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建信安心保本五号混合(002378)

建信安心保本五号混合:2016年年度报告摘要

 
 
建信安心保本五号混合型证券投资基金
2016 年年度报告摘要 
 
2016年12月31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:建信基金管理有限责任公司 
基金托管人:中国光大银行股份有限公司 
送出日期:2017年3 月29日 
 
 
 建信安心保本五号混合 2016 年年度报告摘要 
第 2 页 共 36 页


§1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 3 月 27 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告中的财务资料经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保 留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本报告期自2016年2 月4日起至12月 31日止。


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§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 建信安心保本五号混合 基金主代码 002378 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 2月 4日 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,935,993,140.37份 基金合同存续期 不定期


2.2 基金产品说明 投资目标 本基金自上而下积极、动态地配置大类资产,同时通过合理的证券选择,在 有效控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,在分析和判断宏观经济周期和市场 环境变化趋势的基础上,动态调整大类资产配置比例,同时将严谨、规范化 的选股方法与积极主动的投资风格相结合,运用自上而下和自下而上相结合 的个股、个券投资策略,在大类资产配置和证券选择两个层面上实现投资组 合的双重优化。 业绩比较基准 2年期银行定期存款收益率(税前) 。 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市 场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 建信基金管理有限责任公 司 中国光大银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 吴曙明 张建春 联系电话 010-66228888 010-63639180 电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn zhangjianchun@cebbank.com 客户服务电话


400-81-95533





010-66228000 95595 传真 010-66228001 010-63639132


2.4 信息披露方式


登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 http://www.ccbfund.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 建信安心保本五号混合 2016 年年度报告摘要 第 4 页 共 36 页





§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2016年2月4日(基金合同生效日)-2016年 12 月31 日 本期已实现收益 76,437,998.67 本期利润 63,690,178.70 加权平均基金份额本期利润 0.0147 本期基金份额净值增长率 1.50% 3.1.2 期末数据和指标 2016年末 期末可供分配基金份额利润 0.0146 期末基金资产净值 3,993,644,248.09 期末基金份额净值 1.015 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润的计算方法:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利 润的金额为期末未分配利润的已实现部分;如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可 供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分) 。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 4、本基金合同自2016年2月4日起生效,至2016年 12月31日未满一年。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.20% 0.04% 0.54% 0.01% -0.34% 0.03% 过去六个月 0.89% 0.05% 1.08% 0.01% -0.19% 0.04% 自基金合同 生效起至今 1.50% 0.05% 1.96% 0.01% -0.46% 0.04%


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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 本基金基金合同于2016年 02月04日生效,截至报告期末未满一年。本基金建仓期为 6个月,建 仓结束时各项资产配置比例符合基金合同相关规定。 建信安心保本五号混合 2016 年年度报告摘要 第 6 页 共 36 页


3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 本基金基金合同于2016年 2月4日生效,基金成立当年年净值增长率以实际存续期计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金基金合同自2016年 2月4日生效,基金合同生效以来未发生利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准,建信基金管理有限责任公司成立于 2005 年 9 月19日,注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、 中国华电集团资本控股有限公司,其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的 65%,信 安金融服务公司出资额占注册资本的 25%,中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的 10%。 建信安心保本五号混合 2016 年年度报告摘要 第 7 页 共 36 页


公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、 量化衍生品及海外投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、机构业务 部、网络金融部、人力资源管理部、基金运营部、财务管理部、信息技术部、风险管理部和监察 稽核部,以及深圳、成都、上海、北京、广州五家分公司和华东、西北两个营销中心,并在上海 设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。自成立以来,公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、 共赢”的核心价值观,恪守“持有人利益重于泰山”的原则,以“建设财富生活”为崇高使命, 坚持规范运作,致力成为“国际一流、国内领先的综合性资产管理公司”。 截至2016年12月 31 日, 公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、 建信货币市场基金、 建信优选成长混合型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证 券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信沪深 300 指数证券投资基金(LOF) 、上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基金、建 信全球机遇混合型证券投资基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证券 投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建 信新兴市场优选混合型证券投资基金、 深证基本面60 交易型开放式指数证券投资基金及其联接基 金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信深证 100 指数 增强型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信全球资源混合型证券投资基金、 建信社会责任混合型证券投资基金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信纯债债券型证 券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信双月安心理财债券型证券投资基金、 建信优势动力混合型证券投资基金(LOF) 、建信央视财经 50指数分级发起式证券投资基金、建信 安心回报定期开放债券型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信双债增强债券 型证券投资基金、建信安心保本混合型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、 建信创新中国混合型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、建信稳定 添利债券型证券投资基金、建信中证 500 指数增强型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投 资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信中小盘先锋股票型 证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、建信稳定得 利债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票型证券投资 基金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证券投资基金、建信回 报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信新经济灵活 配置混合型证券投资基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网+产业升级股 票型证券投资基金、建信大安全战略精选股票型证券投资基金、建信中证互联网金融指数分级发建信安心保本五号混合 2016 年年度报告摘要 第 8 页 共 36 页


起式证券投资基金、建信精工制造指数增强型证券投资基金、建信安心保本二号混合型证券投资 基金、建信稳定丰利债券型证券投资基金、建信安心保本三号混合型证券投资基金、建信安心保 本五号混合型证券投资基金、建信目标收益一年期债券型证券投资基金、建信现代服务业股票型 证券投资基金、建信安心保本六号混合型证券投资基金、建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资 基金、建信安心保本七号混合型证券投资基金、建信现金增利货币市场基金、建信多因子量化股 票型证券投资基金、建信现金添益交易型货币市场基金、建信瑞盛添利混合型证券投资基金、建 信丰裕定增灵活配置混合型证券投资基金、建信天添益货币市场基金、建信瑞丰添利混合型证券 投资基金、建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿享纯债债券型证券投资基金、建 信恒丰纯债债券型证券投资基金、建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金、建信恒远一年定 期开放债券型证券投资基金、建信睿富纯债债券型证券投资基金、建信鑫悦回报灵活配置混合型 证券投资基金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金共 82只开放式基金,管理的公募基金 资产规模共计为3770.62亿元。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助 理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 李菁 固定收益 投资部总 经理、本 基金的基 金经理 2016年2月4 日 - 11 硕士。2002年 7月进入中国建设银 行,从事基金托管业务,任主任科 员。2005年 9 月进入建信基金管理 有限责任公司,历任债券研究员、 基金经理助理、基金经理、资深基 金经理、投资管理部副总监、固定 收益投资部总监,2007 年 11 月 3 日至 2012 年 2 月 17 日任建信货币 市场基金基金经理,2009 年 6 月 2 日起任建信收益增强基金基金经 理,2011 年 6 月 16 日起任建信信 用增强债券基金基金经理,2016年 2 月 4 日起任建信安心保本五号混 合型证券投资基金基金经理,2016 年 6 月 8 日起任建信安心保本七号 混合型证券投资基金基金经理, 2016年11月16日起任建信恒瑞一 年定期开放债券型证券投资基金基 金经理。


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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《公 开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、基金合同和其他法律法 规、部门规章,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投 资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有发生违反法律法规的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为,公司根据《证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》 、 《证券投资基金 公司公平交易制度指导意见》 、 《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公 司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》 、 《异常交易管理办法》 、 《公司防范内幕交易管 理办法》 、 《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块, 一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管 理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利 益输送。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合, 制定并严格遵守相应的制度和流程, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》的规定。 本基金管理人对过去四个季度不同时间窗口下(日内、3 日内、5日内)管理的不同投资组合 (包括封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合等)同向交易的交易价差从 T 检验(置 信度为95%) 、平均溢价率、贡献率、正溢价率占优频率等几个方面进行了专项分析。具体分析结 果如下:


当时间窗为 1 日时,配了 19338 对投资组合,有 4101 对投资组合未通过 T 检验,其中 1329 对投资组合的正溢价率占优频率小于55%, 其它2772对正溢价率占优频率大于 55%的投资组合中, 其中 1807 对平均溢价率低于 2%,其它 965 对平均溢价率超过 2%的投资组合中,其中 920 对贡献 率均未超过 5%,另外 45 对溢价金额占组合净资产比例很小,因此未发现可能导致不公平交易和 利益输送的行为; 当时间窗为 3日时,配了20730对投资组合,有 4694对投资组合未通过T 检验,但其中 822建信安心保本五号混合 2016 年年度报告摘要 第 10 页 共 36 页


对投资组合的溢价率占优频率均小于 55%, 其它3872对正溢价率占优频率大于 55%的投资组合中, 其中 3601 对平均溢价率低于 5%,其它 271 对平均溢价率超过 5%的投资组合中,有 235 对贡献率 未超过 5%,另外 36 对溢价金额占组合净资产比例很小,因此未发现可能导致不公平交易和利益 输送的行为; 当时间窗为5日时,配了 21350对投资组合,有5960对投资组合未通过T检验,但其中 1162 对投资组合的溢价率占优频率均小于 55%,其它 4798 对正溢价率占优频率大于 55%的投资组合, 其中 4709 对平均溢价率低于 10%,其它89 对平均溢价率超过 10%的投资组合中,有 80 对贡献率 均未超过 5%,另外9对溢价金额占组合净资产比例很小,同样未发现可能导致不公平交易和利益 输送的行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有2次,原因是投资组合投资策略需要,未导致不公 平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年,中国宏观经济运行总体持稳,GDP增速全年维持在 6.7%的水平。从需求上看,固定 资产投资增速延续了2014年以来的跌势,基建投资仍然是托底经济最主要的因素之一,累计增速 维持在15.7%。 物价方面, PPI 同比自2012年3月以来连续下跌 53个月后, 于2016年 8月翻正, 并与CPI缺口完全收敛。除一季度和四季度因蔬菜价格涨幅较大受到扰动外,物价总体表现平稳, 全年CPI同比稳定在2%的水平,但工业领域产品价格上涨对消费端的传导已然显现。国际方面, 欧洲和日本的经济复苏之路较为艰难,美国各项经济指标却日趋稳定, 12月美联储如期加息25bp。 在此背景下,16 年央行维持稳健货币政策,综合运用多种货币政策工具,保持适度流动性的 同时兼顾汇率,年内仅一季度降准 50bp,更多通过每日的公开市场操作以及MLF 等工具调控资金 面,并引入 MPA 考核加强对商业银行的监管。外汇方面,伴随着英国脱欧以及美国总统大选等国 际事件,人民币波动幅度进一步加剧,截至年底人民币兑美元的中间价从年初的6.5032 上涨至年 底的6.9370,全年贬值幅度达到 6.67%。 债券市场方面,全年债券收益率呈“W” 型走势,市场的波动明显加剧。 全年来看,中债全价总指数下跌 2.09%,而中债短融总全价(1年以下)指数上涨 2.96%,长 期利率债波动剧烈,波动区间振幅接近90bp,中债金融债总全价指数下跌4.46%。股票市场方面,建信安心保本五号混合 2016 年年度报告摘要 第 11 页 共 36 页


经历了年初的大幅下跌后,全年维持震荡整盘的格局。


回顾全年的基金管理工作,本基金秉承稳健投资的思路,债券配置继续以流动性管理为主, 辅以银行同业存单及短期信用债的配置,在市场调整过程中展现了较好的抗跌性。权益资产方面, 以一级市场打新为主,整体权益仓位保持在低位水平。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金净值增长率1.5%,波动率0.05%,业绩比较基准收益率 1.96%,波动率 0.01%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2017年,作为实施“十三五”规划的重要一年,也是供给侧结构性改革的深化之年,我 们认为政府对经济增长降低的容忍度在增加,结构化改革、抑制资产泡沫、降低企业杠杆率、脱 虚向实以及保证不发生系统性金融风险将成为政策的主要导向。国际市场环境也日趋复杂,美国 新政府上台后续政策的落地、法德的大选都将对全球金融市场带来较大的波动。在这样的背景下, 我们认为债券市场防范流动性风险和信用风险仍然是组合管理的第一要务,今年相比去年,比较 有利的一点是,债券市场收益率经历了去年底大幅调整后某些品种已经具备了长期配置价值。股 票市场方面,低估值蓝筹板块经历前期涨幅后估值的进一步扩张需要经济数据和基本面的支持, 创业板在经历了较长时间的低迷后,我们认为一些业绩增长确定、具有行业壁垒的真正成长性公 司值得关注。 本基金将在严控各类风险的前提下合理控制久期和杠杆水平,权益市场方面,采取相对均衡 的投资策略,精选个股,力求为持有人获得较好的绝对收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内,本管理人根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业 务的指导意见》等相关规定,继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构,负责制定公司所管理基金的基本估值 政策;对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督;对因经营环境 或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的,负责审查批准基金估值政策、方法 和流程的变更。估值委员会由公司分管估值业务的副总裁、督察长、投资总经理、研究总经理、 风险管理总经理、运营总经理及监察稽核总经理组成。 公司基金估值委员会下设基金估值工作小组,由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关建信安心保本五号混合 2016 年年度报告摘要 第 12 页 共 36 页


领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、 数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成(具体人员由相关部门根据专业 胜任能力和相关工作经历进行指定) 。 估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券 的发行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件,发现估值问题;提议基金估值调整的相 关方案并进行校验;根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估值政策 的新的投资品种的估值方案,报基金估值委员会审议批准。


基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理,并负责与托管行进行估 值结果的核对。涉及模型定价的,由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果,基金运营 部业务人员复核后使用。 基金经理作为估值工作小组的成员之一,在基金估值定价过程中,充分表达对相关问题及定 价方案的意见或建议,参与估值方案提议的制定,但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。 本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协 议》 , 并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行 估值(适用非货币基金)或影子定价(适用货币基金和理财类基金) 。 自 2015 年 3 月 26 日起,公司按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核 算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值价格,对公 司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、 资产支持证券和私 募债券除外)进行估值。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内本基金未实施利润分配,符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的 规定。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2016 年度,中国光大银行股份有限公司在建信安心保本五号混合型证券投资基金托管过程 中,严格遵守了《证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管 理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定,依法安全保管了基金的全部资产,对 建信安心保本五号混合型证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督,对发现 的问题及时提出了意见和建议。同时,按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报建信安心保本五号混合 2016 年年度报告摘要 第 13 页 共 36 页


告,没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为,诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管 人所应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2016年度,中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办 法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定,对基 金管理人——建信基金管理有限责任公司的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督,未发 现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支 等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求,各重 要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人——建信基金管理有限责任公司编制的“建信 安心保本五号混合型证券投资基金 2016年年度报告”进行了复核,认为报告中相关财务指标、净 值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确。 §6 审计报告 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计了后附的建信安心保本五号混合型证券投资基 金(以下简称“建信安心保本五号混合基金”)的财务报表, 包括2016年12月31日的资产负债表、 2016年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。并出具了普华永道中天审 字(2017)第21858号标准无保留意见的审计报告。 投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:建信安心保本五号混合型证券投资基金 报告截止日: 2016年 12 月31日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2016 年12 月31 日 资 产:


银行存款


1,380,808,034.02 结算备付金


7,713,521.68 存出保证金


185,519.67 建信安心保本五号混合 2016 年年度报告摘要 第 14 页 共 36 页


交易性金融资产


1,693,647,736.59 其中:股票投资


90,596,991.79 基金投资


- 债券投资


1,603,050,744.80 资产支持证券投资


- 贵金属投资


- 衍生金融资产


- 买入返售金融资产


897,271,655.44 应收证券清算款


- 应收利息


25,243,610.43 应收股利


- 应收申购款


590,029.91 递延所得税资产


- 其他资产


- 资产总计


4,005,460,107.74 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年12 月31 日 负 债:


短期借款


- 交易性金融负债


- 衍生金融负债


- 卖出回购金融资产款


- 应付证券清算款


- 应付赎回款


6,127,057.32 应付管理人报酬


4,182,618.84 应付托管费


697,103.17 应付销售服务费


- 应付交易费用


389,167.70 应交税费


- 应付利息


- 应付利润


- 递延所得税负债


- 其他负债


419,912.62 负债合计


11,815,859.65 所有者权益:


实收基金


3,935,993,140.37 未分配利润


57,651,107.72 所有者权益合计


3,993,644,248.09 负债和所有者权益总计


4,005,460,107.74 注: 1. 报告截止日2016年 12月 31日, 基金份额净值 1.015元, 基金份额总额3,935,993,140.37 份。 2. 本财务报表的实际编制期间为2016年2 月4 日(基金合同生效日)至2016年 12月 31日。 建信安心保本五号混合 2016 年年度报告摘要 第 15 页 共 36 页





7.2 利润表 会计主体:建信安心保本五号混合型证券投资基金 本报告期: 2016年2月4日(基金合同生效日)至2016 年12月 31日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2016年2月4日(基金合同生效日)至2016 年 12 月31 日 一、收入


121,273,813.98 1.利息收入


110,353,681.90 其中:存款利息收入


58,232,555.01 债券利息收入


31,643,907.59 资产支持证券利息收入


- 买入返售金融资产收入


20,477,219.30 其他利息收入


- 2.投资收益(损失以“-”填列)


20,297,237.01 其中:股票投资收益


24,269,674.96 基金投资收益


- 债券投资收益


-4,406,209.48 资产支持证券投资收益


- 贵金属投资收益


- 衍生工具收益


- 股利收益


433,771.53 3.公允价值变动收益 (损失以“-” 号填列) -12,747,819.97 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- 5.其他收入(损失以“-”号填列)


3,370,715.04 减:二、费用


57,583,635.28 1.管理人报酬


47,359,086.28 2.托管费


7,893,181.06 3.销售服务费


- 4.交易费用


1,903,062.86 5.利息支出


21,695.18 其中:卖出回购金融资产支出


21,695.18 6.其他费用


406,609.90 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) 63,690,178.70 减:所得税费用


- 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) 63,690,178.70


建信安心保本五号混合 2016 年年度报告摘要 第 16 页 共 36 页


7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:建信安心保本五号混合型证券投资基金 本报告期:2016年2月4日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月31日 单位:人民币元 项目 本期 2016年2 月4 日(基金合同生效日)至 2016年 12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 4,449,843,453.49 - 4,449,843,453.49 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 63,690,178.70 63,690,178.70 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “-” 号填列) -513,850,313.12 -6,039,070.98 -519,889,384.10 其中:1.基金申购款 10,655,463.20 53,012.37 10,708,475.57 2.基金赎回款 -524,505,776.32 -6,092,083.35 -530,597,859.67 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 3,935,993,140.37 57,651,107.72 3,993,644,248.09 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______孙志晨______














______赵乐峰______














____丁颖____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 建信安心保本五号混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]70号《关于准予建信安心保本五号混合型证券投资基 金注册的批复》核准,由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和 《建信安心保本五号混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存 续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币4,447,984,112.13元,业经普华永 道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第 088 号验资报告予以验证。经向建信安心保本五号混合 2016 年年度报告摘要 第 17 页 共 36 页


中国证监会备案, 《建信安心保本五号混合型证券投资基金基金合同》于 2016 年 2 月 4 日正式生 效,基金合同生效日的基金份额总额为 4,449,843,453.49 份基金份额,其中认购资金利息折合 1,859,341.36份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司,基金托管人为中 国光大银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信安心保本五号混合型证券投资基金基金合 同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,本基金可以投资于股票(包括 中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司 债、央行票据、中期票据、可转换债券、可交换债券、可分离交易债券、短期融资券、资产支持 证券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、债券回购、银行存款、货币 市场工具、权证及中国证监会允许投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基 金根据投资组合保险机制对安全资产即固定收益类资产(包括各类债券、银行存款、货币市场工具 等)和风险资产即权益类资产(股票、 权证等)的投资比例进行动态调整。 本基金的投资组合比例为: 权益类资产占基金资产的比例不高于40%;固定收益类资产占基金资产的比例不低于 60%,其中现 金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准 为2 年期银行定期存款收益率(税前)。 本基金第一个保本周期到期日,如按基金份额持有人认购并持有到期的基金份额与到期日基 金份额净值的乘积加上其认购并持有到期的基金份额累计分红款项之和计算的总金额低于其保本 金额, 则基金管理人应补足该差额(即保本赔付差额), 并在保本周期到期日后二十个工作日内(含) 将该差额支付给基金份额持有人,保证人对此提供不可撤销的连带责任保证。本基金第一个保本 周期由重庆三峡担保集团股份有限公司作为保证人。 于2016年12月31日,本基金的保本周期安排列示如下: 保本周期到期日 份额数(份) 最大保本线(元) 截至2016年12月31日基金份额净 值(元) 2018年2月5日 3,927,023,385.24 1.000 1.015 本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于2017年3月27日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《建信安心保本五号混合型证券建信安心保本五号混合 2016 年年度报告摘要 第 18 页 共 36 页


投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关 规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2016年 2月4 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日止期间的财务报表符合企业 会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年 2 月 4 日(基金合同生效日)至2016 年 12 月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。比较财务报表的实际编制期间为 2016 年2月4 日至 2016年12月31日。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易 性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 建信安心保本五号混合 2016 年年度报告摘要 第 19 页 共 36 页


7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时, 按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益; 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应 收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; 或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值: (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最 近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近 交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参 考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场, 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具 有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市 场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权 定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参 数。 建信安心保本五号混合 2016 年年度报告摘要 第 20 页 共 36 页


7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下 由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小建信安心保本五号混合 2016 年年度报告摘要 第 21 页 共 36 页


的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金在保本期内收益以现金形式分配,若期末未分配利润 中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平 准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未 实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分 后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足 一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股 票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1)对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务 的指导意见》 ,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的 指数收益法等估值技术进行估值。 (2)在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券 投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允 价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由建信安心保本五号混合 2016 年年度报告摘要 第 22 页 共 36 页


中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债 券除外),按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改 征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策 的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税 法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年 5月 1日起, 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收 入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%建信安心保本五号混合 2016 年年度报告摘要 第 23 页 共 36 页


计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得 的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得 税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 建信基金管理有限责任公司(“建信基 金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国光大银行股份有限公司(“光大银 行”) 基金托管人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设 银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构 美国信安金融服务公司 基金管理人的股东 中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东 建信资本管理有限责任公司 基金管理人子公司 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内未发生通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016年 2月 4日(基金合同生效日)至2016年12月31日 当期发生的基金应支付 的管理费 47,359,086.28 其中: 支付销售机构的客 户维护费 15,175,449.07 1、支付基金管理人建信基金管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.20%的年费 率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.20% / 当年天数。 建信安心保本五号混合 2016 年年度报告摘要 第 24 页 共 36 页


2、 客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活 动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支 的费用项目。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016年2月4日(基金合同生效日)至 2016年 12月 31日 当期发生的基金应支付 的托管费 7,893,181.06 支付基金托管人中国光大银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X0.20%/当年天数。 7.4.8.2.3 销售服务费 本基金本报告期无销售服务费。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内本基金管理人未投资本基金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2016年2月 4日(基金合同生效日)至 2016年 12月 31日 期末余额 当期利息收入 光大银行:活期存款 30,808,034.02 1,028,825.70 光大银行:定期存款 500,000,000.00 11,975,138.72 注:本基金的活期银行存款及部分定期存款由基金托管人中国光大银行保管,按约定利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。 建信安心保本五号混合 2016 年年度报告摘要 第 25 页 共 36 页


7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本报告期本基金未发生其他需要说明的关联交易事项。 7.4.9 期末( 2016 年12 月31 日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 601375 中原 证券 2016 年 12 月20 日 2017 年 1 月 3 日 新发未 上市 4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 - 603877 太平 鸟 2016 年 12 月29 日 2017 年 1 月 9 日 新发未 上市 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 - 300583 赛托 生物 2016 年 12 月29 日 2017 年 1 月 6 日 新发未 上市 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 - 603035 常熟 汽饰 2016 年 12 月27 日 2017 年 1 月 5 日 新发未 上市 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 - 300587 天铁 股份 2016 年 12 月28 日 2017 年 1 月 5 日 新发未 上市 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 - 002840 华统 股份 2016 年 12 月29 日 2017 年 1 月 10 日 新发未 上市 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 - 002838 道恩 股份 2016 年 12 月28 日 2017 年 1 月 6 日 新发未 上市 15.28 15.28 682 10,420.96 10,420.96 - 300586 美联 新材 2016 年 12 月26 日 2017 年 1 月 4 日 新发未 上市 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 - 300591 万里 马 2016 年 12 月30 日 2017 年 1 月 10 日 新发未 上市 3.07 3.07 2,396 7,355.72 7,355.72 - 注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基 金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股 上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配建信安心保本五号混合 2016 年年度报告摘要 第 26 页 共 36 页


日至新股上市日之间不能自由转让。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限债券 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌日 期 停牌 原因 期末 估值单价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 113008 电气转 债 2016年8 月31 日 重大事 项 114.43 - - 50,000 5,940,761.75 5,721,500.00 - 注: 本基金截至2016年 12 月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的债券,该类债券将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 至本报告期末,本基金银行间市场无债券正回购交易余额,故未存在作为抵押的债券。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 至本报告期末,本基金无交易所市场债券正回购交易余额,故未存在作为抵押的债券。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2016年12月31日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 129,040,500.41 元,属于第二层次的余额为 1,564,607,236.18 元,无属于 第三层次的余额。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券, 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易建信安心保本五号混合 2016 年年度报告摘要 第 27 页 共 36 页


不活跃)等情况, 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券 的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度, 确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2016年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 90,596,991.79 2.26 其中:股票 90,596,991.79 2.26 2 固定收益投资 1,603,050,744.80 40.02 其中:债券 1,603,050,744.80 40.02








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 897,271,655.44 22.40 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,388,521,555.70 34.67 7 其他各项资产 26,019,160.01 0.65 8 合计 4,005,460,107.74 100.00


8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 建信安心保本五号混合 2016 年年度报告摘要 第 28 页 共 36 页


代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 19,250,529.40 0.48 B 采矿业 - - C 制造业 56,306,841.89 1.41 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 15,592.23 0.00 F 批发和零售业 4,238,652.00 0.11 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 3,435,174.27 0.09 J 金融业 4,149,082.00 0.10 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 3,201,120.00 0.08 S 综合 - - 合计 90,596,991.79 2.27 以上行业分类以2016年12 月 31 日的中国证监会行业分类标准为依据。 8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 600104 上汽集团 368,000 8,629,600.00 0.22 2 000333 美的集团 304,500 8,577,765.00 0.21 3 000998 隆平高科 400,000 8,572,000.00 0.21 4 000651 格力电器 347,700 8,560,374.00 0.21 建信安心保本五号混合 2016 年年度报告摘要 第 29 页 共 36 页


5 600566 济川药业 262,700 8,212,002.00 0.21 6 600467 好当家 1,362,500 6,144,875.00 0.15 7 002041 登海种业 240,130 4,533,654.40 0.11 8 601607 上海医药 216,700 4,238,652.00 0.11 9 300207 欣旺达 300,900 4,182,510.00 0.10 10 600030 中信证券 251,700 4,042,302.00 0.10 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于 www.ccbfund.cn 网站的年 度报告正文。


8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1


累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值 比例(%) 1 600688 上海石化 15,559,947.41 0.39 2 600566 济川药业 15,310,575.66 0.38 3 000333 美的集团 13,176,873.28 0.33 4 002311 海大集团 11,073,665.62 0.28 5 002458 益生股份 11,046,344.34 0.28 6 300088 长信科技 11,041,287.60 0.28 7 002099 海翔药业 9,520,888.00 0.24 8 000998 隆平高科 8,897,852.42 0.22 9 600075 新疆天业 8,885,621.11 0.22 10 002357 富临运业 8,884,476.28 0.22 11 002319 乐通股份 8,864,858.70 0.22 12 300436 广生堂 8,756,880.50 0.22 13 002481 双塔食品 8,745,742.35 0.22 14 600104 上汽集团 8,608,397.02 0.22 15 000651 格力电器 8,525,500.76 0.21 16 600963 岳阳林纸 8,315,255.00 0.21 17 300356 光一科技 7,998,862.80 0.20 18 600266 北京城建 6,677,821.00 0.17 19 002410 广联达 6,677,377.18 0.17 20 601186 中国铁建 6,677,162.87 0.17 上述买入金额为买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。 建信安心保本五号混合 2016 年年度报告摘要 第 30 页 共 36 页


8.4.2


累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值 比例(%) 1 600688 上海石化 14,610,172.12 0.37 2 300088 长信科技 12,235,040.18 0.31 3 002319 乐通股份 11,316,985.35 0.28 4 002311 海大集团 11,111,998.04 0.28 5 002458 益生股份 10,791,996.47 0.27 6 600075 新疆天业 10,623,679.42 0.27 7 002099 海翔药业 9,543,014.00 0.24 8 002357 富临运业 9,155,321.95 0.23 9 002481 双塔食品 9,021,450.44 0.23 10 600963 岳阳林纸 8,469,478.42 0.21 11 300356 光一科技 8,265,893.02 0.21 12 600259 广晟有色 8,024,203.00 0.20 13 002567 唐人神 7,430,948.60 0.19 14 600005 武钢股份 7,315,389.00 0.18 15 601872 招商轮船 7,138,646.40 0.18 16 002048 宁波华翔 7,076,079.60 0.18 17 000593 大通燃气 6,943,973.13 0.17 18 600195 中牧股份 6,774,558.20 0.17 19 600566 济川药业 6,763,111.48 0.17 20 002548 金新农 6,754,353.00 0.17 上述卖出金额为卖出成交金额(成交单价乘以成交数量) ,不包括相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 674,906,558.67 卖出股票收入(成交)总额 601,753,055.33 上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额(成交单价乘以成交数量) ,不包括 相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 建信安心保本五号混合 2016 年年度报告摘要 第 31 页 共 36 页


3 金融债券 279,478,000.00 7.00 其中:政策性金融债 279,478,000.00 7.00 4 企业债券 48,865,000.00 1.22 5 企业短期融资券 249,611,000.00 6.25 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 44,486,744.80 1.11 8 同业存单 980,610,000.00 24.55 9 其他 - - 10 合计 1,603,050,744.80 40.14


8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 150417 15 农发 17 2,200,000 220,396,000.00 5.52 2 111698539 16 广州银行 CD083 2,000,000 198,420,000.00 4.97 3 111697185 16 德阳银行 CD073 2,000,000 196,460,000.00 4.92 4 111698368 16 浙江网商 银行 CD003 2,000,000 196,120,000.00 4.91 5 111697849 16 贵阳银行 CD046 2,000,000 194,180,000.00 4.86


8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 建信安心保本五号混合 2016 年年度报告摘要 第 32 页 共 36 页


8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金报告期内未投资于国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本报告期本基金未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1


本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2


本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 185,519.67 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 25,243,610.43 5 应收申购款 590,029.91 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 26,019,160.01 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值


占基金资产净值建信安心保本五号混合 2016 年年度报告摘要 第 33 页 共 36 页


比例(%) 1 113009 广汽转债 12,955,508.40 0.32 2 110035 白云转债 7,553,318.40 0.19 3 113008 电气转债 5,721,500.00 0.14 4 127003 海印转债 1,005,255.60 0.03 5 113010 江南转债 762,660.00 0.02 6 128011 汽模转债 555,249.60 0.01 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 15,920 247,235.75 1,215,553,500.00 30.88% 2,720,439,640.37 69.12% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 398,954.13 0.01% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 -


§10 开放式基金份额变动 单位:份 建信安心保本五号混合 2016 年年度报告摘要 第 34 页 共 36 页


基金合同生效日( 2016年 2月 4日 )基金份额总额 4,449,843,453.49 本报告期期初基金份额总额 - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 10,655,463.20 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 524,505,776.32 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额(份 额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 3,935,993,140.37 总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期,本基金未召开基金份额持有人大会。








11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 我公司于 2016 年 11 月 22 日第四届董事会第五次会议决定调整高管职务名称,曲寅军任首 席投资官(副总裁) 、张威威任首席市场官(副总裁) 。2016年12月 23日公司第四届董事会第十 二次临时会议决定吴曙明任首席风险官(副总裁) 、吴灵玲任首席财务官(副总裁) ,已按有关规 定报中国基金业协会和北京证监局备案,并于12月 27日对外公告。 报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。





11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。





11.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略未发生改变。





11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币 114,000.00 元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。





11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、基金业协会、证券交易所建信安心保本五号混合 2016 年年度报告摘要 第 35 页 共 36 页


处罚或公开谴责,以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。 本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。





11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 申万宏源 1 302,239,338.11 23.80% 281,476.16 24.01% - 兴业证券 1 290,084,294.63 22.85% 264,351.65 22.55% - 东方证券 1 254,567,993.56 20.05% 237,079.67 20.22% - 中信建投 1 172,900,499.09 13.62% 161,022.27 13.73% - 中信证券 1 113,890,309.49 8.97% 103,787.69 8.85% - 华宝证券 1 57,249,036.32 4.51% 52,169.20 4.45% - 中金公司 1 32,523,063.76 2.56% 30,288.63 2.58% - 方正证券 1 21,129,548.99 1.66% 19,255.10 1.64% - 齐鲁证券 1 13,464,170.48 1.06% 12,269.95 1.05% - 银河证券 2 11,658,560.21 0.92% 10,740.70 0.92% - 国联证券 1 - - - - - 1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 (证监基金字 [2007]48 号)的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》 ,基金管理人制定了提供 交易单元的券商的选择标准,具体如下:


(1)财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格,能够满足基金运作高度 保密的要求,在最近一年内没有重大违规行为; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具备较强的研究能力,有固定的研究机构和专门的研究人员,能够对宏观经济、证券市场、 行业、个券等进行深入、全面的研究,能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人,能 够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务; (4)佣金费率合理。 2、根据以上标准进行考察后,基金管理人确定券商,与被选择的券商签订委托协议,并报中国证 监会备案及通知基金托管人。 3、本基金本报告期内新增方正证券、中信证券各一个交易单元。本基金与托管在同一托管行的公建信安心保本五号混合 2016 年年度报告摘要 第 36 页 共 36 页


司其他基金共用交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 申万宏源 - - 200,000,000.00 1.82% - - 兴业证券 9,408,308.00 39.81% 6,000,000,000.00 54.50% - - 东方证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 中信证券 - - 2,430,000,000.00 22.07% - - 华宝证券 14,225,343.80 60.19% 280,000,000.00 2.54% - - 中金公司 - - 100,000,000.00 0.91% - - 方正证券 - - 1,650,000,000.00 14.99% - - 齐鲁证券 - - 350,000,000.00 3.18% - - 银河证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - -


建信基金管理有限责任公司 2017 年3月29日