嘉实理财宝 7 天 债 券 型 证 券 投 资 基 金
2016 年年度报告摘要
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2017年3 月29日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董
事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2016年1 月1日起至2016年12月 31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
嘉实理财宝 7 天债券 2016 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 嘉实理财宝 7 天债券型证券投资基金
基金简称 嘉实理财宝 7 天债券
基金主代码 070035
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年 8月 29日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 4,043,333,260.16份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 嘉实理财宝 7 天债券 A 嘉实理财宝 7 天债券 B
下属分级基金的交易代码： 070035 070036
报告期末下属分级基金的份额总额 29,393,761.13份 4,013,939,499.03份
2.2 基金产品说明
投资目标 在有效控制风险和保持适当流动性的基础上，力求获得高于业绩比较基准
的稳定回报。
投资策略 根据各种宏观经济指标决定组合的平均剩余期限和比例分布；根据各类资
产的流动性特征决定组合中各类资产的投资比例；根据各类资产的信用等
级及担保状况，决定组合的风险级别。
业绩比较基准 七天通知存款税后利率
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混
合型基金，高于货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉实基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 胡勇钦 林葛
联系电话 （010）65215588 （010）66060069
电子邮箱 service@jsfund.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-600-8800 95599
传真 （010）65182266 （010）68121816
嘉实理财宝 7 天债券 2016 年年度报告摘要
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2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn
基金年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层
嘉实基金管理有限公司
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数
据和指
标
2016年 2015年 2014年
嘉实理财宝7天
债券A
嘉实理财宝 7天
债券B
嘉实理财宝7天
债券A
嘉实理财宝7天
债券 B
嘉实理财宝 7天
债券 A
嘉实理财宝7天
债券B
本期已
实现收
益
754,422.54 3,720,760.33 3,147,815.59 40,033,596.07 5,222,030.20 117,478,903.45
本期利
润
754,422.54 3,720,760.33 3,147,815.59 40,033,596.07 5,222,030.20 117,478,903.45
本期净
值收益
率
1.2582% 1.5536% 5.8663% 6.1694% 5.7071% 6.0147%
3.1.2
期末数
据和指
标
2016年末 2015年末 2014年末
期末基
金资产
净值
29,393,761.13 4,013,939,499.03 139,925,052.09 11,049,498.78 56,391,657.4
4
2,352,239,029.12
期末基
金份额
净值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3
累计期
末指标
2016年末
2015年末 2014年末
累计净
值收益
率
18.2918% 19.7905% 16.8220% 17.9580% 10.3486% 11.1037% 嘉实理财宝 7 天债券 2016 年年度报告摘要
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注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采
用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等； （2）
嘉实理财宝 7天债券 A 与嘉实理财宝 7天债券 B 适用不同的销售服务费率； （3）本基金无持有人
认购/申购或交易基金的各项费用； （4）本基金收益在基金份额“7 天持有周期到期日”集中结转
为基金份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
嘉实理财宝 7 天债券 A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.2727% 0.0061% 0.3403% 0.0000% -0.0676% 0.0061%
过去六个月 0.5208% 0.0043% 0.6805% 0.0000% -0.1597% 0.0043%
过去一年 1.2582% 0.0032% 1.3537% 0.0000% -0.0955% 0.0032%
过去三年 13.3161% 0.0869% 4.0537% 0.0000% 9.2624% 0.0869%
自基金合同
生效起至今
18.2918% 0.0723% 5.8660% 0.0000% 12.4258% 0.0723%
嘉实理财宝 7 天债券 B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.3461% 0.0061% 0.3403% 0.0000% 0.0058% 0.0061%
过去六个月 0.6679% 0.0043% 0.6805% 0.0000% -0.0126% 0.0043%
过去一年 1.5536% 0.0032% 1.3537% 0.0000% 0.1999% 0.0032%
过去三年 14.3036% 0.0868% 4.0537% 0.0000% 10.2499% 0.0868%
自基金合同
生效起至今
19.7905% 0.0722% 5.8660% 0.0000% 13.9245% 0.0722%
嘉实理财宝 7 天债券 2016 年年度报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
图1：嘉实理财宝7天债券 A基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2012年8月 29 日至 2016年 12 月 31 日）
嘉实理财宝 7 天债券 2016 年年度报告摘要
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图2：嘉实理财宝7天债券 B基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2012年8月 29 日至 2016年 12 月 31 日）
注 1：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓期
结束时本基金的各项投资比例符合基金合同第十二部分（ 二、投资范围和四、投资限制）的有关
约定。
注 2：2016 年 7月 23日，本基金管理人发布《关于嘉实理财宝 7 天债券基金经理变更的公告》 ，
魏莉女士不再担任本基金基金经理职务，增聘李金灿先生担任本基金基金经理职务，与基金经理
张文玥女士、李曈先生共同管理本基金。 嘉实理财宝 7 天债券 2016 年年度报告摘要
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3.2.3
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
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注： 本基金基金合同生效日为 2012年8月29 日， 2012 年度的相关数据根据当年实际存续期 （2012
年8月29日至2012年 12 月31日）计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
嘉实理财宝7 天债券 A
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2016 764,734.27 65,905.94 -76,217.67 754,422.54
2015 2,980,682.14 110,219.05 56,914.40 3,147,815.59
2014 5,013,403.69 289,059.11 -80,432.60 5,222,030.20
合计 8,758,820.10 465,184.10 -99,735.87 9,124,268.33
单位：人民币元
嘉实理财宝7 天债券 B
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2016 2,890,000.25 - 830,760.08 3,720,760.33
2015 38,427,263.38 1,948,047.89 -341,715.20 40,033,596.07
2014 117,010,905.36 219,299.47 248,698.62 117,478,903.45
合计 158,328,168.99 2,167,347.36 737,743.50 161,233,259.85
嘉实理财宝 7 天债券 2016 年年度报告摘要
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，
在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业
年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。
截止2016年12月 31 日，基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金、111只开放式证券投
资基金，具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健
混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300 ETF 联
接（LOF） 、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合（QDII） 、嘉
实研究精选混合、 嘉实多元债券、 嘉实量化阿尔法混合、 嘉实回报混合、 嘉实基本面 50指数 （LOF ）、
嘉实价值优势混合、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数（QDII-LOF） 、嘉实主题新动力混合、嘉实
多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉
实黄金（QDII-FOF-LOF） 、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、
嘉实中创 400 联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII） 、嘉实理财
宝 7 天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF） 、嘉实中
证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金
边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉
实美国成长股票（QDII） 、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、
嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包
货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生 ETF、
嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实
新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变
革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实
机构快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实
新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智
能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实嘉实理财宝 7 天债券 2016 年年度报告摘要
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新常态混合、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实稳泰债券、嘉实稳丰纯
债债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱
乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽定增混合、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实
主题增强混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉
实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉
实丰安 6 个月定期债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券 3 只开放式基金属于嘉实
理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
张文玥
本基金、 嘉实安心
货币、嘉实货币、
嘉实宝A/B、嘉实
1个月理财债券、
嘉实 3 个月理财
债券、嘉实机构快
线货币、 嘉实现金
宝货币、 嘉实定期
宝 6 个月理财债
券基金经理
2014 年 8 月
13日
- 8 年
曾任中国邮政储蓄
银行股份有限公司
金融市场部货币市
场交易员及债券投
资经理。2014 年 4
月加入嘉实基金管
理有限公司，现任
职于固定收益业务
体系短端 alpha 策
略组。硕士，具有
基金从业资格。
李曈
本基金、嘉实货
币、嘉实安心货
币、 嘉实活期宝货
币、 嘉实活钱包货
币、 嘉实机构快线
货币、嘉实现金宝
货币基金经理
2015 年 5 月
14日
- 7 年
曾任中国建设银行
金融市场部、机构
业务部业务经理。
2014年12月加入嘉
实基金管理有限公
司，现任职于固定
收益业务体系短端
alpha策略组。 硕士
研究生，具有基金
从业资格。
李金灿
本基金、嘉实宝
A/B、嘉实超短债
债券、嘉实薪金宝
货币、嘉实机构快
线货币、 嘉实安心
货币、嘉实增益宝
货币基金经理
2016 年 7 月
23日
- 7 年
曾任Futex Trading
Ltd 期货交易员、 北
京首创期货有限责
任公司研究员、建
信基金管理有限公
司债券交易员。
2012 年 8 月加入嘉
实基金管理有限公嘉实理财宝 7 天债券 2016 年年度报告摘要
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司，曾任债券交易
员，现任职于固定
收益业务体系短端
alpha策略组。 硕士
研究生，CFA、具有
基金从业资格。
魏莉
本基金、嘉实货
币、 嘉实超短债债
券、 嘉实1个月理
财债券、 嘉实薪金
宝货币基金经理
2013年12月
19日
2016年7月
23日
13 年
曾任职于国家开发
银行国际金融局，
中国银行澳门分行
资金部经理。2008
年 7 月加盟嘉实基
金从事固定收益投
资研究工作。金融
硕士，CFA，CPA，
具有基金从业资
格，中国国籍。
注： （1）任职日期、离任日期是指公司作出决定后公告之日； （2）证券从业的含义遵从行业协会
《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》 、 《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉
实理财宝 7 天债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉
尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定， 无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司制定了《公平交易管理制度》 ，按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息
披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益
输送，保护投资者合法权益。
公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管
理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建
议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投
资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权
利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价
交易制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、嘉实理财宝 7 天债券 2016 年年度报告摘要
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非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，
交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内
部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和
实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的
流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；对投资交易行为进行监察稽核，通过 IT
系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息，及时完成每季度
和年度公平交易专项稽核。
报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5日内）公司管理的
不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计6次，为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他
组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
联合国经济和社会事务部近期发布的《2017年世界经济形势与展望》报告称，在刚刚过去的
2016年，世界经济发展趋势可以用“五低二高”来概括，即：低经济增长、低国际贸易流量、低
通货膨胀、低投资增长、低利率；高债务水平和高度依赖货币政策。报告指出，2016 年2.2%的世
界经济增速是2009年以来最低的增速， 全球贸易量在 2016年只增长了1.2%， 处于历史较低水平，
投资增长在许多主要发达国家和发展中国家都明显放缓。2016年世界经济整体保持低速增长，而
2016年全球局势风云变幻，黑天鹅事件层出不穷，如特朗普当选美国总统，英国脱欧，意大利公
投失败等等，经济全球化进程面临挑战，地区局部持续动荡，国家间的竞争逐步升级，地缘政治
格局也面临各种考验，世界经济在此多重复杂背景下艰难前行。
2016年政府积极实施稳增长措施、继续推进深化改革和执行稳健的货币政策，国内经济整体
趋稳，虽然个别指标出现好转，但是经济下行压力依然较大。初步核算，2016 年国内生产总值
744127亿元，突破70万亿大关，同比增长6.7%，低于去年的 6.9%。分季度看，一季度同比增长
6.7%，二季度增长6.7%，三季度增长 6.7%，四季度增长 6.8%。具体来看，工业增加值稳中略降，嘉实理财宝 7 天债券 2016 年年度报告摘要
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全年同比增速均值为6.04%，低于去年同比增速均值6.09%；“克强指数”全年均值为 6.63%，明
显高于去年均值1.06%； 中国制造业采购经理指数 （PMI） 均值站到荣枯线以上， 全年均值为 50.32%，
高于去年均值49.91%。以投资、消费和出口为代表的“三驾马车”增速持续处于低位，固定资产
投资整体呈现稳中回落态势，全年累计同比增速均值为 8.26%，低于去年均值 10.42%，其中房地
产开发投资整体向好，全年累计同比增速均值为5.50%，高于去年均值4.11%，基础设施投资维持
平稳、略有回落，全年累计同比增速均值为 16.68%，低于去年均值 17.50%，民间固定资产投资则
呈现大幅回落，全年累计同比增速为 3.36%，大幅低于去年均值 10.66%；社会消费品零售总额较
为平稳，全年同比增速均值为 9.55%，接近于去年均值 9.77%；受贸易保护主义和国际市场需求疲
软影响， 出口形势整体低迷， 出口金额全年同比增速均值分别为-7.58%， 明显低于去年均值-1.19%。
另外，全年价格水平整体出现上行，全国居民消费价格总水平同比增速均值为 2.01%，高于去年
均值 1.44%；全年 PPI 同比增速为-1.31%，高于去年均值-5.22%。从金融数据来看，货币供应量
整体依然处于高位，M2全年同比增速均值为 12.04%，略低于去年均值 12.32%； 社会融资规模继
续上升，全年新增规模均值为 1.48 万亿元，高于去年均值 1.28 万亿元；新增人民币贷款继续上
升，上半年新增均值为 1.05 万亿元，高于去年均值 0.98 万亿元。全年人民币汇率整体呈现走贬
走势，CNY 全年累计贬值 7.02%，CNH 全年累计贬值 6.10%，全年央行外汇资产新增为-2.91 万亿
元，较去年同期大幅减少近 7000亿元，跨境资金流出规模继续增大。
为兼顾维稳人民币汇率、降低杠杆水平和应对经济下行风险，央行货币政策整体维持稳健，
政策节奏呈现前松后紧，2016年全年央行仅降准1次，央行主要通过公开市场操作、国库现金定
存、MLF 和 PSL 等政策工具补充和调节市场流动性，全年公开市场操作累计净投放资金 17272 亿
元，国库现金定存累计净回笼资金300 元，MLF累计净投放资金 27912 亿元，PSL 累计净投放资金
9714 亿元。银行间市场资金利率呈现前低后高，2016 年末隔夜、7 天、1 个月和 3 个月回购加权
利率较去年末分别+3BP、+39BP、0BP和+170BPBP；银行间市场国债收益率曲线也维持平稳，2016
年末国债收益率曲线1 年、3 年、5年、7 年和 10 年期收益率较去年末分别+35BP、+24BP、+15BP、
+16BP和+19BP，10年期与 1年期国债期限利差为36BP，较去年末缩小16BP。
在经济下行周期，2016年信用风险继续曝露，违约范围和金额继续扩大。2016 年全年违约债
券共 79 只， 同比增长243%， 涉及违约主体34个； 违约总金额高达 403亿元， 同比增长 220%。 2016
年 2 至 5 月和 11至 12 月是违约爆发高峰期，无论是数量还是规模均处于高位。从主体所属行业
看，违约债券主要集中在建材、钢铁、机械设备等强周期产能过剩的行业，另外，商业贸易行业、
航运物流行业由于毛利较低，盈利能力较弱，违约规模也较大。从企业类型看，2016年涉及违约
主体 34 家，其中地方国有企业 6 家，违约总额占比将近 40%，民营企业多达 22 家，违约总额占嘉实理财宝 7 天债券 2016 年年度报告摘要
第 14 页 共 31 页
比37%。
2016年，本基金秉持稳健投资原则，谨慎操作，以确保组合安全性和流动性为首要任务；灵
活配置债券和同业存单投资和同业存款，管理现金流分布，保障组合充足流动性；控制债券整体
仓位。整体看，2016年本基金成功应对了市场波动，投资业绩平稳提高，实现了安全性、流动性
和收益性的目标，并且整体组合的持仓结构相对安全，流动性和弹性良好，为下一阶段抓住市场
机遇、创造安全收益打下了良好基础。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期嘉实理财宝 7 天债券 A 的基金份额净值收益率为 1.2582%，嘉实理财宝 7 天债券 B
的基金份额净值收益率为1.5536%，同期业绩比较基准收益率为1.3537%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
IMF 发布最新全球经济预期，预测 2017 年全球经济增速为 3.4%，2018 年为 3.6%。因预期特
朗普实施扩张性财政政策，将 2017年美国GDP增速预期从 2.2%上调至2.3%，2018年从 2.1%上调
至2.5%。上调2017年欧元区、日本和英国经济增速预估，因 2016年下半年表现强于预期。2017
年韩国、意大利经济增速预估下调。下调拉丁美洲 2017 年经济增速预估至 1.2%，2018 年预估下
调至2.1%，因巴西经济持续疲软及墨西哥比索下跌；大幅下调印度 2016-2017财年经济增速预估
至 6.6%，因大额纸币作废计划冲击消费；2017-2018 财年预估下调至 7.2%。上调 2017 年中国经
济增速预估至 6.5%，因政府持续出台刺激计划，2018 年预估维持在 6.0%不变。联合国经济和社
会事务部发布的《2017 年世界经济形势与展望》报告预测，全球经济预计在 2017 年增长 2.7%，
高于2016年的2.2%。
2017年全球经济增长形势依然不容乐观， 继续面临许多重大挑战， 如全球潜在增长率在下降，
金融市场稳定性减弱，美国成为全球经济不稳定的重要原因，贸易投资增长疲软，反全球化趋势
日益明显，同时，地缘政治风险、难民危机、大国政治周期、恐怖主义等问题也将进一步影响全
球经济增长和稳定发展。从国内经济来看，国内经济复苏基础不牢固，预计消费品零售增幅基本
平稳，但制造业投资、房地产投资和民间投资难改下行态势，受特朗普贸易政策影响，出口形势
难言好转。
2017 年年初中国人民银行工作会议在北京召开，关于 2017 年的货币政策，会议提出“要保
持货币政策稳健中性”。具体来看，“要综合运用多种货币政策工具，调节好流动性闸门，保持
流动性基本稳定。”这一表述与之前召开的中央经济工作会议的精神是一致的。中央经济工作会嘉实理财宝 7 天债券 2016 年年度报告摘要
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议提出：“货币政策要保持稳健中性，适应货币供应方式新变化，调节好货币闸门，努力畅通货
币政策传导渠道和机制，维护流动性基本稳定。 ”预计 2017 年货币政策整体维持紧平衡，鉴于国
内外经济状况复杂，人民币贬值压力依然较大，外汇占款仍然处于下行通道，市场资金缺口日益
增大，央行货币政策倾向于降低杠杆水平、维护市场稳定和维稳汇率等，国内流动性将由略为宽
松转为紧平衡，央行通过降准或其他政策工具对流动性的补充更多为对冲性投放，可能形成“降
准+加息”的新政策组合工具。预计 2017 年财政政策将更加积极，在经济下行和结构性改革背景
下，财政政策更具优势，将加大新基建投资，弥补民间投资不足，稳定经济增长。
本基金将坚持一贯以来的谨慎操作风格，强化投资风险控制，以确保组合安全性和流动性为
首要任务，兼顾收益性。密切关注各项宏观数据、政策调整和市场资金面情况，平衡配置同业存
款和债券投资，谨慎控制组合的信用配置，保持合理流动性资产配置，细致管理现金流，以控制
利率风险和应对组合规模波动，努力为投资人创造安全稳定的收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门
负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能
力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参
加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利
益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公
司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同第十六部分（二）收益分配原则的约定： “3.本基金根据每日基金收益情
况，以每万份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，在基金份额“7 天持有周
期到期日”集中支付”、“5.本基金每日进行收益计算并分配时，在基金份额“7 天持有周期到
期日”累计收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式”的内容，本期 A 类份额嘉实理财宝 7 天债券 2016 年年度报告摘要
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已实现收益为 754,422.54 元，每日分配，到期支付，合计分配 754,422.54 元，B 类份额已实现
收益为 3,720,760.33元，每日分配，到期支付，合计分配 3,720,760.33元，符合本基金基金合
同的约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—嘉实基金管理
有限公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计
核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行
为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 嘉实基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份
额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的
行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格
按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，嘉实基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办
法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净
值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害
基金持有人利益的行为。
§6 审计报告
嘉实理财宝7天债券型证券投资基金2016年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)审计，注册会计师许康玮、张勇签字出具了“无保留意见的审计报告” （普华永道
中天审字(2017)第20645号）。 嘉实理财宝 7 天债券 2016 年年度报告摘要
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投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：嘉实理财宝7天债券型证券投资基金
报告截止日： 2016年 12 月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12月 31日
上年度末
2015 年 12 月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 2,901,898,173.27 1,450,340.64
结算备付金
- 66,666.67
存出保证金
- -
交易性金融资产 7.4.7.2 1,668,625,488.77 70,143,610.38
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
1,668,625,488.77 70,143,610.38
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - 75,000,187.50
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 46,941,370.10 1,738,286.00
应收股利
- -
应收申购款
129,990.00 32,900,032.22
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
4,617,595,022.14 181,299,123.41
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12月 31日
上年度末
2015 年 12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
572,498,741.25 -
应付证券清算款
- 30,000,000.00
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
466,716.05 18,934.66
应付托管费
142,750.51 5,610.27
应付销售服务费
25,236.68 18,681.10 嘉实理财宝 7 天债券 2016 年年度报告摘要
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应付交易费用 7.4.7.7 29,363.65 2,557.88
应交税费
- -
应付利息
95,622.80 -
应付利润
844,431.04 89,888.63
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 158,900.00 188,900.00
负债合计
574,261,761.98 30,324,572.54
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 4,043,333,260.16 150,974,550.87
未分配利润 7.4.7.10 - -
所有者权益合计
4,043,333,260.16 150,974,550.87
负债和所有者权益总计
4,617,595,022.14 181,299,123.41
注：报告截止日 2016年 12 月31 日，嘉实理财宝 7 天债券 A基金份额净值 1.0000 元，基金份额
总额 29,393,761.13 份；嘉实理财宝 7 天债券 B 基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额
4,013,939,499.03份。 嘉实理财宝 7天债券基金份额总额合计为4,043,333,260.16份。
7.2 利润表
会计主体：嘉实理财宝7天债券型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年12月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016年1月1日至2016
年 12 月31 日
上年度可比期间
2015 年 1月 1 日至
2015 年 12月 31 日
一、收入
7,168,445.80 48,760,820.54
1.利息收入
7,089,400.09 45,913,845.33
其中：存款利息收入 7.4.7.11 3,981,699.27 29,841,774.50
债券利息收入
2,415,916.68 14,556,802.37
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
691,784.14 1,515,268.46
其他利息收入
- -
2.投资收益
79,045.71 2,846,975.21
其中：股票投资收益
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.12 79,045.71 2,846,975.21
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
- -
3.公允价值变动收益
- -
4.汇兑收益
- -
5.其他收入 7.4.7.13 - - 嘉实理财宝 7 天债券 2016 年年度报告摘要
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减：二、费用
2,693,262.93 5,579,408.88
1．管理人报酬
690,208.78 2,215,646.99
2．托管费
208,970.62 656,487.97
3．销售服务费
188,531.56 291,051.00
4．交易费用 7.4.7.14 - -
5．利息支出
1,405,281.69 2,169,185.82
其中：卖出回购金融资产支出
1,405,281.69 2,169,185.82
6．其他费用 7.4.7.15 200,270.28 247,037.10
三、利润总额
4,475,182.87 43,181,411.66
减：所得税费用
- -
四、净利润
4,475,182.87 43,181,411.66
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实理财宝7天债券型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1 月 1日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
150,974,550.87 - 150,974,550.87
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 4,475,182.87 4,475,182.87
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
3,892,358,709.29 - 3,892,358,709.29
其中：1.基金申购款 4,092,076,498.74 - 4,092,076,498.74
2.基金赎回款 -199,717,789.45 - -199,717,789.45
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动
- -4,475,182.87 -4,475,182.87
五、期末所有者权益（基
金净值）
4,043,333,260.16 - 4,043,333,260.16
项目
上年度可比期间
2015年 1 月 1日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,408,630,686.56 - 2,408,630,686.56
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
- 43,181,411.66 43,181,411.66 嘉实理财宝 7 天债券 2016 年年度报告摘要
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润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
-2,257,656,135.69 - -2,257,656,135.69
其中：1.基金申购款 868,512,997.73 - 868,512,997.73
2.基金赎回款 -3,126,169,133.42 - -3,126,169,133.42
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动
- -43,181,411.66 -43,181,411.66
五、期末所有者权益（基
金净值）
150,974,550.87 - 150,974,550.87
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______赵学军______
______王红______
____常旭____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.2 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业
银行”)
基金托管人、基金代销机构
中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东
立信投资有限责任公司 基金管理人的股东
德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东
7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
本期（2016年1月1 日至2016年12月 31 日）及上年度可比期间（2015年1月1 日至 2015
年12月31日） ，本基金未通过关联方交易单元进行交易。 嘉实理财宝 7 天债券 2016 年年度报告摘要
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7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12 月
31 日
上年度可比期间
2015年1月1日至 2015年12月
31 日
当期发生的基金应支付
的管理费
690,208.78 2,215,646.99
其中：支付销售机构的
客户维护费
48,290.76 68,974.42
注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.27%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×
0.27% / 当年天数。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12 月
31 日
上年度可比期间
2015年1月1日至 2015年12月
31 日
当期发生的基金应支付
的托管费
208,970.62 656,487.97
注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.08%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.08% / 当年天数。
7.4.4.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016年 1月1日至2016年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
嘉实理财宝7天
债券 A
嘉实理财宝7 天债
券 B
合计
嘉实基金管理有限公司 8,334.48 19,406.50 27,740.98
中国农业银行 33,003.45 - 33,003.45
合计 41,337.93 19,406.50 60,744.43
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2015年 1月1日至2015年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
嘉实理财宝7天
债券 A
嘉实理财宝7 天债
券 B
合计
嘉实基金管理有限公司 17,736.46 73,559.24 91,295.70
中国农业银行 47,912.31 126.64 48,038.95 嘉实理财宝 7 天债券 2016 年年度报告摘要
第 22 页 共 31 页
合计 65,648.77 73,685.88 139,334.65
注： （1）嘉实理财宝 7 天债券 A 类基金份额支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净
值 0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给嘉实基金管理有限公司，再由嘉实基
金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。对于由 B 类降级为 A 类的基金份额持有人，年基
金销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A类基金份额持有人的费率。 其计算公式为：
日A 类基金份额销售服务费＝前一日A类基金份额资产净值×0.30%/当年天数。
（2）嘉实理财宝 7 天债券 B 类基金份额支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值
0.01%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给嘉实基金管理有限公司，再由嘉实基金管
理有限公司计算并支付给各基金销售机构。对于由 A 类升级为 B 类的基金份额持有人，年基金销
售服务费率应自其达到 B 类条件的下一个工作日起享受 B 类基金份额持有人的费率。其计算公式
为：日B类基金份额销售服务费＝前一日 B 类基金份额资产净值×0.01%/当年天数。
7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至 2016年 12月 31日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买
入
基金卖
出
交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国农业银行 - - - - 11,270,000.00 758.61
上年度可比期间
2015年1月1日至 2015年 12月 31日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买
入
基金卖
出
交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国农业银行 - - 22,000,000.00 24,655.77 - -
7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内 （2016年 1月1日至2016年 12 月31日） 及上年度可比期间 （2015年 1月 1 日至 2015
年12月31日） ，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末（2016年12月 31 日）及上年度末（2015年12 月 31 日） ，其他关联方未持有本基金。 嘉实理财宝 7 天债券 2016 年年度报告摘要
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7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年1月1日至2016年 12月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 1,898,173.27 49,363.31 1,450,340.64 107,719.18
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按适用利率计息。
7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日）及上年度可比期间（2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12月 31 日） ，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
7.4.5 期末（ 2016 年 12 月31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本期末（2016年12月 31日） ，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.5.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.5.2.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2016 年12 月 31 日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额572,498,741.25元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
1282044 12 中 南 方
MTN1
2017年1月3日 100.69 68,000 6,846,845.86
1211001 12 招行01 2017年1月3日 100.54 500,000 50,270,739.58
1208001 12 民生01 2017年1月3日 100.48 500,000 50,239,604.08
1218001 12 光大01 2017年1月3日 100.54 900,000 90,490,172.58
1209001 12 浦发01 2017年1月3日 100.51 1,000,000 100,514,581.96
1082015 10 中 油 股
MTN1
2017年1月3日 100.52 1,900,000 190,984,178.37
150408 15 农发08 2017年1月3日 100.37 300,000 30,112,466.45
160201 16 国开01 2017年1月3日 99.99 800,000 79,992,950.21
合计
5,968,000 599,451,539.09
7.4.5.2.2 交易所市场债券正回购
本期末（2016年12月 31日） ，本基金无交易所市场债券正回购余额。 嘉实理财宝 7 天债券 2016 年年度报告摘要
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§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 1,668,625,488.77 36.14
其中：债券 1,668,625,488.77 36.14
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 2,901,898,173.27 62.84
4 其他各项资产 47,071,360.10 1.02
5 合计 4,617,595,022.14 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 4.31
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净值的比
例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 572,498,741.25 14.16
其中：买断式回购融资 - -
注： （1）报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数，报告期内债券回购融
资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 （2）
本基金基金合同第十二部分约定：本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得
超过基金资产净值的40%。报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的 40%。
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 64
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 119
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 1
注：报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过 120天。 嘉实理财宝 7 天债券 2016 年年度报告摘要
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8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 44.07 14.16
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
2 30天(含)—60天 9.69 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
3 60天(含)—90天 24.57 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
4 90天(含)—120天 17.60 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
5 120 天(含)—397 天（含） 17.10 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
合计 113.04 14.16
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
报告期内每个交易日投资组合平均剩余存续期均未超过 240 天。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 843,643,107.50 20.87
其中：政策性金融债 210,149,663.29 5.20
4 企业债券 100,683,583.31 2.49
5 企业短期融资券 99,948,661.67 2.47
6 中期票据 624,350,136.29 15.44
7 同业存单 - -
8 其他 - -
9 合计 1,668,625,488.77 41.27
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内
在应收利息。 嘉实理财宝 7 天债券 2016 年年度报告摘要
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8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（%）
1 1282135 12 神华
MTN1
1,900,000 191,649,997.68 4.74
2 1220006 12杭州银
行债
1,900,000 191,194,105.74 4.73
3 1218001 12 光大 01 1,900,000 191,034,808.78 4.72
4 1082015 10中油股
MTN1
1,900,000 190,984,178.37 4.72
5 1282105 12穗地铁
MTN1
1,100,000 110,859,738.58 2.74
6 1282044 12中南方
MTN1
1,000,000 100,688,909.69 2.49
7 078007 07中建材
债
1,000,000 100,683,583.31 2.49
8 1209001 12 浦发 01 1,000,000 100,514,581.96 2.49
9 1208001 12 民生 01 1,000,000 100,479,208.15 2.49
10 100201 10 国开 01 1,000,000 100,044,246.63 2.47
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0604%
报告期内偏离度的最低值 -0.1239%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0209%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
报告期内每个交易日负偏离度的绝对值均未达到0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
报告期内每个交易日正偏离度的绝对值均未达到0.5%。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
嘉实理财宝 7 天债券 2016 年年度报告摘要
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8.9 投资组合报告附注
8.9.1
本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为 1.00人民币元。
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其
买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。
8.9.2
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 46,941,370.10
4 应收申购款 129,990.00
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 47,071,360.10
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级
别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例
嘉实理
财宝7
天债券A
3,548 8,284.60 558,835.89 1.90% 28,834,925.24 98.10%
嘉实理
财宝7
2 2,006,969,7
49.52
4,002,716,110.19 99.72% 11,223,388.84 0.28% 嘉实理财宝 7 天债券 2016 年年度报告摘要
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天债券B
合计
3,550 1,138,967.1
2
4,003,274,946.08 99.01% 40,058,314.08 0.99%
注：(1)嘉实理财宝 7 天债券 A:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份
额比例， 分别为机构投资者持有嘉实理财宝7 天债券A 份额占嘉实理财宝7天债券 A总份额比例、
个人投资者持有嘉实理财宝 7 天债券 A份额占嘉实理财宝 7 天债券 A总份额比例；
(2)嘉实理财宝 7 天债券 B:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比
例，分别为机构投资者持有嘉实理财宝 7 天债券 B份额占嘉实理财宝 7 天债券 B 总份额比例、个
人投资者持有嘉实理财宝7天债券B份额占嘉实理财宝 7天债券B总份额比例。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
嘉实理财宝7
天债券A
703.95 0.00%
嘉实理财宝7
天债券B
- -
合计
703.95 0.00%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
嘉实理财宝7 天债券
A
0
嘉实理财宝7 天债券
B
0
合计
0
本基金基金经理持有本开
放式基金
嘉实理财宝7 天债券
A
0
嘉实理财宝7 天债券
B
0
合计
0
嘉实理财宝 7 天债券 2016 年年度报告摘要
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§10 开放式基金份额变动
单位：份
嘉实理财宝 7 天债券 A 嘉实理财宝 7 天债券 B
基金合同生效日（2012年8月 29 日）
基金份额总额
5,847,460,658.26 3,681,065,212.36
本报告期期初基金份额总额 139,925,052.09 11,049,498.78
本报告期基金总申购份额 89,186,498.49 4,002,890,000.25
减:本报告期基金总赎回份额 199,717,789.45 -
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 29,393,761.13 4,013,939,499.03
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投份额及基金份额自动升降级调增份额，总赎回份额含
基金份额自动升降级调减份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2016年7月23日，本基金管理人发布《关于嘉实理财宝 7天债券基金经理变更的公告》 ，魏
莉女士不再担任本基金基金经理，增聘李金灿先生担任本基金基金经理，与现任基金经理张文玥
女士、李曈先生共同管理本基金。
2016年1月20日本基金管理人发布公告，戴京焦女士因工作变动不再担任公司副总经理。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。 嘉实理财宝 7 天债券 2016 年年度报告摘要
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11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙）的审计费 50,000.00元，该审计机构已连续 5年为本基金提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中国银河证券
股份有限公司
2 - - - - -
申万宏源集团
股份有限公司
2 - - - - -
国信证券股份
有限公司
1 - - - - -
中银国际证券
有限责任公司
1 - - - - -
光大证券股份
有限公司
1 - - - - -
华泰证券股份
有限公司
1 - - - - -
安信证券股份
有限公司
1 - - - - -
国盛证券有限
责任公司
1 - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
2 - - - - -
国元证券股份
有限公司
1 - - - - -
世纪证券有限
责任公司
1 - - - - -
长城证券股份
有限公司
1 - - - - -
注 1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券
商的佣金合计。 嘉实理财宝 7 天债券 2016 年年度报告摘要
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注2：交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究
报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订
协议，并通知基金托管人。
注3：长城证券有限责任公司更名为长城证券股份有限公司。
注 4：报告期内，本基金退租以下交易单元：德邦证券股份有限公司退租上海交易单元 1 个。国
都证券股份有限公司退租上海交易单元1个。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券回购交易
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
中国银河证券股份有限公司 23,000,000.00 100.00%
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
报告期内每个交易日，本基金偏离度绝对值均未超过 0.5%。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2017 年3月29日
