建 信 中 小 盘先 锋 股 票 型证 券 投 资 基金 2016
年年度报告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 招商证券股 份有限公司
送出日 期：2017 年3 月29 日
建信中小盘先锋股票 2016 年年 度报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 招商 证券 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 3 月 27 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告中的财 务资料经 审 计，普华永道 中天会计 师 事务所有限公 司为本基 金 出具了标准无 保
留意见 的审 计报 告， 请投 资者注 意阅 读。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
建信中小盘先锋股票 2016 年年 度报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 建信中 小盘 先锋 股票
基金主 代码 000729
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 8 月 20 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 招商证 券股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 208,676,668.61 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 主要 投资 于具 有竞 争优势 和较 高成 长性 的中 小盘股 票 ， 在 严格 控制 风 险
的前提 下， 追求 基金 资产 的长期 稳定 增值 。
投资策 略 本基金 根据 各项 重要 的经 济指标 分析 宏观 经济 发展 变动趋 势 ， 判 断当 前所 处 的
经济周 期 ， 进 而对 未来 做 出科学 预测 。 在此 基础 上 ， 结 合对 流动 性及 资金 流 向
的分析 ，综 合股 市和 债市 的估值 及风 险分 析进 行灵 活的大 类资 产配 置。 此外 ，
本基金 将持 续地 进行 定期 与不定 期的 资产 配置 风险 监控 ， 适 时地 做出 相应 的 调
整。
业绩比 较基 准 85%× 中证500 指数 收益 率 +15%× 中债 综合 全价 （总 值）指 数收 益率 。
风险收 益特 征 本基金 属于 股票 型基 金， 其 风险与 预期 收益 水平 高于 货币市 场基 金、 债券 基金 ，
混合型 基金 ，属 于证 券投 资基金 中较 高风 险、 较高 预期收 益的 品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 建信基 金管 理有 限责 任公
司
招商证 券股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 吴曙明 郭杰
联系电 话 010-66228888 0755-82943666
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn tgb@cmschina.com.cn
客户服 务电 话
400-81-95533
010-66228000
95565
传真 010-66228001 0755-82960794
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.ccbfund.cn 建信中小盘先锋股票 2016 年年 度报告 摘要
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基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2016 年 2015 年
2014 年8 月20 日(基
金合同 生效
日)-2014 年12 月31
日
本期已 实现 收益 -36,006,593.49 -2,076,839.48 1,133,861.91
本期利 润 -77,582,441.00 48,858,727.19 -18,294,446.84
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.3198 0.1849 -0.0267
本期基 金份 额净 值增 长率 -19.68% 82.70% -4.60%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1042 0.2517 -0.0464
期末基 金资 产净 值 292,237,124.61 416,361,948.68 458,313,102.22
期末基 金份 额净 值 1.400 1.743 0.954
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 ： 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 ， 则 期末 可供 分配 利
润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分；如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数， 则期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 （已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ） 。
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -5.60% 0.73% -1.19% 0.71% -4.41% 0.02%
过去六 个月 -1.62% 0.79% 1.79% 0.79% -3.41% 0.00%
过去一 年 -19.68% 1.58% -15.04% 1.62% -4.64% -0.04%
自基金 合同
生效起 至今
40.00% 2.07% 36.16% 1.93% 3.84% 0.14% 建信中小盘先锋股票 2016 年年 度报告 摘要
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本基金 投资 业绩 比较 基准 为： 85 %× 中证500 指数 收 益率 +1 5%× 中债 综合 全价 （总值 ） 指 数收 益率。
本基金 为股 票型 证券 投资 基金， 投资 范围 主要 包 括 A 股、 债券 类资 产、 货币 市场投 资品 种以 及现
金等金融工具 。其中投 资 于股票的基金 资产占基 金 资产比例为 80%-95%，在 实际投资运作 中，本
基金股 票投 资比 例均 值约 为 85% ， 故 本基 金采 取85% 作为复 合业 绩比 较基 准中 衡量股 票投 资部 分 业
绩表现 的权 重， 相应 将 15% 作为 衡量 债券 投资 部分 业 绩表现 的权 重。 中 证 500 指数由 中证 指数 有
限公司 编制 并发 布。 该指 数样本 选自 沪深 两个 证券 市场， 其成 份股 包含 了 500 只沪深 300 指数 成
份股之 外 的 A 股 市场 中流 动性好 、代 表性 强的 中小 盘股票 ，综 合反 映了 沪深 证券市 场内 中小 市 值
公司的 整体 情况 。因 此， 基金管 理人 选择 中 证 500 指数作 为本 基金 股票 部分 的比较 基准 。中 债 综
合全价（总值 ）指数由 中 央国债登记结 算公司编 制 ，该指数旨在 综合反映 债 券全市场整 体价格和
投资回报情况 。该指数 涵 盖了银行间市 场和交易 所 市场，成份券 种包括除 资 产支持债券 和部分在
交易所发行上 市的债券 以 外的其他所有 债券，具 有 广泛的市场代 表性，能 够 反映债券市 场总体走
势，适合作为 本基金债 券 部分的业绩比 较基准。 由 此可见，上述 两个指 数 的 发布主体在 证券市场
上具有 较 高 的市 场代 表性 、权威 性和 中立 性， 适合 作本基 金的 业绩 比较 基准 。 建信中小盘先锋股票 2016 年年 度报告 摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
本报告 期， 本基 金投 资组 合比例 符合 基金 合同 要求 。 建信中小盘先锋股票 2016 年年 度报告 摘要
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
本基金 基金 合同 于2014 年 8 月20 日生 效， 基金 成 立当年 净值 增长 率以 实际 存续期 计算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 基金 合同 自2014 年 8 月20 日起 生效 ，基 金 合同生 效以 来未 发生 利润 分配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准， 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9
月19 日， 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司、
中国华电集团 资本控股 有 限公司，其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%，信
安金融服务公 司出资额 占 注册资本的 25%，中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的
10% 。
公司下 设综 合管 理部 、 权 益投资 部 、 固 定收 益投 资 部、 金融 工程 及指 数投 资 部、 专户 投资 部、建信中小盘先锋股票 2016 年年 度报告 摘要
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量化衍生品及 海外投资 部 、交易部、研 究部、创 新 发展部、市场 营销部、 专 户理 财部、 机构业务
部、网络金融 部、人力 资 源管理部、基 金运营部 、 财务管理部、 信息技术 部 、风险管理 部和监察
稽核部，以及 深圳、成 都 、上海、北京 、广州五 家 分公司和华东 、西北两 个 营销中心， 并在上海
设立了 子公 司-- 建信 资本 管理有 限责 任公 司。 自成 立以来 ， 公 司秉 持 “ 创新 、 诚信、 专业 、 稳 健、
共赢” 的核心 价值观， 恪 守 “持有人利 益重于泰 山 ” 的原则，以 “建设财 富 生活 ”为崇 高使命，
坚持规 范运 作， 致力 成为 “国际 一流 、国 内领 先的 综合性 资产 管理 公司 ”。
截至2016 年12 月 31 日， 公司旗 下有 建信 恒久 价值 混合型 证券 投资 基金 、 建 信 货币市 场基 金 、
建信优选成长 混合型证 券 投资基金、建 信优化配 置 混合型证券投 资基金、 建 信稳定增利 债券型证
券投资基金、 建信核心 精 选混合型证券 投资基金 、 建信收益增强 债券型证 券 投资基金、 建信沪深
300 指数证 券投资基 金（LOF ） 、上证社会 责任交易 型 开放式证券投 资指数基 金 及其联接基金 、建
信全球机遇混 合型证券 投 资基金、建信 内生动力 混 合型证券投资 基金、建 信 积极配置混 合型证券
投资基金、建 信双利策 略 主题分级股票 型证券投 资 基金、建信信 用增强债 券 型证券投资 基金、建
信新兴 市场 优选 混合 型证 券投资 基金 、 深 证基 本面60 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金及 其联 接基
金、建 信恒 稳价 值混 合型 证券投 资基 金、 建信 双息 红利债 券型 证券 投资 基金 、建信 深 证 100 指数
增强型证券投 资基金、 建 信转债增强债 券型证券 投 资基金、建信 全球资源 混 合型证券投 资基金、
建信社会责任 混合型证 券 投资基金、建 信双周安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信纯债 债券型证
券投资基金、 建信月盈 安 心理财债券型 证券投资 基 金、建信双月 安心理财 债 券型证券投 资基金、
建信优 势动 力混 合型 证券 投资基 金 （LOF ） 、 建信 央 视财 经 50 指数 分级 发起 式 证券投 资基 金 、 建 信
安心回报定期 开放债券 型 证券投资基金 、建信消 费 升级混合型证 券投资基 金 、建信双债 增 强债券
型证券投资基 金、建信 安 心保本混合型 证券投资 基 金、建信周盈 安心理财 债 券型证券投 资基金、
建信创新中国 混合型证 券 投资基金、建 信安心回 报 两年定期开放 债券型证 券 投资基金、 建信稳定
添利债 券型 证券 投资 基金 、建信 中 证 500 指数 增强 型证券 投资 基金 、建 信健 康民生 混合 型证 券 投
资基金、建信 改革红利 股 票型证券投资 基金、建 信 嘉薪宝货币市 场基金、 建 信中小盘先 锋股票型
证券投资基金 、建信潜 力 新蓝筹股票型 证券投资 基 金、建信现金 添利货币 市 场基金、建 信稳定得
利债券型证券 投资基金 、 建信睿盈灵活 配置混合 型 证券投资基金 、建信信 息 产业股票型 证券投 资
基金、建 信稳 健回报灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、建信环保产 业股票型 证 券投资基金 、建信回
报灵活配置混 合型证券 投 资基金、建信 鑫安回报 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、建信新 经济灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 、 建信 鑫丰 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 建 信互联 网+ 产业 升级 股
票型证券投资 基金、建 信 大安全战略精 选股票型 证 券投资基金、 建信中证 互 联网金融指 数分级发
起式证券投资 基金、建 信 精工制造指数 增强型证 券 投资基金、建 信安心保 本 二号混合型 证券投资建信中小盘先锋股票 2016 年年 度报告 摘要
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基金、建信稳 定丰利债 券 型证券投资基 金、建信 安 心保本三号混 合型证券 投 资基金、建 信安心保
本五号混合型 证 券投资 基 金、建信目标 收益一年 期 债券型证券投 资基金、 建 信现代服务 业股票型
证券投资基金 、建信安 心 保本六号混合 型证券投 资 基金、建信鑫 盛回报灵 活 配置混合型 证券投资
基金、建信安 心保本七 号 混合型证券投 资基金、 建 信现金增利货 币市场基 金 、建信多因 子量化股
票型证券投资 基金、建 信 现金添益交易 型货币市 场 基金、建信瑞 盛添利混 合 型证券投资 基金、建
信丰裕定增灵 活配置混 合 型证券投资基 金、建信 天 添益货币市场 基金、建 信 瑞丰添利混 合型证券
投资基金、建 信恒安一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金、建信睿 享纯债债 券 型证券投资 基金、建
信恒丰纯债债 券型证券 投 资基金、建信 恒瑞一年 定 期开放债券型 证券投资 基 金、建信恒 远一年定
期开放债券型 证券投资 基 金、建信睿富 纯债债券 型 证券投资基金 、建信鑫 悦 回报灵活配 置混合型
证券投 资基 金、 建信 鑫荣 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 共 82 只开 放式 基 金， 管 理的 公募 基金
资产规 模共 计 为3770.62 亿元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
顾中汉
权 益 投 资
部总经
理 、 本 基
金 的 基 金
经理
2014 年 8 月
20 日
- 12
硕士。曾任北京市房管局科员，
2004 年 4 月起 就职 于易 方 达基金
管理公 司， 历任 交易 员、 研究员 、
基 金 经 理 助 理 、 投 资 经 理 ，2010
年 1 月至 2011 年 5 月任 社保 109
组合的 投资 经理 。顾 中汉 于 2011
年 6 月加 入本 公司 ，历 任 基金经
理、 研 究部 副总 监、 权益 投 资部副
总 监 、 副 总 经 理 、 总 经 理 ，2011
年10 月11 日起 任建 信恒 久 价值混
合型证 券投 资基 金基 金经 理； 2011
年12 月 13 日至 2013 年5 月3 日
任建信优化配置混合型证券投资
基金基 金经 理； 2014 年 8 月20 日
起任建信中小盘先锋股票基金的
基金经 理； 2015 年 5 月 22 日起任
建信核 心 精 选混 合基 金经 理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 基 金合同 和其 他法 律法建信中小盘先锋股票 2016 年年 度报告 摘要
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规、部门规章 ，依照诚 实 信用、勤勉尽 责、安全 高 效的原则管理 和运用基 金 资产，在认 真控制投
资风险 的基 础上 ，为 基金 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有发生 违反 法律 法规 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
为了公平对待 投资人， 保 护投资人利益 ，避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行
为，公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金
公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公
司内部制度 ，制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管
理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 ，
一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ，系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作，确保 在投资管
理活动中公平 对待不同 投 资组合，严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利
益输送 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程，
通过系统和人 工等方式 在 各环节严格控 制交易公 平 执行。报告期 内，本公 司 严格执行了 《证券投
资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见 》 和 《建 信 基金管 理有 限责 任公 司公 平交易 制度 》 的规 定 。
本基金 管理 人对 过去 四个 季度不 同时 间窗 口下 （ 日 内、3 日内、5 日内 ） 管 理 的不同 投资 组合
（包括 封闭 式基 金、 开放 式基金 、特 定客 户资 产管 理组合 等） 同向 交易 的交 易价差 从 T 检验 （ 置
信度 为95% ） 、 平均 溢价 率 、 贡献 率、 正溢 价率 占优 频率等 几个 方面 进行 了专 项分析 。 具 体分 析结
果如下 ：
当时间 窗为 1 日 时， 配了 19338 对 投资 组合 ，有 4101 对投资 组合 未通过 T 检 验，其 中 1329
对投资 组合 的正 溢价 率占 优频率 小 于55% ， 其 它2772 对正 溢价 率占 优频 率大 于 55% 的投 资组 合中 ，
其中 1807 对 平均 溢价 率低 于 2% ， 其它 965 对 平均 溢 价率超 过 2% 的投 资组 合中 ，其中 920 对 贡献
率均未 超 过 5% ，另 外 45 对溢价 金额 占组 合净 资产 比例很 小， 因此 未发 现可 能导致 不公 平交 易 和
利益输 送的 行为 ；
当时间窗为 3 日 时， 配 了20730 对投 资组 合， 有 4694 对投 资组 合未 通过T 检 验， 但 其 中 822
对投资 组合 的溢 价率 占优 频率均 小于 55% ， 其 它3872 对正 溢价 率占 优频 率大 于 55% 的投 资组 合中 ，
其中 3601 对 平均 溢价 率低 于 5% ， 其它 271 对 平均 溢 价率超 过 5% 的投 资组 合中 ，有 235 对贡 献率
未超 过 5% ，另 外 36 对溢 价金额 占组 合净 资产 比例 很小， 因此 未发 现可 能导 致不公 平交 易和 利 益建信中小盘先锋股票 2016 年年 度报告 摘要
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输送的 行为 ；
当时间 窗 为5 日 时， 配 了 21350 对投 资组 合， 有5960 对投资 组合 未通 过T 检验 ， 但其 中 1162
对投资 组合 的溢 价率 占优 频率均 小于 55% ， 其它 4798 对正溢 价率 占优 频率 大 于 55% 的 投资 组合 ，
其中 4709 对 平均 溢价 率低 于 10% ，其它89 对 平均 溢 价率超 过 10% 的 投资 组合 中，有 80 对 贡献 率
均未超 过 5% ， 另外9 对溢 价金额 占组 合净 资产 比例 很小， 同样 未发 现可 能导 致不公 平交 易和 利 益
输送的 行为 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本基金管 理 人所有投资组 合参与的 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 情况 有2 次 ， 原因 是投 资组 合投 资策 略需要 ， 未 导致 不公
平交易 和利 益输 送。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年 A 股 市场 整体 下跌 ，1 月份 指数 回调 叠加 熔 断的政 策变 化， 市场 急速 下跌， 上证 综指
下跌22.64% ， 创 业板 下跌26.52% 。2、3 月 份市 场整 体反弹 ，4 月份 以后 市场 开 始分化 。2 月到 12
月份上 证综 指上 涨13.37% ，创业 板下 跌1.6% 。
2016 年宏 观经 济触 底反 弹 ， 并保 持稳 定。 在供 给侧 改革的 基础 上带 来煤 炭、 钢铁价 格大 幅上
涨， 上 游企 业毛 利改 善。G20 会 议为 时 间 点开 始的 环 保去产 能， 带来 化工 产业 链产品 价格 上涨 ，6
月份以后叠加 原油价格 触 底反弹，进一 步加剧上 游 资源品价格和 中游化工 品 价格上涨。 由于原材
料价格 上涨 ， 工 业企 业开 始从去 库存 变成 补库 存。16 年在PPP 项目 的带 动下 ， 基建 投资 增速 大幅
回升； 一、 二线 城市 房价 上涨也 带来 房地 产新 开工 的回暖 。
货币政策维持 紧平衡， 收 短放长提高资 金价格。 宽 松的货币政策 ，企业取 得 低成本资金， 但
缺少投资机会 。资金多 被 用于金融投资 ，带来多 种 资产价格轮番 上涨，金 融 系统里加杠 杆套利的
规模也 迅速 增加 。政 治局 会议以 后政 府工 作重 心转 移到“ 去杠 杆+ 防风 险 ” 。
整体上 ，2016 年市 场仍 是 下跌， 其中 创业 板下 跌 27% ，在 流动 性偏 紧、 投资 者 风险偏 好下 降
的背景下， 投资者的 关注 点集中在： （1 ）抗通胀 消 费品； （2）价 格上涨 的 原 材料； （3）国 企改革
和一带 一路 。
本基金 在2016 年采 取自 下 而上精 选个 股的 投资 策略 ， 重点 配置 企业 盈利 增长 较快、 估值 安全
边际相 对较 高的 个股 配置 ， 券商、 机械 、 公 用事 业、 新能源 汽车 、 大 消费 等业 绩较为 确定 的板 块，
在市场 风险 偏好 下降 的过 程中， 安全 边际 明显 。 建信中小盘先锋股票 2016 年年 度报告 摘要
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本 报 告 期 基 金 净 值 增 长 率-19.68% ， 波 动 率 1.58% ， 业 绩 比 较 基 准 收 益 率-15.04% ， 波 动 率
1.62% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2017 年， 中央 经济 工 作会议 确定 经济 重点 在于 “ 去杠 杆+ 防风 险 ” ，在 经 济稳定 的情 况
下推行国企改 革。流动 性 偏紧带来资产 价格下跌 的 压力，人民币 贬值压力 暂 时缓解，资 金流出减
速。国 企改 革过 程中 资产 整合和 管理 效率 提升 带来 的投资 机会 。
密切关注几个 方面：市 场 已经对人民币 流动性紧 平 衡形成一致预 期，如果 逐 渐放松会带来 股
市的投资机会 ；债券市 场 流动性风险逐 步释放， 投 资者风险偏好 维持低位 ； 十九大期间 提出经济
政策和 产业 政策 。特 朗普 执政策 略对 美国 经济 以及 全 球经 济的 影响 。
本基金将延续 一贯的风 格 ，追求价值与 高质量的 成 长，努力寻找 投资机会 ， 尽力为持有人 获
得良好 的回 报。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告 期内 ， 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业
务的指 导意 见》 等相 关规 定，继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。
公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构，负责制定 公司所管 理 基金的基本估 值
政策；对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督；对因 经营环境
或市场变化等 导致需调 整 已实施的估值 政 策、方 法 和流程的，负 责审查批 准 基金估值政 策、方法
和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估值业务 的 副总裁、督察 长、投资 总 经理、研究 总经理、
风险管 理总 经理 、运 营总 经理及 监察 稽核 总经 理组 成。
公司基金估值 委员会下 设 基金估值工作 小组，由 具 备丰富专业知 识、两年 以 上基金行业相 关
领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任能 力的 基金 经理 、
数量研究员、 风险管理 人 员、监察稽核 人员及基 金 运营人员组成 （具体人 员 由相关部门 根据专业
胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定） 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公司 旗下基 金持 有的证券
的发行人、所 属行业、 相 关市场等产生 影响的各 类 事件，发现估 值问题； 提 议基金估值 调整的相
关方案并进行 校验；根 据 需要提出估值 政策调整 的 建议以及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策
的新的 投资 品种 的估 值方 案，报 基金 估值 委员 会审 议批准 。
建信中小盘先锋股票 2016 年年 度报告 摘要
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基金运营部根 据估值委 员 会的决定进行 相关具体 的 估值调整或处 理，并负 责 与托管行进行 估
值结果的核对 。涉及模 型 定价的，由估 值工作小 组 向基金运营部 提供模型 定 价的结果， 基金运营
部业务 人员 复核 后使 用。
基金经理作为 估值工作 小 组的成员之一 ，在基金 估 值定价过程中 ，充分表 达 对相关问题及 定
价方案的意见 或 建议， 参 与估值方案提 议的制定 ， 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。
本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。
公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协
议》 ， 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行
估值（ 适用 非货 币基 金） 或影子 定价 （适 用货 币基 金和理 财类 基金 ） 。
自 2015 年 3 月 26 日 起， 公司按 照中 证指 数有 限公 司根据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值 核
算工作 小组 关 于2015 年1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 所独 立提 供的 债券估 值价 格， 对公
司旗下 基金 持有 的在 证券 交易所 上市 或挂 牌转 让的 固定收 益品 种( 可转 换债 券 、 资产 支持 证券 和私
募债券 除外)进 行估 值。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告期内本 基金未实 施 利润分配，符 合相关法 律 法规及本基金 合同中关 于 收益分配条款 的
规定。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期， 招商 证券 股份 有限公 司在 本基 金的 托管 过程中 ，严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托 管协议和 其 他有关规定， 不存在损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，完全尽 职尽责地
履行了 基金 托管 人应 尽的 义务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督， 对 本基 金的 投资 运作 方面进 行了 监督 ， 未 发现 基金管 理人 有损 害基 金份 额持有 人利 益的 行 为 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 建信中小盘先锋股票 2016 年年 度报告 摘要
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§6 审计报 告
普华永道中天 会计师事 务 所 （特殊普通 合伙） 审 计 了后附的建信 中小盘先 锋 股票型证券 投资基金
(以下 简称 “建信 中 小盘 先 锋股票 基金 ”) 的财 务报 表 ， 包括2016 年12 月31 日 的 资产负 债表 、 2016
年度的利润表和所有者权益( 基金净值) 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 。 并出具了普华永道中天审字
(2017) 第21924 号标 准无 保留意 见的 审计 报告 。投 资者可 通过 年度 报告 正文 查看审 计报 告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 建信 中小 盘先 锋股票 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
49,240,010.43 74,729,837.65
结算备 付金
1,620,047.96 1,273,861.23
存出保 证金
567,724.36 1,303,110.74
交易性 金融 资产
245,069,675.31 347,549,724.61
其中： 股票 投资
245,069,675.31 347,549,724.61
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
25,394.62 40,042.34
应收股 利
- -
应收申 购款
30,584.51 467,808.78
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
296,553,437.19 425,364,385.35
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- - 建信中小盘先锋股票 2016 年年 度报告 摘要
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交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
1,166,882.27 1,672,601.35
应付赎 回款
216,341.03 2,390,013.49
应付管 理人 报酬
381,720.27 536,530.84
应付托 管费
63,620.04 89,421.79
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
2,190,601.60 4,111,814.87
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
297,147.37 202,054.33
负债合 计
4,316,312.58 9,002,436.67
所有者权益：
实收基 金
208,676,668.61 238,917,603.20
未分配 利润
83,560,456.00 177,444,345.48
所有者 权益 合计
292,237,124.61 416,361,948.68
负债和 所有 者权 益总 计
296,553,437.19 425,364,385.35
注： 报告 截止 日2016 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.400 元 ， 基 金份 额总 额208,676,668.61 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 建信 中小 盘先 锋股票 型证 券投 资基 金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
一、收入
-66,824,621.78 61,791,011.49
1.利息 收入
1,009,667.79 1,226,185.32
其中： 存款 利息 收入
1,009,488.72 1,226,153.84
债券利 息收 入
179.07 31.48
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-26,728,979.27 -504,852.56
其中： 股票 投资 收益
-29,145,952.27 -2,644,268.66
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
414,369.03 190,939.52
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
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衍生工 具收 益
- -
股利收 益
2,002,603.97 1,948,476.58
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-41,575,847.51 50,935,566.67
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ）
470,537.21 10,134,112.06
减： 二、费用
10,757,819.22 12,932,284.30
1．管 理人 报酬
5,238,911.26 5,827,013.31
2．托 管费
873,151.84 971,168.94
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
4,267,756.12 5,761,314.03
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
378,000.00 372,788.02
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
-77,582,441.00 48,858,727.19
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-77,582,441.00 48,858,727.19
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 建信 中小 盘先 锋股票 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
238,917,603.20 177,444,345.48 416,361,948.68
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -77,582,441.00 -77,582,441.00
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-30,240,934.59 -16,301,448.48 -46,542,383.07
其中：1. 基 金申 购款 87,015,825.09 37,325,473.45 124,341,298.54
2. 基金 赎回 款 -117,256,759.68 -53,626,921.93 -170,883,681.61
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
- - - 建信中小盘先锋股票 2016 年年 度报告 摘要
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值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
208,676,668.61 83,560,456.00 292,237,124.61
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
480,592,278.79 -22,279,176.57 458,313,102.22
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 48,858,727.19 48,858,727.19
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-241,674,675.59 150,864,794.86 -90,809,880.73
其中：1. 基 金申 购款 1,016,845,420.58 750,645,196.12 1,767,490,616.70
2. 基金 赎回 款 -1,258,520,096.17 -599,780,401.26 -1,858,300,497.43
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
238,917,603.20 177,444,345.48 416,361,948.68
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙志 晨______
______ 赵 乐峰______
____ 丁颖____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
建信中小盘先锋股票型证 券投资基金( 以下简称“ 本基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督管理 委 员 会( 以
下简称 “中 国证 监会 ”) 证 监许可[2014]495 号 《关 于 核准建 信中 小盘 先锋 股票 型证券 投资 基金 募
集的批复》核 准，由建 信 基金管理有限 责任公司 依 照《中华人民 共和国证 券 投资基金法 》和《建
信中小盘先锋 股票型证 券 投资基金基金 合同》负 责 公开募集。本 基金为契 约 型开放式， 存续期限
不定， 首次 设立 募集 不包 括认购 资金 利息 共募 集 759,552,595.20 元， 业 经普 华永道 中天 会计 师事
务所( 特殊 普通 合伙) 普华 永道中 天验 字(2014) 第 464 号验 资报 告予 以验 证。 经 向中国 证监 会备 案，建信中小盘先锋股票 2016 年年 度报告 摘要
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《建信 中小 盘先 锋股 票型 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2014 年 8 月 20 日 正式 生效， 基金 合同 生 效
日的基 金份 额总 额为 759,776,341.92 份基 金份 额， 其中认 购资 金利 息折 合 223,746.72 份 基金 份
额。本 基金 的基 金管 理人 为建信 基金 管理 有限 责任 公司， 基金 托管 人为 招商 证券股 份有 限公 司。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《建 信 中小盘 先锋 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》
的有关 规定 ， 本基 金的 投 资范围 为具 有良 好流 动性 的 金融 工具 ， 包括A 股股票(包 含中 小板 、 创 业
板及其 他经 中国 证监 会核 准上市 的股 票) 、 债券 、 货 币市场 工具 、 权证 、 资产 支持证 券以 及法 律法
规或中国证监 会允许基 金 投资的其他金 融工具， 但 须符合中国证 监会的相 关 规定。本基 金的投资
组合比例为： 股票资产 占 基金资产的 80%-95%，债 券等固定收益 类资产合 计 市值占基金资 产净值
的 0-20% ， 权证 投资 合计 市值占 基金 资产 净值 的 0-3% ，现 金或 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 不低
于基金 资产 净值 的 5% 。 本 基金将 不低 于 80% 的 非现 金基金 资产 投资 于具 有较 高成长 性的 中小 盘股
票。本 基金 的业 绩比 较基 准为 85%X 中证500 指数 收 益率+15%X 中债 综合 全价( 总值) 指数 收益 率。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人建 信基 金管 理有 限责任 公司 于2017 年3 月27 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 建信 中小 盘先 锋 股票 型证 券投
资基金 基 金合 同》 和在 财 务报表 附 注 7.4.4 所 列示 的中国 证监 会、 中国 基金 业协会 发布 的有 关规
定及允 许的 基金 行业 实务 操作编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2016 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2016 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2016 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期内 所采 用的 会计 政策、 会计 估计 与最 近一 期年度 报告 一致 。
7.4.5 会 计差 错更正 说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收建信中小盘先锋股票 2016 年年 度报告 摘要
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政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债 券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 (“ 建 信 基
金”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
招商证 券股 份有 限公 司(“ 招商证 券”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东
中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东
建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 的子 公司
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。 建信中小盘先锋股票 2016 年年 度报告 摘要
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7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
5,238,911.26 5,827,013.31
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
2,019,802.28 2,321,068.76
注：1 、 支 付基 金管 理人 建 信基金 的管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值1.50% 的年费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净 值X1.50%/ 当年 天数。
2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售 活
动中产生的相 关费用， 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支，不 属 于从基金资 产里列支
的费用 项目 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
873,151.84 971,168.94
注：支付基金 托管人招 商 证券的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X0.25%/ 当年 天数 。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 销售 服务 费。 建信中小盘先锋股票 2016 年年 度报告 摘要
第 21 页 共 33 页
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本报告 期及 上年 度可 比期 间未与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券(含 回购) 交易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 管理 人运 用固有 资金 投资 本基 金的 情况。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 除基 金管 理人之 外的 其他 关联 方投 资本基 金的 情况 。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
本基金本报告 期及上年 度 可比期间在基 金托管人 招 商证券无存款 余额，同 时 也无相应存 款利息收
入。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
金额单 位： 人民 币元
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ： 股 ） 总金额
招商证 券 603027 千禾味 业 新股中 签 2,904 26,687.76
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量 总金额
- - - - - -
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 发生 其他 需要 说明的 关联 交易 事项 。
7.4.9 期 末（ 2016 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
报告期 末， 本基 金未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 证券 。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
复牌日
期
复牌
开盘单
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注 建信中小盘先锋股票 2016 年年 度报告 摘要
第 22 页 共 33 页
价 价
002509 天广中
茂
2016 年9
月 21 日
重大资
产重组
12.68 - - 666,900 7,723,941.00 8,456,292.00 -
002034 美 欣
达
2016 年
10 月10
日
重大资
产重组
36.33 2017 年1
月13 日
39.96 48,914 1,785,278.69 1,777,045.62 -
注： 本 基金 截至2016 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
至本报 告期 末， 本基 金银 行间市 场无 债券 正回 购交 易余额 ，故 未存 在作 为抵 押的债 券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
至本报 告期 末， 本基 金无 交易所 市场 债券 正回 购交 易余额 ，故 未存 在作 为抵 押的债 券。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为234,836,337.69 元， 属于 第二 层次的 余额 为 10,233,337.62 元 ， 无 属于 第三
层次的 余额(2015 年12 月31 日 ： 第 一层 次297,995,637.34 元 ， 第 二层 次49,554,087.27 元， 无
第三层 次) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项 停牌或 交易 不活 跃( 包括 涨 跌停时 的交 易
不活跃)等 情况， 本基 金不 会于停 牌日 至交 易恢 复活 跃日期 间及 交易 不活 跃期 间将相 关股 票和 债 券建信中小盘先锋股票 2016 年年 度报告 摘要
第 23 页 共 33 页
的公允价值列 入第一层 次 ；并根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影 响程度，
确定相 关股 票和 债券 公允 价 值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2016 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 245,069,675.31 82.64
其中： 股票 245,069,675.31 82.64
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 50,860,058.39 17.15
7 其他各 项资 产 623,703.49 0.21
8 合计 296,553,437.19 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％） 建信中小盘先锋股票 2016 年年 度报告 摘要
第 24 页 共 33 页
A
农、林 、牧 、渔 业 18,121,762.60 6.20
B
采矿业 - -
C
制造业 135,026,021.30 46.20
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
18,396,790.31 6.30
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 7,689,183.00 2.63
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
17,183,884.07 5.88
J
金融业 26,603,117.64 9.10
K
房地产 业 10,037,753.74 3.43
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 7,322,384.50 2.51
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 4,688,778.15 1.60
S
综合 - -
合计 245,069,675.31 83.86
注：以 上行 业分 类 以2016 年12 月31 日的 中国 证监 会行业 分类 标准 为依 据。
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600030 中信证 券 831,726 13,357,519.56 4.57
2 601211 国泰君 安 712,512 13,245,598.08 4.53
3 000998 隆平高 科 524,572 11,241,577.96 3.85
4 600565 迪马股 份 1,352,797 10,037,753.74 3.43
5 300332 天壕环 境 1,009,484 9,489,149.60 3.25 建信中小盘先锋股票 2016 年年 度报告 摘要
第 25 页 共 33 页
6 600686 金龙汽 车 658,064 9,351,089.44 3.20
7 000977 浪潮信 息 432,355 9,165,926.00 3.14
8 000725 京东方 Ａ 3,131,500 8,956,090.00 3.06
9 002509 天广中 茂 666,900 8,456,292.00 2.89
10 300014 亿纬锂 能 276,737 8,080,720.40 2.77
注： 投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 www.ccbfund.cn 网 站的 年
度报告 正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600886 国投电 力 42,131,023.95 10.12
2 601211 国泰君 安 36,825,765.71 8.84
3 002594 比亚迪 28,475,607.15 6.84
4 300322 硕贝德 26,313,455.90 6.32
5 600259 广晟有 色 25,155,045.96 6.04
6 300242 明家联 合 20,816,684.26 5.00
7 600549 厦门钨 业 19,575,079.10 4.70
8 000783 长江证 券 19,499,519.61 4.68
9 600030 中信证 券 17,449,196.99 4.19
10 002445 中南文 化 17,330,137.40 4.16
11 002665 首航节 能 16,523,308.44 3.97
12 600584 长电科 技 16,371,588.00 3.93
13 000977 浪潮信 息 16,084,196.24 3.86
14 002131 利欧股 份 15,464,034.77 3.71
15 000558 莱茵体 育 15,009,909.48 3.61
16 601618 中国中 冶 14,861,125.00 3.57
17 600666 奥瑞德 14,409,261.00 3.46
18 600855 航天长 峰 13,299,409.24 3.19
19 600965 福成股 份 13,101,074.21 3.15
20 300081 恒信移 动 13,024,709.25 3.13
21 600527 江南高 纤 13,022,187.00 3.13 建信中小盘先锋股票 2016 年年 度报告 摘要
第 26 页 共 33 页
22 600315 上海家 化 13,017,460.79 3.13
23 600271 航天信 息 12,991,969.77 3.12
24 601009 南京银 行 12,874,905.53 3.09
25 601169 北京银 行 12,494,646.65 3.00
26 600686 金龙汽 车 12,156,337.27 2.92
27 000728 国元证 券 11,893,017.50 2.86
28 600667 太极实 业 11,854,370.70 2.85
29 601199 江南水 务 11,806,442.84 2.84
30 600372 中航电 子 11,484,946.98 2.76
31 600050 中国联 通 11,471,210.82 2.76
32 300332 天壕环 境 11,180,229.98 2.69
33 002788 鹭燕医 药 10,817,808.04 2.60
34 300356 光一科 技 10,726,121.28 2.58
35 600565 迪马股 份 10,645,294.00 2.56
36 000998 隆平高 科 10,328,634.47 2.48
37 600730 中国高 科 10,273,706.92 2.47
38 002376 新北洋 10,042,304.00 2.41
39 600055 万东医 疗 10,032,009.16 2.41
40 000401 冀东水 泥 9,860,847.00 2.37
41 600104 上汽集 团 9,817,700.00 2.36
42 000776 广发证 券 9,464,302.10 2.27
43 002034 美 欣 达 9,324,172.00 2.24
44 002042 华孚色 纺 9,319,374.11 2.24
45 601233 桐昆股 份 9,264,584.23 2.23
46 000970 中科三 环 9,194,889.42 2.21
47 000725 京东方 Ａ 8,981,374.00 2.16
48 000607 华媒控 股 8,879,132.00 2.13
49 601688 华泰证 券 8,800,206.88 2.11
50 300119 瑞普生 物 8,511,798.87 2.04
51 600409 三友化 工 8,474,545.00 2.04
52 600277 亿利洁 能 8,461,029.00 2.03
53 600009 上海机 场 8,445,007.00 2.03
54 002208 合肥城 建 8,427,560.00 2.02
55 300014 亿纬锂 能 8,419,634.14 2.02
56 000534 万泽股 份 8,377,641.00 2.01
57 601886 江河集 团 8,336,859.44 2.00 建信中小盘先锋股票 2016 年年 度报告 摘要
第 27 页 共 33 页
注：上 述买 入金 额为 买入 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600886 国投电 力 42,405,681.77 10.18
2 002594 比亚迪 30,217,131.79 7.26
3 300322 硕贝德 30,065,141.73 7.22
4 600259 广晟有 色 24,312,092.83 5.84
5 601211 国泰君 安 22,892,251.26 5.50
6 300242 明家联 合 22,346,582.91 5.37
7 600651 飞乐音 响 21,568,717.68 5.18
8 002665 首航节 能 20,649,341.56 4.96
9 002236 大华股 份 19,870,989.61 4.77
10 600549 厦门钨 业 19,756,292.47 4.74
11 600271 航天信 息 19,622,194.18 4.71
12 000783 长江证 券 19,262,201.64 4.63
13 300070 碧水源 17,306,310.55 4.16
14 601199 江南水 务 16,608,471.60 3.99
15 600498 烽火通 信 15,608,991.50 3.75
16 601618 中国中 冶 15,230,424.14 3.66
17 002445 中南文 化 14,966,916.73 3.59
18 601888 中国国 旅 14,490,146.37 3.48
19 002131 利欧股 份 14,189,108.02 3.41
20 000558 莱茵体 育 14,146,477.20 3.40
21 600666 奥瑞德 14,102,997.63 3.39
22 601009 南京银 行 13,592,250.87 3.26
23 600667 太极实 业 13,388,103.36 3.22
24 002788 鹭燕医 药 13,136,348.20 3.16
25 601169 北京银 行 13,004,133.49 3.12
26 600055 万东医 疗 12,893,614.15 3.10
27 600315 上海家 化 12,702,249.13 3.05
28 600050 中国联 通 12,632,154.11 3.03
29 000998 隆平高 科 12,401,129.21 2.98
30 600855 航天长 峰 12,338,059.83 2.96
31 600527 江南高 纤 12,104,504.27 2.91
32 600511 国药股 份 11,900,125.81 2.86 建信中小盘先锋股票 2016 年年 度报告 摘要
第 28 页 共 33 页
33 000666 经纬纺 机 11,861,468.14 2.85
34 000488 晨鸣纸 业 11,529,668.88 2.77
35 600372 中航电 子 11,389,390.62 2.74
36 002042 华孚色 纺 11,259,231.09 2.70
37 600392 盛和资 源 10,686,166.20 2.57
38 000728 国元证 券 10,590,844.56 2.54
39 600104 上汽集 团 10,206,211.87 2.45
40 000776 广发证 券 10,129,573.28 2.43
41 600730 中国高 科 10,103,366.63 2.43
42 002412 汉森制 药 10,077,688.37 2.42
43 600720 祁连山 9,521,853.26 2.29
44 600161 天坛生 物 9,397,778.23 2.26
45 000607 华媒控 股 9,382,529.06 2.25
46 601377 兴业证 券 9,297,916.07 2.23
47 601233 桐昆股 份 9,264,561.33 2.23
48 601688 华泰证 券 9,218,908.98 2.21
49 000970 中科三 环 9,188,159.96 2.21
50 000534 万泽股 份 9,150,217.33 2.20
51 600420 现代制 药 9,116,282.98 2.19
52 300119 瑞普生 物 9,097,766.91 2.19
53 600584 长电科 技 8,911,888.90 2.14
54 601886 江河集 团 8,548,636.93 2.05
55 600277 亿利洁 能 8,536,965.18 2.05
56 600009 上海机 场 8,427,708.95 2.02
57 000826 启迪桑 德 8,378,825.18 2.01
58 600409 三友化 工 8,378,170.86 2.01
注：上 述卖 出金 额为 卖出 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交 易费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,383,559,868.16
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,415,318,117.68
注： 上述 买入 股票 成本 总 额和卖 出股 票收 入总 额均 为买卖 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） ， 不
包括相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 建信中小盘先锋股票 2016 年年 度报告 摘要
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8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 报告 期内 未投 资于 国债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期本 基金 未投 资国 债期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金本报告 期末按公 允 价值占基金资 产净值比 例 投资的前十名 证券发行 主 体中，国泰君 安
证券股 份有 限公 司（601211 ，以 下简 称 “ 该公 司 ” ） 发布公 告：2016 年 1 月 29 日，全 国中 小企
业股份 转让 系统 有限 责任 公司就2015 年12 月31 日 该公司 在新 三板 做市 业务 中的异 常报 价行 为 给
予公开 谴责 。2016 年 2 月 26 日， 该公 司收 到中 国 证券监 督管 理委 员会 上海 监管局 《关 于对 国泰
君安证 券股 份有 限公 司采 取限制 新增 做市 业务 等监 管措施 的决 定》 （沪 证监 决[2016]15 号 ） ， 采建信中小盘先锋股票 2016 年年 度报告 摘要
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取限制 该公 司新 增新 三版 做市业 务三 个月 等监 管措 施。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 567,724.36
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 25,394.62
5 应收申 购款 30,584.51
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 623,703.49
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 002509 天广中 茂 8,456,292.00 2.89 重大资 产重 组
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
27,468 7,597.08 1,960,496.49 0.94% 206,716,172.12 99.06%
建信中小盘先锋股票 2016 年年 度报告 摘要
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9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
510,906.16 0.24%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 、该只 基金 的基 金经 理未 持有该 只基 金。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2014 年 8 月 20 日 ） 基金 份额 总额
759,776,341.92
本报告 期期 初基 金份 额总 额 238,917,603.20
本报告 期基 金总 申购 份额 87,015,825.09
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 117,256,759.68
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 208,676,668.61
注：总 申购 份额 含转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期， 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
我公司 于 2016 年 11 月 22 日第 四届 董事 会第 五次 会议决 定调 整高 管职 务名 称，曲 寅军 任 首
席投资 官 （副 总裁） 、 张 威 威任首 席市 场官 （ 副总 裁） 。2016 年12 月 23 日公 司 第四届 董事 会第 十
二次临 时会 议决 定吴 曙明 任首席 风险 官 （ 副总 裁） 、 吴灵玲 任首 席财 务官 （副 总裁） ， 已按 有关 规
定报中 国基 金业 协会 和北 京证监 局备 案， 并 于12 月 27 日对 外公 告。
报告期 内， 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。
建信中小盘先锋股票 2016 年年 度报告 摘要
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11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币 60,000.00
元。该 会计 师事 务所 自本 基金基 金合 同生 效日 起为 本基金 提供 审计 服务 至今 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期未 发生 公司 和董 事、 监 事和 高级 管理 人员 被中国 证监 会、 基金 业协 会、 证 券交 易 所
处罚或 公开 谴责 ，以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。
本报告 期内 托管 人的 托管 业务部 门及 其相 关高 级管 理人员 未受 到任 何稽 查或 处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
申万宏源 2 2,796,470,306.38 100.00% 2,604,355.14 100.00% -
1、本基金根 据中国证 监会 《关于完善 证券投资 基金 交易席位制 度有关问 题的 通知》 （证监 基金字
[2007]48 号） 的规定及 本 基金管理人的 《基金专 用 交易席位租用 制度 》 ，基 金 管理人制定了 提供
交易单 元的 券商 的选 择标 准，具 体如 下：
（1 ） 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格， 能 够满足 基金 运作 高度
保密的 要求 ，在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要；
（3 ） 具备 较强 的研 究能 力 ，有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员， 能够 对宏 观经济 、证 券市 场、
行业、个券等 进行深入 、 全面的研究， 能够积极 、 有效地将研究 成果及时 传 递给基金管 理人，能
够根据 基金 管理 人所 管理 基金的 特定 要求 进行 专项 研究服 务；
（4 ） 佣金 费率 合理 。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人。
3、 本 基金 本报 告期 内无 新 增或剔 除交 易单 元。 本基 金与托 管在 同一 托管 行的 公司其 他基 金共 用交建信中小盘先锋股票 2016 年年 度报告 摘要
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易单元 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
申万宏源 1,927,548.10 100.00% - - - -
建信基金管理有限责任公司
2017 年3 月29 日
