嘉实安益混合 2016 年年度报告摘要
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嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金
2016 年年度报告摘要
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2017年3 月29日
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董
事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2016年8 月25 日（基金合同生效日）起至 2016年12月 31 日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
嘉实安益混合 2016 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 嘉实安益混合
基金主代码 003187
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年8月25日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,198,304,290.16份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制组合风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定投资回报。
投资策略 本基金通过对宏观经济指标、宏观经济政策变化、货币政策与财政政策、国
际资本流动、和其他影响短期资金需求状况等因素的分析，进行大类资产配
置；通过对上市公司内在价值的深入分析，通过自下而上的研究方法，寻找
安全边际较高的股票；通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋
势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以久期控制和结
构分布策略为主，以收益率曲线策略、利差策略等为辅，构造债券和货币市
场工具组合。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率*50%+中债总财富指数收益率*50%
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金， 风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，
低于股票型基金，属于较高风险、较高收益的品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 胡勇钦 王永民
联系电话 （010）65215588 （010）66594896
电子邮箱 service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-600-8800 95566
传真 （010）65182266 （010）66594942
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.jsfund.cn
基金年度报告备置地点 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8层嘉实基金管嘉实安益混合 2016 年年度报告摘要
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理有限公司
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2016年8月25日(基金合同生效日)-2016 年 12 月31 日
本期已实现收益 7,572,331.60
本期利润 -4,235,022.25
加权平均基金份额本期利润 -0.0045
本期加权平均净值利润率 -0.45%
本期基金份额净值增长率 -0.20%
3.1.2 期末数据和指标 2016年末
期末可供分配利润 -2,440,555.82
期末可供分配基金份额利润 -0.0020
期末基金资产净值 1,195,863,734.34
期末基金份额净值 0.998
3.1.3 累计期末指标 2016年末
基金份额累计净值增长率 -0.20%
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）上述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数；
（4）本基金合同生效日为 2016 年 8 月 25 日，本报告期自 2016 年 8 月 25 日起至 2016 年 12 月
31日止。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.20% 0.07% -0.08% 0.40% -0.12% -0.33%
自基金合同
生效起至今
-0.20% 0.06% -0.99% 0.38% 0.79% -0.32%
注：本基金业绩比较基准为：沪深 300指数收益率*50%＋中债总财富指数收益率*50%
沪深 300 指数是在上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样本编制而成。该指数样本对沪深
市场的覆盖度高，具有良好的市场代表性。该指数编制方法清晰透明，具有独立性和良好的市场嘉实安益混合 2016 年年度报告摘要
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流动性；与市场整体表现具有较高的相关度，且指数历史表现强于市场平均收益水平，适合作为
本基金权益类资产投资的业绩比较基准。中国债券总财富指数是全样本债券指数，包括市场上所
有具有可比性的符合指数编制标准的债券（如交易所和银行间国债、银行间金融债等） 。中债总财
富指数由中央国债登记结算有限责任公司编制并发布，其指数样本能够综合反映我国债券市场的
整体投资收益情况，适合作为本基金固定收益类资产投资的业绩比较基准。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：
Benchmark(0)=1000
Return(t)=50%*(沪深300指数(t)/沪深300指数(t-1)-1)+50%*(中债总财富指数(t)/中债总财富
指数(t-1)-1)
Benchmark(t)=(1+Return(t))*Benchmark(t-1)
其中t=1,2,3,…。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
图：嘉实安益混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2016年8月 25 日至 2016 年 12 月 31 日） 嘉实安益混合 2016 年年度报告摘要
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注：本基金基金合同生效日 2016年 8 月 25 日至报告期末未满 1 年。按基金合同和招募说明书的
约定，本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期，本报告期处于建仓期内。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注： 本基金基金合同生效日为 2016年8月25 日， 2016 年度的相关数据根据当年实际存续期 （2016
年8月25日至2016年 12 月31日）计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金自基金合同生效以来未实施利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是经中国证监会批准设嘉实安益混合 2016 年年度报告摘要
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立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，
在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业
年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。
截止2016年12月 31 日，基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金、111只开放式证券投
资基金，具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健
混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300 ETF 联
接（LOF） 、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合（QDII） 、嘉
实研究精选混合、 嘉实多元债券、 嘉实量化阿尔法混合、 嘉实回报混合、 嘉实基本面 50指数 （LOF ）、
嘉实价值优势混合、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数（QDII-LOF） 、嘉实主题新动力混合、嘉实
多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉
实黄金（QDII-FOF-LOF） 、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、
嘉实中创 400 联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII） 、嘉实理财
宝 7 天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF） 、嘉实中
证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金
边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉
实美国成长股票（QDII） 、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、
嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包
货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生 ETF、
嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实
新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变
革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实
机构快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实
新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智
能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实
新常态混合、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实稳泰债券、嘉实稳丰纯
债债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱
乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽定增混合、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实
主题增强混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉
实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉
实丰安 6 个月定期债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券 3 只开放式基金属于嘉实嘉实安益混合 2016 年年度报告摘要
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理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
曲扬
本基金、嘉实债券、嘉实丰
益纯债定期债券、嘉实稳固
收益债券、嘉实纯债债券、
嘉实中证中期企业债指数
(LOF)、嘉实中证中期国债
ETF 及其联接、嘉实新财富
混合、嘉实新起航混合、嘉
实稳瑞纯债债券、嘉实稳祥
纯债债券、嘉实新常态混
合、嘉实新优选混合、嘉实
新思路混合、嘉实稳丰纯债
债券、嘉实稳鑫纯债债券、
嘉实稳泽纯债债券、嘉实策
略优选混合、嘉实主题增强
混合、嘉实价值增强混合、
嘉实新添瑞混合、嘉实新添
程混合、嘉实稳元纯债债
券、嘉实稳熙纯债债券基金
经理
2016 年 8
月25日
- 12 年
曾任中信基金任债券
研究员和债券交易员、
光大银行债券自营投
资业务副主管，2010
年6月加入嘉实基金管
理有限公司任基金经
理助理，现任职于固定
收益业务体系全回报
策略组。硕士研究生，
具有基金从业资格，中
国国籍。
注： （1）任职日期是指本基金基金合同生效之日； （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从
业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》 、 《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉
实安益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤
勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定， 无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司制定了《公平交易管理制度》 ，按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息
披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益嘉实安益混合 2016 年年度报告摘要
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输送，保护投资者合法权益。
公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管
理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建
议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投
资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权
利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价
交易制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、
非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，
交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内
部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和
实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的
流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；对投资交易行为进行监察稽核，通过 IT
系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息，及时完成每季度
和年度公平交易专项稽核。
报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5日内）公司管理的
不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计6次，为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他
组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016年经济走势表观平稳，宏观政策在稳增长和控风险之间艰难平衡。地产投资的回升，民
间制造业投资的反弹，以及部分消费类行业的回暖等显示出底部趋稳的走势，全年下来，前三季
度GDP增速在6.7%，四季度略有翘头达到 6.8%，分项来看，4季度基建整体增速有小幅回落，地
产投资增速在快速回升之后也出现回调的压力， 而制造业投资增速在连续数年下滑之后出现反弹。
整体经济现弱稳定格局。通胀水平持续回升，CPI 相对稳定，供给侧改革带动煤炭、钢铁等其他嘉实安益混合 2016 年年度报告摘要
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商品价格普遍大幅上涨。全年焦煤、焦炭价格涨幅超 1 倍，动力煤、螺纹钢、铁矿石涨幅均超 60%，
2016年全年来看通胀水平小幅超出预期，而PPI同比持续大幅回升则明显超出市场预期。
债券市场回顾：年初经济和通胀预期走强，利率债收益率走高，4 月经济数据稳中向好，个
例违约冲击加大，市场引来一波恐慌性抛售，收益率大幅调整、信用利差走扩。年中，权威人士
5/9 日讲话是一个阶段的拐点，不大水漫灌的思路下，经济通胀表现也出现回落，7月数据公布后
市场对经济和通胀的预期急剧转向悲观。6 月初至 8 月中旬，超长期国债与关键期限品种利差大
幅修复，信用利差显著压缩。随后经济数据小幅修复、地产调控政策密集出台，出于地产调控后
经济预期的悲观，利率债收益率先升后降。接近年末货币政策出现重大转向，央行“锁短放长” 、
警示杠杆和流动性风险，加强对表外资产的监管，加之海外特朗普新政、美联储时隔 1 年再度加
息和人民币兑美元持续走低等因素，整体流动性急剧趋紧，债市脆弱情绪遭遇逆转，而国内自身
债券交易链条过长，连锁去杠杆引发短期剧烈调整，12月货币基金遭遇年末赎回压力，资金利率
特别是银行间市场非银机构融资成本飙升，跨年底资金成交达到 10%的高位，中长端债券跟随调
整。随后央行通过mlf对冲、窗口指导、财政存款投放等缓解资金紧张局面。
权益市场回顾：2016 年A股市场呈现前低后高的走势。年初受到贬值预期等影响，市场出现
大幅度下跌，并且各类板块无一幸免。在经历了 1 季度的大幅调整之后，整体指数震荡回升。风
格表现有所逆转，前期持续走强的创业板出现较大跌幅，而沪深 300 为主的大盘股则跌幅较小，
其中高分红板块、PPP板块、部分消费类板块全年出现正收益。
报告期内基金本着稳健投资原则，在风险和收益之间进行平衡。在获取绝对回报为主的前提
下，积极参与股票打新和可转债打新，大类资产配置上以利率债和高等级信用债投资为主，维持
组合较低杠杆和较低久期，自下而上精选信用债。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.998 元；本报告期基金份额净值增长率为-0.20%，业绩
比较基准收益率为-0.99%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
国际方面，特朗普上台，加大了海外的不确定性；日本欧洲相对稳定，但欧洲大选年集中选
举，在英国脱欧的示范效应下，右翼势力的上台可能会增加新的动荡因素。国内我们判断经济在
今年上半年可能出现短周期企稳。一方面基建投资在上半年可能有所发力，另一方面制造业投资
在前期筑底之后，反弹有望持续，从而带动整体固定资产投资维持前期水平。但不可忽视的是企
稳的原动力房地产和基建已有后劲不足的迹象，短周期企稳的后劲儿值得关注。进入下半年，受嘉实安益混合 2016 年年度报告摘要
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到地产等大类投资增速回落的影响，经济可能重新出现小幅压力。通胀方面，PPI 继续上升已成
一致预期，油价波动给中国带来了外部输入性通胀的压力。CPI 尽管预期相对平静，但农产品和
PPI 的传导效应仍有潜在风险。
12 月份的中央经济工作会议明确定调 2017 年调控政策的主基调是“防风险控泡沫”，实际
上2016年5月份权威人士讲话以来，“杠杆是原罪”，“防范金融风险”、“集中力量处置一批
风险点”等监管思路贯穿管理层的工作重心，政策面维持或者更加偏紧。一季度开始，银行表外
理财正式纳入 MPA 考核，部分过去同业理财规模上升较快的中小银行未来理财规模的稳定性存在
不确定性，理财资金由于其庞大的体量对债券市场影响不容忽视。
综上，2017年内外部均存在巨大的不确定性，对债券市场来说特别是上半年负面因素更多，
整体观点偏谨慎，交易性机会主要来自于基本面上行趋势的边际减弱，以及强势美元的调整。本
基金将本着稳健投资原则，在风险和收益之间进行平衡。在获取绝对回报为主的前提下，积极参
与股票打新和可转债打新，大类资产配置上以利率债和高等级信用债投资为主，维持组合较低杠
杆和较低久期，自下而上精选信用债。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门
负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能
力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参
加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利
益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公
司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
（1）报告期内本基金未实施利润分配；
（2）根据本报告 3.1.1“本期利润”为-4,235,022.25 元、3.1.2“期末可供分配利润”为
-2,440,555.82元、 “期末可供分配基金份额利润”为-0.0020元， “期末基金份额净值”为0.998
元，以及本基金基金合同（十六（三）基金收益分配原则）“3、基金收益分配后基金份额净值不嘉实安益混合 2016 年年度报告摘要
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能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低
于面值”的约定，报告期内本基金未实施利润分配，符合基金合同的约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在嘉实安益灵活配置混合型证券
投资基金（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行
了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金2016年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事
务所（特殊普通合伙）审计、注册会计师许康玮、张勇签字出具了“无保留意见的审计报告” （普
华永道中天审字(2017)第20674号）。
投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。
嘉实安益混合 2016 年年度报告摘要
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2016年 12 月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 1,477,981.22
结算备付金
1,470,758.94
存出保证金
96,718.52
交易性金融资产 7.4.7.2 1,167,189,168.13
其中：股票投资
64,385,947.63
基金投资
-
债券投资
1,102,803,220.50
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产 7.4.7.3 -
买入返售金融资产 7.4.7.4 10,000,000.00
应收证券清算款
1,553.39
应收利息 7.4.7.5 16,583,565.93
应收股利
-
应收申购款
-
递延所得税资产
-
其他资产 7.4.7.6 -
资产总计
1,196,819,746.13
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 7.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
-
应付赎回款
-
应付管理人报酬
607,942.63
应付托管费
151,985.66
应付销售服务费
10,132.38
应付交易费用 7.4.7.7 102,651.12
应交税费
- 嘉实安益混合 2016 年年度报告摘要
第 13 页 共 27 页
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 7.4.7.8 83,300.00
负债合计
956,011.79
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 1,198,304,290.16
未分配利润 7.4.7.10 -2,440,555.82
所有者权益合计
1,195,863,734.34
负债和所有者权益总计
1,196,819,746.13
注：本基金合同生效日为 2016 年8 月25日，本报告期自基金合同生效日 2016年 8月 25 日起至
2016 年 12 月 31 日止。报告截止日 2016 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.998 元，基金份额总额
1,198,304,290.16份。
7.2 利润表
会计主体：嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金
本报告期： 2016年8月25 日(基金合同生效日)至2016 年12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016年 8月 25 日(基金合同
生效日)至2016年12月31日
一、收入
-1,474,192.54
1.利息收入
9,440,810.74
其中：存款利息收入 7.4.7.11 251,366.22
债券利息收入
7,494,839.13
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
1,694,605.39
其他利息收入
-
2.投资收益
880,347.56
其中：股票投资收益 7.4.7.12 1,060,940.69
基金投资收益
-
债券投资收益 7.4.7.13 -353,258.13
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益 7.4.7.14 -
股利收益 7.4.7.15 172,665.00
3.公允价值变动收益 7.4.7.16 -11,807,353.85
4.汇兑收益
-
5.其他收入 7.4.7.17 12,003.01 嘉实安益混合 2016 年年度报告摘要
第 14 页 共 27 页
减：二、费用
2,760,829.71
1．管理人报酬
1,934,033.72
2．托管费
483,508.45
3．销售服务费
51,911.02
4．交易费用 7.4.7.18 173,059.89
5．利息支出
21,752.04
其中：卖出回购金融资产支出
21,752.04
6．其他费用 7.4.7.19 96,564.59
三、利润总额
-4,235,022.25
减：所得税费用
-
四、净利润
-4,235,022.25
注：本基金合同生效日为2016年8月25日，本期是指 2016年8月25日至2016年12月 31 日，
无上年度可比期间数据。
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016年8月 25 日(基金合同生效日)至2016 年12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2016年 8月 25 日(基金合同生效日)至2016 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
600,148,652.20 - 600,148,652.20
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -4,235,022.25 -4,235,022.25
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
598,155,637.96 1,794,466.43 599,950,104.39
其中：1.基金申购款 598,205,653.63 1,794,616.37 600,000,270.00
2.基金赎回款 -50,015.67 -149.94 -50,165.61
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,198,304,290.16 -2,440,555.82 1,195,863,734.34
注：本基金合同生效日为2016年8月25日，本期是指 2016年8月25日至2016年12月 31 日，
无上年度可比期间数据。
嘉实安益混合 2016 年年度报告摘要
第 15 页 共 27 页
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______赵学军______
______王红______
____常旭____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
7.4.2 差错更正的说明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人
中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东
立信投资有限责任公司 基金管理人的股东
德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东
7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
本期（2016 年 8 月 25 日（基金合同生效日）至 2016 年 12 月 31 日） ，本基金未通过关联方
交易单元进行交易。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年8月 25日(基金合同生效日)至 2016年 12月
31 日
当期发生的基金应支付的管理费 1,934,033.72
其中：支付销售机构的客户维护费 -
注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.6%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.6% 嘉实安益混合 2016 年年度报告摘要
第 16 页 共 27 页
/ 当年天数。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年8月 25日(基金合同生效日)至 2016年 12月
31 日
当期发生的基金应支付的托管费 483,508.45
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.15% / 当年天数。
7.4.4.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费
各关联方名称
本期
2016年8月25日(基金合同生效日)至2016年12
月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
嘉实基金管理有限公司 51,911.02
合计 51,911.02
注： （1）支付基金销售机构的销售服务费按嘉实安益混合基金份额前一日基金份额的基金资产净
值的 0.25%年费率计提。其计算公式为：H＝E×0.25%÷当年天数，H 为基金份额每日应计提的销
售服务费，E为基金份额前一日基金资产净值。基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，
按月支付。
（2）根据《嘉实基金管理有限公司关于嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金销售服务费优惠活
动的公告》 ，自 2016 年 8 月 31 日至 2017 年 8 月 31 日止期间，销售服务费年费率由 0.25%变更
为0.01%。
7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本期（2016 年 8 月 25 日（基金合同生效日）至 2016 年 12 月 31 日） ，本基金未与关联方进行银
行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内（2016 年 8 月 25 日（基金合同生效日）至 2016 年 12 月 31 日） ，基金管理人未运用
固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 嘉实安益混合 2016 年年度报告摘要
第 17 页 共 27 页
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末（2016年12月 31 日）其他关联方未持有本基金。
7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年8月25日(基金合同生效日)至2016年12月 31日
期末余额 当期利息收入
中国银行 1,477,981.22 218,132.65
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按适用利率计息。
7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本期（2016 年 8 月 25 日（基金合同生效日）至 2016 年 12 月 31 日） ，本基金未在承销期内参与
认购关联方承销的证券。
7.4.5 期末（ 2016 年 12 月31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
7.4.5.1.1 受限证券类别：股票
金额单位：人民币元
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
601375
中原
证券
2016 年
12 月20
日
2017 年
1 月 3
日
未上市 4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 网下申购
603877
太平
鸟
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月 9
日
未上市 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 网下申购
603035
常熟
汽饰
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月 5
日
未上市 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 网下申购
002840
华统
股份
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月 10
日
未上市 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 网下申购
002838
道恩
股份
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月 6
日
未上市 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 网下申购
300586
美联
新材
2016 年
12 月26
日
2017 年
1 月 4
日
未上市 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 网下申购
300591 万里 2016 年 2017 年 未上市 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 网下申购 嘉实安益混合 2016 年年度报告摘要
第 18 页 共 27 页
马 12 月30
日
1 月 10
日
7.4.5.1.2 受限证券类别：债券
本期末（2016年12月 31 日） ，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的债券。
7.4.5.1.3 受限证券类别：其他
本期末（2016年12月 31 日） ，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的其他证券。
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本期末（2016年12月 31 日） ，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
本期末（2016年12月 31 日） ，本基金无银行间市场债券正回购余额。
7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
本期末（2016年12月 31 日） ，本基金无交易所市场债券正回购余额。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 64,385,947.63 5.38
其中：股票 64,385,947.63 5.38
2 固定收益投资 1,102,803,220.50 92.14
其中：债券 1,102,803,220.50 92.14
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 10,000,000.00 0.84
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 2,948,740.16 0.25
7 其他各项资产 16,681,837.84 1.39
8 合计 1,196,819,746.13 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元 嘉实安益混合 2016 年年度报告摘要
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代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 20,409,373.40 1.71
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
1,410,324.00 0.12
E
建筑业 15,592.23 0.00
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J
金融业 29,475,838.00 2.46
K
房地产业 13,074,820.00 1.09
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 64,385,947.63 5.38
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 601169 北京银行 1,411,300 13,774,288.00 1.15
2 000402 金 融 街 1,269,400 13,074,820.00 1.09
3 601398 工商银行 1,810,000 7,982,100.00 0.67
4 601288 农业银行 2,455,700 7,612,670.00 0.64
5 002394 联发股份 412,800 7,298,304.00 0.61
6 000625 长安汽车 429,400 6,415,236.00 0.54
7 000895 双汇发展 300,000 6,279,000.00 0.53 嘉实安益混合 2016 年年度报告摘要
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8 600900 长江电力 111,400 1,410,324.00 0.12
9 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.01
10 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.01
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站
（http://www.jsfund.cn）的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净值
比例（％）
1 000402 金 融 街 17,972,865.31 1.50
2 600900 长江电力 13,476,401.97 1.13
3 601169 北京银行 12,981,714.15 1.09
4 000895 双汇发展 10,984,723.54 0.92
5 601398 工商银行 7,963,469.00 0.67
6 601288 农业银行 7,951,364.76 0.66
7 002394 联发股份 7,404,007.23 0.62
8 000625 长安汽车 6,881,433.98 0.58
9 000726 鲁
泰Ａ 6,484,360.14 0.54
10 002603 以岭药业 4,993,320.57 0.42
11 000963 华东医药 4,990,975.82 0.42
12 601333 广深铁路 4,478,931.00 0.37
13 000001 平安银行 1,995,447.00 0.17
14 601375 中原证券 106,780.00 0.01
15 603877 太平鸟 67,734.00 0.01
16 603298 杭叉集团 46,131.47 0.00
17 603218 日月股份 39,482.80 0.00
18 603878 武进不锈 29,740.00 0.00
19 603035 常熟汽饰 24,179.04 0.00
20 603886 元祖股份 22,768.56 0.00
8.4.2
累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%的股票明细
金额单位：人民币元 嘉实安益混合 2016 年年度报告摘要
第 21 页 共 27 页
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净值
比例（％）
1 600900 长江电力 12,029,495.00 1.01
2 000726 鲁
泰Ａ 7,019,403.00 0.59
3 002603 以岭药业 5,655,661.70 0.47
4 000963 华东医药 4,995,414.48 0.42
5 601333 广深铁路 4,791,026.00 0.40
6 000895 双汇发展 3,800,802.12 0.32
7 000402 金 融 街 3,003,364.87 0.25
8 000001 平安银行 2,024,143.00 0.17
9 603878 武进不锈 68,980.00 0.01
注：本报告期（2016 年 8 月 25 日（基金合同生效日）至 2016 年 12 月 31 日） ，本基金仅卖出上
述9 支股票。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 108,985,053.48
卖出股票收入（成交）总额 43,388,290.17
注：8.4.1项“买入金额”、8.4.2项“卖出金额”及 8.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收
入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 50,458,253.40 4.22
2 央行票据 - -
3 金融债券 109,013,000.00 9.12
其中：政策性金融债 109,013,000.00 9.12
4 企业债券 106,599,062.90 8.91
5 企业短期融资券 608,842,000.00 50.91
6 中期票据 224,134,000.00 18.74
7 可转债（可交换债） 3,756,904.20 0.31
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,102,803,220.50 92.22
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元 嘉实安益混合 2016 年年度报告摘要
第 22 页 共 27 页
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 160301 16 进出 01 700,000 68,901,000.00 5.76
2 101454057 14 建材集MTN001 500,000 51,855,000.00 4.34
3 127086 10乌城投 500,000 50,030,000.00 4.18
4 019546 16 国债 18 456,860 45,530,667.60 3.81
5 101353007 13 西永 MTN002 300,000 31,332,000.00 2.62
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末，本基金未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
8.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 96,718.52
2 应收证券清算款 1,553.39
3 应收股利 - 嘉实安益混合 2016 年年度报告摘要
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4 应收利息 16,583,565.93
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 16,681,837.84
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允价
值
占基金资产净值比例 （%） 流通受限情况说明
1 601375 中原证券 106,780.00 0.01 未上市
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
209 5,733,513.35 1,198,259,383.84 100.00% 44,906.32 0.00%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 275.00 0.00%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0 嘉实安益混合 2016 年年度报告摘要
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本基金基金经理持有本开放式基金
0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2016年8月 25 日）基金份额总额
600,148,652.20
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 598,205,653.63
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 50,015.67
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,198,304,290.16
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2016年1月20日本基金管理人发布公告，戴京焦女士因工作变动不再担任公司副总经理。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
2016 年 12 月，郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变
动已按相关规定备案、公告。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金基金合同生效日为2016年8月25日， 报告年度应支付普华永道中天会计师事务所 （特
殊普通合伙）的审计费50,000.00 元，该审计机构第 1 年提供审计服务。
嘉实安益混合 2016 年年度报告摘要
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11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信建投证券
股份有限公司
2 84,215,756.39 55.42% 58,951.87 55.42% 新增
华泰证券股份
有限公司
4 63,741,381.88 41.95% 44,618.98 41.95% 新增
国泰君安证券
股份有限公司
2 3,990,166.37 2.63% 2,793.46 2.63% 新增
中国中投证券
有限责任公司
2 - - - - 新增
中泰证券股份
有限公司
4 - - - - 新增
中信证券股份
有限公司
3 - - - - 新增
安信证券股份
有限公司
3 - - - - 新增
北京高华证券
有限责任公司
1 - - - - 新增
渤海证券股份
有限公司
1 - - - - 新增
东北证券股份
有限公司
2 - - - - 新增
东方证券股份
有限公司
4 - - - - 新增
东吴证券有限
责任公司
1 - - - - 新增
东兴证券股份
有限公司
1 - - - - 新增
方正证券股份
有限公司
3 - - - - 新增
光大证券股份
有限公司
1 - - - - 新增
广发证券股份 5 - - - - 新增 嘉实安益混合 2016 年年度报告摘要
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有限公司
广州证券股份
有限公司
2 - - - - 新增
国金证券股份
有限公司
2 - - - - 新增
国信证券股份
有限公司
1 - - - - 新增
国元证券股份
有限公司
1 - - - - 新增
海通证券股份
有限公司
2 - - - - 新增
宏信证券有限
责任公司
2 - - - - 新增
华宝证券有限
责任公司
1 - - - - 新增
华创证券有限
责任公司
2 - - - - 新增
民生证券股份
有限公司
2 - - - - 新增
平安证券有限
责任公司
4 - - - - 新增
申万宏源集团
股份有限公司
2 - - - - 新增
申万宏源西部
证券有限公司
1 - - - - 新增
湘财证券有限
责任公司
1 - - - - 新增
新时代证券股
份有限公司
1 - - - - 新增
信达证券股份
有限公司
1 - - - - 新增
兴业证券股份
有限公司
3 - - - - 新增
长城证券股份
有限公司
3 - - - - 新增
长江证券股份
有限公司
1 - - - - 新增
招商证券股份
有限公司
2 - - - - 新增
浙商证券有限
责任公司
1 - - - - 新增
中国国际金融
股份有限公司
2 - - - - 新增 嘉实安益混合 2016 年年度报告摘要
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中国民族证券
有限责任公司
1 - - - - 新增
中国银河证券
股份有限公司
2 - - - - 新增
中银国际证券
有限责任公司
2 - - - - 新增
注 1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券
商的佣金合计。
注2：交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究
报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订
协议，并通知基金托管人。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回
购
成交总额的比
例
中信建投证券股份有限公司 3,344,212.97 2.21% - -
华泰证券股份有限公司 148,183,071.78 97.79% 3,472,600,000.00 100.00%
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2017 年 3月 29日
