建 信 优 选 成长 混 合 型 证券 投 资 基金2016 年
年度报告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年3 月29 日
建信优选成长混合 2016 年年度 报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 27 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告中的财 务资料经 审 计，普华永道 中天会计 师 事务所有限公 司为本基 金 出具了标准无 保
留意见 的审 计报 告， 请投 资者注 意阅 读。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 建信优 选成 长混 合
基金主 代码 530003
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 9 月8 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,362,226,030.72 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 建信优 选成 长混 合 A 建信优 选成 长混 合 H
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 530003 960028
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 1,357,049,418.71 份 5,176,612.01 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通过投 资于 具有 良好 业绩 成长性 和投 资价 值的 上市 公司， 实 现基 金资 产 长 期 增
值。
投资策 略 本基金 管理 人将 综合 运用 定量分 析和 定性 分析 手段 ， 对证券 市场 当期 的 系 统 性
风 险 以 及 可 预 见 的 未 来 时 期 内 各 大 类 资 产 的 预 期 风 险 和 预 期 收 益 率 进 行 分 析
评估， 并据 此制 定本 基金 在股票 、 债 券、 现 金等 资 产之间 的配 置比 例、 调整 原
则和调 整范 围 ， 定 期或 不 定期地 进行 调整 ， 以达 到 规避风 险及 提高 收益 的目 的。
业绩比 较基 准 75%× 富时 中国A600 成长 指数 +2 0%× 中国 债券 总指 数 +5% ×1 年定 期存 款 利 率 。
风险收 益特 征 本基金 属于 混合 型证 券投 资基金， 一般 情况 下其 预 期风险 和预 期收 益高 于 货 币
市场基 金、 债券 型基 金, 低 于股票 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 建信基 金管 理有 限责 任公
司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 吴曙明 郭明
联系电 话 010-66228888 （010 ）66105799
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-81-95533
010-66228000
95588
传真 010-66228001 （010 ）66105798
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2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.ccbfund.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据
和指标
2016 年 2015 年 2014 年
建信优选成长混
合 A
建信优选成长混
合 H
建信优选成长混合
A
建信优选
成长混合
H
建信优选成长混合 A 建信
优选
成长
混合
H
本期已实现收
益
106,116,103.09 545,623.27 1,602,289,517.46 - 243,470,113.84 -
本期利润 -180,674,064.9
4
-819,203.62 1,358,016,941.52 - 594,156,478.84 -
加权平均基金
份额本期利润
-0.1256 -0.2119 0.8239 - 0.2770 -
本期基金份额
净值增长率
-7.14% 0.69% 54.53% - 33.82% -
3.1.2 期末数据
和指标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分配
基金份额利润
0.7016 0.7039 0.8102 - -0.0749 -
期末基金资产
净值
2,309,128,124.
02
8,820,311.31 2,382,856,991.94 - 2,333,293,992.41 -
期末基金份额
净值
1.7016 1.7039 1.8324 - 1.1858 -
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 ： 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 ， 则 期末 可供 分配 利
润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分；如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数， 则期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 （已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ） 。
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于建信优选成长混合 2016 年年度 报告 摘要
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所列数 字。
4、 本 基金 自 2016 年4 月 7 日 起新 增H 类 份额 ，并 从 2016 年 6 月 22 日 开始 在香港 特别 行政 区发
售。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
建信优 选成 长混 合A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -4.19% 0.78% -1.98% 0.55% -2.21% 0.23%
过去六 个月 -1.60% 0.96% -0.55% 0.62% -1.05% 0.34%
过去一 年 -7.14% 1.42% -15.11% 1.27% 7.97% 0.15%
过去三 年 92.03% 1.83% 19.73% 1.43% 72.30% 0.40%
过去五 年 124.22% 1.60% 24.71% 1.29% 99.51% 0.31%
自基金 合同
生效起 至今
287.28% 1.67% 97.56% 1.45% 189.72% 0.22%
建信优 选成 长混 合H
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -4.20% 0.78% -1.98% 0.55% -2.22% 0.23%
过去六 个月 -1.52% 0.96% -0.55% 0.62% -0.97% 0.34%
自基金 合同
生效起 至今
0.69% 0.95% 0.67% 0.63% 0.02% 0.32%
1.本基 金 于2016 年4 月7 日新 增H 类 份额 ，并 于2016 年6 月 22 日 发售 。
2.本基 金投 资业 绩比 较基 准为： 75% × 富 时中 国A600 成长 指数 +20% × 中 国债 券总指 数 +5 %× 1 年定
期存款 利率 。 其中 ： 富 时 中国 A600 成长 指数 收益 率 作为衡 量股 票投 资部 分的 业绩基 准 ， 中 国债 券
总指数收益率 作为衡量 基 金债券投资部 分的业绩 基 准，1 年定期 存款利率 作 为衡量现金 或到期日
在一年 以内 的政 府债 券部 分的业 绩基 准。
富时中 国 A600 成长 指数 是 新华富 时风 格指 数之 一， 新华富 时风 格指 数以 富时 中国 A600 指数 为股
票池， 通 过 7 个 风格 因子 对股票 进行 测 评 ，然 后将 综合测 评的 风格 因子 评分 进行综 合， 进而 决 定
股票在价值和 成长指数 中 的市值分布。 作为一个 理 想的工具，新 华富时风 格 指数使得投 资者能够
方便地衡量不 同风格特 点 的公司在经历 完整市场 周 期时的表现。 中债系列 指 数由一个总 指数（即
中国债 券总 指数 ） ， 若干 个 分指数 构成 。 中国 债券 总 指数是 全样 本债 券指 数 ， 包括市 场上 所有 具有
可比性 的符 合指 数编 制标 准的债 券 （如 交易 所和 银 行间国 债 、 银 行间 金融 债 券等） ， 理 论上 能客 观建信优选成长混合 2016 年年度 报告 摘要
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反映中 国债 券总 体情 况。 本基金 现金 或到 期日 在一 年以内 的政 府债 券部 分则 可以 用 1 年 定期 存 款
利率来 衡量 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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本报告 期， 本基 金的 投资 组合比 例符 合基 金合 同的 要求。 建信优选成长混合 2016 年年度 报告 摘要
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3.2.3
过 去五 年基 金每年 净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
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3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
过去三 年本 基金 未实 施利 润分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准， 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9
月19 日， 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司、
中国华电集团 资本控股 有 限公司，其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%，信
安金融服务公 司出资额 占 注册资本的 25%，中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的
10% 。
公司下 设综 合管 理部 、 权 益投资 部 、 固 定收 益投 资 部、 金融 工程 及指 数投 资 部、 专户 投资 部、建信优选成长混合 2016 年年度 报告 摘要
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量化衍生品及 海外投资 部 、交易部、研 究部、创 新 发展部、市场 营销部、 专 户理财部、 机构业务
部、网络 金融 部、人力 资 源管理部、基 金运营部 、 财务管理部、 信息技术 部 、风险管理 部和监察
稽核部，以及 深圳、成 都 、上海、北京 、广州五 家 分公司和华东 、西北两 个 营销中心， 并在上海
设立了 子公 司-- 建信 资本 管理有 限责 任公 司。 自成 立以来 ， 公 司秉 持 “ 创新 、 诚信、 专业 、 稳 健、
共赢” 的核心 价值观， 恪 守 “持有人利 益重于泰 山 ” 的原则，以 “建设财 富 生活 ”为崇 高使命，
坚持规 范运 作， 致力 成为 “国际 一流 、国 内领 先的 综合性 资产 管理 公司 ”。
截至2016 年12 月 31 日， 公司旗 下有 建信 恒久 价值 混合型 证券 投资 基金 、 建 信 货币市 场基 金 、
建信优选成长 混合型证 券 投 资基金、建 信优化配 置 混合型证券投 资基金、 建 信稳定增利 债券型证
券投资基金、 建信核心 精 选混合型证券 投资基金 、 建信收益增强 债券型证 券 投资基金、 建信沪深
300 指数证 券投资基 金（LOF ） 、上证社会 责任交易 型 开放式证券投 资指数基 金 及其联接基金 、建
信全球机遇混 合型证券 投 资基金、建信 内生动力 混 合型证券投资 基金、建 信 积极配置混 合型证券
投资基金、建 信双利策 略 主题分级股票 型证券投 资 基金、建信信 用增强债 券 型证券投资 基金、建
信新兴 市场 优选 混合 型证 券投资 基金 、 深 证基 本面60 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金及 其联 接基
金、建 信恒 稳价 值混 合型 证 券投 资基 金、 建信 双息 红利债 券型 证券 投资 基金 、建信 深 证 100 指数
增强型证券投 资基金、 建 信转债增强债 券型证券 投 资基金、建信 全球资源 混 合型证券投 资基金、
建信社会责任 混合型证 券 投资基金、建 信双周安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信纯债 债券型证
券投资基金、 建信月盈 安 心理财债券型 证券投资 基 金、建信双月 安心理财 债 券型证券投 资基金、
建信优 势动 力混 合型 证券 投资基 金 （LOF ） 、 建信 央 视财 经 50 指数 分级 发起 式 证券投 资基 金 、 建 信
安心回报定期 开放债券 型 证券投资基金 、建信消 费 升级混合型证 券投资基 金 、建信双债 增 强债券
型证券投资基 金、建信 安 心 保本混合型 证券投资 基 金、建信周盈 安心理财 债 券型证券投 资基金、
建信创新中国 混合型证 券 投资基金、建 信安心回 报 两年定期开放 债券型证 券 投资基金、 建信稳定
添利债 券型 证券 投资 基金 、建信 中 证 500 指数 增强 型证券 投资 基金 、建 信健 康民生 混合 型证 券 投
资基金、建信 改革红利 股 票型证券投资 基金、建 信 嘉薪宝货币市 场基金、 建 信中小盘先 锋股票型
证券投资基金 、建信潜 力 新蓝筹股票型 证券投资 基 金、建信现金 添利货币 市 场基金、建 信稳定得
利债券型证券 投资基金 、 建信睿盈灵活 配置混合 型 证券投资基金 、建信信 息 产业股票型 证券投 资
基金、建信稳 健回报灵 活 配置混合 型证 券投资基 金 、建信环保产 业股票型 证 券投资基金 、建信回
报灵活配置混 合型证券 投 资基金、建信 鑫安回报 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、建信新 经济灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 、 建信 鑫丰 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 建 信互联 网+ 产业 升级 股
票型证券投资 基金、建 信 大安全战略精 选股票型 证 券投资基金、 建信中证 互 联网金融指 数分级发
起式证券投资 基金、建 信 精工制造指数 增强型证 券 投资基金、建 信安心保 本 二号混合型 证券投资建信优选成长混合 2016 年年度 报告 摘要
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基金、建信稳 定丰利债 券 型证券投资基 金、建信 安 心保本三号混 合型证券 投 资基金、建 信安心保
本五号混合型 证券投资 基 金、建信目标 收 益一年 期 债券型证券投 资基金、 建 信现代服务 业股票型
证券投资基金 、建信安 心 保本六号混合 型证券投 资 基金、建信鑫 盛回报灵 活 配置混合型 证券投资
基金、建信安 心保本七 号 混合型证券投 资基金、 建 信现金增利货 币市场基 金 、建信多因 子量化股
票型证券投资 基金、建 信 现金添益交易 型货币市 场 基金、建信瑞 盛添利混 合 型证券投资 基金、建
信丰裕定增灵 活配置混 合 型证券投资基 金、建信 天 添益货币市场 基金、建 信 瑞丰添利混 合型证券
投资基金、建 信恒安一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金、建信睿 享纯债债 券 型证券投资 基金、建
信恒丰纯债债 券型证券 投 资基金、建信 恒瑞一年 定 期开放债券型 证券投资 基 金、建信恒 远一年定
期开放债券型 证券投资 基 金、建信睿富 纯债债券 型 证券投资基金 、建信鑫 悦 回报灵活配 置混合型
证券投 资基 金、 建信 鑫荣 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 共 82 只开 放式 基 金， 管 理的 公募 基金
资产规 模共 计 为3770.62 亿元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
姚锦
权 益 投 资
部 副 总 经
理 、 研 究
部 首 席 策
略分析
师 、 本 基
金 的 基 金
经理
2012 年 2 月
17 日
- 12
博 士 。曾 任 天津 通广 三星电 子
有 限 公司 工 程师 ，天 弘基金 管
理公司 研究 员、 研究 部副 主 管、
研 究 部主 管 、投 资部 副总经 理
兼研究 总监 等职 ，2009 年3 月
17 日至 2011 年 3 月 3 日 担任
天 弘 永利 债 券型 证券 投资基 金
基金经 理；2009 年 12 月17 日
至2011 年5 月5 日 任天 弘 周期
策 略 股票 型 证券 投资 基金基 金
经 理 。历 任 我公 司研 究部首 席
策 略 分析 师 、权 益投 资部副 总
监 兼 研究 部 首席 策略 分析师 ，
2012 年 2 月 17 日 起任 建 信优
选 成 长混 合 型证 券投 资基金 基
金经理 ，2012 年 8 月 14 日至
2014 年3 月6 日任 建信 社 会责
任 混 合型 证 券投 资基 金基金 经
理；2014 年 1 月 20 日 起 任建
信 保 本基 金 的基 金经 理，该 基
金于1 月23 日 起转 型为 建 信积
极 配 置混 合 型证 券投 资基金 基
金 ， 姚锦 继 续担 任该 基金的 基建信优选成长混合 2016 年年度 报告 摘要
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金经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 基 金合同 和其 他法 律法
规、部门规章 ，依照诚 实 信用、勤勉尽 责、安全 高 效的原则管理 和运用基 金 资产，在认 真控制投
资风险 的基 础上 ，为 基金 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有发生 违反 法律 法规 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
为了公平对待 投资人， 保 护投资人利益 ，避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行
为，公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金
公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公
司内部制度 ，制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管
理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 ，
一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ，系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作，确保 在投资管
理活动中公平 对待不同 投 资组合，严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利
益输送 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程，
通过系统和人 工等方式 在 各环节严格控 制交易公 平 执行。报告期 内，本公 司 严格执行了 《证券投
资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见 》 和 《建 信 基金管 理有 限责 任公 司公 平交易 制度 》 的规 定 。
本基金 管理 人对 过去 四个 季度不 同时 间窗 口下 （ 日 内、3 日内、5 日内 ） 管 理 的不同 投资 组合
（包括 封闭 式基 金、 开放 式基金 、特 定客 户资 产管 理组合 等） 同向 交易 的交 易价差 从 T 检验 （ 置
信度 为95% ） 、 平均 溢价 率 、 贡献 率、 正溢 价率 占优 频率等 几个 方面 进行 了专 项分析 。 具 体分 析结
果如下 ：
当时间 窗为 1 日 时， 配了 19338 对 投资 组合 ，有 4101 对投资 组合 未通过 T 检 验，其 中 1329
对投资 组合 的正 溢价 率占 优频率 小 于55% ， 其 它2772 对正 溢价 率占 优频 率大 于 55% 的投 资组 合中 ，
其中 1807 对 平均 溢价 率低 于 2% ， 其它 965 对 平均 溢 价率超 过 2% 的投 资组 合中 ，其中 920 对 贡献
率均未 超 过 5% ，另 外 45 对溢价 金额 占组 合净 资产 比例很 小， 因此 未发 现可 能导致 不公 平交 易 和建信优选成长混合 2016 年年度 报告 摘要
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利益输 送的 行为 ；
当时间窗为 3 日 时， 配 了20730 对投 资组 合， 有 4694 对投 资组 合未 通过T 检 验， 但 其 中 822
对投资 组合 的溢 价率 占优 频率均 小于 55% ， 其 它3872 对正 溢价 率占 优频 率大 于 55% 的投 资组 合中 ，
其中 3601 对 平均 溢价 率低 于 5% ， 其它 271 对 平均 溢 价率超 过 5% 的投 资组 合中 ，有 235 对贡 献率
未超 过 5% ，另 外 36 对溢 价金额 占组 合净 资产 比例 很小， 因此 未发 现可 能导 致不公 平交 易和 利 益
输送的 行为 ；
当时间 窗 为5 日 时， 配 了 21350 对投 资组 合， 有5960 对投资 组合 未通 过T 检验 ， 但其 中 1162
对投资 组合 的溢 价率 占优 频率均 小于 55% ， 其它 4798 对正溢 价率 占优 频率 大 于 55% 的 投资 组合 ，
其中 4709 对 平均 溢价 率低 于 10% ，其它89 对 平均 溢 价率超 过 10% 的 投资 组合 中，有 80 对 贡献 率
均未超 过 5% ， 另外9 对溢 价金额 占组 合净 资产 比例 很小， 同样 未发 现可 能导 致不公 平交 易和 利 益
输送的 行为 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本基金管 理 人所有投资组 合参与的 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 情况 有2 次 ， 原因 是投 资组 合投 资策 略需要 ， 未 导致 不公
平交易 和利 益输 送。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年全 球经 济平 稳， 亮 点在于 中国 增长 和特 朗普 政策预 期， 没有 出现 新的 创新， 可以 改变
全球抢需求的 状况。全 球 利率水平整体 下移且扁 平 化，年初进入 负利率区 间 ，特朗普当 选之后通
胀预期上升， 利率水平 显 著走高。波动 率指标在 英 国脱欧和美国 大选这两 个 时间点显著 走高，并
在之后逐渐恢 复低位。 美 国股票市场受 低利率环 境 和增长预期的 影响，不 断 创历史新高 。受负利
率和避险需求 影响，黄 金 价格阶段性表 现较好， 大 宗商品价格受 中国需求 ， 供给侧改革 和特朗普
预期影 响 ， 在 下半 年整 体 表现较 好 。 中 国经 济在2016 年的 重点 是 需 求阶 段性 增长 ， 供 给侧 改革 和
环保， 在供 给和 需求 双重 变化的 基础 上，PPI 率先 从通缩 走向 通胀 。
2016 年全 年股 票市 场波 动 降低， 熔断 后股 票市 场总 体表现 较好 ， 结 构上 低估 值的大 盘蓝 筹表
现较好，估值 较高的成 长 股表现较差。 板块和行 业 上，消费拐点 和库存拐 点 叠加的高端 白酒表现
贯穿全年，阶 段性来看 ， 受需求和供给 侧改革带 动 ，以煤炭为代 表的周期 股 表现较好， 黄金，地
产，新能源汽 车，PPP 等 也有阶段性表 现。债券 市 场全年波动加 大，年底 受 资金面影响出 现快速
调整。 本基 金 在2016 年 较 多布局 低估 值蓝 筹个 股， 同时较 好地 把握 了黄 金和 煤炭等 行业 的 机 会。建信优选成长混合 2016 年年度 报告 摘要
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债券市 场上 ，本 基金 及时 实现收 益， 避免 了市 场波 动的影 响。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期优 选成 长A 净值 增长率-7.14% ， 波动 率 1.42% ， 业绩 比较 基准 收益 率-15.11% ， 波动
率1.27% ； 优 选成 长H 净 值 增长率0.69% ， 波 动率0.95%, 业绩 比较 基准 收益 率0.67% ， 波 动率0.63% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2017 年始 全球 进入 变化 的 一年， 特朗 普政 策的 推行 和预期 之间 的差 异是 重要 的关注 点， 美国
政策和经济复 苏将是引 领 资本市场的主 要影响因 素 之一。是否会 出现总需 求 的扩张，是 否会出 现
高通胀 ， 是否 会出 现贸 易 和区域 摩擦 ， 宏观 变量 在2017 年 具有 较多 的不 确定 性。 在中 国 ， 宏 观变
量也取决于汇 率、利率 的 再平衡，地产 、基建和 制 造业的再平衡 ，供给侧 改 革、环保和 价格压力
的再平衡。从 微观结构 上 来看，由于市 场化出清 ， 供给侧改革和 环保等因 素 的综合影响 ，很多行
业的集 中度 大幅 提升 ， 加 上商业 模式 重新 趋于 稳定 ， 龙 头企 业的 定价 权提 升 。 本 基金 在 2017 年将
继续加 强个 股选 择， 选择 管理好 ，实 力强 ，行 业拐 点明确 的企 业进 行投 资。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告 期内 ， 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《 关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业
务的指 导意 见》 等相 关规 定，继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。
公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构，负责制定 公司所管 理 基金的基本估 值
政策；对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督；对因 经营环境
或市场变化等 导致需调 整 已实施的估值 政策、方 法 和流程的，负 责审查批 准 基金估值政 策、方法
和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估值业务 的 副总裁、督察 长、投资 总 经理、研究 总经理、
风险管 理总 经理 、运 营总 经理及 监察 稽核 总经 理组 成。
公司基金估值 委员会下 设 基金估值 工作 小组，由 具 备丰富专业知 识、两年 以 上基金行业相 关
领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任能 力的 基金 经理 、
数量研究员、 风险管理 人 员、监察稽核 人员及基 金 运营人员组成 （具体人 员 由相关部门 根据专业
胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定） 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公司 旗下基 金持 有的 证 券
的发行人、所 属行业、 相 关市场等产生 影响的各 类 事件，发现估 值问题； 提 议基金估值 调整的相
关方案并进行 校验；根 据 需要提出估值 政策调整 的 建议以及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策
的新的 投资 品种 的估 值方 案，报 基金 估值 委 员 会审 议批准 。
基金运营部根 据估值委 员 会的决定进行 相关具体 的 估值调整或处 理，并负 责 与托管行进行 估
值结果的核对 。涉及模 型 定价的，由估 值工作小 组 向基金运营部 提供模型 定 价的结果， 基金运营建信优选成长混合 2016 年年度 报告 摘要
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部业务 人员 复核 后使 用。
基金经理作为 估值工作 小 组的成员之一 ，在基金 估 值定价过程中 ，充分表 达 对相关问题及 定
价方案的意见 或建议， 参 与估值方案提 议的制定 ， 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。
本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。
公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协
议》 ， 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行
估值（ 适用 非货 币基 金） 或影子 定价 （适 用货 币基 金和理 财类 基金 ） 。
自 2015 年 3 月 26 日 起， 公司按 照中 证指 数有 限公 司根据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值 核
算工作 小组 关 于2015 年1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 所独 立提 供的 债券估 值价 格， 对公
司旗下 基金 持有 的在 证券 交易所 上市 或挂 牌转 让的 固定收 益品 种( 可转 换债 券 、 资产 支持 证券 和私
募债券 除外)进 行估 值。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告期内本 基金未实 施 利润分配，符 合相关法 律 法 规及本基金 合同中关 于 收益分配条款 的
规定。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2016 年， 本基 金托 管人 在 对建信 优选 成长 混合 型证 券投资 基金 的托 管过 程中 ， 严格 遵守 《证
券投资基金法 》及其他 法 律法规和基金 合同的有 关 规定，不存在 任何损害 基 金份额持有 人利益的
行为， 完全 尽职 尽责 地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2016 年， 建 信优 选成 长混 合型证 券投 资基 金的 管理 人 —— 建信 基金 管理 有限 责任公 司在 建 信
优选成长混合 型证券投 资 基金的投资运 作、基金 资 产 净值计算、 基金份额 申 购赎回价格 计算、基
金费用开支等 问题上， 不 存在任何损害 基金份额 持 有人利益的行 为，在各 重 要方面的运 作严格按
照基金 合同 的规 定进 行。 本报告 期内 ，建 信优 选成 长混合 型证 券投 资基 金未 进行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对建信基 金 管理有限责任 公司编制 和 披露的建信优 选成长混 合 型证券投资基 金
2016 年年 度报 告中 财务 指 标、 净 值表 现、 利润 分配 情况、 财务 会计 报告 、 投 资组合 报告 等内 容进
行了核 查， 以上 内容 真实 、准确 和完 整。 建信优选成长混合 2016 年年度 报告 摘要
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§6 审计报 告
普华永 道中 天会 计师 事务 所 （特 殊普 通合 伙） 审计 了 后附的 建信 优选 成长 混合 型证券 投资 基金(以
下简称 “建 信优 选成 长混 合基金 ”) 的财 务报 表， 包 括 2016 年12 月 31 日的 资 产负债 表、2016 年
度的利 润表 和所 有者 权益( 基金净 值) 变动 表以 及财 务 报表附 注 ， 并出 具了 普华 永 道中天 审字(2017)
第21861 号 标准 无保 留意 见的审 计报 告。 投资 者可 通过年 度报 告正 文查 看审 计报告 全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 建信 优选 成长 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
364,325,043.04 355,733,143.03
结算备 付金
9,818,550.65 2,961,088.06
存出保 证金
1,210,859.75 1,704,639.79
交易性 金融 资产
1,895,803,120.91 2,030,815,730.31
其中： 股票 投资
1,895,803,120.91 2,030,815,730.31
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
60,223,666.35 8,718,041.77
应收利 息
108,970.27 73,638.71
应收股 利
- -
应收申 购款
955,905.87 341,680.33
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
2,332,446,116.84 2,400,347,962.00
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
建信优选成长混合 2016 年年度 报告 摘要
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短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
2,105,811.13 3,230,409.60
应付管 理人 报酬
3,284,230.57 3,046,601.15
应付托 管费
547,371.76 507,766.87
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
8,160,740.77 10,156,794.50
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
399,527.28 549,397.94
负债合 计
14,497,681.51 17,490,970.06
所有者权益：
实收基 金
1,362,226,030.72 1,300,419,778.46
未分配 利润
955,722,404.61 1,082,437,213.48
所有者 权益 合计
2,317,948,435.33 2,382,856,991.94
负债和 所有 者权 益总 计
2,332,446,116.84 2,400,347,962.00
注：报 告截 止日2016 年 12 月 31 日 ，基 金份 额总 额1,362,226,030.72 份 。其 中建信 优选 成长 混
合基 金 A 类 基金 份额 净 值 1.7016 元 ，基 金份 额总 额 1,357,049,418.71 份； 建 信优选 成长 混合 基
金H 类 基金 份额 净 值1.7039 元 ，基 金份 额总 额5,176,612.01 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 建信 优选 成长 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
一、收入
-116,249,403.33 1,429,458,159.45
1.利息 收入
3,695,234.44 7,502,991.79
其中： 存款 利息 收入
3,543,168.89 3,004,860.43
债券利 息收 入
- 4,429,989.49
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
152,065.55 68,141.87
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
167,176,943.29 1,662,538,266.86
其中： 股票 投资 收益
153,851,408.42 1,637,068,736.49 建信优选成长混合 2016 年年度 报告 摘要
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基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
- 5,941,530.00
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
13,325,534.87 19,528,000.37
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-288,154,994.92 -244,272,575.94
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
1,033,413.86 3,689,476.74
减： 二、费用
65,243,865.23 71,441,217.93
1．管 理人 报酬
37,426,923.03 42,121,146.41
2．托 管费
6,237,820.55 7,020,191.13
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
21,131,235.33 21,835,832.46
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
447,886.32 464,047.93
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-181,493,268.56 1,358,016,941.52
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-181,493,268.56 1,358,016,941.52
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 建信 优选 成长 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,300,419,778.46 1,082,437,213.48 2,382,856,991.94
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -181,493,268.56 -181,493,268.56
三、 本 期基 金份 额交 易产 61,806,252.26 54,778,459.69 116,584,711.95 建信优选成长混合 2016 年年度 报告 摘要
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生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
其中：1. 基 金申 购款 725,666,800.60 555,969,424.20 1,281,636,224.80
2. 基金 赎回 款 -663,860,548.34 -501,190,964.51 -1,165,051,512.85
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,362,226,030.72 955,722,404.61 2,317,948,435.33
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,967,759,907.41 365,534,085.00 2,333,293,992.41
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 1,358,016,941.52 1,358,016,941.52
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-667,340,128.95 -641,113,813.04 -1,308,453,941.99
其中：1. 基 金申 购款 1,984,500,657.53 1,365,998,605.34 3,350,499,262.87
2. 基金 赎回 款 -2,651,840,786.48 -2,007,112,418.38 -4,658,953,204.86
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,300,419,778.46 1,082,437,213.48 2,382,856,991.94
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙志 晨______
______ 赵 乐峰______
____ 丁颖____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
建信优 选成 长混 合型 证券 投资基 金( 原名 为建 信优 选 成长股 票型 证券 投资 基金 ， 以下简 称 “ 本建信优选成长混合 2016 年年度 报告 摘要
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基金”) 经 中国 证券 监督 管 理委员 会( 以下 简称 “ 中 国 证监会 ”) 证监 基金 字[2006]147 号 《 关于 同
意建信优选成 长股票型 证 券投资基金募 集的批复 》 核准，由建信 基金管理 有 限责任公司 依照《中
华人民 共和 国证 券投 资基 金法 》 和 《建 信优 选成 长 股票型 证券 投资 基金 基金 合同 》 负 责公 开募 集。
本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
6,113,360,965.39 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所有 限公 司普 华永 道中 天验字(2006) 第 119
号验资报告予以 验证 。 经向 中 国 证 监 会 备 案， 《 建 信优 选 成 长 股 票 型 证券 投 资基 金 基 金 合 同 》于
2006 年 9 月 8 日正 式生 效 ，基金 合同 生效 日的 基金 份额总 额为 6,114,724,726.60 份 基金 份额 ，
其中认 购资 金利 息折 合1,363,761.21 份 基金 份额。 本基金 的基 金管 理人 为建 信基金 管理 有限 责任
公司， 基金 托管 人为 中国 工商银 行股 份有 限公 司。
根据 2014 年中 国证 监会 令 第 104 号《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 ， 建信优 选成 长
股票型 证券 投资 基金 于2015 年8 月8 日 公告 后更 名 为建信 优选 成长 混合 型证 券投资 基金 。
根据《 建信 优选 成长 混合 型证券 投资 基金 新 增 H 类 基金份 额及 修改 基金 合同 的公告 》以 及 更
新的 《建 信优 选成 长混 合 型证券 投资 基金 招募 说明 书》 的有 关规 定 ， 自2016 年4 月7 日 起 ， 本 基
金根据 基金 份额 销售 区域 的不同 ， 将 基金 份额 分为 不同的 类别 。 在 中华 人民 共和国(仅 为本 基金 合
同目的 不包 括香 港特 别行 政区、 澳门 特别 行政 区及 台 湾地区)销 售的 基金 份额， 称为 A 类基 金份 额；
在中国 香港 特别 行政 区销 售的基 金份 额， 称 为 H 类 基金份 额。 本基 金各 基金 份额类 别分 别设 置 代
码， 并 分别 计算 和公 告基 金份额 净值 。 除 非基 金管 理人在 未来 条件 成熟 后另 行公告 开 通 相关 业务 ，
本基金 不同 基金 份额 类别 之间不 得互 相转 换。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《建 信 优选成长混合 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关规定， 本基金的 投 资范围限于具 有良好流 动 性的金融工具 ，包括国 内 依法公开发 行上市的
股票、国债、 金融债、 企 业债、回购、 央行票据 、 可转换债券以 及经国家 证 券监管机构 允许基金
投资的权证及 其他金融 工 具。本基金投 资组合中 股 票占基金资产 的 60%-95% ，其中投资于 具有良
好业绩成长潜 力并具备 投 资价值的上市 公司发行 的 股票占非现金 资产的比 例 不低于 80% ；现金 、
债券、 货币 市场 工具 以及 国家证 券 监 管机 构允 许基 金投资 的其 他金 融工 具占 基金资 产 的 5%-40% ，
其中， 基金 保留 的现 金以 及投资 于一 年期 以内 的政 府债券 的比 例合 计不 低于 基金资 产净 值 的 5% 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 富时中 国 A600 成长 指数 X 75% + 中国 债券 总指 数 X 20% + 1 年期 定期
存款利 率 X 5% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人建 信基 金管 理有 限责任 公司 于2017 年3 月27 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本建信优选成长混合 2016 年年度 报告 摘要
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准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 建信 优选 成长混 合型 证券 投资
基金 基金 合同 》 和 在财 务 报表附 注 7.4.4 所列 示的 中国证 监会 、 中 国基 金业 协会发 布的 有关 规定
及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2016 年 度财 务报 表 符 合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2016 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2016 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可 供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 公允价值 变 动计入损益的 金融资产 在 资产负债表 中以交易
性金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。 建信优选成长混合 2016 年年度 报告 摘要
第 22 页 共 42 页
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止 确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和 金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金依 法 1) 具有抵销 已
确认金额的法 定权利且 该 种法定权利现 在是可执 行 的；且 2) 交易双方 准备 按净额结算时 ，金融
资产与 金融 负债 按抵 销后 的净额 在资 产负 债表 中列 示。 建信优选成长混合 2016 年年度 报告 摘要
第 23 页 共 42 页
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实 现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
本基金 同一 类别 的每 一基 金份额 享有 同等 分配 权。 基金收 益以 现金 形式 分配 ，其 中 A 类基金
份额的基金份 额持有人 可 选择现金红利 或将现金 红 利按分红除权 日的基金 份 额净值自动 转为基金
份额进行再投 资；H 类 基 金份额的收益 分配仅采 用 现金方式。若 期末未分 配 利润中的未 实现部分
为正数，包括 基金经营 活 动产生的未实 现损益以 及 基金份额交易 产生的未 实 现平准金等 ，则期末
可供分 配利 润的 金额 为期 末未分 配利 润中 的已 实现 部分； 若期 末未 分配 利润 的 未实现 部分 为负 数，建信优选成长混合 2016 年年度 报告 摘要
第 24 页 共 42 页
则期末 可供 分配 利 润 的金 额为期 末未 分配 利润 ，即 已实现 部分 相抵 未实 现部 分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果 两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票，若出现 重大事项 停 牌或交易不活 跃(包括涨 跌 停时的交易 不
活跃) 等情况， 本基金根据 中国证监会公 告[2008]38 号《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务
的指导 意见 》 ， 根据 具体 情 况采用 《 关于 发布 中基 协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指 数的通 知 》 提 供的
指数收 益法 等估 值技 术进 行估值 。
(2) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券 按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
(3) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)， 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 建信优选成长混合 2016 年年度 报告 摘要
第 25 页 共 42 页
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息 红利 差别 化个 人所 得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2015]125 号 《关 于 内地与 香港 基金 互
认有关 税收 政策 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全 面推开 营业 税改 征增 值税 试点的 通知 》 、 财税
[2016]46 号 《关 于进 一步 明确全 面推 开营 改增 试点 金融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关
于金融机构同 业往来等 增 值税政策的补 充通知》 及 其他相关财税 法规和实 务 操作，主要 税项列示
如下：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来 利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对于内 地投资者 持有 的基金类别， 对基金取 得 的企业债券利 息收入， 应 由发行债券的 企
业在向基金支 付利息时 代 扣代缴 20% 的个人所 得税 。对基金从上 市公司取 得 的股息红利所 得，持
股期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的， 其股 息红 利所 得 全额计 入应 纳税 所得 额； 持股期 限 在 1 个月
以上至 1 年(含 1 年) 的， 暂减按 50% 计 入应 纳税 所 得额； 持股 期限 超过 1 年 的，暂 免征 收个 人所
得税。 对基金 持有的上 市 公司限售股， 解禁后 取 得 的股息、红利 收入，按 照 上述规定计 算纳税，
持股时间自解 禁日起计 算 ；解禁前取得 的股息、 红 利收入继续暂 减按 50% 计 入应纳税所得 额。上
述所得 统一 适 用20% 的税 率计征 个人 所得 税。
对于香港市场 投资者通 过 基金互认持有 的基金类 别 ，对基金取得 的企业债 券 利息收入，应 由
发行债 券的 企业 在向 该内 地基金 分配 利息 时按 照 7%的税率 代扣 代缴 所得 税。 对基金 从上 市公 司取
得的股息红利 所得，应 由 内地上市公司 向该内地 基 金分配股息红 利时按 照 10% 的税率代扣代 缴所
得税。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股 票 交易印 花税 。 建信优选成长混合 2016 年年度 报告 摘要
第 26 页 共 42 页
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 (“ 建 信 基
金”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东
中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东
建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 的子 公司
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
37,426,923.03 42,121,146.41
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
4,359,499.66 5,198,133.01
注：支付基金 管理人建 信 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 1.50% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 6,237,820.55 7,020,191.13 建信优选成长混合 2016 年年度 报告 摘要
第 27 页 共 42 页
的托管 费
支付基金托管 人中国工 商 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 销售 服务 费。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本报告 期末 及上 年度 末未 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券(含 回购) 交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
建信优 选成 长混 合 A 建信优 选成 长混 合 H
基 金合 同生效 日（ 2006
年9 月 8 日 ） 持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 2,965,973.76 -
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 2,965,973.76 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.22% -
项目
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
建信优 选成 长混 合 A 建信优 选成 长混 合 H
基 金 合 同 生 效 日 （ 2006
年9 月 8 日 ） 持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 2,965,973.76 -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 2,965,973.76 - 建信优选成长混合 2016 年年度 报告 摘要
第 28 页 共 42 页
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.23% -
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方未 投资 本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行：活
期存款
364,325,043.04 3,402,613.56 355,733,143.03 2,872,409.49
本基金 的银 行存 款由 基金 托管人 中国 工商 银行 保管 ，按约 定利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 发生 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本报告 期末 及上 年度 末， 本基金 未发 生其 他关 联交 易事项 。
7.4.9 期 末（2016 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601375
中原
证券
2016 年
12 月 20
日
2017 年
1 月 3
日
新发未
上市
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603228
景旺
电子
2016 年
12 月 28
日
2017 年
1 月 6
日
新发未
上市
23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56 -
603877
太平
鸟
2016 年
12 月 29
日
2017 年
1 月 9
日
新发未
上市
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
300583
赛托
生物
2016 年
12 月 29
日
2017 年
1 月 6
日
新发未
上市
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
603689 皖天 2016 年2017 年新发未 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 - 建信优选成长混合 2016 年年度 报告 摘要
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然气 12 月 30
日
1 月 10
日
上市
603035
常熟
汽饰
2016 年
12 月 27
日
2017 年
1 月 5
日
新发未
上市
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
603266
天龙
股份
2016 年
12 月 30
日
2017 年
1 月 10
日
新发未
上市
14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -
300587
天铁
股份
2016 年
12 月 28
日
2017 年
1 月 5
日
新发未
上市
14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -
002840
华统
股份
2016 年
12 月 29
日
2017 年
1 月 10
日
新发未
上市
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838
道恩
股份
2016 年
12 月 28
日
2017 年
1 月 6
日
新发未
上市
15.28 15.28 682 10,420.96 10,420.96 -
603186
华正
新材
2016 年
12 月 26
日
2017 年
1 月 3
日
新发未
上市
5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -
300586
美联
新材
2016 年
12 月 26
日
2017 年
1 月 4
日
新发未
上市
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591
万里
马
2016 年
12 月 30
日
2017 年
1 月 10
日
新发未
上市
3.07 3.07 2,396 7,355.72 7,355.72 -
300588
熙菱
信息
2016 年
12 月 27
日
2017 年
1 月 5
日
新发未
上市
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
注：基金可使 用以基金 名 义开设的股票 账户，选 择 网上或者网下 一种方式 进 行新股申购 。其中基
金作为一般法 人或战略 投 资者认购的新 股，根据 基 金与上市公司 所签订申 购 协议的规定 ，在新股
上市后的约定 期限内不 能 自由转让；基 金作为个 人 投资者参与网 上认购获 配 的新股，从 新股获配
日至新 股上 市日 之间 不能 自由转 让。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
报告期 末， 本基 金未 持有 因暂时 停牌 而流 通受 限的 股票。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
至本报 告期 末， 本基 金银 行间市 场无 债券 正回 购交 易余额 ，故 未存 在作 为抵 押的债 券。 建信优选成长混合 2016 年年度 报告 摘要
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7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
至本报 告期 末， 本基 金交 易所市 场无 债券 正回 购交 易余额 ，故 未存 在作 为抵 押的债 券。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b)持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 1,895,322,882.87 元 ，属 于第 二层次 的余 额为 480,238.04 元， 无属 于第 三
层次的 余额(2015 年12 月31 日 ：第 一层 次1,944,931,149.86 元， 第二 层次85,884,580.45 元，
无第三 层次)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项 停牌或 交 易 不活 跃( 包括 涨 跌停时 的交 易
不活跃)等 情况， 本基 金不 会于停 牌日 至交 易恢 复活 跃日期 间及 交易 不活 跃期 间将相 关股 票和 债 券
的公允价值列 入第一层 次 ；并根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影 响程度，
确定相 关股 票和 债券 公 允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2016 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负 债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
建信优选成长混合 2016 年年度 报告 摘要
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 1,895,803,120.91 81.28
其中： 股票 1,895,803,120.91 81.28
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 374,143,593.69 16.04
7 其他各 项资 产 62,499,402.24 2.68
8 合计 2,332,446,116.84 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业 143,889,975.69 6.21
B
采矿业 - -
C
制造业 562,992,391.37 24.29
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
65,272,878.66 2.82
E
建筑业 15,592.23 0.00
F
批发和 零售 业 184,587,448.02 7.96
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 305,886,906.39 13.20
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
212,895,268.82 9.18
J
金融业 106,780.00 0.00 建信优选成长混合 2016 年年度 报告 摘要
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K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 151,260,898.32 6.53
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 19,215,025.70 0.83
R
文化、 体育 和娱 乐业 249,679,955.71 10.77
S
综合 - -
合计 1,895,803,120.91 81.79
以上行 业分 类 以2016 年12 月 31 日 的中 国证 监会 行 业分类 标准 为依 据。
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600715 文投控 股 7,320,815 161,423,970.75 6.96
2 002624 完美世 界 3,811,602 113,547,623.58 4.90
3 300356 光一科 技 3,261,642 112,689,731.10 4.86
4 002127 南极电 商 9,251,134 106,203,018.32 4.58
5 002007 华兰生 物 2,951,829 105,527,886.75 4.55
6 600467 好当家 19,887,083 89,690,744.33 3.87
7 300364 中文在 线 2,233,198 88,255,984.96 3.81
8 601006 大秦铁 路 12,424,154 87,963,010.32 3.79
9 600153 建发股 份 8,166,300 87,379,410.00 3.77
10 000429 粤高速 Ａ 12,082,171 82,642,049.64 3.57
注： 投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于www.ccbfund.cn 网站 的年
度报告 正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净建信优选成长混合 2016 年年度 报告 摘要
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值比例 （％ ）
1 600029 南方航 空 332,899,265.76 13.97
2 601111 中国国 航 320,032,589.95 13.43
3 600547 山东黄 金 195,648,302.09 8.21
4 600115 东方航 空 172,579,909.67 7.24
5 600489 中金黄 金 158,767,388.33 6.66
6 000983 西山煤 电 141,298,109.41 5.93
7 002092 中泰化 学 139,773,817.56 5.87
8 300356 光一科 技 135,228,035.23 5.68
9 600362 江西铜 业 134,904,035.99 5.66
10 002624 完美世 界 131,383,227.37 5.51
11 300364 中文在 线 126,626,557.15 5.31
12 601988 中国银 行 123,971,608.71 5.20
13 600518 康美药 业 119,009,097.00 4.99
14 600188 兖州煤 业 114,147,198.22 4.79
15 002127 南极电 商 113,812,138.40 4.78
16 000858 五 粮 液 112,151,811.37 4.71
17 601225 陕西煤 业 111,156,519.77 4.66
18 000568 泸州老 窖 108,289,772.22 4.54
19 600715 文投控 股 105,437,794.04 4.42
20 600690 青岛海 尔 101,427,804.90 4.26
21 600467 好当家 100,652,084.04 4.22
22 600897 厦门空 港 98,695,354.95 4.14
23 600153 建发股 份 97,716,013.00 4.10
24 601898 中煤能 源 91,922,461.26 3.86
25 002007 华兰生 物 90,211,104.74 3.79
26 600030 中信证 券 85,925,052.00 3.61
27 000975 银泰资 源 85,688,689.77 3.60
28 600519 贵州茅 台 85,501,607.85 3.59
29 000429 粤高速 Ａ 84,958,557.92 3.57
30 601006 大秦铁 路 84,410,128.10 3.54
31 002601 佰利联 82,669,830.85 3.47
32 600348 阳泉煤 业 77,455,315.87 3.25
33 002458 益生股 份 72,826,854.96 3.06
34 600428 中远海 特 71,666,721.61 3.01
35 000651 格力电 器 70,200,333.80 2.95 建信优选成长混合 2016 年年度 报告 摘要
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36 300033 同花顺 68,566,773.74 2.88
37 000960 锡业股 份 68,495,368.45 2.87
38 600409 三友化 工 68,441,653.14 2.87
39 300081 恒信移 动 65,874,405.63 2.76
40 000937 冀中能 源 64,506,185.94 2.71
41 002234 民和股 份 63,036,188.74 2.65
42 002450 康得新 60,884,981.64 2.56
43 002169 智光电 气 60,703,205.14 2.55
44 002631 德尔未 来 60,329,692.52 2.53
45 002041 登海种 业 57,591,005.59 2.42
46 300101 振芯科 技 57,352,944.10 2.41
47 600033 福建高 速 56,252,060.47 2.36
48 300383 光环新 网 52,704,817.17 2.21
49 601699 潞安环 能 50,988,643.24 2.14
50 000807 云铝股 份 49,916,615.81 2.09
51 000333 美的集 团 48,040,636.04 2.02
上述买 入金 额为 买入 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） ，不 包括 相关 交易 费用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600029 南方航 空 394,665,623.24 16.56
2 601111 中国国 航 356,547,562.63 14.96
3 600547 山东黄 金 282,104,154.84 11.84
4 600115 东方航 空 228,605,949.62 9.59
5 600489 中金黄 金 225,004,903.11 9.44
6 002092 中泰化 学 149,578,610.19 6.28
7 000983 西山煤 电 142,815,561.46 5.99
8 000568 泸州老 窖 129,025,919.87 5.41
9 601225 陕西煤 业 123,962,246.66 5.20
10 600362 江西铜 业 122,955,259.72 5.16
11 601988 中国银 行 121,790,967.38 5.11
12 000333 美的集 团 120,905,928.22 5.07
13 000858 五 粮 液 120,000,333.18 5.04
14 600518 康美药 业 114,294,493.97 4.80
15 600718 东软集 团 112,233,384.97 4.71 建信优选成长混合 2016 年年度 报告 摘要
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16 600188 兖州煤 业 112,208,049.52 4.71
17 601898 中煤能 源 107,539,182.74 4.51
18 600690 青岛海 尔 102,308,819.84 4.29
19 002601 佰利联 100,659,844.00 4.22
20 600519 贵州茅 台 99,887,696.58 4.19
21 002465 海格通 信 96,021,474.29 4.03
22 000975 银泰资 源 88,468,832.74 3.71
23 600348 阳泉煤 业 84,778,167.10 3.56
24 600030 中信证 券 81,012,760.17 3.40
25 002234 民和股 份 80,855,862.94 3.39
26 002308 威创股 份 80,505,929.40 3.38
27 000937 冀中能 源 74,953,768.91 3.15
28 600428 中远海 特 70,921,571.83 2.98
29 002458 益生股 份 65,182,127.54 2.74
30 002169 智光电 气 61,524,789.17 2.58
31 600988 赤峰黄 金 61,237,713.96 2.57
32 002450 康得新 61,190,392.23 2.57
33 000960 锡业股 份 60,765,900.97 2.55
34 002145 中核钛 白 59,230,345.40 2.49
35 000089 深圳机 场 57,739,706.93 2.42
36 000651 格力电 器 57,307,753.79 2.41
37 002631 德尔未 来 56,451,819.02 2.37
38 601699 潞安环 能 56,299,512.83 2.36
39 300202 聚龙股 份 55,207,377.49 2.32
40 000807 云铝股 份 49,752,248.62 2.09
41 600549 厦门钨 业 48,323,489.05 2.03
上述卖 出金 额为 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） ，不 包括 相关 交易 费 用。
8.4.3
买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 6,990,778,898.32
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 7,007,421,011.02
上述买 入股 票成 本总 额和 卖出股 票收 入总 额均 为买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ） ， 不包 括
相关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 建信优选成长混合 2016 年年度 报告 摘要
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8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 报告 期内 未投 资于 国债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期本 基金 未投 资国 债期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。 建信优选成长混合 2016 年年度 报告 摘要
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8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,210,859.75
2 应收证 券清 算款 60,223,666.35
3 应收股 利 -
4 应收利 息 108,970.27
5 应收申 购款 955,905.87
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 62,499,402.24
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票不 存在 流通 受限 情况 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
建信
优选
成长
混合
A
84,433 16,072.50 302,320,850.57 22.28% 1,054,728,568.14 77.72%
建信
优选
成长
混合
H
4 1,294,153.00 5,176,512.31 100.00% 99.70 0.00%
合计 84,437 1,310,225.50 307,497,362.88 22.57% 1,054,728,667.84 77.43%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采建信优选成长混合 2016 年年度 报告 摘要
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用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
建信优 选
成长混 合
A
217,510.57 0.02%
建信优 选
成长混 合
H
0.00 0.00%
合计
217,510.57 0.02%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
建信优 选成 长混 合A 0~10
建信优 选成 长混 合H 0
合计 0~10
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
建信优 选成 长混 合A 0
建信优 选成 长混 合H 0
合计 0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
建信优 选成 长混
合A
建信优 选成 长混
合 H
基金合 同生 效日 （2006 年 9 月 8 日） 基金 份
额总额
6,114,724,726.60 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,300,419,778.46 -
本报告 期基 金总 申购 份额 720,211,127.73 5,455,672.87
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 663,581,487.48 279,060.86 建信优选成长混合 2016 年年度 报告 摘要
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本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,357,049,418.71 5,176,612.01
总申购 份额 含转 换入 份额 ，总赎 回份 额含 转换 出份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期， 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
我公司 于 2016 年 11 月 22 日第 四届 董事 会第 五次 会议决 定调 整高 管职 务名 称，曲 寅军 任 首
席投资 官 （副 总裁） 、 张 威 威任首 席市 场官 （ 副总 裁） 。2016 年12 月 23 日公 司 第四届 董事 会第 十
二次临 时会 议决 定吴 曙明 任首席 风险 官 （ 副总 裁） 、 吴灵玲 任首 席财 务官 （副 总裁） ， 已按 有关 规
定报中 国基 金业 协会 和北 京证监 局备 案， 并 于12 月 27 日对 外公 告。
报告期 内， 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金 报 告年 度 应支 付 给普 华 永 道 中天 会 计师 事 务所 有 限 公 司的 报 酬为 人 民币 100,000.00
元。该 会计 师事 务所 自本 基金基 金合 同生 效日 起为 本基金 提供 审计 服务 至今 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期未 发生 公司 和董 事、 监 事和 高级 管理 人员 被中国 证监 会、 基金 业协 会、 证 券交 易 所
处罚或 公开 谴责 ，以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。
本报告 期内 托管 人的 托管 业务部 门及 其相 关高 级管 理人员 未受 到任 何稽 查或 处罚。
建信优选成长混合 2016 年年度 报告 摘要
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11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
川财证券 1 3,893,975,880.15 27.83% 3,626,465.81 28.15% -
方正证券 1 2,514,125,313.74 17.97% 2,291,106.40 17.78% -
安信证券 3 1,584,338,494.18 11.32% 1,454,585.53 11.29% -
长城证券 1 1,546,332,315.25 11.05% 1,440,103.13 11.18% -
广发证券 2 899,985,161.91 6.43% 820,155.69 6.37% -
中信证券 1 876,327,599.39 6.26% 798,588.19 6.20% -
中信证券( 浙
江)
1 630,427,074.19 4.50% 574,508.11 4.46% -
长江证券 1 467,243,461.18 3.34% 425,795.05 3.31% -
中信建投 2 418,144,609.42 2.99% 381,049.36 2.96% -
光大证券 1 337,912,054.17 2.41% 314,698.92 2.44% -
申万宏源 2 247,278,944.40 1.77% 225,345.04 1.75% -
华泰证券 1 239,722,486.10 1.71% 218,471.23 1.70% -
国金证券 1 172,823,274.29 1.23% 157,492.65 1.22% -
平安证券 1 165,406,316.09 1.18% 154,042.90 1.20% -
东兴证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
红塔证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
国盛证券 2 - - - - -
中银国际证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
1、本基金根 据中国证 监会 《关于完善 证券投资 基金 交易席位制 度有关问 题的 通知》 （证监 基金字建信优选成长混合 2016 年年度 报告 摘要
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[2007]48 号） 的规定及 本 基金管理人的 《基金专 用 交易席位租用 制度 》 ，基 金 管理人制定了 提供
交易单 元的 券商 的选 择标 准，具 体如 下：
（1 ） 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格， 能 够满足 基金 运作 高度
保密的 要求 ，在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 。
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要。
（3 ） 具备 较强 的研 究能 力 ，有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员， 能够 对宏 观经济 、证 券 市 场、
行业、个券等 进行深入 、 全面的研究， 能够积极 、 有效地将研究 成果及时 传 递给基金管 理人，能
够根据 基金 管理 人所 管理 基金的 特定 要求 进行 专项 研究服 务。
（4 ） 佣金 费率 合理 ；
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人；
3、本 基金 本报 告期 无新 增 和剔除 交易 单元 。
4、本 基金 与托 管在 同一 托 管行的 公司 其他 基金 共用 交易单 元。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
单位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
川财证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
中信证券( 浙
江)
- - - - - -
长江证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - - 建信优选成长混合 2016 年年度 报告 摘要
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平安证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
红塔证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
国盛证券 - - - - - -
中银国际证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
建信基金管理有限责任公司
2017 年3 月29 日
