建 信 嘉 薪 宝货 币 市 场 基金2016 年年 度 报 告
摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年3 月29 日
建信嘉薪宝货币 2016 年年度报 告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 3 月 27 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告中的财 务资料经 审 计，普华永道 中天会计 师 事务所有限公 司为本基 金 出具了标准无 保
留意见 的审 计报 告， 请投 资者注 意阅 读。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 建信嘉 薪宝 货币
基金主 代码 000686
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 6 月 17 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 10,916,895,681.67 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 建信嘉 薪宝 货 币 A 建信嘉 薪宝 货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000686 002753
报告期 末下 属分 级 基 金的 份额总 额 481,084,388.00 份 10,435,811,293.67 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在保持 基金 资产 的低 风险 和高流 动性 的前 提下 ， 力 争实现 超越 业绩 比较 基
准的投 资回 报。
投资策 略 本基金 将采 取个 券选 择策 略、 利 率策 略等 积极 投资 策略， 在严 格控 制风 险
的前提 下， 发掘 和利 用市 场失衡 提供 的投 资机 会， 实现组 合增 值。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款利 率（ 税前 ）。
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 基金的 风险 和预 期收 益低 于股票 型基 金、 混合 型
基金、 债券 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 建信基 金管 理有 限责 任公 司 中信银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 吴曙明 方韡
联系电 话 010-66228888 4006800000
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn fangwei@citicbank.com.cn
客户服 务电话
400-81-95533
010-66228000
95558
传真 010-66228001 010-85230024
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.ccbfund.cn
基金年 度 报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
1、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用后的余 额，本期 利 润为本期已实 现收益加 上 本期公允价值 变动收益 。 由于货币市 场基金采
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
2、本 基金 的利 润分 配按 日 结转基 金份 额。
3、持 有人 认购 或交 易本 基 金时， 不需 缴纳 任何 费用 。
4、本 基金 于2016 年5 月9 日起 新增B 类 份额 ，原 有份额 转 换 A 类 份额 。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
建信嘉 薪宝 货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.6174% 0.0011% 0.3403% 0.0000% 0.2771% 0.0011%
过去六 个月 1.2369% 0.0012% 0.6805% 0.0000% 0.5564% 0.0012%
过去一 年 2.5300% 0.0019% 1.3537% 0.0000% 1.1763% 0.0019%
自基金 合同
生效起 至今
9.2233% 0.0070% 3.4360% 0.0000% 5.7873% 0.0070%
建信嘉 薪宝 货 币 B
阶段 份额净值 份额净值 业绩比 较 业绩比 较基 ①－③ ②－④
3.1.1 期间 数据 和
指标 2016 年 2015 年
2014 年6 月17 日(基金
合同生 效日)-2014 年
12 月 31 日
建信嘉 薪宝 货
币A
建信嘉 薪宝 货 币B 建信嘉 薪宝 货币
A
建信嘉 薪
宝货 币B
建信嘉 薪宝 货 币A 建信嘉 薪
宝货 币B
本期已 实现 收益 13,078,943.48 71,296,143.99 16,824,457.08 - 6,147,402.13 -
本期利 润 13,078,943.48 71,296,143.99 16,824,457.08 - 6,147,402.13 -
本期净 值收 益率 2.5300% 1.4246% 4.1445% - 2.2887% -
3.1.2 期 末数 据和 指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末基 金资 产净 值 481,084,388.00 10,435,811,293.67 485,189,973.35 - 330,504,183.81 -
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 1.0000 - 1.0000 - 建信嘉薪宝货币 2016 年年度报 告 摘要
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收益率 ① 收益率 标
准差②
基准收 益
率③
准收益 率标
准差④
过去三 个月 0.6781% 0.0011% 0.3403% 0.0000% 0.3378% 0.0011%
过去六 个月 1.3592% 0.0012% 0.6805% 0.0000% 0.6787% 0.0012%
过去一 年 1.4246% 0.0031% 0.8766% 0.0000% 0.5480% 0.0031%
自基金 合同
生效起 至今
1.4246% 0.0031% 0.8766% 0.0000% 0.5480% 0.0031%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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本报告 期， 本基 金投 资比 例符合 基金 合同 要求 。 建信嘉薪宝货币 2016 年年度报 告 摘要
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
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本基金 基金 合同 于2014 年 6 月17 日生 效， 基金 成 立当年 净值 收益 率以 实际 存续期 计算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位 ：人 民币 元
建信嘉 薪宝 货 币 A
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2016 13,078,943.48 - - 13,078,943.48
2015 16,824,457.08 - - 16,824,457.08
2014 6,147,402.13 - - 6,147,402.13
合计 36,050,802.69 - - 36,050,802.69
单位： 人民 币元
建信嘉 薪宝 货 币 B
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2016 71,296,143.99 - - 71,296,143.99
合计 71,296,143.99 - - 71,296,143.99
注：本 基金 于2016 年5 月 9 日 起新 增B 类份 额， 原有份 额转 换 A 类份 额。 建信嘉薪宝货币 2016 年年度报 告 摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准， 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9
月19 日， 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司、
中国华电集团 资本控股 有 限公司，其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%，信
安金融服务公 司出资额 占 注册资本的 25%，中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的
10% 。
公司下 设综 合管 理部 、 权 益投资 部 、 固 定收 益投 资 部、 金融 工程 及指 数投 资 部、 专户 投资 部、
量化衍生品及 海外投资 部 、交易部、研 究部、创 新 发展部、市场 营销部、 专 户理财部、 机构业务
部、网络 金融 部、人力 资 源管理部、基 金运营部 、 财务管理部、 信息技术 部 、风险管理 部和监察
稽核部，以及 深圳、成 都 、上海、北京 、广州五 家 分公司和华东 、西北两 个 营销中心， 并在上海
设立了 子公 司-- 建信 资本 管理有 限责 任公 司。 自成 立以来 ， 公 司秉 持 “ 创新 、 诚信、 专业 、 稳 健、
共赢” 的核心 价值观， 恪 守 “持有人利 益重于泰 山 ” 的原则，以 “建设财 富 生活 ”为崇 高使命，
坚持规 范运 作， 致力 成为 “国际 一流 、国 内领 先的 综合性 资产 管理 公司 ”。
截至2016 年12 月 31 日， 公司旗 下有 建信 恒久 价值 混合型 证券 投资 基金 、 建 信 货币市 场基 金 、
建信优选成长 混合型证 券 投 资基金、建 信优化配 置 混合型证券投 资基金、 建 信稳定增利 债券型证
券投资基金、 建信核心 精 选混合型证券 投资基金 、 建信收益增强 债券型证 券 投资基金、 建信沪深
300 指数证 券投资基 金（LOF ） 、上证社会 责任交易 型 开放式证券投 资指数基 金 及其联接基金 、建
信全球机遇混 合型证券 投 资基金、建信 内生动力 混 合型证券投资 基金、建 信 积极配置混 合型证券
投资基金、建 信双利策 略 主题分级股票 型证券投 资 基金、建信信 用增强债 券 型证券投资 基金、建
信新兴 市场 优选 混合 型证 券投资 基金 、 深 证基 本面60 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金及 其联 接基
金、建 信恒 稳价 值混 合型 证 券投 资基 金、 建信 双息 红利债 券型 证券 投资 基金 、建信 深 证 100 指数
增强型证券投 资基金、 建 信转债增强债 券型证券 投 资基金、建信 全球资源 混 合型证券投 资基金、
建信社会责任 混合型证 券 投资基金、建 信双周安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信纯债 债券型证
券投资基金、 建信月盈 安 心理财债券型 证券投资 基 金、建信双月 安心理财 债 券型证券投 资基金、
建信优 势动 力混 合型 证券 投资基 金 （LOF ） 、 建信 央 视财 经 50 指数 分级 发起 式 证券投 资基 金 、 建 信
安心回报定期 开放债券 型 证券投资基金 、建信消 费 升级混合型证 券投资基 金 、建信双债 增 强债券
型证券投资基 金、建信 安 心 保本混合型 证券投资 基 金、建信周盈 安心理财 债 券型证券投 资基金、建信嘉薪宝货币 2016 年年度报 告 摘要
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建信创新中国 混合型证 券 投资基金、建 信安心回 报 两年定期开放 债券型证 券 投资基金、 建信稳定
添利债 券型 证券 投资 基金 、建信 中 证 500 指数 增强 型证券 投资 基金 、建 信健 康民生 混合 型证 券 投
资基金、建信 改革红利 股 票型证券投资 基金、建 信 嘉薪宝货币市 场基金、 建 信中小盘先 锋股票型
证券投资基金 、建信潜 力 新蓝筹股票型 证券投资 基 金、建信现金 添利货币 市 场基金、建 信稳定得
利债券型证券 投资基金 、 建信睿盈灵活 配置混合 型 证券投资基金 、建信信 息 产业股票型 证券投 资
基金、建信稳 健回报灵 活 配置混合 型证 券投资基 金 、建信环保产 业股票型 证 券投资基金 、建信回
报灵活配置混 合型证券 投 资基金、建信 鑫安回报 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、建信新 经济灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 、 建信 鑫丰 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 建 信互联 网+ 产业 升级 股
票型证券投资 基金、建 信 大安全战略精 选股票型 证 券投资基金、 建信中证 互 联网金融指 数分级发
起式证券投资 基金、建 信 精工制造指数 增强型证 券 投资基金、建 信安心保 本 二号混合型 证券投资
基金、建信稳 定丰利债 券 型证券投资基 金、建信 安 心保本三号混 合型证券 投 资基金、建 信安心保
本五号混合型 证券投资 基 金、建信目标 收 益一年 期 债券型证券投 资基金、 建 信现代服务 业股票型
证券投资基金 、建信安 心 保本六号混合 型证券投 资 基金、建信鑫 盛回报灵 活 配置混合型 证券投资
基金、建信安 心保本七 号 混合型证券投 资基金、 建 信现金增利货 币市场基 金 、建信多因 子量化股
票型证券投资 基金、建 信 现金添益交易 型货币市 场 基金、建信瑞 盛添利混 合 型证券投资 基金、建
信丰裕定增灵 活配置混 合 型证券投资基 金、建信 天 添益货币市场 基金、建 信 瑞丰添利混 合型证券
投资基金、建 信恒安一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金、建信睿 享纯债债 券 型证券投资 基金、建
信恒丰纯债债 券型证券 投 资基金、建信 恒瑞一年 定 期开放债券型 证券投资 基 金、建信恒 远一年定
期开放债券型 证券投资 基 金、建信睿富 纯债债券 型 证券投资基金 、建信鑫 悦 回报灵活配 置混合型
证券投 资基 金、 建信 鑫荣 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 共 82 只开 放式 基 金， 管 理的 公募 基金
资产规 模共 计 为3770.62 亿元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
于倩倩
本 基 金 的
基金经 理
2014 年 6 月
17 日
- 8
于倩倩 女士 ，硕 士。2008 年
6 月加 入国 泰人 寿保 险公 司，
任 固 定 收 益 研 究 专 员 ；2009
年 9 月 加入 金元 惠理 基金 管
理 公 司 （ 原 金 元 比 联 基 金 管
理 公 司 ） ， 任 债 券 研 究 员 ；
2011 年 6 月 加入 我公 司， 历
任 债 券 研 究 员 、 基 金 经 理 助建信嘉薪宝货币 2016 年年度报 告 摘要
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理，2013 年 8 月 5 日 起任 建
信 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 ；
2014 年1 月21 日 起任 建信 双
周 安 心 理 财 债 券 基 金 的 基 金
经理 ； 2014 年 6 月 17 日起 任
建 信 嘉 薪 宝 货 币 市 场 基 金 基
金经理 ； 2014 年 9 月 17 日起
任 建 信 现 金 添 利 货 币 基 金 的
基金经 理。
陈建良
固 定 收 益
投 资 部 副
总 经 理 、
本 基 金 的
基金经 理
2014 年 6 月
17 日
- 9
2005 年 6 月 加入 中国 建设 银
行 厦 门 分 行 ， 任 客 户 经 理 ；
2007 年 6 月 调入 中国 建设 银
行 总 行 金 融 市 场 部 ， 任 债 券
交易员 ；2013 年 9 月 加入 我
公 司 ， 历 任 基 金 经 理 助 理 、
基 金 经 理 、 固 定 收 益 投 资 部
总监助 理。2013 年 12 月 10
日 起 任 建 信 货 币 市 场 基 金 基
金经理 ； 2014 年 1 月 21 日起
任 建 信 月 盈 安 心 理 财 基 金 基
金经理 ； 2014 年 6 月 17 日起
任 建 信 嘉 薪 宝 货 币 市 场 基 金
基金经 理 ； 2014 年 9 月 17 日
起 任 建 信 现 金 添 利 货 币 基 金
的基金 经理；2016 年3 月14
日 起 任 建 信 目 标 收 益 一 年 期
债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理； 2016 年 7 月 26 日 起任 建
信 现 金 增 利 货 币 市 场 基 金 基
金经理 ；2016 年 9 月 2 日起
任 建 信 现 金 添 益 交 易 型 货 币
市场基 金基 金经 理；2016 年
9 月 13 日起 任建 信瑞 盛添 利
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理；2016 年 10 月 18 日起 任
建 信 基 金 天 添 益 货 币 市 场 基
金基金 经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 基 金合同 和其 他法 律法
规、部门规章 ，依照诚 实 信用、勤勉尽 责、安全 高 效的原则管理 和运用基 金 资产 ，在认 真控制投建信嘉薪宝货币 2016 年年度报 告 摘要
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资风险 的基 础上 ，为 基金 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有发生 违反 法律 法规 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
为了公平对待 投资人， 保 护投资人利益 ，避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行
为，公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金
公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公
司内部制度 ，制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管
理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 ，
一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ，系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作，确保 在投资管
理活动中公平 对待不同 投 资组合，严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利
益输送 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程，
通过系统和人 工等方式 在 各环节严格控 制交易公 平 执行。报告期 内，本公 司 严格执行了 《证券投
资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见 》 和 《建 信 基金管 理有 限责 任公 司公 平交易 制度 》 的规 定 。
本基金 管理 人对 过去 四个 季度不 同时 间窗 口下 （ 日 内、3 日内、5 日内 ） 管 理 的不同 投资 组合
（包括 封闭 式基 金、 开放 式基金 、特 定客 户资 产管 理组合 等） 同向 交易 的交 易价差 从 T 检验 （ 置
信度 为95% ） 、 平均 溢价 率 、 贡献 率、 正溢 价率 占优 频率等 几个 方面 进行 了专 项分析 。 具 体分 析结
果如下 ：
当时间 窗为 1 日 时， 配了 19338 对 投资 组合 ，有 4101 对投资 组合 未通过 T 检 验，其 中 1329
对投资 组合 的正 溢价 率占 优频率 小 于55% ， 其 它2772 对正 溢价 率占 优频 率大 于 55% 的投 资组 合中 ，
其中 1807 对 平均 溢价 率低 于 2% ， 其它 965 对 平均 溢 价率超 过 2% 的投 资组 合中 ，其中 920 对 贡献
率均未 超 过 5% ，另 外 45 对溢价 金额 占组 合净 资产 比例很 小， 因此 未发 现可 能导致 不公 平交 易 和
利益输 送的 行为 ；
当时间窗为 3 日 时， 配 了20730 对投 资组 合， 有 4694 对投 资组 合未 通过T 检 验， 但 其 中 822
对投资 组合 的溢 价率 占优 频率均 小于 55% ， 其 它3872 对正 溢价 率占 优频 率大 于 55% 的投 资组 合中 ，
其中 3601 对 平均 溢价 率低 于 5% ， 其它 271 对 平均 溢 价率超 过 5% 的投 资组 合中 ，有 235 对贡 献率
未超 过 5% ，另 外 36 对溢 价金额 占组 合净 资产 比例 很小， 因此 未发 现可 能导 致不公 平交 易和 利 益
输送的 行为 ； 建信嘉薪宝货币 2016 年年度报 告 摘要
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当时间 窗 为5 日 时， 配 了 21350 对投 资组 合， 有5960 对投资 组合 未通 过T 检验 ， 但其 中 1162
对投资 组合 的溢 价率 占优 频率均 小于 55% ， 其它 4798 对正溢 价率 占优 频率 大 于 55% 的 投资 组合 ，
其中 4709 对 平均 溢价 率低 于 10% ，其它89 对 平均 溢 价率超 过 10% 的 投资 组合 中，有 80 对 贡献 率
均未超 过 5% ， 另外9 对溢 价金额 占组 合净 资产 比例 很小， 同样 未发 现可 能导 致不公 平交 易和 利 益
输送的 行为 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本基金管 理 人所有投资组 合参与的 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 情况 有2 次 ， 原因 是投 资组 合投 资策 略需要 ， 未 导致 不公
平交易 和利 益输 送。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投 资 策略和 运作 分析
回顾2016 年， 债券 市场 整 体出现 大幅 下跌 ， 跌 幅超 过 2% ， 时 间主 要分 布在2 季度 和4 季 度，
其中企业债指 数跌幅最 大 ，金融债指数 次之，国 债 指数跌幅最小 ，整体收 益 率水平大幅 上行，曲
线进一步平坦 化；年度 行 情以债灾收尾 ，明显超 出 市场预期，主 要是同业 、 资管业务链 条杠杆嵌
套，引 来监 管层 一致 启动 风险纠 偏， 短期 利率 均衡 水平被 重构 ，连 锁反 应到 各个资 产环 节。
基本面预期偏 于利空。 体 现在几个维度 上，其一 ， 房地产市场是 价格大幅 上 涨的大年行情 ，
库存去化进程 很快，带 动 相关消费、投 资数据走 稳 ，推升相关服 务消费价 格 回升；其二 ， 基建仍
是全年 的亮 点， 主要 得益 于 PPP 模式 的推 进、 债务 置换力 度的 加大 以及 专项 债发行 ；其 三， 供 给
侧改革持续推 进，过剩 产 能去化明显， 中上游价 格 大幅上涨，带 来库存回 补 预期；其四 ，通胀预
期重新 升温 ，体 现 在 PPI 转正并 持续 回升 。外 围来 看，年 度发 生两 件黑 天鹅 事件， 其一 是年 中 的
英国退 欧， 一度 带来 避险 预期的 回升 ，但 事后 实质 影响并 未继 续发 酵， 另一 件则 是 4 季 度的 美 国
大选， 特朗 普财 政刺 激计 划明显 带动 了需 求端 预期 回暖。
与实体相较， 金融体系 内 的风险再度累 积，政策 应 对更加灵活多 变。体现 在 几个维度上， 其
一，汇率方面 ，在强美 元 的环境下，人 民币经历 了 贬值压力释放 的一年，G20 会议强化了 国际间
政策协同，且 在有限管 制 的形势下，内 部利率受 到 的掣肘程度尚 能弥补， 多 样化的货币 供给方式
保证了上半年 相对较低 的 均衡利率水平 ；其二， 同 业理财业务得 到了爆发 式 增长，低利 率环境下
的杠杆嵌套与 期限错配 极 大地累积了风 险，并引 发 监管层进行风 险纠偏； 其 三，总量层 面的政策
转向始 于 8 月， 央行 在公 开市场 上收 短放 长， 并窗 口指导 资金 拆借 市场 ，去 杠杆意 图得 以彰 显 ，
叠加前 期金 融体 系风 险的 快速积 累， 最终 引发 了 4 季度的 大调 整， 短期 负债 利率均 衡水 平被 重构 ，建信嘉薪宝货币 2016 年年度报 告 摘要
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连锁反 应波 及到 各个 金融 资产环 节。
资金 面波动更 是冰火两 重 天。表现出几 方面新的 特 征，其一，资 金松的时 候 极度宽松，短 期
资金过度累积 ，价格异 常 低迷，杠杆错 配换取收 益 的策略变成无 奈选择； 其 二，资金紧 的时候，
流动性快速丧 失，负债 端 的稳定性变得 至关重要 ； 其三，MPA 考核将非 银机 构置于尴尬境 地，每
逢季度末，银 行往往限 制 对非银机构融 出，后来 爆 发了国海事件 后，非银 的 流动性获取 能力进一
步下降 。
本基金 以管 理流 动性 为第 一要务 。 首先 ， 积 极跟 踪 持有人 申赎 动态 ， 及时 调 整组合 持仓 结构 ，
以保证流动性 的充分应 对 ；其次，密切 关注资金 面 预期变化，合 理选择流 动 性配置策略 ，上半年
在低利 率环境 下，利用 适 度杠杆策略积 极捕捉季 节 性波动机会， 下半年政 策 转向后，果 断降低杠
杆， 缩短 组合 剩余 期限； 最 后， 经过 充分 沟通、 积极 应 对， 本基 金 在 2016 年 高波 动的市 场环 境下 ，
顺利地 实现 了流 动性 的平 稳过渡 ，并 为投 资者 获得 了稳定 的收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期嘉 薪 宝A 基 金净 值收益 率 2.5300% ， 波动 率0.0019% ， 业绩 比较基 准收 益率 1.3537% ，
波 动 率 0.0000% ， 嘉 薪 宝 B 基 金 净 值 收 益 率 1.4246% ， 波 动 率 0.0031% ， 业 绩 比 较 基 准 收 益 率
0.8766% ， 波动 率0.0000%
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2017 年， 票息 收益 已 较去年 大为 改观 ， 但去 杠 杆压力 预计 仍将 在上 半年 继续渗 透 ， 波 段
操作需 要密 切关 注政 策走 向。
基本面预期关 注修正的 可 能。开年经济 数据表现 不 错，去年累积 的项目集 中 在年初投放， 贷
款投放很快， 中上游行 业 基于供给侧改 革预期， 价 格持续看涨， 补库存活 动 仍在发生， 一季度总
体基本面预期 表现不悲 观 。二季度后， 房地产销 量 同比下滑的趋 势可能显 现 出来，制造 业补库存
活动也 可能 告一 段落 ，贷 款增长 可能 后续 乏力 ，经 济基本 面预 期有 被修 正的 可能。
政策走向是更 大的变数 。 一方面是 总量 货币政策 ， 春节后央行已 经上调了 公 开市场的操作 利
率，至少在一 定程度上 表 明去杠杆的进 程还没结 束 ，只要短端利 率因为去 杠 杆的动作仍 维持在高
位， 后续 公开 市场 操作 就 仍然存 在利 率继 续上 调的 可能 ； 另 一方 面是 金融 行 业监管 政策 的调 整 ，2
月已经出台新 的资产管 理 办法，细则如 果确定落 实 ，则对市场的 短期冲击 是 不小的。总 体来说，
上半年面临的 政策压力 仍 不小，不过当 前的实体 经 济环境本身并 不支持短 端 资金利率水 平长期维
持在 4% 以 上， 更多 是金 融 系统内 阶段 性控 制风 险的 产物， 下半 年可 以关 注去 杠杆压 力是 否缓 解 。 建信嘉薪宝货币 2016 年年度报 告 摘要
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资金面来看， 上半年压 力 大于下半年。 大 的趋势 主 要是看央行态 度，上半 年 去杠杆的压力 还
没结束；小的 趋势看季 节 性，季度末、 缴税大月 都 是波动的时点 ；外部因 素 的影响看汇 率压力，
年初以 来人 民币 表现 坚挺 ，后续 关注 美国 经济 复苏 变化以 及美 联储 加息 进程 。
本基金以管理 流动性为 第 一要务。上半 年在去杠 杆 的政策压力下 ，策略选 择 谨慎，重点配 置
资金在关键的 波动时点 ， 同时密切跟踪 持有人结 构 的变化，对申 赎资金动 向 保持敏感， 在保证流
动性充 分应 对的 前提 下 ， 根据政 策信 号的 变化 ， 适 时调整 组合 策略 ， 择机 配 置部分 资金 到下 半年 ，
以期为 持有 人获 得稳 定的 收益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告 期内 ， 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业
务的指 导意 见》 等相 关规 定，继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。
公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构，负责制定 公司所管 理 基金的基本估 值
政策；对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督；对因 经营环境
或市场变化等 导致需调 整 已实施的估值 政策、方 法 和流程的，负 责审查批 准 基金估值政 策、方法
和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估值业务 的 副总裁、督察 长、投资 总 经理、研究 总经理、
风险管 理总 经理 、运 营总 经理及 监察 稽核 总经 理组 成。
公司基金估值 委员会下 设 基金估值工作 小组，由 具 备丰富专业知 识、两年 以 上基金行业相 关
领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任能 力的 基金 经理 、
数量研究员、 风险管理 人 员、监察稽核 人员及基 金 运营人员组成 （具体人 员 由相关部门 根据专业
胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定） 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公司 旗下基 金持 有的 证 券
的发行人、所 属行业、 相 关市场等产生 影响的各 类 事件，发现估 值问题； 提 议基金估值 调整的相
关方案并进行 校验；根 据 需要提出估值 政策调整 的 建议以及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策
的新的 投资 品种 的估 值方 案，报 基金 估值 委员 会审 议批准 。
基金运营部根 据估值委 员 会的决定进行 相关具体 的 估值调整或处 理，并负 责 与托管行进行 估
值结果的核对 。涉及模 型 定价的，由估 值工作小 组 向基金运营部 提供模型 定 价的结果， 基金运营
部业务 人员 复核 后使 用。
基金经理作为 估值工作 小 组的成员之一 ，在基金 估 值定价过程中 ，充分表 达 对相关问题及 定
价方案的意见 或建议， 参 与估值方案提 议的制定 ， 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。
本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。
公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协建信嘉薪宝货币 2016 年年度报 告 摘要
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议》 ， 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行
估值（ 适用 非货 币基 金） 或影子 定价 （适 用货 币基 金和理 财类 基金 ） 。
自 2015 年 3 月 26 日 起， 公司按 照中 证指 数有 限公 司根据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值 核
算工作 小组 关 于2015 年1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 所独 立提 供的 债券估 值价 格， 对公
司旗下 基金 持有 的在 证券 交易所 上市 或挂 牌转 让的 固定收 益品 种( 可转 换债 券 、 资产 支持 证券 和私
募债券 除外)进 行估 值。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金收益分 配方式为 红 利再投资，每 日将当日 收 益结转为基金 份额，当 日 收益结转的基 金
份额参与下一日基金收益分配，并按月结转到投资者基金账户。本报告期内基金应分配利润为
84,375,087.47 元，其中 A 类 份 额 应 分 配 利 润 为 13,078,943.48 ，B 类 份 额 应 分 配 收 益 为
71,296,143.99, 已全 部分 配，符 合法 律法 规和 《基 金合同 》的 相关 规定 。
本基金 于2016 年5 月 9 日 起新 增B 类 份额 ，原 有份 额转 换 A 类 份额 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
作为本基金的 托管人， 中 信银行严格遵 守了《证 券 投资基金法》 及其他有 关 法律法规、基 金
合同和 托管 协议 的规 定 ， 对建信 嘉薪 宝货 币市 场基 金 2016 年 度基 金的 投资 运 作， 进行 了认 真、 独
立的会计核算 和必要的 投 资监督，认真 履行了托 管 人的义务，不 存在任何 损 害基金份额 持有人利
益的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为 ，建信基 金 管理有限责任 公司在建 信 嘉薪宝货币市 场基金的 投 资运作、每万 份
基金净 收益 和 7 日年 化收 益率、 基金 费用 开支 及利 润分配 等问 题上 ，不 存在 损害基 金份 额持 有 人
利益的 行为 ； 在 报告 期内 ， 严格 遵守 了 《证 券投 资 基金法 》 》 、 《 货币 市场 基金 管理暂 行规 定》 、 《货
币市场基金信 息披露特 别 规定》等有关 法律法规 ， 在各重要方面 的运作严 格 按照基金合 同的规定
进行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ，建信基 金 管理有限责任 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管建信嘉薪宝货币 2016 年年度报 告 摘要
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理办法 》 及 其他 相关 法律 法规的 规定 ， 基 金管 理人 所编制 和披 露的 建信 嘉薪 宝货币 市场 基 金 2016
年度报告中的 财务指标 、 净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信 息真实、
准确、 完整 ，未 发现 有损 害基金 持有 人利 益的 行为 。
§6 审计报 告
普华永 道中 天会 计师 事务 所 （特 殊普 通合 伙） 审计 了 后附的 建信 嘉薪 宝货 币市 场基金 的财 务报 表，
包括 2016 年 12 月 31 日 的资产 负债 表、2016 年 度 的利润 表和 所有 者权 益( 基 金净值)变 动表 以及
财务报 表附 注, 并出 具了 普 华永道 中天 审字(2017) 第21915 号标 准无 保留 意见 的审计 报告 。 投 资者
可通过 年度 报告 正文 查看 报告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 建信 嘉薪 宝货 币市场 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
10,194,790,712.55 261,266,479.45
结算备 付金
14,092,727.27 -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产
219,761,539.77 248,875,762.46
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
219,761,539.77 248,875,762.46
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
468,376,942.57 -
应收证 券清 算款
10,008,905.56 -
应收利 息
7,640,201.63 3,001,347.30
应收股 利
- -
应收申 购款
6,049,497.97 7,537,517.49
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- 3,419.41 建信嘉薪宝货币 2016 年年度报 告 摘要
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资产总 计
10,920,720,527.32 520,684,526.11
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- 34,999,747.50
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
2,646,066.60 125,600.10
应付托 管费
441,011.09 20,933.35
应付销 售服 务费
192,478.91 104,666.75
应付交 易费 用
29,042.47 17,814.83
应交税 费
- -
应付利 息
- 2,543.65
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
516,246.58 223,246.58
负债合 计
3,824,845.65 35,494,552.76
所有者权益：
实收基 金
10,916,895,681.67 485,189,973.35
未分配 利润
- -
所有者 权益 合计
10,916,895,681.67 485,189,973.35
负债和 所有 者权 益总 计
10,920,720,527.32 520,684,526.11
报告截 止 日2016 年12 月31 日， 基金 份额 总 额10,916,895,681.67 份。 其中 建 信嘉薪 宝货 币基 金
A 类基金 份额 净值 1.0000 元，基 金份 额总 额 481,084,388.00 份 ；建 信嘉 薪宝 货币基 金 B 类基 金
份额净 值1.0000 元 ，基 金 份额总 额 10,435,811,293.67 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 建信 嘉薪 宝货 币市场 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
一、收入
99,706,852.99 21,220,122.23
1.利息 收入
100,455,300.40 18,718,907.90
其中： 存款 利息 收入
86,614,510.20 8,385,732.97
债券利 息收 入
8,530,020.89 9,031,691.38
资产支 持证 券利 息收 入
- - 建信嘉薪宝货币 2016 年年度报 告 摘要
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买入返 售金 融资 产收 入
5,310,769.31 1,301,483.55
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-748,447.41 2,501,214.33
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-748,447.41 2,501,214.33
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
- -
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
减： 二、费用
15,331,765.52 4,395,665.15
1．管 理人 报酬
9,444,165.11 1,297,318.11
2．托 管费
1,574,027.55 216,219.67
3．销 售服 务费
1,572,961.41 1,081,098.44
4．交 易费 用
- -
5．利 息支 出
2,088,730.52 1,264,711.66
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
2,088,730.52 1,264,711.66
6．其 他费 用
651,880.93 536,317.27
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
84,375,087.47 16,824,457.08
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
84,375,087.47 16,824,457.08
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 建信 嘉薪 宝货 币市场 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
485,189,973.35 - 485,189,973.35
二、 本期 经营 活动 产生 的 - 84,375,087.47 84,375,087.47 建信嘉薪宝货币 2016 年年度报 告 摘要
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基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
10,431,705,708.32 - 10,431,705,708.32
其中：1. 基 金申 购款 56,338,499,757.79 - 56,338,499,757.79
2. 基金 赎回 款 -45,906,794,049.47 - -45,906,794,049.47
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -84,375,087.47 -84,375,087.47
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
10,916,895,681.67 - 10,916,895,681.67
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
330,504,183.81 - 330,504,183.81
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 16,824,457.08 16,824,457.08
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
154,685,789.54 - 154,685,789.54
其中：1. 基 金申 购款 13,552,495,687.59 - 13,552,495,687.59
2. 基金 赎回 款 -13,397,809,898.05 - -13,397,809,898.05
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -16,824,457.08 -16,824,457.08
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
485,189,973.35 - 485,189,973.35
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙志 晨______
______ 赵 乐峰______
____ 丁颖____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 建信嘉薪宝货币 2016 年年度报 告 摘要
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7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
建信嘉薪宝货币市场基金(以下简称“ 本基金”) 经中国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下 简 称 “ 中
国证监 会”) 证 监许 可[2014] 第338 号 《 关于 核准 建 信嘉薪 宝货 币市 场基 金募 集的批 复 》 核 准， 由
建信基金管理 有限责任 公 司依照《中华 人民共和 国 证券投资基金 法》和《 建 信嘉薪宝货 币市场基
金基金合同》 负责公开 募 集。本基金为 契约型开 放 式，存续期限 不定，首 次 设立募集不 包括认购
资金利 息共 募 集205,515,896.86 元， 业经 普华 永道 中天会 计师 事务 所( 特殊 普 通合伙)普 华永 道中
天验字(2014) 第314 号予 以验证 。 经向 中国 证监 会 备案， 《建 信嘉 薪宝 货币 市 场基金 基金 合同》于
2014 年6 月17 日正 式生 效， 基 金合 同生 效日 的基 金份额 总额 为 205,515,896.86 份基 金份 额， 本
基金募集期间 有效认购 参 与款项未产生 需要折算 为 基金份额的利 息。本基 金 的基金管理 人为建信
基金管 理有 限责 任公 司， 基金托 管人 为中 信银 行股 份有限 公司 。
根据《建信基 金管理有 限 责任公司关于 建信嘉薪 宝 货币市场基金 增加基金 份 额类别的公告 》
并报证 监会 备案 ， 本 基金 于 2016 年5 月9 日 起根 据 基金份 额持 有人 的申 购金 额， 对 其持 有的 基金
份额按照不同 的费率计 提 销售服务费用 ，因此形 成 不同的基金份 额类别。 按 照 0.25% 年费率计 提
销售服 务 费 的基 金份 额类 别，称 为 A 类基 金份 额； 按照 0.01% 年 费率 计提 销 售服务 费的 基金 份额
类别， 称 为 B 类 基金 份额 。各类 基金 份额 类别 分别 设置代 码并 分别 计算 和公 告每万 份基 金已 实 现
收益和七日年 化收益率 。 投资人可自行 选择申购 的 基金份额类别 ，本基金 不 同基金份额 类别之间
暂不得 互相 转换 。2016 年 5 月 9 日后 ，原 持有 的基 金份额 全部 转换 为建 信嘉 薪宝货 币市 场基 金 A
类份额 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《建 信 嘉薪宝货币市 场基金基 金 合同》的有关 规
定， 本基 金的 投资 范围 为 现金 ； 期 限在 一年 以内(含 一年) 的银 行 存 款 、 债 券回 购、 中央 银行 票据 、
同业存 单 ； 剩 余期 限在397 天以 内( 含 397 天) 的债 券、 资产 支持 证券 、 非 金 融企业 债务 融资 工具 ；
法律法规或中 国证监会 、 中国人民银行 认可的其 他 具有良好流动 性的货币 市 场工具。本 基金的业
绩比较 基准 为七 天通 知存 款利率(税前)。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人建 信基 金管 理有 限责任 公司 于2017 年3 月27 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称建信嘉薪宝货币 2016 年年度报 告 摘要
第 22 页 共 35 页
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 建信 嘉薪 宝货币 市场 基金 基金
合同》 和在 财务 报表 附 注 7.4.4 所列 示的 中国 证监 会、中 国基 金业 协会 发布 的有关 规定 及允 许的
基金行 业实 务操 作编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2016 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2016 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2016 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本 报告 期内 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 一致 。
7.4.5 会 计差 错更正 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2016]36 号《 关于
全面推开营业 税改征增 值 税试点的通知 》 、财税[2016]46 号《 关于进一 步明确 全面推开营改 增试
点金融 业有 关政 策的 通知 》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金融机 构同 业往 来等 增值 税政策 的补 充通 知》
及其他 相关 财税 法规 和实 务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入免征 营业 税。 自 2016 年5 月 1 日起 ， 金 融业
由缴纳 营业 税改 为缴 纳增 值税。 对证 券投 资基 金管 理 人运用 基金 买卖 债券 的转 让收入 免征 增值 税，
对国债 、地 方政 府债 以及 金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的 差价收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 (“ 建 信 基
金”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构和基 金销 售机 构
中信银 行股 份有 限公 司(“ 中信银 行”) 基金托 管人 建信嘉薪宝货币 2016 年年度报 告 摘要
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中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金管 理人 的股 东
美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东
中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东
建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 的子 公司
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
7.4.8.1 关 联方 报酬
7.4.8.1.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
9,444,165.11 1,297,318.11
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
828,324.26 449,946.49
1、 支 付基 金管 理人 建信 基 金的管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值0.30% 的年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。
其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净 值X0.30%/ 当年 天数。
2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售 活
动中产生的相 关费用， 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支，不 属 于从基金资 产里列支
的费用 项目 。
7.4.8.1.2 基 金托 管 费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,574,027.55 216,219.67
支付基金托管 人中信银 行 的托管费按前 一日基金 资 产净值 0.05% 的年 费率计 提，逐日累计 至每月
月底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值X0.05%/ 当年 天数 。 建信嘉薪宝货币 2016 年年度报 告 摘要
第 24 页 共 35 页
7.4.8.1.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
建信嘉 薪宝 货币
A
建信嘉 薪宝 货 币B 合计
建信基 金 134,137.82 262,366.58 396,504.40
中信银 行 - - -
中国建 设银 行 - - -
合计 134,137.82 262,366.58 396,504.40
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
建信嘉 薪宝 货币
A
建信嘉 薪宝 货 币B 合计
建信基 金 366,427.04 - 366,427.04
中信银 行 - - -
中国建 设银 行 - - -
合计 366,427.04 - 366,427.04
支付基 金销 售机 构的 销售 服务费 按前 一日 基金 资产 净值的 约定 年费 率计 提， 逐 日累计 至每 月月 底，
按月支 付给 建信 基金 ，再 由建信 基金 计算 并支 付给 各基金 销售 机构 。A 类 基 金份额 和 B 类基 金份
额约定 的销 售服 务费 年费 率分别 为 0.25% 和 0.01% 。 销售服 务费 的计 算公 式为 ：
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净值 X 约定 年费 率 / 当 年天 数。
7.4.8.2 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
中信银行 - 20,108,202.22 - - - -
上年度 可比 期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
- - - - - - -
建信嘉薪宝货币 2016 年年度报 告 摘要
第 25 页 共 35 页
7.4.8.3 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.3.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
建信嘉 薪宝 货 币 A 建信嘉 薪宝 货 币 B
基 金合 同生效 日（ 2014
年6 月17 日 ） 持有 的基 金
份额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- -
项目
上年度 可比 期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
建信嘉 薪宝 货 币 A 建信嘉 薪宝 货 币 B
基 金合 同生效 日（ 2014
年6 月17 日 ） 持有 的基 金
份额
- -
期初持 有的 基金 份额 81,304,688.69 -
期间申 购/ 买入 总份 额 1,958,853.50 -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 83,263,542.19 -
期末持 有的 基金 份额 - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- -
分级基 金占 总份 额比 例的 计算中 ，对 下属 分级 基金 ，比例 的分 母采 用各 自级 别的份 额。
7.4.8.3.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
建 信嘉 薪 宝货 币 B
份 额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
中国建设银行 10,002,539,132.38 95.85% - - 建信嘉薪宝货币 2016 年年度报 告 摘要
第 26 页 共 35 页
分级基 金占 总份 额比 例的 计算中 ，对 下属 分级 基金 ，比例 的分 母采 用各 自级 别的份 额。
7.4.8.4 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中信银行- 活期
存款
514,790,712.55 3,308,531.87 1,266,479.45 209,297.30
中信银行- 定期
存款
- 11,450,305.56 - 1,470,869.05
本基金 的活 期存 款和 部分 定期存 款由 基金 托管 人中 信银行 保管 ，按 约定 利率 计息。
7.4.8.5 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 发生 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。
7.4.8.6 其 他关 联交易 事项 的说明
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 发生 其他 需要 说明的 关联 交易 事项 。
7.4.9 期 末（ 2016 年 12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
报告期 末， 本基 金未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 证券 。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
报告期 末， 本基 金未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 证券 。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
至本报 告期 末， 本基 金无 银行间 市场 债券 正回 购交 易余额 ，故 未存 在作 为抵 押的债 券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
至本报 告期 末， 本基 金无 交易所 市场 债券 正回 购交 易余额 ，故 未存 在作 为抵 押的债 券。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ： 建信嘉薪宝货币 2016 年年度报 告 摘要
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第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层次 的余 额为219,761,539.77 元， 无属 于第 一层次 或第 三层 次的 余额(2015 年12 月31 日：
第二层 次248,875,762.46 元，无 第一 层次 或第 三层 次)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层次未发 生
重大变 动。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2016 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期末 基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 219,761,539.77 2.01
其中： 债券 219,761,539.77 2.01
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 468,376,942.57 4.29 建信嘉薪宝货币 2016 年年度报 告 摘要
第 28 页 共 35 页
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 10,208,883,439.82 93.48
4 其他各项 资产 23,698,605.16 0.22
5 合计 10,920,720,527.32 100.00
8.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 9.03
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占 基 金
资 产 净
值 的 比
例（% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
报告期内债券 回购融资 余 额占基金净值 的比例为 报 告期内每个交 易日融资 余 额占资产净 值比例的
简单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的20% 。
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 25
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 114
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 7
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过 120 天。
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 92.77 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 - - 建信嘉薪宝货币 2016 年年度报 告 摘要
第 29 页 共 35 页
动利率 债
2 30 天( 含) —60 天 3.76 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.09 -
3 60 天( 含) —90 天 1.28 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 0.09 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 2.01 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 99.91 -
8.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 存续 期未 超 过240 天。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 49,970,809.86 0.46
其中： 政策 性金 融债 49,970,809.86 0.46
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 99,998,210.07 0.92
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 69,792,519.84 0.64
8 其他 - -
9 合计 219,761,539.77 2.01
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 9,963,977.76 0.09
8.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 041651016 16 大 唐租
赁 CP002
300,000 30,048,992.59 0.28 建信嘉薪宝货币 2016 年年度报 告 摘要
第 30 页 共 35 页
2 160209 16 国开 09 300,000 30,001,724.33 0.27
3 111613104 16 浙商
CD104
300,000 29,992,566.85 0.27
4 011698783 16 象 屿股
份SCP001
300,000 29,985,706.70 0.27
5 011698814 16 利港
SCP004
300,000 29,966,707.66 0.27
6 111698780 16 成 都银
行 CD043
300,000 29,943,612.91 0.27
7 160304 16 进出 04 100,000 10,005,107.77 0.09
8 011698841 16 川 投能
源SCP001
100,000 9,996,803.12 0.09
9 150315 15 进出 15 100,000 9,963,977.76 0.09
10 111697828 16 天 津银
行 CD038
100,000 9,856,340.08 0.09
8.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1439%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0254%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0423%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
报告期 内负 偏离 度的 绝对 值未达 到 0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
报告期 内正 偏离 度的 绝对 值未达 到 0.5% 。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1
本基 金计 价采 用摊 余成 本 法， 即 估值 对象 以买 入成 本列示 ， 按 票面 利率 或商 定利率 并考 虑其
买入时的溢价 与折价， 在 其剩余期限内 按照实际 利 率法每日计提 损益。本 基 金通过每日 分红使基
金份额 净值 维持 在1.0000 元。 建信嘉薪宝货币 2016 年年度报 告 摘要
第 31 页 共 35 页
8.9.2
本基金本报告 期末按公 允 价值占基金资 产净值比 例 投资的前十名 证券发行 主 体中，天津银 行
股份有 限公 司 于2016 年4 月8 日 发布 公告 ： 天 津银 行 上海分 行票 据买 入返 售业 务发生 一起 风险 事
件，涉 及风 险金 额 为7.86 亿元， 公安 机关 已立 案侦 查。
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 10,008,905.56
3 应收利 息 7,640,201.63
4 应收申 购款 6,049,497.97
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 23,698,605.16
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级
别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
建信嘉
薪宝货
币A
486,595 988.68 6,254,097.04 1.30% 474,830,290.96 98.70%
建信嘉
薪宝货
币B
6 1,739,301,882.28 10,435,811,293.67 100.00% 0.00 0.00%
合计 486,601 23,435.00 10,442,065,390.71 95.65% 474,830,290.96 4.35%
分级基 金机 构/ 个人 投资 者 持有份 额占 总份 额比 例的 计算中 ， 对 下属 分级 基金 ， 比例的 分母 采用 各
自级别 的份 额， 对合 计数 ，比例 的分 母采 用下 属分 级基金 份额 的合 计数 （即 期末基 金份 额总 额 ） 。 建信嘉薪宝货币 2016 年年度报 告 摘要
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9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
建信嘉 薪宝
货币A
226,730.87 0.05%
建信嘉 薪宝
货币B
0.00 0.00%
合计
226,730.87 0.00%
分级基金管理 人的从业 人 员持有基金占 基金总份 额 比例的计算中 ，对下属 分 级基金，比 例的分母
采用各自级别 的份额， 对 合计数，比例 的分母采 用 下属分级基金 份额的合 计 数（即期末 基金份额
总额） 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
建信嘉 薪宝 货 币A 0~10
建信嘉 薪宝 货 币B 0
合计
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
建信嘉 薪宝 货 币A
-
建信嘉 薪宝 货 币B
-
合计
-
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
建信嘉 薪宝 货 币A 建信嘉 薪宝 货 币 B
基金合 同生 效日 （2014 年 6 月 17 日） 基金
份额总 额
205,563,137.87 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 485,189,973.35 -
本报告 期基 金总 申购 份额 35,777,203,613.80 20,561,296,143.99
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 35,781,309,199.15 10,125,484,850.32
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 481,084,388.00 10,435,811,293.67
1.上述 总申 购份 额含 红利 再投资 份额 。
2.本基 金 于2016 年5 月9 日起新 增B 类份 额， 原有 份额转 换 A 类份 额。 建信嘉薪宝货币 2016 年年度报 告 摘要
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 基金 份额 持有 人大 会于 2017 年1 月13 日表 决通过 了 《关 于建 信嘉 薪 宝货币 市场 基 金
降低基 金管 理费 率有 关事 项的议 案》 ，本 次大 会决 议 自该日 起生 效。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
我公司 于 2016 年 11 月 22 日第 四届 董事 会第 五次 会议决 定调 整高 管职 务名 称，曲 寅军 任 首
席投资 官 （副 总裁） 、 张 威 威任首 席市 场官 （ 副总 裁） 。2016 年12 月 23 日公 司 第四届 董事 会第 十
二次临 时会 议决 定吴 曙明 任首席 风险 官 （ 副总 裁） 、 吴灵玲 任首 席财 务官 （副 总裁） ， 已按 有关 规
定报中 国基 金业 协会 和北 京证监 局备 案， 并 于12 月 27 日对 外公 告。
本报告 期内 ， 经中 信银 行 股份有 限公 司董 事会 会议 审议通 过以 下事 项 ： 任 命 李庆萍 女士 为本
行董事 长 ， 任 命孙 德顺 先 生为本 行行 长 ， 以 上任 职 资格 于2016 年7 月20 日 获中国 银监 会批 复核
准。
2016 年8 月6 日， 中信 银 行股份 有限 公司 发布 变更 法定代 表人 的公 告 ： “ 中 信银行 股份 有限
公司（ “ 本行 ”） 收到 北京 市 工商 行政 管理 局重 新核 发 的《 营业 执照 》 ， 本行已 完 成法 定代 表人
变更的 工商 登记 手续 ， 自2016 年8 月1 日起， 本行 法 定代表 人由 常振 明先 生变 更为李 庆萍 女士 。 ”
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币 153,000.00
元。该 会计 师事 务所 自本 基金基 金合 同生 效日 起为 本基金 提供 审计 服务 至今 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期未 发生公 司和董 事、监事和 高级管 理人员 被中国证监 会、基 金业协 会、证券交 易所
处罚或 公开 谴责 ，以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。
本报告 期内 托管 人的 托管 业务部 门及 其相 关高 级管 理人员 未受 到任 何稽 查或 处罚。 建信嘉薪宝货币 2016 年年度报 告 摘要
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11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中金公司 2 - - - - -
1、本基金根 据中国证 监会 《关于完善 证券投资 基金 交易席位制 度有关问 题的 通知》 （证监 基金字
[2007]48 号） 的规定及 本 基金管理人的 《基金专 用 交易席位租用 制度 》 ，基 金 管理人制定了 提供
交易单 元的 券商 的选 择标 准，具 体如 下：
（1 ） 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格， 能 够满足 基金 运作 高度
保密的 要求 ，在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 。
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要。
（3 ） 具备 较强 的研 究能 力 ，有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员， 能够 对宏 观经济 、证 券 市 场、
行业、个股、 个券等进 行 深入、全面的 研究，能 够 积极、有效地 将研究成 果 及时传递给 基金管理
人，能 够根 据基 金管 理人 所管理 基金 的特 定要 求进 行专项 研究 服务 。
（4 ） 佣金 费率 合理 。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人。
3、 本 基金 本报 告期 未新 增 交易单 元 ， 未 剔除 交易 单 元， 与托 管在 同一 托管 行 的公司 其他 基金 共用
交易单 元。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
中金公司 - - 11,773,800,000.00 100.00% - -
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本基金 本报 告期 内偏 离度 绝对值 不存 在超 过0.5% 的 情况。 建信嘉薪宝货币 2016 年年度报 告 摘要
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建信基金管理有限责任公司
2017 年3 月29 日
