景顺长城中小板创业板精选股票型证券投
资基金 2016 年年度报告摘要
2016年12月31日
基金管理人：景顺长城基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2017年3 月29日 景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董
事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 27 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，基金
管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
本报告期自2016年1 月1日起至2016年12月 31日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 景顺长城中小板创业板精选股票
场内简称 无
基金主代码 000586
交易代码 000586
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 4月 30日
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 396,871,514.63 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金通过精选中小板及创业板市场中具备高成长特
性的股票，充分把握经济结构转型格局下新兴行业高
增长带来的收益，在有效控制风险的前提下力争获取
高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略 1、资产配置:本基金依据定期公布的宏观和金融数据
以及投资部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的
综合分析，运用宏观经济模型（MEM）做出对于宏观经
济的评价，结合基金合同、投资制度的要求提出资产
配置建议，经投资决策委员会审核后形成资产配置方
案。
2、股票投资策略:本基金股票投资主要遵循“自下而
上”的个股投资策略，利用基金管理人股票研究数据
库（SRD）对企业内在价值进行深入细致的分析，通过
景顺长城“股票研究数据库（SRD）”中的标准分析模
板对中小板及创业板中上市公司的基本面和估值水平
进行鉴别，制定股票买入名单。
3、债券投资策略:债券投资在保证资产流动性的基础
上，采取利率预期策略、信用策略和时机策略相结合
的积极性投资方法，力求在控制各类风险的基础上获
取稳定的收益。
业绩比较基准 创业板综合指数 × 45%+中小板综合指数× 45%+中证
全债指数×10%。
风险收益特征 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中风险程度
较高的投资品种，其预期风险和预期收益水平高于货
币型基金、债券型基金和混合型基金。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 景顺长城基金管理有限公
司
中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 杨皞阳 林葛
联系电话 0755-82370388 010-66060069
电子邮箱 investor@igwfmc.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
4008888606 95599
传真 0755-22381339 010-68121816
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.igwfmc.com
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数据和指标
2016年 2015年
2014年4月30日(基
金合同生效
日)-2014年12月31
日
本期已实现收益 57,304,022.51 -91,761,229.60 13,233,886.27
本期利润 -62,054,981.61 -14,636,199.34 13,253,580.54
加权平均基金份额本期利润 -0.1725 -0.1015 0.0744
本期基金份额净值增长率 -11.88% 94.35% -0.80%
3.1.2
期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末
期末可供分配基金份额利润 -0.0049 -0.1205 -0.0083
期末基金资产净值 674,324,238.08 475,030,892.09 51,211,670.67
期末基金份额净值 1.699 1.928 0.992
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、基金份额净值的计算精确到小数点后三位，小数点后第四位四舍五入，由此产生的误差计入基
金资产。
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -3.58% 1.08% -2.70% 0.87% -0.88% 0.21%
过去六个月 -6.24% 1.19% -3.67% 0.93% -2.57% 0.26%
过去一年 -11.88% 2.25% -15.42% 1.84% 3.54% 0.41%
自基金合同
生效起至今
69.90% 2.56% 93.91% 2.01% -24.01% 0.55%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金的投资组合比例为：本基金将基金资产的 80％-95％投资于股票资产，其中投资于中
小板及创业板的上市公司股票不低于非现金基金资产的 80%，权证投资比例不超过基金资产净值
的3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日
在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5％。本基金的建仓期为自 2014 年 4 月 30 日基金
合同生效日起6个月。建仓期结束时，本基金投资组合均达到上述投资组合比例的要求。
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
注：2014年净值增长率与业绩比较基准收益率的实际计算期为 2014年4 月30 日（基金合同生效
日）至2014年12月31日。
3.3 其他指标
无。
3.4 过去三年基金的利润分配情况
本基金自基金合同生效日（2014年4月 30 日）起至本报告期末未进行利润分配。 景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告摘要
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司” ）是经中国证监会
证监基金字［2003］76号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺
资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于 2003
年6月9日获得开业批文，注册资本 1.3亿元人民币，目前，各家出资比例分别为 49%、49%、1%、
1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司。
截止 2016 年 12 月 31 日，景顺长城基金管理有限公司旗下共管理 62 只开放式基金，包括景
顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长混合型证券投资基金、景顺长城鼎益混合
型证券投资基金(LOF)、景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长混合型
证券投资基金、景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹混合型证券投资
基金、景顺长城公司治理混合型证券投资基金、景顺长城能源基建混合型证券投资基金、景顺长
城中小盘混合型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华混合型
证券投资基金、景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基
金、上证 180 等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城上证 180 等权重交易型开放式指
数证券投资基金联接基金、景顺长城支柱产业混合型证券投资基金、景顺长城品质投资混合型证
券投资基金、景顺长城沪深 300 等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城四季金利债券
型证券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景兴信用纯债债券
型证券投资基金、景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投
资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基金、景顺长城中证 500
交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、景顺长城优势企业混
合型证券投资基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长城中小板创业板精选
股票型证券投资基金、景顺长城中证 800 食品饮料交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中
证TMT150交易型开放式指数证券投资基金、 景顺长城中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基
金、景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城景丰货币市场基金、景顺长城中国回报灵
活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城稳健回报灵活配
置混合型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城领先回报灵活配置景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告摘要
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混合型证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城
安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接
基金、景顺长城交易型货币市场基金、景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长
城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金、景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、景
顺长城景颐增利债券型证券投资基金、景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金、景顺长城景盛双
息收益债券型证券投资基金、景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城环
保优势股票型证券投资基金、景顺长城量化新动力股票型证券投资基金、景顺长城景盈双利债券
型证券投资基金、景顺长城景盈金利债券型证券投资基金、景顺长城景颐盛利债券型证券投资基
金、景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城顺益回报混合型证券投资基金、
景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设
景顺长城优选混合型证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投
资基金。
本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
李孟海
本基金的
基金经理
2015年3月3
日
- 8 年
工学硕士。曾任职于天
相投资顾问公司投资分
析部，担任小组主管。
2010年8月加入本公司，
担任研究员职务；自
2015 年 3 月起担任基金
经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公
司决定的解聘日期（公告前一日） ；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任
后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日） ；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投
资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等
有关法律法规及各项实施准则、 《景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金基金合同》和其景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告摘要
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他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险
的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金
持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为了进一步规范和完善本基金管理人（以下简称“本公司” ）投资和交易管理，严格遵守法律
法规关于公平交易的相关规定，根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公
司管理办法》 、 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订） 》等法律法规，本
公司制定了《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》 ，该《指引》涵盖了境内上市股票、债券
的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时对授权、研究分析与投资决策、交易执行
的内部控制、交易指令的分配执行、公平交易监控、报告措施及信息披露、利益冲突的防范和异
常交易的监控等方面进行了全面规范。具体控制措施如下：
1、授权、研究分析与投资决策的内部控制
建立投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分；建立客观的研究方法，任何投
资分析和建议均应有充分的事实和数据支持，避免主观臆断，严禁利用内幕信息作为投资依据；
确保所有投资组合平等地享有研究成果；根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和
投资限制等，建立不同投资组合的投资主题库和交易对手备选库，投资组合经理在此基础上根据
投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。
2、交易执行的内部控制
本公司实行集中交易制度，将投资管理职能和交易执行职能相隔离；建立公平的交易分配机
制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。同时严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，
严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。
3、交易指令分配的控制
所有投资对象的投资指令必须经由交易管理部总监或其授权人审核后分配至交易员执行。
交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投资组合在
同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时，需根据价格优先、比例分配的原则，经过公
平性审核，公平对待多个不同投资组合的投资指令。
4、公平交易监控
本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。交易管理部负责异常交易的日常实时监景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告摘要
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控，风险管理与绩效评估岗于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分
投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗内（如 1
日内、3日、5日内）公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进行分析，对不同投资组合
临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解
释，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告备查。如果在上述分析期间内，
公司管理的所有投资组合同向交易价差出现异常情况，应重新核查公司投资决策和交易执行环节
的内部控制，针对潜在问题完善公平交易制度，并在向中国证监会报送的监察稽核季度报告和年
度报告中对此做专项说明。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011
年修订） 》 ，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执
行，公平对待旗下管理的所有投资组合。本报告期内本基金管理人根据《证券投资基金管理公司
公平交易制度指导意见（2011 年修订） 》及《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》对本年
度同向交易价差进行了专项分析，未发现不公平交易现象。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾 2016 年的宏观经济，基本面整体偏弱。5 月权威人士定调经济“L”型走势；全年通胀
较低但 PPI 在全球大宗商品以及供给侧改革下明显回升，年末出现再通胀预期；强美元下，汇率
层面持续面临贬值压力；货币政策受制于汇率、资产价格等因素态度偏紧，央行主要通过 MLF、
逆回购投放流动性，且下半年监管对于去杠杆、防风险等表态明确；同时，8 月后央行陆续重启
14 天、28天逆回购及1年MLF 等收短放长操作，资金面前松后紧。年底中央经济工作会议定调货
币政策稳健中性。春节前央行上调 MLF利率加剧了市场忧虑情绪。
2016年，上证综指、上证50、沪深300分别下跌 12.3%、5.5%、11.3%；中小板下跌 22.9%、
创业板下跌 27.7%。在年初熔断和汇率贬值影响下大幅下跌后，整体市场呈现探底缓慢回升的态
势。1 月底随着信贷高增经济小幅企稳，政策面包括降准、注册制、战略新兴板推迟的呵护，市
场出现反弹。2季度在加入 MSCI预期、深港通等因素影响下继续反弹，但不是一帆风顺；上市公景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告摘要
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司整体盈利状况不佳；权威人士讲话定调地王频现，货币政策回归稳健中性；监管方面继续规范
带来调整。3 季度市场基本围绕 2,900-3,100 点的上证综指点位波动，缺乏趋势性行情，但板块
和个股不乏一定投资机会。4 季度房地产调控引发的部分资金回流股票市场和川普当选美国总统
后全球风险偏好有所回升，沪深 300 指数上涨幅度较大，中小板和创业板指数则盘整。进入 11
月底，监管对保险举牌持谨慎态度，加上资金面偏紧引发的债市大幅调整，A 股出现明显回调。
从市场热点看，投资者风险偏好下降，更重视上市公司业绩的稳定性和确定性，价值股备受资金
青睐并有着突出的市场表现。
本年度，本基金保持较高仓位，尽管承受着风格转换的压力，但仍坚定看好未来的优质成长
股。重点配置在新能源汽车、高端军事装备、低碳科技、通信基础设施等相关领域；行业配置方
面，重点配置在电气设备、电子、通信、国防军工等行业。在新能源汽车领域，重点看好锂电池
模组上游零部件、充电站运营、驱动电机零部件等细分子领域。在低碳科技领域，重点配置在储
能、工业自动化等细分子领域。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2016年度，本基金份额净值增长率为-11.88%，业绩比较基准收益率为-15.42%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2017年1季度的宏观经济，基本面仍可能延续企稳态势，全年经济增速有望保持 6.5%。
但房地产限购限贷政策对投资的影响将有所体现，经济增长驱动主要看基建投资是否持续维持高
位和制造业投资能否有所反弹。
受2016年1季度低基数影响，CPI仍将维持在2%以上，将继续强化市场的通胀预期；PPI同
比仍将回升，环比预计小幅回落。中央经济工作会议定调货币政策稳健中性。防范地产泡沫、控
制金融风险、应对人民币贬值压力仍是央行货币政策的重点。货币政策将持续开展缩短放长操作，
进一步调整金融体系融资结构，降低金融杠杆及期限错配风险。资金利率中枢小幅抬升，同时资
金面波动仍较频繁。
政策层面是稳货币加积极财政的组合。上层对资产价格泡沫担忧和理财资金去杠杆掣肘货币
政策。财政政策未来期待 PPP 准财政加速发力。海外方面，受美元加息预期影响，全球货币政策
趋于谨慎。美联储加息，美元强势通过汇率影响国内利率水平。
4 季度的市场走势较为明显的反映了保险机构投资者的风险偏好，低估值价值股的表现相对
较好。进入2017年1季度，在中美宏观经济政策差异的预期下，“一带一路”主题表现突出，国
企改革主题持续发酵，市场风险偏好有所修复。在流动性收紧的预期下，成长股继续杀估值，但景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告摘要
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不少优质的成长股已经逐渐显现其长期的投资价值；随着改革的实质推进和资金的“脱虚向实” ，
宏观经济基本面有望好于市场悲观预期，优质的成长股有望跑赢蓝筹股。
对于行业走势， 我们最关注高端装备制造业及上游的基础科技领域。 从 5-10 年的周期角度看，
未来全球经济的核心驱动力在于智能汽车、物联网、人工智能、VR/AR 等在全球渗透率的提升，
沿着这些终端需求领域进行产业链挖掘，我们有望找到未来的长期优质成长股。最后，我们将在
坚持从基本面去寻找优质成长股的基础上，适度把握市场的预期差，以期更好的把握成长股的投
资机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
公司成立基金估值小组对基金财产的估值方法及估值程序作决策，基金估值小组在遵守法律
法规的前提下，通过参考行业协会的估值意见及独立第三方机构估值数据等方式，谨慎合理地制
定高效可行的估值方法，以求公平对待投资者。
估值小组成员包括公司投资片、交易管理部、基金事务部、法律、监察稽核部、风险管理岗
等相关人员。
基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。 基金份额净值由基金管理人完成估值后，
将估值结果以双方认可的方式报给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、
程序进行复核，基金托管人复核无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中
和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值小组的运
作。对长期停牌股票等没有市价的投资品种，由投资人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的
长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个股状况等各方面因素，从价值投资的角度进
行理论分析，并根据分析的结果向基金估值小组提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理
人员根据投资人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资
人员共同确定估值方法并提交估值小组。估值小组共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估
值小组确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对。法律、监察稽核部相关人员
负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险，并对有关信息披露文件进
行合规性审查。
基金估值小组核心成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验，具备专业胜任能力和相关
从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉政策法规，并具有丰富的实践经验。 景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告摘要
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2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理在需要时出席估值小组会议，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟
踪研究，向估值小组提出估值建议。估值小组将充分考虑基金经理的意见和建议，确定估值方法。
3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
估值小组秉承基金持有人利益至上的宗旨，在估值方法的选择上力求客观、公允，在数据的
采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。
本基金参与估值流程的各方之间不存在任何重大的利益冲突。
4、已签约的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其提供银行间同业市场交
易的债券品种的估值数据。
本基金管理人与中证指数有限公司签署服务协议，由其提供在证券交易所上市或挂牌转让的
固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未实施利润分配。
截止本报告期末，根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，本基金
未满足收益分配条件，不进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。 景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告摘要
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—景顺长城基金
管理有限公司 2016 年1月 1 日至 2016年 12 月 31 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计
核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行
为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，景顺长城基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基
金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利
益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作
严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，景顺长城基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管
理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、
净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损
害基金持有人利益的行为。 景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告摘要
第 16 页 共 44 页
§6 审计报告
本报告期内，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对本基金出具了无保留意见的审计
报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告摘要
第 17 页 共 44 页
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金
报告截止日： 2016年 12 月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016 年 12月 31日
上年度末
2015 年 12 月 31日
资 产：
银行存款 62,695,909.94 37,467,943.84
结算备付金 1,114,622.83 -
存出保证金 340,770.66 708,700.59
交易性金融资产 615,894,793.55 424,467,462.20
其中：股票投资 615,894,793.55 424,467,462.20
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 11,623.97 8,111.43
应收股利 - -
应收申购款 771,718.30 19,553,369.83
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 680,829,439.25 482,205,587.89
负债和所有者权益
本期末
2016 年 12月 31日
上年度末
2015 年 12 月 31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 4,354,815.36 5,880,873.96
应付管理人报酬 948,228.44 544,900.28
应付托管费 158,038.10 90,816.69
应付销售服务费 - -
应付交易费用 863,523.45 496,557.35
应交税费 - - 景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告摘要
第 18 页 共 44 页
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 180,595.82 161,547.52
负债合计 6,505,201.17 7,174,695.80
所有者权益：
实收基金 396,871,514.63 246,377,467.50
未分配利润 277,452,723.45 228,653,424.59
所有者权益合计 674,324,238.08 475,030,892.09
负债和所有者权益总计 680,829,439.25 482,205,587.89
注：报告截止日2016年 12 月 31 日，基金份额净值1.699元，基金份额总额396,871,514.63份。
7.2 利润表
会计主体：景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金
本报告期： 2016年1月1日至2016年 12 月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2016年 1月 1 日至 2016年
12月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015年
12 月 31 日
一、收入 -48,247,926.31 -5,684,733.10
1.利息收入 351,313.39 195,120.71
其中：存款利息收入 351,273.50 195,120.71
债券利息收入 39.89 -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 66,583,690.55 -90,913,851.40
其中：股票投资收益 65,274,722.77 -91,476,972.09
基金投资收益 - -
债券投资收益 41,368.61 -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 1,267,599.17 563,120.69
3.公允价值变动收益 （损失以“-”
号填列）
-119,359,004.12 77,125,030.26
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 4,176,073.87 7,908,967.33
减：二、费用 13,807,055.30 8,951,466.24
1．管理人报酬 8,999,788.27 3,559,634.06
2．托管费 1,499,964.75 593,272.30 景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告摘要
第 19 页 共 44 页
3．销售服务费 - -
4．交易费用 2,927,556.52 4,424,582.79
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 379,745.76 373,977.09
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-62,054,981.61 -14,636,199.34
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-62,054,981.61 -14,636,199.34
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
246,377,467.50 228,653,424.59 475,030,892.09
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -62,054,981.61 -62,054,981.61
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
150,494,047.13 110,854,280.47 261,348,327.60
其中：1.基金申购款 696,842,261.92 481,081,158.83 1,177,923,420.75
2.基金赎回款 -546,348,214.79 -370,226,878.36 -916,575,093.15
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
396,871,514.63 277,452,723.45 674,324,238.08
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12月 31日 景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告摘要
第 20 页 共 44 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
51,639,663.30 -427,992.63 51,211,670.67
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -14,636,199.34 -14,636,199.34
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
194,737,804.20 243,717,616.56 438,455,420.76
其中：1.基金申购款 845,614,105.42 693,786,390.66 1,539,400,496.08
2.基金赎回款 -650,876,301.22 -450,068,774.10 -1,100,945,075.32
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
246,377,467.50 228,653,424.59 475,030,892.09
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1
至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______许义明______
______吴建军______
____邵媛媛____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]245 号《关于核准景顺长城中小板创业板精选
股票型证券投资基金募集的批复》注册，由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证
券投资基金法》和《景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。
本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
281,467,138.67元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第
192 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基
金基金合同》于2014年4月30日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 281,574,294.37
份，其中认购资金利息折合 107,155.70份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有
限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告摘要
第 21 页 共 44 页
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基
金基金合同》的有关规定，本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及
其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括中小企业私募债券)、货币市场工具、权证、资产
支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监
会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种，本基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。本基金将基金资产的 80%-95%投资于股票资产，其中投资于中
小板及创业板的上市公司股票不低于非现金基金资产的 80%，权证投资比例不超过基金资产净值
的3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日
在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 本基金的业绩比较基准为创业板综合指数X 45%
＋中小板综合指数X 45%＋中证全债指数 X 10%。
本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2017年3月27日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《景顺长城中小板创业板精选股
票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发
布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016年 12
月31日的财务状况以及2016 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。 景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告摘要
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7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策
的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016年5月1 日前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年 5月 1日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告摘要
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7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司（“中国农业
银行”）
基金托管人、基金销售机构
长城证券股份有限公司（“长城证券”） 基金管理人股东、基金销售机构
景顺资产管理有限公司 基金管理人股东
开滦(集团)有限责任公司 基金管理人股东
大连实德集团有限公司 基金管理人股东
景顺长城资产管理（深圳）有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金本期和上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.8.1.2 权证交易
本基金本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年12
月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
8,999,788.27 3,559,634.06
其中： 支付销售机构的客
户维护费
3,574,701.20 1,441,989.20
注：支付基金管理人景顺长城基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.5%/当年天数。 景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告摘要
第 24 页 共 44 页
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年12
月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
1,499,964.75 593,272.30
注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X0.25%/当年天数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期和上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人本报告期和上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外，本基金的其他关联方于本期末和上年度末未投资本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年1月 1日至2016年 12月 31
日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年 12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银
行
62,695,909.94 326,496.73 37,467,943.84 167,777.22
注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本期和上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告摘要
第 25 页 共 44 页
7.4.9 期末（ 2016年 12月 31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.9.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
601375
中原
证券
2016 年
12月20
日
2017
年1月
3日
新股流
通受限
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603228
景旺
电子
2016 年
12月28
日
2017
年1月
6日
新股流
通受限
23.16 23.16 3,252 75,316.32 75,316.32 -
603877
太平
鸟
2016 年
12月29
日
2017
年1月
9日
新股流
通受限
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
300583
赛托
生物
2016 年
12月29
日
2017
年1月
6日
新股流
通受限
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
603689
皖天
然气
2016 年
12月30
日
2017
年1月
10日
新股流
通受限
7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -
603035
常熟
汽饰
2016 年
12月27
日
2017
年1月
5日
新股流
通受限
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
603266
天龙
股份
2016 年
12月30
日
2017
年1月
10日
新股流
通受限
14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -
300587
天铁
股份
2016 年
12月28
日
2017
年1月
5日
新股流
通受限
14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -
002840
华统
股份
2016 年
12月29
日
2017
年1月
10日
新股流
通受限
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838
道恩
股份
2016 年
12月28
日
2017
年1月
6日
新股流
通受限
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
603186
华正
新材
2016 年
12月26
日
2017
年1月
3日
新股流
通受限
5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -
603032
德新
交运
2016 年
12月27
日
2017
年1月
5日
新股流
通受限
5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 - 景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告摘要
第 26 页 共 44 页
300586
美联
新材
2016 年
12月26
日
2017
年1月
4日
新股流
通受限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591
万里
马
2016 年
12月30
日
2017
年1月
10日
新股流
通受限
3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
300588
熙菱
信息
2016 年
12月27
日
2017
年1月
5日
新股流
通受限
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
002664
信质
电机
2016
年 12
月 16
日
重大
事项
停牌
25.40 - - 1,634,942 43,000,981.94 41,527,526.80 -
002491
通鼎
互联
2016
年 12
月 22
日
重大
事项
停牌
15.49
2017
年1月
3日
15.89 2,483,100 44,025,640.02 38,463,219.00 -
300496
中科
创达
2016
年 10
月 11
日
重大
事项
停牌
47.09
2017
年1月
6日
47.49 661,840 37,296,103.14 31,166,045.60 -
300047
天源
迪科
2016
年8月
15日
重大
事项
停牌
18.39
2017
年1月
6日
19.00 1,060,000 18,301,854.50 19,493,400.00 -
002025
航天
电器
2016
年9月
12日
重大
事项
停牌
23.36 - - 610,000 15,869,976.90 14,249,600.00 -
注： 本基金截至2016年 12 月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末，本基金未从事银行间市场债券正回购交易，无质押债券。 景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告摘要
第 27 页 共 44 页
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末，本基金未从事证券交易所债券正回购交易，无质押债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2016年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 470,510,852.88 元，属于第二层次的余额为 145,383,940.67 元，无属于第
三层次的余额(2015年 12 月31日：第一层次412,435,725.20元，第二层次12,031,737.00元，
无第三层次)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2016 年12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31
日：未持有)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告摘要
第 28 页 共 44 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 615,894,793.55 90.46
其中：股票 615,894,793.55 90.46
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 63,810,532.77 9.37
7 其他各项资产 1,124,112.93 0.17
8 合计 680,829,439.25 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 493,924,734.98 73.25
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 37,917.66 0.01
E 建筑业 15,592.23 0.00
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 106,411,834.00 15.78
J 金融业 106,780.00 0.02
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 15,388,476.00 2.28 景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告摘要
第 29 页 共 44 页
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 615,894,793.55 91.34
8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
无。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002664 信质电机 1,634,942 41,527,526.80 6.16
2 002519 银河电子 1,810,553 40,556,387.20 6.01
3 600884 杉杉股份 2,849,837 40,125,704.96 5.95
4 002547 春兴精工 4,100,000 38,745,000.00 5.75
5 300068 南都电源 2,009,827 38,729,366.29 5.74
6 002491 通鼎互联 2,483,100 38,463,219.00 5.70
7 300425 环能科技 1,259,449 38,262,060.62 5.67
8 300025 华星创业 3,400,513 37,405,643.00 5.55
9 300124 汇川技术 1,679,934 34,153,058.22 5.06
10 002214 大立科技 3,001,800 33,169,890.00 4.92
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报
告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300425 环能科技 44,971,025.95 9.47
2 002664 信质电机 44,232,685.22 9.31
3 600884 杉杉股份 44,183,643.14 9.30 景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告摘要
第 30 页 共 44 页
4 002491 通鼎互联 44,025,640.02 9.27
5 002547 春兴精工 43,943,746.42 9.25
6 002519 银河电子 42,599,717.95 8.97
7 002268 卫 士 通 42,228,853.08 8.89
8 300383 光环新网 38,664,582.77 8.14
9 300433 蓝思科技 38,339,140.68 8.07
10 300496 中科创达 37,296,103.14 7.85
11 002214 大立科技 36,167,224.21 7.61
12 002339 积成电子 35,939,015.34 7.57
13 300068 南都电源 35,069,098.12 7.38
14 300025 华星创业 32,079,802.94 6.75
15 002467 二六三 29,223,390.75 6.15
16 002534 杭锅股份 28,022,105.59 5.90
17 300407 凯发电气 25,463,165.53 5.36
18 002686 亿利达 25,265,444.45 5.32
19 002322 理工环科 24,428,608.28 5.14
20 300424 航新科技 22,140,193.58 4.66
21 000733 振华科技 22,033,865.53 4.64
22 300224 正海磁材 21,371,090.77 4.50
23 002371 七星电子 21,133,491.42 4.45
24 002195 二三四五 19,707,604.91 4.15
25 300362 天翔环境 18,841,273.74 3.97
26 300047 天源迪科 18,301,854.50 3.85
27 600485 信威集团 17,274,042.00 3.64
28 300190 维尔利 16,438,004.36 3.46
29 002315 焦点科技 15,977,665.95 3.36
30 002025 航天电器 15,869,976.90 3.34
31 300124 汇川技术 15,678,903.11 3.30
32 002134 天津普林 15,259,107.88 3.21
33 002022 科华生物 15,059,514.00 3.17
34 600289 亿阳信通 12,662,231.04 2.67
35 600728 佳都科技 12,555,004.68 2.64
36 300455 康拓红外 12,546,898.00 2.64
37 002543 万和电气 12,328,876.10 2.60
38 002580 圣阳股份 12,220,988.00 2.57
39 002516 旷达科技 11,591,881.74 2.44 景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告摘要
第 31 页 共 44 页
40 002421 达实智能 10,611,348.40 2.23
41 600203 福日电子 10,442,209.10 2.20
注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002339 积成电子 38,222,006.15 8.05
2 000733 振华科技 37,562,919.86 7.91
3 002268 卫 士 通 37,457,079.64 7.89
4 300383 光环新网 36,006,468.02 7.58
5 002421 达实智能 34,133,488.58 7.19
6 002371 七星电子 33,635,765.88 7.08
7 002534 杭锅股份 32,617,260.16 6.87
8 300335 迪森股份 30,130,624.66 6.34
9 002322 理工环科 28,392,692.32 5.98
10 300362 天翔环境 28,145,127.26 5.92
11 300370 安控科技 28,012,705.80 5.90
12 002467 二六三 27,986,978.07 5.89
13 002134 天津普林 25,388,465.68 5.34
14 002101 广东鸿图 24,593,212.59 5.18
15 600203 福日电子 24,181,268.96 5.09
16 300114 中航电测 23,144,755.47 4.87
17 300224 正海磁材 21,975,181.05 4.63
18 002350 北京科锐 19,924,930.13 4.19
19 002315 焦点科技 18,255,516.30 3.84
20 300433 蓝思科技 18,151,107.65 3.82
21 002013 中航机电 17,964,099.24 3.78
22 300330 华虹计通 17,893,079.22 3.77
23 002104 恒宝股份 17,035,034.04 3.59
24 002022 科华生物 15,782,663.16 3.32
25 600485 信威集团 15,104,769.12 3.18
26 002543 万和电气 14,570,763.31 3.07
27 002516 旷达科技 14,144,190.09 2.98
28 300455 康拓红外 13,868,653.00 2.92
29 300327 中颖电子 13,441,349.50 2.83 景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告摘要
第 32 页 共 44 页
30 600289 亿阳信通 12,987,112.91 2.73
31 002627 宜昌交运 12,899,879.48 2.72
32 600728 佳都科技 11,877,989.00 2.50
33 002077 大港股份 11,505,452.72 2.42
34 002243 通产丽星 11,313,709.69 2.38
35 002658 雪迪龙 10,631,150.66 2.24
36 300397 天和防务 10,488,715.00 2.21
37 002396 星网锐捷 10,388,514.52 2.19
38 002540 亚太科技 9,833,332.59 2.07
注：卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量） ，未考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,123,172,585.93
卖出股票收入（成交）总额 883,258,549.51
注： 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额 （成交单价乘以成交数量） ，
未考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告摘要
第 33 页 共 44 页
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金参与股指期货交易，以套期保值为目的，制定相应的投资策略。
时点选择：基金管理人在交易股指期货时，重点关注当前经济状况、政策倾向、资金流向和
技术指标等因素。
套保比例：基金管理人根据对指数点位区间判断，在符合法律法规的前提下，决定套保比例。
再根据基金股票投资组合的贝塔值，具体得出参与股指期货交易的买卖张数。
合约选择：基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据，选择和基金组
合相关性高的股指期货合约为交易标的。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告摘要
第 34 页 共 44 页
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 340,770.66
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 11,623.97
5 应收申购款 771,718.30
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,124,112.93
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 002664 信质电机 41,527,526.80 6.16 重大事项停牌
2 002491 通鼎互联 38,463,219.00 5.70 重大事项停牌
景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告摘要
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§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
32,306 12,284.76 99,105.17 0.02% 396,772,409.46 99.98%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
6,696.80 0.00%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
1、本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。
2、本期末本基金的基金经理未持有本基金。
景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告摘要
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§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2014 年 4 月 30 日 ）基金份额总额
281,574,294.37
本报告期期初基金份额总额 246,377,467.50
本报告期基金总申购份额 696,842,261.92
减:本报告期基金总赎回份额 546,348,214.79
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 396,871,514.63
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告摘要
第 37 页 共 44 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人重大人事变动：
1、本基金管理人于 2016 年 1 月 22 日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议
通过，同意黄卫明先生辞去本公司督察长一职。
2、本基金管理人于 2016年 2月 4日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通
过，聘任杨皞阳先生担任本公司督察长。
3、本基金管理人于 2016 年 2 月 20 日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议
通过，聘任毛从容女士担任本公司副总经理。
4、本基金管理人于 2016年 7月 4日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通
过，同意赵如冰先生辞去本公司董事长一职，聘任杨光裕先生担任本公司董事长。根据公司章程
相关规定， “公司的董事长为公司的法定代表人” 。经深圳市市场监督管理局核准，景顺长城基金
管理有限公司法定代表人已于 2016年7月13日变更为杨光裕先生， 本基金管理人已于 2016年7
月15日发布了公告。
上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会备案。有关公告刊登在中国证券报、上海证券
报、证券时报及基金管理人网站上。
基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：
报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
在本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告摘要
第 38 页 共 44 页
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 3年为本基金提供审计服
务，本年度应支付给会计师事务所的报酬为人民币70,000.00元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受
到监管部门的任何稽查和处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国泰君安证
券股份有限
公司
1 347,377,958.96 17.33% 323,513.42 17.33% -
方正证券股
份有限公司
2 300,071,084.05 14.97% 279,455.91 14.97% 本期新增
一个
中国银河证
券股份有限
公司
1 256,578,456.12 12.80% 238,952.24 12.80% -
兴业证券股
份有限公司
1 226,943,267.92 11.32% 211,351.77 11.32% -
招商证券股
份有限公司
2 215,643,997.14 10.76% 200,829.63 10.76% -
广发证券股
份有限公司
1 148,766,178.29 7.42% 138,547.49 7.42% -
中泰证券股 1 104,416,539.48 5.21% 97,243.55 5.21% 本期新增 景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告摘要
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份有限公司
平安证券股
份有限公司
2 90,714,420.96 4.53% 84,483.52 4.53% -
申万宏源证
券有限公司
1 88,843,440.84 4.43% 82,740.00 4.43% -
恒泰证券股
份有限公司
1 63,293,808.43 3.16% 58,945.44 3.16% -
中国中投证
券有限责任
公司
1 59,309,887.19 2.96% 55,235.44 2.96% -
海通证券股
份有限公司
1 36,406,101.44 1.82% 33,904.66 1.82% -
东兴证券股
份有限公司
1 27,439,523.97 1.37% 25,554.50 1.37% -
国信证券股
份有限公司
1 18,354,014.91 0.92% 17,093.05 0.92% -
华泰证券股
份有限公司
1 10,731,591.48 0.54% 9,994.41 0.54% -
华福证券有
限责任公司
1 9,286,033.10 0.46% 8,648.15 0.46% -
国盛证券有
限责任公司
1 - - - - -
国金证券股
份有限公司
1 - - - - 本期新增
中信建投证
券股份有限
公司
1 - - - - -
中国国际金
融股份有限
2 - - - - - 景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告摘要
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公司
上海华信证
券有限责任
公司
1 - - - - -
川财证券有
限责任公司
1 - - - - -
东方证券股
份有限公司
1 - - - - -
中信证券股
份有限公司
2 - - - - -
东北证券股
份有限公司
1 - - - - 本期新增
民生证券股
份有限公司
1 - - - - -
光大证券股
份有限公司
2 - - - - -
长城证券股
份有限公司
1 - - - - -
注：基金专用交易单元的选择标准和程序如下：
1）选择标准
a、资金实力雄厚，信誉良好；
b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
c、经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；
d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求；
e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、
定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、
个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供专门
研究报告。
2）选择程序
景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告摘要
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基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经
营机构签订协议。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国泰君安证
券股份有限
公司
- - - - - -
方正证券股
份有限公司
- - - - - -
中国银河证
券股份有限
公司
- - - - - -
兴业证券股
份有限公司
- - - - - -
招商证券股
份有限公司
216,408.50 100.00% - - - -
广发证券股
份有限公司
- - - - - -
中泰证券股
份有限公司
- - - - - -
平安证券股
份有限公司
- - - - - -
申万宏源证
券有限公司
- - - - - - 景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告摘要
第 42 页 共 44 页
恒泰证券股
份有限公司
- - - - - -
中国中投证
券有限责任
公司
- - - - - -
海通证券股
份有限公司
- - - - - -
东兴证券股
份有限公司
- - - - - -
国信证券股
份有限公司
- - - - - -
华泰证券股
份有限公司
- - - - - -
华福证券有
限责任公司
- - - - - -
国盛证券有
限责任公司
- - - - - -
国金证券股
份有限公司
- - - - - -
中信建投证
券股份有限
公司
- - - - - -
中国国际金
融股份有限
公司
- - - - - -
上海华信证
券有限责任
公司
- - - - - -
川财证券有 - - - - - - 景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告摘要
第 43 页 共 44 页
限责任公司
东方证券股
份有限公司
- - - - - -
中信证券股
份有限公司
- - - - - -
东北证券股
份有限公司
- - - - - -
民生证券股
份有限公司
- - - - - -
光大证券股
份有限公司
- - - - - -
长城证券股
份有限公司
- - - - - -
景顺长城中小板创业板精选股票 2016 年年度报告摘要
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§12 影响投资者决策的其他重要信息
无。
景顺长城基金管理有限公司
2017 年 3月 29日
