华 福 大 健 康灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金
2016 年 年度 报 告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 兴银基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年3 月29 日
华福大健康 2016 年年度报告摘 要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 年度报告 已 经三分之二 以上独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 3 月 20 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 和投资组合报 告等内容 ， 保证复核内容 不存在虚 假 记载、误导 性陈述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。 华福大健康 2016 年年度报告摘 要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华福大 健康
基金主 代码 001730
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 8 月 27 日
基金管 理人 兴银基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 283,208,828.31 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金为混合型基 金，主 要投资于大健康相 关产业 ，在严格控制风险 和保持
资产流动性的基础 上，通 过积极主动的投资 管理， 力争实现基金资产 的长期
稳健增 值。
投资策 略
本基金是混合型基 金，根 据宏观经济发展趋 势、政 策面因素、金融市 场的利
率变动和市场情绪 ，综合 运用定性和定量的 方法， 对股票、债券和现 金类资
产的预期收益风险 及相对 投资价值进行评估 ，确定 基金资产在股票、 债券及
现金类资产等资产 类别的 分配比例。在有效 控制投 资风险的前提下， 形成大
类资产 的配 置方 案。
业绩比 较基 准 中证健 康产 业指 数收 益率 ×80%+ 中证 综合 债指 数收 益率 × 20%
风险收 益特 征 中证健 康产 业指 数收 益率 ×80%+ 中证 综合 债指 数收 益率 × 20%
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 兴银基 金管 理有 限责 任公
司
兴业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 林佳 张志永
联系电 话 021-20296236 021-62677777-212004
电子邮 箱 lj@hffunds.cn zhangzhy@cib.com.cn
客户服 务电 话
40000-96326 95561
传真 021-68630069 021-62159217
2.4 信息 披露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.hffunds.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 办公场 所
华福大健康 2016 年年度报告摘 要
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§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年
2015 年8 月27 日(基
金合同 生效
日)-2015 年12 月31
日
2014 年
本期已 实现 收益 -40,967,486.91 7,753,121.65 -
本期利 润 -43,050,620.25 9,076,293.22 -
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1309 0.0194 -
本期基 金份 额净 值增 长率 -12.12% 1.50% -
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1083 0.0145 -
期末基 金资 产净 值 252,543,660.49 390,100,435.08 -
期末基 金份 额净 值 0.892 1.015 -
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益。期末可 供分配利
润， 采用 期末 资产 负债 表 中未分 配利 润与 未分 配利 润中已 实现 部分 的孰 低数 （为 期末 余额） ， 即如
果期末未分配 利润（报 表 数，下同）的 未实现部 分 为正数，则期 末可供分 配 利润的金额 为期末未
分配利润的已 实现部分 ， 如果期末未分 配利润的 未 实现部分为负 数，则期 末 可供分配利 润的金额
为期末 未分 配利 润( 以实 现 部分扣 除为 实现 ） 。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的 各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、本 基金 合同 生效 日为2015 年8 月27 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -5.01% 0.89% -3.49% 0.79% -1.52% 0.10%
过去三 个月 -2.41% 0.68% -0.52% 0.64% -1.89% 0.04%
过去六 个月 -3.25% 0.71% 5.37% 0.70% -8.62% 0.01%
过去一 年 -12.12% 0.80% -8.34% 1.39% -3.78% -0.59% 华福大健康 2016 年年度报告摘 要
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自基金 合同
生效起 至今
-10.80% 0.73% 14.42% 1.53% -25.22% -0.80%
注：1 、本 基金 成立 于2015 年8 月 27 日；
2、 比较 基准= 中证 健康产 业指 数收 益率 （H30344 ）*80%+ 中证 综合 债指 数收益 率（H11009 ）
*20%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 成立 于2015 年8 月 27 日；
2、 比较 基准= 中证 健康产 业指 数收 益率 （H30344 ）*80%+ 中证 综合 债指 数收益 率（H11009 ）
*20%
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比
较 华福大健康 2016 年年度报告摘 要
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注：1 、本 基金 成立 于2015 年8 月 27 日；
2、 比较 基准= 中证 健康产 业指 数收 益率 （H30344 ）*80%+ 中证 综合 债指 数收益 率（H11009 ）
*20%
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 未进 行利 润分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
兴银基 金管 理有 限责 任公 司是经 中国 证监 会（ 证监 许可〔2013 〕1289 号） 批 准， 于 2013 年
10 月 成立 。 注 册地 为福 建 省平潭 综合 实验 区， 公司 主要办 公场 所位 于上 海市 浦东新 区陆 家嘴 。 公
司经营范围包 括基金募 集 、基金销售、 特定客户 资 产管理、资产 管理和中 国 证监会许可 的其他业
务。公 司股 东为 华福 证券 有限责 任公 司与 国脉 科技 股份有 限公 司。2016 年 9 月 23 日， 公司 完 成华福大健康 2016 年年度报告摘 要
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了同比 例增 资的 工商 变更 登记， 注册 资本 由 1 亿元 人 民币 变更 为1.43 亿元 人 民币。2016 年 10 月
24 日 ， 公 司 法 定 名称 由 “华福基金管理有限责任 公 司 ” 正式变更为“ 兴银 基金 管 理 有 限 责 任公
司” 。
截至2016 年12 月 31 日 ， 本基金 管理 人管 理了 华福 货币市 场基 金、 华福 现金 增利货 币市 场基
金、华福长乐 半年定期 开 放债券型证券 投资基金 、 华福瑞益纯债 债券型证 券 投资基金、 华福朝阳
债券型证券投 资基金、 华 福大健康灵活 配置混合 型 证券投资基金 、华福丰 盈 灵活配置混 合型证券
投资基金、华 福鼎新灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、华福稳健债 券型证券 投 资基金、华 福长禧半
年定期开放债 券型证券 投 资基金、华福 现 金添利 货 币市场基金、 华福现金 收 益货币市场 基金、华
福收益增强债券型证券投资基金和华福长富一年定期开放债券型证券投资基金十四支开放式基
金，管 理公 募基 金资 产规 模人民 币 652.92 亿 元。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金
经理（ 助理 ）期
限
证券从
业年限
说明
任职
日期
离任
日期
张晓南 基金经 理
2015
年 8 月
27 日
- 7 年
硕士研 究生 ， 特许 金融 分 析师 （CFA ） 、 金融
风险管 理师 （FRM ） ， 拥 有7 年证 券 、 基 金行
业工作 经验 。 曾 任职 于鹏 华 基金管 理有 限公
司， 现 任职 于兴 银基 金管 理 有限责 任公 司权
益投资 部， 自 2015 年 8 月 起担任 华福 大健
康灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 ，
自2015 年11 月 起担 任华 福 丰盈灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金基 金经 理。
方军平 基金经 理
2017
年 1 月
4 日
- 10 年
硕士研 究生 ，拥 有 10 年 证 券、基 金工 作经
验。 曾 任职 于国 信证 券股 份有限 公司 、 上 海
泽熙投 资管 理有 限公 司、 东 方财富 证券 有限
公司和 上海 宜灵 巴巴 资产 管理有 限公 司， 历
任研究 员、 投资 经理 。 现 任 职于兴 银基 金管
理有限 责任 公司 权益 投资 部， 自 2016 年 8
月 起 担 任 华 福 鼎 新 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 基金 经理 、 自 2017 年 1 月 起担 任华
福 大 健 康 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 。
1、此 处的 任职 日期 和离 任 日期均 指公 司作 出决 定后 正式对 外公 告载 明日 期。
张晓南先生为 本基金的 首 任基金经理， 任职日期 为 基金合同生效 日。报告 期 后，本基金 增聘方军
平先生 为基 金经 理。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 华福大健康 2016 年年度报告摘 要
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4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券投资 基 金法》等法律 法规的规 定 及基金合同、 招
募说明书等有 关基金法 律 文件的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
控制风 险的 前提 下， 为基 金持有 人谋 求最 大利 益， 无损害 基金 持有 人利 益的 行为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
本基金管理人 制定了公 平 交易管理的制 度，并根 据 法律法规及监 管规定结 合 实践予以修订 完
善。本基金管 理人主要 从 研究的公平、 决策的公 平 、交易的公平 、公平交 易 的监控评估 、公平交
易的报告和信 息披露等 方 面对公平交易 行为进行 规 范，从而达到 保证本基 金 管理人管理 的不同投
资组合 得到 公平 对待 、保 护投资 者合 法权 益的 目的 。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内， 本基金管 理 人按照法律法 规关于公 平 交易的相关规 定，严格 执 行公司公平交 易
管理制度，加 强了对所 管 理的不同投资 组合同向 交 易价差的分析 ，确保公 司 管理的不同 投资组合
在授权 、研 究分 析 、 投资 决策、 交易 执行 、业 绩评 估等投 资管 理活 动和 环节 得到公 平对 待。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金管理人 制定了异 常 交易监控管理 的制度， 并 根据法律法规 及监管规 定 结合实践予以 修
订完善 。本 报告 期内 ，未 发现可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
一季度 整体 市场 波动 较大 ，1 月初 连续 两次 熔断 ， 并创 下 2000 年以 来第 二 大的单 月跌 幅。2
月上旬 震荡 上行 ，却 被月 末再次 的下 跌抵 消；3 月 存在一 定的 单边 行情 ，前 半个月 上 涨 300 点到
3000 点后 进入 盘整 。 由 于3 月份 两会 的召 开， 后期 整体市 场保 持稳 定， 交易 量略为 放大 ， 两 融在
短期见 底后 略有 回升 。二 季度市 场保 持箱 体运 动， 在 3 月 份市 场小 幅反 弹后 ，4 月保 持平 稳， 但
在4 月末 5 月初 整体 下降 至 2800 点 继续 窄幅 震荡 ，6 月不 确定 性消 息较 多， 端 午节外 盘的 震荡 导
致节后市场大跌，英国脱欧公投的黑天鹅事件也令市场产生了较大的波动。三季度市场整体 在
2900-3100 间震 荡 ， 在7 月 中旬 、8 月中 旬及9 月 上旬 为月中 最高 点 ， 在 月初 及 月末市 场表 现均 较
差。9 月中旬 及下旬两 次 周一低开低走 ，虽然影 响 因素不尽相同 ，但市场 人 气低迷、交 投冷淡，华福大健康 2016 年年度报告摘 要
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热点转换较快 ，且持续 时 间也都较短， 市场整体 处 于震荡行情中 。四季度 市 场呈现 “倒 V”型走
势，10 月 开始 延续9 月 底 的涨势 ， 当 月上 涨 3.19% ， 随后 11 月 上涨4.82% ， 当 季市场 最高 点出 现
在11 月末 ，12 月出 现两 次暴跌 ，当 月跌 幅 4.50% 。
就基金整体仓 位而言， 上 半年考虑到当 前经济形 势 不甚明朗，投 资者风险 偏 好仍然较低， 本
基金保 持较 低仓 位运 作， 在 6 月 份较 大不 确定 性落 地后适 度增 加了 股票 仓位 ；下半 年基 金整 体 仓
位保持 中性 偏多 ，在 市场 较弱时 对仓 位进 行了 一些 控制。
在行业选择上 ，本基金 主 要配置在医药 、传媒、 食 品饮料等行业 。医药中 部 分独立于新医 改
政策或受益于 新医改政 策 的子行业存在 相对收益 ； 传媒自年初受 到一定的 政 策压制，同 时去年给
予了某些子行 业较高的 预 期，在估值逐 渐回落至 较 低水平后，行 业自身的 高 速增长将进 一步催化
可能的估值修 复行情； 食 品饮料中各子 行业龙头 仍 能保持稳定增 长，同时 估 值处于较低 水平。其
余相关 行业 中， 环保 受益 于 PPP 的推 动， 今年 以来 订单激 增的 公 司 股票 也有 较好的 表现 ，但 在 落
实为收益前可 能出现反 复 ；农林牧渔中 部分公司 预 期有所变化， 可能需要 蛰 伏更长时间 。本基金
在行业内更多 地进行自 下 而上的个股选 择，更多 倾 向于业绩 明确 且估值较 低 的标的，同 时也部分
配置了高弹性 品种以提 高 组合收益。后 续将继续 观 察各个行业主 线投资机 会 ，同时密切 关注市场
情绪， 发挥 本基 金在 仓位 控制上 的灵 活性 ，力 争更 高的投 资收 益。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本报告 期份 额净 值收 益率 为-12.12% ，同 期业 绩比 较 基准收 益率 为-8.34% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
2017 年中央定调货币政策 稳健中性，在防风险和抑制泡沫方面预计对市场阶段性有一定影
响，人民币经 历 15% 的贬 值后继续大幅 贬值的压 力 减少将助力资 本市场市 场 化改革。伴随 年末的
调整行 情， 部分 良好 成长 性标的 再度 出现 买点 。
本基金看好业 绩稳定增 长 的行业龙头、 在消费升 级 的大环境下高 速增长的 新 兴领域公司以 及
受益于相关政 策（如医 改 等）的细分子 行业公司 。 本基金将更加 灵活的进 行 仓位调整， 寻找市场
不断变 化中 可能 出现 的新 的热点 ，在 行业 上、 主题 上适时 分散 集中 ，力 争更 好的投 资业 绩。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作 情况
本报告 期内， 本基金管 理 人坚持一切从 规范运作 、 防范风险、保 护基金持 有 人利益出发， 不
断健全完善内 控机制， 加 强内部风险的 控制与防 范 ，确保各项法 规和管理 制 度的落实， 保证基金
合同得到严格 履行，推 动 公司的合规文 化和内部 风 险控制机制的 完善与优 化 。本基金管 理人主要华福大健康 2016 年年度报告摘 要
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监察稽 核工 作如 下：
（1 ） 加 强公 司和 基金 日常 运作的 合规 审核 。 做好 在 新基金 产品 开发 、 新投 资 品种 、 及 其他 创
新业务中法律 、合规及 风 险控制方面的 支持，坚 持 定期对投资、 研究、交 易 、核算、销 售等各项
业务实 施事 前、 事中 、事 后的合 规性 审核 ，确 保基 金运作 的诚 信和 合法 合规 性符合 监管 要求 。
（2 ） 深 入重 点专 项稽 核工 作。 本基 金管 理人 进一 步 梳理业 务模 式 、 主 要监 管 规则 、 潜 在风 险
点等，全面、 深入地对 关 键业务领域进 行专项稽 核 ，内容涵盖相 关业务领 域 的各个重要 环节的内
部控制 与风 险防 范， 促进 制度规 章及 时更 新， 优化 操作流 程， 提升 业务 线合 规管理 及风 控意 识。
（3） 进一 步规 范对 投资 研 究交易 特定 岗位 的通 讯管 理。 对 投资 研究 交易 特定 岗位通 讯工 具在
交易时间集中 管理，并 定 期或不定期的 对其网络 即 时通讯记录、 电话录音 等 进行抽查， 有效地防
范了各 种形 式的 利益 输送 行为。
（4 ） 强 化法 规学 习 ， 开 展 内控培 训 ， 促 进合 规文 化 建设 。 本 基金 管理 人 及 时 根据新 颁布 的法
律法规开展合 规宣传培 训 工作，通过专 题培训、 律 师讲座、合规 期刊等多 种 形式进一步 加强内部
合规培训力度 ，深化基 金 从业人员风合 规风险意 识 ，提升职业道 德素养， 营 造良好合规 氛围，促
进公司 稳定 健康 地发 展。
（5） 完成 各种 定期 报告 及 临时公 告的 信息 披露 工作 。 按 照法 规要 求， 做好 旗 下各支 基金 的信
息披露 工作 ，做 到信 息披 露的真 实、 完整 、准 确、 及时。
在今后的工作 中，本基 金 管理人将继续 坚持一贯 的 内部控制理念 ，完善内 控 制度，提高工 作
水平， 努力 防范 和控 制各 种风险 ，保 障基 金份 额持 有人的 合法 权益 。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本基金 管理 人参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
1. 有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
根据证监会的 相关规定 ， 本公司为建立 健全有效 的 估值政策和程 序，成立 估 值小组，明确 参
与估值流程各 方的人员 分 工和职责。估 值小组组 长 由分管运营保 障部的公 司 领导担任， 成员由基
金事务 部 、 风 险管 理部 、 监察稽 核部 、 研究 发展 部 、 投 资管 理部 门( 视会 议议 题内容 选择 相关 投资
方向部 门) 部门 负责 人或 其 指定人 员组 成。 估值 小组 成 员具备 应有 的经 验、 专业 胜 任能力 和独 立性，
分工明确，在 上市公司 研 究和估值、基 金 投资、 投 资品种所属行 业的专业 研 究、估值政 策、估值
流程和程序、 基金的风 险 控制与绩效评 估、会计 政 策与基金核算 以及相关 事 项的合法合 规性审核
和监督等各个 方面具备 专 业能力。估值 小组严格 按 照工作流程诚 实守信、 勤 勉尽责地讨 论和决策
估值事项。日 常估值项 目 由基金事务部 严格按照 新 会计准则、证 监会相关 规 定和基金合 同关于估华福大健康 2016 年年度报告摘 要
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值的约定执行 。当经济 环 境和证券市场 发生重大 变 化时，针对特 殊估值工 作 ，按照以下 工作流程
进行：由公司 估值小组 依 据行业协会提 供的估值 模 型和行业做法 选定与当 时 市场经济环 境相适应
的估值方法并 征求托管 行 、会计师事务 所的相关 意 见，由基金事 务部做出 提 示，对其潜 在估值调
整对前 一估 值日 的基 金资 产净值 的影 响是 否 在0.25 ％以上 进行 测算 ， 并 对确 认产生 影响 的品 种根
据前述估值模 型、估值 流 程计算，提供 相关投资 品 种的公允价值 以进行估 值 处理，待清 算人员复
核后，将估值 结果反馈 基 金经理，并提 交公司估 值 小组。其他特 殊情形， 可 由基金经理 主动做出
提示， 并由 研究 员提 供研 究报告 ，交 估值 小组 审议 ，同时 按流 程对 外公 布。
2. 基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理参 与对 估值 问题 的讨论 ，对 估值 结果 提出 反馈意 见， 但不 介入 基金 日常估 值业 务。
3. 本 公司 参与 估值 流程 各 方之间 没有 存在 任何 重大 利益冲 突。
4. 已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息
无。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本报告 期内 本基 金未 进行 利润分 配， 符合 法律 法规 的规定 及《 基金 合同 》的 约定。
本报告 期本 基金 没有 应分 配但尚 未分 配的 利润 。
4.9 管理人对会计师事务 所出具非标准审计 报告所涉相关事项 的说明
无。
4.10 报告 期内管理 人对本基 金持有 人 数或基金 资产净 值 预警情形 的说明
报告期内本基 金未出现 连 续二十个工作 日基金份 额 持有人数量不 满二百人 或 者基金资产净 值
低于五 千万 元的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
报告期内，本 托管人严 格 遵守《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其他 有 关法律法规、 基
金合同和托管 协议的规 定 ，诚信、尽责 地履行了 基 金托管人义务 ，不存在 损 害本基金份 额持有人华福大健康 2016 年年度报告摘 要
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利益的 行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
报告期内，本 托管人根 据 国家有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议的规定 ， 对基金管理人 在
本基金的投资 运作、基 金 资产净值的计 算、基金 收 益的计算、基 金费用开 支 等方面进行 了必要的
监督、复核和 审查，未 发 现其存在任何 损害本基 金 份额持有人利 益的行为 ； 基金管理人 在报告期
内，严格遵守 了《证券 投 资基金法》等 有关法律 法 规，在各重要 方面的运 作 严格按照基 金合同的
规定进 行。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见
本托管人认真 复核了本 年 度报告中的财 务指标、 净 值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、
投资组 合报 告等 内容 ，认 为其真 实、 准确 和完 整， 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
§6 审计报 告
6.1 审计报告基本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 天健审 〔2017 〕7-171 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 华福大 健康 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 全体 持有 人
引言段 我们审 计了 后附 的华 福大 健康灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 （以 下简 称华
福大健 康基 金） 财务 报表 ，包 括 2016 年 12 月 31 日的资 产负 债表 ，2016
年度的 利润 表和 持有 人权 益（基 金净 值） 变动 表， 以及财 务报 表附 注。
管 理 层 对财 务 报表 的责
任段
编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 华 福 大 健 康 基 金 的 基 金 管 理 人 兴 银 基 金 管 理
有限责 任公 司管 理层 的责 任， 这 种责 任包 括： （1 ） 按照企 业会 计准 则和 中
国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 发 布 的 关 于 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规 定 的 规 定
编制财 务报 表， 并 使其 实 现公允 反映 ； （2） 设 计、 执行和 维护 必要 的内 部
控制， 以使 财务 报表 不存 在由于 舞弊 或错 误导 致的 重大错 报。
注册会 计师 的责 任段 我们的 责任 是在 执行 审计 工作的 基础 上对 财务 报表 发表审 计意 见 。 我 们按华福大健康 2016 年年度报告摘 要
第 13 页 共 33 页
照中国 注册 会计 师审 计准 则的规 定执 行了 审计 工作 。 中 国注 册会 计师 审计
准则要 求我 们遵 守中 国注 册会计 师职 业道 德守 则 ， 计划和 执行 审计 工作 以
对财务 报表 是否 不存 在重 大错报 获取 合理 保证 。
审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序 ， 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露 的 审 计 证
据。 选择 的审计 程序 取决 于注册 会计 师的 判断 ， 包 括对由 于舞 弊或 错误 导
致的财 务报 表重 大错 报风 险的评 估 。 在进 行风 险评 估时 ， 注 册会计 师考 虑
与财务 报表 编制 和公 允列 报相关 的内 部控 制， 以设 计恰当 的审 计程 序， 但
目的并 非对 内部 控制 的有 效性发 表意 见 。 审 计工 作 还包括 评价 管理 层选 用
会计政 策的 恰当 性和 作出 会计估 计的 合理 性 ， 以 及 评价财 务报 表的 总体 列
报。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了
基础。
审计意 见段 我们认 为 ， 华 福大 健康 基 金财务 报表 在所 有重 大方 面按照 企业 会计 准则 的
规定编 制， 公允 反映 了华 福大健 康基 金 2016 年 12 月 31 日的 财务 状况 以
及 2016 年 度的 经营 成果 和 持有人 权益 （基 金净 值） 变动。
注册会 计师 的姓 名 谭炼
吴志辉
会计师 事务 所的 名称 天健会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 中国杭 州
审计报 告日 期 2017 年 3 月 24 日
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 华福 大健 康灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
104,719,687.98 250,842,902.27
结算备 付金
3,311,001.69 3,222,160.46
存出保 证金
171,822.46 123,189.75
交易性 金融 资产
148,832,680.80 135,019,101.58
其中： 股票 投资
148,832,680.80 134,809,101.58
基金投 资
- -
债券投 资
- 210,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- - 华福大健康 2016 年年度报告摘 要
第 14 页 共 33 页
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
43,993.03 91,741.93
应收股 利
- -
应收申 购款
1,985.11 3,529,736.95
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
257,081,171.07 392,828,832.94
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
3,076,901.51 -
应付赎 回款
160,259.52 1,531,091.93
应付管 理人 报酬
332,127.18 501,714.68
应付托 管费
55,354.51 83,619.08
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
736,859.77 498,133.38
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
176,008.09 113,838.79
负债合 计
4,537,510.58 2,728,397.86
所有者权益：
实收基 金
283,208,828.31 384,252,094.90
未分配 利润
-30,665,167.82 5,848,340.18
所有者 权益 合计
252,543,660.49 390,100,435.08
负债和 所有 者权 益总 计
257,081,171.07 392,828,832.94
注：1 、 报 告截 止日2016 年12 月31 日， 基金 份额 净值 0.892 元， 基金 份额 总额 283,208,828.31
份。
2、本 基金 合同 生效 日为2015 年8 月27 日， 上年 度 本基金 运作 时间 未满 一年 。
7.2 利润表
会计主 体： 华福 大健 康灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元 华福大健康 2016 年年度报告摘 要
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项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年8 月27 日(基
金合同生效日)至
2015 年12 月31 日
一、收入
-34,586,553.47 12,841,921.05
1.利息 收入
2,363,320.40 3,347,253.88
其中： 存款 利息 收入
1,957,964.57 3,015,948.38
债券利 息收 入
13,035.28 32.22
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
392,320.55 331,273.28
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-35,009,907.72 7,449,786.63
其中： 股票 投资 收益
-35,667,186.09 7,439,574.18
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
90,188.42 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
-336,240.00 -
股利收 益
903,329.95 10,212.45
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-2,083,133.34 1,323,171.57
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ）
143,167.19 721,708.97
减： 二、费用
8,464,066.78 3,765,627.83
1．管 理人 报酬 7.4.8.2.1 4,597,361.02 2,478,721.56
2．托 管费 7.4.8.2.2 766,226.73 413,120.25
3．销 售服 务费 7.4.8.2.3 - -
4．交 易费 用
2,905,221.59 761,186.02
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
195,257.44 112,600.00
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-43,050,620.25 9,076,293.22
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-43,050,620.25 9,076,293.22
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华福 大健 康灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元 华福大健康 2016 年年度报告摘 要
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项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
384,252,094.90 5,848,340.18 390,100,435.08
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- -43,050,620.25 -43,050,620.25
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-101,043,266.59 6,537,112.25 -94,506,154.34
其中：1. 基 金申 购款 4,371,885.37 -285,294.92 4,086,590.45
2. 基金 赎回 款 -105,415,151.96 6,822,407.17 -98,592,744.79
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
283,208,828.31 -30,665,167.82 252,543,660.49
项目
上年度可比期间
2015 年8 月27 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
- - -
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 9,076,293.22 9,076,293.22
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
384,252,094.90 -3,227,953.04 381,024,141.86
其中：1. 基 金申 购款 588,405,411.63 1,161,850.03 589,567,261.66
2. 基金 赎回 款 -204,153,316.73 -4,389,803.07 -208,543,119.80
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
384,252,094.90 5,848,340.18 390,100,435.08
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 华福大健康 2016 年年度报告摘 要
第 17 页 共 33 页
本报告 7.1 至 7.3 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 张力______
______ 刘建 新______
____ 沈 阿娜____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
华福大 健康 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 （ 以下 简称 “本 基金” ） 经中 国证 监会 证 监许可 〔2015 〕
1615 号文 准予 注册， 本基 金首次 募集 资金 总额 为人 民币 534,705,888.33 元 。 《华福 大健 康灵 活配
置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2015 年 8 月 27 日 正式 生效 。本 基金 为 契约型 开放 式基 金，
存续期限不定 。本基金 的 基金管理人为 兴银基金 管 理有限责任公 司，基金 托 管人为兴业 银行股份
有限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法》 、 《公开募 集证券投资基 金运作管 理 办法》相关规 定
以及《华福大 健康灵活 配 置混合型证券 投资基金 基 金合同》 等法 律文件约 定 ，本基金投 资于具有
良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 股票（包含中 小板、创 业 板及其他中 国证监会
核准上 市的 股票 ） 、 债 券 （ 含国债 、 金 融债、 企业 债、 公司债 、 央 行票 据、 中 期 票据、 短期 融资 券、
次级债 、 可 转换 债券 、 可 交换债 券、 中小 企业 私募 债等） 、 债 券回 购、 银 行存 款、 权 证、 资产 支持
证券、股指期 货以及法 律 法规或中国证 监会允许 基 金投资的其他 金融工具 （ 但须符合中 国证监会
相关规 定） 。 如 法律 法规 或 监管机 构允 许本 基金 投资 其他品 种 ， 基 金管 理人 在 履行适 当程 序后 ， 可
将其纳 入投 资范 围。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部于2006 年2 月15 日 颁 布的企 业会 计准 则及 相关 规定( 以下 简称
“企业 会计 准则 ”) 及中 国 证监会 发布 的关 于基 金行 业实务 操作 的有 关规 定编 制， 同 时在 具体 会计
核算和 信息 披露 方面 也参 考了中 国证 券投 资基 金业 协会发 布的 若干 基金 行业 实务操 作。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2016 年 12 月31 日的 财务 状况 以及2016 年 1 月 1 日至
2016 年12 月 31 日 止期 间 的经营 成果 和 基 金净 值变 动情况 。
7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 华福大健康 2016 年年度报告摘 要
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7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 内无 需说 明的重 大会 计政 策变 更。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税[2008]1
号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市 公司股息红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市 公司 股息 红 利差别 化个 人所 得
税政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全 面推开 营业 税改 征增 值税 试点的 通知 》 、 财税
[2016]46 号 《关 于进 一步 明确全 面推 开营 改增 试点 金融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关
于金融机构同 业往来等 增 值税补充政 策 的通知》 及 其他相关财税 法规和实 务 操作，主要 税项列示
如下：
1、于 2016 年5 月1 日 前 ， 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对金 融同 业往来 利息 收入 亦免 征增 值税。
2 、 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入， 包括 买卖 股票 、 债券 的差 价收 入， 股 票 的股息 、 红 利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
3 、 对 基 金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁 前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。 华福大健康 2016 年年度报告摘 要
第 19 页 共 33 页
4 、基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
兴银基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
兴业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
华福证 券有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
国脉科 技股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海兴 瀚资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的全 资子 公司
兴银投 资有 限公 司 基金管 理人 的股 东华 福证 券全资 子公 司
兴银成 长资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东华 福证 券全资 子公 司
注：本报告期 基金关联 方 未发生变化， 其中“华 福 资本投资有限 公司”法 定 名称变更为 “兴银成
长资本 管理 有限 公司 ” 。
本基金 与关 联方 的所 有交 易均是 在正 常业 务中 按照 一般商 业条 款订 立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015年8月27 日( 基金 合同 生效日)至2015 年
12月31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
华福证券 671,202,829.61 30.71% 87,921,456.42 15.88%
7.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年8 月27 日( 基金 合同 生效日)至2015 年
12月31 日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
华福证券 - - 325,000,000.00 15.07% 华福大健康 2016 年年度报告摘 要
第 20 页 共 33 页
7.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华福证券 490,850.78 29.94% 283,754.92 38.51%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年8月27 日( 基金 合同 生效日)至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
(%)
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
(%)
华福证券 64,297.18 12.91% 64,297.18 12.91%
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年8 月27 日( 基金 合同 生效日)
至 2015 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
4,597,361.02 2,478,721.56
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,670,376.95 766,083.11
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的1.50 ％ 年 费率计 提。 管理 费的 计算 方法如 下：
H＝ E× 1.50 ％÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期 2016 年 1 月1 日至
2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间2015 年8 月
27日( 基金 合同 生效 日)至
2015年12月31日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 766,226.73 413,120.25 华福大健康 2016 年年度报告摘 要
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本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.25 ％ 的 年费率 计提 。托 管费 的计 算方法 如下 ：
H＝ E× 0.25 ％÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
本基金 无销 售服 务费 。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 与关 联方 未进 行银行 间同 业市 场债 券（ 含回购 ）的 交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份
额占基 金总 份
额的比 例
上海兴瀚资产管理有限
公司
9,999,000.00 3.5306% 9,999,000.00 2.6000%
兴银投资有限公司 2,979,205.98 1.0519% 2,979,205.98 0.7800%
除上海兴瀚资 产管理有 限 公司、兴银投 资有限公 司 投资本基金外 ，截止报 告 期末无其他 关联方投
资本基 金情 况。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2015 年8 月27 日(基 金合 同生效 日)至2015 年
12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
兴业银行股份
有限公司
104,719,687.98 1,909,648.28 250,842,902.27 1,524,381.52
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 保管 ，按 银行 同业利 率计 息。 华福大健康 2016 年年度报告摘 要
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7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无。
7.4.9 期 末（ 2016 年 12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受 限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
601375 中原证券
2016 年12
月20 日
2017 年1
月 3 日
新股流通受
限
4.00 4.00 26,695 106,780.00
106,780.0
0
-
603877 太平鸟
2016 年12
月29 日
2017 年1
月 9 日
新股流通受
限
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
603689 皖天然气
2016 年12
月30 日
2017 年1
月10 日
新股流通受
限
7.87 7.87 4,819 37,925.53 37,925.53 -
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票名
称
停牌日 期
停牌原
因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末成 本总
额
期末估 值总
额
备注
000411 英特集团
2016 年12
月 27 日
筹划重
大事项
22.10
2017
年1 月
11 日
24.31 300,000 6,394,095.99 6,630,000.00
-
603986 兆易创新
2016 年9 月
19 日
重大资
产重组
177.97
2017
年3 月
13 日
195.77 20,915 3,510,681.72 3,722,242.55
-
000558 莱茵体育
2016 年10
月 17 日
筹划重
大事项
14.75 - - 249,915 3,947,466.30 3,686,246.25
-
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购。 华福大健康 2016 年年度报告摘 要
第 23 页 共 33 页
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
截至资 产负 债表 日本 基金 无需要 说明 的其 他重 要事 项。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 148,832,680.80 57.89
其中： 股票 148,832,680.80 57.89
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 108,030,689.67 42.02
7 其他各 项资 产 217,800.60 0.08
8 合计 257,081,171.07 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 1,935,600.00 0.77
B
采矿业 - -
C
制造业 100,669,890.21 39.86
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
2,994,313.84 1.19
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 18,871,418.00 7.47
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,979,200.00 0.78
H
住宿和 餐饮 业 - - 华福大健康 2016 年年度报告摘 要
第 24 页 共 33 页
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
219,204.14 0.09
J
金融业 2,295,780.00 0.91
K
房地产 业 8,616,746.25 3.41
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 11,250,528.36 4.45
S
综合 - -
合计 148,832,680.80 58.93
8.2.2 报 告期 末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 002007 华兰生 物 255,000 9,116,250.00 3.61
2 000915 山大华 特 200,000 8,426,000.00 3.34
3 000538 云南白 药 100,400 7,645,460.00 3.03
4 300357 我武生 物 199,965 7,002,774.30 2.77
5 000848 承德露 露 614,855 6,880,227.45 2.72
6 600594 益佰制 药 409,980 6,826,167.00 2.70
7 000910 大亚圣 象 356,388 6,807,010.80 2.70
8 601595 上海电 影 169,978 6,734,528.36 2.67
9 000530 大冷股 份 620,000 6,733,200.00 2.67
10 000651 格力电 器 270,000 6,647,400.00 2.63
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 华福大健康 2016 年年度报告摘 要
第 25 页 共 33 页
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002007 华兰生 物 33,177,560.46 8.50
2 600436 片仔癀 21,277,357.40 5.45
3 600826 兰生股 份 19,694,865.04 5.05
4 601595 上海电 影 18,873,719.64 4.84
5 000915 山大华 特 18,655,663.84 4.78
6 600737 中粮屯 河 17,324,881.40 4.44
7 000999 华润三 九 16,589,549.23 4.25
8 600566 济川药 业 16,514,477.72 4.23
9 600637 东方明 珠 16,324,751.55 4.18
10 600050 中国联 通 16,204,844.00 4.15
11 002732 燕塘乳 业 15,965,959.45 4.09
12 002701 奥瑞金 15,910,405.22 4.08
13 600887 伊利股 份 15,197,642.23 3.90
14 000793 华闻传 媒 14,920,099.57 3.82
15 603108 润达医 疗 14,875,222.10 3.81
16 002299 圣农发 展 14,663,885.20 3.76
17 600037 歌华有 线 14,493,063.00 3.72
18 300070 碧水源 14,167,818.86 3.63
19 600763 通策医 疗 13,946,912.00 3.58
20 600711 盛屯矿 业 13,047,033.02 3.34
21 300027 华谊兄 弟 12,774,165.00 3.27
22 000530 大冷股 份 12,582,430.02 3.23
23 000860 顺鑫农 业 12,538,383.00 3.21
24 600597 光明乳 业 12,214,233.73 3.13
25 600519 贵州茅 台 12,013,032.00 3.08
26 600136 当代明 诚 11,985,772.27 3.07
27 601607 上海医 药 11,760,803.47 3.01
28 000538 云南白 药 11,549,537.00 2.96
29 600252 中恒集 团 11,482,955.00 2.94
30 002739 万达院 线 11,459,507.00 2.94
31 600068 葛洲坝 11,452,721.00 2.94
32 600138 中青旅 11,155,319.00 2.86
33 600572 康恩贝 11,130,408.25 2.85 华福大健康 2016 年年度报告摘 要
第 26 页 共 33 页
34 600373 中文传 媒 10,826,539.40 2.78
35 000069 华侨 城A 10,818,878.00 2.77
36 300055 万邦达 10,811,056.00 2.77
37 601628 中国人 寿 10,617,648.00 2.72
38 000558 莱茵体 育 9,874,663.30 2.53
39 002288 超华科 技 9,324,880.00 2.39
40 601318 中国平 安 9,254,664.28 2.37
41 002519 银河电 子 9,203,831.78 2.36
42 002456 欧菲光 9,201,431.29 2.36
43 300396 迪瑞医 疗 9,142,469.23 2.34
44 600498 烽火通 信 8,725,589.00 2.24
45 600679 上海凤 凰 8,693,064.92 2.23
46 600699 均胜电 子 8,537,555.00 2.19
47 000411 英特集 团 8,499,895.99 2.18
48 600547 山东黄 金 8,420,874.00 2.16
49 000848 承德露 露 8,193,841.43 2.10
50 002675 东诚药 业 8,078,197.65 2.07
51 000910 大亚圣 象 8,009,898.00 2.05
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002007 华兰生 物 27,168,516.95 6.96
2 600436 片仔癀 23,780,025.45 6.10
3 000999 华润三 九 18,308,499.17 4.69
4 600566 济川药 业 18,247,070.85 4.68
5 600737 中粮屯 河 17,308,283.18 4.44
6 600037 歌华有 线 16,470,286.60 4.22
7 600050 中国联 通 16,413,006.00 4.21
8 600637 东方明 珠 15,965,640.07 4.09
9 600887 伊利股 份 15,845,177.67 4.06
10 002701 奥瑞金 15,490,092.82 3.97
11 300070 碧水源 15,286,440.13 3.92
12 002732 燕塘乳 业 15,114,922.91 3.87
13 600826 兰生股 份 13,771,508.79 3.53
14 000793 华闻传 媒 13,707,223.82 3.51 华福大健康 2016 年年度报告摘 要
第 27 页 共 33 页
15 600711 盛屯矿 业 13,558,898.00 3.48
16 603108 润达医 疗 12,678,185.84 3.25
17 002299 圣农发 展 12,565,935.40 3.22
18 600763 通策医 疗 12,518,870.33 3.21
19 601607 上海医 药 12,210,235.55 3.13
20 600373 中文传 媒 12,160,973.05 3.12
21 000069 华侨 城A 11,982,962.61 3.07
22 300027 华谊兄 弟 11,962,141.53 3.07
23 002288 超华科 技 11,834,025.00 3.03
24 600252 中恒集 团 11,792,888.16 3.02
25 600597 光明乳 业 11,633,366.61 2.98
26 300055 万邦达 11,428,980.62 2.93
27 600572 康恩贝 11,108,762.40 2.85
28 601318 中国平 安 11,065,969.30 2.84
29 601628 中国人 寿 10,903,069.00 2.79
30 600138 中青旅 10,505,535.34 2.69
31 600679 上海凤 凰 10,452,363.00 2.68
32 000860 顺鑫农 业 10,377,773.11 2.66
33 600068 葛洲坝 10,171,259.34 2.61
34 002739 万达院 线 10,122,156.00 2.59
35 600519 贵州茅 台 9,803,390.18 2.51
36 002519 银河电 子 9,775,734.70 2.51
37 000538 云南白 药 9,042,526.68 2.32
38 600136 当代明 诚 9,034,370.48 2.32
39 300396 迪瑞医 疗 8,875,926.47 2.28
40 002456 欧菲光 8,828,150.64 2.26
41 000915 山大华 特 8,683,394.42 2.23
42 600079 人福医 药 8,554,642.12 2.19
43 601595 上海电 影 8,523,068.00 2.18
44 600547 山东黄 金 8,260,104.57 2.12
45 600225 天津松 江 8,146,243.45 2.09
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,119,896,604.02
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,068,122,705.37
华福大健康 2016 年年度报告摘 要
第 28 页 共 33 页
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金本报告 期未投资 股 指期货。若本 基金投资 股 指期货，本基 金将根据 风 险管理的原则 ，
以套期保值为 主要目的 ， 有选择地投资 于股指期 货 。套期保值将 主要采用 流 动性好、交 易活跃的
期货合约。本 基金在进 行 股指期货投资 时，将通 过 对证券市场和 期货市场 运 行趋势的研 究，并结
合股指期货的 定价模型 寻 求其合理的估 值水平。 本 基金管理人将 充分考虑 股 指期货的收 益性、流
动性及风险特 征，通过 资 产配置、品种 选择，谨 慎 进行投资，以 降低投资 组 合的整体风 险。法律华福大健康 2016 年年度报告摘 要
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法规对 于基 金投 资股 指期 货的投 资策 略另 有规 定的 ，本基 金将 按法 律法 规的 规定执 行。
8.11 报 告 期 末本 基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
8.11.1 本 期 国 债期 货投资 政策
本基金 投资 范围 不包 含国 债期货 ，无 相关 投资 策略 。
8.11.2 报 告 期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值
（元）
公允价 值变
动（元 ）
风险指标 说明
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） -
国债期 货投 资本 期收 益（ 元） -
国债期 货投 资本 期公 允价 值变动 （元 ） -
国债期 货不 属于 本基 金的 投资范 围， 故此 项不 适用 。
8.11.3 本 期 国 债期 货投资 评价
本基金 投资 范围 不包 含国 债期货 ，无 相关 投资 策略 。
8.12 投资组合报 告附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2
本基金 不存 在前 十名 股票 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 的情 形。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 171,822.46
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 43,993.03
5 应收申 购款 1,985.11
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 217,800.60
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 华福大健康 2016 年年度报告摘 要
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8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限的 情况。
8.12.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
本报 告中 因四 舍五 入原 因 ， 投资 组合 报告 中市 值占 总 资产或 净资 产比 例的 分项 之和与 合计 可
能存在 尾差 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
3,978 71,193.77 12,978,205.98 4.58% 270,230,622.33 95.42%
9.2 期末上市基金前十名 持有人
报告期 内本 基金 未上 市交 易。
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
385,378.89 0.1361%
9.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目
持有基 金份 额总 量的 数
量区间 （万 份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有本 开放 式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
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§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 8 月 27 日 ） 基金 份额 总额
534,705,888.33
本报告 期期 初基 金份 额总 额 384,252,094.90
本报告 期基 金总 申购 份额 4,371,885.37
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 105,415,151.96
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 283,208,828.31
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
（1） 报告 期内 本基 金基 金 管理人 人事 变动 如下 ：
2016 年 3 月 29 日 ，基金 管理人 发布 了高 级管 理人 员变更 公告 ， 自 2016 年 3 月 28 日 起本 基
金管理 人的 督察 长由 林佳 同志正 式任 职， 原督 察长 郑燕洪 同志 正式 离任 。
报告期 后，2017 年 2 月 14 日， 基金 管理 人发 布了 高级管 理人 员变 更公 告， 自 2017 年 2 月
13 日 起郑 泽星 先生 和卢 银 英女士 不再 担任 本基 金管 理人副 总经 理。
（2） 报告 期内 托管 人的 专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基金 投资策略的改变
报告期 内本 基金 投资 策略 未改变 。
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11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
报告年 度应 支付 给聘 任会 计师事 务所 的报 酬为 人民 币 70,000.00 元。
目前的 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限： 自基 金合同 生效 日起 至今 。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
报告期 内本 基金 管理 人、 基金托 管人 的托 管业 务部 门及其 相关 高级 管理 人员 未受到 监管 部 门
的稽查 或处 罚。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
海通证券 2 684,054,264.57 31.30% 500,247.51 30.52% -
华福证券 2 671,202,829.61 30.71% 490,850.78 29.94% -
广发证券 2 579,989,675.98 26.54% 540,143.77 32.95% -
中投证券 2 250,399,613.47 11.46% 107,996.96 6.59% -
平安证券 2 - - - - -
兴业证券 2 - - - - -
中信建投证券 2 - - - - -
注：1 、基 金租 用证 券公 司 交易单 元的 选择 标准 是：
（1 ） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2 ） 研 究实 力较 强 ， 有 固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员 ， 能 够针 对基 金业 务 需要 ， 提 供高 质量 的
研究报 告和 较为 全面 的服 务；
（3 ） 能够 积极 推动 多边 业 务合作 ，最 大限 度地 调动 资源， 协助 基金 投资 ；
（4 ） 其他 有利 于基 金持 有 人利益 的商 业合 作考 虑。
选择程序：本 基金管理 人 组织相关人员 依据交易 单 元选择标准对 交易单元 候 选证券公司 的服务质
量和研 究实 力进 行评 估， 确定选 用交 易单 元的 证券 公司。 华福大健康 2016 年年度报告摘 要
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2、报 告期 内租 用 证 券公 司 交易单 元未 发生 变更 。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
海通证券 - - - - - -
华福证券 - - - - - -
广发证券 395,154.93 64.70% 4,185,000,000.00 100.00% - -
中投证券 215,602.54 35.30% - - - -
平安证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
中信建投证券 - - - - - -
§12 影响投资者决策的其 他重要信息
本公司 经证 监会 证监 许可 〔2013 〕1289 号文 批准 ， 于 2013 年10 月25 日成 立 。
2016 年9 月 23 日 ， 公 司股 东同比 例增 资 ， 公 司注 册资 本由 10,000 万 元变 更为14,300 万元 。
增资后 股东 出资 比例 维持 不变 ， 华 福证 券有 限责 任 公司出 资比 例 为76% ， 国脉 科技股 份有 限公 司
出资比 例 为24% 。
2016 年 10 月 24 日 ，公 司 完成了 法定 名称 变更 的工 商登记 ，法 定名 称由 “华 福基金 管理 有
限 责任公司 ”变更 为 “兴银 基金管理 有限责 任公司 ” 。原以“ 华福基 金管理有 限责任公 司 ”名
义对外 签订 的合 同、 协议 及债权 、债 务关 系将 全部 由 “兴 银基 金管 理有 限责 任公司 ”承 继。
2016 年 11 月 16 日 ，公 司 取得了 由中 国证 券监 督管 理委员 会颁 发的 经营 证券 期货业 务许 可
证，完 成了 资格 证书 的更 新工作 。
兴银基 金管理有限责任公 司
2017 年 3 月29 日
