华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资
基金2016年年度报告 摘要
2016年12月31日
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2017年3 月29日
华泰柏瑞稳本增利债券 2016 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 28 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留
意见的审计报告。
本报告期自2016年1 月1日起至2016年12月 31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 华泰柏瑞稳本增利债券 2016 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 华泰柏瑞稳本增利债券
基金主代码 519519
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007年 12月3日
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 55,124,180.28份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 华泰柏瑞稳本增利债券 A 华泰柏瑞稳本增利债券 B
下属分级基金的交易代码： 519519 460003
报告期末下属分级基金的份额总额 20,378,986.89份 34,745,193.39份
2.2 基金产品说明
投资目标 在控制本金下跌风险的前提下，充分利用资本市场各类资产定价不准确产生的
投资机会，实现基金资产的持续稳定增值。
投资策略 本基金将以固定收益类资产投资为基础，以其投资收益为保障，参照固定比例
组合保险机制（CPPI）对风险类资产上限进行动态调整，以有效保障投资组合
本金的安全。
业绩比较基准 中 信 全 债 指 数 × 80%+ 一 年 期 银 行 定 期 存 款 税 后 收 益 率
×20%(2006/04/13-2015/09/30)
中 债 综 合 指 数 收 益 率 × 80%+ 一 年 期 银 行 定 期 存 款 税 后 收 益 率
×20%(2015/10/01-至今)
风险收益特征 属于主动管理的债券型基金，较低风险较低收益。
华泰柏瑞稳本增利债券 A 华泰柏瑞稳本增利债券 B
下属分级基金
的风险收益特
征
属于主动管理的债券型基金，
较低风险较低收益。
属于主动管理的债券型基金， 较低风险较
低收益。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 陈晖 张燕
联系电话 021-38601777 0755-83199084
电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话
400-888-0001 95555
传真 021-38601799 0755-83195201 华泰柏瑞稳本增利债券 2016 年年度报告摘要
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2.4信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.huatai-pb.com
基金年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路 1199弄上海证大五道口广
场 1号 17层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间
数据
和指
标
2016年 2015年 2014年
华泰柏瑞稳
本增利债券
A
华泰柏瑞稳
本增利债券
B
华泰柏瑞稳
本增利债券
A
华泰柏瑞稳
本增利债券
B
华泰柏瑞稳
本增利债券
A
华泰柏瑞稳
本增利债券
B
本期
已实
现收
益
-67,032.20 -3,639,285.14 1,105,946.95 6,187,115.91 3,077,346.13 4,826,284.72
本期
利润
-295,705.24 -3,267,527.71 890,648.01 3,384,580.30 4,927,130.79 8,455,049.60
加权
平均
基金
份额
本期
利润
-0.0342 -0.0613 0.1120 0.0552 0.1185 0.1419
本期
基金
份额
净值
增长
率
-5.15% -5.42% 5.38% 5.19% 14.49% 14.16%
3.1.2
期末
数据
和指
标
2016年末 2015年末 2014年末 华泰柏瑞稳本增利债券 2016 年年度报告摘要
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期末
可供
分配
基金
份额
利润
0.0020 -0.0292 0.1506 0.1208 0.1273 0.1018
期末
基金
资产
净值
20,418,716.41 33,730,556.36 7,951,799.76 61,321,069.99 17,820,619.68 62,271,036.49
期末
基金
份额
净值
1.0019 0.9708 1.1506 1.1208 1.1709 1.1446
注：1、本基金于2007年12 月3日由友邦华泰中短期债券投资基金（友邦短债）转型为华泰柏瑞
金字塔稳本增利债券型证券投资基金。原友邦短债基金的基金份额全部转为 A 类份额，B 类基金
份额于2008年1月9日开始销售。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费
用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资
收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益
加上本期公允价值变动收益。4、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分
配利润中已实现部分的孰低数。5、“基金份额累计净值增长率”为基金转型以来的指标。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华泰柏瑞稳本增利债券 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -1.37% 0.16% -1.78% 0.12% 0.41% 0.04%
过去六个月 -0.08% 0.15% -0.98% 0.09% 0.90% 0.06%
过去一年 -5.15% 0.26% -1.00% 0.07% -4.15% 0.19%
过去三年 14.44% 0.49% 12.23% 0.09% 2.21% 0.40%
过去五年 18.92% 0.39% 18.98% 0.08% -0.06% 0.31%
自基金合同
生效起至今
40.88% 0.31% 38.14% 0.08% 2.74% 0.23%
华泰柏瑞稳本增利债券 B
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④ 华泰柏瑞稳本增利债券 2016 年年度报告摘要
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过去三个月 -1.43% 0.16% -1.78% 0.12% 0.35% 0.04%
过去六个月 -0.22% 0.15% -0.98% 0.09% 0.76% 0.06%
过去一年 -5.42% 0.26% -1.00% 0.07% -4.42% 0.19%
过去三年 13.57% 0.49% 12.23% 0.09% 1.34% 0.40%
过去五年 17.32% 0.39% 18.98% 0.08% -1.66% 0.31%
自基金合同
生效起至今
37.31% 0.31% 38.14% 0.08% -0.83% 0.23%
注：本基金的业绩基准为中信全债指数× 80%+ 一年期银行定期存款税后收益率
×20%(2006/04/13-2015/09/30)；中债综合指数收益率×80%+一年期银行定期存款税后收益率
×20%(2015/10/01-至今)，并每日进行再平衡。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
华泰柏瑞稳本增利债券 2016 年年度报告摘要
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注：1、图示日期为2007年12月3日至2016年 12 月 31日。
2、 本基金于2007年12月3日由友邦华泰中短期债券投资基金转型为华泰柏瑞金字塔稳本增利债
券型证券投资基金。 3、按转型后基金合同规定，本基金自转型日起 6 个月内为建仓期，截至报
告日本基金的各项投资比例已达到转型后基金合同第十三条（二）投资范围中规定的各项比例，
投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于风险类资产（固定收益类资产以外
的其它资产，包括股票、权证等）的比例不超过基金资产的 20%。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华泰柏瑞稳本增利债券 2016 年年度报告摘要
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华泰柏瑞稳本增利债券 2016 年年度报告摘要
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注：1、基金转型合同于 2007 年 12 月 3 日生效，2007 年度的相关数据根据当年的实际存续期计
算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
华泰柏瑞稳本增利债券 A
年度
每10份基金份额分
红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2016 0.9100 454,726.71 128,225.22 582,951.93 注：-
2015 0.8000 1,058,554.11 148,136.03 1,206,690.14 注：-
2014 0.3400 532,336.82 106,469.54 638,806.36 注：-
合计 2.0500 2,045,617.64 382,830.79 2,428,448.43 注：-
华泰柏瑞稳本增利债券 B
年度
每10份基金份额分
红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2016 0.9100 4,395,794.31 581,450.84 4,977,245.15 注：-
2015 0.8000 3,782,595.00 778,266.22 4,560,861.22 注：-
2014 0.3400 1,710,125.69 416,284.42 2,126,410.11 注：-
合计 2.0500 9,888,515.00 1,776,001.48 11,664,516.48 注：- 华泰柏瑞稳本增利债券 2016 年年度报告摘要
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批
准，于2004年11月 18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成
为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有
限公司，出资比例分别为 49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基
金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、
华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币
市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资
基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、
华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投
资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指
数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证
券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华
泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵
活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱
动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配
置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500
交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华
泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华
泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型证券
投资基金、 华泰柏瑞交易型货币市场基金、 华泰柏瑞中国制造 2025灵活配置混合型证券投资基金、
华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基
金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场
基金、华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基
金、华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投
资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证华泰柏瑞稳本增利债券 2016 年年度报告摘要
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券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投
资基金。截至2016年12月31日，公司基金管理规模为 974.88亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
陈东
固定收益
部总监、
本基金的
基金经理
2012年11月
30日
- 9 年
陈东先生，硕士，曾任
深圳发展银行（现已更
名为平安银行）总行金
融市场部固定收益与衍
生品交易员，负责本外
币理财产品的资产管理
工作；中国工商银行总
行金融市场部人民币债
券交易员，负责银行账
户的自营债券投资工
作。2012 年 9 月加入华
泰柏瑞基金管理有限公
司。 2012年 11月起任华
泰柏瑞金字塔稳本增利
债券型证券投资基金基
金经理，2013 年 9 月起
任华泰柏瑞丰盛纯债债
券型证券投资基金的基
金经理， 2013年11月起
任华泰柏瑞季季红债券
型证券投资基金的基金
经理， 2014年 12 月起任
华泰柏瑞丰汇债券型证
券投资基金的基金经
理，2015 年 1 月起任固
定收益部副总监。2016
年 1 月起任固定收益部
总监。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离
职日期指基金管理公司作出决定之日。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国证券投资
基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及《华泰柏瑞
金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基华泰柏瑞稳本增利债券 2016 年年度报告摘要
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金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法
规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，建
立了科学完善的公平交易管理制度，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能发生
的利益输送。投资部和研究部通过规范的决策流程公平对待不同投资组合。交易部对投资指令的
合规性、有效性及合理性进行独立审核，对于场内交易启用投资管理系统中的公平交易模块；对
于场外交易按照时间优先价格优先的原则公平对待不同帐户。风险管理部对报告期内的交易进行
日常监控和分析评估， 同时对投资组合的交易价差在不同时间窗（如日内、3 日、5 日）下进行
分析，综合判断各基金之间是否存在不公平交易或利益输送的可能，确保公平交易的实施。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部
为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保
障。目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务
的情况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平
交易的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司
旗下各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易
相同证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的
合理水平，只在少数情况下“存在显著的倾向性” 。针对这些少量的“具有显著倾向性”的交易价
差进行研究表明，交易价差方向没有规律性，即没有明确的利益输送方向。同时潜在利益输送金
额比较小，因此不构成利益输送。造成少量显著交易价差的原因来自两方面：一是报告期内股票
市场的波动幅度较大，为基金之间股票交易出现显著价差创造了客观条件；二是不同基金经理在
报告期内的投资策略存在差异，对证券买卖时点的把握也不同，导致股票买卖存在价差。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为
进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易
行为的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。
本报告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，华泰柏瑞稳本增利债券 2016 年年度报告摘要
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均没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。
本报告期公司旗下基金所管理的投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当
日成交量 5%的同日反向交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016年，在地产和基建增长的带动下，经济出现阶段性回暖，随着融资成本下行，民营企业
边际上去杠杆的意愿加强。另一方面，居民加杠杆购置房产的程度创新高。债券市场在经历了连
续两年的牛市后，在16年的最后两个月出现了剧烈的调整，收益率曲线熊市变平，短端利率大幅
提升。在工业品价格回升的背景下，中上游企业和下游企业的分化加剧，上游涨价短期难以向下
游传导，下游行业风险升高，短期利润受到冲击。从全年的角度看部分行业利润有所改善，权益
类市场也出现分歧。同时，天气异常导致蔬菜价格上涨，对通胀形成较大拉动。此外，信用债增
量开始放缓，信用利差显著缩窄。
策略上，基金以阶段性行情交易为主，债券部分效果良好，股票操作表现欠佳。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期末， 本基金A 类和 B类基金份额净值分别为 1.0019元和0.9708元， 分别下跌 5.15%
和5.42%，同期本基金的业绩比较基准下跌 1%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2017年，债券市场预计将继续呈现震荡中下行走势；权益市场随着风险逐渐释放将存在阶段
性反弹的机会。
策略上，阶段操作中把握中长端投资机会，利率反弹至一定高位时适当介入，控制久期跟杠
杆，有效防范信用风险。另外，将在权益市场捕捉阶段性趋势行情与主题性机会。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2016年度，本基金管理人在为基金份额持有人谋求最大利益的同时，始终将合规运作、防范
风险工作放在各项工作的首位。依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加
强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司
监察部门按照规定的权限和程序，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立
地开展基金运作和公司管理的合规性稽核， 发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，
同时定期向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。
本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下： 华泰柏瑞稳本增利债券 2016 年年度报告摘要
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(1)全面开展基金运作合规监察工作，确保基金投资的独立性、公平性及合法合规
主要措施有：严格执行集中交易制度，各基金相互独立，交易指令由中央交易室统一执行完
成；对基金投资交易系统进行事先合规性设置，并由风险控制部门进行实时监控，杜绝出现违规
行为；严格检查基金的投资决策、研究支持、交易过程是否符合规定的程序；通过以上措施，保
证了投资运作遵循投资决策程序与业务流程， 保证了基金投资组合符合相关法规及基金合同规定，
确保了基金投资行为的独立、公平及合法合规。
(2)开展定期和专项监察稽核工作，确保各项业务活动的合法合规
本年度公司监察稽核部门开展了对公司投资研究业务、异常交易和公平交易管理、市场宣传、
客户服务、信息技术安全、人员管理、基金核算与注册登记等方面的专项监察稽核活动。对稽核
中发现问题及时发出合规提示函，要求相关部门限期整改，并对改进情况安排后续跟踪检查，确
保各项业务开展合法合规。
(3)促进公司各项内部管理制度的完善
按照相关法规、证监会等监管机关的相关规定和公司业务的发展的要求，公司法律监察部及
时要求各部门制订或修改相应制度，促进公司各项内部管理制度的进一步完善。
(4)通过各种合规培训提高员工合规意识
本年度公司监察稽核部门通过对公司所有新入职员工进行入职前合规培训、对全体人员开展
行为规范培训、对基金投资管理人员进行专项合规培训、对员工进行反洗钱培训等，有效提高了
公司员工的合规意识。 通过以上工作的开展，在本报告期内本基金运作过程中未发生违规情形，
基金运作整体合法合规。在今后的工作中，本基金管理人承诺将一如既往的本着诚实信用、勤勉
尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种
风险，为基金持有人谋求最大利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将
估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研
究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工
作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定
价服务均来自独立第三方。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，基华泰柏瑞稳本增利债券 2016 年年度报告摘要
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金收益分配每年至多 4 次；全年基金收益分配比例不得低于年度基金可供分配收益的 60%；基金
收益分配后每基金份额净值不低于面值。本基金于 2016 年 1 月 19 日实施了本年度第一次收益分
配，每 10 份基金份额获得 0.91 元红利。截至本报告期末，基金可分配收益为 A 类：0.0019 元/
份和B类：0.0000元/份。
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
无。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份
额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基
金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价
格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中
华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定
进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、
准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第 21075号 华泰柏瑞稳本增利债券 2016 年年度报告摘要
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6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金全体基金份额持
有人
引言段 我们审计了后附的华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基
金(以下简称“华泰柏瑞稳本增利基金”)的财务报表，包括
2016年12月 31 日的资产负债表、2016年度的利润表、所有者
权益(基金净值)变动表和财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是华泰柏瑞稳本增利基金的基金管理
人华泰柏瑞基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国
基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务报表，并使其实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政
策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总
体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述华泰柏瑞稳本增利基金的财务报表在所有重大
方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监
会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制，公允反映了华泰柏瑞稳本增利基金2016年 12月 31日
的财务状况以及2016 年度的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 单峰
傅琛慧
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所有限公司 华泰柏瑞稳本增利债券 2016 年年度报告摘要
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会计师事务所的地址 上海湖滨路202号普华永道中心 11楼
审计报告日期 2017年3月28日
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金
报告截止日： 2016年 12 月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12月 31日
上年度末
2015 年 12 月 31日
资 产：
银行存款
554,453.58 2,545,861.88
结算备付金
96,219.77 4,842,904.60
存出保证金
8,673.05 7,052.40
交易性金融资产
49,008,200.00 156,281,443.00
其中：股票投资
4,033,200.00 10,163,985.00
基金投资
- -
债券投资
44,975,000.00 146,117,458.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
6,000,000.00 -
应收证券清算款
1,500.00 81,863.63
应收利息
877,378.05 2,180,072.59
应收股利
- -
应收申购款
400.00 466,197.49
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
56,546,824.45 166,405,395.59
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12月 31日
上年度末
2015 年 12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- 94,600,000.00
应付证券清算款
- -
应付赎回款
3,758.99 132,513.51
应付管理人报酬
31,754.20 46,366.61
应付托管费
9,072.58 13,247.61 华泰柏瑞稳本增利债券 2016 年年度报告摘要
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应付销售服务费
11,605.03 18,237.30
应付交易费用
22,149.99 2,761.68
应交税费
2,109,206.08 2,109,206.08
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
210,004.81 210,193.05
负债合计
2,397,551.68 97,132,525.84
所有者权益：
实收基金
55,124,180.28 61,624,442.25
未分配利润
-974,907.51 7,648,427.50
所有者权益合计
54,149,272.77 69,272,869.75
负债和所有者权益总计
56,546,824.45 166,405,395.59
注：报告截止日2016年 12 月 31 日，基金份额总额为 55,124,180.28份，其中A 类基金份额净值
1.0019元，A类基金份额总额 20,378,986.89 份；B 类基金份额净值 0.9708元，B类基金份额总
额34,745,193.39 份。
7.2 利润表
会计主体：华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年12月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月1 日至
2016 年 12 月31 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015
年12 月31 日
一、收入
-2,256,831.57 6,390,502.97
1.利息收入
3,083,488.09 5,866,069.28
其中：存款利息收入
65,347.94 88,861.69
债券利息收入
3,010,415.08 5,762,764.85
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
7,725.07 14,442.74
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-5,487,320.40 3,516,733.94
其中：股票投资收益
-5,442,337.42 2,545,782.72
基金投资收益
- -
债券投资收益
-43,973.83 923,401.20
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
-1,009.15 47,550.02
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
143,084.39 -3,017,834.55 华泰柏瑞稳本增利债券 2016 年年度报告摘要
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4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
3,916.35 25,534.30
减：二、费用
1,306,401.38 2,115,274.66
1．管理人报酬 7.4.8.2.1 426,235.03 532,811.14
2．托管费 7.4.8.2.2 121,781.36 152,231.83
3．销售服务费 7.4.8.2.3 156,832.54 201,043.83
4．交易费用
52,071.43 117,968.81
5．利息支出
389,797.42 967,851.02
其中：卖出回购金融资产支出
389,797.42 967,851.02
6．其他费用
159,683.60 143,368.03
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-3,563,232.95 4,275,228.31
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-3,563,232.95 4,275,228.31
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1 月 1日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
61,624,442.25 7,648,427.50 69,272,869.75
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期净
利润）
- -3,563,232.95 -3,563,232.95
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-6,500,261.97 500,095.02 -6,000,166.95
其中：1.基金申购款 24,191,113.39 -51,443.49 24,139,669.90
2.基金赎回款 -30,691,375.36 551,538.51 -30,139,836.85
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
- -5,560,197.08 -5,560,197.08 华泰柏瑞稳本增利债券 2016 年年度报告摘要
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“-”号填列）
五、期末所有者权益（基
金净值）
55,124,180.28 -974,907.51 54,149,272.77
项目
上年度可比期间
2015年 1 月 1日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
69,622,501.20 10,469,154.97 80,091,656.17
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期净
利润）
- 4,275,228.31 4,275,228.31
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-7,998,058.95 -1,328,404.42 -9,326,463.37
其中：1.基金申购款 65,424,252.71 6,183,478.09 71,607,730.80
2.基金赎回款 -73,422,311.66 -7,511,882.51 -80,934,194.17
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- -5,767,551.36 -5,767,551.36
五、期末所有者权益（基
金净值）
61,624,442.25 7,648,427.50 69,272,869.75
注：报表附注为财务报表的组成部分。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至7.4 财务报表由下列负责人签署：
______韩勇______
______房伟力______
____赵景云____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金(原友邦华泰中短期债券投资基金) (以下简称
"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监基金字[2006]第 37 号《关于
同意友邦华泰中短期债券投资基金募集的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华
人民共和国证券投资基金法》和《友邦华泰中短期债券投资基金基金合同》负责公开募集。本基
金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
5,652,942,702.72 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第 32华泰柏瑞稳本增利债券 2016 年年度报告摘要
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号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《友邦华泰中短期债券投资基金基金合同》于 2006
年 4 月 13 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 5,654,301,635.20 份基金份额，其中
认购资金利息折合 1,358,932.48 份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公
司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
根据本基金基金份额持有人大会审议通过的《关于友邦华泰中短期债券投资基金转型为友邦
华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金有关事项的议案》 ，并经中国证监会证监基金字[2007]
第 323 号《关于核准友邦华泰中短期债券投资基金基金份额持有人大会有关变更基金类别决议的
批复》 ， 本基金的基金类别自 2007年12月3 日起由原中短期债券基金转型为普通债券型基金。 《友
邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金合同》和《友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券
投资基金托管协议》自 2007 年 12 月 3 日起生效，原《友邦华泰中短期债券投资基金基金合同》
和《友邦华泰中短期债券投资基金托管协议》自同一日起失效。
根据《友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金合同》和《友邦华泰金字塔稳本增
利债券型证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，自 2007 年 12 月 3 日起，本基金根据
申购费用和销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时分级收取
前端申购费用但免收销售服务费的称为 A 类，而不收取前端申购费用只从本类别基金资产中计提
销售服务费的称为 B 类。本基金 A 类、B 类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金 A
类基金份额和 B 类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以
计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别
基金份额之间不能相互转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和实施转型后修订的《友邦华泰金字塔稳本增利债
券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围自 2007 年 12 月 3 日起变更为具有
良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、股票、权证以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具。其中，固定收益类资产(包括国债、金融债、企业债、可转换债券、
资产支持证券、央行票据、债券回购、同业存款等)的比例不低于基金资产的80%，投资于风险类
资产(固定收益类资产以外的其它资产，包括股票、权证等)的比例不超过基金资产的 20%。此外，
本基金可以参与一级市场新股申购，并持有因在一级市场申购所获得的股票以及因可转债转股所
形成的股票，也可以直接投资于二级市场中的股票、权证等，还可以持有股票所派发的权证、可
分离债券产生的权证。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券(含政策性金融债、央行票
据)不低于基金资产净值的 5%，持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%。本基金的转型
后业绩比较基准为：中信标普全债指数×80%+一年期银行定期存款税后收益率×20%。
华泰柏瑞稳本增利债券 2016 年年度报告摘要
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本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2017年3月29日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年2 月15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号<
年度报告和半年度报告>》 、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算
业务指引》 、 《华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4
所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016年 12
月31日的财务状况以及2016 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策
的通知》 、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下： 华泰柏瑞稳本增利债券 2016 年年度报告摘要
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(1) 于 2016 年 5 月 1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业
税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月 1
日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的
转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、B类基金注册登记人、基金直销机构
招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
柏瑞投资有限责任公司 基金管理人的股东
苏州新区高新技术产业股份有限公司 基金管理人的股东
华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合
证券”)
基金管理人的股东华泰证券的控股子公司
注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例 华泰柏瑞稳本增利债券 2016 年年度报告摘要
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华泰证券股份有限
公司
31,315,400.55 100.00% 79,208,965.07 100.00%
7.4.8.1.4 权证交易
注：本基金本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
华泰证券股份有限
公司
28,820.82 100.00% 21,095.29 100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
华泰证券股份有限
公司
71,284.83 100.00% 2,761.68 100.00%
注：上述佣金在基金转型之前按债券和回购交易量的十万分之一点五计算，以扣除由交易所或中
国证券登记结算有限责任公司收取的费用，以及由券商承担的债券和回购交易的证券结算风险基
金后的净额列示，转型之后按股票交易量的千分之一计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任
公司收取的证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服
务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 本基金未租用其他
券商专用交易单元。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月 1日至 2016年 12
月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
426,235.03 532,811.14
其中： 支付销售机构的客
户维护费
47,877.10 71,655.04 华泰柏瑞稳本增利债券 2016 年年度报告摘要
第 25 页 共 36 页
注：转型前，本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的0.45%的年费率计提。 转
型后，本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的 0.70%的年费率计提，计算方法
如下： H = E × 0.70% ÷ 当年天数 H 为每日应支付的管理人报酬 E 为前一日的基金资产净值 基
金管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内
从基金资产中一次性支付给基金管理人。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月 1日至 2016年 12
月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
121,781.36 152,231.83
注： 转型前， 本基金应支付基金托管人托管费， 按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。 转
型后，本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提，计算方
法如下： H = E × 0.20% ÷ 当年天数 H为每日应支付的托管费 E 为前一日的基金资产净值 基
金托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基
金资产中一次性支取。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华泰柏瑞稳本增利
债券A
华泰柏瑞稳本增利
债券B
合计
华泰柏瑞基金管理有限
公司
- 92,087.99 92,087.99
招商银行股份有限公司 - 3,234.35 3,234.35
华泰证券股份有限公司 - 25,080.01 25,080.01
合计 - 120,402.35 120,402.35
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华泰柏瑞稳本增利
债券A
华泰柏瑞稳本增利
债券B
合计
华泰柏瑞基金管理有限
公司
- 79,628.49 79,628.49 华泰柏瑞稳本增利债券 2016 年年度报告摘要
第 26 页 共 36 页
招商银行股份有限公司 - 4,688.27 4,688.27
华泰证券股份有限公司 - 68,571.39 68,571.39
合计 - 152,888.15 152,888.15
注：转型前，本基金应支付销售机构的销售服务费，按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计
提。转型后，本基金 A 类基金份额不再计提销售服务费，B 类基金份额应支付销售机构的销售服
务费，按前一日基金资产净值的 0.30%的年费率计提，计算方法如下：
H = E × 0.30% ÷ 当年天数
H为每日B类基金份额应支付的销售服务费
E为前一日的B类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日
内从基金资产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人支付给各基金销售机构。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2016年1月 1日至 2016年 12月 31日
华泰柏瑞稳本增利债券 A 华泰柏瑞稳本增利债券 B
基金合同生效日（ 2007
年12月3日 ）持有的基金
份额
- -
期初持有的基金份额 - 38,054,975.73
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - 18,000,000.00
期末持有的基金份额 - 20,054,975.73
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 36.3814%
项目
上年度可比期间
2015年1月 1日至 2015年 12月 31日
华泰柏瑞稳本增利债券 A 华泰柏瑞稳本增利债券 B
基金合同生效日（ 2007
年12月3日 ）持有的基金
份额
- - 华泰柏瑞稳本增利债券 2016 年年度报告摘要
第 27 页 共 36 页
期初持有的基金份额 - 29,849,573.89
期间申购/买入总份额 - 31,705,401.84
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - 23,500,000.00
期末持有的基金份额 - 38,054,975.73
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 61.7500%
注： “期末持有的基金份额占基金总份额比例”的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自
级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额） 。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本报告期末及上年可比期间除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年 1月1日至 2016年 12月 31日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行股份有限
公司
554,453.58 25,243.06 2,545,861.88 12,176.91
注：本报告期，基金托管人招商银行股份有限公司保管的银行存款按银行间同业存款利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本期无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.9 期末（2016 年12 月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券的流通受限证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌的股票。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末，本基金银行间市场债券正回购余额为 0。 华泰柏瑞稳本增利债券 2016 年年度报告摘要
第 28 页 共 36 页
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 0 元。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的
市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输
入值)。
于 2016 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
4,033,200.00 元，属于第二层级的余额为 44,975,000.00 元，无属于第三层级的余额 (2015 年
12月 31 日：第一层级15,092,571.00 元，第二层级141,188,872.00元，无第三层级)。
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生
重大变动。第三层级的期末期初变动金额为处置相关资产支持证券。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 4,033,200.00 7.13
其中：股票 4,033,200.00 7.13
2 固定收益投资 44,975,000.00 79.54
其中：债券 44,975,000.00 79.54
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - - 华泰柏瑞稳本增利债券 2016 年年度报告摘要
第 29 页 共 36 页
5 买入返售金融资产 6,000,000.00 10.61
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 650,673.35 1.15
7 其他各项资产 887,951.10 1.57
8 合计 56,546,824.45 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（%）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 2,777,200.00 5.13
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 1,256,000.00 2.32
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 4,033,200.00 7.45
华泰柏瑞稳本增利债券 2016 年年度报告摘要
第 30 页 共 36 页
8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
注：无。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 000778 新兴铸管 260,000 1,344,200.00 2.48
2 600794 保税科技 200,000 1,256,000.00 2.32
3 002002 鸿达兴业 120,000 880,800.00 1.63
4 600150 中国船舶 20,000 552,200.00 1.02
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www. Huatai-pb.com网站
的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000566 海南海药 3,034,702.25 4.38
2 002002 鸿达兴业 1,554,814.00 2.24
3 601058 赛轮金宇 1,501,500.00 2.17
4 600068 葛洲坝 1,357,500.00 1.96
5 000778 新兴铸管 1,357,200.00 1.96
6 600794 保税科技 1,264,000.00 1.82
7 601669 中国电建 1,152,350.00 1.66
8 000990 诚志股份 1,098,020.00 1.59
9 600150 中国船舶 800,200.00 1.16
10 002221 东华能源 730,061.40 1.05
11 600015 华夏银行 544,640.00 0.79
注：本项买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其他交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000566 海南海药 3,029,867.72 4.37 华泰柏瑞稳本增利债券 2016 年年度报告摘要
第 31 页 共 36 页
2 601058 赛轮金宇 1,370,775.80 1.98
3 600068 葛洲坝 1,362,000.00 1.97
4 002318 久立特材 1,173,526.50 1.69
5 000917 电广传媒 1,078,700.00 1.56
6 601669 中国电建 1,054,300.00 1.52
7 000990 诚志股份 1,006,217.00 1.45
8 002604 龙力生物 957,423.00 1.38
9 601727 上海电气 884,762.79 1.28
10 600879 航天电子 868,466.00 1.25
11 000652 泰达股份 785,611.00 1.13
12 002221 东华能源 731,648.49 1.06
13 002002 鸿达兴业 625,305.60 0.90
14 601989 中国重工 583,811.00 0.84
15 600862 中航高科 534,203.00 0.77
16 600015 华夏银行 522,100.00 0.75
17 600150 中国船舶 267,215.00 0.39
18 601985 中国核电 84,480.00 0.12
注：本项卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其他交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 14,394,987.65
卖出股票收入（成交）总额 16,920,412.90
注：不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 39,714,000.00 73.34
其中：政策性金融债 39,714,000.00 73.34
4 企业债券 5,261,000.00 9.72
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - - 华泰柏瑞稳本增利债券 2016 年年度报告摘要
第 32 页 共 36 页
10 合计 44,975,000.00 83.06
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 160414 16 农发 14 200,000 19,970,000.00 36.88
2 160401 16 农发 01 100,000 10,000,000.00 18.47
3 160206 16 国开 06 100,000 9,744,000.00 17.99
4 122770 11 国网 01 50,000 5,261,000.00 9.72
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
金额单位：人民币元
序号 权证代码 权证名称 数量（份） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编华泰柏瑞稳本增利债券 2016 年年度报告摘要
第 33 页 共 36 页
制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
8.12.2
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 8,673.05
2 应收证券清算款 1,500.00
3 应收股利 -
4 应收利息 877,378.05
5 应收申购款 400.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 887,951.10
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
华泰
柏瑞
稳本
增利
债券A
455 44,788.98 15,398,881.01 75.56% 4,980,105.88 24.44%
华泰 1,362 25,510.42 20,054,975.73 57.72% 14,690,217.66 42.28% 华泰柏瑞稳本增利债券 2016 年年度报告摘要
第 34 页 共 36 页
柏瑞
稳本
增利
债券B
合计 1,817 30,338.02 35,453,856.74 64.32% 19,670,323.54 35.68%
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采
用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总
额） 。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
注：本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
注：本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目
华泰柏瑞稳本增
利债券A
华泰柏瑞稳本增
利债券 B
基金合同生效日（2007 年12 月3 日）基金份
额总额
131,333,847.25 -
本报告期期初基金份额总额 6,911,171.71 54,713,270.54
本报告期基金总申购份额 21,297,380.12 2,893,733.27
减:本报告期基金总赎回份额 7,829,564.94 22,861,810.42
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 20,378,986.89 34,745,193.39
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2016年11月 24 日，经公司股东会批准贾波先生、翟军先生、文光伟先生、沈志群先生、李
亦宜女士为公司董事。 华泰柏瑞稳本增利债券 2016 年年度报告摘要
第 35 页 共 36 页
2016 年 11 月 24 日，经公司董事会选举贾波先生为公司董事长，任职时间自 2016 年 12 月
14日起。
2016年11月 24 日，经公司股东会批准何雅茵女士、刘晓冰先生为公司监事。
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。本报告期基金应支付给普华永道中天会计师
事务所有限公司的报酬为60,000.00元人民币，该事务所已向本基金提供了11 年的审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华泰证券 2 31,315,400.55 100.00% 28,820.82 100.00% -
注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准
1）资金雄厚，信誉良好。
2）财务状况良好，经营行为规范，最近一年未因重大违规行为而受到有关管理机关的处罚。
3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求。
4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并
能为基金提供全面的信息服务。
5）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为基金提供宏观经华泰柏瑞稳本增利债券 2016 年年度报告摘要
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济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要
求，提供专题研究报告。
2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营
机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。
3、本报告期内，无变更租用证券公司交易单元的情况。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
华泰证券 176,582,782.45 100.00% 4,241,800,000.00 100.00% - -
华泰柏瑞基金管理有限公司
2017 年3月29日
