景 顺 长 城 中国 回 报 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资基金 2016 年 年 度 报告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 景顺长城基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年3 月29 日 景顺长城中国回报混合 2016 年 年度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经全 部独立董
事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 27 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并 不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
安永华明会计 师事务所 （ 特殊普通合伙 ）为本基 金 出具了无保留 意见的审 计 报告，基金管 理
人在本 报告 中对 相关 事项 亦有详 细说 明， 请投 资者 注意阅 读。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年12 月 31 日 止。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 景顺长 城中 国回 报混 合
场内简 称 无
基金主 代码 000772
交易代 码 000772
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 11 月6 日
基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 87,320,246.06 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在 有 效控 制投 资组 合风 险的 前 提下 ，通 过积 极主 动的
资 产 配置 ，寻 求基 金资 产的 长 期稳 健增 值， 力争 获得
超越业 绩比 较基 准的 绝对 回报。
投资策 略 1、 资 产配 置策 略： 本 基金 依据定 期公 布的 宏观 和金 融
数 据 以及 投资 部门 对于 宏观 经 济、 股市 政策 、市 场趋
势的综 合分 析， 重点 关注 包括 GDP 增 速、 固定 资产 投
资 增 速、 净出 口增 速、 通胀 率 、货 币供 应、 利率 等宏
观 指 标的 变化 趋势 ，同 时强 调 金融 市场 投资 者行 为分
析 ， 关注 资本 市场 资金 供求 关 系变 化等 因素 ，在 深入
分 析 和充 分论 证的 基础 上评 估 宏观 经济 运行 及政 策对
资本市 场的 影响 方向 和力 度， 运 用宏 观经 济模 型 （MEM ）
做 出 对于 宏观 经济 的评 价， 结 合投 资制 度的 要求 提出
资 产 配置 建议 ，经 投资 决策 委 员会 审核 后形 成资 产配
置方案 。
2、 股 票投 资策 略： 本 基金 挖掘受 益于 中国 经济 发展 趋
势 和 投资 主题 的公 司股 票， 通 过定 量和 定性 相结 合的
方 法 ，通 过基 金经 理的 战略 性 选股 思路 以及 投研 部门
的 支 持， 筛选 出主 题特 征明 显 、成 长性 好的 优质 股票
构建股 票投 资组 合。
本 基 金通 过认 真、 细致 的宏 观 研究 、行 业研 究及 个股
研 究 ，将 推动 中国 经济 发展 的 驱动 力转 化为 基金 持有
人 的 长期 投资 收益 。在 股票 投 资方 面， 本基 金利 用基
金管理 人股 票研 究数 据库 （SRD） 对企 业内 在价 值进 行
深 入 细致 的分 析， 并进 一步 挖 掘出 受益 于中 国经 济发
展趋势 和投 资主 题的 公司 股票进 行投 资。
3、 债 券投 资策 略： 债 券投 资在保 证资 产流 动性 的基 础景顺长城中国回报混合 2016 年 年度报告 摘要
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上 ， 采取 利率 预 期 策略 、信 用 策略 和时 机策 略相 结合
的 积 极性 投资 方法 ，力 求在 控 制各 类风 险的 基础 上获
取稳定 的收 益。
业绩比 较基 准 1 年期 银行 定期 存款 利率 （税后 ）+3% （ 单利 年化） 。
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金， 属于 中 高预 期收 益和 风险 水平
的 投 资品 种， 其预 期收 益和 风 险高 于货 币市 场基 金和
债券型 基金 ，低 于股 票型 基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杨皞阳 郭明
联系电 话 0755-82370388 010-66105799
电子邮 箱 investor@igwfmc.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
4008888606 95588
传真 0755-22381339 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.igwfmc.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 的办 公场 所
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标
2016 年 2015 年
2014 年11 月6 日(基
金合同 生效
日)-2014 年12 月31
日
本期已 实现 收益 10,788,408.16 405,258,956.06 54,767,858.57
本期利 润 2,448,731.79 370,158,670.79 96,776,429.28
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0136 0.1618 0.0337
本期基 金份 额净 值增 长率 1.16% 16.63% 3.40%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2195 0.1828 0.0191
期末基 金资 产净 值 106,488,057.91 1,293,799,292.21 2,967,398,639.22
期末基 金份 额净 值 1.220 1.206 1.034
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3、 基 金份 额净 值的 计算 精 确到小 数点 后三 位 ， 小 数 点后第 四位 四舍 五入 ， 由 此产生 的误 差计 入基
金资产 。
4、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.73% 0.13% 1.04% 0.02% -1.77% 0.11%
过去六 个月 0.16% 0.10% 2.10% 0.01% -1.94% 0.09%
过去一 年 1.16% 0.08% 4.26% 0.01% -3.10% 0.07%
自基金 合同
生效起 至今
22.00% 0.22% 10.52% 0.01% 11.48% 0.21%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本基金股 票投资占 基 金资产的比例 范围为 0-95% 。本基金每个 交易日日 终 在扣除股指期 货合
约需缴 纳的 交易 保证 金后 ， 应当 保持 不低 于基 金资 产净 值5% 的现 金或 者到 期 日在一 年以 内的 政府
债券。 本基 金的 建仓 期为 自 2014 年 11 月 6 日基 金 合同生 效日 起 6 个 月。 建 仓期结 束时 ，本 基金
投资组 合达 到上 述投 资组 合比例 的要 求。
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：2014 年 净值 收益 率和 业绩基 准收 益率 的实 际计 算期间 是 从 2014 年9 月16 日至2014 年 12 月
31 日。
3.3 其 他指 标
无。
3.4 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
基金合 同生 效日 （2014 年11 月6 日 ）至 本报 告期 末 ，本基 金未 进行 利润 分配 。 景顺长城中国回报混合 2016 年 年度报告 摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人景 顺长 城基 金管理 有限 公司 （以 下简 称 “公 司” 或 “本 公司” ） 是经中 国证 监会
证监基 金字 ［2003 ］76 号 文批准 设立 的证 券投 资基 金管理 公司 ， 由 长城 证券 股份有 限公 司、 景 顺
资产管 理有 限公 司、 开滦 （ 集团） 有限 责任 公司 、 大 连 实德集 团有 限公 司共 同发 起设立 ， 并 于 2003
年6 月9 日 获得 开业 批文 ， 注 册资 本 1.3 亿 元人 民 币， 目前 ， 各 家出 资比 例 分别 为 49% 、49% 、1%、
1%。总 部设 在深 圳， 在北 京、上 海、 广州 设有 分公 司。
截止 2016 年 12 月 31 日， 景顺长 城基 金管 理有 限公 司旗下 共管 理 62 只开 放式 基金， 包括 景
顺长城景系列 开 放式证 券 投资基金、景 顺长城内 需 增长混合型证 券投资基 金 、景顺长城 鼎益混合
型证券投资基 金(LOF) 、景 顺长城资源垄 断混合型 证 券投资基金(LOF) 、 景顺 长 城新兴成长混 合型
证券投资基金 、景顺长 城 内需增长贰号 混合型证 券 投资基金、景 顺长城精 选 蓝筹混合型 证券投资
基金、景顺长 城公司治 理 混合型证券投 资基金、 景 顺长城能源基 建混合型 证 券投资基金 、景顺长
城中小盘混合 型证券投 资 基金、景顺长 城稳定收 益 债券型证券投 资基金、 景 顺长城大中 华混合型
证券投资基金 、景顺长 城 核心竞争力混 合型证券 投 资基金、景顺 长城优信 增 利债券型证 券投资基
金、上 证 180 等 权重 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、景 顺长 城上 证 180 等 权重交 易型 开放 式 指
数证券投资基 金联接基 金 、景顺长城支 柱产业混 合 型证券投资基 金、景顺 长 城品 质投资 混合型证
券投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 等权 重交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、景 顺长城 四季 金利 债 券
型证券投资基 金、景顺 长 城策略精选灵 活配置混 合 型证券投资基 金、景顺 长 城景兴信用 纯债债券
型证券 投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 指数 增强 型证 券投资 基金 、景 顺长 城景 颐双利 债券 型证 券 投
资基金 、 景 顺长城 景益 货 币市场 基金 、 景顺 长城 成 长之星 股票 型证 券投 资基 金、 景 顺长 城中 证 500
交易型开放式 指数证券 投 资基金、景顺 长城优质 成 长股票型证券 投资基金 、 景顺长城优 势企业混
合型证券投资 基金、景 顺 长城鑫月薪定 期支付债 券 型证券投资基 金、景顺 长 城中 小板创 业板精选
股票型 证券 投资 基金 、景 顺长城 中 证 800 食品 饮料 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 、景 顺长 城 中
证TMT150 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、 景 顺长 城 中证医 药卫 生交 易型 开放 式指数 证券 投资 基
金、景顺长城 研究精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城景丰货币 市场基金 、 景顺长城中 国回报灵
活配置混合型 证券投资 基 金、景顺长城 量化精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城稳健回 报灵活配
置混合型证券 投资基金 、 景顺长城沪港 深精选股 票 型证券投资基 金、景顺 长 城领先回报 灵活配置景顺长城中国回报混合 2016 年 年度报告 摘要
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混合型 证券 投资 基金 、 景 顺长城 中 证TMT150 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金、 景顺 长城
安享回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 景顺 长城 中证 500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联 接
基金、景顺长 城交易型 货 币市场基金、 景顺长城 泰 和回报灵活配 置混合型 证 券投资基金 、景顺长
城景瑞收益定 期开放债 券 型证券投资基 金、景顺 长 城改革机遇灵 活配置混 合 型证券投资 基金、景
顺长城景颐增 利债券型 证 券投资基金、 景顺长城 景 颐宏利债券型 证券投资 基 金、景顺长 城景盛双
息收益债券型 证券投资 基 金、景顺长城 低碳科技 主 题灵活配置混 合型证券 投 资基金、景 顺长城环
保优势股票型 证券投资 基 金、景顺长 城 量化新动 力 股票型证券投 资基金、 景 顺长城景盈 双利债券
型证券投资基 金、景顺 长 城景盈金利债 券型证券 投 资基金、景顺 长城景颐 盛 利债券型证 券投资基
金、景顺长城 景泰汇利 定 期开放债券型 证券投资 基 金、景顺长城 顺益回报 混 合型证券投 资基金、
景顺长城泰安 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 。 其中景顺长城 景系列开 放 式证券投资 基金下设
景顺长城优选 混合型证 券 投资基金、景 顺长城货 币 市场证券投资 基金、景 顺 长城动力平 衡证券投
资基金 。
本公司 采用 团队 投资 方式 ，即通 过整 个投 资部 门全 体人员 的共 同努 力， 争取 良好投 资业 绩。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
毛从容
本 基 金 的
基金经
理 、 公 司
副总经 理
2015 年 3 月
28 日
2016 年 4 月 25 日 16 年
经济学硕士。曾任职于
交通银行、长城证券金
融研究所，着重于宏观
和债券市场的研究，并
担任金融研究所债券业
务小组 组长 。2003 年 3
月加入本公司，担任研
究员等 职务 ； 自 2005 年
6 月起 担任 基金 经理 。
刘晓明
本 基 金 的
基金经 理
2014 年11 月
6 日
2016 年 1 月 27 日 8 年
农学硕士。曾担任国元
证券研究所研究员，第
一创业证券研究所行业
研究员 。2011 年 6 月加
入本公 司， 历任 研究 员、
高 级 研 究 员 职 务 ； 自
2014 年11 月 起担 任基 金
经理。
万梦
本 基 金 的
基金经 理
2016 年2 月4
日
- 5 年
工学硕士。曾任职于壳
牌（中国）有限公司。
2011 年9 月 加入 本公 司，景顺长城中国回报混合 2016 年 年度报告 摘要
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先后担任研究部行业研
究员、固定收益部研究
员 和 基 金 经 理 助 理 职
务； 自 2015 年7 月起 担
任基金 经理 。
杨锐文
本 基 金 的
基金经 理
2016 年11 月
12 日
- 6 年
工学硕士、理学硕士。
曾担任上海常春藤衍生
投资公司高级分析师。
2010 年 11 月加 入本 公
司，担任研究员职务；
自 2014 年 10 月 起担 任
基金经 理。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 按 基金合 同生 效日 填写 ， “ 离任日 期 ” 为根 据公
司决定 的解 聘日 期 （公 告 前一日 ） ； 对此 后的 非首 任 基金经 理 ， “ 任职 日期 ” 指根据 公司 决定 聘任
后的公 告日 期， “离 任日 期 ”指 根据 公司 决定 的解 聘日期 （公 告前 一日 ） ；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期 内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《景 顺长 城中 国回 报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 和其
他有关法律法 规的规定 ， 本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在严格 控制风险
的基础上，为 基金持有 人 谋求最大利益 。本报告 期 内，基金运作 整体合法 合 规，未发现 损害基金
持有人 利益 的行 为。 基金 的投资 范围 、 投 资比 例及 投资组 合符 合有 关法 律法 规及基 金合 同的 规 定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
为了进 一步 规范 和完 善本 基金管 理人 （ 以下 简称 “ 本公司 ” ） 投 资和 交易 管理 ， 严 格遵 守法 律
法规关于公 平交易的 相关 规定，根据 《中华人 民共 和国证券投 资基金法》 、 《 证券投资基 金管理 公
司管理办法》 、 《 证券投资 基金管理公司 公平交易 制 度指导意见（2011 年修订 ） 》等法律法 规，本
公司制 定了 《景 顺长 城基 金管理 有限 公司 公平 交易 指引》 ， 该 《 指引》 涵盖 了 境内上 市股 票、 债券
的一级市场申 购、二级 市 场交易等投资 管理活动 ， 同时对授权、 研究分析 与 投资决策、 交易执行
的内部控制、 交易指令 的 分配执行、公 平交易监 控 、报告措施及 信息披露 、 利益冲突的 防范和 异
常交易 的监 控等 方面 进行 了全面 规范 。具 体控 制措 施如下 ： 景顺长城中国回报混合 2016 年 年度报告 摘要
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1 、授 权、 研究 分析 与投 资 决策的 内部 控制
建立投资授权 制度，明 确 各投资决策主 体的职责 和 权限划分；建 立客观的 研 究方法，任何 投
资分析和建议 均应有充 分 的事实和数据 支持，避 免 主观臆断 ，严 禁利用内 幕 信息作为投 资依据；
确保所有投资 组合平等 地 享有研究成果 ；根据不 同 投资组合的投 资目标、 投 资风格、投 资范围和
投资限制等， 建立不同 投 资组合的投资 主题库和 交 易对手备选库 ，投资组 合 经理在此基 础上根据
投资授 权构 建具 体的 投资 组合并 独立 进行 投资 决策 。
2 、交 易执 行的 内部 控制
本公司实行集 中交易制 度 ，将投资管理 职能和交 易 执行职能相隔 离；建立 公 平的交易分配 机
制， 确 保各 投资 组合 享有 公平的 交易 执行 机会 。 同 时严格 控制 不同 投资 组合 之间的 同日 反向 交易 ，
严格禁 止可 能导 致不 公平 交易和 利益 输送 的同 日反 向交易 。
3 、交 易指 令分 配的 控 制
所有投 资对 象的 投资 指令 必须经 由交 易管 理部 总监 或其授 权人 审核 后分 配至 交易员 执行 。
交易员对于接 收到的交 易 指令依照时间 优先、价 格 优先的顺序执 行。在执 行 多个投资组合 在
同一时点就同 一证券下 达 的相同方向的 投资指令 时 ，需根据价格 优先、比 例 分配的原则 ，经过公
平性审 核， 公平 对待 多个 不同投 资组 合的 投资 指令 。
4 、公 平交 易监 控
本公司建立异 常交易行 为 日常监控和分 析评估制 度 。交易管理部 负责异常 交 易的日常实时 监
控，风险管理 与绩效评 估 岗于每季度和 每年度对 公 司管理的不同 投资组合 的 整体收益率 差异、分
投资类别（股 票、债券 ） 的收益率差异 进行分析 ， 对连续四个季 度期间内 、 不同时间窗 内（如 1
日内 、3 日、5 日内 ） 公 司 管理的 不同 投资 组合 的同 向交易 的交 易价 差进 行分 析， 对不 同投 资组 合
临近交易日的 反向交易 的 交易价差进行 分析。相 关 投资组合经理 应对异常 交 易情况进行 合理性解
释， 由 投资 组合 经理、 督 察长、 总经 理签 署后， 妥 善保存 分析 报告 备查 。 如 果在上 述分 析期 间内 ，
公司管理的所 有投资组 合 同向交易价差 出现异常 情 况，应重新核 查公司投 资 决策和交易 执行环节
的内部控制， 针对潜在 问 题完善公平交 易制度， 并 在向中国证监 会报送的 监 察稽核季度 报告和年
度报告 中对 此做 专项 说明 。
4.3.2 公 平交 易制 度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见（2011
年修订） 》 ，完 善相应制 度 及流程，通 过系统和 人工 等各种方式 在各业务 环节 严格控制交 易公平 执
行，公平对待 旗下管理 的 所有投资组合 。本报告 期 内本基金管理 人根据《 证 券投资基金 管理公司景顺长城中国回报混合 2016 年 年度报告 摘要
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公平交易制度 指导意见 （2011 年修订） 》及《景 顺长 城基金管理有 限公司公 平 交易指引》对 本年
度同向 交易 价差 进行 了专 项分析 ，未 发现 不公 平交 易现象 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本年度 ，沪 深 300 下跌 11.28% ， 中小 板指 及创 业板 指更是 超过 20% 的 跌幅 。 年初的 连续 熔断
让我们 面对 极其 艰难 的一 年，但 是， 市场 依旧 存在 着各种 结构 性机 会。
本基金始终坚 持寻找绝 对 收益的机会， 本年度， 市 场各种风格不 断切换， 整 体估值偏高， 难
以找到 绝对 收益 机会 ， 基 金股票 仓位 处于 基金 合同 规定仓 位限 制中 的偏 低 （0%-30% ） 。 本基 金目 标
并不是为了战 胜指数基 数 ，目标是寻找 市场出现 的 绝对收益机会 。本基金 更 多时间是等 待绝对收
益机会 的出 现， 希望 迅速 切入分 享最 具投 资性 价比 的一段 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2016 年， 中国 回报 份额 净 值增长 率 为 1.16% ， 业绩 比较基 准收 益率 为 4.26% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望未 来半 年 ， 我 们对 市 场相对 谨慎 。 原因 主要 有 两方面 ： 一方 面是 整个 金 融体系 要去 杠杆 ，
不确定是否会 冲击到股 票 市场，但是， 股票去杠 杆 时间很早且比 较干净， 预 计影响并不 大。另外
一方面是特朗 普上台后 的 对华政策是否 会给中国 经 济造成重大影 响并不确 定 。尽管我们 对市场保
持相对谨慎的 态度，并 不 意味我们在仓 位上谨慎 ， 我们认为市场 始终存在 结 构性机会， 但这决定
我们选股更需 要小心求 证 。我们认为市 场的变化 是 不可预知，但 是，产业 趋 势可以预知 。所以，
我们更 倾向 于通 过产 业趋 势来选 择个 股。
但是，就宏观 经济而言 ， 我们则认为经 济复苏有 可 能超预期。供 给侧改革 让 传统行业的盈 利
大为改 善， 彻底 扭转 了过 去几年 传统 行 业 ROE 连续 下滑的 趋势 。ROE 的反 转 刺激了 民间 投资 ，结
合环保核查对 中小企业 的 影响，这尤其 刺激了行 业 龙头企业的投 资意愿。 宏 观经济复苏 超预期则
是我们 市场 预判 的主 要风 险。
我们非常看好 史上最严 的 环保核查带来 的各种投 资 机会。环保核 查成为供 给 侧改革最重要 的
手段，加强了 中国去产 能 的力度。过去 ，大部分 中 小企业都 逃避 了环保监 管 ，享受了环 保红利，景顺长城中国回报混合 2016 年 年度报告 摘要
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大企业面对中 小企业的 竞 争并没有优势 。而环保 核 查消灭了这种 不合理的 环 保红利，有 利于市场
集中度的提升 。环保核 查 前期主要体现 于制造业 龙 头的投资机会 ，中后期 将 会体现于优 质的环保
产业个股的投 资机会。 中 国制造业补环 保欠账足 以 让行业保持多 年高景气 度 ，因为对于 不少制造
业企业 而言 ，这 是生 死存 亡的选 择。
因此，我们主 要看好三 个 方向：一是上 述提及的 环 保核查带来的 各种投资 机 会；二是有望 受
益于宏观经济 复苏超预 期 的行业；三是 长期空间 巨 大、估值相对 合理的行 业 ：如新能源 汽车、医
疗养老 等。
尽管我们认为 以上行 业 都 存在机会，但 是，本基 金 把安全边际放 在首要位 置 ，在市场整体 估
值回到 相对 合理 位置 之前 ，本基 金还 是保 持相 对较 低的仓 位。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立基金 估值小组 对 基金财产的估 值方法及 估 值程序作决策 ，基金估 值 小组在遵守法 律
法规的前提下 ，通过参 考 行业协会的估 值意见及 独 立第三方机构 估值数据 等 方式，谨慎 合理地制
定高效 可行 的估 值方 法， 以求公 平对 待投 资者 。
估值小组成员 包括公司 投 资片、交易管 理部、基 金 事务部、法律 、监察稽 核 部、 风险管理 岗
等相关 人员 。
基金日 常估 值由 基金 管理 人同基 金托 管人 一同 进行 。 基金份 额净 值由 基金 管理 人完成 估值 后，
将估值结果以 双方认可 的 方式报给基金 托管人， 基 金托管人按基 金合同规 定 的估值方法 、时间、
程序进行复核 ，基金托 管 人复核无误后 返回给基 金 管理人，由基 金管理人 对 外公布。月 末、年中
和年末 估值 复核 与基 金会 计账目 的核 对同 时进 行。
当发生了影响 估值方法 和 程序的有效性 及适用性 的 情况时，通过 会议方式 启 动估值小组的 运
作。对长期停 牌股票等 没 有市价的投资 品种，由 投 资人员凭借其 丰富的专 业 技能和对市 场产品的
长期深入的跟 踪研究， 综 合宏观经济、 行业发展 及 个股状况等各 方面因素 ， 从价值投资 的角度进
行理论分析， 并根据分 析 的结果向基金 估值小组 提 出有关估值方 法或估值 模 型的建议。 风险管理
人员根据投资 人员提出 的 估值方法或估 值模型进 行 计算及验证， 并根据计 算 和验证的结 果与投资
人员共同确定 估值方法 并 提交估值小组 。估值小 组 共同讨论通过 后，基金 事 务部基金会 计根据估
值小组确认的 估值方法 对 各基金进行估 值核算并 与 基金托管行核 对。法律 、 监察稽核部 相关人员
负责监察执行 估值政策 及 程序的合规性 ，控制执 行 中可能发生的 风险，并 对 有关信息披 露文件进
行合规 性审 查。 景顺长城中国回报混合 2016 年 年度报告 摘要
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基金估值小组 核心成员 均 具有五年以上 证券、基 金 行业工作经验 ，具备专 业 胜任能力和相 关
从业资 格， 精通 各自 领域 的理论 知识 ，熟 悉政 策法 规，并 具有 丰富 的实 践经 验。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值 的程 度
基金经理在需 要时出席 估 值小组会议， 凭借其丰 富 的专业技能和 对市场产 品 的长期深入的 跟
踪研究 ， 向估 值小 组提 出 估值建 议 。 估 值小 组将 充 分考虑 基金 经理 的意 见和 建议 ， 确 定估 值方 法。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
估值小组秉承 基金持有 人 利益至上的宗 旨，在估 值 方法的选择上 力求客观 、 公允，在数据 的
采集方 面力 求公 开、 获取 方便、 操作 性强 、不 易操 纵。
本基金 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何重 大的 利益冲 突。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议， 由其提供 银 行间同业市场 交
易的债 券品 种的 估值 数据 。
本基金管理人 与中证指 数 有限公司签署 服务协议 ， 由其提供在证 券交易所 上 市或挂牌转让 的
固定收 益品 种( 可转 换债 券 、资产 支持 证券 和 私 募债 券除外)的 估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。
截止本报告期 末，根据 相 关法律法规和 基金合同 的 要求以及本基 金的实际 运 作情况，经本 基
金管理 人研 究决 定暂 不实 施利润 分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 景顺长城中国回报混合 2016 年 年度报告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对景顺长 城中国回 报 灵活配置混合 型证券投 资 基金的托管过 程
中，严格遵守 《证券投 资 基金法》及其 他法律法 规 和基金合同的 有关规定 ， 不存在任何 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为， 完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 景顺长城 中 国回报灵活配 置混合型 证 券投资基金的 管理人—— 景顺长城基金 管
理有限公司在 景顺长城 中 国回报灵活配 置混合型 证 券投资基金的 投资运作 、 基金资产净 值计算、
基金份额申购 赎回价格 计 算、基金费用 开支等问 题 上，不存在任 何损害基 金 份额持有人 利益的行
为，在各重要 方面的运 作 严格按照基金 合同的规 定 进行。本报告 期内，景 顺 长城中国回 报灵活配
置混合 型证 券投 资基 金未 进行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对景顺长 城 基金管理有限 公司编制 和 披露的景顺长 城中国回 报 灵活配置混合 型
证券投 资基 金2016 年年 度 报告中 财务 指标 、 净值 表 现、 利润 分配 情况 、 财务 会计报 告 、 投 资组 合
报告等 内容 进行 了核 查， 以上内 容真 实、 准确 和完 整。 景顺长城中国回报混合 2016 年 年度报告 摘要
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§6 审计报 告
本报告期内， 安永华明 会 计师事务所（ 特殊普通 合 伙） 对本基金 出具了无 保 留意见的审计 报
告，投 资者 可通 过年 度报 告正文 查看 审计 报告 全文 。 景顺长城中国回报混合 2016 年 年度报告 摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 景顺 长城 中国 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 9,895,479.72 12,334,719.01
结算备 付金 568,185.67 -
存出保 证金 2,578.27 147,962.75
交易性 金融 资产 87,805,712.08 1,214,175,631.48
其中： 股票 投资 10,656,422.08 28,881,467.68
基金投 资 - -
债券投 资 77,149,290.00 1,185,294,163.80
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 12,000,000.00 50,000,195.00
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 1,599,659.08 20,633,947.39
应收股 利 - -
应收申 购款 98.52 18,163.53
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 111,871,713.34 1,297,310,619.16
负债和所有者权益
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 5,000,000.00 -
应付赎 回款 29,902.32 423,975.39
应付管 理人 报酬 137,781.92 2,426,506.82
应付托 管费 22,963.66 404,417.79
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 23,996.27 56,602.46
应交税 费 - - 景顺长城中国回报混合 2016 年 年度报告 摘要
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应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 169,011.26 199,824.49
负债合 计 5,383,655.43 3,511,326.95
所有者权益：
实收基 金 87,320,246.06 1,072,590,328.60
未分配 利润 19,167,811.85 221,208,963.61
所有者 权益 合计 106,488,057.91 1,293,799,292.21
负债和 所有 者权 益总 计 111,871,713.34 1,297,310,619.16
注：报 告截 止 日2016 年12 月 31 日 ，基 金份 额净 值1.220 元， 基金 份额 总额87,320,246.06 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 景顺 长城 中国 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
一、收入 6,896,609.14 424,235,623.96
1.利息 收入 9,019,975.52 67,912,453.40
其中： 存款 利息 收入 107,068.91 11,910,477.18
债券利 息收 入 8,366,279.48 44,126,808.40
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 546,627.13 11,875,167.82
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 4,730,249.45 379,069,387.21
其中： 股票 投资 收益 765,431.45 381,243,530.23
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 3,964,818.00 -2,585,988.29
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - 411,845.27
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-8,339,676.37 -35,100,285.27
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 1,486,060.54 12,354,068.62
减： 二、费用 4,447,877.35 54,076,953.17
1．管 理人 报酬 3,291,814.81 39,738,290.02
2．托 管费 548,635.76 6,623,048.33 景顺长城中国回报混合 2016 年 年度报告 摘要
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3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 100,179.45 5,854,527.12
5．利 息支 出 101,561.12 1,358,459.09
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 101,561.12 1,358,459.09
6．其 他费 用 405,686.21 502,628.61
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
2,448,731.79 370,158,670.79
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
2,448,731.79 370,158,670.79
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 景顺 长城 中国 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
1,072,590,328.60 221,208,963.61 1,293,799,292.21
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 2,448,731.79 2,448,731.79
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-985,270,082.54 -204,489,883.55 -1,189,759,966.09
其中：1. 基 金申 购款 9,159,146.39 1,986,874.89 11,146,021.28
2. 基金 赎回 款 -994,429,228.93 -206,476,758.44 -1,200,905,987.37
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
87,320,246.06 19,167,811.85 106,488,057.91
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 景顺长城中国回报混合 2016 年 年度报告 摘要
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
2,870,622,209.94 96,776,429.28 2,967,398,639.22
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 370,158,670.79 370,158,670.79
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-1,798,031,881.34 -245,726,136.46 -2,043,758,017.80
其中：1. 基 金申 购款 2,533,342,811.15 343,873,512.11 2,877,216,323.26
2. 基金 赎回 款 -4,331,374,692.49 -589,599,648.57 -4,920,974,341.06
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
1,072,590,328.60 221,208,963.61 1,293,799,292.21
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 许义 明______
______ 吴 建军______
____ 邵媛 媛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
景顺长城中国 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金( 以 下简称 “本基 金 ”)， 系经 中国证券监 督
管理委员会（ 以下简称 “ 中国证监会” ）证监许可 号文《 关于 核准景顺长城 中国回
报灵活配置混 合型证券 投 资基金募集的 批复》的 核 准，由景顺长 城基金管 理 有限公司作 为发起人
于 2014 年 9 月 30 日至 2014 年 11 月4 日 向社 会公 开募集 ，募 集期 结束 经安 永华明 会计 师事 务所
（特殊 普通 合伙 ） 验证 并 出具安 永华 明 （2014 ） 验 字第 60467014_H03 号验 资 报告后 ， 向中 国证 监
会报送 基金 备案 材料 。基 金合同 于 2014 年 11 月 6 日生效 。本 基金 为契 约型 开放式 ，存 续期 限 不
定。 设立 时募 集的 扣除 认 购费后 的实 收基 金 （本 金 ） 为 人民 币2,869,742,421.49 元 ， 在募 集期 间
产生的活期存 款 利 息 为 人 民 币 879,788.45 元 ， 以 上 实 收 基 金 （ 本 息 ） 合 计 为 人 民 币
2,870,622,209.94 元， 折 合 2,870,622,209.94 份 基金份 额。 本基 金的 基金 管理人 为景 顺长 城基景顺长城中国回报混合 2016 年 年度报告 摘要
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金管理有限公 司，注册 登 记机构为本基 金管理人 ， 基金托管人为 中国工商 银 行股份有限 公司（以
下简称 “中 国工 商银 行 ”）。
本基金投资范 围包括国 内 依法发行上市 的股票（ 包 括中小板、创 业板及其 他 经中国证监会 核
准上市 的股 票， 含普 通股 和优先 股） 、 债券 （包 括国 内依法 发行 和上 市交 易的 国债、 央行 票据、 金
融债券、企业 债券、公 司 债券、中期票 据、短期 融 资券、 超短期 融资券、 次 级债券、政 府支持机
构债、政府支 持债券、 地 方政府债、资 产支持证 券 、中小企业私 募债券、 可 转换债券及 其他经中
国证监会允 许投资的 债券） 、债券回购 、银行存 款（ 包括协议存 款、定期 存款 及其他银行 存款） 、
货币市场工具 、权证、 股 指期货以及经 中国证监 会 允许基金投资 的其他金 融 工具，但需 符合中国
证监会的相关 规定。本 基 金股票投资占 基金资产 的 比例范围为 0-95% 。本基 金每个交易日 日终在
扣除股 指期 货合 约需 缴纳 的交易 保证 金后 ， 应 当保 持不低 于基 金资 产净 值 5%的现金 或者 到期 日在
一年以 内的 政府 债券 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：一年 期银 行定 期存 款利 率（税 后）+3% （单 利年 化 ） 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的《 企业会计 准 则－基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具
体会计准则、 应用指南 、 解释以及其他 相关规定( 以 下合称 “企业 会计准则 ”) 编制。同时 ，在具
体会计估值核 算和信息 披 露方面，也参 考了中国 证 券投资基金业 协会修订 并 发布的《证 券投资基
金会计 核算 业务 指引 》 、 中 国证监 会颁 布的 《关 于进 一步规 范证 券投 资基 金估 值业务 的指 导意 见》 、
《关于证券 投资基金 执行< 企业会计准 则>估值业 务及 份额净值计 价有关事 项的 通知》 、 《证券 投资
基金信 息披 露XBRL 模板 第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 及其 他中 国证 监会 和中国 证券 投 资 基金
业协会 颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2016 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2016 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策 、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 一致 。
景顺长城中国回报混合 2016 年 年度报告 摘要
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7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正 的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无需 说明 的重大 会计 差错 和更 正。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率 为 1‰ ，由 出让 方缴 纳。
7.4.6.2 营 业税 、增值 税、 企业所 得税
证券投资基金 （封闭式 证 券投资基金， 开放式证 券 投资基金）管 理人运用 基 金买卖股票、 债
券的差 价收 入， 免征 营业 税。
自2016 年5 月1 日 起， 在 全国范 围内 全面 推开 营业 税改征 增值 税试 点， 金融 业 纳入试 点范 围，
由缴纳营业税 改为缴纳 增 值税。对证券 投资基金 （ 封闭式证券投 资基金， 开 放式证券投 资基金）
管理人运用基 金买卖股 票 、债券的转让 收入免征 增 值税；国债、 地方政府 债 利息收入以 及金融同
业往来利息收 入免征增 值 税； 存款利息 收入不征 收 增值税。金融 机构开展 的 质押式买入 返售金融
商品业务、买 断式买入 返 售金融商品业 务、同业 存 款、同业存单 以及持有 金 融债券取得 的利息收
入属于 金融 同业 往来 利息 收入。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金 融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增值税纳 税人；根 据 财政部、国家 税务总局 财 税[2017]2 号文 《关于资 管产品增值税 政策有
关问题 的补 充通 知 》 的 规 定，2017 年7 月 1 日 （含 ） 以 后 ， 资 管产 品运 营过 程中发 生的 增值 税应
税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人， 按照 现行规 定缴 纳增 值税 。 对 资管产 品 在 2017 年7
月 1 日 前运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为， 未缴 纳增值 税的 ，不 再缴 纳； 已缴纳 增值 税的 ， 已
纳税额 从资 管产 品管 理人 以后月 份的 增值 税应 纳税 额中抵 减 。
证券投资基金 从证券市 场 中取得的收入 ，包括买 卖 股票、债券的 差价收入 ， 股权的股息、 红
利收入 ，债 券的 利息 收入 及其他 收入 ，暂 不征 收企 业所得 税。 景顺长城中国回报混合 2016 年 年度报告 摘要
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7.4.6.3
个 人所 得税
个人所 得税 税率 为20% 。
基金取得的股 票的股息 、 红利收入、债 券的利息 收 入及储蓄利息 收入，由 上 市公司、债券 发
行企业 及金 融机 构在 向基 金派发 股息 、红 利、 债券 的利息 及储 蓄利 息时 代扣 代缴个 人所 得税 。
基金从 上市 公司 分配 取得 的股息 红利 所得 ，持 股期 限在 1 个月 以内 （含 1 个 月）的 ，其 股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年（含 1 年） 的，减 按 50% 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年 的， 股息 红利 所得 暂免征 收个 人所 得税 。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记人 、基金 销售 机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构
长城证 券股 份有 限公 司（ “长城 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
景顺资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 股东
开滦( 集团) 有限 责任 公司 基金管 理人 股东
大连实 德集 团有 限公 司 基金管 理人 股东
景顺长 城资 产管 理（ 深圳 ）有限 公司 基金管 理人 的子 公司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均未 通过 关联 方交 易单元 进行 股票 交易 。
7.4.8.1.2 权 证交 易
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。
7.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均未 产生 应支 付的 关联方 佣金 支出 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元 景顺长城中国回报混合 2016 年 年度报告 摘要
第 24 页 共 42 页
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
3,291,814.81 39,738,290.02
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
950,859.06 6,128,731.08
注:1 ）基金管 理人的管 理 费每日计算， 逐日累计 至 每月月底，按 月支付。 基 金管理费按 前一日的
基金资 产净 值 的1.50% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×1 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
2) 于2016 年 12 月31 日 ， 应付基 金管 理费 的金 额为 人民 币 137,781.92 元， （2015 年 12 月31 日：
人民 币2,426,506.82 元） 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
548,635.76 6,623,048.33
注:1) 基金 托管费每 日计 算，逐日累计 至每月月 底 ，按月支付， 基金托管 费 按前一日的基 金资产
净值 的0.25% 的 年费 率计 提。计 算方 法如 下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
2) 于2016 年 12 月31 日 ， 应付 基金 托管 费的 金额 为人民 币 22,963.66 元， （2015 年12 月 31 日：
人民 币404,417.79 元） 。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 与关 联方 均未 进行 银行间 同业 市场 的债 券（ 含回购 ）交 易。 景顺长城中国回报混合 2016 年 年度报告 摘要
第 25 页 共 42 页
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的基 金管 理人 于本 期及上 年度 可比 期间 均未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 的其 他关 联方 于本 期末及 上年 度末 均未 持有 本基金 份额 。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中 国 工 商 银
行
9,895,479.72 104,815.68 12,334,719.01 3,404,381.12
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 工商 银行保 管， 并按 银行 间同 业利率 计息 。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均未 在承 销期 内直 接购入 关联 方承 销证 券。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.9 期 末（ 2016 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 于本 期末 未持 有因 认购新 发/ 增发 证券 而流 通 受限证 券。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票名
称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌日
期
复牌
开盘单 价
数量 （股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002664
信质电
机
2016 年
12 月16
日
重大
事项
停牌
25.40 - - 100 2,398.00 2,540.00 -
景顺长城中国回报混合 2016 年 年度报告 摘要
第 26 页 共 42 页
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未持有 从事 银行 间市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未持有 从事 交易 所市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.10.1 承 诺事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.10.2 其 他事 项
(1) 公 允价 值
本基金管理人 已经评估 了 银行存款、结 算备付金 、 买入返售金融 资产、其 他 应收款项类投 资
以及其 他金 融负 债因 剩余 期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。
各层次 金融 工具 公允 价值
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 划
分为第 一层 次的 余额 为人 民币10,653,882.08 元， 划 分为第 二层 次的 余额 为人 民币77,151,830.00
元， 无划 分为 第三 层次 余 额 （ 于2015 年12 月31 日 ， 本 基金 持有 的以 公允 价 值计量 且 其 变动 计入
当期损 益的 金融 资产 中划 分为第 一层 次的 余额 为人 民币 35,218,631.48 元， 划分为 第二 层次 的 余
额为人 民 币1,178,957,000.00 元， 无划 分为 第三 层 次的余 额） 。
公允价 值所 属层 次间 重大 变动
本基金 调整 公允 价值 计量 层次转 换时 点的 相关 会计 政策在 前后 各会 计期 间保 持一致 。
对于证券交易 所上市的 股 票，若出现重 大事项停 牌 、交易不活跃 或属于非 公 开发行等情况 ，
本基金不会于 停牌日至 交 易恢复活跃日 期间或限 售 期间将相关股 票的公允 价 值列入第一 层次；并
根据估值调整 中所采用 输 入值的可观察 性和重要 性 ，确定相关股 票公允价 值 应属第二层 次或第三
层次。
对于证券交易 所上市的 可 转换、可交换 债券，若 出 现交易不活跃 的情况， 本 基金不会于交 易
不活跃 期间 将债 券的 公允 价值列 入第 一层 次； 根据 估 值调整 中所 采用 输入 值的 可观察 性和 重要 性，
确定相 关债 券公 允价 值应 属第二 层次 或第 三层 次。
第三层 次公 允价 值期 初金 额和本 期变 动金 额
本基金于本报 告期初未 持 有公允价值划 分为第三 层 次的金融工具 ；本基金 本 期无净转入（ 转景顺长城中国回报混合 2016 年 年度报告 摘要
第 27 页 共 42 页
出）第 三层 次。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
7.4.10.3 财 务报 表的批 准
本财务 报表 已 于2017 年3 月27 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 景顺长城中国回报混合 2016 年 年度报告 摘要
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 10,656,422.08 9.53
其中： 股票 10,656,422.08 9.53
2 固定收 益投 资 77,149,290.00 68.96
其中： 债券 77,149,290.00 68.96
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 12,000,000.00 10.73
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 10,463,665.39 9.35
7 其他各 项资 产 1,602,335.87 1.43
8 合计 111,871,713.34 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 9,126,822.08 8.57
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J 金融业 - -
K 房地产 业 1,529,600.00 1.44
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - 景顺长城中国回报混合 2016 年 年度报告 摘要
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O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 10,656,422.08 10.01
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
无。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300145 中金环 境 88,100 2,299,410.00 2.16
2 000967 盈峰环 境 153,850 2,150,823.00 2.02
3 002192 融捷股 份 91,766 2,007,840.08 1.89
4 600340 华夏幸 福 64,000 1,529,600.00 1.44
5 603366 日出东 方 122,400 1,164,024.00 1.09
6 000039 中集集 团 71,500 1,045,330.00 0.98
7 300416 苏试试 验 13,300 456,855.00 0.43
8 002664 信质电 机 100 2,540.00 0.00
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于基 金 管理人网站 的年度报
告正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000993 闽东电 力 2,279,961.95 0.18
2 002192 融捷股 份 2,233,076.92 0.17
3 300145 中金环 境 2,206,798.00 0.17
4 000967 盈峰环 境 2,133,590.50 0.16
5 000651 格力电 器 1,697,296.00 0.13 景顺长城中国回报混合 2016 年 年度报告 摘要
第 30 页 共 42 页
6 600340 华夏幸 福 1,632,664.00 0.13
7 603366 日出东 方 1,223,832.00 0.09
8 000039 中集集 团 1,136,168.00 0.09
9 600919 江苏银 行 1,120,531.00 0.09
10 000811 烟台冰 轮 999,600.00 0.08
11 601199 江南水 务 998,708.00 0.08
12 000568 泸州老 窖 499,950.00 0.04
13 300416 苏试试 验 437,503.00 0.03
14 603377 东方时 尚 113,750.40 0.01
15 002664 信质电 机 2,398.00 0.00
注：买 入金 额为 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ），未 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002236 大华股 份 9,920,698.42 0.77
2 600885 宏发股 份 6,186,125.00 0.48
3 600240 华业资 本 3,573,429.93 0.28
4 000993 闽东电 力 2,728,112.95 0.21
5 000651 格力电 器 1,926,550.00 0.15
6 603508 思维列 控 1,450,276.50 0.11
7 300496 中科创 达 1,343,369.00 0.10
8 000811 烟台冰 轮 1,154,861.00 0.09
9 600919 江苏银 行 1,074,803.00 0.08
10 603999 读者传 媒 942,531.00 0.07
11 601199 江南水 务 897,172.00 0.07
12 603936 博敏电 子 619,624.00 0.05
13 000568 泸州老 窖 560,835.00 0.04
14 603696 安记食 品 489,703.50 0.04
15 300494 盛天网 络 409,945.60 0.03
16 300497 富祥股 份 386,453.49 0.03
17 002779 中坚科 技 383,885.64 0.03
18 002786 银宝山 新 376,898.00 0.03
19 300492 山鼎设 计 291,508.00 0.02
20 300493 润欣科 技 289,972.75 0.02
注：卖 出金 额为 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ） ，未考 虑相 关交 易费 用。 景顺长城中国回报混合 2016 年 年度报告 摘要
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8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 18,715,827.77
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 35,781,343.50
注： 买 入股 票的 成本 总额 及 卖出股 票的 收入 总额 均为 买卖股 票成 交金 额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） ，
未考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 12,193,890.00 11.45
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 15,358,400.00 14.42
5 企业短 期融 资券 19,955,000.00 18.74
6 中期票 据 29,642,000.00 27.84
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 77,149,290.00 72.45
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 101562034
15 淮 安水 利
MTN002
100,000 10,126,000.00 9.51
2 011698113
16 华电
SCP011
100,000 9,984,000.00 9.38
3 011698252
16 粤 广告
SCP002
100,000 9,971,000.00 9.36
4 101660009
16 福 州城 建
MTN001
100,000 9,790,000.00 9.19
5 101654003
16 临 沂投 资
MTN001
100,000 9,726,000.00 9.13
景顺长城中国回报混合 2016 年 年度报告 摘要
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8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 参与 股指 期货 交易 ，以套 期保 值为 目的 ，制 定相应 的投 资策 略。
1 、 时点 选择 ： 基 金管 理人 在交易 股指 期货 时， 重点 关注当 前经 济状 况、 政策 倾向、 资金 流向
和技术 指标 等因 素。
2 、 套保 比例 ： 基金 管理 人 根据对 指数 点位 区间 判断 ， 在 符合 法律 法规 的前 提 下， 决定 套保 比
例。再 根据 基金 股票 投资 组合的 贝塔 值， 具体 得出 参与股 指期 货交 易的 买卖 张数。
3 、 合约 选择 ： 基金 管理 人 根据股 指期 货当 时的 成交 金额 、 持 仓量 和基 差等 数 据， 选择 和基 金
组合相 关性 高的 股指 期货 合约为 交易 标的 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 基金 合同 约定 ，本基 金投 资范 围不 包括 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
景顺长城中国回报混合 2016 年 年度报告 摘要
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8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本报告期内未 出现基金 投 资的前十名证 券的发行 主 体被监管部门 立案调查 或 者在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,578.27
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,599,659.08
5 应收申 购款 98.52
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,602,335.87
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 002664 信质电 机 2,540.00 0.00 重大事 项停 牌
景顺长城中国回报混合 2016 年 年度报告 摘要
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,098 41,620.71 0.00 0.00% 87,320,246.06 100.00%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
本期末 基金 管理 人的 所有 从业人 员未 持有 本基 金。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
1.本期 末基 金管 理人 的高 级管理 人员 、基 金投 资和 研究部 门负 责人 未持 有本 基金。
2.本期 末本 基金 的基 金经 理未持 有本 基金 。
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2014 年 11 月6 日 ） 基金 份额 总额
2,870,622,209.94
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,072,590,328.60
本报告 期基 金总 申购 份额 9,159,146.39
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 994,429,228.93
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 87,320,246.06
注：总 申购 份额 含转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。 景顺长城中国回报混合 2016 年 年度报告 摘要
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
在本报 告期 内， 本基 金未 召开基 金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基金管 理人 重大 人事 变动 ：
1 、本 基金 管理 人于 2016 年 1 月 22 日 发布 公告 ， 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过， 同意 黄卫 明先 生辞 去本公 司督 察长 一职 。
2 、 本 基金 管理 人 于 2016 年 2 月 4 日 发布 公告 ， 经 景顺长 城基 金管 理有 限公 司董事 会审 议通
过，聘 任杨 皞阳 先生 担任 本公司 督察 长。
3 、本 基金 管理 人于 2016 年 2 月 20 日 发布 公告 ， 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过， 聘任 毛从 容女 士担 任本公 司副 总经 理。
4 、 本 基金 管理 人 于 2016 年 7 月 4 日 发布 公告 ， 经 景顺长 城基 金管 理有 限公 司董事 会审 议通
过， 同 意赵 如冰 先生 辞去 本 公司 董事 长一 职， 聘任 杨光裕 先生 担任 本公 司董 事长。 根据 公司 章 程
相关规 定， “公 司的 董事 长 为公司 的法 定代 表人 ” 。 经 深圳市 市场 监督 管理 局核 准， 景 顺长 城基 金
管理有 限公 司法 定代 表人 已于 2016 年7 月13 日变 更为杨 光裕 先生 ， 本基 金 管理人 已 于 2016 年7
月15 日发 布了 公告 。
上述事 项已 按规 定向 中国 证券投 资基 金业 协会 备案 。 有 关公 告刊 登在 中国 证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管理 人网站 上。
基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 的重 大人 事变 动：
报告期 内本 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
在本报 告期 内， 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
在本报 告期 内， 本基 金投 资策略 未发 生改 变。
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11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘请 的安 永华 明会 计师事 务所 （特 殊普 通合 伙）已 连 续2 年 为本 基金 提供审 计服 务 ，
本年度 应支 付给 会计 师事 务所的 报酬 为人 民 币60,000.00 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人及其 高级 管理 人员 、 托 管人托 管业 务部 门及 其高 级管理 人员 未受
到监管 部门 的任 何稽 查和 处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
兴业证 券股
份有限 公司
1 27,070,299.47 49.78% 25,210.30 49.78% -
国金证 券股
份有限 公司
1 13,536,289.45 24.89% 12,605.89 24.89% -
中信证 券股
份有限 公司
2 7,903,924.95 14.53% 7,360.98 14.53% -
方正证 券股
份有限 公司
1 5,342,027.00 9.82% 4,975.00 9.82% -
申万宏 源证
券有限 公司
1 530,880.00 0.98% 494.41 0.98% -
海通证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
安信证 券股
份有限 公司
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平安证 券股
份有限 公司
1 - - - - 本期新 增
中国银 河证
券股份 有限
公司
1 - - - - -
华创证 券有
限责任 公司
1 - - - - -
北京高 华证
券有限 责任
公司
1 - - - - -
长城证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
瑞银证 券有
限责任 公司
1 - - - - 本期新 增
天风证 券股
份有限 公司
1 - - - - 本期新 增
国泰君 安证
券股份 有限
公司
1 - - - - -
第一创 业证
券股份 有限
公司
1 - - - - -
中国国 际金
融股份 有限
公司
2 - - - - -
民生证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
招商证 券股
份有限 公司
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中信建 投证
券股份 有限
公司
1 - - - - -
注：基 金专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 如下 ：
1）选 择标 准
a、资 金实 力雄 厚， 信誉 良 好；
b、财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
c、经 营行 为规 范， 最近 两 年未因 重大 违规 行为 受到 监管机 关的 处罚 ；
d、内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 本基 金运 作高 度保 密的要 求；
e、该 证券 经营 机构 具有 较 强的研 究能 力， 有固 定的 研究机 构和 专门 的研 究人 员，能 及时 、全 面、
定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务，包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、
个股分析报告 及其他专 门 报告以及全面 的信息服 务 。并能根据 基 金管理人 的 特定要求， 提供专门
研究报 告。
2）选 择程 序
基金管理人根 据以上标 准 进行考察后， 确定证券 经 营机构的选择 。基金管 理 人与被选择 的证券经
营机构 签订 协议 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
兴业证 券股
份有限 公司
214,812.50 0.52% 9,000,000.00 2.58% - -
国金证 券股
份有限 公司
18,774,933.69 45.87% 68,600,000.00 19.69% - -
中信证 券股
份有限 公司
- - 33,500,000.00 9.62% - - 景顺长城中国回报混合 2016 年 年度报告 摘要
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方正证 券股
份有限 公司
799,519.80 1.95% 230,300,000.00 66.10% - -
申万宏 源证
券有限 公司
- - 7,000,000.00 2.01% - -
海通证 券股
份有限 公司
- - - - - -
安信证 券股
份有限 公司
- - - - - -
平安证 券股
份有限 公司
- - - - - -
中国银 河证
券股份 有限
公司
- - - - - -
华创证 券有
限责任 公司
- - - - - -
北京高 华证
券有限 责任
公司
- - - - - -
长城证 券股
份有限 公司
- - - - - -
瑞银证 券有
限责任 公司
- - - - - -
天风证 券股
份有限 公司
- - - - - -
国泰君 安证
券股份 有限
公司
- - - - - -
第一创 业证
券股份 有限
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公司
中国国 际金
融股份 有限
公司
- - - - - -
民生证 券股
份有限 公司
- - - - - -
招商证 券股
份有限 公司
- - - - - -
中信建 投证
券股份 有限
公司
21,143,824.11 51.65% - - - -
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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
景 顺长 城基金 管理 有限公 司
2017 年 3 月 29 日
