嘉实海外中国股票混合(QDII)2016 年年度报告摘要
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嘉实海外中国股票混合型证券投资基金
2016 年年度报告摘要
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2017年3 月29日
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董
事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据基金管理人2015 年8月3日发布的 《嘉实基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金更
名的公告》 ，嘉实海外中国股票股票型证券投资基金自 2015 年 8 月 3 日起更名为嘉实海外中国股
票混合型证券投资基金。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2016年1 月1日起至2016年12月 31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金
基金简称 嘉实海外中国股票混合(QDII)
基金主代码 070012
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007年 10月 12 日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 8,116,930,463.04份
基金合同存续期 不定期
2.2
基金产品说明
投资目标 分散投资风险，获取中长期稳定收益
投资策略 基于对宏观经济形势、 财政/货币政策以及相关发展状况等因素的综
合分析和预测，决定基金在股票和现金之间的配置比例，进行自上
而下的资产配置和自下而上的精选投资品种。
业绩比较基准 MSCI中国指数
风险收益特征 较高风险、较高收益
2.3
基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 胡勇钦 王永民
联系电话 （010）65215588 （010）66594896
电子邮箱 service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-600-8800 95566
传真 （010）65182266 （010）66594942
2.4 境外资产托管人
项目 境外资产托管人
名称
英文 Bank of China (Hong Kong) Limited
中文 中国银行（香港）有限公司
注册地址 香港花园道 1号中银大厦
办公地址 香港花园道 1号中银大厦 嘉实海外中国股票混合(QDII)2016 年年度报告摘要
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邮政编码 -
2.5 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.jsfund.cn
基金年度报告备置地点 北京市建国门北大街 8号华润大厦8层嘉实基金管
理有限公司
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年
本期已实现收益 -143,236,367.16 346,867,571.84 918,055,566.93
本期利润 266,419,017.88 -171,178,023.61 -9,370,285.29
加权平均基金份额本期利润 0.0314 -0.0166 -0.0007
本期加权平均净值利润率 5.10% -2.42% -0.10%
本期基金份额净值增长率 5.22% -4.10% 0.00%
3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末
期末可供分配利润 -2,777,921,183.71 -3,216,226,597.61 -4,132,341,054.57
期末可供分配基金份额利润 -0.3422 -0.3677 -0.3447
期末基金资产净值 5,396,837,236.46 5,531,373,533.03 7,900,690,743.57
期末基金份额净值 0.665 0.632 0.659
3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末
基金份额累计净值增长率 -33.50% -36.80% -34.10%
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）所述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三
个月
-1.63% 0.91% -7.14% 0.94% 5.51% -0.03%
过去六
个月
12.14% 0.92% 5.30% 0.96% 6.84% -0.04%
过去一 5.22% 1.21% -1.38% 1.22% 6.60% -0.01% 嘉实海外中国股票混合(QDII)2016 年年度报告摘要
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年
过去三
年
0.91% 1.39% -7.20% 1.32% 8.11% 0.07%
过去五
年
29.38% 1.27% 10.66% 1.26% 18.72% 0.01%
自基金
合同生
效起至
今
-33.50% 1.62% -39.37% 1.88% 5.87% -0.26%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
图：嘉实海外中国股票混合（QDII）基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的
历史走势对比图
（2007年 10 月12日至 2016 年 12 月31日）
注 1：按基金合同约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金各
项资产配置比例符合基金合同第十四条（ （九）投资限制）的规定： （1）持有同一家银行的存款不
得超过本基金净值的 20%，在托管账户的存款可以不受上述限制； （2）持有同一机构（政府、国嘉实海外中国股票混合(QDII)2016 年年度报告摘要
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际金融组织除外）发行的证券市值不得超过基金净值的 10%；（ 3）本公司管理的全部基金不得持
有同一机构 10%以上具有投票权的证券发行总量，指数基金可以不受上述限制； （4）持有非流动
性资产市值不得超过基金净值的 10% ；（ 5）相对于基金资产净值，股票投资比例为 60－100%。
注2：2016年5 月25 日，本基金管理人发布《关于新增嘉实海外中国股票混合(QDII)基金经理的
公告》 ，增聘胡彬先生担任本基金基金经理职务，与基金经理蒋一茜女士共同管理本基金。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
过去三年本基金未实施利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，嘉实海外中国股票混合(QDII)2016 年年度报告摘要
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在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业
年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。
截止2016年12月 31 日，基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金、111只开放式证券投
资基金，具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健
混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300 ETF 联
接（LOF） 、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合（QDII） 、嘉
实研究精选混合、 嘉实多元债券、 嘉实量化阿尔法混合、 嘉实回报混合、 嘉实基本面 50指数 （LOF ）、
嘉实价值优势混合、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数（QDII-LOF） 、嘉实主题新动力混合、嘉实
多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉
实黄金（QDII-FOF-LOF） 、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、
嘉实中创 400 联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII） 、嘉实理财
宝 7 天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF） 、嘉实中
证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金
边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉
实美国成长股票（QDII） 、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、
嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包
货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生 ETF、
嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实
新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变
革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实
机构快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实
新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智
能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实
新常态混合、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实稳泰债券、嘉实稳丰纯
债债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱
乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽定增混合、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实
主题增强混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉
实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉
实丰安 6 个月定期债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券 3 只开放式基金属于嘉实
理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。 嘉实海外中国股票混合(QDII)2016 年年度报告摘要
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
蒋一茜
本基金
基金经
理
2015年10
月24日
- 7年
曾任上海申银证券机构销售部及国际部
交易员、LG securities (HK) Co., Ltd
研究员、上海沪光国际资产管理（香港）
有限公司基金经理助理、德意志资产管
理（香港）有限公司基金经理。2009 年
9 月加入嘉实国际资产管理有限公司，
2012年9月加入嘉实基金， 至今兼任DWS
China Equity Fund、DWS Invest Chinese
Equities基金经理，2012年 3月 9 日至
今兼任 Harvest China Equity Fund 基
金经理职务。硕士研究生，具有基金从
业资格，香港籍。
胡彬
本基金
基金经
理
2016 年 5
月25日
- 10年
曾任 Citigroup Australia 战略研究员、
UBS AG副董事、Sumitomo Mitsui Asset
Management (HK)基金经理。2013 年 6
月 1 日至 2015 年 11 月 6 日期间任 New
China Fund 基金基金经理。2015 年 11
月 30 日加入嘉实国际资产管理有限公
司。
注： （1）任职日期、离任日期是指公司作出决定后公告之日； （2）证券从业的含义遵从行业协会
《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；（ 3）2017年 3月 4日，本基金管理人发布《关于
嘉实海外中国股票混合(QDII)基金经理的变更公告》 ，胡彬先生不再担任本基金基金经理，由蒋一
茜女士单独管理本基金。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》 、 《证券投资基金法》及其各项配套法规、
《嘉实海外中国股票混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利
益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的
行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司制定了《公平交易管理制度》 ，按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息嘉实海外中国股票混合(QDII)2016 年年度报告摘要
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披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益
输送，保护投资者合法权益。
公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管
理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建
议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投
资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权
利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价
交易制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、
非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，
交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内
部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和
实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的
流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；对投资交易行为进行监察稽核，通过 IT
系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息，及时完成每季度
和年度公平交易专项稽核。
报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5日内）公司管理的
不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计6次，为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他
组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
MSCI中国指数在新年一开始市场由于A股启动熔断机制以及估值过高引发投资者争相获利沽
售，在 A 股的拖累下港股也遭到抛售，期间人民币贬值也触发海外投资者担忧，资金持续流出中
国股市。此后随着两会的结束，A 股市场并未如不少投资者担心的出现恐慌“最后一跌”，市场
从三月开始反弹，持续到 4 月中旬到达季度高点，随后在货币政策收紧以及房地产、基建等终端嘉实海外中国股票混合(QDII)2016 年年度报告摘要
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需求恢复可持续性的担忧下，市场持续缩量下调至 5 月中下旬的低点；在港股通等资金持续流入
的推动下，香港市场随后有一定反弹，但是国际投资者持续看空中国经济，6 月 24 日英国公投更
出现黑天鹅事件，公投决议英国退出欧盟，导致全球股市大幅波动。此后，MSCI 中国指数在第三
季度大幅反弹，跑赢Ａ股及美日欧等主要发达国家指数。香港市场的平均估值在年中处于 10 年历
史平均值以下，属于严重低估的水平。一方面，随着人民币国际化的深入发展，国内机构海外资
产配置需求上升，在深港通获批及沪港通全年额度取消等政策利好下，国内机构资金通过港股通
持续流入香港市场，布局港股价值洼地。另一方面，海外主流基金长期大幅低配中国股票，随着
新兴市场的反弹，有迹象显示海外基金开始逐步增加海外中国股票的配置。市场在最后几个月呈
区间震荡整固态势，川普当选美国总统后市场憧憬财政刺激，美元大幅升值，资金回流到美国以
及其它发达市场。MSCI 中国指数全年略微上涨 1.2%，由于 OPEC 减产支撑原油价格，能源股全年
大幅上升，跑赢最多；原材料板块在憧憬美国财政刺激基建投资下也有强劲表现，成长板块中则
科技股表现最好。受到房地产调控政策的负面影响，地产股受到大量沽盘抛售，跑输最多；公用
事业板块在减电价的担忧下也大幅跑输。
16年整体宏观经济经济基本面保持稳定，货币政策一定程度上回归稳健，尽管面临产能过剩以及
经济转型等诸多挑战，中国经济层次丰富，回旋余地大，基本面基本向好的趋势没有改变。领先
指标 PMI 从 8 月起重回荣枯线以上，零售增长相对稳定，持续扮演经济增长稳定器的作用。房地
产市场在三季度出现过热现象，地王频出，导致各地陆续出台调控政策，但是我们认为房地产市
场过热触发系统性风险的可能性较低。中长期看，改革和创新依旧是今后经济政策的重点。与世
界主要经济体相比，中国的财政与货币政策在应对下行周期以及突发事件的政策选择空间更大。
央行等政策制定当局与市场的沟通明显加强，宏观审慎性监管进一步加强。中国是世界主要经济
体中坚定推行结构性改革和转型的国家，具体改革措施将陆续落地，我们维持对中国经济中长期
的正面展望。风险方面，我们关注人民币持续贬值导致国内资产贬值以及资本外流的风险，以及
去杠杆和过剩行业产能退出可能引发的局域性信用事件风险。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.665 元；本报告期基金份额净值增长率为 5.22%，业绩
比较基准收益率为-1.38%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2017年，我们预期宏观经济维持稳定态势，通胀尤其是 PPI继续回升。增长主要风险在
于：地产调控发力和汽车购置税优惠减半施压下终端需求逐步走缓、信用环境边际收紧和增值税嘉实海外中国股票混合(QDII)2016 年年度报告摘要
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优惠效果的退却下，私人部门投资短期难有很大起色。流动性方面，房价与通胀压力面前、市场
需要继续消化货币政策边际收紧的压力，而在金融加速去杠杆的指导思想下，预计 1 季度可能仍
将是各类金融监管和抑制资产价格泡沫政策手段的陆续出台期。市场当前核心是消化稳健中性的
货币政策带来的流动性收紧效应，这需要几方面的契机——通胀警报的解除、增长压力面前货币
政策重新倒向放松、或者是市场本身出现更为客观的回撤。对于人民币进一步贬值会否对股票市
场造成系统性风险，我们判断依然不排除这种可能。但是边际上这种概率在变小，主要原因：1）
短期大幅贬值的概率在变小：央行有意在控制贬值的幅速度； 2）市场对贬值的心理准备在加强、
以及客观的风险敞口在下降；3）美元通常在两次加息之后会出现阶段性贬值。从全球市场来看，
川普当选后导致的风险资产上涨趋势在短期内可能逆转，近期发达和新兴国家的经济惊喜指数都
达到多年来的高位，意味着即使经济数据没有逆转但要达到投资者更高的预期也将更困难。此外，
在川普当选后投资者对股市的乐观情绪大幅飙升，导致各市场股票的技术指标都在高位，意味着
近期投资者对股市的情绪可能过份乐观。但从中长期而言，我们依然看好股票相对债券。而在经
济周期好转，盈利触底反弹和估值依然十分具有吸引力的大背景下，我们更看好新兴相对发达市
场股票。而在新兴市场中我们更看好海外中国股票的表现，主要由于估值便宜，企业盈利在今年
有恢复性增长，海外基金对 MSCI中国股票仍有很大的低配，未来在资产配置上有可能逐步增加对
中国的配置。此外，我们预计国内资金通过港股通投资港股这个价值洼地的流动性也将继续保持
强劲。投资主题上我们主要看好受益于供给侧改革等宏观政策的板块（如水泥、基建、环保、国
企改革标的） 、今年盈利前景有望改善板块（如传统零售、券商和医药） 、受益于息差回升的金融
板块（如保险） ，以及稳健成长板块（如汽车、互联网等） 。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门
负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能
力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参
加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利
益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公
司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。 。 嘉实海外中国股票混合(QDII)2016 年年度报告摘要
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
（1）报告期内本基金未实施利润分配；
（2）根据本报告3.1.2“期末可供分配利润”为-2,777,921,183.71元、3.1.2“期末基金份
额净值”为0.665元，以及本基金基金合同（十九（二）收益分配原则）“4、基金当期收益先弥
补上期亏损后，方可进行当期收益分配；5、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值”的
约定，因此本基金报告期内未实施利润分配，符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在嘉实海外中国股票混合型证券
投资基金（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行
了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
嘉实海外中国股票混合型证券投资基金2016年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事
务所（特殊普通合伙）审计、注册会计师许康玮、张勇签字出具了“无保留意见的审计报告” （普
华永道中天审字(2017)第20643号）。 嘉实海外中国股票混合(QDII)2016 年年度报告摘要
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投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体： 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金
报告截止日：2016年12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12月 31日
上年度末
2015年 12 月31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 258,198,523.89 196,008,573.34
结算备付金
11,415,362.09 -
存出保证金
- 1,218,443.76
交易性金融资产 7.4.7.2 5,127,114,881.69 5,447,097,394.47
其中：股票投资
5,127,114,881.69 5,447,097,394.47
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
14,025,717.84 54,372,534.25
应收利息 7.4.7.5 7,542.87 30,265.77
应收股利
5,494,867.59 375,180.55
应收申购款
- 416,219.62
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
5,416,256,895.97 5,699,518,611.76
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12月 31日
上年度末
2015年 12 月31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 145,458,602.06
应付赎回款
9,201,512.52 11,844,330.03
应付管理人报酬
8,271,774.02 8,441,855.70
应付托管费
1,378,628.99 1,406,975.94 嘉实海外中国股票混合(QDII)2016 年年度报告摘要
第 13 页 共 28 页
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 97,290.78 495,749.57
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 470,453.20 497,565.43
负债合计
19,419,659.51 168,145,078.73
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 8,116,930,463.04 8,747,600,130.64
未分配利润 7.4.7.10 -2,720,093,226.58 -3,216,226,597.61
所有者权益合计
5,396,837,236.46 5,531,373,533.03
负债和所有者权益总计
5,416,256,895.97 5,699,518,611.76
注：报告截止日 2016 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.665 元，基金份额总额 8,116,930,463.04
份。
7.2 利润表
会计主体：嘉实海外中国股票混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年12月 31 日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2016年1月1日至2016
年 12 月31 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015
年 12月 31 日
一、收入
394,220,964.96 36,509,712.81
1.利息收入
681,227.88 718,288.14
其中：存款利息收入 7.4.7.11 681,227.88 718,288.14
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益
-31,373,157.35
503,634,972.11
其中：股票投资收益 7.4.7.12
-143,965,008.61
345,904,332.67
基金投资收益 7.4.7.13 - -
债券投资收益 7.4.7.14 - -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.15 5,683,136.00 2,658,043.23
股利收益 7.4.7.16 106,908,715.26 155,072,596.21
3.公允价值变动收益 7.4.7.17 409,655,385.04 -518,045,595.45
4.汇兑收益 7.4.7.21 15,120,861.47 47,408,164.63
5.其他收入 7.4.7.18 136,647.92 2,793,883.38
减：二、费用
127,801,947.08 207,687,736.42 嘉实海外中国股票混合(QDII)2016 年年度报告摘要
第 14 页 共 28 页
1．管理人报酬
93,952,705.13 126,984,778.84
2．托管费
15,658,784.20 21,164,129.77
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.19 17,360,215.49 57,748,119.14
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 7.4.7.20 830,242.26 1,790,708.67
三、利润总额
266,419,017.88 -171,178,023.61
减：所得税费用
- -
四、净利润
266,419,017.88 -171,178,023.61
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实海外中国股票混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月 1 日至2016 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
8,747,600,130.64 -3,216,226,597.61 5,531,373,533.03
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- 266,419,017.88 266,419,017.88
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
-630,669,667.60 229,714,353.15 -400,955,314.45
其中：1.基金申购款 133,843,671.14 -53,158,172.68 80,685,498.46
2.基金赎回款 -764,513,338.74 282,872,525.83 -481,640,812.91
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
8,116,930,463.04 -2,720,093,226.58 5,396,837,236.46
项目
上年度可比期间
2015 年 1月 1 日至2015 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
11,987,601,922.00 -4,086,911,178.43 7,900,690,743.57
二、本期经营活动产生 - -171,178,023.61 -171,178,023.61 嘉实海外中国股票混合(QDII)2016 年年度报告摘要
第 15 页 共 28 页
的基金净值变动数（本
期净利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
-3,240,001,791.36 1,041,862,604.43 -2,198,139,186.93
其中：1.基金申购款 4,169,899,893.56 -832,988,418.28 3,336,911,475.28
2.基金赎回款 -7,409,901,684.92 1,874,851,022.71 -5,535,050,662.21
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
8,747,600,130.64 -3,216,226,597.61 5,531,373,533.03
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______赵学军______
______王红______
____常旭____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
7.4.2 差错更正的说明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
中国银行(香港)有限公司 基金托管人的子公司、境外资产托管人
中诚信托有限责任公司 基金管理人股东
立信投资有限责任公司 基金管理人股东
德意志资产管理（亚洲）有限公司 基金管理人股东
德意志证券亚洲有限公司 与基金管理人股东处于同一控股集团
中银国际证券有限公司 与境外资产托管人处于同一控股集团
7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 嘉实海外中国股票混合(QDII)2016 年年度报告摘要
第 16 页 共 28 页
7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.4.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年 1月 1日至 2016年12月31
日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
德意志证券亚
洲有限公司
104,406,660.23 1.35% 2,028,304,887.63 8.24%
中银国际证券
有限公司
91,075,493.79 1.18% 156,053,574.77 0.63%
7.4.4.1.2 债券交易
本期（2016年1月1 日至 2016年12月 31 日）及上年度可比期间(2015年 1月 1 日至 2015年 12
月31日)，本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.4.1.3 债券回购交易
本期（2016年1月1 日至 2016年12月 31 日）及上年度可比期间(2015年 1月 1 日至 2015年 12
月31日)，本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.4.1.4 基金交易
本期（2016年1月1 日至 2016年12月 31 日）及上年度可比期间(2015年 1月 1 日至 2015年 12
月31日)，本基金未通过关联方交易单元进行基金交易。
7.4.4.1.5 权证交易
本期（2016年1月1 日至 2016年12月 31 日）及上年度可比期间(2015年 1月 1 日至 2015年 12
月31日)，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.4.1.6 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余
额
占期末应
付佣金总
额的比例
德意志证券亚洲有限公司 104,406.66
1.03% - - 嘉实海外中国股票混合(QDII)2016 年年度报告摘要
第 17 页 共 28 页
中银国际证券有限公司
130,869.53
1.29% - -
关联方名称
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余
额
占期末应
付佣金总
额的比例
德意志证券亚洲有限公司 2,067,537.42 6.12% - -
中银国际证券有限公司 187,264.28 0.55% - -
注：上述佣金按市场佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证
券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月 1日至 2016年 12
月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
93,952,705.13 126,984,778.84
其中： 支付销售机构的客
户维护费
14,939,924.34 22,893,045.82
注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.8%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产
净值×1.8% / 当年天数。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月 1日至 2016年 12
月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
15,658,784.20 21,164,129.77
注：支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.3%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.3% / 当年天数。
7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日）及上年度可比期间（2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12月 31 日） ，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 嘉实海外中国股票混合(QDII)2016 年年度报告摘要
第 18 页 共 28 页
7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月 31日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 12月
31日
期初持有的基金份额 20,391,217.00 20,391,217.00
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 20,391,217.00 20,391,217.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.25% 0.23%
注：本报告期内（2016年 1月 1 日至 2016年12 月 31 日）及上年度可比期间（2015 年 1月 1 日
至2015年12月31日） ，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末（2016年12月 31 日）及上年度末（2015年12 月 31 日） ，其他关联方未持有本基金。
7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年1月 1日至 2016年 12月 31
日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 23,386,675.86 615,567.64 97,524,878.48 706,390.69
中国银行(香
港)有限公司
234,811,848.03 - 98,483,694.86 -
注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国银行和境外资产托管人中国银行(香港)有限公司保
管，按适用利率计息。
7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日）及上年度可比期间（2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12月 31 日） ，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
7.4.5 期末（2016 年 12 月31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本期末（2016年12月 31 日） ，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 嘉实海外中国股票混合(QDII)2016 年年度报告摘要
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7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
940 HK CHINA
ANIMAL
HEALTHCARE
L
2015年3
月30 日
重大事
项停牌
1.04（港
币）
- - 6,387,000 30,172,361.86 5,941,764.78 -
7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
本期末（2016年12月 31 日） ，本基金无银行间市场债券正回购余额。
7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
本期末（2016年12月 31 日） ，本基金无交易所市场债券正回购余额。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 5,127,114,881.69 94.66
其中：普通股 4,313,338,867.16 79.64
存托凭证 813,776,014.53 15.02
优先股 - -
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- - 嘉实海外中国股票混合(QDII)2016 年年度报告摘要
第 20 页 共 28 页
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 269,613,885.98 4.98
8 其他各项资产 19,528,128.30 0.36
9 合计 5,416,256,895.97 100.00
注：通过沪港通交易机制投资的港股公允价值为 774,658,245.74 元,占基金资产净值的比例为
14.35%。
8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位： 人民币元
国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
美国 831,337,605.80 15.40
中国香港 4,295,777,275.89 79.60
合计 5,127,114,881.69 95.00
8.3 期末按行业分类的权益投资组合
金额单位： 人民币元
行业类别
公允价值 占基金资产净值比例(%)
非必需消费品 544,595,164.05 10.09
必需消费品 221,974,463.42 4.11
能源 356,065,662.94 6.60
金融 1,190,180,432.12 22.05
医疗保健 128,553,176.30 2.38
工业 426,124,650.44 7.90
信息技术 1,326,012,139.30 24.57
原材料 231,130,184.74 4.28
房地产 216,341,716.05 4.01
电信服务 452,535,203.08 8.39
公用事业 33,602,089.25 0.62
合计 5,127,114,881.69 95.00
注：本基金持有的股票及存托凭证采用全球行业分类标准（GICS）进行行业分类。
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细
金额单位： 人民币元
序号 公司名称(英文) 公司名
称(中
文)
证券
代码
所在
证券
市场
所属国
家（地
区）
数量(股) 公允价值 占基金
资产净
值比例
(%)
1 TENCENT HOLDINGS
LTD
腾讯控股 700 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
3,129,100 530,972,432.42 9.84
2 ALIBABA GROUP 阿里巴巴 BABA UN 纽约 美国 719,635 438,357,003.04 8.12 嘉实海外中国股票混合(QDII)2016 年年度报告摘要
第 21 页 共 28 页
HOLDING-SP ADR 集团控股
有限公司
证券
交易
所
3 IND & COMM BK OF
CHINA-H
工商银行 1398 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
83,316,040 346,550,693.87 6.42
4 CHINA
CONSTRUCTION
BANK-H
建设银行 939 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
63,192,960 337,464,605.86 6.25
5 CHINA MOBILE LTD 中国移动 941 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
3,924,500 288,563,469.49 5.35
6 CHINA UNICOM HONG
KONG LTD
中国联通 762 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
20,300,000 163,971,733.59 3.04
7 PETROCHINA CO
LTD-H
中国石油 857 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
24,022,000 124,200,173.09 2.30
8 METALLURGICAL
CORP OF CHIN-H
中国中冶 1618 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
44,173,000 119,329,834.49 2.21
9 PING AN INSURANCE
GROUP CO-H
中国平安 2318 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
3,300,000 114,533,060.40 2.12
10 SKYWORTH DIGITAL
HLDGS LTD
创维数码 751 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
25,000,000 98,843,355.00 1.83
注： （1）本表所使用的证券代码为彭博代码。 （2）投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票
明细，应阅读登载于本基金管理人网站（http://www.jsfund.cn）的年度报告正文。
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动
8.5.1 累计买入金额前 20名的权益投资明细
金额单位：人民币元 嘉实海外中国股票混合(QDII)2016 年年度报告摘要
第 22 页 共 28 页
序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 ALIBABA GROUP
HOLDING-SP ADR
BABA UN 289,407,050.36 5.23
2 SKYWORTH DIGITAL HLDGS
LTD
751 HK 105,146,877.51 1.90
3 CHINA CITIC BANK CORP
LTD-H
998 HK 97,311,879.68 1.76
4 CHINA JINMAO HOLDINGS
GROUP
817 HK 93,934,373.94 1.70
5 CHINA MOBILE LTD 941 HK 85,939,999.30 1.55
6 IND & COMM BK OF CHINA-H 1398 HK 85,039,588.14 1.54
7 CTRIP.COM
INTERNATIONAL-ADR
CTRP UW 80,338,059.87 1.45
8 METALLURGICAL CORP OF
CHIN-H
1618 HK 78,125,796.89 1.41
9 CHINA LIFE INSURANCE
CO-H
2628 HK 77,576,455.81 1.40
10 SINO-OCEAN GROUP
HOLDING LTD
3377 HK 76,461,017.56 1.38
11 JD.COM INC-ADR JD UW 72,531,267.74 1.31
12 TIBET WATER RESOURCES
LTD
1115 HK 69,074,378.48 1.25
13 CHINA FOODS LTD 506 HK 64,964,074.70 1.17
14 CHINA COMMUNICATIONS
CONST-H
1800 HK 64,241,337.50 1.16
15 BRILLIANCE CHINA
AUTOMOTIVE
1114 HK 60,396,034.57 1.09
16 LONGFOR PROPERTIES 960 HK 59,244,931.21 1.07
17 TEXWINCA HOLDINGS LTD 321 HK 57,842,320.91 1.05
18 CHINA UNICOM HONG KONG
LTD
762 HK 56,785,352.03 1.03
19 TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK 56,518,367.57 1.02
20 CHINA GALAXY SECURITIES
CO-H
6881 HK 54,491,163.61 0.99
8.5.2 累计卖出金额前20名的权益投资明细
金额单位： 人民币元
序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％） 嘉实海外中国股票混合(QDII)2016 年年度报告摘要
第 23 页 共 28 页
1 IND & COMM BK OF CHINA-H 1398 HK 172,938,220.10 3.13
2 NEXTEER AUTOMOTIVE
GROUP LTD
1316 HK 141,320,197.50 2.55
3 TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK 136,527,809.83 2.47
4 CHINA CONSTRUCTION
BANK-H
939 HK 121,242,022.06 2.19
5 COUNTRY GARDEN HOLDINGS
CO
2007 HK 110,910,408.79 2.01
6 SHENZHEN INTL HOLDINGS 152 HK 101,973,673.74 1.84
7 CHINA CITIC BANK CORP
LTD-H
998 HK 94,035,267.75 1.70
8 PING AN INSURANCE GROUP
CO-H
2318 HK 92,160,617.43 1.67
9 HUANENG RENEWABLES
CORP-H
958 HK 89,328,744.93 1.61
10 JD.COM INC-ADR JD UW 87,984,225.21 1.59
11 LONGFOR PROPERTIES 960 HK 83,249,668.32 1.51
12 SINO-OCEAN GROUP
HOLDING LTD
3377 HK 79,378,716.26 1.44
13 CHINA OVERSEAS LAND &
INVEST
688 HK 78,452,974.30 1.42
14 CHINA RESOURCES LAND
LTD
1109 HK 77,013,109.60 1.39
15 LEE & MAN PAPER
MANUFACTURIN
2314 HK 73,921,634.77 1.34
16 CHINA MOBILE LTD 941 HK 72,628,919.07 1.31
17 SINA CORP SINA UW 72,440,663.01 1.31
18 CNOOC LTD 883 HK 72,279,796.22 1.31
19 CHINA MERCHANTS BANK-H 3968 HK 68,621,864.57 1.24
20 BRILLIANCE CHINA
AUTOMOTIVE
1114 HK 67,607,848.82 1.22
8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位: 人民币元
买入成本（成交）总额 3,575,787,148.54
卖出收入（成交）总额 4,161,460,037.75
注：8.5.1项“买入金额”、8.5.2项“卖出金额”及 8.5.3项“买入成本”、“卖出收入”均按
买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
报告期末，本基金未持有债券。 嘉实海外中国股票混合(QDII)2016 年年度报告摘要
第 24 页 共 28 页
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
报告期末，本基金未持有债券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细
报告期末，本基金未持有金融衍生品。
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
报告期末，本基金未持有基金。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
8.11.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 14,025,717.84
3 应收股利 5,494,867.59
4 应收利息 7,542.87
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 19,528,128.30
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
嘉实海外中国股票混合(QDII)2016 年年度报告摘要
第 25 页 共 28 页
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
565,018 14,365.79 89,183,985.08 1.10% 8,027,746,477.96 98.90%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
1,806,446.53 0.02%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
＞＝100
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2007年10月 12 日）基金份额总额 29,750,330,282.51
本报告期期初基金份额总额 8,747,600,130.64
本报告期基金总申购份额 133,843,671.14
减:本报告期基金总赎回份额 764,513,338.74
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 8,116,930,463.04
嘉实海外中国股票混合(QDII)2016 年年度报告摘要
第 26 页 共 28 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2016年1月20日本基金管理人发布公告，戴京焦女士因工作变动不再担任公司副总经理。
2016 年 5 月 25 日本基金管理人发布《关于新增嘉实海外中国股票混合(QDII)基金经理的公
告》 ，增聘胡彬先生担任本基金基金经理职务，与基金经理蒋一茜女士共同管理本基金。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
2016 年 12 月，郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变
动已按相关规定备案、公告。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙）的审计费 164,000.00元，该审计机构已连续 10 年为本基金提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员无受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华泰证券股份有限公司 - 831,516,047.74 10.75% 440,210.12
4.33% - 嘉实海外中国股票混合(QDII)2016 年年度报告摘要
第 27 页 共 28 页
中信建投（国际）证券有限
公司 China Securities
(International)
Brokerage Company Limited
- 653,410,312.10 8.44%
890,278.12
8.76% -
里昂证券有限公司 CLSA
Limited
- 615,570,103.61 7.96%
820,718.41
8.07% -
美林（亚太）有限公司
Merrill Lynch (Asia
Pacific) Limited
- 603,465,223.03 7.80%
641,674.64
6.31% -
瑞士信贷（香港）有限公司
Credit Suisse (Hong Kong)
Limited
- 551,337,049.66 7.13%
538,485.48
5.30% -
野村国际（香港）有限公司
Nomura International
(Hong Kong) Limited
- 526,378,530.09 6.80%
637,047.75
6.27% -
联昌证券有限公司 CIMB
Securities Limited
- 464,123,724.38 6.00%
696,185.59
6.85% -
中国国际金融香港证券有限
公司 China International
Capital Corporation Hong
Kong Securities Limited
- 461,509,743.87 5.96%
521,310.61
5.13% -
摩根士丹利亚洲有限公司
Morgan Stanley Asia
Limited
- 432,994,682.60 5.60%
847,688.29
8.34% -
花旗环球金融亚洲有限公司
Citigroup Global Markets
Asia Limited
- 371,776,172.68 4.80%
457,317.57
4.50% -
招商证券（香港）有限公司
China Merchants
Securities (HK) Co., Ltd.
- 330,842,168.69 4.28%
561,332.76
5.52% -
工银国际证券有限公司
ICBC International
Securities Limited
- 312,424,045.71 4.04%
468,636.09
4.61% -
中国光大证券（香港）有限
公司 China Everbright
Securities (HK) Limited
- 300,350,596.16 3.88%
450,525.89
4.43% -
法国巴黎证券（亚洲）有限
公司 BNP PARIBAS
Securities (Asia) Limited
- 288,439,714.77 3.73%
291,364.43
2.87% -
摩根大通证券（亚太）有限
公司 J.P.Morgan
Securities (Asia Pacific)
Limited
- 197,993,205.40 2.56%
538,803.08
5.30% -
大和资本市场香港有限公司 - 172,094,236.77 2.22%
258,141.34
2.54% - 嘉实海外中国股票混合(QDII)2016 年年度报告摘要
第 28 页 共 28 页
Daiwa Capital Markets
Hong Kong Limited
瑞银证券亚洲有限公司 UBS
Securities Asia Limited
- 111,142,999.73 1.44%
101,404.38
1.00% -
德意志证券亚洲有限公司
Deutsche Securities Asia
Limited
- 104,406,660.23 1.35%
104,406.66
1.03% -
建银国际证券有限公司 CCB
International Securities
Limited
- 94,129,654.08 1.22%
485,052.27
4.77% -
麦格理资本证券股份有限公
司 Macquarie Securities
Group
- 93,698,684.16 1.21%
98,344.26
0.97% -
中银国际证券有限公司
BOCI Securities Limited
- 91,075,493.79 1.18%
130,869.53
1.29% -
香港上海汇丰银行有限公司
The Hongkong and Shanghai
Banking Corporation
Limited
- 61,442,893.15 0.79%
92,164.34
0.91% -
高盛（亚洲）有限责任公司
Goldman Sachs (Asia)
L.L.C
- 50,600,235.65 0.65%
71,099.22
0.70% -
申银万国证券（香港）有限
公司 Shenyin Wanguo
Securities (H.K.) Ltd.
- 14,113,061.95 0.18%
22,580.88
0.22% -
凯基证券（香港）有限公司
KGI Securities (Hong
Kong) Limited
- 2,469,573.54 0.03%
2,469.57
0.02% -
注：基金管理人根据研究服务、交易服务、销售服务、投资策略服务、市场及后台服务等评价指
标选择交易券商，并与被选择的交易券商签订协议，通知基金托管人。严格遵守监管规定和与经
纪商签订的协议，按照市场惯例确定佣金费率。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2017 年 3月 29日
