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嘉实货币E(001812)

嘉实货币:2016年年度报告摘要查看PDF公告

嘉实货币市场基金 2016 年年度报告摘要 
 
基金管理人:嘉实基金管理有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
送出日期:2017年3 月29日 
 
§1 重要提示 
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董
事签字同意,并由董事长签发。 
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 3 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2016年1 月1日起至2016年12月 31日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。


嘉实货币 2016 年年度报告摘要 第 2 页 共 34 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 嘉实货币市场基金 基金简称 嘉实货币 基金主代码 070008 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年 3月 18日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 51,391,787,549.67份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 嘉实货币A 嘉实货币B 嘉实货币 E 下属分级基金的交易代码: 070008 070088 001812 报告期末下属分级基金的份额总 额 22,983,270,416.12 份 28,389,726,271.58 份 18,790,861.97 份


2.2 基金产品说明 投资目标 力求资产的安全性和流动性,追求超过业绩比较基准的稳定收益。 投资策略 根据宏观经济指标决定债券组合的剩余期限和比例分布;根据各类资产的 流动性特征决定组合中各类资产的投资比例;根据债券的信用等级及担保 状况决定组合的风险级别。 业绩比较基准 税后活期存款利率 风险收益特征 本基金具有较低风险、流动性强的特征。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 胡勇钦 王永民 联系电话 (010)65215588 (010)66594896 电子邮箱 service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话


400-600-8800 95566 传真 (010)65182266 (010)66594942


嘉实货币 2016 年年度报告摘要 第 3 页 共 34 页


2.4 信息披露方式


登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn 基金年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层 嘉实基金管理有限公司


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1. 1 期 间数 据和 指标 2016 年 2015 年 2014 年 嘉实货币 A 嘉实货币 B 嘉实货币 E 嘉实货币 A 嘉实货币 B 嘉 实 货 币 E 嘉实货币 A 嘉实货币 B 嘉 实 货 币 E 本期 已实 现收 益 867,559,606.98 697,971,584.46 99,222.46 1,376,276,018. 11 606,178,345.93 - 1,074,803,466. 93 747,328,937.01 - 本期 利润 867,559,606.98 697,971,584.46 99,222.46 1,376,276,018. 11 606,178,345.93 - 1,074,803,466. 93 747,328,937.01 - 本期 净值 收益 率 2.5683% 2.8153% 1.6803% 4.0606% 4.3105% - 4.9738% 5.2249% - 3.1. 2 期 末数 据和 指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 期末 基金 资产 净值 22,983,270,416 .12 28,389,726,271 .58 18,790,861 .97 47,683,278,786 .03 25,334,668,184 .28 - 33,525,756,657 .56 12,755,616,789 .53 - 期末 基金 份额 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 - 1.0000 1.0000 - 嘉实货币 2016 年年度报告摘要 第 4 页 共 34 页


净值 3.1. 3 累 计期 末指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 累计 净值 收益 率 47.0920% 17.9631% 1.6803% 43.4088% 14.7330% - 37.8127% 9.9918% - 注: (1)2012年12月13日本基金管理人发布“关于嘉实货币市场基金实施基金份额分类修改基 金合同、招募说明书、托管协议”的公告,自2012年 12月17日起,本基金分为嘉实货币 A、嘉 实货币B。投资者可申购嘉实货币 B,同时根据基金份额分类规则予以升级或降级处理; (2)2015 年9月15日本基金管理人发布“关于嘉实货币市场基金增加基金份额类别并修改基金合同、 招募 说明书、托管协议部分条款的公告”自 2015 年 9月 15 日起增加 E 类基金份额类别。 (3)本期已 实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后 的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核 算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等; (4)嘉实货币 A、 嘉实货币B和嘉实货币E适用不同的销售服务费率; (5)本基金无持有人认购/申购或交易基金的 各项费用; (6)自 2014年 6月16日起本基金收益分配从按月结转份额调整为按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实货币 A 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.5928% 0.0007% 0.0881% 0.0000% 0.5047% 0.0007% 过去六个月 1.1863% 0.0005% 0.1763% 0.0000% 1.0100% 0.0005% 过去一年 2.5683% 0.0014% 0.3510% 0.0000% 2.2173% 0.0014% 过去三年 12.0420% 0.0043% 1.0546% 0.0000% 10.9874% 0.0043% 过去五年 21.5280% 0.0042% 1.8344% 0.0001% 19.6936% 0.0041% 自基金合同 生效起至今 47.0920% 0.0077% 9.7441% 0.0020% 37.3479% 0.0057% 嘉实货币 B 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 业绩比较 基准收益 业绩比较基 准收益率标 ①-③ ②-④ 嘉实货币 2016 年年度报告摘要 第 5 页 共 34 页


准差② 率③ 准差④ 过去三个月 0.6536% 0.0007% 0.0881% 0.0000% 0.5655% 0.0007% 过去六个月 1.3088% 0.0005% 0.1763% 0.0000% 1.1325% 0.0005% 过去一年 2.8153% 0.0014% 0.3510% 0.0000% 2.4643% 0.0014% 过去三年 12.8507% 0.0043% 1.0546% 0.0000% 11.7961% 0.0043% 自基金合同 生效起至今 17.9631% 0.0041% 1.4229% 0.0000% 16.5402% 0.0041% 嘉实货币 E 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.5934% 0.0007% 0.0881% 0.0000% 0.5053% 0.0007% 过去六个月 1.1875% 0.0005% 0.1763% 0.0000% 1.0112% 0.0005% 自基金合同 生效起至今 1.6803% 0.0007% 0.2454% 0.0000% 1.4349% 0.0007%


嘉实货币 2016 年年度报告摘要 第 6 页 共 34 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 图1:嘉实货币A基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2005年3月 18 日至 2016 年 12 月 31 日) 嘉实货币 2016 年年度报告摘要 第 7 页 共 34 页


图2:嘉实货币B基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2012 年 12 月17日至 2016 年 12 月31日) 嘉实货币 2016 年年度报告摘要 第 8 页 共 34 页


图3:嘉实货币E基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2016 年4月 20 日至 2016 年 12 月 31 日) 注 1:按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起 3 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金各 项资产配置比例符合基金合同第十五节(二、投资范围和八、投资限制)的规定: (1)投资组合 的平均剩余期限不得超过 180 天; (2)投资于同一公司发行的短期企业债券的比例,不得超过基 金资产净值的 10%; (3)存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净 值的 30%;存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的 5%; (4)除发生巨额赎回的情形外,债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的 20%; (5)中国证监会、中国人民银行规定的其他比例限制。 注 2:2016 年 1 月 28 日,本基金管理人发布《关于新增嘉实货币基金经理的公告》 ,增聘张文玥 女士、李瞳先生担任本基金基金经理职务,与基金经理魏莉女士共同管理本基金。 嘉实货币 2016 年年度报告摘要 第 9 页 共 34 页


3.2.3


过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实货币 2016 年年度报告摘要 第 10 页 共 34 页


嘉实货币 2016 年年度报告摘要 第 11 页 共 34 页


注: 嘉实货币B类基金份额 2012年度的相关数据根据当年实际存续期 (2012年 12月 17日至 2012 年 12 月 31 日)计算;嘉实货币 E 类基金份额 2016 年度的相关数据根据当年实际存续期(2016 年4月20日至2016年 12 月31日)计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况











单位:人民币元 嘉实货币 A 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2016年 867,559,606.98 - - 867,559,606.98


2015年 1,376,276,018.11 - - 1,376,276,018.11


2014年 1,058,815,422.93 38,438,762.80 -22,450,718.80 1,074,803,466.93


合计 3,302,651,048.02 38,438,762.80 -22,450,718.80 3,318,639,092.02


单位:人民币元 嘉实货币 B 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2016年 697,971,584.46 - - 697,971,584.46


2015年 606,178,345.93 - - 606,178,345.93


嘉实货币 2016 年年度报告摘要 第 12 页 共 34 页


2014年 740,402,637.32 29,322,740.11 -22,396,440.42 747,328,937.01


合计 2,044,552,567.71 29,322,740.11 -22,396,440.42 2,051,478,867.40


单位:人民币元 嘉实货币 E 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2016年 99,222.46 - - 99,222.46


合计 99,222.46 0.00 0.00 99,222.46


注 1:2012 年 12 月 13 日本基金管理人发布“关于嘉实货币市场基金实施基金份额分类修改基金 合同、招募说明书、托管协议”的公告,自2012年 12月17日起,本基金分为嘉实货币 A、嘉实 货币B,投资者可申购嘉实货币 B,同时根据基金份额分类规则予以升级或降级处理。 注2:本基金自2014年6月16日起本基金收益分配从按月结转份额调整为按日结转份额。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于 1999 年 3 月 25 日,是经中国证监会批准设 立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,公司总部设在北京, 在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业 年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。 截止2016年12月 31 日,基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金、111只开放式证券投 资基金,具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健 混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300 ETF 联 接(LOF) 、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合(QDII) 、嘉 实研究精选混合、 嘉实多元债券、 嘉实量化阿尔法混合、 嘉实回报混合、 嘉实基本面 50指数 (LOF )、 嘉实价值优势混合、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数(QDII-LOF) 、嘉实主题新动力混合、嘉实 多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉 实黄金(QDII-FOF-LOF) 、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、 嘉实中创 400 联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产(QDII) 、嘉实理财嘉实货币 2016 年年度报告摘要 第 13 页 共 34 页


宝 7 天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF) 、嘉实中 证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金 边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉 实美国成长股票(QDII) 、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、 嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包 货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生 ETF、 嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实 新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变 革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实 机构快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实 新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智 能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实 新常态混合、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实稳泰债券、嘉实稳丰纯 债债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱 乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽定增混合、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实 主题增强混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉 实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉 实丰安 6 个月定期债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券 3 只开放式基金属于嘉实 理财通系列基金,同时,管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。 嘉实货币 2016 年年度报告摘要 第 14 页 共 34 页


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助 理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 魏莉 本基金、嘉实超短 债债券、嘉实 1 个 月理财债券、嘉实 薪金宝货币基金经 理 2009年1月 16日 - 13 年 曾任职于国家开发银 行国际金融局,中国银 行澳门分行资金部经 理。 2008年7 月加盟嘉 实基金从事固定收益 投资研究工作。金融硕 士,CFA,CPA,具有基 金从业资格,中国国 籍。 张文玥 本基金、嘉实理财 宝 7 天债券、嘉实 安心货币、嘉实宝 A/B、嘉实 1个月理 财债券、嘉实 3 个 月理财债券、嘉实 机构快线货币、嘉 实现金宝货币、嘉 实定期宝 6 个月理 财债券基金经理 2016年1月 28日 - 8 年 曾任中国邮政储蓄银 行股份有限公司金融 市场部货币市场交易 员及债券投资经理。 2014 年 4 月加入嘉实 基金管理有限公司,现 任职于固定收益业务 体系短端 alpha 策略 组。硕士,具有基金从 业资格。 李曈 本基金、嘉实安心 货币、 嘉实理财宝 7 天债券、嘉实活期 宝货币、嘉实活钱 包货币、嘉实机构 快线货币、嘉实现 金宝货币基金经理 2016年1月 28日 - 7 年 曾任中国建设银行金 融市场部、机构业务部 业务经理。2014 年 12 月加入嘉实基金管理 有限公司,现任职于固 定收益业务体系短端 alpha 策略组。硕士研 究生,具有基金从业资 格。 注: (1)任职日期、离任日期指公司作出决定后公告之日; (2)证券从业的含义遵从行业协会《证 券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》 、 《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉 实货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符嘉实货币 2016 年年度报告摘要 第 15 页 共 34 页


合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司制定了《公平交易管理制度》 ,按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》等法律法规的规定,从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息 披露等多方面,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,杜绝不同投资组合之间进行利益 输送,保护投资者合法权益。 公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管 理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建 议,并在投资决策委员会的制度规范下独立决策,实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投 资决策与交易执行保持隔离,任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权 利,共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价 交易制定专门的交易规则,保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、 非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素, 交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内,公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内 部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和 实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的 流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;对投资交易行为进行监察稽核,通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息,及时完成每季度 和年度公平交易专项稽核。 报告期内,公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3 日内、5日内)公司管理的 不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内本基金不存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年资金面和债券市场跌宕起伏。前三季央行主导下市场资金面保持宽松。宏观经济数据嘉实货币 2016 年年度报告摘要 第 16 页 共 34 页


显示,2016年整体经济增长压力较大,结构性矛盾突出,供给侧改革和去产能过程仍面临较多困 难。央行维持货币政策放松操作,3 月降低存款准备金率 50bps,前三季公开市场货币净投放超过 14000 亿,并配合 SLO 和 MFL 等措施,调节市场流动性缺口,促进降低社会融资成本,支持实体 经济发展。央行的量价配合操作取得了较好效果,市场流动性充裕,虽曾有短暂波动,但春节前 后、季末、年度缴税期、半年末等关键时点市场都相对平稳度过,前三季银行间隔夜和 7 天回购 利率均值为2.05%和2.47%,每季波动不大。相较短端资金成本的稳定,2 季度中长端债券收益率 曾有阶段性上行,主要原因是 4 月以铁物资和东北特钢为代表的国企债券违约事件,引发市场对 信用债全面谨慎,投资者赎回增加导致基金被迫卖出债券,流动性好的利率债也受到冲击,收益 率曲线全线上行30-50bps。但是后期信用违约面未进一步扩大,市场资金充裕,通货膨胀数据也 低于预期,市场可投资标的有限,以银行理财为主的配置资金对债券仍有大量需求,债券牛市又 持续到了3季度。但是2016 年4季度整体市场逆转。宏观经济数据显示,4季度国内整体经济增 长底部趋稳,经济运行保持在合理区间。但国际形势动荡,美国大选结果超预期,美元指数和美 债收益率攀升,人民币贬值压力增加。同时前期宽松货币和低利率环境催生的债券市场繁荣达到 高点。针对上述宏观经济环境,央行主导下货币政策回归中性偏紧,叠加人民币加速贬值、外汇 占款持续流出,以及金融机构年末 MPA 考核,资金面整体紧张。在此过程中机构集中赎回货币基 金带来的流动性冲击、国海代持引发的事件冲击、美元如期加息后市场预期未来加息节奏加快等 一系列利空因素共同影响,债券市场信心遭受严重打击,债市暴跌,国债期货一度跌停。后来, 央行通过增加 MLF 和公开市场逆回购为金融体系注入流动性,国海事件也得以解决,债券市场才 有所恢复。但是,中央经济工作会议明确下一步要将抑制资产泡沫和防范金融风险放在重要位置, 春节前资金面也存在多重不确定因素,年末货币市场整体处于紧平衡状态,央行前期的利率走廊 已经在一定程度上突破。4季度央行公开市场继续净投放 3114亿,但其中很大一部分是债市暴跌 后央行的阶段性维稳操作。并且央行通过 MLF 操作持续进行“锁短放长”,调节市场流动性缺口 的同时提升资金成本。4季度银行间隔夜和 7天回购利率均值分别为 2.29%和2.81%,较前 3 季度 均值 2.05%和 2.47%明显上行。整体回顾,2016 年债券市场先涨后跌,1 年期和 10 年期国开债收 益率分别收于3.18%和3.68%,较上年末2.40%和 3.13%大幅平坦化上行,期间在市场最崩溃的 12 月20日还曾分别触及4.0%和3.93%的高点。2016年信用债市场收益率基本跟随利率债市场波动, 信用利差先压缩后扩宽。3 季度之前在资金宽松和配置压力推动下,整体收益率下行,同时信用 利差进一步压缩;4 季度信用债市场在资金紧张、去杠杆和估值上行压力推动下,收益率也跟随 利率债大幅上扬,信用利差跟随扩宽。整体看 2016 年末 1 年期高评级的 AAA 级短融收益率收于 3.91%,同期中等评级的AA+级短融收益率收于4.17%,较上年末的2.87%和3.20%均大幅上行。并嘉实货币 2016 年年度报告摘要 第 17 页 共 34 页


且2016年信用债市场进一步分化,因经济增长乏力、去过剩产能和债务重组压力增加、信贷不良 率上升、信用事件爆发等原因,投资者更加谨慎地规避周期行业和民企等信用评级较差券种,这 类券种收益率居高不下。 2016年,本基金秉持稳健投资原则,谨慎操作,以确保组合安全性为首要任务;灵活配置银 行存单、债券和同业存款,管理现金流分布,保障组合充足流动性;控制银行存单和债券资产配置 比例,组合保持中性较短久期,在收益率曲线平坦化环境中管理组合利率风险,相对安全地度过 了4 季度市场剧烈波动;谨慎筛选组合投资个券,严控信用风险;灵活运用短期杠杆资源提高组合 收益。整体看,2016年本基金成功应对了市场和规模波动,投资业绩平稳,实现了安全性、流动 性和收益性的目标,并且整体组合的持仓结构相对安全,流动性和弹性良好,为下一阶段抓住市 场机遇、创造安全收益打下了良好基础。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期嘉实货币 A 的基金份额净值收益率为 2.5683%,嘉实货币 B 的基金份额净值收益率 为2.8153%, 同期业绩比较基准收益率为 0.3510%; 嘉实货币 E 的基金份额净值收益率为 1.6803%, 同期业绩比较基准收益率为 0.2454%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2017年,宏观经济、货币政策和短期资金面仍是影响货币市场的主要因素。整体看,全 球主要经济体增长形势和政策将继续分化。美国经济稳步复苏,美联储加息节奏和美元走势是影 响市场的关键因素;川普就任后的政策存在多重不确定性,不仅会导致国际金融市场持续波动, 还对全球经济增长格局带来长期深远影响;欧洲政治风险增加,但经济增长仍然乏力,但发达国 家货币政策宽松到头,开始趋向于收缩央行资产负债表的态势比较明显;新兴经济体仍面临汇率 贬值、资金外逃和经济萧条等多重挑战,国际资本流动不确定性进一步增加,预期主要货币汇率 需要一段时间达成再平衡;由此带来的影响将错综复杂。而国内经济运行也面临多重问题和挑战, 增长过程中的结构性失衡依然存在,需要继续深化供给侧改革。中央经济工作会议明确稳中求进 工作总基调是治国理政的重要原则, 下一步要将抑制资产泡沫和防范金融风险放在更加重要位置, 货币政策要保持稳健中性,调节好货币闸门,维护流动性基本稳定。针对上述国内外经济形势和 货币环境,预计 2017 年在央行的主导下,货币政策执行上由 2016 年相对宽松转为紧平衡,会更 注重政策的前瞻性、针对性和灵活性,根据实体经济增长情况和市场变动,综合运用公开市场操 作和各类创新工具进行调整和指导,以支持实体经济增长势头。2017年整体金融市场去杠杆过程 将延续,叠加外汇市场波动和人民币汇率贬值压力,市场资金面波动概率增加。央行公开市场操嘉实货币 2016 年年度报告摘要 第 18 页 共 34 页


作、回购利率和各种定向或创新工具运用将是影响资金面、资金利率、和投资者政策预期的关键 指标。2017年受基数、天气原因和油价等因素影响,预期通胀有上行趋势。政府地方债置换计划 继续实施,存量债券到期较多有续发需求,债市供给维持高位,股票市场继续推进改革,这些方 面的政策投资者均要重点关注。 针对上述复杂的市场环境,本基金将坚持一贯以来的谨慎操作风格,强化投资风险控制,以 确保组合安全性和流动性为首要任务,兼顾收益性。密切关注各项宏观数据、政策调整和市场资 金面情况,平衡配置同业存款、存单和债券投资,谨慎选择组合的信用券种持仓,保持合理流动 性资产配置,细致管理现金流,以控制利率风险和应对组合规模波动,努力为投资人创造安全稳 定的收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金 份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年 中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门 负责人组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能 力和相关工作经历。报告期内,固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,基金经理参 加估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大利 益冲突;与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公 司,中央国债登记结算公司,中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同第二十节三、基金收益分配原则的约定及管理人 2014 年 6 月 11 日发布 的《嘉实基金管理有限公司关于嘉实货币市场基金调整收益支付方式并相应修订基金合同部分条 款的公告》 :“1、每日将基金净收益分配给基金份额持有人,当日收益参与下一日的收益分配, 并定期支付且结转为相应的基金份额;3、本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记, 收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式”(通常情况下,本基金的收益支付 方式为按日支付,对于目前暂不支持按日支付的销售机构,仍保留按月支付的方式) ,本期A 类份 额已实现收益为 867,559,606.98 元,每日分配,定期支付,合计分配 867,559,606.98 元,B 类 份额已实现收益为 697,971,584.46 元,每日分配,定期支付,合计分配 697,971,584.46 元,E嘉实货币 2016 年年度报告摘要 第 19 页 共 34 页


类份额已实现收益为 99,222.46 元,每日分配,定期支付,合计分配 99,222.46 元,符合本基金 基金合同的约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人” )在嘉实货币市场基金(以下称“本 基金” )的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金净值收益 率的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持 有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内) 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 嘉实货币市场基金2016年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 审计,注册会计师许康玮、张勇签字出具了“无保留意见的审计报告” (普华永道中天审字(2017) 第20653号 )。 投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。 嘉实货币 2016 年年度报告摘要 第 20 页 共 34 页


§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:嘉实货币市场基金 报告截止日: 2016年 12 月31日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2016 年 12月 31日 上年度末 2015 年 12 月 31日 资 产:





银行存款 7.4.7.1 32,610,743,694.13 54,820,240,982.84 结算备付金


58,197,272.73 - 存出保证金


- - 交易性金融资产 7.4.7.2 17,130,707,770.33 24,044,515,583.80 其中:股票投资


- - 基金投资


- - 债券投资


17,130,707,770.33 24,044,515,583.80 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 1,500,000,000.00 - 应收证券清算款


- - 应收利息 7.4.7.5 158,364,925.34 668,696,384.56 应收股利


- - 应收申购款


758,502,330.02 1,739,546,790.79 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 1,130,000.00 1,170,000.00 资产总计


52,217,645,992.55 81,274,169,741.99 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年 12月 31日 上年度末 2015 年 12 月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


800,103,359.84 8,203,197,245.35 应付证券清算款


- - 应付赎回款


5,287,912.21 19,588,691.25 应付管理人报酬


10,986,433.53 17,355,262.53 应付托管费


3,329,222.29 5,259,170.47 应付销售服务费


5,238,249.10 8,790,756.79 应付交易费用 7.4.7.7 239,387.24 309,379.77 应交税费


93,698.63 93,698.63 嘉实货币 2016 年年度报告摘要 第 21 页 共 34 页


应付利息


278,110.23 1,327,693.49 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 302,069.81 300,873.40 负债合计


825,858,442.88 8,256,222,771.68 所有者权益:





实收基金 7.4.7.9 51,391,787,549.67 73,017,946,970.31 未分配利润 7.4.7.10 - - 所有者权益合计


51,391,787,549.67 73,017,946,970.31 负债和所有者权益总计


52,217,645,992.55 81,274,169,741.99 注:报告截止日 2016 年 12 月 31 日,嘉实货币 A 基金份额净值 1.0000 元,基金份额总额 22,983,270,416.12 份;嘉实货币 B 基金份额净值 1.0000 元,基金份额总额 28,389,726,271.58 份;嘉实货币E基金份额净值 1.0000元,嘉实货币E 基金份额总额18,790,861.97份。 嘉实货币 基金份额总额合计为51,391,787,549.67份。 7.2 利润表 会计主体:嘉实货币市场基金 本报告期:2016年1月1日至2016年12月 31 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2016年1月1日至2016 年 12 月31 日 上年度可比期间 2015 年 1月 1 日至 2015 年 12月 31 日 一、收入


2,031,927,157.56 2,405,805,269.02 1.利息收入


2,020,320,760.63 2,267,514,358.48 其中:存款利息收入 7.4.7.11 1,348,110,778.10 1,280,596,193.93 债券利息收入


627,617,242.81 971,713,865.49 资产支持证券利息收入


- 888,131.49 买入返售金融资产收入


44,592,739.72 14,316,167.57 其他利息收入


- - 2.投资收益


11,606,396.93 138,155,910.54 其中:股票投资收益


- - 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.12 11,606,396.93 138,155,910.54 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益


- - 股利收益


- - 3.公允价值变动收益


- - 4. 汇兑收益


- - 5.其他收入 7.4.7.13 - 135,000.00 嘉实货币 2016 年年度报告摘要 第 22 页 共 34 页


减:二、费用


466,296,743.66 423,350,904.98 1.管理人报酬


195,311,778.69 165,534,394.98 2.托管费


59,185,387.53 50,161,937.81 3.销售服务费


87,060,936.35 89,720,304.11 4.交易费用 7.4.7.14 - - 5.利息支出


124,266,790.25 117,494,049.66 其中:卖出回购金融资产支出


124,266,790.25 117,494,049.66 6.其他费用 7.4.7.15 471,850.84 440,218.42 三、利润总额


1,565,630,413.90 1,982,454,364.04 减:所得税费用


- - 四、净利润


1,565,630,413.90 1,982,454,364.04


7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:嘉实货币市场基金 本报告期:2016年1月1日至2016年12月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1月 1 日至2016 年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 73,017,946,970.31 - 73,017,946,970.31 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 1,565,630,413.90 1,565,630,413.90 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -21,626,159,420.64 - -21,626,159,420.64 其中:1.基金申购款


201,047,447,369.37


-


201,047,447,369.37


2.基金赎回款 -222,673,606,790.01 - -222,673,606,790.01 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动 - -1,565,630,413.90 -1,565,630,413.90 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 51,391,787,549.67 - 51,391,787,549.67 项目 上年度可比期间 2015 年 1月 1 日至2015 年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 46,281,373,447.09 - 46,281,373,447.09 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 - 1,982,454,364.04 1,982,454,364.04 嘉实货币 2016 年年度报告摘要 第 23 页 共 34 页


期利润) 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 26,736,573,523.22 - 26,736,573,523.22 其中:1.基金申购款 261,864,486,762.19 - 261,864,486,762.19 2.基金赎回款 -235,127,913,238.97 - -235,127,913,238.97 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动 - -1,982,454,364.04 -1,982,454,364.04 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 73,017,946,970.31 - 73,017,946,970.31 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______赵学军______














______王红______














____常旭____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.2 差错更正的说明 本基金本报告期无须说明的会计差错更正。 7.4.3 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构 中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东 立信投资有限责任公司 基金管理人的股东 德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东 嘉实资本管理有限公司(“嘉实资本”) 基金管理人的控股子公司 嘉实财富管理有限公司(“嘉实财富”) 基金管理人的控股子公司 7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 本期(2016年1月1 日至2016年12月 31 日)及上年度可比期间(2015年1月1 日至 2015 年12月31日) ,本基金未通过关联方交易单元进行交易。 嘉实货币 2016 年年度报告摘要 第 24 页 共 34 页


7.4.4.2 关联方报酬 7.4.4.2.1 基金管理费


单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12 月 31 日 上年度可比期间 2015年1月1日至 2015年12月 31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 195,311,778.69 165,534,394.98 其中:支付销售机构的 客户维护费 38,032,257.71 39,081,117.87 注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33%的年费率 计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值× 0.33% / 当年天数。 7.4.4.2.2 基金托管费


单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12 月 31 日 上年度可比期间 2015年1月1日至 2015年12月 31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 59,185,387.53 50,161,937.81 注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.10% / 当年天数。 7.4.4.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2016年 1月1日至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 嘉实货币A 嘉实货币 B 嘉实货币E 合计 嘉实基金管理有限公司 23,365,386.46 1,919,707.56 1,007.08 25,286,101.10 中国银行 20,284,290.95 144,626.30 - 20,428,917.25 嘉实财富 16,877.18 942.83 - 17,820.01 合计 43,666,554.59 2,065,276.69 1,007.08 45,732,838.36 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2015年 1月1日至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 嘉实货币A 嘉实货币 B 嘉实货币E 合计 嘉实基金管理有限公司 14,275,132.34 1,059,326.44 - 15,334,458.78 嘉实货币 2016 年年度报告摘要 第 25 页 共 34 页


中国银行 30,154,283.34 139,974.62 - 30,294,257.96 嘉实财富 11,015.58 114.39 - 11,129.97 合计 44,440,431.26 1,199,415.45 - 45,639,846.71 注:本基金A类基金份额的销售服务费年率为 0.25%,B类基金份额的销售服务费年率为 0.01%, E类基金份额的销售服务费年费率为0.25%,每日计提,逐日累计至每月末,按月支付给嘉实基金 管理有限公司,再由嘉实基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。计算公式为:各类别 基金日销售服务费=各类别基金份额前一日的资产净值×各类别基金份额适用的销售服务费率/ 当年天数。对于由 B 类降级为 A 类的基金份额持有人,年基金销售服务费率应自其降级后的下一 个工作日起适用 A 类基金份额持有人的费率;由 A 类升级为 B 类的基金份额持有人,年基金销售 服务费率应自其达到B类条件的开放日后的下一个工作日起享受 B类基金份额持有人的费率。 7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易


单位:人民币元 本期 2016年1月 1日至 2016年12月31日 银行间市 场交易的 各关联方 名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易 金额 利息 收入 交易金额 利息支出 中国银行 102,267,565.57 - - - 31,888,898,000.00 3,328,838.74 上年度可比期间 2015年1月 1日至 2015年12月31日 银行间市 场交易的 各关联方 名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易 金额 利息 收入 交易金额 利息支出 中国银行 180,317,648.69 192,025,788.49 - - 28,866,880,000.00 4,076,636.82


7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2016年1月 1日至 2016年 12月 31日 嘉实货币A 嘉实货币B 嘉实货币 E 期初持有的基金份额 - 5,227,626.02 - 期间申购/买入总份额 - 148,070.49 - 期间因拆分变动份额 - - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - - 嘉实货币 2016 年年度报告摘要 第 26 页 共 34 页


期末持有的基金份额 - 5,375,696.51 - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - 0.02% - 项目 上年度可比期间 2015年1月 1日至 2015年 12月 31日 嘉实货币A 嘉实货币B 嘉实货币E 期初持有的基金份额 - 5,010,858.35 - 期间申购/买入总份额 - 216,767.67 - 期间因拆分变动份额 - - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - - 期末持有的基金份额 - 5,227,626.02 - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - 0.02% - 注:本报告期内(2016年 1月 1 日至 2016年12 月 31 日)及上年度可比期间(2015 年 1月 1 日 至2015年12月31日)基金管理人持有的嘉实货币B 期间申购/买入总份额含红利发放份额。 7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 嘉实货币 B









































份额单位:份 关联方名称 本期末 2016年 12月 31 日 上年度末 2015年 12月 31 日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 嘉实资本 32,985,467.03 0.12% 40,203,696.40 0.16% 立信投资有限 责任公司 10,760,424.82 0.04% 5,415,490.83 0.02% 7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入





单位:人民币元 关联方 名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 2,010,743,694.13 23,513,767.52 80,240,982.84 5,537,669.36 注: (1)本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,活期银行存款按适用利率计息,定期银 行存款按银行约定利率计息。 (2)本期末(2016 年 12 月 31 日) ,由中国银行保管的银行存款余 额含定期存款 2,000,000,000.00 元,本期(2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日) ,由中国银 行保管的银行存款产生的利息收入含定期存款利息收入 15,523,472.65元;上年度末(2015年 12嘉实货币 2016 年年度报告摘要 第 27 页 共 34 页


月 31日) ,本基金无存于中国银行的定期存款,上年度可比期间(2015 年 1月 1 日至 2015年 12 月31日) ,由中国银行保管的银行存款产生的利息收入含定期存款利息收入5,301,408.34元。 7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本期(2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日)及上年度可比期间(2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12月 31 日) ,本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 7.4.5 期末( 2016 年 12 月31 日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本期末(2016年12月 31日) ,本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.5.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.5.2.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2016 年12 月 31 日止, 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额800,103,359.84元,是以如下债券作为质押:


金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 120203 12 国开03 2017年1月5日 99.98 3,395,000 339,416,600.14 140201 14 国开01 2017年1月5日 100.11 2,000,000 200,229,911.39 120223 12 国开23 2017年1月6日 99.95 1,000,000 99,948,326.57 160201 16 国开01 2017年1月6日 100.00 1,000,000 100,000,220.38 160211 16 国开11 2017年1月6日 100.02 1,300,000 130,021,002.41 合计





8,695,000 869,616,060.89 7.4.5.2.2 交易所市场债券正回购 本期末(2016年12月 31日) ,本基金无交易所市场债券正回购余额。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 17,130,707,770.33 32.81 其中:债券 17,130,707,770.33 32.81








资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 1,500,000,000.00 2.87 其中:买断式回购的买入返售金融资 - - 嘉实货币 2016 年年度报告摘要 第 28 页 共 34 页


产 3 银行存款和结算备付金合计 32,668,940,966.86 62.56 4 其他各项资产 917,997,255.36 1.76 5 合计 52,217,645,992.55 100.00


8.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 9.28 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比 例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 800,103,359.84 1.56 其中:买断式回购融资 - - 注: (1)报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数,报告期内债券回购融 资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 (2) 报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的20%。 8.3 基金投资组合平均剩余期限 8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 55 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 87 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 40 注:报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过 120天。 8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30天以内 44.47 1.56 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 0.49 - 2 30天(含)—60天 17.15 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 0.97 - 3 60天(含)—90天 20.94 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 4 90天(含)—120天 11.04 - 嘉实货币 2016 年年度报告摘要 第 29 页 共 34 页


其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 5 120 天(含)—397 天(含) 6.22 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 合计 99.82 1.56


8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 报告期内每个交易日投资组合平均剩余存续期均未超过 240 天。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合


金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,307,947,508.87 6.44 其中:政策性金融债 3,307,947,508.87 6.44 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 1,589,811,077.08 3.09 6 中期票据 40,256,507.17 0.08 7 同业存单 12,192,692,677.21 23.72 8 其他 - - 9 合计 17,130,707,770.33 33.33 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 749,786,373.08 1.46 注:上表中,附息债券的成本包括债券面值和折溢价,贴现式债券的成本包括债券投资成本和内 在应收利息。 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细





金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 111697688 16北京农 商银行 CD042 11,000,000 1,092,843,599.14 2.13 2 111610558 16 兴业 CD558 10,000,000 999,153,475.00 1.94 3 111616148 16上海银 行 CD148 10,000,000 998,461,196.97 1.94 4 111698486 16宁波银 8,000,000 798,990,789.82 1.55 嘉实货币 2016 年年度报告摘要 第 30 页 共 34 页


行 CD211 5 111612166 16北京银 行 CD166 7,000,000 699,346,789.12 1.36 6 111698401 16宁波银 行 CD209 7,000,000 699,266,901.75 1.36 7 111616248 16上海银 行 CD248 7,000,000 697,840,282.60 1.36 8 111611381 16 平安 CD381 6,000,000 596,926,821.02 1.16 9 111612156 16北京银 行 CD156 6,000,000 596,700,580.45 1.16 10 111616223 16上海银 行 CD223 5,500,000 545,314,212.41 1.06


8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1290%


报告期内偏离度的最低值 -0.1938% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0423% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 报告期内每个交易日负偏离度的绝对值均未达到0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 报告期内每个交易日正偏离度的绝对值均未达到0.5%。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 报告期末,本基金未持有资产支持证券。


8.9 投资组合报告附注 8.9.1


本基金采用固定份额净值,基金份额账面净值始终保持为 1.00人民币元。


本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其 买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益或损失。 8.9.2


报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一嘉实货币 2016 年年度报告摘要 第 31 页 共 34 页


年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 8.9.3 期末其他各项资产构成


单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 158,364,925.34 4 应收申购款 758,502,330.02 5 其他应收款 1,130,000.00 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 917,997,255.36


§9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有人户 数(户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 嘉实 货币A 6,030,055 3,811.45 430,357,522.48 1.87% 22,552,912,893.64 98.13% 嘉实 货币B 559 50,786,630.18 25,312,715,574.87 89.16% 3,077,010,696.71 10.84% 嘉实 货币E 3,287 5,716.72 - - 18,790,861.97 100.00% 合计 6,033,901 8,517.17 25,743,073,097.35 50.09% 25,648,714,452.32 49.91% 注:(1)嘉实货币 A:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例,分 别为机构投资者持有嘉实货币 A 份额占嘉实货币 A 总份额比例、个人投资者持有嘉实货币 A 份额 占嘉实货币A总份额比例; (2)嘉实货币 B:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例,分别为 机构投资者持有嘉实货币 B 份额占嘉实货币 B 总份额比例、个人投资者持有嘉实货币 B 份额占嘉 实货币B总份额比例。 (2)嘉实货币 E:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例,分别为 机构投资者持有嘉实货币 E 份额占嘉实货币 E 总份额比例、个人投资者持有嘉实货币 E 份额占嘉嘉实货币 2016 年年度报告摘要 第 32 页 共 34 页


实货币E总份额比例。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 嘉实货币A 13,752,690.52 0.06% 嘉实货币B 7,360,908.55 0.03% 嘉实货币E - - 合计 21,113,599.07 0.04%


9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 嘉实货币A >=100 嘉实货币B >=100 嘉实货币E 0 合计 >=100 本基金基金经理持有本开 放式基金 嘉实货币A 10~50 嘉实货币B 0 嘉实货币E 0 合计 10~50


§10 开放式基金份额变动 单位:份 嘉实货币A 嘉实货币B 嘉实货币 E 基金合同生效日(2005 年 3 月 18 日)基金份额总额 2,947,208,439.10 - - 本报告期期初基金份额总额 47,683,278,786.03 25,334,668,184.28 - 本报告期基金总申购份额 127,466,987,768.56 73,521,129,542.05 59,330,058.76 减:本报告期基金总赎回份额 152,166,996,138.47 70,466,071,454.75 40,539,196.79 本报告期基金拆分变动份额 - - - 本报告期期末基金份额总额 22,983,270,416.12 28,389,726,271.58 18,790,861.97 注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额、红利再投份额及基金份额自动升降级调增份额; 基金总赎回份额含基金转出份额及基金份额自动升降级调减份额。 嘉实货币 2016 年年度报告摘要 第 33 页 共 34 页


§11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 (1)基金管理人的重大人事变动情况


2016年1月28日本基金管理人发布 《关于新增嘉实货币基金经理的公告》 , 增聘张文玥女士、 李曈先生为本基金基金经理,与魏莉女士共同管理本基金。 2016年1月20日本基金管理人发布公告,戴京焦女士因工作变动不再担任公司副总经理。 (2)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 2016 年 12 月,郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变 动已按相关规定备案、公告。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付普华永道中天会计师事务 所(特殊普通合伙)的审计费 180,000.00元,该审计机构已连续 12 年为本基金提供审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 债券回购交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期债券回 购成交总额的 比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国泰君安证券 1 88,805,300,000.00 100.00% - - - 嘉实货币 2016 年年度报告摘要 第 34 页 共 34 页


股份有限公司 方正证券股份 有限公司 1 - - - - - 宏信证券有限 责任公司 1 - - - - - 东方证券股份 有限公司 1 - - - - - 中泰证券股份 有限公司 2 - - - - 新增 注 1:本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券 商的佣金合计。 注2:交易单元的选择标准和程序 (1)经营行为规范,在近一年内无重大违规行为; (2)公司财务状况良好; (3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉; (4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究 报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告; (5)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订 协议,并通知基金托管人。 11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 报告期内每个交易日,本基金偏离度绝对值均未超过 0.5%。 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话 400-600-8800,或发 E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2017 年3月29日