建 信 精 工 制造 指 数 增 强型 证 券 投 资基 金
2016 年 年度 报 告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年3 月29 日
建信精工制造指数增强 2016 年 年度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 3 月 27 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告中的财 务资料经 审 计，普华永道 中天会计 师 事务所有限公 司为本基 金 出具了标准无 保
留意见 的审 计报 告， 请投 资者注 意阅 读。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 建信精 工制 造指 数增 强
基金主 代码 001397
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年8 月 26 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 89,678,587.95 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 为股 票型 指数 增强 基金 ， 在 对中 证精 工制 造 指数进 行有 效跟 踪的 被
动投资 基础 上 ， 结 合增 强 型的主 动投 资 ， 力 争获 取 高于标 的指 数的 投资 收
益。
投资策 略 本基金 采用 指数 增强 型投 资策略 ， 以中 证精 工制 造 指数作 为基 金投 资组 合
的标的 指数 ， 结 合深 入的 宏观面 、 基 本面 研究 及数 量化投 资技 术， 在指 数
化投资 基础 上优 化调 整投 资组合 ， 力争 控制 本基 金 净值增 长率 与业 绩比 较
基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5 ％ ， 年 跟 踪 误 差 不 超 过
8 ％，以 实现高于 标的指数的 投资收益 和基金资 产的长 期增值。 如因指 数
编制规 则调 整或 其他 因素 导致跟 踪偏 离度 和跟 踪误 差超过 上述 范围 ， 基金
管理人 将采 取合 理措 施避 免跟踪 偏离 度、 跟踪 误差 进一步 扩大 。
业绩比 较基 准 90%× 中证 精工 制造 指数 收 益率 +1 0%× 商业 银行 活期 存款利 率（ 税前 ） 。
风险收 益特 征 本基金 为股 票指 数增 强型 基金， 其预 期的 风险 和收 益高于 货币 市场 基金 、
债券基 金、 混合 型基 金， 属于较 高预 期风 险、 较高 预期收 益的 证券 投资 基
金品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 建信基 金管 理有 限责 任公
司
中信银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 吴曙明 方韡
联系电 话 010-66228888 4006800000
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn fangwei@citicbank.com.cn
客户服 务电 话
400-81-95533
010-66228000
95558
传真 010-66228001 010-85230024
建信精工制造指数增强 2016 年 年度报告摘要
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2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.ccbfund.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年
2015 年8 月26 日( 基金 合 同生
效日)-2015 年 12 月31 日
本期已 实现 收益 -2,510,939.32 10,899,426.66
本期利 润 -3,007,514.12 9,601,183.90
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0308 0.0546
本期基 金份 额净 值增 长率 0.79% 5.91%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0675 0.0591
期末基 金资 产净 值 95,731,293.47 121,535,279.54
期末基 金份 额净 值 1.0675 1.0591
1、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 ： 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 ， 则 期末 可供 分配 利
润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分；如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数， 则期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 （已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ） 。
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益 水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 5.34% 0.79% 3.74% 0.90% 1.60% -0.11%
过去六 个月 14.48% 0.83% 6.76% 0.89% 7.72% -0.06%
过去一 年 0.79% 1.69% -16.60% 1.63% 17.39% 0.06% 建信精工制造指数增强 2016 年 年度报告摘要
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自基金 合同
生效起 至今
6.75% 1.53% -7.87% 1.76% 14.62% -0.23%
本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 90% × 中 证精 工制 造指 数 收益率 +10% × 商 业银 行活 期存款 利率 （税 前 ）
本基金为指数 增强型基 金 ，持有的股票 市值和买 入 、卖出期货合 约价值， 合 计（轧差计 算）占基
金资产 的比 例不 低 于80 ％ ， 其中 投资 于股 票的 资产 不低于 基金 资产 的 80% ， 现金或 到期 日在 一年
以内的 政府 债券 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。 故 在业 绩比较 基准 中给 予标 的指 数收益 率 90% 的 权重 ，
相应 将10% 作为 体现 现金 或到期 日在 一年 以内 的政 府债券 业绩 表现 的权 重。
中证精工制造 指数由中 证 指数有限公司 编制并发 布 。该指数样本 选自沪深 两 个证券市场 ，涵盖工
业和通 信设 备行 业， 综合 反映了 这两 个行 业的 上市 公司的 整体 情况 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
本报告 期本 基金 的投 资组 合比例 符合 基金 合同 的要 求。 建信精工制造指数增强 2016 年 年度报告摘要
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
本基金 基金 合同 于2015 年 8 月26 日生 效， 基金 成 立当年 年净 值增 长率 以实 际存续 期计 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
自基金 合同 生效 以来 ，本 基金未 实施 利润 分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准， 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9
月19 日， 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司、
中国华电集团 资本控股 有 限公司，其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%，信
安金融服务公 司出资额 占 注册资本的 25%，中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的
10% 。
公司下 设综 合管 理部 、 权 益投资 部 、 固 定收 益 投 资 部、 金融 工程 及指 数投 资 部、 专户 投资 部、建信精工制造指数增强 2016 年 年度报告摘要
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量化衍生品及 海外投资 部 、交易部、研 究部、创 新 发展部、市场 营销部、 专 户理财部、 机构业务
部、网络金融 部、人力 资 源管理部、基 金运营部 、 财务管理部、 信息技术 部 、风险管理 部和监察
稽核部，以及 深圳、成 都 、上海、北京 、广州五 家 分公司和华东 、西北两 个 营销中心， 并在上海
设立了 子公 司-- 建信 资本 管理有 限责 任公 司。 自成 立以来 ， 公 司秉 持 “ 创新 、 诚信、 专业 、 稳 健、
共赢” 的核心 价值观， 恪 守 “持有人利 益重于泰 山 ” 的原则，以 “建设财 富 生活 ”为崇 高使命，
坚持规 范运 作， 致力 成为 “国际 一流 、国 内领 先的 综 合性 资产 管理 公司 ”。
截至2016 年12 月 31 日， 公司旗 下有 建信 恒久 价值 混合型 证券 投资 基金 、 建 信 货币市 场基 金 、
建信优选成长 混合型证 券 投资基金、建 信优化配 置 混合型证券投 资基金、 建 信稳定增利 债券型证
券投资基金、 建信核心 精 选混合型证券 投资基金 、 建信收益增强 债券型证 券 投资基金、 建信沪深
300 指数证 券投资基 金（LOF ） 、上证社会 责任交易 型 开放式证券投 资指数基 金 及其联接基金 、建
信全球机遇混 合型证券 投 资基金、建信 内生动力 混 合型证券投资 基金、建 信 积极配置混 合型证券
投资基金、建 信双利策 略 主题分级股票 型证券投 资 基金、建信信 用增 强债 券 型证券投资 基金、建
信新兴 市场 优选 混合 型证 券投资 基金 、 深 证基 本面60 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金及 其联 接基
金、建 信恒 稳价 值混 合型 证券投 资基 金、 建信 双息 红利债 券型 证券 投资 基金 、建信 深 证 100 指数
增强型证券投 资基金、 建 信转债增强债 券型证券 投 资基金、建信 全球资源 混 合型证券投 资基金、
建信社会责任 混合型证 券 投资基金、建 信双周安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信纯债 债券型证
券投资基金、 建信月盈 安 心理财债券型 证券投资 基 金、建信双月 安心理财 债 券型证券投 资基金、
建信优 势动 力混 合型 证券 投资基 金 （LOF ） 、 建信 央 视财 经 50 指数 分 级 发起 式 证券投 资基 金 、 建 信
安心回报定期 开放债券 型 证券投资基金 、建信消 费 升级混合型证 券投资基 金 、建信双债 增 强债券
型证券投资基 金、建信 安 心保本混合型 证券投资 基 金、建信周盈 安心理财 债 券型证券投 资基金、
建信创新中国 混合型证 券 投资基金、建 信安心回 报 两年定期开放 债券型证 券 投资基金、 建信稳定
添利债 券型 证券 投资 基金 、建信 中 证 500 指数 增强 型证券 投资 基金 、建 信健 康民生 混合 型证 券 投
资基金、建信 改革红利 股 票型证券投资 基金、建 信 嘉薪宝货币市 场基金、 建 信中小盘先 锋股票型
证券投资基金 、建信潜 力 新蓝筹股票型 证券投资 基 金、建信现金 添利货币 市 场基金、建 信稳定得
利债券型证券 投资基金 、 建信睿盈灵活 配置混合 型 证券投资基金 、建信信 息 产业股票型 证券投 资
基金、建信稳 健回报灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、建信环保产 业股票型 证 券投资基金 、建信回
报灵活配置混 合型证券 投 资基金、建信 鑫安回报 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、建信新 经济灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 、 建信 鑫丰 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 建 信互联 网+ 产业 升级 股
票型证券投资 基金、建 信 大安全战略精 选股票型 证 券投资基金、 建信中证 互 联网金融指 数分级发
起式证券投资 基金、建 信 精工制造指数 增强型证 券 投资基金、建 信安心保 本 二号 混合型 证券投资建信精工制造指数增强 2016 年 年度报告摘要
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基金、建信稳 定丰利债 券 型证券投资基 金、建信 安 心保本三号混 合型证券 投 资基金、建 信安心保
本五号混合型 证券投资 基 金、建信目标 收益一年 期 债券型证券投 资基金、 建 信现代服务 业股票型
证券投资基金 、建信安 心 保本六号混合 型证券投 资 基金、建信鑫 盛回报灵 活 配置混合型 证券投资
基金、建信安 心保本七 号 混合型证券投 资基金、 建 信现金增利货 币市场基 金 、建信多因 子量化股
票型证券投资 基金、建 信 现金添益交易 型货币市 场 基金、建信瑞 盛添利混 合 型证券投资 基金、建
信丰裕定增灵 活配置混 合 型证券投资基 金、建信 天 添益货币市场 基金、建 信 瑞丰添利混 合 型证券
投资基金、建 信恒安一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金、建信睿 享纯债债 券 型证券投资 基金、建
信恒丰纯债债 券型证券 投 资基金、建信 恒瑞一年 定 期开放债券型 证券投资 基 金、建信恒 远一年定
期开放债券型 证券投资 基 金、建信睿富 纯债债券 型 证券投资基金 、建信鑫 悦 回报灵活配 置混合型
证券投 资基 金、 建信 鑫荣 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 共 82 只开 放式 基 金， 管 理的 公募 基金
资产规 模共 计 为3770.62 亿元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
叶乐天
金 融 工 程
及 指 数 投
资 部 总 经
理 助 理 、
本 基 金 的
基金经 理
2015 年 8 月
26 日
- 8
硕士。 曾就 职于 中国 国际 金 融有限
公司， 先后 担任 市场 风险 管 理分析
员、 量 化分 析经 理， 从 事风 险模型 、
量化研 究与 投资 ；2011 年 9 月加
入我公司，担任基金经理助理。
2012 年 3 月 21 日至 2016 年 7 月
20 日 任上 证社 会责 任交 易 型开放
式指数证券投资基金及其联接基
金的基 金经 理； 2013 年 3 月28 日
起任建 信央 视财 经 50 指 数 分级发
起式证券投资基金的基金经理；
2014 年1 月27 日 起任 中 证500 指
数增强 基金 经理 ；2015 年8 月26
日起任建信精工制造指数增强型
证券投 资基 金基 金经 理； 2016 年8
月 9 日起 任建 信多 因子 量 化股票
型证券 投资 基 金 基金 经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 基 金合同 和其 他法 律法建信精工制造指数增强 2016 年 年度报告摘要
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规、部门规章 ，依照诚 实 信用、勤勉尽 责、安全 高 效的原则管理 和运用基 金 资产，在认 真控制投
资风险 的基 础上 ，为 基金 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有发生 违反 法律 法规 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
为了公平对待 投资人， 保 护投资人利益 ，避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行
为，公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券 投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金
公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公
司内部制度 ，制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管
理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 ，
一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ，系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作，确保 在投资管
理活动中公平 对待不同 投 资组合，严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利
益输送 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程，
通过系统和人 工等方式 在 各环节严格控 制交易公 平 执行。报告期 内，本公 司 严格执行了 《证券投
资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见 》 和 《建 信 基金管 理有 限责 任公 司公 平交易 制度 》 的规 定 。
本基金 管理 人对 过去 四个 季度不 同时 间窗 口下 （ 日 内、3 日内、5 日内 ） 管 理 的不同 投资 组合
（包括 封闭 式基 金、 开放 式基金 、特 定客 户资 产管 理组合 等） 同向 交易 的交 易价差 从 T 检验 （ 置
信度 为95% ） 、 平均 溢价 率 、 贡献 率、 正溢 价率 占优 频率等 几个 方面 进行 了专 项分析 。 具 体分 析结
果如下：
当时间 窗为 1 日 时， 配了 19338 对 投资 组合 ，有 4101 对投资 组合 未通过 T 检 验，其 中 1329
对投资 组合 的正 溢价 率占 优频率 小 于55% ， 其 它2772 对正 溢价 率占 优频 率大 于 55% 的投 资组 合中 ，
其中 1807 对 平均 溢价 率低 于 2% ， 其它 965 对 平均 溢 价率超 过 2% 的投 资组 合中 ，其中 920 对 贡献
率均未 超 过 5% ，另 外 45 对溢价 金额 占组 合净 资产 比例很 小， 因此 未发 现可 能导致 不公 平交 易 和
利益输 送的 行为 ；
当时间 窗 为3 日 时， 配 了20730 对投 资组 合， 有 4694 对投 资组 合未 通过T 检 验， 但 其 中 822
对投资 组合 的溢 价率 占优 频率均 小于 55% ， 其 它3872 对正 溢价 率占 优频 率大 于 55% 的投 资组 合中 ，
其中 3601 对 平均 溢价 率低 于 5% ， 其它 271 对 平均 溢 价率超 过 5% 的投 资组 合中 ，有 235 对贡 献率
未超 过 5% ，另 外 36 对溢 价金额 占组 合净 资产 比例 很小， 因此 未发 现可 能导 致不公 平交 易和 利 益建信精工制造指数增强 2016 年 年度报告摘要
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输送的 行为 ；
当时间 窗 为5 日 时， 配 了 21350 对投 资组 合， 有5960 对投资 组合 未通 过T 检验 ， 但其 中 1162
对投资 组合 的溢 价率 占优 频率均 小于 55% ， 其它 4798 对正溢 价率 占优 频率 大 于 55% 的 投资 组合 ，
其中 4709 对 平均 溢价 率低 于 10% ，其它89 对 平均 溢 价率超 过 10% 的 投资 组合 中，有 80 对 贡献 率
均未超 过 5% ， 另外9 对溢 价金额 占组 合净 资产 比例 很小， 同样 未发 现可 能导 致不公 平交 易和 利 益
输送的 行为 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本基金管 理 人所有投资组 合参与的 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 情况 有2 次 ， 原因 是投 资组 合投 资策 略需要 ， 未 导致 不公
平交易 和利 益输 送。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金管理人 以量化分 析 研究为基础， 利用量化 模 型进行指数增 强和风险 管 理，坚持量化 增
强策略 ，并 获得 了较 为 显 著且稳 定的 超额 收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金净 值增 长 率0.79%， 波动 率1.69% ， 业 绩比较 基准 收益 率-16.6% ， 波动 率1.63% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
回首2016 年 ， 在 年初 “熔断 ” 式 的大 幅下 跌行 情后 ， 指 数逐 步企 稳 ， 波 动率 逐步下 降 ， 投 资
者情绪有所缓 和。四季 度 特朗普当选又 一次给市 场 带来了较大的 冲击，债 券 收益率大幅 上行，股
市波动 率有 所放 大 。 展 望 2017 年 ， 全球 市场 逐步 趋于 稳定 ， 对 汇率 的担 忧也 有 所降低 ， 但上 市公
司赢利 预计 仍没 有大 的起 色， 仍 需紧 密关 注上 市公 司 2016 年 年报 数据 。 指 数 预计仍 维持 一个 上有
顶下有 底的 区间 震荡 行情 ，精选 个股 非常 关键 。
本基金管理人 将坚持量 化 分析研究，进 一步改进 指 数增强策略， 努力克服 市 场的波动，持 续
获取稳 健的 超额 收益 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告 期内 ， 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业
务的指 导意 见》 等相 关规 定，继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。
公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构，负责制定 公司所管 理 基金的基本估 值建信精工制造指数增强 2016 年 年度报告摘要
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政策；对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督；对因 经营环境
或市场变化等 导致需调 整 已实施的估值 政策、方 法 和流程的，负 责审查批 准 基金估值政 策、方法
和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估值业务 的 副总裁、督察 长、投资 总 经理、研究 总经理、
风险管 理 总 经理 、运 营总 经理及 监察 稽核 总经 理组 成。
公司基金估值 委员会下 设 基金估值工作 小组，由 具 备丰富专业知 识、两年 以 上基金行业相 关
领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任能 力的 基金 经理 、
数量研究员、 风险管理 人 员、监察稽核 人员及基 金 运营人员组成 （具体人 员 由相关部门 根据专业
胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定） 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公司 旗下基 金持 有的 证 券
的发行人、所 属行业、 相 关市场等产生 影响的各 类 事件，发现估 值问题； 提 议基金估值 调整的相
关方案并进行 校验；根 据 需要提出估值 政策调整 的 建议以 及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策
的新的 投资 品种 的估 值方 案，报 基金 估值 委员 会审 议批准 。
基金运营部根 据估值委 员 会的决定进行 相关具体 的 估值调整或处 理，并负 责 与托管行进行 估
值结果的核对 。涉及模 型 定价的，由估 值工作小 组 向基金运营部 提供模型 定 价的结果， 基金运营
部业务 人员 复核 后使 用。
基金经理作为 估值工作 小 组的成员之一 ，在基金 估 值定价过程中 ，充分表 达 对相关问题及 定
价方案的意见 或建议， 参 与估值方案提 议的制定 ， 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。
本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。
公司与中央国 债 登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协
议》 ， 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行
估值（ 适用 非货 币基 金） 或影子 定价 （适 用货 币基 金和理 财类 基金 ） 。
自 2015 年 3 月 26 日 起， 公司按 照中 证指 数有 限公 司根据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值 核
算工作 小组 关 于2015 年1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 所独 立提 供的 债券估 值价 格， 对公
司旗下 基金 持有 的在 证券 交易所 上市 或挂 牌转 让的 固定收 益品 种( 可转 换债 券 、 资产 支持 证券 和私
募债券 除外)进 行估 值。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告期内本 基金未实 施 利润分配，符 合相关法 律 法规及本基金 合同中关 于 收益分配条款 的
规定。
建信精工制造指数增强 2016 年 年度报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
作为本基金的 托管人， 中 信银行严格遵 守了《证 券 投资基金法》 及其他有 关 法律法规、基 金
合同和 托管 协议 的规 定， 对建信 精工 制造 指数 增强 型证券 投资 基 金 2016 年 度 基金的 投资 运作 ， 进
行了认真、独 立的会计 核 算和必要的投 资监督， 认 真履行了托管 人的义务 ， 不存在任何 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说
明
本托管人认为 ，建信基 金 管理有限责任 公司在建 信 精工制造指数 增强型证 券 投资基的投资 运
作、基金资产 净值的计 算 、基金份额申 购赎回价 格 的计算、基金 费用开支 及 利润分配等 问题上，
不存在损害基 金份额持 有 人利益的行为 ；在报告 期 内，严格遵守 了《证券 投 资基金法》 等有关法
律法规 ，在 各重 要方 面的 运作严 格按 照基 金合 同的 规定进 行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ，建信基 金 管理有限责任 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法 》及 其他 相关 法律 法规的 规定 ，基 金管 理人 所编制 和披 露 的2016 年 度 报告中 的财 务指 标、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整，未 发现有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。
§6 审计报 告
普华永道中天 会计师事 务 所（特殊普通 合伙） 审 计 了后附的建信 精工制造 指 数增强型证券 投
资基金(以 下简 称 “ 建信 精 工制造 指数 增强 基金 ”) 的 财务报 表， 包括2016 年 12 月 31 日的 资产 负
债表、2016 年 度的 利润表 和所有 者权 益( 基金 净值) 变动表 以及 财务 报表 附注 ， 并出 具了 普华 永 道
中天审 字(2017) 第 21860 号标准 无保 留意 见的 审计 报告。 投资 者可 以通 过年 度报告 正文 查看 审 计
报告全 文。
建信精工制造指数增强 2016 年 年度报告摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 建信 精工 制造 指数增 强型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
5,861,470.97 13,245,828.59
结算备 付金
3,378,689.81 5,584,366.17
存出保 证金
830,931.69 2,524,786.59
交易性 金融 资产
84,846,584.71 100,255,749.60
其中： 股票 投资
81,850,484.71 97,032,427.30
基金投 资
- -
债券投 资
2,996,100.00 3,223,322.30
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
2,000,000.00 -
应收证 券清 算款
- 1,661,472.39
应收利 息
48,789.00 189,091.56
应收股 利
- -
应收申 购款
90,391.95 15,106.73
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
97,056,858.13 123,476,401.63
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
9.50 -
应付赎 回款
195,486.62 1,437,718.47
应付管 理人 报酬
80,673.85 110,343.70
应付托 管费
16,134.77 22,068.74
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
702,977.75 222,355.78
应交税 费
- - 建信精工制造指数增强 2016 年 年度报告摘要
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
330,282.17 148,635.40
负债合 计
1,325,564.66 1,941,122.09
所有者权益：
实收基 金
89,678,587.95 114,758,724.64
未分配 利润
6,052,705.52 6,776,554.90
所有者 权益 合计
95,731,293.47 121,535,279.54
负债和 所有 者权 益总 计
97,056,858.13 123,476,401.63
注： 报告 截止 日2016 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.0675 元 ， 基 金份 额总 额89,678,587.95 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 建信 精工 制造 指数增 强型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月31 日
上年度可比期间
2015 年 8 月 26 日(基
金合同生效日)至2015
年 12 月31 日
一、收入
151,043.82 10,914,594.56
1.利息 收入
131,752.71 1,078,312.61
其中： 存款 利息 收入
61,862.45 79,069.81
债券利 息收 入
64,275.80 566,584.54
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
5,614.46 432,658.26
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
415,399.64 10,636,514.92
其中： 股票 投资 收益
627,282.29 7,856,388.54
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-40,909.10 -326,238.20
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
-718,920.00 3,044,960.00
股利收 益
547,946.45 61,404.58
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-496,574.80 -1,298,242.76
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
100,466.27 498,009.79
减： 二、费用
3,158,557.94 1,313,410.66 建信精工制造指数增强 2016 年 年度报告摘要
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1．管 理人 报酬
926,377.35 626,249.67
2．托 管费
185,275.36 125,249.91
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
1,461,850.51 321,499.89
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
585,054.72 240,411.19
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-3,007,514.12 9,601,183.90
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-3,007,514.12 9,601,183.90
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 建信 精工 制造 指数增 强型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
114,758,724.64 6,776,554.90 121,535,279.54
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -3,007,514.12 -3,007,514.12
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
-25,080,136.69 2,283,664.74 -22,796,471.95
其中：1. 基 金申 购款 36,307,733.59 1,539,087.40 37,846,820.99
2. 基金 赎回 款 -61,387,870.28 744,577.34 -60,643,292.94
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
89,678,587.95 6,052,705.52 95,731,293.47
项目
上年度可比期间
2015 年8 月 26 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月31 日 建信精工制造指数增强 2016 年 年度报告摘要
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
241,172,123.23 - 241,172,123.23
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 9,601,183.90 9,601,183.90
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
-126,413,398.59 -2,824,629.00 -129,238,027.59
其中：1. 基 金申 购款 3,678,454.49 133,957.66 3,812,412.15
2. 基金 赎回 款 -130,091,853.08 -2,958,586.66 -133,050,439.74
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
114,758,724.64 6,776,554.90 121,535,279.54
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙志 晨______
______ 赵 乐峰______
____ 丁颖____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
建 信 精 工 制 造 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(以下简称 “中 国证监会 ”) 证监许可[2015]285 号 《 关于准予建信 精工制造指 数增强型证券 投资
基金注册的批 复》核准 ， 由建信基金管 理有限责 任 公司依照《中 华人民共 和 国证券投资 基金法》
和《建信精工 制造指数 增 强型证券投资 基金基金 合 同》负责公开 募集。本 基 金为契约型 开放式，
存续期 限不 定， 首次 设立 募集不 包括 认购 资金 利息 共募 集 241,071,727.57 元 ， 业经 普华 永道 中天
会计师 事务 所( 特殊 普通 合 伙)普 华永 道中 天验 字(2015) 第 972 号 验资 报告 予以 验证。 经向 中国 证
监会备 案， 《 建 信精 工制 造 指数增 强型 证券 投资 基金 基金合 同 》 于2015 年 8 月26 日 正式 生效 ， 基
金合同 生效 日的 基金 份额 总额 为241,172,123.23 份 基金份 额， 其中 认购 资金 利 息折 合100,395.66
份基金份额。 本基金的 基 金管理人为建 信基金管 理 有限责任公司 ，基金托 管 人为中信银 行股份有
限公司 。 建信精工制造指数增强 2016 年 年度报告摘要
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根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《建 信 精工制造指数 增强型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 国 内依法发行 上市的股
票( 包含中小 板、创业 板及 其他经 中国 证监会核 准上 市的股票)、 债券、货 币 市 场工具、权 证、股
指期货、资产 支持证券 以 及法律法规或 中国证监 会 允许基金投资 的其他金 融 工具。本基 金的投资
组合比例为： 本基金持 有 的股票市值和 买入、卖 出 期货合约价值 ，合计（ 轧 差计算）占 基金资产
的比例 不低 于80% ， 其中 投 资于股 票的 资产 不低 于基 金资产 的 80% ； 每个 交易 日 日终在 扣除 股指 期
货合约 需缴 纳的 交易 保证 金后， 本基 金保 持不 低于 基金资 产净 值 5% 的 现金 或 者到期 日在 一年 以内
的政府债券。 本基金投 资 股指期货以套 期保值为 目 的，股指期货 、权证及 其 他金融工具 的投资比
例依照 法律 法规 或监 管机 构的 规 定执 行。 本基 金的 业绩比 较基 准 为 90% X 中 证精工 制造 指数 收 益
率+10% X 商业 银行 活期 存 款利率(税前)。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人建 信基 金管 理有 限责任 公司 于2017 年3 月27 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 建信 精工 制造指 数增 强型 证券
投资基 金基 金合 同》 和在 财务报 表附 注 7.4.4 所列 示的中 国证 监会 、中 国基 金业协 会发 布的 有 关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2016 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2016 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2016 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会 计差 错更正 说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收建信精工制造指数增强 2016 年 年度报告摘要
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政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值 税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金 融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 (“ 建 信 基
金”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中信银 行股 份有 限公 司(“ 中信银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东
中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东
建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 的子 公司 建信精工制造指数增强 2016 年 年度报告摘要
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下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年8 月26 日( 基金 合 同生效 日)
至 2015 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
926,377.35 626,249.67
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
437,411.53 313,771.40
注：支付基金 管理人建 信 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 1.00% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.00% / 当 年天数 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年8 月26 日( 基金 合 同生效 日)
至 2015 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
185,275.36 125,249.91
支付基金托管 人中信银 行 的托管费按前 一日基金 资 产净值 0.20% 的年 费率计 提，逐日累计 至每月
月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X0.20%/ 当年 天数 。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
无。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 发生 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券 （含 回购 ）交 易。 建信精工制造指数增强 2016 年 年度报告摘要
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7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 管理 人未 投资 本基金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方未 投资 本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年8 月26 日( 基金 合 同生效 日) 至
2015 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中信银行 5,861,470.97 29,565.19 13,245,828.59 37,074.48
本基金 的银 行存 款由 基金 托管人 中信 银行 保管 ，按 约定利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 发生 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 无须 作说 明的其 他关 联交 易事 项。
7.4.9 期 末（2016 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
300583
赛托
生物
2016 年
12 月 29
日
2017 年
1 月 6
日
新发未
上市
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
601375
中原
证券
2016 年
12 月 20
日
2017 年
1 月 3
日
新发未
上市
4.00 4.00 12,531 50,124.00 50,124.00 -
300587
天铁
股份
2016 年
12 月 28
日
2017 年
1 月 5
日
新发未
上市
14.11 14.11 935 13,192.85 13,192.85 -
002840
华统
股份
2016 年
12 月 29
日
2017 年
1 月 10
日
新发未
上市
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 - 建信精工制造指数增强 2016 年 年度报告摘要
第 21 页 共 34 页
002838
道恩
股份
2016 年
12 月 28
日
2017 年
1 月 6
日
新发未
上市
15.28 15.28 682 10,420.96 10,420.96 -
300586
美联
新材
2016 年
12 月 26
日
2017 年
1 月 4
日
新发未
上市
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591
万里
马
2016 年
12 月 30
日
2017 年
1 月 10
日
新发未
上市
3.07 3.07 2,396 7,355.72 7,355.72 -
300588
熙菱
信息
2016 年
12 月 27
日
2017 年
1 月 5
日
新发未
上市
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
注：基金可使 用以基金 名 义开设的股票 账户，选 择 网上或者网下 一种方式 进 行新股申购 。其中基
金作为一般法 人或战略 投 资者认购的新 股，根据 基 金与上市公司 所签订申 购 协议的规定 ，在新股
上市后的约定 期限内不 能 自由转让；基 金作为个 人 投资者参与网 上认购获 配 的新股，从 新股获配
日至新 股上 市日 之间 不能 自由转 让。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000547 航天发
展
2016 年4
月 19 日
重大资
产重组
15.36 2017 年1
月 3 日
16.90 71,600 1,007,404.57 1,099,776.00 -
002151 北斗星
通
2016 年
11 月16
日
重大资
产重组
31.90 2017 年1
月12 日
31.00 17,700 549,742.00 564,630.00 -
002491 通鼎互
联
2016 年
12 月22
日
重大事
项
15.54 2017 年1
月 3 日
15.89 35,700 592,712.05 554,778.00 -
002567 唐人神 2016 年
12 月22
日
重大事
项
12.64 2017 年1
月 3 日
12.75 39,700 520,340.02 501,808.00 -
002226 江南化
工
2016 年
11 月14
日
重大资
产重组
8.61 2017 年3
月 1 日
9.20 49,100 431,033.00 422,751.00 - 建信精工制造指数增强 2016 年 年度报告摘要
第 22 页 共 34 页
600161 天坛生
物
2016 年
12 月6
日
重大资
产重组
39.40 - - 6,700 262,389.00 263,980.00 -
600687 刚泰控
股
2016 年7
月 25 日
重大资
产重组
16.42 2017 年1
月18 日
16.38 5,900 98,391.00 96,878.00 -
300098 高新兴 2016 年
11 月17
日
重大资
产重组
15.84 2017 年1
月23 日
14.26 5,900 86,546.20 93,456.00 -
300367 东方网
力
2016 年
12 月15
日
重大资
产重组
20.04 - - 4,600 92,129.00 92,184.00 -
300535 达威股
份
2016 年
12 月12
日
重大资
产重组
90.29 - - 1,000 102,727.00 90,290.00 -
300450 先导智
能
2016 年
11 月15
日
重大资
产重组
33.99 2017 年2
月 8 日
33.00 600 18,227.00 20,394.00 -
300100 双林股
份
2016 年
11 月7
日
重大资
产重组
34.00 2017 年1
月25 日
30.60 400 14,470.00 13,600.00 -
002795 永和智
控
2016 年
12 月2
日
重大资
产重组
91.60 2017 年3
月22 日
82.44 50 742.50 4,580.00 -
注： 本 基金 截至2016 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
至本报 告期 末， 本基 金银 行间市 场无 债券 正回 购交 易余额 ，故 未存 在作 为抵 押的债 券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
至本报 告期 末， 本基 金无 交易所 市场 债券 正回 购交 易余额 ，故 未存 在作 为抵 押的债 券。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法 建信精工制造指数增强 2016 年 年度报告摘要
第 23 页 共 34 页
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为77,858,492.70 元， 属于 第二 层 次的余 额 为 6,988,092.01 元 ， 无 属于 第三 层
次的余 额(2015 年 12 月 31 日： 第一 层次95,573,061.30 元， 第二 层次4,682,688.30 元 ， 无 第三
层次) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项 停牌或 交易 不活 跃( 包括 涨 跌停时 的交 易
不活跃)等 情况， 本基 金不 会于停 牌日 至交 易恢 复活 跃日期 间及 交易 不活 跃期 间将相 关股 票和 债 券
的公允价值列 入第一层 次 ；并根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影 响程度，
确定相 关股 票和 债券 公允 价 值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额 和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2016 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
建信精工制造指数增强 2016 年 年度报告摘要
第 24 页 共 34 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 81,850,484.71 84.33
其中： 股票 81,850,484.71 84.33
2 固定收 益投 资 2,996,100.00 3.09
其中： 债券 2,996,100.00 3.09
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 2,000,000.00 2.06
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 9,240,160.78 9.52
7 其他各 项资 产 970,112.64 1.00
8 合计 97,056,858.13 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 7,746,582.00 8.09
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 8,793,846.20 9.19
F
批发和 零售 业 635,812.80 0.66
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,721,681.00 2.84
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产 业 - - 建信精工制造指数增强 2016 年 年度报告摘要
第 25 页 共 34 页
L
租赁和 商务 服务 业 2,022,894.04 2.11
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,002,864.19 1.05
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 22,923,680.23 23.95
以上行 业分 类 以2016 年12 月 31 日 的中 国证 监会 行 业分类 标准 为依 据。
8.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 1,249,111.42 1.30
B
采矿业 1,508,733.65 1.58
C
制造业 36,917,041.54 38.56
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
1,374,255.00 1.44
E
建筑业 2,142,492.23 2.24
F
批发和 零售 业 2,053,562.73 2.15
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 395,529.00 0.41
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
2,390,424.20 2.50
J
金融业 4,259,374.00 4.45
K
房地产 业 4,692,576.93 4.90
L
租赁和 商务 服务 业 1,017.00 0.00
M
科学研 究和 技术 服务 业 383,972.00 0.40
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 809,275.00 0.85
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 749,439.78 0.78 建信精工制造指数增强 2016 年 年度报告摘要
第 26 页 共 34 页
S
综合 - -
合计 58,926,804.48 61.55
以上行 业分 类 以2016 年12 月 31 日 的中 国证 监会 行 业分类 标准 为依 据。
8.2.3 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名（前 五名 ） 股票 投资 明
细
8.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601668 中国建 筑 297,600 2,636,736.00 2.75
2 000415 渤海金 控 242,900 1,736,735.00 1.81
3 601186 中国铁 建 142,395 1,703,044.20 1.78
4 601800 中国交 建 74,900 1,137,731.00 1.19
5 000547 航天发 展 71,600 1,099,776.00 1.15
6 601390 中国中 铁 119,800 1,061,428.00 1.11
7 002081 金 螳 螂 101,400 992,706.00 1.04
8 300222 科大智 能 45,100 902,000.00 0.94
9 600018 上港集 团 162,000 829,440.00 0.87
10 000768 中航飞 机 37,000 786,620.00 0.82
注： 投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 公司 网站 www.ccbfund.cn
的年度 报告 正文 。
8.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 五名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600284 浦东建 设 110,700 1,460,133.00 1.53
2 002441 众业达 99,600 1,332,648.00 1.39
3 600291 西水股 份 64,600 1,239,028.00 1.29
4 300344 太空板 业 75,109 1,197,237.46 1.25
5 002142 宁波银 行 70,200 1,168,128.00 1.22
注： 投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 公司 网站 www.ccbfund.cn建信精工制造指数增强 2016 年 年度报告摘要
第 27 页 共 34 页
的年度 报告 正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600026 中远海 能 4,929,515.00 4.06
2 002465 海格通 信 4,231,165.90 3.48
3 601618 中国中 冶 4,203,599.00 3.46
4 601989 中国重 工 3,799,348.63 3.13
5 600170 上海建 工 3,698,059.00 3.04
6 601111 中国国 航 3,532,056.50 2.91
7 002123 梦网荣 信 3,314,529.68 2.73
8 000901 航天科 技 3,187,530.00 2.62
9 002309 中利科 技 3,130,864.00 2.58
10 002176 江特电 机 3,050,346.56 2.51
11 601800 中国交 建 3,022,639.00 2.49
12 002196 方正电 机 3,014,642.00 2.48
13 600835 上海机 电 2,969,116.09 2.44
14 000917 电广传 媒 2,843,071.49 2.34
15 002493 荣盛石 化 2,794,602.98 2.30
16 601390 中国中 铁 2,617,957.00 2.15
17 600031 三一重 工 2,559,066.00 2.11
18 002583 海能达 2,466,109.80 2.03
19 600372 中航电 子 2,457,532.00 2.02
20 002142 宁波银 行 2,406,951.92 1.98
上述买 入金 额为 买入 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） ，不 包括 相关 交易 费用。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601766
中国中 车 6,310,693.00 5.19
2 600835
上海机 电 5,329,091.00 4.38 建信精工制造指数增强 2016 年 年度报告摘要
第 28 页 共 34 页
3 600026
中远海 能 4,468,885.04 3.68
4 002179
中航光 电 4,392,335.61 3.61
5 601618
中国中 冶 4,280,315.00 3.52
6 002465
海格通 信 3,947,834.38 3.25
7 601390
中国中 铁 3,897,470.00 3.21
8 601989
中国重 工 3,884,956.00 3.20
9 002074
国轩高 科 3,799,409.00 3.13
10 601872
招商轮 船 3,738,538.00 3.08
11 600170
上海建 工 3,670,862.53 3.02
12 300156
神雾环 保 3,658,736.04 3.01
13 601669
中国电 建 3,504,416.60 2.88
14 000901
航天科 技 3,484,522.74 2.87
15 002196
方正电 机 3,393,445.00 2.79
16 002123
梦网荣 信 3,276,198.00 2.70
17 002111
威海广 泰 3,008,809.77 2.48
18 002176
江特电 机 2,975,139.52 2.45
19 601111
中国国 航 2,923,859.00 2.41
20 002221
东华能 源 2,872,386.00 2.36
21 600415
小商品 城 2,773,346.00 2.28
22 600031
三一重 工 2,747,057.61 2.26
23 000917
电广传 媒 2,745,621.00 2.26
24 600320
振华重 工 2,740,058.52 2.25
25 600029
南方航 空 2,711,418.12 2.23
26 600686
金龙汽 车 2,708,914.14 2.23
27 600366
宁波韵 升 2,665,052.39 2.19
28 600372
中航电 子 2,634,953.00 2.17
29 600308
华泰股 份 2,608,555.20 2.15
30 002493
荣盛石 化 2,514,758.77 2.07
31 002487
大金重 工 2,435,847.37 2.00
上述卖 出金 额为 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） ，不 包括 相关 交易 费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 470,178,842.98
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 485,306,417.96
上述买 入股 票成 本总 额和 卖出股 票收 入总 额均 为买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ） ， 不包 括
相关交 易费 用。 建信精工制造指数增强 2016 年 年度报告摘要
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8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 2,996,100.00 3.13
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,996,100.00 3.13
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 019539 16 附 息国 债11 30,000 2,996,100.00 3.13
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前五 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值 （ 元）
公允价 值变
动（元 ）
风险说 明
IC1701 IC1701 3 3,730,320.00 46,800.00 -
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） 46,800.00 建信精工制造指数增强 2016 年 年度报告摘要
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股指期 货投 资 本 期收 益 （ 元） -718,920.00
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元 ） 191,200.00
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则， 以套 期保值 为主 要目 的， 选择 流动性 好、 交易
活跃的 标的 指数 对应 的股 指期货 合约 。本 基金 力争 利用股 指期 货的 杠杆 作用 ，降低 股票 仓位 频繁
调整的 交易 成本 和跟 踪误 差， 同 时兼 顾基 差的 变化 ， 以达到 有效 跟踪 并力 争超 越标的 指数 的目 的 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 报告 期内 未投 资于 国债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期本 基金 未投 资国 债期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金本报告 期末按公 允 价值占基金资 产净值比 例 投资的前十名 证券发行 主 体中，宁波银 行
股份有 限公 司(002142) 于2016 年7 月7 日 发布 公告 ： 宁波银 行深 圳分 行原 员工 违规办 理票 据业 务，
共涉 及3 笔 ， 金额 合计 人 民币 32 亿 元 。 目 前该3 笔 票据业 务已 结清 ， 银行 没 有损失 ， 公安 机关 已
立案侦 查。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 830,931.69
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 48,789.00
5 应收申 购款 90,391.95 建信精工制造指数增强 2016 年 年度报告摘要
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6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 970,112.64
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
8.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 000547 航天发 展 1,099,776.00 1.15 重大资 产重 组
8.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 五名 股票不 存在 流通 受限 情况 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
4,662 19,236.08 4,716,101.86 5.26% 84,962,486.09 94.74%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
228,153.73 0.25%
建信精工制造指数增强 2016 年 年度报告摘要
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9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
-
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
10~50
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2015 年8 月 26 日 ）基 金份 额总 额
241,172,123.23
本报告 期期 初基 金份 额总 额 114,758,724.64
本报告 期基 金总 申购 份额 36,307,733.59
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 61,387,870.28
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 89,678,587.95
总申购 份额 含转 换入 份额 ，总赎 回份 额含 转换 出份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期， 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
我公司 于 2016 年 11 月 22 日第 四届 董事 会第 五次 会议决 定调 整高 管职 务名 称，曲 寅军 任 首
席投资 官 （副 总裁） 、 张 威 威任首 席市 场官 （ 副总 裁） 。2016 年12 月 23 日公 司 第四届 董事 会第 十
二次临 时会 议决 定吴 曙明 任首席 风险 官 （ 副总 裁） 、 吴灵玲 任首 席财 务官 （副 总裁） ， 已按 有关 规
定报中 国基 金业 协会 和北 京证监 局备 案， 并 于12 月 27 日对 外公 告。
本报告 期内 ， 经中 信银 行 股份有 限公 司董 事会 会议 审议通 过以 下事 项 ： 任 命 李庆萍 女士 为本
行董事 长 ， 任 命孙 德顺 先 生为本 行行 长 ， 以 上任 职 资格 于2016 年7 月20 日 获中国 银监 会批 复核
准。
2016 年8 月6 日， 中信 银 行股份 有限 公司 发布 变更 法定代 表人 的公 告 ： “ 中 信银行 股份 有限
公司（ “ 本行 ”） 收到 北京 市 工商 行政 管理 局重 新核 发 的《 营业 执照 》 ， 本行已 完 成法 定代 表人
变更的 工商 登记 手续 ， 自2016 年8 月1 日起， 本行 法 定代表 人由 常振 明先 生变 更为李 庆萍 女士 。 ”
建信精工制造指数增强 2016 年 年度报告摘要
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11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币 82,000.00
元。该 会计 师事 务所 自本 基金基 金合 同生 效日 起为 本基金 提供 审计 服务 至今 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期未 发生 公司 和董 事、 监 事和 高级 管理 人员 被中国 证监 会、 基金 业协 会、 证 券交 易 所
处罚或 公开 谴责 ，以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。
本报告 期内 托管 人的 托管 业务部 门及 其相 关高 级管 理人员 未受 到任 何稽 查或 处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
方正证券 1 318,819,253.83 33.46% 296,917.55 33.72% -
东北证券 1 216,802,298.54 22.76% 201,918.88 22.93% -
广证恒生 1 178,544,227.67 18.74% 162,707.59 18.48% -
宏信证券 1 56,095,914.48 5.89% 52,242.99 5.93% -
中信证券 2 36,699,714.23 3.85% 33,448.64 3.80% -
申万宏源 3 33,298,436.40 3.49% 30,356.52 3.45% -
招商证券 1 32,736,029.51 3.44% 29,856.13 3.39% -
中投证券 1 30,082,395.78 3.16% 27,403.24 3.11% -
东兴证券 1 26,840,262.83 2.82% 24,996.30 2.84% -
国泰君安 1 22,830,766.46 2.40% 20,786.79 2.36% -
1、本基金根 据中国证 监会 《关于完善 证券投资 基金 交易席位制 度有关问 题的 通知》 （证监 基金字
[2007]48 号） 的规定及 本 基金管理人的 《基金专 用 交易席位租用 制度 》 ，基 金 管理人制定了 提供
交易单 元的 券商 的选 择标 准，具 体如 下：
建信精工制造指数增强 2016 年 年度报告摘要
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（1 ） 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格， 能 够满足 基金 运作 高度
保密的 要求 ，在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要；
（3 ） 具备 较强 的研 究能 力 ，有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员， 能够 对宏 观经济 、证 券市 场、
行业、个券等 进行深入 、 全面的研究， 能够积极 、 有效地将研究 成果及时 传 递给基金管 理人，能
够根据 基金 管理 人所 管理 基金的 特定 要求 进行 专项 研究服 务；
（4 ） 佣金 费率 合理 。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人。
3、 本 基金 本报 告期 内新增 东北证 券、 宏信 证券 、 中 信证券 、 申 万宏 源、 招商 证券、 中投 证券 、 东
兴证券 、国 泰君 安各 一个 交易单 元。 本基 金与 托管 在同一 托管 行的 公司 其他 基金共 用交 易单 元。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
方正证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
广证恒生 7,069,428.87 70.00% 5,000,000.00 50.00% - -
宏信证券 - - - - - -
中信证券 3,030,176.71 30.00% - - - -
申万宏源 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中投证券 - - 5,000,000.00 50.00% - -
东兴证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
建信基金管理有限责任公司
2017 年3 月29 日
