景 顺 长 城 中证 500 交 易型 开 放 式 指数 证 券
投 资 基 金 联接 基 金 2016 年 年 度 报告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 景顺长城基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年3 月29 日 景顺长城中证 500ETF 联接 2016 年年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经全 部独立董
事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 3 月 27 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
普华永道中天 会计师事 务 所（特殊普通 合伙）为 本 基金出具了无 保留意见 的 审计报告，基 金
管理人 在本 报告 中对 相关 事项亦 有详 细说 明， 请投 资者注 意阅 读。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年12 月 31 日 止。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 景顺长 城中 证 500ETF 联接
场内简 称 无
基金主 代码 001455
交易代 码 001455
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年6 月 29 日
基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 99,485,351.48 份
基金合 同存 续期 不定期
2.1.1 目 标基 金基本 情况
基金名 称 景顺长 城中 证500 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金
基金主 代码 159935
交易代 码 159935
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2013年12月26 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2014年1月21 日
基金管 理人 名称 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国银 行股 份有 限公 司
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 主要 通过 投资 于目 标 ETF ，紧 密跟 踪标 的指 数，
追求跟 踪偏 离度 和跟 踪误 差最小 化。
投资策 略 本基金 为目 标 ETF 的 联接 基金， 主要 通过 投资 于目 标
ETF 以 达到 投资 目标 。 当 本 基金申 购、 赎回 和买 卖目 标
ETF， 或基 金自 身的 申购、 赎回对 本基 金跟 踪标 的指 数
的 效 果可 能带 来影 响时 ，或 预 期成 份股 发生 调整 和成
份 股 发生 配股 、增 发、 分红 等 行为 时， 基金 管理 人会
在 10 个交 易日 内对 投资 组 合进行 适当 调整 ， 以 便实 现
对跟踪 误差 的有 效控 制。
在 正 常情 况下 ，本 基金 力争 相 对于 业绩 比较 基准 的日
均跟踪 偏离 度的 绝对 值不 超过 0.35% ， 年跟 踪误 差不 超
过 4% 。
业绩比 较基 准 95%× 中证500 指 数收 益率 +5%× 银行 活期 存款 利率( 税景顺长城中证 500ETF 联接 2016 年年度报告摘要
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后)。
风险收 益特 征 本基金 为 ETF 联 接基 金， 预期风 险与 预期 收益 高于 混
合 型 基金 、债 券型 基金 与货 币 市场 基金 。本 基金 为股
票 型 指数 基金 ，具 有与 标的 指 数、 以及 标的 指数 所代
表 的 股票 市场 相似 的风 险收 益 特征 ，属 于证 券投 资基
金中预 期风 险较 高、 预期 收益较 高的 品种 。
2.2.1 目 标基 金产品 说明
投资目 标 紧密 跟踪标的 指数，追 求跟踪 偏离度和 跟踪误差 最小
化。
投资策 略 本基金 以中 证 500 指 数为 标的指 数， 采 用完 全复 制法 ，
即以 完全按照 标的指数 成份股 组成及其 权重构建 基金
股票 投资组合 为原则， 进行被 动式指数 化投资。 股票
在投 资组合中 的权重原 则上根 据标的指 数成份股 及其
权重 的变动而 进行相应 调整。 在因特殊 情况（包 括但
不限 于成份股 停牌、流 动性不 足、法律 法规限制 、其
它合 理原因导 致本基金 管理人 对标的指 数的跟踪 构成
严重 制约等） 导致无法 获得足 够数量的 股票时， 本基
金可 以根据市 场情况， 结合经 验判断， 综合考虑 相关
性、 估值、流 动性等因 素挑选 标的指数 中其他成 份股
或备 选成份股 进行替代 或者采 用其他指 数投资技 术适
当调 整基金投 资 组合， 以期在 规定的风 险承受限 度之
内， 尽量缩小 跟踪误差 。本基 金力争使 日均跟踪 偏离
度的绝 对值 不超 过 0.2% ， 年化跟 踪误 差不 超 过 2% 。
业绩比 较基 准 中证 500 指数 。
风险收 益特 征 本基 金为股票 型基金， 其长期 平均风险 和预期收 益率
高于 混合型基 金、债券 型基金 、及货币 市场基金 。本
基金 为指数型 基金，被 动跟踪 标的指数 的表现， 具有
与标 的指数以 及标的指 数所代 表的股票 市场相似 的风
险收益 特征 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公
司
中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杨皞阳 王永民
联系电 话 0755-82370388 010-66594896
电子邮 箱 investor@igwfmc.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
4008888606 95566
传真 0755-22381339 010-66594942 景顺长城中证 500ETF 联接 2016 年年度报告摘要
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2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.igwfmc.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 的办 公场 所
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2016 年
2015 年 6 月 29 日( 基金 合同
生效日)-2015 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 -770,454.00 -8,497,809.87
本期利 润 -17,035,975.29 -8,398,783.33
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1666 -0.0566
本期基 金份 额净 值增 长率 -16.87% -2.20%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1866 -0.0586
期末基 金资 产净 值 80,920,701.82 102,367,307.43
期末基 金份 额净 值 0.813 0.978
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3、 基 金份 额净 值的 计算 精 确到小 数点 后三 位 ， 小 数 点后第 四位 四舍 五入 ， 由 此产生 的误 差计 入基
金资产 。
4、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.45% 0.75% -0.95% 0.78% -0.50% -0.03%
过去六 个月 1.25% 0.85% 2.21% 0.88% -0.96% -0.03%
过去一 年 -16.87% 1.74% -16.77% 1.81% -0.10% -0.07%
自基金 合同
生效起 至今
-18.70% 1.94% -29.30% 2.34% 10.60% -0.40%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 的投 资组 合比 例为： 本基 金投 资于 目 标 ETF 的比 例不 低于 基金 资 产净值 的 90% ，同 时
不低于非现金 基金资产 的 80%，每个交 易日日终 在扣 除股指期货合 约需缴纳 的 交易保证金后 ，保
持不低 于基 金资 产净 值 5% 的现金 或到 期日 在一 年以 内的政 府债 券。 本基 金的 建 仓期为 自 2015 年6
月29 日基 金合 同生 效日 起 6 个 月。 建仓 期结 束时， 本基金 投资 组合 达到 上述 投资组 合比 例的 要 求 。
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：2015 年净 值增 长率与 业绩比 较基 准收 益率 的实 际计算 期间 是 2015 年6 月29 日 （ 基金 合同 生
效日） 至2015 年12 月 31 日。
3.3 其 他指 标
无。
3.4 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 自基 金合 同生 效日 （2015 年6 月 29 日 ）起 至本报 告期 末未 进行 利润 分配。 景顺长城中证 500ETF 联接 2016 年年度报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人景 顺长 城基 金管理 有限 公司 （以 下简 称 “公 司” 或 “本 公司” ） 是经中 国证 监会
证监基 金字 ［2003 ］76 号 文批准 设立 的证 券投 资基 金管理 公司 ， 由 长城 证券 股份有 限公 司、 景 顺
资产管 理有 限公 司、 开滦 （ 集团） 有限 责任 公司 、 大 连 实德集 团有 限公 司共 同发 起设立 ， 并 于 2003
年6 月9 日 获得 开业 批文 ， 注 册资 本 1.3 亿 元人 民 币， 目前 ， 各 家出 资比 例 分别 为 49% 、49% 、1%、
1%。总 部设 在深 圳， 在北 京、上 海、 广州 设有 分公 司。
截止 2016 年 12 月 31 日， 景顺长 城基 金管 理有 限公 司旗下 共管 理 62 只开 放式 基金， 包括 景
顺长城景系列 开 放式证 券 投资基金、景 顺长城内 需 增长混合型证 券投资基 金 、景顺长城 鼎益混合
型证券投资基 金(LOF) 、景 顺长城资源垄 断混合型 证 券投资基金(LOF) 、 景顺长 城新兴成长混 合型
证券投资基金 、景顺长 城 内需增长贰号 混合型证 券 投资基金、景 顺长城精 选 蓝筹混合型 证券投资
基金、景顺长 城公司治 理 混合型证券投 资基金、 景 顺长城能源基 建混合型 证 券投资基金 、景顺长
城中小盘混合 型证券投 资 基金、景顺长 城稳定收 益 债券型证券投 资基金、 景 顺长城大中 华混合型
证券投资基金 、景顺长 城 核心竞争力混 合型证券 投 资基金、景顺 长城优信 增 利债券型证 券投资基
金、上 证 180 等 权重 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、景 顺长 城上 证 180 等 权重交 易型 开放 式 指
数证券投资基 金联接基 金 、景顺长城支 柱产业混 合 型证券投资基 金、景顺 长 城品质投资 混合型证
券投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 等权 重交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、景 顺长城 四季 金利 债 券
型证券投资基 金、景顺 长 城策略精选灵 活配置混 合 型证券投资基 金、景顺 长 城景兴信用 纯债债券
型证券 投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 指数 增强 型证 券投资 基金 、景 顺长 城景 颐双利 债券 型证 券 投
资基金 、 景 顺长城 景益 货 币市场 基金 、 景顺 长城 成 长之星 股票 型证 券投 资基 金、 景 顺长 城中 证 500
交易型开放 式 指数证券 投 资基金、景顺 长城优质 成 长股票型证券 投资基金 、 景顺长城优 势企业混
合型证券投资 基金、景 顺 长城鑫月薪定 期支付债 券 型证券投资基 金、景顺 长 城中小板创 业板精选
股票型 证券 投资 基金 、景 顺长城 中 证 800 食品 饮料 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 、景 顺长 城 中
证TMT150 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、 景 顺长 城 中证医 药卫 生交 易型 开放 式指数 证券 投资 基
金、景顺长城 研究精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城景丰货币 市场基金 、 景顺长城中 国回报灵
活配置混合型 证券投资 基 金、景顺长城 量化精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城稳健回 报灵活配
置混合型证 券 投资基金 、 景顺长城沪港 深精选股 票 型证券投资基 金、景顺 长 城领先回报 灵活配置景顺长城中证 500ETF 联接 2016 年年度报告摘要
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混合型 证券 投资 基金 、 景 顺长城 中 证TMT150 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金、 景顺 长城
安享回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 景顺 长城 中证 500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联 接
基金、景顺长 城交易型 货 币市场基金、 景顺长城 泰 和回报灵活配 置混合型 证 券投资基金 、景顺长
城景瑞收益定 期开放债 券 型证券投资基 金、景顺 长 城改革机遇灵 活配置混 合 型证券投资 基金、景
顺长城景颐增 利债券型 证 券投资基金、 景顺长城 景 颐宏利债券型 证券投资 基 金、景顺长 城景盛双
息收益债券 型 证券投资 基 金、景顺长城 低碳科技 主 题灵活配置混 合型证券 投 资基金、景 顺长城环
保优势股票型 证券投资 基 金、景顺长城 量化新动 力 股票型证券投 资基金、 景 顺长城景盈 双利债券
型证券投资基 金、景顺 长 城景盈金利债 券型证券 投 资基金、景顺 长城景颐 盛 利债券型证 券投资基
金、景顺长城 景泰汇利 定 期开放债券型 证券投资 基 金、景顺长城 顺益回报 混 合型证券投 资基金、
景顺长城泰安 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 。 其中景顺长城 景系列开 放 式证券投资 基金下设
景顺长城优选 混合型证 券 投资基金、景 顺长城货 币 市场证券投资 基金、景 顺 长城动力平 衡证券投
资基金 。
本公司 采 用 团队 投资 方式 ，即通 过整 个投 资部 门全 体人员 的共 同努 力， 争取 良好投 资业 绩。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
徐喻军
本 基 金 的
基金经 理
2015 年 6 月
29 日
- 6 年
理 学 硕士 。 曾担 任安 信证
券 风 险管 理 部风 险管 理专
员。2012 年 3 月加 入本 公
司，担 任量 化及 ETF 投资
部ETF 专员 职务 ； 自 2014
年4 月 起担 任基 金经 理。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 按 基金合 同生 效日 填写 ， “ 离任日 期 ” 为根 据公
司决定 的解 聘日 期 （公 告 前一日 ） ； 对此 后的 非首 任 基金经 理 ， “ 任职 日期 ” 指根据 公司 决定 聘任
后的公 告日 期， “离 任日 期 ”指 根据 公司 决定 的解 聘日期 （公 告前 一日 ） ；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披 露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《 景顺 长城 中 证500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 基 金景顺长城中证 500ETF 联接 2016 年年度报告摘要
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合同》和其他 有关法律 法 规的规定，本 着诚实信 用 、勤勉尽责的 原则管理 和 运用基金资 产，在严
格控制风险的 基础上， 为 基金持有人谋 求最大利 益 。本报告期内 ，基金运 作 整体合法合 规，未发
现损害基金持 有人利益 的 行为。基金的 投资范围 、 投资比例及投 资组合符 合 有关法律法 规及基金
合同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
为了进 一步 规范 和完 善本 基金管 理人 （ 以下 简称 “ 本公司 ” ） 投 资和 交易 管理 ， 严 格遵 守法 律
法规关于公 平交易的 相关 规定，根据 《中华人 民共 和国证券投 资基金法》 、 《 证券投资基 金管理 公
司管理办法》 、 《 证券投资 基金管理公司 公平交易 制 度指导意见（2011 年修订 ） 》等法律法 规，本
公司制 定了 《景 顺长 城基 金管理 有限 公司 公平 交易 指引》 ， 该 《 指引》 涵盖 了 境内上 市股 票、 债券
的一级市场申 购、二级 市 场交易等投资 管理活动 ， 同时对授权、 研究分析 与 投资决策、 交易执行
的内部控制、 交易指令 的 分配执行、公 平交易监 控 、报告措施及 信息披露 、 利益冲突的 防范和 异
常交易 的监 控等 方面 进行 了全面 规范 。具 体控 制措 施如下 ：
1 、授 权、 研究 分析 与投 资 决策的 内部 控制
建立投资授权 制度，明 确 各投资决策主 体的职责 和 权限划分；建 立客观的 研 究方法，任何 投
资分析和建议 均应有充 分 的事实和数据 支持，避 免 主观臆断，严 禁利用内 幕 信息作为投 资依据；
确保所有投资 组合平等 地 享有研究成果 ；根据不 同 投资组合的投 资目标、 投 资风格、投 资范围和
投资限制等， 建立不同 投 资组合的投资 主题库和 交 易对手备选库 ，投资组 合 经理在此基 础上根据
投资授 权构 建具 体的 投资 组合并 独立 进行 投资 决策 。
2 、交 易执 行的 内部 控制
本公司实行集 中交易制 度 ，将投资管理 职能和交 易 执行职能相隔 离；建立 公 平的交易分配 机
制， 确 保各 投资 组合 享有 公平的 交易 执行 机会 。 同 时严格 控制 不同 投资 组合 之间的 同日 反向 交易 ，
严格禁 止可 能导 致不 公平 交易和 利益 输送 的同 日反 向交易 。
3 、交 易指 令分 配的 控制
所有投 资对 象的 投资 指令 必须经 由交 易管 理部 总监 或其授 权人 审核 后分 配至 交易员 执行 。
交易员对于接 收到的交 易 指令依照时间 优先、价 格 优先的顺序执 行。在执 行 多个投资组合 在
同一时点就同 一证券下 达 的相同方向的 投资指令 时 ，需根据价格 优先、比 例 分配的原则 ，经过公
平性审 核， 公平 对待 多个 不 同投 资组 合的 投资 指令 。
4 、公 平交 易监 控 景顺长城中证 500ETF 联接 2016 年年度报告摘要
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本公司建立异 常交易行 为 日常监控和分 析评估制 度 。交易管理部 负责异常 交 易的日常实时 监
控，风险管理 与绩效评 估 岗于每季度和 每年度对 公 司管理的不同 投资组合 的 整体收益率 差异、分
投资类别（股 票、债券 ） 的收益率差异 进行分析 ， 对连续四个季 度期间内 、 不同时间窗 内（如 1
日内 、3 日、5 日内 ） 公 司 管理的 不同 投资 组合 的同 向交易 的交 易价 差进 行分 析， 对不 同投 资组 合
临近交易日的 反向交易 的 交易价差进行 分析。相 关 投资组合经理 应对异常 交 易情况进行 合理性解
释， 由 投资 组合 经理、 督 察长、 总经 理签 署后， 妥 善保存 分 析 报告 备查 。 如 果在上 述分 析期 间内 ，
公司管理的所 有投资组 合 同向交易价差 出现异常 情 况，应重新核 查公司投 资 决策和交易 执行环节
的内部控制， 针对潜在 问 题完善公平交 易制度， 并 在向中国证监 会报送的 监 察稽核季度 报告和年
度报告 中对 此做 专项 说明 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见（2011
年修订） 》 ，完 善相应制 度 及流程，通 过系统和 人工 等各种方式 在各业务 环节 严格控制交 易公平 执
行，公平对待 旗下管理 的 所有投资组合 。本报告 期 内本基金管理 人根据《 证 券投资基金 管理公司
公平交易制度 指导意见 （2011 年修订） 》及《景 顺长 城基金管理有 限公司公 平 交易指引》对 本年
度同向 交易 价差 进行 了专 项分析 ，未 发现 不公 平交 易现象 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年中 国经 济处 于产 业 结构调 整阶 段， 虽然 全年GDP 增 速跌 至6.7% ， 但经 济 整体呈 现企 稳
迹象 ，PMI 在2 季 度出 现短 暂回落 后 ，3 、4 季度 逐步 回升 。12 月份 的工 业增 加 值累计 同比 增 长 6%,
较3 季 度保 持稳 定。5 月 权 威人士 定调 经济 “L ”型 走 势， 全 年通 胀较 低但PPI 在全球 大宗 商品 以
及供给侧改革 下明显回 升 ，年末出现再 通胀预期 。 强美元背景下 ，汇率层 面 持续面临贬 值压力；
货币政 策受 制于 汇率 、 资 产价格 等因 素态 度偏 紧。2016 年 市场 出现 分化 行情 ， 沪 深 300 指数 下跌
11.28% ， 创 业板 指数 下 跌27.71% 。 在 经历 年初 熔断 后， 受 益 于 商品 价格 上涨 的周期 股、 业绩 稳定
的蓝筹 股和 部分 具备 竞争 优势的 白马 成长 股，2016 年股价 创出 熔断 前的 新高 ； 而估 值较 高、 业绩
未能兑 现，2015 年 涨幅 巨 大的大 部分 创业 板股 票 2016 年 整体 表现 疲弱 。
本基金 是景 顺长 城中 证 500ETF 的联 接基 金， 主要 投 资于景 顺长 城中 证 500ETF 。报告 期内 ，景顺长城中证 500ETF 联接 2016 年年度报告摘要
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本基金 根据 申赎 情况 进行 日常操 作； 景顺 长城 中证500ETF 上市 后， 本基 金收 益 和基准 收益 基本 一
致。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2016 年， 本基 金份 额净 值 增长率 为-16.87% ， 业绩 比 较基准 收益 率为-16.77% 。 报告期 内， 本
基金相对于业 绩比较基 准 的日均跟踪偏 离度的绝 对 值控制在 0.35% 以 内，跟 踪误差（年化 ）控制
在4% 以内 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2017 年宏 观经 济， 基 本面仍 可能 延续 企稳 态势 。 但房 地产 限购 限贷 政 策 对投资 的影 响将
有所体 现， 经济 增长 驱动 主要看 基建 投资 是否 持续 维持高 位和 制造 业投 资能 否有所 反弹 。 受 2016
年1 季 度低 基数 影响 ，CPI 仍将 维持 在2% 以上 ， 将 继续强 化市 场的 通胀 预期 ；PPI 同比 仍将 回升 ，
环比预计小幅 回落。中 央 经济工作会议 定调货币 政 策稳健中性。 防范地产 泡 沫、控制金 融风险、
应对人 民币 贬值 压力 仍是 央行货 币政 策的 重点 。
本基金 是景 顺长 城中 证 500ETF 的联 接基 金， 主要 投 资于景 顺长 城中 证 500ETF 。报告 期内 ，
本基金 根据 申赎 情况 进行 日常操 作， 力争 控制 跟踪 误差和 跟踪 偏离 度在 较低 的水平 上。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立基金 估值小组 对 基金财产的估 值方法及 估 值程序作决策 ，基金估 值 小组在遵守法 律
法规的前提下 ，通过参 考 行业协会的估 值意见及 独 立第三方机构 估值数据 等 方式，谨慎 合理地制
定高效 可行 的估 值方 法， 以求公 平对 待投 资者 。
估值小组成员 包括公司 投 资片、交易管 理部、基 金 事务部、法律 、监察稽 核 部、风险管理 岗
等相关 人员 。
基金日 常估 值由 基金 管理 人同基 金托 管人 一同 进行 。 基金份 额净 值由 基金 管理 人完成 估值 后，
将估值结果以 双方 认可 的 方式报给基金 托管人， 基 金托管人按基 金合同规 定 的估值方法 、时间、
程序进行复核 ，基金托 管 人复核无误后 返回给基 金 管理人，由基 金管理人 对 外公布。月 末、年中
和年末 估值 复核 与基 金会 计账目 的核 对同 时进 行。
当发生了影响 估值方法 和 程序的有效性 及适用性 的 情况时，通过 会议方式 启 动估值小组的 运
作。对长期停 牌股票等 没 有市价的投资 品种，由 投 资人员凭借其 丰富的专 业 技能和对市 场产品的景顺长城中证 500ETF 联接 2016 年年度报告摘要
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长期深入的跟 踪研究， 综 合宏观经济、 行业发展 及 个股状况等各 方面因素 ， 从价值投资 的角度进
行理论分析， 并根据分 析 的结果向基金 估值小组 提 出有关估值方 法或估值 模 型的建议。 风险管理
人员根据投资 人员提出 的 估值方法或估 值模型进 行 计算及验证， 并根据计 算 和验证的结 果与投资
人员共同确定 估值方法 并 提交估值小组 。估值小 组 共同讨论通过 后，基金 事 务部基金会 计根据估
值小组确认的 估值方法 对 各基金进行估 值核算并 与 基金托管行核 对。法律 、 监察稽核部 相关人员
负责监察执行 估值政策 及 程序的合规性 ，控制执 行 中可能发生的 风险，并 对 有关信息披 露文件进
行合规 性审 查。
基金估值小组 核心成员 均 具有五年以上 证券、基 金 行业工作经验 ，具备专 业 胜任能力和相 关
从业资 格， 精通 各自 领域 的理论 知识 ，熟 悉政 策法 规，并 具有 丰富 的实 践经 验。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值 的程 度
基金经理在需 要时出席 估 值小组会议， 凭借其丰 富 的专业技能和 对市场产 品 的长期深入的 跟
踪研究 ， 向估 值小 组提 出 估值建 议 。 估 值小 组将 充 分考虑 基金 经理 的意 见和 建议 ， 确 定估 值方 法。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
估值小组秉承 基金持有 人 利益至上的宗 旨，在估 值 方法的选择上 力求客观 、 公允，在数据 的
采集方 面力 求公 开、 获取 方便、 操作 性强 、不 易操 纵。
本基金 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何重 大的 利益冲 突。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本基金管理人 与中央国 债 登记结 算有限 责任公司 签 署服务协议， 由其提供 银 行间同业市场 交
易的债 券品 种的 估值 数据 。
本基金管理人 与中证指 数 有限公司签署 服务协议 ， 由其提供在证 券交易所 上 市或挂牌转让 的
固定收 益品 种( 可转 换债 券 、资产 支持 证券 和私 募债 券除外)的 估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。
截止本报告期 末，根据 相 关法律法规和 基金合同 的 要求以及本基 金的实际 运 作情况，本基 金
未满足 收益 分配 条件 ，不 进行利 润分 配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 景顺长城中证 500ETF 联接 2016 年年度报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 景顺 长城 中证500 交 易型 开放
式指数 证券 投资 基金 联接 基金 （以 下称 “ 本 基金 ” ） 的 托管 过程 中 ， 严 格遵 守 《 证券 投资 基金 法》
及其他 有关 法律 法规 、 基 金合同 和托 管协 议的 有关 规定， 不存 在损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 ，
完全尽 职尽 责地 履行 了应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 景顺长城中证 500ETF 联接 2016 年年度报告摘要
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§6 审计报 告
本报告期内， 普华永道 中 天会计师事务 所(特殊普 通 合伙)对本基金 出具了无 保 留意见的审 计
报告， 投资 者可 通过 年度 报告正 文查 看审 计报 告全 文。 景顺长城中证 500ETF 联接 2016 年年度报告摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 景顺 长城 中 证500 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 6,036,426.25 7,088,525.28
结算备 付金 - -
存出保 证金 2,144.66 89,999.65
交易性 金融 资产 75,015,900.00 95,812,136.00
其中： 股票 投资 45,100.00 623,336.00
基金 投资 74,970,800.00 95,188,800.00
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 61,805.32
应收利 息 1,179.61 1,326.41
应收股 利 - -
应收申 购款 19,623.11 248.67
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 81,075,273.63 103,054,041.33
负债和所有者权益
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 51,433.14 560,939.69
应付管 理人 报酬 2,451.71 2,881.83
应付托 管费 490.32 576.35
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 79.99 20,221.94
应交税 费 - - 景顺长城中证 500ETF 联接 2016 年年度报告摘要
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应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 100,116.65 102,114.09
负债合 计 154,571.81 686,733.90
所有者权益：
实收基 金 99,485,351.48 104,684,805.76
未分配 利润 -18,564,649.66 -2,317,498.33
所有者 权益 合计 80,920,701.82 102,367,307.43
负债和 所有 者权 益总 计 81,075,273.63 103,054,041.33
注：报 告截 止 日2016 年12 月 31 日 ，基 金份 额净 值0.813 元， 基金 份额 总额99,485,351.48 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 景顺 长城 中 证500 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年 1 月1 日至 2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年6 月29 日(基金合同生
效日)至2015 年 12 月 31 日
一、收入 -16,694,924.41 -7,826,657.79
1.利息 收入 42,822.90 191,289.38
其中： 存款 利息 收入 42,822.90 183,067.16
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - 8,222.22
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） -485,361.51 -8,253,942.30
其中： 股票 投资 收益 116,852.45 -4,212,714.51
基金 投资 收益 -602,914.97 -4,065,886.29
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 701.01 24,658.50
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”
号填列 ）
-16,265,521.29 99,026.54
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 13,135.49 136,968.59
减： 二、费用 341,050.88 572,125.54
1．管 理人 报酬 30,957.38 179,807.50
2．托 管费 6,191.54 35,961.50 景顺长城中证 500ETF 联接 2016 年年度报告摘要
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3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 12,626.96 152,031.33
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 291,275.00 204,325.21
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-17,035,975.29 -8,398,783.33
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填
列）
-17,035,975.29 -8,398,783.33
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 景顺 长城 中 证500 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
104,684,805.76 -2,317,498.33 102,367,307.43
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -17,035,975.29 -17,035,975.29
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
-5,199,454.28 788,823.96 -4,410,630.32
其中：1.基 金申 购款 11,860,217.00 -2,226,321.56 9,633,895.44
2. 基金 赎回 款 -17,059,671.28 3,015,145.52 -14,044,525.76
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值 变 动 （ 净值 减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
99,485,351.48 -18,564,649.66 80,920,701.82
项目
上年度可比期间
2015 年6 月29 日( 基金合同生效日)至 2015 年 12 月31 日 景顺长城中证 500ETF 联接 2016 年年度报告摘要
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
213,867,925.87 - 213,867,925.87
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -8,398,783.33 -8,398,783.33
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
-109,183,120.11 6,081,285.00 -103,101,835.11
其中：1.基 金申 购款 6,960,867.42 -490,247.07 6,470,620.35
2. 基金 赎回 款 -116,143,987.53 6,571,532.07 -109,572,455.46
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值 变 动 （ 净值 减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
104,684,805.76 -2,317,498.33 102,367,307.43
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 许义 明______
______ 吴 建军______
____ 邵媛 媛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
景顺长 城中 证 500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金( 以下 简称 “本基金 ”) 经中 国证
券监督 管理 委员 会( 以下 简 称 “中 国证 监会 ”) 证监 许 可[2015]899 号 《关 于准 予 景顺长 城中 证 500
交易型开放式 指数证券 投 资基金联接基 金注册的 批 复》注册，由 景顺长城 基 金管理有限 公司依照
《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 和《 景顺 长城 中证 500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联 接
基金基金合同 》负责公 开 募集。本基金 为契约型 开 放式基金，存 续期限不 定 ，首次设立 募集不包
括认购 资金 利息 共募 集人 民币 213,813,305.77 元 ， 业经普 华永 道中 天 会 计师 事务所(特 殊普 通合
伙) 普 华永 道中 天验 字(2015) 第 720 号 验资 报告 予以 验证。 经向 中国 证监 会备 案， 《 景顺 长城 中证
500 交易 型开 放式 指数 证 券投资 基金 联接 基金 基金 合同》 于 2015 年 6 月 29 日正式 生效 ，基 金合
同生效 日的 基金 份额 总额 为 213,867,925.87 份基 金 份额， 其中 认购 资金 利息 折 合 54,620.10 份基景顺长城中证 500ETF 联接 2016 年年度报告摘要
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金份额。本基 金的基金 管 理人为景顺长 城基金管 理 有限公司，基 金托管人 为 中国银行股 份有限公
司。
本基金 是景 顺长 城中 证 500 交 易型 开放 式指 数证 券 投资基 金( 以下 简称 “目标 ET F”) 的联 接
基金。 目标 ETF 是主 要采 用完全 复制 法 实 现对 中证 500 指数 紧密 跟踪 的全 被 动指数 基金 ，本 基金
主要通 过投 资于 目 标 ETF 实现对 业绩 比较 基准 的紧 密跟踪 ，力 争将 日均 跟踪 偏离度 的绝 对值 控 制
在0.35% ， 年化 跟踪 误差 控制 在 4% 以内 。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 景顺 长城中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投 资
基金联 接基 金基 金合 同》 的有关 规定 ，本 基金 的投 资范围 主要 为目 标 ETF 基 金份额 、标 的指 数 成
份股及 备选 成份 股， 投资 于目 标 ETF 的比 例不 低于 基金资 产净 值 的 90% ， 同 时不低 于非 现金 基金
资产的 80% ，每个交 易日 日终在扣除股 指期货合 约 需缴纳的交 易 保证金后 ， 保持不 低于基 金资产
净值 5% 的 现金 或到 期日 在 一年以 内的 政府 债券 。 本 基金可 少量 投资 于国 内依 法发行 上市 的非 成份
股( 包括中小 板、创业 板及 其他经中国 证监会核 准上 市的股票)、 银行存款 、债 券、债券回 购、权
证、股指期货 、中小企 业 私募债券、资 产支持证 券 、货币市场工 具以及法 律 法规或中国 证监会允
许本基金投 资的其他 金融 工具(但须符 合中国证 监会 的相关规定) 。本基金 的业 绩比较基准 为中证
500 指数 X 95%+ 银 行活 期 存款税 后利 率 X 5% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人景 顺长 城基 金管 理有限 公司 于2017 年3 月27 日批 准报出。
7.4.2 会 计报 表的 编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 景顺 长城 中证 500 交 易型 开放
式指数 证券 投资 基金 联接 基金基 金合 同》 和在 财务 报表附 注 7.4.4 所列 示的 中国证 监会 、中 国 基
金业协 会发 布的 有关 规定 及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。
7.4.3 遵循 企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 2016 年 度的 财务 报 表符合 企业 会计 准则 的要 求，真 实、 完整 地反 映了 本基金 2016 年
12 月 31 日 的财 务状 况以 及 2016 年 度的 经营 成果 和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
景顺长城中证 500ETF 联接 2016 年年度报告摘要
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本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策 、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 一致 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 财 税[2004]78 号 《财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金 税
收政策 的通 知》 、财 税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若干优 惠政 策的 通知 》 、 财 税[2012]85 号 《关
于实施 上市 公司 股息 红利 差别化 个人 所得 税政 策有 关问题 的通 知》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》 、 财税[2016]36 号《 关于全面推开 营业税
改征增值税试 点的通知 》 、 财税[2016]46 号《关于 进 一步明确全面 推开营改 增 试点金融业有 关政
策的通知 》 、财 税[2016]70 号《关于金 融 机构同 业 往来等增值税 政策的补 充 通 知》及其他 相关财
税法规 和实 务操 作， 主要 税项列 示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入不 予征 收营 业税 。自 2016 年 5 月 1
日起，金融业 由缴纳营 业 税改为缴纳增 值税。对 证 券投资基金管 理人运用 基 金买卖股票 、债券的
转让收 入免 征增 值税 ，对 国债、 地方 政府 债以 及金 融同业 往来 利息 收入 亦免 征增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收 企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 额 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20%的税率 计征 个人 所得景顺长城中证 500ETF 联接 2016 年年度报告摘要
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税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司 (“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
长城证 券股 份有 限公 司（ “ 长城证 券 ” ） 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
景顺资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
大连实 德集 团有 限公 司 基金管 理人 的股 东
开滦(集团) 有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
景顺长 城资 产管 理（ 深圳 ）有限 公司 基金管 理人 的子 公司
景顺长 城中 证 500 交 易型 开放式 指数 证券
投资基 金(“目标 ET F ”)
本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本期 和上 年度 可比 期间均 未通 过关 联方 交易 单元进 行交 易。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月29 日( 基金 合 同生效 日)
至 2015 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
30,957.38 179,807.50
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
185,177.96 151,950.66
注：本 基金 基金 财产 中投 资于目 标 ETF 的 部分 不收 取管理 费， 支付 基金 管理 人景顺 长城 基金 管 理
有限公 司的 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净值 扣除 基金财 产中 目 标 ETF 份额 所对应 资产 净值 后 剩
余部分(若 为负 数 ， 则 取0) 的 0.5% 年 费率 计提 ， 逐 日 累计至 每月 月底 ， 按月 支 付。 其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝(前 一日 基 金资产 净值 –基 金财 产中 目标 ETF 份 额所 对应 的资 产净值)
X 0.5% /
当年天 数。 景顺长城中证 500ETF 联接 2016 年年度报告摘要
第 24 页 共 40 页
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月29 日( 基金 合 同生效 日)
至 2015 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
6,191.54 35,961.50
注：本 基金 基金 财产 中投 资于目 标 ETF 的 部分 不收 取托管 费， 支付 基金 托管 人中国 银行 的托 管 费
按前一 日基 金资 产净 值扣 除基金 财产 中目 标ETF 份 额所对 应资 产净 值后 剩余 部分( 若为 负数， 则 取
0)的0.1% 年费 率计 提， 逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日托管 费＝(前 一日 基金 资 产净值 –基 金财 产中 目 标ETF 份 额所 对应 的资 产净 值) X 0.1% / 当 年天
数。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的基 金管 理人 本报 告期及 上年 度可 比期 间未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
除基金 管理 人之 外， 本基 金的其 他关 联方 于本 期末 及上年 度末 未投 资本 基金 。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年 6 月 29 日( 基金 合 同生效 日) 至
2015 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 6,036,426.25 42,504.05 7,088,525.28 180,112.76
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间在 承销 期内 未参 与关联 方承 销证 券。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
于 2016 年 12 月 31 日 ， 本基金 持有 46,000,000.00 份目标 ETF 基 金份 额， 占其总 份额 的比 例为
90.96%(2015 年 12 月 31 日：本 基金 持有 48,000,000.00 份 目标 ETF 基金 份 额，占 其总 份额 的比景顺长城中证 500ETF 联接 2016 年年度报告摘要
第 25 页 共 40 页
例为79.24%) 。
7.4.9 期 末（ 2016 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本期 末无 因认 购新 发/增 发证 券而 流通 受限 的 证券。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌日
期
复牌
开盘单 价
数量 （股 ）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
000547 航天
发展
2016 年
4 月 19
日
重大
事项
停牌
15.29 2017 年
1 月3 日
16.90 700 10,752.00 10,703.00 -
600687 刚泰
控股
2016 年
7 月 25
日
重大
事项
停牌
15.82 2017 年
1 月 18
日
16.38 500 8,210.00 7,910.00 -
300088 长信
科技
2016 年
9 月 12
日
重大
事项
停牌
14.64 - - 400 5,876.00 5,856.00 -
000050 深天
马Ａ
2016 年
9 月 12
日
重大
事项
停牌
17.47 2017 年
3 月 23
日
20.70 300 5,616.00 5,241.00 -
601005 重庆
钢铁
2016 年
6 月 2
日
重大
事项
停牌
2.88 - - 1,700 4,284.00 4,896.00 -
002396 星网
锐捷
2016 年
9 月 12
日
重大
事项
停牌
18.30 2017 年
2 月 21
日
18.35 200 3,868.00 3,660.00 -
000829 天音
控股
2016 年
9 月 29
日
重大
事项
停牌
11.56 - - 300 3,537.00 3,468.00 -
600859 王府
井
2016 年
9 月 27
日
重大
事项
停牌
16.83 - - 200 3,482.00 3,366.00 -
注： 本 基金 截至2016 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。 景顺长城中证 500ETF 联接 2016 年年度报告摘要
第 26 页 共 40 页
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 期末 ，本 基金 未从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易， 无质 押债 券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 期末 ，本 基金 未从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易， 无质 押债 券。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 74,970,800.00 元 ，属 于第 二 层次的 余额 为 45,100.00 元，无 属于 第三 层次
的余额 （于 2015 年 12 月 31 日， 第 一层 次：95,188,800.00 元， 第 二层 次：623,336.00 元， 无属
于第三 层次 的余 额） 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度 ， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2016 年12 月31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产 （2015 年12 月 31
日：同 ） 。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 景顺长城中证 500ETF 联接 2016 年年度报告摘要
第 27 页 共 40 页
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 景顺长城中证 500ETF 联接 2016 年年度报告摘要
第 28 页 共 40 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 45,100.00 0.06
其中： 股票 45,100.00 0.06
2 基金投 资 74,970,800.00 92.47
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,036,426.25 7.45
8 其他各 项资 产 22,947.38 0.03
9 合计 81,075,273.63 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 38,266.00 0.05
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 6,834.00 0.01
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 景顺长城中证 500ETF 联接 2016 年年度报告摘要
第 29 页 共 40 页
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 45,100.00 0.06
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
无。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000547 航天发 展 700 10,703.00 0.01
2 600687 刚泰控 股 500 7,910.00 0.01
3 300088 长信科 技 400 5,856.00 0.01
4 000050 深天马 Ａ 300 5,241.00 0.01
5 601005 重庆钢 铁 1,700 4,896.00 0.01
6 002396 星网锐 捷 200 3,660.00 0.00
7 000829 天音控 股 300 3,468.00 0.00
8 600859 王府井 200 3,366.00 0.00
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于基 金 管理人网站 的年度报
告正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002466 天齐锂 业 14,988.00 0.01
2 000661 长春高 新 9,885.00 0.01
3 002405 四维图 新 9,417.00 0.01
4 600201 生物股 份 8,301.00 0.01 景顺长城中证 500ETF 联接 2016 年年度报告摘要
第 30 页 共 40 页
5 600645 中源协 和 7,780.00 0.01
6 002400 省广股 份 7,640.00 0.01
7 600694 大商股 份 7,246.00 0.01
8 002439 启明星 辰 7,098.00 0.01
9 600079 人福医 药 7,016.00 0.01
10 002701 奥瑞金 6,942.00 0.01
11 603019 中科曙 光 6,810.00 0.01
12 600482 中国动 力 6,802.00 0.01
13 002179 中航光 电 6,658.00 0.01
14 600522 中天科 技 6,656.00 0.01
15 002276 万马股 份 6,531.00 0.01
16 600498 烽火通 信 6,444.00 0.01
17 600816 安信信 托 6,428.00 0.01
18 600978 宜华生 活 6,336.00 0.01
19 002273 水晶光 电 6,314.00 0.01
20 600673 东阳光 科 6,280.00 0.01
注：买 入金 额为 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ），未 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600120 浙江东 方 76,926.00 0.08
2 600759 洲际油 气 68,710.00 0.07
3 600219 南山铝 业 52,880.50 0.05
4 600699 均胜电 子 49,112.00 0.05
5 000028 国药一 致 45,244.00 0.04
6 601000 唐山港 42,173.00 0.04
7 600584 长电科 技 41,520.00 0.04
8 000829 天音控 股 38,441.00 0.04
9 002466 天齐锂 业 36,186.00 0.04
10 002371 七星电 子 35,426.00 0.03
11 600200 江苏吴 中 32,159.00 0.03
12 002048 宁波华 翔 31,635.00 0.03
13 600880 博瑞传 播 29,597.00 0.03
14 600864 哈投股 份 29,209.00 0.03
15 300072 三聚环 保 27,369.00 0.03 景顺长城中证 500ETF 联接 2016 年年度报告摘要
第 31 页 共 40 页
16 002405 四维图 新 26,681.50 0.03
17 600522 中天科 技 26,124.00 0.03
18 600201 生物股 份 24,714.00 0.02
19 600079 人福医 药 23,744.00 0.02
20 002085 万丰奥 威 21,826.00 0.02
注：卖 出金 额为 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ） ，未考 虑相 关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,464,262.51
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 5,473,867.43
注： 买 入股 票的 成本 总额 及 卖出股 票的 收入 总额 均为 买卖股 票成 交金 额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） ，
未考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名基金 投资 明细
金额单位 ：人民 币元
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值
占基金 资产
净值比 例 （% ） 景顺长城中证 500ETF 联接 2016 年年度报告摘要
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1 景顺长 城中 证
500 交 易型 开放
式指数 证券 投
资基金
股票型 指
数基金
交易型 开
放式
景顺长 城
基金管 理
有限公 司
74,970,800.00 92.65
8.11 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.11.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.11.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则， 以套 期保值 为目 的， 主要 选择 流动性 好、 交易
活跃的 股指 期货 合约 。本 基金力 争利 用股 指期 货的 杠杆作 用， 降低 股票 仓位 调整的 频率 和交 易成
本。
8.12 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.12.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 基金 合同 约定 ，本基 金投 资范 围不 包括 国债期 货。
8.12.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.12.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.13 投 资组 合报告 附注
8.13.1
本报告期内未 出现基金 投 资的前十名证 券的发行 主 体被监管部门 立案调查 或 者在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
8.13.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。 景顺长城中证 500ETF 联接 2016 年年度报告摘要
第 33 页 共 40 页
8.13.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,144.66
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,179.61
5 应收申 购款 19,623.11
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 22,947.38
8.13.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.13.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 000547 航天发 展 10,703.00 0.01 重大事 项停 牌
2 600687 刚泰控 股 7,910.00 0.01 重大事 项停 牌
3 300088 长信科 技 5,856.00 0.01 重大事 项停 牌
4 000050 深天马 Ａ 5,241.00 0.01 重大事 项停 牌
5 601005 重庆钢 铁 4,896.00 0.01 重大事 项停 牌
6 002396 星网锐 捷 3,660.00 0.00 重大事 项停 牌
7 000829 天音控 股 3,468.00 0.00 重大事 项停 牌
8 600859 王府井 3,366.00 0.00 重大事 项停 牌
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
4,469 22,261.21 0.00 0.00% 99,485,351.48 100.00%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
本期末 基金 管理 人的 所有 从业人 员未 持有 本基 金。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
1、本 期末 基金 管理 人的 高 级管理 人员 、基 金投 资和 研究部 门负 责人 未持 有本 基金。
2、本 期末 本基 金的 基金 经 理未持 有本 基金 。
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2015 年6 月 29 日 ）基 金份 额总 额
213,867,925.87
本报告 期期 初基 金份 额总 额 104,684,805.76
本报告 期基 金总 申购 份额 11,860,217.00
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 17,059,671.28
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 99,485,351.48
注： 总申 购份 额含 转换 入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。 景顺长城中证 500ETF 联接 2016 年年度报告摘要
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
在本报 告期 内， 本基 金未 召开基 金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基金管 理人 重大 人事 变动 ：
1 、本 基金 管理 人于 2016 年 1 月 22 日 发布 公告 ， 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过， 同意 黄卫 明先 生辞 去本公 司督 察长 一职 。
2 、 本 基金 管理 人 于 2016 年 2 月 4 日 发布 公告 ， 经 景顺长 城基 金管 理有 限公 司董事 会审 议通
过，聘 任杨 皞阳 先生 担任 本公司 督察 长。
3 、本 基金 管理 人于 2016 年 2 月 20 日 发布 公告 ， 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过， 聘任 毛从 容女 士担 任本公 司副 总经 理。
4 、 本 基金 管理 人 于 2016 年 7 月 4 日 发布 公告 ， 经 景顺长 城基 金管 理有 限公 司董事 会审 议通
过， 同 意赵 如冰 先生 辞去 本 公司 董事 长一 职， 聘任 杨光裕 先生 担任 本公 司董 事长。 根据 公司 章 程
相关规 定， “公 司的 董事 长 为公司 的法 定代 表人 ” 。 经 深圳市 市场 监督 管理 局核 准， 景 顺长 城基 金
管理有 限公 司法 定代 表人 已于 2016 年7 月13 日变 更为杨 光裕 先生 ， 本基 金 管理人 已 于 2016 年7
月15 日发 布了 公告 。
上述事 项已 按规 定向 中国 证券投 资基 金业 协会 备案 。 有 关公 告刊 登在 中国 证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管理 人网站 上。
基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 的重 大人 事变 动：
2016 年 12 月 ，郭 德秋 先 生担任 中国 银行 股份 有限 公司托 管业 务部 总经 理职 务。上 述人 事 变
动已按 相关 规定 备案 、公 告。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
在本报 告期 内， 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
在本报 告期 内， 本基 金投 资策略 未发 生改 变。
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11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘请 的普 华永 道中 天会计 师事 务所 （ 特殊 普 通合伙 ） 已经 连续2 年 为 本基金 提供 审计
服务， 本年 度应 支付 给会 计师事 务所 的报 酬为 人民 币 50,000.00 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人及其 高级 管理 人员 、 托 管人托 管业 务部 门及 其高 级管理 人员 未受
到监管 部门 的任 何稽 查和 处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证 券股
份有限 公司
2 3,471,849.59 50.04% 3,233.71 50.04% 未变更
中国银 河证
券股份 有限
公司
1 3,466,280.35 49.96% 3,228.38 49.96% 未变更
申万宏 源西
部证券 有限
公司
1 - - - - 未变更
中信建 投证
券股份 有限
公司
2 - - - - 未变更
海通证 券股
份有限 公司
3 - - - - 未变更
华泰证 券股
份有限 公司
1 - - - - 未变更
长江证 券股
份有限 公司
1 - - - - 未变更
平安证 券股
份有限 公司
1 - - - - 未变更
长城证 券股
份有限 公司
3 - - - - 未变更
东方证 券股
份有限 公司
2 - - - - 未变更
广发证 券股 2 - - - - 未变更 景顺长城中证 500ETF 联接 2016 年年度报告摘要
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份有限 公司
浙商证 券股
份有限 公司
1 - - - - 未变更
东吴证 券股
份有限 公司
1 - - - - 新增
中国国 际金
融股份 有限
公司
1 - - - - 未变更
东兴证 券股
份有限 公司
1 - - - - 未变更
注： 基金 专用 交易 单元 的 选择标 准和 程序 如下 ：
1）选 择标 准：
a、资 金实 力雄 厚， 信誉 良好；
b、财 务状 况良 好， 各项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
c、经 营行 为规 范， 最近 两年未 因重 大违 规行 为受 到监管 机关 的处 罚；
d、内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 本基 金运 作高 度保 密的要 求；
e、该 证券 经营 机构 具有 较 强的研 究能 力， 有固 定的 研究机 构和 专门 的研 究人 员，能 及时 、全 面、
定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务，包括 宏 观经 济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、
个股分析报告 及其他专 门 报告以及全面 的信息服 务 。并能根据基 金管理人 的 特定要求， 提供专门
研究报 告。
2）选 择程 序
基金管理人根 据以上标 准 进行考察后， 确定证券 经 营机构的选择 。基金管 理 人与被选择 的证券经
营机构 签订 协议 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 基金交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期
债券回
购
成交总
额的比
例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 基
金
成交总 额
的比例
招商证 券
股份有 限
公司
- - - - - - - -
中国银 河 - - - - - - - - 景顺长城中证 500ETF 联接 2016 年年度报告摘要
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证券股 份
有限公 司
申万宏 源
西部证 券
有限公 司
- - - - - - - -
中信建 投
证券股 份
有限公 司
- - - - - - - -
海通证 券
股份有 限
公司
- - - - - - - -
华泰证 券
股份有 限
公司
- - - - - - - -
长江证 券
股份有 限
公司
- - - - - - - -
平安证 券
股份有 限
公司
- - - - - - - -
长城证 券
股份有 限
公司
- - - - - - - -
东方证 券
股份有 限
公司
- - - - - - - -
广发证 券
股份有 限
公司
- - - - - - - -
浙商证 券
股份有 限
公司
- - - - - - - -
东吴证 券
股份有 限
公司
- - - - - - - -
中国国 际
金融股 份
有限公 司
- - - - - - - -
东兴证 券
股份有 限
公司
- - - - - - - - 景顺长城中证 500ETF 联接 2016 年年度报告摘要
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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
景 顺长 城基金 管理 有限公 司
2017 年 3 月 29 日
