建 信 稳 健 回报 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金 2016 年年 度 报 告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 华夏银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年3 月29 日
建信稳健回报灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 华夏 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 3 月 27 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告中的财 务资料经 审 计，普华永道 中天会计 师 事务所有限公 司为本基 金 出具了标准无 保
留意见 的审 计报 告， 请投 资者注 意阅 读。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 建信稳健回报灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 建信稳 健回 报灵 活配 置混 合
基金主 代码 001205
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 4 月 17 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 华夏银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,006,698,977.86 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 力争每 年获 得较 高的 绝对 回报。
投资策 略 本 基 金以 自上 而下 的投 资策 略 ，灵 活配 置大 类资 产，
动态控 制组 合风 险， 力争 长期、 稳定 的绝 对回 报。
本 基 金的 投资 策略 分为 两个 层 面： 首先 ，依 据基 金管
理 人 的大 类资 产配 置策 略动 态 调整 基金 资产 在各 大类
资产间 的分 配比 例； 而后 ， 进行 各大 类资 产中 的个 股、
个券精 选。 具体 由大 类资 产配置 策略 、 股 票投 资策 略、
固 定 收益 类资 产投 资策 略、 股 指期 货投 资策 略和 权证
投资策 略四 部分 组成 。
业绩比 较基 准 6%/年
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金， 其预 期 收益 及预 期风 险水 平低
于 股 票型 基金 ，高 于债 券型 基 金及 货币 市场 基金 ，属
于中高 收益/风 险特 征的 基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 建信基 金管 理有 限责 任公
司
华夏银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 吴曙明 郑鹏
联系电 话 010-66228888 010-85238667
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn zhengpeng@hxb.com.cn
客户服 务电 话
400-81-95533
010-66228000
95577
传真 010-66228001 010-85238419
建信稳健回报灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.ccbfund.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2016 年
2015 年 4 月 17 日( 基金 合 同生效
日)-2015 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 71,895,153.88 160,917,601.43
本期利 润 5,604,319.21 220,031,676.85
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0045 0.0692
本期基 金份 额净 值增 长率 0.84% 7.70%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0860 0.0396
期末基 金资 产净 值 1,093,257,095.22 2,151,911,046.04
期末基 金份 额净 值 1.086 1.077
1、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 ： 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 ， 则 期末 可供 分配 利
润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分；如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数， 则期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 （已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ） 。
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.18% 0.13% 1.54% 0.02% -1.72% 0.11%
过去六 个月 1.12% 0.14% 3.11% 0.02% -1.99% 0.12%
过去一 年 0.84% 0.15% 6.29% 0.02% -5.45% 0.13% 建信稳健回报灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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自基金 合同
生效起 至今
8.60% 0.14% 10.98% 0.02% -2.38% 0.12%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
本报告 期本 基金 的投 资组 合比例 符合 基金 合同 的要 求。 建信稳健回报灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
本基金 基金 合同 于2015 年 4 月17 日生 效， 基金 成 立当年 年净 值增 长率 以实 际存续 期计 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 基金 合同 自2015 年 4 月17 日起 生效 ，基 金 合同生 效以 来未 发生 利润 分配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准， 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9
月19 日， 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司、
中国华电集团 资本控股 有 限公司，其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%，信
安金融服务公 司出资额 占 注册资本的 25%，中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的
10% 。
公司下 设综 合管 理部 、 权 益投资 部 、 固 定收 益投 资 部、 金融 工程 及指 数投 资 部、 专户 投资 部、建信稳健回报灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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量化衍生品及 海外投资 部 、交易部、研 究部、创 新 发展部、市场 营销部、 专 户理财部、 机构业务
部、网络 金融 部、人力 资 源管理部、基 金运营部 、 财务管理部、 信息技术 部 、风险管理 部和监察
稽核部，以及 深圳、成 都 、上海、北京 、广州五 家 分公司和华东 、西北两 个 营销中心， 并在上海
设立了 子公 司-- 建信 资本 管理有 限责 任公 司。 自成 立以来 ， 公 司秉 持 “ 创新 、 诚信、 专业 、 稳 健、
共赢” 的核心 价值观， 恪 守 “持有人利 益重于泰 山 ” 的原则，以 “建设财 富 生活 ”为崇 高使命，
坚持规 范运 作， 致力 成为 “国际 一流 、国 内领 先的 综合性 资产 管理 公司 ”。
截至2016 年12 月 31 日， 公司旗 下有 建信 恒久 价值 混合型 证券 投资 基金 、 建 信 货币市 场基 金 、
建信优选成长 混合型证 券 投 资基金、建 信优化配 置 混合型证券投 资基金、 建 信稳定增利 债券型证
券投资基金、 建信核心 精 选混合型证券 投资基金 、 建信收益增强 债券型证 券 投资基金、 建信沪深
300 指数证 券投资基 金（LOF ） 、上证社会 责任交易 型 开放式证券投 资指数基 金 及其联接基金 、建
信全球机遇混 合型证券 投 资基金、建信 内生动力 混 合型证券投资 基金、建 信 积极配置混 合型证券
投资基金、建 信双利策 略 主题分级股票 型证券投 资 基金、建信信 用增强债 券 型证券投资 基金、建
信新兴 市场 优选 混合 型证 券投资 基金 、 深 证基 本面60 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金及 其联 接基
金、建 信恒 稳价 值混 合型 证 券投 资基 金、 建信 双息 红利债 券型 证券 投资 基金 、建信 深 证 100 指数
增强型证券投 资基金、 建 信转债增强债 券型证券 投 资基金、建信 全球资源 混 合型证券投 资基金、
建信社会责任 混合型证 券 投资基金、建 信双周安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信纯债 债券型证
券投资基金、 建信月盈 安 心理财债券型 证券投资 基 金、建信双月 安心理财 债 券型证券投 资基金、
建信优 势动 力混 合型 证券 投资基 金 （LOF ） 、 建信 央 视财 经 50 指数 分级 发起 式 证券投 资基 金 、 建 信
安心回报定期 开放债券 型 证券投资基金 、建信消 费 升级混合型证 券投资基 金 、建信双债 增 强债券
型证券投资基 金、建信 安 心 保本混合型 证券投资 基 金、建信周盈 安心理财 债 券型证券投 资基金、
建信创新中国 混合型证 券 投资基金、建 信安心回 报 两年定期开放 债券型证 券 投资基金、 建信稳定
添利债 券型 证券 投资 基金 、建信 中 证 500 指数 增强 型证券 投资 基金 、建 信健 康民生 混合 型证 券 投
资基金、建信 改革红利 股 票型证券投资 基金、建 信 嘉薪宝货币市 场基金、 建 信中小盘先 锋股票型
证券投资基金 、建信潜 力 新蓝筹股票型 证券投资 基 金、建信现金 添利货币 市 场基金、建 信稳定得
利债券型证券 投资基金 、 建信睿盈灵活 配置混合 型 证券投资基金 、建信信 息 产业股票型 证券投 资
基金、建信稳 健回报灵 活 配置混合 型证 券投资基 金 、建信环保产 业股票型 证 券投资基金 、建信回
报灵活配置混 合型证券 投 资基金、建信 鑫安回报 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、建信新 经济灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 、 建信 鑫丰 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 建 信互联 网+ 产业 升级 股
票型证券投资 基金、建 信 大安全战略精 选股票型 证 券投资基金、 建信中证 互 联网金融指 数分级发
起式证券投资 基金、建 信 精工制造指数 增强型证 券 投资基金、建 信安心保 本 二号混合型 证券投资建信稳健回报灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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基金、建信稳 定丰利债 券 型证券投资基 金、建信 安 心保本三号混 合型证券 投 资基金、建 信安心保
本五号混合型 证券投资 基 金、建信目标 收 益一年 期 债券型证券投 资基金、 建 信现代服务 业股票型
证券投资基金 、建信安 心 保本六号混合 型证券投 资 基金、建信鑫 盛回报灵 活 配置混合型 证券投资
基金、建信安 心保本七 号 混合型证券投 资基金、 建 信现金增利货 币市场基 金 、建信多因 子量化股
票型证券投资 基金、建 信 现金添益交易 型货币市 场 基金、建信瑞 盛添利混 合 型证券投资 基金、建
信丰裕定增灵 活配置混 合 型证券投资基 金、建信 天 添益货币市场 基金、建 信 瑞丰添利混 合型证券
投资基金、建 信恒安一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金、建信睿 享纯债债 券 型证券投资 基金、建
信恒丰纯债债 券型证券 投 资基金、建信 恒瑞一年 定 期开放债券型 证券投资 基 金、建信恒 远一年定
期开放债券型 证券投资 基 金、建信睿富 纯债债券 型 证券投资基金 、建信鑫 悦 回报灵活配 置混合型
证券投 资基 金、 建信 鑫荣 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 共 82 只开 放式 基 金， 管 理的 公募 基金
资产规 模共 计 为3770.62 亿元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
牛兴华
本 基 金 的
基金经 理
2015 年 4 月
17 日
- 6
硕士，曾任神州数码中
国有限公司投资专员；
2010 年 9 月 加入 中诚 信
国际信用评级有限责任
公司，历任分析师、分
析师/ 项目 经理、 高级 分
析师/ 项目 经理 。 2013 年
4 月加 入我 公司 ， 历任 研
究部债券研究员、固定
收益投资部基金经理。
2014 年12 月2 日 起任 建
信稳定得利债券基金基
金经理 ；2015 年4 月17
日起任建信稳健回报灵
活配置混合型证券投资
基金基 金经 理；2015 年
5 月 13 日起 任建 信回 报
灵活配置混合型证券投
资 基 金 基 金 经 理 ；2015
年5 月14 日 起任 建信 鑫
安回报灵活配置混合型
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理； 2015 年6 月 16 日起
任建信鑫 丰 回 报 灵 活 配建信稳健回报灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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置混合型证券投资基金
基金经 理；2015 年 7 月
2 日至 2015 年 11 月 25
日任建信鑫裕回报灵活
配置混合型证券投资基
金；2015 年 10 月 29 日
起任建信安心保本二号
混合型证券投资基金基
金经理 ；2016 年2 月22
日起任建信目标收益一
年期债券型证券投资基
金基金 经理 ；2016 年10
月25 日 起任 建信 瑞盛 添
利混合型证券投资基金
基金经 理 ； 2016 年12 月
2 日起任建信鑫悦回报
灵活配置混合型证券投
资 基 金 基 金 经 理 ；2016
年 12 月 23 日起 任建 信
鑫荣回报灵活配置混合
型证券投资基金基金经
理。
何珅华
本 基 金 的
基金经 理
2015 年 4 月
17 日
- 6
硕士。2010 年 5 月加 入
我公司研究部，从事行
业和公司研究工作，历
任助理研究员、初级研
究员、研究员、研究组
长， 2015 年4 月 17 日起
任建信稳健回报灵活配
置混合型证券投资基金
基金经 理；2015 年 6 月
23 日 起 任 建 信 互 联 网+
产业升级股票型证券投
资基金 基金 经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 基 金合同 和其 他法 律法
规、部门规章 ，依照诚 实 信用、勤勉尽 责、 安全 高 效的原则管理 和运用基 金 资产，在认 真控制投
资风险 的基 础上 ，为 基金 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有发生 违反 法律 法规 的行 为。 建信稳健回报灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
为了公平对待 投资人， 保 护投资人利益 ，避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行
为，公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金
公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公
司内部制度 ，制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管
理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 ，
一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ，系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作，确保 在投资管
理活动中公平 对待不同 投 资组合，严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利
益输送 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程，
通过系统和人 工等方式 在 各环节严格控 制交易公 平 执行。报告期 内，本公 司 严格执行了 《证券投
资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见 》 和 《建 信 基金管 理有 限责 任公 司公 平交易 制度 》 的规 定 。
本基金 管理 人对 过去 四个 季度不 同时 间窗 口下 （ 日 内、3 日内、5 日内 ） 管 理 的不同 投资 组合
（包括 封闭 式基 金、 开放 式基金 、特 定客 户资 产管 理组合 等） 同向 交易 的交 易价差 从 T 检验 （ 置
信度 为95% ） 、 平均 溢价 率 、 贡献 率、 正溢 价率 占优 频率等 几个 方面 进行 了专 项分析 。 具 体分 析结
果如下 ：
当时间 窗为 1 日 时， 配了 19338 对 投资 组合 ，有 4101 对投资 组合 未通过 T 检 验，其 中 1329
对投资 组合 的正 溢价 率占 优频率 小 于55% ， 其 它2772 对正 溢价 率占 优频 率大 于 55% 的投 资组 合中 ，
其中 1807 对 平均 溢价 率低 于 2% ， 其它 965 对 平均 溢 价率超 过 2% 的投 资组 合中 ，其中 920 对 贡献
率均未 超 过 5% ，另 外 45 对溢价 金额 占组 合净 资产 比例很 小， 因此 未发 现可 能导致 不公 平交 易 和
利益输 送的 行为 ；
当时间窗为 3 日 时， 配 了20730 对投 资组 合， 有 4694 对投 资组 合未 通过T 检 验， 但 其 中 822
对投资 组合 的溢 价率 占优 频率均 小于 55% ， 其 它3872 对正 溢价 率占 优频 率大 于 55% 的投 资组 合中 ，
其中 3601 对 平均 溢价 率低 于 5% ， 其它 271 对 平均 溢 价率超 过 5% 的投 资组 合中 ，有 235 对贡 献率
未超 过 5% ，另 外 36 对溢 价金额 占组 合净 资产 比例 很小， 因此 未发 现可 能导 致不公 平交 易和 利 益
输送的 行为 ；
当时间 窗 为5 日 时， 配 了 21350 对投 资组 合， 有5960 对投资 组合 未通 过T 检验 ， 但其 中 1162
对投资 组合 的溢 价率 占优 频率均 小于 55% ， 其它 4798 对正溢 价率 占优 频率 大 于 55% 的 投资 组合 ，建信稳健回报灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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其中 4709 对 平均 溢价 率低 于 10% ，其它89 对 平均 溢 价率超 过 10% 的 投资 组合 中，有 80 对 贡献 率
均未超 过 5% ， 另外9 对溢 价金额 占组 合净 资产 比例 很小， 同样 未发 现可 能导 致不公 平交 易和 利 益
输送的 行为 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本基金管 理 人所有投资组 合参与的 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 情况 有 2 次 ， 原因 是投 资组 合投 资策 略需要 ， 未 导致 不公
平交易 和利 益输 送。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年， 中国 宏观 经济 整 体保持 平稳 运行 态势 ，全 年预计 完 成 GDP 增速 6.7% 。从需 求上 看，
虽然固 定资 产投 资增 速持 续下滑 ， 但 火热 的房 地产 市场销 售带 动地 产投 资增 速快速 回升 至 6.9% 的
水平。 “93 0 新政 ” 短期 内从销 售端 到投 资端 的传 导尚未 充分 显现 ，2016 当 年房地 产投 资未 见明
显收缩，全年 房地产投 资 累计增速仍然 维持在较 高 水平。基建投 资方面， 虽 然下半年有 所放缓，
但全年来看仍 然 是托底 经 济最主要的因 素之一， 累 计增速维持 在 15.7% 。受 供给侧改革影 响，二
季度以 来工 业产 出表 现平 稳， 工 业增 加值 单月 同比 维持 在 6% 以上 。 工业 企业 利 润显 著改 善并 带 动
制造业 投资 在2016 年8 月 份触底 反弹 ，全 年录 得 4.20% 的 同比 增速 。
物价方 面， 受到 供给 侧改 革、 低 库存 以及 国内 外市 场需求 企稳 等因 素影 响，2016 年PPI 连续
下跌 53 个 月后于 2016 年 8 月翻正 ，并与 CPI 缺 口 完全收 敛。CPI 物 价除 一 季度和 四季 度因 蔬菜
价格涨 幅较 大受 到扰 动外 ， 总体 表现 平稳 ， 全 年CPI 同比 稳定 在2% 的水 平， 但工业 领域 产品 价 格
上涨对 消费 端的 传 导 已然 显现。
货币政 策方 面，2016 年 央 行保持 稳健 的政 策基 调。 上半年 在稳 增长 的目 标下 ， 央行 一直 维持
市场短 期利 率的 量价 稳定 ，并在 3 月 初降 低存 款准 备金利 率 0.5 个 百分 点， 以引导 货币 信贷 规 模
平稳增长。此 后，一直 采 用 “逆回购 + MLF” 滚动续 作的方式进行 货币投放 和 政策引导。下 半年经
济下行 压力 缓解 ，政 策目 标向抑 制资 产泡 沫和 金融 机构去 杠杆 切换 ，先 后在 8 月和 9 月重 启 14
天和 28 天逆 回购 ，拉 长 政策工 具久 期， 抬升 资金 供给成 本， 引发 了市 场预 期的短 暂混 乱。11 月
受海外市场动 荡、机构 间 信任危机等因 素叠加影 响 ，银行间市场 出现流动 性 阶段 性紧张 。汇率方
面，受美国加 息预期引 导 以及特朗普上 台等因素 影 响，人民币兑 美元汇率 先 后在二季度 和四季度
经历两 次急 贬， 中间 价从 年初 的 6.5032 上涨 至年 底 的 6.9370 ，全 年贬 值幅 度 达到 6.67% 。
债券市 场方 面， 年初 在强 劲的配 置力 量的 带动 下， 收益率 出现 一波 快速 下行 ，10 年国 开债 短建信稳健回报灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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暂下探 至 3% 下方 的年 内低 点。3 月 份起 MPA 对银 行 资产端 的约 束开 始显 现， 资金面 迎来 年内 首次
大幅波动。4 月份一系 列 的信用风险事 件集中爆 发 ，叠加 “营改 增 ”等不 确 定性因素的 影响，收
益率开 始震 荡上 行 ，10 年 国债收 益率 回 到 3% 上方 ， 机构风 险偏 好降 低 ， 信 用 利差明 显扩 大 。 此 后
央行货币政策 转向温和 ， 债券市场逐步 消化信用 冲 击带来的收益 率上行， 收 益率开始小 幅回落并
保持相 对稳 定较 长时 间。 特朗普 上 台 叠加 美联 储加 息引发 全球 无风 险利 率上 ， 国内 债券 市场 在 11
月开始 了一 波迅 猛的 深幅 调整，10 年 国债 及 10 年 国开收 益分 别上 限 70BP 和 90BP 。尽 管在 12 月
末收益 率出 现恢 复性 下行 ， 但从全 年看 ， 10 年国 债收 益率年 末报 收3.0115% ， 较 年初上 行超 过19BP 。
回顾全年的基 金管理工 作 ，债券配置方 面全年保 持 相对谨慎的投 资策略， 严 控信用风险， 保
持较低的组合 久。由于 连 续两年的债券 牛市使得 各 期限收益率水 平均处在 历 史低位，同 时在供给
侧改革 的背 景下 信用 事件 爆发概 率显 著增 加， 信用 利差保 护不 足， 组合 配置 以高等 级信 用债 为主 。
四季度进一步 降低长久 期 利率品，缩短 组合久期 ， 因此受债券调 整影响相 对 减小。权益 方面，年
初的熔断使得 基金年初 净 值有明显回撤 ，随后均 处 在缓慢的爬坡 状态，期 间 择机参与了 包括股票
和转债 在内 的权 益产 品的 波段操 作， 并积 极参 与新 股申购 以增 厚收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金净 值增 长 率0.84% ， 波 动 率0.15% ， 业 绩比较 基准 收益 率 6.29% ， 波动 率0.02% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2017 年， 我们 认受 益 于供给 侧改 革以 及全 球经 济弱复 苏 ， 经 济基 本面 将 有所改 善 。 上 半
年经济复苏动 能依旧强 劲 ，虽然房地产 市场受政 策 调控影响面临 较大的下 行 压力，但基 建、制造
业投资、出口 等方面改 善 能够对经济起 到积极的 对 冲作用。货币 政策方面 ， 央行再提流 动性总阀
门以及引导去 杠杆的意 图 明确。在货币 政策整体 稳 健偏紧的政策 基调下， 整 体流动性较 上年会有
所收紧 。考 虑到 国 内 PPI 持续创 新高 以及 联储 加息 等影响 ，下 半年 通胀 因素 或将制 约货 币政 策 转
向宽松。股票 市场方面 ， 我们仍然认为 在经济持 续 改善的过程中 ，相对低 估 值的蓝筹板 块及周期
股将会有较好 的投资机 会 。本基金将本 着稳健运 营 的理念，适度 参与二级 市 场股票的投 资，增加
现金类 和债 券类 资产 的配 置，积 极参 与一 级市 场股 票申购 增厚 组合 收益 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告 期内 ， 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业
务的指 导意 见》 等相 关规 定，继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。
公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构，负责制定 公司所管 理 基金的基本估 值建信稳健回报灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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政策；对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督；对因 经营环境
或市场变化等 导致需调 整 已实施的估值 政策、方 法 和流程的，负 责审查批 准 基金估值政 策、方法
和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估值业务 的 副总裁、督察 长、投资 总 经理、研究 总经理、
风险管 理总 经理 、运 营总 经理及 监察 稽核 总经 理组 成。
公司基金估值 委员会下 设 基金估值工作 小组，由 具 备丰富专业知 识、两年 以 上基金行业相 关
领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任能 力的 基金 经理 、
数量研究员、 风险管理 人 员、监察稽核 人员及基 金 运营人员组成 （具体人 员 由相关部门 根据专业
胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定） 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公司 旗下基 金持 有的 证 券
的发行人、所 属行业、 相 关市场等产生 影响的各 类 事件，发现估 值问题； 提 议基金估值 调整的相
关方案并进行 校验；根 据 需要提出估值 政策调整 的 建议以及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策
的新的 投资 品种 的估 值方 案，报 基金 估值 委员 会审 议批准 。
基金运营部根 据估值委 员 会的决定进行 相关具体 的 估值调整或处 理，并负 责 与托管行进行 估
值结果的核对 。涉及模 型 定价的，由估 值工作小 组 向基金运营部 提供模型 定 价的结果， 基金运营
部业务 人员 复核 后使 用。
基金经理作为 估值工作 小 组的成员之一 ，在基金 估 值定价过程中 ，充分表 达 对相关问题及 定
价方案的意见 或建议， 参 与估值方案提 议的制定 ， 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。
本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。
公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协
议》 ， 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行
估值（ 适用 非货 币基 金 ） 或影子 定价 （适 用货 币基 金） 。
自 2015 年 3 月 26 日 起， 公司按 照中 证指 数有 限公 司根据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值 核
算工作 小组 关 于2015 年1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 所独 立提 供的 债券估 值价 格， 对公
司旗下 基金 持有 的在 证券 交易所 上市 或挂 牌转 让的 固定收 益品 种( 可转 换债 券 、 资产 支持 证券 和私
募债券 除外)进 行估 值。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告期内本 基金未实 施 利润分配，符 合相关法 律 法规及本基金 合同中关 于 收益分配条款 的
规定。 建信稳健回报灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2016 年度 ， 托 管 人 在建信 稳健回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金的 托管 过程 中， 严 格遵 守 了
《证券投资基 金法》及 其 他有关法律法 规、基金 合 同、托管协议 ，尽职尽 责 地履行了托 管人应尽
的义务 ，不 存在 任何 损害 基金持 有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2016 年度， 建信 基金 管理 有限责 任公 司在 建信 稳健 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金投 资 运
作、基金资产 净值的计 算 、基金份额申 购赎回价 格 的计算、基金 费用开支 等 问题上，托 管人未发
现损害 基金 持有 人利 益的 行为。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
2016 年度， 由建 信基 金管 理有限 责任 公司 编制 并经 托管人 复核 审查 的有 关建 信稳健 回报 灵 活
配置混合型证 券投资基 金 的年度报告中 财务指标 、 净值表现、收 益分配情 况 、财务会计 报告相关
内容、 投资 组合 报告 等内 容真实 、准 确、 完整 。
§6 审计报 告
普 华永道中天 会计师事务 所(特 殊普通合 伙) 审计了 后附的 建 信稳健回 报灵活 配置混合 型证
券投资 基金(以 下简 称 “ 建 信稳健 回报 灵活 配置 混合 基金”) 的 财务 报表 ，包 括 2016 年 12 月 31
日的资 产负 债表 、2016 年 度的利 润表 和所 有者 权益( 基金净 值) 变动 表以 及财 务 报表附 注， 并出 具
了普华 永道 中天 审字(2017) 第 21877 号标 准无 保留 意 见审计 报告 。投 资者 可通 过年度 报告 正文 查
看审计 报告 全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 建信 稳健 回报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日 建信稳健回报灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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资 产：
银行存 款
19,032,503.56 551,573,139.00
结算备 付金
8,706,272.44 122,194.33
存出保 证金
674,018.70 267,715.31
交易性 金融 资产
748,417,590.71 1,363,639,764.98
其中： 股票 投资
171,249,957.11 84,714,613.78
基金投 资
- -
债券投 资
577,167,633.60 1,278,925,151.20
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
310,420,425.48 200,000,500.00
应收证 券清 算款
33,341.67 2,113,898.05
应收利 息
10,625,111.69 36,433,295.08
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
1,097,909,264.25 2,154,150,506.75
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
2,230,412.61 -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
741,482.83 1,498,739.23
应付托 管费
185,370.71 374,684.81
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
1,174,902.88 181,271.64
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
320,000.00 184,765.03
负债合 计
4,652,169.03 2,239,460.71
所有者权益：
实收基 金
1,006,698,977.86 1,998,836,196.71
未分配 利润
86,558,117.36 153,074,849.33
所有者 权益 合计
1,093,257,095.22 2,151,911,046.04
负债和 所有 者权 益总 计
1,097,909,264.25 2,154,150,506.75 建信稳健回报灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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报告截 止 日2016 年12 月31 日 ，基 金份 额净 值1.086 元， 基金 份额 总额1,006,698,977.86 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 建信 稳健 回报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年4 月17 日(基
金合同生效日)至
2015 年12 月31 日
一、收入
24,438,698.78 249,834,597.68
1.利息 收入
39,167,505.13 64,774,457.76
其中： 存款 利息 收入
1,631,361.58 23,992,513.54
债券利 息收 入
35,759,298.38 39,747,694.13
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,776,845.17 1,034,250.09
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
50,639,100.86 110,112,034.97
其中： 股票 投资 收益
9,797,802.99 83,882,706.57
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
40,287,323.66 26,157,332.36
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
553,974.21 71,996.04
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-66,290,834.67 59,114,075.42
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ）
922,927.46 15,834,029.53
减： 二、费用
18,834,379.57 29,802,920.83
1．管 理人 报酬
10,763,982.75 18,381,354.36
2．托 管费
2,690,995.71 4,595,338.57
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
4,237,383.53 2,010,209.45
5．利 息支 出
704,617.58 4,478,373.39
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
704,617.58 4,478,373.39
6．其 他费 用
437,400.00 337,645.06
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
5,604,319.21 220,031,676.85
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
5,604,319.21 220,031,676.85 建信稳健回报灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 建信 稳健 回报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
1,998,836,196.71 153,074,849.33 2,151,911,046.04
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 5,604,319.21 5,604,319.21
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-992,137,218.85 -72,121,051.18 -1,064,258,270.03
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 -992,137,218.85 -72,121,051.18 -1,064,258,270.03
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
1,006,698,977.86 86,558,117.36 1,093,257,095.22
项目
上年度可比期间
2015 年 4 月 17 日(基金合同生效日)至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
2,510,841,722.74 - 2,510,841,722.74
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 220,031,676.85 220,031,676.85
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-512,005,526.03 -66,956,827.52 -578,962,353.55
其中：1. 基 金申 购款 3,782,520,187.93 4,182,291.05 3,786,702,478.98
2. 基金 赎回 款 -4,294,525,713.96 -71,139,118.57 -4,365,664,832.53 建信稳健回报灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
1,998,836,196.71 153,074,849.33 2,151,911,046.04
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙志 晨______
______ 赵 乐峰______
____ 丁颖____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
建信稳健回报 灵活配置 混 合型证券投资 基金(以下 简 称 “本基金 ”)经中国 证券 监督管理委 员
会( 以下简称 “ 中国证监会 ”)证监许可[2015]474 号 《关于准予建 信稳健回报 灵活配置混合 型证
券投资基金注 册的批复 》 核准，由建信 基金管理 有 限责任公司依 照《中华 人 民共和国证 券投资基
金法》和《建 信稳健回 报 灵活配置混合 型证券投 资 基金基金合同 》负责公 开 募集。本基 金为契约
型开放 式 ， 存 续期 限不 定 ， 首 次设 立募 集不 包括 认 购资金 利息 共募 集2,510,796,123.74 元 ， 业 经
普华永道中天会计师事务 所( 特殊普通合伙) 普华永道中天验字(2015) 第 332 号验资报告予以验
证。经 向中 国证 监会 备案 ， 《建信 稳健 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2015 年 4
月 17 日正 式生 效， 基金 合 同生效 日的 基金 份额 总额 为 2,510,841,722.74 份 基 金份额 ，其 中认 购
资金利 息折 合 45,599.00 份基金 份额 。本 基金 的基 金管理 人为 建信 基金 管理 有限责 任公 司， 基 金
托管人 为华 夏银 行股 份有 限公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《建 信 稳健回报灵活 配置混合 型 证券投资基金 基
金合同》的有 关规定， 本 基金投资范围 为具有较 好 流动性的金融 工具，包 括 国内依法发 行上市的
股票( 包含 中小 板、 创业 板 及其他 经中 国证 监会 核准 上市 的 股票)、 债券( 包括 国内依 法发 行和 上市
交易的国债、 金融债、 央 行票据、企业 债、公司 债 、次级债、可 转换债券 、 分离交易可 转债、中
期票据 、 短 期融 资券) 、 股 指期货 、 资 产支 持证 券、 债券回 购、 银行 存款 、 货 币市场 工具 、 权 证以
及法律法规或 中国证监 会 允许基金投资 的其他金 融 工具，但须符 合中国证 监 会的相关规 定。本基
金的投 资组 合比 例为 ： 股 票投资 占基 金资 产的 比例 为 0%-95% ， 投 资于 债券、 银行存 款、 货币 市 场
工具、现金、 权证、资 产 支持证券以及 法律法规 或 中国证监会允 许基金投 资 的其他证券 品种占基
金资产 的比 例 为 5%-100% ，其中 权证 投资 比例 不得 超过基 金资 产净 值 的 3% ， 现金或 者到 期日 在一建信稳健回报灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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年以内 的政 府债 券不 低于 基金资 产净 值 的5% 。本 基 金的业 绩比 较基 准 为6%/ 年。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人建 信基 金管 理有 限责任 公司 于2017 年3 月27 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会 ”)颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 建信 稳健 回报灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金基 金合 同》 和在财 务报 表附 注 7.4.4 所列示 的中 国证 监会 、中 国基金 业协 会发 布 的
有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2016 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2016 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2016 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会 计差 错更正 说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。 建信稳健回报灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债 券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 (“ 建 信 基
金”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
华夏银 行股 份有 限公 司(“ 华夏银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金管 理人 的股 东
美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东
中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东
建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 的子 公司
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年4 月17 日( 基金 合同 生效日)
至 2015 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
10,763,982.75 18,381,354.36
其中： 支付 销售 机构 的客 7,448.21 9,979.58 建信稳健回报灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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户维护 费
1、 支 付基 金管 理人 建信 基 金的管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值0.80% 的年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.80% / 当 年天数 。
2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售 活
动中产生的相 关费用， 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支，不 属 于从基金资 产中列支
的费用 项目 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年4 月17 日( 基金 合同 生效日)
至 2015 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,690,995.71 4,595,338.57
支付基金托管 人华夏银 行 的托管费按前 一日基金 资 产净值 0.20% 的年 费率计 提，逐日累计 至每月
月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.20% / 当年 天 数。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 销售 服务 费。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本报告 期及 上年 度可 比期 间未与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券(含 回购) 交易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 管理 人未 投资 本基金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方未 投资 本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2015 年4 月17 日(基 金合 同生效 日)至2015 年
12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 建信稳健回报灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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华夏银行： 活期
存款
19,032,503.56 1,150,492.51 51,573,139.00 19,823,345.85
华夏银行： 定期
存款
0.00 430,555.54 500,000,000.00 172,222.24
本基金 的活 期银 行存 款及 部分定 期存 款由 基金 托管 人华夏 银行 保管 ，按 约定 利率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 发生 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 发生 其他 需要 说明的 关联 交易 事项 。
7.4.9 期 末（ 2016 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601375
中原
证券
2016 年
12 月20
日
2017 年
1 月 3
日
新发未
上市
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603228
景旺
电子
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月 6
日
新发未
上市
23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56 -
603877
太平
鸟
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月 9
日
新发未
上市
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
300583
赛托
生物
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月 6
日
新发未
上市
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
603689
皖天
然气
2016 年
12 月30
日
2017 年
1 月 10
日
新发未
上市
7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -
603035
常熟
汽饰
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月 5
日
新发未
上市
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
603266
天龙
股份
2016 年
12 月30
日
2017 年
1 月 10
日
新发未
上市
14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -
300587
天铁
股份
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月 5
日
新发未
上市
14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 - 建信稳健回报灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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002840
华统
股份
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月 10
日
新发未
上市
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838
道恩
股份
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月 6
日
新发未
上市
15.28 15.28 682 10,420.96 10,420.96 -
603186
华正
新材
2016 年
12 月26
日
2017 年
1 月 3
日
新发未
上市
5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -
300586
美联
新材
2016 年
12 月26
日
2017 年
1 月 4
日
新发未
上市
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591
万里
马
2016 年
12 月30
日
2017 年
1 月 10
日
新发未
上市
3.07 3.07 2,396 7,355.72 7,355.72 -
300588
熙菱
信息
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月 5
日
新发未
上市
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
基金可使用以 基金名义 开 设的股票账户 ，选择网 上 或者网下一种 方式进行 新 股申购。其 中基金作
为一般法人或 战略投资 者 认购的新股， 根据基金 与 上市公司所签 订申购协 议 的规定，在 新股上市
后的约定期限 内不能自 由 转让；基金作 为个人投 资 者参与网上认 购获配的 新 股，从新股 获配日至
新股上 市日 之间 不能 自由 转让。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300323 华灿光
电
2016 年4
月18 日
重大资
产重组
8.99 2017 年1
月 9 日
8.65 1,026,012 8,996,790.80 9,223,847.88 -
300213 佳讯飞
鸿
2016 年
11 月4
日
重大资
产重组
28.00 2017 年2
月17 日
25.48 80,000 2,263,801.00 2,240,000.00 -
本基金 截至2016 年12 月31 日止持 有以 上因 公布 的重 大事项 可能 产生 重大 影响 而被暂 时停 牌的 股
票，该 类股 票将 在所 公布 事项的 重大 影响 消除 后， 经交易 所批 准复 牌。 建信稳健回报灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
至本报 告期 末， 本基 金银 行间市 场无 债券 正回 购交 易余额 ，故 未存 在作 为抵 押的债 券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
至本报 告期 末， 本基 金无 交易所 市场 债券 正回 购交 易余额 ，故 未存 在作 为抵 押的债 券。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价 值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 159,504,504.79 元， 属于 第二 层次的 余额 为 588,913,085.92 元 ，无 属于 第
三层次 的余 额(2015 年 12 月31 日： 第一 层次 70,495,053.98 元 ， 第 二层 次1,293,144,711.00 元，
无第三 层次)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项 停牌或 交易 不活 跃( 包括 涨 跌停时 的交 易
不活跃)等 情况， 本基 金不 会于停 牌日 至交 易恢 复活 跃日期 间及 交易 不活 跃期 间将相 关股 票和 债 券
的公允价值列 入第一层 次 ；并根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影 响程度，
确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c)非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2016 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31
日：同)。 建信稳健回报灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 171,249,957.11 15.60
其中： 股票 171,249,957.11 15.60
2 固定收 益投 资 577,167,633.60 52.57
其中： 债券 577,167,633.60 52.57
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 310,420,425.48 28.27
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 27,738,776.00 2.53
7 其他各 项资 产 11,332,472.06 1.03
8 合计 1,097,909,264.25 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 4,275,285.00 0.39
B
采矿业 - -
C
制造业 100,207,090.39 9.17
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
4,239,771.66 0.39
E
建筑业 27,211,914.23 2.49
F
批发和 零售 业 7,456,909.00 0.68
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 14,149,686.79 1.29 建信稳健回报灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
6,324,691.04 0.58
J
金融业 4,460,452.00 0.41
K
房地产 业 2,924,157.00 0.27
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 171,249,957.11 15.66
以上行 业分 类 以2016 年12 月 31 日 的中 国证 监会 行 业分类 标准 为依 据。
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300323 华灿光 电 1,026,012 9,223,847.88 0.84
2 002370 亚太药 业 237,600 6,961,680.00 0.64
3 002366 台海核 电 125,200 6,713,224.00 0.61
4 002624 完美世 界 204,196 6,082,998.84 0.56
5 600068 葛洲坝 654,100 6,011,179.00 0.55
6 300436 广生堂 104,089 5,624,969.56 0.51
7 600660 福耀玻 璃 297,800 5,548,014.00 0.51
8 002202 金风科 技 316,800 5,420,448.00 0.50
9 601607 上海医 药 272,900 5,337,924.00 0.49
10 600521 华海药 业 231,900 5,108,757.00 0.47
投资者 欲了 解本 报告 期末 基金投 资的 所有 股票 明细 ， 应阅读 登载 于公 司网 站www.ccbfund.cn 的年
度报告 正文 。
建信稳健回报灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300202 聚龙股 份 26,754,930.87 1.24
2 002236 大华股 份 21,486,782.72 1.00
3 600452 涪陵电 力 19,719,579.35 0.92
4 600068 葛洲坝 19,310,293.63 0.90
5 300081 恒信移 动 18,768,458.57 0.87
6 002458 益生股 份 18,368,921.86 0.85
7 300156 神雾环 保 17,305,716.92 0.80
8 300356 光一科 技 17,049,937.69 0.79
9 000983 西山煤 电 16,700,342.83 0.78
10 600715 文投控 股 15,977,507.17 0.74
11 601998 中信银 行 14,267,561.02 0.66
12 603012 创力集 团 13,987,890.00 0.65
13 600681 百川能 源 13,852,178.13 0.64
14 600409 三友化 工 13,614,449.19 0.63
15 002092 中泰化 学 12,994,507.00 0.60
16 601688 华泰证 券 12,981,530.12 0.60
17 300017 网宿科 技 12,771,838.16 0.59
18 300327 中颖电 子 12,601,820.56 0.59
19 002410 广联达 12,190,021.50 0.57
20 601668 中国建 筑 12,055,768.00 0.56
上述买 入金 额为 买入 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） ，不 包括 相关 交易 费用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300202 聚龙股 份 25,900,751.25 1.20
2 002236 大华股 份 24,978,390.70 1.16
3 600715 文投控 股 22,089,882.54 1.03
4 600452 涪陵电 力 21,245,002.02 0.99
5 000983 西山煤 电 17,514,004.53 0.81 建信稳健回报灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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6 300156 神雾环 保 17,438,568.65 0.81
7 002458 益生股 份 17,347,112.64 0.81
8 300081 恒信移 动 17,080,221.84 0.79
9 300356 光一科 技 15,869,803.38 0.74
10 603012 创力集 团 14,080,519.00 0.65
11 002092 中泰化 学 14,061,321.80 0.65
12 600409 三友化 工 14,039,302.00 0.65
13 601688 华泰证 券 13,713,516.02 0.64
14 600068 葛洲坝 13,644,458.60 0.63
15 600681 百川能 源 13,421,682.09 0.62
16 300017 网宿科 技 13,122,490.72 0.61
17 300327 中颖电 子 12,808,398.07 0.60
18 002664 信质电 机 12,303,660.00 0.57
19 002410 广联达 11,947,760.82 0.56
20 600195 中牧股 份 11,941,881.15 0.55
上述卖 出金 额为 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） ，不 包括 相关 交易 费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,458,650,221.30
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,367,004,552.99
上述买 入股 票成 本总 额和 卖出股 票收 入总 额均 为买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ） ， 不包 括
相关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 140,232,000.00 12.83
其中： 政策 性金 融债 140,232,000.00 12.83
4 企业债 券 84,549,000.00 7.73
5 企业短 期融 资券 279,338,000.00 25.55
6 中期票 据 72,850,000.00 6.66
7 可转债 （可 交换 债） 198,633.60 0.02
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 577,167,633.60 52.79
建信稳健回报灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 160401 16 农发 01 700,000 70,000,000.00 6.40
2 1480064 14 北 辰建 发
债
500,000 53,055,000.00 4.85
3 150201 15 国开 01 500,000 50,230,000.00 4.59
4 041660001 16 深 燃气
CP001
500,000 50,225,000.00 4.59
5 041658067 16 蒙 中电
CP001
500,000 49,615,000.00 4.54
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 报告 期内 未投 资于 国债期 货。 建信稳健回报灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期本 基金 未投 资国 债期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 674,018.70
2 应收证 券清 算款 33,341.67
3 应收股 利 -
4 应收利 息 10,625,111.69
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 11,332,472.06
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300323 华灿光 电 9,223,847.88 0.84 重大资 产重 组
建信稳健回报灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
214 4,704,200.83 1,003,007,021.06 99.63% 3,691,956.80 0.37%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
本期末 本公 司从 业人 员未 持有本 基金 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
本期末 本公 司从 业人 员未 持有本 基金 。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 4 月 17 日 ） 基金 份额 总额
2,510,841,722.74
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,998,836,196.71
本报告 期基 金总 申购 份额 -
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 992,137,218.85
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,006,698,977.86
总赎回 份额 含转 换出 份额 。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期， 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
我公司 于 2016 年 11 月 22 日第 四届 董事 会第 五次 会议决 定调 整高 管职 务名 称，曲 寅军 任 首
席投资 官 （副 总裁） 、 张 威 威任首 席市 场官 （ 副总 裁） 。2016 年12 月 23 日公 司 第四届 董事 会第 十建信稳健回报灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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二次临 时会 议决 定吴 曙明 任首席 风险 官 （ 副总 裁） 、 吴灵玲 任首 席财 务官 （副 总裁） ， 已按 有关 规
定报中 国基 金业 协会 和北 京证监 局备 案， 并 于12 月 27 日对 外公 告。
报告期 内， 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金 报 告年 度 应支 付 给普 华 永 道 中天 会 计师 事 务所 有 限 公 司的 报 酬为 人 民币 100,000.00
元。该 会计 师事 务所 自本 基金基 金合 同生 效日 起为 本基金 提供 审计 服务 至今 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期未 发生 公司 和董 事、 监 事和 高级 管理 人员 被中国 证监 会、 基金 业协 会、 证 券交 易 所
处罚或 公开 谴责 ，以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。
本报告 期内 托管 人的 托管 业务部 门及 其相 关高 级管 理人员 未受 到任 何稽 查或 处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长江证券 1 991,943,610.12 35.22% 903,956.81 34.76% -
中信建投 1 927,450,691.61 32.93% 863,736.66 33.21% -
华泰证券 1 406,738,897.83 14.44% 378,796.52 14.57% -
东北证券 2 286,065,756.91 10.16% 264,546.42 10.17% -
华融证券 1 117,306,969.62 4.17% 109,248.28 4.20% -
兴业证券 1 47,045,661.10 1.67% 43,813.79 1.68% -
中银国际 2 21,080,046.20 0.75% 19,380.00 0.75% -
平安证券 1 18,720,037.53 0.66% 17,060.28 0.66% -
1、本基金根 据中国证 监会 《关于完善 证券投资 基金 交易席位制 度有关问 题的 通知》 （证监 基金字建信稳健回报灵活配置混合 2016 年年度报告摘要
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[2007]48 号） 的规定及 本 基金管理人的 《基金专 用 交易席位租用 制度 》 ，基 金 管理人制定了 提供
交易单 元的 券商 的选 择标 准，具 体如 下：
（1 ） 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格， 能 够满足 基金 运作 高度
保密的 要求 ，在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要；
（3 ） 具备 较强 的研 究能 力 ，有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员， 能够 对宏 观经济 、证 券市 场、
行业、个券等 进行深入 、 全面的研究， 能够积极 、 有效地将研究 成果及时 传 递给基金管 理人，能
够根据 基金 管理 人所 管理 基金的 特定 要求 进行 专项 研究服 务；
（4 ） 佣金 费率 合理 。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被 选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人。
3、 本基 金本 报告 期内 新增 华融证 券、 长江 证券、 兴 业证券 、 平 安证 券、 华 泰 证券和 中信 建投 证券
各一个交易单 元、新增 东 北证券两个交 易单元， 无 剔除交易单元 。本基金 与 托管在同一 托管行的
公司其 他基 金共 用交 易单 元。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
长江证券 2,606,456.94 100.00% 4,810,000,000.00 83.07% - -
中信建投 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
东北证券 - - 980,000,000.00 16.93% - -
华融证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
建信基金管理有限责任公司
2017 年3 月29 日
