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嘉实成长A(070001)

嘉实成长:2016年年度报告摘要

嘉实成长收益混合 2016 年年度报告摘要 
 
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嘉实成长收益证券投资基金 2016 年 年度报告摘要 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2017年3 月29日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董 事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 3 月 24 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本基金已根据香港《证券及期货条例》第 104 条在香港获得证券及期货事务监察委员会认可 及可供在香港向公众销售。证券及期货事务监察委员会认可不代表对本基金的推荐或认许,亦不 代表其对本基金的商业利弊或其表现作出保证。此并不意指本基金适合所有投资者,亦并非认许 本基金适合任何特定投资者或投资者类别。 本报告期自2016年1 月1日起至2016年12月 31日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 嘉实成长收益混合 2016 年年度报告摘要 第 2 页 共 32 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况


基金名称 嘉实成长收益证券投资基金 基金简称 嘉实成长收益混合 基金主代码 070001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2002年11月 5日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 4,515,194,030.35份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 嘉实成长收益混合 A 嘉实成长收益混合 H 下属分级基金的交易代码: 070001 960024 报告期末下属分级基金的份额总额 4,514,246,485.24份 947,545.11 份


2.2 基金产品说明 投资目标 本基金定位于成长收益复合型基金,在获取稳定的现金收益的基础上,积极谋 求资本增值机会。 投资策略 本基金通过精选收益型股票以及对债券类资产的稳健投资来实现“稳定收益” 的目标;同时通过实施“行业优选、积极轮换”的策略,实现“资本增值”目 标。 业绩比较基准 上证A股指数 风险收益特征 本基金属于中等风险证券投资基金,长期系统性风险控制目标为基金份额净值 相对于基金业绩基准的贝塔值不超过 0.75。在此前提下,本基金通过合理配置 在成长型资产类、收益型资产类和现金等大类资产之间的比例,努力实现股票 市场上涨期间基金资产净值涨幅不低于上证 A 股指数涨幅的 65%,股票市场下 跌期间基金资产净值下跌幅度不超过上证 A 股指数跌幅的55%。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 胡勇钦 王永民 联系电话 (010)65215588 (010)66594896 电子邮箱 service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话


400-600-8800 95566 传真 (010)65182266 (010)66594942


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2.4 信息披露方式


登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn 基金年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金 管理有限公司


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期 间数据和 指标 2016年 2015年 2014年 嘉实成长收益混合 A 嘉实成长收 益混合 H 嘉实成长收益混合 A 嘉实成长收 益混合 H 嘉实成长收益混合 A 嘉实成长收 益混合 H 本期已实 现收益 -194,911,693.22 -10,165.21 2,256,621,400.70 - 400,776,848.54 - 本期利润 -406,270,767.54 -37,093.15 1,853,503,096.87 - 722,279,629.40 - 加权平均 基金份额 本期利润 -0.0929 -0.0584 0.4612 - 0.0989 - 本期加权 平均净值 利润率 -8.00% -5.73% 41.14% - 14.91% - 本期基金 份额净值 增长率 -9.06% -2.09% 66.86% - 18.88% - 3.1.2 期 末数据和 指标 2016年末 2015 年末 2014年末 期末可供 分配利润 2,572,579,728.36 -19,795.59 2,669,229,049.32 - 881,007,416.66 - 期末可供 分配基金 份额利润 0.5699 -0.0209 0.6977 - 0.1903 - 期末基金 资产净值 5,245,966,042.01 927,749.52 4,934,955,914.62 - 3,622,253,790.19 - 期末基金 份额净值 1.1621 0.9791 1.2899 - 0.7825 - 3.1.3 累 计期末指 2016年末 2015 年末 2014年末 嘉实成长收益混合 2016 年年度报告摘要 第 4 页 共 32 页


标 基金份额 累计净值 增长率 914.72% -2.09% 1,015.80% - 568.72% - 注: (1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; (2)所述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字; (3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 (4)本基金自2016年1月7日起增加H类基金份额类别,仅在中国香港地区销售。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较








嘉实成长收益混合A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -4.05% 0.69% 3.32% 0.69% -7.37% 0.00% 过去六个月 -3.74% 0.74% 5.97% 0.73% -9.71% 0.01% 过去一年 -9.06% 1.48% -12.28% 1.45% 3.22% 0.03% 过去三年 80.40% 1.67% 46.74% 1.76% 33.66% -0.09% 过去五年 154.00% 1.42% 41.03% 1.54% 112.97% -0.12% 自基金合同 生效起至今 914.72% 1.28% 103.06% 1.66% 811.66% -0.38%








嘉实成长收益混合H 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -4.06% 0.69% 3.32% 0.69% -7.38% 0.00% 自基金合同 生效起至今 -2.09% 0.71% 4.19% 0.71% -6.28% 0.00%


嘉实成长收益混合 2016 年年度报告摘要 第 5 页 共 32 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 图1:嘉实成长收益混合A基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 (2002年 11 月5 日至 2016年 12 月 31 日) 嘉实成长收益混合 2016 年年度报告摘要 第 6 页 共 32 页


图2:嘉实成长收益混合H基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 (2016 年8月1 日至 2016 年 12 月 31 日) 注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各 项投资比例符合基金合同第十八条( (二)投资范围和(六)投资组合比例限制)的约定: (1)投 资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的 80%;( 2)持有一家公司的股票,不得超过基金资 产净值的 10% ;( 3)本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超 过该证券的10%;( 4)投资于国债的比例不低于基金资产净值的 20%;( 5)本基金的股票资产中至 少有 80%属于本基金名称所显示的投资内容; (6)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定 的,从其规定。 嘉实成长收益混合 2016 年年度报告摘要 第 7 页 共 32 页


3.2.3


过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实成长收益混合 2016 年年度报告摘要 第 8 页 共 32 页


注:嘉实成长收益混合 H 类基金份额 2016 年度的相关数据根据当年实际存续期(2016 年 8 月 1 日至2016年12月 31 日)计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元


















































嘉实成长收益混合 A 年度 每10份基金 份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放 总额 年度利润分配合 计 备注 2016 0.1000 22,129,719.85 17,354,949.84 39,484,669.69


2015 0.0960 21,810,660.86 21,994,168.19 43,804,829.05


2014 - - - -


合计 0.1960 43,940,380.71 39,349,118.03 83,289,498.74


注:本基金自2016年1月7 日起增加H类基金份额类别,本报告期间嘉实成长收益混合 H 无利润 分配。 嘉实成长收益混合 2016 年年度报告摘要 第 9 页 共 32 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于 1999 年 3 月 25 日,是经中国证监会批准设 立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,公司总部设在北京, 在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业 年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。 截止2016年12月 31 日,基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金、111只开放式证券投 资基金,具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健 混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300 ETF 联 接(LOF) 、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合(QDII) 、嘉 实研究精选混合、 嘉实多元债券、 嘉实量化阿尔法混合、 嘉实回报混合、 嘉实基本面 50指数 (LOF )、 嘉实价值优势混合、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数(QDII-LOF) 、嘉实主题新动力混合、嘉实 多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉 实黄金(QDII-FOF-LOF) 、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、 嘉实中创 400 联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产(QDII) 、嘉实理财 宝 7 天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF) 、嘉实中 证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金 边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉 实美国成长股票(QDII) 、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、 嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包 货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生 ETF、 嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实 新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变 革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实 机构快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实 新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智 能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实嘉实成长收益混合 2016 年年度报告摘要 第 10 页 共 32 页


新常态混合、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实稳泰债券、嘉实稳丰纯 债债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱 乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽定增混合、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实 主题增强混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉 实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉 实丰安 6 个月定期债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券 3 只开放式基金属于嘉实 理财通系列基金,同时,管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 邵秋涛 本基金、嘉实 领先成长混 合、嘉实成长 增强混合基金 经理,股票投 资业务助理 CIO 兼股票投 资部总监 2013年6月 7日 - 18 年 曾任职于成都证券、大鹏证券、 国信证券,从事行业研究工作, 先后担任研究员、高级研究员; 2006 年 12 月加盟嘉实基金管理 有限公司,历任公司高级研究 员、投资经理,现任股票投资业 务助理CIO兼股票投资部总监。 金融硕士,具有基金从业资格, 澳大利亚籍。 谢泽林 本基金、嘉实 新机遇混合发 起式、嘉实策 略混合基金经 理 2015 年 12 月31日 - 7 年 2009年7月加入嘉实基金管理有 限公司研究部,曾任行业研究员 一职。现任职于股票投资部。硕 士研究生,具有基金从业资格。 (1)任职日期、离任日期是指公司作出决定后公告之日; (2)证券从业的含义遵从行业协会《证 券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》 、 《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉 实成长收益证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原 则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运 作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 嘉实成长收益混合 2016 年年度报告摘要 第 11 页 共 32 页


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司制定了《公平交易管理制度》 ,按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》等法律法规的规定,从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息 披露等多方面,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,杜绝不同投资组合之间进行利益 输送,保护投资者合法权益。 公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管 理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建 议,并在投资决策委员会的制度规范下独立决策,实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投 资决策与交易执行保持隔离,任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权 利,共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价 交易制定专门的交易规则,保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、 非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素, 交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内,公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内 部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和 实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的 流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;对投资交易行为进行监察稽核,通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息,及时完成每季度 和年度公平交易专项稽核。 报告期内,公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3 日内、5日内)公司管理的 不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的,合计6次,为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其他 组合发生反向交易,不存在利益输送行为。 嘉实成长收益混合 2016 年年度报告摘要 第 12 页 共 32 页


4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 国内经济2016年走势平稳、通胀比较温和,GDP增速稳定在6.7%左右,CPI基本在 2%上下震 荡。以原油为代表的大宗商品价格触底回升,带动国内 PPI 由负转正,上游工业企业的利润触底 回升。房地产、汽车行业也出现阶段性景气,对上下游产业链有一定的带动作用。 2016 年 A 股市场首先经历 1 月份的熔断暴跌,而后整体呈现震荡行情,全年上证综指下跌 12.31%、创业板指数下跌 27.71%、上证50指数仅下跌 5.53%。市场以结构性机会为主,呈现二八 分化,即20%的个股上涨、80%的个股下跌。整体上业绩稳健增长的大盘蓝筹跑赢中小盘,低估值 个股跑赢高估值个股。成长股中,业绩成长性较好、估值合理偏低的优质企业也取得较好的正收 益率,而讲故事且业绩兑现概率较低的伪成长股跌幅较大,高估值的优质成长股也在不断去估值 泡沫。 本基金报告期内主要正贡献来自小间距 LED、光通信、血制品等成长性较好、估值合理偏低 的行业龙头,以及部分低估值转型的优质企业。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末嘉实成长收益混合 A基金份额净值为 1.1621元, 本报告期基金份额净值增长 率为-9.06%,同期业绩比较基准收益率为-12.28%;截至本报告期末嘉实成长收益混合 H 基金份额 净值为0.9791元,本报告期基金份额净值增长率为-2.09%,同期业绩比较基准收益率为 4.19%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2017年,国内经济数据预计相对平稳,房地产和汽车行业的阶段性降温可能对经济增速 会有一定压力。货币政策稳健中性,受制于阶段性的通胀压力,货币收紧的信号可能会逐步明确, 特朗普上台后的政策变化是潜在的外部风险。中国经济仍会有很多结构性机会,传统产业和新兴 产业的增速仍将继续分化,以网络安全、光通信为代表的新兴产业仍具有广阔的发展空间。预计 2017年A股市场仍以结构性行情为主,整体趋势性行情不明显。从中期来看,结合市场增量资金 特征、供给需求、投资者结构变化等因素,高估值的中小盘个股整体面临估值调整和分化的较大 压力。 我们重点关注的投资机会包括,一是传统产业中供给侧经过优化和提升、业绩有望超预期、 估值有望提升的优质企业,二是新兴产业中估值合理偏低、业绩持续快速增长的细分领域龙头企 业。本基金将以严格的选股标准和估值标准,力争给持有人带来良好的投资回报。 嘉实成长收益混合 2016 年年度报告摘要 第 13 页 共 32 页


4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金 份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年 中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门 负责人组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能 力和相关工作经历。报告期内,固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,基金经理参 加估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大利 益冲突;与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公 司,中央国债登记结算公司,中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 (1)本基金的基金管理人于 2016 年 1 月 15 日发布《嘉实成长收益证券投资基金 2015 年年 度收益分配公告》 , 收益分配基准日为 2015年12月31 日, 每 10 份基金份额发放现金红利 0.1000 元,具体参见本报告“7.4.11 利润分配情况”。 (2)根据本基金基金合同(二十二(三)收益分配原则)约定,报告期内本基金未实施利润 分配,符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内, 中国银行股份有限公司 (以下称 “本托管人” ) 在嘉实成长收益证券投资基金 (以 下称“本基金” )的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和 托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义 务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议嘉实成长收益混合 2016 年年度报告摘要 第 14 页 共 32 页


的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内) 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 嘉实成长收益证券投资基金 2016年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所 (特殊普 通合伙)审计、注册会计师许康玮、张勇签字出具了“无保留意见的审计报告” (普华永道中天审 字(2017)第20638号 )。 投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。













































































§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:嘉实成长收益证券投资基金 报告截止日: 2016年 12 月31日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2016 年 12月 31日 上年度末 2015 年 12 月 31日 资 产:





银行存款 7.4.7.1 784,012,958.06 501,212,929.41 结算备付金


3,583,717.89 4,776,938.02 存出保证金


1,356,581.02 1,498,642.82 交易性金融资产 7.4.7.2 4,441,664,810.86 4,418,909,812.31 其中:股票投资


3,251,730,810.86 3,316,000,812.31 基金投资


- - 债券投资


1,189,934,000.00 1,102,909,000.00 资产支持证券投资


- - 嘉实成长收益混合 2016 年年度报告摘要 第 15 页 共 32 页


贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款


5,532,689.32 - 应收利息 7.4.7.5 22,667,649.03 27,133,264.23 应收股利


- - 应收申购款


1,125,501.91 4,816,935.69 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


5,259,943,908.09 4,958,348,522.48 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年 12月 31日 上年度末 2015 年 12 月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


2,964,372.39 13,672,928.10 应付管理人报酬


6,754,592.75 6,195,289.86 应付托管费


1,125,765.44 1,032,548.33 应付销售服务费


- - 应付交易费用 7.4.7.7 1,788,066.86 2,041,957.43 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 417,319.12 449,884.14 负债合计


13,050,116.56 23,392,607.86 所有者权益:





实收基金 7.4.7.9 2,674,333,858.76 2,265,726,865.30 未分配利润 7.4.7.10 2,572,559,932.77 2,669,229,049.32 所有者权益合计


5,246,893,791.53 4,934,955,914.62 负债和所有者权益总计


5,259,943,908.09 4,958,348,522.48 注:报告截止日 2016 年 12 月 31 日,嘉实嘉实成长收益混合 A基金份额净值1.1621 元,基金份 额总额 4,514,246,485.24 份;嘉实成长收益混合 H 基金份额净值 0.9791 元,基金份额总额 947,545.11份。嘉实成长收益混合基金份额总额合计为 4,515,194,030.35份。


7.2 利润表 会计主体:嘉实成长收益证券投资基金 本报告期:2016年1月1日至2016年12月 31 日 嘉实成长收益混合 2016 年年度报告摘要 第 16 页 共 32 页


单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2016年1月1日至2016 年 12 月31 日 上年度可比期间 2015 年 1月 1日至 2015 年 12月 31 日 一、收入


-301,301,666.44 1,954,287,277.03 1.利息收入


35,662,877.04 44,507,965.87 其中:存款利息收入 7.4.7.11 3,517,485.48 2,976,514.29 债券利息收入


31,591,376.45 41,462,199.46 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


554,015.11 69,252.12 其他利息收入


- - 2.投资收益


-128,144,817.08 2,305,640,505.78 其中:股票投资收益 7.4.7.12 -139,636,819.44 2,295,523,379.88 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 -5,762,074.78 871,086.29 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 17,254,077.14 9,246,039.61 3.公允价值变动收益 7.4.7.16 -211,386,002.26 -403,118,303.83 4.汇兑收益


- - 5.其他收入 7.4.7.17 2,566,275.86 7,257,109.21 减:二、费用


105,006,194.25 100,784,180.16 1.管理人报酬


76,183,870.41 67,053,028.14 2.托管费


12,697,311.72 11,175,504.65 3.销售服务费


- - 4.交易费用 7.4.7.18 15,643,755.36 21,645,685.08 5.利息支出


- 417,472.97 其中:卖出回购金融资产支出


- 417,472.97 6.其他费用 7.4.7.19 481,256.76 492,489.32 三、利润总额


-406,307,860.69 1,853,503,096.87 减:所得税费用


- - 四、净利润


-406,307,860.69 1,853,503,096.87


7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:嘉实成长收益证券投资基金 本报告期:2016年1月1日至2016年12月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月 1日至 2016 年12 月31 日 嘉实成长收益混合 2016 年年度报告摘要 第 17 页 共 32 页


实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 2,265,726,865.30 2,669,229,049.32 4,934,955,914.62 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -406,307,860.69 -406,307,860.69 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 408,606,993.46 349,123,413.83 757,730,407.29 其中:1.基金申购款 1,643,822,633.48 1,552,158,884.04 3,195,981,517.52 2.基金赎回款 -1,235,215,640.02 -1,203,035,470.21 -2,438,251,110.23 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动 - -39,484,669.69 -39,484,669.69 五、期末所有者权益(基 金净值) 2,674,333,858.76 2,572,559,932.77 5,246,893,791.53 项目 上年度可比期间 2015 年1 月 1日至 2015 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 2,741,246,373.53 881,007,416.66 3,622,253,790.19 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 1,853,503,096.87 1,853,503,096.87 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -475,519,508.23 -21,476,635.16 -496,996,143.39 其中:1.基金申购款 3,470,685,524.90 3,870,026,754.96 7,340,712,279.86 2.基金赎回款 -3,946,205,033.13 -3,891,503,390.12 -7,837,708,423.25 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动 - -43,804,829.05 -43,804,829.05 五、期末所有者权益(基 金净值) 2,265,726,865.30 2,669,229,049.32 4,934,955,914.62


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______赵学军______














______王红______














____常旭____ 嘉实成长收益混合 2016 年年度报告摘要 第 18 页 共 32 页


基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 7.4.2 差错更正的说明 本基金本报告期无须说明的会计差错更正。 7.4.3 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构 中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东 立信投资有限责任公司 基金管理人的股东 德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东


7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 本期(2016年1月1 日至2016年12月 31 日)及上年度可比期间(2015年1月1 日至 2015 年12月31日) ,本基金未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.4.2 关联方报酬 7.4.4.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月 1日至 2016年 12 月 31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 76,183,870.41 67,053,028.14 其中: 支付销售机构的客 户维护费 4,911,479.16 3,937,399.41 注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计 提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。 嘉实成长收益混合 2016 年年度报告摘要 第 19 页 共 32 页


7.4.4.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月 1日至 2016年 12 月 31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 12,697,311.72 11,175,504.65 注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。 7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 上年度可比期间 2015年1月 1日至 2015年12月31日 银行间市场交 易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金 额 利息收 入 交易金额 利息支出 中国银行 92,033,679.84 - - - 510,090,000.00 165,311.95 注:本期(2016年1月1日至2016年12月 31 日) ,本基金未与关联方进行银行间同业市场的债 券(含回购)交易。 7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内 (2016年 1月1日至2016年 12 月31日) 及上年度可比期间 (2015年 1月 1 日至 2015 年12月31日) ,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末(2016年12月 31 日)及上年度末(2015年12 月 31 日) ,其他关联方未持有本基金。 7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2016年 1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 784,012,958.06 3,362,681.19 501,212,929.41 2,833,398.32 嘉实成长收益混合 2016 年年度报告摘要 第 20 页 共 32 页


注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按适用利率计息。 7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本期 (2016年1月1 日至 2016年12月31日) 及上年度可比期间 (2015年 1月1日至2015 年12月31日) ,本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 7.4.5 期末(2016 年 12 月31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 7.4.5.1.1 受限证券类别:股票 金额单位:人民币元 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估值 单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 601375 中原 证券 2016年12月 20 日 2017 年1月 3 日 未上市 4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 网下申购 603228 景旺 电子 2016年12月 28 日 2017 年1月 6 日 未上市 23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56 网下申购 603877 太平 鸟 2016年12月 29 日 2017 年1月 9 日 未上市 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 网下申购 300583 赛托 生物 2016年12月 29 日 2017 年1月 6 日 未上市 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 网下申购 603689 皖天 然气 2016年12月 30 日 2017 年1月 10 日 未上市 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 网下申购 603035 常熟 汽饰 2016年12月 27 日 2017 年1月 5 日 未上市 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 网下申购 603266 天龙 股份 2016年12月 30 日 2017 年1月 10 日 未上市 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 网下申购 300587 天铁 股份 2016年12月 28 日 2017 年1月 5 日 未上市 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 网下申购 002840 华统 股份 2016年12月 29 日 2017 年1月 10 日 未上市 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 网下申购 002838 道恩 股份 2016年12月 28 日 2017 年1月 6 日 未上市 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 网下申购 603186 华正 新材 2016年12月 26 日 2017 年1月 3 日 未上市 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 网下申购 300586 美联 新材 2016年12月 26 日 2017 年1月 4 日 未上市 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 网下申购 300591 万里 马 2016年12月 30 日 2017 年1月 10 日 未上市 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 网下申购 300588 熙菱 2016年12月2017 年1月未上市 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 网下申购 嘉实成长收益混合 2016 年年度报告摘要 第 21 页 共 32 页


信息 27 日 5 日 7.4.5.1.2 受限证券类别:债券 本期末(2016年12月 31 日) ,本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的债券。 7.4.5.1.3 受限证券类别:其他 本期末(2016年12月 31 日) ,本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的其他证券。 7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌日 期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 600763 通策医 疗 2016 年 12 月19 日 重大事 项停牌 33.54 2017年1 月 3 日 34.80 1,058,602 35,306,760.16 35,505,511.08 - 300271 华宇软 件 2016 年 12 月19 日 重大事 项停牌 17.45 - - 1,015,100 20,693,208.97 17,713,495.00 - 603308 应流股 份 2016 年 11 月24 日 重大事 项停牌 21.92 2017年2 月14 日 21.92 320,000 6,769,993.30 7,014,400.00 - 300213 佳讯飞 鸿 2016 年 11 月4 日 重大事 项停牌 28.00 2017年2 月17 日 25.48 160,000 3,767,357.17 4,480,000.00 - 603986 兆易创 新 2016 年 9 月 19 日 重大事 项停牌 177.97 2017年3 月13 日 195.77 1,133 26,353.58 201,640.01 -


7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购 本期末(2016年12月 31日) ,本基金无银行间市场债券正回购余额。 7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购 本期末(2016年12月 31日) ,本基金无交易所市场债券正回购余额。 嘉实成长收益混合 2016 年年度报告摘要 第 22 页 共 32 页


§8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 3,251,730,810.86 61.82 其中:股票 3,251,730,810.86 61.82 2 固定收益投资 1,189,934,000.00 22.62 其中:债券 1,189,934,000.00 22.62








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 787,596,675.95 14.97 7 其他各项资产 30,682,421.28 0.58 8 合计 5,259,943,908.09 100.00


8.2 期末按行业分类的股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 9,064,590.00 0.17 C 制造业 2,480,523,694.07 47.28 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 12,703,052.54 0.24 E 建筑业 221,354,242.16 4.22 F 批发和零售业 80,791,290.01 1.54 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 329,705,675.84 6.28 J 金融业 45,595,296.20 0.87 K 房地产业 - - 嘉实成长收益混合 2016 年年度报告摘要 第 23 页 共 32 页


L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 8,568,875.70 0.16 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 35,505,511.08 0.68 R 文化、体育和娱乐业 27,918,583.26 0.53 S 综合 - - 合计 3,251,730,810.86 61.97


8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 002007 华兰生物 6,500,000 232,375,000.00 4.43 2 002281 光迅科技 2,916,097 228,913,614.50 4.36 3 600068 葛洲坝 21,691,000 199,340,290.00 3.80 4 600498 烽火通信 6,893,721 173,790,706.41 3.31 5 002439 启明星辰 8,081,360 168,011,474.40 3.20 6 603328 依顿电子 4,448,991 142,278,732.18 2.71 7 300342 天银机电 5,964,583 137,185,409.00 2.61 8 600038 中直股份 2,823,547 136,716,145.74 2.61 9 002338 奥普光电 2,556,849 123,751,491.60 2.36 10 300296 利亚德 3,300,000 111,276,000.00 2.12 注:投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 , 应 阅 读 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站 (http://www.jsfund.cn )的年 度报 告正 文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1


累计买入金额前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 300342 天银机电 323,245,503.58 6.55 嘉实成长收益混合 2016 年年度报告摘要 第 24 页 共 32 页


2 600183 生益科技 273,047,021.99 5.53 3 002281 光迅科技 202,687,905.61 4.11 4 300353 东土科技 187,465,844.15 3.80 5 600498 烽火通信 186,845,639.49 3.79 6 601899 紫金矿业 163,356,545.50 3.31 7 002614 蒙发利 153,950,690.36 3.12 8 600068 葛洲坝 152,921,381.59 3.10 9 603328 依顿电子 143,675,027.70 2.91 10 002426 胜利精密 117,832,883.60 2.39 11 300294 博雅生物 112,597,483.55 2.28 12 601799 星宇股份 109,183,823.37 2.21 13 002338 奥普光电 101,408,887.58 2.05 14 600887 伊利股份 99,257,749.43 2.01 15 600682 南京新百 98,789,043.24 2.00 16 600801 华新水泥 98,161,506.11 1.99 17 600038 中直股份 96,018,771.64 1.95 18 300302 同有科技 92,988,484.38 1.88 19 002439 启明星辰 91,891,807.23 1.86 20 300166 东方国信 91,575,633.05 1.86


8.4.2


累计卖出金额前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 300296 利亚德 331,058,917.70 6.71 2 002253 川大智胜 261,392,242.74 5.30 3 002111 威海广泰 208,939,907.24 4.23 4 002023 海特高新 198,211,440.89 4.02 5 300342 天银机电 187,101,123.18 3.79 6 600118 中国卫星 158,360,326.91 3.21 7 601899 紫金矿业 148,861,975.63 3.02 8 600183 生益科技 147,529,447.38 2.99 9 600887 伊利股份 140,652,665.99 2.85 10 300353 东土科技 135,462,140.61 2.74 11 300294 博雅生物 121,733,704.65 2.47 嘉实成长收益混合 2016 年年度报告摘要 第 25 页 共 32 页


12 600038 中直股份 121,639,188.34 2.46 13 000892 星美联合 110,415,147.91 2.24 14 002739 万达院线 110,273,881.38 2.23 15 002465 海格通信 107,760,736.84 2.18 16 002614 蒙发利 100,934,584.35 2.05 17 600801 华新水泥 97,189,525.34 1.97 18 600562 国睿科技 94,769,069.80 1.92 19 300302 同有科技 91,769,568.61 1.86 20 600682 南京新百 91,342,207.15 1.85


8.4.3


买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 6,266,118,821.47 卖出股票收入(成交)总额 5,980,791,686.44 注:8.4.1项“买入金额”、8.4.2项“卖出金额”及 8.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收 入”均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,189,934,000.00 22.68 其中:政策性金融债 1,189,934,000.00 22.68 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,189,934,000.00 22.68


8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 160401 16 农发 01 3,300,000 330,000,000.00 6.29 嘉实成长收益混合 2016 年年度报告摘要 第 26 页 共 32 页


2 160204 16 国开 04 1,900,000 189,943,000.00 3.62 3 160209 16 国开 09 1,200,000 119,880,000.00 2.28 4 160419 16 农发 19 1,100,000 109,505,000.00 2.09 5 140440 14 农发 40 1,000,000 100,970,000.00 1.92


8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 报告期末,本基金未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末,本基金未持有贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末,本基金未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内,本基金未参与股指期货交易。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内,本基金未参与国债期货交易。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1


报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 8.12.2


本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,356,581.02 2 应收证券清算款 5,532,689.32 3 应收股利 - 4 应收利息 22,667,649.03 5 应收申购款 1,125,501.91 6 其他应收款 - 嘉实成长收益混合 2016 年年度报告摘要 第 27 页 共 32 页


7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 30,682,421.28


8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 嘉实成长 收益混合 A 206,414 21,869.87 762,153,070.09 16.88% 3,752,093,415.15 83.12% 嘉实成长 收益混合 H 2 473,772.56 947,545.11 100.00% - - 合计 206,416 21,874.24 763,100,615.20 16.90% 3,752,093,415.15 83.10% 注:(1)嘉实成长收益混合 A 类:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份 额比例, 分别为机构投资者持有嘉实成长收益混合A类份额占嘉实成长收益混合 A 类总份额比例、 个人投资者持有嘉实成长收益混合 A类份额占嘉实成长收益混合 A类总份额比例; (2)嘉实成长收益混合 H 类:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比 例,分别为机构投资者持有嘉实成长收益混合 H 类份额占嘉实成长收益混合 H 类总份额比例、个 人投资者持有嘉实成长收益混合 H类份额占嘉实成长收益混合H类总份额比例。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 嘉实成长收益混合A 272,620.06 0.01% 嘉实成长收益混合 2016 年年度报告摘要 第 28 页 共 32 页


持有本基金 嘉实成长收益混合H - - 合计 272,620.06 0.01%


9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 嘉实成长收益混合A 0 嘉实成长收益混合H 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 嘉实成长收益混合A 0 嘉实成长收益混合H 0 合计 0


§10 开放式基金份额变动 单位:份 项目 嘉实成长收益混合 A 嘉实成长收益混合 H 基金合同生效日(2002年11 月5 日)基金 份额总额 2,002,279,940.18 - 本报告期期初基金份额总额 3,825,869,411.84 - 本报告期基金总申购份额 2,774,136,168.98 947,545.11 减:本报告期基金总赎回份额 2,085,759,095.58 - 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以 "-"填列) - - 本报告期期末基金份额总额 4,514,246,485.24 947,545.11 注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额,基金总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。








嘉实成长收益混合 2016 年年度报告摘要 第 29 页 共 32 页


11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 (1)基金管理人的重大人事变动情况


2016年1月20日本基金管理人发布公告,戴京焦女士因工作变动不再担任公司副总经理。 (2)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 2016 年 12 月,郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变 动已按相关规定备案、公告。





11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





11.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。





11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付普华永道中天会计师事务 所(特殊普通合伙)的审计费 110,000.00元,该审计机构已连续 14 年为本基金提供审计服务。





11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。





11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 兴业证券股份 有限公司 3 2,363,717,833.38 19.32% 1,654,608.59 19.32% - 安信证券股份 有限公司 3 1,458,180,432.60 11.92% 1,020,730.60 11.92% - 中泰证券股份 有限公司 4 1,214,144,710.38 9.92% 849,909.17 9.92% 新增 3 个 长江证券股份 有限公司 1 1,193,795,301.01 9.76% 835,665.23 9.76% - 嘉实成长收益混合 2016 年年度报告摘要 第 30 页 共 32 页


方正证券股份 有限公司 3 937,821,941.13 7.66% 656,479.63 7.66% - 华创证券有限 责任公司 2 827,846,893.79 6.76% 579,498.34 6.76% - 广发证券股份 有限公司 5 729,261,584.49 5.96% 510,485.72 5.96% - 中国国际金融 股份有限公司 2 507,334,230.16 4.15% 355,140.12 4.15% - 中信建投证券 股份有限公司 2 503,722,086.98 4.12% 352,608.94 4.12% - 中国银河证券 股份有限公司 2 481,497,727.19 3.93% 337,052.30 3.93% - 申万宏源集团 股份有限公司 2 470,111,488.98 3.84% 329,081.42 3.84% - 东兴证券股份 有限公司 1 373,329,563.12 3.05% 261,330.70 3.05% - 东吴证券股份 有限公司 1 317,974,862.52 2.60% 222,582.40 2.60% - 东北证券股份 有限公司 2 173,793,952.62 1.42% 121,657.01 1.42% - 招商证券股份 有限公司 2 158,358,930.81 1.29% 110,851.72 1.29% - 东方证券股份 有限公司 4 156,147,240.59 1.28% 109,303.06 1.28% - 中信证券股份 有限公司 4 129,054,013.38 1.05% 90,338.17 1.05% - 华泰证券股份 有限公司 4 127,144,844.75 1.04% 89,002.07 1.04% - 浙商证券股份 有限公司 1 78,786,169.92 0.64% 55,150.32 0.64% - 海通证券股份 有限公司 2 35,246,096.73 0.29% 24,672.55 0.29% - 渤海证券股份 有限公司 1 - - - - - 北京高华证券 有限责任公司 1 - - - - - 光大证券股份 有限公司 1 - - - - - 广州证券股份 有限公司 2 - - - - - 国金证券股份 有限公司 2 - - - - - 嘉实成长收益混合 2016 年年度报告摘要 第 31 页 共 32 页


国泰君安证券 股份有限公司 4 - - - - - 国信证券股份 有限公司 1 - - - - - 国元证券股份 有限公司 1 - - - - - 华宝证券有限 责任公司 1 - - - - - 华福证券有限 责任公司 1 - - - - - 华西证券有限 责任公司 1 - - - - - 民生证券股份 有限公司 2 - - - - - 平安证券有限 责任公司 4 - - - - - 瑞银证券有限 责任公司 1 - - - - - 天源证券经纪 有限公司 1 - - - - - 湘财证券有限 责任公司 1 - - - - - 新时代证券股 份有限公司 1 - - - - - 信达证券股份 有限公司 1 - - - - - 英大证券有限 责任公司 1 - - - - - 长城证券股份 有限公司 3 - - - - - 中国民族证券 有限责任公司 1 - - - - - 中国中投证券 有限责任公司 2 - - - - - 中银国际证券 有限责任公司 2 - - - - - 申万宏源西部 证券有限公司 1 - - - - - 宏信证券有限 责任公司 2 - - - - - 注 1:本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券 商的佣金合计。 嘉实成长收益混合 2016 年年度报告摘要 第 32 页 共 32 页


注2:交易单元的选择标准和程序 (1)经营行为规范,在近一年内无重大违规行为; (2)公司财务状况良好; (3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉; (4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究 报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告; (5)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订 协议,并通知基金托管人。 注3:宏源证券股份有限公司更名为申万宏源西部证券有限公司。 注4:齐鲁证券有限公司更名为中泰证券股份有限公司。 注5:新时代证券有限责任公司更名为新时代证券股份有限公司。 注6:长城证券有限责任公司更名为长城证券股份有限公司。 注7:中国国际金融有限公司更名为中国国际金融股份有限公司。 注8:中信证券(浙江)有限责任公司更名为中信证券股份有限公司。 注9:东吴证券有限责任公司更名为东吴证券股份有限公司。 注10:浙商证券有限责任公司更名为浙商证券股份有限公司。 注11:报告期内,本基金退租以下交易单元:华融证券股份有限公司退租上海交易单元 1 个。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券回购交易 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 方正证券股份有限公司 300,000,000.00 100.00%


投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话 400-600-8800,或发 E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2017 年 3月 29日