华 泰 柏 瑞 量化 驱 动 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资基金 2016 年 年 度 报告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 华泰柏瑞基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年3 月29 日
华泰柏瑞量化驱动 2016 年年度 报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 年度报告 已 经三分之二 以上独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 3 月 28 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在做 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度报告财 务资料已 经 审计，普华永 道中天会 计 师事务所有限 公司为本 基 金出具了无保 留
意见的 审计 报告 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年12 月 31 日 止。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。 华泰柏瑞量化驱动 2016 年年度 报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华泰柏 瑞量 化驱 动
基金主 代码 001074
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 3 月 24 日
基金管 理人 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,586,215,470.65 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 利 用 定量 投资 模型 ，在 有效 控 制风 险的 前提 下， 追求
资 产 的长 期增 值， 力争 实现 超 越业 绩比 较基 准的 投资
回报。
投资策 略 本 基 金主 要通 过定 量投 资模 型 ，选 取并 持有 预期 收益
较好的 股票 构成 投资 组合 ， 在有 效控 制风 险的 前提 下，
力 争 实现 超越 业绩 比较 基准 的 投资 回报 。但 在极 端市
场 情 况下 ，为 保护 投资 者的 本 金安 全， 股票 资产 比例
可降 至0% 。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 ：95%* 沪深 300 指数 收益 率
+5%*银 行活 期存 款利 率（ 税后）
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金， 其预 期 风险 与收 益高 于债 券型
基金与 货币 市场 基金 ，低 于股票 型基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 陈晖 王永民
联系电 话 021-38601777 010-66594896
电子邮 箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-0001 95566
传真 021-38601799 010-66594942
华泰柏瑞量化驱动 2016 年年度 报告摘要
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2.4 信息 披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.huatai-pb.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年
2015 年3 月24 日( 基金 合 同生效 日)-2015
年12 月31 日
本期已 实现 收益 -28,417,288.90 -121,480,673.66
本期利 润 -40,224,955.16 -107,273,213.99
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0230 -0.0447
本期基 金份 额净 值增 长率 0.06% -9.67%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0975 -0.0967
期末基 金资 产净 值 1,433,552,363.52 1,735,124,879.11
期末基 金份 额净 值 0.9038 0.9033
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、基 金合 同生 效日 为2015 年3 月 24 日，2015 年 的 主要财 务指 标根 据当 年的 实际存 续期 计算 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益 率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 3.56% 0.75% 1.67% 0.67% 1.89% 0.08%
过去六 个月 10.17% 0.80% 4.72% 0.72% 5.45% 0.08%
过去一 年 0.06% 1.44% -10.63% 1.33% 10.69% 0.11%
自基金 合同
生效起 至今
-9.62% 2.01% -15.51% 1.93% 5.89% 0.08% 华泰柏瑞量化驱动 2016 年年度 报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、图 示日 期为2015 年3 月24 日至2016 年 12 月 31 日。
2、 本 基金 基金 合同 生效 日 为2015 年3 月24 日 ， 按 基金合 同规 定， 本基 金自 基金合 同生 效日 起 6
个月内为建仓期。 截至报 告日本基金 的 各 项投 资 比例 已 达 到 基 金 合 同第 十 二条 （ 二 ） 投 资 范 围、
（四）基金投 资组合比 例 限制中规定的 各项比例 ， 股票资产的投 资比例占 基 金资产的 0-95%；在
扣除股 指期 货合 约需 缴 纳 的交易 保证 金后 ， 现 金和 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券的投 资比 例不 低
于基金 资 产净 值的 5%。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比
较 华泰柏瑞量化驱动 2016 年年度 报告摘要
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注：基 金合 同生 效日 为2015 年3 月 24 日，2015 年 度的相 关数 据根 据当 年的 实际存 续期 计算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
注：无 。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金管理人 为华泰柏 瑞 基金管理有限 公司。华 泰 柏瑞基金管理 有限公司 是 经中国证监会 批
准， 于2004 年11 月 18 日 成立的 合资 基金 管理 公司 ， 注 册资 本为2 亿 元人 民 币。 目前 的股 东构 成
为华泰 证券 股份 有限 公司 、 柏瑞 投资 有限 责任 公司 （原 AIGGIC ） 和 苏州 新区 高新技 术产 业股 份 有
限公司 ， 出资 比例 分别 为 49% 、49% 和2% 。 目 前公 司旗 下管理 华泰 柏瑞 盛世 中国 混合型 证券 投资 基
金、华泰柏瑞 金字塔稳 本 增利债券型证 券投资基 金 、上证红利交 易型开放 式 指数证券投 资基金、
华泰柏瑞积极 成长混合 型 证券投资基金 、华泰柏 瑞 价值增长混合 型证券投 资 基金、华 泰 柏瑞货币华泰柏瑞量化驱动 2016 年年度 报告摘要
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市场证券投资 基金、华 泰 柏瑞行业领先 混合型证 券 投资基金、华 泰柏瑞量 化 先行混合型 证 券投资
基金、 华泰 柏瑞 亚洲 领导 企业混 合型 证券 投资 基金 、 上证 中小 盘交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、
华泰柏瑞上证 中小盘交 易 型开放式指数 证券投资 基 金联接基金、 华泰柏瑞 信 用增利债券 型证券投
资基金 、华 泰柏 瑞沪 深 300 交易型 开放 式指 数证 券 投资基 金、 华泰 柏瑞 沪深 300 交易 型开 放式 指
数证券投资基 金联接基 金 、华泰柏瑞稳 健收益债 券 型证券投资基 金、华泰 柏 瑞量化增强 混合型证
券投资基金、 华泰柏瑞 丰 盛纯债债券型 证券投资 基 金、华泰柏瑞 季季红债 券 型证券投 资 基金、华
泰柏瑞创新升 级混合型 证 券投资基金、 华泰柏瑞 丰 汇债券型证券 投资基金 、 华泰柏瑞量 化优 选灵
活配置混合型 证券投资 基 金、华泰柏瑞 创新动力 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、华泰柏 瑞量化驱
动灵活配置混 合型证券 投 资基金、华泰 柏瑞积极 优 选股票型证券 投资基金 、 华泰柏瑞新 利灵活配
置混合 型证 券投 资基 金、 华泰柏 瑞中 证 500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 、华泰 柏瑞 中 证 500
交易型开放式 指数证券 投 资基金联接基 金、华泰 柏 瑞消费成长灵 活配置混 合 型证券投资 基金、华
泰柏瑞惠利灵 活配置混 合 型证券投资基 金、华泰 柏 瑞量化智慧灵 活配置混 合 型证券投资 基金、华
泰柏瑞健康生 活灵活配 置 混合型证券投 资基金、 华 泰柏瑞量化绝 对收益策 略 定期开放混 合型证券
投资基 金、 华泰 柏瑞 交易 型 货币市 场基 金、 华泰 柏瑞 中 国制 造 2025 灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 、
华泰柏瑞激励 动力灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 华泰柏瑞精选 回报灵活 配 置混合型证 券投资基
金、华泰柏瑞 量化对冲 稳 健收益定期开 放混合型 发 起式证券投资 基金、华 泰 柏瑞天添宝 货币市场
基金、华泰柏 瑞爱利灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、华泰柏瑞多 策略灵活 配 置混合型证 券投资基
金、华泰柏瑞 睿利灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 华泰柏瑞新经 济沪港深 灵 活配置混合 型证券投
资基金、华泰 柏瑞鼎利 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、华泰柏瑞 行业竞争 优 势灵活配置 混合型证
券投资基金、 华泰柏瑞 享 利灵活配置混 合型证券 投 资基金、华泰 柏瑞兴利 灵 活配置混合 型证券投
资基金 。截 至2016 年12 月31 日， 公司 基金 管理 规 模为 974.88 亿 元。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
盛豪
量 化 投 资
部副总
监 、 本 基
金 的 基 金
经理
2015 年10 月
13 日
- 8
英国剑桥大学数学系
硕士。2007 年 10 月至
2010 年 3 月任
Wilshire Associates
量化研究员，2010 年
11 月至2012 年8 月任
Goldenberg Hehmeyer
Trading Company 交易
员。 2012 年9 月 加入 华华泰柏瑞量化驱动 2016 年年度 报告摘要
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泰柏瑞基金管理有限
公司， 历任 量化 投资 部
研究员、基金经理助
理。 2015 年1 月 起任 量
化投资 部副 总监 ，2015
年 10 月起 任华 泰柏 瑞
量化优选灵活配置混
合型证券投资基金和
华泰柏瑞量化驱动灵
活配置混合型证券投
资基金的基金经理。
2016 年12 月起 任华 泰
柏瑞行业竞争优势灵
活配置混合型证券投
资基金 的基 金经 理。
田汉卿
副总经
理 、 本 基
金 的 基 金
经理
2015 年 3 月
24 日
- 13
副总经 理。 曾在 美国 巴
克莱全球投资管理有
限公司 （BGI ） 担任 投
资经理 ， 2012 年 8 月
加入华泰柏瑞基金管
理有限 公司 ，2013 年8
月起任华泰柏瑞量化
增强混合型证券投资
基金的 基金 经理 ，2013
年 10 月起 任公 司副 总
经理，2014 年 12 月起
任华泰柏瑞量化优选
灵活配置混合型证券
投资基 金的 基金 经理 ，
2015 年 3 月起 任华 泰
柏瑞量化先行混合型
证券投资基金的基金
经理和华泰柏瑞量化
驱动灵活配置混合型
证券投资基金的基金
经理， 2015 年6 月起 任
华泰柏瑞量化智慧灵
活配置混合型证券投
资基金的基金经理和
华 泰柏瑞量化绝对收
益策略定期开放混合
型发起式证券投资基
金 的 基 金 经 理 。 2016
年5 月 起任 华泰 柏瑞 量
化对冲稳健收益定期华泰柏瑞量化驱动 2016 年年度 报告摘要
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开放混合型发起式证
券投资基金的基金经
理。 本 科与 研究 生毕 业
于清华 大学, MBA 毕业
于美国加州大学伯克
利分校 哈斯 商学 院。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法 》 、 《证 券投 资基 金 运作管 理办 法 》 及 其他 相 关法律 、 法规 的规 定以 及 本基金 的 《基 金合 同》
的约定，在严 格控制风 险 的基础上，忠 实履行基 金 管理职 责，为 基金份额 持 有人谋求最 大利益。
在本报告期内 ，基金投 资 管理符合有关 法律、法 规 的规定及基金 合同的约 定 ，不存在损 害基金份
额持有 人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
报告期内，本 基金管理 人 根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的要求， 建
立了科学完善 的公平交 易 管理制度，从 事前、事 中 和事后等环节 严格控制 不 同基金之间 可能发生
的利益输送。 投资部和 研 究部通过规范 的决策流 程 公平对待不同 投资组合 。 交易部对投 资指令的
合规性、有效 性及合理 性 进行独立审核 ，对于场 内 交易启用投资 管理系统 中 的公平交易 模块；对
于场外交易按 照时间优 先 价格优先的原 则公平对 待 不同帐户。风 险管理部 对 报告期内的 交易进行
日常监 控和 分析 评估 ， 同 时对投 资组 合的 交易 价差 在不同 时间 窗 （ 如日 内、3 日、5 日） 下进 行
分析， 综合 判断 各基 金之 间是否 存在 不公 平交 易或 利益输 送的 可能 ，确 保公 平交易 的实 施。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内， 公司将投 资 管理职能和交 易执行职 能 完全隔离，实 行集中交 易 制度，由交易 部
为公募基金、 专户理财 和 海外投资等业 务统一交 易 服务，为公平 交易的实 施 提供了较好 的保障。
目前公司公募 基金、专 户 理财和海外投 资业务的 基 金经理不存在 兼任其它 投 资管理部门 业务的情
况，不同业务 类别的投 资 经理之间互不 干扰，独 立 做出投资决策 。公司机 构 设置合理， 公平交易
的相关 管理 制度 健全 ， 投 资决策 流程 完善 ， 各项 制 度执行 情况 良好 。 交易 价 差分析 表明 公司 旗下
各基金均得到 了公平对 待 ，不存在非公 平交易和 利 益输送的行为 。经过对 不 同基金之间 交易相同
证券时的 同向 交易价差 进 行分析发现， 报告期内 基 金之间的买卖 交易价差 总 体上处于正 常的合理华泰柏瑞量化驱动 2016 年年度 报告摘要
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水平， 只在 少数 情况 下 “ 存在显 著的 倾向 性” 。 针对 这些少 量的 “具 有显 著倾 向性” 的交 易价 差进
行研究表明， 交易价差 方 向没有规律性 ，即没有 明 确的利益输送 方向。造 成 少量显著交 易价差的
原因来自两方 面：一是 报 告期内股票市 场的波动 幅 度较大，为基 金之间股 票 交易出现显 著价差创
造了客观条件 ；二是不 同 基金经理在报 告期内的 投 资策略存在差 异，对证 券 买卖时 点的 把握也不
同，导 致股 票买 卖存 在价 差。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金管理人 根据《异 常 交易监控与管 理办法》 对 投资交易过程 中可能发 生 的异常交易行 为
进行监督和管 理。投资 部 负责对异常交 易行为进 行 事前识别和检 查，交易 部 负责对异常 交易行为
的事中监督和 控制，风 险 管理部及异常 交易评估 小 组负责异常交 易行为的 事 后审查和评 估。本报
告期内，该制 度执行情 况 良好，无论在 二级市场 还 是在大宗交易 或者一级 市 场申购等交 易中，均
没有发 现影 响证 券价 格或 者严重 误导 其他 投资 者等 异常交 易行 为。 本报 告期 公司旗 下基 金所 管 理
的投资 组合 没有 参与 交易 所公开 竞价 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 5% 的 同日反 向交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
16 年 初熔 断机 制导 致市 场 大幅下 跌， 自 2 月以 来大 盘整体 走势 为窄 幅震 荡向 上。 本 报告 期内
本基金 正常 运作,量 化模 型 运行平 稳， 投资 组合 获取 了与预 期基 本吻 合的 超额 收益， 主动 风险 也相
对较低 。
根据公募基金 相关法规 和 本基金合同， 我们可以 使 用股指期货代 替一部分 现 货仓位。本报 告
期大部 分时 间， 股指 期货 仍然大 幅贴 水。 我们 选择 保持一 定比 例的 股指 期货 长仓, 一方 面获 取比 较
确定的 超额 收益,另 一方 面 提升组 合流 动性 。6 月初 股 指期货 基差 收窄 时， 我们 已将部 分股 指期 货
换回了 股票 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至本 报告 期末 ，本 基金 份额净 值为 0.9038 元， 累 计净值 为 0.9038 元 ，本 报 告期内 基金 份
额净值 下 跌0.06% ， 本基 金的业 绩比 较基 准下 跌 10.63% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望2017 年, 我们 认为 除 非发生 系统 性风 险, 股市 应 该有不 错的 机会 。
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尽管 17 年 境外 境内 的不 确 定性因 素仍 然很 多， 国内 经济基 本面 较弱 ， 也 面临 去产能 调结 构的
压力， 当前 股市 投资 者的 信心不 是很 强， 但我 们认 为在不 发生 系统 风险 的前 提下，A 股 市场17 年
应该有 不错 的表 现。 根本 的驱动 因素 还是 大量 资金 依然缺 少合 适的 投资 方向 ，而 A 股市 场在 风 险
释放之 后是 一个 不错 的选 择。
本基金还是会 一贯坚持 利 用基本面信息 选股的策 略 ，顺应市场的 变化，在 有 效控制主动投 资
风险的 前提 下， 力求 继续 获得超 越市 场的 超额 收益 。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作 情况
2016 年度 ， 本 基金 管理 人 在为基 金份 额持 有人 谋求 最大利 益的 同时 ， 始 终将 合规运 作、 防范
风险工作放在 各项工作 的 首位。依照公 司内部控 制 的整体要求， 继续致力 于 内控机制的 完善，加
强内部风险的 控制与防 范 ，确保各项法 规和管理 制 度的落实，保 证基金合 同 得到严格履 行。公司
监察部门按照 规定的权 限 和程序，通过 实时监控 、 现场检查、重 点抽查和 人 员询问等方 法，独立
地开展 基金 运作 和公 司管 理的合 规性 稽核 ， 发 现问 题 及时提 出改 进建 议并 督促 业务部 门进 行整 改，
同时定 期向 董事 长和 公司 管理层 出具 监察 稽核 报告 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 内部监 察稽 核主 要工 作如 下：
(1) 全 面开 展基 金运 作合 规 监察工 作， 确保 基金 投资 的独立 性、 公平 性及 合法 合规
主要措施有： 严格执行 集 中交易制度， 各基金相 互 独立，交易指 令由中央 交 易室统一执行 完
成；对基金投 资交易系 统 进行事先合规 性设置， 并 由风险控制部 门进行实 时 监控，杜绝 出现违规
行为；严格检 查基金的 投 资决策、研究 支持、交 易 过程是否符合 规定的程 序 ；通过以上 措施，保
证了投 资运 作遵 循投 资决 策程序 与业 务流 程， 保证 了 基金投 资组 合符 合相 关法 规及基 金合 同规 定，
确保了 基金 投资 行为 的独 立、公 平及 合法 合规 。
(2) 开 展定 期和 专项 监察 稽 核工作 ，确 保各 项业 务 活 动的合 法合 规
本年度公司监 察稽核部 门 开展了对公司 基金投资 、 研究、销售、 后台运营 、 反洗钱等方面 的
专项监察稽核 活动。对 稽 核中发现问题 及时发出 合 规提示函，要 求相关部 门 限期整改， 并对改进
情况安 排后 续跟 踪检 查， 确保各 项业 务开 展合 法合 规。
(3) 促 进公 司各 项内 部管 理 制度的 完善
按照相关法规 、证监会 等 监管机关的相 关规定和 公 司业务的发展 的要求， 公 司法律监察部 及
时要求 各部 门制 订或 修改 相应制 度， 促进 公司 各项 内部管 理制 度的 进一 步完 善。
(4) 通 过各 种合 规培 训提 高 员工合 规意 识
本年度公司监 察稽核部 门 通过对公司所 有新入职 员 工进行入职前 合规培训 、 对全体人员开 展华泰柏瑞量化驱动 2016 年年度 报告摘要
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行为规范培训 、对基金 投 资管理人员进 行专项合 规 培训、对员工 进行反洗 钱 培训等，有 效提高了
公司员 工的 合规 意识 。
通过 以上 工作 的开 展， 在 本报告 期内 本基 金运 作过 程中未 发生 违规 情形 ， 基 金运作 整体 合法
合规。在今后 的工作中 ， 本基金管理人 承诺将一 如 既往的本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和
运用基金资产 ，不断提 高 内部监察稽核 工作的科 学 性和有效性， 努力防范 各 种风险，为 基金持有
人谋求 最大 利益 。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本报告期内， 基金管理 人 严格执行基金 估值控制 流 程，定期评估 估值技术 的 合理性，每日 将
估值结果报托 管银行复 核 后对外披露。 参与估值 流 程的人员包括 负责运营 的 副总经理以 及投资研
究、风险控制 和基金事 务 部门负责 人， 基金经理 不 参与估值流程 。参与人 员 的相关工作 经历均在
五年以上。参 与各方之 间 不存在任何重 大利益冲 突 。已采用的估 值技术相 关 参数或定价 服务均来
自独立 第三 方。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据基 金合 同的 规定 ，在 符合有 关基 金分 红条 件的 前提下 ，基 金收 益分 配每 年至 多 4 次；每
次分配 比例 不低 于基 金期 末可分 配利 润 的10 ％； 基 金收益 分配 后每 份基 金份 额的净 值不 能低 于 面
值。报 告期 内基 金未 实施 收益分 配。
4.9 报 告期内管 理人 对本基金 持有人 数 或基金资 产净值 预 警情形的 说明
注：无 。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 华泰 柏瑞 量化 驱动混 合型 证券
投资基 金 （ 以下 称 “ 本基 金” ） 的托 管过 程中 ， 严 格 遵守 《 证券 投资 基金 法》 及其他 有关 法律 法规 、
基金合同和托 管协议的 有 关规定，不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 完全尽职尽 责地履行
了应尽 的义 务。 华泰柏瑞量化驱动 2016 年年度 报告摘要
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5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
普华永 道会 计师 事务 所对 本基金 的年 度报 告出 具了 “无保 留意 见的 审计 报告 ” （ 普华 永道 中天
审字(2017) 第21051 号） ， 投资者 可通 过年 度报 告正 文查看 审计 报告 全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 华泰 柏瑞 量化 驱动灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
22,870,753.27 33,291,230.56
结算备 付金
19,216,261.70 134,302,052.22
存出保 证金
378,598.19 30,621,422.08
交易性 金融 资产
1,394,603,875.81 1,476,936,668.50
其中： 股票 投资
1,352,636,875.81 1,426,318,784.50
基金投 资
- -
债券投 资
41,967,000.00 50,617,884.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- - 华泰柏瑞量化驱动 2016 年年度 报告摘要
第 14 页 共 35 页
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
256,022.59 64,567,534.80
应收利 息
904,640.76 1,427,497.90
应收股 利
- -
应收申 购款
8,238.65 637,261.35
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
1,438,238,390.97 1,741,783,667.41
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
271,016.22 1,201,596.17
应付管 理人 报酬
1,935,880.42 2,002,663.06
应付托 管费
322,646.73 333,777.18
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
1,756,013.99 2,746,354.32
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
400,470.09 374,397.57
负债合 计
4,686,027.45 6,658,788.30
所有者权益：
实收基 金
1,586,215,470.65 1,920,836,143.66
未分配 利润
-152,663,107.13 -185,711,264.55
所有者 权益 合计
1,433,552,363.52 1,735,124,879.11
负债和 所有 者权 益总 计
1,438,238,390.97 1,741,783,667.41
注： 报 告截 止 日2016 年12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值0.9038 元 ， 基 金份 额总 额1,586,215,470.65
份。
7.2 利润表
会计主 体： 华泰 柏瑞 量化 驱动灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元 华泰柏瑞量化驱动 2016 年年度 报告摘要
第 15 页 共 35 页
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年3 月24 日(基
金合同生效日)至
2015 年12 月31 日
一、收入
-2,876,717.69 -67,666,129.55
1.利息 收入
2,608,982.77 6,092,476.99
其中： 存款 利息 收入
877,873.14 5,007,727.20
债券利 息收 入
1,275,973.90 728,222.60
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
455,135.73 356,527.19
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
4,578,693.89 -96,423,603.56
其中： 股票 投资 收益
-19,036,186.47 -112,780,280.80
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-209,553.08 -122,490.00
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
-1,486,500.00 -9,471,180.00
股利收 益
25,310,933.44 25,950,347.24
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-11,807,666.26 14,207,459.67
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ）
1,743,271.91 8,457,537.35
减： 二、费用
37,348,237.47 39,607,084.44
1．管 理人 报酬 7.4.8.2.1 21,900,208.30 26,053,676.74
2．托 管费 7.4.8.2.2 3,650,034.77 4,342,279.49
3．销 售服 务费 7.4.8.2.3 - -
4．交 易费 用
11,349,410.21 8,805,955.98
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
448,584.19 405,172.23
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-40,224,955.16 -107,273,213.99
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-40,224,955.16 -107,273,213.99
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华泰 柏瑞 量化 驱动灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 华泰柏瑞量化驱动 2016 年年度 报告摘要
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单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,920,836,143.66 -185,711,264.55 1,735,124,879.11
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- -40,224,955.16 -40,224,955.16
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
-334,620,673.01 73,273,112.58 -261,347,560.43
其中：1. 基 金申 购款 402,182,277.02 -67,939,579.94 334,242,697.08
2. 基金 赎回 款 -736,802,950.03 141,212,692.52 -595,590,257.51
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,586,215,470.65 -152,663,107.13 1,433,552,363.52
项目
上年度可比期间
2015 年3 月24 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
3,771,012,613.64 - 3,771,012,613.64
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- -107,273,213.99 -107,273,213.99
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
-1,850,176,469.98 -78,438,050.56 -1,928,614,520.54
其中：1. 基 金申 购款 557,733,313.57 -12,577,029.08 545,156,284.49
2. 基金 赎回 款 -2,407,909,783.55 -65,861,021.48 -2,473,770,805.03
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,920,836,143.66 -185,711,264.56 1,735,124,879.11 华泰柏瑞量化驱动 2016 年年度 报告摘要
第 17 页 共 35 页
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 韩勇______
______ 房伟 力______
____ 赵 景云____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
华泰柏瑞量化 驱动灵活 配 置混合型证券 投资基金( 以 下简称 “本基 金 ”)经 中国 证券监督管 理
委员会(以 下简 称 “ 中国 证 监会”) 证 监许 可[2015] 第 210 号《 关于 准予 华泰 柏瑞量 化驱 动灵 活配
置混合型证券 投资基金 募 集的批复》核 准，由华 泰 柏瑞基金管理 有限公司 依 照《中华人 民共和国
证券投 资基 金法 》 和 《 华 泰柏瑞 量化 驱动 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同 》 负 责公 开募 集。
本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币
3,770,026,571.27 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙) 普华 永 道中 天验 字(2015)
第187 号验 资报 告予 以验 证。 经 向中 国证 监会 备案 ， 《华泰 柏瑞 量化 驱动 灵活 配置混 合型 证券 投资
基 金 基 金 合 同 》 于 2015 年 3 月 24 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
3,771,012,613.64 份基 金 份额， 其中 认购 资金 利息 折合 986,042.37 份基 金 份额。 本基 金的 基金
管理人 为华 泰柏 瑞基 金管 理有限 公司 ，基 金托 管人 为中国 银行 股份 有限 公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《华 泰 柏瑞 量化驱动 灵活配置 混 合型证券投资 基
金基金合同》 的有关规 定 ，本基金的投 资范围为 具 有良好流动性 的金融工 具 ，包括国内 依法发行
的股票(包含 中小板、 创业 板及其他经 中国证监 会核 准上市的股 票)、债券( 国 债、金融债 、企业/
公司债、次 级债、可 转换 债券(含分离 交易可转 债) 、央行票据 、短期融 资券 、超短期融 资券、 中
期票据 等) 、 资产 支持 证券 、 债券 回购、 银行 存款、 货币市 场工 具、 股指 期货 、 权证 以及 法律 法规
或中国证监 会允许基 金投 资的其他金 融工具(但 须符 合中国证监 会相关规 定)。 本基金股票 资产的
投资比例占基 金资产 的 0-95%；在扣除 股指期货 合约 需缴纳的交易 保证金后 ， 现金和到期日 在一
年以内 的政 府债 券的 投资 比例不 低于 基金 资产 净值 的5%。 本基 金的 业绩 比较 基准 为 95% ×沪深300
指数收 益率 +5% × 银 行活 期 存款利 率( 税后) 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 泰柏 瑞基 金管 理有限 公司 于2017 年3 月29 日批 准报 出 。 华泰柏瑞量化驱动 2016 年年度 报告摘要
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7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告 和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 华泰 柏瑞 量化驱 动灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金基 金合 同》和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证 监会 、中国 基金 业协 会发
布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基 金2016 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2016 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2016 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ， 暂 不征 收企 业所 得税。 华泰柏瑞量化驱动 2016 年年度 报告摘要
第 19 页 共 35 页
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年 的， 暂减按 25% 计入应 纳税 所得 额。
对基金持有的 上市公司 限 售股，解禁后 取得的股 息 、红利收入， 按照上述 规 定计算纳税 ，持股时
间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股息 、红利收 入 继续暂减 按 50%计入 应纳 税所得额。上 述所 得
统一适 用20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记人、 基金 直销 机构
中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
华泰证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
华泰联 合证 券有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东华 泰证 券的控 股子 公司
柏瑞投 资有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
苏州新 区高 新技 术产 业股 份有限 公司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年3月24 日( 基金 合同 生效日)至2015 年
12月31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
华泰证券股份
有限公司
521,997,455.01 6.99% - -
7.4.8.1.2 债 券交 易
注：无 。
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
注：无 。 华泰柏瑞量化驱动 2016 年年度 报告摘要
第 20 页 共 35 页
7.4.8.1.4 权 证交 易
注 ：无 。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券股份
有限公司
475,698.76 6.90% 475,698.76 27.09%
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年3 月24 日( 基金 合同 生效日)
至 2015 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
21,900,208.30 26,053,676.74
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
9,292,814.41 12,339,254.68
注： 支 付基 金管 理人 华泰 柏瑞基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的年 费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.5% / 当 年 天数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年3 月24 日( 基金 合同 生效日)
至 2015 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
3,650,034.77 4,342,279.49
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.25% / 当 年天 数。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
注：无 。 华泰柏瑞量化驱动 2016 年年度 报告摘要
第 21 页 共 35 页
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注：无 。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 3 月 24 日( 基金 合 同生效
日)至2015 年 12 月31 日
基金合 同生 效日 （ 2015 年
3 月 24 日 ）持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 5,571,778.87 -
期间申 购/ 买入 总份 额 - 5,571,778.87
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 5,571,778.87 5,571,778.87
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.3513% 0.2901%
注：基金管理 人华泰柏 瑞 基金管理有限 公司在本 会 计期间申购本 基金的交 易 委托直销机 构办理，
适用手 续 费1,000 元。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：无 。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2015 年3 月24 日(基 金合 同生效 日)至2015 年
12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行股份
有限公司
22,870,753.27 482,022.24 33,291,230.56 4,571,255.99
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 报告 期末 未参 与关联 方承 销证 券。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
注：无 。 华泰柏瑞量化驱动 2016 年年度 报告摘要
第 22 页 共 35 页
7.4.9 期 末（ 2016 年 12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.10.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601375
中原
证券
2016 年
12 月20
日
2017 年
1 月 3
日
新股流
通受限
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603228
景旺
电子
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月 6
日
新股流
通受限
23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56 -
603877
太平
鸟
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月 9
日
新股流
通受限
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
300583
赛托
生物
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月 6
日
新股流
通受限
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
603689
皖天
然气
2016 年
12 月30
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -
603035
常熟
汽饰
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
603266
天龙
股份
2016 年
12 月30
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -
300587
天铁
股份
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -
002840
华统
股份
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838
道恩
股份
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月 6
日
新股流
通受限
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
603032
德新
交运
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -
300586
美联
新材
2016 年
12 月26
日
2017 年
1 月 4
日
新股流
通受限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591 万里 2016 年 2017 年 新股流 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 - 华泰柏瑞量化驱动 2016 年年度 报告摘要
第 23 页 共 35 页
马 12 月30
日
1 月 10
日
通受限
300588
熙菱
信息
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
注：基金可使 用以基金 名 义开设的股票 账户，选 择 网上或者网下 一种方式 进 行新股申购 。其中基
金作为一般法 人或战略 投 资者认购的新 股，根据 基 金与上市公司 所签订申 购 协议的规定 ，在新股
上市后的约定 期限内不 能 自由转让；基 金作为个 人 投资者参与网 上认购获 配 的新股，从 新股获配
日至新 股上 市日 之间 不能 自由转 让。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000750
国海
证券
2016
年12
月15
日
重大
事项
6.97
2017
年1 月
20 日
6.27 805,600 5,721,058.36 5,615,032.00 -
002491
通鼎
互联
2016
年12
月22
日
发行
股份
购买
资产
15.54
2017
年1 月
3 日
15.89 328,020 5,450,057.94 5,097,430.80 -
000540
中天
城投
2016
年11
月28
日
重大
资产
重组
6.93
2017
年1 月
3 日
7.00 325,624 2,177,608.18 2,256,574.32 -
000903
云内
动力
2016
年12
月22
日
重大
资产
重组
8.76
2017
年3 月
23 日
9.64 66,700 570,457.00 584,292.00 -
300537
广信
材料
2016
年10
月12
日
重大
资产
重组
48.79
2017
年1 月
13 日
43.91 1,024 9,410.56 49,960.96 -
注： 本 基金 截至2016 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购 华泰柏瑞量化驱动 2016 年年度 报告摘要
第 24 页 共 35 页
注：无 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
注：无 。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为1,338,553,964.60 元， 属 于第 二层次 的余 额 为56,049,911.21 元， 无属 于第
三层次 的余 额(2015 年 12 月31 日： 第一 层次1,323,882,105.83 元 ，第 二层 次153,054,562.67 ，
无第三 层次)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于 公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。 华泰柏瑞量化驱动 2016 年年度 报告摘要
第 25 页 共 35 页
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2016 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 1,352,636,875.81 94.05
其中： 股票 1,352,636,875.81 94.05
2 固定收 益投 资 41,967,000.00 2.92
其中： 债券 41,967,000.00 2.92
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 42,087,014.97 2.93
7 其他各 项资 产 1,547,500.19 0.11
8 合计 1,438,238,390.97 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ） 华泰柏瑞量化驱动 2016 年年度 报告摘要
第 26 页 共 35 页
A
农、林 、牧 、渔 业 3,381,965.28 0.24
B
采矿业 52,320,957.34 3.65
C
制造业 594,182,304.60 41.45
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
11,036,492.66 0.77
E
建筑业 47,715,590.93 3.33
F
批发和 零售 业 22,127,543.08 1.54
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 22,183,954.26 1.55
H
住宿和 餐饮 业 13,215,663.18 0.92
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
18,757,318.32 1.31
J
金融业 476,643,270.81 33.25
K
房地产 业 78,742,389.35 5.49
L
租赁和 商务 服务 业 12,329,426.00 0.86
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 1,352,636,875.81 94.36
8.2.2 报 告 期末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
注：本 基金 本报 告期 末未 通过沪 港通 投资 股票 。
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 601318 中国平 安 2,205,606 78,144,620.58 5.45
2 601211 国泰君 安 2,588,310 48,116,682.90 3.36 华泰柏瑞量化驱动 2016 年年度 报告摘要
第 27 页 共 35 页
3 600309 万华化 学 2,114,454 45,524,194.62 3.18
4 601668 中国建 筑 4,580,409 40,582,423.74 2.83
5 601633 长城汽 车 3,632,508 40,175,538.48 2.80
6 002142 宁波银 行 2,413,269 40,156,796.16 2.80
7 600048 保利地 产 4,220,096 38,529,476.48 2.69
8 600104 上汽集 团 1,522,112 35,693,526.40 2.49
9 601009 南京银 行 3,181,548 34,487,980.32 2.41
10 600438 通威股 份 5,191,641 33,070,753.17 2.31
注： 投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于www. Huatai-pb.com 网站
的年度 报告 正文 。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 58,927,384.25 3.40
2 601211 国泰君 安 58,280,421.51 3.36
3 600048 保利地 产 57,806,384.38 3.33
4 600000 浦发银 行 51,163,452.96 2.95
5 600999 招商证 券 51,015,249.05 2.94
6 600585 海螺水 泥 49,092,553.23 2.83
7 002078 太阳纸 业 48,759,845.53 2.81
8 600104 上汽集 团 46,482,718.41 2.68
9 601088 中国神 华 44,759,166.69 2.58
10 600761 安徽合 力 43,800,806.54 2.52
11 600309 万华化 学 43,208,956.78 2.49
12 000651 格力电 器 42,321,022.74 2.44
13 600028 中国石 化 41,130,250.14 2.37
14 601633 长城汽 车 40,556,895.80 2.34
15 002142 宁波银 行 40,527,512.37 2.34
16 601377 兴业证 券 39,886,453.99 2.30
17 002511 中顺洁 柔 38,915,144.69 2.24
18 600816 安信信 托 36,730,895.05 2.12
19 600015 华夏银 行 35,599,928.69 2.05
20 601328 交通银 行 33,986,868.72 1.96 华泰柏瑞量化驱动 2016 年年度 报告摘要
第 28 页 共 35 页
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000776 广发证 券 53,061,659.54 3.06
2 000858 五 粮 液 48,953,445.06 2.82
3 000651 格力电 器 44,142,237.34 2.54
4 000418 小天鹅 Ａ 43,089,052.89 2.48
5 600048 保利地 产 40,782,619.11 2.35
6 600415 小商品 城 39,356,456.37 2.27
7 600999 招商证 券 39,180,507.07 2.26
8 601668 中国建 筑 38,110,643.68 2.20
9 000783 长江证 券 35,968,411.35 2.07
10 601318 中国平 安 35,607,360.35 2.05
11 600900 长江电 力 35,357,605.54 2.04
12 600741 华域汽 车 34,978,032.73 2.02
13 601788 光大证 券 33,451,416.49 1.93
14 000488 晨鸣纸 业 32,719,789.26 1.89
15 600000 浦发银 行 32,691,271.89 1.88
16 002242 九阳股 份 32,437,901.53 1.87
17 000540 中天城 投 32,338,789.68 1.86
18 002142 宁波银 行 32,332,458.61 1.86
19 601555 东吴证 券 32,055,362.95 1.85
20 601328 交通银 行 32,054,975.37 1.85
注：不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 3,716,193,109.73
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 3,761,913,763.69
注：不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ） 华泰柏瑞量化驱动 2016 年年度 报告摘要
第 29 页 共 35 页
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 41,967,000.00 2.93
其中： 政策 性金 融债 41,967,000.00 2.93
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 41,967,000.00 2.93
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 160414 16 农发 14 220,000 21,967,000.00 1.53
2 160401 16 农发 01 200,000 20,000,000.00 1.40
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 华泰柏瑞量化驱动 2016 年年度 报告摘要
第 30 页 共 35 页
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
8.11.1 本 期 国 债期 货投资 政策
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
8.11.2 报 告 期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
8.11.3 本 期 国 债期 货投资 评价
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
8.12 投资组合报 告附注
8.12.1
报告期内基金 投资的前十 名证券的发行 主体除国泰 君安（601211 ）外 ，没有 出现被监管部 门
立案调 查， 或在 报告 编制 日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
国泰君 安证 券股 份有 限公 司 2016 年 2 月 16 日 发布 关于收 到中 国证 券监 督管 理委员 会上 海 监
管局行政监管 措施事先 告 知书的公告。 因公司未 依 法履行其他职 责，中国 证 券监督管理 委员会上
海监管 局 于2016-02-16 依 据相关 法规 给予:公 开批 评 处分决 定。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 情形。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 378,598.19
2 应收证 券清 算款 256,022.59
3 应收股 利 -
4 应收利 息 904,640.76
5 应收申 购款 8,238.65
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 - 华泰柏瑞量化驱动 2016 年年度 报告摘要
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9 合计 1,547,500.19
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
注：无 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
15,023 105,585.80 164,750,081.82 10.39% 1,421,465,388.83 89.61%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
567,289.34 0.0358%
9.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
50~100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
50~100
注：本公司高级管理人 员 、基金投资和研究部门 负 责人持有该只基金份 额总 量的数量区间为 50
至100 万份 。.
该只基 金的 基金 经理 持有 该只基 金份 额总 量的 数量 区间 为 50 至 100 万 份。 华泰柏瑞量化驱动 2016 年年度 报告摘要
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§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 3 月 24 日 ） 基金 份额 总额
3,771,012,613.64
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,920,836,143.66
本报告 期基 金总 申购 份额 402,182,277.02
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 736,802,950.03
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,586,215,470.65
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
2016 年11 月 24 日， 经公 司股东 会批 准贾 波先 生、 翟军先 生、 文光 伟先 生、 沈志群 先生 、 李
亦宜女 士为 公司 董事 。
2016 年 11 月 24 日， 经公 司董事 会选 举贾 波先 生为 公司董 事长 ，任 职时 间 自 2016 年 12 月
14 日 起。
2016 年11 月 24 日 ，经 公 司股东 会批 准何 雅茵 女士 、刘晓 冰先 生为 公司 监事 。
2016 年 12 月 ，郭 德秋 先 生担任 中国 银行 股份 有限 公司托 管业 务部 总经 理职 务。上 述人 事 变
动已按 相关 规定 备案 、公 告。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
华泰柏瑞量化驱动 2016 年年度 报告摘要
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11.4 基 金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略未 改变。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
报告期 内基 金未 改聘 为其 审计的 会计 师事 务所。 本 报告期 基金 应支 付给 普华 永道中 天会 计 师
事务所 （特 殊普 通合 伙） 的报酬 为 100,000.00 元 人民币 ，该 事务 所已 向本 基金提 供了 2 年的 审
计服务 。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
报告期 内基 金管 理人、 基 金托管 人的 托管 业务 部门 及其高 级管 理人 员未 受监 管部门 稽查 或 处
罚。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证券 1 915,619,113.40 12.26% 852,717.66 12.37% -
广发证券 1 862,375,980.73 11.54% 803,140.55 11.65% -
中信建投 1 658,428,707.50 8.81% 600,030.75 8.71% -
华安证券 2 644,710,040.68 8.63% 594,387.48 8.62% -
齐鲁证券 1 621,593,399.18 8.32% 578,892.02 8.40% -
华泰证券 2 521,997,455.01 6.99% 475,698.76 6.90% -
万联证券 2 489,382,260.74 6.55% 454,055.75 6.59% -
东北证券 1 414,448,683.70 5.55% 385,977.66 5.60% -
华创证券 1 344,919,828.15 4.62% 314,328.11 4.56% -
兴业证券 1 328,943,812.13 4.40% 299,768.66 4.35% -
长江证券 1 310,992,769.18 4.16% 289,626.15 4.20% -
国金证券 1 261,505,585.52 3.50% 243,542.56 3.53% - 华泰柏瑞量化驱动 2016 年年度 报告摘要
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东吴证券 1 225,465,655.23 3.02% 205,468.80 2.98% -
海通证券 1 217,503,917.92 2.91% 198,212.67 2.88% -
华融证券 1 191,682,055.21 2.57% 174,681.65 2.53% -
信达证券 1 124,857,353.20 1.67% 113,783.34 1.65% -
华鑫证券 1 107,785,441.16 1.44% 98,225.32 1.43% -
光大证券 2 102,743,099.20 1.38% 95,683.28 1.39% -
浙商证券 1 66,362,702.64 0.89% 60,476.64 0.88% -
国联证券 1 59,066,327.83 0.79% 53,827.55 0.78% -
恒泰证券 1 - - - - -
国都证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
注：1 、选 择代 理证 券买 卖 的证券 经营 机构 的标 准：
1）资 金雄 厚， 信誉 良好 。
2）财 务状 况良 好， 经营 行 为规范 ，最 近一 年未 因重 大违规 行为 而受 到有 关管 理机关 的处 罚。
3）内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 本基 金运 作高 度保 密的要 求。
4） 具备 基金 运作 所需 的高 效、 安全 的通 讯条 件 ， 交 易设施 符合 代理 基金 进行 证券交 易的 需要 ， 并
能为基 金提 供全 面的 信息 服务。
5） 研究 实力 较强 ， 有 固定 的研究 机构 和专 门研 究人 员， 能 及时、 定期 、 全 面 地为基 金提 供宏 观经
济、行业情况 、市场走 向 、股票分析的 研究报告 及 周到的信息服 务， 并能 根 据基金投资 的特定要
求，提 供专 题研 究报 告。
2、选择代理 证券买卖 的证 券经 营机构 的程序 基 金管 理人根据以 上标准进 行考 察后确定证 券经营
机构的 选择 。基 金管 理人 与被选 择的 证券 经营 机构 签订交 易单 元租 用协 议和 证券研 究服 务协 议。
3、上 述交 易单 元均 系本 报 告期内 租用 。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额 占当期 债券 成交金 额 占当期 债 成交金 额 占当期 权证 华泰柏瑞量化驱动 2016 年年度 报告摘要
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成交总 额的 比
例
券回购
成交总 额
的比例
成交总 额的
比例
银河证券 - - 98,000,000.00 16.04% - -
广发证券 - - 10,000,000.00 1.64% - -
中信建投 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - 140,000,000.00 22.91% - -
华泰证券 - - - - - -
万联证券 - - 65,000,000.00 10.64% - -
东北证券 - - 205,000,000.00 33.55% - -
华创证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
长江证券 430,661.00 100.00% 33,000,000.00 5.40% - -
国金证券 - - 60,000,000.00 9.82% - -
东吴证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
华鑫证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
国都证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
华泰柏瑞基金管理有限公司
2017 年3 月29 日
