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建信双债增强A(000207)

建信双债增强:2016年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
建 信 双 债 增强 债 券 型 证券 投 资 基金2016 年
年度报告 摘要 
 
2016 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 建信基金管 理有限责任公司 
基金托 管人: 中信银行股 份有限公司 
送出日 期:2017 年3 月29 日 
 
 
 建信双债增强债券 2016 年年度 报告 摘要 
第 2 页 共 36 页


§1 重要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。 基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 3 月 27 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 本报告中的财 务资料经 审 计,普华永道 中天会计 师 事务所有限公 司为本基 金 出具了标准无 保 留意见 的审 计报 告, 请投 资者注 意阅 读。 本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 建信双债增强债券 2016 年年度 报告 摘要 第 3 页 共 36 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况


基金简 称 建信双 债增 强债 券 基金主 代码 000207 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2013 年 7 月25 日 基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司 基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 368,604,105.46 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 建信双 债增 强债 券 A 建信双 债增 强债 券 C 下属分 级基 金的 交易 代码 : 000207 000208 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 303,073,209.89 份 65,530,895.57 份


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 在严格 控制 风险 并保 持良 好流动 性的 基础 上, 通 过 主动的 组合 管理 为投 资 人 创 造较高 的当 期收 入和 总回 报。 投资策 略 本基金 主要 通过 采取 债券 类属配 置策 略 、 信 用债 投 资策略 、 可转 债投 资策 略 等 投资策 略以 实现 投资 目标 。 业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 :中债 综合 全价 (总 值) 指数。 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ,其 风险和 预期 收益 水平 低于 股票型 基金 、混 合型 基 金 , 高于货 币市 场基 金。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 建信基 金管 理有 限责 任公 司 中信银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 吴曙明 方韡 联系电 话 010-66228888 4006800000 电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn fangwei@citicbank.com.cn 客户服 务电 话


400-81-95533





010-66228000 95558 传真 010-66228001 010-85230024


2.4 信 息披 露方式


登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 http://www.ccbfund.cn 建信双债增强债券 2016 年年度 报告 摘要 第 4 页 共 36 页


址 基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 §3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期 间数 据和 指 标 2016 年 2015 年 2014 年 建信双 债增 强债 券A 建信双 债增 强 债券C 建信双 债增 强债 券A 建信双 债增 强债 券C 建信双 债增 强债 券A 建信双 债增 强债 券C 本期已 实现 收益 12,464,910.89 6,163,784.49 14,699,163.17 23,246,032.33 26,274,572.27 20,068,527.27 本期利 润 387,459.66 5,464,147.52 13,768,519.95 18,184,600.72 33,109,804.19 23,854,135.49 加权平 均基 金份 额 本期利 润 0.0008 0.0216 0.0872 0.0719 0.1117 0.1123 本期基 金份 额净 值 增长率 -0.08% -0.57% 9.49% 9.20% 12.89% 12.42% 3.1.2 期 末数 据和 指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 期末可 供分 配基 金 份额利 润 0.2449 0.2284 0.2349 0.2236 0.1202 0.1136 期末基 金资 产净 值 377,294,755.31 80,500,646.06 582,824,910.75 320,804,379.58 112,572,779.24 150,882,276.29 期末基 金份 额净 值 1.245 1.228 1.246 1.235 1.138 1.131 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 : 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 , 则 期末 可供 分配 利 润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分;如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数, 则期末可 供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 (已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ) 。 3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较








建信双债增强债券 2016 年年度 报告 摘要 第 5 页 共 36 页


建信双 债增 强债 券A 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -2.51% 0.26% -2.32% 0.15% -0.19% 0.11% 过去六 个月 -1.43% 0.19% -1.42% 0.11% -0.01% 0.08% 过去一 年 -0.08% 0.14% -1.63% 0.09% 1.55% 0.05% 过去三 年 23.51% 0.12% 9.19% 0.10% 14.32% 0.02% 自基金 合同 生效起 至今 25.73% 0.12% 5.04% 0.10% 20.69% 0.02%








建信双 债增 强债 券C 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -2.69% 0.26% -2.32% 0.15% -0.37% 0.11% 过去六 个月 -1.68% 0.19% -1.42% 0.11% -0.26% 0.08% 过去一 年 -0.57% 0.14% -1.63% 0.09% 1.06% 0.05% 过去三 年 22.06% 0.12% 9.19% 0.10% 12.87% 0.02% 自基金 合同 生效起 至今 24.02% 0.12% 5.04% 0.10% 18.98% 0.02%


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 建信双债增强债券 2016 年年度 报告 摘要 第 7 页 共 36 页


本报告 期本 基金 投资 比例 符合基 金合 同要 求。 建信双债增强债券 2016 年年度 报告 摘要 第 8 页 共 36 页


3.2.3


自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的 比较 建信双债增强债券 2016 年年度 报告 摘要 第 9 页 共 36 页


本基金 基金 合同 于2013 年 7 月25 日生 效,2013 年基金 净值 增长 率以 实际 存续期 计算 。 3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 单位: 人民 币元


















































建 信双 债增 强债 券 A 年度 每10 份基金 份额分 红数 现金形 式发 放总额 再 投 资 形 式 发 放 总额 年 度 利 润 分 配 合 计 备注 2016 - - - -


2015 - - - -


2014 0.100 5,890,016.11 160,661.54 6,050,677.65


合计 0.100 5,890,016.11 160,661.54 6,050,677.65


单位: 人民 币元





















































建信 双债 增 强债 券 C 年度 每10 份基金 份额分 红数 现金形 式发 放总额 再 投 资 形 式 发 放 总额 年 度 利 润 分 配 合 计 备注 2016 - - - -


2015 - - - -


2014 0.100 3,724,272.12 57,762.40 3,782,034.52


合计 0.100 3,724,272.12 57,762.40 3,782,034.52





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§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准, 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9 月19 日, 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司、 中国华电集团 资本控股 有 限公司,其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%,信 安金融服务公 司出资额 占 注册资本的 25%,中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的 10% 。 公司下 设综 合管 理部 、 权 益投资 部 、 固 定收 益投 资 部、 金融 工程 及指 数投 资 部、 专户 投资 部、 量化衍生品及 海外投资 部 、交易部、研 究部、创 新 发展部、市场 营销部、 专 户理财部、 机构业务 部、网络 金融 部、人力 资 源管理部、基 金运营部 、 财务管理部、 信息技术 部 、风险管理 部和监察 稽核部,以及 深圳、成 都 、上海、北京 、广州五 家 分公司和华东 、西北两 个 营销中心, 并在上海 设立了 子公 司-- 建信 资本 管理有 限责 任公 司。 自成 立以来 , 公 司秉 持 “ 创新 、 诚信、 专业 、 稳 健、 共赢” 的核心 价值观, 恪 守 “持有人利 益重于泰 山 ” 的原则,以 “建设财 富 生活 ”为崇 高使命, 坚持规 范运 作, 致力 成为 “国际 一流 、国 内领 先的 综合性 资产 管理 公司 ”。 截至2016 年12 月 31 日, 公司旗 下有 建信 恒久 价值 混合型 证券 投资 基金 、 建 信 货币市 场基 金 、 建信优选成长 混合型证 券 投 资基金、建 信优化配 置 混合型证券投 资基金、 建 信稳定增利 债券型证 券投资基金、 建信核心 精 选混合型证券 投资基金 、 建信收益增强 债券型证 券 投资基金、 建信沪深 300 指数证 券投资基 金(LOF ) 、上证社会 责任交易 型 开放式证券投 资指数基 金 及其联接基金 、建 信全球机遇混 合型证券 投 资基金、建信 内生动力 混 合型证券投资 基金、建 信 积极配置混 合型证券 投资基金、建 信双利策 略 主题分级股票 型证券投 资 基金、建信信 用增强债 券 型证券投资 基金、建 信新兴 市场 优选 混合 型证 券投资 基金 、 深 证基 本面60 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金及 其联 接基 金、建 信恒 稳价 值混 合型 证 券投 资基 金、 建信 双息 红利债 券型 证券 投资 基金 、建信 深 证 100 指数 增强型证券投 资基金、 建 信转债增强债 券型证券 投 资基金、建信 全球资源 混 合型证券投 资基金、 建信社会责任 混合型证 券 投资基金、建 信双周安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信纯债 债券型证 券投资基金、 建信月盈 安 心理财债券型 证券投资 基 金、建信双月 安心理财 债 券型证券投 资基金、 建信优 势动 力混 合型 证券 投资基 金 (LOF ) 、 建信 央 视财 经 50 指数 分级 发起 式 证券投 资基 金 、 建 信 安心回报定期 开放债券 型 证券投资基金 、建信消 费 升级混合型证 券投资基 金 、建信双债 增 强债券 型证券投资基 金、建信 安 心 保本混合型 证券投资 基 金、建信周盈 安心理财 债 券型证券投 资基金、建信双债增强债券 2016 年年度 报告 摘要 第 11 页 共 36 页


建信创新中国 混合型证 券 投资基金、建 信安心回 报 两年定期开放 债券型证 券 投资基金、 建信稳定 添利债 券型 证券 投资 基金 、建信 中 证 500 指数 增强 型证券 投资 基金 、建 信健 康民生 混合 型证 券 投 资基金、建信 改革红利 股 票型证券投资 基金、建 信 嘉薪宝货币市 场基金、 建 信中小盘先 锋股票型 证券投资基金 、建信潜 力 新蓝筹股票型 证券投资 基 金、建信现金 添利货币 市 场基金、建 信稳定得 利债券型证券 投资基金 、 建信睿盈灵活 配置混合 型 证券投资基金 、建信信 息 产业股票型 证券投 资 基金、建信稳 健回报灵 活 配置混合 型证 券投资基 金 、建信环保产 业股票型 证 券投资基金 、建信回 报灵活配置混 合型证券 投 资基金、建信 鑫安回报 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、建信新 经济灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 建信 鑫丰 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 建 信互联 网+ 产业 升级 股 票型证券投资 基金、建 信 大安全战略精 选股票型 证 券投资基金、 建信中证 互 联网金融指 数分级发 起式证券投资 基金、建 信 精工制造指数 增强型证 券 投资基金、建 信安心保 本 二号混合型 证券投资 基金、建信稳 定丰利债 券 型证券投资基 金、建信 安 心保本三号混 合型证券 投 资基金、建 信安心保 本五号混合型 证券投资 基 金、建信目标 收 益一年 期 债券型证券投 资基金、 建 信现代服务 业股票型 证券投资基金 、建信安 心 保本六号混合 型证券投 资 基金、建信鑫 盛回报灵 活 配置混合型 证券投资 基金、建信安 心保本七 号 混合型证券投 资基金、 建 信现金增利货 币市场基 金 、建信多因 子量化股 票型证券投资 基金、建 信 现金添益交易 型货币市 场 基金、建信瑞 盛添利混 合 型证券投资 基金、建 信丰裕定增灵 活配置混 合 型证券投资基 金、建信 天 添益货币市场 基金、建 信 瑞丰添利混 合型证券 投资基金、建 信恒安一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金、建信睿 享纯债债 券 型证券投资 基金、建 信恒丰纯债债 券型证券 投 资基金、建信 恒瑞一年 定 期开放债券型 证券投资 基 金、建信恒 远一年定 期开放债券型 证券投资 基 金、建信睿富 纯债债券 型 证券投资基金 、建信鑫 悦 回报灵活配 置混合型 证券投 资基 金、 建信 鑫荣 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 共 82 只开 放式 基 金, 管 理的 公募 基金 资产规 模共 计 为3770.62 亿元。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 彭云峰 本 基 金 的 基金经 理 2013 年 7 月 25 日 2016 年6 月 7 日 10 硕士。曾任中经网数据有限公司 财经分析师、国都证券有限责任 公司债券研究员兼宏观研究员, 2006 年 5 月 起就 职于 鹏华 基金管 理公司,历任债券研究员、社保 组合投资经理、债券基金经理等 职,2010 年 5 月 31 日至 2011 年 6 月 14 日任 鹏华 信用 增利 债券型建信双债增强债券 2016 年年度 报告 摘要 第 12 页 共 36 页


证券投资基金基金经理。彭云峰 于 2011 年6 月 加入 本公 司 ,2011 年 11 月 30 日至 2013 年 5 月3 日 任建信保本混合型证券投资基金 基金经 理;2012 年 2 月 17 日至 2014 年1 月21 日 任建 信货 币市场 基金基 金经 理 ;2012 年5 月29 日 至 2016 年 6 月 7 日任 建信 转债增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理;2013 年 7 月 25 日至 2016 年 6 月7 日任建 信双 债增 强债 券型证 券投资 基金 基金 经理 ;2013 年11 月 5 日至2016 年6 月7 日 任建信 安心回报两年定期开放债券型证 券投资 基金 基金 经理 ;2015 年 5 月 26 日至 2016 年 6 月 7 日任建 信新经济灵活配置混合型证券投 资基金 。 朱虹 固 定 收 益 投 资 部 副 总 经 理 、 本 基 金 的 基金经 理 2016 年6 月1 日 - 9 硕士。2007 年加 入长 城人 寿保险 股份有 限公 司 ,任 债券 投 资助理 。 2009 年 4 月 加入 天弘 基金 管理有 限公司,任基金经理、固定收益 投资总 监助 理。2012 年 1 月,加 入万家基金管理有限公司,任基 金经理 、固 定收 益总 监。2014 年 8 月加 入我 公司 , 历任 投资 管理部 副总监、固定收益投资部副总经 理,2015 年 10 月 29 日任 建信安 心保本二号混合型证券投资基金 基金经 理,2016 年 1 月 4 日起任 建信安心保本三号混合型证券投 资基金 基金 经理 ,2016 年 6 月 3 日起任建信双债增强债券型证券 投资基 金基 金经 理 ,2016 年11 月 17 日起 任建 信恒 远一 年 定 期开放 债券型 证券 投资 基金 基金 经理。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公 开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 基 金合同 和其 他法 律法 规、部门规章 ,依照诚 实 信用、勤勉尽 责、安全 高 效的原则管理 和运用基 金 资产,在认 真控制投 资风险 的基 础上 ,为 基金 持有人 谋求 最大 利益 ,没 有发生 违反 法律 法规 的行 为。 建信双债增强债券 2016 年年度 报告 摘要 第 13 页 共 36 页


4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 为了公平对待 投资人, 保 护投资人利益 ,避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行 为,公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金 公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公 司内部制度 ,制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管 理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 , 一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ,系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作,确保 在投资管 理活动中公平 对待不同 投 资组合,严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利 益输送 。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合, 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程, 通过系统和人 工等方式 在 各环节严格控 制交易公 平 执行。报告期 内,本公 司 严格执行了 《证券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见 》 和 《建 信 基金管 理有 限责 任公 司公 平交易 制度 》 的规 定 。 本基金 管理 人对 过去 四个 季度不 同时 间窗 口下 ( 日 内、3 日内、5 日内 ) 管 理 的不同 投资 组合 (包括 封闭 式基 金、 开放 式基金 、特 定客 户资 产管 理组合 等) 同向 交易 的交 易价差 从 T 检验 ( 置 信度 为95% ) 、 平均 溢价 率 、 贡献 率、 正溢 价率 占优 频率等 几个 方面 进行 了专 项分析 。 具 体分 析结 果如下 :


当时间 窗为 1 日 时, 配了 19338 对 投资 组合 ,有 4101 对投资 组合 未通过 T 检 验,其 中 1329 对投资 组合 的正 溢价 率占 优频率 小 于55% , 其 它2772 对正 溢价 率占 优频 率大 于 55% 的投 资组 合中 , 其中 1807 对 平均 溢价 率低 于 2% , 其它 965 对 平均 溢 价率超 过 2% 的投 资组 合中 ,其中 920 对 贡献 率均未 超 过 5% ,另 外 45 对溢价 金额 占组 合净 资产 比例很 小, 因此 未发 现可 能导致 不公 平交 易 和 利益输 送的 行为 ; 当时间窗为 3 日 时, 配 了20730 对投 资组 合, 有 4694 对投 资组 合未 通过T 检 验, 但 其 中 822 对投资 组合 的溢 价率 占优 频率均 小于 55% , 其 它3872 对正 溢价 率占 优频 率大 于 55% 的投 资组 合中 , 其中 3601 对 平均 溢价 率低 于 5% , 其它 271 对 平均 溢 价率超 过 5% 的投 资组 合中 ,有 235 对贡 献率 未超 过 5% ,另 外 36 对溢 价金额 占组 合净 资产 比例 很小, 因此 未发 现可 能导 致不公 平交 易和 利 益 输送的 行为 ; 当时间 窗 为5 日 时, 配 了 21350 对投 资组 合, 有5960 对投资 组合 未通 过T 检验 , 但其 中 1162 对投资 组合 的溢 价率 占优 频率均 小于 55% , 其它 4798 对正溢 价率 占优 频率 大 于 55% 的 投资 组合 ,建信双债增强债券 2016 年年度 报告 摘要 第 14 页 共 36 页


其中 4709 对 平均 溢价 率低 于 10% ,其它89 对 平均 溢 价率超 过 10% 的 投资 组合 中,有 80 对 贡献 率 均未超 过 5% , 另外9 对溢 价金额 占组 合净 资产 比例 很小, 同样 未发 现可 能导 致不公 平交 易和 利 益 输送的 行为 。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内, 本基金管 理 人所有投资组 合参与的 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少的 单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 情况 有2 次 , 原因 是投 资组 合投 资策 略需要 , 未 导致 不公 平交易 和利 益输 送。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投 资 策略和 运作 分析 2016 年第 一季 度中 美货 币 政策不 同步 的影 响已 经初 步显现 。 日 本央 行执 行负 利率政 策, 使全 球货币 政策 边界 确立 。以 中国为 代表 的亚 洲新 兴市 场暂时 得到 了喘 息的 机会 。中国 央行 在 MPA 框 架内部 平衡 、人 民币 外汇 贬值预 期、 供给 侧改 革以 及股票 暴跌 的情 况下 , 于 2 月底 下调 了法 定存 款准备 金率 以对 冲。 2016 年全 年, 最关 键的基 本面变 化莫 过于 供给 侧改 革以及 房地 产周 期。 这两 者引发 的货 币 政 策变化 是资 产价 格波 动触 发因素 。 房地产 市场 的走 势 在 2016 年超过 市场 预期 , 是 确立 全年第 一个 资产 拐点 的重 要因素 。 整 个上 半年中 国经 济总 量表 现 平 稳, 主要 是房 地 产 小周 期 再次开 启 。 银 行对 于房 地 产融资 、 按揭 的支 持, 使上半年外汇 、供给侧 改 革可能的负面 影响逐一 对 冲。至三季度 末,房地 产 价格上升较 快,一线 城市整体去化 率较高, 三 四线城市去化 开始。政 府 在地方债发行 、土地拍 卖 、房地产去 库存情况 都较好的情况 下,重启 主 要城市房屋限 购政策。 随 着十月初各大 城市统一 出 台限购政策 ,银行逐 步收紧 对按 揭贷 款,8 月 末央行 显示 出货 币政 策转 向的倾 向。 PPI 是我 们今 年关 注的 重 点指标 。发 改委 在 1 月推 出煤炭 供给 侧改 革, 对煤 炭价格 的修 正结 果良好 ,大 型煤 炭企 业转 为盈利 。 在 2016 年 1 月份 ,原油 到 达 27 美 元低 位 , 随即展 开大 宗商 品 中期反 弹。 原油价 格从 低 位的修 正, 对于拉 动全 球PPI 水 平从 底部 抬升 有重 要 作用。2016 年全 年, 全球 PPI 水平 都处 于不 断 攀升阶 段。 国内 PPI 受 国 内供给 侧改 革影 响走 出底 部区域 ,而 外部 PPI 水平抬 升是 加强 这一 走势 的主要 原因 。 至 4 季 度,PPI 水平 一直 超过 市场 预 期,并 引发 债券 市场 对于价 格水 平上 涨压 力的 关注。 在经济 下行 压力 下 , 银 行 坏账率 预期 在2015 年三 季 度不断 升高 。 实际 坏账 率 的上升 , 对债 券 市场融 资环 境形 成较 大压 制, 也 直接 推升 了企 业违 约的概 率。2016 年一 季度 市场对 周期 性行 业 违建信双债增强债券 2016 年年度 报告 摘要 第 15 页 共 36 页


约有较强预 期 ,但违约 结 果显示,铁物 资等央企 是 违约重灾区。 这类企业 对 资金的依赖 较强,且 发债较多,其 违约对市 场 的打击面积较 大。在经 济 下行压力下, 企业生存 边 界收窄,股 东实际控 制人引 发的 违约 风险 非常 突出。 在二 季度 的违 约预 期达到 高点 ,引 发债 券市 场调整 。 从全年来说, 银行系统 主 要着力于进行 房地产融 资 、基建贷款和 其他创新 。 负债来源主要 是 理财以及同业 负债。后 者 未在准备金覆 盖条件下 , 并与货币基金 形成较强 的 套利机制。 致使全年 银行间 流动 性泛 滥 , 推 升 M1 的水 平 。 当 四季 度银 行再 次开启 公司 贷款 周期 , 央 行政策 调整 的情 况 下,同业存单 的估值大 幅 度调整 时引起 货币 基金 产 品层面的刚性 兑付,在 技 术层面快速 拉升市场 的收益 率水 平而 引发 了局 部风险 。 综上所 述, 从 2016 年四 季 度,PPI 、 企业 利润 、公 司 贷款上 升、 利率 水平 猛烈 上升等 基本 面 的修正,使得 央行和美 联 储货币政策目 标之间的 差 距极大缩小。 双方目前 又 获得了货币 政策一致 性的周 期窗 口。 股票市 场全 年未 获得 正收 益。 在 年初 受到 熔断 机制 的影响 ,2013 年以来 回报 优异的 小盘 股 出 现全年 回调 。29 个中 信一 级行业 中, 食品 饮料、 家 电、 银 行、 煤 炭、 受益 于 流动性 充裕 、 基 本面 底部反转而获 得了正收 益 。传媒、计算 机等表现 较 差,整个板块 仍然处于 估 值 出清的阶 段。但从 三季度末暨观 察到以上 分 析的基本面的 变化吻合 的 时间段中,建 筑、石油 石 化、钢铁等 板块大幅 度反弹 ,板 块涨 幅接 近 10% 。从 而再 次确 立了 周期 性 行业底 部反 弹的 格局 ,并 在不断 强化 中。 债券市场全年 未获得正 收 益,三季度冲 高回落, 出 现明显的泡沫 化特征。 同 业存单、表外 委 托投资和货币 及其他基 金 套利的传导链 条在前三 个 季度非常通畅 ,但四季 度 随着央行货 币政策窗 口逐步与联储 接近,该 链 条的逆向性产 生了债券 市 场有史以来最 剧烈的短 期 波动。其达 到的波动 水平, 比2013 年钱 荒更 为 剧烈。 作为 流动 性挤 出最 严重的 二级 市场 , 所 有流 动性资 产 均 受到 波及 。 全债指 数仅 仅获 得-1.81% 的负收 益。 本基金 在在 二季 度末 开始 陆续增 持可 转债 , 三 季度 初 减持信 用债 并将 组合 久期 降至较 低水 平。 可转债在年初 随股票有 较 大幅度调整, 年中投资 价 值逐步显现, 尤其是低 溢 价率转债。 四季度股 票、债 券大 幅度 调整 ,可 转债跌 幅较 大, 同时 受到 大额赎 回等 影响 使基 金净 值受到 一定 影响 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期双 债增 强 A 净 值 增长率-0.08% , 波动 率 0.14% , 双债 增强 C 净 值增 长 率-0.57%,波 动率0.14%; 业 绩比 较基 准 收益率-1.63% , 波动 率0.09% 。 建信双债增强债券 2016 年年度 报告 摘要 第 16 页 共 36 页


4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 按照2017 年1 月可 观测 的 地产去 化速 度, 中国 三四 线 城市库 存较 大这 一主 要长 期风险 有望 逐 步被化 解。 三四 线城 市高 库存背 后的 地方 财政 举债 风险、 银行 坏账 风险 都有 望被化 解。 从中观 数据 观测 , 2011 年 以来的 制造 业投 资增 速一 直下滑 、 民 营部 门去 杠杆 的 情况有 望好 转。 目前看 主要 原因 是制 造业 投资的 基数 较低 , 从 同比 数据看 其底 部形 态已 经确 立。 至 于 2017 年制 造 业是否 能够 在量 级上 好转 ,需要 进一 步观 察。 地方政 府 在 2017 年面 临 近 7 万 亿债 务到 期, 目前 仍需要 发行 地方 政府 债接 续。由 于 2016 年 卖地收 入较 好, 整个 地方 政府短 期面 临债 务问 题的 可 能性 较低 。 基建水 平在 2017 年 是主 要 的观察 变量 ,从 2016 年 最 后两月 的贷 款去 向看 ,公 司贷款 的大 幅 度上升 有赖 于部 分基 建需 求。 从以上 基本 面看 , 地 产、 基建 ( 政府) 、 企 业在 开年 以来显 示出 较强 的风 险抵 御能力 , 整 体没 有观测到较大 的债务敞 口 。而银行端由 于供给侧 改 革、房地产去 化、基建 加 速等带来的 企业利润 水平的 上升 , 坏 账率 有所 好转, 预计 拨备 计提 对于 利润的 拖累 有所 下降 。 总 体看来 ,2017 年中 国 经济系 统性 风险 概率 较低 。 股票市场由于 再融资制 度 的改革,无异 于改变市 场 投融资结构, 是对市场 具 有深远意义的 举 措。中 国经 济总 量增 速不 再上升 的情 况下 ,企 业利 润水平 将逐 步代 替 GDP 增 速成为 整个 A 股的锚 之一。大盘蓝 筹股的价 值 回归,在相当 长的时间 内 仍是市场最关 注的热点 。 但中国经济 增长仍然 强劲 , 在 许多 细分 领域 可 以大有 作为 。 许多 大盘 蓝 筹股曾 经 在2001 年 是成 长 型股票 , 所以 对于 成 长型股 票同 样不 应过 于悲 观。 全球债 券市 场经 历了 极端 的负利 率挑 战, 在2009 年 之后全 球债 券市 场经 历了 长达7 年的 牛市 。 国内债 券市 场也 经历 了从 小到大 的过 程, 也产 生了 丰厚的 回报 。然 而全 球央 行 7 年 来的 努力 , 最 终需要 看 到 CPI 的上 升, 经济的 复苏 和正 常的 资产 回报。 这与 央行 天然 的立 场有所 不同 。因 此 , 我们认 为债 券市 场的 波动 率在 2017 年可 能产 生超 额 的回报 , 但 随着 时间 的推 移, 超 额回 报和 资产 的周期将会发 生重大变 化 。央行目标之 间的时差 、 联储缩表的进 度,会极 大 影响债券资 产整体回 报率。 综上所述,债 券市场超 额 回报时期已过 ,需要以 评 估安全边界为 主要出发 点 进行配置。股 票 市场的 波动 性将 会是 主要 收益来 源。 由于 再融 资改 革,2016 年发 行的部 分可 转债具 有相 当强 的 转 股价值 。 建信双债增强债券 2016 年年度 报告 摘要 第 17 页 共 36 页


4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 本报告 期内 , 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的指 导意 见》 等相 关规 定,继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。 公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构,负责制定 公司所管 理 基金的基本估 值 政策;对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督;对因 经营环境 或市场变化等 导致需调 整 已实施的估值 政策、方 法 和流程的,负 责审查批 准 基金估值政 策、方法 和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估值业务 的 副总裁、督察 长、投资 总 经理、研究 总经理、 风险管 理 总 经理 、运 营总 经理及 监察 稽核 总经 理组 成。 公司基金估值 委员会下 设 基金估值工作 小组,由 具 备丰富专业知 识、两年 以 上基金行业相 关 领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任能 力的 基金 经理 、 数量研究员、 风险管理 人 员、监察稽核 人员及基 金 运营人员组成 (具体人 员 由相关部门 根据专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定) 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公司 旗下基 金持 有的 证 券 的发行人、所 属行业、 相 关市场等产生 影响的各 类 事件,发现估 值问题; 提 议基金估值 调整的相 关方案并进行 校验;根 据 需要提出估值 政策调整 的 建议以 及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策 的新的 投资 品种 的估 值方 案,报 基金 估值 委员 会审 议批准 。


基金运营部根 据估值委 员 会的决定进行 相关具体 的 估值调整或处 理,并负 责 与托管行进行 估 值结果的核对 。涉及模 型 定价的,由估 值工作小 组 向基金运营部 提供模型 定 价的结果, 基金运营 部业务 人员 复核 后使 用。 基金经理作为 估值工作 小 组的成员之一 ,在基金 估 值定价过程中 ,充分表 达 对相关问题及 定 价方案的意见 或建议, 参 与估值方案提 议的制定 , 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。 本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。 公司与中央国 债 登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协 议》 , 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行 估值( 适用 非货 币基 金) 或影子 定价 (适 用货 币基 金和理 财类 基金 ) 。 自 2015 年 3 月 26 日 起, 公司按 照中 证指 数有 限公 司根据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值 核 算工作 小组 关 于2015 年1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 所独 立提 供的 债券估 值价 格, 对公 司旗下 基金 持有 的在 证券 交易所 上市 或挂 牌转 让的 固定收 益品 种( 可转 换债 券 、 资产 支持 证券 和私 募债券 除外)进 行估 值。 建信双债增强债券 2016 年年度 报告 摘要 第 18 页 共 36 页


4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本报告期内本 基金未实 施 利润分配,符 合相关法 律 法规及本基金 合同中关 于 收益分配条款 的 规定。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 作为本基金的 托管人, 中 信银行严格遵 守了《证 券 投资基金法》 及其他有 关 法律法规、基 金 合同和 托管 协议 的规 定 , 对建信 双债 增强 债券 型基 金 2016 年 度基 金的 投资 运 作, 进行 了认 真、 独 立的会计核算 和必要的 投 资监督,认真 履行了托 管 人的义务,不 存在任何 损 害基金份额 持有人利 益的行 为。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本托管人认 为 ,建信基 金 管理有限责任 公司在建 信 双债增强债券 型基金的 投 资运作、基金 资 产净值的计算 、基金份 额 申购赎回价格 的计算、 基 金费用开支及 利润分配 等 问题上,不 存在损害 基金份额持有 人利益的 行 为;在报告期 内,严格 遵 守了《证券投 资基金法 》 等有关法律 法规,在 各重要 方面 的运 作严 格按 照基金 合同 的规 定进 行。 5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 本托管人认为 ,建信基 金 管理有限责任 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管 理办法 》 及 其他 相关 法律 法规的 规定 , 基 金管 理人 所编制 和披 露的 建信 双债 增强债 券型 基 金 2016 年度报告中的 财务指标 、 净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信 息真实、 准确、 完整 ,未 发现 有损 害基金 持有 人利 益的 行为 。 §6 审计报 告 普华永 道中 天会 计师 事务 所 (特 殊普 通合 伙) 审计 了 后附的 建信 双债 增强 债券 型证券 投资 基金(以 下简称 “建 信双 债增 强债 券基金 ”) 的财 务报 表, 包 括 2016 年12 月 31 日的 资 产负债 表、2016 年 度的利润表和 所有者权 益( 基金净值) 变动 表以及财 务 报表附注,并出 具了普华 永 道中天审字(2017) 第21903 号 标准 无保 留意 见的审 计报 告。 投资 者可 通过年 度报 告正 文查 看报 告全文 。 建信双债增强债券 2016 年年度 报告 摘要 第 19 页 共 36 页


§7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 建信 双债 增强 债券型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2016 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款


12,526,095.76 202,699,635.77 结算备 付金


107,553.18 5,064,143.17 存出保 证金


81,999.29 154,527.12 交易性 金融 资产


481,087,954.01 771,625,676.85 其中: 股票 投资


- - 基金投 资


- - 债券投 资


481,087,954.01 771,625,676.85 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产


- - 买入返 售金 融资 产


- - 应收证 券清 算款


- - 应收利 息


5,037,458.59 19,669,443.92 应收股 利


- - 应收申 购款


2,643.29 3,438,437.97 递延所 得税 资产


- - 其他资 产


- - 资产总 计


498,843,704.12 1,002,651,864.80 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债


- - 卖出回 购金 融资 产款


40,000,000.00 - 应付证 券清 算款


- 97,718,674.57 应付赎 回款


188,017.39 582,453.91 应付管 理人 报酬


338,465.86 326,040.33 应付托 管费


112,821.95 108,680.11 应付销 售服 务费


32,753.31 76,753.51 应付交 易费 用


2,035.00 6,055.42 应交税 费


- - 建信双债增强债券 2016 年年度 报告 摘要 第 20 页 共 36 页


应付利 息


24,366.69 - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债


349,842.55 203,916.62 负债合 计


41,048,302.75 99,022,574.47 所有者权益:





实收基 金


368,604,105.46 727,485,911.05 未分配 利润


89,191,295.91 176,143,379.28 所有者 权益 合计


457,795,401.37 903,629,290.33 负债和 所有 者权 益总 计


498,843,704.12 1,002,651,864.80 注:报 告截 止日2016 年 12 月 31 日 ,基 金份 额总 额368,604,105.46 份。 其中 建信双 债增 强债 券 基金 A 类 基金 份额 净 值 1.245 元, 基金 份额 总额 303,073,209.89 份; 建信 双 债增强 债券 基 金 C 类基金 份额 净 值1.228 元 ,基金 份额 总 额 65,530,895.57 份。


7.2 利 润表 会计主 体: 建信 双债 增强 债券型 证券 投资 基金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 一、收入


15,621,580.68 39,585,089.51 1.利息 收入


33,263,049.84 25,752,116.02 其中: 存款 利息 收入


549,455.15 329,734.24 债券利 息收 入


32,641,595.12 25,312,967.27 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


71,999.57 109,414.51 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列)


-5,101,215.26 19,651,183.13 其中: 股票 投资 收益


- 1,251,344.82 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益


-5,101,215.26 18,399,838.31 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益


- - 股利收 益


- - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) -12,777,088.20 -5,992,074.83 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填 列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填 236,834.30 173,865.19 建信双债增强债券 2016 年年度 报告 摘要 第 21 页 共 36 页


列) 减: 二、费用


9,769,973.50 7,631,968.84 1.管 理人 报酬


5,531,699.75 2,984,782.49 2.托 管费


1,843,899.87 994,927.59 3.销 售服 务费


1,113,388.14 1,071,625.77 4.交 易费 用


14,572.94 222,868.14 5.利 息支 出


809,774.86 1,929,653.63 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


809,774.86 1,929,653.63 6.其 他费 用


456,637.94 428,111.22 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填列) 5,851,607.18 31,953,120.67 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 (净 亏损以 “-”号 填列) 5,851,607.18 31,953,120.67


7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 建信 双债 增强 债券型 证券 投资 基金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 727,485,911.05 176,143,379.28 903,629,290.33 二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 (本 期利 润) - 5,851,607.18 5,851,607.18 三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数 (净值减少以“- ”号填 列) -358,881,805.59 -92,803,690.55 -451,685,496.14 其中:1. 基 金申 购款 1,012,527,406.26 254,371,944.91 1,266,899,351.17 2. 基金 赎回 款 -1,371,409,211.85 -347,175,635.46 -1,718,584,847.31 四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “-” 号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 368,604,105.46 89,191,295.91 457,795,401.37 建信双债增强债券 2016 年年度 报告 摘要 第 22 页 共 36 页


项目 上年度可比期间 2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 232,319,615.34 31,135,440.19 263,455,055.53 二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 (本 期利 润) - 31,953,120.67 31,953,120.67 三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数 (净值减少以“- ”号填 列) 495,166,295.71 113,054,818.42 608,221,114.13 其中:1. 基 金申 购款 1,917,268,129.35 414,689,607.29 2,331,957,736.64 2. 基金 赎回 款 -1,422,101,833.64 -301,634,788.87 -1,723,736,622.51 四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “-” 号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 727,485,911.05 176,143,379.28 903,629,290.33


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 孙志 晨______














______ 赵 乐峰______














____ 丁颖____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情况 建信双债增强债券型证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员会( 以下 简称“ 中国 证监 会”) 证 监 许可[2013]698 号 《 关于 核 准建信 双债 增强 债券 型证 券投资 基金 募集 的 批复》核准, 由建信基 金 管理有限责任 公司依照 《 中华人民共和 国证券投 资 基金法》和 《建信双 债增强债券型 证券投资 基 金基金合同》 负责公开 募 集。本基金为 契约型开 放 式,存续期 限不定, 首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募 集3,195,585,368.91 元, 业 经普 华永 道中天 会计 师事 务所 (特殊 普通 合伙) 普华 永道 中天验 字(2013) 第437 号 验资报 告予 以 验 证。 经向 中国证 监会 备案 , 《 建 信双债 增强 债券 型证 券投 资基金 基金 合同 》 于 2013 年 7 月 25 日 正式 生效 ,基 金合同 生效 日的 基 金份额 总额 为3,196,716,975.03 份 基金 份额, 其中 认购资 金利 息折 合1,131,606.12 份 基金 份额。建信双债增强债券 2016 年年度 报告 摘要 第 23 页 共 36 页


本基金 的基 金管 理人 为建 信基金 管理 有限 责任 公司 ,基金 托管 人为 中信 银行 股份有 限公 司。 本基金 根据 认购/申 购费 用 、 赎 回费 用收 取方 式的 不 同, 将基 金份 额分 为不 同 的类别 。 在投 资 者认购/申 购时 收取 认购/ 申购费 用, 赎回 时根 据持 有期限 收取 赎回 费用 的, 称为 A 类基 金份 额 ; 不收取 认购/申 购费 用, 而 是从本 类别 基金 资产 中计 提销售 服务 费, 赎回 时根 据持有 期限 收取 赎回 费用的 ,称 为 C 类 基金 份 额。本 基金 A 类、C 类两 种收费 模式 并存 ,由 于基 金费用 的不 同, 本基 金A 类 基金 份额 和C 类基 金份额 分别 计算 基金 份额 净值。 投资 人可 自由 选择 认 购/ 申 购某 一类 别的 基金份 额, 但各 类别 基金 份额之 间不 能相 互转 换。 根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《建 信 双债增强债券 型证券投 资 基金基金合同 》 的有关规定, 本基金的 投 资范围为具有 良好流动 性 的金融工具, 包括国内 依 法发行上市 的债券、 货币市场工具以及 法律法 规或中国证监会允 许基金 投资的其他金融工 具( 但 须符 合 中 国 证 监 会相 关规定)。 本基 金主 要投 资 于国债 、央 行票 据、 金融 债、次 级债 、地 方政 府债 、企业 债和 公司 债、 中期票据、 短期融资 券、 资产支持证 券、可转 债(含 分离交易可 转债)、债 券回 购、银行存 款以及 法律法 规或 监管 部门 允许 基金投 资的 其他 固定 收益 类金融 工具 。 基 金不 直接 从 二级市 场买 入股 票、 权证等权益类 资产,但 可 参与一级市场 新股申购 或 增发,持有因 可转债转 股 所形成的股 票或分离 交易可转债分 离交易的 权 证等资产。因 上述原因 持 有的股票和权 证等资产 , 基金将在其 可交易之 日起 的10 个交 易日 内卖 出 。 本基 金债 券资 产的 投资 比例不 低于 基金 资产 的 80% , 其 中投 资于 信用 债和可 转债 的比 例合 计不 低于非 现金 基金 资产 的 80% ;基 金持 有的 现金 以及 到 期日 在 1 年 以内 的 政府债 券不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。本 基金 的业 绩 比较基 准为 中债 综合 全价( 总值) 指数 。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人建 信基 金管 理有 限责任 公司 于2017 年3 月27 日批 准报 出 。 7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本 准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投 资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称 “中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 建信 双债 增强债 券型 证券 投资 基金 基金 合同 》 和 在财 务 报表附 注 7.4.4 所列 示的 中国证 监会 、 中 国基 金业 协会发 布的 有关 规定 及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。 建信双债增强债券 2016 年年度 报告 摘要 第 24 页 共 36 页


7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基 金2016 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 , 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2016 年 12 月31 日的 财务 状况 以及2016 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。 7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本报告 期内 所采 用的 会计 政策、 会计 估计 与最 近一 期年度 报告 一致 。 7.4.5 会 计差 错更正 的说 明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 7.4.6 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收 政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改 征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策 的通知 》 、财税[2016]70 号《关于 金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税 法规和 实务 操作 ,主 要税 项列示 如下 : (1) 于2016 年5 月1 日前 , 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不征 收营 业税 。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起, 金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收 入免征 增值 税, 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。 (2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 , 股票 的股息 、 红利 收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。 (3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的, 其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ,暂 减按 50% 计入应 纳税 所得 额 ; 持 股 期限超 过1 年的 , 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 , 解禁后取得的 股息、红 利 收入,按照上 述规定计 算 纳税,持股时 间自解禁 日 起计算;解 禁前取得 的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50%计入 应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得 税。 (4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 建信双债增强债券 2016 年年度 报告 摘要 第 25 页 共 36 页


7.4.7 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 (“ 建 信 基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 中信银 行股 份有 限公 司(“ 中信银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设 银行”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东 中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东 建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 的子 公司 下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。 7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。 7.4.8.1 关 联方 报酬 7.4.8.1.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 5,531,699.75 2,984,782.49 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 650,247.04 820,369.55 1、 支 付基 金管 理人 建信 基 金的管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值0.60% 的年 费率计 提, 逐日 累计 至每月 月底 ,按 月支 付。 其计算 公式 为: 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 0.60% / 当 年天数 。 2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售 活 动中产生的相 关费用, 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支,不 属 于从基金资 产里列支 的费用 项目 。 7.4.8.1.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31建信双债增强债券 2016 年年度 报告 摘要 第 26 页 共 36 页


月 31 日 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 1,843,899.87 994,927.59


7.4.8.1.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 建信双 债增 强债 券 A 建信双 债增 强债 券C 合计 建信基 金 - 747,823.41 747,823.41 中国建 设银 行 - 203,672.48 203,672.48 中信银 行 - 56,023.60 56,023.60 合计 - 1,007,519.49 1,007,519.49 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 建 信 双 债 增 强 债 券 A 建信双 债增 强债 券C 合计 建信基 金 - 398,633.33 398,633.33 中国建 设银 行 - 310,296.02 310,296.02 中信银 行 - 149,399.63 149,399.63 合计 - 858,328.98 858,328.98 支付基 金销 售机 构的 销售 服务费 按 C 类基 金份 额前 一日基 金资 产净 值 0.35% 的年费 率计 提, 逐日 累计至每月月 底,按月 支 付给建信基金 ,再由建 信 基金计算并支 付给各基 金 销售机构。 其计算公 式为: 日C 类 基金 份额 销售 服务 费=C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值 X 0.35% / 当年天 数。 7.4.8.2 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间内 未发 生与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。 7.4.8.3 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.8.3.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 管理 人运 用固有 资金 投资 本基 金的 情况。 7.4.8.3.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 建信双债增强债券 2016 年年度 报告 摘要 第 27 页 共 36 页


本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间内 未发 生除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 投资本 基金 的情 况。 7.4.8.4 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中信银行 12,526,095.76 457,960.23 202,699,635.77 176,792.20 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中信 银行 保管 ,按约 定利 率计 息。 7.4.8.5 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 发生 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。 7.4.8.6 其 他关 联交易 事项 的说明 本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 发生 其他 需要 说明的 关联 交易 事项 。 7.4.9 期 末(2016 年 12 月31 日) 本基金 持有 的流通 受限 证券 7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 报告期 末, 本基 金未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 证券 。 7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限 债券 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌日 期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量 (股 ) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 113008 电气转 债 2016 年8 月31 日 重大事 项 114.43 - - 83,700 9,368,467.36 9,577,791.00 - 本基金 截至2016 年12 月31 日止持 有以 上因 公布 的重 大事项 可能 产生 重大 影响 而被暂 时停 牌的 债 券,该 类债 券将 在所 公布 事项的 重大 影响 消除 后, 经交易 所批 准复 牌。 7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 至本报 告期 末, 本基 金无 银行间 市场 债券 正回 购交 易余额 ,故 未存 在作 为抵 押的债 券。 7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止, 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证券 款余 额40,000,000.00 元 , 于2017 年1 月4 日到期 。 该 类交 易要 求本 基金转 入质 押库 的债建信双债增强债券 2016 年年度 报告 摘要 第 28 页 共 36 页


券,按 证券 交易 所规 定的 比例折 算为 标准 券后 ,不 低于债 券回 购交 易的 余额 。 7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 (1) 公 允价 值 (a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法 公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最 低层次 决定 : 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 (b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具 (i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值 于2016 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属 于第一 层次 的余 额为 288,431,612.81 元, 属于 第二 层次的 余额 为 192,656,341.20 元 ,无 属于 第 三层次 的余 额(2015 年 12 月31 日: 第二 层次771,625,676.85 元, 无第 一层 次或第 三层 次) 。 (ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动 对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项 停牌或 交易 不活 跃( 包括 涨 跌停时 的交 易 不活跃)等 情况, 本基 金不 会于停 牌日 至交 易恢 复活 跃日期 间及 交易 不活 跃期 间将相 关股 票和 债 券 的公允价值列 入第一层 次 ;并根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影 响程度, 确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。 (iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额 无。 (c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 于 2016 年12 月 31 日, 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31 日:同)。 (d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允 价值相 差很 小。 (2) 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。


建信双债增强债券 2016 年年度 报告 摘要 第 29 页 共 36 页


§8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 - - 其中: 股票 - - 2 固定收 益投 资 481,087,954.01 96.44 其中: 债券 481,087,954.01 96.44








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 12,633,648.94 2.53 7 其他各 项资 产 5,122,101.17 1.03 8 合计 498,843,704.12 100.00


8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。 8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 8.4.1


累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细 本基金 本报 告期 内未 买入 股票。 8.4.2


累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细 本基金 本报 告期 内未 卖出 股票。 建信双债增强债券 2016 年年度 报告 摘要 第 30 页 共 36 页


8.4.3


买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额 本基金 本报 告期 内未 买入 及卖出 股票 。 8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 20,126,000.00 4.40 其中: 政策 性金 融债 20,126,000.00 4.40 4 企业债 券 133,000,550.20 29.05 5 企业短 期融 资券 29,952,000.00 6.54 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) 298,009,403.81 65.10 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 481,087,954.01 105.09


8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 132004 15 国盛 EB 433,320 42,881,347.20 9.37 2 110035 白云转 债 327,050 40,737,348.00 8.90 3 113009 广汽转 债 309,250 35,910,110.00 7.84 4 132005 15 国资 EB 301,210 33,434,310.00 7.30 5 041654039 16 安 徽电 力 CP001 300,000 29,952,000.00 6.54 8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 建信双债增强债券 2016 年年度 报告 摘要 第 31 页 共 36 页


8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 报告 期内 未投 资于 国债期 货。 8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本报告 期本 基金 未投 资国 债期货 。 8.11 投 资组 合报告 附注 8.11.1


本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查,或 在 报告编制日前 一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。 8.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。 8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 81,999.29 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 5,037,458.59 5 应收申 购款 2,643.29 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 5,122,101.17 8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 132004 15 国盛 EB 42,881,347.20 9.37 2 110035 白云转 债 40,737,348.00 8.90 建信双债增强债券 2016 年年度 报告 摘要 第 32 页 共 36 页


3 113009 广汽转 债 35,910,110.00 7.84 4 132005 15 国资 EB 33,434,310.00 7.30 5 110034 九州转 债 27,599,724.00 6.03 6 110033 国贸转 债 18,619,062.00 4.07 7 110031 航信转 债 17,838,608.20 3.90 8 123001 蓝标转 债 12,942,903.89 2.83 9 128010 顺昌转 债 11,721,431.70 2.56 10 113008 电气转 债 9,577,791.00 2.09 11 113010 江南转 债 5,758,140.00 1.26 12 128011 汽模转 债 4,166,685.54 0.91 13 110032 三一转 债 1,105,200.00 0.24 14 128012 辉丰转 债 1,029,872.00 0.22 15 127003 海印转 债 1,005,255.60 0.22 16 110030 格力转 债 822,918.60 0.18 17 132001 14 宝钢 EB 125,663.10 0.03 8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 §9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比例 建信 双债 增强 债券A 9,254 32,750.51 192,108,199.55 63.39% 110,965,010.34 36.61% 建信 双债 增强 债券C 5,702 11,492.62 16,501,650.17 25.18% 49,029,245.40 74.82% 合计 14,956 24,645.90 208,609,849.72 56.59% 159,994,255.74 43.41% 分级基 金机 构/ 个人 投资 者 持有份 额占 总份 额比 例的 计算中 , 对 下属 分级 基金 , 比例的 分母 采用 各 自级别 的份 额, 对合 计数 ,比例 的分 母采 用下 属分 级基金 份额 的合 计数 (即 期末基 金份 额总 额 ) 。 建信双债增强债券 2016 年年度 报告 摘要 第 33 页 共 36 页


9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额 比例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 建信双 债 增强债 券 A 7.88 0.00% 建信双 债 增强债 券 C - - 合计 7.88 0.00% 基金管理人的 从业人员 持 有份额占总份 额比例的 计 算中,对下属 分级基金 , 比例的分母 采用各自 级别的 份额 ,对 合计 数, 比例的 分母 采用 下属 分级 基金份 额的 合计 数( 即期 末基金 份额 总额 ) 。 9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 、该只 基金 的基 金经 理未 持有该 只基 金。 §10 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 建信双 债增 强债 券A 建信双 债增 强债 券 C 基金合 同生 效日 (2013 年7 月 25 日 ) 基 金份 额总额 1,411,188,651.09 1,785,528,323.94 本报告 期期 初基 金份 额总 额 467,698,880.81 259,787,030.24 本报告 期基 金总 申购 份额 611,559,445.42 400,967,960.84 减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 776,185,116.34 595,224,095.51 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以"-" 填列) - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 303,073,209.89 65,530,895.57


§11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期, 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。








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11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 我公司 于 2016 年 11 月 22 日第 四届 董事 会第 五次 会议决 定调 整高 管职 务名 称,曲 寅军 任 首 席投资 官 (副 总裁) 、 张 威 威任首 席市 场官 ( 副总 裁) 。2016 年12 月 23 日公 司 第四届 董事 会第 十 二次临 时会 议决 定吴 曙明 任首席 风险 官 ( 副总 裁) 、 吴灵玲 任首 席财 务官 (副 总裁) , 已按 有关 规 定报中 国基 金业 协会 和北 京证监 局备 案, 并 于12 月 27 日对 外公 告。 本报告 期内 , 经中 信银 行 股份有 限公 司董 事会 会议 审议通 过以 下事 项 : 任 命 李庆萍 女士 为本 行董事 长 , 任 命孙 德顺 先 生为本 行行 长 , 以 上任 职 资格 于2016 年7 月20 日 获中国 银监 会批 复核 准。 2016 年8 月6 日, 中信 银 行股份 有限 公司 发布 变更 法定代 表人 的公 告 : “ 中 信银行 股份 有限 公司( “ 本行 ”) 收到 北京 市 工商 行政 管理 局重 新核 发 的《 营业 执照 》 , 本行已 完 成法 定代 表人 变更的 工商 登记 手续 , 自2016 年8 月1 日起, 本行 法 定代表 人由 常振 明先 生变 更为李 庆萍 女士 。 ”





11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。





11.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。





11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币 86,000.00 元。该 会计 师事 务所 自本 基金基 金合 同生 效日 起为 本基金 提供 审计 服务 至今 。





11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期未 发生 公司 和董 事、 监 事和 高级 管理 人员 被中国 证监 会、 基金 业协 会、 证 券交 易 所 处罚或 公开 谴责 ,以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。 本报告 期内 托管 人的 托管 业务部 门及 其相 关高 级管 理人员 未受 到任 何稽 查或 处罚。





11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 建信双债增强债券 2016 年年度 报告 摘要 第 35 页 共 36 页


数量 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 国泰君安 1 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 1、本基金根 据中国证 监会 《关于完善 证券投资 基金 交易席位制 度有关问 题的 通知》 (证监 基金字 [2007]48 号) 的规定及 本 基金管理人的 《基金专 用 交易席位租用 制度 》 ,基 金 管理人制定了 提供 交易单 元的 券商 的选 择标 准,具 体如 下: (1 ) 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格, 能 够满足 基金 运作 高度 保密的 要求 ,在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 。 (2 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要。 (3 ) 具备 较强 的研 究能 力 ,有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员, 能够 对宏 观经济 、证 券 市 场、 行业、个股、 个券等进 行 深入、全面的 研究,能 够 积极、有效地 将研究成 果 及时传递给 基金管理 人,能 够根 据基 金管 理人 所管理 基金 的特 定要 求进 行专项 研究 服务 。 (4 ) 佣金 费率 合理 。 2、 根据 以上 标准 进行 考察 后, 基金 管理 人确 定券 商 , 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 , 并报 中国 证 监会备 案及 通知 基金 托管 人。 3、 本基 金本 报告 期内 新增 中信证 券两 个交 易单 元 , 东北证 券一 个交 易单 元 , 无剔除 交易 单元 。 本 基金与 托管 在同 一托 管行 的公司 其他 基金 共用 交易 单元。 11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 国泰君安 45,610,615.69 4.63% 3,185,500,000.00 37.84% - - 中信证券 757,157,164.32 76.83% 4,680,000,000.00 55.60% - - 东兴证券 3,426,672.40 0.35% 552,000,000.00 6.56% - - 东北证券 85,643,940.96 8.69% - - - - 中金公司 93,665,348.76 9.50% - - - - 建信双债增强债券 2016 年年度 报告 摘要 第 36 页 共 36 页





建信基金管理有限责任公司 2017 年3 月29 日