嘉实企业变革股票型证券投资基金
2016 年年度报告摘要
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2017年3 月29日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董
事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2016年1 月1日起至2016年12月 31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
嘉实企业变革股票 2016 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 嘉实企业变革股票型证券投资基金
基金简称 嘉实企业变革股票
基金主代码 001036
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 2月 12日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,840,544,572.26份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金主要投资于企业变革主题相关的股票，深入挖
掘上市公司发生变革带来效率提升或者跨越发展的投
资机遇。在严格控制风险的前提下，力争实现基金资
产的长期稳定增值。
投资策略 伴随着中国经济潜在产出水平的下降，中国经济进入
经济增速下降、减杠杆、调结构的转型阶段。未来增
长的持续，需要依靠提升全要素生产率才能够实现。
企业变革将会提升全要素生产率、 提高经济增长质量，
并且会带来一系列的资产整合、企业的转型升级。因
此，企业的变革和突围将是未来资本市场最核心的投
资主线之一。本基金运用“自上而下”和“自下而上”
相结合的方法精选个股，深入挖掘企业变革过程中符
合经济结构调整，产业升级转型方向，且具备持续增
长潜力、估值水平相对合理的上市公司。同时，辅以
严格的风险管理，以获得中长期的较高投资收益。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率
*20%
风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金，属于较高预期风险和
预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和预期收
益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉实基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 胡勇钦 郭明
联系电话 （010）65215588 (010)66105799 嘉实企业变革股票 2016 年年度报告摘要
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电子邮箱 service@jsfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-600-8800 95588
传真 （010）65182266 (010)66105798
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.jsfund.cn
基金年度报告备置地点 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8层嘉实基金管
理有限公司
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2016年
2015年2月12日(基金合同
生效日)-2015年12月31
日
本期已实现收益 -277,987,541.51 -56,878,612.58
本期利润 -582,512,009.89 226,207,325.94
加权平均基金份额本期利润 -0.2058 0.0788
本期加权平均净值利润率 -22.76% 7.06%
本期基金份额净值增长率 -18.23% 8.60%
3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末
期末可供分配利润 -376,936,403.06 -129,267,189.64
期末可供分配基金份额利润 -0.1327 -0.0433
期末基金资产净值 2,521,686,288.27 3,244,383,865.51
期末基金份额净值 0.888 1.086
3.1.3 累计期末指标 2016年末
2015年末
基金份额累计净值增长率 -11.20% 8.60%
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）上述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 嘉实企业变革股票 2016 年年度报告摘要
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -6.03% 0.75% 1.13% 0.58% -7.16% 0.17%
过去六个月 -4.72% 0.82% 4.11% 0.61% -8.83% 0.21%
过去一年 -18.23% 1.79% -8.39% 1.12% -9.84% 0.67%
自基金合同
生效起至今
-11.20% 2.35% 0.29% 1.60% -11.49% 0.75%
注：本基金业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×80%+中证综合债券指数收益率×20%
沪深 300 指数是由中证指数有限公司编制，它的样本选自沪深两个证券市场 300 只股票，具备市
场覆盖度广、代表性强、流动性强、指数编制方法透明等特点。它能够反映中国 A 股市场整体状
况和发展趋势，适合作为本基金股票投资业绩比较基准。而中证综合债券指数是综合反映银行间
和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数。能够反映债券市
场总体走势，适合作为本基金的债券投资业绩比较基准。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：
Benchmark(0)=1000
Return(t)=80%×(沪深 300 指数 (t)/沪深 300 指数(t-1)-1)＋20%×(中证综合债券指数(t) /中
证综合债券指数(t-1)-1)
Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark (t-1)
其中t=1,2,3,…。 嘉实企业变革股票 2016 年年度报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
图：嘉实企业变革股票基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2015年2月 12 日至 2016年 12 月 31 日）
注 1：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓期
结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约
定。
注 2：2016 年 2 月 20 日，本基金管理人发布《关于嘉实企业变革股票基金经理变更的公告》 ，刘
美玲女士不再担任本基金基金经理职务。 嘉实企业变革股票 2016 年年度报告摘要
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
注： 本基金基金合同生效日为 2015年2月12 日， 2015 年度的相关数据根据当年实际存续期 （2015
年2月12日至2015年 12 月31日）计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金自基金合同生效以来未实施利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，
在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业
年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。
截止2016年12月 31 日，基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金、111只开放式证券投嘉实企业变革股票 2016 年年度报告摘要
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资基金，具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健
混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300 ETF 联
接（LOF） 、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合（QDII） 、嘉
实研究精选混合、 嘉实多元债券、 嘉实量化阿尔法混合、 嘉实回报混合、 嘉实基本面 50指数 （LOF ）、
嘉实价值优势混合、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数（QDII-LOF） 、嘉实主题新动力混合、嘉实
多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉
实黄金（QDII-FOF-LOF） 、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、
嘉实中创 400 联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII） 、嘉实理财
宝 7 天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF） 、嘉实中
证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金
边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉
实美国成长股票（QDII） 、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、
嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包
货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生 ETF、
嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实
新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变
革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实
机构快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实
新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智
能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实
新常态混合、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实稳泰债券、嘉实稳丰纯
债债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱
乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽定增混合、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实
主题增强混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉
实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉
实丰安 6 个月定期债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券 3 只开放式基金属于嘉实
理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。 嘉实企业变革股票 2016 年年度报告摘要
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
杜毅
本基金基
金经理
2015 年 2 月
28日
- 8 年
2008 年 1 月加入嘉实基
金管理有限公司，历任
分析师、基金经理助理。
硕士研究生，具有基金
从业资格。
刘美玲
本基金、
嘉实优势
成长混合
基金经理
2015 年 2 月
12日
2016年2月
20 日
12年
2004 年 6 月加入嘉实基
金，先后在研究部、投
资部工作，并担任过研
究部能源组组长、投资
经理职务。具有基金从
业资格。
注： （1）基金经理刘美玲的任职日期是指本基金基金合同生效之日，基金经理杜毅的任职日期是
指公司作出决定后公告之日，离职日期是指公司作出决定后公告之日 ；（ 2）证券从业的含义遵从
行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》 、 《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉
实企业变革股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽
责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本
基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司制定了《公平交易管理制度》 ，按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息
披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益
输送，保护投资者合法权益。
公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管
理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建
议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投
资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权嘉实企业变革股票 2016 年年度报告摘要
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利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价
交易制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、
非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，
交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内
部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和
实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的
流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；对投资交易行为进行监察稽核，通过 IT
系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息，及时完成每季度
和年度公平交易专项稽核。
报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5日内）公司管理的
不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计6次，为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他
组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016年是对于成长风格不利的一年。本基金一直紧扣长期看好方向，如新能源车、科技、新
材料等展开选股，但是一方面过去三年成长股涨幅巨大，另一方面监管思路造成变革型公司普遍
受到打压，市场风格偏向于经济复苏以及供给侧改革受益的传统周期行业。基于此，本基金从二
季度开始对于并购重组相关标的比例进行了下调，在把握最景气行业基础上，提高对估值和安全
边际的要求，选择已经逐步显露出龙头风范的公司，尤其是市场研究不充分和预期差比较大的。
虽然重仓品种表现尚可，但是在年初熔断时的高仓位使得净值受损，另外，相对分散的配置使得
非核心品种在一定程度上对核心品种的收益起到负面对冲，使得组合整体业绩并不理想。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.888元；本报告期基金份额净值增长率为-18.23%，业绩
比较基准收益率为-8.39%。 嘉实企业变革股票 2016 年年度报告摘要
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2017年，虽然短期经济数据和企业盈利好转，但其持续性有待观察，尤其是未来房地产
市场降温后，经济下行压力逐步显现。外部环境方面随着川普就任美国总统之后，中美双边关系
构成比较大的不确定性，影响风险偏好。在资金层面，宏观流动性稳中收紧，IPO 供给的加大以
及港股通等投资工具的完善将对 A股大量高估值成长股带来压力。结合上述环境，本基金在 2017
年将更加均衡的寻找投资机会，放低收益预期，以绝对收益为标准，大幅度提高对高估值成长股
的标准和要求。在外部环境出现比较大的扰动时，争取通过仓位调整进行对冲，力争为投资者创
造较好的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门
负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能
力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参
加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利
益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公
司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
（1）报告期内本基金未实施利润分配；
（2）根据本报告3.1.1“本期利润”为-582,512,009.89元、3.1.2“期末可供分配利润”为
-376,936,403.06 元、“期末可供分配基金份额利润”为-0.1327 元，“期末基金份额净值”为
0.888元，以及本基金基金合同（十六（三）基金收益分配原则）“3、基金收益分配后基金份额
净值不能低于面值; 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后
不能低于面值”的约定，报告期内本基金未实施利润分配，符合基金合同的约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。 嘉实企业变革股票 2016 年年度报告摘要
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对嘉实企业变革股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守
《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利
益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，嘉实企业变革股票型证券投资基金的管理人——嘉实基金管理有限公司在嘉实
企业变革股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基
金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按
照基金合同的规定进行。本报告期内，嘉实企业变革股票型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对嘉实基金管理有限公司编制和披露的嘉实企业变革股票型证券投资基金
2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进
行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
嘉实企业变革股票型证券投资基金2016年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）审计，注册会计师许康玮、张勇签字出具了“无保留意见的审计报告”（普华
永道中天审字(2017)第20666 号）。
投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：嘉实企业变革股票型证券投资基金
报告截止日： 2016年 12 月31日 嘉实企业变革股票 2016 年年度报告摘要
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单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 422,689,999.56 312,945,311.84
结算备付金
9,056,298.79 61,115,343.03
存出保证金
954,716.74 2,441,136.31
交易性金融资产 7.4.7.2 2,120,045,685.96 2,909,974,328.52
其中：股票投资
2,120,045,685.96 2,909,974,328.52
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 84,847.84 63,762.46
应收股利
- -
应收申购款
66,800.23 1,296,831.34
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
2,552,898,349.12 3,287,836,713.50
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
22,632,696.24 26,762,574.86
应付赎回款
1,155,095.82 8,739,380.88
应付管理人报酬
3,176,812.49 3,556,101.65
应付托管费
529,468.75 592,683.62
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 3,315,574.12 3,410,311.09
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 402,413.43 391,795.89
负债合计
31,212,060.85 43,452,847.99
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 2,840,544,572.26 2,988,082,001.93 嘉实企业变革股票 2016 年年度报告摘要
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未分配利润 7.4.7.10 -318,858,283.99 256,301,863.58
所有者权益合计
2,521,686,288.27 3,244,383,865.51
负债和所有者权益总计
2,552,898,349.12 3,287,836,713.50
注：报告截止日 2016 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.888 元，基金份额总额 2,840,544,572.26
份。
7.2 利润表
会计主体：嘉实企业变革股票型证券投资基金
本报告期： 2016年1月1日至2016年 12 月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015年2 月12日(基
金合同生效日)至
2015 年12 月31 日
一、收入
-514,767,679.43 316,151,130.69
1.利息收入
1,952,034.21 3,960,548.39
其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,952,034.21 3,463,082.70
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 497,465.69
其他利息收入
- -
2.投资收益
-214,102,495.31 1,347,133.77
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -210,241,749.48 9,416,175.51
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 -22,811,780.00 -21,444,880.00
股利收益 7.4.7.15 18,951,034.17 13,375,838.26
3.公允价值变动收益 7.4.7.16 -304,524,468.38 283,085,938.52
4.汇兑收益
- -
5.其他收入 7.4.7.17 1,907,250.05 27,757,510.01
减：二、费用
67,744,330.46 89,943,804.75
1．管理人报酬
38,387,621.79 41,935,806.48
2．托管费
6,397,936.91 6,989,301.11
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.18 22,530,038.17 40,630,722.76
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 7.4.7.19 428,733.59 387,974.40 嘉实企业变革股票 2016 年年度报告摘要
第 14 页 共 28 页
三、利润总额
-582,512,009.89 226,207,325.94
减：所得税费用
- -
四、净利润
-582,512,009.89 226,207,325.94
注：本基金合同生效日为 2015 年 2 月 12 日，上年度可比期间是指自基金合同生效日 2015 年 2
月12日至2015年 12 月31 日。
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实企业变革股票型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,988,082,001.93 256,301,863.58 3,244,383,865.51
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -582,512,009.89 -582,512,009.89
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
-147,537,429.67 7,351,862.32 -140,185,567.35
其中：1.基金申购款 1,081,744,233.64 -89,201,311.90 992,542,921.74
2.基金赎回款 -1,229,281,663.31 96,553,174.22 -1,132,728,489.09
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
2,840,544,572.26 -318,858,283.99 2,521,686,288.27
项目
上年度可比期间
2015年 2月 12 日(基金合同生效日)至2015 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,825,389,936.38 - 1,825,389,936.38
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 226,207,325.94 226,207,325.94
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
1,162,692,065.55 30,094,537.64 1,192,786,603.19 嘉实企业变革股票 2016 年年度报告摘要
第 15 页 共 28 页
其中：1.基金申购款 6,212,080,887.07 1,184,878,846.75 7,396,959,733.82
2.基金赎回款 -5,049,388,821.52 -1,154,784,309.11 -6,204,173,130.63
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
2,988,082,001.93 256,301,863.58 3,244,383,865.51
注：本基金合同生效日为 2015 年 2 月 12 日，上年度可比期间是指自基金合同生效日 2015 年 2
月12日至2015年 12 月31 日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______赵学军______
______王红______
____常旭____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.2 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司（"中国工商银
行"）
基金托管人、基金代销机构
中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东
立信投资有限责任公司 基金管理人的股东
德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东
7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
本期（2016年1月 1 日至 2016 年12月 31日）及上年度可比期间（2015年 2月 12 日(基金
合同生效日)至2015年 12 月31日） ，本基金未通过关联方交易单元进行交易。 嘉实企业变革股票 2016 年年度报告摘要
第 16 页 共 28 页
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年12
月 31日
上年度可比期间
2015年2月12日(基金合同生效日)
至 2015年12月 31日
当期发生的基金应支付
的管理费
38,387,621.79 41,935,806.48
其中： 支付销售机构的客
户维护费
12,040,806.79 21,017,502.37
注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%
/ 当年天数。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年12
月 31日
上年度可比期间
2015年2月12日(基金合同生效日)
至 2015年12月 31日
当期发生的基金应支付
的托管费
6,397,936.91 6,989,301.11
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。
7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本期（2016年1月1 日至 2016年 12月 31 日）及上年度可比期间（2015年2月 12日（基金合同
生效日）至2015年12月31日） ，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内（2016年 1月1日至2016年 12 月31日）及上年度可比期间（2015年 2月 12 日（基
金合同生效日）至 2015 年 12 月 31 日） ，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金
的基金份额。
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末（2016年12月 31 日）及上年度末（2015年12 月 31 日） ，其他关联方未持有本基金。 嘉实企业变革股票 2016 年年度报告摘要
第 17 页 共 28 页
7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年1月 1日至2016年 12月 31
日
上年度可比期间
2015年2月12日(基金合同生效日)至2015年
12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 422,689,999.56 1,313,102.28 312,945,311.84 2,978,506.95
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按适用利率计息。
7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本期（2016年1月 1 日至 2016 年12月 31日）及上年度可比期间（2015年 2月 12 日(基金合同
生效日)至2015年 12 月31 日） ，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
7.4.5 期末（ 2016 年12 月31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
7.4.5.1.1 受限证券类别：股票
金额单位：人民币元
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
002838
道恩
股份
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月 6
日
未上市 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68
网下申
购
002840
华统
股份
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月 10
日
未上市 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70
网下申
购
300583
赛托
生物
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月 6
日
未上市 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78
网下申
购
300586
美联
新材
2016 年
12 月26
日
2017 年
1 月 4
日
未上市 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80
网下申
购
300587
天铁
股份
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月 5
日
未上市 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18
网下申
购
300588
熙菱
信息
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月 5
日
未上市 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20
网下申
购
300591
万里
马
2016 年
12 月30
日
2017 年
1 月 10
日
未上市 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79
网下申
购
601375 中原 2016 年 2017 年 未上市 4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 网下申嘉实企业变革股票 2016 年年度报告摘要
第 18 页 共 28 页
证券 12 月20
日
1 月 3
日
购
603035
常熟
汽饰
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月 5
日
未上市 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04
网下申
购
603186
华正
新材
2016 年
12 月26
日
2017 年
1 月 3
日
未上市 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38
网下申
购
603228
景旺
电子
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月 6
日
未上市 23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56
网下申
购
603266
天龙
股份
2016 年
12 月30
日
2017 年
1 月 10
日
未上市 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06
网下申
购
603689
皖天
然气
2016 年
12 月30
日
2017 年
1 月 10
日
未上市 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66
网下申
购
603877
太平
鸟
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月 9
日
未上市 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00
网下申
购
7.4.5.1.2 受限证券类别：债券
本期末（2016年12月 31 日） ，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的债券。
7.4.5.1.3 受限证券类别：其他
本期末（2016年12月 31 日） ，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的其他证券。
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
002462 嘉事堂 2016 年
9 月 28
日
重大事
项停牌
43.68 2017年 1
月12 日
38.98 235,200 10,354,375.02 10,273,536.00 -
603986 兆易创
新
2016 年
9 月 19
日
重大事
项停牌
177.97 2017年 3
月13 日
195.77 43,845 7,424,213.15 7,803,094.65 - 嘉实企业变革股票 2016 年年度报告摘要
第 19 页 共 28 页
300526 中潜股
份
2016 年
12 月7
日
重大事
项停牌
107.03 - - 984 10,332.00 105,317.52 -
7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
本期末（2016年12月 31 日） ，本基金无银行间市场债券正回购余额。
7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
本期末（2016年12月 31 日） ，本基金无交易所市场债券正回购余额。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 2,120,045,685.96 83.04
其中：股票 2,120,045,685.96 83.04
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 431,746,298.35 16.91
7 其他各项资产 1,106,364.81 0.04
8 合计 2,552,898,349.12 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 23,242,010.43 0.92
C
制造业 1,056,769,005.83 41.91 嘉实企业变革股票 2016 年年度报告摘要
第 20 页 共 28 页
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
37,917.66 0.00
E
建筑业 119,587,836.87 4.74
F
批发和零售业 21,961,833.34 0.87
G
交通运输、仓储和邮政业 92,787,299.32 3.68
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
141,900,567.24 5.63
J
金融业 597,518,498.42 23.70
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 66,240,716.85 2.63
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 2,120,045,685.96 84.07
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002426 胜利精密 16,962,030 140,275,988.10 5.56
2 002434 万里扬 7,758,441 124,135,056.00 4.92
3 002357 富临运业 6,096,406 92,787,299.32 3.68
4 600036 招商银行 5,019,769 88,347,934.40 3.50
5 300054 鼎龙股份 3,986,032 87,094,799.20 3.45
6 002048 宁波华翔 3,757,889 83,199,662.46 3.30
7 601328 交通银行 13,699,500 79,046,115.00 3.13
8 300362 天翔环境 3,981,438 76,363,980.84 3.03
9 601288 农业银行 24,518,700 76,007,970.00 3.01
10 300012 华测检测 5,735,127 66,240,716.85 2.63
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站嘉实企业变革股票 2016 年年度报告摘要
第 21 页 共 28 页
（http://www.jsfund.cn）的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601288 农业银行 200,125,541.84 6.17
2 600266 北京城建 146,021,564.86 4.50
3 002357 富临运业 145,905,734.40 4.50
4 000983 西山煤电 140,962,385.85 4.34
5 600570 恒生电子 132,398,257.84 4.08
6 600036 招商银行 125,646,973.75 3.87
7 002341 新纶科技 119,240,615.79 3.68
8 601939 建设银行 117,470,191.23 3.62
9 300362 天翔环境 110,857,551.35 3.42
10 000969 安泰科技 102,958,081.99 3.17
11 300199 翰宇药业 101,660,361.61 3.13
12 601169 北京银行 101,260,630.97 3.12
13 300252 金信诺 94,965,484.80 2.93
14 300215 电科院 94,665,701.67 2.92
15 300054 鼎龙股份 91,122,142.63 2.81
16 002048 宁波华翔 89,858,733.38 2.77
17 601688 华泰证券 87,280,642.62 2.69
18 600536 中国软件 87,142,920.63 2.69
19 002385 大北农 83,467,443.21 2.57
20 601799 星宇股份 80,889,300.27 2.49
21 601328 交通银行 80,524,405.38 2.48
22 300359 全通教育 79,376,919.51 2.45
23 000333 美的集团 79,005,633.33 2.44
24 300258 精锻科技 76,165,323.53 2.35
25 002775 文科园林 75,571,246.83 2.33
26 600418 江淮汽车 72,523,273.98 2.24
27 002142 宁波银行 72,106,652.42 2.22
28 300369 绿盟科技 71,951,037.17 2.22 嘉实企业变革股票 2016 年年度报告摘要
第 22 页 共 28 页
29 603023 威帝股份 71,214,499.36 2.20
30 000833 贵糖股份 69,006,537.11 2.13
31 002434 万里扬 66,587,368.53 2.05
32 002777 久远银海 66,250,015.67 2.04
33 601699 潞安环能 65,157,057.95 2.01
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600570 恒生电子 205,744,264.57 6.34
2 002341 新纶科技 185,643,863.14 5.72
3 000983 西山煤电 170,073,070.79 5.24
4 600266 北京城建 147,461,374.81 4.55
5 601288 农业银行 122,829,481.55 3.79
6 601388 怡球资源 120,673,845.35 3.72
7 300215 电科院 110,174,280.29 3.40
8 300199 翰宇药业 98,925,985.20 3.05
9 000998 隆平高科 96,735,020.65 2.98
10 300258 精锻科技 96,518,521.04 2.97
11 002094 青岛金王 96,012,359.82 2.96
12 000333 美的集团 95,497,216.33 2.94
13 600498 烽火通信 93,606,717.96 2.89
14 000969 安泰科技 91,375,982.40 2.82
15 002142 宁波银行 87,358,203.29 2.69
16 002086 东方海洋 87,041,051.05 2.68
17 601318 中国平安 84,444,548.80 2.60
18 603023 威帝股份 83,311,384.01 2.57
19 601688 华泰证券 79,694,480.54 2.46
20 601699 潞安环能 78,480,779.29 2.42
21 002385 大北农 76,511,085.69 2.36
22 300252 金信诺 76,072,647.93 2.34
23 002196 方正电机 74,911,403.50 2.31
24 601992 金隅股份 74,462,668.83 2.30
25 600536 中国软件 74,179,046.35 2.29
26 603555 贵人鸟 74,026,582.27 2.28
27 000673 当代东方 73,192,911.98 2.26 嘉实企业变革股票 2016 年年度报告摘要
第 23 页 共 28 页
28 300012 华测检测 71,994,505.91 2.22
29 002574 明牌珠宝 71,279,817.08 2.20
30 600687 刚泰控股 68,603,492.37 2.11
31 600418 江淮汽车 67,769,602.12 2.09
32 601939 建设银行 66,513,091.34 2.05
33 002775 文科园林 66,184,076.12 2.04
34 002448 中原内配 65,878,664.36 2.03
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 8,541,622,017.96
卖出股票收入（成交）总额 8,816,784,442.66
注：8.4.1项“买入金额”、8.4.2项“卖出金额”及 8.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收
入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
报告期末，本基金未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
报告期末，本基金未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末，本基金未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称
持仓量（买/
卖）
合约市值
（元）
公允价值变
动（元）
风险说明
公允价值变动总额合计（元） -
股指期货投资本期收益（元） -22,811,780.00 嘉实企业变革股票 2016 年年度报告摘要
第 24 页 共 28 页
股指期货投资本期公允价值变动（元） -
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金的衍生品投资严格遵守证监会及相关法律法规的约束， 合理利用股指期货等衍生工具，
利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值，控制下跌风险，实现保值
和锁定收益。
本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，符合既定的投资政策和投资目标。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
8.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 954,716.74
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 84,847.84
5 应收申购款 66,800.23
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,106,364.81
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 嘉实企业变革股票 2016 年年度报告摘要
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8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
44,477 63,865.47 751,634,615.75 26.46% 2,088,909,956.51 73.54%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
710,344.82 0.03%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
50~100
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2015年2月 12 日）基金份额总额
1,825,389,936.38
本报告期期初基金份额总额 2,988,082,001.93
本报告期基金总申购份额 1,081,744,233.64
减:本报告期基金总赎回份额 1,229,281,663.31
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 2,840,544,572.26
注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。 嘉实企业变革股票 2016 年年度报告摘要
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§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2016年1月20日本基金管理人发布公告，戴京焦女士因工作变动不再担任公司副总经理。
2016年2月20日，本基金管理人发布《关于嘉实企业变革股票基金经理变更的公告》 ，刘美
玲女士不再担任本基金基金经理，由杜毅先生单独管理本基金。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙）的审计费 100,000.00元，该审计机构已连续 2年为本基金提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信证券股份
有限公司
2 2,291,153,121.33 13.21% 1,603,821.64 13.21% - 嘉实企业变革股票 2016 年年度报告摘要
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东方证券股份
有限公司
1 2,060,380,799.03 11.88% 1,442,285.17 11.88% 新增
长江证券股份
有限公司
3 2,055,797,505.56 11.85% 1,439,074.57 11.85% 新增 2 个
北京高华证券
有限责任公司
2 1,521,985,016.19 8.77% 1,065,399.18 8.77% -
中泰证券股份
有限公司
1 1,521,034,846.82 8.77% 1,064,737.76 8.77% -
国信证券股份
有限公司
2 1,335,114,984.63 7.70% 934,586.70 7.70% -
光大证券股份
有限公司
1 1,306,683,005.14 7.53% 914,678.10 7.53% -
中信建投证券
股份有限公司
2 992,438,353.78 5.72% 694,706.87 5.72% -
中国国际金融
股份有限公司
2 721,420,151.16 4.16% 504,994.13 4.16% 新增 1 个
广发证券股份
有限公司
1 692,991,513.15 3.99% 485,098.91 3.99% -
海通证券股份
有限公司
2 674,815,829.39 3.89% 472,372.06 3.89% -
招商证券股份
有限公司
2 547,692,975.96 3.16% 383,388.46 3.16% -
东兴证券股份
有限公司
1 503,502,259.27 2.90% 352,457.56 2.90% 新增
中国银河证券
股份有限公司
1 388,651,639.58 2.24% 272,056.17 2.24% -
国金证券股份
有限公司
1 286,490,643.32 1.65% 200,546.23 1.65% -
国泰君安证券
股份有限公司
2 169,629,753.26 0.98% 118,742.01 0.98% -
中国中投证券
有限责任公司
1 161,157,126.21 0.93% 112,809.99 0.93% -
华泰证券股份
有限公司
1 97,794,046.94 0.56% 68,455.83 0.56% -
申万宏源集团
股份有限公司
1 19,446,934.75 0.11% 13,612.86 0.11% -
长城证券股份
有限公司
1 - - - - -
安信证券股份
有限公司
1 - - - - 新增
德邦证券有限
责任公司
1 - - - - -
国都证券股份 1 - - - - - 嘉实企业变革股票 2016 年年度报告摘要
第 28 页 共 28 页
有限公司
华福证券有限
责任公司
1 - - - - -
民生证券股份
有限公司
1 - - - - -
兴业证券股份
有限公司
1 - - - - -
中银国际证券
有限责任公司
1 - - - - -
注 1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券
商的佣金合计。
注2：交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究
报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订
协议，并通知基金托管人。
注3：齐鲁证券有限公司更名为中泰证券股份有限公司。
注4：长城证券有限责任公司更名为长城证券股份有限公司。
注5：中国国际金融有限公司更名为中国国际金融股份有限公司。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2017 年3月29日
