嘉实丰益策略定期债券 2016 年年度报告摘要
第 1 页 共 23 页
嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金
2016 年年度报告摘要
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：2017年3 月29日
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董
事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2016年1 月1日起至2016年12月 31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
嘉实丰益策略定期债券 2016 年年度报告摘要
第 2 页 共 23 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金
基金简称 嘉实丰益策略定期债券
基金主代码 000183
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年7月30日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,066,698,868.86份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金在审慎的投资管理和风险控制下，力争当期总回报最大化，以谋求长期
保值增值。
投资策略 本基金通过研究经济运行趋势，深入分析财政及货币政策对经济运行的影响，
结合中长期利率走势、 各大类资产的预期收益率、 波动性及流动性等方面因素，
自上而下地决定债券组合久期，对投资组合类属资产的比例进行最优化配置和
动态调整。在规避基金组合风险的同时进一步增强基金组合收益。
业绩比较基准 一年期定期存款税后收益率 + 0.5%
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于
货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉实基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 胡勇钦 汤嵩彥
联系电话 （010）65215588 95559
电子邮箱 service@jsfund.cn tangsy@bankcomm.com
客户服务电话
400-600-8800 95559
传真 （010）65182266 021-62701216
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.jsfund.cn
基金年度报告备置地点 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8层嘉实基金管
理有限公司 嘉实丰益策略定期债券 2016 年年度报告摘要
第 3 页 共 23 页
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年
本期已实现收益 7,659,956.53 5,914,759.81 39,212,995.45
本期利润 -4,051,831.51 6,700,100.41 45,898,218.31
加权平均基金份额本期利润 -0.0164 0.0823 0.0934
本期加权平均净值利润率 -1.62% 7.41% 9.01%
本期基金份额净值增长率 3.83% 7.86% 11.43%
3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末
期末可供分配利润 -2,185,015.83 2,035,255.30 10,687,985.30
期末可供分配基金份额利润 -0.0020 0.0313 0.1206
期末基金资产净值 1,064,513,853.03 67,101,198.74 99,311,499.55
期末基金份额净值 0.998 1.031 1.121
3.1.3 累计期末指标 2016年末
2015年末
2014年末
基金份额累计净值增长率 26.04% 21.39% 12.55%
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）上述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.29% 0.11% 0.51% 0.01% -0.80% 0.10%
过去六个月 2.02% 0.10% 1.01% 0.01% 1.01% 0.09%
过去一年 3.83% 0.09% 2.03% 0.01% 1.80% 0.08%
过去三年 24.79% 0.21% 8.43% 0.01% 16.36% 0.20%
自基金合同
生效起至今
26.04% 0.20% 10.05% 0.01% 15.99% 0.19%
注：本基金业绩比较基准：一年期定期存款税后收益率+0.5%
上述“一年期银行定期存款收益率”是指当期封闭期的第 1 个工作日中国人民银行公布并执行的
一年期“金融机构人民币存款基准利率”。 嘉实丰益策略定期债券 2016 年年度报告摘要
第 4 页 共 23 页
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：
Benchmark(0)=1000
Return(t)=100% ×(一年期定期存款税后收益率 + 0.5%)/365
Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark (t-1)
其中t=1,2,3,…。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
图：嘉实丰益策略定期债券基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比
图
（2013年7月 30 日至 2016年 12 月 31 日）
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓期结
束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十二部分（二）投资范围和（四）投资限制”的有
关约定。 嘉实丰益策略定期债券 2016 年年度报告摘要
第 5 页 共 23 页
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
注： 本基金基金合同生效日为 2013年7月30 日， 2013 年度的相关数据根据当年实际存续期 （2013
年7月30日至2013年 12 月31日）计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年
度
每10份基金份额
分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2016 0.7150 21,108,536.32 2,743,722.80 23,852,259.12
2015 1.7320 12,683,889.47 1,652,468.47 14,336,357.94
2014 - - - -
合
计
2.4470 33,792,425.79 4,396,191.27 38,188,617.06
嘉实丰益策略定期债券 2016 年年度报告摘要
第 6 页 共 23 页
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，
在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业
年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。
截止2016年12月 31 日，基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金、111只开放式证券投
资基金，具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健
混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300 ETF 联
接（LOF） 、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合（QDII） 、嘉
实研究精选混合、 嘉实多元债券、 嘉实量化阿尔法混合、 嘉实回报混合、 嘉实基本面 50指数 （LOF ）、
嘉实价值优势混合、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数（QDII-LOF） 、嘉实主题新动力混合、嘉实
多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉
实黄金（QDII-FOF-LOF） 、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、
嘉实中创 400 联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII） 、嘉实理财
宝 7 天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF） 、嘉实中
证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金
边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉
实美国成长股票（QDII） 、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、
嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包
货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生 ETF、
嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实
新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变
革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实
机构快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实
新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智
能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实
新常态混合、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实稳泰债券、嘉实稳丰纯嘉实丰益策略定期债券 2016 年年度报告摘要
第 7 页 共 23 页
债债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱
乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽定增混合、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实
主题增强混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉
实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉
实丰安 6 个月定期债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券 3 只开放式基金属于嘉实
理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
胡永青
本基金、嘉实稳固收益
债券、嘉实增强收益定
期债券、嘉实信用债券、
嘉实元和、嘉实中证中
期企业债指数（LOF)、
嘉实新财富混合基金、
嘉实新常态混合、嘉实
新思路混合、嘉实稳泰
债券、嘉实新起航混合、
嘉实新优选混合、嘉实
新趋势混合、嘉实稳丰
纯债债券、嘉实稳盛债
券、嘉实策略优选混合、
嘉实主题增强混合、嘉
实价值增强混合基金经
理，公司固定收益业务
体系全回报策略组组长
2014 年 3
月 28日
- 13年
曾任天安保险股份有限公
司固定收益组合经理，信
诚基金管理有限公司投资
经理，国泰基金管理有限
公司固定收益部总监助
理、基金经理。2013年11
月加入嘉实基金管理有限
公司，现任固定收益业务
体系全回报策略组组长。
硕士研究生，具有基金从
业资格。
注： （1）任职日期是指公司作出决定后公告之日； （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从
业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》 、 《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉
实丰益策略定期开放债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利
益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的
行为。 嘉实丰益策略定期债券 2016 年年度报告摘要
第 8 页 共 23 页
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司制定了《公平交易管理制度》 ，按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息
披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益
输送，保护投资者合法权益。
公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管
理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建
议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投
资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权
利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价
交易制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、
非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，
交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内
部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和
实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的
流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；对投资交易行为进行监察稽核，通过 IT
系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息，及时完成每季度
和年度公平交易专项稽核。
报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5日内）公司管理的
不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计6次，为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他
组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 嘉实丰益策略定期债券 2016 年年度报告摘要
第 9 页 共 23 页
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016年经济走势表观平稳，但暗流涌动，宏观政策在稳增长和控风险之间艰难平衡。整体经
济呈现弱稳定格局，前三季度 GDP 增速在 6.7%，四季度略有翘头达到 6.8%，投资、消费增速大体
平稳。分项来看，4 季度基建整体增速有小幅回落，地产投资增速在快速回升之后也出现回调的
压力，而制造业投资增速在连续数年下滑之后出现反弹。通胀水平持续回升，CPI 相对稳定，供
给侧改革带动煤炭、钢铁等其他商品价格普遍大幅上涨。全年焦煤、焦炭价格涨幅超 1 倍，动力
煤、螺纹钢、铁矿石涨幅均超 60%，PPI回升力度明显超出预期，PPI对CPI的传导不可忽视。
货币政策在年度之内发生重大转向，年初延续2014年初以来的宽松势头，继续降准，但从8
月开始央行公开市场进行收短放长操作，警示杠杆和流动性风险，四季度以来加强对表外资产的
监管，加之海外特朗普新政、美联储时隔 1 年再度加息和人民币兑美元持续走低等因素，整体流
动性急剧趋紧，特别是银行间市场非银机构融资成本飙升，跨年底资金成交达到 10%的高位。随
后央行通过mlf对冲、窗口指导、财政存款投放等缓解资金紧张局面。
报告期内基金整体上把握了市场的大势与节奏，前三个季度相对积极，三季度末基于货币政
策边际收紧的判断，降低整体组合杠杆和久期，以防御性组合迎接四季度。但在四季度特别是 11
月末至12月“钱荒”+“债灾”式的调整过程中，组合净值出现一定幅度回撤。在12月中调整冲
击最大的阶段，少量增持绝对收益较高的短融和中期票据。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.998 元；本报告期基金份额净值增长率为 3.83%，业绩
比较基准收益率为2.03%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
12 月份的中央经济工作会议明确定调 2017 年调控政策的主基调是“防风险控泡沫”，实际
上2016年5月份权威人士讲话以来，“杠杆是原罪”，“防范金融风险”、“集中力量处置一批
风险点”等监管思路贯穿管理层的工作重心。经济层面，尽管短周期有企稳迹象，但企稳的原动
力房地产和基建已有后劲不足的迹象，海外美国特朗普的上台，其颇多自相矛盾的政策主张使得
全球经济发展加剧了不确定性，日本欧洲相对稳定，但欧洲大选年集中选举，在英国脱欧的示范
效应下，右翼势力的上台可能会增加新的动荡因素。通胀角度，PPI 继续上升已成一致预期，油
价波动给中国带来了外部输入性通胀的压力。CPI 尽管预期相对平静，但农产品和 PPI 的传导效
应仍有潜在风险。 嘉实丰益策略定期债券 2016 年年度报告摘要
第 10 页 共 23 页
内外部在2017年均存在着巨大的不确定， 因此在“流动性、 收益性、 安全性”的三角体系中，
市场不确定性的抬升会推升对安全性和流动性的诉求，所以，2017年全球大类资产相对确定的占
优策略选择是做多波动，做多流动性，做多避险资产。对于债券市场而言，防范风险的重要性高
于获取收益的重要性，组合管理上，票息为王，回避波动，控制杠杆，信用与久期风险可控的高
收益债券相对受益；低流动性资产估值溢价上升，信用利差和等级利差大概率拉大。 横向比较各
类资产的角度，债券类资产由于其固定收益的特征，我们并不十分悲观，等待合理调整后出现的
良好投资机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门
负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能
力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参
加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利
益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公
司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金的基金管理人于报告期内实施了 4 次利润分配，符合基金合同十六（三）基金收益分
配原则“1. 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每三个月最少分配一次，每年收益分
配次数最多为 12 次， 每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供
分配利润的80%”的约定，具体参见本报告“7.4.11 利润分配情况”。本基金的收益分配符合法
律法规的规定和基金合同的相关约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。 嘉实丰益策略定期债券 2016 年年度报告摘要
第 11 页 共 23 页
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2016年度，基金托管人在嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵
守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人
应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2016年度，嘉实基金管理有限公司在嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金投资运作、
基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损
害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金进行了4次收益分配，分配金额为 23,852,259.12 元，符合基金合同的规
定。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2016年度，由嘉实基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关嘉实丰益策略定期开放
债券型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、
投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 审计报告
嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金2016 年度财务会计报告已由普华永道中天会计
师事务所（特殊普通合伙）审计、注册会计师许康玮、张勇签字出具了“无保留意见的审计报告”
（普华永道中天审字(2017)第20621号）。
投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。
嘉实丰益策略定期债券 2016 年年度报告摘要
第 12 页 共 23 页
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金
报告截止日： 2016年 12 月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 60,648,305.37 622,732.46
结算备付金
14,795,274.70 1,721,137.41
存出保证金
6,357.31 16,191.68
交易性金融资产 7.4.7.2 1,338,955,618.56 81,566,455.15
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
1,338,955,618.56 81,566,455.15
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 27,000,000.00 -
应收证券清算款
- 14,841,709.65
应收利息 7.4.7.5 16,783,724.38 1,547,651.07
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
1,458,189,280.32 100,315,877.42
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
332,274,799.58 33,000,000.00
应付证券清算款
59,861,244.90 -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
630,156.84 39,520.27
应付托管费
180,044.81 11,291.49
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 34,082.66 3,966.92
应交税费
- - 嘉实丰益策略定期债券 2016 年年度报告摘要
第 13 页 共 23 页
应付利息
545,198.50 -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 149,900.00 159,900.00
负债合计
393,675,427.29 33,214,678.68
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 1,066,698,868.86 65,065,943.44
未分配利润 7.4.7.10 -2,185,015.83 2,035,255.30
所有者权益合计
1,064,513,853.03 67,101,198.74
负债和所有者权益总计
1,458,189,280.32 100,315,877.42
注：报告截止日 2016 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.998 元，基金份额总额 1,066,698,868.86
份。
7.2 利润表
会计主体：嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金
本报告期： 2016年1月1日至2016年 12 月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
一、收入
-290,148.50 8,285,398.89
1.利息收入
9,453,538.14 5,810,732.53
其中：存款利息收入 7.4.7.11 288,812.83 47,579.30
债券利息收入
8,458,348.04 5,763,153.23
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
706,377.27 -
其他利息收入
- -
2.投资收益
1,960,267.91 1,684,137.58
其中：股票投资收益 7.4.7.12 - 696,857.02
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 1,960,267.91 965,034.06
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 - 22,246.50
3.公允价值变动收益 7.4.7.16 -11,711,788.04 785,340.60
4.汇兑收益
- -
5.其他收入 7.4.7.17 7,833.49 5,188.18
减：二、费用
3,761,683.01 1,585,298.48
1．管理人报酬
1,642,398.23 633,102.57 嘉实丰益策略定期债券 2016 年年度报告摘要
第 14 页 共 23 页
2．托管费
469,256.69 180,886.42
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.18 40,292.26 91,906.55
5．利息支出
1,417,016.68 478,664.10
其中：卖出回购金融资产支出
1,417,016.68 478,664.10
6．其他费用 7.4.7.19 192,719.15 200,738.84
三、利润总额
-4,051,831.51 6,700,100.41
减：所得税费用
- -
四、净利润
-4,051,831.51 6,700,100.41
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
65,065,943.44 2,035,255.30 67,101,198.74
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -4,051,831.51 -4,051,831.51
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
1,001,632,925.42 23,683,819.50 1,025,316,744.92
其中：1.基金申购款 1,015,735,022.78 23,991,598.33 1,039,726,621.11
2.基金赎回款 -14,102,097.36 -307,778.83 -14,409,876.19
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动
- -23,852,259.12 -23,852,259.12
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,066,698,868.86 -2,185,015.83 1,064,513,853.03
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
88,623,514.25 10,687,985.30 99,311,499.55 嘉实丰益策略定期债券 2016 年年度报告摘要
第 15 页 共 23 页
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 6,700,100.41 6,700,100.41
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
-23,557,570.81 -1,016,472.47 -24,574,043.28
其中：1.基金申购款 12,188,540.08 514,846.48 12,703,386.56
2.基金赎回款 -35,746,110.89 -1,531,318.95 -37,277,429.84
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动
- -14,336,357.94 -14,336,357.94
五、期末所有者权益（基
金净值）
65,065,943.44 2,035,255.30 67,101,198.74
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______赵学军______
______王红______
____常旭____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
7.4.2 差错更正的说明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
交通银行股份有限公司（“交通银行”） 基金托管人、基金代销机构
中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东
立信投资有限责任公司 基金管理人的股东
德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东
7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
本期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日）及上年度可比期间（2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12月 31 日） ，本基金未通过关联方交易单元进行交易。 嘉实丰益策略定期债券 2016 年年度报告摘要
第 16 页 共 23 页
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年12
月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,642,398.23 633,102.57
其中： 支付销售机构的客
户维护费
179,122.20 248,429.48
注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.7%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.7%
/ 当年天数。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年12
月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
469,256.69 180,886.42
注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.2% / 当年天数。
7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日）及上年度可比期间（2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12月 31 日） ，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内 （2016年 1月1日至2016年 12 月31日） 及上年度可比期间 （2015年 1月 1 日至 2015
年12月31日） ，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末（2016年12月 31 日）及上年度末（2015年12 月 31 日） ，其他关联方未持有本基金。
7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元 嘉实丰益策略定期债券 2016 年年度报告摘要
第 17 页 共 23 页
关联方
名称
本期
2016年1月 1日至 2016年 12月 31
日
上年度可比期间
2015年1月1日至 2015年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行 60,648,305.37 239,070.42 622,732.46 20,136.28
注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按适用利率计息。
7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日）及上年度可比期间（2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12月 31 日） ，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
7.4.5 期末（ 2016 年12 月31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本期末（2016年12月 31 日） ，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本期末（2016年12月 31 日） ，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2016 年12 月 31 日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额320,274,799.58元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值
单价
数量（张） 期末估值总额
101662005 16 鄞州城
建 MTN001
2017 年1 月18 日 96.88 200,000 19,376,000.00
101659017 16 余城建
设 MTN001
2017 年1 月18 日 96.99 300,000 29,097,000.00
101682007 16 鞍钢股
MTN001
2017 年1 月5 日 100.13 530,000 53,068,900.00
011698578 16 苏交通
SCP015
2017 年1 月5 日 99.79 64,000 6,386,560.00
011698436 16 中粮
SCP006
2017 年1 月5 日 99.63 500,000 49,815,000.00
011698449 16 中电投
SCP011
2017 年1 月5 日 99.76 500,000 49,880,000.00
101653043 16 九龙仓
MTN001
2017 年1 月5 日 97.06 378,000 36,688,680.00
041654029 16 鞍钢集 2017 年1 月5 日 100.29 500,000 50,145,000.00 嘉实丰益策略定期债券 2016 年年度报告摘要
第 18 页 共 23 页
CP001
101653029 16 东方电
气 MTN001
2017 年1 月5 日 96.76 500,000 48,380,000.00
合计
3,472,000 342,837,140.00
7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2016 年12 月 31 日止， 基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额12,000,000.00 元， 于 2017年1月3日到期。 该类交易要求本基金转入质押库的债券，
按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 1,338,955,618.56 91.82
其中：债券 1,338,955,618.56 91.82
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 27,000,000.00 1.85
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 75,443,580.07 5.17
7 其他各项资产 16,790,081.69 1.15
8 合计 1,458,189,280.32 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
报告期末，本基金未持有股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
报告期末，本基金未持有股票。 嘉实丰益策略定期债券 2016 年年度报告摘要
第 19 页 共 23 页
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
报告期内（2016年1月1日至2016年12月 31 日），本基金未持有股票。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
报告期内（2016年1月1日至2016年12月 31 日） ，本基金未持有股票。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
报告期内（2016年1月1日至2016年12月 31 日） ，本基金未持有股票。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 62,930,406.40 5.91
2 央行票据 - -
3 金融债券 18,994,000.00 1.78
其中：政策性金融债 18,994,000.00 1.78
4 企业债券 140,811,080.66 13.23
5 企业短期融资券 709,376,000.00 66.64
6 中期票据 366,835,200.00 34.46
7 可转债（可交换债） 40,008,931.50 3.76
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,338,955,618.56 125.78
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 101682007 16鞍钢股
MTN001
700,000 70,091,000.00 6.58
2 011620001 16 中铝
SCP001
600,000 60,222,000.00 5.66
3 112144 12晨鸣债 515,620 51,819,810.00 4.87
4 1180034 11鑫泰债 500,000 51,805,000.00 4.87
5 011698103 16鲁能源
SCP004
500,000 50,360,000.00 4.73
嘉实丰益策略定期债券 2016 年年度报告摘要
第 20 页 共 23 页
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末，本基金未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
8.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 6,357.31
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 16,783,724.38
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 16,790,081.69
嘉实丰益策略定期债券 2016 年年度报告摘要
第 21 页 共 23 页
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 110032 三一转债 32,406,674.40 3.04
2 110033 国贸转债 2,865,000.00 0.27
3 113008 电气转债 1,637,493.30 0.15
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末，本基金未持有股票。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,004 1,062,449.07 998,258,168.73 93.58% 68,440,700.13 6.42%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§10 开放式基金份额变动
单位：份 嘉实丰益策略定期债券 2016 年年度报告摘要
第 22 页 共 23 页
基金合同生效日（2013年7月 30 日）基金份额总额
683,148,772.93
本报告期期初基金份额总额 65,065,943.44
本报告期基金总申购份额 1,015,735,022.78
减:本报告期基金总赎回份额 14,102,097.36
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,066,698,868.86
注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额、红利再投份额，基金总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2016年1月20日本基金管理人发布公告，戴京焦女士因工作变动不再担任公司副总经理。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙）的审计费 50,000.00元，该审计机构已连续 4年为本基金提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元 嘉实丰益策略定期债券 2016 年年度报告摘要
第 23 页 共 23 页
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信证券股份
有限公司
2 - - 26,650.36 100.00% -
注 1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券
商的佣金合计。
注2：交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究
报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订
协议，并通知基金托管人。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回
购
成交总额的比
例
中信证券股份有限
公司
282,264,194.11 100.00% 7,545,100,000.00 100.00%
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2017 年 3月 29日
