建 信 安 心 保本 二 号 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年 年度 报 告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年3 月29 日
建信安心保本二号混合 2016 年 年度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 3 月 27 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告中的财 务资料经 审 计，普华永道 中天会计 师 事务所有限公 司为本基 金 出具了标准无 保
留意见 的审 计报 告， 请投 资者注 意阅 读。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 建信安 心保 本二 号混 合
基金主 代码 001858
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年10 月 29 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 4,184,287,922.12 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金通 过风 险资 产与 安全 资 产的 动态 配置 和有 效的
组合管 理， 在严 格控 制风 险和保 证本 金安 全的 基础 上，
力争实 现基 金资 产的 稳定 增值。
投资策 略 本 基 金的 资产 包括 风险 资产 （ 即权 益类 资产 ）和 安全
资产 （ 即固 定收 益类 资产 ） ， 本基 金投 资策 略分 为两 个
层 次 ：一 层为 基金 在风 险资 产 和安 全资 产两 大类 资产
上 的 配置 策略 ；另 一层 为安 全 资产 的投 资策 略和 风险
资产的 投资 策略 。
业绩比 较基 准 本基金 业绩 比较 基准 ： （2 年期银 行定 期存 款收 益率 （ 税
前） ）*1.3 。
风险收 益特 征 本 基 金为 保本 混合 型基 金产 品 ，属 于证 券投 资基 金中
的中低 风险 品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 建信基 金管 理有 限责 任公
司
中信银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 吴曙明 方韡
联系电 话 010-66228888 4006800000
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn fangwei@citicbank.com.cn
客户服 务电 话
400-81-95533
010-66228000
95558
传真 010-66228001 010-85230024
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 http://www.ccbfund.cn 建信安心保本二号混合 2016 年 年度报告摘要
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址
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2016 年
2015 年10 月29 日( 基金 合 同生效 日)-2015
年 12 月31 日
本期已 实现 收益 32,264,908.79 11,451,752.97
本期利 润 -33,868,510.95 79,191,891.92
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0073 0.0160
本期基 金份 额净 值增 长率 -0.59% 1.60%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0096 0.0023
期末基 金资 产净 值 4,225,017,307.43 5,040,503,454.22
期末基 金份 额净 值 1.010 1.016
1、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 ： 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 ， 则 期末 可供 分配 利
润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分；如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数， 则期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 （已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ） 。
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.20% 0.07% 0.70% 0.01% -0.50% 0.06%
过去六 个月 0.90% 0.06% 1.40% 0.01% -0.50% 0.05%
过去一 年 -0.59% 0.10% 2.81% 0.01% -3.40% 0.09%
自基金 合同
生效起 至今
1.00% 0.10% 3.31% 0.01% -2.31% 0.09%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
本报告 期本 基金 的投 资组 合比例 符合 基金 合同 的要 求。 建信安心保本二号混合 2016 年 年度报告摘要
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
本基金 基金 合同 于2015 年 10 月29 日生 效， 基金 成立当 年年 净值 增长 率以 实际存 续期 计算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
自基金 合同 生效 以来 ，本 基金未 实施 利润 分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准， 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9
月19 日， 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司、
中国华电集团 资本控股 有 限公司，其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%，信
安金融服务公 司出资额 占 注册资本的 25%，中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的
10% 。
公司下 设综 合管 理部 、 权 益投资 部 、 固 定收 益投 资 部、 金融 工程 及指 数投 资 部、 专户 投资 部、建信安心保本二号混合 2016 年 年度报告摘要
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量化衍生品及 海外投资 部 、交易部、研 究部、创 新 发展部、市场 营销部、 专 户理财部、 机构业务
部、网络 金融 部、人力 资 源管理部、基 金运营部 、 财务管理部、 信息技术 部 、风险管理 部和监察
稽核部，以及 深圳、成 都 、上海、北京 、广州五 家 分公司和华东 、西北两 个 营销中心， 并在上海
设立了 子公 司-- 建信 资本 管理有 限责 任公 司。 自成 立以来 ， 公 司秉 持 “ 创新 、 诚信、 专业 、 稳 健、
共赢” 的核心 价值观， 恪 守 “持有人利 益重于泰 山 ” 的原则，以 “建设财 富 生活 ”为崇 高使命，
坚持规 范运 作， 致力 成为 “国际 一流 、国 内领 先的 综合性 资产 管理 公司 ”。
截至2016 年12 月 31 日， 公司旗 下有 建信 恒久 价值 混合型 证券 投资 基金 、 建 信 货币市 场基 金 、
建信优选成长 混合型证 券 投 资基金、建 信优化配 置 混合型证券投 资基金、 建 信稳定增利 债券型证
券投资基金、 建信核心 精 选混合型证券 投资基金 、 建信收益增强 债券型证 券 投资基金、 建信沪深
300 指数证 券投资基 金（LOF ） 、上证社会 责任交易 型 开放式证券投 资指数基 金 及其联接基金 、建
信全球机遇混 合型证券 投 资基金、建信 内生动力 混 合型证券投资 基金、建 信 积极配置混 合型证券
投资基金、建 信双利策 略 主题分级股票 型证券投 资 基金、建信信 用增强债 券 型证券投资 基金、建
信新兴 市场 优选 混合 型证 券投资 基金 、 深 证基 本面60 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金及 其联 接基
金、建 信恒 稳价 值混 合型 证 券投 资基 金、 建信 双息 红利债 券型 证券 投资 基金 、建信 深 证 100 指数
增强型证券投 资基金、 建 信转债增强债 券型证券 投 资基金、建信 全球资源 混 合型证券投 资基金、
建信社会责任 混合型证 券 投资基金、建 信双周安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信纯债 债券型证
券投资基金、 建信月盈 安 心理财债券型 证券投资 基 金、建信双月 安心理财 债 券型证券投 资基金、
建信优 势动 力混 合型 证券 投资基 金 （LOF ） 、 建信 央 视财 经 50 指数 分级 发起 式 证券投 资基 金 、 建 信
安心回报定期 开放债券 型 证券投资基金 、建信消 费 升级混合型证 券投资基 金 、建信双债 增 强债券
型证券投资基 金、建信 安 心 保本混合型 证券投资 基 金、建信周盈 安心理财 债 券型证券投 资基金、
建信创新中国 混合型证 券 投资基金、建 信安心回 报 两年定期开放 债券型证 券 投资基金、 建信稳定
添利债 券型 证券 投资 基金 、建信 中 证 500 指数 增强 型证券 投资 基金 、建 信健 康民生 混合 型证 券 投
资基金、建信 改革红利 股 票型证券投资 基金、建 信 嘉薪宝货币市 场基金、 建 信中小盘先 锋股票型
证券投资基金 、建信潜 力 新蓝筹股票型 证券投资 基 金、建信现金 添利货币 市 场基金、建 信稳定得
利债券型证券 投资基金 、 建信睿盈灵活 配置混合 型 证券投资基金 、建信信 息 产业股票型 证券投 资
基金、建信稳 健回报灵 活 配置混合 型证 券投资基 金 、建信环保产 业股票型 证 券投资基金 、建信回
报灵活配置混 合型证券 投 资基金、建信 鑫安回报 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、建信新 经济灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 、 建信 鑫丰 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 建 信互联 网+ 产业 升级 股
票型证券投资 基金、建 信 大安全战略精 选股票型 证 券投资基金、 建信中证 互 联网金融指 数分级发
起式证券投资 基金、建 信 精工制造指数 增强型证 券 投资基金、建 信安心保 本 二号混合型 证券投资建信安心保本二号混合 2016 年 年度报告摘要
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基金、建信稳 定丰利债 券 型证券投资基 金、建信 安 心保本三号混 合型证券 投 资基金、建 信安心保
本五号混合型 证券投资 基 金、建信目标 收 益一年 期 债券型证券投 资基金、 建 信现代服务 业股票型
证券投资基金 、建信安 心 保本六号混合 型证券投 资 基金、建信鑫 盛回报灵 活 配置混合型 证券投资
基金、建信安 心保本七 号 混合型证券投 资基金、 建 信现金增利货 币市场基 金 、建信多因 子量化股
票型证券投资 基金、建 信 现金添益交易 型货币市 场 基金、建信瑞 盛添利混 合 型证券投资 基金、建
信丰裕定增灵 活配置混 合 型证券投资基 金、建信 天 添益货币市场 基金、建 信 瑞丰添利混 合型证券
投资基金、建 信恒安一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金、建信睿 享纯债债 券 型证券投资 基金、建
信恒丰纯债债 券型证券 投 资基金、建信 恒瑞一年 定 期开放债券型 证券投资 基 金、建信恒 远一年定
期开放债券型 证券投资 基 金、建信睿富 纯债债券 型 证券投资基金 、建信鑫 悦 回报灵活配 置混合型
证券投 资基 金、 建信 鑫荣 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 共 82 只开 放式 基 金， 管 理的 公募 基金
资产规 模共 计 为3770.62 亿元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
朱虹
固 定 收 益
投 资 部 副
总 经 理 、
本 基 金 的
基金经 理
2015 年10 月
29 日
- 9
硕士。2007 年加 入长 城
人 寿 保 险 股 份 有 限 公
司，任债券投资助理。
2009 年 4 月 加入 天弘 基
金管理有限公司，任基
金经理、固定收益投资
总监助 理 。 2012 年1 月，
加入万家基金管理有限
公司，任基金经理、固
定收益 总监 。2014 年 8
月加入我公司，历任投
资管理部副总监、固定
收益投资部副总经理，
2015 年 10 月 29 日任 建
信安心保本二号混合型
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理，2016 年 1 月 4 日起
任建信安心保本三号混
合型证券投资基金基金
经理，2016 年 6 月 3 日
起任建信双债增强债券
型证券投资基金基金经
理，2016 年 11 月 17 日
起任建信恒远一年定期建信安心保本二号混合 2016 年 年度报告摘要
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开放 债 券 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 。
牛兴华
本 基 金 的
基金经 理
2015 年10 月
29 日
- 6
硕士，曾任神州数码中
国有限公司投资专员；
2010 年 9 月 加入 中诚 信
国际信用评级有限责任
公司，历任分析师、分
析师/ 项目 经理、 高级 分
析师/ 项目 经理 。 2013 年
4 月加 入我 公司 ， 历任 研
究部债券研究员、固定
收益投资部基金经理。
2014 年12 月2 日 起任 建
信稳定得利债券基金基
金经理 ；2015 年4 月17
日起任建信稳健回报灵
活配置混合型证券投资
基金基 金经 理；2015 年
5 月 13 日起 任建 信回 报
灵活配置混合型证券投
资 基 金 基 金 经 理 ；2015
年5 月14 日 起任 建信 鑫
安回报灵活配置混合型
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理； 2015 年6 月 16 日起
任建信鑫 丰 回 报 灵 活 配
置混合型证券投资基金
基金经 理；2015 年 7 月
2 日至 2015 年 11 月 25
日任建信鑫裕回报灵活
配置混合型证券投资基
金；2015 年 10 月 29 日
起任建信安心保本二号
混合型证券投资基金基
金经理 ；2016 年2 月22
日起任建信目标收益一
年期债券型证券投资基
金基金 经理 ；2016 年10
月25 日 起任 建信 瑞盛 添
利混合型证券投资基金
基金经 理 ； 2016 年12 月
2 日起任建信鑫悦回报
灵活配置混合型证券投
资 基 金 基 金 经 理 ；2016
年 12 月 23 日起 任建 信建信安心保本二号混合 2016 年 年度报告摘要
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鑫荣回报灵活配置混合
型证券投资基金基金经
理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 基 金合同 和其 他法 律法
规、部门规章 ，依照诚 实 信用、勤勉尽 责、安全 高 效的原则管理 和运用基 金 资产，在认 真控制投
资风险 的基 础上 ，为 基金 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有发生 违反 法律 法规 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
为了公平对待 投资人， 保 护投资人利益 ，避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行
为，公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金
公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公
司内部制度 ，制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管
理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 ，
一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ，系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作，确保 在投资管
理活动中公平 对待不同 投 资组合，严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利
益输送 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程，
通过系统和人 工等方式 在 各环节严格控 制交易公 平 执行。报告期 内，本公 司 严格执行了 《证券投
资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见 》 和 《建 信 基金管 理有 限责 任公 司公 平交易 制度 》 的规 定 。
本基金 管理 人对 过去 四个 季度不 同时 间窗 口下 （ 日 内、3 日内、5 日内 ） 管 理 的不同 投资 组合
（包括 封闭 式基 金、 开放 式基金 、特 定客 户资 产管 理组合 等） 同向 交易 的交 易价差 从 T 检验 （ 置
信度 为95% ） 、 平均 溢价 率 、 贡献 率、 正溢 价率 占优 频率等 几个 方面 进行 了专 项分析 。 具 体分 析结
果如下 ：
当时间 窗为 1 日 时， 配了 19338 对 投资 组合 ，有 4101 对投资 组合 未通过 T 检 验，其 中 1329
对投资 组合 的正 溢价 率占 优频率 小 于55% ， 其 它2772 对正 溢价 率占 优频 率大 于 55% 的投 资组 合中 ，
其中 1807 对 平均 溢价 率低 于 2% ， 其它 965 对 平均 溢 价率超 过 2% 的投 资组 合中 ，其中 920 对 贡献建信安心保本二号混合 2016 年 年度报告摘要
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率均未 超 过 5% ，另 外 45 对溢价 金额 占组 合净 资产 比例很 小， 因此 未发 现可 能导致 不公 平交 易 和
利益输 送的 行为 ；
当时间窗为 3 日 时， 配 了20730 对投 资组 合， 有 4694 对投 资组 合未 通过T 检 验， 但 其 中 822
对投资 组合 的溢 价率 占优 频率均 小于 55% ， 其 它3872 对正 溢价 率占 优频 率大 于 55% 的投 资组 合中 ，
其中 3601 对 平均 溢价 率低 于 5% ， 其它 271 对 平均 溢 价率超 过 5% 的投 资组 合中 ，有 235 对贡 献率
未超 过 5% ，另 外 36 对溢 价金额 占组 合净 资产 比例 很小， 因此 未发 现可 能导 致不公 平交 易和 利 益
输送的 行为 ；
当时间 窗 为5 日 时， 配 了 21350 对投 资组 合， 有5960 对投资 组合 未通 过T 检验 ， 但其 中 1162
对投资 组合 的溢 价率 占优 频率均 小于 55% ， 其它 4798 对正溢 价率 占优 频率 大 于 55% 的 投资 组合 ，
其中 4709 对 平均 溢价 率低 于 10% ，其它89 对 平均 溢 价率超 过 10% 的 投资 组合 中，有 80 对 贡献 率
均未超 过 5% ， 另外9 对溢 价金额 占组 合净 资产 比例 很小， 同样 未发 现可 能导 致不公 平交 易和 利 益
输送的 行为 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本基金管 理 人所有投资组 合参与的 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 情况 有 2 次 ， 原因 是投 资组 合投 资策 略需要 ， 未 导致 不公
平交易 和利 益输 送。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年第 一季 度中 美货 币 政策不 同步 的影 响已 经初 步显现 。 日 本央 行执 行负 利率政 策， 使全
球货币 政策 边界 确立 。以 中国为 代表 的亚 洲新 兴市 场暂时 得到 了喘 息的 机会 。中国 央行 在 MPA 框
架内部 平衡 、人 民币 外汇 贬值预 期、 供给 侧改 革以 及股票 暴跌 的情 况下 ， 于 2 月底 下调 了法 定存
款准备 金率 以对 冲。
2016 年全 年， 最关 键的基 本面变 化莫 过于 供给 侧改 革以及 房地 产周 期。 这两 者引发 的货 币 政
策变化 是 资 产价 格波 动触 发因素 。
房地产 市场 的走 势 在 2016 年超过 市场 预期 ， 是 确立 全年第 一个 资产 拐点 的重 要因素 。 整 个上
半年中 国经 济总 量表 现平 稳， 主要 是房 地 产 小周 期 再次开 启 。 银 行对 于房 地 产融资 、 按揭 的支 持，
使上半年外汇 、供给侧 改 革可能的负面 影响逐一 对 冲。至三季度 末，房地 产 价格上升较 快，一线
城市整体去化 率较高， 三 四线城市去化 开始。政 府 在地方债发行 、土地拍 卖 、房地产去 库存情况
都较好的情况 下，重启 主 要城市房屋限 购政策。 随 着十月初各大 城市统一 出 台限购政策 ，银行逐建信安心保本二号混合 2016 年 年度报告摘要
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步收紧 对按 揭贷 款，8 月 末央行 显示 出货 币政 策转 向的倾 向。
PPI 是我 们今 年关 注的 重 点指标 。发 改委 在 1 月推 出煤炭 供给 侧改 革， 对煤 炭价格 的修 正结
果良好 ，大 型煤 炭企 业转 为盈利 。 在 2016 年 1 月份 ，原油 到 达 27 美 元低 位 ， 随即展 开大 宗商 品
中期反 弹。 原油价 格从 低 位的修 正， 对于拉 动全 球PPI 水 平从 底部 抬升 有重 要 作用。2016 年全 年，
全球 PPI 水平 都处 于不 断 攀升阶 段。 国内 PPI 受 国 内供给 侧改 革影 响走 出底 部区域 ，而 外部 PPI
水平抬 升是 加强 这一 走势 的主要 原因 。 至 4 季 度，PPI 水平 一直 超过 市场 预 期，并 引发 债券 市场
对于价 格水 平上 涨压 力的 关注。
在经济 下行 压力 下 ， 银 行 坏账率 预期 在2015 年三 季 度不断 升高 。 实际 坏账 率 的上升 ， 对债 券
市场融 资环 境形 成较 大压 制， 也 直接 推升 了企 业违 约的概 率。2016 年一 季度 市场对 周期 性行 业 违
约有较强预期 ，但违约 结 果显示，铁物 资等央企 是 违约重灾区。 这类企业 对 资金的依赖 较强，且
发债较多，其 违约对市 场 的打击面积较 大。在经 济 下行压力下， 企业生存 边 界收窄，股 东实际控
制人引 发的 违约 风险 非常 突出。 在二 季度 的违 约预 期达到 高点 ，引 发债 券市 场调整 。
从全年来说， 银行系统 主 要着力于进行 房地产融 资 、基建贷款和 其他创新 。 负债来源主要 是
理财以及同业 负债。后 者 未在准备金覆 盖条件下 ， 并与货币基金 形成较强 的 套利 机制。 致使全年
银行间 流动 性泛 滥 ， 推 升 M1 的水 平 。 当 四季 度银 行再 次开启 公司 贷款 周期 ， 央 行政策 调整 的情 况
下，同业存单 的估值大 幅 度调整时引起 货币 基金 产 品层面的刚性 兑付，在 技 术层面快速 拉升市场
的收益 率水 平而 引发 了局 部风险 。
综上所 述， 从 2016 年四 季 度，PPI 、 企业 利润 、公 司 贷款上 升、 利率 水平 猛烈 上升等 基本 面
的修正，使得 央行和美 联 储货币政策目 标之间的 差 距极大缩小。 双方目前 又 获得了货币 政策一致
性的周 期窗 口。
股票市 场全 年未 获得 正收 益。 在 年初 受到 熔断 机制 的影响 ，2013 年以来 回报 优异的 小盘 股 出
现全年 回调 。29 个中 信一 级 行业 中， 食品 饮料、 家 电、 银 行、 煤 炭、 受益 于 流动性 充裕 、 基 本面
底部反转而获 得了正收 益 。传媒、计算 机等表现 较 差，整个板块 仍然处于 估 值出清的阶 段。但从
三季度末暨观 察到以上 分 析的基本面的 变化吻合 的 时间段中，建 筑、石油 石 化、钢铁等 板块大幅
度反弹 ，板 块涨 幅接 近 10% 。从 而再 次确 立了 周期 性 行业底 部反 弹的 格局 ，并 在不断 强化 中。
债券市场全年 未获得正 收 益，三季度冲 高回落， 出 现明显的泡沫 化特征。 同 业存单、表外 委
托投资和货币 及其他基 金 套利的传导链 条在前三 个 季度非常通畅 ，但四季 度 随着央行货 币政策窗
口逐步与联储 接近，该 链 条的逆向性产 生了债券 市 场有史以来最 剧烈的短 期 波动。其达 到的波动
水平， 比2013 年钱 荒更 为 剧烈。 作为 流动 性挤 出最 严重的 二级 市场 ， 所 有流 动性资 产均 受到 波及 。
全债指 数仅 仅获 得-1.81% 的负收 益。 建信安心保本二号混合 2016 年 年度报告摘要
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保本基 金具 有较 高同 向交 易强化 性质 ， 在CPPI 的 要 求下本 基金 积极 参与 风险 资产交 易。 一季
度在收 益率 低点 减持 所有 长债， 但熔 断机 制引 发的 股灾使 得基 金净 值有 一定 影响。 在后 续投 资中 ，
本基金 参与 了阶 段性 白酒 、 稀 土 、 煤 炭、 化工 等行 情 ， 并 在年 底判 断2017 年初PPP 、 水泥 、 化工、
交运等 行业 将会 表现 较好 ，这部 分仓 位的 投资 获得 了较好 回报 。
债券部 分在 一 季 度之 后采 取保守 策略 。并 在 9 月初 减持了 大部 分久 期为 3 年 的金融 债。 目 前
短期利 率水 平较 高， 以获 取票息 收益 为主 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金净 值增 长率-0.59% ， 波 动率0.1% ， 业 绩 比较基 准收 益 率2.81% ， 波动 率 0.01% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
按照2017 年1 月可 观测 的 地产去 化速 度， 中国 三四 线 城市库 存较 大这 一主 要长 期风险 有望 逐
步被化 解。 三四 线城 市高 库存背 后的 地方 财政 举债 风险、 银行 坏账 风险 都有 望被化 解。
从中观 数据 观测 ， 2011 年 以来的 制造 业投 资增 速一 直下滑 、 民 营部 门去 杠杆 的 情况有 望好 转。
目前看 主要 原因 是制 造业 投资的 基数 较低 ， 从 同比 数据看 其底 部形 态已 经确 立。 至 于 2017 年制 造
业是否 能够 在量 级上 好转 ，需要 进一 步观 察。
地方政 府在 2017 年 面临 接 近 7 万亿 债务 到期 ，目 前 仍需要 发行 地方 政府 债接 续。由 于 2016
年卖地 收入 较好 ，整 个地 方政府 短期 面临 债务 问题 的 可能 性较 低。
基建水 平在 2017 年 是主 要 的观察 变量 ，从 2016 年 最 后两月 的贷 款去 向看 ，公 司贷款 的大 幅
度上升 有赖 于部 分基 建需 求。
从以上 基本 面看 ， 地 产、 基建 （ 政府） 、 企 业在 开年 以来显 示出 较强 的风 险抵 御能力 ， 整 体没
有观测到较大 的债务敞 口 。而银行端由 于供给侧 改 革、房地产去 化、基建 加 速等带来的 企业利润
水平的 上升 ， 坏 账率 有所 好转， 预计 拨备 计提 对于 利润的 拖累 有所 下降 。 总 体看来 ，2017 年中 国
经济系 统性 风险 概率 较低 。
股票市场由于 再融资制 度 的改革，无异 于改变市 场 投融资结构， 是对市场 具 有深远意义的 举
措。中 国经 济总 量增 速不 再上升 的情 况下 ，企 业利 润水平 将逐 步代 替 GDP 增 速成为 整个 A 股的锚
之一。大盘蓝 筹股的价 值 回归，在相当 长的时间 内 仍是市场最关 注的热点 。 但中国经济 增长仍然
强劲 ， 在 许多 细分 领域 可 以大有 作为 。 许多 大盘 蓝 筹股曾 经 在 2001 年 是成 长 型股票 ， 所以 对于 成
长型股 票同 样不 应过 于悲 观。
全球债 券市 场经 历了 极端 的负利 率挑 战， 在2009 年 之后全 球债 券市 场经 历了 长达7 年的 牛市 。建信安心保本二号混合 2016 年 年度报告摘要
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国内债券市场 也经历了 从 小到大的过程 ，经历了 从 小到大的过程 ，也产生 了 丰厚的回报 。然而全
球央行 7 年 来的 努力 ，最 终需要 看到 CPI 的上 升， 经济的 复苏 和正 常的 资产 回报。 这 与 央行 天 然
的立场 有所 不同 。 因此 ， 我们认 为债 券市 场的 波动 率在 2017 年可 能产 生超 额 的回报 ， 但随 着时 间
的推移，超额 回报和资 产 的周期将会发 生重大变 化 。央行目标之 间的时差 、 联储缩表的 进度，会
极大影 响债 券资 产整 体回 报率。
综上所述，债 券市场超 额 回报时期已过 ，需要以 评 估安全边界为 主要出发 点 进行配置。股 票
市场的 波动 性将 会是 主要 收益来 源。 本基 金将 在本 金安全 的基 础上 追求 稳定 的回报 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告 期内 ， 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业
务的指 导意 见》 等相 关规 定，继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。
公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构，负责制定 公司所管 理 基金的基本估 值
政策；对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督；对因 经营环境
或市场变化等 导致需调 整 已实施的估值 政策、方 法 和流程的，负 责审查批 准 基金估值政 策、方法
和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估值业务 的 副总裁、督察 长、投资 总 经理、研究 总经理、
风险管 理总 经理 、运 营总 经理及 监察 稽核 总经 理组 成。
公司基金估值 委员会下 设 基金估值工作 小组，由 具 备丰富专业知 识、两年 以 上基金行业相 关
领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任能 力的 基金 经理 、
数量研究员、 风险管理 人 员、监察稽核 人员及基 金 运营人员组成 （具体人 员 由相关部门 根据专业
胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定） 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公司 旗下基 金持 有的 证 券
的发行人、所 属行业、 相 关市场等产生 影响的各 类 事件，发现估 值问题； 提 议基金估值 调整的相
关方案并进行 校验；根 据 需要提出估值 政策调整 的 建议以及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策
的新的 投资 品种 的估 值方 案，报 基金 估值 委员 会审 议批准 。
基金运营部根 据估值委 员 会的决定进行 相关具体 的 估值调整或处 理，并负 责 与托管行进行 估
值结果的核对 。涉及模 型 定价的，由估 值工作小 组 向基金运营部 提供模型 定 价的结果， 基金运营
部业务 人员 复核 后使 用。
基金经理作为 估值工作 小 组的成员之一 ，在基金 估 值定价过程中 ，充分表 达 对相关问题及 定
价方案的意见 或建议， 参 与估值方案提 议的制定 ， 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。
本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。
公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协建信安心保本二号混合 2016 年 年度报告摘要
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议》 ， 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行
估值（ 适用 非货 币基 金 ） 或影子 定价 （适 用货 币基 金和理 财类 基金 ） 。
自 2015 年 3 月 26 日 起， 公司按 照中 证指 数有 限公 司根据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值 核
算工作 小组 关 于2015 年1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 所独 立提 供的 债券估 值价 格， 对公
司旗下 基金 持有 的在 证券 交易所 上市 或挂 牌转 让的 固定收 益品 种( 可转 换债 券 、 资产 支持 证券 和私
募债券 除外)进 行估 值。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告期内本 基金未实 施 利润分配，符 合相关法 律 法规及本基金 合同中关 于 收益分配条款 的
规定。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
作为本基金的 托管人， 中 信银行严格遵 守了《证 券 投资基金法》 及其他有 关 法律法规、基 金
合同和 托管 协议 的规 定， 对建信 安心 保本 二号 混合 型证券 投资 基 金 2016 年 度 基金的 投资 运作 ， 进
行了认真、独 立的会计 核 算和必要的投 资监督， 认 真履行了托管 人的义务 ， 不存在任何 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为 ，建信基 金 管理有限责任 公司在建 信 安心保本二号 混合型证 券 投资基的投资 运
作、基金资产 净值的计 算 、基金份额申 购赎回价 格 的计算、基金 费用开支 及 利润分配等 问题上，
不存在损害基 金份额持 有 人利益的行为 ；在报告 期 内，严格遵守 了《证券 投 资基金法》 等有关法
律法规 ，在 各重 要方 面的 运作严 格按 照基 金合 同的 规定进 行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ，建信基 金 管理有限责任 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法 》及 其他 相关 法律 法规的 规定 ，基 金管 理人 所编制 和披 露 的2016 年 度 报告中 的财 务指 标、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整，未 发现有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。
§6 审计报 告
普华永道中天 会计师事 务 所（特殊普通 合伙） 审 计 了后附的建信 安心保本 二 号混合型证 券投资基建信安心保本二号混合 2016 年 年度报告摘要
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金( 以 下简 称 “ 建信 安心 保 本二号 混合 基金 ”) 的财 务 报表， 包括2016 年12 月31 日的资 产负 债表 、
2016 年度 的利 润表 和所 有 者权益(基 金净 值)变 动表 以及财 务报 表附 注 ， 并出 具了普 华永 道中 天审
字(2017) 第 21923 号 标准 无保留 意见 的审 计报 告。 投资者 可以 通过 年度 报告 正文查 看审 计报 告 全
文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 建信 安心 保本 二号混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
2,073,937,829.16 167,817,220.04
结算备 付金
5,290,244.53 77,062,411.05
存出保 证金
393,170.64 328,296.60
交易性 金融 资产
2,132,258,409.16 3,881,897,219.52
其中： 股票 投资
175,584,141.96 358,801,994.38
基金投 资
- -
债券投 资
1,956,674,267.20 3,523,095,225.14
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- 900,000,000.00
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
24,749,100.49 58,931,796.93
应收股 利
- -
应收申 购款
168.20 5,173,886.22
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
4,236,628,922.18 5,091,210,830.36
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 37,692,043.31 建信安心保本二号混合 2016 年 年度报告摘要
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应付赎 回款
4,022,979.09 5,637,823.63
应付管 理人 报酬
4,348,751.11 5,100,361.56
应付托 管费
724,791.85 850,060.27
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
1,978,074.91 1,232,415.52
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
537,017.79 194,671.85
负债合 计
11,611,614.75 50,707,376.14
所有者权益：
实收基 金
4,184,287,922.12 4,961,318,334.74
未分配 利润
40,729,385.31 79,185,119.48
所有者 权益 合计
4,225,017,307.43 5,040,503,454.22
负债和 所有 者权 益总 计
4,236,628,922.18 5,091,210,830.36
注：报 告截 止日 2016 年 12 月 31 日，基 金份 额净 值 1.010 元 ，基 金份 额总额 4,184,287,922.12
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 建信 安心 保本 二号混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年10 月29 日(基
金合同生效日)至
2015 年12 月31 日
一、收入
38,428,703.30 94,386,389.02
1.利息 收入
124,484,965.07 16,937,456.65
其中： 存款 利息 收入
16,289,904.62 973,438.95
债券利 息收 入
95,704,734.09 11,002,911.13
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
12,490,326.36 4,961,106.57
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-25,048,692.01 8,965,680.11
其中： 股票 投资 收益
-82,032,689.68 8,154,097.32
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
54,268,496.57 811,582.79
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- - 建信安心保本二号混合 2016 年 年度报告摘要
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股利收 益
2,715,501.10 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-66,133,419.74 67,740,138.95
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ）
5,125,849.98 743,113.31
减： 二、费用
72,297,214.25 15,194,497.10
1．管 理人 报酬
56,268,453.89 10,334,842.71
2．托 管费
9,378,075.69 1,722,473.83
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
4,996,585.20 1,828,927.40
5．利 息支 出
1,047,878.54 1,136,402.88
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,047,878.54 1,136,402.88
6．其 他费 用
606,220.93 171,850.28
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
-33,868,510.95 79,191,891.92
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-33,868,510.95 79,191,891.92
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 建信 安心 保本 二号混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
4,961,318,334.74 79,185,119.48 5,040,503,454.22
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -33,868,510.95 -33,868,510.95
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-777,030,412.62 -4,587,223.22 -781,617,635.84
其中：1. 基 金申 购款 48,017,480.14 268,439.86 48,285,920.00
2. 基金 赎回 款 -825,047,892.76 -4,855,663.08 -829,903,555.84
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
- - - 建信安心保本二号混合 2016 年 年度报告摘要
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号填列 ）
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
4,184,287,922.12 40,729,385.31 4,225,017,307.43
项目
上年度可比期间
2015 年10 月29 日( 基金合同生效日)至 2015 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
4,963,743,518.79 - 4,963,743,518.79
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 79,191,891.92 79,191,891.92
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-2,425,184.05 -6,772.44 -2,431,956.49
其中：1. 基 金申 购款 46,443,358.05 512,967.55 46,956,325.60
2. 基金 赎回 款 -48,868,542.10 -519,739.99 -49,388,282.09
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
4,961,318,334.74 79,185,119.48 5,040,503,454.22
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙志 晨______
______ 赵 乐峰______
____ 丁颖____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
建 信 安 心 保 本 二 号 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可[2015]2064 号 《 关于准 予建 信安 心保 本二 号混合 型证 券投 资
基金注册的批 复》核准 ， 由建信基金管 理有限责 任 公司依照《中 华人民共 和 国证券投资 基金法》
和《建信安心 保本二号 混 合型证 券投资 基金基金 合 同》负责公开 募集。本 基 金为契约型 开放式，
存续期 限不 定， 首次 设立 募集不 包括 认购 资金 利息 共募 集 4,961,823,979.53 元， 业 经普 华永 道中
天会计 师事 务所(特 殊普 通 合伙) 普华 永道 中天 验字(2015) 第1224 号 验资 报告 予 以验证 。 经 向中 国
证监会 备案 ， 《 建信 安心 保 本二号 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 于2015 年 10 月 29 日 正式 生效，建信安心保本二号混合 2016 年 年度报告摘要
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基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 4,963,743,518.79 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合
1,919,539.26 份基 金份 额 。 本基 金的 基金 管理 人为 建信基 金管 理有 限责 任公 司， 基 金托 管人 为中
信银行 股份 有限 公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《建 信 安心保本二号 混合型证 券 投资基金基金 合
同》 的有 关规 定， 本基 金 的投资 范围 为具 有良 好流 动性的 金融 工具 ， 本基 金 可以投 资于 股票(包括
中小板、创 业板及其 他经 中国证监会 核准上市 的股 票)、各类债 券(包括国 债 、金融债、 企业债 、
公司债、债券 回购、央 行 票据、中期票 据、可转 换 债券、可分离 交易债券 、 短期融资券 、资产支
持证券 以及 经法 律法 规或 中国证 监会 允许 投资 的其 他债券 类金 融工 具)、 银行 存款、 货币 市场 工具 、
权证及中国证 监会允许 投 资的其他金融 工具，但 需 符合中国证监 会的相关 规 定。本基金 根据投资
组合保 险机 制对 固定 收益 类资产(包 括各 类债 券、 银 行存款 、 货 币市 场工 具等) 和权益 类资 产( 股票 、
权证等)的 投资 比例 进行 动 态调整 。 本 基金 的投 资组 合比例 为： 权益 类资 产占 基金资 产的 比例 不高
于40% ； 固 定收 益类 资产 占 基金资 产的 比例 不低 于 60% ， 其 中现 金或 者到 期日 在 一年以 内的 政府 债
券投资 比例 不低 于基 金资 产净值 的 5%。 本基 金的 业 绩比较 基准 为 2 年期 银行 定期存 款收 益率(税
前)×1 .3 。
本基金第一个 保本周期 到 期日，如按基 金份额持 有 人认购并持有 到期的基 金 份额与到期日 基
金份额净值的 乘积加上 其 认购并持有到 期的基金 份 额累计分红款 项之和计 算 的总金额低 于其保本
金额， 则基 金管 理人 应补 足 该差额(即 保本 赔付 差额) ， 并在保 本周 期到 期日 后二 十个工 作日 内( 含)
将该差额支付 给基金份 额 持有人，保证 人对此提 供 不可撤销的连 带责任保 证 。本基金第 一个保本
周期由 重庆 三峡 担保 集团 股份有 限公 司作 为保 证人 。
于2016 年12 月31 日， 本 基金的 保本 周期 安排 列示 如下：
单位： 人民 币元
保本周期到期日 份额数（份） 最大保本线
截至 2016 年 12 月 31 日
基金份额净值
2017 年 10 月 30 日 4,115,523,025.21 1.000 1.010
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人建 信基 金管 理有 限责任 公司 于2017 年3 月27 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 建信 安心 保本二 号混 合型 证券建信安心保本二号混合 2016 年 年度报告摘要
第 21 页 共 36 页
投资基 金基 金合 同》 和在 财务报 表附 注 7.4.4 所列 示的中 国证 监会 、中 国基 金业协 会发 布的 有 关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2016 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2016 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2016 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会 计差 错更正 说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以 及金 融同 业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券 的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50%计入 应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得建信安心保本二号混合 2016 年 年度报告摘要
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税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 (“ 建 信 基
金”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中信银 行股 份有 限公 司(“ 中信银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东
中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东
建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 的子 公司
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年10 月 29 日( 基金 合同生 效
日)至2015 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
56,268,453.89 10,334,842.71
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
27,275,925.37 5,241,434.65
支付基金管理 人建信基 金 的管理人报酬 按前一日 基 金资产净值 1.20% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净 值X1.20%/ 当年 天数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年10 月 29 日( 基金 合同生 效
日)至2015 年 12 月31 日 建信安心保本二号混合 2016 年 年度报告摘要
第 23 页 共 36 页
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
9,378,075.69 1,722,473.83
支付基金托管 人中信银 行 的托管费按前 一日基金 资 产净值 0.20% 的年 费率计 提，逐日累计 至每月
月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X0.20%/ 当年 天数 。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
无。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本报告 期及 上年 度可 比期 间未与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券(含 回购) 交易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 管理 人未 投资 本基金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 间未 发生 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2015 年10 月 29 日( 基金 合同生 效日)至2015
年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中信银行： 定期
存款
- 4,700,833.34 - -
中信银行： 活期
存款
173,937,829.16 1,052,612.30 167,817,220.04 828,675.69
本基金 的银 行存 款由 基金 托管人 中信 银行 保管 ，按 约定利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 发生 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 无须 作说 明的其 他关 联交 易事 项。 建信安心保本二号混合 2016 年 年度报告摘要
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7.4.9 期 末（ 2016 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601375
中原
证券
2016 年
12 月20
日
2017 年
1 月 3
日
新发未
上市
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603228
景旺
电子
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月 6
日
新发未
上市
23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56 -
603035
常熟
汽饰
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月 5
日
新发未
上市
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
300587
天铁
股份
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月 5
日
新发未
上市
14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -
002840
华统
股份
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月 10
日
新发未
上市
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838
道恩
股份
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月 6
日
新发未
上市
15.28 15.28 682 10,420.96 10,420.96 -
300586
美联
新材
2016 年
12 月26
日
2017 年
1 月 4
日
新发未
上市
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300588
熙菱
信息
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月 5
日
新发未
上市
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
注：基金可使 用以基金 名 义开设的股票 账户，选 择 网上或者网下 一种方式 进 行新股申购 。其中基
金作为一般法 人或战略 投 资者认购的新 股，根据 基 金与上市公司 所签订申 购 协议的规定 ，在新股
上市后的约定 期限内不 能 自由转让；基 金作为个 人 投资者参与网 上认购获 配 的新股，从 新股获配
日至新 股上 市日 之间 不能 自由转 让。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票名
称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌日
期
复牌
开盘单 价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注 建信安心保本二号混合 2016 年 年度报告摘要
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603986 兆易创
新
2016 年9
月19 日
重大资
产重组
177.97 2017 年3
月13 日
195.77 1,133 26,353.58 201,640.01 -
300537 广信材
料
2016 年
10 月12
日
重大资
产重组
48.79 2017 年1
月13 日
43.91 1,024 9,410.56 49,960.96 -
300518 盛讯达 2016 年
12 月13
日
重大资
产重组
113.46 - - 6 133.32 680.76 -
注： 本 基金 截至2016 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
至本报 告期 末， 本基 金银 行间市 场无 债券 正回 购交 易余额 ，故 未存 在作 为抵 押的债 券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
至本报 告期 末， 本基 金无 交易所 市场 债券 正回 购交 易余额 ，故 未存 在作 为抵 押的债 券。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 225,402,923.49 元， 属于 第二 层次的 余额 为 1,906,855,485.67 元， 无属 于建信安心保本二号混合 2016 年 年度报告摘要
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第三层 次的 余额(2015 年12 月 31 日： 第一 层 次324,688,517.38 元， 第二 层 次3,557,208,702.14
元，无 第三 层次)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项 停牌或 交易 不活 跃( 包括 涨 跌停时 的交 易
不活跃)等 情况， 本基 金不 会于停 牌日 至交 易恢 复活 跃日期 间及 交易 不活 跃期 间将相 关股 票和 债 券
的公允价值列 入第一层 次 ；并根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影 响程度，
确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2016 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 175,584,141.96 4.14
其中： 股票 175,584,141.96 4.14
2 固定收 益投 资 1,956,674,267.20 46.18
其中： 债券 1,956,674,267.20 46.18 建信安心保本二号混合 2016 年 年度报告摘要
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资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,079,228,073.69 49.08
7 其他各 项资 产 25,142,439.33 0.59
8 合计 4,236,628,922.18 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 6,163,268.00 0.15
B
采矿业 5,740,272.61 0.14
C
制造业 114,921,694.61 2.72
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
6,180,118.29 0.15
E
建筑业 19,949,166.85 0.47
F
批发和 零售 业 8,942,202.63 0.21
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 4,294,632.00 0.10
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
1,137,522.71 0.03
J
金融业 3,989,066.23 0.09
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 180,759.30 0.00
M
科学研 究和 技术 服务 业 77,849.37 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 4,007,589.36 0.09
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 175,584,141.96 4.16 建信安心保本二号混合 2016 年 年度报告摘要
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以上行 业分 类 以2016 年12 月 31 日 的中 国证 监会 行 业分类 标准 为依 据。
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600068 葛洲坝 2,013,454 18,503,642.26 0.44
2 600352 浙江龙 盛 1,596,700 14,705,607.00 0.35
3 000596 古井贡 酒 305,805 13,914,127.50 0.33
4 600104 上汽集 团 416,684 9,771,239.80 0.23
5 600309 万华化 学 432,610 9,314,093.30 0.22
6 600567 山鹰纸 业 2,484,700 8,994,614.00 0.21
7 600389 江山股 份 448,200 8,847,468.00 0.21
8 000731 四川美 丰 886,500 8,847,270.00 0.21
9 601607 上海医 药 432,100 8,451,876.00 0.20
10 000401 冀东水 泥 686,100 8,164,590.00 0.19
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 公司 网站 www.ccbfund.cn
的年度 报告 正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600031 三一重 工 57,627,114.17 1.14
2 601866 中远海 发 38,462,592.40 0.76
3 000401 冀东水 泥 37,102,186.60 0.74
4 002196 方正电 机 34,337,495.69 0.68
5 601919 中远海 控 34,091,522.00 0.68
6 600395 盘江股 份 33,418,776.36 0.66
7 600030 中信证 券 27,394,282.00 0.54
8 600489 中金黄 金 27,170,977.22 0.54 建信安心保本二号混合 2016 年 年度报告摘要
第 29 页 共 36 页
9 000888 峨眉山 Ａ 26,019,811.83 0.52
10 600352 浙江龙 盛 25,063,426.46 0.50
11 000858 五 粮 液 24,916,830.55 0.49
12 600048 保利地 产 23,773,459.00 0.47
13 002155 湖南黄 金 23,388,574.88 0.46
14 601009 南京银 行 23,378,182.30 0.46
15 601988 中国银 行 23,376,709.50 0.46
16 600005 武钢股 份 22,946,953.09 0.46
17 600536 中国软 件 22,661,649.95 0.45
18 600068 葛洲坝 21,545,896.68 0.43
19 000596 古井贡 酒 21,018,890.89 0.42
20 300322 硕贝德 20,034,253.91 0.40
上述买 入金 额为 买入 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） ，不 包括 相关 交易 费用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600031 三一重 工 53,602,481.66 1.06
2 601866 中远海 发 38,866,064.70 0.77
3 300322 硕贝德 34,526,871.83 0.68
4 000858 五 粮 液 32,781,204.09 0.65
5 002196 方正电 机 31,984,259.33 0.63
6 601919 中远海 控 29,316,046.77 0.58
7 600395 盘江股 份 28,532,320.76 0.57
8 600489 中金黄 金 28,512,691.87 0.57
9 600030 中信证 券 28,485,451.33 0.57
10 000401 冀东水 泥 27,066,379.28 0.54
11 600005 武钢股 份 24,336,524.00 0.48
12 300367 东方网 力 24,101,360.03 0.48
13 601988 中国银 行 23,166,880.35 0.46
14 000888 峨眉山 Ａ 22,910,418.56 0.45
15 600703 三安光 电 22,704,100.27 0.45
16 601009 南京银 行 22,647,538.95 0.45
17 600536 中国软 件 21,727,468.24 0.43
18 000998 隆平高 科 21,371,477.29 0.42
19 600549 厦门钨 业 21,264,075.27 0.42 建信安心保本二号混合 2016 年 年度报告摘要
第 30 页 共 36 页
20 600048 保利地 产 20,954,668.60 0.42
上述卖 出金 额为 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） ，不 包括 相关 交易 费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,575,974,739.65
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,681,177,241.98
上述买 入股 票成 本总 额和 卖出股 票收 入总 额均 为买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ） ， 不包 括
相关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 8,172,627.50 0.19
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 449,168,000.00 10.63
其中： 政策 性金 融债 449,168,000.00 10.63
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 1,255,412,000.00 29.71
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 50,341,639.70 1.19
8 同业存 单 193,580,000.00 4.58
9 其他 - -
10 合计 1,956,674,267.20 46.31
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 150317 15 进出 17 2,000,000 198,580,000.00 4.70
2 011698827 16TCL 集
SCP003
1,500,000 149,715,000.00 3.54
3 111693716 16 西 安银 行
CD019
1,500,000 144,495,000.00 3.42
4 011698945 16 陕 煤化
SCP012
1,300,000 129,324,000.00 3.06
5 140407 14 农发 07 1,000,000 100,310,000.00 2.37
建信安心保本二号混合 2016 年 年度报告摘要
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8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 前五 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 报告 期内 未投 资于 国债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期本 基金 未投 资国 债期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元 建信安心保本二号混合 2016 年 年度报告摘要
第 32 页 共 36 页
序号 名称 金额
1 存出保 证金 393,170.64
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 24,749,100.49
5 应收申 购款 168.20
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 25,142,439.33
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110035 白云转 债 2,934,633.60 0.07
2 132005 15 国资 EB 1,940,280.00 0.05
3 110034 九州转 债 1,480,473.00 0.04
4 128011 汽模转 债 1,168,337.70 0.03
5 127003 海印转 债 1,005,255.60 0.02
6 123001 蓝标转 债 645,737.40 0.02
7 132004 15 国盛 EB 989.60 0.00
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票不 存在 流通 受限 情况 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
27,346 153,012.80 8,363,204.94 0.20% 4,175,924,717.18 99.80%
建信安心保本二号混合 2016 年 年度报告摘要
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9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
9.94 0.00%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 、该只 基金 的基 金经 理未 持有该 只基 金。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 10 月29 日 ）基 金份 额 总额
4,963,743,518.79
本报告 期期 初基 金份 额总 额 4,961,318,334.74
本报告 期基 金总 申购 份额 48,017,480.14
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 825,047,892.76
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 4,184,287,922.12
总申购 份额 含转 换入 份额 ，总赎 回份 额含 转换 出份 额；
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期， 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
我公司 于 2016 年 11 月 22 日第 四届 董事 会第 五次 会议决 定调 整高 管职 务名 称，曲 寅军 任 首
席投资 官 （副 总裁） 、 张 威 威任首 席市 场官 （ 副总 裁） 。2016 年12 月 23 日公 司 第四届 董事 会第 十
二次临 时会 议决 定吴 曙明 任首席 风险 官 （ 副总 裁） 、 吴灵玲 任首 席财 务官 （副 总裁） ， 已按 有关 规
定报中 国基 金业 协会 和北 京证监 局备 案， 并 于12 月 27 日对 外公 告。
本报告 期内 ， 经中 信银 行 股份有 限公 司董 事会 会议 审议通 过以 下事 项 ： 任 命 李庆萍 女士 为本
行董事 长 ， 任 命孙 德顺 先 生为本 行行 长 ， 以 上任 职 资格 于2016 年7 月20 日 获中国 银监 会批 复核
准。
2016 年8 月6 日， 中信 银 行股份 有限 公司 发布 变更 法定代 表人 的公 告 ： “ 中 信银行 股份 有限建信安心保本二号混合 2016 年 年度报告摘要
第 34 页 共 36 页
公司（ “ 本行 ”） 收到 北京 市 工商 行政 管理 局重 新核 发 的《 营业 执照 》 ， 本行已 完 成法 定代 表人
变更的 工商 登记 手续 ， 自2016 年8 月1 日起， 本行 法 定代表 人由 常振 明先 生变 更为李 庆萍 女士 。 ”
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金 报 告年 度 应支 付 给普 华 永 道 中天 会 计师 事 务所 有 限 公 司的 报 酬为 人 民币 118,000.00
元。该 会计 师事 务所 自本 基金基 金合 同生 效日 起为 本基金 提供 审计 服务 至今 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期未 发生 公司 和董 事、 监 事和 高级 管理 人员 被中国 证监 会、 基金 业协 会、 证 券交 易 所
处罚或 公开 谴责 ，以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。
本报告 期内 托管 人的 托管 业务部 门及 其相 关高 级管 理人员 未受 到任 何稽 查或 处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信建投 1 877,259,627.60 27.02% 799,451.34 26.75% -
东北证券 1 562,081,637.21 17.31% 523,467.71 17.51% -
光大证券 1 551,099,373.60 16.98% 513,240.45 17.17% -
中投证券 1 441,983,161.59 13.61% 402,780.70 13.48% -
渤海证券 1 170,429,517.43 5.25% 155,311.25 5.20% -
中金公司 2 142,415,075.51 4.39% 132,631.38 4.44% -
兴业证券 1 132,473,040.23 4.08% 120,720.60 4.04% -
华创证券 1 130,695,805.66 4.03% 121,717.33 4.07% -
东兴证券 1 97,642,773.17 3.01% 90,934.81 3.04% -
招商证券 1 65,622,277.08 2.02% 59,802.62 2.00% - 建信安心保本二号混合 2016 年 年度报告摘要
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民生证券 1 46,650,512.47 1.44% 43,445.86 1.45% -
国金证券 1 28,032,523.00 0.86% 25,546.18 0.85% -
方正证券 1 - - - - -
广证恒生 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
1、本基金根 据中国证 监会 《关于完善 证券投资 基金 交易席位制 度有关问 题的 通知》 （证监 基金字
[2007]48 号） 的规定及 本 基金管理人的 《基金专 用 交易席位租用 制度 》 ，基 金 管理人制定了 提供
交易单 元的 券商 的选 择标 准，具 体如 下：
（1 ） 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格， 能 够满足 基金 运作 高度
保密的 要求 ，在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要；
（3 ） 具备 较强 的研 究能 力 ，有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员， 能够 对宏 观经济 、证 券市 场、
行业、个券等 进行深入 、 全面的研究， 能够积极 、 有效地将研究 成果及时 传 递给基金管 理人，能
够根据 基金 管理 人所 管理 基金的 特定 要求 进行 专项 研究服 务；
（4 ） 佣金 费率 合理 。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人。
3、 本 基金 本报 告期 内新增 东北证 券、 中投 证券 、 渤 海证券 、 华 创证 券、 东兴 证券、 招商 证券 、 民
生证券 、国 金证 券各 一个 交易单 元。 本基 金与 托管 在同一 托管 行的 公司 其他 基金共 用交 易单 元。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信建投 - - 14,563,000,000.00 80.64% - -
东北证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
兴业证券 38,363,087.89 100.00% 3,140,000,000.00 17.39% - -
华创证券 - - - - - - 建信安心保本二号混合 2016 年 年度报告摘要
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东兴证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
国金证券 - - 356,000,000.00 1.97% - -
方正证券 - - - - - -
广证恒生 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
建信基金管理有限责任公司
2017 年3 月29 日
