华 润 元 大 富时 中 国 A50 指数型
证 券 投 资 基金 2016 年年 度 报 告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 华润元大基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年3 月29 日
华润元大富时中国 A50 指数 2016 年年度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 28 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基 金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 华润元大富时中国 A50 指数 2016 年年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 华润元 大富 时中 国 A50 指数
基金主 代码 000835
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 11 月 20 日
基金管 理人 华润元 大基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 75,783,816.23 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金采用被动式 投资策 略，通过严格的投 资程序 约束和数量化风险 管理手
段，力争控制本基 金的净 值增长率与业绩比 较基准 表现相当，以便为 投资者
带来长 期收 益。
投资策 略 本基金 采用 完全 复制 法来 跟踪富 时中 国 A50 指 数， 按照个 股在 标的 指数 中的
基准权重构建股票 组合， 并根据标的指数成 份股及 其权重的变动进行 相应调
整。
当预期成份股发生 调整和 成份股发生配股、 增发、 分红等行为时，以 及因基
金的申购和赎回对 本基金 跟踪标的指数的效 果可能 带来影响时，基金 管理人
会对投 资组 合进 行适 当调 整，降 低跟 踪误 差。
如有因 受股 票停 牌 、 股 票流 动性或 其他 一些 影响 指数 复制的 市场 因素 的限 制，
使基金管理人无法 依指数 权重购买成份股， 基金管 理人可以根据市场 情况，
结合经 验判 断， 对投 资组 合进行 适当 调整 ， 以 获得 更接近 标的 指数 的收 益率 。
定期调 整： 本基 金股 票组 合根据 所跟 踪的 富时 中国 A50 指 数对 其成 份股 的调
整而进 行相 应的 定期 跟踪 调整。
不定期 调整 ：根 据指 数编 制规则 ，富 时中 国 A50 指 数成份 股因 增发 、送 配等
股权变 动而 需进 行成 份股 权重新 调整 时， 本基 金将 根据富 时中 国 A50 指 数在
股权变动公告日次 日发布 的临时调整决定及 其需调 整的权重比例，进 行相应
调整。
本基金将采用货币 市场工 具对基金资产进行 流动性 管理。在满足安全 性和保
证流动性的基础上 ，本基 金将结合宏观分析 和微观 分析制定投资策略 ，有效
利用基金资产，更 好地实 现跟踪标的指数的 投资目 标。同时，根据本 基金的
申购和 赎回 情况 ，对 股票 投资组 合进 行调 整， 从而 有效跟 踪标 的指 数。
本基金可投资股指 期货和 其他经中国证监会 允 许的 衍生金融产品，以 提高投
资效率更好地达到 本基金 的投资目标。本基 金在股 指期货投资中将根 据风险
管理的原则，以套 期保值 为目的，在风险可 控的前 提下，本着谨慎原 则，参
与股指期货的投资 ，以管 理投资组合的系统 性风险 ，改善组合的风险 收益特
性。此外，本基金 还将运 用股指期货来对冲 特殊情 况下的流动性风险 以进行
有效的现金管理， 如预期 大额申购赎回、大 量分红 等，以及对冲因其 他原因
导致无 法有 效跟 踪标 的指 数的风 险。
在正常市场情况下 ，本基 金力争净值增长率 与业绩 比较基准之间的日 均跟踪华润元大富时中国 A50 指数 2016 年年度报告摘要
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偏离度 的绝 对值 不超 过 0.3% ，年 跟踪 误差 不超 过 4% 。
业绩比 较基 准 富时中 国 A50 指 数收 益率 ×95%+ 银行 活期 存款 收益 率（税 后） ×5% 。
风险收 益特 征 本基金属于股票型 基金， 属于证券投资基金 中高预 期风险、高预期收 益的投
资品种。一般情况 下，其 预期风险和预期收 益高于 混合型基金、债券 型基金
和货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华润元 大基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 何特 林葛
联系电 话 0755-88399015 010-66060069
电子邮 箱 hete@cryuantafund.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
4000-1000-89 95599
传真 0755-88399045 010-68121816
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.cryuantafund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2016 年 2015 年
2014 年11 月20 日(基金
合同生 效日)-2014 年12
月 31 日
本期已 实现 收益 -7,815,232.26 40,973,378.10 29,534,931.63
本期利 润 -3,963,467.63 -12,112,466.47 71,588,223.99
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0477 -0.1012 0.3091
本期基 金份 额净 值增 长率 -3.65% -7.00% 44.30%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2930 0.3416 0.2017
期末基 金资 产净 值 97,990,131.48 113,350,672.49 145,271,631.11
期末基 金份 额净 值 1.293 1.342 1.443
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式 基金的 申购 赎回 费、
基金转 换费 等） ，计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。 华润元大富时中国 A50 指数 2016 年年度报告摘要
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 3.52% 0.70% 3.69% 0.70% -0.17% 0.00%
过去六 个月 8.29% 0.69% 6.68% 0.69% 1.61% 0.00%
过去一 年 -3.65% 1.19% -6.50% 1.11% 2.85% 0.08%
自基金 合同
生效起 至今
29.30% 1.96% 32.44% 1.91% -3.14% 0.05%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
华润元大富时中国 A50 指数 2016 年年度报告摘要
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的
比较
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2014 年11 月 20 日 ， 基金合 同生 效日 至 2014 年 12 月 31 日， 本基
金运作 时间 未满 一年 。 图 示 中2014 年 本基 金的 净值 增 长率及 业绩 比较 基准 的收 益率根 据当 年实 际
存续期 （2014 年11 月 20 日至2014 年12 月 31 日 ） 计算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：截 止本 报告 期末 ，本 基金未 进行 利润 分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
华润元 大基 金管 理有 限公 司经中 国证 监会 证监 许可 【2012 】1746 号 文批 准， 于 2013 年 1 月
17 日 完成 工商 登记 注册 ， 总部位 于深 圳， 注册 资 本3 亿元 人民 币。 公司 由华 润深国 投信 托有 限公
司和台 湾元 大证 券投 资信 托股份 有限 公司 共同 发起 设立， 占股 比例 分别 为 51 ％和 49 ％。 截 至 2016华润元大富时中国 A50 指数 2016 年年度报告摘要
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年 12 月 31 日， 本基 金管 理人共 管理 十只 开放 式基 金：华 润元 大安 鑫灵 活配 置混合 型证 券投 资 基
金，华润元大 现金收益 货 币市场基金， 华润元大 信 息传媒科技混 合型证券 投 资基金，华 润元大医
疗保健 量化 混合 型证 券投 资基金 ， 华 润元 大富 时中 国 A50 指数 型证 券投 资基 金， 华 润元 大中 创 100
交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 ， 华 润元 大稳 健收 益债券 型证 券投 资基 金， 华润元 大中 创 100 交
易型开放式指 数证券投 资 基金联接基金 ，华润元 大 现金通货币市 场基金， 华 润元大润鑫 债券型证
券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
石武斌
华 润 元 大 富 时 中 国
A50 指 数 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 、
华 润 元 大 医 疗 保 健
量 化 混 合 型 证 券 投
资基金 基金 经理
2016 年 4
月22 日
- 5 年
曾任国海证券股份有限公司证券
资 产 管 理 分 公 司 量 化 投 资 研 究
员， 2016 年4 月 22 日 起担 任华润
元大富 时中 国 A50 指 数型 证券投
资基金 基金 经理 ，2016 年 8 月 5
日起担任华润元大医疗保健量化
混合型证券投资基金基金经理。
中国，中国人民大学概率论与数
理统计 硕士 ， 具有 基金 从 业资格 。
杨伟
原 华 润 元 大 富 时 中
国 A50 指 数型 证券
投 资 基 金 基 金 经
理 、 原 华 润 元 大 信
息 传 媒 科 技 混 合 型
证 券 投 资 基 金 基 金
经 理 、 原 华 润 元 大
中创 100 交易 型开
放 式 指 数 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 、 原
华 润 元 大 中 创 100
交 易 型 开 放 式 指 数
证 券 投 资 基 金 联 接
基金基 金经 理
2014 年11
月20 日
2016 年 8
月 12 日
8 年
曾任兴业证券股份有限公司风险
管理专员，平安信托有限责任公
司金融工程及量化投资研究员，
2014 年 11 月 20 日 起至2016 年8
月 12 日 担 任 华 润 元 大 富 时 中 国
A50 指 数 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理， 2015 年5 月 8 日起 至2016 年
8 月 12 日担 任华 润元 大信 息传媒
科技混合型证券投资基金基金经
理，2015 年 5 月 25 日起 至 2016
年 8 月 12 日担 任华 润元 大中创
100 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基金基 金经 理，2015 年 12 月 23
日起至 2016 年 8 月 12 日 担任华
润元大 中 创 100 交易 型开 放 式指
数证券投资基金联接基金基金经
理。 中国 ，厦 门大 学经 济 学博士 ，
具有基 金从 业资 格。
注：1. 基金经 理任职日 期 和离任日期为 公司作出 决 定后正式对外 公告之日 ； 担任新成立 基金的基
金经理 ，即 基金 的首 任基 金经理 ，其 任职 日期 为基 金合同 生效 日。
2.证券 从业 年限 计算 标准 遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》中 的相关 规定 。 华润元大富时中国 A50 指数 2016 年年度报告摘要
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵循了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其各项实施 细
则、本基金基 金合同和 其 他相关法律法 规的规定 ， 并本着诚实信 用、勤勉 尽 责、取信 于 市场、取
信于社会的原 则管理和 运 用基金资产， 为基金持 有 人谋求最大利 益。本报 告 期内，基金 投资管理
符合有 关法 规和 基金 合同 的规定 ，没 有损 害基 金持 有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法》 、 《证券投 资基金运作管 理办法》 和 《证券投资基 金
管理公司公平 交易制度 指 导意见》等法 律法规， 公 司制订了《华 润元大基 金 管理有限公 司公平交
易管理 办法 》 ， 对 投资 决策 的内部 控制 、 研究 的内 部 控制 、 交 易执 行的 内部 控 制、 公平 交易 的实 施
效果评估与监 察稽核、 信 息披露和报告 等进行了 规 定，以确保公 司旗下管 理 的不同投资 组合得到
公平对待，保 护投资者 合 法权益。公司 对所有投 资 品种实行集中 交易制度 ， 严格遵循时 间优先、
价格优先的公 平交易原 则 ，同时对可能 导致不公 平 交易和利益输 送的异常 交 易行为进行 监控，对
不同投 资 组 合间 同向 交易 的交易 价差 进行 分析 ，防 止利益 输送 的发 生。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 基金管理 人 严格遵守法律 法规及公 司 内部制度关于 公平交易 的 相关规定，在 投
资管理活动中 公平对待 不 同投资组合， 公平交易 制 度执行情况良 好，未发 生 违反公平交 易制度的
行为。
本报告期内， 基金管理 人 对旗下管理的 不同投资 组 合间在连续四 个季度期 间 内、不同时间 窗
下 （日 内、3 日内 、5 日 内 ） 的同 向交 易交 易价 差进 行分析 ， 分 析结 果表 明旗 下组合 的同 向交 易情
况正常 ，价 差均 在可 合理 解释范 围之 内。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 未发现本 基 金存在异常 交 易行为。 基 金管理人管理 的所有投 资 组合未存在参 与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 情形 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年中 国宏 观经 济继 续 疲软， 央行 货币 政策 亦不 如过往 两年 宽松 ， 一 月份 由于熔 断机 制等
多重原 因的 叠加 导致 股市 暴跌 ，2 月份 开始 呈现 结构 性的行 情 。 全 年看 ， 超70% 的股票 下跌 ， 大盘
蓝筹跌 幅较 小， 而创 业板 暴跌， 其中 富时 A50 指数 下跌 6.92% ， 创业 板指 数 下跌 27.71% 。总 体来华润元大富时中国 A50 指数 2016 年年度报告摘要
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看，历 经2015 年以 来的 多 次股灾 后， 市场 风格 倾向 于安全 边际 较高 的大 盘蓝 筹价值 股。
本基金 作为 被动 指数 型基 金， 报 告期 内， 本基 金采 用 完全复 制法 紧密 跟踪 富时 中国 A50 指 数，
取得与 业绩 比较 基准 基本 一致的 业绩 表现 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期内，基金 的净值增 长率为-3.65% ，同期 业绩 比较基准收益率 为-6.50% ，基金收益率 跑
赢基 准2.85% 。 报告 期内 ， 基金的 跟踪 误差 为 3.06% ， 日均 跟踪 偏离 度的 绝对 值为 0.09% ， 均 在合
同约定 的控 制范 围之 内。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2016 年中 国经 济实 际增 速 为 6.7% ， 全年 经济 整体 维 持 L 型 走势 ， 依然 保持 中 高速增 长 。 中 央
经济工作会议 指出，经 济 形势总的特点 是缓中趋 稳 、稳中向好， 经济运行 保 持在合理区 间，质量
和效益 提高 。我 们预 测 2017 年 GDP 全 年增 速降 到 6.6% 。 经济 增长 有政 府托 底 ，经济 下滑 不会 失
速。 尽 管制 造业 和基 建投 资将对 冲地 产投 资下 滑的 部分影 响， 但预 计 2017 年 固定资 产投 资增 速仍
将在2016 年基 础上 小幅 下 行； 消费 增速 稳健 ， 出 口 面临改 善机 遇但 难言 大幅 改善 ， 三 大需 求对 经
济增速 的边 际贡 献率 增长 空间均 不大 。我 国经 济结 构在逐 步发 生转 变， 未来 消费 对 GDP 的贡 献 率
或将稳 定超 过固 定资 本形 成。 预 计 2017 全 年温 和通 胀， PPI 显著 回升 。 中央 经 济工作 会议 定 调 2017
年是供给侧结 构性改革 深 化之年，财政 政策更加 积 极有效，货币 政策保持 稳 健中性，汇 率增强弹
性并在合理均 衡水平基 本 稳定。要把防 控金融风 险 放到更重要位 置，防控 资 产泡沫，确 保不发生
系统性 金融 风险 。
展望未 来，2017 年 大类 资 产配置 或转 向股 票市 场。 当前货 币政 策边 际收 紧， 对债市 和房 市的
影响相 对更 为直 接 ， 而 股 市历 经2015 年 以来 的多 次 股灾后 ， 估值 相对 合理 ， 部分资 金可 能从 债市
和房市流向股 市。当前 依 然处于 “资产 荒 ”的时 代 ，以险资为代 表的机构 资 金将依然会 积极配置
股市。 以 A50 指 数成 分股 为代表 的大 盘蓝 筹板 块， 由于其 高股 息、 低估 值、 低波动 的显 著特 征 ，
或将持 续受 到资 金的 青睐 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 及基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务 。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立华润元大富时中国 A50 指数 2016 年年度报告摘要
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了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括督察长、 投资风险 负 责人、证券 研究工作
负责人 、 法 律监 察负 责人 及基金 会计 负责 人等 。 该 机构成 员均 具备 专业 胜任 能力和 相关 从业 资格 ，
精通各自领域 的理论知 识 ，熟悉相关政 策法规， 并 具有丰富的实 践经验。 同 时，根据基 金管理公
司制定的相关 制度，估 值 工作决策机构 的成员中 不 包括基金经理 。本报告 期 内，参与估 值流程各
方之间 无重 大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配， 符合 相关 法规 及基金 合同 的规 定。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金不 存 在连续二十个 工作日基 金 份额持有人数 量不满二 百 人或者基金资 产
净值低 于五 千万 元的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —华润 元大基金
管理有 限公 司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日基金 的投 资运 作， 进 行了认 真、 独立 的会
计核算和必要 的投资监 督 ，认真履行了 托管人的 义 务，没有从事 任何损害 基 金份额持有 人利益的
行为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 华润元 大 基金管理有限 公司在本 基 金的投资运作 、基金资 产 净值的计算、 基
金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支及利 润 分配等问题上 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行为；在 报告期内 ， 严格遵守了《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方 面的运作
严格按 照基 金合 同的 规定 进行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ，华润元 大 基金管理有限 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法 》 及 其他 相关 法律 法规的 规定 ， 基 金管 理人 所编制 和披 露的 本基 金年 度报告 中的 财务 指标 、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整，未 发现有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。 华润元大富时中国 A50 指数 2016 年年度报告摘要
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§6 审计报 告
本基金本报告 期财务会 计 报告经 安永华 明会计师 事 务所 审计，注 册会计师 签 字出具了无保 留
意见的 审计 报告 。投 资者 可通过 年度 报告 正文 查看 审计报 告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 华润 元大 富时 中国 A50 指 数型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 2,437,021.93 6,453,609.21
结算备 付金 13,817.36 21,431.63
存出保 证金 17,068.98 79,343.62
交易性 金融 资产 95,686,028.66 107,003,963.96
其中： 股票 投资 91,773,122.06 107,003,963.96
基金投 资 - -
债券投 资 3,912,906.60 -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 60,141.74 1,484.46
应收股 利 - -
应收申 购款 300,997.22 7,419.91
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 36,969.36 35,877.72
资产总 计 98,552,045.25 113,603,130.51
负债和所有者权益
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - - 华润元大富时中国 A50 指数 2016 年年度报告摘要
第 12 页 共 28 页
应付证 券清 算款 164.10 -
应付赎 回款 132,060.43 93,105.78
应付管 理人 报酬 52,482.22 59,177.04
应付托 管费 13,120.56 14,794.26
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 13,785.68 35,181.31
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 350,300.78 50,199.63
负债合 计 561,913.77 252,458.02
所有者权益：
实收基 金 75,783,816.23 84,490,794.36
未分配 利润 22,206,315.25 28,859,878.13
所有者 权益 合计 97,990,131.48 113,350,672.49
负债和 所有 者权 益总 计 98,552,045.25 113,603,130.51
注：报 告截 止 日2016 年12 月 31 日 ，基 金份 额净 值1.293 元， 基金 份额 总额75,783,816.23 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 华润 元大 富时 中国 A50 指 数型 证券 投资 基金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
一、收入 -2,505,403.27 -9,102,746.28
1.利息 收入 55,587.58 101,688.70
其中： 存款 利息 收入 44,687.79 101,688.70
债券利 息收 入 10,899.79 -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） -6,488,007.84 42,946,187.78
其中： 股票 投资 收益 -9,641,651.11 39,120,998.35
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 3,153,643.27 3,825,189.43
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列） 3,851,764.63 -53,085,844.57 华润元大富时中国 A50 指数 2016 年年度报告摘要
第 13 页 共 28 页
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 75,252.36 935,221.81
减： 二、费用 1,458,064.36 3,009,720.19
1．管 理人 报酬 609,184.04 1,043,903.37
2．托 管费 152,295.99 260,975.77
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 164,447.70 1,199,300.47
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 532,136.63 505,540.58
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”号填列） -3,963,467.63 -12,112,466.47
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） -3,963,467.63 -12,112,466.47
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华润 元大 富时 中国 A50 指 数型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
84,490,794.36 28,859,878.13 113,350,672.49
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -3,963,467.63 -3,963,467.63
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-8,706,978.13 -2,690,095.25 -11,397,073.38
其中：1. 基 金申 购款 46,156,742.51 9,273,956.06 55,430,698.57
2. 基金 赎回 款 -54,863,720.64 -11,964,051.31 -66,827,771.95
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
75,783,816.23 22,206,315.25 97,990,131.48
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
100,678,166.64 44,593,464.47 145,271,631.11
二、本期经营活动产生的 - -12,112,466.47 -12,112,466.47 华润元大富时中国 A50 指数 2016 年年度报告摘要
第 14 页 共 28 页
基金净值变动数（本期利
润）
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-16,187,372.28 -3,621,119.87 -19,808,492.15
其中：1. 基 金申 购款 477,025,291.86 251,554,538.94 728,579,830.80
2. 基金 赎回 款 -493,212,664.14 -255,175,658.81 -748,388,322.95
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
84,490,794.36 28,859,878.13 113,350,672.49
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙晔 伟______
______ 崔 佩伦______
____ 崔佩 伦____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
华润元 大富 时中 国A50 指 数型证 券投 资基 金 （ 以下 简称 “ 本基 金 ” ） ， 经中 国 证券监 督管 理委
员会（ 以下 简称 “中 国证 监会 ” ）证 监许 可[2014]989 号 《关 于准 予华 润元 大 富时中 国 A50 指数
型证券投资基 金注册的 批 复》核准，由 华润元大 基 金管理有限公 司依照《 中 华人民共和 国证券投
资基金 法》 和《 华润 元大 富时中 国 A50 指 数型 证券 投资基 金基 金合 同》 负责 公开募 集。 本基 金 为
契约型 开放 式， 存续 期限 不定， 首次 募集 期间 为 2014 年 10 月 27 日至 2014 年 11 月 14 日， 首次
设立募 集不 包括 认购 资金 利息共 募 集714,505,762.47 元， 经安 永华 明会 计师 事务所 验证 并出 具安
永华明(2014)验字第 61032987_H08 号验 资报 告。 经 向中国 证监 会备 案， 《华 润 元大富 时中 国 A50
指数型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2014 年11 月 20 日正式 生效 ， 基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额
为 714,621,124.13 份基 金 份额， 其中 认购 资金 利息 折合 115,361.66 份 基金 份 额。本 基金 的基 金
管理人为华润 元大基金 管 理有限公司， 基金托管 人 为中国农业银 行股份有 限 公司（以下 简称 “ 中
国农业 银行 ”）。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 华润 元大富 时中 国 A50 指 数型 证券投 资基 金基
金合同》的有 关规 定， 本 基金的投资范 围主要为 标 的指数成份股 及备选成 份 股。此外， 为更好地
实现投资目标 ，本基金 可 少量投资于部 分非成份 股 （包含中小板 、创业板 及 其他经中国 证监会核
准发行 的股 票） 、 债券、 资 产支持 证券 、 货 币市 场工 具、 银 行存 款、 权 证、 股 指期货 等以 及法 律法
规或中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具 （但 须符合 中国 证监 会的 相关 规定） 。 本 基金 的投 资华润元大富时中国 A50 指数 2016 年年度报告摘要
第 15 页 共 28 页
组合比例为： 投资于标 的 指数的成份股 及其备选 成 份股的比例不 低于基金 资 产 90% ，每 个交易 日
终在扣除股指 期货合约 需 缴纳的交易保 证金后， 本 基金保留的现 金或到期 日 在一年以内 的政 府债
券的比例合计 不低于 基 金 资产净值的 5%。本基 金的 业绩比较基准 为：富时 中 国 A50 指 数收益 率
×95%+ 银行 活期 存款 收益 率（税 后） ×5% 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业 务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2016 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 止 期间的 经营 成果 和净 值变 动情况 。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策 、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致 。
7.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的重 大会 计差 错更 正。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率 为 1‰ ，由 出让 方缴 纳。
7.4.6.2 营 业税 、增 值税 、企业 所得 税
证券投资基金 （封闭式 证 券投资基金， 开放式证 券 投资基金）管 理人运用 基 金买卖股票、 债
券的差 价收 入， 免征 营业 税。 华润元大富时中国 A50 指数 2016 年年度报告摘要
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自2016 年5 月1 日 起， 在 全国范 围内 全面 推开 营业 税改征 增值 税试 点， 金融 业 纳入试 点范 围，
由缴纳营业税 改为缴纳 增 值税。对证券 投资基金 （ 封闭式证券投 资基金， 开 放式证券投 资基金）
管理人运用基 金买卖股 票 、债券的转让 收入免征 增 值税；国债、 地方政府 债 利息收入以 及金融同
业往来利息收 入免征增 值 税；存款利息 收入不征 收 增值税。金融 机构开展 的 质押式买入 返售金融
商品业务、买 断式买入 返 售金融商品业 务、同业 存 款、同业存单 以及持有 金 融债券取得 的利息收
入属于 金融 同业 往来 利息 收入。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金 融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增值税纳 税人；根 据 财政部、国家 税务总局 财 税[2017]2 号文 《关于资 管产品增值税 政策有
关问题 的补 充通 知 》 的 规 定，2017 年7 月 1 日 （含 ） 以 后 ， 资 管产 品运 营过 程中发 生的 增值 税应
税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人， 按照 现行规 定缴 纳增 值税 。 对 资管产 品 在 2017 年7
月 1 日 前运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为， 未缴 纳增值 税的 ，不 再缴 纳； 已缴纳 增值 税的 ， 已
纳税额 从资 管产 品管 理人 以后月 份的 增值 税应 纳税 额中抵 减 。
证券投资基金 从证券市 场 中取得的收入 ，包括买 卖 股票、债券的 差价收入 ， 股权的股息、 红
利收入 ，债 券的 利息 收入 及其他 收入 ，暂 不征 收企 业所得 税。
7.4.6.3 个 人所 得税
个人所 得税 税率 为20% 。
基金取得的股 票的股息 、 红利收入、债 券的利息 收 入及储蓄利息 收入，由 上 市公司、债券 发
行企业 及金 融机 构在 向基 金派发 股息 、红 利、 债券 的利息 及储 蓄利 息时 代扣 代缴个 人所 得税 。
基金从 上市 公司 分配 取得 的股息 红利 所得 ，持 股期 限在 1 个月 以内 （含 1 个 月）的 ，其 股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年（含 1 年） 的，减 按 50% 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年 的， 股息 红利 所得 暂免征 收个 人所 得税 。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华润元 大基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司（ “ 中国 农业 银行 ”） 基金托 管人 、基 金销 售机 构
华润深 国投 信托 有限 公司 基金管 理人 的股 东
元大证 券投 资信 托股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东
深圳华 润元 大资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 华润元大富时中国 A50 指数 2016 年年度报告摘要
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7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均未 通过 关联 交易 单元进 行交 易。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
609,184.04 1,043,903.37
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
358,329.90 596,345.49
注：(1) 基 金管理费 按前 一日的基金资 产净值 的 0.6% 的年费率计 提，按月 支 付。日管理费= 前一
日基金 资产 净值 ×0. 6%÷ 当年天 数。
(2) 根据《开 放式证券 投资 基金销售费用 管理规定》 ， 基金管理人依 据销售机 构 销售基金的 保有量
提取一定比例 的客户维 护 费，用以向基 金销售机 构 支付客户服务 及销售活 动 中产生的相 关费用，
客户维 护费 从基 金管 理费 中列支 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
152,295.99 260,975.77
注： 基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.15% 的年费 率计 提， 按月 支付 。 日托 管费=前 一日 基
金资产 净值 ×0. 15% ÷ 当 年 天数。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
-
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。 华润元大富时中国 A50 指数 2016 年年度报告摘要
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7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 报告 期内 及上 年度 可比期 间基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 均未 持有 本基金 。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 2,437,021.93 43,736.65 6,453,609.21 91,206.54
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 在承 销期 内直接 购入 关联 方承 销证 券。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.9 期 末（ 2016 年 12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 于本 期末 无因 认购新 发/ 增发 证券 而持 有 的流通 受限 证券 。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票名
称
停牌日
期
停牌原
因
期末估
值单价
复牌日
期
复牌
开盘单 价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
000166 申万宏
源
2016 年12
月21 日
重大事
项停牌
6.25 2017 年1
月26 日
6.29 149,519 962,569.97 934,493.75 -
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未持有 从事 银行 间市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未持有 从事 交易 所市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。 华润元大富时中国 A50 指数 2016 年年度报告摘要
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7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
1. 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
2. 其他 事项
(1) 公 允价 值
本基金管理人 已经评估 了 银行存款、结 算备付金 、 买入返售金融 资产、其 他 应收款项类投 资
以及其 他金 融负 债因 剩余 期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。
各层次 金融 工具 公允 价值
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 划
分为第 一层 次的 余额 为人 民币 90,838,628.31 元， 划分为 第二 层次 的余 额为 人民 币 4,847,400.35
元， 无划 分为 第三 层次 的 余额 （于2015 年 12 月31 日， 本基 金持有 的 以公 允 价值计 量且 其变 动计
入当期 损益 的金 融资 产中 划分为 第一 层次 的余 额为 人民 币 107,003,963.96 元 ， 无划 分为 第二 和第
三层次 的余 额） 。
公允价 值所 属层 次间 重大 变动
本基金 调整 公允 价值 计量 层次转 换时 点的 相关 会计 政策在 前后 各会 计期 间保 持一致 。
对于证券交易 所上市的 股 票，若出现重 大事项停 牌 、交易不活跃 或属于非 公 开发行等情况 ，
本基金不会于 停牌日至 交 易恢复活跃日 期间或限 售 期间将相关股 票的公允 价 值列入第一 层次；并
根据估值调整 中所采用 输 入值的可观察 性和重要 性 ，确定相关股 票公允价 值 应属第二层 次或第三
层次。
对于证券交 易 所上市的 可 转换、可交换 债券，若 出 现交易不活跃 的情况， 本 基金不会于交 易
不活跃 期间 将债 券的 公允 价值列 入第 一层 次； 根据 估 值调整 中所 采用 输入 值的 可观察 性和 重要 性，
确定相 关债 券公 允价 值应 属第二 层次 或第 三层 次。
第三层 次公 允价 值期 初金 额和本 期变 动金 额
本基金于本报 告期初未 持 有公允价值归 属于第三 层 次的金融工具 ；本基金 本 期未发生第三 层
次公允 价值 转入 （转 出） 的情况 。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
华润元大富时中国 A50 指数 2016 年年度报告摘要
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 91,773,122.06 93.12
其中： 股票 91,773,122.06 93.12
2 固定收 益投 资 3,912,906.60 3.97
其中： 债券 3,912,906.60 3.97
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,450,839.29 2.49
7 其他各 项资 产 415,177.30 0.42
8 合计 98,552,045.25 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 2,961,002.43 3.02
C
制造业 15,952,652.49 16.28
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应
业
1,992,545.18 2.03
E
建筑业 5,738,844.19 5.86
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,384,040.68 1.41
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J
金融业 60,885,087.67 62.13
K
房地产 业 2,672,354.90 2.73
L
租赁和 商务 服务 业 186,594.52 0.19
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - 华润元大富时中国 A50 指数 2016 年年度报告摘要
第 21 页 共 28 页
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 91,773,122.06 93.66
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 235,470 8,342,702.10 8.51
2 601166 兴业银 行 351,000 5,665,140.00 5.78
3 600016 民生银 行 591,110 5,367,278.80 5.48
4 600036 招商银 行 304,658 5,361,980.80 5.47
5 601988 中国银 行 1,348,799 4,639,868.56 4.74
6 600000 浦发银 行 271,435 4,399,961.35 4.49
7 600519 贵州茅 台 11,648 3,892,179.20 3.97
8 600030 中信证 券 198,826 3,193,145.56 3.26
9 601328 交通银 行 512,622 2,957,828.94 3.02
10 601668 中国建 筑 309,734 2,744,243.24 2.80
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于基 金 管理人网站 的年度报
告正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （％）
1 601988 中国银 行 4,074,209.00 3.59
2 600048 保利地 产 3,755,471.00 3.31
3 601169 北京银 行 3,317,972.00 2.93
4 601166 兴业银 行 3,226,990.00 2.85
5 601318 中国平 安 3,047,295.00 2.69
6 600016 民生银 行 2,565,915.43 2.26
7 600036 招商银 行 2,003,564.00 1.77
8 601398 工商银 行 1,927,353.00 1.70
9 000858 五 粮 液 1,806,714.00 1.59 华润元大富时中国 A50 指数 2016 年年度报告摘要
第 22 页 共 28 页
10 600000 浦发银 行 1,433,522.00 1.26
11 601328 交通银 行 1,374,386.00 1.21
12 600900 长江电 力 1,373,362.00 1.21
13 000333 美的集 团 1,145,114.78 1.01
14 001979 招商蛇 口 1,142,195.00 1.01
15 601211 国泰君 安 1,138,249.26 1.00
16 600030 中信证 券 1,108,583.00 0.98
17 600519 贵州茅 台 988,718.98 0.87
18 002304 洋河股 份 809,028.00 0.71
19 600837 海通证 券 772,399.00 0.68
20 000776 广发证 券 692,784.00 0.61
注：买 入金 额按 买入 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 600048 保利地 产 6,283,895.00 5.54
2 601398 工商银 行 5,557,763.69 4.90
3 601318 中国平 安 4,313,198.13 3.81
4 600016 民生银 行 3,477,941.57 3.07
5 601166 兴业银 行 3,054,321.54 2.69
6 600036 招商银 行 2,799,621.89 2.47
7 600000 浦发银 行 2,238,139.87 1.97
8 600030 中信证 券 1,638,969.45 1.45
9 601988 中国银 行 1,576,530.61 1.39
10 600519 贵州茅 台 1,503,408.62 1.33
11 002024 苏宁云 商 1,347,727.16 1.19
12 601328 交通银 行 1,310,236.21 1.16
13 000651 格力电 器 1,146,978.36 1.01
14 600837 海通证 券 1,145,868.98 1.01
15 600050 中国联 通 1,117,117.71 0.99
16 601169 北京银 行 997,141.41 0.88
17 601668 中国建 筑 926,739.92 0.82
18 600010 包钢股 份 857,099.76 0.76
19 000776 广发证 券 834,418.05 0.74
20 601766 中国中 车 816,221.20 0.72
注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。 华润元大富时中国 A50 指数 2016 年年度报告摘要
第 23 页 共 28 页
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 47,814,538.41
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 57,262,096.03
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 3,912,906.60 3.99
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 3,912,906.60 3.99
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 019539 16 国债 11 39,180 3,912,906.60 3.99
注：本 基金 本报 告期 仅持 有一只 债券 。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 华润元大富时中国 A50 指数 2016 年年度报告摘要
第 24 页 共 28 页
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未投 资股指 期货 。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未持 仓股 指期货 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未持 仓国 债期货 。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未投 资国债 期货 。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期暂 无进 行国 债期 货投资 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2
本报告 期内 本基 金投 资的 前十名 股票 未超 出基 金合 同规定 的备 选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 17,068.98
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 60,141.74
5 应收申 购款 300,997.22
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 36,969.36
8 其他 -
9 合计 415,177.30 华润元大富时中国 A50 指数 2016 年年度报告摘要
第 25 页 共 28 页
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,731 27,749.48 89,133.21 0.12% 75,694,683.02 99.88%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
527,719.99 0.6963%
注：截至本报 告期末， 本 基金管理人从 业人员投 资 、持有本基金 符合相关 法 律法规、中 国证监会
规定及 相关 管理 制度 的规 定。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
华润元大富时中国 A50 指数 2016 年年度报告摘要
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2014 年 11 月20 日 ）基 金份 额 总额
714,621,124.13
本报告 期期 初基 金份 额总 额 84,490,794.36
本报告 期基 金总 申购 份额 46,156,742.51
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 54,863,720.64
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 75,783,816.23
注：本 基金 总申 购份 额含 红利再 投、 转换 入份 额， 总赎回 份额 含转 换出 份额 。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
根据华 润元 大基 金管 理有 限公司 第二 届董 事会 第六 次临时 会议 审议 通过， 公 司董事 长由 路 强
先生变 更为 刘小 腊先 生。 上述变 更已 按照 规定 报相 关监管 机构 备案 ，并 进行 公告。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘请 的安 永华 明会 计师事 务所 （特 殊普 通合 伙） 为 第 2 年为 本基 金提 供审计 服务 ， 本
年度应 支付 给会 计师 事务 所的报 酬为 人民 币50,000.00 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员无 受监 管部 门稽 查或 处罚。
华润元大富时中国 A50 指数 2016 年年度报告摘要
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11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证券 1 57,996,922.77 55.20% 54,015.33 55.20% -
国信证券 2 18,875,774.64 17.96% 17,579.14 17.96% -
中信证券 2 12,112,500.46 11.53% 11,280.64 11.53% -
华泰证券 1 10,805,044.40 10.28% 10,062.57 10.28% -
中信建投 1 2,010,156.54 1.91% 1,872.36 1.91% -
安信证券 2 1,940,304.00 1.85% 1,806.98 1.85% -
银河证券 1 1,335,931.63 1.27% 1,244.19 1.27% -
国泰君安 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
中银国际 2 - - - - -
注：基 金专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 如下 ：
1、 基 金管 理人 负责 选择 代 理本基 金证 券买 卖的 证券 经营机 构， 使用 其交 易单 元作为 基金 的专 用交
易单元 ，选 择的 标准 是：
（1 ） 实力 雄厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于5 亿元 人民币 ；
（2 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3 ） 经营 行为 规范 ，最 近 二年未 发生 因重 大违 规行 为而受 到中 国证 监会 处罚 ；
（4 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
（6 ） 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 的研 究人员 ， 能及 时为 本基 金 提供高 质量 的咨 询服
务。
2、选 择交 易单 元的 程序 ：
我公司根据上 述标准， 选 定符合条件的 证券公司 作 为租用交易单 元的对象 。 我公司投研 部门定期
对所选定证券 公司的服 务 进行综合评比 ，评比内 容 包括：提供研 究报告质 量 、数量、及 时性及提
供研究服务主 动性和质 量 等情况，并依 据评比结 果 确定交易单元 交易的具 体 情况。我公 司在比较华润元大富时中国 A50 指数 2016 年年度报告摘要
第 28 页 共 28 页
了多家证券经 营机构的 财 务状况、经营 状况、研 究 水平后，向券 商租用交 易 单元作为基 金专用交
易单元。本基 金本报告 期 新增了一个海 通证券的 深 市基金专用交 易单元， 同 时退租一个 海通证券
的沪市 基金 专用 交易 单元 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券 成
交总额 的比 例
成交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 权证 成
交总额 的比 例
招商证券 3,919,508.80 100.00% - - - -
国信证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
本 报告期 内，本 基金管 理人 股东元 大证券 投资信 托股 份有限 公司法 定代表 人、 董事长林武
田先生 于届 龄退 休 ， 由 黄 古彬先 生接 任 ； 本 基金 管 理人股 东华 润深 国投 信托 有限公 司完 成增 资，
实收资 本 由26.30 亿 元人 民币增 至 60 亿 元人 民币 ； 路强先 生不 再担 任本 基金 管理人 股东 华润 深
国投信 托有 限公 司总 经理 ，由刘 小腊 先生 接任 。
2017 年2 月 14 日， 本基 金管理 人发 布了 《华 润元 大基金 管理 有限 公司 总经 理变更 公告 》 。
华润元大基金管理有限公司
2017 年3 月29 日
