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嘉实机构快线货币市场基金 2016 年年度 
报告摘要 
 
基金管理人:嘉实基金管理有限公司 
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 
送出日期:2017年3 月29日 
 
§1 重要提示 
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董
事签字同意,并由董事长签发。 
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 3 月 24 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 自 2017 年 2 月 22 日起,本基金名称由“嘉实机构快线货币市场基金”变更为“嘉实快线货 币市场基金” 。 本报告期自2016年1 月1日起至2016年12月 31日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。


嘉实机构快线货币 2016 年年度报告摘要 第 2 页 共 39 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 嘉实机构快线货币市场基金 场内简称 嘉实快线(嘉实机构快线H 类份额场内简称) 基金简称 嘉实机构快线货币 基金主代码 000917 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 6月 25日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 21,876,966,723.51份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所(嘉实机构快线H类份额) 上市日期 2016年 1月 11日(嘉实机构快线H类份额) 下属分级基金的基金 简称 下属分级基金的场内 简称 下属分级基金的交易 代码 报告期末下属分级基 金的份额总额 嘉实机构快线货币A - 000917 12,059,202,218.03 份 嘉实机构快线货币B - 000918 1,298,890,512.04份 嘉实机构快线货币C - 000919 8,510,845,108.15份 嘉实机构快线货币H 嘉实快线 511960 8,028,885.29份 注:自 2017 年 2 月 22 日起,本基金名称由“嘉实机构快线货币市场基金”变更为“嘉实快线货 币市场基金”。 A类基金份额简称由“嘉实机构快线货币 A”变更为“嘉实快线货币A”,基金代码 000917不变; B类基金份额简称由“嘉实机构快线货币 B”变更为“嘉实快线货币B”,基金代码 000918不变; C类基金份额简称由“嘉实机构快线货币 C”变更为“嘉实快线货币C”,基金代码 000919不变。 H类基金份额简称“嘉实快线”及基金代码不变。 2.2 基金产品说明 投资目标 在力求基金资产安全性、流动性的基础上,追求超过业绩比较基准的稳定 收益。 投资策略 本基金跟踪分析市场资金面变化及投资者交易行为变化,结合宏观和微观 研究制定投资策略,谋求在满足安全性、流动性需要的基础上,实现较高 的当期收益。 业绩比较基准 按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率 风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型 基金、债券型基金。 嘉实机构快线货币 2016 年年度报告摘要 第 3 页 共 39 页





2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公 司 信息披露负责 人 姓名 胡勇钦 朱萍 联系电话 (010)65215588 (021)61618888 电子邮箱 service@jsfund.cn Zhup02@spdb.com.cn 客户服务电话


400-600-8800 95528 传真 (010)65182266 021-63602540


2.4 信息披露方式


登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn 基金年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层 嘉实基金管理有限公司


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期间数 据和指标 本期已实现收益 本期利润 本期净值收益率 2016年 嘉实机构快线货币 A 93,645,486.41 93,645,486.41 2.6063% 嘉实机构快线货币 B 74,087,540.76 74,087,540.76 2.6230% 嘉实机构快线货币 C 201,621,545.50 201,621,545.50 2.6605% 嘉实机构快线货币 H 31,299,266.07 31,299,266.07 2.4514% 2015年6月25 日(基金合同 生效日)-2015 年 12月31日 嘉实机构快线货币 A 18,603,294.01 18,603,294.01 1.2522% 嘉实机构快线货币 B 12,586,535.24 12,586,535.24 1.1674% 嘉实机构快线货币 C 34,607,118.21 34,607,118.21 1.0921% 嘉实机构快线货币 H 68,338.58 68,338.58 0.0068% 3.1.2 期末数 据和指标 期末基金资产净值 期末基金份额净值 2016年末 嘉实机构快线货币 A 12,059,202,218.03 1.0000 嘉实机构快线货币 B 1,298,890,512.04 1.0000 嘉实机构快线货币 C 8,510,845,108.15 1.0000 嘉实机构快线货币 H 802,888,529.32 100.0000 嘉实机构快线货币 2016 年年度报告摘要 第 4 页 共 39 页


2015年末 嘉实机构快线货币 A 21,442,937,918.86 1.0000 嘉实机构快线货币 B 178,648,895.55 1.0000 嘉实机构快线货币 C 3,590,321,229.88 1.0000 嘉实机构快线货币 H 1,000,068,338.58 100.0000 3.1.3 累计期 末指标 累计净值收益率 2016年末 嘉实机构快线货币 A 3.8912% 嘉实机构快线货币 B 3.8211% 嘉实机构快线货币 C 3.7817% 嘉实机构快线货币 H 2.4584% 2015年末 嘉实机构快线货币 A 1.2522% 嘉实机构快线货币 B 1.1674% 嘉实机构快线货币 C 1.0921% 嘉实机构快线货币 H 0.0068% 注: (1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采 用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等; (2) 嘉实机构快线货币A、嘉实机构快线货币 B、嘉实机构快线货币 C和嘉实机构快线货币 H 适用不同 的管理费率和销售费率; (3)本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用; (4)自 2015 年 12月 31 日起,本基金收益分配从按月结转份额调整为“每日分配、按日支付”。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实机构快线货币 A 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6887% 0.0022% 0.0881% 0.0000% 0.6006% 0.0022% 过去六个月 1.3251% 0.0018% 0.1763% 0.0000% 1.1488% 0.0018% 过去一年 2.6063% 0.0020% 0.3510% 0.0000% 2.2553% 0.0020% 自基金合同 生效起至今 3.8912% 0.0018% 0.5336% 0.0000% 3.3576% 0.0018% 嘉实机构快线货币 B 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6942% 0.0022% 0.0881% 0.0000% 0.6061% 0.0022% 过去六个月 1.3322% 0.0018% 0.1763% 0.0000% 1.1559% 0.0018% 过去一年 2.6230% 0.0019% 0.3510% 0.0000% 2.2720% 0.0019% 嘉实机构快线货币 2016 年年度报告摘要 第 5 页 共 39 页


自基金合同 生效起至今 3.8211% 0.0020% 0.5336% 0.0000% 3.2875% 0.0020% 嘉实机构快线货币 C 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.7027% 0.0022% 0.0881% 0.0000% 0.6146% 0.0022% 过去六个月 1.3527% 0.0018% 0.1763% 0.0000% 1.1764% 0.0018% 过去一年 2.6605% 0.0020% 0.3510% 0.0000% 2.3095% 0.0020% 自基金合同 生效起至今 3.7817% 0.0023% 0.5336% 0.0000% 3.2481% 0.0023% 嘉实机构快线货币 H 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6748% 0.0021% 0.0881% 0.0000% 0.5867% 0.0021% 过去六个月 1.3050% 0.0018% 0.1763% 0.0000% 1.1287% 0.0018% 过去一年 2.4514% 0.0020% 0.3510% 0.0000% 2.1004% 0.0020% 自基金合同 生效起至今 2.4584% 0.0020% 0.3519% 0.0000% 2.1065% 0.0020%


嘉实机构快线货币 2016 年年度报告摘要 第 6 页 共 39 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 图1:嘉实机构快线货币A基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2015年6月 25 日至 2016年 12 月 31 日) 嘉实机构快线货币 2016 年年度报告摘要 第 7 页 共 39 页


图2:嘉实机构快线货币B基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2015年6月 25 日至 2016年 12 月 31 日) 嘉实机构快线货币 2016 年年度报告摘要 第 8 页 共 39 页


图3:嘉实机构快线货币C基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2015年6月 25 日至 2016年 12 月 31 日) 嘉实机构快线货币 2016 年年度报告摘要 第 9 页 共 39 页


图4:嘉实机构快线货币H基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2015年 12 月31日至 2016 年 12 月31日) 注 1:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期,建仓期 结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十二(二)投资范围和(四)投资限制)的有关约 定。 注2:2016年2月5日,本基金管理人发布《关于新增嘉实机构快线货币基金经理的公告》 ,增聘 李金灿先生担任本基金基金经理职务,与基金经理万晓西先生、张文玥女士共同管理本基金。 注 3:2016 年 4 月 21 日,本基金管理人发布《关于新增嘉实机构快线货币基金经理的公告》 ,增 聘李曈先生担任本基金基金经理职务,与基金经理万晓西先生、张文玥女士、李金灿先生共同管 理本基金。 嘉实机构快线货币 2016 年年度报告摘要 第 10 页 共 39 页


3.2.3


自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 嘉实机构快线货币 2016 年年度报告摘要 第 11 页 共 39 页


嘉实机构快线货币 2016 年年度报告摘要 第 12 页 共 39 页


嘉实机构快线货币 2016 年年度报告摘要 第 13 页 共 39 页


注(1) :嘉实机构快线货币 A、嘉实机构快线货币B、嘉实机构快线货币C基金合同生效日为 2015 年 6 月 25 日,2015 年度的相关数据根据当年实际存续期(2015 年 6 月 25 日至 2015 年 12 月 31 日)计算; (2 ): 嘉实机构快线货币H 基金2015年度的相关数据根据当年实际存续期2015 年 12 月31日计 算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 嘉实机构快线货币 A 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2016 93,645,486.41 - - 93,645,486.41


2015 6,919,639.75 1,696,424.40 9,987,229.86 18,603,294.01


合计 100,565,126.16 1,696,424.40 9,987,229.86 112,248,780.42


单位:人民币元 嘉实机构快线货币 B 嘉实机构快线货币 2016 年年度报告摘要 第 14 页 共 39 页


年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2016 74,087,540.76 - - 74,087,540.76


2015 9,672,293.26 2,054,416.24 859,825.74 12,586,535.24


合计 83,759,834.02 2,054,416.24 859,825.74 86,674,076.00


单位:人民币元 嘉实机构快线货币 C 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2016 201,621,545.50 - - 201,621,545.50


2015 40,898,353.36 4,555,820.45 -10,847,055.60 34,607,118.21


合计 242,519,898.86 4,555,820.45 -10,847,055.60 236,228,663.71


单位:人民币元 嘉实机构快线货币 H 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2016 31,299,266.07 - - 31,299,266.07


2015 68,338.58 - - 68,338.58


合计 31,367,604.65 - - 31,367,604.65


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于 1999 年 3 月 25 日,是经中国证监会批准设 立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,公司总部设在北京, 在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业 年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。 截止2016年12月 31 日,基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金、111只开放式证券投 资基金,具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健 混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300 ETF 联 接(LOF) 、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合(QDII) 、嘉 实研究精选混合、 嘉实多元债券、 嘉实量化阿尔法混合、 嘉实回报混合、 嘉实基本面 50指数 (LOF )、 嘉实价值优势混合、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数(QDII-LOF) 、嘉实主题新动力混合、嘉实嘉实机构快线货币 2016 年年度报告摘要 第 15 页 共 39 页


多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉 实黄金(QDII-FOF-LOF) 、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、 嘉实中创 400 联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产(QDII) 、嘉实理财 宝 7 天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF) 、嘉实中 证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金 边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉 实美国成长股票(QDII) 、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、 嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包 货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生 ETF、 嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实 新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变 革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实 机构快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实 新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智 能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实 新常态混合、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实稳泰债券、嘉实稳丰纯 债债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱 乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽定增混合、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实 主题增强混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉 实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉 实丰安 6 个月定期债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券 3 只开放式基金属于嘉实 理财通系列基金,同时,管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。 嘉实机构快线货币 2016 年年度报告摘要 第 16 页 共 39 页


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理) 期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日 期 万晓西 本基金、嘉实宝 A/B、 嘉实活钱包 货币、嘉实 3 个 月理财债券、嘉 实活期宝货币基 金经理,公司固 定收益业务体系 短端 alpha 策略 组组长 2015年 6月 25 日 - 16 年 曾任职于中国农业银 行黑龙江省分行及深 圳发展银行的国际业 务部,南方基金固定收 益部总监助理、首席宏 观研究员、南方现金增 利基金经理,第一创业 证券资产管理总部固 定收益总监、执行总经 理,民生证券资产管理 事业部总裁助理兼投 资研究部总经理,2013 年2月加入嘉实基金管 理有限公司,现任固定 收益业务体系短端 alpha 策略组组长,中 国国籍。 张文玥 本基金、嘉实安 心货币、嘉实货 币、嘉实宝 A/B、 嘉实理财宝 7 天 债券、嘉实 1 个 月理财债券、嘉 实 3 个月理财债 券、嘉实现金宝 货币、嘉实定期 宝 6 个月理财债 券基金经理 2015年 7月 14 日 - 8 年 曾任中国邮政储蓄银 行股份有限公司金融 市场部货币市场交易 员及债券投资经理。 2014 年 4 月加入嘉实 基金管理有限公司,现 任职于固定收益业务 体系短端 alpha 策略 组。硕士,具有基金从 业资格。 李金灿 本基金、嘉实超 短债债券、嘉实 宝 A/B、嘉实薪 金宝货币、嘉实 理财宝 7 天债 券、嘉实安心货 币、嘉实增益宝 货币基金经理 2016年 2月 5日 - 7 年 曾任 Futex Trading Ltd 期货交易员、北京 首创期货有限责任公 司研究员、建信基金管 理有限公司债券交易 员。 2012年 8 月加入嘉 实基金管理有限公司, 曾任债券交易员,现任 职于固定收益业务体 系短端 alpha策略组。嘉实机构快线货币 2016 年年度报告摘要 第 17 页 共 39 页


硕士研究生,具有基金 从业资格。 李曈 本基金、嘉实安 心货币、嘉实活 钱包货币、嘉实 理财宝 7 天债 券、嘉实货币、 嘉实活期宝货 币、嘉实现金宝 货币基金经理 2016年 4月 21 日 - 7 年 曾任中国建设银行金 融市场部、机构业务部 业务经理。2014 年 12 月加入嘉实基金管理 有限公司,现任职于固 定收益业务体系短端 alpha 策略组。硕士研 究生,具有基金从业资 格。 注: (1)基金经理万晓西的任职日期是指本基金基金合同生效之日,基金经理张文玥、李金灿、 李瞳的任职日期是指公司作出决定后公告之日; (2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业 人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》 、 《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉 实机构快线货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原 则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运 作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司制定了《公平交易管理制度》 ,按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》等法律法规的规定,从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息 披露等多方面,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,杜绝不同投资组合之间进行利益 输送,保护投资者合法权益。 公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管 理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建 议,并在投资决策委员会的制度规范下独立决策,实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投 资决策与交易执行保持隔离,任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权 利,共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价 交易制定专门的交易规则,保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、 非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素, 交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 嘉实机构快线货币 2016 年年度报告摘要 第 18 页 共 39 页


4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内,公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内 部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和 实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的 流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;对投资交易行为进行监察稽核,通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息,及时完成每季度 和年度公平交易专项稽核。 报告期内,公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3 日内、5日内)公司管理的 不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内本基金不存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 联合国经济和社会事务部近期发布的《2017年世界经济形势与展望》报告称,在刚刚过去的 2016年,世界经济发展趋势可以用“五低二高”来概括,即:低经济增长、低国际贸易流量、低 通货膨胀、低投资增长、低利率;高债务水平和高度依赖货币政策。报告指出,2016 年2.2%的世 界经济增速是2009年以来最低的增速, 全球贸易量在 2016年只增长了1.2%, 处于历史较低水平, 投资增长在许多主要发达国家和发展中国家都明显放缓。2016年世界经济整体保持低速增长,而 2016年全球局势风云变幻,黑天鹅事件层出不穷,如特朗普当选美国总统,英国脱欧,意大利公 投失败等等,经济全球化进程面临挑战,地区局部持续动荡,国家间的竞争逐步升级,地缘政治 格局也面临各种考验,世界经济在此多重复杂背景下艰难前行。 2016年政府积极实施稳增长措施、继续推进深化改革和执行稳健的货币政策,国内经济整体 趋稳,虽然个别指标出现好转,但是经济下行压力依然较大。初步核算,2016 年国内生产总值 744127亿元,突破70万亿大关,同比增长6.7%,低于去年的 6.9%。分季度看,一季度同比增长 6.7%,二季度增长6.7%,三季度增长 6.7%,四季度增长 6.8%。具体来看,工业增加值稳中略降, 全年同比增速均值为 6.04%,低于去年同比增速均值6.09%;“克强指数”全年均值为 6.63%,明 显高于去年均值1.06%; 中国制造业采购经理指数 (PMI) 均值站到荣枯线以上, 全年均值为 50.32%, 高于去年均值49.91%。以投资、消费和出口为代表的“三驾马车”增速持续处于低位,固定资产 投资整体呈现稳中回落态势,全年累计同比增速均值为 8.26%,低于去年均值 10.42%,其中房地嘉实机构快线货币 2016 年年度报告摘要 第 19 页 共 39 页


产开发投资整体向好,全年累计同比增速均值为5.50%,高于去年均值4.11%,基础设施投资维持 平稳、略有回落,全年累计同比增速均值为 16.68%,低于去年均值 17.50%,民间固定资产投资则 呈现大幅回落,全年累计同比增速为 3.36%,大幅低于去年均值 10.66%;社会消费品零售总额较 为平稳,全年同比增速均值为 9.55%,接近于去年均值 9.77%;受贸易保护主义和国际市场需求疲 软影响, 出口形势整体低迷, 出口金额全年同比增速均值分别为-7.58%, 明显低于去年均值-1.19%。 另外,全年价格水平整体出现上行,全国居民消费价格总水平同比增速均值为 2.01%,高于去年 均值 1.44%;全年 PPI 同比增速为-1.31%,高于去年均值-5.22%。从金融数据来看,货币供应量 整体依然处于高位,M2全年同比增速均值为 12.04%,略低于去年均值 12.32%; 社会融资规模继 续上升,全年新增规模均值为 1.48 万亿元,高于去年均值 1.28 万亿元;新增人民币贷款继续上 升,上半年新增均值为 1.05 万亿元,高于去年均值 0.98 万亿元。全年人民币汇率整体呈现走贬 走势,CNY 全年累计贬值 7.02%,CNH 全年累计贬值 6.10%,全年央行外汇资产新增为-2.91 万亿 元,较去年同期大幅减少近 7000亿元,跨境资金流出规模继续增大。 为兼顾维稳人民币汇率、降低杠杆水平和应对经济下行风险,央行货币政策整体维持稳健, 政策节奏呈现前松后紧,2016年全年央行仅降准1次,央行主要通过公开市场操作、国库现金定 存、MLF 和 PSL 等政策工具补充和调节市场流动性,全年公开市场操作累计净投放资金 17272 亿 元,国库现金定存累计净回笼资金300 元,MLF累计净投放资金 27912 亿元,PSL 累计净投放资金 9714 亿元。银行间市场资金利率呈现前低后高,2016 年末隔夜、7 天、1 个月和 3 个月回购加权 利率较去年末分别+3BP、+39BP、0BP和+170BPBP;银行间市场国债收益率曲线也维持平稳,2016 年末国债收益率曲线1 年、3 年、5年、7 年和 10 年期收益率较去年末分别+35BP、+24BP、+15BP、 +16BP和+19BP,10年期与 1年期国债期限利差为36BP,较去年末缩小16BP。 在经济下行周期,2016年信用风险继续曝露,违约范围和金额继续扩大。2016 年全年违约债 券共 79 只, 同比增长243%, 涉及违约主体34个; 违约总金额高达 403亿元, 同比增长 220%。 2016 年 2 至 5 月和 11至 12 月是违约爆发高峰期,无论是数量还是规模均处于高位。从主体所属行业 看,违约债券主要集中在建材、钢铁、机械设备等强周期产能过剩的行业,另外,商业贸易行业、 航运物流行业由于毛利较低,盈利能力较弱,违约规模也较大。从企业类型看,2016年涉及违约 主体 34 家,其中地方国有企业 6 家,违约总额占比将近 40%,民营企业多达 22 家,违约总额占 比37%。 2016年,本基金秉持稳健投资原则,谨慎操作,以确保组合安全性和流动性为首要任务;灵 活配置债券和同业存单投资和同业存款,管理现金流分布,保障组合充足流动性;控制债券整体 仓位。整体看,2016年本基金成功应对了市场波动,投资业绩平稳提高,实现了安全性、流动性嘉实机构快线货币 2016 年年度报告摘要 第 20 页 共 39 页


和收益性的目标,并且整体组合的持仓结构相对安全,流动性和弹性良好,为下一阶段抓住市场 机遇、创造安全收益打下了良好基础。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期嘉实机构快线货币 A 的基金份额净值收益率为 2.6063%,嘉实机构快线货币 B 的基 金份额净值收益率为2.6230%,嘉实机构快线货币C的基金份额净值收益率为2.6605%,嘉实机构 快线货币H的基金份额净值收益率为 2.4514%,同期业绩比较基准收益率为0.3510%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 IMF 发布最新全球经济预期,预测 2017 年全球经济增速为 3.4%,2018 年为 3.6%。因预期特 朗普实施扩张性财政政策,将 2017年美国GDP增速预期从 2.2%上调至2.3%,2018年从 2.1%上调 至2.5%。上调2017年欧元区、日本和英国经济增速预估,因 2016年下半年表现强于预期。2017 年韩国、意大利经济增速预估下调。下调拉丁美洲 2017 年经济增速预估至 1.2%,2018 年预估下 调至2.1%,因巴西经济持续疲软及墨西哥比索下跌;大幅下调印度 2016-2017财年经济增速预估 至 6.6%,因大额纸币作废计划冲击消费;2017-2018 财年预估下调至 7.2%。上调 2017 年中国经 济增速预估至 6.5%,因政府持续出台刺激计划,2018 年预估维持在 6.0%不变。联合国经济和社 会事务部发布的《2017 年世界经济形势与展望》报告预测,全球经济预计在 2017 年增长 2.7%, 高于2016年的2.2%。 2017年全球经济增长形势依然不容乐观, 继续面临许多重大挑战, 如全球潜在增长率在下降, 金融市场稳定性减弱,美国成为全球经济不稳定的重要原因,贸易投资增长疲软,反全球化趋势 日益明显,同时,地缘政治风险、难民危机、大国政治周期、恐怖主义等问题也将进一步影响全 球经济增长和稳定发展。从国内经济来看,国内经济复苏基础不牢固,预计消费品零售增幅基本 平稳,但制造业投资、房地产投资和民间投资难改下行态势,受特朗普贸易政策影响,出口形势 难言好转。 2017 年年初中国人民银行工作会议在北京召开,关于 2017 年的货币政策,会议提出“要保 持货币政策稳健中性”。具体来看,“要综合运用多种货币政策工具,调节好流动性闸门,保持 流动性基本稳定。”这一表述与之前召开的中央经济工作会议的精神是一致的。中央经济工作会 议提出:“货币政策要保持稳健中性,适应货币供应方式新变化,调节好货币闸门,努力畅通货 币政策传导渠道和机制,维护流动性基本稳定。 ”预计 2017 年货币政策整体维持紧平衡,鉴于国 内外经济状况复杂,人民币贬值压力依然较大,外汇占款仍然处于下行通道,市场资金缺口日益 增大,央行货币政策倾向于降低杠杆水平、维护市场稳定和维稳汇率等,国内流动性将由略为宽嘉实机构快线货币 2016 年年度报告摘要 第 21 页 共 39 页


松转为紧平衡,央行通过降准或其他政策工具对流动性的补充更多为对冲性投放,可能形成“降 准+加息”的新政策组合工具。预计 2017 年财政政策将更加积极,在经济下行和结构性改革背景 下,财政政策更具优势,将加大新基建投资,弥补民间投资不足,稳定经济增长。 本基金将坚持一贯以来的谨慎操作风格,强化投资风险控制,以确保组合安全性和流动性为 首要任务,兼顾收益性。密切关注各项宏观数据、政策调整和市场资金面情况,平衡配置同业存 款和债券投资,谨慎控制组合的信用配置,保持合理流动性资产配置,细致管理现金流,以控制 利率风险和应对组合规模波动,努力为投资人创造安全稳定的收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金 份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年 中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门 负责人组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能 力和相关工作经历。报告期内,固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,基金经理参 加估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大利 益冲突;与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公 司,中央国债登记结算公司,中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同及 2015年 12 月23日公告的 《关于嘉实机构快线货币市场基金增设场内 份额并相应修订基金合同部分条款的公告》第十七部分(二)基金收益分配原则的规定,本期 A 类基金份额已实现收益为 93,645,486.41 元,合计分配 93,645,486.41 元;B 类基金份额已实现 收益为 74,087,540.76 元,合计分配 74,087,540.76 元;C 类基金份额已实现收益为 201,621,545.50 元,合计分配 201,621,545.50 元;H 类基金份额已实现收益为 31,299,266.07 元,合计分配31,299,266.07 元,符合本基金基金合同的约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 嘉实机构快线货币 2016 年年度报告摘要 第 22 页 共 39 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“本托管人” )在对嘉实机构快线货 币市场基金的托管过程中,严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《货币市场基金监督管 理办法》 、 《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定, 不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《货币市场基金监督管理办 法》 、 《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定,对 嘉实机构快线货币市场基金的投资运作进行了监督,对基金资产净值的计算、基金收益的计算以 及基金费用开支等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行 为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内,由嘉实基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、 收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人 复核范围内) 、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 审计报告 嘉实机构快线货币市场基金 2016 年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所 (特殊普 通合伙)审计,注册会计师许康玮、张勇签字出具了“无保留意见的审计报告” (普华永道中天审 字(2017)第20690号 )。 投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。


嘉实机构快线货币 2016 年年度报告摘要 第 23 页 共 39 页


§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:嘉实机构快线货币市场基金 报告截止日: 2016年 12 月31日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2016 年 12月 31日 上年度末 2015 年 12 月 31日 资 产:





银行存款 7.4.7.1 7,343,157,589.05 19,127,172,935.88 结算备付金


31,115,000.00 - 存出保证金


- - 交易性金融资产 7.4.7.2 3,027,826,418.21 3,923,537,674.85 其中:股票投资


- - 基金投资


- - 债券投资


3,027,826,418.21 3,923,537,674.85 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 11,456,569,949.15 3,766,944,599.91 应收证券清算款


- - 应收利息 7.4.7.5 49,099,910.71 64,410,685.57 应收股利


- - 应收申购款


768,438,134.88 337,056,103.39 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 80,000.00 80,000.00 资产总计


22,676,287,002.00 27,219,201,999.60 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年 12月 31日 上年度末 2015 年 12 月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- 1,000,000,000.00 应付赎回款


163,111.00 5,007,291.01 应付管理人报酬


2,423,684.34 1,201,238.41 应付托管费


1,208,069.38 632,783.50 应付销售服务费


118,866.53 62,620.32 应付交易费用 7.4.7.7 117,903.21 62,683.49 应交税费


- - 嘉实机构快线货币 2016 年年度报告摘要 第 24 页 共 39 页


应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 429,000.00 259,000.00 负债合计


4,460,634.46 1,007,225,616.73 所有者权益:





实收基金 7.4.7.9 22,671,826,367.54 26,211,976,382.87 未分配利润 7.4.7.10 - - 所有者权益合计


22,671,826,367.54 26,211,976,382.87 负债和所有者权益总计


22,676,287,002.00 27,219,201,999.60 注:报告截止日 2016 年 12 月 31 日,嘉实机构快线货币 A基金份额净值 1.0000 元,基金份额总 额 12,059,202,218.03 份;嘉实机构快线货币 B 基金份额净值 1.0000 元,基金份额总额 1,298,890,512.04 份;嘉实机构快线货币 C 基金份额净值 1.0000 元,基金份额总额 8,510,845,108.15 份;嘉实机构快线货币 H 基金份额净值 100.0000 元,基金份额总额 8,028,885.29份。嘉实机构快线货币基金份额总额合计为 21,876,966,723.51份。


7.2 利润表 会计主体:嘉实机构快线货币市场基金 本报告期:2016年1月1日至2016年12月 31 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2016年1月1日至2016 年 12 月31 日 上年度可比期间 2015 年 6月 25 日(基 金合同生效日)至 2015 年 12月 31 日 一、收入


474,800,944.66 77,597,840.74 1.利息收入


469,997,160.86 75,267,583.38 其中:存款利息收入 7.4.7.11 274,803,411.33 56,439,957.81 债券利息收入


150,589,189.33 17,325,323.80 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


44,604,560.20 1,502,301.77 其他利息收入


- - 2.投资收益


4,803,783.80 2,325,504.02 其中:股票投资收益


- - 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.12 4,803,783.80 2,325,504.02 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益


- - 股利收益


- - 3.公允价值变动收益


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4. 汇兑收益


- - 5.其他收入 7.4.7.13 - 4,753.34 减:二、费用


74,147,105.92 11,732,554.70 1.管理人报酬


31,622,197.16 5,241,733.00 2.托管费


15,568,431.09 2,623,307.99 3.销售服务费


2,338,102.63 260,038.89 4.交易费用 7.4.7.14 - - 5.利息支出


23,936,486.68 3,278,000.51 其中:卖出回购金融资产支出


23,936,486.68 3,278,000.51 6.其他费用 7.4.7.15 681,888.36 329,474.31 三、利润总额


400,653,838.74 65,865,286.04 减:所得税费用


- - 四、净利润


400,653,838.74 65,865,286.04 注:本基金合同生效日为 2015 年 6 月 25 日,上年度可比期间是指自基金合同生效日 2015 年 6 月25日至2015年 12 月31 日止。 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:嘉实机构快线货币市场基金 本报告期:2016年1月1日至2016年12月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2016年 1月 1 日至 2016年 12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 26,211,976,382.87 - 26,211,976,382.87 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 400,653,838.74 400,653,838.74 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -3,540,150,015.33 - -3,540,150,015.33 其中:1.基金申购款 243,590,095,088.30 - 243,590,095,088.30 2.基金赎回款 -247,130,245,103.63 - -247,130,245,103.63 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动 - -400,653,838.74 -400,653,838.74 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 22,671,826,367.54 - 22,671,826,367.54 项目 上年度可比期间 2015年6 月25 日(基金合同生效日)至2015 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 嘉实机构快线货币 2016 年年度报告摘要 第 26 页 共 39 页


一、 期初所有者权益 (基 金净值) 230,338,805.42 - 230,338,805.42 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 65,865,286.04 65,865,286.04 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 25,981,637,577.45 - 25,981,637,577.45 其中:1.基金申购款 66,379,357,669.80 - 66,379,357,669.80 2.基金赎回款 -40,397,720,092.35 - -40,397,720,092.35 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动 - -65,865,286.04 -65,865,286.04 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 26,211,976,382.87 - 26,211,976,382.87 注:本基金合同生效日为 2015 年 6 月 25 日,上年度可比期间是指自基金合同生效日 2015 年 6 月25日至2015年 12 月31 日止。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______赵学军______














______王红______














____常旭____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.2 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.3 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 上海浦东发展银行股份有限公司(“浦发 银行”) 基金托管人、基金代销机构 中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东 立信投资有限责任公司 基金管理人的股东 德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东 嘉实财富管理有限公司(“嘉实财富”) 基金管理人的控股子公司 嘉实资本管理有限公司(“嘉实资本”) 基金管理人的控股子公司


嘉实机构快线货币 2016 年年度报告摘要 第 27 页 共 39 页


7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 本期(2016年1月1 日至 2016年 12月 31 日)及上年度可比期间(2015年6月 25日(基金合同 生效日)至2015年12月31日) ,本基金未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.4.2 关联方报酬 7.4.4.2.1 基金管理费


单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12 月 31 日 上年度可比期间 2015年6月25日(基金合同生效 日)至2015年 12 月31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 31,622,197.16 5,241,733.00 其中:支付销售机构的 客户维护费 272,773.78 32,369.91 注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日该类份额的基金资产净值的年 管理费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其中本基金的 A 类基金份额和 H 类基金份额年 管理费率为 0.25%,B 类基金份额年管理费率为 0.22%,C 类基金份额年管理费率为 0.18%。其计 算公式为: 每类基金份额日管理人报酬=该类基金份额前一日基金资产净值×该类基金份额年管理 费率/当年天数。 7.4.4.2.2 基金托管费


单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12 月 31 日 上年度可比期间 2015年6月25日(基金合同生效 日)至2015年 12 月31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 15,568,431.09 2,623,307.99 注:支付基金托管人浦发银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.10% / 当年天数。 7.4.4.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务 费的 各关联方名称 本期 2016年 1月 1日至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 嘉实机构快线货币 2016 年年度报告摘要 第 28 页 共 39 页


嘉实机构快 线货币 A 嘉实机构快 线货币B 嘉实机构快 线货币 C 嘉实机构快线 货币 H 合计 嘉实基金管理 有限公司 333,989.92 259,280.47 759,231.58 916,112.27 2,268,614.24 浦发银行 6.72 7.54 37.64 - 51.90 嘉实财富 1,986.29 - - - 1,986.29 合计 335,982.93 259,288.01 759,269.22 916,112.27 2,270,652.43 获得销售服务 费的 各关联方名称 上年度可比期间 2015年6月 25日(基金合同生效日)至 2015年 12月 31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 嘉实机构快 线货币 A 嘉实机构快 线货币B 嘉实机构快线 货币 C 嘉实机构快线 货币 H 合计 嘉实基金管理 有限公司 65,582.58 48,458.16 129,409.57 - 243,450.31 浦发银行 5.19 1.40 6.01 - 12.60 嘉实财富 0.25 - - - 0.25 合计 65,588.02 48,459.56 129,415.58 - 243,463.16 注:(1)本基金A类、B 类、C类基金份额的销售服务费年率均为0.01%,H类基金份额的销售服务 费为 0.25%。计算方法:H=E×R ÷当年天数。H 为各类别基金份额每日应计提的销售服务费,E 为各类别基金份额前一日的资产净值,R 为各类别基金份额适用的销售服务费率。基金销售服务 费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。 (2)根据《嘉实基金管理有限公司关于嘉实机构快线货币市场基金销售服务费优惠活动的公告》 , 自2016 年7月4 日至 2017 年7月4日止期间, 嘉实机构快线货币市场基金H类基金份额销售服 务费年费率由0.25%变更为 0.01%。 7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本期(2016年1月1 日至 2016年 12月 31 日)及上年度可比期间(2015年6月 25日(基金合同 生效日)至2015年12月31日) ,本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2016年 1月 1日至2016年12月31日 嘉实机构快线货币 A 嘉实机构快线货币 B 嘉实机构快线货币 C 嘉实机构快 线货币H 基 金 合 同 生 效 日 ( 2015 年 6 月 25 日 )持有的基金份 - - - - 嘉实机构快线货币 2016 年年度报告摘要 第 29 页 共 39 页


额 期初持有的基金份 额 - - 714,430.18 - 期间申购/买入总份 额 1,076,857,956.89 1,077,457,757.06 781,166,006.00 - 期间因拆分变动份 额 - - - - 减:期间赎回/卖出 总份额额 1,076,857,956.89 1,077,457,757.06 580,772,692.99 - 期末持有的基金份 额 - - 201,107,743.19 - 期末持有的基金份 额占基金总份额比 例 - - 2.36% - 项目 上年度可比区间 2015年6月25日(基金合同生效日)至 2015年12 月 31 日 嘉实机构快线货 币A 嘉实机构快线货币 B 嘉实机构快线货币 C 嘉实机构快 线货币H 基 金 合 同 生 效 日 ( 2015 年 6 月 25 日 )持有的基金份 额 - - - - 期间申购/买入总份 额 250,055,336.86 250,180,498.39 250,714,430.18 - 期间因拆分变动份 额 - - - - 减:期间赎回/卖出 总份额额 250,055,336.86 250,180,498.39 250,000,000.00 - 期末持有的基金份 额 - - 714,430.18 - 期末持有的基金份 额占基金总份额比 例 - - 0.02% - 注: (1)本报告期内(2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日)基金管理人持有的嘉实机构快线 货币 A 级、B 级、C 级基金期间申购/买入总份额含红利发放份额及自动升降级调增份额;期间赎 回/卖出总份额含自动升降级调减份额。 (2)上年度可比期间(2015 年 6 月 25 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日)基金管理 人持有的嘉实机构快线货币 A 级、B 级、C 级基金期间申购/买入总份额含红利发放份额及自动升 降级调增份额;期间赎回/卖出总份额含自动升降级调减份额。 嘉实机构快线货币 2016 年年度报告摘要 第 30 页 共 39 页


7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 嘉实机构快线货币 C









































份额单位:份 关联方名称 本期末 2016年 12月 31 日 上年度末 2015年 12月 31 日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 嘉实资本 9,537,498.62 0.11% - - 7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入





单位:人民币元 关联方 名称 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 上年度可比期间 2015年 6月 25日(基金合同生效日)至 2015年 12月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 浦发银行 723,157,589.05 36,638,918.23 5,507,172,935.88 11,171,168.08 注: (1)本基金的银行存款由基金托管人浦发银行保管,活期银行存款按适用利率计息,定期银 行存款按银行约定利率计息。 (2)本期末(2016 年 12 月 31 日) ,本基金由浦发银行保管的银行 存款余额含定期存款 100,000,000.00 元,本期(2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日) ,由浦 发银行保管的银行存款产生的利息收入含定期存款利息收入 22,809,779.48 元;上年度可比期间 末(2015 年 12 月 31 日) ,本基金由浦发银行保管的银行存款余额含定期存款 3,200,000,000.00 元,上年度可比期间(2015 年 6 月 25 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日) ,由浦发银 行保管的银行存款产生的利息收入含定期存款利息收入 10,344,224.80元。


7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本期(2016年1月1 日至 2016年 12月 31 日)及上年度可比期间(2015年6月 25日(基金合同 生效日)至2015年12月31日) ,本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 7.4.5 期末( 2016 年 12 月31 日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本期末(2016年12月 31 日) ,本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.5.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.5.2.1 银行间市场债券正回购 本期末(2016年12月 31 日) ,本基金无银行间市场债券正回购余额。 嘉实机构快线货币 2016 年年度报告摘要 第 31 页 共 39 页


7.4.5.2.2 交易所市场债券正回购 本期末(2016年12月 31 日) ,本基金无交易所市场债券正回购余额。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 3,027,826,418.21 13.35 其中:债券 3,027,826,418.21 13.35








资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 11,456,569,949.15 50.52 其中:买断式回购的买入返售金融资 产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 7,374,272,589.05 32.52 4 其他各项资产 817,618,045.59 3.61 5 合计 22,676,287,002.00 100.00


8.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 7.57 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中:买断式回购融资 - - 注: (1)报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数,报告期内债券回购融 资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 (2) 报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的20%。 8.3 基金投资组合平均剩余期限 8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 20 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 79 嘉实机构快线货币 2016 年年度报告摘要 第 32 页 共 39 页


报告期内投资组合平均剩余期限最低值 20 注:报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过 120天。 8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30天以内 74.45 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 2 30天(含)—60天 16.58 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 3 60天(含)—90天 2.65 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 4 90天(含)—120天 1.41 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 5 120 天(含)—397 天(含) 1.32 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 合计 96.41 -


8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 报告期内每个交易日投资组合平均剩余存续期均未超过 240 天。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合


金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 560,629,491.96 2.47 其中:政策性金融债 560,629,491.96 2.47 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 469,930,456.48 2.07 6 中期票据 - - 7 同业存单 1,997,266,469.77 8.81 8 其他 - - 9 合计 3,027,826,418.21 13.36 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 嘉实机构快线货币 2016 年年度报告摘要 第 33 页 共 39 页


注:上表中,附息债券的成本包括债券面值和折溢价,贴现式债券的成本包括债券投资成本和内 在应收利息。 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细





金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 111618244 16 华夏 CD244 5,000,000 499,575,233.57 2.20 2 111612166 16北京银 行 CD166 5,000,000 499,533,420.84 2.20 3 111698230 16徽商银 行 CD085 3,000,000 299,744,237.74 1.32 4 111698486 16宁波银 行 CD211 3,000,000 299,621,546.23 1.32 5 160401 16 农发 01 2,600,000 260,003,407.42 1.15 6 111681433 16长城华 西银行 CD099 2,000,000 199,862,034.14 0.88 7 111680855 16广州农 村商业银行 CD153 2,000,000 198,929,997.25 0.88 8 071602007 16国泰君 安 CP007 1,500,000 149,998,490.18 0.66 9 140208 14 国开 08 1,000,000 100,749,340.13 0.44 10 150302 15 进出 02 1,000,000 100,089,216.94 0.44


8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1200%


报告期内偏离度的最低值 -0.0366% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0270%


报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 报告期内每个交易日负偏离度的绝对值均未达到0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 报告期内每个交易日正偏离度的绝对值均未达到0.5%。 嘉实机构快线货币 2016 年年度报告摘要 第 34 页 共 39 页


8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 报告期末,本基金未持有资产支持证券。


8.9 投资组合报告附注 8.9.1


本基金采用固定份额净值,嘉实机构快线货币A、B、C 类基金份额账面净值始终保持为 1.00 人民币元,嘉实机构快线货币 H类基金份额账面净值始终保持为100.00人民币元。 本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其 买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益或损失。 8.9.2


报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 8.9.3 期末其他各项资产构成


单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 49,099,910.71 4 应收申购款 768,438,134.88 5 其他应收款 80,000.00 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 817,618,045.59


§9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级 别 持有人 户数 (户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份 额比例 嘉实机 724 16,656,356.65 11,955,711,981.26 99.14% 103,490,236.77 0.86% 嘉实机构快线货币 2016 年年度报告摘要 第 35 页 共 39 页


构快线 货币A 嘉实机 构快线 货币B 146 8,896,510.36 1,294,948,076.49 99.70% 3,942,435.55 0.30% 嘉实机 构快线 货币C 1,061 8,021,531.68 8,492,206,637.39 99.78% 18,638,470.76 0.22% 嘉实机 构快线 货币H 756 10,620.22 6,186,620.13 77.05% 1,842,265.16 22.95% 合计 2,596 8,427,182.87 21,749,053,315.27 99.42% 127,913,408.24 0.58% 注:(1)嘉实机构快线货币 A:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额 比例,分别为机构投资者持有嘉实机构快线货币 A 份额占嘉实机构快线货币 A 总份额比例、个人 投资者持有嘉实机构快线货币 A份额占嘉实机构快线货币 A总份额比例; (2)嘉实机构快线货币B:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例, 分别为机构投资者持有嘉实机构快线货币 B 份额占嘉实机构快线货币 B 总份额比例、个人投资者 持有嘉实机构快线货币B份额占嘉实机构快线货币B 总份额比例; (3)嘉实机构快线货币C:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例, 分别为机构投资者持有嘉实机构快线货币 C 份额占嘉实机构快线货币 C 总份额比例、个人投资者 持有嘉实机构快线货币C份额占嘉实机构快线货币C 总份额比例; (4)嘉实机构快线货币H:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例, 分别为机构投资者持有嘉实机构快线货币 H 份额占嘉实机构快线货币 H 总份额比例、个人投资者 持有嘉实机构快线货币H份额占嘉实机构快线货币H 总份额比例。 9.2 期末上市基金前十名持有人 嘉实机构快线货币 H 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 南方资本-工商银行-瑞元资本 管理有限公司 1,500,522.00 18.69% 2 中国银河证券股份有限公司 766,164.00 9.54% 3 李强 532,200.00 6.63% 4 南方资本-工商银行-南方资本 管理有限公司 501,204.00 6.24% 5 中信信托有限责任公司-建苏 724 500,059.00 6.23% 6 中信信托有限责任公司-中信信 托沣沛风险缓冲金融投资集合资 361,315.00 4.50% 嘉实机构快线货币 2016 年年度报告摘要 第 36 页 共 39 页


金信托计划 7 云南国际信托有限公司-钱塘盛 世证券投资集合资金信托计划 331,672.00 4.13% 8 易方达资产-广发证券-易方达 资产吉富折价策略 1号资产管理 计划 203,087.00 2.53% 9 华夏资本-中信证券-华夏资本 -七曜领航 1号资产管理计划 200,044.00 2.49% 10 广东西域投资管理有限公司-西 域和谐8号私募证券投资基金 200,023.00 2.49% 注:上述基金持有人份额均为场内基金份额。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 嘉实机构快 线货币A 221,566.15 0.00% 嘉实机构快 线货币B - - 嘉实机构快 线货币C 9,983.47 0.00% 嘉实机构快 线货币H - - 合计 231,549.62 0.00%


9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 嘉实机构快线货币A 0~10 嘉实机构快线货币B 0 嘉实机构快线货币C 0~10 嘉实机构快线货币H 0 合计 0~10 本基金基金经理持有本开 放式基金 嘉实机构快线货币A 0 嘉实机构快线货币B 0 嘉实机构快线货币C 0 嘉实机构快线货币H 0 合计 0


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§10 开放式基金份额变动 单位:份


嘉实机构快线货币 A 嘉实机构快线货币 B 嘉实机构快线货币 C 嘉实机构快线货币 H 基金合同生效日 (2015 年6 月25 日)基金份额总额 230,338,805.42 - - - 本报告期期初基金 份额总额 21,442,937,918.86 178,648,895.55 3,590,321,229.88 10,000,683.39 本报告期基金总申 购份额 102,003,506,164.24 86,040,195,470.57 44,994,787,287.42 105,516,061.65 减:本报告期基金 总赎回份额 111,387,241,865.07 84,919,953,854.08 40,074,263,409.15 107,487,859.75 本报告期基金拆分 变动份额(份额减 少以"-"填列) - - - - 本报告期期末基金 份额总额 12,059,202,218.03 1,298,890,512.04 8,510,845,108.15 8,028,885.29 注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额、红利再投份额及基金份额自动升降级调增份额; 基金总赎回份额含基金转出份额及基金份额自动升降级调减份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 (1)基金管理人的重大人事变动情况


2016年1月20日本基金管理人发布公告,戴京焦女士因工作变动不再担任公司副总经理。 2016 年 2 月 5 日,本基金管理人发布《关于新增嘉实机构快线货币基金经理的公告》 ,聘请 李金灿先生担任本基金基金经理职务,与万晓西先生、张文玥女士共同管理本基金。 2016年4月21日,本基金管理人发布《关于新增嘉实机构快线货币基金经理的公告》 ,聘请 李曈先生担任本基金基金经理职务,与万晓西先生、李金灿先生、张文玥女士共同管理本基金。 (2)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 自 2016 年 1 月起,上海浦东发展银行进行组织架构优化调整并变更部门名称,聘任刘长江 同志为资产托管部总经理。 嘉实机构快线货币 2016 年年度报告摘要 第 38 页 共 39 页


11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付普华永道中天会计师事务 所(特殊普通合伙)的审计费 120,000.00元,该审计机构已连续 2年为本基金提供审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中国银河证券 股份有限公司 2 - - - - - 招商证券股份 有限公司 2 - - - - - 长江证券股份 有限公司 1 - - - - - 华泰证券股份 有限公司 1 - - - - - 中信证券股份 有限公司 1 - - - - - 渤海证券股份 有限公司 1 - - - - - 广州证券股份 有限公司 1 - - - - - 国泰君安证券 股份有限公司 1 - - - - - 江海证券有限 公司 1 - - - - - 嘉实机构快线货币 2016 年年度报告摘要 第 39 页 共 39 页


申万宏源集团 股份有限公司 1 - - - - - 中国国际金融 股份有限公司 1 - - - - - 注 1:本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券 商的佣金合计。 注2:交易单元的选择标准和程序 (1)经营行为规范,在近一年内无重大违规行为; (2)公司财务状况良好; (3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉; (4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究 报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告; (5)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订 协议,并通知基金托管人。 注3:报告期内,本基金退租以下交易单元:广发证券股份有限公司退租上海交易单元 1 个。 注4:中国国际金融有限公司更名为中国国际金融股份有限公司。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 中国银河证券 股份有限公司 - - 69,624,000,000.00 100.00% - - 11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 报告期内每个交易日,本基金偏离度绝对值均未超过 0.5%。 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话 400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2017 年3月29日