建 信 安 心 保本 混 合 型 证券 投 资 基 金
2016 年 年度 报 告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年3 月29 日
建信安心保本混合 2016 年年度 报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 27 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告中的财 务资料经 审 计，普华永道 中天会计 师 事务所有限公 司为本基 金 出具了标准无 保
留意见 的审 计报 告， 请投 资者注 意阅 读。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 建信安心保本混合 2016 年年度 报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 建信安 心保 本混 合
基金主 代码 000270
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 9 月 3 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,691,567,462.79 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金通 过风 险资 产与 安全 资 产的 动态 配置 和有 效的
组合管 理， 在严 格控 制风 险和保 证本 金安 全的 基础 上，
寻求组 合资 产的 稳定 增长 和保本 周期 收益 的最 大化 。
投资策 略 本 基 金采 用恒 定比 例组 合保 险 策略 来实 现保 本和 增值
的 目 标。 恒定 比例 投资 组合 保 险策 略不 仅能 从投 资组
合 资 产配 置的 水平 上基 本消 除 投资 到期 时基 金净 值低
于 本 金的 可能 性， 而且 能在 一 定程 度上 使基 金分 享股
市整体 性上 涨带 来的 收益 。
业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 收益 率（税 前） 。
风险收 益特 征 本 基 金为 保本 混合 型基 金产 品 ，属 证券 投资 基金 中的
中低风 险品 种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 建信基 金管 理有 限责 任公
司
中国民 生银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 吴曙明 罗菲菲
联系电 话 010-66228888 010-58560666
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服 务电 话
400-81-95533
010-66228000
95568
传真 010-66228001 010-58560798
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 http://www.ccbfund.cn 建信安心保本混合 2016 年年度 报告 摘要
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址
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 17,969,086.25 159,420,480.32 114,280,618.62
本期利 润 -215,468.39 135,624,819.88 152,715,253.63
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0002 0.3710 0.1756
本期基 金份 额净 值增 长率 -0.72% 27.69% 20.00%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3460 0.5398 0.1721
期末基 金资 产净 值 3,694,267,294.41 422,906,074.35 681,741,844.73
期末基 金份 额净 值 1.001 1.540 1.206
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 ： 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 ， 则 期末 可供 分配 利
润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分；如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数， 则期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 （已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ） 。
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.10% 0.05% 0.71% 0.01% -0.61% 0.04%
过去六 个月 1.93% 0.08% 1.42% 0.01% 0.51% 0.07%
过去一 年 -0.72% 0.23% 2.84% 0.01% -3.56% 0.22%
过去三 年 52.14% 0.33% 11.06% 0.01% 41.08% 0.32%
自基金 合同
生效起 至今
52.90% 0.32% 12.64% 0.01% 40.26% 0.31%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
本报告 期本 基金 的投 资组 合比例 符合 基金 合同 的要 求。 建信安心保本混合 2016 年年度 报告 摘要
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
本基金 基金 合同 于2013 年 9 月3 日 生效 ，2013 年 基金净 值增 长率 以实 际存 续期计 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 过去 三年 未实 施利 润分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准， 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9
月19 日， 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司、
中国华电集团 资本控股 有 限公司，其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%，信
安金融服务公 司出资额 占 注册资本的 25%，中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的
10% 。
公司下 设综 合管 理部 、 权 益投资 部 、 固 定收 益投 资 部、 金融 工程 及指 数投 资 部、 专户 投资 部、建信安心保本混合 2016 年年度 报告 摘要
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量化衍生品及 海外投资 部 、交易部、研 究部、创 新 发展部、市场 营销部、 专 户理财部、 机构业务
部、网络 金融 部、人力 资 源管理部、基 金运营部 、 财务管理部、 信息技术 部 、风险管理 部和监察
稽核部，以及 深圳、成 都 、上海、北京 、广州五 家 分公司和华东 、西北两 个 营销中心， 并在上海
设立了 子公 司-- 建信 资本 管理有 限责 任公 司。 自成 立以来 ， 公 司秉 持 “ 创新 、 诚信、 专业 、 稳 健、
共赢” 的核心 价值观， 恪 守 “持有人利 益重于泰 山 ” 的原则，以 “建设财 富 生活 ”为崇 高使命，
坚持规 范运 作， 致力 成为 “国际 一流 、国 内领 先的 综合性 资产 管理 公司 ”。
截至2016 年12 月 31 日， 公司旗 下有 建信 恒久 价值 混合型 证券 投资 基金 、 建 信 货币市 场基 金 、
建信优选成长 混合型证 券 投 资基金、建 信优化配 置 混合型证券投 资基金、 建 信稳定增利 债券型证
券投资基金、 建信核心 精 选混合型证券 投资基金 、 建信收益增强 债券型证 券 投资基金、 建信沪深
300 指数证 券投资基 金（LOF ） 、上证社会 责任交易 型 开放式证券投 资指数基 金 及其联接基金 、建
信全球机遇混 合型证券 投 资基金、建信 内生动力 混 合型证券投资 基金、建 信 积极配置混 合型证券
投资基金、建 信双利策 略 主题分级股票 型证券投 资 基金、建信信 用增强债 券 型证券投资 基金、建
信新兴 市场 优选 混合 型证 券投资 基金 、 深 证基 本面60 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金及 其联 接基
金、建 信恒 稳价 值混 合型 证 券投 资基 金、 建信 双息 红利债 券型 证券 投资 基金 、建信 深 证 100 指数
增强型证券投 资基金、 建 信转债增强债 券型证券 投 资基金、建信 全球资源 混 合型证券投 资基金、
建信社会责任 混合型证 券 投资基金、建 信双周安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信纯债 债券型证
券投资基金、 建信月盈 安 心理财债券型 证券投资 基 金、建信双月 安心理财 债 券型证券投 资基金、
建信优 势动 力混 合型 证券 投资基 金 （LOF ） 、 建信 央 视财 经 50 指数 分级 发起 式 证券投 资基 金 、 建 信
安心回报定期 开放债券 型 证券投资基金 、建信消 费 升级混合型证 券投资基 金 、建信双债 增 强债券
型证券投资基 金、建信 安 心 保本混合型 证券投资 基 金、建信周盈 安心理财 债 券型证券投 资基金、
建信创新中国 混合型证 券 投资基金、建 信安心回 报 两年定期开放 债券型证 券 投资基金、 建信稳定
添利债 券型 证券 投资 基金 、建信 中 证 500 指数 增强 型证券 投资 基金 、建 信健 康民生 混合 型证 券 投
资基金、建信 改革红利 股 票型证券投资 基金、建 信 嘉薪宝货币市 场基金、 建 信中小盘先 锋股票型
证券投资基金 、建信潜 力 新蓝筹股票型 证券投资 基 金、建信现金 添利货币 市 场基金、建 信稳定得
利债券型证券 投资基金 、 建信睿盈灵活 配置混合 型 证券投资基金 、建信信 息 产业股票型 证券投 资
基金、建信稳 健回报灵 活 配置混合 型证 券投资基 金 、建信环保产 业股票型 证 券投资基金 、建信回
报灵活配置混 合型证券 投 资基金、建信 鑫安回报 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、建信新 经济灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 、 建信 鑫丰 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 建 信互联 网+ 产业 升级 股
票型证券投资 基金、建 信 大安全战略精 选股票型 证 券投资基金、 建信中证 互 联网金融指 数分级发
起式证券投资 基金、建 信 精工制造指数 增强型证 券 投资基金、建 信安心保 本 二号混合型 证券投资建信安心保本混合 2016 年年度 报告 摘要
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基金、建信稳 定丰利债 券 型证券投资基 金、建信 安 心保本三号混 合型证券 投 资基金、建 信安心保
本五号混合型 证券投资 基 金、建信目标 收 益一年 期 债券型证券投 资基金、 建 信现代服务 业股票型
证券投资基金 、建信安 心 保本六号混合 型证券投 资 基金、建信鑫 盛回报灵 活 配置混合型 证券投资
基金、建信安 心保本七 号 混合型证券投 资基金、 建 信现金增利货 币市场基 金 、建信多因 子量化股
票型证券投资 基金、建 信 现金添益交易 型货币市 场 基金、建信瑞 盛添利混 合 型证券投资 基金、建
信丰裕定增灵 活配置混 合 型证券投资基 金、建信 天 添益货币市场 基金、建 信 瑞丰添利混 合型证券
投资基金、建 信恒安一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金、建信睿 享纯债债 券 型证券投资 基金、建
信恒丰纯债债 券型证券 投 资基金、建信 恒瑞一年 定 期开放债券型 证券投资 基 金、建信恒 远一年定
期开放债券型 证券投资 基 金、建信睿富 纯债债券 型 证券投资基金 、建信鑫 悦 回报灵活配 置混合型
证券投 资基 金、 建信 鑫荣 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 共 82 只开 放式 基 金， 管 理的 公募 基金
资产规 模共 计 为3770.62 亿元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
钟敬棣
固 定 收 益
部 首 席 固
定 收 益 投
资 官 、 本
基 金 的 基
金经理
2013 年9 月3
日
- 11
特许金 融分 析师 （CFA），
硕士，加拿大籍华人。
1995 年 7 月 毕业 于南 开
大学金融系，获经济学
学士学 位，2004 年 5 月
毕业于加拿大不列颠哥
伦比亚大学，获工商管
理硕士学位。曾先后任
职于广东发展银行珠海
分行、深圳发展银行珠
海分行、嘉实基金管理
有限公司等，从事外汇
交易、信贷、债券研究
及 投 资 组 合 管 理 等 工
作。2008 年 5 月 加入 建
信 基 金 管 理 公 司 ，2009
年 6 月 2 日至 2011 年 5
月11 日 任建 信收 益增 强
债券型证券投资基金基
金经理 ；2008 年8 月15
日起任建信稳定增利债
券型证券投资基金基金
经理；2011 年 12 月 13
日起任建信 双 息 红 利 债建信安心保本混合 2016 年年度 报告 摘要
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券型证券 投 资 基 金 基 金
经理；2013 年 9 月 3 日
起任建信安心保本混合
型证券投资基金基金经
理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 基 金合同 和其 他法 律法
规、部门规章 ，依照诚 实 信用、勤勉尽 责、安全 高 效的原则管理 和运用基 金 资产，在认 真控制投
资风险 的基 础上 ，为 基金 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有发生 违反 法律 法规 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
为了公平对待 投资人， 保 护投资人利益 ，避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行
为，公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金
公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公
司内部制度 ，制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管
理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 ，
一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ，系统自 动 切换至公平交 易模 块进 行 操作，确保 在投资管
理活动中公平 对待不同 投 资组合，严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利
益输送 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程，
通过系统和人 工等方式 在 各环节严格控 制交易公 平 执行。报告期 内，本公 司 严格执行了 《证券投
资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见 》 和 《建 信 基金管 理有 限责 任公 司公 平交易 制度 》 的规 定 。
本基金 管理 人对 过去 四个 季度不 同时 间窗 口下 （ 日 内、3 日内、5 日内 ） 管 理 的不同 投资 组合
（包括 封闭 式基 金、 开放 式基金 、特 定 客 户资 产管 理组合 等） 同向 交易 的交 易价差 从 T 检验 （ 置
信度 为95% ） 、 平均 溢价 率 、 贡献 率、 正溢 价率 占优 频率等 几个 方面 进行 了专 项分析 。 具 体分 析结
果如下 ：
当时间 窗为 1 日 时， 配了 19338 对 投资 组合 ，有 4101 对投资 组合 未通过 T 检 验，其 中 1329
对投资 组合 的正 溢价 率占 优频率 小 于55% ， 其 它2772 对正 溢价 率占 优频 率大 于 55% 的投 资组 合中 ，建信安心保本混合 2016 年年度 报告 摘要
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其中 1807 对 平均 溢价 率低 于 2% ， 其它 965 对 平均 溢 价率超 过 2% 的投 资组 合中 ，其中 920 对 贡献
率均未 超 过 5% ，另 外 45 对溢价 金额 占组 合净 资产 比例很 小， 因此 未发 现可 能导致 不公 平交 易 和
利益输 送的 行为 ；
当时间 窗 为3 日 时， 配 了20730 对投 资组 合， 有 4694 对投 资组 合未 通过T 检 验， 但 其 中 822
对投资 组合 的溢 价率 占优 频率均 小于 55% ， 其 它3872 对正 溢价 率占 优频 率大 于 55% 的投 资组 合中 ，
其中 3601 对 平均 溢价 率低 于 5% ， 其它 271 对 平均 溢 价率超 过 5% 的投 资组 合中 ，有 235 对贡 献率
未超 过 5% ，另 外 36 对溢 价金额 占组 合净 资产 比例 很小， 因此 未发 现可 能导 致不公 平交 易和 利 益
输送的 行为 ；
当时间 窗 为5 日 时， 配 了 21350 对投 资组 合， 有5960 对投资 组合 未通 过T 检验 ， 但其 中 1162
对投资 组合 的溢 价率 占优 频率均 小于 55% ， 其它 4798 对正溢 价率 占优 频率 大 于 55% 的 投资 组合 ，
其中 4709 对 平均 溢价 率低 于 10% ，其它89 对 平均 溢 价率超 过 10% 的 投资 组合 中，有 80 对 贡献 率
均未超 过 5% ， 另外9 对溢 价金额 占组 合净 资产 比例 很小， 同样 未发 现可 能导 致不公 平交 易和 利 益
输送的 行为 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本基金管 理 人所有投资组 合参与的 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 情况 有 2 次 ， 原因 是投 资组 合投 资策 略需要 ， 未 导致 不公
平交易 和利 益输 送。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
宏观经 济方 面，16 年 全年 经济增 长平 稳，GDP 同 比增 长 6.7% ， 较 好地 完成 了年 初的增 长目 标。
具体来 说 ，16 年固 定资 产 投资累 计同 比增 长 8.1% ， 为多年 来的 最低 水平 。 制 造业投 资增 速虽 然在
四季度 有所 回升 ，但 是全 年来看 ，增 速仅 为 4.2% ， 相比 15 年仍 然为 下滑 态 势。与 此同 时， 占投
资比重 较大 的民 间投 资持 续低迷 ， 全年 累计 同比 仅 为 3.2% ， 对整 体投 资增 速 有较大 拖累 。16 年房
地产销 售 增 长较 快， 导致 房地产 投资 出现 回升 ，全 年增速 为 6.8% ，相 比 15 年的增 速有 较大 的 上
升。16 年 基建 投资 增速 达15.7% ， 在 稳增 长方 面发 挥 了巨大 的作 用 ； 进出 口方 面，16 年 全年 来看
净出口 金额 虽然 比 15 年 略 有下降 ，但 依然 维持 了较 高的水 平。
消费者 物价 指数 方面 ， 全 年呈 V 字形 走势 ，8 月 CPI 当月同 比指 数最 低 ， 仅 为 1.3%, 之 后稳 步
回升 至2% 以上 。 生 产者 物 价指数 方面 ，PPI 在16 年9 月当 月结 束长 达几 年的 同比负 增长 ， 同比 增
速迈入 正值 区间 ，并 在之 后迅速 大幅 上涨 ， 到12 月份 PPI 当月 同比 为5.5% ， 值得投 资者 关注 。
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债券市 场方 面，2016 年 债 券市场 波动 较大 ， 由于 四 季度出 现较 大的 调整 ， 全 年看债 券市 场表
现不佳。前三 季度，在 经 济数据总体低 迷、物价 数 据持续走低和 央行偏宽 松 的货币政策 下，债券
市场收益率震 荡向下。 进 入四季度后， 中央提出 “ 降杠杆、挤泡 沫”的总 体 方针，同时 ，美联储
加息意愿逐步 增强，人 民 币贬值压力有 所加大。 在 此背景下，央 行的货币 政 策逐步转向 ，由前三
季度的稳健偏 宽松转变 为 稳健偏紧，直 接冲击了 债 券市场，债市 进入剧烈 调 整期，调整 速度快，
幅度大 。短 短一 个多 月，10 年 国开 债收 益率 最高 上 行幅度 超 过 80BP ，10 年 国债收 益率 最高 上行
幅度也 超 过60BP 。 转债 市 场总体 表现 不佳 ，转 股溢 价率有 所下 降。
股票市场整体 表现不佳 ， 价值股表现好 于成长股 ， 白酒、家电、 汽车等行 业 的股票表现较 为
突出。
本基金 在三 季度 完成 了第 一期的 运作 ， 并 成功 进入 了新一 个保 本周 期的 运作 。16 年债 券方 面
总体的操作思 路是低杠 杆 、低久期，因 此在四季 度 债券市场调整 中损失不 大 ，并很快回 到了面值
以上 。 股 票方 面 ， 基 金 16 年坚持 选择 基本 面良 好 、 估值合 理的 股票 进行 配置 ， 较 好地 规避 了成 长
股调整的风险 。但组合 在 年初仓位较高 ，并且白 酒 、家电等行业 配置较少 ， 一定程度上 影响了投
资业绩 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金净 值增 长率-0.72% ， 波动 率0.23% ， 业 绩比较 基准 收益 率 2.84% ， 波动 率0.01% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
16 年 房地 产市 场去 库存 取 得了较 好的 成效 ， 但 也助 长了房 地产 市场 的泡 沫。 房地产 价格 如果
进一步泡沫化 ，必将增 大 贫富差距，威 胁国家外 汇 储备安全，降 低我国的 制 造业竞争力 ，引导实
体经济 资金 继续 流向 房地 产市场 等问 题 。 另 一方 面 ， 金 融部 门同 业负 债快 速 膨胀 ， 杠 杆上 升较 快，
存在资 金空 转、 脱实 向虚 等问题 。
展望 17 年， “降 杠杆 、 去 泡沫、 调结 构、 防 风险 ” 将是经 济工 作的 主基 调， 稳健中 性的 货币
政策会更多向 中性靠拢 。 同时，制造业 有所复苏 ， 基建、地产的 投资需求 旺 盛。我们预 期资金面
上半年总体会 偏紧、资 金 利率易上难下 的局面会 维 持一段时间。 但随 着同 业 负债和理财 监管新规
的出台，房地 产调控政 策 的进一步落实 ，中央提 出 的“降杠杆、 去泡沫” 目 标将会取得 成效，经
济增速 、物 价数 据和 资金 利率都 有望 逐步 下行 ，届 时债券 市场 将会 表现 不错 。
17 年上 市公 司盈 利增 速有望 上升 ， 但面 临着 流 动性趋 紧 、IPO 发 行增 加、 股票解 禁量 大和
监管加 强等 因素 的影 响， 机 会和 风险 并存 。 建信安心保本混合 2016 年年度 报告 摘要
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本基 金17 年将 密切 关注 经 济基本 面的 变化 和货 币政 策的取 向， 研判 同业 、 理 财 和规范 代持 等
方面的 新政 策 ， 同 时积 极 把握债 券市 场的 机会 ， 寻 找好的 买点 。 股票 操作 方 面， 本基 金 17 年 将控
制好股票仓位 ，在安全 垫 足够的情况下 积 极选择 估 值合理、基本 面良好的 股 票予以配置 ，争取为
投资者 创造 好的 回报 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告 期内 ， 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业
务的指 导意 见》 等相 关规 定，继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。
公司设立的基 金估值委 员 会 为公司基金 估值决策 机 构，负责制定 公司所管 理 基金的基本估 值
政策；对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督；对因 经营环境
或市场变化等 导致需调 整 已实施的估值 政策、方 法 和流程的，负 责审查批 准 基金估值政 策、方法
和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估值业务 的 副总裁、督察 长、投资 总 经理、研究 总经理、
风险管 理总 经理 、运 营总 经理及 监察 稽核 总经 理组 成。
公司基金估值 委员会下 设 基金估值工作 小组，由 具 备丰富专业知 识、两年 以 上基金行业相 关
领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任能 力 的 基金 经理 、
数量研究员、 风险管理 人 员、监察稽核 人员及基 金 运营人员组成 （具体人 员 由相关部门 根据专业
胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定） 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公司 旗下基 金持 有的 证 券
的发行人、所 属行业、 相 关市场等产生 影响的各 类 事件，发现估 值问题； 提 议基金估值 调整的相
关方案并进行 校验；根 据 需要提出估值 政策调整 的 建议以及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策
的新的 投资 品种 的估 值方 案，报 基金 估值 委员 会审 议批准 。
基金运营部根 据估值委 员 会的决定进行 相关具体 的 估值调整或处 理，并负 责 与托管行进行 估
值结果的核对 。涉及模 型 定价 的，由估 值工作小 组 向基金运营部 提供模型 定 价的结果， 基金运营
部业务 人员 复核 后使 用。
基金经理作为 估值工作 小 组的成员之一 ，在基金 估 值定价过程中 ，充分表 达 对相关问题及 定
价方案的意见 或建议， 参 与估值方案提 议的制定 ， 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。
本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。
公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协
议》 ， 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行
估值（ 适用 非货 币基 金） 或影子 定价 （适 用货 币基 金和理 财类 基金 ） 。
自 2015 年 3 月 26 日 起， 公司按 照中 证指 数有 限公 司根据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值 核
算工作 小组 关 于2015 年1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 所独 立提 供的 债券估 值价 格， 对公建信安心保本混合 2016 年年度 报告 摘要
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司旗下 基金 持有 的在 证券 交易所 上市 或挂 牌转 让的 固定收 益品 种( 可转 换债 券 、 资产 支持 证券 和私
募债券 除外)进 行估 值。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告期内本 基金未实 施 利润分配，符 合相关法 律 法规及本基金 合同中关 于 收益分配条款 的
规定。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对建信安 心保本混 合 型证券投资基 金的托管 过 程中，严格遵 守
《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 、 托管协议的有 关规定， 依 法安全保管 了基金财
产，不 存在 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为， 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 按 照相关 法 律法规和基金 合同、托 管 协议的有关规 定，本托 管 人对本基金管 理
人 — 建信基金管理有限责任公司在建信安心保本混合型证券投资基金的投资运作方面进行了监
督，对基金资 产净值计 算 、基金份额申 购赎回价 格 的计算、基金 费用开支 等 方面进行了 认真的复
核，未发现基 金管理人 有 损害基金份额 持有人利 益 的行为，在各 重要方面 的 运作严格按 照基金合
同的规 定进 行。 本报 告期 内，建 信安 心保 本混 合型 证券投 资基 金未 进行 利润 分配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
由建信安心保 本混合型 证 券投资基金管 理人 —建 信 基金管理有限 责任 公司 编 制，并经本托 管
人复核审查的 本年度报 告 中的财务指标 、净值表 现 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容真实、
准确和 完整 。
§6 审计报 告
普华永道中天 会计师事 务 所(特殊普通合 伙)审计了 后附的 建信安 心保本混 合 型证券投资基 金
(以下 简称 “建 信安 心保 本 混合基 金”) 的 财务 报表 ， 包括 2016 年 12 月 31 日 的 资产负 债表 、2016
年度的利润表和所有者权益( 基金净值) 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 ， 并 出 具 了 普 华 永 道 中 天 审 字
(2017) 第21899 号标 准无 保留意 见的 审计 报告 。投 资者可 通过 年度 报告 正文 查看审 计报 告全 文。
建信安心保本混合 2016 年年度 报告 摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 建信 安心 保本 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
7,849,189.93 55,287,881.39
结算备 付金
3,888,677.33 291,398.88
存出保 证金
122,069.33 202,972.68
交易性 金融 资产
2,793,920,636.51 361,686,501.24
其中： 股票 投资
40,431,136.51 74,806,019.96
基金投 资
- -
债券投 资
2,753,489,500.00 286,880,481.28
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
873,233,903.29 -
应收证 券清 算款
- 56,000,000.00
应收利 息
27,300,070.73 6,796,913.10
应收股 利
- -
应收申 购款
5,193.90 559,750.90
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
3,706,319,741.02 480,825,418.19
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- 56,000,000.00
应付证 券清 算款
4,511,339.33 -
应付赎 回款
1,900,476.61 918,783.37
应付管 理人 报酬
3,762,724.15 439,732.43
应付托 管费
627,120.70 73,288.74
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
812,629.06 271,759.48
应交税 费
- - 建信安心保本混合 2016 年年度 报告 摘要
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
438,156.76 215,779.82
负债合 计
12,052,446.61 57,919,343.84
所有者权益：
实收基 金
2,416,825,496.28 274,647,105.06
未分配 利润
1,277,441,798.13 148,258,969.29
所有者 权益 合计
3,694,267,294.41 422,906,074.35
负债和 所有 者权 益总 计
3,706,319,741.02 480,825,418.19
注：报 告截 止日 2016 年 12 月 31 日，基 金份 额净 值 1.001 元 ，基 金份 额总额 3,691,567,462.79
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 建信 安心 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
一、收入
19,053,029.97 148,628,679.76
1.利息 收入
37,166,896.28 24,196,536.19
其中： 存款 利息 收入
1,324,301.19 444,781.84
债券利 息收 入
27,702,951.85 23,733,337.74
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
8,139,643.24 18,416.61
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-1,692,534.13 142,048,323.88
其中： 股票 投资 收益
-5,315,955.28 109,552,111.83
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
3,447,784.46 31,961,336.94
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
175,636.69 534,875.11
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-18,184,554.64 -23,795,660.44
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ）
1,763,222.46 6,179,480.13
减： 二、费用
19,268,498.36 13,003,859.88
1．管 理人 报酬
14,752,638.93 6,151,046.98 建信安心保本混合 2016 年年度 报告 摘要
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2．托 管费
2,458,773.07 1,025,174.48
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
1,216,399.84 1,824,964.10
5．利 息支 出
319,727.24 3,474,257.83
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
319,727.24 3,474,257.83
6．其 他费 用
520,959.28 528,416.49
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
-215,468.39 135,624,819.88
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-215,468.39 135,624,819.88
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 建信 安心 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
274,647,105.06 148,258,969.29 422,906,074.35
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -215,468.39 -215,468.39
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
2,142,178,391.22 1,129,398,297.23 3,271,576,688.45
其中：1. 基 金申 购款 2,325,500,253.00 1,224,518,334.56 3,550,018,587.56
2. 基金 赎回 款 -183,321,861.78 -95,120,037.33 -278,441,899.11
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
2,416,825,496.28 1,277,441,798.13 3,694,267,294.41
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 建信安心保本混合 2016 年年度 报告 摘要
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
565,085,256.61 116,656,588.12 681,741,844.73
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 135,624,819.88 135,624,819.88
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-290,438,151.55 -104,022,438.71 -394,460,590.26
其中：1. 基 金申 购款 83,630,503.80 38,318,161.90 121,948,665.70
2. 基金 赎回 款 -374,068,655.35 -142,340,600.61 -516,409,255.96
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
274,647,105.06 148,258,969.29 422,906,074.35
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙志 晨______
______ 赵 乐峰______
____ 丁颖____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
建信安心保本混合型证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员会( 以下
简称“ 中国 证监 会”) 证 监 许可[2013]785 号 《 关于 核 准建信 安心 保本 混合 型证 券投资 基金 募集 的
批复》核准， 由建信基 金 管理有限责任 公司依照 《 中华人民共和 国证券投 资 基金法》和 《建信安
心保本混合型 证券投资 基 金基金合同》 负责公开 募 集。本基金为 契约型开 放 式，存续期 限不定，
首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募 集1,185,168,856.34 元， 业 经普 华永 道中天 会计 师事 务所
(特殊 普通 合伙) 普华 永道 中天验 字(2013) 第554 号 验资报 告予 以 验 证。 经向 中国证 监会 备案 ， 《 建
信安心 保本 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》 于2013 年 9 月 3 日 正式 生效 ， 基 金合同 生效 日的 基金
份额总 额为 1,185,878,208.62 份 基金 份额 ，其 中认 购资金 利息 折合 709,352.28 份基 金份 额。 本
基金的基金管 理人为建 信 基金管理有限 责任公司( 以 下简称 “建信 基金 ”) ，基 金托管人为 中国民
生银行 股份 有限 公司(以 下 简称 “ 中国 民生 银行 ”) 。 建信安心保本混合 2016 年年度 报告 摘要
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本基金 的保 本期 为三 年， 第一个 保本 期 自 2013 年 9 月 3 日至 2016 年 9 月 5 日 。鉴于 本基 金
第一个保本期 的保本担 保 人重庆三峡担 保集团股 份 有限公司同意 继续为 本 基 金进入第二 个保本期
的运作 提供 不 可 撤销 的连 带责任 保证 ， 并与 本基 金 管理人 签订 了 《保 证合 同》 。 本 基金 符合 相关 法
律法规和基金 合同规定 的 继续作为保本 基金存续 的 条件，经基金 管理人与 基 金托管人协 商一致，
并报中国证监 会备案， 本 基金第一个保 本期到期 后 将转入第二个 保本期， 在 不违反法律 法规、基
金合同的约定 以及对基 金 份额持有人利 益无实质 性 不利影响的情 况下，本 基 金的基金管 理人修改
了 《建 信安 心保 本混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 。 本次修 订后 的基 金合 同自 本基金 第二 个保 本周
期起始 日起 生效 。
根据建 信基 金 于2016 年9 月1 日 发布 的 《 建信 安 心 保 本混合 型证 券投 资基 金保 本期到 期操 作
规则及转入下 一保本期 的 相关规则公告 》(以下简 称 “ 《相关规则 公告》 ”)的 规定，本基 金第一
个保本 期到 期操 作时 间 自 2016 年9 月5 日(含) 至 2016 年 9 月 9 日( 含) ， 第一 个保本 期到 期操 作
结束后 ， 第 二个 保本 期开 始前， 设置 过渡 期， 过渡 期时间 自 2016 年 9 月 12 日至 2016 年 10 月 18
日( 含) ， 其 中2016 年9 月12 日至 2016 年10 月17 日仅开 放过 渡期 申购 和转 换转入 业务 ， 暂 停办
理赎回 和转 换转 出业 务；2016 年10 月18 日为 过渡 期基金 份额 折算 日， 不开 放申购 、 赎 回、 转换
业务。 此外 ， 根 据建 信基 金于 2016 年 9 月 24 日发 布 的《 关于 建信 安心 保本 混合型 证券 投资 基 金
提前结 束过 渡期 申购 并转 入第二 个保 本期 的公 告》 ， 本基金 于 2016 年9 月26 日起不 再接 受过 渡 期
申购和 转换 转入 申请 ， 提 前结束 本次 过渡 期申 购。 同时根 据 《 相关 规则 公告 》 ，2016 年9 月 26 日
为折算日，不 开放申购 、 赎回、转换业 务。在折 算 日日终，本基 金管理人 将 对该日登记 在册的基
金份额 实施 折算 。本 基金 第二个 保本 期的 起始 日为2016 年 9 月 27 日， 保本 期为 3 年 ，保 本期 到
期日 为2019 年9 月27 日 ；如该 日为 非工 作日 ，则 保本期 到期 日顺 延至 下一 个工作 日。
根据建 信基 金 于 2016 年 9 月 28 日 发布 的 《 关于 建信 安心保 本混 合型 证券 投资 基金第 一个 保
本期转 入第 二个 保本 期过 渡期折 算结 果的 公告 》 ， 本 基金 于 2016 年9 月26 日 进行份 额折 算。 本基
金对在折算日 登记在册 的 基金份额持有 人所持有 的 基金份额，以 折算日的 基 金估值为基 础，在基
金份额(包 括投 资者 过渡 期 申购的 基金 份额 、 保 本周 期 结束后 选择 或默 认选 择转 入下一 个保 本周 期
的基金 份额)所 代表 的资 产 净值总 额保 持不 变的 前提 下， 变 更登 记为 基金 份额 净 值为 1.000 元的 基
金份额，基金 份额数额 按 折算比例相应 调整。经 建 信基金计算， 并经基金 托 管人中国民 生银行复
核，2016 年 9 月 26 日 本 基金折 算 前 的基 金份 额净 值为 1.527 元， 依据 前述 折算规 则确 定的 折算
比例 为 1 ：1.527445620 。 折算后 本基 金的 总份 额调 整为 3,700,633,212.70 份，基 金份 额净 值调
整为1.000 元。
于2016 年12 月31 日， 本 基金的 保本 期安 排列 示如 下： 建信安心保本混合 2016 年年度 报告 摘要
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单位： 人民 币元
保本周 期到 期日 份额数 最大保 本线
截至 2016 年 12 月 31
日基金 份额 净值
2019 年 9 月 27 日 3,632,826,239.42 1.000 1.001
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《建 信 安心保本混合 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关 规定 ， 本 基金 的投 资范围 为具 有良 好流 动性 的金融 工具 ， 本 基金 可以 投资于 股票(包 括中 小
板、创业板 及其他经 中国 证监会核准 上市的股 票)、 各类债券(包 括国债、 金融 债、企业债 、公司
债、债券回购 、央行票 据 、中期票据、 可转换债 券 、可分离交易 债券、短 期 融资券、资 产支持证
券以及 经法 律法 规或 中国 证监会 允许 投资 的其 他债 券类金 融工 具) 、 银 行存 款 、 货 币市 场工 具、 权
证及中国证监 会允许投 资 的其他金融工 具，但需 符 合中国证监会 的相关规 定 。本基金根 据投资组
合保险 机制 对固 定收 益类 资产( 包括 各类 债券 、银 行 存款、 货币 市场 工具 等) 和 权益类 资产(股 票、
权证等)的 投资 比例 进行 动 态调整 。 本 基金 的投 资组 合比例 为： 权益 类资 产占 基金资 产的 比例 不高
于40% ； 固 定收 益类 资产 占 基金资 产的 比例 不低 于 60% ， 其 中现 金或 者到 期日 在 一年以 内的 政府 债
券投资比例不 低于基金 资 产净值的 5% 。本基金 的业 绩比较基准为 三年期银 行 定期存款收 益率(税
前) 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人建 信基 金管 理有 限责任 公司 于2017 年3 月27 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以 后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 建信 安心 保本混 合型 证券 投资
基金基 金合 同》 和在 财务 报表附 注 7.4.4 所列 示的 中国证 监会 、中 国基 金业 协会发 布的 有关 规 定
及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2016 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2016 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2016 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。 建信安心保本混合 2016 年年度 报告 摘要
第 20 页 共 37 页
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资( 包括同业存单) 分类为以 公 允价值计量 且
其变动计入当 期损益的 金 融资产。以公 允价值计 量 且其公允价值 变动计入 损 益的金融资 产在资产
负债表 中以 交易 性金 融资 产列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金 融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。建信安心保本混合 2016 年年度 报告 摘要
第 21 页 共 37 页
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易 日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流 量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 基
金份额折算引 起的实收 基 金份额变动于 基金份额 折 算日根据折算 前的基金 份 额数及确定 的 折算比
例计算 认列 。 由 于申 购和 赎 回引起 的实 收基 金变 动分 别于基 金申 购确 认日 及基 金赎回 确认 日认 列。
上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减
少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。 建信安心保本混合 2016 年年度 报告 摘要
第 22 页 共 37 页
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价 计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确 认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 在保本期 内 收益以现金形 式分配。 若 期末未分配利 润
中的未实现部 分为正数 ， 包括基金经营 活动产生 的 未实现损益以 及基金份 额 交易产生的 未实现平
准金等，则期 末可供分 配 利润的金额为 期末未分 配 利润中的已实 现部分； 若 期末未分配 利润的未
实现部分为负 数，则期 末 可供分配利润 的金额为 期 末未分配利润 ，即已实 现 部分相抵未 实现部分
后的余 额。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露 分部 信息 。 建信安心保本混合 2016 年年度 报告 摘要
第 23 页 共 37 页
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资( 包括 同 业存单)的 公允 价值 时采 用 的估值 方法 及其 关键 假设 如下：
(1)对 于证 券交 易所 上市 的股票 ， 若 出现 重大 事项 停 牌或交 易不 活跃(包 括涨 跌 停时的 交易 不
活跃) 等情况， 本基金根据 中国证监会公 告[2008]38 号《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务
的指导 意见 》 ， 根据 具体 情 况采用 《 关于 发布 中基 协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指 数的通 知 》 提 供的
指数收 益法 等估 值技 术进 行估值 。
(2) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种，根 据中国证 监 会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
(3) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)， 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税补 充政策的 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ： 建信安心保本混合 2016 年年度 报告 摘要
第 24 页 共 37 页
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债 券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 (“ 建 信 基
金”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构和基 金销 售机 构
中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 民 生
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东
中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东
建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 建信安心保本混合 2016 年年度 报告 摘要
第 25 页 共 37 页
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
14,752,638.93 6,151,046.98
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,737,549.88 2,027,902.85
注：1 、支付基 金管理人 建 信基金的管理 人报酬按 前 一日基金资产 净值 1.2% 的 年费率计提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.2% / 当 年天数 ；
2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售 活
动中产生的相 关费用， 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支，不 属 于从基金资 产里列支
的费用 项目 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,458,773.07 1,025,174.48
注： 支 付基 金托 管人 中国 民生银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.2% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X0.2%/ 当年 天数 。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 销售 服务 费。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国民生银行 319,837,512.32 - - - - -
上年度 可比 期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 建信安心保本混合 2016 年年度 报告 摘要
第 26 页 共 37 页
中国民生银行 - - - - - -
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 管理 人运 用固有 资金 投资 本基 金的 情况。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 除基 金管 理人之 外的 其他 关联 方投 资本基 金的 情况 。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国民生银行 7,849,189.93 1,221,514.35 55,287,881.39 336,701.14
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 民生 银行 保管， 按约 定利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 发生 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本报告 期末 及上 年度 末， 本基金 未发 生其 他关 联交 易事项 。
7.4.9 期 末（ 2016 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601375
中原
证券
2016 年
12 月20
日
2017 年
1 月 3
日
新发未
上市
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603228
景旺
电子
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月 6
日
新发未
上市
23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56 -
603877
太平
鸟
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月 9
日
新发未
上市
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 - 建信安心保本混合 2016 年年度 报告 摘要
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603689
皖天
然气
2016 年
12 月30
日
2017 年
1 月 10
日
新发未
上市
7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -
603035
常熟
汽饰
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月 5
日
新发未
上市
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
603266
天龙
股份
2016 年
12 月30
日
2017 年
1 月 10
日
新发未
上市
14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -
603186
华正
新材
2016 年
12 月26
日
2017 年
1 月 3
日
新发未
上市
5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -
注：基金可使 用以基金 名 义开设的股票 账户，选 择 网上或者网下 一种方式 进 行新股申购 。其中基
金作为一般法 人或战略 投 资者认购的新 股，根据 基 金与上市公司 所签订申 购 协议的规定 ，在新股
上市后的约定 期限内不 能 自由转让；基 金作为个 人 投资者参与网 上认购获 配 的新股，从 新股获配
日至新 股上 市日 之间 不能 自由转 让。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
至报告 期末 ，本 基金 未持 有暂时 停牌 等流 通受 限股 票。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
至本报 告期 末， 本基 金银 行间市 场无 债券 正回 购交 易余额 ，故 未存 在作 为抵 押的债 券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
至本报 告期 末， 本基 金无 交易所 市场 债券 正回 购交 易余额 ，故 未存 在作 为抵 押的债 券。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 建信安心保本混合 2016 年年度 报告 摘要
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(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为45,516,258.81 元， 属于 第二 层 次的余 额 为 2,748,404,377.70 元， 无 属于 第
三层次 的余 额(2015 年 12 月31 日： 第一 层次75,379,570.56 元， 第二 层次286,306,930.68 元，
无第三 层次)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项 停牌或 交易 不活 跃( 包括 涨 跌停时 的交 易
不活跃)等 情况， 本基 金不 会于停 牌 日 至交 易恢 复活 跃日期 间及 交易 不活 跃期 间将相 关股 票和 债 券
的公允价值列 入第一层 次 ；并根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影 响程度，
确定相 关股 票和 债券 公 允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2016 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 40,431,136.51 1.09
其中： 股票 40,431,136.51 1.09
2 固定收 益投 资 2,753,489,500.00 74.29
其中： 债券 2,753,489,500.00 74.29
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - - 建信安心保本混合 2016 年年度 报告 摘要
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5 买入返 售金 融资 产 873,233,903.29 23.56
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 294,562,748.63 7.95
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 11,737,867.26 0.32
7 其他各 项资 产 27,427,333.96 0.74
8 合计 3,706,319,741.02 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 4,191,635.26 0.11
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
37,917.66 0.00
E
建筑业 15,592.23 0.00
F
批发和 零售 业 15,686,497.20 0.42
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 20,157,839.16 0.55
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
234,875.00 0.01
J
金融业 106,780.00 0.00
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 40,431,136.51 1.09
注：以 上行 业分 类 以2016 年12 月31 日的 证监 会行 业分类 标准 为依 据。 建信安心保本混合 2016 年年度 报告 摘要
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8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600794 保税科 技 3,209,847 20,157,839.16 0.55
2 600335 国机汽 车 600,000 7,290,000.00 0.20
3 601607 上海医 药 292,500 5,721,300.00 0.15
4 600298 安琪酵 母 204,068 3,636,491.76 0.10
5 000028 国药一 致 39,988 2,675,197.20 0.07
6 600996 贵广网 络 12,500 234,875.00 0.01
7 601375 中原证 券 26,695 106,780.00 0.00
8 603298 杭叉集 团 3,641 88,403.48 0.00
9 603228 景旺电 子 3,491 80,851.56 0.00
10 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.00
注： 投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 公司 网站 www.ccbfund.cn
的年度 报告 正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601607 上海医 药 37,562,720.14 8.88
2 600794 保税科 技 35,992,130.16 8.51
3 600018 上港集 团 20,788,000.00 4.92
4 600298 安琪酵 母 13,608,104.92 3.22
5 600820 隧道股 份 10,452,090.00 2.47
6 000928 中钢国 际 9,642,182.00 2.28
7 002701 奥瑞金 9,549,800.00 2.26
8 600598 北大荒 9,340,173.14 2.21
9 600050 中国联 通 8,026,601.46 1.90
10 600335 国机汽 车 7,883,685.92 1.86 建信安心保本混合 2016 年年度 报告 摘要
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11 600867 通化东 宝 7,494,307.76 1.77
12 002099 海翔药 业 7,157,231.82 1.69
13 000768 中航飞 机 7,086,005.00 1.68
14 600350 山东高 速 6,734,287.00 1.59
15 000498 山东路 桥 6,733,108.00 1.59
16 002308 威创股 份 6,677,642.40 1.58
17 300356 光一科 技 6,225,853.03 1.47
18 300322 硕贝德 6,113,650.54 1.45
19 002299 圣农发 展 6,045,761.00 1.43
20 600498 烽火通 信 5,742,473.04 1.36
注：上 述买 入金 额为 买入 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601607 上海医 药 31,134,149.16 7.36
2 600018 上港集 团 21,613,236.61 5.11
3 600794 保税科 技 17,501,133.75 4.14
4 002299 圣农发 展 12,706,981.00 3.00
5 601888 中国国 旅 10,838,679.20 2.56
6 601333 广深铁 路 10,761,373.00 2.54
7 000928 中钢国 际 10,413,973.00 2.46
8 600820 隧道股 份 10,312,187.00 2.44
9 600298 安琪酵 母 10,292,486.00 2.43
10 600598 北大荒 10,036,446.80 2.37
11 002701 奥瑞金 9,353,452.63 2.21
12 600674 川投能 源 8,012,631.20 1.89
13 600867 通化东 宝 7,942,179.27 1.88
14 600050 中国联 通 7,732,661.00 1.83
15 600325 华发股 份 7,446,644.80 1.76
16 000768 中航飞 机 7,192,413.00 1.70
17 002099 海翔药 业 7,158,286.00 1.69
18 300322 硕贝德 6,787,203.34 1.60
19 600350 山东高 速 6,630,971.00 1.57
20 600285 羚锐制 药 6,416,823.58 1.52
注：上 述卖 出金 额为 卖出 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交 易费用 。 建信安心保本混合 2016 年年度 报告 摘要
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8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 374,474,807.61
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 402,770,167.32
注： 上述 买入 股票 成本 总 额和卖 出股 票收 入总 额均 为买卖 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） ， 不
包括相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 199,320,000.00 5.40
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 137,106,000.00 3.71
5 企业短 期融 资券 1,582,394,000.00 42.83
6 中期票 据 40,164,000.00 1.09
7 可转债 （可 交换 债） 5,435,500.00 0.15
8 同业存 单 789,070,000.00 21.36
9 其他 - -
10 合计 2,753,489,500.00 74.53
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111610552 16 兴业
CD552
4,000,000 392,880,000.00 10.63
2 111609402 16 浦发
CD402
3,000,000 297,750,000.00 8.06
3 019546 16 国债 18 2,000,000 199,320,000.00 5.40
4 011698513 16 陕 交建
SCP004
2,000,000 199,120,000.00 5.39
5 011698730 16 中色
SCP002
2,000,000 198,900,000.00 5.38
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 建信安心保本混合 2016 年年度 报告 摘要
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8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 报告 期内 未投 资于 国债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期本 基金 未投 资国 债期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 122,069.33
2 应收证 券清 算款 - 建信安心保本混合 2016 年年度 报告 摘要
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3 应收股 利 -
4 应收利 息 27,300,070.73
5 应收申 购款 5,193.90
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 27,427,333.96
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 123001 蓝标转 债 5,435,500.00 0.15
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 601375 中原证 券 106,780.00 0.00 新股未 上市
2 603228 景旺电 子 80,851.56 0.00 新股未 上市
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
9,494 388,831.63 2,241,803,653.50 60.73% 1,449,763,809.29 39.27%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
127,247.21 0.00% 建信安心保本混合 2016 年年度 报告 摘要
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9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
截至本 报告 期末,本 公司 高 级管理 人员 、 基 金投 资和 研 究部门 负责 人及 本基 金基 金经理 未持 有本 基
金。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2013 年 9 月 3 日 ） 基金 份额 总 额
1,185,878,208.62
本报告 期期 初基 金份 额总 额 274,647,105.06
本报告 期基 金总 申购 份额 2,346,117,973.85
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 207,071,443.33
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） 1,277,873,827.21
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,691,567,462.79
注：上 述总 申购 份额 含转 换入份 额， 总赎 回份 额含 转换出 份额 。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期， 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
我公司 于 2016 年 11 月 22 日第 四届 董事 会第 五次 会议决 定调 整高 管职 务名 称，曲 寅军 任 首
席投资 官 （副 总裁） 、 张 威 威任首 席市 场官 （ 副总 裁） 。2016 年12 月 23 日公 司 第四届 董事 会第 十
二次临 时会 议决 定吴 曙明 任首席 风险 官 （ 副总 裁） 、 吴灵玲 任首 席财 务官 （副 总裁） ， 已按 有关 规
定报中 国基 金业 协会 和北 京证监 局备 案， 并 于12 月 27 日对 外公 告。
报告期 内， 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。
建信安心保本混合 2016 年年度 报告 摘要
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11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币 80,000.00
元。该 会计 师事 务所 自本 基金基 金合 同生 效日 起为 本基金 提供 审计 服务 至今 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期未 发生 公司 和董 事、 监 事和 高级 管理 人员 被中国 证监 会、 基金 业协 会、 证 券交 易 所
处罚或 公开 谴责 ，以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。
本报告 期内 托管 人的 托管 业务部 门及 其相 关高 级管 理人员 未受 到任 何稽 查或 处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东北证券 1 366,286,073.02 47.22% 333,796.85 46.79% -
招商证券 1 267,890,845.19 34.53% 249,487.42 34.97% -
光大证券 2 114,298,052.44 14.73% 104,779.18 14.69% -
中信证券 1 27,237,518.23 3.51% 25,366.07 3.56% -
东兴证券 1 - - - - -
天源证券 1 - - - - -
注：1 、本基 金根据中 国证 监会《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 （ 证监基
金字[2007]48 号）的规 定 及本基金管理 人的《基 金 专用交易席位 租用制度 》 ， 基金管理人制 定了
提供交 易单 元的 券商 的选 择标准 ，具 体如 下：
（1 ） 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格， 能 够满足 基金 运作 高度
保密的 要求 ，在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 。
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要。
（3 ） 具备 较强 的研 究能 力 ，有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员， 能够 对宏 观经济 、证 券 市 场、
行业、个股、 个券等进 行 深入、全面的 研究，能 够 积极、有效地 将研究成 果 及时传递给 基金管理
人。能 够根 据基 金管 理人 所管理 基金 的特 定要 求进 行专项 研究 服务 。 建信安心保本混合 2016 年年度 报告 摘要
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（4 ） 佣金 费率 合理 。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人；
3、 本 基金 本报 告期 新增 光 大证券 和中 信证 券各 一个 交易单 元， 与同 一托 管行 托管的 基金 共用 原有
交易单 元。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东北证券 96,028,246.70 46.87% 2,304,000,000.00 95.65% - -
招商证券 8,635,598.32 4.21% - - - -
光大证券 97,996,923.56 47.83% 104,800,000.00 4.35% - -
中信证券 2,232,045.59 1.09% - - - -
东兴证券 - - - - - -
天源证券 - - - - - -
建信基金管理有限责任公司
2017 年3 月29 日
