嘉实创新成长混合 2016 年年度报告摘要
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嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金
2016 年年度报告摘要
基金管 理人： 嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年3 月29 日
§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经全 部独立董
事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 3 月 24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并 不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2016 年2 月3 日（基 金合 同生 效日 ）起 至 2016 年12 月31 日止 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。 嘉实创新成长混合 2016 年年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 嘉实创 新成 长灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金简 称 嘉实创 新成 长混 合
基金主 代码 001760
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 2 月 3 日
基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 161,780,154.34 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金 在 严 格控 制 风 险的前 提 下 ， 通 过积 极 主 动的资 产 配 置 ， 力争 实 现基
金资产 的长 期稳 健增 值。
投资策 略 本 基 金 将 从 宏观 面 、 政策面 、 基 本 面 和资 金 面 等四个 角 度 进 行 综合 分 析，
在 控 制 风 险 的前 提 下 ，合理 确 定 本 基 金在 股 票 、债券 、 现 金 等 各类 资 产类
别的投 资比 例， 并根 据宏 观经济 形势 和市 场时 机的 变化适 时进 行动 态调 整 。
业绩比 较基 准 沪深 300*50%+ 中债 总指 数*50%
风险收 益特 征 本 基 金 为 混 合型 证 券 投资基 金 ， 风 险 与收 益 高 于债券 型 基 金 与 货币 市 场基
金，低 于股 票型 基金 ，属 于较高 风险 、较 高收 益的 品种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 嘉实基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 胡勇钦 王永民
联系电 话 （010 ）65215588 （010 ）66594896
电子邮 箱 service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-600-8800 95566
传真 （010 ）65182266 （010 ）66594942
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.jsfund.cn
基金年 度报 告备 置地 点 北京市 建国 门北 大街8 号 华润大 厦8 层 嘉实 基金
管理有 限公 司
嘉实创新成长混合 2016 年年度报告摘要
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年 2 月 3 日(基 金合 同生效 日)-2016 年 12 月31 日
本期已 实现 收益 2,291,552.71
本期利 润 946,913.65
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0043
本期加 权平 均净 值利 润率 0.43%
本期基 金份 额净 值增 长率 -0.20%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末
期末可 供分 配利 润 -267,987.88
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0017
期末基 金资 产净 值 161,512,166.46
期末基 金份 额净 值 0.998
3.1.3 累计 期末 指标 2016 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 -0.20%
注： （1）本期 已实现收 益 指基金本期 利息收入 、投 资收益、其 他收入（ 不含 公允价值变 动收益 ）
扣除相关费 用后的余 额， 本期利润为 本期已实 现收 益加上本期 公允价值 变动 收益； （2）上 述基金
业绩指标不包括持 有人认 购或交易基金的各 项费用 ，计入费用后实际 收益水 平要低于所列数字 ；
（3 ）期末可 供分配利 润采 用期末资产 负债表中 未分 配利润与未 分配利润 中已 实现部分的 孰低数；
（4 ） 本基 金合 同生 效日 为 2016 年 2 月 3 日， 本报 告期 自 2016 年 2 月 3 日起 至 2016 年 12 月 31
日止。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -2.82% 0.83% -0.08% 0.40% -2.74% 0.43%
过去六 个月 1.01% 0.62% 2.51% 0.40% -1.50% 0.22%
自基金 合同
生效起 至今
-0.20% 0.69% 6.72% 0.54% -6.92% 0.15%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为：沪 深 3 00× 50% ＋中 债 总指数 ×50 %
沪深 300 指 数是 由中 证指 数有限 公司 编制 ，它 的样 本选自 沪深 两个 证券 市场 300 只股 票， 具备 市
场覆盖 度广 、代 表性 强、 流动性 强、 指数 编制 方法 透明等 特点 。它 能够 反映 中国 A 股市 场整 体 状嘉实创新成长混合 2016 年年度报告摘要
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况和发 展趋 势， 适合 作为 本基金 股票 投资 业绩 比较 基准。 中国 债券 总财 富指 数是全 样本 债券 指数 ，
包括市场上所 有具有可 比 性的符合指数 编制标准 的 债券（如交易 所和银行 间 国债、银行 间金融债
等） 。 中国 债券 总财 富指 数 是以债 券全 价计 算的 指数 值， 考虑 了付 息日 利息 再 投资因 素 ， 在 样本 券
付息时利息再 投资 计入 指 数之中。中国 债券总财 富 指数能表征中 国债券市 场 趋势，是债 券组合投
资管理 业绩 评估 的有 效工 具。
本基金 的业 绩基 准指 数按 照构建 公式 每交 易日 进行 计算， 计算 方式 如下 ：
Benchmark(0)=1000
Return(t)=50%*( 沪深300 指数(t)/沪深300 指数(t-1)-1)+50%*( 中 国债 券总 指 数(t)/ 中国 债券 总
指数(t-1)-1)
Benchmark(t)=(1+Return(t))*Benchmark(t-1)
其中 t =1,2 ,3, … 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
图： 嘉 实创 新成 长混 合 累 计份额 净值 增长 率 与 同期 业绩比 较基 准收 益率 的历 史走势 对比 图 嘉实创新成长混合 2016 年年度报告摘要
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（2016 年2 月3 日至 2016 年 12 月 31 日）
注1 ： 本基 金基 金合 同生 效 日 2016 年2 月3 日 至报 告 期末未 满 1 年。 按基 金合 同和招 募说 明书 的
约定， 本基 金自 基金 合同 生效日 起 6 个月 内为 建仓 期，建 仓期 结束 时本 基金 的各项 投资 比例 符 合
基金合 同（ 十二 （二 ）投 资范围 和（ 四） 投资 限制 ）的有 关约 定。
注2 ：2016 年10 月10 日 ， 本 基金 管理 人发 布 《关 于嘉实 创新 成长 混合 基金 经理变 更的 公告 》 ， 董
理先生 不再 担任 本基 金基 金经理 职务 ，聘 请周 加文 先生担 任本 基金 基金 经理 职务。
3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注： 本 基金 基金合 同生 效 日为 2016 年2 月3 日，2016 年 度的 相关 数据 根据 当 年实际 存续 期 （2016
年2 月3 日至 2016 年12 月31 日） 计算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 自基 金合 同生 效以 来未实 施利 润分 配。 嘉实创新成长混合 2016 年年度报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 嘉实 基金 管理有 限公 司， 成立于 1999 年 3 月 25 日， 是经 中 国证监 会批 准设
立的第 一批 基金 管理 公司 之一 ， 是 中外 合资 基金 管 理公司 。 公司 注册 地上 海 ， 公 司总 部设 在北 京，
在深圳、成都 、杭州、 青 岛、南京、福 州、广州 设 有分公司。公 司获得首 批 全国社保基 金、企业
年金投 资管 理人 和QDII 、 特定资 产管 理业 务资 格。
截止2016 年12 月 31 日 ， 基金管 理人 共管 理2 只封 闭式证 券投 资基 金、111 只 开放式 证券 投
资基金，具体 包括嘉实 丰 和价值封闭、 嘉实元和 、 嘉实成长收益 混合、嘉 实 增长混合、 嘉实稳健
混合、 嘉实 债券 、嘉 实服 务增值 行业 混 合 、嘉 实优 质企业 混合 、嘉 实货 币、 嘉实沪 深 300 ETF 联
接（LOF ） 、 嘉实 超短 债债 券、 嘉 实主 题混 合、 嘉实 策略混 合、 嘉实 海外 中国 股票混 合 （QDII ） 、 嘉
实研究 精选 混合 、 嘉 实多 元 债券、 嘉实 量化 阿尔 法混 合 、 嘉实 回报 混合 、 嘉 实基 本 面 50 指数 （LOF）、
嘉实价 值优 势混 合、 嘉实 稳固收 益债 券、 嘉实H 股 指数 （QDII-LOF） 、 嘉 实主 题新动 力混 合、 嘉实
多利分 级债 券、 嘉实 领先 成长混 合、 嘉实 深证 基本 面 120ETF 、嘉 实深 证基 本 面 120ETF 联 接、 嘉
实黄金 （QDII-FOF-LOF ） 、 嘉实信 用债 券 、 嘉 实周 期 优选混 合 、 嘉 实安 心货 币 、 嘉 实中 创 400ETF 、
嘉实中 创 400 联 接、 嘉实 沪深 300ETF 、 嘉实 优化 红 利混合 、嘉 实全 球房 地产 （QDII ） 、 嘉实 理财
宝 7 天 债券 、嘉 实增 强收 益定期 债券 、嘉 实纯 债债 券、嘉 实中 证中 期企 业债 指数（LOF） 、嘉 实 中
证500ETF 、 嘉实 增强信 用 定期债 券 、 嘉 实中 证 500ETF 联接 、 嘉实 中证 中期 国 债ETF 、 嘉实 中证 金
边中期 国 债 ETF 联接 、嘉 实丰益 纯债 定期 债券 、嘉 实研究 阿尔 法股 票、 嘉实 如意宝 定期 债券 、 嘉
实美国 成长 股票 （QDII ） 、 嘉实丰 益策 略定 期债 券、 嘉实丰 益信 用定 期债 券、 嘉实新 兴市 场债 券、
嘉实绝 对收 益策 略定 期混 合、嘉实宝 A/B 、 嘉实 活 期宝货 币、 嘉 实 1 个 月理 财债券 、嘉 实活 钱包
货币、嘉实泰 和混合、 嘉 实薪金宝货币 、嘉实对 冲 套利定期开放 混合、嘉 实 中证医药卫 生 ETF 、
嘉实中 证主 要消 费ETF 、 嘉 实中证 金融 地 产 ETF 、 嘉 实 3 个 月理 财债 券 、 嘉 实 医疗保 健股 票 、 嘉 实
新兴产 业股 票、 嘉实 新收 益混合 、嘉 实沪 深 300 指 数研究 增强 、嘉 实逆 向策 略股票 、嘉 实企 业 变
革股票、嘉实 新消费股 票 、嘉实全球互 联网股票 、 嘉实先进制造 股票、嘉 实 事件驱动股 票、嘉实
机构快 线货 币、 嘉实 新机 遇混合 发起 式、 嘉实 低价 策略股 票、 嘉实 中证 金融 地产 ETF 联 接、 嘉 实
新起点混合、 嘉实腾 讯 自 选股大数据策 略股票、 嘉 实环保低碳股 票、嘉实 创 新成长混合 、嘉实智
能汽车股票、 嘉实新起 航 混合、嘉实新 财富混合 、 嘉实稳祥纯债 债券、嘉 实 稳瑞纯债债 券、嘉实
新常态混合、 嘉实新优 选 混合、嘉实新 趋势混合 、 嘉实新思路混 合、嘉实 稳 泰债券、嘉 实稳丰纯嘉实创新成长混合 2016 年年度报告摘要
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债债券、嘉实 沪港深精 选 股票、嘉实稳 盛债券、 嘉 实稳鑫纯债债 券、嘉实 安 益混合、嘉 实文体娱
乐股票、嘉实 稳泽纯债 债 券、嘉实惠泽 定增混合 、 嘉实成长增强 混合、嘉 实 策略优选混 合、嘉实
主题增强混合 、嘉实研 究 增强混合、嘉 实优势成 长 混合、嘉实稳 荣债券、 嘉 实农业产业 股票、嘉
实价值增强混 合、嘉实 新 添瑞混合、嘉 实现金宝 货 币、嘉实增益 宝货币、 嘉 实物流产业 股票、嘉
实丰安 6 个 月定 期债 券。 其中嘉 实增 长混 合、 嘉实 稳健混 合和 嘉实 债券 3 只 开放式 基金 属于 嘉 实
理财通 系列 基金 ，同 时， 管理多 个全 国社 保基 金、 企业年 金、 特定 客户 资产 投资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
周加文
本 基 金 基 金 经
理
2016 年 10 月
10 日
- 9 年
曾任 Echo Bridge Capital
Partners 及 Sterne Agee &
Leach 分 析师 、华 夏基 金 及
中信产 业基 金研 究员 。2013
年9 月加 入嘉 实基 金管 理 有
限公司 ， 任研 究部 研究 员 一
职。现 任职 于股 票投 资部 。
董理
本 基 金 、 嘉 实
增 长 混 合 、 嘉
实 优 化 红 利 混
合基金 经理
2016 年 2 月 3
日
2016 年 10
月 10 日
8 年
2008 年 加 入 嘉 实 基 金 管 理
有限公 司研 究部 ， 曾任 股 票
分析师 一职 。 具有 基金 从 业
资格， 中国 国籍 。
注： （1）基金 经理董理 的 任职日期是 指本基金 基金 合同生效之 日，基金 经理 周加文的任 职日期 是
指公司 作出 决定 后公 告之 日； 离任 日期 是指 公司 作 出决定 后公 告之 日 （2 ） 证 券从业 的含 义遵 从行
业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉
实创新 成长 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 和其 他相 关法 律法 规的 规定， 本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产， 在严格控 制 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋 求最大利
益。本基金运 作管理符 合 有关法律法规 和基金合 同 的规定和约定 ，无损害 基 金份额持有 人利益的
行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
公司制 定了 《 公平 交易 管 理制度 》 ， 按照 证监 会 《证 券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意嘉实创新成长混合 2016 年年度报告摘要
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见》等法律法 规的规定 ， 从组织架构、 岗位设置 和 业务流程、系 统和制度 建 设、内控措 施和信息
披露等多方面 ，确保在 投 资管理活动中 公平对待 不 同投资组合， 杜绝不同 投 资组合之间 进行利益
输送， 保护 投资 者合 法权 益。
公司公平交易 管理制度 要 求境内上市股 票、债券 的 一级市场申购 、二级市 场 交易以及投资 管
理过程中各个 相关环节 符 合公平交易的 监管要求 。 各投资组合能 够公平地 获 得投资信息 、投资建
议，并在投资 决策委员 会 的制度规范下 独立决策 ， 实 施投资决策 时享有公 平 的机会。所 有组合投
资决策与交易 执行保持 隔 离，任何组合 必须经过 公 司交易部集中 交易。各 组 合享有平等 的交易权
利，共享交易 资源。对 交 易所公开竞价 交易以及 银 行间市场交易 、交易所 大 宗交易等非 集中竞价
交易制定专门 的交易规 则 ，保证各投资 组合获得 公 平的交易机会 。对于部 分 债券一级市 场申购、
非公开发行股 票申购等 以 公司名义进行 的交易， 严 格遵循各投资 组合交易 前 独立确定交 易要素，
交易后 按照 价格 优先 、比 例分配 的原 则对 交易 结果 进行分 配。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易 制度指 导 意见》和公司 内
部公平交易制 度，各投 资 组合按投资管 理制度和 流 程独立决策， 并在获得 投 资信息、投 资建议和
实施投资决策 方面享有 公 平的机会；通 过完善交 易 范围内各类交 易的公平 交 易执行细则 、严格的
流程控 制、 持续 的技 术改 进， 确 保公 平交 易原 则的 实现； 对投 资交 易行 为进 行监察 稽核 ， 通 过 IT
系统和人工监 控等方式 进 行日常监控和 定期分析 评 估并完整详实 记录相关 信 息，及时完 成每季度
和年度 公平 交易 专项 稽核 。
报告期 内， 公司 对连 续四 个季度 期间 内、 不同 时间 窗下 （ 日内、3 日 内、5 日 内） 公 司管 理的
不同投 资组 合同 向交 易的 交易价 差进 行分 析， 未发 现违反 公平 交易 制度 的异 常行为 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，公 司旗下所 有 投资组合参与 交易所公 开 竞价交易中， 同日反向 交 易成交较少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 ， 合 计6 次 ， 为旗 下组 合被 动跟 踪标 的指数 需要 ， 与 其他
组合发 生反 向交 易， 不存 在利益 输送 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年 是价 值回 归的 一年 ，全年 上证 综指 下跌 12.3% ，深 圳综 指下跌 14.7% ， 沪深 300 下跌
11.3% ，中 小 板 指数 下跌 22.9% ， 创业 板指 数下 跌 27.7% 。 全年 表现 最好 的是 食 品饮料 行业 ，上 涨嘉实创新成长混合 2016 年年度报告摘要
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7.5%，其次 是家电（+1.8% ） 、银 行（+0.7% ） 、煤炭 （+0.4% ） 、石 油石化（-0.6% ） 。表 现最差的 是
传媒 （-37.7% ） 和 计算 机 行业 （-36.1% ） 。 除了 传媒 和计算 机行 业下 半年 持续 下跌以 外， 其它 行业
主要的跌幅产 生在一季 度 。1 月份在熔 断机制的 触 发下，全市场 均跌幅较 大 ，计算机和 传媒行业
分别下 跌28% 和23% 。 跌幅 最少的 是银 行 、 食 品饮 料 和煤炭 ， 细分 行业 贵金 属 和白酒 表现 最好 。 二
季度市场开始 分化，业 绩 较好的食品饮 料和电子 行 业 涨幅 10% 左右，细 分行 业中白酒、贵 金属、
新能源 汽车 和OLED 主题 也 表现很 好， 而传 媒和 餐饮 旅 游行业 跌幅 接 近 10% 。 三 季 度行业 继续 分化 ，
房地产、煤炭 、家电、 建 筑建材行业表 现突出， 股 权转让、PPP 等题材 活跃 。四季度市场 风格发
生变化，建筑 、石油石 化 、钢铁行业涨 幅较大， 而 新兴产业股票 则持续下 跌 ，险资举牌 、央企混
改等主 题推 动低 估值 的大 盘蓝筹 股上 涨， 市场 出现 涨指数 不涨 钱的 状态 。
本基金在三季 度仓位较 低 ，四季度上升 到较高水 平 ，由于本基金 主要以各 行 业的真成长龙 头
为主要投资标 的，四季 度 在大盘蓝筹推 动上证指 数 上涨、大量中 小盘股下 跌 的背景下， 基金表现
跑输指 数。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.998 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-0.20%，业绩
比较基 准收 益率 为6.72% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2017 年， 本基 金根 据 经济基 本面 和市 场状 况的 变化 ， 对 持仓 结构 进行 了 调整 ， 核 心持 仓
继续持 有真 成长 ， 非 核心 持仓灵 活性 的配 置了 去产 能、 涨 价逻 辑的 板块， 包 括石化 、 造 纸、 资 源，
以及低估值的 建筑板块 等 。在防控金融 泡沫、货 币 政策收紧、人 民币面临 贬 值压力、IPO 加速 发
行、 市场 存量 资金 减少 的 环境下 ， 我 们 对二 季度 的 市场较 为谨 慎 。 我 们认 为 成长 股 2017 年 的跌 幅
会比 2016 年 小，2017 年 在经过 再次 下跌 后， 很多 成长股 将会 具有 很好 的风 险收益 比。 本基 金 在
上半年会参与 结构性的 行 情，同时通过 仓位调整 来 控制市场风险 ，下半年 将 积极投资估 值具有吸
引力的 真成 长股 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人与基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。 嘉实创新成长混合 2016 年年度报告摘要
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本基金管理人 设立估值 专 业委员会，委 员由固定 收 益、交易、运 营、风险 管 理、合规等部 门
负责人组成， 负责研究 、 指导基金估值 业务。基 金 管理人估值委 员和基金 会 计均具有专 业胜任能
力和相关工作 经历。报 告 期内，固定收 益部门负 责 人同时兼任基 金经理、 估 值委员，基 金经理参
加估值专业委 员会会议 ， 但不介入基金 日常估值 业 务；参与估值 流程各方 之 间不存在任 何重大利
益冲突；与估 值相关的 机 构包括但不限 于上海、 深 圳证券交易所 ，中国证 券 登记结算有 限责任公
司，中 央国 债登 记结 算 公 司，中 证指 数有 限公 司以 及中国 证券 投资 基金 业协 会等。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
（1） 报告 期内 本基 金未 实 施利润 分配 ；
（2） 根据 本报 告 3. 1.2 “ 期末可 供分 配利 润 ” 为-267,987.88 元、 “期 末可 供 分配基 金份 额
利润” 为-0.0017 元， “ 期末基 金份 额净 值 ” 为 0.998 元， 以及 本基 金基 金 合同（ 十六 （三 ）基
金收益 分配 原则 ） “3 、 基 金收益 分配 后基 金份 额净 值不能 低于 面值 ； 即基 金 收益分 配基 准日 的基
金份额净值减 去每单位 基 金份额收益分 配金额后 不 能低于面值 ” 的约定， 报 告期内本基 金未实施
利润分 配， 符合 基金 合同 的约定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 嘉实 创新 成长 灵活配 置混 合型
证券投 资基 金 （ 以下 称 “ 本基金 ” ） 的 托管 过程 中， 严格遵 守 《 证券 投资 基金 法》 及 其他 有关 法律
法规、基金合 同和托管 协 议的有关规定 ，不存在 损 害基金份额持 有人利益 的 行为，完全 尽职尽责
地履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。 嘉实创新成长混合 2016 年年度报告摘要
第 11 页 共 31 页
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
嘉实创 新成 长灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016 年 度财务 会计 报告 已由 普华 永道中 天会 计
师事务 所 （ 特殊 普通 合伙 ） 审计、 注册 会计 师许 康 玮、 张 勇签 字出 具了 “ 无 保留意 见的 审计 报告 ”
（普华 永道 中天 审字(2017) 第20672 号）。
投资者 可通 过登 载于 本基 金管理 人网 站的 年度 报告 正文查 看审 计报 告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 嘉实 创新 成长 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 8,806,843.14
结算备 付金
760,121.94
存出保 证金
137,679.57
交易性 金融 资产 7.4.7.2 149,746,656.90
其中： 股票 投资
149,746,656.90
基金投 资
-
债券投 资
-
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 7.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 -
应收证 券清 算款
3,856,059.82
应收利 息 7.4.7.5 3,709.10 嘉实创新成长混合 2016 年年度报告摘要
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应收股 利
-
应收申 购款
6,296.39
递延所 得税 资产
-
其他资 产 7.4.7.6 -
资产总 计
163,317,366.86
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 7.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
1,005,571.71
应付管 理人 报酬
214,805.83
应付托 管费
35,800.95
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 7.4.7.7 403,637.52
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 7.4.7.8 145,384.39
负债合 计
1,805,200.40
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 161,780,154.34
未分配 利润 7.4.7.10 -267,987.88
所有者 权益 合计
161,512,166.46
负债和 所有 者权 益总 计
163,317,366.86
注： 本 基金 合同 生效 日为2016 年2 月3 日， 本报 告期 自基金 合同 生效 日2016 年2 月3 日 起至2016
年 12 月 31 日止 。报 告 截止 日 2016 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 0.998 元， 基金 份额 总额
161,780,154.34 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 嘉实 创新 成长 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2016 年2 月3 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 2 月 3 日(基金合 同生
效日)至2016 年12 月 31 日 嘉实创新成长混合 2016 年年度报告摘要
第 13 页 共 31 页
一、收入
6,665,148.07
1.利息 收入
1,050,899.26
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 707,599.19
债券利 息收 入
-
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
343,300.07
其他利 息收 入
-
2.投资 收益
6,700,828.72
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 6,047,434.82
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 7.4.7.13 -
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益 7.4.7.14 -
股利收 益 7.4.7.15 653,393.90
3.公允 价值 变动 收益 7.4.7.16 -1,344,639.06
4.汇兑 收益
-
5.其他 收入 7.4.7.17 258,059.15
减：二、费用
5,718,234.42
1．管 理人 报酬
2,996,186.43
2．托 管费
499,364.44
3．销 售服 务费
-
4．交 易费 用 7.4.7.18 2,069,114.20
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用 7.4.7.19 153,569.35
三、利润总额
946,913.65
减：所 得税 费用
-
四、净利润
946,913.65
注： 本基 金合 同生 效日 为 2016 年2 月3 日 ， 本期 是 指 2016 年2 月3 日至 2016 年 12 月 31 日 ， 无
上年度 可比 期间 数据 。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 嘉实 创新 成长 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年2 月3 日(基 金合 同生 效日) 至 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 2 月 3 日( 基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日 嘉实创新成长混合 2016 年年度报告摘要
第 14 页 共 31 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金 净
值）
252,475,538.44 - 252,475,538.44
二、 本 期经 营活 动产 生的 基 金
净值变 动数 （本 期利 润）
- 946,913.65 946,913.65
三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的
基金净 值变 动数
-90,695,384.10 -1,214,901.53 -91,910,285.63
其中：1. 基 金申 购款 25,572,354.21 -27,354.86 25,544,999.35
2. 基金 赎回 款 -116,267,738.31 -1,187,546.67 -117,455,284.98
四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分
配利润 产生 的基 金净 值变 动
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基 金 净
值）
161,780,154.34 -267,987.88 161,512,166.46
注： 本基 金合 同生 效日 为 2016 年2 月3 日 ， 本期 是 指 2016 年2 月3 日至 2016 年 12 月 31 日 ， 无
上年度 可比 期间 数据 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 赵学 军______
______王红______
____常旭____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 报 告期 所采用 的会 计政策 、会 计估计 与最 近一期 年度 报告相 一致 的说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告一 致。
7.4.2 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无须 说明 的会计 差错 更正 。
7.4.3 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
嘉实基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中诚信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
立信投 资有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
德意志 资产 管理(亚洲)有 限公司 基金管 理人 的股 东
7.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联方 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。 嘉实创新成长混合 2016 年年度报告摘要
第 15 页 共 31 页
7.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本期 （2016 年2 月3 日 （ 基金合 同生 效日 ） 至2016 年 12 月 31 日） ， 本 基金 未 通过关 联方 交
易单元 进行 交易 。
7.4.4.2 关 联方 报酬
7.4.4.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 2 月3 日(基 金合 同生效 日) 至 2016 年12 月
31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,996,186.43
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,075,541.99
注： 支 付基 金管 理人 嘉实 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值 1.5% 的年 费率 计
提， 逐 日累 计至 每月 月底 ， 按月支 付。 其计 算公 式为 ： 日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.5%
/ 当年 天数 。
7.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 2 月 3 日(基 金合 同生效 日) 至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 499,364.44
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：日 托管 费＝ 前一日 基金 资产 净值 X 0.25% / 当年 天数 。
7.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本期 （2016 年2 月3 日 （ 基金合 同生 效日 ） 至 2016 年 12 月 31 日） ， 本 基金 未 与关联 方进 行银 行
间同业 市场 的债 券( 含回 购)交易 。
7.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 （2016 年 2 月 3 日( 基金 合同 生效 日） 至 2016 年 12 月 31 日）, 基 金管理 人未 运用 固
有资金 申购 、赎 回或 者买 卖本基 金的 基金 份额 。
7.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本期末 （2016 年12 月 31 日）其 他关 联方 未持 有本 基金。 嘉实创新成长混合 2016 年年度报告摘要
第 16 页 共 31 页
7.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 2 月 3 日(基 金合 同生效 日) 至2016 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 8,806,843.14 692,386.72
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按适 用利 率计 息。
7.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本期 （2016 年2 月3 日 （ 基金合 同生 效日 ） 至 2016 年 12 月 31 日） ， 本 基金 未 在承销 期内 参与 认
购关联 方承 销的 证券 。
7.4.5 期 末（ 2016 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
7.4.5.1.1 受 限证 券类别 ：股 票
金额单 位： 人民 币元
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601375
中原
证券
2016 年
12 月20
日
2017 年
1 月 3
日
未上市 4.00 4.00 22,936 91,744.00 91,744.00 网下申购
300583
赛托
生物
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月 6
日
未上市 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 网下申购
603877
太平
鸟
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月 9
日
未上市 21.30 21.30 2,194 46,732.20 46,732.20 网下申购
300586
美联
新材
2016 年
12 月26
日
2017 年
1 月 4
日
未上市 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 网下申购
300591
万里
马
2016 年
12 月30
日
2017 年
1 月 10
日
未上市 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 网下申购
7.4.5.1.2 受 限证 券类别 ：债 券
本期末 （2016 年12 月 31 日） ， 本基 金未 持有 因认 购 新发/ 增发 证券 而流 通受 限 的债券 。 嘉实创新成长混合 2016 年年度报告摘要
第 17 页 共 31 页
7.4.5.1.3 受 限证 券类别 ：其 他
本期末 （2016 年12 月 31 日） ， 本基 金未 持有 因认 购 新发/ 增发 证券 而流 通受 限 的其他 证券 。
7.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本期末 （2016 年12 月 31 日） ， 本基 金未 持有 暂时 停 牌等流 通受 限股 票。
7.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本期末 （2016 年12 月 31 日） ， 本基 金无 银行 间市 场 债券正 回购 余额 。
7.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本期末 （2016 年12 月 31 日） ， 本基 金无 交易 所市 场 债券正 回购 余额 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 149,746,656.90 91.69
其中： 股票 149,746,656.90 91.69
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 9,566,965.08 5.86
7 其他各 项资 产 4,003,744.88 2.45
8 合计 163,317,366.86 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 10,100,081.00 6.25 嘉实创新成长混合 2016 年年度报告摘要
第 18 页 共 31 页
C
制造业 97,797,778.50 60.55
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 24,407,775.23 15.11
F
批发和 零售 业 8,017,048.00 4.96
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 4,442,998.17 2.75
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
4,889,232.00 3.03
J
金融业 91,744.00 0.06
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 149,746,656.90 92.72
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300136 信维通 信 557,100 15,877,350.00 9.83
2 000498 山东路 桥 1,413,300 11,207,469.00 6.94
3 002475 立讯精 密 500,000 10,375,000.00 6.42
4 000911 南宁糖 业 474,704 8,501,948.64 5.26
5 601668 中国建 筑 928,400 8,225,624.00 5.09
6 600759 洲际油 气 816,400 8,017,048.00 4.96
7 601799 星宇股 份 207,300 7,981,050.00 4.94
8 002434 万里扬 462,000 7,392,000.00 4.58
9 002048 宁波华 翔 305,300 6,759,342.00 4.19
10 600782 新钢股 份 1,826,300 6,099,842.00 3.78 嘉实创新成长混合 2016 年年度报告摘要
第 19 页 共 31 页
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站
（http://www.jsfund.cn ）的年 度报 告正 文。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600477 杭萧钢 构 38,920,428.39 24.10
2 000998 隆平高 科 20,072,712.97 12.43
3 000963 华东医 药 19,509,748.86 12.08
4 002768 国恩股 份 19,245,595.56 11.92
5 002617 露笑科 技 16,295,696.90 10.09
6 002475 立讯精 密 14,997,765.88 9.29
7 600872 中炬高 新 14,864,086.96 9.20
8 002434 万里扬 14,628,646.25 9.06
9 300136 信维通 信 13,637,841.53 8.44
10 600887 伊利股 份 13,322,297.35 8.25
11 000858 五 粮 液 12,925,000.16 8.00
12 002020 京新药 业 12,484,139.34 7.73
13 600782 新钢股 份 12,432,625.82 7.70
14 300224 正海磁 材 12,269,209.40 7.60
15 300359 全通教 育 11,341,076.00 7.02
16 000820 神雾节 能 10,932,591.10 6.77
17 000911 南宁糖 业 10,397,612.62 6.44
18 000513 丽珠集 团 10,171,531.36 6.30
19 000498 山东路 桥 9,938,391.92 6.15
20 002680 长生生 物 9,759,737.16 6.04
21 300338 开元仪 器 9,196,286.00 5.69
22 002120 新海股 份 9,152,695.00 5.67
23 601333 广深铁 路 8,738,029.00 5.41
24 002530 丰东股 份 8,675,602.00 5.37
25 000488 晨鸣纸 业 8,612,292.44 5.33
26 002311 海大集 团 8,520,341.77 5.28
27 601799 星宇股 份 8,324,914.06 5.15 嘉实创新成长混合 2016 年年度报告摘要
第 20 页 共 31 页
28 300322 硕贝德 8,308,614.00 5.14
29 601668 中国建 筑 8,263,693.00 5.12
30 300342 天银机 电 8,197,779.72 5.08
31 300433 蓝思科 技 7,881,830.77 4.88
32 600031 三一重 工 7,783,730.99 4.82
33 002425 凯撒文 化 7,611,487.00 4.71
34 600759 洲际油 气 7,583,431.40 4.70
35 600585 海螺水 泥 7,580,974.50 4.69
36 600565 迪马股 份 7,453,470.00 4.61
37 002343 慈文传 媒 7,435,022.12 4.60
38 300385 雪浪环 境 7,371,423.67 4.56
39 002048 宁波华 翔 7,338,950.50 4.54
40 002450 康得新 7,333,494.95 4.54
41 002087 新野纺 织 7,187,040.95 4.45
42 000028 国药一 致 7,184,626.82 4.45
43 002220 天宝股 份 7,151,317.04 4.43
44 300021 大禹节 水 7,078,265.01 4.38
45 600199 金种子 酒 7,016,553.28 4.34
46 002127 南极电 商 6,872,625.00 4.26
47 600282 南钢股 份 6,870,172.43 4.25
48 002672 东江环 保 6,792,315.82 4.21
49 601567 三星医 疗 6,754,037.92 4.18
50 601288 农业银 行 6,696,290.00 4.15
51 600066 宇通客 车 6,663,339.58 4.13
52 600612 老凤祥 6,644,544.38 4.11
53 600298 安琪酵 母 6,630,629.90 4.11
54 600266 北京城 建 6,612,926.62 4.09
55 600535 天士力 6,609,350.56 4.09
56 600584 长电科 技 6,162,540.34 3.82
57 002383 合众思 壮 6,056,440.20 3.75
58 300203 聚光科 技 5,991,416.52 3.71
59 002446 盛路通 信 5,877,391.39 3.64
60 002229 鸿博股 份 5,786,153.00 3.58
61 600559 老白干 酒 5,755,740.13 3.56
62 000568 泸州老 窖 5,717,278.37 3.54 嘉实创新成长混合 2016 年年度报告摘要
第 21 页 共 31 页
63 600418 江淮汽 车 5,466,079.00 3.38
64 600037 歌华有 线 5,462,466.08 3.38
65 002400 省广股 份 5,326,309.23 3.30
66 600525 长园集 团 5,063,555.28 3.14
67 600219 南山铝 业 4,912,031.00 3.04
68 300017 网宿科 技 4,888,808.77 3.03
69 002034 美 欣 达 4,877,414.39 3.02
70 600661 新南洋 4,870,907.00 3.02
71 002285 世联行 4,867,691.00 3.01
72 000613 大东 海A 4,748,942.47 2.94
73 603566 普莱柯 4,736,122.44 2.93
74 600965 福成股 份 4,733,514.90 2.93
75 002727 一心堂 4,649,668.78 2.88
76 300133 华策影 视 4,586,191.46 2.84
77 000930 中粮生 化 4,583,975.42 2.84
78 002078 太阳纸 业 4,553,968.00 2.82
79 000983 西山煤 电 4,503,547.97 2.79
80 000606 *ST 易桥 4,397,518.00 2.72
81 600365 通葡股 份 4,396,945.60 2.72
82 000951 中国重 汽 4,363,710.41 2.70
83 002094 青岛金 王 4,307,069.25 2.67
84 000338 潍柴动 力 4,283,518.00 2.65
85 300377 赢时胜 4,162,166.00 2.58
86 300465 高伟达 4,160,148.00 2.58
87 002611 东方精 工 4,147,886.00 2.57
88 002035 华帝股 份 4,145,765.10 2.57
89 601699 潞安环 能 4,139,886.00 2.56
90 002179 中航光 电 4,132,958.72 2.56
91 600323 瀚蓝环 境 4,020,042.63 2.49
92 600521 华海药 业 4,019,084.19 2.49
93 002582 好想你 4,015,951.60 2.49
94 600801 华新水 泥 3,995,831.50 2.47
95 002640 跨境通 3,988,847.00 2.47
96 002766 索菱股 份 3,988,546.40 2.47
97 600990 四创电 子 3,980,391.99 2.46 嘉实创新成长混合 2016 年年度报告摘要
第 22 页 共 31 页
98 300014 亿纬锂 能 3,921,273.00 2.43
99 002196 方正电 机 3,917,840.24 2.43
100 000818 方大化 工 3,801,734.62 2.35
101 600804 鹏博士 3,688,483.54 2.28
102 600110 诺德股 份 3,653,017.76 2.26
103 300199 翰宇药 业 3,651,789.53 2.26
104 601800 中国交 建 3,464,570.00 2.15
105 002365 永安药 业 3,464,249.15 2.14
106 002462 嘉事堂 3,440,947.80 2.13
107 000650 仁和药 业 3,440,216.07 2.13
108 300485 赛升药 业 3,428,234.77 2.12
109 002385 大北农 3,395,084.50 2.10
110 300406 九强生 物 3,376,601.87 2.09
111 000937 冀中能 源 3,321,223.41 2.06
112 600395 盘江股 份 3,304,997.07 2.05
113 000059 华锦股 份 3,269,737.49 2.02
114 002050 三花智 控 3,261,307.84 2.02
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600477 杭萧钢 构 34,902,260.65 21.61
2 000998 隆平高 科 21,045,218.89 13.03
3 002768 国恩股 份 19,401,913.92 12.01
4 000963 华东医 药 17,577,410.08 10.88
5 600872 中炬高 新 17,160,862.53 10.63
6 002617 露笑科 技 16,260,660.06 10.07
7 600887 伊利股 份 14,898,430.73 9.22
8 300224 正海磁 材 14,247,797.65 8.82
9 000858 五 粮 液 13,712,506.59 8.49
10 002020 京新药 业 12,202,887.76 7.56
11 002120 新海股 份 12,076,068.23 7.48
12 002680 长生生 物 11,198,949.89 6.93
13 000820 神雾节 能 11,162,551.46 6.91 嘉实创新成长混合 2016 年年度报告摘要
第 23 页 共 31 页
14 300359 全通教 育 10,907,364.76 6.75
15 000513 丽珠集 团 10,114,673.59 6.26
16 300338 开元仪 器 9,813,420.76 6.08
17 002530 丰东股 份 9,268,519.51 5.74
18 300385 雪浪环 境 8,678,365.69 5.37
19 002311 海大集 团 8,666,612.42 5.37
20 300322 硕贝德 8,341,343.01 5.16
21 002127 南极电 商 8,158,690.03 5.05
22 002450 康得新 8,088,939.97 5.01
23 300342 天银机 电 7,909,883.33 4.90
24 300433 蓝思科 技 7,866,072.40 4.87
25 600199 金种子 酒 7,838,576.02 4.85
26 002087 新野纺 织 7,792,047.92 4.82
27 600585 海螺水 泥 7,747,672.80 4.80
28 002434 万里扬 7,637,524.10 4.73
29 000028 国药一 致 7,356,619.19 4.55
30 600298 安琪酵 母 7,347,583.32 4.55
31 300021 大禹节 水 7,296,991.70 4.52
32 002343 慈文传 媒 7,285,150.02 4.51
33 002425 凯撒文 化 7,237,621.58 4.48
34 600782 新钢股 份 7,194,165.97 4.45
35 600535 天士力 6,846,527.00 4.24
36 601567 三星医 疗 6,761,566.10 4.19
37 600031 三一重 工 6,738,410.05 4.17
38 601288 农业银 行 6,726,258.00 4.16
39 002672 东江环 保 6,724,417.86 4.16
40 002220 天宝股 份 6,535,693.82 4.05
41 600565 迪马股 份 6,502,918.25 4.03
42 002383 合众思 壮 6,292,910.32 3.90
43 600066 宇通客 车 6,247,916.65 3.87
44 600266 北京城 建 6,234,406.00 3.86
45 600584 长电科 技 6,202,462.07 3.84
46 600612 老凤祥 6,182,289.00 3.83
47 000568 泸州老 窖 6,108,578.28 3.78
48 002229 鸿博股 份 5,851,177.00 3.62
49 300203 聚光科 技 5,830,611.63 3.61
50 600559 老白干 酒 5,573,536.15 3.45 嘉实创新成长混合 2016 年年度报告摘要
第 24 页 共 31 页
51 600525 长园集 团 5,498,021.94 3.40
52 600418 江淮汽 车 5,444,997.00 3.37
53 002400 省广股 份 5,376,094.57 3.33
54 002446 盛路通 信 5,339,832.95 3.31
55 601333 广深铁 路 4,990,536.09 3.09
56 002034 美 欣 达 4,880,376.44 3.02
57 600661 新南洋 4,865,186.89 3.01
58 000488 晨鸣纸 业 4,849,840.40 3.00
59 600037 歌华有 线 4,808,652.33 2.98
60 000613 大东 海A 4,615,972.70 2.86
61 002285 世联行 4,496,115.01 2.78
62 002094 青岛金 王 4,493,947.40 2.78
63 300133 华策影 视 4,482,406.28 2.78
64 000606 *ST 易桥 4,384,223.00 2.71
65 002582 好想你 4,364,602.39 2.70
66 002727 一心堂 4,350,009.37 2.69
67 600965 福成股 份 4,337,540.96 2.69
68 600219 南山铝 业 4,333,625.00 2.68
69 002035 华帝股 份 4,306,320.74 2.67
70 000951 中国重 汽 4,207,440.13 2.61
71 600990 四创电 子 4,145,239.50 2.57
72 300377 赢时胜 4,144,405.60 2.57
73 000983 西山煤 电 4,081,201.51 2.53
74 600323 瀚蓝环 境 4,070,593.00 2.52
75 300465 高伟达 4,066,298.09 2.52
76 000338 潍柴动 力 4,007,269.00 2.48
77 002611 东方精 工 3,975,501.68 2.46
78 600521 华海药 业 3,967,753.79 2.46
79 002179 中航光 电 3,960,533.30 2.45
80 002766 索菱股 份 3,908,473.97 2.42
81 002475 立讯精 密 3,860,262.49 2.39
82 002365 永安药 业 3,803,948.00 2.36
83 300014 亿纬锂 能 3,764,197.66 2.33
84 600282 南钢股 份 3,711,692.22 2.30
85 600804 鹏博士 3,657,439.99 2.26
86 300485 赛升药 业 3,630,088.33 2.25
87 600801 华新水 泥 3,551,445.02 2.20 嘉实创新成长混合 2016 年年度报告摘要
第 25 页 共 31 页
88 600038 中直股 份 3,546,557.00 2.20
89 002196 方正电 机 3,501,315.00 2.17
90 002640 跨境通 3,392,590.97 2.10
91 300426 唐德影 视 3,359,545.00 2.08
92 300296 利亚德 3,326,683.27 2.06
93 002462 嘉事堂 3,319,585.68 2.06
94 002385 大北农 3,313,540.41 2.05
95 300406 九强生 物 3,312,060.18 2.05
96 000818 方大化 工 3,282,590.00 2.03
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 903,728,083.42
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 758,684,222.28
注：8.4.1 项 “买 入金 额 ” 、8.4.2 项“ 卖出 金额 ” 及 8.4.3 项 “买 入股 票成 本 ” 、 “ 卖出 股票 收
入” 均 按买 入或 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 贵金属 投资 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。 嘉实创新成长混合 2016 年年度报告摘要
第 26 页 共 31 页
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体未 被 监管部门立案 调查，在 本 报告编制日前 一
年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 137,679.57
2 应收证 券清 算款 3,856,059.82
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,709.10
5 应收申 购款 6,296.39
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,003,744.88
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
报告期 末， 本基 金前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 嘉实创新成长混合 2016 年年度报告摘要
第 27 页 共 31 页
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,028 79,773.25 - - 161,780,154.34 100.00%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 82,411.31 0.05%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2016 年2 月 3 日 ） 基金 份额 总额
252,475,538.44
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 25,572,354.21
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 116,267,738.31
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 161,780,154.34
注：报 告期 期间 基金 总申 购份额 含转 换入 份额 ，基 金总赎 回份 额含 转换 出份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（1） 基金 管理 人的 重大 人 事变动 情况
2016 年1 月20 日本 基金 管理人 发布 公告 ，戴 京焦 女士因 工作 变动 不再 担任 公司副 总经 理。
2016 年 10 月 10 日， 本基 金管理 人发 布《 关于 嘉实 创新成 长混 合基 金经 理变 更的公 告》 ， 董嘉实创新成长混合 2016 年年度报告摘要
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理先生 不再 担任 本基 金基 金经理 ，聘 请周 加文 先生 担任本 基金 基金 经理 。
（2） 基金 托管 人的 专门 基 金托管 部门 的重 大人 事变 动情况
2016 年 12 月 ，郭 德秋 先 生担任 中国 银行 股份 有限 公司托 管业 务部 总经 理职 务。上 述人 事 变
动已按 相关 规定 备案 、公 告。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 基金 合同 生效 日 为2016 年2 月 3 日， 报告 年 度应支 付普 华永 道中 天会 计师事 务所 （ 特
殊普通 合伙 ）的 审计 费50,000.00 元 ，该 审计 机构 第 1 年 提供 审计 服务 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内， 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
方正证券股份
有限公司
3 435,134,309.69 26.19% 304,595.70 26.19% 新增
宏信证券有限
责任公司
2 176,537,922.29 10.63% 123,577.33 10.63% 新增
国泰君安证券
股份有限公司
2 133,431,776.78 8.03% 93,403.84 8.03% 新增
中泰证券股份
有限公司
4 129,730,511.74 7.81% 90,812.03 7.81% 新增
中国银河证券
股份有限公司
2 119,288,524.10 7.18% 83,504.29 7.18% 新增
兴业证券股份 3 111,178,813.40 6.69% 77,825.19 6.69% 新增 嘉实创新成长混合 2016 年年度报告摘要
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有限公司
华创证券有限
责任公司
2 110,636,251.90 6.66% 77,445.40 6.66% 新增
东北证券股份
有限公司
2 82,265,997.96 4.95% 57,586.62 4.95% 新增
中信证券股份
有限公司
3 74,859,783.93 4.51% 52,402.56 4.51% 新增
中信建投证券
股份有限公司
2 70,838,892.12 4.26% 49,588.69 4.26% 新增
光大证券股份
有限公司
1 55,312,402.17 3.33% 38,718.67 3.33% 新增
华泰证券股份
有限公司
4 43,129,316.07 2.60% 30,190.52 2.60% 新增
申万宏源集团
股份有限公司
2 33,956,816.25 2.04% 23,769.80 2.04% 新增
招商证券股份
有限公司
2 29,642,409.62 1.78% 20,750.13 1.78% 新增
中国国际金融
股份有限公司
2 19,248,953.73 1.16% 13,474.08 1.16% 新增
长江证券股份
有限公司
1 13,333,046.68 0.80% 9,333.16 0.80% 新增
东兴证券股份
有限公司
1 12,073,278.54 0.73% 8,451.30 0.73% 新增
广发证券股份
有限公司
5 10,887,637.55 0.66% 7,621.46 0.66% 新增
东方证券股份
有限公司
4 - - - - 新增
国金证券股份
有限公司
2 - - - - 新增
安信证券股份
有限公司
3 - - - - 新增
渤海证券股份
有限公司
1 - - - - 新增
东吴证券股份
有限公司
1 - - - - 新增
北京高华证券
有限责任公司
1 - - - - 新增
广州证券股份
有限公司
2 - - - - 新增
国信证券股份
有限公司
1 - - - - 新增
国元证券股份 1 - - - - 新增 嘉实创新成长混合 2016 年年度报告摘要
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有限公司
海通证券股份
有限公司
2 - - - - 新增
申万宏源西部
证券有限公司
1 - - - - 新增
华宝证券有限
责任公司
1 - - - - 新增
民生证券股份
有限公司
2 - - - - 新增
中国民族证券
有限责任公司
1 - - - - 新增
平安证券有限
责任公司
4 - - - - 新增
湘财证券有限
责任公司
1 - - - - 新增
新时代证券股
份有限公司
1 - - - - 新增
信达证券股份
有限公司
1 - - - - 新增
长城证券股份
有限公司
3 - - - - 新增
浙商证券股份
有限公司
1 - - - - 新增
中国中投证券
有限责任公司
2 - - - - 新增
中银国际证券
有限责任公司
2 - - - - 新增
注 1：本表 “ 佣金”指 本 基金通过单一 券商的交 易 单元进行股票 、权证等 交 易而合计支 付该等券
商的佣 金合 计。
注2 ： 交易 单元 的选 择标 准和程 序
（1 ） 经营 行为 规范 ，在 近 一年内 无重 大违 规行 为；
（2 ） 公司 财务 状况 良好 ；
（3 ） 有良 好的 内控 制度 ， 在业内 有良 好的 声誉 ；
（4 ） 有 较强 的研 究能 力， 能及时 、 全 面、 定 期提 供 质量较 高的 宏观 、 行 业、 公司和 证券 市场 研究
报告， 并能 根据 基金 投资 的特殊 要求 ，提 供专 门的 研究报 告；
（5 ） 建立 了广 泛的 信息 网 络，能 及时 提供 准确 地信 息资讯 服务 。
基金管理人根 据以上标 准 进行考察后确 定租用券 商 的交易单元。 基金管理 人 与被选择的 券商签订
协议， 并通 知基 金托 管人 。 嘉实创新成长混合 2016 年年度报告摘要
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11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
宏信证券有限
责任公司
- - 100,000,000.00 39.26% - -
东北证券股份
有限公司
- - 16,491,000.00 6.47% - -
华泰证券股份
有限公司
- - 130,000,000.00 51.03% - -
招商证券股份
有限公司
- - 8,243,000.00 3.24% - -
投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 咨 询 电 话
400-600-8800 ， 或发 电子 邮件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2017 年 3 月 29 日
