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建信月盈A(530028)

建信月盈:2016年年度报告摘要

 
 
建 信 月 盈 安心 理 财 债 券型 证 券 投 资基 金
2016 年 年度 报 告 摘要 
 
2016 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 建信基金管 理有限责任公司 
基金托 管人: 中国民生银 行股份有限公司 
送出日 期:2017 年3 月29 日 
 
 
 建信月盈安心理财 2016 年年度 报告 摘要 
第 2 页 共 39 页


§1 重要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。 基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 3 月 27 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 本报告中的财 务资料经 审 计,普华永道 中天会计 师 事务所有限公 司为本基 金 出具了标准无 保 留意见 的审 计报 告, 请投 资者注 意阅 读。 本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 建信月盈安心理财 2016 年年度 报告 摘要 第 3 页 共 39 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金简 称 建信月 盈安 心理 财 基金主 代码 530028 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2012 年 12 月 20 日 基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司 基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 2,720,381,607.51 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 建信月 盈安 心理 财 A 建信月 盈安 心理 财 B 下属分 级基 金的 交易 代码 : 530028 531028 报告期 末下 属分 级 基 金的 份额总 额 311,191,160.69 份 2,409,190,446.82 份


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 严格控 制风 险并 保持 良好 流动性 的基 础上 , 通 过主 动的组 合管 理为 投资 者 创造稳 定的 当期 回报 ,并 力争实 现基 金资 产的 长期 稳健增 值。 投资策 略 本基金 通过 积极 主动 的组 合管理 , 充 分运 用各 种短 期投资 工具 , 力 争为 持 有人创 造低 风险 基础 上的 投资收 益。 本基 金投 资组 合的平 均剩 余期 限在 每 个交易 日均 不得 超 过 150 天。 业绩比 较基 准 七天通 知存 款利 率( 税前 ) 风险收 益特 征 本基金 属于 债券 基金 , 长 期风险 收益 水平 低于 股票 基金、 混合 基金 , 高 于 货币市 场基 金。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 建信基 金管 理有 限责 任公 司 中国民 生银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责 人 姓名 吴曙明 罗菲菲 联系电 话 010-66228888 010-58560666 电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn 客户服 务电话


400-81-95533





010-66228000 95568 传真 010-66228001 010-58560798


2.4 信 息披 露方式


登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.ccbfund.cn 基金年 度 报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 建信月盈安心理财 2016 年年度 报告 摘要 第 4 页 共 39 页





§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关费用后 的余额, 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益。由于该 基金采用 摊余成 本法 核算 ,因 此, 公允价 值变 动收 益为 零, 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等; 2、本 基金 的利 润分 配按 日 结转基 金份 额; 3、持 有人 认购 或交 易本 基 金时, 不需 缴纳 任何 费用 。 3.2 基金 净值 表现 3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 建信月 盈安 心理 财 A 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.5691% 0.0016% 0.3403% 0.0000% 0.2288% 0.0016% 过去六 个月 1.2261% 0.0014% 0.6805% 0.0000% 0.5456% 0.0014% 过去一 年 2.6607% 0.0023% 1.3537% 0.0000% 1.3070% 0.0023% 过去三 年 12.6350% 0.0085% 4.0537% 0.0000% 8.5813% 0.0085% 自基金 合同 生效起 至今 17.2413% 0.0076% 5.4481% 0.0000% 11.7932% 0.0076% 3.1.1 期间 数据和 指标 2016 年 2015 年 2014 年 建信月 盈安 心 理财A 建信月 盈安 心理 财 B 建信月 盈安 心理 财A 建信月 盈安 心理 财 B 建信月 盈安 心理 财A 建信月 盈安 心 理财B 本期已 实现 收益 13,501,417.84 104,107,299.68 35,579,900.29 33,949,378.83 51,227,143.15 33,831,929.41 本期利 润 13,501,417.84 104,107,299.68 35,579,900.29 33,949,378.83 51,227,143.15 33,831,929.41 本期净 值收 益率 2.6607% 2.9596% 4.4080% 4.7117% 5.0837% 5.3885% 3.1.2 期末 数据和 指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 期末基 金资 产净值 311,191,160.69 2,409,190,446.82 749,239,955.04 2,022,294,704.63 1,238,422,535.63 451,035,870.95 期末基 金份 额净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 建信月盈安心理财 2016 年年度 报告 摘要 第 5 页 共 39 页


建信月 盈安 心理 财 B 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.6425% 0.0016% 0.3403% 0.0000% 0.3022% 0.0016% 过去六 个月 1.3741% 0.0014% 0.6805% 0.0000% 0.6936% 0.0014% 过去一 年 2.9596% 0.0023% 1.3537% 0.0000% 1.6059% 0.0023% 过去三 年 13.6202% 0.0085% 4.0537% 0.0000% 9.5665% 0.0085% 自基金 合同 生效起 至今 18.6241% 0.0076% 5.4481% 0.0000% 13.1760% 0.0076%


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 建信月盈安心理财 2016 年年度 报告 摘要 第 6 页 共 39 页


本报告 期, 本基 金投 资比 例符合 基金 合同 要求 。 建信月盈安心理财 2016 年年度 报告 摘要 第 7 页 共 39 页


3.2.3


自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的 比较 建信月盈安心理财 2016 年年度 报告 摘要 第 8 页 共 39 页


本基金 基金 合同 于2012 年 12 月20 日生 效, 成立 当年基 金收 益率 以实 际存 续期计 算。 3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况











单位 :人 民币 元 建信月 盈安 心理 财 A 年度 已按再 投资 形式 转实收 基金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 年度利 润 分配合计 备注 2016 13,501,417.84 - - 13,501,417.84


2015 35,579,900.29 - - 35,579,900.29


2014 51,227,143.15 - - 51,227,143.15


合计 100,308,461.28 - - 100,308,461.28


单位: 人民 币元 建信月 盈安 心理 财 B 年度 已按 再 投资 形式 转实收 基金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 年度利 润 分配合计 备注 2016 104,107,299.68 - - 104,107,299.68


2015 33,949,378.83 - - 33,949,378.83


2014 33,831,929.41 - - 33,831,929.41


合计 171,888,607.92 - - 171,888,607.92





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§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准, 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9 月19 日, 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司、 中国华电集团 资本控股 有 限公司,其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%,信 安金融服务公 司出资额 占 注册资本的 25%,中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的 10% 。 公司下 设综 合管 理部 、 权 益投资 部 、 固 定收 益投 资 部、 金融 工程 及指 数投 资 部、 专户 投资 部、 量化衍生品及 海外投资 部 、交易部、研 究部、创 新 发展部、市场 营销部、 专 户理财部、 机构业务 部、网络 金融 部、人力 资 源管理部、基 金运营部 、 财务管理部、 信息技术 部 、风险管理 部和监察 稽核部,以及 深圳、成 都 、上海、北京 、广州五 家 分公司和华东 、西北两 个 营销中心, 并在上海 设立了 子公 司-- 建信 资本 管理有 限责 任公 司。 自成 立以来 , 公 司秉 持 “ 创新 、 诚信、 专业 、 稳 健、 共赢” 的核心 价值观, 恪 守 “持有人利 益重于泰 山 ” 的原则,以 “建设财 富 生活 ”为崇 高使命, 坚持规 范运 作, 致力 成为 “国际 一流 、国 内领 先的 综合性 资产 管理 公司 ”。 截至2016 年12 月 31 日, 公司旗 下有 建信 恒久 价值 混合型 证券 投资 基金 、 建 信 货币市 场基 金 、 建信优选成长 混合型证 券 投 资基金、建 信优化配 置 混合型证券投 资基金、 建 信稳定增利 债券型证 券投资基金、 建信核心 精 选混合型证券 投资基金 、 建信收益增强 债券型证 券 投资基金、 建信沪深 300 指数证 券投资基 金(LOF ) 、上证社会 责任交易 型 开放式证券投 资指数基 金 及其联接基金 、建 信全球机遇混 合型证券 投 资基金、建信 内生动力 混 合型证券投资 基金、建 信 积极配置混 合型证券 投资基金、建 信双利策 略 主题分级股票 型证券投 资 基金、建信信 用增强债 券 型证券投资 基金、建 信新兴 市场 优选 混合 型证 券投资 基金 、 深 证基 本面60 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金及 其联 接基 金、建 信恒 稳价 值混 合型 证 券投 资基 金、 建信 双息 红利债 券型 证券 投资 基金 、建信 深 证 100 指数 增强型证券投 资基金、 建 信转债增强债 券型证券 投 资基金、建信 全球资源 混 合型证券投 资基金、 建信社会责任 混合型证 券 投资基金、建 信双周安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信纯债 债券型证 券投资基金、 建信月盈 安 心理财债券型 证券投资 基 金、建信双月 安心理财 债 券型证券投 资基金、 建信优 势动 力混 合型 证券 投资基 金 (LOF ) 、 建信 央 视财 经 50 指数 分级 发起 式 证券投 资基 金 、 建 信 安心回报定期 开放债券 型 证券投资基金 、建信消 费 升级混合型证 券投资基 金 、建信双债 增 强债券 型证券投资基 金、建信 安 心 保本混合型 证券投资 基 金、建信周盈 安心理财 债 券型证券投 资基金、建信月盈安心理财 2016 年年度 报告 摘要 第 10 页 共 39 页


建信创新中国 混合型证 券 投资基金、建 信安心回 报 两年定期开放 债券型证 券 投资基金、 建信稳定 添利债 券型 证券 投资 基金 、建信 中 证 500 指数 增强 型证券 投资 基金 、建 信健 康民生 混合 型证 券 投 资基金、建信 改革红利 股 票型证券投资 基金、建 信 嘉薪宝货币市 场基金、 建 信中小盘先 锋股票型 证券投资基金 、建信潜 力 新蓝筹股票型 证券投资 基 金、建信现金 添利货币 市 场基金、建 信稳定得 利债券型证券 投资基金 、 建信睿盈灵活 配置混合 型 证券投资基金 、建信信 息 产业股票型 证券投 资 基金、建信稳 健回报灵 活 配置混合 型证 券投资基 金 、建信环保产 业股票型 证 券投资基金 、建信回 报灵活配置混 合型证券 投 资基金、建信 鑫安回报 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、建信新 经济灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 建信 鑫丰 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 建 信互联 网+ 产业 升级 股 票型证券投资 基金、建 信 大安全战略精 选股票型 证 券投资基金、 建信中证 互 联网金融指 数分级发 起式证券投资 基金、建 信 精工制造指数 增强型证 券 投资基金、建 信安心保 本 二号混合型 证券投资 基金、建信稳 定丰利债 券 型证券投资基 金、建信 安 心保本三号混 合型证券 投 资基金、建 信安心保 本五号混合型 证券投资 基 金、建信目标 收 益一年 期 债券型证券投 资基金、 建 信现代服务 业股票型 证券投资基金 、建信安 心 保本六号混合 型证券投 资 基金、建信鑫 盛回报灵 活 配置混合型 证券投资 基金、建信安 心保本七 号 混合型证券投 资基金、 建 信现金增利货 币市场基 金 、建信多因 子量化股 票型证券投资 基金、建 信 现金添益交易 型货币市 场 基金、建信瑞 盛添利混 合 型证券投资 基金、建 信丰裕定增灵 活配置混 合 型证券投资基 金、建信 天 添益货币市场 基金、建 信 瑞丰添利混 合型证券 投资基金、建 信恒安一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金、建信睿 享纯债债 券 型证券投资 基金、建 信恒丰纯债债 券型证券 投 资基金、建信 恒瑞一年 定 期开放债券型 证券投资 基 金、建信恒 远一年定 期开放债券型 证券投资 基 金、建信睿富 纯债债券 型 证券投资基金 、建信鑫 悦 回报灵活配 置混合型 证券投 资基 金、 建信 鑫荣 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 共 82 只开 放式 基 金, 管 理的 公募 基金 资产规 模共 计 为3770.62 亿元。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 刘思 本 基 金 的 基金经 理 2016 年 7 月 19 日 - 7 刘 思 女 士 , 硕 士 。 2009 年 5 月加 入建 信 基 金 管 理 公 司 , 历 任 助 理 交 易 员 、 初 级 交 易 员 、 交 易 员 、 交 易 主 管 、 基 金 经 理 助 理 ,2016 年7 月19 日起 任建 信 月 盈 安 心 理 财 债建信月盈安心理财 2016 年年度 报告 摘要 第 11 页 共 39 页


券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ,2016 年11 月8 日起 任建 信 睿 享 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经理, 2016 年 11 月 22 日 起任 建信 恒丰 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 2016 年 11 月 25 日 起 任 建 信 睿 富 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金基金 经理 。 陈建良 固 定 收 益 投 资 部 副 总 经 理 、 本 基 金 的 基金经 理 2014 年 1 月 21 日 - 9 2005 年 6 月加 入中 国 建 设 银 行 厦 门 分 行 , 任 客 户 经 理 ; 2007 年 6 月调 入中 国 建 设 银 行 总 行 金 融 市 场 部 , 任 债 券 交易员 ;2013 年 9 月 加 入 我 公 司 , 历 任 基 金 经 理 助 理 、 基 金 经 理 、 固 定 收 益 投 资 部 总 监 助 理。2013 年 12 月 10 日 起任 建信 货币 市 场 基 金 基 金 经 理;2014 年 1 月21 日 起 任 建 信 月 盈 安 心 理 财 基 金 基 金 经 理;2014 年 6 月17 日 起 任 建 信 嘉 薪 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 经理;2014 年 9 月 17 日 起任 建信 现金 添 利 货 币 基 金 的 基 金经理 ;2016 年 3 月14 日起 任建 信目 标 收 益 一 年 期 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金经理 ;2016 年 7 月26 日起 任建 信现 金增 利 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 ;2016 年 9 月 2 日起 任建建信月盈安心理财 2016 年年度 报告 摘要 第 12 页 共 39 页


信 现 金 添 益 交 易 型 货 币 市 场 基 金 基 金 经理;2016 年 9 月 13 日 起任 建信 瑞盛 添 利 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ; 2016 年 10 月 18 日 起 任 建 信 基 金 天 添 益 货 币 市 场 基 金 基 金经理 。 高珊 本 基 金 的 基金经 理 2012 年12 月 20 日 - 10 硕士。2006 年 7 月 至2007 年6 月 期间 在 中 信 建 投 证 券 公 司工作 , 任交 易员。 2007 年 6 月加 入建 信 基 金 管 理 公 司 , 历 任 初 级 交 易 员 、 交易员 ,2009 年 7 月 起 任 建 信 货 币 市 场 基 金 的 基 金 经 理 助理。2012 年 8 月 28 日 起任 建信 双周 安 心 理 财 债 券 型 证 券投资 基 金 基 金 经 理;2012 年 12 月 20 日 起任 建信 月盈 安 心 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理;2013 年 1 月29 日 起 任 建 信 双 月 安 心 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理;2013 年 9 月17 日 起 任 建 信 周 盈 安 心 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理;2013 年 12 月 20 日 起任 建信 货币 市 场 基 金 基 金 经 理;2015 年 8 月25 日 起 任 建 信 现 金 添 利 货 币 市 场 基 金 基 金经理 ;2016 年 6 月 3 日起 任建 信鑫 盛 回 报 灵 活 配 置 基建信月盈安心理财 2016 年年度 报告 摘要 第 13 页 共 39 页


金 的 基 金 经 理 ; 2016 年7 月26 日起 任 建 信 现 金 增 利 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理;2016 年 10 月 18 日 起任 建信 天添 益 货 币 市 场 基 金 基 金经理 。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公 开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 基 金合同 和其 他法 律法 规、部门规章 ,依照诚 实 信用、勤勉尽 责、安全 高 效的原则管理 和运用基 金 资产,在认 真控制投 资风险 的基 础上 ,为 基金 持有人 谋求 最大 利益 ,没 有发生 违反 法律 法规 的行 为。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 为了公平对待 投资人, 保 护投资人利益 ,避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行 为,公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金 公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公 司内部制度 ,制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管 理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 , 一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ,系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作,确保 在投资管 理活动中公平 对待不同 投 资组合,严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利 益输送 。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合, 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程, 通过系统和人 工等方式 在 各环节严格控 制交易公 平 执行。报告期 内,本公 司 严格执行了 《证券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见 》 和 《建 信 基金管 理有 限责 任公 司公 平交易 制度 》 的规 定 。 本基金 管理 人对 过去 四个 季度不 同时 间窗 口下 ( 日 内、3 日内、5 日内 ) 管 理 的不同 投资 组合 (包括 封闭 式基 金、 开放 式基金 、特 定客 户资 产管 理组合 等) 同向 交易 的交 易价差 从 T 检验 ( 置 信度 为95% ) 、 平均 溢价 率 、 贡献 率、 正溢 价率 占优 频率等 几个 方面 进行 了专 项分析 。 具 体分 析结 果如下 :


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当时间 窗为 1 日 时, 配了 19338 对 投资 组合 ,有 4101 对投资 组合 未通过 T 检 验,其 中 1329 对投资 组合 的正 溢价 率占 优频率 小 于55% , 其 它2772 对正 溢价 率占 优频 率大 于 55% 的投 资组 合中 , 其中 1807 对 平均 溢价 率低 于 2% , 其它 965 对 平均 溢 价率超 过 2% 的投 资组 合中 ,其中 920 对 贡献 率均未 超 过 5% ,另 外 45 对溢价 金额 占组 合净 资产 比例很 小, 因此 未发 现可 能导致 不公 平交 易 和 利益输 送的 行为 ; 当时间窗为 3 日 时, 配 了20730 对投 资组 合, 有 4694 对投 资组 合未 通过T 检 验, 但 其 中 822 对投资 组合 的溢 价率 占优 频率均 小于 55% , 其 它3872 对正 溢价 率占 优频 率大 于 55% 的投 资组 合中 , 其中 3601 对 平均 溢价 率低 于 5% , 其它 271 对 平均 溢 价率超 过 5% 的投 资组 合中 ,有 235 对贡 献率 未超 过 5% ,另 外 36 对溢 价金额 占组 合净 资产 比例 很小, 因此 未发 现可 能导 致不公 平交 易和 利 益 输送的 行为 ; 当时间 窗 为5 日 时, 配 了 21350 对投 资组 合, 有5960 对投资 组合 未通 过T 检验 , 但其 中 1162 对投资 组合 的溢 价率 占优 频率均 小于 55% , 其它 4798 对正溢 价率 占优 频率 大 于 55% 的 投资 组合 , 其中 4709 对 平均 溢价 率低 于 10% ,其它89 对 平均 溢 价率超 过 10% 的 投资 组合 中,有 80 对 贡献 率 均未超 过 5% , 另外9 对溢 价金额 占组 合净 资产 比例 很小, 同样 未发 现可 能导 致不公 平交 易和 利 益 输送的 行为 。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内, 本基金管 理 人所有投资组 合参与的 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少的 单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 情况 有2 次 , 原因 是投 资组 合投 资策 略需要 , 未 导致 不公 平交易 和利 益输 送。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投 资 策略和 运作 分析 国内方 面,16 年 宏观 经济 运行总 体平 稳,GDP 增 速 全年在 6.7% 左右 运行 。CPI 全年同 比稳 定 在2% 的水 平, 但 PPI 在全 球大宗 商品 价格 变动 以及 供给侧 改革 影响 下明 显回 升, 促 使通 胀预 期 再 起;强 势美 元下 ,16 年 人 民币汇 率持 续面 临贬 值压 力,全 年贬 值幅 度达 到 6.67% , 外汇 占款 持续 流出;货币政 策因受制 于 汇率、资产价 格等因素 , 态度逐渐收紧 ,下半年 主 要通过 MLF 、逆回 购 来投放 流动 性 , 且 监管 对 于去杠 杆 、 防 风险 等表 态 明确 。 风 险方 面 ,16 年信 用事件 频发 , 导致 各 评级债 券的 收益 率进 一步 分化, 信用 利差 又显 著扩 大。 国际 方 面,16 年全 球 经 济 的增长 几乎 都低 于预 期。 美国方 面, 前 3 季度 经济 数据虽 然强 劲, 但4 季 度经 济前 景表 现不 明朗, 市场 的乐 观情 绪已 逐 渐有所 转变 。 欧 洲方 面, 政 局的动 荡导 致经 济建信月盈安心理财 2016 年年度 报告 摘要 第 15 页 共 39 页


整体表 现疲 软, 只有 德国 制 造业表 现良 好。 但 是 16 年 下半年 ,因 为英 国退 欧公 投和美 国总 统大 选 等黑天鹅事件 对全球市 场 带来了一定冲 击,全球 债 券收益率经历 了低点之 后 普遍回升。 而临近年 末,国内央行 又祭出了 对 表外理财的规 定,同时 指 导银行收紧了 对非银的 融 资,导致国 内债市受 到了国 内外 双重 打击 ,且 流动性 持续 异常 紧张 ,债 券估值 因此 经历 了较 大的 调整。 综上所 述, 该基 金在2016 年度维 持 了 一贯 稳健 的投 资风格 , 维 持中 性偏 低的 久期和 中性 的杠 杆比例,并且 有效的根 据 申赎合理安排 资金和投 资 资产,重点配 置的是中 高 等级银行存 单。该基 金16 年整 体收 官业 绩表 现 良好, 全年 规模 稳中 有升 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告期基金月盈 理财 A 净值收益率 2.6607% ,波 动率 0.0023% ,月 盈理财 B 净值收益率 2.9596% , 波动 率0.0023% ;业绩 比较 基准 收益 率1.3537% ,波 动率0.0000% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望 2017 年, 国内 的出 口行业 可能 将面 对来 自欧 盟和美 国贸 易保 护主 义者 更多的 挑战 。 人 民币贬 值压 力仍 较大,汇 率 环境不 稳定 、 投 资者 信心 下降亦 将是 未来 中国 经济 面对的 风险 之一 。 并 且中国自身 在未来较 长时 间内将处于 转型升级 的过 程中,供给侧 结构性改 革任 重道远,需求 不振和 产能过剩等矛 盾依然突 出, 房地产政策全 面收紧也 使 得 2017 年经济下 行压力 增大,经济稳定 运行 的基础 还不 牢固 。因 此,17 年对 发债 企业 资质 的再 衡量仍 是工 作重 点。 此外,中央经 济工作会 议 已经将防风险 、特别是 防 范金融风险放 到了更加 重 要的位置,其 中 房地产 泡沫 风险 和债 市高 杠杆风 险首 当其 冲, 因此2017 年 的货 币政 策可 能继 续呈现 中性 偏紧 的态 势。 另 外, 将理 财纳 入MPA 的考核 将 从2017 年 一季 度 开始实 施, 势必 对理 财规 模的增 量产 生限 制, 这可能 直接 导致 流入 债券 市场的 增量 资金 大大 减少 。 国际方 面,17 年发 达国 家 的政治 局面 存在 极大 的不 确定性 。 美 国的 数据 显示 , 随着 就业 市场 不断向 好, 通胀 指标 向美 联储所 定目 标不 断趋 近, 年内加 息预 期至 少 2 次, 对全球 债市 和流 动 性 都可能 产生 不利 影响 。欧 洲方面,英 国或 启动 脱欧 进 程,今 年也 将进 行法 国总 统选举 和德 国普 选, 导致全 球政 治不 确定 性上 升, 地 缘政 治紧 张局 势升 温, 可 能影 响一 些国 家的 量化宽 松政 策的 延续 , 因此会 加大 国内 债券 市场 的波动 。 综上所 述 , 本 基金 在 2017 年仍将 保持 稳健 的投 资风 格, 以存 款和 存单 为主 , 中高等 级信 用债 投资为辅,在 保证组合 流 动性的同时力 争保证组 合 能够跟随市场 的发展变 化 为投资人获 得合理的 收益。 建信月盈安心理财 2016 年年度 报告 摘要 第 16 页 共 39 页


4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 本报告 期内 , 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的指 导意 见》 等相 关规 定,继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。 公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构,负责制定 公司所管 理 基金的基本估 值 政策;对公 司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督;对因 经营环境 或市场变化等 导致需调 整 已实施的估值 政策、方 法 和流程的,负 责审查批 准 基金估值政 策、方法 和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估值业务 的 副总裁、督察 长、投资 总 经理、研究 总经理、 风险管 理总 经理 、运 营总 经理及 监察 稽核 总经 理组 成。 公司基金估值 委员会下 设 基金估值工作 小组,由 具 备丰富专业知 识、两年 以 上基金行业相 关 领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任能 力的 基金 经理 、 数量研究员、 风险管理 人 员、监察稽核 人员及基 金 运营人员组 成 (具体人 员 由相关部门 根据专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定) 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公司 旗下基 金持 有的 证 券 的发行人、所 属行业、 相 关市场等产生 影响的各 类 事件,发现估 值问题; 提 议基金估值 调整的相 关方案并进行 校验;根 据 需要提出估值 政策调整 的 建议以及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策 的新的 投资 品种 的估 值方 案,报 基金 估值 委员 会审 议批准 。


基金运营部根 据估值委 员 会的决定进行 相关具体 的 估值调整或处 理,并负 责 与托管行进行 估 值结果的核对 。涉及模 型 定价的,由估 值工作小 组 向基金运营部 提供模型 定 价的结果, 基金运营 部业务 人 员 复核 后使 用。 基金经理作为 估值工作 小 组的成员之一 ,在基金 估 值定价过程中 ,充分表 达 对相关问题及 定 价方案的意见 或建议, 参 与估值方案提 议的制定 , 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。 本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。 公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协 议》 , 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行 估值( 适用 非货 币基 金) 或影子 定价 (适 用货 币基 金和理 财类 基金 ) 。 自 2015 年 3 月 26 日 起, 公司按 照中 证指 数有 限公 司根据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值 核 算工作 小组 关 于2015 年1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 所独 立提 供的 债券估 值价 格, 对公 司旗下 基金 持有 的在 证券 交易所 上市 或挂 牌转 让的 固定收 益品 种( 可转 换债 券 、 资产 支持 证券 和私 募债券 除外)进 行估 值。 建信月盈安心理财 2016 年年度 报告 摘要 第 17 页 共 39 页


4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金收益分 配方式为 红 利再投资,每 日将当日 收 益结转为基金 份额,当 日 收益参与下一 日 基 金 收 益 分 配 , 并 按 月 结 转 到 投 资 者 基 金 账 户 。 本 年 度 月 盈 安 心 理 财 A 应 分 配 利 润 为 13,501,417.84 元, 月盈 安心理财 B 应分 配收 益 为104,107,299.68 元 , 已 全 部分配 , 符 合法 律法 规和《 基金 合同 》的 相关 规定。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告期内, 本基金托 管 人在对建信月 盈安心理 财 债券型证券投 资基金的 托 管过程中,严 格 遵守《证券投 资基金法 》 及其他法律法 规和基金 合 同、托管协议 的有关规 定 ,依法安全 保管了基 金财产 , 不 存在 损害 基金 份额持 有人 利益 的行 为, 完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义 务 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 按照相关 法 律法规和基金 合同、托 管 协议的有关规 定,本托 管 人对本基金管 理 人— 建信基金 管理有限 责 任公司在建信 月盈安心 理 财债券型证券 投资基金 的 投资运作方 面进行了 监督,对基金 资产净值 计 算、基金份额 申购赎回 价 格的计算、基 金费用开 支 等方面进行 了认真的 复核,未发现 基金管理 人 有损害基金份 额持有人 利 益的行为,在 各重要方 面 的运作严格 按照基金 合同的 规定 进行 。本 报告 期月盈 安心 理财 A 利 润分 配的金 额 为 13,501,417.84 元,月 盈安 心理 财 B 利润 分配 的金 额 为104,107,299.68 元, 已全 部分 配。 5.3 托 管人 对本年 度报 告中 财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 由建信月盈安 心理财债 券 型证券投资基 金管理人 — 建信基金管理 有限责任 公 司编制,并经 本 托管人复核审 查的本年 度 报告中的财务 指标、净 值 表现、财务会 计报告、 投 资组合报告 等内容真 实、准 确和 完整 。 §6 审计报 告 普 华永 道中 天会 计师 事务所( 特 殊普 通合 伙) 审 计了 后 附的 建信 月盈 安心 理财债 券型 证券 投资 基金( 以下 简称 “建 信月 盈 安心理 财债 券基 金”) 的 财 务报表 , 包 括 2016 年 12 月 31 日的 资产 负债 表、2016 年度 的利 润表和 所有者 权益(基 金净 值)变 动表以 及财 务报 表附 注 , 并出具 了普 华永 道 中 天审字(2017) 第 21884 号标 准无 保留 意见 的审 计报 告。投 资者 可通 过年 度报 告正文 查看 审计 报 告 全文。 建信月盈安心理财 2016 年年度 报告 摘要 第 18 页 共 39 页


§7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 建信 月盈 安心 理财债 券型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2016 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款


594,944,173.74 781,949,446.28 结算备 付金


- - 存出保 证金


21,484.12 - 交易性 金融 资产


1,323,116,303.91 2,147,857,474.74 其中: 股票 投资


- - 基金投 资


- - 债券投 资


1,323,116,303.91 2,147,857,474.74 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产


- - 买入返 售金 融资 产


793,386,419.60 667,321,240.98 应收证 券清 算款


- - 应收利 息


10,204,335.69 23,475,004.53 应收股 利


- - 应收申 购款


58,300.00 9,452,110.00 递延所 得税 资产


- - 其他资 产


- - 资产总 计


2,721,731,017.06 3,630,055,276.53 负债和所有者权益 附注号 本期 末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债


- - 卖出回 购金 融资 产款


- 857,198,284.20 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


- - 应付管 理人 报酬


644,997.70 590,193.74 应付托 管费


191,110.46 174,872.23 应付销 售服 务费


103,572.37 204,741.20 应付交 易费 用


64,153.74 64,066.68 应交税 费


- - 建信月盈安心理财 2016 年年度 报告 摘要 第 19 页 共 39 页


应付利 息


- 62,901.53 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债


345,575.28 225,557.28 负债合 计


1,349,409.55 858,520,616.86 所有者权益:





实收基 金


2,720,381,607.51 2,771,534,659.67 未分配 利润


- - 所有者 权益 合计


2,720,381,607.51 2,771,534,659.67 负债和 所有 者权 益总 计


2,721,731,017.06 3,630,055,276.53 注:报 告截 止日2016 年 12 月 31 日 ,基 金份 额总 额2,720,381,607.51 份 。其 中建信 月盈 安心 理 财债券 基 金 A 类 基金 份额 净值 1.0000 元, 基金 份额 总额 311,191,160.69 份; 建信月 盈安 心理 财 债券基 金B 类基 金份 额净 值 1.0000 元, 基金 份额 总 额 2,409,190,446.82 份。


7.2 利 润表 会计主 体: 建信 月盈 安心 理财债 券型 证券 投资 基金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 一、收入


158,740,561.77 87,996,897.51 1.利息 收入


154,956,621.74 74,755,450.68 其中: 存款 利息 收入


66,134,292.62 30,816,240.54 债券利 息收 入


79,048,869.77 39,473,897.22 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


9,773,459.35 4,465,312.92 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列)


3,783,940.03 13,241,446.83 其中: 股票 投资 收益


- - 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益


3,783,940.03 13,241,446.83 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益


- - 股利收 益


- - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) - - 4. 汇 兑收 益 ( 损失 以 “- ” 号填 列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填 - - 建信月盈安心理财 2016 年年度 报告 摘要 第 20 页 共 39 页


列) 减: 二、费用


41,131,844.25 18,467,618.39 1.管 理人 报酬


11,155,755.86 4,400,094.16 2.托 管费


3,305,409.11 1,303,731.61 3.销 售服 务费


1,873,382.78 2,530,544.18 4.交 易费 用


- - 5.利 息支 出


24,273,916.79 9,716,747.45 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


24,273,916.79 9,716,747.45 6.其 他费 用


523,379.71 516,500.99 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填列) 117,608,717.52 69,529,279.12 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 (净 亏损以 “-”号 填列) 117,608,717.52 69,529,279.12


7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 建信 月盈 安心 理财债 券型 证券 投资 基金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 2,771,534,659.67 - 2,771,534,659.67 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 ( 本期 利 润) - 117,608,717.52 117,608,717.52 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号 填 列) -51,153,052.16 - -51,153,052.16 其中:1. 基 金申 购款 7,877,728,243.34 - 7,877,728,243.34 2. 基金 赎回 款 -7,928,881,295.50 - -7,928,881,295.50 四、 本期 向基 金份 额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “-” 号填 列) - -117,608,717.52 -117,608,717.52 五、 期 末所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 2,720,381,607.51 - 2,720,381,607.51 建信月盈安心理财 2016 年年度 报告 摘要 第 21 页 共 39 页


项目 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 1,689,458,406.58 - 1,689,458,406.58 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 ( 本期 利 润) - 69,529,279.12 69,529,279.12 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号 填 列) 1,082,076,253.09 - 1,082,076,253.09 其中:1. 基 金申 购款 4,378,216,116.63 - 4,378,216,116.63 2. 基金 赎回 款 -3,296,139,863.54 - -3,296,139,863.54 四、 本期 向基 金份 额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “-” 号填 列) - -69,529,279.12 -69,529,279.12 五、 期 末所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 2,771,534,659.67 - 2,771,534,659.67


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 孙志 晨______














______ 赵 乐峰______














____ 丁颖____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情况 建 信 月 盈 安 心 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会 (以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可[2012] 第1524 号 《关 于核 准建 信月 盈安 心 理财债 券型 证券 投 资基金 募集 的批 复 》 核 准 , 由 建信 基金 管理 有限 责 任公司 依照 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》 和《建信月盈 安心理财 债 券型证券投资 基金基金 合 同》负责公开 募集。本 基 金为契约型 开放式, 存续期 限不 定, 首次 设立 募集不 包括 认购 资金 利息 共募 集 17,309,621,823.23 元, 业经 普华 永道 中天会 计师 事务 所有 限公 司普华 永道 中天 验字(2012) 第 516 号验 资 报告 予以 验 证。经 向中 国证 监 会备案 , 《 建信 月盈 安心 理 财债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2012 年 12 月 20 日 正式 生效 ,基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 17,312,639,085.79 份基金份额,其中认购资金利息折合 3,017,262.56 份基 金份 额 。 本基 金的 基金 管理 人为 建信基 金管 理有 限责 任公 司, 基 金托 管人 为中建信月盈安心理财 2016 年年度 报告 摘要 第 22 页 共 39 页


国民生 银行 股份 有限 公司 。 本基金根据投 资者认购 、 申购本基金的 金额,对 投 资者持有的基 金份额按 照 不同的费率计 提 销售服 务费 用, 因此 形成 不同的 基金 份额 类别 。本 基金将 设 A 类和 B 类 两类 基金份 额, 两类 基 金 份额单独设置 基金代码 , 并分别公布每 万份基金 净 收益和七日年 化收益率 。 本基金每份 基金份额 自基金 合同 生效 日或 申购 确认日 起每 月为 一个 运作 期,运 作期 到期 日前 不得 赎回。 根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《建 信 月盈安心理财 债券型证 券 投资基金基金 合 同》的有关规 定,本基 金 的投资范围限 于良好流 动 性的固定收益 类金融工 具 ,包括现金 、通知存 款、 一 年以 内( 含一 年)的 银行定 期存 款和 银行 协议 存款、 剩余 期限 一年 以内( 含一年)的 债券 回购、 期限在 一年 以内(含 一年) 的中央 银行 票据 、 中 期票 据、 短 期融 资券 、 剩 余期 限397 天以 内( 含 397 天)债券(不 含可 转 换 债券) 以及中 国证 监会 认可 的其 他具有 良好 流动 性的 金融 工具。 本基 金的 业绩 比较基 准为 七天 通知 存款 利率( 税前) 。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人建 信基 金管 理有 限责任 公司 于2017 年3 月27 日批 准报 出 。 7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本 准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投 资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称 “中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 建信 月盈 安心理 财债 券型 证券 投资基 金基 金合 同》 和在 财务报 表附 注 7.4.4 所列 示的中 国证 监会 、中 国基 金业协 会发 布的 有 关 规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。


7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基 金2016 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 , 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2016 年 12 月31 日的 财务 状况 以及2016 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。 7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 7.4.4.1 会 计年 度 本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。 7.4.4.2 记 账本 位币 本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 建信月盈安心理财 2016 年年度 报告 摘要 第 23 页 共 39 页


7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 (1) 金 融资 产的 分类 金融资产于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款 项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图 和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。 本基金目前以 交易目的 持 有的债券投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融 资产。以公允 价值计量 且 其公允价值变 动计入损 益 的金融资产在 资产负债 表 中以交易性 金融资产 列示。 本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项,包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类 应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。 (2) 金 融负 债的 分类 金融负债于初 始确认 时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金 融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本 基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。 7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 , 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。 对于取得债券 投资支付 的 价款中包含的 债券起息 日 或上次除息日 至购买日 止 的利息,单 独确认为 应收项 目。 应收 款项 和其 他金融 负债 的相 关交 易费 用计入 初始 确认 金额 。 债券投资按票 面利率或 商 定利率每日计 提应收利 息 ,按实际利率 法在其剩 余 期限内摊销其 买 入时的溢价或 折价;同 时 于每一计价日 计算影子 价 格,以避免债 券投资的 账 面价值与公 允价值的 差异导致基金 资产净值 发 生重大偏离。 对于应收 款 项和其他金融 负债采用 实 际利率法, 以摊余成 本进行 后续 计量 。 金融资产满足 下列条件 之 一的,予以终 止确认:(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终 止;(2) 该 金融 资产 已转 移, 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ; 或者(3) 该 金融资产 已转 移,虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有 权上几乎所 有的风 险和报 酬, 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。 金融资 产终 止确 认时 ,其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额, 计入 当期 损益 。 当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时, 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。 终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ,计入 当期 损益 。 建信月盈安心理财 2016 年年度 报告 摘要 第 24 页 共 39 页


7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 为了避免债券 投资的账 面 价值与公允价 值的差异 导 致基金资产净 值发生重 大 偏离,从而对 基 金持有人的利 益产生稀 释 或不公平的结 果,基金 管 理人于每一计 价日采用 债 券投资的公 允价值计 算影子价格。 当基金资 产 净值与影子价 格的偏离 达 到或超过基 金 资产净值 的 0.25% 时, 基金管 理 人应根 据风 险控 制的 需要 调整组 合, 使基 金资 产净 值更能 公允 地反 映基 金资 产价值 。 计算影 子价 格时 按如 下原 则确定 债券 投资 的公 允价 值: (1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值; 估值 日无交 易, 但最 近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未 发生影响 证券价格 的 重大事件的 ,按最近 交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。 (2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具, 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 , 参 考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ,调 整最近 交易 市价 以确 定 公 允价值 。 (3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场, 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具 有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市 场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权 定价模型等。 采用估值 技 术时 ,尽可能 最大程度 使 用市场参数, 减少使用 与 本基金特定 相关的参 数。 7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认 金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ; 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时,金 融资产 与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。 7.4.4.7 实 收基 金 实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 募集 的总 金额 。 每 份基金 份额 面值 为1.00 元 。 由于 申购 和赎 回引起的实收 基金变动 分 别于基金申购 确认日及 基 金赎回确认日 认列。上 述 申购和赎回 包括因类 别调整 而引 起 的A、B 类 基 金份额 之间 的转 换所 产生 的实收 基金 变动 。 7.4.4.8 收入/( 损失) 的 确认和计 量 债券投资在持 有期间按 实 际利率计算确 定的金额 扣 除在适用情况 下由债券 发 行企业代扣代 缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。 债券投资处置 时其处置 价 格扣除相关交 易费用后 的 净额与账面价 值之间的 差 额确认为投资 收 益。 建信月盈安心理财 2016 年年度 报告 摘要 第 25 页 共 39 页


应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算,实际利 率法与直 线 法差异较小的 则 按直线 法计 算。 7.4.4.9 费 用的 确认和 计量 本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方 法逐日 确认 。 其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算,实 际利率法 与 直线法差异较 小 的则按 直线 法计 算。 7.4.4.10 基 金的 收益分 配政 策 本基金 同一 类别 的每 份基 金份额 享有 同等 分配 权。 申 购的基 金份 额享 有确 认当 日的分 红权 益, 而赎回的基金 份额不享 有 确认当日的分 红权益。 本 基金以份额面 值 1.00 元 固定份额净值 交易方 式,每日计算 当日收益 并 全部分配结转 至应付收 益 科目,并于当 日以红利 再 投资方式集 中支付累 计收益 。 7.4.4.11 分 部报 告 本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部, 以 经营分部为基 础 确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分:(1) 该组 成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用;(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部 分的经 营成 果 , 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ;(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、 经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征, 并且满足 一定条 件的 ,则 合并 为一 个经营 分部 。 本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作, 不需 要披 露分部 信息 。 7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计 根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作,本基 金 计算影子价格 过 程中确 定债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 : (1) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种,根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券 投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允 价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ,具体估 值 模型、参数 及结果由 中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。 (2) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产 支 持 证券和私募 债 券除外), 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年建信月盈安心理财 2016 年年度 报告 摘要 第 26 页 共 39 页


1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。 7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 7.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 7.4.6 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收 政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2016]36 号《 关于 全面推开营业 税改征增 值 税试点的通知 》 、财税[2016]46 号《 关于进一 步明确 全面推开营改 增试 点金融 业有 关政 策的 通知 》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金融机 构同 业往 来等 增值 税政策 的补 充通 知》 及其他 相关 财税 法规 和实 务操作 ,主 要税 项列 示如 下: (1) 于2016 年5 月1 日前 , 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不征 收营 业税 。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入免征 营业 税。 自 2016 年5 月 1 日起 , 金 融业 由缴纳 营业 税改 为缴 纳增 值税。 对证 券投 资基 金管 理 人运用 基金 买卖 债券 的转 让收入 免征 增值 税, 对国债 、地 方政 府债 以及 金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。 (2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入, 包括 买卖 债券 的 差价收 入, 债券 的利 息收 入 及其他 收入 , 暂不征 收企 业所 得税 。 (3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的个人 所得 税。 7.4.7 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 (“ 建 信 基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 民 生 银行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 建信月盈安心理财 2016 年年度 报告 摘要 第 27 页 共 39 页


银行”) 美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东 中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东 建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 的子 公司 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。 7.4.8.2 关 联方 报酬 7.4.8.2.1 基 金管 理费


单 位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 11,155,755.86 4,400,094.16 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客户维 护费 685,857.85 1,039,684.12 注:1 、 支 付基 金管 理人 建 信基金 的管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值0.27% 的年费 率计 提, 逐日 累计至 每月 月底 ,按 月支 付。其 计算 公式 为: 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净 值X0.27%/ 当年 天数。 2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售 活 动中产生的相 关费用, 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支,不 属 于从基金资 产中列支 的费用 项目 。 7.4.8.2.2 基 金托 管费


单 位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 3,305,409.11 1,303,731.61 注:支付基金 托管人中 国 民生银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.08% 的 年费率计提, 逐日累 计至每 月月 底, 按月 支付 。其计 算公 式为 : 日托管 费= 前一 日基 金资 产净 值 X0.08%/ 当年 天数 。 建信月盈安心理财 2016 年年度 报告 摘要 第 28 页 共 39 页


7.4.8.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 建信月 盈安 心理 财 A 建信月 盈安 心理 财 B 合计 中国建 设银 行 1,282,061.39 14,199.15 1,296,260.54 中国民 生银 行 822.74 - 822.74 建信基 金 32,063.60 193,234.53 225,298.13 合计 1,314,947.73 207,433.68 1,522,381.41 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2015 年 1 月1 日至2015 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 建信月 盈安 心理 财 A 建信月 盈安 心理 财 B 合计 中国建 设银 行 2,313,618.64 16,498.79 2,330,117.43 中国民 生银 行 827.82 - 827.82 建信基 金 12,349.48 44,337.66 56,687.14 合计 2,326,795.94 60,836.45 2,387,632.39 注:支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值的约 定年费率 计 提,逐日累 计至每月 月底, 按月 支付 给建 信基 金,再 由建 信基 金计 算并 支付给 各基 金销 售机 构。A 类 基金 份额 和 B 类 基金份 额约 定的 销售 服务 费年费 率分 别 为0.30% 和0.01% 。 销售 服务 费的 计算 公式为 : 日销售 服务 费= 前一 日对 应类别 基金 资产 净值 X 约 定年费 率 / 当 年天 数。 7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易


单位 :人 民币 元 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日 银行间 市场 交易的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中国民生银行 49,521,690.06 9,716,867.18 - - 9,305,700,000.00 942,895.28 上年度 可比 期间 2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日 银行间 市场 交易的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中国民生银行 - 50,352,312.02 - - - - 建信月盈安心理财 2016 年年度 报告 摘要 第 29 页 共 39 页





7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 份额单 位: 份 项目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 建信月 盈安 心理 财 A 建信月 盈安 心理 财 B


基 金合 同生效 日( 2012 年12 月20 日 ) 持有 的基 金 份额 - - 期初持 有的 基金 份额 - 0.00 期间申 购/ 买入 总份 额 100,000,000.00 - 期间因 拆分 变动 份额 -100,000,000.00 100,000,000.00 减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - - 期末持 有的 基金 份额 - 100,000,000.00 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 - 4.15% 项目 上年度 可比 期间 2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 建信月 盈安 心理 财 A 建信月 盈安 心理 财 B


基 金合 同生效 日( 2012 年12 月20 日 ) 持有 的基 金 份额 - - 期初持 有的 基金 份额 - - 期间申 购/ 买入 总份 额 - - 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - - 期末持 有的 基金 份额 - - 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 - - 注:1 、 分 级基 金持 有份 额 占总份 额比 例的 计算 中 , 对下属 分级 基金 , 比例 的 分母采 用各 自级 别的 份额。 2、基 金管 理人 建信 基金 在 本年度 申购 本基 金的 交易 委托建 信基 金直 销中 心办 理,无 申购 费。 7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况





















































建信 月盈 安心理 财 A 份额单 位: 份 建信月盈安心理财 2016 年年度 报告 摘要 第 30 页 共 39 页


关联方 名称 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 中国建设银行 - - - -
































建 信月 盈 安心理 财 B









































份 额单 位: 份 关联方 名称 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 中国建设银行 509,918,810.79 21.17% - - 注:分级基金 持有份额 占 总份额比例的 计算中, 对 下属分级基金 ,比例的 分 母采用各自 级别的份 额。 7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入





单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入 中国民生银行- 活期存款 26,944,173.74 53,766.15 1,949,446.28 35,638.46 中国民生银行- 定期存款 - 9,081,250.49 100,000,000.00 3,591,575.81 注:本 基金 的活 期存 款和 部分定 期存 款由 基金 托管 人中国 民生 银行 保管 ,按 约定利 率计 息。 7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 发生 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。 7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本报告 期末 及上 年度 末, 本基金 未发 生其 他关 联交 易事项 。 7.4.9 期 末( 2016 年 12 月31 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 至报告 期末 ,本 基金 未持 有因认 购新 发或 增发 证券 而流通 受限 的证 券。 7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 至报告 期末 ,本 基金 未持 有暂时 停牌 等流 通受 限股 票。 建信月盈安心理财 2016 年年度 报告 摘要 第 31 页 共 39 页


7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 至本报 告期 末, 本基 金银 行间市 场无 债券 正回 购交 易余额 ,故 未存 在作 为抵 押的债 券。 7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 至本报 告期 末, 本基 金交 易所市 场无 债券 正回 购交 易余额 ,故 未存 在作 为抵 押的债 券。 7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 (1) 公 允价 值 (a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法 公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最 低层次 决定 : 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 (b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具 (i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值 于2016 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属 于第二 层次 的余 额 为1,323,116,303.91 元, 无 属于 第一层 次或 第三 层次 的余 额 (2015 年 12 月 31 日:第 二层 次2,147,857,474.74 元 ,无 第一 层次 或 第三层 次) 。 (ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动 本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层次未发 生 重大变 动。 (iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额 无。 (c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 于 2016 年12 月 31 日, 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31 日:同)。 (d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允 价值相 差很 小。 建信月盈安心理财 2016 年年度 报告 摘要 第 32 页 共 39 页


(2) 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 §8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(%) 1 固定收 益投 资 1,323,116,303.91 48.61 其中: 债券 1,323,116,303.91 48.61








资产 支持 证券 - - 2 买入返 售金 融资 产 793,386,419.60 29.15 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 136,784,108.20 5.03 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 594,944,173.74 21.86 4 其他各项 资产 10,284,119.81 0.38 5 合计 2,721,731,017.06 100.00


8.2 债 券回 购融资 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例(% ) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 23.43 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例(% ) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - - 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报告期内 债券回购 融 资余额占基金 净值的比 例 为报告期内每 个交易日 融 资余额占资 产净值比 例的简 单平 均值 。


债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 本基金 合同 约定 : "本 基金 进入全 国银 行间 同业 市场 进行债 券回 购的 资金 余额 不得超 过基 金资 产 净 值的40%" ,本 报告 期内 , 本基金 未发 生超 标情 况。 建信月盈安心理财 2016 年年度 报告 摘要 第 33 页 共 39 页


8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 80 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 126 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 77


报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 150 天情况 说明 本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过 150 天。 8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产 净值的 比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净值 的比 例(% ) 1 30 天 以内 40.44 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 2 30 天( 含) —60 天 5.88 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 3 60 天( 含) —90 天 9.16 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 4 90 天( 含) —120 天 12.64 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 5 120 天( 含) —397 天 (含 ) 31.56 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 合计 99.67 -


8.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明 本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 存续 期未 超 过240 天。 8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合


金额 单位 :人 民币 元 序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例(%) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 建信月盈安心理财 2016 年年度 报告 摘要 第 34 页 共 39 页


3 金融债 券 119,993,863.87 4.41 其中: 政策 性金 融债 119,993,863.87 4.41 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 1,203,122,440.04 44.23 8 其他 - - 9 合计 1,323,116,303.91 48.64 10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -


8.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细





金 额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例(%) 1 111608241 16 中信 CD241 3,000,000 297,208,956.14 10.93 2 111613104 16 浙商 CD104 1,600,000 159,995,402.78 5.88 3 111696601 16 宁 波银 行 CD177 1,250,000 124,999,461.74 4.59 4 160209 16 国开 09 1,200,000 119,993,863.87 4.41 5 111610181 16 兴业 CD181 1,000,000 100,000,000.00 3.68 6 111692414 16 广 州农 村商业 银行 CD049 900,000 89,222,577.37 3.28 7 111616209 16 上 海银 行 CD209 800,000 79,950,429.09 2.94 8 111690278 16 重 庆银 行 CD005 500,000 49,892,561.47 1.83 9 111609361 16 浦发 CD361 500,000 49,672,972.56 1.83 10 111697793 16 中 原银 行 CD106 500,000 49,658,855.99 1.83


8.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 17 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2590%


报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.3727% 建信月盈安心理财 2016 年年度 报告 摘要 第 35 页 共 39 页


报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1066%


报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明 序号 发生日 期 偏离度 原因 调整期 1 2016 年12 月 13 日 -0.28% 市场波 动 九个交 易日 2 2016 年12 月 14 日 -0.27% 市场波 动 八个交 易日 3 2016 年12 月 15 日 -0.33% 市场波 动 七个交 易日 4 2016 年12 月 16 日 -0.35% 市场波 动 六个交 易日 5 2016 年12 月 19 日 -0.37% 市场波 动 五个交 易日 6 2016 年12 月 20 日 -0.37% 市场波 动 四个交 易日 7 2016 年12 月 21 日 -0.35% 市场波 动 三个交 易日 8 2016 年12 月 22 日 -0.29% 市场波 动 二个交 易日 9 2016 年12 月 23 日 -0.26% 市场波 动 一个交 易日


报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明 报告期 内正 偏离 度的 绝对 值未达 到 0.5% 。 8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。


8.9 投 资组 合报告 附注 8.9.1


本基 金计 价采 用摊 余成 本 法, 即 估值 对象 以买 入成 本列示 , 按 票面 利率 或商 定利率 并考 虑其 买入时的溢价 与折价, 在 其剩余期限内 按照实际 利 率法每日计提 损益。本 基 金通过每日 分红使基 金份额 净值 维持 在1.0000 元。 8.9.2


本基金本报告 期末按公 允 价值占基金资 产净值比 例 投资的前十名 证券发行 主 体中,中信银 行 股份有 限公 司(601998) 于2016 年1 月29 日发 布公 告: 中 信银 行兰 州分 行发 生 票据业 务风 险事 件。 经核查 , 涉及 风险 金额 为人 民币 9.69 亿元 , 公安 机关 已立案 侦查 。 宁波 银行 股份 有限公 司(002142) 于2016 年7 月7 日 发布 公 告: 宁波 银行 深圳 分行 原 员工违 规办 理票 据业 务 , 共涉 及 3 笔 , 金额 合 计人民 币 32 亿 元。 目前 该 3 笔 票据 业务 已结 清, 银行没 有损 失, 公安 机关 已立案 侦查 。 建信月盈安心理财 2016 年年度 报告 摘要 第 36 页 共 39 页


8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成


单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 21,484.12 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 10,204,335.69 4 应收申 购款 58,300.00 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 10,284,119.81


§9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 份 额 级 别 持有人 户数 (户) 户均持 有的 基金 份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额比例 建 信 月 盈 安 心 理 财A 4,606 67,562.13 3,102,561.58 1.00% 308,088,599.11 99.00% 建 信 月 盈 安 心 理 财B 23 104,747,410.73 2,370,290,698.46 98.39% 38,899,748.36 1.61% 合 计 4,629 587,682.35 2,373,393,260.04 87.24% 346,988,347.47 12.76% 注: 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 , 对下 属分 级 基金 , 比 例的 分母 采 用各自级别的 份额,对 合 计数,比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 (即期末基 金份额总建信月盈安心理财 2016 年年度 报告 摘要 第 37 页 共 39 页


额) 。 9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 建信月 盈安 心理 财A 38,660.58 0.01% 建信月 盈安 心理 财B 0.00 0.00% 合计 38,660.58 0.00% 注:分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占基金 总 份额比例的计 算中,对 下 属分级基金 ,比例的 分母采用各自 级别的份 额 ,对合计数, 比例的分 母 采用下属分级 基金份额 的 合计数(即 期末基金 份额总 额) 。 9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 截至本 报告 期末,本 公司 高 级管理 人员 、 基 金投 资和 研 究部门 负责 人及 本基 金基 金经理 未持 有本 基 金。 §10 开放式 基金份额变动 单位: 份 建信月 盈安 心理 财 A 建信月 盈安 心理 财 B 基金合 同生 效日 (2012 年12 月 20 日 ) 基金 份额总 额 12,526,203,620.29 4,786,435,465.50 本报告 期期 初基 金份 额总 额 749,239,955.04 2,022,294,704.63 本报告 期基 金总 申购 份额 905,590,054.76 6,972,138,188.58 减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,343,638,849.11 6,585,242,446.39 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 311,191,160.69 2,409,190,446.82 注:1 、基 金合 同生 效日 的 基金份 额总 额指 基金 合同 生效日 基金 募集 份额 (含 利息折 份额 ) 。 2、上 述总 申购 份额 含红 利 再投资 份额 。 建信月盈安心理财 2016 年年度 报告 摘要 第 38 页 共 39 页


§11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期, 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。 11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 我公司 于 2016 年 11 月 22 日第 四届 董事 会第 五次 会议决 定调 整高 管职 务名 称,曲 寅军 任 首 席投资 官 (副 总裁) 、 张 威 威任首 席市 场官 ( 副总 裁) 。2016 年12 月 23 日公 司 第四届 董事 会第 十 二次临 时会 议决 定吴 曙明 任首席 风险 官 ( 副总 裁) 、 吴灵玲 任首 席财 务官 (副 总裁) , 已按 有关 规 定报中 国基 金业 协会 和北 京证监 局备 案, 并 于12 月 27 日对 外公 告。 报告期 内, 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。 11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期无 涉及 本基 金 基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。 11.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。 11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币 110,000.00 元。该 会计 师事 务所 自本 基金基 金合 同生 效日 起为 本基金 提供 审计 服务 至今 。 11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告期未 发生公 司和董 事、监事和 高级管 理人员 被中国证监 会、基 金业协 会、证券交 易所 处罚或 公开 谴责 ,以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。 本报告 期内 托管 人的 托管 业务部 门及 其相 关高 级管 理人员 未受 到任 何稽 查或 处罚。 11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 建信月盈安心理财 2016 年年度 报告 摘要 第 39 页 共 39 页


光大证券 1 - - - - - 天源证券 1 - - - - - 注:1 、本基 金根据中 国证 监会《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 ( 证监基 金字[2007]48 号)的规 定 及本基金管理 人的《基 金 专用交易席位 租用制度 》 , 基金管理人制 定了 提供交 易单 元的 券商 的选 择标准 ,具 体如 下: (1 ) 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格, 能 够满足 基金 运作 高度 保密的 要求 ,在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 。 (2 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要。 (3 ) 具备 较强 的研 究能 力 ,有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员, 能够 对宏 观经济 、证 券 市 场、 行业、个券等 进行深入 、 全面的研究, 能够积极 、 有效地将研究 成果及时 传 递给基金管 理人,能 够根据 基金 管理 人所 管理 基金的 特定 要求 进行 专项 研究服 务。 (4 ) 佣金 费率 合理 。 2、 根据 以上 标准 进行 考察 后, 基金 管理 人确 定券 商 , 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 , 并报 中国 证 监会备 案及 通知 基金 托管 人; 3、本 基金 本报 告期 未新 增 和剔除 交易 单元 ,与 同一 托管行 托管 的基 金共 用原 有交易 单元 。 11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金额 占当期 债券 成交总额 的比 例 成交金额 占当期 债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期 权证 成交总额 的 比例 光大证券 - - - - - - 天源证券 198,893,000.00 100.00% 5,679,000,000.00 100.00% - -


11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况 本基金 本报 告期 内偏 离度 绝对值 不存 在超 过0.5% 的 情况。 建信基金管理有限责任公司 2017 年3 月29 日