华泰柏瑞货币市场证券投资基金2016年年
度报告 摘要
2016年12月31日
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2017年3 月29日
华泰柏瑞货币 2016 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 28 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留
意见的审计报告。
本报告期自2016年1 月1日起至2016年12月 31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 华泰柏瑞货币 2016 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 华泰柏瑞货币
基金主代码 460006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年 5月 6日
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 41,056,376,953.10份
下属分级基金的基金简称： 华泰柏瑞货币 A 华泰柏瑞货币 B
下属分级基金的交易代码： 460006 460106
报告期末下属分级基金的份额总额 1,104,809,604.73份 39,951,567,348.37份
2.2 基金产品说明
投资目标 在有效保持基金资产安全和高流动性的前提下，追求超过业绩基准的稳健
投资收益。
投资策略 本基金采取主动的投资管理策略对短期货币市场工具进行投资，在投资中
将充分利用现代金融工程理论以及数量分析方法来提高投资决策的及时
性与合理性，在保证基金资产的安全性和流动性的基础上，获得稳健的投
资收益。
业绩比较基准 当期银行活期存款税后收益率
风险收益特征 本基金属于证券投资基金较高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期
收益率都低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
华泰柏瑞货币A 华泰柏瑞货币 B
下属分级基金的风
险收益特征
本基金属于证券投资基金
较高流动性、低风险的品
种，其预期风险和预期收
益率都低于股票型基金、
混合型基金和债券型基
金。
本基金属于证券投资基金较高流动性、低
风险的品种，其预期风险和预期收益率都
低于股票型基金、混合型基金和债券型基
金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责 姓名 陈晖 王永民 华泰柏瑞货币 2016 年年度报告摘要
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人 联系电话 021-38601777 010-66594896
电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-888-0001 95566
传真 021-38601799 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www. huatai-pb.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
金额单位：人民币元
注： 1、本基金的收益分配为按月结转份额；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采
用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.1.1 期间
数据和指
标
2016年 2015年 2014年
华泰柏瑞货币A 华泰柏瑞货币 B 华泰柏瑞货币A 华泰柏瑞货币B 华泰柏瑞货币 A 华泰柏瑞货币B
本期已实
现收益
10,634,313.74 1,345,734,062.25 41,195,456.92 799,441,684.68 116,146,402.12 555,631,216.27
本期利润 10,634,313.74 1,345,734,062.25 41,195,456.92 799,441,684.68 116,146,402.12 555,631,216.27
本期净值
收益率
2.4159% 2.6559% 3.7038% 3.9443% 4.5776% 4.8177%
3.1.2 期末
数据和指
标
2016年末 2015年末 2014年末
期末基金
资产净值
1,104,809,604.73 39,951,567,348.37 962,004,182.79 60,503,919,317.77 1,700,482,192.62 6,226,152,245.74
期末基金
份额净值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 华泰柏瑞货币 2016 年年度报告摘要
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3.2基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华泰柏瑞货币 A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.5937% 0.0011% 0.0894% 0.0000% 0.5043% 0.0011%
过去六个月 1.1895% 0.0009% 0.1789% 0.0000% 1.0106% 0.0009%
过去一年 2.4159% 0.0012% 0.3558% 0.0000% 2.0601% 0.0012%
过去三年 10.6973% 0.0052% 1.0656% 0.0000% 9.6317% 0.0052%
过去五年 17.9365% 0.0045% 1.8464% 0.0001% 16.0901% 0.0044%
自基金合同
生效起至今
21.4488% 0.0050% 2.9276% 0.0001% 18.5212% 0.0049%
华泰柏瑞货币 B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.6533% 0.0011% 0.0894% 0.0000% 0.5639% 0.0011%
过去六个月 1.3095% 0.0009% 0.1789% 0.0000% 1.1306% 0.0009%
过去一年 2.6559% 0.0012% 0.3558% 0.0000% 2.3001% 0.0012%
过去三年 11.4179% 0.0052% 1.0656% 0.0000% 10.3523% 0.0052%
过去五年 19.1367% 0.0045% 1.8464% 0.0001% 17.2903% 0.0044%
自基金合同
生效起至今
23.2897% 0.0050% 2.9276% 0.0001% 20.3621% 0.0049%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较 华泰柏瑞货币 2016 年年度报告摘要
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注： 1.本基金未规定建仓期，本报告期各项资产配置比例符合合同约定。
2.本基金的收益分配是按月结转份额。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华泰柏瑞货币 2016 年年度报告摘要
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注： 1.本基金合同于2009 年5月6日生效，2009年度的相关数据根据当年的实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
华泰柏瑞货币 A
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备
注
2016 18,496,097.67 -6,999,954.91 -861,829.02 10,634,313.74
2015 45,215,515.97 -2,693,847.54 -1,326,211.51 41,195,456.92
2014 88,886,705.24 26,520,150.61 739,546.27 116,146,402.12
合计 152,598,318.88 16,826,348.16 -1,448,494.26 167,976,172.78
华泰柏瑞货币 B
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2016 1,237,123,516.40 160,005,789.94 -51,395,244.09 1,345,734,062.25
2015 633,098,819.44 90,690,621.30 75,652,243.94 799,441,684.68
2014 481,768,070.63 81,301,923.63 -7,438,777.99 555,631,216.27
合计 2,351,990,406.47 331,998,334.87 16,818,221.86 2,700,806,963.20
华泰柏瑞货币 2016 年年度报告摘要
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批
准，于2004年11月 18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成
为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有
限公司，出资比例分别为 49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基
金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、
华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币
市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资
基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、
华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投
资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指
数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证
券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华
泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵
活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱
动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配
置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500
交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华
泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华
泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型证券
投资基金、 华泰柏瑞交易型货币市场基金、 华泰柏瑞中国制造 2025灵活配置混合型证券投资基金、
华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基
金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场
基金、华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基
金、华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投
资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证
券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投华泰柏瑞货币 2016 年年度报告摘要
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资基金。截至2016年12月31日，公司基金管理规模为 974.88亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
朱向临
本基金的
基金经理
2016 年 7 月
19日
- 4
北京大学计算数学硕
士。 2012年 10 月加入华
泰柏瑞基金管理有限公
司，历任固定收益部研
究员、基金经理助理。
2016 年 7 月起任华泰柏
瑞货币市场证券投资基
金和华泰柏瑞交易型货
币市场证券投资基金的
基金经理。
郑青
固定收益
部副总
监、本基
金的基金
经理
2012 年 6 月
29日
- 11 年
郑青女士， 11年证券 （基
金）从业经验，经济学
硕士。曾任职于国信证
券股份有限公司、平安
资产管理有限责任公
司，2008年3 月至 2010
年 4 月任中海基金管理
有限公司交易员，2010
年加入华泰柏瑞基金管
理有限公司，任债券研
究员。2012 年 6 月起任
华泰柏瑞货币市场证券
投资基金基金经理，
2013 年 7 月起任华泰柏
瑞信用增利债券型证券
投资基金基金经理。
2015 年 1 月起任固定收
益部副总监。2015 年 7
月起任华泰柏瑞交易型
货币市场证券投资基金
的基金经理。2016 年 9
月起任华泰柏瑞天添宝
货币市场证券投资基金
的基金经理。
注： 此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。 证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 华泰柏瑞货币 2016 年年度报告摘要
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国证券投资
基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及《华泰柏瑞货币市场
证券投资基金基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份
额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的
约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，建
立了科学完善的公平交易管理制度，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能发生
的利益输送。投资部和研究部通过规范的决策流程公平对待不同投资组合。交易部对投资指令的
合规性、有效性及合理性进行独立审核，对于场内交易启用投资管理系统中的公平交易模块；对
于场外交易按照时间优先价格优先的原则公平对待不同帐户。风险管理部对报告期内的交易进行
日常监控和分析评估， 同时对投资组合的交易价差在不同时间窗（如日内、3 日、5 日）下进行
分析，综合判断各基金之间是否存在不公平交易或利益输送的可能，确保公平交易的实施。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部
为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。
目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情
况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平交易
的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。 交易价差分析表明公司旗下
各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同
证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理
水平，只在少数情况下“存在显著的倾向性” 。针对这些少量的“具有显著倾向性”的交易价差进
行研究表明，交易价差方向没有规律性，即没有明确的利益输送方向。造成少量显著交易价差的
原因来自两方面：一是报告期内股票市场的波动幅度较大，为基金之间股票交易出现显著价差创
造了客观条件；二是不同基金经理在报告期内的投资策略存在差异，对证券买卖时点的把握也不
同，导致股票买卖存在价差。 华泰柏瑞货币 2016 年年度报告摘要
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4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为
进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为
的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报
告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均
没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。
本报告期公司旗下基金所管理的投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券
当日成交量 5%的同日反向交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016年货币政策经历了由宽松向中性的变化，由于外汇占款减少带来基础货币供应不足的问
题，央行全年扩大公开市场操作的规模和频率，采用 MLF、PSL、逆回购的方式提供流动性。一季
度市场在 MPA 考核的影响下资金面出现紧张，而后随着市场对信用风险担忧的加剧，信用债收益
出现波动，之后随着资金面的恢复宽松以及担心的逐渐消除，市场反弹、收益率下行。6 月底央
行持续通过公开市场7天逆回购平抑季末和 MPA考核所带来的资金面波动。三季度央行重启了 14
天、28 天逆回购，抬高了银行间质押式回购的加权利率中枢。银行间资金面从 10 月份国庆节之
后资金面开始逐渐趋紧，11 月、12 月资金面继续趋紧，利率快速上行，并且短端利率上行超过
150BP。在 12月下旬央行采用窗口指导、公开市场投放的方式维稳资金面，利率从高点开始回落。
在报告期内，货币基金在资金面宽松的前三季度提高了杠杆和基金的平均剩余期限，在四季度资
金面收紧的阶段采取缩短剩余期限、降低债券比例的方式应对。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，基金份额总额为 41,056,376,953.10 份。其中 A 类基金份额总额
1,104,809,604.73 份；B 类基金份额总额 39,951,567,348.37 份。合同生效日至本报告期末，A
类基金的份额净值收益率为 21.4488%，B类基金的份额净值收益率为 23.2897%，业绩基准收益率
为2.9276% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2017 年是宏观经济的重要之年，根据年度政府工作报告精神，2017 年通胀目标为 3%、GDP
目标为6.5%， M2目标为 12%。 这个经济目标意味着基础设施建设依然会成为托底经济的主要力量， 华泰柏瑞货币 2016 年年度报告摘要
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地方政府的债务率会继续上行，同时人民币汇率的压力也会变大。而同时 2017 年和 2016 年的金
融监管环境会非常不同，央行的 MPA 监管会非常严格，并且很可能会出台详细的细则规范资产管
理行业。因此2017年的金融政策是收紧的，偏紧的政策会带来利率的波动以及中枢的抬升。预计
在季度末以及缴税的关键时点，资金面容易出现大幅波动，带来货币基金的配置机会。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将
估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研
究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工
作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定
价服务均来自独立第三方。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的约定，本基金收益根据每日基金收益公告，以每万份基金单位收益为基准，
为投资者每日计算当日收益并分配，每月集中支付收益。 本基金在本报告期内共进行了 12 次基
金收益集中支付并结转为基金份额： 收益支付日：第 1 次 2016年1月6 日；第 2 次 2016年2
月8 日； 第3 次 2016年3月 7日；第4 次 2016年 4月 6日；第 5 次 2016 年 5月 6日；第6
次 2016 年 6 月 6 日；
第 7 次 2016 年 7 月 6 日； 第 8 次 2016 年 8 月 8 日； 第 9 次 2016
年9 月6日； 第10 次 2016 年10月 6 日； 第 11次 2016 年11 月7 日； 第12 次 2016 年12
月6 日。
4.8 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
无。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。 华泰柏瑞货币 2016 年年度报告摘要
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在华泰柏瑞货币市场证券投资基
金（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金
合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应
尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等
情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金净值收益
率的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持
有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
普华永道会计师事务所对本基金的年度报告出具了“无保留意见的审计报告” （普华永道中天
审字(2017)第 21068号） ，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：华泰柏瑞货币市场证券投资基金
报告截止日： 2016年 12 月31日
单位：人民币元 华泰柏瑞货币 2016 年年度报告摘要
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资 产 附注号
本期末
2016 年 12月 31日
上年度末
2015 年 12 月 31日
资 产：
银行存款
17,632,851,984.32 34,801,635,515.68
结算备付金
909.09 3,333,333.33
存出保证金
- -
交易性金融资产
11,886,715,363.45 22,462,313,220.45
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
11,886,715,363.45 22,462,313,220.45
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
10,120,055,418.03 8,305,276,487.90
应收证券清算款
- -
应收利息
113,897,692.02 266,839,692.22
应收股利
- -
应收申购款
1,869,016,767.71 451,556,784.47
递延所得税资产
- -
其他资产
- -8,843.35
资产总计
41,622,538,134.62 66,290,946,190.70
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12月 31日
上年度末
2015 年 12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
499,859,050.21 4,716,743,333.71
应付证券清算款
- -
应付赎回款
31,491.90 641,590.61
应付管理人报酬
6,268,860.51 11,498,364.50
应付托管费
1,899,654.73 3,484,352.89
应付销售服务费
281,827.21 487,560.56
应付交易费用
813,686.19 451,489.12
应交税费
- -
应付利息
546,414.72 989,115.35
应付利润
38,147,196.05 90,404,269.16
递延所得税负债
- -
其他负债
18,313,000.00 322,614.24
负债合计
566,161,181.52 4,825,022,690.14
所有者权益：
实收基金
41,056,376,953.10 61,465,923,500.56
未分配利润
- -
所有者权益合计
41,056,376,953.10 61,465,923,500.56 华泰柏瑞货币 2016 年年度报告摘要
第 17 页 共 36 页
负债和所有者权益总计
41,622,538,134.62 66,290,946,190.70
注： 1、报告截止日2016年 12月31日，基金份额总额为 41,056,376,953.10份。其中 A类基金
份额总额1,104,809,604.73 份；B类基金份额总额39,951,567,348.37份。
7.2 利润表
会计主体：华泰柏瑞货币市场证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年12月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016年1月1日至2016
年 12 月31 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015
年 12 月31 日
一、收入
1,702,783,770.37 1,004,009,693.02
1.利息收入
1,644,341,553.26 909,874,069.46
其中：存款利息收入
1,042,344,903.09 610,192,000.60
债券利息收入
524,538,343.30 285,375,436.24
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
77,458,306.87 14,306,632.62
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
58,442,106.00 94,135,623.56
其中：股票投资收益
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益
58,442,106.00 94,135,623.56
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
- -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
- -
4. 汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
111.11 -
减：二、费用
346,415,394.38 163,372,551.42
1．管理人报酬 7.4.8.2.1 167,392,776.81 80,655,224.61
2．托管费 7.4.8.2.2 50,725,083.97 24,440,977.25
3．销售服务费 7.4.8.2.3 6,113,257.37 4,986,540.27
4．交易费用
6,062.51 449.96
5．利息支出
121,642,796.47 52,809,384.05
其中：卖出回购金融资产支出
121,642,796.47 52,809,384.05
6．其他费用
535,417.25 479,975.28 华泰柏瑞货币 2016 年年度报告摘要
第 18 页 共 36 页
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
1,356,368,375.99 840,637,141.60
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
1,356,368,375.99 840,637,141.60
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞货币市场证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1 月 1日至 2016年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
61,465,923,500.56 - 61,465,923,500.56
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- 1,356,368,375.99 1,356,368,375.99
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-20,409,546,547.46 - -20,409,546,547.46
其中：1.基金申购款 266,662,972,600.60 - 266,662,972,600.60
2.基金赎回款 -287,072,519,148.06 - -287,072,519,148.06
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -1,356,368,375.99 -1,356,368,375.99
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
41,056,376,953.10 - 41,056,376,953.10
项目
上年度可比期间
2015年 1 月 1日至 2015年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
7,926,634,438.36 - 7,926,634,438.36
二、本期经营活动产生 - 840,637,141.60 840,637,141.60 华泰柏瑞货币 2016 年年度报告摘要
第 19 页 共 36 页
的基金净值变动数（本
期净利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
53,539,289,062.20 - 53,539,289,062.20
其中：1.基金申购款 192,459,552,373.11 - 192,459,552,373.11
2.基金赎回款 -138,920,263,310.91 - -138,920,263,310.91
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -840,637,141.60 -840,637,141.60
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
61,465,923,500.56 - 61,465,923,500.56
注：报表附注为财务报表的组成部分。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______韩勇______
______房伟力______
____赵景云____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华泰柏瑞货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”，原友邦华泰货币市场证券投资基金)
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]280 号《关于核准友邦华
泰货币市场证券投资基金募集的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司（原友邦华泰基金管
理有限公司）依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金
合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资
金利息共募集2,339,581,022.54 元， 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字
(2009)第090号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《友邦华泰货币市场证券投资基金基金
合同》于 2009 年 5 月 6 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 2,339,948,671.09 份基
金份额，包含认购资金利息折合 367,648.55 份基金份额。基金份额总额中 A 级基金份额
1,222,555,997.69份，B级基金份额 1,117,392,673.40份。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金
管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。因基金管理人更名，经中国证监会批准，
本基金名称自 2010 年 4 月 30 日起由“友邦华泰货币市场证券投资基金”更名为“华泰柏瑞货币
市场证券投资基金”，基金简称为“华泰柏瑞货币”，基金代码保持不变。 华泰柏瑞货币 2016 年年度报告摘要
第 20 页 共 36 页
根据《华泰柏瑞货币市场证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金根据基金账户内基
金份额余额不同，将基金份额分为不同的级别，并依据不同级别的基金份额收取不同的销售服务
费。如投资者在所有销售机构保留的 A 级基金份额之和的基金份额余额超过 5,000,000 份(含
5,000,000份)，即升级为B级份额持有人，如投资者在所有销售机构保留的B级基金份额之和的
基金份额余额少于 4,000,000 份(含 4,000,000 份)，即降级为 A 级份额持有人。由于适用的销售
服务费的费率不同，本基金 A类基金份额和B类基金份额分别计算基金份额净值。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《货币市场基金管理暂行规定》和《华泰柏瑞货币
市场证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金，通知存款，1 年以内(含 1
年)的银行定期存款和大额存单，短期融资券，剩余期限在397天以内(含 397天)的债券，期限在
1 年以内(含 1 年)的债券回购，期限在 1 年以内(含 1 年)的中央银行票据，剩余期限在 397 天以
内(含 397 天)的资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币
市场工具。本基金的业绩比较基准为：当期银行活期存款税后收益率。
本财务报表由本基金的管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于 2017年 3月 29日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年2 月15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告
和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《华泰柏
瑞货币市场证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规
定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016年 12
月31日的财务状况以及2016 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 华泰柏瑞货币 2016 年年度报告摘要
第 21 页 共 36 页
7.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
7.4.5.3 差错更正的说明
无。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2016]36 号《关于
全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试
点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》
及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自 2016年5月 1日起，金融业
由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，
对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖债券的差价收入， 债券的利息收入及其他收入，
暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金直销机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
PineBridge Investment LLC 基金管理人的股东
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
苏州新区高新技术产业股份有限公司 基金管理人的股东
华泰联合证券有限责任公司 基金管理人的股东华泰证券的控股子公司 华泰柏瑞货币 2016 年年度报告摘要
第 22 页 共 36 页
注： 1、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
注： 无。
7.4.8.1.2 债券交易
注： 无。
7.4.8.1.3 债券回购交易
注：无。
7.4.8.1.4 权证交易
注： 无。
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
注： 无。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12 月
31 日
上年度可比期间
2015年1月1日至 2015年12月
31 日
当期发生的基金应支付
的管理费
167,392,776.81 80,655,224.61
其中：支付销售机构的
客户维护费
921,528.00 4,213,340.30
注：1、本基金应支付基金管理人管理费，按前一日基金资产净值的0.33%的年费率计提。计算方
法如下： H = E × 0.33% ÷ 当年天数 H 为每日应支付的管理费 E 为前一日的基金资产净值 基
金管理人的管理费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作
日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12 月
31 日
上年度可比期间
2015年1月1日至 2015年12月
31 日
当期发生的基金应支付 50,725,083.97 24,440,977.25 华泰柏瑞货币 2016 年年度报告摘要
第 23 页 共 36 页
的托管费
注：1、本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方
法如下： H = E ×0.10% ÷ 当年天数 H 为每日应支付的基金托管费 E 为前一日的基金资产净
值 基金托管人的托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个
工作日内从基金资产中一次性支取。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016年 1月1日至2016年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华泰柏瑞货币A 华泰柏瑞货币B 合计
华泰柏瑞基金管理有限公
司
283,805.04 4,892,963.04 5,176,768.08
中国银行股份有限公司 539,943.70 27,434.08 567,377.78
华泰证券股份有限公司 7,137.50 1,830.17 8,967.67
华泰联合证券有限责任公
司
0.00 0.00 0.00
合计 830,886.24 4,922,227.29 5,753,113.53
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2015年 1月1日至2015年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华泰柏瑞货币A 华泰柏瑞货币B 合计
华泰柏瑞基金管理有限公
司
414,594.23 2,216,511.19 2,631,105.42
中国银行股份有限公司 1,846,928.71 73,329.44 1,920,258.15
华泰证券股份有限公司 8,813.32 460.43 9,273.75
华泰联合证券有限责任公
司
- - -
合计 2,270,336.26 2,290,301.06 4,560,637.32
注： 1、A类支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提，计
算方法如下： H ＝ E × 0.25% ÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金销售服务费 E 为前一日基
金资产净值 B 类支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.01%年费率计
提。计算方法如下： H ＝ E × 0.01% ÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金销售服务费 E 为前
一日基金资产净值
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元 华泰柏瑞货币 2016 年年度报告摘要
第 24 页 共 36 页
本期
2016年1月 1日至 2016年12月31日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买
入
基金卖出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
中国银行股份有
限公司
- - - - 4,493,372,000.00 503,023.27
上年度可比期间
2015年1月 1日至 2015年12月31日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买
入
基金卖出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
中国银行股份有
限公司
- 403,034,900.35 - - 1,891,533,000.00 199,875.58
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2016年1月 1日至 2016年 12月 31日
华泰柏瑞货币 A 华泰柏瑞货币 B
基金合同生效日（ 2009
年5月6日 ） 持有的基金份
额
- 10,701,284.00
期初持有的基金份额 - 90,523,502.10
期间申购/买入总份额 - 112,447,400.00
期间因拆分变动份额 - 1,888,735.27
减：期间赎回/卖出总份额 - 174,447,400.00
期末持有的基金份额 - 30,412,237.37
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 0.0700%
项目
上年度可比期间
2015年1月 1日至 2015年 12月 31日
华泰柏瑞货币 A 华泰柏瑞货币 B
基金合同生效日（ 2009
年5月6日 ） 持有的基金份
额
- 10,701,284.00
期初持有的基金份额 - 25,000,000.00
期间申购/买入总份额 - 123,523,502.10
期间因拆分变动份额 - - 华泰柏瑞货币 2016 年年度报告摘要
第 25 页 共 36 页
减：期间赎回/卖出总份额 - 58,000,000.00
期末持有的基金份额 - 90,523,502.10
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 0.1500%
注：1、投资本基金的费用均参照本基金公布的费率收取。
2、期间申购总份额为红利再投资。
3、“期末持有的基金份额占基金总份额比例”：“对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的
份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额） 。”
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
华泰柏瑞货币 A
份额单位：份
关联方名称
本期末
2016年12月 31 日
上年度末
2015年 12月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
- - - - -
华泰柏瑞货币 B
份额单位：份
关联方名称
本期末
2016年12月 31 日
上年度末
2015年 12月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
苏州新区高新
技术产业股份
有限公司
2,000,000,000.00 4.8700% - -
注：无。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份有
限公司
1,851,984.32 1,742,316.73 1,635,515.68 82,469.75
中国银行股份有
限公司
700,000,000.00 7,766,915.71 - -
注：本基金的银行存款由基金托管人 中国银行 保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 华泰柏瑞货币 2016 年年度报告摘要
第 26 页 共 36 页
注：无。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
注：无。
7.4.9 期末（ 2016 年 12 月31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注： 截至本报告期末2016年 12 月 31 日止，本基金未持有股票。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注： 截至本报告期末2016年 12 月 31 日止，本基金未持有股票。
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2016 年12 月 31 日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额499,859,050.21元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
160201 16 国开01 2017年1月3日 99.98 1,394,000 139,372,120.00
160401 16 农发01 2017年1月3日 100.00 2,160,000 216,000,000.00
120223 12 国开23 2017年1月3日 99.71 2,000,000 199,420,000.00
合计
5,554,000 554,792,120.00
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2016 年12 月 31 日止， 基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额0.00元。 该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质
押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易
的余额。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 华泰柏瑞货币 2016 年年度报告摘要
第 27 页 共 36 页
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2016年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第二层次的余额为11,886,715,363.45元，无属于第一或第三层次的余额(2015 年 12 月31日：
第二层次22,462,313,220.45 元，无属于第一或第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生
重大变动。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2016 年12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
华泰柏瑞货币 2016 年年度报告摘要
第 28 页 共 36 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 11,886,715,363.45 28.56
其中：债券 11,886,715,363.45 28.56
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 10,120,055,418.03 24.31
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
973,207,047.76 2.34
3 银行存款和结算备付金合计 17,632,852,893.41 42.36
4 其他各项资产 1,982,914,459.73 4.76
5 合计 41,622,538,134.62 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 10.61
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 499,859,050.21 1.22
其中：买断式回购融资 - -
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 华泰柏瑞货币 2016 年年度报告摘要
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项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 40
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 119
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 40
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
注：在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120 天。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 71.48 1.22
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
0.73 -
2 30天(含)—60天 6.77 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
3 60天(含)—90天 4.41 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
4 90天(含)—120天 4.13 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
5 120 天(含)—397 天（含） 9.76 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
合计 96.55 1.22
8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
注：在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 2,625,424,675.00 6.39 华泰柏瑞货币 2016 年年度报告摘要
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其中：政策性金融债 2,625,424,675.00 6.39
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 2,171,422,967.78 5.29
6 中期票据 - -
7 同业存单 7,089,867,720.67 17.27
8 其他 - -
9 合计 11,886,715,363.45 28.95
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 299,000,368.25 0.73
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明
细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（%）
1 160401 16 农发 01 9,600,000 960,009,421.14 2.34
2 111613005 16 浙商
CD005
9,500,000 949,952,047.98 2.31
3 160204 16 国开 04 6,400,000 639,900,837.41 1.56
4 111610623 16 兴业
CD623
5,000,000 497,677,136.06 1.21
5 111610626 16 兴业
CD626
5,000,000 497,575,445.45 1.21
6 111695745 16大连银
行 CD008
5,000,000 495,298,699.88 1.21
7 111610358 16 兴业
CD358
4,000,000 399,829,513.57 0.97
8 160202 16 国开 02 3,000,000 299,000,368.25 0.73
9 111610531 16 兴业
CD531
3,000,000 297,966,998.46 0.73
10 111696826 16河北银
行 CD036
3,000,000 296,318,858.28 0.72
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 6
报告期内偏离度的最高值 0.0726%
报告期内偏离度的最低值 -0.3709% 华泰柏瑞货币 2016 年年度报告摘要
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报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0410%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
序号 发生日期 偏离度 原因 调整期
1 2016-12-15 -0.2772%
债券市场收益率大
幅上行， 致使偏离度
绝对值上升。 管理人
在4个工作日内调
整到0.25%以下。
2016-12-15 至
2016-12-20 日
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注：本基金本报报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
注： 本基金本报告期末未持有资产支持证券
8.9 投资组合报告附注
8.9.1
本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其
买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
8.9.2
本报告期内本基金不存在剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券的
摊余成本超过当日基金资产净值 20％的情况。
8.9.3
本基金本报告期内不存在投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
8.9.4 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 113,897,692.02
4 应收申购款 1,869,016,767.71 华泰柏瑞货币 2016 年年度报告摘要
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5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 1,982,914,459.73
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份
额
级
别
持有人
户数
(户)
户均持有的基金
份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
华
泰
柏
瑞
货
币
A
18,860 58,579.51 79,068,726.15 7.16% 1,025,740,878.58 92.84%
华
泰
柏
瑞
货
币
B
320 124,848,647.96 38,823,764,436.69 97.18% 1,127,802,911.68 2.82%
合
计
19,180 2,140,582.74 38,902,833,162.84 94.75% 2,153,543,790.26 5.25%
注：机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级
别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额） 。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
华泰柏瑞货
币A
8,717,933.83 0.7891%
华泰柏瑞货
币B
- - 华泰柏瑞货币 2016 年年度报告摘要
第 33 页 共 36 页
合计
8,717,933.83 0.0212%
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
华泰柏瑞货币A >100
华泰柏瑞货币B -
合计
>100
本基金基金经理持有本开
放式基金
华泰柏瑞货币A
0
华泰柏瑞货币B
0
合计
0
注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 100
万份以上.
该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为 0至 10万份。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
华泰柏瑞货币 A 华泰柏瑞货币 B
基金合同生效日（2009 年5 月6 日）基金份
额总额
1,222,555,997.69 1,117,392,673.40
本报告期期初基金份额总额 962,004,182.79 60,503,919,317.77
本报告期基金总申购份额 2,431,815,019.51 264,231,157,581.09
减:本报告期基金总赎回份额 2,289,009,597.57 284,783,509,550.49
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 1,104,809,604.73 39,951,567,348.37
华泰柏瑞货币 2016 年年度报告摘要
第 34 页 共 36 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2016年11月 24 日，经公司股东会批准贾波先生、翟军先生、文光伟先生、沈志群先生、李
亦宜女士为公司董事。
2016 年 11 月 24 日，经公司董事会选举贾波先生为公司董事长，任职时间自 2016 年 12 月
14日起。
2016年11月 24 日，经公司股东会批准何雅茵女士、刘晓冰先生为公司监事。
2016 年 12 月，郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变
动已按相关规定备案、公告。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。本报告期基金应支付给普华永道中天会计师
事务所有限公司的报酬为153,000.00元人民币，该事务所已向本基金提供了5 年的审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 华泰柏瑞货币 2016 年年度报告摘要
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11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华泰证券 1 - - - - -
国都证券 1 - - - - -
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
华泰证券 - - - - - -
国都证券 - - 23,421,500,000.00 100.00% - -
注：
1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准：
公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其
合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件：
1）具有相应的业务经营资格；
2） 诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚；
3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度
保密的要求。
4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并
能为基金提供全面的信息服务。
5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行业
情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供
专题研究报告。
2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序：基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营华泰柏瑞货币 2016 年年度报告摘要
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机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：无。
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
项目 发生日期 偏离度 法定披露报刊 法定披露日期
注： 本基金本报告期内没有出现偏离度绝对值超过0.5%的情况。
华泰柏瑞基金管理有限公司
2017 年3月29日
