建 信 环 保 产业 股 票 型 证券 投 资 基金2016 年
年度报告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年3 月29 日
建信环保产业股票 2016 年年度 报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 3 月 27 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告中的财 务资料经 审 计，普华永道 中天会计 师 事务所有限公 司为本基 金 出具了标准无 保
留意见 的审 计报 告， 请投 资者注 意阅 读。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 建信环保产业股票 2016 年年度 报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 建信环 保产 业股 票
基金主 代码 001166
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 4 月 22 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 4,693,739,933.34 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 为股 票型 基金 ， 在 有效控 制风 险前 提下 ， 精 选优质 的为 环境 保护 提
供助力 的上 市公 司， 力求 超额收 益与 长期 资本 增值 。
投资策 略 本基金 的投 资策 略分 为两 个层面 ： 首先 ， 依 据基 金 管理人 的大 类资 产配 置
策略动 态调 整基 金资 产在 各大类 资产 间的 分配 比例 ； 而 后， 进行 各大 类资
产中的 个股 、 个券 精选 。 具体由 大类 资产 配置 策略 、 股 票投 资策 略、 固定
收益类 资产 投资 策略 和权 证投资 策略 四部 分组 成。
业绩比 较基 准 中证环 保产 业指 数收 益率 ×80% + 中 债综 合指 数收 益 率（全 价） ×20 %
风险收 益特 征 本基金 属于 股票 型基 金 ， 其预期 的风 险和 收益 高于 货币市 场基 金 、 债 券基
金、 混 合型 基金 ， 属 于证 券投资 基金 中较 高预 期风 险、 较 高预 期收 益的 品
种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 建信基 金管 理有 限责 任公
司
中信银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 吴曙明 方韡
联系电 话 010-66228888 4006800000
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn fangwei@citicbank.com.cn
客户服 务电 话
400-81-95533
010-66228000
95558
传真 010-66228001 010-85230024
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.ccbfund.cn 建信环保产业股票 2016 年年度 报告 摘要
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基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2016 年
2015 年 4 月 22 日( 基金 合 同生效
日)-2015 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 -401,192,735.93 -1,108,730,764.95
本期利 润 -553,556,999.00 -993,837,339.37
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1098 -0.1633
本期基 金份 额净 值增 长率 -11.70% -12.00%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2551 -0.1776
期末基 金资 产净 值 3,645,396,013.68 4,645,747,679.24
期末基 金份 额净 值 0.777 0.880
1、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 ： 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 ， 则 期末 可供 分配 利
润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分；如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数， 则期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 （已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ） 。
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.13% 0.66% -1.10% 0.68% 1.23% -0.02%
过去六 个月 4.72% 0.72% 1.42% 0.77% 3.30% -0.05%
过去一 年 -11.70% 1.58% -13.63% 1.53% 1.93% 0.05%
自基金 合同
生效起 至今
-22.30% 1.77% -17.88% 2.02% -4.42% -0.25%
中证环 保产 业指 数收 益率 ×80% + 中 债综 合指 数收 益 率（全 价） ×20 % 建信环保产业股票 2016 年年度 报告 摘要
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中证环保产业 指数是根 据 联合国环境与 经济综合 核 算体系对于环 保产业的 界 定方法，将 符合资源
管理、清洁技 术和产品 、 污染管理的公 司纳入环 保 产业主题，采 用等权重 加 权方式，反 映上海和
深圳市场环保 产业公司 表 现的指数。中 债综合指 数 具广泛市场代 表性，旨 在 综合反映债 券全市场
整体价格和投 资回报情 况 。基于本基金 的特征， 使 用上述业绩比 较基准能 够 忠实反映本 基金的风
险收益 特征 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
本报告 期本 基金 的投 资组 合比例 符合 基金 合同 的要 求。 建信环保产业股票 2016 年年度 报告 摘要
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
本基金 基金 合同 于2015 年 4 月22 日生 效， 基金 成 立当年 年净 值增 长率 以实 际存续 期计 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
自基金 合同 生效 以来 ，本 基金未 实施 利润 分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准， 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9
月19 日， 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司、
中国华电集团 资本控股 有 限公司，其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%，信
安金融服务公 司出资额 占 注册资本的 25%，中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的
10% 。
公司下 设综 合管 理部 、 权 益投资 部 、 固 定收 益投 资 部、 金融 工程 及指 数投 资 部、 专户 投资 部、建信环保产业股票 2016 年年度 报告 摘要
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量化衍生品及 海外投资 部 、交易部、研 究部、创 新 发展部、市场 营销部、 专 户理财部、 机构业务
部、网络 金融 部、人力 资 源管理部、基 金运营部 、 财务管理部、 信息技术 部 、风险管理 部和监察
稽核部，以及 深圳、成 都 、上海、北京 、广州五 家 分公司和华东 、西北两 个 营销中心， 并在上海
设立了 子公 司-- 建信 资本 管理有 限责 任公 司。 自成 立以来 ， 公 司秉 持 “ 创新 、 诚信、 专业 、 稳 健、
共赢” 的核心 价值观， 恪 守 “持有人利 益重于泰 山 ” 的原则，以 “建设财 富 生活 ”为崇 高使命，
坚持规 范运 作， 致力 成为 “国际 一流 、国 内领 先的 综合性 资产 管理 公司 ”。
截至2016 年12 月 31 日， 公司旗 下有 建信 恒久 价值 混合型 证券 投资 基金 、 建 信 货币市 场基 金 、
建信优选成长 混合型证 券 投 资基金、建 信优化配 置 混合型证券投 资基金、 建 信稳定增利 债券型证
券投资基金、 建信核心 精 选混合型证券 投资基金 、 建信收益增强 债券型证 券 投资基金、 建信沪深
300 指数证 券投资基 金（LOF ） 、上证社会 责任交易 型 开放式证券投 资指数基 金 及其联接基金 、建
信全球机遇混 合型证券 投 资基金、建信 内生动力 混 合型证券投资 基金、建 信 积极配置混 合型证券
投资基金、建 信双利策 略 主题分级股票 型证券投 资 基金、建信信 用增强债 券 型证券投资 基金、建
信新兴 市场 优选 混合 型证 券投资 基金 、 深 证基 本面60 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金及 其联 接基
金、建 信恒 稳价 值混 合型 证 券投 资基 金、 建信 双息 红利债 券型 证券 投资 基金 、建信 深 证 100 指数
增强型证券投 资基金、 建 信转债增强债 券型证券 投 资基金、建信 全球资源 混 合型证券投 资基金、
建信社会责任 混合型证 券 投资基金、建 信双周安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信纯债 债券型证
券投资基金、 建信月盈 安 心理财债券型 证券投资 基 金、建信双月 安心理财 债 券型证券投 资基金、
建信优 势动 力混 合型 证券 投资基 金 （LOF ） 、 建信 央 视财 经 50 指数 分级 发起 式 证券投 资基 金 、 建 信
安心回报定期 开放债券 型 证券投资基金 、建信消 费 升级混合型证 券投资基 金 、建信双债 增 强债券
型证券投资基 金、建信 安 心 保本混合型 证券投资 基 金、建信周盈 安心理财 债 券型证券投 资基金、
建信创新中国 混合型证 券 投资基金、建 信安心回 报 两年定期开放 债券型证 券 投资基金、 建信稳定
添利债 券型 证券 投资 基金 、建信 中 证 500 指数 增强 型证券 投资 基金 、建 信健 康民生 混合 型证 券 投
资基金、建信 改革红利 股 票型证券投资 基金、建 信 嘉薪宝货币市 场基金、 建 信中小盘先 锋股票型
证券投资基金 、建信潜 力 新蓝筹股票型 证券投资 基 金、建信现金 添利货币 市 场基金、建 信稳定得
利债券型证券 投资基金 、 建信睿盈灵活 配置混合 型 证券投资基金 、建信信 息 产业股票型 证券投 资
基金、建信稳 健回报灵 活 配置混合 型证 券投资基 金 、建信环保产 业股票型 证 券投资基金 、建信回
报灵活配置混 合型证券 投 资基金、建信 鑫安回报 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、建信新 经济灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 、 建信 鑫丰 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 建 信互联 网+ 产业 升级 股
票型证券投资 基金、建 信 大安全战略精 选股票型 证 券投资基金、 建信中证 互 联网金融指 数分级发
起式证券投资 基金、建 信 精工制造指数 增强型证 券 投资基金、建 信安心保 本 二号混合型 证券投资建信环保产业股票 2016 年年度 报告 摘要
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基金、建信稳 定丰利债 券 型证券投资基 金、建信 安 心保本三号混 合型证券 投 资基金、建 信安心保
本五号混合型 证券投资 基 金、建信目标 收 益一年 期 债券型证券投 资基金、 建 信现代服务 业股票型
证券投资基金 、建信安 心 保本六号混合 型证券投 资 基金、建信鑫 盛回报灵 活 配置混合型 证券投资
基金、建信安 心保本七 号 混合型证券投 资基金、 建 信现金增利货 币市场基 金 、建信多因 子量化股
票型证券投资 基金、建 信 现金添益交易 型货币市 场 基金、建信瑞 盛添利混 合 型证券投资 基金、建
信丰裕定增灵 活配置混 合 型证券投资基 金、建信 天 添益货币市场 基金、建 信 瑞丰添利混 合型证券
投资基金、建 信恒安一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金、建信睿 享纯债债 券 型证券投资 基金、建
信恒丰纯债债 券型证券 投 资基金、建信 恒瑞一年 定 期开放债券型 证券投资 基 金、建信恒 远一年定
期开放债券型 证券投资 基 金、建信睿富 纯债债券 型 证券投资基金 、建信鑫 悦 回报灵活配 置混合型
证券投 资基 金、 建信 鑫荣 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 共 82 只开 放式 基 金， 管 理的 公募 基金
资产规 模共 计 为3770.62 亿元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
姜锋
本 基 金 的
基金经 理
2015 年 4 月
22 日
- 9
硕士。2007 年 7 月 加入 本 公司，
从事行 业研 究， 任研 究员 、 基金经
理、资 深基 金经 理。2011 年 7 月
11 日至 2013 年 3 月 18 日 任封闭
式基金建信优势动力股票型证券
投 资 基 金 基 金 经 理 ， 该 基 金 于
2013 年3 月19 日起 转换 为 开放式
基金建信优势动力混合型证券投
资基金 （LOF ） ， 姜锋 继续 担 任该基
金基金 经理 ；2014 年 3 月21 日起
任建信健康民生混合型证券投资
基金基 金经 理； 2015 年 4 月22 日
起任建信环保产业股票基金基金
经理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 基 金合同 和其 他法 律法
规、部门规章 ，依照诚 实 信用、勤勉尽 责、安全 高 效的原则管理 和运用基 金 资产，在认 真控制投
资风险 的基 础上 ，为 基金 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有发生 违反 法律 法规 的行 为。 建信环保产业股票 2016 年年度 报告 摘要
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
为了公平对待 投资人， 保 护投资人利益 ，避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行
为，公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券 投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金
公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公
司内部制度 ，制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管
理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 ，
一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ，系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作，确保 在投资管
理活动中公平 对待不同 投 资组合，严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利
益输送 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程，
通过系统和人 工等方式 在 各环节严格控 制交易公 平 执行。报告期 内，本公 司 严格执行了 《证券投
资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见 》 和 《建 信 基金管 理有 限责 任公 司公 平交易 制度 》 的规 定 。
本基金 管理 人对 过去 四个 季度不 同时 间窗 口下 （ 日 内、3 日内、5 日内 ） 管 理 的不同 投资 组合
（包括 封闭 式基 金、 开放 式基金 、特 定客 户资 产管 理组合 等） 同向 交易 的交 易价差 从 T 检验 （ 置
信度 为95% ） 、 平均 溢价 率 、 贡献 率、 正溢 价率 占优 频率等 几个 方面 进行 了专 项分析 。 具 体分 析结
果如下：
当时间 窗为 1 日 时， 配了 19338 对 投资 组合 ，有 4101 对投资 组合 未通过 T 检 验，其 中 1329
对投资 组合 的正 溢价 率占 优频率 小 于55% ， 其 它2772 对正 溢价 率占 优频 率大 于 55% 的投 资组 合中 ，
其中 1807 对 平均 溢价 率低 于 2% ， 其它 965 对 平均 溢 价率超 过 2% 的投 资组 合中 ，其中 920 对 贡献
率均未 超 过 5% ，另 外 45 对溢价 金额 占组 合净 资产 比例很 小， 因此 未发 现可 能导致 不公 平交 易 和
利益输 送的 行为 ；
当时间 窗 为3 日 时， 配 了20730 对投 资组 合， 有 4694 对投 资组 合未 通过T 检 验， 但 其 中 822
对投资 组合 的溢 价率 占优 频率均 小于 55% ， 其 它3872 对正 溢价 率占 优频 率大 于 55% 的投 资组 合中 ，
其中 3601 对 平均 溢价 率低 于 5% ， 其它 271 对 平均 溢 价率超 过 5% 的投 资组 合中 ，有 235 对贡 献率
未超 过 5% ，另 外 36 对溢 价金额 占组 合净 资产 比例 很小， 因此 未发 现可 能导 致不公 平交 易和 利 益
输送的 行为 ；
当时间 窗 为5 日 时， 配 了 21350 对投 资组 合， 有5960 对投资 组合 未通 过T 检验 ， 但其 中 1162
对投资 组合 的溢 价率 占优 频率均 小于 55% ， 其它 4798 对正溢 价率 占优 频率 大 于 55% 的 投资 组合 ，建信环保产业股票 2016 年年度 报告 摘要
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其中 4709 对 平均 溢价 率低 于 10% ，其它89 对 平均 溢 价率超 过 10% 的 投资 组合 中，有 80 对 贡献 率
均未超 过 5% ， 另外9 对溢 价金额 占组 合净 资产 比例 很小， 同样 未发 现可 能导 致不公 平交 易和 利 益
输送的 行为 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本基金管 理 人所有投资组 合参与的 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 情况 有2 次 ， 原因 是投 资组 合投 资策 略需要 ， 未 导致 不公
平交易 和利 益输 送。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年 1 到 2 月市 场大 幅 下跌，3 月份 市场 出现 反 弹，1 季 度总 体呈 现下 跌 走势， 创业 板领
跌市场。2 季 度市场小 幅 震荡，市场围 绕产品涨 价 和技术革新展 开；有色 因 受益于全球 供给收缩
和价格 的反 弹、 白酒 因其 稳定的 产品 价格 走势 、电 子因受 益于 技术 进步 和产 业替代 而表 现靓 丽。
3 季度市场大 幅分化， 市 场围绕地产和 基建产业 链 展开；受益于 地产销售 的 家电与装饰板 块
和受益 于 PPP 项目 加快 落 地建材 与建 筑板 块领 涨市 场，高 估值 的 TMT 和军 工 板块领 跌市 场。4 季
度资本市场大 幅波动， 债 券市场受制于 流动性的 持 续收缩出现大 幅调整， 受 此影响股票 市场呈现
出过山 车走势 ；十月和 十 一月市场为保 险资金主 导 ，低估值蓝筹 板块领涨 市 场，十二月 初监管当
局开始 规范 保险 资金 二级 市场投 资行 为， 市场 开始 出现调 整。
经济方面，美 国经济保 持 复苏态势，美 国大选落 定 ，新当选总统 对全球政 策 带来不确定性 ，
美联储 十二 月如 期加 息， 全球流 动性 呈现 收紧 态势 ； 国内 经济 自 2015 年底 以 来的一 系列 稳增 长措
施后呈 现出 逐步 回升 态势 ， 叠加 上 2016 年 周期 性行 业 供给侧 结构 性改 革， 中上 游 原材料 持续 上涨 ，
传统企业经营 业绩持续 改 善；政策方面 ，监管层 出 台规范保险公 司二级市 场 投资准则， 央行稳步
推进债 券市 场的 去杠 杆 ； 上市公 司方 面， 受 益于 价 格上涨 和 PPI 回 升 ， 周 期 性行业 盈利 大幅 回升 。
本基金采取了 相对均衡 的 配置策略，积 极参与了 市 场热点，并在 监管层调 控 市场热度后降 低
了整体 仓位 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金净 值增 长率-11.7% ， 波动 率1.58% ， 业 绩 比较基 准收 益率-13.63% ， 波动 率1.53% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望未来，美 国经济保 持 波动回升态势 ，美联储 预 计将保持加息 步伐，新 总 统对全球宏观 政
策带来不确定 性；欧洲 经 济缓慢复苏； 国内经济 在 供给侧政策的 引导下逐 步 企稳，房地 产投资和建信环保产业股票 2016 年年度 报告 摘要
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外需的 不确 定性 给经 济 带 来下行 压力 ，经 济转 型过 程中各 行业 龙头 企业 经营 持续改 善和 增强 。
本基 金2017 年 在控 制系 统 性风险 的前 提下 积极 寻找 受益于 经济 转型 的龙 头行 业和龙 头公 司；
本基金 将主 要围 绕环 保及 环保相 关行 业进 行配 置， 同时积 极参 与其 他板 块的 投资机 会。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告 期内 ， 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业
务的指 导意 见》 等相 关规 定，继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。
公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构，负责制定 公司所管 理 基金的基本估 值
政策； 对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督；对因 经营环境
或市场变化等 导致需调 整 已实施的估值 政策、方 法 和流程的，负 责审查批 准 基金估值政 策、方法
和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估值业务 的 副总裁、督察 长、投资 总 经理、研究 总经理、
风险管 理总 经理 、运 营总 经理及 监察 稽核 总经 理组 成。
公司基金估值 委员会下 设 基金估值工作 小组，由 具 备丰富专业知 识、两年 以 上基金行业相 关
领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任能 力的 基金 经理 、
数量研究员、 风险管理 人 员、监察稽核 人员及基 金 运营人 员组成 （具体人 员 由相关部门 根据专业
胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定） 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公司 旗下基 金持 有的 证 券
的发行人、所 属行业、 相 关市场等产生 影响的各 类 事件，发现估 值问题； 提 议基金估值 调整的相
关方案并进行 校验；根 据 需要提出估值 政策调整 的 建议以及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策
的新的 投资 品种 的估 值方 案，报 基金 估值 委员 会审 议批准 。
基金运营部根 据估值委 员 会的决定进行 相关具体 的 估值调整或处 理，并负 责 与托管行进行 估
值结果的核对 。涉及模 型 定价的，由估 值工作小 组 向基金运营部 提供模型 定 价的结果， 基金运营
部业务 人员 复核 后使 用。
基金经理作为 估值工作 小 组的成员之一 ，在基金 估 值定价过程中 ，充分表 达 对相关问题及 定
价方案的意见 或建议， 参 与估值方案提 议的制定 ， 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。
本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。
公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协
议》 ， 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行
估值（ 适用 非货 币基 金） 或影子 定价 （适 用货 币基 金和理 财类 基金 ） 。
自 2015 年 3 月 26 日 起， 公司按 照中 证指 数 有 限公 司根据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值 核
算工作 小组 关 于2015 年1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 所独 立提 供的 债券估 值价 格， 对公建信环保产业股票 2016 年年度 报告 摘要
第 12 页 共 31 页
司旗下 基金 持有 的在 证券 交易所 上市 或挂 牌转 让的 固定收 益品 种( 可转 换债 券 、 资产 支持 证券 和私
募债券 除外)进 行估 值。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告 期内 本基 金未 达到 基金合 同约 定的 利润 分配 条件， 故未 进行 利润 分配 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
作为本基金的 托管人， 中 信银行严格遵 守了《证 券 投资基金法》 及其他有 关 法律法规、基 金
合同和 托管 协议 的规 定， 对建信 环保 产业 股票 型证 券投资 基 金 2016 年 度基 金 的投资 运作 ， 进 行了
认真、独立的 会计核算 和 必要的投资监 督，认真 履 行了托管人的 义务，不 存 在任何损害 基金份额
持有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管 人认 为， 建信 基金 管 理有限 责任 公司 在建 信环 保产业 股票 型证 券投 资基 金的投 资运 作、
基金资产净值 的计算、 基 金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支及利 润 分配等问题 上，不存
在损害基金份 额持有人 利 益的行为；在 报告期内 ， 严格遵守了《 证券投资 基 金法》等有 关法律法
规，在 各重 要方 面的 运作 严格按 照基 金合 同的 规定 进行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ，建信基 金 管理有限责任 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法 》及 其他 相关 法律 法规的 规定 ，基 金管 理人 所编制 和披 露 的2016 年 度 报告中 的财 务指 标、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整，未 发现有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。
§6 审计报 告
普华永 道中 天会 计师 事务 所 （特 殊普 通合 伙） 审计 了 后附的 建信 环保 产业 股票 型证券 投资 基金(以
下简称 “建信 环 保产 业 股 票基金 ”) 的财 务报 表， 包 括 2016 年12 月 31 日的 资 产负债 表、2016 年
度的利 润表 和所 有者 权益( 基金净 值) 变动 表以 及财 务 报表附 注 ， 并出 具了 普华 永 道中天 审字(2017)
第21865 号 标准 无保 留意 见的审 计报 告。 投资 者可 以通过 年度 报告 正文 查看 审计报 告全 文。
建信环保产业股票 2016 年年度 报告 摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 建信 环保 产业 股票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
613,599,432.22 755,524,142.08
结算备 付金
5,079,726.35 4,676,463.73
存出保 证金
1,949,364.50 3,940,112.59
交易性 金融 资产
2,991,858,959.96 3,810,620,733.92
其中： 股票 投资
2,985,267,479.96 3,810,620,733.92
基金投 资
- -
债券投 资
6,591,480.00 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
53,996,709.80 89,527,266.24
应收利 息
67,682.67 61,318.80
应收股 利
- -
应收申 购款
32,005.42 82,566.67
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
3,666,583,880.92 4,664,432,604.03
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
4,025,307.76 4,310,843.37
应付管 理人 报酬
4,725,514.05 5,935,224.39
应付托 管费
787,585.70 989,204.09
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
11,213,691.07 7,226,817.35
应交税 费
- - 建信环保产业股票 2016 年年度 报告 摘要
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
435,768.66 222,835.59
负债合 计
21,187,867.24 18,684,924.79
所有者权益：
实收基 金
4,693,739,933.34 5,277,466,195.64
未分配 利润
-1,048,343,919.66 -631,718,516.40
所有者 权益 合计
3,645,396,013.68 4,645,747,679.24
负债和 所有 者权 益总 计
3,666,583,880.92 4,664,432,604.03
注：报 告截 止日 2016 年 12 月 31 日，基 金份 额净 值 0.777 元 ，基 金份 额总额 4,693,739,933.34
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 建信 环保 产业 股票型 证券 投资 基金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年4 月22 日(基
金合同生效日)至
2015 年12 月31 日
一、收入
-467,511,210.92 -906,309,230.89
1.利息 收入
2,071,015.88 15,974,343.23
其中： 存款 利息 收入
1,777,776.27 9,031,309.46
债券利 息收 入
10,949.36 108.96
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
282,290.25 6,942,924.81
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-317,751,465.84 -1,042,111,027.58
其中： 股票 投资 收益
-348,701,838.23 -1,060,027,840.42
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
- 130,300.64
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
30,950,372.39 17,786,512.20
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-152,364,263.07 114,893,425.58
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ）
533,502.11 4,934,027.88
减： 二、费用
86,045,788.08 87,528,108.48 建信环保产业股票 2016 年年度 报告 摘要
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1．管 理人 报酬
56,789,606.99 56,166,085.06
2．托 管费
9,464,934.52 9,361,014.17
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
19,198,108.71 21,532,075.45
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
593,137.86 468,933.80
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
-553,556,999.00 -993,837,339.37
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-553,556,999.00 -993,837,339.37
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 建信 环保 产业 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
5,277,466,195.64 -631,718,516.40 4,645,747,679.24
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -553,556,999.00 -553,556,999.00
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-583,726,262.30 136,931,595.74 -446,794,666.56
其中：1. 基 金申 购款 119,066,542.76 -31,290,564.79 87,775,977.97
2. 基金 赎回 款 -702,792,805.06 168,222,160.53 -534,570,644.53
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
4,693,739,933.34 -1,048,343,919.66 3,645,396,013.68
项目
上年度可比期间
2015 年 4 月 22 日(基金合同生效日)至2015 年 12 月 31 日 建信环保产业股票 2016 年年度 报告 摘要
第 16 页 共 31 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
7,053,087,987.75 - 7,053,087,987.75
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -993,837,339.37 -993,837,339.37
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-1,775,621,792.11 362,118,822.97 -1,413,502,969.14
其中：1. 基 金申 购款 223,341,248.14 -39,200,876.73 184,140,371.41
2. 基金 赎回 款 -1,998,963,040.25 401,319,699.70 -1,597,643,340.55
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
5,277,466,195.64 -631,718,516.40 4,645,747,679.24
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙志 晨______
______ 赵 乐峰______
____ 丁颖____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
建信环保产业股票型证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员会( 以下
简称“ 中国 证监 会”) 证 监 许可[2015]403 号 《 关于 准 予建信 环保 产业 股票 型证 券投资 基金 注册 的
批复》核准， 由建信基 金 管理有限责任 公司依照 《 中华人民共和 国证券投 资 基金法》和 《建信环
保产业股票型 证券投资 基 金基金合同》 负责公开 募 集。本基金为 契约型开 放 式，存续期 限不定，
首次设 立募 集 不 包括 认购 资金利 息共 募 集 7,049,935,405.21 元， 业 经普 华永 道中天 会计 师事 务所
(特殊 普通 合伙) 普华 永道 中天验 字(2015) 第331 号 验资报 告予 以 验 证。 经向 中国证 监会 备案 ， 《 建
信环保 产业 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》 于 2015 年 4 月 22 日 正式 生效 ，基 金合同 生效 日的 基
金份额 总额 为7,053,087,987.75 份 基金 份额， 其中 认购资 金利 息折 合3,152,582.54 份 基金 份额。
本基金 的基 金管 理人 为建 信基金 管理 有限 责任 公司 ，基金 托管 人为 中信 银行 股份有 限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《建 信 环 保产业股票 型证券投 资 基金基金合同 》建信环保产业股票 2016 年年度 报告 摘要
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的有关 规定 ， 本 基金 的投 资范围 为具 有较 好流 动性 的金融 工具 ， 包 括国 内依 法发行 上市 的股 票( 包
含中小板、 创业板及 其他 经中国证监 会批准上 市的 股票)、债券( 包括国内 依 法发行和上 市交易 的
国债 、 金 融债 、 央 行票 据 、 企 业债 、 公 司债 、 次级 债、 可转 换债 券、 分离 交 易可转 债 、 中 期票 据、
短期融 资券)、 资 产支 持证 券、 债 券回 购、 银 行存 款 、 货币 市场 工具、 权证 以 及法律 法规 或中 国证
监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具， 但须 符合 中国 证监会 的相 关规 定。 本基 金的投 资组 合比 例为 ：
股票资 产占 基金 资产 的 80% －95% ， 投 资于 环保 产 业 相关的 上市 公司 发行 的股 票占非 现金 资产 的比
例不低 于 80% ； 基金 持有 全部权 证的 市值 不得 超过 基金资 产净 值 的 3% ；投 资 于现金 或到 期日 在一
年以内 的政 府债 券的 比 例 合计不 低于 基金 资产 净值 的 5%。 本基 金的 业绩 比较 基准为 中证 环保 产 业
指数收 益 率X 80%+ 中债 综 合指数 收益 率( 全价) X 20% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人建 信基 金管 理有 限责任 公司 于2017 年3 月27 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 建信 环保 产业股 票型 证券 投资
基金基 金合 同》 和在 财务 报表附 注 7.4.4 所列 示的 中国证 监会 、中 国基 金业 协会发 布的 有关 规 定
及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2016 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2016 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2016 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本 报告 期内 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 一致 。
7.4.5 会 计差 错更正 说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公建信环保产业股票 2016 年年度 报告 摘要
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司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债 券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 (“ 建 信 基
金”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中信银 行股 份有 限公 司(“ 中信银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东
中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东
建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 的子 公司
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。 建信环保产业股票 2016 年年度 报告 摘要
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7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年4 月22 日( 基金 合同 生效日)
至 2015 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
56,789,606.99 56,166,085.06
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
25,280,020.57 28,921,711.18
注：支付基金 管理人建 信 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 1.50% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年4 月22 日( 基金 合同 生效日)
至 2015 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
9,464,934.52 9,361,014.17
注：支付基金 托管人中 信 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数
7.4.8.2.3 销 售服 务费
本基金 本报 告期 无销 售服 务费 。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本报告 期及 上年 度可 比期 间未与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券(含 回购) 交易。 建信环保产业股票 2016 年年度 报告 摘要
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7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 管理 人未 投资 本基金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方未 投资 本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2015 年4 月22 日(基 金合 同生效 日)至2015 年
12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中信银行： 活期
存款
613,599,432.22 1,653,211.40 755,524,142.08 8,574,393.43
本基金 的银 行存 款由 基金 托管人 中信 银行 保管 ，按 约定利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 发生 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 发生 其他 需要 说明的 关联 交易 事项 。
7.4.9 期 末（ 2016 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
报告期 末， 本基 金未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 证券 。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600687 刚泰控
股
2016 年
7 月 25
日
重大资
产重组
16.42 2017 年 1
月18 日
16.38 4,200,000 53,195,726.09 68,964,000.00 -
600406 国电南
瑞
2016 年
12 月28
日
重大资
产重组
16.63 - - 1,198,901 19,037,708.91 19,937,723.63 - 建信环保产业股票 2016 年年度 报告 摘要
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000903 云内动
力
2016 年
12 月22
日
重大事
项
8.76 2017 年 3
月23 日
9.64 2,000,000 17,062,916.68 17,520,000.00 -
002635 安洁科
技
2016 年
11 月8
日
重大资
产重组
36.40 2017 年 2
月 8 日
33.50 238,200 7,754,012.00 8,670,480.00 -
000727 华东科
技
2016 年
11 月17
日
重大资
产重组
3.37 2017 年 2
月15 日
3.47 2,000,000 7,440,692.32 6,740,000.00 -
注： 本 基金 截至2016 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
至本报 告期 末， 本基 金银 行间市 场无 债券 正回 购交 易余额 ，故 未存 在作 为抵 押的债 券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
至本报 告期 末， 本基 金无 交易所 市场 债券 正回 购交 易余额 ，故 未存 在作 为抵 押的债 券。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 2,870,026,756.33 元 ，属 于第 二层次 的余 额为 121,832,203.63 元， 无属 于
第三层 次的 余额(2015 年12 月 31 日： 第一 层 次3,645,746,701.53 元， 第 二层 次 164,874,032.39
元，无 第三 层次)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动 建信环保产业股票 2016 年年度 报告 摘要
第 22 页 共 31 页
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项 停牌或 交易 不活 跃( 包括 涨 跌停时 的交 易
不活跃)等 情况， 本基 金不 会于停 牌日 至交 易恢 复活 跃日期 间及 交易 不活 跃期 间将相 关股 票和 债 券
的公允价值列 入第一层 次 ；并根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影 响程度，
确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2016 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 2,985,267,479.96 81.42
其中： 股票 2,985,267,479.96 81.42
2 固定收 益投 资 6,591,480.00 0.18
其中： 债券 6,591,480.00 0.18
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 618,679,158.57 16.87
7 其他各 项资 产 56,045,762.39 1.53
8 合计 3,666,583,880.92 100.00
建信环保产业股票 2016 年年度 报告 摘要
第 23 页 共 31 页
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 42,860,000.00 1.18
B
采矿业 49,100,000.00 1.35
C
制造业 1,804,667,269.63 49.51
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
379,333,789.82 10.41
E
建筑业 18,845,933.00 0.52
F
批发和 零售 业 179,745,442.15 4.93
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 8,360,000.00 0.23
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
104,121,684.02 2.86
J
金融业 17,308,697.52 0.47
K
房地产 业 64,987,626.32 1.78
L
租赁和 商务 服务 业 28,940,436.00 0.79
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 268,499,495.95 7.37
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 18,497,105.55 0.51
S
综合 - -
合计 2,985,267,479.96 81.89
以上行 业分 类 以2016 年12 月 31 日 的中 国证 监会 行 业分类 标准 为依 据。
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元 建信环保产业股票 2016 年年度 报告 摘要
第 24 页 共 31 页
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002202 金风科 技 9,109,313 155,860,345.43 4.28
2 300285 国瓷材 料 3,795,020 148,423,232.20 4.07
3 002640 跨境通 7,399,214 135,405,616.20 3.71
4 002236 大华股 份 9,000,000 123,120,000.00 3.38
5 300070 碧水源 7,000,009 122,640,157.68 3.36
6 600900 长江电 力 8,494,900 107,545,434.00 2.95
7 601199 江南水 务 12,381,804 95,587,526.88 2.62
8 000826 启迪桑 德 2,802,800 92,436,344.00 2.54
9 300436 广生堂 1,660,917 89,755,954.68 2.46
10 002322 理工环 科 3,602,786 85,962,473.96 2.36
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 公司 网站 www.ccbfund.cn
的年度 报告 正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002202 金风科 技 155,636,140.27 3.35
2 002640 跨境通 137,238,696.44 2.95
3 601668 中国建 筑 114,476,437.00 2.46
4 300436 广生堂 105,582,357.09 2.27
5 002322 理工环 科 104,886,694.04 2.26
6 601238 广汽集 团 98,924,525.18 2.13
7 300083 劲胜精 密 97,224,995.50 2.09
8 300128 锦富新 材 85,501,447.14 1.84
9 300317 珈伟股 份 82,482,316.60 1.78
10 002366 台海核 电 76,321,172.94 1.64
11 601199 江南水 务 75,572,986.83 1.63
12 600315 上海家 化 75,379,469.72 1.62
13 600582 天地科 技 70,060,840.03 1.51
14 601012 隆基股 份 69,259,261.89 1.49
15 600759 洲际油 气 69,241,436.23 1.49
16 600146 商赢环 球 67,625,290.25 1.46
17 000534 万泽股 份 64,734,338.73 1.39 建信环保产业股票 2016 年年度 报告 摘要
第 25 页 共 31 页
18 300285 国瓷材 料 62,524,290.24 1.35
19 600070 浙江富 润 61,381,063.40 1.32
20 002624 完美世 界 61,336,794.73 1.32
上述买 入金 额为 买入 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） ，不 包括 相关 交易 费用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601668 中国建 筑 236,443,472.30 5.09
2 002630 华西能 源 127,719,283.57 2.75
3 002665 首航节 能 114,954,338.69 2.47
4 600886 国投电 力 109,254,229.25 2.35
5 601238 广汽集 团 105,980,720.26 2.28
6 002450 康得新 93,309,076.96 2.01
7 002236 大华股 份 89,879,100.52 1.93
8 600310 桂东电 力 86,579,606.65 1.86
9 600098 广州发 展 80,360,877.83 1.73
10 601888 中国国 旅 79,899,526.57 1.72
11 002206 海 利 得 79,318,044.30 1.71
12 601012 隆基股 份 78,575,712.16 1.69
13 600674 川投能 源 78,418,397.23 1.69
14 300317 珈伟股 份 78,390,585.30 1.69
15 300083 劲胜精 密 76,424,458.00 1.65
16 600651 飞乐音 响 76,279,969.34 1.64
17 600315 上海家 化 74,353,404.07 1.60
18 600146 商赢环 球 71,607,459.60 1.54
19 600351 亚宝药 业 67,534,300.74 1.45
20 600582 天地科 技 66,943,253.89 1.44
上述卖 出金 额为 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） ，不 包括 相关 交易 费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 6,137,648,240.92
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 6,461,125,875.56
上述买 入股 票成 本总 额和 卖出股 票收 入总 额均 为买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ） ， 不包 括
相关交 易费 用。 建信环保产业股票 2016 年年度 报告 摘要
第 26 页 共 31 页
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 6,591,480.00 0.18
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 6,591,480.00 0.18
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 113010 江南转 债 57,820 6,591,480.00 0.18
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 前五 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 建信环保产业股票 2016 年年度 报告 摘要
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8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 报告 期内 未投 资于 国债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期本 基金 未投 资国 债期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,949,364.50
2 应收证 券清 算款 53,996,709.80
3 应收股 利 -
4 应收利 息 67,682.67
5 应收申 购款 32,005.42
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 56,045,762.39
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 113010 江南转 债 6,591,480.00 0.18
建信环保产业股票 2016 年年度 报告 摘要
第 28 页 共 31 页
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票不 存在 流通 受限 情况 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
82,237 57,075.77 2,970,668.82 0.06% 4,690,769,264.52 99.94%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
269.40 0.00%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 、该只 基金 的基 金经 理未 持有该 只基 金。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 4 月 22 日 ） 基金 份额 总额
7,053,087,987.75
本报告 期期 初基 金份 额总 额 5,277,466,195.64
本报告 期基 金总 申购 份额 119,066,542.76
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 702,792,805.06
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 4,693,739,933.34
总申购 份额 含转 换入 份额 ，总赎 回份 额含 转换 出份 额。 建信环保产业股票 2016 年年度 报告 摘要
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期， 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
我公司 于 2016 年 11 月 22 日第 四届 董事 会第 五次 会议决 定调 整高 管职 务名 称，曲 寅军 任 首
席投资 官 （副 总裁） 、 张 威 威任首 席市 场官 （ 副总 裁） 。2016 年12 月 23 日公 司 第四届 董事 会第 十
二次临 时会 议决 定吴 曙明 任首席 风险 官 （ 副总 裁） 、 吴灵玲 任首 席财 务官 （副 总裁） ， 已按 有关 规
定报中 国基 金业 协会 和北 京证监 局备 案， 并 于12 月 27 日对 外公 告。
本报告 期内 ， 经中 信银 行 股份有 限公 司董 事会 会议 审议通 过以 下事 项 ： 任 命 李庆萍 女士 为本
行董事 长 ， 任 命孙 德顺 先 生为本 行行 长 ， 以 上任 职 资格 于2016 年7 月20 日 获中国 银监 会批 复核
准。
2016 年8 月6 日， 中信 银 行股份 有限 公司 发布 变更 法定代 表人 的公 告 ： “ 中 信银行 股份 有限
公司（ “ 本行 ”） 收到 北京 市 工商 行政 管理 局重 新核 发 的《 营业 执照 》 ， 本行已 完 成法 定代 表人
变更的 工商 登记 手续 ， 自2016 年8 月1 日起， 本行 法 定代表 人由 常振 明先 生变 更为李 庆萍 女士 。 ”
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币 88,000.00
元。该 会计 师事 务所 自本 基金基 金合 同生 效日 起为 本基金 提供 审计 服务 至今 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期未 发生 公司 和董 事、 监 事和 高级 管理 人员 被中国 证监 会、 基金 业协 会、 证 券交 易 所
处罚或 公开 谴责 ，以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。
本报告 期内 托管 人的 托管 业务部 门及 其相 关高 级管 理人员 未受 到任 何稽 查或 处罚。
建信环保产业股票 2016 年年度 报告 摘要
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11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东北证券 1 1,793,757,794.36 14.23% 1,670,527.68 14.37% -
光大证券 2 1,283,249,663.82 10.19% 1,193,187.55 10.27% -
中投证券 1 1,198,217,097.67 9.51% 1,091,920.28 9.40% -
国泰君安 1 1,161,346,657.22 9.22% 1,058,332.69 9.11% -
宏信证券 1 930,377,767.29 7.39% 866,461.69 7.46% -
方正证券 1 840,351,145.76 6.67% 782,621.10 6.74% -
华创证券 1 795,574,820.80 6.32% 740,919.82 6.38% -
兴业证券 1 793,343,201.20 6.30% 722,972.58 6.22% -
申万宏源 2 720,275,013.51 5.72% 656,378.10 5.65% -
国金证券 1 591,822,699.66 4.70% 539,324.64 4.64% -
民生证券 1 486,697,208.88 3.86% 453,260.66 3.90% -
渤海证券 1 476,146,011.71 3.78% 433,913.29 3.73% -
东兴证券 1 349,727,315.77 2.78% 325,701.35 2.80% -
招商证券 1 336,051,388.80 2.67% 306,245.09 2.64% -
中金公司 2 329,204,925.28 2.61% 306,588.88 2.64% -
信达证券 2 156,563,602.17 1.24% 142,677.66 1.23% -
东方证券 1 141,488,838.89 1.12% 131,768.75 1.13% -
海通证券 1 119,928,309.16 0.95% 111,689.04 0.96% -
中信证券 1 93,259,950.99 0.74% 84,986.53 0.73% -
长江证券 1 - - - - -
广州证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
1、本基金根 据中国证 监会 《关于完善 证券投资 基金 交易席位制 度有关问 题的 通知》 （证监 基金字
[2007]48 号） 的规定及 本 基金管理人的 《基金专 用 交易席位租用 制度 》 ，基 金 管理人制定了 提供
交易单 元的 券商 的选 择标 准，具 体如 下：
（1 ） 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格， 能 够满足 基金 运作 高度
保密的 要求 ，在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 ； 建信环保产业股票 2016 年年度 报告 摘要
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（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要；
（3 ） 具备 较强 的研 究能 力 ，有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员， 能够 对宏 观经济 、证 券市 场、
行业、个券等 进行深入 、 全面的研究， 能够积极 、 有效地将研究 成果及时 传 递给基金管 理人，能
够根据 基金 管理 人所 管理 基金的 特定 要求 进行 专项 研究服 务；
（4 ） 佣金 费率 合理 。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人。
3、 本基 金本 报告 期内 新增 东北证 券、 华创 证券、 国 金证券 、 海 通证 券各 一个 交易单 元。 本基 金与
托管在 同一 托管 行的 公司 其他基 金共 用交 易单 元。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
本报告 期内 ，本 基金 租用 的证券 公司 交易 单元 未进 行其他 证券 投资 。
建信基金管理有限责任公司
2017 年3 月29 日
