嘉实中证 500 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
联接基金 2016 年年度报告摘要
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2017年3 月29日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董
事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2016年1 月1日起至2016年12月 31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 嘉实中证 500ETF 联接 2016 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基
金
基金简称 嘉实中证500ETF 联接
基金主代码 000008
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年3月 22日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 356,775,373.10 份
基金合同存续期 不定期
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 159922
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013年2月6日
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2013年3月15日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差
的最小化，在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离
度的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。
投资策略 本基金为目标 ETF 的联接基金。主要通过投资于目标
ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪， 本基金相对于业
绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，
年化跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整
或其他因素导致跟踪偏离度超过上述范围，基金管理
人应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩大。
业绩比较基准 中证 500 指数收益率*95% + 银行活期存款税后利率
*5%。
风险收益特征 本基金为嘉实中证 500ETF的联接基金， 主要通过投资
于嘉实中证 500ETF 来实现对业绩比较基准的紧密跟
踪。因此，本基金的业绩表现与中证 500 指数及嘉实
中证 500ETF 的表现密切相关。 本基金的长期平均风险嘉实中证 500ETF 联接 2016 年年度报告摘要
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和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币
市场基金。
2.2.1 目标基金产品说明
投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，
追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略 本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份
股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的
指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
业绩比较基准 中证 500 指数
风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率
高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。本
基金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有
与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风
险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉实基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 胡勇钦 田青
联系电话 （010）65215588 （010）67595096
电子邮箱 service@jsfund.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-600-8800 （010）67595096
传真 （010）65182266 （010）66275853
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.jsfund.cn
基金年度报告备置地点 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8层嘉实基金管
理有限公司
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2016年
2015年 2014年 嘉实中证 500ETF 联接 2016 年年度报告摘要
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本期已实现收益 -3,853,111.84 155,117,612.96 9,013,770.81
本期利润 -46,082,284.30 137,535,393.11 44,052,658.50
加权平均基金份额本期利润 -0.1378 0.4969 0.4447
本期加权平均净值利润率 -8.24% 24.63% 34.59%
本期基金份额净值增长率 -14.27% 34.43% 34.80%
3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末
期末可供分配利润 249,776,346.16 157,465,090.71 34,284,188.60
期末可供分配基金份额利润 0.7001 0.7561 0.1885
期末基金资产净值 606,551,719.26 412,998,055.18 268,330,078.69
期末基金份额净值 1.7001 1.9831 1.4752
3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末
基金份额累计净值增长率 70.01% 98.31% 47.52%
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）上述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.46% 0.77% -0.95% 0.78% 0.49% -0.01%
过去六个月 3.32% 0.87% 2.21% 0.88% 1.11% -0.01%
过去一年 -14.27% 1.74% -16.77% 1.81% 2.50% -0.07%
过去三年 55.35% 1.96% 60.94% 1.98% -5.59% -0.02%
自基金合同
生效起至今
70.01% 1.84% 72.43% 1.87% -2.42% -0.03%
注：本基金的业绩比较基准为：中证500 指数收益率*95% + 银行活期存款税后利率*5%。
中证500 指数由沪深A 股市场中经营状况良好、价格无异常波动或市场操纵的 500 只股票组成，
以调整股本为权数，采用派许加权综合价格指数公式进行计算。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：
Benchmark(0)=1000
Return(t)=95%×中证 500 指数收益率(t)＋5%×银行活期存款税后利率
Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark (t-1)
其中t=1,2,3,…。 嘉实中证 500ETF 联接 2016 年年度报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
图： 嘉实中证500ETF联接基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2013年3月 22 日至 2016 年 12 月 31 日）
注 1：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 3 个月内为建仓期，建仓期
结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十二部分（二）投资范围和(七)投资限制”的有
关约定。
注 2：2016 年 1月 5 日，本基金管理人发布《关于嘉实中证 500ETF联接基金经理变更的公告》 ，
杨宇先生不再担任本基金基金经理职务，聘请何如女士、陈正宪先生担任本基金基金经理职务。 嘉实中证 500ETF 联接 2016 年年度报告摘要
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
注： 本基金基金合同生效日为 2013年3月22 日， 2013 年度的相关数据根据当年实际存续期 （2013
年3月22日至2013年 12 月31日）计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
过去三年本基金未实施利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，
在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业
年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。
截止2016年12月 31 日，基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金、111只开放式证券投嘉实中证 500ETF 联接 2016 年年度报告摘要
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资基金，具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健
混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300 ETF 联
接（LOF） 、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合（QDII） 、嘉
实研究精选混合、 嘉实多元债券、 嘉实量化阿尔法混合、 嘉实回报混合、 嘉实基本面 50指数 （LOF ）、
嘉实价值优势混合、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数（QDII-LOF） 、嘉实主题新动力混合、嘉实
多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉
实黄金（QDII-FOF-LOF） 、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、
嘉实中创 400 联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII） 、嘉实理财
宝 7 天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF） 、嘉实中
证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金
边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉
实美国成长股票（QDII） 、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、
嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包
货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生 ETF、
嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实
新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变
革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实
机构快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实
新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智
能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实
新常态混合、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实稳泰债券、嘉实稳丰纯
债债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱
乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽定增混合、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实
主题增强混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉
实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉
实丰安 6 个月定期债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券 3 只开放式基金属于嘉实
理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明 嘉实中证 500ETF 联接 2016 年年度报告摘要
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任职日期 离任日期
何如
本基金、嘉实黄金
（QDII-FOF-LOF ）、
嘉实中证医药卫生
ETF、嘉实中证主要
消费 ETF、 嘉实中证
金融地产 ETF 及其
联接、嘉实沪深
300ETF 及其联接、
嘉实中证 500ETF、
嘉实基本面50指数
（LOF） 、 嘉实深证基
本面 120ETF及其联
接、嘉实 H 股指数
（QDII-LOF） 基金经
理
2016年1月
5日
- 10 年
曾任职于IA克莱灵顿投
资管理公司
(IA-Clarington
Investments Inc )、富
兰克林坦普顿投资管理
公司(Franklin
Templeton Investments
Corp.)。2007 年 6 月加
入嘉实基金管理有限公
司，先后任职于产品管
理部、指数投资部，现
任指数投资部副总监、
基金经理。硕士研究生，
具有基金从业资格，加
拿大籍。
陈正宪
本基金、 嘉实基本面
50（LOF） 、 嘉实中证
500ETF、嘉实黄金
（QDII-FOF-LOF ）、
嘉实 H 股 指 数
（QDII-LOF） 、嘉实
沪深 300ETF及其联
接 、 嘉 实 中 创
400ETF 及其联接基
金基金经理
2016年1月
5日
- 11 年
曾任职于中国台湾台育
证券、中国台湾保诚投
信。2008 年 6 月加入嘉
实基金管理有限公司，
先后任职于产品管理
部、指数投资部，现任
指数投资部执行总监及
基金经理。硕士研究生，
具有基金从业资格，中
国台湾籍。
杨宇
本基金、嘉实沪深
300ETF 及其联接
（LOF） 、嘉实中证
500ETF、 嘉实基本面
50 指数（LOF） 、嘉
实 H 股 指 数
（QDII-LOF） 、嘉实
深证基本面 120ETF
及其联接、 嘉实黄金
（QDII-FOF-LOF)基
金经理， 公司指数投
资部总监
2013年3月
22日
2016年1月
5 日
17 年
曾先后担任平安保险投
资管理中心基金交易室
主任及天同基金管理有
限公司投资部总经理、
万家（天同）180指数基
金经理。2004 年 7 月加
入嘉实基金。南开大学
经济学硕士，具有基金
从业资格，中国国籍。
注： （1）基金经理杨宇的任职日期是指本基金基金合同生效之日；基金经理何如、陈正宪的任职
日期是指公司作出决定后公告之日，离任日期是指公司作出决定后公告之日； （2）证券从业的含
义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 嘉实中证 500ETF 联接 2016 年年度报告摘要
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》 、 《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉
实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本
着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有
人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额
持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司制定了《公平交易管理制度》 ，按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息
披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益
输送，保护投资者合法权益。
公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管
理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建
议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投
资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权
利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价
交易制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、
非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，
交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内
部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和
实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的
流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；对投资交易行为进行监察稽核，通过 IT
系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息，及时完成每季度
和年度公平交易专项稽核。
报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5日内）公司管理的
不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。 嘉实中证 500ETF 联接 2016 年年度报告摘要
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4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计6次，为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他
组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，基金日均跟踪误差为0.09%，年度化拟合偏离度为 1.42%，符合基金合同约定的日
均跟踪误差不超过0.35%的限制。
本基金的跟踪误差主要来源于本基金的申购赎回、样本股停牌、样本股分红、样本股调整的
冲击以及目标ETF偏离。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.7001 元；本报告期基金份额净值增长率为-14.27%，业
绩比较基准收益率为-16.77%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
中证 500 指数在众多指数中，属于高波动、高收益指数。随着未来中国经济发展更加倚重机
制创新、技术创新，政府资源、市场资源也将较多地偏向新兴产业和机制灵活市场化程度高的中
小型企业。中证500 指数相对其他主流指数，其中小市值个股占比较大，因此对转型经济中的新
兴产业代表性更强。报告期内，中证500指数下跌17.78%。
本基金为目标ETF 的联接基金。主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪，
本基金将在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下，继续秉承指数化投资管理策略，积极应
对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低基金的跟踪误差，力求获得与目
标 ETF 所跟踪的标的指数相近的平均收益率，给投资者提供一个标准化的中证 500 指数的投资工
具。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门嘉实中证 500ETF 联接 2016 年年度报告摘要
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负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能
力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参
加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利
益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公
司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
（1）报告期内本基金未实施利润分配；
（2）根据本报告 3.1.1“本期利润”为 -46,082,284.30 元，以及基金合同（十五（三）基
金收益分配原则）约定，因此报告期内本基金未实施利润分配，符合法律法规的规定和基金合同
的相关约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
嘉实中证 500ETF 联接 2016 年年度报告摘要
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§6 审计报告
嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2016年度财务会计报告已由普华永道
中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注册会计师许康玮、张勇签字出具了“无保留意见的审
计报告” （普华永道中天审字(2017)第20615号） 。
投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
报告截止日： 2016年 12 月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12月 31 日
上年度末
2015 年 12月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 36,752,219.64 23,043,706.58
结算备付金
991,718.04 7,896,429.23
存出保证金
1,339,584.59 2,069,466.22
交易性金融资产 7.4.7.2 568,114,221.71 381,236,188.66
其中：股票投资
5,663,018.40 5,410,766.55
基金投资
562,451,203.31 375,825,422.11
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 575,222.37
应收利息 7.4.7.5 8,809.02 12,217.73
应收股利
- -
应收申购款
600,811.51 546,974.11
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 36,065.02 33,863.06
资产总计
607,843,429.53 415,414,067.96
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12月 31 日
上年度末
2015 年 12月 31 日
负 债：
短期借款
- - 嘉实中证 500ETF 联接 2016 年年度报告摘要
第 13 页 共 30 页
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
10.00 12,145.41
应付赎回款
734,593.27 1,404,360.82
应付管理人报酬
25,398.09 27,963.38
应付托管费
5,079.62 5,592.68
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 164,656.41 600,405.20
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 361,972.88 365,545.29
负债合计
1,291,710.27 2,416,012.78
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 356,775,373.10 208,255,614.26
未分配利润 7.4.7.10 249,776,346.16 204,742,440.92
所有者权益合计
606,551,719.26 412,998,055.18
负债和所有者权益总计
607,843,429.53 415,414,067.96
注：报告截止日 2016 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.7001 元，基金份额总额 356,775,373.10
份。
7.2 利润表
会计主体：嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2016年1月1日至2016年12月 31 日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2016年1月1日至2016
年 12月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1月 1日至
2015 年 12月 31 日
一、收入
-44,497,402.64 140,742,676.66
1.利息收入
297,458.55 342,807.92
其中：存款利息收入 7.4.7.11 297,456.43 342,807.92
债券利息收入
2.12 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益
-3,369,495.84 155,043,862.30
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -2,445,057.73 22,572,451.77
基金投资收益 7.4.7.13 -1,796,956.76 130,315,203.01 嘉实中证 500ETF 联接 2016 年年度报告摘要
第 14 页 共 30 页
债券投资收益 7.4.7.14 2,130.48 -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.15 775,018.18 2,035,301.82
股利收益 7.4.7.16 95,369.99 120,905.70
3.公允价值变动收益 7.4.7.17 -42,229,172.46 -17,582,219.85
4.汇兑收益
- -
5.其他收入 7.4.7.18 803,807.11 2,938,226.29
减：二、费用
1,584,881.66 3,207,283.55
1．管理人报酬
276,115.70 270,651.94
2．托管费
55,223.15 54,130.39
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.19 870,000.80 2,478,111.19
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 7.4.7.20 383,542.01 404,390.03
三、利润总额
-46,082,284.30 137,535,393.11
减：所得税费用
- -
四、净利润
-46,082,284.30 137,535,393.11
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2016年1月1日至2016年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1 月 1日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
208,255,614.26 204,742,440.92 412,998,055.18
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -46,082,284.30 -46,082,284.30
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
148,519,758.84 91,116,189.54 239,635,948.38
其中：1.基金申购款 539,402,905.14 363,776,439.43 903,179,344.57
2.基金赎回款 -390,883,146.30 -272,660,249.89 -663,543,396.19
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动
- - - 嘉实中证 500ETF 联接 2016 年年度报告摘要
第 15 页 共 30 页
五、期末所有者权益（基
金净值）
356,775,373.10 249,776,346.16 606,551,719.26
项目
上年度可比期间
2015年 1 月 1日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
181,894,326.90 86,435,751.79 268,330,078.69
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 137,535,393.11 137,535,393.11
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
26,361,287.36 -19,228,703.98 7,132,583.38
其中：1.基金申购款 1,165,449,713.91 1,215,094,366.00 2,380,544,079.91
2.基金赎回款 -1,139,088,426.55 -1,234,323,069.98 -2,373,411,496.53
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
208,255,614.26 204,742,440.92 412,998,055.18
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______赵学军______
______王红______
____常旭____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
7.4.2 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银
行”）
基金托管人、基金代销机构
中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东
立信投资有限责任公司 基金管理人的股东 嘉实中证 500ETF 联接 2016 年年度报告摘要
第 16 页 共 30 页
德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东
嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基
金（“目标 ETF”）
本基金是该基金的联接基金
7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
本期（2016年1月1 日至2016年12月 31 日）及上年度可比期间（2015年1月1 日至 2015
年12月31日） ，本基金未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月 1日至 2016年 12
月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
276,115.70 270,651.94
其中： 支付销售机构的客
户维护费
772,164.59 703,387.69
注 1：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。支付基金管理人嘉实基金管理有
限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余
部分（若为负数，则取0）的 0.5%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝（前一日基金资产净值-基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值） （若为负数，
则取0）×0.5% / 当年天数。
注 2：根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所
代销基金的份额保有量作为基数进行计算。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月 1日至 2016年 12
月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
55,223.15 54,130.39
注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。支付基金托管人中国建设银行的基嘉实中证 500ETF 联接 2016 年年度报告摘要
第 17 页 共 30 页
金托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为
负数，则取 0）的 0.1%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费
＝ （前一日的基金资产净值-基金财产中目标ETF份额所对应资产净值） （若为负数， 则取 0） ×0.1%
/ 当年天数。
7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日）及上年度可比期间（2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12月 31 日） ，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内 （2016年 1月1日至2016年 12 月31日） 及上年度可比期间 （2015年 1月 1 日至 2015
年12月31日） ，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末（2016年12月 31 日）及上年度末（2015年12 月 31 日） ，其他关联方未持有本基金。
7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年1 月1 日至 2016年 12 月31日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 36,752,219.64 246,245.78 23,043,706.58 263,546.83
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按适用利率计息。
7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日）及上年度可比期间（2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12月 31 日） ，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
7.4.4.7 其他关联交易事项的说明
报告期末（2016 年 12 月 31 日） ，本基金持有 89,188,780.00 份目标 ETF 基金份额（2015 年 12
月31日：50,497,880.00份） ，占其总份额的比例为 59.89%（2015年12月31 日：43.33%）。
7.4.5 期末（ 2016 年12 月31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本期末（2016年12月 31 日） ，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 嘉实中证 500ETF 联接 2016 年年度报告摘要
第 18 页 共 30 页
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票名
称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌日
期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
002400 省广股
份
2016 年
11 月28
日
重大事
项停牌
13.79 - - 21,500 294,489.01 296,485.00 -
600161 天坛生
物
2016 年
12月6日
重大事
项停牌
39.40 - - 3,000 118,200.00 118,200.00 -
600551 时代出
版
2016 年
11 月28
日
重大事
项停牌
20.32 - - 5,600 114,350.62 113,792.00 -
000887 中鼎股
份
2016 年
11 月18
日
重大事
项停牌
25.94 2017 年2
月15 日
23.99 3,400 82,517.90 88,196.00 -
601168 西部矿
业
2016 年
12 月19
日
重大事
项停牌
7.83 - - 10,200 82,518.27 79,866.00 -
002602 世纪华
通
2016 年
12 月15
日
重大事
项停牌
46.89 2017 年1
月 9 日
50.00 1,700 73,145.81 79,713.00 -
000748 长城信
息
2016 年
11月1日
重大事
项停牌
20.31 - - 3,900 80,579.58 79,209.00 -
600673 东阳光
科
2016 年
11 月15
日
重大事
项停牌
7.29 - - 10,600 75,808.19 77,274.00 -
300088 长信科
技
2016年9
月12 日
重大事
项停牌
15.80 - - 4,500 72,006.16 71,100.00 -
000563 陕国投
Ａ
2016 年
10 月14
日
重大事
项停牌
7.48 2017 年1
月18 日
6.73 9,100 57,172.16 68,068.00 -
000697 炼石有
色
2016 年
11 月17
日
重大事
项停牌
23.51 - - 2,800 63,296.52 65,828.00 - 嘉实中证 500ETF 联接 2016 年年度报告摘要
第 19 页 共 30 页
000050 深天马
Ａ
2016年9
月12 日
重大事
项停牌
18.82 - - 3,400 65,230.64 63,988.00 -
600655 豫园商
城
2016 年
12 月20
日
重大事
项停牌
11.42 - - 5,400 60,056.51 61,668.00 -
000727 华东科
技
2016 年
11 月17
日
重大事
项停牌
3.37 2017 年2
月15 日
3.47 17,500 58,348.55 58,975.00 -
002440 闰土股
份
2016 年
10 月21
日
重大事
项停牌
16.34 2017 年1
月12 日
15.22 3,200 49,774.94 52,288.00 -
002491 通鼎互
联
2016 年
12 月22
日
重大事
项停牌
15.54 2017 年1
月 3 日
15.89 3,300 53,626.92 51,282.00 -
600151 航天机
电
2016 年
11 月11
日
重大事
项停牌
10.97 - - 4,500 50,014.18 49,365.00 -
600687 刚泰控
股
2016年7
月25 日
重大事
项停牌
16.42 2017 年1
月18 日
16.38 2,900 48,592.22 47,618.00 -
000829 天音控
股
2016年9
月29 日
重大事
项停牌
11.28 - - 3,800 44,555.99 42,864.00 -
600645 中源协
和
2016 年
12 月13
日
重大事
项停牌
26.80 - - 1,500 43,677.78 40,200.00 -
002025 航天电
器
2016年9
月12 日
重大事
项停牌
25.20 - - 1,400 34,724.61 35,280.00 -
600171 上海贝
岭
2016 年
12 月14
日
重大事
项停牌
14.05 2017 年2
月16 日
14.90 2,500 36,983.02 35,125.00 -
600859 王府井 2016年9
月27 日
重大事
项停牌
16.28 - - 2,080 34,742.96 33,862.40 -
002396 星网锐
捷
2016年9
月12 日
重大事
项停牌
19.70 2017 年2
月21 日
18.35 1,700 33,679.81 33,490.00 - 嘉实中证 500ETF 联接 2016 年年度报告摘要
第 20 页 共 30 页
002635 安洁科
技
2016 年
11月8日
重大事
项停牌
36.40 2017 年2
月 8 日
33.50 800 27,865.09 29,120.00 -
603169 兰石重
装
2016 年
11 月24
日
重大事
项停牌
13.36 2017 年3
月21 日
14.32 2,000 25,788.35 26,720.00 -
002681 奋达科
技
2016 年
12 月19
日
重大事
项停牌
12.93 - - 1,900 25,242.52 24,567.00 -
601005 重庆钢
铁
2016年6
月 2 日
重大事
项停牌
2.52 - - 6,100 15,979.86 15,372.00 -
002745 木林森 2016年7
月18 日
重大事
项停牌
33.50 - - 300 9,824.32 10,050.00 -
600537 亿晶光
电
2016 年
12 月27
日
重大事
项停牌
7.43 2017 年1
月13 日
8.17 700 5,109.30 5,201.00 -
002727 一心堂 2016 年
12 月28
日
重大事
项停牌
21.20 2017 年1
月 5 日
21.66 200 4,256.90 4,240.00 -
603555 贵人鸟 2016 年
12 月12
日
重大事
项停牌
30.76 - - 100 3,024.00 3,076.00 -
注:根据长城信息产业股份有限公司(以下简称“长城信息”)于 2016 年 10 月 25 日公布的《关于
中国长城计算机深圳股份有限公司换股合并公司事宜的提示性公告》和中国长城计算机深圳股份
有限公司(以下简称“长城电脑”)于 2017 年 1 月 20 日公布的《中国长城计算机深圳股份有限公
司换股合并长城信息产业股份有限公司及重大资产置换和发行股份购买资产并募集配套资金暨关
联交易报告书（修订稿） 》 ，长城电脑将向长城信息全体股东发行A 股股票，以换股比例 1：0.5424
取得长城信息股东持有的长城信息全部股票，吸收合并长城信息；长城信息自 2016 年 11 月 1 日
起连续停牌。 换股合并后新增的长城电脑股票于2017年1月18日上市流通， 当日开盘单价为10.63
元。长城信息人民币普通股股票自 2017年1月18日起终止上市并摘牌。
7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
本期末（2016年12月 31 日） ，本基金无银行间市场债券正回购余额。 嘉实中证 500ETF 联接 2016 年年度报告摘要
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7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
本期末（2016年12月 31 日） ，本基金无交易所市场债券正回购余额。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 5,663,018.40 0.93
其中：股票 5,663,018.40 0.93
2 基金投资 562,451,203.31 92.53
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 37,743,937.68 6.21
8 其他各项资产 1,985,270.14 0.33
合计 607,843,429.53 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业 46,983.00 0.01
B
采矿业 259,264.00 0.04
C
制造业 3,371,644.00 0.56
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
134,405.00 0.02
E
建筑业 139,931.00 0.02
F
批发和零售业 376,125.40 0.06
G
交通运输、仓储和邮政业 115,625.00 0.02
H
住宿和餐饮业 - - 嘉实中证 500ETF 联接 2016 年年度报告摘要
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I
信息传输、软件和信息技术服务
业
241,631.00 0.04
J
金融业 94,355.00 0.02
K
房地产业 263,216.00 0.04
L
租赁和商务服务业 340,175.00 0.06
M
科学研究和技术服务业 42,959.00 0.01
N
水利、环境和公共设施管理业 17,760.00 0.00
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 16,000.00 0.00
R
文化、体育和娱乐业 169,526.00 0.03
S
综合 33,419.00 0.01
合计 5,663,018.40 0.93
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002400 省广股份 21,500 296,485.00 0.05
2 600161 天坛生物 3,000 118,200.00 0.02
3 600551 时代出版 5,600 113,792.00 0.02
4 000887 中鼎股份 3,400 88,196.00 0.01
5 601168 西部矿业 10,200 79,866.00 0.01
6 002602 世纪华通 1,700 79,713.00 0.01
7 000748 长城信息 3,900 79,209.00 0.01
8 600673 东阳光科 10,600 77,274.00 0.01
9 300088 长信科技 4,500 71,100.00 0.01
10 000563 陕国投Ａ 9,100 68,068.00 0.01
注：投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站
（http://www.jsfund.cn ）的年 度报 告正 文
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净嘉实中证 500ETF 联接 2016 年年度报告摘要
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值比例（％）
1 002466 天齐锂业 2,831,007.80 0.69
2 300072 三聚环保 2,516,040.60 0.61
3 600079 人福医药 2,319,009.09 0.56
4 600201 生物股份 2,264,695.89 0.55
5 600522 中天科技 2,122,943.00 0.51
6 002085 万丰奥威 2,097,614.92 0.51
7 002030 达安基因 2,077,887.86 0.50
8 600521 华海药业 2,034,501.80 0.49
9 600503 华丽家族 1,968,844.00 0.48
10 002701 奥瑞金 1,967,905.85 0.48
11 601012 隆基股份 1,945,713.47 0.47
12 600978 宜华生活 1,944,572.00 0.47
13 002340 格林美 1,912,049.00 0.46
14 600525 长园集团 1,873,406.20 0.45
15 002004 华邦健康 1,870,428.00 0.45
16 002400 省广股份 1,841,708.66 0.45
17 600635 大众公用 1,832,798.10 0.44
18 002508 老板电器 1,811,780.36 0.44
19 600664 哈药股份 1,768,369.64 0.43
20 600498 烽火通信 1,766,483.68 0.43
8.4.2 累计卖出金额前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 300072 三聚环保 1,790,132.04 0.43
2 002466 天齐锂业 1,667,739.05 0.40
3 600201 生物股份 1,452,528.38 0.35
4 600522 中天科技 1,451,077.68 0.35
5 002085 万丰奥威 1,392,111.00 0.34
6 600584 长电科技 1,366,365.00 0.33
7 300043 星辉娱乐 1,357,105.11 0.33
8 000973 佛塑科技 1,298,121.30 0.31
9 002405 四维图新 1,290,675.00 0.31
10 600079 人福医药 1,282,397.52 0.31 嘉实中证 500ETF 联接 2016 年年度报告摘要
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11 002310 东方园林 1,200,625.50 0.29
12 000983 西山煤电 1,154,117.00 0.28
13 600851 海欣股份 1,119,843.00 0.27
14 600521 华海药业 1,109,801.47 0.27
15 600219 南山铝业 1,106,658.45 0.27
16 600503 华丽家族 1,100,998.00 0.27
17 600498 烽火通信 1,090,700.34 0.26
18 002340 格林美 1,087,571.70 0.26
19 002426 胜利精密 1,079,653.00 0.26
20 000656 金科股份 1,073,260.00 0.26
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 476,971,566.44
卖出股票收入（成交）总额 263,278,460.17
注：8.4.1项“买入金额”、8.4.2项“卖出金额”及 8.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收
入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
报告期末，本基金未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
报告期末，本基金未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末，本基金未持有权证。
8.10 期末投资目标基金明细
金额单位：人民币元 嘉实中证 500ETF 联接 2016 年年度报告摘要
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序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
1 嘉实中证
500ETF
股票型 交易型开
放式
嘉实基金
管理有限
公司
562,451,203.31 92.73
8.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.11.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市值
（元）
公允价值变
动（元）
风险说明
IC1701
中证500 股
指期货
IC1701 合约
5 6,217,200.00 -188,960.00 -
公允价值变动总额合计（元） -188,960.00
股指期货投资本期收益（元） 775,018.18
股指期货投资本期公允价值变动（元） -733,258.18
8.11.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃
的股指期货合约。本基金投资于股指期货的目的在于满足基金日常投资管理需要，更有效地进行
流动性管理，实现跟踪标的指数的投资目标。
本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并符合既定的投资政策和投资目标。
8.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
8.13 投资组合报告附注
8.13.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
8.13.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 嘉实中证 500ETF 联接 2016 年年度报告摘要
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8.13.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,339,584.59
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 8,809.02
5 应收申购款 600,811.51
6 其他应收款 36,065.02
7 待摊费用 -
8 其他 -
合计 1,985,270.14
8.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
8.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 002400 省广股份 296,485.00 0.05 重大事项停牌
2 600161 天坛生物 118,200.00 0.02 重大事项停牌
3 600551 时代出版 113,792.00 0.02 重大事项停牌
4 000887 中鼎股份 88,196.00 0.01 重大事项停牌
5 601168 西部矿业 79,866.00 0.01 重大事项停牌
6 002602 世纪华通 79,713.00 0.01 重大事项停牌
7 000748 长城信息 79,209.00 0.01 重大事项停牌
8 600673 东阳光科 77,274.00 0.01 重大事项停牌
9 300088 长信科技 71,100.00 0.01 重大事项停牌
10 000563 陕国投Ａ 68,068.00 0.01 重大事项停牌
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数 户均持有的 持有人结构 嘉实中证 500ETF 联接 2016 年年度报告摘要
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(户) 基金份额 机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
57,628 6,191.01 33,390,183.69 9.36% 323,385,189.41 90.64%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
20,439.67 0.01%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2013年3月 22 日）基金份额总额
292,915,388.83
本报告期期初基金份额总额 208,255,614.26
本报告期基金总申购份额 539,402,905.14
减:本报告期基金总赎回份额 390,883,146.30
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 356,775,373.10
注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
嘉实中证 500ETF 联接 2016 年年度报告摘要
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2016年1月5日，本基金管理人发布《关于嘉实中证 500ETF联接基金经理变更的公告》 ，杨
宇先生不再担任本基金基金经理职务，聘请何如女士、陈正宪先生担任本基金基金经理职务。
2016年1月20日本基金管理人发布公告，戴京焦女士因工作变动不再担任公司副总经理。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙）的审计费 60,000.00元，该审计机构已连续 4年为本基金提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国信证券股份
有限公司
1 385,328,473.08 52.06% 269,749.54 52.06% -
中信建投证券
股份有限公司
1 233,885,195.10 31.60% 163,720.80 31.60% -
广发证券股份
有限公司
2 120,944,349.43 16.34% 84,661.44 16.34% -
华泰证券股份
有限公司
1 - - - - -
中国中投证券
有限责任公司
1 - - - - - 嘉实中证 500ETF 联接 2016 年年度报告摘要
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中信证券股份
有限公司
2 - - - - -
北京高华证券
有限责任公司
1 - - - - -
财富证券有限
责任公司
1 - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
1 - - - - -
海通证券股份
有限公司
1 - - - - -
申万宏源集团
股份有限公司
1 - - - - -
申万宏源西部
证券有限公司
1 - - - - -
注 1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券
商的佣金合计。
注2：交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究
报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订
协议，并通知基金托管人。"
注3：宏源证券股份有限公司更名为申万宏源西部证券有限公司。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 基金交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期基金
成交总额的比例
国信证券股份有限
公司
8,974.40 66.32% 58,503.90 100.00%
中信建投证券股份
有限公司
4,558.20 33.68% - -
嘉实中证 500ETF 联接 2016 年年度报告摘要
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投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2017 年3月29日
