建信新兴市场优选混合型证券投资基金
2016 年年度报告摘要
2016年12月31日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2017年3 月29日
建信新兴市场混合（QDII）2016 年年度报告摘要
第 2 页 共 37 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 27 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保
留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2016年1 月1日起至12月 31日止。 建信新兴市场混合（QDII）2016 年年度报告摘要
第 3 页 共 37 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 建信新兴市场优选混合型证券投资基金
基金简称 建信新兴市场混合（QDII）
基金主代码 539002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年 6月 21日
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 84,707,202.33份
基金合同存续期 不定期
2.2
基金产品说明
投资目标 通过主要投资于注册地或主要经济活动在新兴市场国家或地区的上市公司
股票，在分散投资风险的同时追求基金资产的长期增值。
投资策略 本基金在投资策略方面，将采取自上而下的资产配置与自下而上的证券选
择相结合、定量研究与定性研究相结合、组合构建与风险控制相结合等多
种方式进行投资组合的构建。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：摩根士丹利资本国际新兴市场指数（MSCI
Emerging Markets Index （Net Total Return ））。
风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型
基金,高于债券型基金和货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。
2.3
基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 建信基金管理有限责任公
司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 吴曙明 郭明
联系电话 010-66228888 （010）66105799
电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-81-95533
010-66228000
95588
传真 010-66228001 （010）66105798
2.4
境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人 建信新兴市场混合（QDII）2016 年年度报告摘要
第 4 页 共 37 页
名称
英文
Principal Global
Investors, LLC.
Brown Brothers Harriman & Co.
中文 信安环球投资有限公司 布朗兄弟哈里曼银行
注册地址
801 Grand Avenue, Des
Moines, IA 50392-0490
140 Broadway New York
办公地址
801 Grand Avenue, Des
Moines, IA 50392-0490
140 Broadway New York
邮政编码 IA 50392-0490 NY10005
2.5 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ccbfund.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年
本期已实现收益 -9,732,545.28 -13,560,470.12 1,351,118.99
本期利润 3,560,394.93 -25,163,606.48 -1,588,942.86
加权平均基金份额本期利润 0.0408 -0.2405 -0.0193
本期基金份额净值增长率 6.30% -16.67% -3.52%
3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末
期末可供分配基金份额利润 -0.3393 -0.2700 -0.1240
期末基金资产净值 65,726,474.25 67,564,690.87 54,810,599.43
期末基金份额净值 0.776 0.730 0.876
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、汇兑损益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利
润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可
供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分） 。 建信新兴市场混合（QDII）2016 年年度报告摘要
第 5 页 共 37 页
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.91% 0.79% -0.15% 0.89% 1.06% -0.10%
过去六个月 7.93% 0.76% 9.30% 0.88% -1.37% -0.12%
过去一年 6.30% 1.05% 18.99% 1.08% -12.69% -0.03%
过去三年 -14.54% 1.15% 6.22% 0.99% -20.76% 0.16%
过去五年 -8.60% 1.05% 17.64% 0.96% -26.24% 0.09%
自基金合同
生效起至今
-22.40% 1.02% -3.44% 1.06% -18.96% -0.04%
同期业绩比较基准以人民币计价。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
1、同期业绩比较基准以人民币计价。
2、本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 建信新兴市场混合（QDII）2016 年年度报告摘要
第 6 页 共 37 页
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
本基金合同自2011年6月 21日生效，2011年净值增长率以实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
自基金合同生效以来未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于 2005 年 9
月19日，注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、
中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的 65%，信
安金融服务公司出资额占注册资本的 25%，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的
10%。 建信新兴市场混合（QDII）2016 年年度报告摘要
第 7 页 共 37 页
公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、
量化衍生品及海外投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、机构业务
部、网络金融部、人力资源管理部、基金运营部、财务管理部、信息技术部、风险管理部和监察
稽核部，以及深圳、成都、上海、北京、广州五家分公司和华东、西北两个营销中心，并在上海
设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。自成立以来，公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、
共赢”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以“建设财富生活”为崇高使命，
坚持规范运作，致力成为“国际一流、国内领先的综合性资产管理公司”。
截至2016年12月 31 日， 公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、 建信货币市场基金、
建信优选成长混合型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证
券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信沪深
300 指数证券投资基金（LOF） 、上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基金、建
信全球机遇混合型证券投资基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证券
投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建
信新兴市场优选混合型证券投资基金、 深证基本面60 交易型开放式指数证券投资基金及其联接基
金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信深证 100 指数
增强型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信全球资源混合型证券投资基金、
建信社会责任混合型证券投资基金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信纯债债券型证
券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信双月安心理财债券型证券投资基金、
建信优势动力混合型证券投资基金（LOF） 、建信央视财经 50指数分级发起式证券投资基金、建信
安心回报定期开放债券型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信双债增强债券
型证券投资基金、建信安心保本混合型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、
建信创新中国混合型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、建信稳定
添利债券型证券投资基金、建信中证 500 指数增强型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投
资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信中小盘先锋股票型
证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、建信稳定得
利债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票型证券投资
基金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证券投资基金、建信回
报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信新经济灵活
配置混合型证券投资基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网+产业升级股
票型证券投资基金、建信大安全战略精选股票型证券投资基金、建信中证互联网金融指数分级发建信新兴市场混合（QDII）2016 年年度报告摘要
第 8 页 共 37 页
起式证券投资基金、建信精工制造指数增强型证券投资基金、建信安心保本二号混合型证券投资
基金、建信稳定丰利债券型证券投资基金、建信安心保本三号混合型证券投资基金、建信安心保
本五号混合型证券投资基金、建信目标收益一年期债券型证券投资基金、建信现代服务业股票型
证券投资基金、建信安心保本六号混合型证券投资基金、建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资
基金、建信安心保本七号混合型证券投资基金、建信现金增利货币市场基金、建信多因子量化股
票型证券投资基金、建信现金添益交易型货币市场基金、建信瑞盛添利混合型证券投资基金、建
信丰裕定增灵活配置混合型证券投资基金、建信天添益货币市场基金、建信瑞丰添利混合型证券
投资基金、建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿享纯债债券型证券投资基金、建
信恒丰纯债债券型证券投资基金、建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金、建信恒远一年定
期开放债券型证券投资基金、建信睿富纯债债券型证券投资基金、建信鑫悦回报灵活配置混合型
证券投资基金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金共 82只开放式基金，管理的公募基金
资产规模共计为3770.62亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
赵英楷
量化衍生
品及海外
投资部总
经理、本
基金的基
金经理
2011 年 6 月
21日
- 17
美国哥伦比亚大学商学院 MBA。曾任
美国美林证券公司研究员、高盛证券
公司研究员、美林证券公司投资组合
策略分析师、美国阿罗亚投资公司基
金经理； 2010年3月加入建信基金管
理有限责任公司，历任海外投资部执
行总监、总监，量化衍生品及海外投
资部总监。2011 年 4 月 20 日起任建
信全球机遇混合基金基金经理，2011
年 6 月 21 日起任建信新兴市场混合
基金基金经理，2012 年 6 月 26 日起
任建信全球资源混合型证券投资基
金基金经理。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
姓名
在境外投资顾
问所任职位
证券从业
年限
说明
王曦 投资组合经理 13 王曦在信安担任香港和中国投资组合的基金经理，
他也是我们的高级投资分析师和大中华区研究团建信新兴市场混合（QDII）2016 年年度报告摘要
第 9 页 共 37 页
队负责人。王曦的金融职业生涯开始于中国银行总
行，担任财务总监执行助理超过 3 年时间，也为该
行 IPO 准备工作提供支持。王曦在 2003 年加入信
安，担任香港和中国股票市场的基金经理以及亚洲
和新兴市场策略的助理基金经理。作为全球研发团
队的资深成员，王曦也负责我们全球研究平台
（GRP）的模型搭建，特别是亚洲和大中华选股模
型。他也曾在建设银行和信安的中国合资公司成立
之初时任高级顾问。王曦在 2008 年离开信安，曾
在中国平安资产管理公司（香港）担任股票投资总
监，也曾任贝莱德亚洲的基金经理。王曦持有爱荷
华大学 Tippie 管理学院的 MBA 学位，中国人民大
学经济学和国际金融学士学位。他执有特许金融分
析师（CFA）资格。
Mihail
Dobrinov
投资组合经理 18 Mihail Dobrinov 是信安环球股票的基金经理。他
领导新兴市场团队，包括亚洲、拉丁美洲、东欧、
中东和非洲的股票市场。他负责监督分散化新兴市
场组合和专门的亚洲地区股票策略。在 1995 年，
Mihail 最初以国际和新兴市场债务和货币专家身
份加入信安。他在 2002 年加入股票团队，并且在
2007年被任命为新兴市场股票的基金经理。 Mihail
的基本研究经验包括许多不同的经济板块，特别专
注于工业、原材料和能源公司。他的覆盖领域包括
工业和电信板块的公司。Mihail从 University of
Iowa取得金融 MBA学位，并从Sofia University,
Bulgaria取得一个法学学位。 他获得了使用特许金
融分析师称号的权利并且是 CFA Institute 的成
员。
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《公
开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、基金合同和其他法律法
规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投
资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度和控制方法
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行
为，公司根据《证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》 、 《证券投资基金
公司公平交易制度指导意见》 、 《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公建信新兴市场混合（QDII）2016 年年度报告摘要
第 10 页 共 37 页
司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》 、 《异常交易管理办法》 、 《公司防范内幕交易管
理办法》 、 《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，
一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管
理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利
益输送。
4.4.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合， 制定并严格遵守相应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投
资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》的规定。
本基金管理人对过去四个季度不同时间窗口下（日内、3 日内、5日内）管理的不同投资组合
（包括封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合等）同向交易的交易价差从 T 检验（置
信度为95%） 、平均溢价率、贡献率、正溢价率占优频率等几个方面进行了专项分析。具体分析结
果如下：
当时间窗为 1 日时，配了 19338 对投资组合，有 4101 对投资组合未通过 T 检验，其中 1329
对投资组合的正溢价率占优频率小于55%， 其它2772对正溢价率占优频率大于 55%的投资组合中，
其中 1807 对平均溢价率低于 2%，其它 965 对平均溢价率超过 2%的投资组合中，其中 920 对贡献
率均未超过 5%，另外 45 对溢价金额占组合净资产比例很小，因此未发现可能导致不公平交易和
利益输送的行为；
当时间窗为3日时，配了20730对投资组合，有 4694对投资组合未通过T 检验，但其中 822
对投资组合的溢价率占优频率均小于 55%， 其它3872对正溢价率占优频率大于 55%的投资组合中，
其中 3601 对平均溢价率低于 5%，其它 271 对平均溢价率超过 5%的投资组合中，有 235 对贡献率
未超过 5%，另外 36 对溢价金额占组合净资产比例很小，因此未发现可能导致不公平交易和利益
输送的行为；
当时间窗为5日时，配了 21350对投资组合，有5960对投资组合未通过T检验，但其中 1162
对投资组合的溢价率占优频率均小于 55%，其它 4798 对正溢价率占优频率大于 55%的投资组合，
其中 4709 对平均溢价率低于 10%，其它89 对平均溢价率超过 10%的投资组合中，有 80 对贡献率
均未超过 5%，另外9对溢价金额占组合净资产比例很小，同样未发现可能导致不公平交易和利益
输送的行为。 建信新兴市场混合（QDII）2016 年年度报告摘要
第 11 页 共 37 页
4.4.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 2次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公
平交易和利益输送。
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016年度新兴市场有一定幅度上涨，石油价格上涨，美联储推迟加息，新兴市场主要国家经
济出现一定好转等利好因素推动了市场上涨。
2016年1月受美联储可能连续加息的预期影响，全球市场，包括新兴市场和原材料市场都出
现大幅下跌。但随后市场发生了逆转，美联储不断推迟加息时点，英国脱欧也促使英国央行降息，
宽松的货币政策预期推动了风险资产的上涨。石油价格在 1 月触及新低后大幅反弹，最大上涨幅
度超过 50%，16 年 12 月欧佩克等国家达成石油减产协议，石油价格稳定在 50 美元左右，石油价
格上涨和成熟市场国家的货币宽松政策对新兴市场的上涨有较大的推动作用。
经济方面，新兴市场主要国家有所好转。受益于石油价格上升，俄罗斯经济出现好转，制造
业PMI达到 53.7，工业生产和零售数据均出现正增长。巴西经济虽然仍然处于衰退状态，但经济
没有进一步萎缩迹象。巴西和俄罗斯货币在 16 年均出现大幅反弹。中国经济在 4 季度也出现明显
的增速企稳信号，固定资产投资，零售，工业 PMI 均好于市场预期。房地产销售在经历了前三个
季度的大幅增长后，中央为了防止资产泡沫，果断出台了多项措施遏制房价上涨，同时在货币政
策方面更加趋向稳健。印度经济仍然保持较好的增长速度，但增速略逊于市场预期。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金净值增长率6.30%， 波动率1.05%， 业绩比较基准收益率18.99%， 波动率1.08%。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们认为新兴市场存在一定投资机会。新兴市场主要国家经济出现好转将在公司盈利和投资
人信心方面逐渐反映，新兴市场估值较低，在基本面企稳的情况下，市场会出现一定的投资机会。
我们认为市场的主要风险可能来自于成熟国家的货币政策和可能的地缘政治风险。16 年 11 月美
国大选特朗普意外胜出，成为美国新任总统。投资人预期特朗普的经济政策可能会推动美国经济
加速增长，通胀率也将回到历史平均水平。受此影响，美国加息力度可能会超出市场预期，同时
美元指数上涨可能促使新兴市场国家的资金回流美国。我们将继续遵循一贯的价值投资理念，挑
选具有核心竞争力、估值合理的投资标的，力争为投资人带来良好的超额收益。 建信新兴市场混合（QDII）2016 年年度报告摘要
第 12 页 共 37 页
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本管理人根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业
务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构， 负责制定公司所管理基金的基本估值
政策；对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督；对因经营环境
或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法
和流程的变更。估值委员会由公司分管估值业务的副总裁、督察长、投资总经理、研究总经理、
风险管理总经理、运营总经理及监察稽核总经理组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关
领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、
数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成（具体人员由相关部门根据专业
胜任能力和相关工作经历进行指定） 。 估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券
的发行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件，发现估值问题；提议基金估值调整的相
关方案并进行校验；根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估值政策
的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。
基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理， 并负责与托管行进行估
值结果的核对。涉及模型定价的，由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果，基金运营
部业务人员复核后使用。
基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定
价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。
本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了 《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协
议》 ， 并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行
估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金和理财类基金） 。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定，本基金本报告期未达到利润分
配条件，未进行利润分配。
建信新兴市场混合（QDII）2016 年年度报告摘要
第 13 页 共 37 页
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对建信新兴市场优选混合证券投资基金的托管过程中，严格遵
守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人
利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，建信新兴市场优选混合型证券投资基金的管理人——建信基金管理有限责任公
司在建信新兴市场优选混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回
价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面
的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，建信新兴市场优选混合型证券投资基金未进
行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对建信基金管理有限责任公司编制和披露的建信新兴市场优选混合型证券投资
基金2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内
容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计了后附的建信新兴市场优选混合型证券投资基
金(以下简称“建信新兴市场混合基金”)的财务报表， 包括2016年12月31日的资产负债表、 2016
年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注,并出具了普华永道中天审字
(2017)第21854号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体： 建信新兴市场优选混合型证券投资基金
报告截止日：2016年12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末 上年度末 建信新兴市场混合（QDII）2016 年年度报告摘要
第 14 页 共 37 页
2016 年 12月 31日 2015年 12 月31 日
资 产：
银行存款
5,927,099.30 7,355,758.06
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产
60,528,954.77 60,850,297.28
其中：股票投资
57,134,529.26 57,314,488.83
基金投资
3,394,425.51 3,535,808.45
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
- -
应收利息
100.22 140.84
应收股利
5,758.72 42,795.37
应收申购款
10,935.72 11,162.11
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
66,472,848.73 68,260,153.66
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12月 31日
上年度末
2015年 12 月31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
117,126.54 163,068.74
应付管理人报酬
96,721.77 99,523.91
应付托管费
18,807.04 19,351.85
应付销售服务费
- -
应付交易费用
- -
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
513,719.13 413,518.29
负债合计
746,374.48 695,462.79
所有者权益：
实收基金
84,707,202.33 92,559,649.85
未分配利润
-18,980,728.08 -24,994,958.98
所有者权益合计
65,726,474.25 67,564,690.87
负债和所有者权益总计
66,472,848.73 68,260,153.66 建信新兴市场混合（QDII）2016 年年度报告摘要
第 15 页 共 37 页
报告截止日2016年12月31日，基金份额净值0.776 元，基金份额总额84,707,202.33份。
7.2 利润表
会计主体：建信新兴市场优选混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年12月 31 日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2016 年 1月 1日至
2016 年 12月 31日
上年度可比期间
2015年 1 月1 日至
2015年 12 月31 日
一、收入
5,450,783.58 -22,408,834.5
5
1.利息收入
14,126.57 22,643.25
其中：存款利息收入
14,126.57 22,643.25
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-8,257,217.16 -11,124,221.7
8
其中：股票投资收益
-9,820,338.24 -15,039,132.2
7
基金投资收益
-24,274.33 89,143.71
债券投资收益
- -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- 805,856.39
股利收益
1,587,395.41 3,019,910.39
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
13,292,940.21 -11,603,136.36
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
390,161.15 144,081.72
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
10,772.81 151,798.62
减：二、费用
1,890,388.65 2,754,771.93
1．管理人报酬
1,127,726.86 1,537,824.20
2．托管费
219,280.24 299,021.35
3．销售服务费
- -
4．交易费用
181,018.83 564,397.34
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用
362,362.72 353,529.04
三、利润总额（亏损总额以“-” 3,560,394.93 -25,163,606.4建信新兴市场混合（QDII）2016 年年度报告摘要
第 16 页 共 37 页
号填列） 8
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
3,560,394.93 -25,163,606.48
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：建信新兴市场优选混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月 1 日至2016 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
92,559,649.85 -24,994,958.98 67,564,690.87
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- 3,560,394.93 3,560,394.93
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-7,852,447.52 2,453,835.97 -5,398,611.55
其中：1.基金申购款 8,421,371.56 -2,234,649.79 6,186,721.77
2.基金赎回款 -16,273,819.08 4,688,485.76 -11,585,333.32
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
84,707,202.33 -18,980,728.08 65,726,474.25
项目
上年度可比期间
2015 年 1月 1 日至2015 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
62,570,371.66 -7,759,772.23 54,810,599.43
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- -25,163,606.48 -25,163,606.48
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
29,989,278.19 7,928,419.73 37,917,697.92 建信新兴市场混合（QDII）2016 年年度报告摘要
第 17 页 共 37 页
列）
其中：1.基金申购款 194,352,964.29 -14,032,188.02 180,320,776.27
2.基金赎回款 -164,363,686.10 21,960,607.75 -142,403,078.35
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
92,559,649.85 -24,994,958.98 67,564,690.87
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______孙志晨______
______赵乐峰______
____丁颖____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
建信新兴市场优选混合型证券投资基金(原名为建信新兴市场优选股票型证券投资基金， 以下
简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第 316
号《关于核准建信新兴市场优选股票型证券投资基金募集的批复》核准，由建信基金管理有限责
任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办
法》和《建信新兴市场优选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放
式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集426,628,617.18元，业经普华永道
中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第 258 号验资报告予以验证。经向中国证监
会备案， 《建信新兴市场优选股票型证券投资基金基金合同》于2011年 6月 21 日正式生效，基金
合同生效日的基金份额总额为 426,647,075.13 份基金份额，其中认购资金利息折合 18,457.95
份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股
份有限公司，境外资产托管人为布朗兄弟哈里曼银行(Brown Brothers Harriman&Co.)，境外投资
顾问为信安环球投资有限公司(Principal Global Investors,LLC.)。
根据 2014 年中国证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》 ，建信新兴市场
优选股票型证券投资基金于 2015 年 8 月 8 日公告后更名为建信新兴市场优选混合型证券投资基
金。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信新兴市场优选混合型证券投资基金基金合
同》的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括股票和其他权益类证券、现金、建信新兴市场混合（QDII）2016 年年度报告摘要
第 18 页 共 37 页
债券及中国证监会允许投资其他金融工具。其中，股票及其他权益类证券包括中国证监会允许投
资的普通股、优先股、存托凭证、公募股票基金等。现金、债券及中国证监会允许投资的其他金
融工具包括银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；中长期政府债券、
公司债券、可转换债券、债券基金、货币基金等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；
中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品等。本基金为混合型基金，投资组合中股
票投资占基金资产的比例不低于 60%，现金、债券及中国证监会允许投资的其他金融工具市值占
基金资产的比例不高于 40%， 其中现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
本基金不低于 80%的股票资产投资于注册地或主要经济活动在新兴市场国家或地区的公司或组织
发行的证券，“主要经济活动在新兴市场国家或地区”指主营业务收入的至少 50%来自于新兴市
场国家或地区；“新兴市场国家或地区”指本基金业绩比较基准指数包含的国家或地区。本基金
的业绩比较基准为摩根士丹利资本国际新兴市场指数(MSCI Emerging Markets Index (Net Total
Return))。
本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于2017年3月27日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《建信新兴市场优选混合型证券
投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关
规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016年 12
月31日的财务状况以及2016 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报告期内所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
本报告期内所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
7.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 建信新兴市场混合（QDII）2016 年年度报告摘要
第 19 页 共 37 页
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2016]36 号《关于
全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试
点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》
及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
自2016年5月1 日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对金融同业往来利息收入亦免征增
值税。
(2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地
区税收法律和法规执行，在境内不予征收营业税(于 2016 年 5 月 1 日前)或增值税(自 2016 年 5
月1 日起)且暂不征收企业所得税。
(3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地
区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
建信基金管理有限责任公司(“建信基
金”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商
银行”)
基金托管人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设
银行”)
基金管理人的股东、基金销售机构
美国信安金融服务公司 基金管理人的股东
中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东
建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司
布朗兄弟哈里曼银行(Brown Brothers
Harriman & Co.)
境外资产托管人
信安环球投资有限公司(Principal Global
Investors, LLC.)(“信安环球”)
境外投资顾问
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。 建信新兴市场混合（QDII）2016 年年度报告摘要
第 20 页 共 37 页
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月 1日至 2016年 12
月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,127,726.86 1,537,824.20
其中： 支付销售机构的客
户维护费
311,246.52 389,817.61
1、 支付基金管理人建信基金的管理人报酬按按估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资
产净值1.8%的年费率计提自上一估值日(不含上一估值日)至估值日(含估值日)的管理人报酬，逐
日累计至每月月底，按月支付给基金管理人建信基金管理有限责任公司。其计算公式为：
日管理人报酬＝估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值X 1.8%/ 当年天数。
2、 客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活
动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支
的费用项目。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月 1日至 2016年 12
月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
219,280.24 299,021.35
支付基金托管人中国工商银行的托管费按估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净
值 0.35%的年费率计提自上一估值日(不含上一估值日)至估值日(含估值日)的托管费，逐日累计
至每月月底，按月支付给基金托管人中国工商银行。其计算公式为：
日托管费＝估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值 X 0.35% / 当年天数。
7.4.8.2.3 销售服务费
无。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 建信新兴市场混合（QDII）2016 年年度报告摘要
第 21 页 共 37 页
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月 31日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 12月
31日
基金合同生效日（ 2011年
6月 21 日 ）持有的基金份
额
- -
期初持有的基金份额 9,999,138.89 9,999,138.89
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 9,999,138.89 9,999,138.89
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
11.80% 10.80%
本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司在认购期间认购本基金的交易委托中国建设银行
办理，认购费为1,000 元。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年1月 1日至2016年 12月 31
日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 1,003,642.00 6,619.34 1,390,542.90 18,028.15
布朗兄弟哈里
曼银行
4,923,457.30 7,500.80 5,965,215.16 2,178.16
本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人布朗兄弟哈里曼银行保管，
按约定利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期及上年度可比期间本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。 建信新兴市场混合（QDII）2016 年年度报告摘要
第 22 页 共 37 页
7.4.9 期末（2016 年 12 月31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌而于期末流通受限证券。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
载止本报告期末，本基金没有因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
至本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层
次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2016年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第
一层次的余额为 60,528,954.77 元，无属于第二层次或第三层次的余额(2015 年 12 月 31 日：第
一层次60,850,297.28元，无第二层次或第三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大
变动。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具 建信新兴市场混合（QDII）2016 年年度报告摘要
第 23 页 共 37 页
于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月31日：
同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值
相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 57,134,529.26 85.95
其中：普通股 48,563,766.64 73.06
存托凭证 8,570,762.62 12.89
优先股 - -
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 3,394,425.51 5.11
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 5,927,099.30 8.92
8 其他各项资产 16,794.66 0.03
9 合计 66,472,848.73 100.00
8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位： 人民币元
国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
中国香港 16,262,187.33 24.74 建信新兴市场混合（QDII）2016 年年度报告摘要
第 24 页 共 37 页
美国 11,825,091.00 17.99
韩国 10,143,678.70 15.43
南非 5,658,710.96 8.61
泰国 3,397,560.69 5.17
巴西 2,965,491.30 4.51
印尼 2,527,417.69 3.85
英国 2,029,025.60 3.09
墨西哥 1,297,997.88 1.97
马来西亚 1,027,368.11 1.56
合计 57,134,529.26 86.93
8.3 期末按行业分类的权益投资组合
金额单位： 人民币元
行业类别
公允价值 占基金资产净值比例(%)
非必需消费品 3,607,827.53 5.49
必需消费品 4,815,759.36 7.33
能源 4,884,947.26 7.43
金融 10,633,071.08 16.18
医疗保健 1,083,100.37 1.65
工业 867,853.60 1.32
信息技术 16,969,270.53 25.82
材料 3,464,449.93 5.27
电信服务 6,401,289.13 9.74
公用事业 4,406,960.47 6.71
合计 57,134,529.26 86.93
以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细
金额单位： 人民币元
序
号
公司名称(英文) 公司名称
(中文)
证券代码 所
在
证
券
市
场
所属
国家
（地
区）
数量
(股)
公允价值 占基金
资产净
值比例
(%)
1 SAMSUNG ELECTRONICS
CO LTD
三星电子有
限公司
KR7005930003 韩国
证券
交易
所
韩国 305 3,171,732.57 4.83
2 TAIWAN
SEMICONDUCTOR-SP
ADR
台积电 US8740391003 纽约
证券
交易
所
美国 14,500 2,891,861.88 4.40 建信新兴市场混合（QDII）2016 年年度报告摘要
第 25 页 共 37 页
3 TENCENT HOLDINGS LTD 腾讯控股 KYG875721634 香港
证券
交易
所
中国香
港
16,700 2,833,798.73 4.31
4 BANK OF CHINA LTD-H 中国银行 CNE1000001Z5 香港
证券
交易
所
中国香
港
513,000 1,578,559.69 2.40
5 KB FINANCIAL GROUP
INC
韩国国民银
行金融集团
KR7105560007 韩国
证券
交易
所
韩国 5,890 1,454,792.32 2.21
6 HON HAI
PRECISION-GDR REG S
鸿海 US4380902019 伦敦
国际
交易
所
英国 39,953 1,407,942.12 2.14
7 POSCO 浦项制铁公
司
KR7005490008 韩国
证券
交易
所
韩国 935 1,389,411.15 2.11
8 SASOL LTD 沙索有限公
司
ZAE000006896 南非
证券
交易
所
南非 6,532 1,319,642.98 2.01
9 AGRICULTURAL BANK OF
CHINA-H
农业银行 CNE100000Q43 香港
证券
交易
所
中国香
港
444,000 1,262,976.56 1.92
10 CHINA PETROLEUM &
CHEMICAL-H
中国石化 CNE1000002Q2 香港
证券
交易
所
中国香
港
250,000 1,229,951.25 1.87
注：1、所用证券代码采用 ISIN 码。
2、投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于 www.ccbfund.cn 网站的年
度报告正文。
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动
8.5.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％） 建信新兴市场混合（QDII）2016 年年度报告摘要
第 26 页 共 37 页
1 SAMSUNG
ELECTRONICS CO
LTD
KR7005930003 2,663,127.85 3.94
2 TAIWAN
SEMICONDUCTOR-SP
ADR
US8740391003 2,629,503.36 3.89
3 ALIBABA GROUP
HOLDING-SP ADR
US01609W1027 1,802,488.71 2.67
4 NETEASE INC-ADR US64110W1027 1,554,448.78 2.30
5 HON HAI
PRECISION-GDR
REG S
US4380902019 1,338,162.10 1.98
6 SASOL LTD ZAE000006896 1,186,328.96 1.76
7 KOREA ELECTRIC
POWER CORP
KR7015760002 1,161,383.36 1.72
8 TENAGA NASIONAL
BHD
MYL5347OO009 1,130,855.83 1.67
9 POSCO KR7005490008 1,121,398.86 1.66
10 KT&G CORP KR7033780008 1,109,452.11 1.64
11 KB FINANCIAL
GROUP INC
KR7105560007 1,103,037.97 1.63
12 TELEKOMUNIKASI
INDONESIA PER
ID1000129000 1,091,973.32 1.62
13 AGRICULTURAL
BANK OF CHINA-H
CNE100000Q43 1,076,126.76 1.59
14 SANLAM LTD ZAE000070660 1,059,342.83 1.57
15 MOBILE
TELESYSTEMS-SP
ADR
US6074091090 1,050,797.49 1.56
16 QUALICORP SA BRQUALACNOR6 1,045,846.58 1.55
17 KT CORP KR7030200000 1,035,750.92 1.53
18 MMI HOLDINGS LTD ZAE000149902 1,012,672.04 1.50
19 CORONATION FUND
MANAGERS LTD
ZAE000047353 995,013.69 1.47
20 TRAVELSKY
TECHNOLOGY LTD-H
CNE1000004J3 979,641.61 1.45
1、买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)，不包括相关交易费用。
2、所用证券代码采用ISIN 代码。
8.5.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细
金额单位： 人民币元
序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比建信新兴市场混合（QDII）2016 年年度报告摘要
第 27 页 共 37 页
例（％）
1 TENCENT HOLDINGS
LTD
KYG875721634 4,940,988.07 7.31
2 CHINA MOBILE LTD HK0941009539 4,928,387.76 7.29
3 ALIBABA GROUP
HOLDING-SP ADR
US01609W1027 2,848,282.19 4.22
4 BANK OF CHINA
LTD-H
CNE1000001Z5 2,222,405.23 3.29
5 CHINA MERCHANTS
BANK-H
CNE1000002M1 2,088,905.12 3.09
6 CNOOC LTD HK0883013259 1,881,001.27 2.78
7 CHONGQING RURAL
COMMERCIAL-H
CNE100000X44 1,818,257.23 2.69
8 CHINA OVERSEAS
LAND & INVEST
HK0688002218 1,542,045.24 2.28
9 PING AN
INSURANCE GROUP
CO-H
CNE1000003X6 1,459,952.84 2.16
10 CHINA PETROLEUM
& CHEMICAL-H
CNE1000002Q2 1,427,984.22 2.11
11 AGRICULTURAL
BANK OF CHINA-H
CNE100000Q43 1,417,069.67 2.10
12 SUNNY OPTICAL
TECH
KYG8586D1097 1,405,142.66 2.08
13 CHINA TAIPING
INSURANCE HOLD
HK0000055878 1,317,189.21 1.95
14 CHINA EVERBRIGHT
BANK CO L-H
CNE100001QW3 1,138,795.39 1.69
15 PETROCHINA CO
LTD-H
CNE1000003W8 1,032,019.56 1.53
16 CHINA
COMMUNICATIONS
CONST-H
CNE1000002F5 1,018,189.03 1.51
17 MAN WAH HOLDINGS
LTD
BMG5800U1071 1,017,386.29 1.51
18 NETEASE INC-ADR US64110W1027 987,645.84 1.46
19 BAIDU INC - SPON
ADR
US0567521085 830,591.07 1.23
20 AIA GROUP LTD HK0000069689 795,800.77 1.18
1、卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)，不包括相关交易费用。
2、所用证券代码采用ISIN 代码。 建信新兴市场混合（QDII）2016 年年度报告摘要
第 28 页 共 37 页
8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位: 人民币元
买入成本（成交）总额 61,055,112.61
卖出收入（成交）总额 64,179,548.06
买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不包括相关
交易费用。
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位： 人民币元
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值
占基金资产
净值比例 （%）
1 HANG SENG
H-SHARE
INDEX ETF
ETF 交易型开
放式指数
Hang Heng
Investment
Management
Ltd
2,279,927.09 3.47
2 VANECK
VECTORS
RUSSIA
ETF
ETF 交易型开
放式指数
VanEck
Vectors
ETF Trust
883,218.84 1.34
3 ISHARES
MSCI
BRAZIL
CAPPED E
ETF 交易型开
放式指数
BlackRock
Fund
Advisors
231,279.58 0.35
建信新兴市场混合（QDII）2016 年年度报告摘要
第 29 页 共 37 页
8.11 投资组合报告附注
8.11.1
本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中，中国农业
银行股份有限公司（601288）2016 年 1 月 23 日发布公告称，农行北京分行票据买入返售业务发
生重大风险事件，经核查，涉及风险金额为39.15亿元。
8.11.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 5,758.72
4 应收利息 100.22
5 应收申购款 10,935.72
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 16,794.66
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者 建信新兴市场混合（QDII）2016 年年度报告摘要
第 30 页 共 37 页
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
3,953 21,428.59 10,004,447.69 11.81% 74,702,754.64 88.19%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
2,571.88 0.00%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、该只基金的基金经理未持有该只基金。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2011年6月 21 日）基金份额总额 426,647,075.13
本报告期期初基金份额总额 92,559,649.85
本报告期基金总申购份额 8,421,371.56
减:本报告期基金总赎回份额 16,273,819.08
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 84,707,202.33
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
我公司于 2016 年 11 月 22 日第四届董事会第五次会议决定调整高管职务名称，曲寅军任首
席投资官（副总裁） 、张威威任首席市场官（副总裁） 。2016年12月 23日公司第四届董事会第十
二次临时会议决定吴曙明任首席风险官（副总裁） 、吴灵玲任首席财务官（副总裁） ，已按有关规
定报中国基金业协会和北京证监局备案，并于12月 27日对外公告。
报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 建信新兴市场混合（QDII）2016 年年度报告摘要
第 31 页 共 37 页
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币 54,000.00
元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、基金业协会、证券交易所
处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。
本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
BLOOMBERG
TRADEBOOK-ASIA CREDIT
- 503,772.32 0.40% 503.78 0.59% -
CANTOR FITZGERALD AND
CO.,INC
- 685,648.76 0.55% 481.27 0.57% -
CITIGROUP-ASIA ALGO - 2,476,240.62 1.98% 1,504.37 1.78% -
CONVERGEX-ALGORITHMS - 10,722,668.41 8.56% 7,037.53 8.31% -
CREDIT LYONNAIS
SEC.INC-PROGRAMS
- 7,901,058.72 6.31% 5,841.53 6.89% -
CREDIT SUISSE-ASIA
PROGRAM
- 1,208,894.51 0.97% 1,417.75 1.67% -
DAIWA SECURITIES
AMERICA INC.
- 1,621,701.31 1.30% 3,243.41 3.83% -
DEUTSCHE BANK-ASIA - 3,572,363.06 2.85% 2,601.71 3.07% -
GOLDMAN SACH-ASIA
PROGRAM
- 1,367,881.32 1.09% 431.13 0.51% - 建信新兴市场混合（QDII）2016 年年度报告摘要
第 32 页 共 37 页
HSBC,INC-ASIA PROGRAM - 2,537,863.90 2.03% 1,327.34 1.57% -
INSTINET
CORP,ASIA-PROGRAM
- 65,757,957.26 52.52% 33,143.43 39.12% -
INVESTEC BANK(UK)
LIMITED
- 995,013.69 0.79% 1,990.03 2.35% -
ITG-CSA - 207,596.39 0.17% 415.18 0.49% -
JEFFERIES&CO,INC.-ASIA - 819,531.12 0.65% 1,639.08 1.93% -
JP MORGAN-ASIA - 374,855.08 0.30% 436.97 0.52% -
LIQUIDNET - 217,965.06 0.17% 217.97 0.26% -
MACQUARIE EQUITIES - 1,437,545.81 1.15% - - -
MACQUARIE_ASIA
ALOGRITHMS
- 248,315.26 0.20% 173.82 0.21% -
MERRILL LYNCH-ASIA
PROGRAM
- 17,328,462.36 13.84% 13,697.83 16.17% -
MIZUHO - 2,416,624.47 1.93% 4,833.27 5.70% -
MORGAN STANLEY -ASIA - 355,674.26 0.28% 280.77 0.33% -
SANFORD BERNSTEIN_ASIA - 1,886,481.23 1.51% 3,015.19 3.56% -
UBS SECURITIES -GLOBAL
PROGRAM
- 572,028.52 0.46% 492.12 0.58% -
BANK OF NEW YORK - - - - - -
BARCLAYS - - - - - -
BARCLAYS CAPITAL
INC-ASIA
- - - - - -
BLOOMBERG TRADEBOOK - - - - - -
BRADESCO SECURITIES - - - - - -
BTIG LLC - - - - - -
CCB INTERNATIONAL
SECURITIES LTD.
- - - - - -
CIMB SECURITIES - - - - - -
CIMB-ASIA PROGRAM - - - - - -
CITIGROUP - - - - - -
CREDIT AGRICOLE SEC - - - - - -
CREDIT LYONNAIS SEC.INC - - - - - -
CREDIT SUISSE - - - - - -
DEUTSCHE BANK
SECURITIES INC.
- - - - - -
GOLDMAN SACHS & CO.INC - - - - - -
HSBC ICN - - - - - - 建信新兴市场混合（QDII）2016 年年度报告摘要
第 33 页 共 37 页
HSBC INC - - - - - -
HYUNDAI SECURITIES - - - - - -
ING BANK - - - - - -
INSTINET CORP. - - - - - -
ITG - - - - - -
ITG-ASIA - - - - - -
ITG-EUROPE CSA - - - - - -
J.P.MORGAN - - - - - -
JEFFERIES & CO,INC - - - - - -
KINIGHT SECURITIES - - - - - -
KOREAN INVESTMENT - - - - - -
LIQUIDNET-CSA - - - - - -
MACQUARIE CAPITAL-EURO - - - - - -
MACQUARIE CAPTIAL - - - - - -
MERRILL LYNCH - - - - - -
MORGAN STANLEY - - - - - -
NOMURA SECURITIES
INTERNATIONAL INC.
- - - - - -
PENSERRA SECURITIES LLC - - - - - -
REDBURN PARTNERS LLP - - - - - -
RENAISSANCE CAPITAL - - - - - -
SAMSUNG SECURITIES INC. - - - - - -
SANFORD BERNSTEIN - - - - - -
SANTANDER INVESTMENT - - - - - -
SBERBANK CIB(UK) LTD - - - - - -
SCOTIA CAPITAL MARKETS
INC
- - - - - -
STANDARD BANK PLC - - - - - -
STIFEL
NICOLAUS-PROGRAM
- - - - - -
UBS SECURITIES - - - - - -
VTB CAPITAL PLC - - - - - -
WELLS FARGO SECURITIES
LLC
- - - - - -
WESTMINSTER RESEARCH - - - - - -
WOORI SECURITIES - - - - - -
WOORI_E SECURITIES - - - - - - 建信新兴市场混合（QDII）2016 年年度报告摘要
第 34 页 共 37 页
海通证券 - - - - - -
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金
额
占当
期债
券
成交
总额
的比
例
成交金
额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金
额
占当期
权证
成交总
额的比
例
成交金额
占当期基
金
成交总额
的比例
BLOOMBERG
TRADEBOOK-ASIA CREDIT
- - - - - - - -
CANTOR FITZGERALD AND
CO.,INC
- - - - - - - -
CITIGROUP-ASIA ALGO - - - - - - - -
CONVERGEX-ALGORITHMS - - - - - - 561,507.71 87.02%
CREDIT LYONNAIS
SEC.INC-PROGRAMS
- - - - - - 83,726.99 12.98%
CREDIT SUISSE-ASIA
PROGRAM
- - - - - - - -
DAIWA SECURITIES
AMERICA INC.
- - - - - - - -
DEUTSCHE BANK-ASIA - - - - - - - -
GOLDMAN SACH-ASIA
PROGRAM
- - - - - - - -
HSBC,INC-ASIA PROGRAM - - - - - - - -
INSTINET
CORP,ASIA-PROGRAM
- - - - - - - -
INVESTEC BANK(UK)
LIMITED
- - - - - - - -
ITG-CSA - - - - - - - -
JEFFERIES&CO,INC.-ASIA - - - - - - - -
JP MORGAN-ASIA - - - - - - - -
LIQUIDNET - - - - - - - -
MACQUARIE EQUITIES - - - - - - - -
MACQUARIE_ASIA
ALOGRITHMS
- - - - - - - -
MERRILL LYNCH-ASIA
PROGRAM
- - - - - - - - 建信新兴市场混合（QDII）2016 年年度报告摘要
第 35 页 共 37 页
MIZUHO - - - - - - - -
MORGAN STANLEY -ASIA - - - - - - - -
SANFORD BERNSTEIN_ASIA - - - - - - - -
UBS SECURITIES -GLOBAL
PROGRAM
- - - - - - - -
BANK OF NEW YORK - - - - - - - -
BARCLAYS - - - - - - - -
BARCLAYS CAPITAL
INC-ASIA
- - - - - - - -
BLOOMBERG TRADEBOOK - - - - - - - -
BRADESCO SECURITIES - - - - - - - -
BTIG LLC - - - - - - - -
CCB INTERNATIONAL
SECURITIES LTD.
- - - - - - - -
CIMB SECURITIES - - - - - - - -
CIMB-ASIA PROGRAM - - - - - - - -
CITIGROUP - - - - - - - -
CREDIT AGRICOLE SEC - - - - - - - -
CREDIT LYONNAIS SEC.INC - - - - - - - -
CREDIT SUISSE - - - - - - - -
DEUTSCHE BANK
SECURITIES INC.
- - - - - - - -
GOLDMAN SACHS & CO.INC - - - - - - - -
HSBC ICN - - - - - - - -
HSBC INC - - - - - - - -
HYUNDAI SECURITIES - - - - - - - -
ING BANK - - - - - - - -
INSTINET CORP. - - - - - - - -
ITG - - - - - - - -
ITG-ASIA - - - - - - - -
ITG-EUROPE CSA - - - - - - - -
J.P.MORGAN - - - - - - - -
JEFFERIES & CO,INC - - - - - - - -
KINIGHT SECURITIES - - - - - - - -
KOREAN INVESTMENT - - - - - - - -
LIQUIDNET-CSA - - - - - - - -
MACQUARIE CAPITAL-EURO - - - - - - - -
MACQUARIE CAPTIAL - - - - - - - - 建信新兴市场混合（QDII）2016 年年度报告摘要
第 36 页 共 37 页
MERRILL LYNCH - - - - - - - -
MORGAN STANLEY - - - - - - - -
NOMURA SECURITIES
INTERNATIONAL INC.
- - - - - - - -
PENSERRA SECURITIES LLC - - - - - - - -
REDBURN PARTNERS LLP - - - - - - - -
RENAISSANCE CAPITAL - - - - - - - -
SAMSUNG SECURITIES INC. - - - - - - - -
SANFORD BERNSTEIN - - - - - - - -
SANTANDER INVESTMENT - - - - - - - -
SBERBANK CIB(UK) LTD - - - - - - - -
SCOTIA CAPITAL MARKETS
INC
- - - - - - - -
STANDARD BANK PLC - - - - - - - -
STIFEL
NICOLAUS-PROGRAM
- - - - - - - -
UBS SECURITIES - - - - - - - -
VTB CAPITAL PLC - - - - - - - -
WELLS FARGO SECURITIES
LLC
- - - - - - - -
WESTMINSTER RESEARCH - - - - - - - -
WOORI SECURITIES - - - - - - - -
WOORI_E SECURITIES - - - - - - - -
海通证券 - - - - - - - -
1、本基金管理人制定了服务券商的选择标准，具体如下：
（1）交易执行能力：能够公平对待所有客户，实现最佳价格成交，可靠、诚信、及时成交，具备
充分流动性，交易差错少等；
（2）研究支持服务：能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务，包括
举办推介会、拜访公司、及时沟通市场情况、承接专项研究、协助交易评价等；
（3）财务实力：净资产、总市值、受托资产等指标处于行业前列，或具有明显的安全边际；
（4）后台便利性和可靠性：交易和清算支持多种方案，软件再开发的能力强，系统稳定安全等；
（5）组织框架和业务构成：具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动
整体资源，为基金投资赢取机会；
（6）其他有利于基金份额持有人利益的商业合作考虑。
海外投资部在根据以上标准进行评估后并结合海外投资顾问提供的建议，列出券商名单报海外投
资决策委员会最终确定。 建信新兴市场混合（QDII）2016 年年度报告摘要
第 37 页 共 37 页
2、券商的服务评价
（1）海外投资部每半年组织“服务总结”及评分。
（2）若券商提供的研究报告及其他信息服务不符合要求，经海外投资决策委员会批准，公司将提
前终止租用其交易席位。
3、本报告期新增服务券商 BLOOMBERG TRADEBOOK-ASIA CREDIT，HSBC,INC-ASIA PROGRAM，
JEFFERIES&CO,INC.-ASIA，LIQUIDNET，MIZUHO，SANFORD BERNSTEIN-ASIA，DEUTSCHE BANK-ASIA；
本报告期无剔除的服务券商。
建信基金管理有限责任公司
2017 年3月29日
