嘉实新兴市场债券型证券投资基金
2016 年年度报告摘要
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2017年3 月29日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董
事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2016年1 月1日起至2016年12月 31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
嘉实新兴市场 2016 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 嘉实新兴市场债券型证券投资基金
基金简称 嘉实新兴市场债券
基金主代码 000342
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年11月 26 日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 568,586,443.96 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 嘉实新兴市场 A1 嘉实新兴市场 C2
下属分级基金的交易代码： 000342 000341
报告期末下属分级基金的份额总额 530,159,404.76 份 38,427,039.20份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金在审慎的投资管理和风险控制下，力争总回报最大
化，以谋求长期保值增。
投资策略 本基金通过研究全球新兴市场经济运行趋势，深入分析不同
国家和地区财政及货币政策对经济运行的影响，结合对中长
期利率走势、 通货膨胀及各类债券的收益率、 波动性的预期，
自上而下地决定债券组合久期，对投资组合类属资产的比例
进行最优化配置和动态调整。
业绩比较基准 同期人民币一年期定期存款利率+1%
风险收益特征 本基金为债券型基金，主要投资于新兴市场的各类债券，其
预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货
币市场基金。
2.3
基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉实基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 胡勇钦 郭明
联系电话 （010）65215588 (010)66105799
电子邮箱 service@jsfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-600-8800 95588
传真 （010）65182266 (010)66105798
嘉实新兴市场 2016 年年度报告
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2.4 境外资产托管人
项目 境外资产托管人
名称
英文 The HongkongandShanghai Banking CorporationLimited
中文 香港上海汇丰银行有限公司
注册地址 香港中环皇后大道中一号汇丰总行大厦
办公地址 香港九龙深旺道一号，汇丰中心一座六楼
邮政编码 -
2.5 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.jsfund.cn
基金年度报告备置地点 北京市建国门北大街 8号华润大厦8层嘉实基金管
理有限公司
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数
据和指标
2016年
2015年11月27 日-2015年 12月 31
日
嘉实新兴市场 A1 嘉实新兴市场 C2 嘉实新兴市场 A1 嘉实新兴市场 C2
本期已实现收
益
45,132,553.50 23,505,801.95 11,219,159.51 13,571,410.24
本期利润 54,482,011.54 30,223,240.03 4,295,329.70 4,016,206.27
加权平均基金
份额本期利润
0.1263 0.7796 0.0101 0.0807
本期加权平均
净值利润率
11.60% 11.35% 1.01% 1.26%
本期基金份额
净值增长率
12.91% 5.22% 1.50% -0.30%
3.1.2 期末数
据和指标
2016年末 2015年末
期末可供分配
利润
176,360,726.83 45,914,294.01 67,509,253.34 18,818,708.85 嘉实新兴市场 2016 年年度报告
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期末可供分配
基金份额利润
0.3327 1.1948 0.2256 0.4270
期末基金资产
净值
607,532,621.99 279,660,844.26 303,559,450.82 285,422,026.94
期末基金份额
净值
1.146 1.049 1.015 0.997
3.1.3 累计期
末指标
2016年末 2015年末
基金份额累计
净值增长率
14.60% 4.90% 1.50% -0.30%
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）上述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数；
（4）本基金已于 2015年 11 月 26 日对原嘉实新兴市场 A和嘉实新兴市场 B 份额实施了转换。嘉
实新兴市场A转换为嘉实新兴市场 C2；嘉实新兴市场 B 转换为嘉实新兴市场A1；（ 5）本基金转换
为嘉实新兴市场债券型证券投资基金后，嘉实新兴市场 A1 份额以人民币计价并申购，收取申购、
赎回费。嘉实新兴市场C2份额以美元计价并申购，计提销售服务费，不收取申购费。 （6）嘉实新
兴市场C2的期末基金份额净值单位为美元。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
嘉实新兴市场 A1
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 2.60% 0.18% 0.63% 0.01% 1.97% 0.17%
过去六个月 6.01% 0.18% 1.27% 0.01% 4.74% 0.17%
过去一年 12.91% 0.19% 2.54% 0.01% 10.37% 0.18%
自基金合同
生效起至今
14.60% 0.19% 2.79% 0.01% 11.81% 0.18%
嘉实新兴市场 C2
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -1.41% 0.14% 0.63% 0.01% -2.04% 0.13%
过去六个月 1.06% 0.13% 1.27% 0.01% -0.21% 0.12%
过去一年 5.22% 0.15% 2.54% 0.01% 2.68% 0.14% 嘉实新兴市场 2016 年年度报告
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自基金合同
生效起至今
4.90% 0.14% 2.79% 0.01% 2.11% 0.13%
注：本基金业绩比较基准为：同期人民币一年期定期存款利率+1%。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：
Benchmark(0)=1000
Return(t)=100% ×(人民币一年期定期存款利率+1%)/365
Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark (t-1)
其中t=1,2,3,…。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
图1：嘉实新兴市场A1份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2015年 11 月27日至 2016 年 12 月31日） 嘉实新兴市场 2016 年年度报告
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图2：嘉实新兴市场C2份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2015年 11 月27日至 2016 年 12 月31日）
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓期结
束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十五部分（二）投资范围和（四）投资限制”的有
关约定。 嘉实新兴市场 2016 年年度报告
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
嘉实新兴市场 2016 年年度报告
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注：2015年度的相关数据根据当年实际存续期（2015 年 11 月 27 日至 2015年12 月 31 日）计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金自2015年11月27日以来未实施利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，
在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业
年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。
截止2016年12月 31 日，基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金、111只开放式证券投
资基金，具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健
混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300 ETF 联嘉实新兴市场 2016 年年度报告
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接（LOF） 、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合（QDII） 、嘉
实研究精选混合、 嘉实多元债券、 嘉实量化阿尔法混合、 嘉实回报混合、 嘉实基本面 50指数 （LOF ）、
嘉实价值优势混合、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数（QDII-LOF） 、嘉实主题新动力混合、嘉实
多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉
实黄金（QDII-FOF-LOF） 、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、
嘉实中创 400 联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII） 、嘉实理财
宝 7 天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF） 、嘉实中
证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金
边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉
实美国成长股票（QDII） 、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、
嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包
货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生 ETF、
嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实
新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变
革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实
机构快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实
新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智
能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实
新常态混合、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实稳泰债券、嘉实稳丰纯
债债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱
乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽定增混合、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实
主题增强混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉
实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉
实丰安 6 个月定期债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券 3 只开放式基金属于嘉实
理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
关子宏
本基金基
金经理
2013 年 11
月 26日
- 16 年
经济学硕士, 特许金融分析师，在
2012年1月加入嘉实基金管理有限公嘉实新兴市场 2016 年年度报告
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司，现就任于嘉实基金固定收益部并
兼任嘉实国际固定收益投资总监。关
先生在亚洲固定收益、美元信用债、
全球债券组合和外汇投资方面具有超
过 12年的经验， 曾就职于霸菱资产管
理（亚洲）有限公司担任亚洲债券投
资总监，瑞士信贷资产管理有限公司
（新加坡及北京）的亚洲固定收益及
外汇部董事，保诚资产管理（新加坡）
有限公司的亚洲固定收益投资董事和
首域投资（香港）有限公司的基金经
理等职务。
注： （1）任职日期是指本基金基金合同生效之日； （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从
业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》 、 《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉
实新兴市场债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽
责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本
基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司制定了《公平交易管理制度》 ，按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息
披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益
输送，保护投资者合法权益。
公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管
理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建
议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投
资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权
利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价
交易制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、
非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，
交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 嘉实新兴市场 2016 年年度报告
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4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内
部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和
实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的
流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；对投资交易行为进行监察稽核，通过 IT
系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息，每季度和每年度
完成公平交易专项稽核。
报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5日内）公司管理的
不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计6次，为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他
组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016首三季度，新兴市场表现较好，亚洲债券市场在石油价格暴跌、中国经济平稳增长、英
国脱欧黑天鹅事件、投资者避险情绪加重，全球央行表态将进一步采取宽松措施，避险资产如债
券受益，资金流入亚洲，表现稳健，波动较小。新兴市场货币 (JPMorgan EM Currency Index)
上升了4.4%。
然而，来到四季度，特朗普意外赢得美国大选后，市场是一个完全不同的情况。由于市场预
计新政府会推出大规模刺激计划，催生经济复苏预期。对于债市而言，通胀预期大增，加上美联
储预期在 12 月加息，导致美国利率大幅上行。在美元走强的情况下，新兴市场货币(JPMorgan EM
Currency Index)下跌了4.0%。
2016全年，HEMBF（美元份额，杠杆后）录得 10.21%总回报。摩根大通亚洲债券指数（JACI）
录得5.8%回报。新兴市场货币(JPMorgan EM Currency Index)微升了0.27%。
报告期内，主要的正面贡献是：
中国高收益房地产债：我们积极管理投资组合里的房地产权重。2016年中国房地产板块销售
创历史新高，受益于中国在岸债券市场的开放，房地产开发商从而得到比离岸市场更便宜的资金，
离岸发行量在头 9 个月按年大幅减少，由于其久期较短，票息较高，技术面支持非常强，经历脱嘉实新兴市场 2016 年年度报告
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欧、美国总统大选黑天鹅事件后仍表现坚挺，为组合带来较稳定和正面的回报。
印尼高收益房地产债：性价比比中国高收益房地产债更好，我们看到印尼持续的改革，经济
前景有序改善。
中资银行优先股、保险业永续债：中资银行优先股受到台湾及中国国内机构投资者投资者追
捧，技术面支持一直较好。保险业永续债，由于类似的优质发行商的较少，而且发行量又少，票
息较好，得到投资者的喜爱，一直持有，价格稳定上升，为组合带来较好的正面贡献。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末嘉实新兴市场 A1 基金份额净值为1.146元， 本报告期基金份额净值增长率为
12.91%；截至本报告期末嘉实新兴市场 C2 基金份额净值为 1.049美元，本报告期基金份额净值增
长率为5.22%；同期业绩比较基准收益率为 2.54%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
海外债券市场展望
经济宏观层面：全球经济领先指标显示走强的趋势。无论我们单独看中国或全球的经济领先
指标都显示宏观情况在好转。在众多指标中, 工业信心数据和盈利預測調整比率改善最明显。新
兴市场内需增长比发达市场更高，而更重要的是新兴市场过去几年的调整过程已经结束了。我们
发现新兴市场相对发达市场的实际利差处于高位。 这意味着之前新兴市场加息打击高通胀效果明
显，通胀回落，导致目前新兴市场降息刺激增长的空间大。
市场展望,投资重点及风险点：
最近债券利差和国债收益率的抛售提供了更好的入场点。鉴于UST 10年已经处于 2.5％的水
平，政府收益率的任何进一步增长都可能伴随信用利差收紧。
我们继续看好亚洲多于其他新兴市场， 源于其信贷质量普遍高于其他新兴市场且波动性较低。
中国债券部分，我们认为投资级别债券比高收益债券提供更好的风险回报， HY 则应投资于高收
益率高短久期的债券。
在短期内， 我们对中国房地产板块看法审慎， 因为 2017年预期基本面在政策调控下有序走弱，
而且估值偏贵。我们对印尼和印度也谨慎，因为估值也开始偏贵。我们积极管理久期敞口风险，
当上升至2.6-2.7%水平我们会考虑加久期，当下降到 2.3-2.4%水平我们会考虑降低久期。当市场
稳定时，我们将转向更高收益的更长期债券。
嘉实新兴市场 2016 年年度报告
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门
负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能
力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参
加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利
益冲突；与估值相关的机构包括香港、新加坡、爱尔兰等基金投资市场的证券交易所以及境内相
关机构等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同（十九（三）基金收益分配原则）约定，报告期内本基金未实施利润分
配，符合基金合同的约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对嘉实新兴市场债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守
《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利
益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，嘉实新兴市场债券型证券投资基金的管理人——嘉实基金管理有限公司在嘉实
新兴市场债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基
金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按
照基金合同的规定进行。本报告期内，嘉实新兴市场债券型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对嘉实基金管理有限公司编制和披露的嘉实新兴市场债券型证券投资基金嘉实新兴市场 2016 年年度报告
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2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进
行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
嘉实新兴市场债券型证券投资基金 2016年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）审计，注册会计师许康玮、张勇签字出具了“无保留意见的审计报告”（普华
永道中天审字(2017)第20639 号）。
投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体： 嘉实新兴市场债券型证券投资基金
报告截止日：2016年12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12月 31日
上年度末
2015年 12 月31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 47,487,867.99 27,632,183.38
结算备付金
5,845,948.29 7,917,658.86
存出保证金
- 2,975.93
交易性金融资产 7.4.7.2 822,979,155.52 543,136,755.03
其中：股票投资
12,302,258.76 -
基金投资
35,503,848.68 -
债券投资
775,173,048.08 543,136,755.03
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 591,861.58 -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
3,787,180.44 3,545,110.98
应收利息 7.4.7.5 11,307,363.52 10,847,278.03
应收股利
- -
应收申购款
- 216,879.08
递延所得税资产
- - 嘉实新兴市场 2016 年年度报告
第 15 页 共 34 页
其他资产 7.4.7.6 818,823.57 -
资产总计
892,818,200.91 593,298,841.29
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12月 31日
上年度末
2015年 12 月31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - 164,150.00
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
4,126,793.53 2,826,396.17
应付管理人报酬
756,856.30 610,905.68
应付托管费
189,214.06 152,726.43
应付销售服务费
119,387.81 133,185.11
应付交易费用 7.4.7.7 - -
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 432,482.96 430,000.14
负债合计
5,624,734.66 4,317,363.53
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 650,673,219.86 502,653,515.57
未分配利润 7.4.7.10 236,520,246.39 86,327,962.19
所有者权益合计
887,193,466.25 588,981,477.76
负债和所有者权益总计
892,818,200.91 593,298,841.29
注：报告截止日 2016 年 12 月 31 日，嘉实新兴市场 A1 基金份额净值 1.146 元，基金份额总额
530,159,404.76 份；嘉实新兴市场 C2 基金份额净值 1.049 美元，基金份额总额 38,427,039.20
份。嘉实新兴市场基金份额总额合计为568,586,443.96份。
7.2 利润表
会计主体：嘉实新兴市场债券型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年12月 31 日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2016 年 1月 1日至
2016 年 12月 31日
上年度可比期间
2015年11月27日至
2015年 12 月31 日
一、收入
95,772,613.25 9,403,191.17
1.利息收入
43,587,343.54 4,718,698.30
其中：存款利息收入 7.4.7.11 105,645.67 55,197.30
债券利息收入
43,481,697.87 4,663,501.00 嘉实新兴市场 2016 年年度报告
第 16 页 共 34 页
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益
33,439,226.37 17,934,402.95
其中：股票投资收益 7.4.7.12 - -
基金投资收益 7.4.7.13 - -
债券投资收益 7.4.7.14 31,280,453.83 15,833,052.95
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.15 1,789,874.86 2,101,350.00
股利收益 7.4.7.16 368,897.68 -
3.公允价值变动收益 7.4.7.17 16,066,896.12 -16,479,033.78
4.汇兑收益 7.4.7.21 1,876,632.51 3,202,897.10
5.其他收入 7.4.7.18 802,514.71 26,226.60
减：二、费用
11,067,361.68 1,091,655.20
1．管理人报酬
7,348,886.41 715,840.33
2．托管费
1,837,221.65 178,960.09
3．销售服务费
1,333,397.92 153,620.88
4．交易费用 7.4.7.19 38,997.41 1,250.00
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 7.4.7.20 508,858.29 41,983.90
三、利润总额
84,705,251.57 8,311,535.97
减：所得税费用
- -
四、净利润
84,705,251.57 8,311,535.97
注：上年度可比期间是指2015年11月27 日至 2015 年 12 月 31 日。
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实新兴市场债券型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月 1 日至2016 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
502,653,515.57 86,327,962.19 588,981,477.76
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- 84,705,251.57 84,705,251.57
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
148,019,704.29 65,487,032.63 213,506,736.92 嘉实新兴市场 2016 年年度报告
第 17 页 共 34 页
其中：1.基金申购款 374,990,265.73 122,174,251.65 497,164,517.38
2.基金赎回款 -226,970,561.44 -56,687,219.02 -283,657,780.46
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
650,673,219.86 236,520,246.39 887,193,466.25
项目
上年度可比期间
2015 年 11月 27 日至2015 年 12月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
814,387,282.01 143,397,743.06 957,785,025.07
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- 8,311,535.97 8,311,535.97
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
-311,733,766.44 -65,381,316.84 -377,115,083.28
其中：1.基金申购款 240,789,781.56 62,284,272.73 303,074,054.29
2.基金赎回款 -552,523,548.00 -127,665,589.57 -680,189,137.57
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
502,653,515.57 86,327,962.19 588,981,477.76
注：上年度可比期间是指2015年11月27 日至 2015 年 12 月 31 日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______赵学军______
______王红______
____常旭____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.2 差错更正的说明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金
销售机构 嘉实新兴市场 2016 年年度报告
第 18 页 共 34 页
中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”） 基金托管人、基金代销机构
香港上海汇丰银行有限公司 境外资产托管人
中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东
立信投资有限责任公司 基金管理人的股东
德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东
德意志银行 与基金管理人股东处于同一控股集团
7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.4.1.1 股票交易
本期(2016年1月1日至 2016年12月 31 日） 及上年度可比期间 （2015年 11月 27日至 2015
年12月31日） ，本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.4.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月 1日至2016年12月 31日
上年度可比期间
2015年11月27日至2015年12月31日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
香港上海汇丰银
行有限公司
341,170,909.82 13.93% 94,901,975.81 16.15%
德意志银行 222,174,356.50 9.07% - -
7.4.4.1.3 债券回购交易
本期(2016年1月1日至 2016年12月 31 日） 及上年度可比期间 （2015年 11月 27日至 2015
年12月31日） ，本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.4.1.4 基金交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月 1日至2016年12月 31日
上年度可比期间
2015年11月27日至2015年12月31日
成交金额
占当期基金
成交总额的比例
成交金额
占当期基金
成交总额的比例
德意志银行 35,793,103.67 100.00% - -
注：上年度可比期间（2015 年 11 月 27 日至 2015年12 月 31 日） ，本基金未通过关联方交易单元嘉实新兴市场 2016 年年度报告
第 19 页 共 34 页
进行基金交易。
7.4.4.1.5 权证交易
本期(2016年1月1日至 2016年12月 31 日） 及上年度可比期间 （2015年 11月 27日至 2015
年12月31日） ，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.4.1.6 应支付关联方的佣金
本期(2016年1月1日至 2016年12月 31 日） 及上年度可比期间 （2015年 11月 27日至 2015
年12月31日） ，本基金无应支付关联方佣金。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月 1日至 2016年 12
月 31日
上年度可比期间
2015年 11月 27 日至 2015年 12 月
31日
当期发生的基金应支付
的管理费
7,348,886.41 715,840.33
其中： 支付销售机构的客
户维护费
1,669,892.27 162,687.70
注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.0%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产
净值×1.0% / 当年天数。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月 1日至 2016年 12
月 31日
上年度可比期间
2015年 11月 27 日至 2015年 12 月
31日
当期发生的基金应支付
的托管费
1,837,221.65 178,960.09
注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当
年天数。
7.4.4.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 嘉实新兴市场 2016 年年度报告
第 20 页 共 34 页
当期发生的基金应支付的销售服务费
嘉实新兴市场 A1 嘉实新兴市场 C2 合计
嘉实基金管理有限公司 - 2,624.58 2,624.58
中国工商银行 - 463,290.19 463,290.19
合计 - 465,914.77 465,914.77
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2015年 11月 27 日至 2015年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
嘉实新兴市场 A1 嘉实新兴市场 C2 合计
嘉实基金管理有限公司 - 3,021.38 3,021.38
中国工商银行 - 48,416.23 48,416.23
合计 - 51,437.61 51,437.61
注： （1）支付基金销售机构的销售服务费按 C2 类基金份额前一日基金资产净值0.50%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日 C2 类基金份额销售服务费＝前一日 C2
类基金份额参考净值×前一日C2类基金份额数×前一日美元兑换人民币的汇率×0.50% / 当年天
数。 （2）嘉实新兴市场 A1 类基金份额不收取销售服务费。
7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日）及上年度可比期间（2015 年 11 月 27 日至 2015
年12月31日） ，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日
嘉实新兴市场 A1 嘉实新兴市场 C2
期初持有的基金份额 - 76,532.14
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 - 76,532.14
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 0.20%
项目
上年度可比期间
2015年11月 27 日至 2015年 12 月 31 日
嘉实新兴市场 A1 嘉实新兴市场 C2
期初持有的基金份额 - 76,532.14
期间申购/买入总份额 - - 嘉实新兴市场 2016 年年度报告
第 21 页 共 34 页
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 - 76,532.14
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 0.17%
注：本报告期内（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日）及上年度可比期间（2015 年 11 月 27
日至2015年12月 31 日） ，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末（2016年12月 31 日）及上年度末（2015年12 月 31 日） ，其他关联方未持有本基金。
7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年1月 1日至2016年 12月 31
日
上年度可比期间
2015年11月 27 日至 2015年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 13,862,217.00 99,951.04 5,160,989.43 49,389.51
香港上海汇丰
银行有限公司
33,625,650.99 2,906.25 22,471,193.95 0.80
注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人香港上海汇丰银行有限
公司保管，按适用利率计息。
7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本期 （2016年1 月1日至 2016年 12月 31 日） 及上年度可比期间 （2015年11月 27日至 2015
年12月31日） ，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
7.4.4.7 其他关联交易事项的说明
7.4.4.7.1 外汇远期交易
本期
2016年1月1日至 2016年12月31日
关联方名称 项目 卖出币种
当期交易协议金
额
期末未结算协议余
额
香港上海汇丰银行
有限公司
卖出美元 美元 15,180,615.71
卖出欧元 欧元 3,240,000.00 1,240,000.00
卖出人民币 人民币 59,429,150.00
卖出新加坡元 新加坡元 11,000,000.00 2,750,000.00
上年度可比期间
2015年11月 27 日至 2015 年 12 月 31 日
关联方名称 项目 卖出币种 当期交易协议金 期末未结算协议余嘉实新兴市场 2016 年年度报告
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额 额
香港上海汇丰银行
有限公司
卖出美元 美元 7,000,000.00 7,000,000.00
卖出欧元 欧元
卖出人民币 人民币 168,079,500.00 45,573,500.00
卖出新加坡元 新加坡元
7.4.4.7.2 期货交易
本期 （2016年1 月1 日至 2016年12月31日） 及上年度可比期间 （2015年 11月27 日至 2015
年12月31日） ，本基金未与关联方进行期货交易。
7.4.5 期末（2016 年 12 月31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本期末（2016年12月 31日） ，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本期末（2016年12月 31日） ，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
本期末（2016年12月 31日） ，本基金无银行间市场债券正回购余额。
7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
本期末（2016年12月 31日） ，本基金无交易所市场债券正回购余额。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 12,302,258.76 1.38
其中：普通股 - -
存托凭证 - -
优先股 - -
房地产信托凭证 12,302,258.76 1.38
2 基金投资 35,503,848.68 3.98 嘉实新兴市场 2016 年年度报告
第 23 页 共 34 页
3 固定收益投资 775,173,048.08 86.82
其中：债券 775,173,048.08 86.82
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 591,861.58 0.07
其中：远期 591,861.58 0.07
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 53,333,816.28 5.97
8 其他各项资产 15,913,367.53 1.78
9 合计 892,818,200.91 100.00
8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位： 人民币元
国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
新加坡 12,302,258.76 1.39
合计 12,302,258.76 1.39
8.3 期末按行业分类的权益投资组合
金额单位： 人民币元
行业类别
公允价值 占基金资产净值比例(%)
工业 7,558,293.44 0.85
房地产 4,743,965.32 0.53
合计 12,302,258.76 1.39
注：本基金持有的股票及存托凭证采用全球行业分类标准（GICS）进行行业分类。
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位： 人民币元
序号 公司名称
(英文)
公司名
称(中
文)
证券代
码
所在
证券
市场
所属国
家（地
区）
数量(股) 公允价值 占基金资
产净值比
例(%)
1 ASCENDAS
REAL
ESTATE INV
TRT
- AREIT SP 新加坡
证券交
易所
新加坡 693,000 7,558,293.44 0.85
2 CAPITALAND
MALL TRUST
- CT SP 新加坡
证券交
新加坡 523,800 4,743,965.32 0.53 嘉实新兴市场 2016 年年度报告
第 24 页 共 34 页
易所
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动
8.5.1
累计买入金额前 20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 ASCENDAS REAL ESTATE
INV TRT
AREIT SP 7,856,311.36 1.33
2 CAPITALAND MALL TRUST CT SP 5,608,799.27 0.95
注：报告期内，本基金累计买入金额前 20 名的股票仅包括上述 2 只股票。
8.5.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细
报告期内，本基金未卖出股票。
8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位: 人民币元
买入成本（成交）总额 13,465,110.63
卖出收入（成交）总额 -
注：8.5.1项“买入金额”、8.5.2项“卖出金额”及 8.5.3项“买入成本”、“卖出收入”均按
买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
金额单位： 人民币元
债券信用等级 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A+ - -
A 19,784,767.97 2.23
A- 57,022,320.37 6.43
BBB+ 46,178,672.51 5.21
BBB 38,515,767.50 4.34
BBB- 141,409,222.93 15.94
BB+ 37,025,847.73 4.17
BB 79,638,196.48 8.98
BB- 21,003,037.94 2.37
B+ 184,842,611.46 20.83
B 69,479,028.46 7.83
B- 80,273,574.73 9.05
CCC- - - 嘉实新兴市场 2016 年年度报告
第 25 页 共 34 页
C - -
注：本基金持有的债券主要采用国际权威评级机构（标普、穆迪）提供的债券信用评级信息，上
述机构未提供评级信息的债券采用内部评级。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 HK0000207057 ITNL INTL PTE LTD 21,300,000 21,063,996.00 2.37
2 US105756BX78 FED REPUBLIC OF
BRAZ
17,342,500 18,004,983.50 2.03
3 US09681MAB46 BOC AVIATION PTE
LTD
17,342,500 16,808,351.00 1.89
4 XS1160444391 CIFI HOLDINGS
GROUP
14,914,550 16,061,180.60 1.81
5 XS1084926432 TIMES PROPERTY
HLDG LTD
15,300,000 15,539,445.00 1.75
注1：本表所使用的证券代码为彭博代码；
注 2：数量列示债券面值，以外币计价的债券面值按照期末中国人民银行公布的人民币兑外币汇
率中间价折算为人民币。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细
金额单位： 人民币元
序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值
占基金资产
净值比例(%)
1 远期投资 外汇远期（欧元对
美元）
568,326.21 0.06
2 远期投资 外汇远期（新加坡
币对美元）
23,535.37 0.00
注：报告期末，本基金仅持有上述 2只金融衍生品投资。
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位： 人民币元
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 DBX II HRVST
CSI CHI
ETF 基金 交易型开
放式
db x-trackers 22,411,799.74 2.53 嘉实新兴市场 2016 年年度报告
第 26 页 共 34 页
2 DBX USD
ASIACORP BOND
ETF 1D
ETF 基金 交易型开
放式
db x-trackers 13,092,048.94 1.48
注：报告期末，本基金仅持有上述 2只基金。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
8.11.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
-
2 应收证券清算款 3,787,180.44
3 应收股利 -
4 应收利息 11,307,363.52
5 应收申购款 -
6 其他应收款 818,823.57
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 15,913,367.53
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末，本基金前十名权益性投资中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人
户数
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者 嘉实新兴市场 2016 年年度报告
第 27 页 共 34 页
(户)
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
嘉实新兴
市场 A1
8,923 59,414.93 295,848,996.62 55.80% 234,310,408.14 44.20%
嘉实新兴
市场 C2
2,083 18,447.93 76,532.14 0.20% 38,350,507.06 99.80%
合计 11,006 51,661.50 295,925,528.76 52.05% 272,660,915.20 47.95%
注： (1)嘉实新兴市场A1:机构投资者持有份额占总份额比例、 个人投资者持有份额占总份额比例，
分别为机构投资者持有嘉实新兴市场 A1 份额占嘉实新兴市场 A1 总份额比例、个人投资者持有嘉
实新兴市场A1份额占嘉实新兴市场 A1 总份额比例；
(2)嘉实新兴市场C2:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分
别为机构投资者持有嘉实新兴市场 C2 份额占嘉实新兴市场 C2 总份额比例、个人投资者持有嘉实
新兴市场 C2 份额占嘉实新兴市场 C2总份额比例。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
嘉实新兴市场 A1 341,727.85 0.06%
嘉实新兴市场 C2 11,748.09 0.03%
合计
353,475.94 0.06%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量
区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
嘉实新兴市场 A1 0
嘉实新兴市场 C2 0
合计
0
本基金基金经理持有本开放式基金
嘉实新兴市场 A1
0
嘉实新兴市场 C2
0
合计
0
嘉实新兴市场 2016 年年度报告
第 28 页 共 34 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目 嘉实新兴市场 A1 嘉实新兴市场 C2
2015年11月 27 日基金份额总额 584,694,687.00 58,358,086.01
本报告期期初基金份额总额 299,206,111.10 44,075,110.53
本报告期基金总申购份额 381,437,079.46 12,244,885.14
减:本报告期基金总赎回份额 150,483,785.80 17,892,956.47
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 530,159,404.76 38,427,039.20
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2016年1月20日本基金管理人发布公告，戴京焦女士因工作变动不再担任公司副总经理。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙）的审计费 130,000.00元，该审计机构已连续 2年为本基金提供审计服务。 嘉实新兴市场 2016 年年度报告
第 29 页 共 34 页
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
香港上海汇丰银
行有限公司 The
Hongkong and
Shanghai
Banking
Corporation
Limited
- - - - - -
美林（亚太）有
限公司 Merrill
Lynch (Asia
Pacific)
Limited
- - - - - -
德意志银行
Deutsche Bank
- - - - - -
高盛（亚洲）有
限责任公司
Goldman Sachs
(Asia) L.L.C
- - - - - -
法国巴黎证券
（亚洲）有限公
司 BNP PARIBAS
Securities
(Asia) Limited
- - - - - -
野村国际 （香港）
有限公司
Nomura
International
(Hong Kong)
Limited
- - - - - -
花旗环球金融亚
洲有限公司
Citigroup
- - - - - - 嘉实新兴市场 2016 年年度报告
第 30 页 共 34 页
Global Markets
Asia Limited
瑞银证券亚洲有
限公司 UBS
Securities
Asia Limited
- 13,465,110.63 100.00% 13,465.12 100.00% -
摩根士丹利亚洲
有限公司
Morgan Stanley
Asia Limited
- - - - - -
中银香港 Bank
of China Hong
Kong
- - - - - -
国泰君安国际控
股有限公司
Guotai Junan
International
Holdings
Limited
- - - - - -
富瑞金融集团
Jefferies Hong
Kong Limited
- - - - - 新增
SOCIETE
GENERALE
Corporate and
Investment
Banking
- - - - - -
摩根大通证券
（亚太）有限公
司 J.P.Morgan
Securities
(Asia Pacific)
Limited
- - - - - -
中信证券国际有
限公司 CITIC
Securities
International
Company
Limited
- - - - - -
中银国际证券有
限公司 BOCI
Securities
Limited
- - - - - -
Australia and - - - - - - 嘉实新兴市场 2016 年年度报告
第 31 页 共 34 页
New Zealand
Banking Group
巴克莱
Barclays
- - - - - -
NATIXIS - - - - - 新增
SC Lowy
Financial(HK)
Ltd
- - - - - 新增
东方汇理
CREDIT
AGRICOLE
CORPORATE AND
INVESTMENT
BANK
- - - - - -
工银国际控股有
限公司 ICBC
International
Holdings
Limited
- - - - - -
瑞穗证券亚洲有
限公司 Mizuho
Securities
Asia Limited
- - - - - -
凯基证券 （香港）
有限公司 KGI
Securities
(Hong Kong)
Limited
- - - - - 新增
海通国际证券有
限公司 Haitong
International
Securities
Company Ltd.
- - - - - -
瑞士信贷 （香港）
有限公司
Credit Suisse
(Hong Kong)
Limited
- - - - - -
中国国际金融香
港证券有限公司
China
International
Capital
Corporation
- - - - - - 嘉实新兴市场 2016 年年度报告
第 32 页 共 34 页
Hong Kong
Securities
Limited
Standard
Chartered
- - - - - -
AMTD Asset
Management
Limited
- - - - - 新增
Commerzbank AG - - - - - -
俄罗斯外贸银行
资本公司 VTB
CAPITAL PLC
- - - - - -
渤海证券 Bohai
Securities Co.
Ltd.
- - - - - -
Natixis Asia - - - - - -
ING Bank N.V. - - - - - -
Royal Bank of
Scotland
Plc(RBS)
- - - - - -
Morgan Capital
Advisors LLP
- - - - - -
National Bank
of Australia
- - - - - -
Agricultural
Bank of China
International
- - - - - -
Bank of
Communications
Co., Ltd. HK
Branch
- - - - - -
MITSUBISHI UFJ
SECURITIES INT
- - - - - -
Royal Bank of
Canada
- - - - - -
广发证券 （香港）
经济有限公司
GF Securities
(Hong Kong)
Brokerage Ltd
- - - - - 新增
建银国际证券有
限公司 CCB
International
- - - - - - 嘉实新兴市场 2016 年年度报告
第 33 页 共 34 页
Securities
Limited
招商证券 （香港）
有限公司 China
Merchants
Securities
(HK) Co., Ltd.
- - - - - -
Wells Fargo
Securities LLC
- - - - - 新增
注：基金管理人根据研究服务、交易服务、销售服务、投资策略服务、市场及后台服务等评价指
标选择交易券商，并与被选择的交易券商签订协议，通知基金托管人。严格遵守监管规定和与经
纪商签订的协议，按照市场惯例确定佣金费率。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 基金交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期基
金成交总
额的比例
香港上海汇丰银行有限公司 The Hongkong and
Shanghai Banking Corporation Limited
341,170,909.82 13.93% - -
美林（亚太）有限公司 Merrill Lynch (Asia
Pacific) Limited
236,528,671.50 9.66% - -
德意志银行
Deutsche Bank 222,174,356.50 9.07% 35,793,103.67 100.00%
高盛（亚洲）有限责任公司 Goldman Sachs
(Asia) L.L.C
217,825,252.90 8.90% - -
法国巴黎证券（亚洲）有限公司 BNP PARIBAS
Securities (Asia) Limited
170,001,550.40 6.94% - -
野村国际（香港）有限公司 Nomura
International (Hong Kong) Limited
145,668,352.00 5.95% - -
花旗环球金融亚洲有限公司 Citigroup Global
Markets Asia Limited
122,013,112.40 4.98% - -
瑞银证券亚洲有限公司 UBS Securities Asia
Limited
103,043,825.40 4.21% - -
摩根士丹利亚洲有限公司 Morgan Stanley
Asia Limited
98,565,326.08 4.03% - -
中银香港 Bank of China Hong Kong 75,449,590.00 3.08% - -
国泰君安国际控股有限公司 Guotai Junan
International Holdings Limited
74,147,933.72 3.03% - -
富瑞金融集团 Jefferies Hong Kong Limited 72,151,151.21 2.95% - -
SOCIETE GENERALE Corporate and Investment
Banking
67,332,031.83 2.75% - - 嘉实新兴市场 2016 年年度报告
第 34 页 共 34 页
摩根大通证券（亚太）有限公司 J.P.Morgan
Securities (Asia Pacific) Limited
56,635,322.43 2.31% - -
中信证券国际有限公司 CITIC Securities
International Company Limited
45,998,201.34 1.88% - -
中银国际证券有限公司 BOCI Securities
Limited
43,701,015.33 1.78% - -
Australia and New Zealand Banking Group 42,385,533.47 1.73% - -
巴克莱 Barclays 39,569,689.15 1.62% - -
NATIXIS 35,605,263.79 1.45% - -
SC Lowy Financial(HK) Ltd 35,546,005.11 1.45% - -
东方汇理 CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND
INVESTMENT BANK
31,668,568.80 1.29% - -
工银国际控股有限公司 ICBC International
Holdings Limited
30,589,029.11 1.25% - -
瑞穗证券亚洲有限公司 Mizuho Securities
Asia Limited
29,854,283.92 1.22% - -
凯基证券（香港）有限公司 KGI Securities
(Hong Kong) Limited
28,342,873.67 1.16% - -
海通国际证券有限公司 Haitong
International Securities Company Ltd.
25,990,372.64 1.06% - -
瑞士信贷（香港）有限公司 Credit Suisse
(Hong Kong) Limited
22,915,362.86 0.94% - -
中国国际金融香港证券有限公司 China
International Capital Corporation Hong
Kong Securities Limited
16,306,120.23 0.67% - -
Standard Chartered 7,423,750.00 0.30% - -
AMTD Asset Management Limited 6,601,716.00 0.27% - -
Commerzbank AG 3,305,947.50 0.14% - -
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2017 年3月29日
