建 信 社 会 责任 混 合 型 证券 投 资 基金2016 年
年度报告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年3 月29 日
建信社会责任混合 2016 年年度 报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 27 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告中的财 务资料经 审 计，普华永道 中天会计 师 事务所有限公 司为本基 金 出具了标准无 保
留意见 的审 计报 告， 请投 资者注 意阅 读。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 建信社会责任混合 2016 年年度 报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 建信社 会责 任混 合
基金主 代码 530019
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 8 月 14 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 17,230,162.45 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在有效 控制 风险 的前 提下 ， 追求 基金 资产 的稳 健增 值，
力 争 在中 长期 为投 资者 创造 高 于业 绩比 较基 准的 投资
回报。
投资策 略 采 用 自上 而下 的资 产配 置和 自 下而 上的 股票 选择 相结
合的投 资策 略， 本基 金在 长期价 值投 资理 念的 基础 上，
坚 持 社会 责任 投资 ，重 点考 察 企业 社会 责任 的履 行，
立足企 业基 本面 ，努 力实 现本基 金的 投资 目标 。
业绩比 较基 准 75%× 沪深300 指 数收 益率 +25%× 中国 债券 总指 数收 益
率
风险收 益特 征 本 基 金属 于混 合型 证券 投资 基 金， 其预 期收 益及 预期
风 险 水 平 低 于 股 票 型 基 金, 高 于 债 券 型 基 金 和 货 币 市
场基金,属 于中 高收 益/风 险特征 的基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 建信基 金管 理有 限责 任公
司
中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 吴曙明 林葛
联系电 话 010-66228888 010-66060069
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn tgxxpl@abcchina.com
客户服 务电 话
400-81-95533
010-66228000
95599
传真 010-66228001 010-68121816
建信社会责任混合 2016 年年度 报告 摘要
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2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.ccbfund.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 -2,602,809.38 30,251,231.84 19,482,096.99
本期利 润 -3,904,201.15 20,519,679.45 27,930,078.01
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2041 0.6569 0.6426
本期基 金份 额净 值增 长率 -9.88% 19.72% 49.83%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.9528 1.1672 0.7174
期末基 金资 产净 值 33,646,999.57 41,092,459.19 86,465,924.38
期末基 金份 额净 值 1.953 2.167 1.810
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 ： 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 ， 则 期末 可供 分配 利
润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分；如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数， 则期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 （已 实现 部 分 相抵未 实现 部分 ） 。
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.05% 0.60% 0.84% 0.55% -0.79% 0.05%
过去六 个月 3.06% 0.70% 3.74% 0.58% -0.68% 0.12%
过去一 年 -9.88% 1.61% -7.87% 1.05% -2.01% 0.56%
过去三 年 61.67% 1.91% 39.78% 1.34% 21.89% 0.57% 建信社会责任混合 2016 年年度 报告 摘要
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自基金 合同
生效起 至今
95.30% 1.70% 38.87% 1.25% 56.43% 0.45%
本基金 投资 业绩 比较 基准 为 75 %× 沪深 300 指 数收 益率 +2 5%× 中国 债券 总指 数收益 率。 本基 金 为
股票型 证券 投资 基金 ， 股 票资产 占基 金资 产的 比例 为 60%-95% ， 故 本基 金采 取75% 作为 复合 业绩 比
较基准 中衡 量股 票投 资部 分业绩 表现 的权 重， 相应 将 25% 作为 衡量 债券 投资 部分业 绩表 现的 权 重 。
沪深 300 指 数是 由中 证指 数公司 编制 的， 从上 海和 深圳股 票市 场中 选取 的 300 只 A 股作 为样 本编
制而成 的成 份股 指数 。 该 指 数样本 覆盖 了沪 深市 场七 成左右 的流 通市 值和 超过 四分之 三的 总市 值，
是具有 良好 的市 场代 表性 、能够 反映 A 股 市场 整体 走势的 指数 。沪 深 300 指 数中的 很多 成份 股 本
身即为业绩优 良的蓝筹 品 种，以其为标 的的指数 期 货也已经推出 ，从而会 为 本基金带来 新的投资
机会和 风险 管理 手段 。因 此，基 金管 理人 选择 沪 深300 指 数作 为本 基金 股票 部分的 比较 基准 。
中国债券总指 数的发布 主 体是中央国债 登记结算 有 限责任公司。 中央国债 登 记结算公司 是全国债
券市场内提供 国债、金 融 债券、企业债 券和其他 固 定收益证券的 登记、托 管 、交易结算 等服务的
国有独资金融 机构，是 财 政部唯一授权 主持建立 、 运营全国国债 托管系统 的 机构，是中 国人民银
行指定的全国 银行间债 券 市场债券登记 、托管、 结 算机构和商业 银行柜台 记 账式国债交 易的一级
托管人 。 同 时中 国债 券总 指数是 目前 国内 涵盖 范围 最广的 债券 指数 之一 ， 具 有良好 的市 场代 表 性 。 建信社会责任混合 2016 年年度 报告 摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
本报告 期， 本基 金的 投资 组合比 例符 合基 金合 同的 要求。 建信社会责任混合 2016 年年度 报告 摘要
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
本基金 于2012 年8 月14 日成立 ，2012 年净 值增 长 率以实 际存 续期 计算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
过去三 年本 基金 未实 施利 润分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准， 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9
月19 日， 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司、
中国华电集团 资本控股 有 限公司，其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%，信
安金融服务公 司出资额 占 注册资本的 25%，中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的
10% 。
公司下 设综 合管 理部 、 权 益投资 部 、 固 定收 益投 资 部、 金融 工程 及指 数投 资 部、 专户 投资 部、建信社会责任混合 2016 年年度 报告 摘要
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量化衍生品及 海外投资 部 、交易部、研 究部、 创 新 发展部、市场 营销部、 专 户理财部、 机构业务
部、网络金融 部、人力 资 源管理部、基 金运营部 、 财务管理部、 信息技术 部 、风险管理 部和监察
稽核部，以及 深圳、成 都 、上海、北京 、广州五 家 分公司和华东 、西北两 个 营销中心， 并在上海
设立了 子公 司-- 建信 资本 管理有 限责 任公 司。 自成 立以来 ， 公 司秉 持 “ 创新 、 诚信、 专业 、 稳 健、
共赢” 的核心 价值观， 恪 守 “持有人利 益重于泰 山 ” 的原则，以 “建设财 富 生活 ”为崇 高使命，
坚持规 范运 作， 致力 成为 “国际 一流 、国 内领 先的 综合性 资产 管理 公司 ”。
截至2016 年12 月 31 日， 公司旗 下有 建信 恒久 价值 混合型 证券 投资 基金 、 建 信 货币市 场基 金 、
建信优选成长 混合型证 券 投资基金、建 信优化配 置 混合型证券投 资基金、 建 信稳定增利 债券型证
券投资基金、 建信核心 精 选混合型证券 投资基金 、 建信收益增强 债券型证 券 投资基金、 建信沪深
300 指数证 券投资基 金（LOF ） 、上证社会 责任交易 型 开放式证券投 资指数基 金 及其联接基金 、建
信全球机遇混 合型证券 投 资基金、建信 内生动力 混 合型证券投资 基金、建 信 积极配置混 合型证券
投资基金、建 信双利策 略 主题分级股票 型证券投 资 基金、建信信 用增强债 券 型证券投资 基金、建
信新兴 市场 优选 混合 型证 券投资 基金 、 深 证基 本面60 交易 型开 放 式 指数 证券 投资基 金及 其联 接基
金、建 信恒 稳价 值混 合型 证券投 资基 金、 建信 双息 红利债 券型 证券 投资 基金 、建信 深 证 100 指数
增强型证券投 资基金、 建 信转债增强债 券型证券 投 资基金、建信 全球资源 混 合型证券投 资基金、
建信社会责任 混合型证 券 投资基金、建 信双周安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信纯债 债券型证
券投资基金、 建信月盈 安 心理财债券型 证券投资 基 金、建信双月 安心理财 债 券型证券投 资基金、
建信优 势动 力混 合型 证券 投资基 金 （LOF ） 、 建信 央 视财 经 50 指数 分级 发起 式 证券投 资基 金 、 建 信
安心回报定期 开放债券 型 证券投资基金 、建信消 费 升级混合型证 券投资基 金 、建信双债 增 强债券
型证券投资基 金、建信 安 心保本混合型 证券投资 基 金、建信周盈 安心理财 债 券型证券投 资基金、
建信创新中国 混合型证 券 投资基金、建 信安心回 报 两年定期开放 债券型证 券 投资基金、 建信稳定
添利债 券型 证券 投资 基金 、建信 中 证 500 指数 增强 型证券 投资 基金 、建 信健 康民生 混合 型证 券 投
资基金、建信 改革红利 股 票型证券投资 基金、建 信 嘉薪宝货币市 场基金、 建 信中小盘先 锋股票型
证券投资基金 、建信潜 力 新蓝筹股票型 证券投资 基 金、建信现金 添利货币 市 场基金、建 信稳定得
利债券型证券 投资基金 、 建信睿盈灵活 配置混合 型 证券投资基金 、建信 信 息 产业股票型 证券投 资
基金、建信稳 健回报灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、建信环保产 业股票型 证 券投资基金 、建信回
报灵活配置混 合型证券 投 资基金、建信 鑫安回报 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、建信新 经济灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 、 建信 鑫丰 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 建 信互联 网+ 产业 升级 股
票型证券投资 基金、建 信 大安全战略精 选股票型 证 券投资基金、 建信中证 互 联网金融指 数分级发
起式证券投资 基金、建 信 精工制造指数 增强型证 券 投资基金、建 信安心保 本 二号混合型 证券投资建信社会责任混合 2016 年年度 报告 摘要
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基金、建信稳 定丰利债 券 型证券投资基 金、建信 安 心保本三号混 合型证券 投 资 基金、建 信安心保
本五号混合型 证券投资 基 金、建信目标 收益一年 期 债券型证券投 资基金、 建 信现代服务 业股票型
证券投资基金 、建信安 心 保本六号混合 型证券投 资 基金、建信鑫 盛回报灵 活 配置混合型 证券投资
基金、建信安 心保本七 号 混合型证券投 资基金、 建 信现金增利货 币市场基 金 、建信多因 子量化股
票型证券投资 基金、建 信 现金添益交易 型货币市 场 基金、建信瑞 盛添利混 合 型证券投资 基金、建
信丰裕定增灵 活配置混 合 型证券投资基 金、建信 天 添益货币市场 基金、建 信 瑞丰添利混 合型证券
投资基金、建 信恒安一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金、建信睿 享纯债债 券 型证券投资 基金、建
信恒丰纯债债 券型证券 投 资基金、建信 恒瑞一年 定 期开放债券型 证券投资 基 金、建信恒 远一年定
期开放债券型 证券投资 基 金、建信睿富 纯债债券 型 证券投资基金 、建信鑫 悦 回报灵活配 置混合型
证券投 资基 金、 建信 鑫荣 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 共 82 只开 放式 基 金， 管 理的 公募 基金
资产规 模共 计 为3770.62 亿元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
许杰
权 益 投 资
部 副 总 经
理 、 本 基
金 的 基 金
经理
2012 年 8 月
14 日
- 14
硕士，特许金融分析师
（CFA ） 。 曾 任 青 岛 市 纺
织品进出口公司部门经
理、美国迪斯尼公司金
融分析 员，2002 年 3 月
加入泰达宏利基金管理
有限公 司， 历任 研究 员、
研究部副总经理、基金
经理等 职 ， 2006 年12 月
23 日至 2011 年 9 月 30
日任泰达宏利风险预算
混 合 基 金 基 金 经 理 ，
2010 年2 月8 日至2011
年9 月30 日 任泰 达宏 利
首选企业股票基金基金
经理 ， 2008 年9 月26 日
至 2011 年 9 月 30 日任
泰达宏利集利债券基金
基金经 理 。 2011 年10 月
加入我 公司 ，2012 年 3
月 21 日至 2017 年 1 月
24 日任 建信 恒稳 价值 混
合型证券投资基金 基 金
经理 ， 2012 年8 月14 日建信社会责任混合 2016 年年度 报告 摘要
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起任建信社会责任混合
型证券投资基金基金经
理； 2014 年9 月 10 日起
任建信潜力新蓝筹股票
型证券投资基金基金经
理；2015 年 2 月 3 日起
任建信睿盈灵活配置混
合型证券投资基金基金
经理 ； 2015 年5 月26 日
起任建信新经济灵活配
置混合型证券投资基金
基金经 理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 基 金合同 和其 他法 律法
规、部门规章 ，依照诚 实 信用、勤勉尽 责、安全 高 效的原则管理 和运用基 金 资产，在认 真控制投
资风险 的基 础上 ，为 基金 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有发生 违反 法律 法规 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
为了公平对待 投资人， 保 护投资人利益 ，避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行
为，公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券 投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金
公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公
司内部制度 ，制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管
理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 ，
一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ，系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作，确保 在投资管
理活动中公平 对待不同 投 资组合，严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利
益输送 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程，
通过系统和人 工等方式 在 各环节严格控 制交易公 平 执行。报告期 内，本公 司 严格执行了 《证券投
资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见 》 和 《建 信 基金管 理有 限责 任公 司公 平交易 制度 》 的规 定 。
本基金 管理 人对 过去 四个 季度不 同时 间窗 口下 （ 日 内、3 日内、5 日内 ） 管 理 的不同 投资 组合建信社会责任混合 2016 年年度 报告 摘要
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（包括 封闭 式基 金、 开放 式基金 、特 定客 户资 产管 理组合 等） 同向 交易 的交 易价差 从 T 检验 （ 置
信度 为95% ） 、 平均 溢价 率 、 贡献 率、 正溢 价率 占优 频率等 几个 方面 进行 了专 项分析 。 具 体分 析结
果如下：
当时间 窗为 1 日 时， 配了 19338 对 投资 组合 ，有 4101 对投资 组合 未通过 T 检 验，其 中 1329
对投资 组合 的正 溢价 率占 优频率 小 于55% ， 其 它2772 对正 溢价 率占 优频 率大 于 55% 的投 资组 合中 ，
其中 1807 对 平均 溢价 率低 于 2% ， 其它 965 对 平均 溢 价率超 过 2% 的投 资组 合中 ，其中 920 对 贡献
率均未 超 过 5% ，另 外 45 对溢价 金额 占组 合净 资产 比例很 小， 因此 未发 现可 能导致 不公 平交 易 和
利益输 送的 行为 ；
当时间 窗 为3 日 时， 配 了20730 对投 资组 合， 有 4694 对投 资组 合未 通过T 检 验， 但 其 中 822
对投资 组合 的溢 价率 占优 频率均 小于 55% ， 其 它3872 对正 溢价 率占 优频 率大 于 55% 的投 资组 合中 ，
其中 3601 对 平均 溢价 率低 于 5% ， 其它 271 对 平均 溢 价率超 过 5% 的投 资组 合中 ，有 235 对贡 献率
未超 过 5% ，另 外 36 对溢 价金额 占组 合净 资产 比例 很小， 因此 未发 现可 能导 致不公 平交 易和 利 益
输送的 行为 ；
当时间 窗 为5 日 时， 配 了 21350 对投 资组 合， 有5960 对投资 组合 未通 过T 检验 ， 但其 中 1162
对投资 组合 的溢 价率 占优 频率均 小于 55% ， 其它 4798 对正溢 价率 占优 频率 大 于 55% 的 投资 组合 ，
其中 4709 对 平均 溢价 率低 于 10% ，其它89 对 平均 溢 价率超 过 10% 的 投资 组合 中，有 80 对 贡献 率
均未超 过 5% ， 另外9 对溢 价金额 占组 合净 资产 比例 很小， 同样 未发 现可 能导 致不公 平交 易和 利 益
输送的 行为 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本基金管 理 人所有投资组 合参与的 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 情况 有2 次 ， 原因 是投 资组 合投 资策 略需要 ， 未 导致 不公
平交易 和利 益输 送。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
资产配置方面 ，本基金 在 年初股票资产 的配置比 例 较高，由于熔 断机制等 原 因股票市场在 年
初产生 较大 幅度 的下 跌， 对股票 净值 产生 了较 大的 负面影 响。
股票选 择方 面 ， 本 基金2016 年主 要持 有了 两类 公司 ， 一类是 成长 蓝筹 ， 即高 景 气度行 业中 具
有竞争 力且 估值 合理 的公 司， 包 括新 能源、 光通 信 、 血制 品、 环 保、 云计 算 等行业 中的 龙头 公司 ；
另外一 类是 价值 蓝筹 ，即 价值被 低估 的传 统行 业中 的龙头 公司 。 建信社会责任混合 2016 年年度 报告 摘要
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金净 值增 长率-9.88% ， 波 动率1.61% ， 业 绩 比较基 准收 益率-7.87% ， 波动 率1.05% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
A 股市 场2017 年可 能呈 震 荡行情 ，股 票选 择的 重要 性显得 更加 突出。
2017 年中 国经 济可 能呈 前 高后低 的走 势。 在去 年房 地 产和汽 车热 销、 基建 规模 提 升的带 动下 ，
去年下 半年 经济 出现 企稳 回升， 这个 趋势 在今 年上 半年将 得到 延续 。 但 是去 年末房 地产 政策 收紧 ，
汽车税收优惠 政策变更 ， 这两个对经济 拉动作用 最 大的部门增长 动力放缓 ， 同时，中性 的货币政
策也边 际收 紧， 这些 因素 的叠加 可能 导致 经济 在下 半年再 次步 入调 整阶 段。
流动性方面， 在经济短 期 趋稳、一二线 城市房地 产 价格暴涨、上 游原材料 价 格普遍上升等 背
景下 ， 预 计货 币政 策将 维 持中性 偏紧 的基 调 。IPO 、 再融资 、 大股 东减 持等 对 股票市 场的 资金 需求
仍然比 较大 。股 票市 场的 流动性 偏紧 。
在经济 震荡 、 流 动性 偏紧 的背景 下，2017 年 股票 市 场难以 出现 趋势 性行 情。 有可能 出现 上半
年周期占优而 下半年成 长 占优的格局。 但从全年 的 角度来看，业 绩增长的 重 要性将更加 体现。自
下而上 寻找 竞争 力突 出、 业绩确 定性 增长 的公 司， 是本基 金 2017 年最 重要 的 任务。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告 期内 ， 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业
务的指 导意 见》 等相 关规 定，继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。
公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构，负责制定 公司所管 理 基金的基本估 值
政策；对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督；对因 经营环境
或市场变化等 导致需调 整 已实施的估值 政策、方 法 和流程的，负 责审查批 准 基金估值政 策、方法
和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估值业务 的 副总裁、督察 长、投资 总 经理、研究 总经理、
风险管 理总 经理 、运 营总 经理及 监察 稽核 总经 理组 成。
公司基金估值 委员会下 设 基金估值工作 小组，由 具 备丰富专业知 识、两年 以 上基金行业相 关
领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任能 力的 基金 经理 、
数量研究员、 风险管理 人 员、监察稽核 人员及基 金 运营人员组成 （具体人 员 由相关部门 根据专业
胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定） 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公司 旗下基 金持 有的 证 券
的发行人、所 属行业、 相 关市场等产生 影响的各 类 事件，发现估 值问题； 提 议基金估值 调整的相建信社会责任混合 2016 年年度 报告 摘要
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关方案并进行 校验；根 据 需要提出估值 政策调整 的 建议以及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策
的新的 投资 品种 的估 值方 案，报 基金 估值 委员 会审 议批准 。
基金运营部根 据估值委 员 会的决定进行 相关具体 的 估值调整或处 理，并负 责 与托管行进行 估
值结果的核对 。涉及模 型 定价的，由估 值工作小 组 向基金运营部 提供模型 定 价的结果， 基金运营
部业务 人员 复核 后使 用。
基金经理作为 估值工作 小 组的成员之一 ，在基金 估 值定价过程中 ，充分表 达 对相关问题及 定
价方案的意见 或建议， 参 与估值方案提 议的制定 ， 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。
本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。
公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协
议》 ， 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行
估值（ 适用 非货 币基 金 ） 或影子 定价 （适 用货 币基 金和理 财类 基金 ） 。
自 2015 年 3 月 26 日 起， 公司按 照中 证指 数有 限公 司根据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值 核
算工作 小组 关 于2015 年1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 所独 立提 供的 债券估 值价 格， 对公
司旗下 基金 持有 的在 证券 交易所 上市 或挂 牌转 让的 固定收 益品 种( 可转 换债 券 、 资产 支持 证券 和私
募债券 除外)进 行估 值。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告期内本 基金未实 施 利润分配，符 合相关法 律 法规及本基金 合同中关 于 收益分配条款 的
规定。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告 期内 ， 自 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，本 基金 基金 资产 净值 低于五 千万 元
超过连 续 20 个 工作 日。 根 据 《公 开募 集证 券投 资基 金运作 管理 办法 》 （2014 年 8 月 8 日 生效 ） 第
四十一 条的 要求 ，现 将该 情况在 本次 报告 中予 以披 露。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —建信 基金管理
有限责 任公 司 2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日基金 的投 资运 作 ， 进行 了认真 、独 立的 会计
核算和必要的 投资监督 ， 认真履行了托 管人的义 务 ，没有从事任 何损害基 金 份额持有人 利益的行建信社会责任混合 2016 年年度 报告 摘要
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为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 建信基 金 管理有限责任 公司在本 基 金的投资运作 、基金资 产 净值的计算、 基
金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支及利 润 分配等问题上 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行为；在 报告期内 ， 严格遵守了《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方 面的运作
严格按 照基 金合 同的 规定 进行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ，建信基 金 管理有限责任 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法 》 及 其他 相关 法律 法规的 规定 ， 基 金管 理人 所编制 和披 露的 本基 金年 度报告 中的 财务 指标 、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整，未 发现有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。
§6 审计报 告
普华永 道中 天会 计师 事务 所 （特 殊普 通合 伙） 审计 了 后附的 建信 社会 责任 混合 型证券 投资 基金(原
建信社 会责 任股 票型 证券 投资基 金， 以下 简称 “建 信 社会责 任混 合基 金”) 的 财 务报表 ， 包 括 2016
年12 月31 日的 资产 负债 表、2016 年 度的 利润 表和 所有者 权益(基 金净 值)变 动表以 及财 务报 表 附
注。并 出具 了 普 华永 道中 天审字(2017) 第 21910 号 标准无 保留 意见 的审 计报 告。投 资者 可通 过 年
度报告 正文 查看 审计 报告 全文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 建信 社会 责任 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
3,997,354.68 7,180,554.96
结算备 付金
195,660.57 283,890.85
存出保 证金
45,680.37 106,261.27 建信社会责任混合 2016 年年度 报告 摘要
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交易性 金融 资产
26,960,444.10 35,445,027.53
其中： 股票 投资
26,960,444.10 35,445,027.53
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
3,000,000.00 -
应收证 券清 算款
203,179.62 -
应收利 息
2,733.81 1,479.61
应收股 利
- -
应收申 购款
49,952.06 35,978.44
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
34,455,005.21 43,053,192.66
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 293,765.03
应付赎 回款
30,051.93 60,853.55
应付管 理人 报酬
44,891.60 53,155.29
应付托 管费
7,481.91 8,859.25
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
393,784.16 1,312,437.20
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
331,796.04 231,663.15
负债合 计
808,005.64 1,960,733.47
所有者权益：
实收基 金
17,230,162.45 18,960,981.78
未分配 利润
16,416,837.12 22,131,477.41
所有者 权益 合计
33,646,999.57 41,092,459.19
负债和 所有 者权 益总 计
34,455,005.21 43,053,192.66
注：报 告截 止 日2016 年12 月 31 日 ，基 金份 额净 值1.953 元， 基金 份额 总额17,230,162.45 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 建信 社会 责任 混合型 证券 投资 基金 建信社会责任混合 2016 年年度 报告 摘要
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本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
一、收入
-2,313,300.31 23,490,734.48
1.利息 收入
75,470.85 84,862.48
其中： 存款 利息 收入
71,942.10 84,707.73
债券利 息收 入
- 154.75
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
3,528.75 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-1,097,991.13 32,921,942.79
其中： 股票 投资 收益
-1,286,369.44 32,130,685.52
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
- 447,159.59
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
188,378.31 344,097.68
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-1,301,391.77 -9,731,552.39
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ）
10,611.74 215,481.60
减： 二、费用
1,590,900.84 2,971,055.03
1．管 理人 报酬
542,088.36 969,517.04
2．托 管费
90,348.00 161,586.28
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
579,600.56 1,447,162.60
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
378,863.92 392,789.11
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
-3,904,201.15 20,519,679.45
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-3,904,201.15 20,519,679.45
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 建信 社会 责任 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 建信社会责任混合 2016 年年度 报告 摘要
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单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
18,960,981.78 22,131,477.41 41,092,459.19
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -3,904,201.15 -3,904,201.15
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-1,730,819.33 -1,810,439.14 -3,541,258.47
其中：1. 基 金申 购款 5,285,599.69 4,559,426.83 9,845,026.52
2. 基金 赎回 款 -7,016,419.02 -6,369,865.97 -13,386,284.99
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
17,230,162.45 16,416,837.12 33,646,999.57
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
47,779,728.81 38,686,195.57 86,465,924.38
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 20,519,679.45 20,519,679.45
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-28,818,747.03 -37,074,397.61 -65,893,144.64
其中：1. 基 金申 购款 61,898,172.92 61,437,594.61 123,335,767.53
2. 基金 赎回 款 -90,716,919.95 -98,511,992.22 -189,228,912.17
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
18,960,981.78 22,131,477.41 41,092,459.19 建信社会责任混合 2016 年年度 报告 摘要
第 18 页 共 36 页
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙志 晨______
______ 赵 乐峰______
____ 丁颖____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
建信社 会责 任混 合型 证券 投资基 金( 原名 为建 信社 会 责任股 票型 证券 投资 基金 ， 以下简 称 “ 本
基金”) 经 中国 证券 监督 管 理委员 会( 以下 简称 “ 中 国 证监会 ”) 证监 许可[2012]484 号 《关 于核 准
建信社会责任 股票型证 券 投资基金募集 的批复》 核 准，由建信基 金管理有 限 责任公司依 照《中华
人民共和国证 券投资基 金 法》和《建信 社会责任 股 票型证券投资 基金基金 合 同》负责公 开募集。
本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
1,111,324,695.07 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所有 限公 司普 华永 道中 天验字(2012) 第 288
号验资报告予以验 证 。 经向 中 国 证 监 会 备 案， 《 建 信社 会 责 任 股 票 型 证券 投 资基 金 基 金 合 同 》于
2012 年8 月14 日正 式生 效，基 金合 同生 效日 的基 金份额 总额 为 1,111,390,620.35 份 基金 份额，
其中认 购资 金利 息折 合 65,925.28 份 基金 份额 。本 基金的 基金 管理 人为 建信 基金管 理有 限责 任公
司，基 金托 管人 为中 国农 业银行 股份 有限 公司 。
根据 2014 年中 国证 监会 令 第 104 号《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 ， 建信社 会责 任
股票型 证券 投资 基金 于2015 年8 月8 日 公告 后更 名 为建信 社会 责任 混合 型证 券投资 基金 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《建 信 社会责任混合 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关 规定 ， 本 基金 投资 范围为 具有 良好 流动 性的 金融工 具， 包括 国内 依法 发行上 市的 股票(包含
中小板 、创 业板 及其 他经 中国证 监会 核准 上市 的股 票)、 债券 、货 币市 场工 具 、银行 存款 、权 证、
资产支持证券 、股指期 货 以及法律法规 和中国证 监 会允许基金投 资的其他 金 融工具，但 需符合中
国证监 会的 相关 规定 。 本 基金的 投资 组合 比例 为： 股票资 产占 基金 资产 的比 例为 60-95% ， 其中 本
基金投 资于 积极 履行 社会 责任的 上市 公司 股票 比例 不低于 股票 资产 的80% ， 债 券、 货 币市 场工 具、
银行存款、权 证、资产 支 持证券以及 法 律法规和 中 国证监会允许 基金投资 的 其他证券品 种占基金
资产的 比例 为 0-40% ，其 中权证 占基 金资 产净 值 的 0-3%， 任何 交易 日日 终在 扣除股 指期 货合 约需
缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的
5%。本 基金 的业 绩比 较基 准为沪 深 300 指 数收 益率 X 75% + 中 国债 券总 指数 收益率 X 25% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人建 信基 金管 理有 限责任 公司 于2017 年3 月27 日批 准报 出 。 建信社会责任混合 2016 年年度 报告 摘要
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7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 建信 社会 责任混 合型 证券 投资
基金 基金 合同 》 和 在财 务 报表附 注 7.4.4 所列 示的 中国证 监会 、 中 国基 金业 协会发 布的 有关 规定
及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2016 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2016 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2016 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期内 所采 用的 会计 政策、 会计 估计 与最 近一 期年度 报告 一致 。
7.4.5 会 计差 错更正 说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业 所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%建信社会责任混合 2016 年年度 报告 摘要
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的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 (“ 建 信 基
金”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 农 业
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东
中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东
建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 的子 公司
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
542,088.36 969,517.04
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
206,423.31 351,578.33 建信社会责任混合 2016 年年度 报告 摘要
第 21 页 共 36 页
注：1 、 支 付基 金管 理人 建 信基金 的管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值1.50% 的年费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数 ；
2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售 活
动中产生的相 关费用， 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支，不 属 于从基金资 产中列支
的费用 项目 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
90,348.00 161,586.28
注：支付基金 托管人中 国 农业银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 销售 服务 费。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本报告 期及 上年 度可 比期 间未与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券(含 回购) 交易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期及 上年 度可 比期 间基金 管理 人未 投资 本基 金。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方未 投资 本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 3,997,354.68 68,195.26 7,180,554.96 75,780.49 建信社会责任混合 2016 年年度 报告 摘要
第 22 页 共 36 页
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按约 定利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 发生 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 发生 其他 需要 说明的 关联 交易 事项 。
7.4.9 期 末（ 2016 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
至报告 期末 ，本 基金 未持 有因认 购新 发或 增发 证券 而流通 受限 的证 券。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票名
称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌日
期
复牌
开盘单 价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
600855 航天长
峰
2016 年
11 月8 日
重大资
产重组
28.89 - - 32,000 997,597.00 924,480.00 -
注： 本 基金 截至2016 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
至本报 告期 末， 本基 金银 行间市 场无 债券 正回 购交 易余额 ，故 未存 在作 为抵 押的债 券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
至本报 告期 末， 本基 金交 易所市 场无 债券 正回 购交 易余额 ，故 未存 在作 为抵 押的债 券。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 建信社会责任混合 2016 年年度 报告 摘要
第 23 页 共 36 页
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为26,035,964.10 元， 属于 第二 层 次的余 额 为 924,480.00 元 ， 无属 于第 三层 次
的余额(2015 年12 月31 日： 第 一层 次 31,852,538.63 元 ， 第 二层 次3,498,805.70 元， 第三 层次
93,683.20 元) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项 停牌或 交易 不活 跃( 包括 涨 跌停时 的交 易
不活跃)等 情况， 本基 金不 会于停 牌日 至交 易恢 复活 跃日期 间及 交易 不活 跃期 间将相 关股 票和 债 券
的公允价值列 入第一层 次 ；并根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影 响程度，
确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
单位： 人民 币元
交易性 金融 资产
合计
债券投 资
权益工 具投 资
2016 年 1 月 1 日
-
93,683.20
93,683.20
购买
-
-
-
出售
-
-
-
转入第 三层 级
-
-
-
转出第 三层 级
-
48,089.60
48,089.60
当期利 得或 损失 总额
-
-45,593.60
-45,593.60
计入损 益的 利得 或损 失
-
-45,593.60
-45,593.60
2016 年 12 月 31 日
-
-
-
-
-
-
2016 年 12 月 31 日 仍持 有的
资产计 入 2016 年度 损益 的未
实现利 得或 损失 的变 动
—— 公 允价 值变 动损 益
交易性 金融 资产
合计
债券投 资
权益工 具投 资
2015 年 1 月 1 日
-
-
-
购买
-
-
- 建信社会责任混合 2016 年年度 报告 摘要
第 24 页 共 36 页
出售
-
-
-
转入第 三层 级
-
141,440.00
141,440.00
转出第 三层 级
-
-
-
当期利 得或 损失 总额
-
-47,756.80
-47,756.80
计入损 益的 利得 或损 失
-
-47,756.80
-47,756.80
2015 年 12 月 31 日
-
93,683.20
93,683.20
-
-261,786.80
-261,786.80
2015 年 12 月 31 日 仍持 有的
资产计 入 2015 年度 损益 的未
实现利 得或 损失 的变 动
—— 公 允价 值变 动损 益
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2016 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 26,960,444.10 78.25
其中： 股票 26,960,444.10 78.25
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 3,000,000.00 8.71
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,193,015.25 12.17
7 其他各 项资 产 301,545.86 0.88
8 合计 34,455,005.21 100.00
建信社会责任混合 2016 年年度 报告 摘要
第 25 页 共 36 页
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 22,532,037.47 66.97
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 2,041,748.33 6.07
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,883,915.70 5.60
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 337,625.00 1.00
R
文化、 体育 和娱 乐业 165,117.60 0.49
S
综合 - -
合计 26,960,444.10 80.13
注：以 上行 业分 类 以2016 年12 月31 日的 中国 证监 会行业 分类 标准 为依 据。
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元 建信社会责任混合 2016 年年度 报告 摘要
第 26 页 共 36 页
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 603588 高能环 境 60,189 1,883,915.70 5.60
2 600089 特变电 工 197,600 1,804,088.00 5.36
3 600068 葛洲坝 185,607 1,705,728.33 5.07
4 600519 贵州茅 台 4,949 1,653,708.35 4.91
5 600584 长电科 技 89,400 1,577,910.00 4.69
6 002426 胜利精 密 183,604 1,518,405.08 4.51
7 300068 南都电 源 72,600 1,399,002.00 4.16
8 002202 金风科 技 81,052 1,386,799.72 4.12
9 000333 美的集 团 47,664 1,342,694.88 3.99
10 600703 三安光 电 99,998 1,338,973.22 3.98
注： 投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 www.ccbfund.cn 网 站的 年
度报告 正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600519 贵州茅 台 5,633,934.00 13.71
2 600068 葛洲坝 5,171,296.00 12.58
3 600855 航天长 峰 5,016,083.00 12.21
4 300068 南都电 源 4,508,907.92 10.97
5 002007 华兰生 物 4,405,605.27 10.72
6 300408 三环集 团 4,181,866.82 10.18
7 002426 胜利精 密 3,965,087.00 9.65
8 300202 聚龙股 份 3,919,500.49 9.54
9 000568 泸州老 窖 3,579,137.69 8.71
10 000858 五 粮 液 3,541,714.39 8.62
11 603588 高能环 境 3,499,587.00 8.52
12 002601 佰利联 3,298,200.00 8.03
13 600029 南方航 空 3,044,823.00 7.41
14 300271 华宇软 件 2,784,939.26 6.78
15 600050 中国联 通 2,656,391.00 6.46 建信社会责任混合 2016 年年度 报告 摘要
第 27 页 共 36 页
16 000581 威孚高 科 2,577,683.00 6.27
17 002466 天齐锂 业 2,570,354.00 6.26
18 300102 乾照光 电 2,540,746.87 6.18
19 600201 生物股 份 2,492,751.00 6.07
20 600089 特变电 工 2,451,322.00 5.97
21 002366 台海核 电 2,426,953.00 5.91
22 000998 隆平高 科 2,306,348.00 5.61
23 300498 温氏股 份 2,216,608.00 5.39
24 002202 金风科 技 2,187,792.94 5.32
25 600498 烽火通 信 2,031,503.00 4.94
26 600584 长电科 技 2,031,417.00 4.94
27 600549 厦门钨 业 1,992,865.68 4.85
28 300347 泰格医 药 1,985,218.28 4.83
29 600005 武钢股 份 1,955,558.00 4.76
30 600298 安琪酵 母 1,944,596.47 4.73
31 000937 冀中能 源 1,930,706.00 4.70
32 600690 青岛海 尔 1,802,759.00 4.39
33 300356 光一科 技 1,783,161.00 4.34
34 300242 明家联 合 1,767,389.00 4.30
35 600019 宝钢股 份 1,747,876.00 4.25
36 300294 博雅生 物 1,704,185.00 4.15
37 600489 中金黄 金 1,688,439.69 4.11
38 300203 聚光科 技 1,610,472.00 3.92
39 601699 潞安环 能 1,603,085.00 3.90
40 300166 东方国 信 1,546,458.75 3.76
41 002099 海翔药 业 1,524,772.00 3.71
42 600115 东方航 空 1,520,884.00 3.70
43 600703 三安光 电 1,467,633.77 3.57
44 300436 广生堂 1,462,985.45 3.56
45 002456 欧菲光 1,410,980.14 3.43
46 000338 潍柴动 力 1,390,651.00 3.38
47 000333 美的集 团 1,374,298.80 3.34
48 300071 华谊嘉 信 1,363,928.00 3.32
49 300197 铁汉生 态 1,362,712.50 3.32
50 002470 金正大 1,318,287.00 3.21
51 603686 龙马环 卫 1,303,656.58 3.17 建信社会责任混合 2016 年年度 报告 摘要
第 28 页 共 36 页
52 601333 广深铁 路 1,295,565.00 3.15
53 002672 东江环 保 1,265,306.27 3.08
54 600289 亿阳信 通 1,234,665.00 3.00
55 600259 广晟有 色 1,232,912.00 3.00
56 300190 维尔利 1,222,166.18 2.97
57 600066 宇通客 车 1,209,211.00 2.94
58 002370 亚太药 业 1,151,274.00 2.80
59 002563 森马服 饰 1,137,235.60 2.77
60 000157 中联重 科 1,116,914.70 2.72
61 600720 祁连山 1,072,748.66 2.61
62 600348 阳泉煤 业 1,066,333.00 2.59
63 600111 北方稀 土 1,063,489.00 2.59
64 300017 网宿科 技 1,054,279.00 2.57
65 002626 金达威 1,054,096.00 2.57
66 600485 信威集 团 1,002,437.00 2.44
67 600138 中青旅 970,951.00 2.36
68 300065 海兰信 965,807.00 2.35
69 600547 山东黄 金 949,623.00 2.31
70 000709 河钢股 份 943,985.00 2.30
71 000783 长江证 券 941,629.00 2.29
72 000895 双汇发 展 941,352.19 2.29
73 300383 光环新 网 921,254.64 2.24
74 600195 中牧股 份 904,746.00 2.20
75 600887 伊利股 份 875,796.00 2.13
76 600031 三一重 工 872,439.00 2.12
77 002583 海能达 867,176.00 2.11
78 002508 老板电 器 851,428.00 2.07
79 600352 浙江龙 盛 846,523.00 2.06
80 000028 国药一 致 831,499.00 2.02
81 000596 古井贡 酒 830,747.00 2.02
注：上 述买 入金 额为 买入 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％） 建信社会责任混合 2016 年年度 报告 摘要
第 29 页 共 36 页
1 300068 南都电 源 4,838,258.64 11.77
2 600519 贵州茅 台 4,696,122.15 11.43
3 300408 三环集 团 4,283,093.95 10.42
4 600855 航天长 峰 3,914,681.35 9.53
5 300202 聚龙股 份 3,901,987.96 9.50
6 600068 葛洲坝 3,895,347.65 9.48
7 000568 泸州老 窖 3,669,440.53 8.93
8 000858 五 粮 液 3,562,501.28 8.67
9 002007 华兰生 物 3,499,574.88 8.52
10 002601 佰利联 3,381,444.05 8.23
11 002426 胜利精 密 3,288,801.14 8.00
12 600050 中国联 通 3,075,062.64 7.48
13 600029 南方航 空 2,893,083.90 7.04
14 300166 东方国 信 2,827,857.34 6.88
15 300271 华宇软 件 2,784,069.74 6.78
16 002466 天齐锂 业 2,776,966.49 6.76
17 600201 生物股 份 2,487,913.96 6.05
18 300017 网宿科 技 2,460,343.08 5.99
19 002594 比亚迪 2,301,033.72 5.60
20 300242 明家联 合 2,298,736.92 5.59
21 300498 温氏股 份 2,254,327.50 5.49
22 000998 隆平高 科 2,196,341.25 5.34
23 600549 厦门钨 业 2,156,688.02 5.25
24 300102 乾照光 电 2,116,944.41 5.15
25 600498 烽火通 信 2,068,226.43 5.03
26 002051 中工国 际 2,022,292.76 4.92
27 600485 信威集 团 2,020,356.13 4.92
28 600005 武钢股 份 1,966,049.00 4.78
29 603588 高能环 境 1,910,586.94 4.65
30 002672 东江环 保 1,897,174.23 4.62
31 600489 中金黄 金 1,889,890.69 4.60
32 600298 安琪酵 母 1,834,463.97 4.46
33 000937 冀中能 源 1,829,199.14 4.45
34 600690 青岛海 尔 1,821,818.18 4.43
35 300294 博雅生 物 1,802,674.70 4.39
36 600289 亿阳信 通 1,743,821.93 4.24
37 600019 宝钢股 份 1,735,343.51 4.22
38 000581 威孚高 科 1,721,109.80 4.19 建信社会责任混合 2016 年年度 报告 摘要
第 30 页 共 36 页
39 002366 台海核 电 1,681,033.44 4.09
40 600718 东软集 团 1,627,294.56 3.96
41 300347 泰格医 药 1,557,345.68 3.79
42 002099 海翔药 业 1,518,482.09 3.70
43 300356 光一科 技 1,483,163.06 3.61
44 600115 东方航 空 1,449,075.98 3.53
45 601333 广深铁 路 1,402,860.56 3.41
46 600259 广晟有 色 1,396,713.15 3.40
47 002470 金正大 1,379,198.04 3.36
48 601699 潞安环 能 1,377,904.84 3.35
49 300197 铁汉生 态 1,355,248.84 3.30
50 300071 华谊嘉 信 1,334,649.36 3.25
51 600775 南京熊 猫 1,314,050.40 3.20
52 600066 宇通客 车 1,274,480.00 3.10
53 600730 中国高 科 1,172,658.27 2.85
54 002573 清新环 境 1,170,935.47 2.85
55 300190 维尔利 1,136,031.87 2.76
56 002626 金达威 1,127,879.00 2.74
57 000157 中联重 科 1,121,780.34 2.73
58 300043 星辉娱 乐 1,105,965.40 2.69
59 600271 航天信 息 1,083,558.80 2.64
60 600111 北方稀 土 1,074,601.00 2.62
61 002370 亚太药 业 1,051,736.38 2.56
62 600720 祁连山 1,016,553.66 2.47
63 600138 中青旅 1,010,671.33 2.46
64 600348 阳泉煤 业 987,116.16 2.40
65 002583 海能达 981,801.73 2.39
66 000596 古井贡 酒 973,423.27 2.37
67 600887 伊利股 份 968,928.00 2.36
68 300383 光环新 网 966,033.25 2.35
69 300065 海兰信 934,989.94 2.28
70 300436 广生堂 927,017.77 2.26
71 600547 山东黄 金 916,830.00 2.23
72 300203 聚光科 技 914,819.92 2.23
73 600562 国睿科 技 908,806.49 2.21
74 000709 河钢股 份 896,360.01 2.18
75 300302 同有科 技 890,709.60 2.17
76 002508 老板电 器 888,125.02 2.16 建信社会责任混合 2016 年年度 报告 摘要
第 31 页 共 36 页
77 000338 潍柴动 力 879,274.00 2.14
78 000895 双汇发 展 878,921.00 2.14
79 600031 三一重 工 869,022.80 2.11
80 000783 长江证 券 864,524.00 2.10
81 002665 首航节 能 856,375.37 2.08
82 002202 金风科 技 852,489.84 2.07
83 300101 振芯科 技 850,892.00 2.07
84 600352 浙江龙 盛 841,122.12 2.05
85 600812 华北制 药 827,679.72 2.01
注：上 述卖 出金 额为 卖出 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交 易费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 187,843,949.39
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 193,740,771.61
注： 上述 买入 股票 成本 总 额和卖 出股 票收 入总 额均 为买卖 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） ， 不
包括相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 建信社会责任混合 2016 年年度 报告 摘要
第 32 页 共 36 页
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 报告 期内 未投 资于 国债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 45,680.37
2 应收证 券清 算款 203,179.62
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,733.81
5 应收申 购款 49,952.06
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 301,545.86
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。 建信社会责任混合 2016 年年度 报告 摘要
第 33 页 共 36 页
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票不 存在 流通 受限 情况 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
3,985 4,323.75 29,644.56 0.17% 17,200,517.89 99.83%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
391,168.59 2.27%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
10~50
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2012 年 8 月 14 日 ） 基金 份额 总额
1,111,390,620.35
本报告 期期 初基 金份 额总 额 18,960,981.78
本报告 期基 金总 申购 份额 5,285,599.69
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 7,016,419.02
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） - 建信社会责任混合 2016 年年度 报告 摘要
第 34 页 共 36 页
本报告 期期 末基 金份 额总 额 17,230,162.45
注：上 述总 申购 份额 含转 换入份 额， 总赎 回份 额含 转换出 份额 。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期， 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
我公司 于 2016 年 11 月 22 日第 四届 董事 会第 五次 会议决 定调 整高 管职 务名 称，曲 寅军 任 首
席投资 官 （副 总裁） 、 张 威 威任首 席市 场官 （ 副总 裁） 。2016 年12 月 23 日公 司 第四届 董事 会第 十
二次临 时会 议决 定吴 曙明 任首席 风险 官 （ 副总 裁） 、 吴灵玲 任首 席财 务官 （副 总裁） ， 已按 有关 规
定报中 国基 金业 协会 和北 京证监 局备 案， 并 于12 月 27 日对 外公 告。
报告期 内， 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币 55,000.00
元。该 会计 师事 务所 自本 基金基 金合 同生 效日 起为 本基金 提供 审计 服务 至今 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期未 发生 公司 和董 事、 监 事和 高级 管理 人员 被中国 证监 会、 基金 业协 会、 证 券交 易 所
处罚或 公开 谴责 ，以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。
本报告 期内 托管 人的 托管 业务部 门及 其相 关高 级管 理人员 未受 到任 何稽 查或 处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 建信社会责任混合 2016 年年度 报告 摘要
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数量
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信证券 1 224,634,368.80 58.91% 209,202.65 59.43% -
海通证券 1 98,438,495.60 25.82% 89,705.15 25.48% -
安信证券 1 46,671,936.33 12.24% 42,529.72 12.08% -
国金证券 1 8,779,522.66 2.30% 8,002.57 2.27% -
银河证券 1 2,782,453.79 0.73% 2,591.28 0.74% -
广发证券 1 - - - - -
红塔证券 1 - - - - -
1、本基金根 据中国证 监会 《关于完善 证券投资 基金 交易席位制 度有关问 题的 通知》 （证监 基金字
[2007]48 号） 的规定及 本 基金管理人的 《基金专 用 交易席位租用 制度 》 ，基 金 管理人制定了 提供
交易单 元的 券商 的选 择标 准，具 体如 下：
（1 ） 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格， 能 够满足 基金 运作 高度
保密的 要求 ，在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要；
（3 ） 具备 较强 的研 究能 力 ，有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员， 能够 对宏 观经济 、证 券市 场、
行业、个券等 进行深入 、 全面的研究， 能够积极 、 有效地将研究 成果及时 传 递给基金管 理人，能
够根据 基金 管理 人所 管理 基金的 特定 要求 进行 专项 研究服 务；
（4 ） 佣金 费率 合理 。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人。
3、 本 基金 本报 告期 内增 加 国金证 券一 个交 易单 元 ， 无剔除 交易 单元 。 本基 金 与托管 在同 一托 管行
的公司 其他 基金 共用 交易 单元。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信证券 - - - - - -
海通证券 - - 12,000,000.00 80.00% - -
安信证券 - - 3,000,000.00 20.00% - - 建信社会责任混合 2016 年年度 报告 摘要
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国金证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
红塔证券 - - - - - -
建信基金管理有限责任公司
2017 年3 月29 日
