建 信 双 息 红利 债 券 型 证券 投 资 基金2016 年
年度报告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人: 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人: 中信银行股 份有限公司
送出日 期:2017 年3 月29 日
建信双息红利债券 2016 年年度 报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 3 月 27 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告中的财 务资料经 审 计,普华永道 中天会计 师 事务所有限公 司为本基 金 出具了标准无 保
留意见 的审 计报 告, 请投 资者注 意阅 读。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
建信双息红利债券 2016 年年度 报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 建信双 息红 利债 券
基金主 代码 530017
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年12 月 13 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,219,356,601.25 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 建信双 息红 利债 券A 建信双 息红 利债 券C 建信双 息红 利债 券H
下属分 级基 金的 交易 代码 530017 531017 960029
报告期末下属分级基金份 额
总额
2,966,652,035.28
份
237,342,561.19 份 15,362,004.78 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通 过 主 动 管 理债 券 组 合,力 争 在 追 求 基金 资 产 稳定增 长 基 础 上为
投资者 取得 高于 投资 业绩 比较基 准的 回报 。
投资策 略 本 基 金 采 取 自上 而 下 的方法 确 定 投 资 组合 久 期 ,结合 自 下 而 上的
个 券 选 择 方 法构 建 债 券投资 组 合 。 同 时在 固 定 收益资 产 所 提 供的
稳 健 收 益 基 础上 , 适 当进行 股 票 投 资 ,本 基 金 的股票 投 资 作 为债
券投资 的辅 助和 补充 ,以 本金安 全为 最重 要因 素。
业绩比 较基 准 90%× 中国 债券 总指 数收 益 率 +10% × 中 证红 利指 数收 益率。
风险收 益特 征 本 基 金 为 债 券型 基 金 ,其长 期 平 均 风 险和 预 期 收益率 低 于 股 票型
基金、 混合 型基 金, 高于 货币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 建信基 金管 理有 限责 任公
司
中信银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 吴曙明 方韡
联系电 话 010-66228888 4006800000
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn fangwei@citicbank.com.cn
客户服 务电 话
400-81-95533
010-66228000
95558
传真 010-66228001 010-85230024
建信双息红利债券 2016 年年度 报告 摘要
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2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.ccbfund.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位: 人民 币元
3.1.1 期
间数据 和
指标
2016 年 2015 年 2014 年
建信双 息红 利债 券
A
建信双 息红 利债
券C
建信双 息红 利
债券H
建信双 息红 利债 券
A
建信双 息红 利债 券
C
建
信
双
息
红
利
债
券
H
建信双 息红 利债 券
A
建信双 息红 利债
券C
建
信
双
息
红
利
债
券
H
本期已 实
现收益
116,542,187.44 9,815,167.13 487,884.63 637,055,080.66 90,475,498.01 - 160,967,150.53 7,441,325.32 -
本期利 润 -31,394,654.14 -19,908,223.45 -91,004.84 740,903,854.22 101,140,753.38 - 277,027,160.87 9,348,880.47 -
加权平 均
基金份 额
本期利 润
-0.0076 -0.0317 -0.0069 0.2622 0.1914 - 0.4189 0.2703 -
本期基 金
份额净 值
增长率
-0.18% -0.46% 1.45% 24.08% 23.85% - 28.90% 15.60% -
3.1.2 期
末数据 和
指标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供
分配基 金
份额利 润
0.0561 0.0491 0.0559 0.1513 0.1329 - 0.1440 0.0930 -
期末基 金
资产净 值
3,462,783,544.79 267,830,877.15 17,927,367.78 5,560,861,504.05 1,511,550,480.77 - 1,598,116,930.30 139,478,685.58 -
期末基 金
份额净 值
1.167 1.128 1.167 1.295 1.243 - 1.237 1.156 - 建信双息红利债券 2016 年年度 报告 摘要
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1、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相
关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 : 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 , 则 期末 可供 分配 利
润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分;如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数, 则期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 (已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ) 。
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
4、 本 基金 自2016 年4 月15 日起 新增H 类 份额 , 并 从 2016 年6 月22 日 开始 在香港 特别 行政 区发
售。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
建信双 息红 利债 券A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 -1.20% 0.19% -1.45% 0.22% 0.25% -0.03%
过去六 个月 0.78% 0.19% 0.86% 0.17% -0.08% 0.02%
过去一 年 -0.18% 0.23% 0.59% 0.19% -0.77% 0.04%
过去三 年 59.65% 0.35% 27.88% 0.22% 31.77% 0.13%
过去五 年 76.17% 0.31% 28.31% 0.20% 47.86% 0.11%
自基金 合同
生效起 至今
76.35% 0.30% 28.10% 0.20% 48.25% 0.10%
建信双 息红 利债 券C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 -1.33% 0.18% -1.45% 0.22% 0.12% -0.04%
过去六 个月 0.55% 0.18% 0.86% 0.17% -0.31% 0.01%
过去一 年 -0.46% 0.23% 0.59% 0.19% -1.05% 0.04%
自基金 合同
生效起 至今
42.52% 0.38% 20.02% 0.24% 22.50% 0.14%
建信双 息红 利债 券H
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 -1.20% 0.19% -1.45% 0.22% 0.25% -0.03%
过去六 个月 0.78% 0.19% 0.86% 0.17% -0.08% 0.02% 建信双息红利债券 2016 年年度 报告 摘要
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自基金 合同
生效起 至今
1.45% 0.18% 1.11% 0.17% 0.34% 0.01%
1、本 基金 于2016 年4 月15 日 新增H 类 份额 ,并 于2016 年6 月22 日发 售。
2、本 基金 的业 绩比 较基 准 为: 90 %× 中国 债券 总指 数 收益率 +10% × 中 证红 利指 数收益 率。
本基金为债券 型证券投 资 基金,主要投 资对象为 具 有良好流动性 的金融工 具 ,包括国内 依法发行
上市的债券、 股票、权 证 及法律、法规 或中国证 监 会允许基金投 资的其他 金 融工具。其 中投资于
债券的 资产 占基 金资 产的 比例不 低 于80% , 在 实际 投 资运作 中, 本基 金债 券投 资 比例均 值约 为 90% ,
故本基 金采 取90% 作 为复 合业绩 比较 基准 中衡 量债 券投资 业绩 的权 重, 相应 将 10% 作为 衡量 权益 类
投资业 绩的 权重 。
中国债 券总 指数 是由 中央 国债登 记结 算有 限责 任公 司于 2001 年 12 月 31 日 推 出的债 券指 数。 它是
中国债券市场 趋势的表 征 ,也是债券组 合投资管 理 业绩评估的有 效工具。 中 国债券总指 数为掌握
我国债券市场 价格总水 平 、波动幅度和 变动趋势 , 测算债券投资 回报率水 平 ,判断债券 供求动向
提供了 很好 的依 据。 因此 ,本基 金债 券投 资的 业绩 比较基 准选 择中 国债 券总 指数收 益率 。
中证红利指数 挑选在上 海 证券交易所和 深圳证券 交 易所上市的现 金股息率 高 、分红比较 稳定、具
有一定 规模 及流 动性 的 100 只股票 作为 样本 ,以 反 映 A 股市场 高红 利股 票的 整体状 况和 走势 。因
此,本 基金 权益 类证 券品 种的业 绩比 较基 准选 择中 证红利 指数 收益 率。 建信双息红利债券 2016 年年度 报告 摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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1、本 基金 于2014 年9 月1 日新 增C 类份 额, 原有 份额全 部转 换 为A 类 份额 。
2、本 报告 期, 本基 金的 投 资组合 比例 符合 基金 合同 的要求 。 建信双息红利债券 2016 年年度 报告 摘要
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3.2.3
过 去五 年基 金每年 净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
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1、本 基金 合同 于2011 年12 月 13 日 生效 ,成 立当 年净值 增长 率以 实际 存续 期计算 。
2、本 基金 于2014 年9 月1 日新 增C 类份 额, 原有 份额全 部转 换 为A 类 份额 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位: 人民 币元
建 信双 息红 利债 券 A
年度
每10 份基金
份额分 红数
现金形 式发 放总额
再投资形式发放
总额
年度利 润分 配合计 备注
2016 1.250 482,047,152.03 57,933,528.43 539,980,680.46
2015 2.180 482,377,048.22 52,068,367.51 534,445,415.73
2014 0.600 49,240,796.23 3,639,730.03 52,880,526.26
合计 4.030 1,013,664,996.48 113,641,625.97 1,127,306,622.45
单位: 人民 币元
建信 双息 红 利债 券 C
年度
每10 份基金
份额分 红数
现金形 式发 放总额
再 投 资 形 式 发 放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2016 1.090 68,597,841.50 15,952,287.84 84,550,129.34
2015 1.730 79,877,748.75 9,722,941.91 89,600,690.66
2014 - - - -
建信双息红利债券 2016 年年度 报告 摘要
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合计 2.820 148,475,590.25 25,675,229.75 174,150,820.00
单位: 人民 币元
建信 双息 红 利债 券 H
年度
每10 份基金
份额分 红数
现金形 式发 放总额
再 投 资 形 式 发 放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2016 0.490 570,053.69 - 570,053.69
合计 0.490 570,053.69 - 570,053.69
本基金 的基 金管 理人 于2017 年1 月 18 日 宣告2017 年度第 一次 分红 , 向 截至2017 年1 月20 日止
在本基 金注 册登 记人 建信 基金管 理有 限责 任公 司登 记在册 的全 体持 有人 , 双 息红利 债 券 A 按每 10
份基金 份额 派发 红 利0.35 元, 双 息红 利债 券C 按每10 份基 金份 额派 发红 利0.35 元, 双息 红利 债
券H 按每 10 份 基金 份额 派 发红 利 0.35 元 , 收 益分 配 基准日 为2016 年 12 月 30 日, 共 发放 红利 人
民币100,519,395.18 元 ( 包含现 金和 红利 再投 资形 式) 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准, 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9
月19 日, 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司、
中国华电集团 资本控股 有 限公司,其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%,信
安金融服务公 司出资额 占 注册资本的 25%,中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的
10% 。
公司下 设综 合管 理部 、 权 益投资 部 、 固 定收 益投 资 部、 金融 工程 及指 数投 资 部、 专户 投资 部、
量化衍生品及 海外投资 部 、交易部、研 究部、创 新 发展部、市场 营销部、 专 户理财部、 机构业务
部、网络 金融 部、人力 资 源管理部、基 金运营部 、 财务管理部、 信息技术 部 、风险管理 部和监察
稽核部,以及 深圳、成 都 、上海、北京 、广州五 家 分公司和华东 、西北两 个 营销中心, 并在上海
设立了 子公 司-- 建信 资本 管理有 限责 任公 司。 自成 立以来 , 公 司秉 持 “ 创新 、 诚信、 专业 、 稳 健、
共赢” 的核心 价值观, 恪 守 “持有人利 益重于泰 山 ” 的原则,以 “建设财 富 生活 ”为崇 高使命,
坚持规 范运 作, 致力 成为 “国际 一流 、国 内领 先的 综合性 资产 管理 公司 ”。
截至2016 年12 月 31 日, 公司旗 下有 建信 恒久 价值 混合型 证券 投资 基金 、 建 信 货币市 场基 金 、
建信优选成长 混合型证 券 投 资基金、建 信优化配 置 混合型证券投 资基金、 建 信稳定增利 债券型证
券投资基金、 建信核心 精 选混合型证券 投资基金 、 建信收益增强 债券型证 券 投资基金、 建信沪深
300 指数证 券投资基 金(LOF ) 、上证社会 责任交易 型 开放式证券投 资指数基 金 及其联接基金 、建建信双息红利债券 2016 年年度 报告 摘要
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信全球机遇混 合型证券 投 资基金、建信 内生动力 混 合型证券投资 基金、建 信 积极配置混 合型证券
投资基金、建 信双利策 略 主题分级股票 型证券投 资 基金、建信信 用增强债 券 型证券投资 基金、建
信新兴 市场 优选 混合 型证 券投资 基金 、 深 证基 本面60 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金及 其联 接基
金、建 信恒 稳价 值混 合型 证 券投 资基 金、 建信 双息 红利债 券型 证券 投资 基金 、建信 深 证 100 指数
增强型证券投 资基金、 建 信转债增强债 券型证券 投 资基金、建信 全球资源 混 合型证券投 资基金、
建信社会责任 混合型证 券 投资基金、建 信双周安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信纯债 债券型证
券投资基金、 建信月盈 安 心理财债券型 证券投资 基 金、建信双月 安心理财 债 券型证券投 资基金、
建信优 势动 力混 合型 证券 投资基 金 (LOF ) 、 建信 央 视财 经 50 指数 分级 发起 式 证券投 资基 金 、 建 信
安心回报定期 开放债券 型 证券投资基金 、建信消 费 升级混合型证 券投资基 金 、建信双债 增 强债券
型证券投资基 金、建信 安 心 保本混合型 证券投资 基 金、建信周盈 安心理财 债 券型证券投 资基金、
建信创新中国 混合型证 券 投资基金、建 信安心回 报 两年定期开放 债券型证 券 投资基金、 建信稳定
添利债 券型 证券 投资 基金 、建信 中 证 500 指数 增强 型证券 投资 基金 、建 信健 康民生 混合 型证 券 投
资基金、建信 改革红利 股 票型证券投资 基金、建 信 嘉薪宝货币市 场基金、 建 信中小盘先 锋股票型
证券投资基金 、建信潜 力 新蓝筹股票型 证券投资 基 金、建信现金 添利货币 市 场基金、建 信稳定得
利债券型证券 投资基金 、 建信睿盈灵活 配置混合 型 证券投资基金 、建信信 息 产业股票型 证券投 资
基金、建信稳 健回报灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、建信环保产 业股票型 证 券投资基金 、建信回
报灵活配置混 合型证券 投 资基金、建信 鑫安回报 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、建信新 经济灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 、 建信 鑫丰 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 建 信互联 网+ 产业 升级 股
票型证券投资 基金、建 信 大安全战略精 选股票型 证 券投资基金、 建信中证 互 联网金融指 数分级发
起式证券投资 基金、建 信 精工制造指数 增强型证 券 投资基金、建 信安心保 本 二号混合型 证券投资
基金、建信稳 定丰利债 券 型证券投资基 金、建信 安 心保本三号混 合型证券 投 资基金、建 信安心保
本五 号混合型 证券投资 基 金、建信目标 收益一年 期 债券型证券投 资基金、 建 信现代服务 业股票型
证券投资基金 、建信安 心 保本六号混合 型证券投 资 基金、建信鑫 盛回报灵 活 配置混合型 证券投资
基金、建信安 心保本七 号 混合型证券投 资基金、 建 信现金增利货 币市场基 金 、建信多因 子量化股
票型证券投资 基金、建 信 现金添益交易 型货币市 场 基金、建信瑞 盛添利混 合 型证券投资 基金、建
信丰裕定增灵 活配置混 合 型证券投资基 金、建信 天 添益货币市场 基金、建 信 瑞丰添利混 合型证券
投资基金、建 信恒安一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金、建信睿 享纯债债 券 型证券投资 基金、建
信恒丰纯债债 券型证券 投 资基金、建信 恒瑞一年 定 期开放债券型 证券投资 基 金、建信恒 远一年定
期开放债券型 证券投资 基 金、建信睿富 纯债债券 型 证券投资基金 、建信鑫 悦 回报灵活配 置混合型
证券投 资基 金、 建信 鑫荣 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 共 82 只开 放式 基 金, 管 理的 公募 基金建信双息红利债券 2016 年年度 报告 摘要
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资产规 模共 计 为3770.62 亿元。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 ( 助 理)
期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
钟敬棣
固 定 收 益
投 资 部 首
席 固 定 收
益投资
官 、 本 基
金 的 基 金
经理
2011 年12 月
13 日
- 11
特许金 融分 析师 (CFA ) , 硕 士, 加
拿大籍 华人 。 1995 年 7 月 毕业于
南开大 学金 融系 , 获 经济 学 学士学
位,2004 年 5 月毕 业于 加 拿大不
列颠哥 伦比 亚大 学, 获工 商 管理硕
士学位 。 曾 先后 任职 于广 东 发展银
行珠海 分行 、 深 圳发 展银 行 珠海分
行、 嘉 实基 金管 理有 限公 司等, 从
事外汇 交易 、 信 贷、 债券 研 究及投
资组合 管理 等工 作。2008 年 5 月
加入建 信基 金管 理公 司, 2009 年6
月2 日至2011 年5 月11 日 任建信
收益增强债券型证券投资基金基
金经理 ; 2008 年 8 月 15 日 起任建
信稳定增利债券型证券投资基金
基金经 理;2011 年 12 月 13 日起
任建信双息红利债券型证券投资
基金基 金经 理;2013 年 9 月 3 日
起任建信安心保本混合型证券投
资基金 基金 经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 基 金合同 和其 他法 律法
规、部门规章 ,依照诚 实 信用、勤勉尽 责、安全 高 效的原则管理 和运用基 金 资产,在认 真控制投
资风险 的基 础上 ,为 基金 持有人 谋求 最大 利益 ,没 有发生 违反 法律 法规 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
为了公平对待 投资人, 保 护投资人利益 ,避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行
为,公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金
公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公
司内部制度 ,制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管建信双息红利债券 2016 年年度 报告 摘要
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理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 ,
一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ,系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作,确保 在投资管
理活动中公平 对待不同 投 资组合,严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利
益输送 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合, 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程,
通过系统和人 工等方式 在 各环节严格控 制交易公 平 执行。报告期 内,本公 司 严格执行了 《证券投
资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见 》 和 《建 信 基金管 理有 限责 任公 司公 平交易 制度 》 的规 定 。
本基金 管理 人对 过去 四个 季度不 同时 间窗 口下 ( 日 内、3 日内、5 日内 ) 管 理 的不同 投 资 组合
(包括 封闭 式基 金、 开放 式基金 、特 定客 户资 产管 理组合 等) 同向 交易 的交 易价差 从 T 检验 ( 置
信度 为95% ) 、 平均 溢价 率 、 贡献 率、 正溢 价率 占优 频率等 几个 方面 进行 了专 项分析 。 具 体分 析结
果如下 :
当时间 窗为 1 日 时, 配了 19338 对 投资 组合 ,有 4101 对投资 组合 未通过 T 检 验,其 中 1329
对投资 组合 的正 溢价 率占 优频率 小 于55% , 其 它2772 对正 溢价 率占 优频 率大 于 55% 的投 资组 合中 ,
其中 1807 对 平均 溢价 率低 于 2% , 其它 965 对 平均 溢 价率超 过 2% 的投 资组 合中 ,其中 920 对 贡献
率均未 超 过 5% ,另 外 45 对溢价 金额 占组 合净 资 产 比例很 小, 因此 未发 现可 能导致 不公 平交 易 和
利益输 送的 行为 ;
当时间 窗 为3 日 时, 配 了20730 对投 资组 合, 有 4694 对投 资组 合未 通过T 检 验, 但 其 中 822
对投资 组合 的溢 价率 占优 频率均 小于 55% , 其 它3872 对正 溢价 率占 优频 率大 于 55% 的投 资组 合中 ,
其中 3601 对 平均 溢价 率低 于 5% , 其它 271 对 平均 溢 价率超 过 5% 的投 资组 合中 ,有 235 对贡 献率
未超 过 5% ,另 外 36 对溢 价金额 占组 合净 资产 比例 很小, 因此 未发 现可 能导 致不公 平交 易和 利 益
输送的 行为 ;
当时间 窗 为5 日 时, 配 了 21350 对投 资组 合, 有5960 对投资 组合 未通 过T 检验 , 但其 中 1162
对投资 组合 的溢 价率 占优 频率均 小于 55% , 其它 4798 对正溢 价率 占优 频率 大 于 55% 的 投资 组合 ,
其中 4709 对 平均 溢价 率低 于 10% ,其它89 对 平均 溢 价率超 过 10% 的 投资 组合 中,有 80 对 贡献 率
均未超 过 5% , 另外9 对溢 价金额 占组 合净 资产 比例 很小, 同样 未发 现可 能导 致不公 平交 易和 利 益
输送的 行为 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内, 本基金管 理 人所有投资组 合参与的 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少的 单建信双息红利债券 2016 年年度 报告 摘要
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边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 情况 有 2 次 , 原因 是投 资组 合投 资策 略需要 , 未 导致 不公
平交易 和利 益输 送。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
宏观经 济方 面,16 年 全年 经济增 长平 稳,GDP 同 比增 长 6.7% , 较 好地 完成 了年 初的增 长目 标。
具体来 说 ,16 年固 定资 产 投资累 计同 比增 长 8.1% , 为多年 来的 最低 水平 。 制 造业投 资增 速虽 然在
四季度 有所 回升 ,但 是全 年来看 ,增 速仅 为 4.2% , 相比 15 年仍 然为 下滑 态 势。与 此同 时, 占投
资比重 较大 的民 间投 资持 续低迷 , 全年 累计 同比 仅 为 3.2% , 对整 体投 资增 速 有较大 拖累 。16 年房
地产销 售 增 长较 快, 导致 房地产 投资 出现 回升 ,全 年增速 为 6.8% ,相 比 15 年的增 速有 较大 的 上
升。16 年 基建 投资 增速 达15.7% , 在 稳增 长方 面发 挥 了巨大 的作 用 ; 进出 口方 面,16 年 全年 来看
净出口 金额 虽然 比 15 年 略 有下降 ,但 依然 维持 了较 高的水 平。
消费者 物价 指数 方面 , 全 年呈 V 字形 走势 ,8 月 CPI 当月同 比指 数最 低 , 仅 为 1.3%, 之 后稳 步
回升 至2% 以上 。 生 产者 物 价指数 方面 ,PPI 在16 年9 月当 月结 束长 达几 年的 同比负 增长 , 同比 增
速迈入 正值 区间 ,并 在之 后迅速 大幅 上涨 , 到12 月份 PPI 当月 同比 为5.5% , 值得投 资者 关注 。
债券市 场方 面,2016 年 债 券市场 波动 较大 , 由于 四 季度出 现较 大的 调整 , 全 年看债 券市 场表
现不佳。前三 季度,在 经 济数据总体低 迷、物价 数 据持续走低和 央行偏宽 松 的货币政策 下,债券
市场收益率震 荡向下。 进 入四季度后, 中央提出 “ 降杠杆、挤泡 沫”的总 体 方针,同时 ,美联储
加息意愿逐步 增强,人 民 币贬值压力有 所加大。 在 此背景下,央 行的货币 政 策逐步转向 ,由前三
季度的稳健偏 宽松转变 为 稳健偏紧,直 接冲击了 债 券市场,债市 进入剧烈 调 整期,调整 速度快,
幅度大 。短 短一 个多 月,10 年 国开 债收 益率 最高 上 行幅度 超 过 80BP ,10 年 国债收 益率 最高 上行
幅度也 超 过60BP 。 转债 市 场总体 表现 不佳 ,转 股溢 价率有 所下 降。
股票市场整体 表现不佳 , 价值股表现好 于成长股 , 白酒、家电、 汽车等行 业 的股票表现较 为
突出。
本基 金16 年债 券方 面总 体 的操作 思路 是低 杠杆 、 低 久期 , 但 执行 得不 够彻 底 , 组 合中 保留 了
不少比例的中 短期信用 债 比例。在四季 度债券市 场 调整中,中短 期债券下 跌 幅度较大, 同时,基
金遭遇了较大 比例的赎 回 ,组合的债券 比例和久 期 被动提高,使 基金净值 受 到了较大的 影响。股
票方面 , 基金16 年 坚持 选 择基本 面良 好 、 估 值合 理 的股票 进行 配置 , 较好 地 规避了 成长 股调 整的
风险。 但组 合在 年初 仓位 较高, 并且 白 酒 、家 电等 行业配 置较 少, 一定 程度 上影响 了投 资业 绩。
建信双息红利债券 2016 年年度 报告 摘要
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期双 息红 利A 净值 增长率-0.18% , 波 动率0.23% , 业绩 比较 基准 收益 率 0.59% , 波 动率
0.19% ; 双 息红 利C 净值 增 长率-0.46% , 波 动率0.23% , 业绩 比较 基准 收益 率 0.59% , 波 动率0.19% ;
双息红 利H 净值 增长 率1.45% , 波动 率0.18% ,业 绩 比较基 准收 益 率 1.11% , 波动 率 0.17%
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
16 年 房地 产市 场去 库存 取 得了较 好的 成效 , 但 也助 长了房 地产 市场 的泡 沫。 房地产 价格 如 果
进一步泡沫化 ,必将增 大 贫富差距,威 胁国家外 汇 储备安全,降 低我国的 制 造业竞争力 ,引导实
体经济 资金 继续 流向 房地 产市场 等问 题 。 另 一方 面 , 金 融部 门同 业负 债快 速 膨胀 , 杠 杆上 升较 快,
存在资 金空 转、 脱实 向虚 等问题 。
展望 17 年, “降 杠杆 、 去 泡沫、 调结 构、 防 风险 ” 将是经 济工 作的 主基 调, 稳健中 性的 货币
政策会更多向 中性靠拢 。 同时,制造业 有所复苏 , 基建、地产的 投资需求 旺 盛。我们预 期资金面
上半年总体会 偏紧、资 金 利率易上难下 的局面会 维 持一段时间。 但随 着同 业 负债和理财 监管新规
的出台,房地 产调控政 策 的进一步落实 ,中央提 出 的“降杠杆、 去 泡沫” 目 标将会取得 成效,经
济增速 、物 价数 据和 资金 利率都 有望 逐步 下行 ,届 时债券 市场 将会 表现 不错 。
17 年 上市 公司 盈利 增速 有 望上升 ,但 面临 着流 动性 趋紧、IPO 发行 增加 、股 票解禁 量大 和监
管加强 等因 素的 影响 ,机 会和风 险并 存。
本基 金17 年将 密切 关注 经 济基本 面的 变化 和货 币政 策的取 向, 研判 同业 、 理 财 和规范 代持 等
方面的 新政 策 , 同 时积 极 把握债 券市 场的 机会 , 寻 找好的 买点 。 股票 操作 方 面, 本基 金 17 年 将控
制好股 票仓 位, 积极 选择 估值合 理、 基本 面良 好 的 股票予 以配 置, 争取 为投 资者创 造好 的回 报。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告 期内 , 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业
务的指 导意 见》 等相 关规 定,继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。
公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构,负责制定 公司所管 理 基金的基本估 值
政策;对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督;对因 经营环境
或市场变化等 导致需调 整 已实施的估值 政策、方 法 和流程的,负 责审查批 准 基金估值政 策、方法
和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估值业务 的 副总裁、督察 长、投资 总 经理、研究 总经理、
风险管 理总 经理 、运 营总 经理及 监察 稽核 总经 理组 成。
公司基金估值 委员会下 设 基金估值工作 小组,由 具 备丰富专业知 识、两年 以 上基金行业相 关
领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任能 力的 基金 经理 、建信双息红利债券 2016 年年度 报告 摘要
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数量研究员、 风险管理 人 员、监察稽核 人员及基 金 运营人员组成 (具体人 员 由相关部门 根据专业
胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定) 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公司 旗下基 金持 有的 证 券
的发行人、所 属行业、 相 关市场等产生 影响的各 类 事件,发现估 值问题; 提 议基金估值 调整的相
关方案并进行 校验;根 据 需要提出估值 政策调整 的 建议以及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策
的新的 投资 品种 的估 值方 案,报 基金 估值 委员 会审 议批准 。
基金运营部根 据估值委 员 会的决定进行 相关具体 的 估值调整或处 理,并负 责 与托管行进行 估
值结果的核对 。涉及模 型 定价的,由估 值工作小 组 向基金运营部 提供模型 定 价的结果, 基金运营
部业务 人员 复核 后使 用。
基金经理作为 估值工作 小 组的成员之一 ,在基金 估 值定价过程中 ,充分表 达 对相关问题及 定
价方案的意见 或建议, 参 与估值方案提 议的制定 , 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。
本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。
公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协
议》 , 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行
估值( 适用 非货 币基 金 ) 或影子 定价 (适 用货 币基 金和理 财类 基金 ) 。
自 2015 年 3 月 26 日 起, 公司按 照中 证指 数有 限公 司根据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值 核
算工作 小组 关 于2015 年1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 所独 立提 供的 债券估 值价 格, 对公
司旗下 基金 持有 的在 证券 交易所 上市 或挂 牌转 让的 固定收 益品 种( 可转 换债 券 、 资产 支持 证券 和私
募债券 除外)进 行估 值。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据法 律法 规及 本基 金基 金合同 中关 于收 益分 配相 关条款 的规 定, 本报 告期 内实施 了 4 次收
益分配 。
第一次 于 2016 年 1 月 26 日向基 金 A 类 份额 持有 人 每 10 份基 金份 额分配 0.46 元,向 基金 C
类份额 持有 人 每10 份基 金 份额分 配 0.41 元, 收益 分 配基准 日 为 2016 年1 月8 日, 共 发放 红利 人
民币250,149,218.56 元 ( 包含现 金和 红利 再投 资形 式) , 达到 基金 合同 约定 的 利润分 配要 求。
第二次 于2016 年4 月 19 日向向 基 金 A 类份 额持 有 人每 10 份基 金份 额分 配 0.30 元, 向基金
C 类份 额持 有人 每 10 份 基 金份额 分 配 0.26 元 ,收 益 分配 基 准日 为 2016 年 3 月 31 日, 共发 放红
利人民 币154,780,113.46 元 (包 含现 金和 红利 再投 资形式 ) , 达到 基金 合同 约 定的利 润分 配要 求。
第三次 于 2016 年 7 月 18 日向基 金 A 类 份额 持有 人 每 10 份基 金份 额分配 0.24 元,向 基金 C
类份额 持有 人每 10 份基 金 份额分 配 0.20 元, 向基 金 H 类份额 持有 人每 10 份 基金份 额分 配 0.24建信双息红利债券 2016 年年度 报告 摘要
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元,收 益分 配基 准日 为 2016 年 6 月 30 日 ,共 发放 红利人 民币 99,975,893.68 元( 包含 现金 和红
利再投 资形 式) ,达 到基 金 合同约 定的 利润 分配 要求 。
第四次 于2016 年10 月 20 日向基 金A 类份 额持 有人 每 10 份基 金份 额分 配0.25 元, 向基 金C
类份额 持有 人每 10 份基 金 份额分 配 0.22 元, 向基 金 H 类份额 持有 人每 10 份 基金份 额分 配 0.25
元, 收 益 分配 基准 日为2016 年9 月 30 日 , 共 发放 红 利人民 币 120,195,637.79 元 ( 包含 现金 和红
利再投 资形 式) ,达 到基 金 合同约 定的 利润 分配 要求 。
2017 年1 月18 日宣 告 2017 年度 第一 次分 红, 于 2017 年 1 月 23 日 向基 金A 类 份额持 有人 每
10 份 基金 份额 分配 0.35 元,向 基 金 C 类份 额持 有 人每 10 份 基金 份额 分 配 0.35 元 ,向 基 金 H 类
份额持 有人 每 10 份 基金 份 额分 配 0.35 元 , 收 益分 配 基准日 为2016 年 12 月 30 日, 共 发放 红利 人
民币100,519,395.18 元 ( 包含现 金和 红利 再投 资形 式) , 达到 基金 合同 约定 的 利润分 配要 求。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
作为本基金的 托管人, 中 信银行严格遵 守了《证 券 投资基金法》 及其他有 关 法律法规、基 金
合同和 托管 协议 的规 定, 对建信 双息 红利 债券 型证 券投资 基 金 2016 年 度基 金 的投资 运作 , 进 行了
认真、独立的 会计核算 和 必要的投资监 督,认真 履 行了托管人的 义务,不 存 在任何损害 基金份额
持有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管 人认 为, 建信 基金 管 理有限 责任 公司 在建 信双 息红利 债券 型证 券投 资基 金的投 资运 作、
基金资产净值 的计算、 基 金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支及利 润 分配等问题 上,不存
在损害基金份 额持有人 利 益的行为;在 报告期内 , 严格遵守了《 证券投资 基 金法》等有 关法律法
规,在 各重 要方 面的 运作 严格按 照基 金合 同的 规定 进行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ,建信基 金 管理有限责任 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法》及其 他相关法 律 法规的规定, 基金管理 人 所编制和披露 的建信双 息 红 利债券型 证券投资
基金2016 年度 报告 中的 财 务指标 、 净值 表现 、 收益 分配情 况 、 财 务会 计报 告 、 投 资组 合报 告等 信
息真实 、准 确、 完整 ,未 发现有 损害 基金 持有 人利 益的行 为。 建信双息红利债券 2016 年年度 报告 摘要
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§6 审计报 告
普华永 道中 天会 计师 事务 所 (特 殊普 通合 伙) 审计 了 后附的 建信 双息 红利 债券 型证券 投资 基金(以
下简称 “建 信双 息红 利债 券基金 ”) 的财 务报 表, 包 括 2016 年12 月 31 日的 资 产负债 表、2016 年
度的利润表和 所有者权 益( 基金净值) 变动 表以及财 务 报表附注,并出 具了普华 永 道中天审字(2017)
第21909 号 标准 无保 留意 见的审 计报 告。 投资 者可 通过年 度报 告正 文查 看报 告全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体: 建信 双息 红利 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 : 2016 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款
5,938,103.96 199,624,837.15
结算备 付金
10,427,527.77 11,710,827.06
存出保 证金
1,293,919.57 1,391,865.79
交易性 金融 资产
4,233,644,102.39 6,550,195,516.69
其中: 股票 投资
597,996,746.09 829,886,198.96
基金投 资
- -
债券投 资
3,635,647,356.30 5,720,309,317.73
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- 200,000,000.00
应收证 券清 算款
18,983,758.86 400,541,153.27
应收利 息
68,307,885.12 121,547,921.63
应收股 利
- -
应收申 购款
5,092,184.40 23,578,681.88
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
4,343,687,482.07 7,508,590,803.47
负债和所有者权益
本期 末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- - 建信双息红利债券 2016 年年度 报告 摘要
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卖出回 购金 融资 产款
561,000,000.00 400,000,000.00
应付证 券清 算款
14,035,468.42 -
应付赎 回款
10,185,651.54 25,777,813.85
应付管 理人 报酬
2,645,482.07 3,913,397.58
应付托 管费
755,852.03 1,118,113.61
应付销 售服 务费
97,905.84 405,684.80
应付交 易费 用
6,065,502.77 4,740,524.42
应交税 费
- -
应付利 息
15,586.24 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
344,243.44 223,284.39
负债合 计
595,145,692.35 436,178,818.65
所有者权益:
实收基 金
3,219,356,601.25 5,510,980,251.53
未分配 利润
529,185,188.47 1,561,431,733.29
所有者 权益 合计
3,748,541,789.72 7,072,411,984.82
负债和 所有 者权 益总 计
4,343,687,482.07 7,508,590,803.47
报告截 止日2016 年 12 月 31 日, 基金 份额 总额 3,219,356,601.25 份 。其 中建 信双息 红利 债券 基
金 A 类基 金份 额净 值 1.167 元 ,基 金份 额总 额 2,966,652,035.28 份; 建信 双 息红利 债券 基 金 C
类基金 份额 净 值1.128 元 , 基金 份额 总额237,342,561.19 份; 建信 双息 红利 债 券基 金 H 类 基金 份
额净 值1.167 元 ,基 金份 额总 额 15,362,004.78 份。
7.2 利 润表
会计主 体: 建信 双息 红利 债券型 证券 投资 基金
本报告 期: 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
一、收入
18,960,810.04 904,124,582.62
1.利息 收入
217,667,426.36 184,655,486.67
其中: 存款 利息 收入
1,246,956.65 1,612,629.47
债券利 息收 入
215,844,341.67 182,902,969.62
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
576,128.04 139,887.58
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)
-21,968,411.62 601,718,387.87
其中: 股票 投资 收益
-53,882,515.11 516,403,166.87
基金投 资收 益
- - 建信双息红利债券 2016 年年度 报告 摘要
第 23 页 共 42 页
债券投 资收 益
28,171,877.23 83,994,955.48
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
3,742,226.26 1,320,265.52
3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-”
号填列 )
-178,239,121.63 114,514,028.93
4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )
- -
5.其他 收入 (损 失以 “-” 号填列 )
1,500,916.93 3,236,679.15
减: 二、费用
70,354,692.47 62,079,975.02
1.管 理人 报酬
40,211,202.66 29,831,562.15
2.托 管费
11,488,915.01 8,523,303.50
3.销 售服 务费
2,600,147.07 2,234,967.39
4.交 易费 用
11,239,069.58 10,942,301.26
5.利 息支 出
4,303,676.90 10,046,522.46
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
4,303,676.90 10,046,522.46
6.其 他费 用
511,681.25 501,318.26
三、利润总额 (亏损 总额 以“-”
号填列)
-51,393,882.43 842,044,607.60
减:所 得税 费用
- -
四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填
列)
-51,393,882.43 842,044,607.60
7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 建信 双息 红利 债券型 证券 投资 基金
本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值 )
5,510,980,251.53 1,561,431,733.29 7,072,411,984.82
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- -51,393,882.43 -51,393,882.43
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “- ” 号 填列 )
-2,291,623,650.28 -355,751,798.90 -2,647,375,449.18
其中:1. 基 金申 购款 2,853,698,043.68 609,217,805.80 3,462,915,849.48 建信双息红利债券 2016 年年度 报告 摘要
第 24 页 共 42 页
2. 基金 赎回 款 -5,145,321,693.96 -964,969,604.70 -6,110,291,298.66
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- -625,100,863.49 -625,100,863.49
五、期末所有者权益(基
金净值 )
3,219,356,601.25 529,185,188.47 3,748,541,789.72
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值 )
1,412,771,137.01 324,824,478.87 1,737,595,615.88
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- 842,044,607.60 842,044,607.60
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “- ” 号 填列 )
4,098,209,114.52 1,018,608,753.21 5,116,817,867.73
其中:1. 基 金申 购款 10,724,774,051.06 2,946,350,298.57 13,671,124,349.63
2. 基金 赎回 款 -6,626,564,936.54 -1,927,741,545.36 -8,554,306,481.90
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- -624,046,106.39 -624,046,106.39
五、期末所有者权益(基
金净值 )
5,510,980,251.53 1,561,431,733.29 7,072,411,984.82
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 孙志 晨______
______ 赵 乐峰______
____ 丁颖____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
建信双息红利债券型证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员会( 以下
简称“ 中国证 监会 ”)证 监 许可[2011]1660 号《 关于 核准建信双息 红利债券型 证券投资基金 募集
的批复》核准 ,由建信 基 金管理有限责 任公司依 照 《中华人民共 和国证券 投 资基金法》 和《建信
双息红 利债 券型 证券 投资 基金基 金合 同 》 负 责公 开 募集 。 本 基金 为契 约型 开 放式 , 存 续期 限不 定,建信双息红利债券 2016 年年度 报告 摘要
第 25 页 共 42 页
首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募 集1,951,604,406.33 元, 业 经普 华永 道中天 会计 师事 务所
有限公 司普 华永 道中 天验 字(2011) 第497 号验 资报 告予以 验证 。 经 向中 国证 监会备 案, 《建 信双 息
红利债 券型 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2011 年12 月 13 日正 式生 效, 基金 合 同生效 日的 基金 份额
总额 为1,951,677,612.70 份基金 份额 , 其 中认 购资 金利息 折 合73,206.37 份 基金份 额。 本基 金的
基金管 理人 为建 信基 金管 理有限 责任 公司 ,基 金托 管人为 中信 银行 股份 有限 公 司。
根据《 关于 建信 双息 红利 债券型 证券 投资 基金 增 加 C 类收 费模 式并 修改 基金 合同的 公告 》并
报证监 会备 案 , 本 基金 于 2014 年9 月1 日 起根 据申 购费用 、 赎回 费用 收取 方 式的不 同 , 将 基金 份
额分为 不同 的类 别 。 在 投 资者申 购时 收取 前端 申购 费用的 , 称为A 类 基金 份 额; 不收 取申 购费 用,
而是从 本类 别基 金资 产中 计提销 售服 务费 的, 称 为 C 类基 金份 额。 由于 基金 费用的 不同 ,本 基金
A 类 基金 份额 和 C 类 基金 份额分 别计 算基 金份 额净 值。投 资者 可自 行选 择申 购的基 金份 额类 别 。
2014 年9 月1 日前 原有 的 基金份 额在 增加 收取 销售 服务费 的 C 类收 费模 式, 全部转 换 为 A 类 基金
份额。
根据《 建信 双息 红利 债券 型证券 投资 基金 新 增 H 类 基金份 额及 修改 基金 合同 的公告 》以 及 更
新的《 建信 双息 红利 债券 型证券 投资 基金 招募 说明 书》的 有关 规定 , 自 2016 年 4 月 15 日 起, 本
基金根 据基 金份 额销 售区 域的不 同, 将基 金份 额分 为不同 的类 别。 在中 华人 民共和 国( 仅为 本基 金
合同目 的不 包括 香港 特别 行政区 、 澳 门特 别行 政区 及台湾 地区)销 售的 基金 份 额, 称 为 A 类基 金份
额或 C 类基 金份 额; 在中 国香港 特别 行政 区销 售的 基金份 额, 称为 H 类 基金 份额。 本基 金各 基 金
份额类别分别 设置代码 , 并分别计算和 公告基金 份 额净值。投资 者可自行 选 择申购的基 金份额类
别。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《建 信 双息红利债券 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关 规定 , 本 基金 的投 资范围 为具 有良 好流 动性 的金融 工具 , 包 括国 内依 法发行 上市 的债 券( 包
括国债、金融 债、央行 票 据、企业 债、 公司债、 次 级债、 可转换 债券、短 期 融资券、资 产支持证
券、 债券 回购 等) 、 股票( 包含中 小板 、 创业 板及 其 他经中 国证 监会 核准 上市 的股票) 、 权 证及 法律
法规或中国 证监会允 许基 金投资的其 他金融工 具(但 须符合中国 证监会的 相关 规定)。本基 金的投
资组合比例为 :本基金 投 资于债券类资 产占基金 资 产的比例不低 于 80% ,投 资于权益类资 产占基
金资产 的比 例不 高 于 20% ,持有 现金 或到 期日 在一 年以内 的政 府债 券不 低于 基金资 产净 值 的 5% 。
本基金 的业 绩比 较基 准 为90% X 中国 债券 总指 数收 益率 + 10% X 中证 红利 指 数收益 率。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人建 信基 金管 理有 限责任 公司 于2017 年3 月27 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本建信双息红利债券 2016 年年度 报告 摘要
第 26 页 共 42 页
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 建信 双息 红利债 券型 证券 投资
基金 基金 合同 》 和 在财 务 报表附 注 7.4.4 所列 示的 中国证 监会 、 中 国基 金业 协会发 布的 有关 规 定
及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2016 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 , 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2016 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2016 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本 报告 期内 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 一致 。
7.4.5 会 计政 策差错 更正 的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息 红利 差别 化个 人所 得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2015]125 号 《关 于 内地与 香港 基金 互
认有关 税收 政策 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全 面推开 营业 税改 征增 值税 试点的 通知 》 、 财税
[2016]46 号 《关 于进 一步 明确全 面推 开营 改增 试点 金融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关
于金融机构同 业往来等 增 值税政策的补 充通知》 及 其他相关财税 法规和实 务 操作,主要 税项列示
如下:
(1) 于2016 年5 月1 日 前 , 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围, 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起,
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税, 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入, 包括买卖 股 票、债 券的差 价收入, 股 票的股息、红 利
收入, 债券 的利 息收 入及 其他收 入, 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对于内 地投资者 持有 的基金类别, 对基金取 得 的企业债券利 息收入, 应 由发行债券的 企
业在向基金支 付利息时 代 扣代缴 20% 的个人所 得税 。对基金从上 市公司取 得 的股息红利所 得,持建信双息红利债券 2016 年年度 报告 摘要
第 27 页 共 42 页
股期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的, 其股 息红 利所 得 全额计 入应 纳税 所得 额; 持股期 限 在 1 个月
以上至 1 年(含 1 年) 的, 暂减按 50% 计 入应 纳税 所 得额; 持股 期限 超过 1 年 的,暂 免征 收个 人所
得税。对基金 持有的上 市 公司限售股, 解禁后取 得 的股息 、红利 收入,按 照 上述规定计 算纳税,
持股时间自解 禁日起计 算 ;解禁前取得 的股息、 红 利收入继续暂 减按 50% 计 入应纳税所得 额。上
述所得 统一 适 用20% 的税 率计征 个人 所得 税。
对于香港市场 投资者通 过 基金互认持有 的基金类 别 ,对基金取得 的企业债 券 利息收入,应 由
发行债 券的 企业 在向 该内 地基金 分配 利息 时按 照 7%的税率 代扣 代缴 所得 税。 对基金 从上 市公 司取
得的股息红利 所得,应 由 内地上市公司 向该内地 基 金分配股息红 利时按 照 10% 的税率代扣代 缴所
得税。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金 的 关系
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 (“ 建 信 基
金”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中信银 行股 份有 限公 司(“ 中信银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东
中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东
建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 的子 公司
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
7.4.8.1 关 联方 报酬
7.4.8.1.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
40,211,202.66 29,831,562.15
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
8,153,640.10 9,080,218.56 建信双息红利债券 2016 年年度 报告 摘要
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1、 支 付基 金管 理人 建信 基 金的管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值0.70% 的年 费率计 提, 逐日 累计
至每月 月底 ,按 月支 付。
其计算 公式 为:
日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 0.70% / 当 年天数 。
2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售 活
动中产生的相 关费用, 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支,不 属 于从基金资 产里列支
的费用 项目 。
7.4.8.1.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
11,488,915.01 8,523,303.50
支付基金托管 人中信银 行 的托管费按前 一日基金 资 产净值 0.20% 的年 费率计 提,逐日累计 至每月
月底, 按月 支付 。
其计算 公式 为: 日托 管费 =前一 日基 金资 产净 值 X 0.20% / 当 年天 数。
7.4.8.1.3 销 售服 务费
单位: 人民 币元
获得销 售服
务费的
各关联 方名
称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
建信双 息红 利债 券
A
建信双 息红 利债 券C
建信双 息红 利债
券 H
合计
建信基 金 - 1,558,534.23 - 1,558,534.23
中国建 设银
行
- 544,656.88 - 544,656.88
中信银 行 - 339,075.80 - 339,075.80
合计 - 2,442,266.91 - 2,442,266.91
获得销 售服
务费的
各关联 方名
称
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
建信双 息红 利债 券
A
建信双 息红 利债 券C
建信双 息红 利债
券 H
合计
建信基 金 - 1,211,945.34 - 1,211,945.34
中国建 设银
行
- 544,612.32 - 544,612.32 建信双息红利债券 2016 年年度 报告 摘要
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中信银 行 - 378,683.45 - 378,683.45
合计 - 2,135,241.11 - 2,135,241.11
支付基 金销 售机 构的 销售 服务费 按 C 类基 金份 额前 一日基 金资 产净 值 0.35% 的年费 率计 提, 逐日
累计至每月月 底,按月 支 付给建信基金 ,再由建 信 基金计算并支 付给各基 金 销售机构。 其计算公
式为:
日C 类 基金 份额 销售 服务 费=C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值 X 0.35% / 当年天 数。
7.4.8.2 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间内 未发 生与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
7.4.8.3 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.3.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 管理 人运 用固有 资金 投资 本基 金的 情况。
7.4.8.3.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间内 未发 生除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 投资本 基金 的情 况。
7.4.8.4 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中信银行 5,938,103.96 997,689.51 199,624,837.15 1,194,825.71
本基金 的银 行存 款由 基金 托管人 中信 银行 保管 ,按 约定利 率计 息。
7.4.8.5 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 发生 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。
7.4.8.6 其 他关 联交易 事项 的说明
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 发生 其他 需要 说明的 关联 交易 事项 。
7.4.9 期 末( 2016 年 12 月31 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本报告 期末 未持 有因 认购 新发/ 增发 证券 而流 通受 限 的证券 。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位: 人民 币元 建信双息红利债券 2016 年年度 报告 摘要
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股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 (股)
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002239 奥特佳 2016 年
10 月18
日
重大资
产重组
15.69 2017 年 2
月 7 日
14.12 2,386,159 38,023,253.14 37,438,834.71 -
本基金 截至2016 年12 月31 日止持 有以 上因 公布 的重 大事项 可能 产生 重大 影响 而被暂 时停 牌的 股
票,该 类股 票将 在所 公布 事项的 重大 影响 消除 后, 经交易 所批 准复 牌。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
至本报 告期 末, 本基 金无 银行间 市场 债券 正回 购交 易余额 ,故 未存 在作 为抵 押的债 券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止, 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额 561,000,000.00 元 ,于 2017 年1 月3 日到 期。 该类 交易 要求 本基金 转入 质押 库的
债券, 按证 券交 易所 规定 的比例 折算 为标 准券 后, 不低于 债券 回购 交易 的余 额。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 :
第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次: 除第 一层 次输 入值 外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2016 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 607,020,859.18 元, 属于 第二 层次的 余额 为 3,626,623,243.21 元, 无属 于
第三层 次的 余额(2015 年12 月 31 日: 第一 层 次773,415,453.16 元, 第二 层 次5,776,780,063.53
元,无 第三 层次)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项 停牌或 交易 不活 跃( 包括 涨 跌停时 的交 易建信双息红利债券 2016 年年度 报告 摘要
第 31 页 共 42 页
不活跃)等 情况, 本基 金不 会于停 牌日 至交 易恢 复活 跃日期 间及 交易 不活 跃期 间将相 关股 票和 债 券
的公允价值列 入第一层 次 ;并根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影 响程度,
确定相 关股 票 和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2016 年12 月 31 日, 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31
日:同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
(%)
1 权益投 资 597,996,746.09 13.77
其中: 股票 597,996,746.09 13.77
2 固定收 益投 资 3,635,647,356.30 83.70
其中: 债券 3,635,647,356.30 83.70
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 16,365,631.73 0.38
7 其他各 项资 产 93,677,747.95 2.16
8 合计 4,343,687,482.07 100.00
建信双息红利债券 2016 年年度 报告 摘要
第 32 页 共 42 页
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %)
A
农、林 、牧 、渔 业 95,157,347.86 2.54
B
采矿业 - -
C
制造业 155,354,537.17 4.14
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 159,905,853.25 4.27
F
批发和 零售 业 105,606,635.10 2.82
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 43,706,853.88 1.17
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产 业 18,600,848.63 0.50
L
租赁和 商务 服务 业 19,664,670.20 0.52
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 597,996,746.09 15.95
以上行 业分 类 以2016 年12 月 31 日 的中 国证 监会 行 业分类 标准 为依 据。
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %) 建信双息红利债券 2016 年年度 报告 摘要
第 33 页 共 42 页
1 600170 上海建 工 13,112,208 62,020,743.84 1.65
2 000028 国药一 致 847,729 56,713,070.10 1.51
3 000018 神州长 城 3,722,431 39,830,011.70 1.06
4 600298 安琪酵 母 2,135,304 38,051,117.28 1.02
5 002239 奥特佳 2,386,159 37,438,834.71 1.00
6 000928 中钢国 际 2,100,703 36,825,323.59 0.98
7 000998 隆平高 科 1,713,800 36,726,734.00 0.98
8 600467 好当家 8,000,000 36,080,000.00 0.96
9 600114 东睦股 份 2,052,633 35,325,813.93 0.94
10 600794 保税科 技 5,205,767 32,692,216.76 0.87
注: 投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细, 应阅 读登 载于www.ccbfund.cn 网站 的年
度报告 正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 000028 国药一 致 124,632,495.19 1.76
2 601377 兴业证 券 118,015,035.26 1.67
3 601985 中国核 电 108,959,386.19 1.54
4 600030 中信证 券 105,156,151.20 1.49
5 002241 歌尔股 份 103,416,112.04 1.46
6 300059 东方财 富 100,195,425.15 1.42
7 300197 铁汉生 态 77,740,085.30 1.10
8 600867 通化东 宝 76,450,046.39 1.08
9 600598 北大荒 74,354,564.14 1.05
10 600348 阳泉煤 业 68,469,034.06 0.97
11 600050 中国联 通 67,259,785.53 0.95
12 600170 上海建 工 63,929,402.04 0.90
13 000998 隆平高 科 61,429,505.25 0.87
14 600518 康美药 业 55,588,209.98 0.79
15 601618 中国中 冶 55,080,725.10 0.78
16 601933 永辉超 市 54,527,245.99 0.77
17 601198 东兴证 券 52,715,246.00 0.75
18 600820 隧道股 份 52,648,644.00 0.74
19 600018 上港集 团 52,648,226.09 0.74 建信双息红利债券 2016 年年度 报告 摘要
第 34 页 共 42 页
20 002007 华兰生 物 52,511,072.06 0.74
上述买 入金 额为 买入 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) ,不 包括 相关 交易 费用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 002241 歌尔股 份 133,188,466.53 1.88
2 601377 兴业证 券 119,939,095.55 1.70
3 600050 中国联 通 115,504,592.91 1.63
4 601985 中国核 电 108,023,625.96 1.53
5 600030 中信证 券 105,329,931.00 1.49
6 002299 圣农发 展 103,446,802.43 1.46
7 601333 广深铁 路 99,889,784.55 1.41
8 300059 东方财 富 94,443,252.57 1.34
9 300097 智云股 份 89,951,923.87 1.27
10 600271 航天信 息 87,266,518.79 1.23
11 600867 通化东 宝 86,201,767.32 1.22
12 600598 北大荒 82,523,398.28 1.17
13 000028 国药一 致 74,109,256.59 1.05
14 300197 铁汉生 态 70,427,161.21 1.00
15 002007 华兰生 物 70,352,225.89 0.99
16 000060 中金岭 南 67,666,085.98 0.96
17 600498 烽火通 信 65,586,611.56 0.93
18 601618 中国中 冶 59,247,876.35 0.84
19 600518 康美药 业 56,978,667.58 0.81
20 600348 阳泉煤 业 55,465,756.77 0.78
上述卖 出金 额为 卖出 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) ,不 包括 相关 交易 费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 3,624,101,011.43
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 3,758,934,144.33
上述买 入股 票成 本总 额和 卖出股 票收 入总 额均 为买 卖成交 金额 (成 交单 价乘 以成交 数量 ) , 不包 含
相关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位: 人民 币元 建信双息红利债券 2016 年年度 报告 摘要
第 35 页 共 42 页
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% )
1 国家债 券 269,888,859.80 7.20
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 297,481,050.00 7.94
其中: 政策 性金 融债 297,481,050.00 7.94
4 企业债 券 1,073,348,498.70 28.63
5 企业短 期融 资券 347,881,000.00 9.28
6 中期票 据 1,600,585,000.00 42.70
7 可转债 (可 交换 债) 46,462,947.80 1.24
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 3,635,647,356.30 96.99
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 122015 09 长 电债 1,190,010 121,428,620.40 3.24
2 1580125 15 兴 泸债 1,000,000 108,400,000.00 2.89
3 101462034 14 金隅
MTN001
1,000,000 103,210,000.00 2.75
4 101558004 15 陕 延油
MTN001
1,000,000 101,570,000.00 2.71
5 160011 16 附 息国 债
11
1,000,000 99,870,000.00 2.66
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 建信双息红利债券 2016 年年度 报告 摘要
第 36 页 共 42 页
8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期本 基金 未投 资国 债期货 。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查,或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
8.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,293,919.57
2 应收证 券清 算款 18,983,758.86
3 应收股 利 -
4 应收利 息 68,307,885.12
5 应收申 购款 5,092,184.40
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 93,677,747.95
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位: 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 110030 格力转 债 7,604,314.20 0.20
2 128009 歌尔转 债 6,048,000.00 0.16
3 110033 国贸转 债 4,423,560.00 0.12
4 127003 海印转 债 1,005,255.60 0.03
5 113010 江南转 债 762,660.00 0.02
建信双息红利债券 2016 年年度 报告 摘要
第 37 页 共 42 页
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例(% )
流通受 限情 况说 明
1 002239 奥特佳 37,438,834.71 1.00 重大资 产重 组
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
份额级
别
持有人 户
数(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
建信双
息红利
债券A
42,667 69,530.36 1,362,145,301.10 45.92% 1,604,506,734.18 54.08%
建信双
息红利
债券C
6,498 36,525.48 72,804,527.60 30.67% 164,538,033.59 69.33%
建信双
息红利
债券H
3 5,120,668.26 15,361,862.93 100.00% 141.85 0.00%
合计
49,168 65,476.66 1,450,311,691.63 45.05% 1,769,044,909.62 54.95%
分级基 金机 构/ 个人 投资 者 持有份 额占 总份 额比 例的 计算中 , 对 下属 分级 基金 , 比例的 分母 采用 各
自级别 的份 额, 对合 计数 ,比例 的分 母采 用下 属分 级基金 份额 的合 计数 (即 期末基 金份 额总 额 ) 。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目
份额级 别 持有份 额总 数( 份)
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
建信双 息红 利债 券
A
876,654.16 0.03%
建信双 息红 利债 券
C
139,128.20 0.06% 建信双息红利债券 2016 年年度 报告 摘要
第 38 页 共 42 页
建信双 息红 利债 券
H
- -
合计
1,015,782.36 0.03%
基金管理人的 从业人员 持 有份额占总份 额比例的 计 算中,对下属 分级基金 , 比例的分母 采用各自
级别的 份额 ,对 合计 数, 比例的 分母 采用 下属 分级 基金份 额的 合计 数( 即期 末基金 份额 总额 ) 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 、该只 基金 的基 金经 理未 持有该 只基 金。
§10 开放式 基金份额变动
单位: 份
项目
建信 双息 红利 债
券 A
建信双 息红 利债
券 C
建信双 息红 利债
券H
基金合 同生 效日 (2011 年12 月 13
日)基 金份 额总 额
1,951,677,612.70 - -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 4,295,286,926.34 1,215,693,325.19 -
本报告 期基 金总 申购 份额 2,440,667,125.70 395,478,453.76 17,552,464.22
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 3,769,302,016.76 1,373,829,217.76 2,190,459.44
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 ( 份额
减少以"-" 填列)
- - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,966,652,035.28 237,342,561.19 15,362,004.78
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期, 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
我公司 于 2016 年 11 月 22 日第 四届 董事 会第 五次 会议决 定调 整高 管职 务名 称,曲 寅军 任 首
席投资 官 (副 总裁) 、 张 威 威任首 席市 场官 ( 副总 裁) 。2016 年12 月 23 日公 司 第四届 董事 会第 十
二次临 时会 议决 定吴 曙明 任首席 风险 官 ( 副总 裁) 、 吴灵玲 任首 席财 务官 (副 总裁) , 已按 有关 规
定报中 国基 金业 协会 和北 京证监 局备 案, 并 于12 月 27 日对 外公 告。
本报告 期内 , 经中 信银 行 股份有 限公 司董 事会 会议 审议通 过以 下事 项 : 任 命 李庆萍 女士 为本建信双息红利债券 2016 年年度 报告 摘要
第 39 页 共 42 页
行董事 长 , 任 命孙 德顺 先 生为本 行行 长 , 以 上任 职 资格 于2016 年7 月20 日 获中国 银监 会批 复核
准。
2016 年8 月6 日, 中信 银 行股份 有限 公司 发布 变更 法定代 表人 的公 告 : “ 中 信银行 股份 有限
公司( “ 本行 ”) 收到 北京 市 工商 行政 管理 局重 新核 发 的《 营业 执照 》 , 本行已 完 成法 定代 表人
变更的 工商 登记 手续 , 自2016 年8 月1 日起, 本行 法 定代表 人由 常振 明先 生变 更为李 庆萍 女士 。 ”
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币 55,000.00
元。该 会计 师事 务所 自本 基金基 金合 同生 效日 起为 本基金 提供 审计 服务 至今 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期未 发生 公司 和董 事、 监 事和 高级 管理 人员 被中国 证监 会、 基金 业协 会、 证 券交 易 所
处罚或 公开 谴责 ,以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。
本报告 期内 托管 人的 托管 业务部 门及 其相 关高 级管 理人员 未受 到任 何稽 查或 处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
光大证券 2 1,082,685,077.65 14.66% 999,803.11 14.71% -
中投证券 1 1,031,682,450.00 13.97% 940,168.85 13.83% -
华创证券 1 724,809,246.60 9.82% 675,015.85 9.93% -
东北证券 1 650,748,169.39 8.81% 606,041.77 8.92% -
渤海证券 1 628,999,537.72 8.52% 573,207.27 8.43% -
招商证券 1 499,183,227.68 6.76% 454,903.94 6.69% - 建信双息红利债券 2016 年年度 报告 摘要
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兴业证券 1 480,259,828.21 6.50% 437,661.19 6.44% -
民生证券 1 399,237,496.07 5.41% 371,809.09 5.47% -
中信证券 2 362,554,985.69 4.91% 330,392.97 4.86% -
国金证券 1 296,506,533.31 4.02% 270,197.65 3.98% -
国泰君安 1 250,823,275.89 3.40% 228,573.10 3.36% -
海通证券 1 199,669,519.78 2.70% 185,953.27 2.74% -
国信证券 1 191,487,312.07 2.59% 178,332.11 2.62% -
方正证券 1 181,083,885.61 2.45% 168,642.72 2.48% -
东兴证券 1 159,371,772.29 2.16% 148,423.48 2.18% -
宏信证券 1 150,707,785.34 2.04% 140,354.82 2.07% -
申万宏源 2 83,823,976.46 1.14% 78,065.05 1.15% -
东方证券 1 9,401,076.00 0.13% 8,755.20 0.13% -
中信建投 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
信达证券 2 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
民族证券 1 - - - - -
广州证券 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
1、本基金根 据中国证 监会 《关于完善 证券投资 基金 交易席位制 度有关问 题的 通知》 (证监 基金字
[2007]48 号) 的规定及 本 基金管理人的 《基金专 用 交易席位租用 制度 》 ,基 金 管理人制定了 提供
交易单 元的 券商 的选 择标 准,具 体如 下:
(1 ) 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格, 能 够满足 基金 运作 高度
保密的 要求 ,在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 。
(2 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要。
(3 ) 具备 较强 的研 究能 力 ,有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员, 能够 对宏 观经济 、证 券 市 场、
行业、个股、 个券等进 行 深入、全面的 研究,能 够 积极、有效地 将研究成 果 及时传递给 基金管理
人,能 够根 据基 金管 理人 所管理 基金 的特 定要 求进 行专项 研究 服务 。
(4 ) 佣金 费率 合理 。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后, 基金 管理 人确 定券 商 , 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 , 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人。
3、 本基 金本 报告 期内 新增 华创证 券、 东北 证券、 海 通证券 各一 个交 易单 元, 未剔除 交易 单元 。 本建信双息红利债券 2016 年年度 报告 摘要
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基金与 托管 在同 一托 管行 的公司 其他 基金 共用 交易 单元。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
光大证券 13,818,723.22 4.91% 1,296,000,000.00 7.86% - -
中投证券 131,755,793.26 46.77% 5,832,000,000.00 35.36% - -
华创证券 10,482,456.42 3.72% - - - -
东北证券 5,219,433.97 1.85% - - - -
渤海证券 28,632,474.69 10.16% 4,127,000,000.00 25.02% - -
招商证券 32,119,637.19 11.40% 1,890,000,000.00 11.46% - -
兴业证券 59,252,291.90 21.03% 790,000,000.00 4.79% - -
民生证券 444,284.71 0.16% - - - -
中信证券 - - 150,000,000.00 0.91% - -
国金证券 - - 1,161,000,000.00 7.04% - -
国泰君安 - - 720,000,000.00 4.36% - -
海通证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
方正证券 - - 99,000,000.00 0.60% - -
东兴证券 - - - - - -
宏信证券 - - - - - -
申万宏源 - - 430,000,000.00 2.61% - -
东方证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
建信双息红利债券 2016 年年度 报告 摘要
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建信基金管理有限责任公司
2017 年3 月29 日