华 泰 柏 瑞 行业 领 先 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年 年度 报 告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 华泰柏瑞基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年3 月29 日
华泰柏瑞行业领先混合 2016 年 年度报告摘要
第 2 页 共 37 页
§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 年度报告 已 经三分之二 以上独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 28 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在做 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度报告财 务资料已 经 审计，普华永 道中天会 计 师事务所有限 公司为本 基 金出具了无保 留
意见的 审计 报告 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年12 月 31 日 止。
本基金 名称 自2015 年 8 月6 日 起， 由 “ 华泰 柏瑞 行 业领先 股票 型证 券投 资基 金 ”更 名为 “华
泰柏瑞行业领 先混合型 证 券投资基金 ” ，基金简 称 为 “华泰柏瑞 行业领先 混 合 ” ，基金 代码保持
不变 。 本 基金 、 基 金管 理 人更名 等的 详细 内容 见我 公司 2015 年 8 月 6 日刊 登 在中国 证 券 报 、 上 海
证券报、证券 时报的《 华 泰柏瑞基金管 理有限公 司 关于旗下部分 股票型证 券 投资基金更 名并修改
基金合 同的 公告 》 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。 华泰柏瑞行业领先混合 2016 年 年度报告摘要
第 3 页 共 37 页
§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华泰柏 瑞行 业领 先混 合
基金主 代码 460007
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 8 月 3 日
基金管 理人 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 136,834,473.45 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 通 过 采取 自上 而下 和自 下而 上 相结 合和 方法 ，从 定量
和 定 性的 角度 把握 不同 时期 所 蕴含 的行 业和 个股 投资
机 会 ，在 充分 控制 风险 的前 提 下， 谋求 基金 资产 的长
期稳定 增值 。
投资策 略 大 类 资产 配置 不作 为本 基金 的 核心 策略 。考 虑到 中国
大陆 A 股市 场现 阶段 仍存 在较大 的系 统性 风险 ，本 基
金 将 仅在 股票 资产 整体 出现 较 大程 度高 估或 低估 时进
行 适 度的 大类 资产 配置 调整 ， 一般 情况 下本 基金 将保
持 大 类资 产配 置的 基本 稳定 。 本基 金在 股票 投资 中注
重 自 上而 下的 行业 配置 ，即 以 行业 估值 为基 础， 以行
业基本 面趋 势变 化为 契机 ， 结合 国家 产业 政策 的导 向，
在不同 备选 之间 合理 配置 基金资 产。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数 × 80%+ 上证 国债指 数 × 15%+ 同业 存款 利
率×5%
风险收 益特 征 较高风 险、 较高 收益
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 陈晖 郭明
联系电 话 021-38601777 010-66105799
电子邮 箱 cs4008880001@huatai-pb.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-0001 95588
传真 021-38601799 010-66105798 华泰柏瑞行业领先混合 2016 年 年度报告摘要
第 4 页 共 37 页
2.4 信息 披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.huatai-pb.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 民生 路 1199 弄 证大 五道 口广 场 1
号楼 17 层
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 -41,418,354.26 390,845,397.94 238,518,132.88
本期利 润 -62,495,075.69 257,793,134.14 286,776,388.79
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.4129 0.7423 0.2789
本期基 金份 额净 值增 长率 -20.59% 24.56% 39.65%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1878 0.4964 -0.0216
期末基 金资 产净 值 162,537,504.70 294,968,351.78 837,534,922.26
期末基 金份 额净 值 1.188 1.496 1.201
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -5.49% 0.83% 1.43% 0.57% -6.92% 0.26%
过去六 个月 -6.38% 0.89% 4.23% 0.61% -10.61% 0.28%
过去一 年 -20.59% 2.07% -8.28% 1.12% -12.31% 0.95%
过去三 年 38.14% 2.31% 37.90% 1.43% 0.24% 0.88% 华泰柏瑞行业领先混合 2016 年 年度报告摘要
第 5 页 共 37 页
过去五 年 85.05% 2.01% 39.47% 1.30% 45.58% 0.71%
自基金 合同
生效起 至今
18.80% 1.83% -1.33% 1.29% 20.13% 0.54%
注： 本基 金的 业绩 基准 由 沪深 300 指 数 、 上 证国 债 指数和 同业 存款 利率 按 照80%、15% 和5% 之比 构
建，并 每日 进行 再平 衡。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注：
1、图 示日 期为2009 年8 月3 日至 2016 年12 月 31 日。
2、 按 基金 合同 规定 ， 本基 金自基 金合 同生 效日 起 6 个月内 为建 仓期 ， 截至 报 告日本 基金 的各 项投
资比例 已达 到基 金合 同第 十一条 （ 二 ） 投 资范 围、 （ 八） 之 2 、 基金 投资 组合 比 例限制 中规 定的 各
项比例，股票 资产占基 金 资产的 60% —95% ；债券资 产、 货币市场 工具、权 证 、资产支持证 券以
及法律 法规 或中 国证 监会 允许基 金投 资的 其 他证 券 品种占 基金 资产 的 5% —40%
3.2.3 过 去五 年基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 华泰柏瑞行业领先混合 2016 年 年度报告摘要
第 6 页 共 37 页
注：基 金合 同生 效日 为2009 年8 月3 日，2009 年 度 的相关 数据 根据 当年 的实 际存续 期计 算。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
注：无 。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金管理人 为华泰柏 瑞 基金管理有限 公司。华 泰 柏瑞基金管理 有限公司 是 经中国证监会 批
准， 于2004 年11 月 18 日 成立的 合资 基金 管理 公司 ， 注 册资 本为2 亿 元人 民 币。 目前 的股 东构 成
为华泰 证券 股份 有限 公司 、 柏瑞 投资 有限 责任 公司 （原 AIGGIC ） 和 苏州 新区 高新技 术产 业股 份 有
限公司 ， 出资 比例 分别 为 49% 、49% 和2% 。 目 前公 司旗 下管理 华泰 柏瑞 盛世 中国 混合型 证券 投资 基
金、华泰柏瑞 金字塔稳 本 增利债券型证 券投资基 金 、上证红利交 易型开放 式 指数证券投 资基金、
华泰柏瑞积极 成长混合 型 证券投资基金 、华泰柏 瑞 价值增长混合 型证券投 资 基金、华 泰 柏瑞货币华泰柏瑞行业领先混合 2016 年 年度报告摘要
第 7 页 共 37 页
市场证券投资 基金、华 泰 柏瑞行业领先 混合型证 券 投资基金、华 泰柏瑞量 化 先行混合型 证 券投资
基金、 华泰 柏瑞 亚洲 领导 企业混 合型 证券 投资 基金 、 上证 中小 盘交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、
华泰柏瑞上证 中小盘交 易 型开放式指数 证券投资 基 金联接基金、 华泰柏瑞 信 用增利债券 型证券投
资基金 、华 泰柏 瑞沪 深 300 交易型 开放 式指 数证 券 投资基 金、 华泰 柏瑞 沪深 300 交易 型开 放式 指
数证券投资基 金联接基 金 、华泰柏瑞稳 健收益债 券 型证券投资基 金、华泰 柏 瑞量化增强 混合型证
券投资基金、 华泰柏瑞 丰 盛纯债债券型 证券投资 基 金、华泰柏瑞 季季红债 券 型证券投 资 基金、华
泰柏瑞创新升 级混合型 证 券投资基金、 华泰柏瑞 丰 汇债券型证券 投资基金 、 华泰柏瑞量 化优选灵
活配置混合型 证券投资 基 金、华泰柏瑞 创新动力 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、华泰柏 瑞量化驱
动灵活配置混 合型证券 投 资基金、华泰 柏瑞积极 优 选股票型证券 投资基金 、 华泰柏瑞新 利灵活配
置混合 型证 券投 资基 金、 华泰柏 瑞中 证 500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 、华泰 柏瑞 中 证 500
交易型开放式 指数证券 投 资基金联接基 金、华泰 柏 瑞消费成长灵 活配置混 合 型证券投资 基金、华
泰柏瑞惠利灵 活配置混 合 型证券投资基 金、华泰 柏 瑞量化智慧灵 活配置混 合 型证券投资 基金、华
泰柏瑞健康生 活灵活配 置 混合型证券投 资基金、 华 泰柏瑞量化绝 对收益策 略 定期开放混 合型证券
投资基 金、 华泰 柏瑞 交易 型 货币市 场基 金、 华泰 柏瑞 中 国制 造 2025 灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 、
华泰柏瑞激励 动力灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 华泰柏瑞精选 回报灵活 配 置混合型证 券投资基
金、华泰柏瑞 量化对冲 稳 健收益定期开 放混合型 发 起式证券投资 基金、华 泰 柏瑞天添宝 货币市场
基金、华泰柏 瑞爱利灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、华泰柏瑞多 策略灵活 配 置混合型证 券投资基
金、华泰柏瑞 睿利灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 华泰柏瑞新经 济沪港深 灵 活配置混合 型证券投
资基金、华泰 柏瑞鼎利 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、华泰柏瑞 行业竞争 优 势灵活配置 混合型证
券投资基金、 华泰柏瑞 享 利灵活配置混 合型证券 投 资基金、华泰 柏瑞兴利 灵 活配置混合 型证券投
资基金 。截 至2016 年12 月31 日， 公司 基金 管理 规 模为 974.88 亿 元。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
吕慧建
本 基 金 基
金 经 理 、
投 资 部 总
监
2009 年11 月
18 日
- 18 年
吕慧建 先生 ， 新 加坡 国
立大 学 MBA 。历 任中 大
投资管理有限公司行
业研究员及中信基金
管理有限公司的行业
研究员 。 2007 年6 月加
入本公 司， 任高 级行 业
研究员 ，2007 年11 月
起担任 基金 经理 助理 ，华泰柏瑞行业领先混合 2016 年 年度报告摘要
第 8 页 共 37 页
自2009 年11 月 起担 任
华泰柏瑞（原友邦华
泰） 行 业领 先混 合型 基
金基金 经理 。2015 年6
月起任投资部总监与
华泰柏瑞健康生活灵
活配置混合型证券投
资基金 的基 金经 理。
徐晓杰
本 基 金 的
基金经 理
2015 年 5 月
15 日
- 10 年
博士研 究生 ， 10 年证 券
（基金）从业经历。
2006 年7 月至 2007 年
9 月任 邦联 资产 管理 有
限 公 司 研 究 员 ；2007
年9 月 加入 华泰 柏瑞 基
金管理 有限 公司 ， 历 任
研究员 、高 级研 究员 、
基 金 经 理 助 理 。2014
年 4 月至 2015 年 5 月
任研究部总监助理。
2015 年 5 月起 任华 泰
柏瑞行业领先混合型
证券投资基金的基金
经理。 2015 年6 月起 任
华泰柏瑞健康生活灵
活配置混合型证券投
资基金的基金经理。
2015 年10 月起 任华 泰
柏瑞激励动力灵活配
置混合型证券投资基
金的基 金经 理。
注：证券从业 的含义遵 从 行业协会《证 券业从业 人 员资格管理办 法》的相 关 规 定。任职 日期和离
任日期 指基 金管 理公 司作 出决定 之日 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法 》 、 《证 券投 资基 金 运作管 理办 法 》 及 其他 相 关法律 、 法规 的规 定以 及 本基金 的 《基 金合 同》
的约定，在严 格控制风 险 的基础上，忠 实履行基 金 管理职责，为 基金份额 持 有人谋求最 大利益。
在本报告期内 ，基金投 资 管理符合有关 法律、法 规 的规定及基金 合同的约 定 ，不存在损 害基金份
额持有 人利 益的 行为 。 华泰柏瑞行业领先混合 2016 年 年度报告摘要
第 9 页 共 37 页
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
报告期内，本 基金管理 人 根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的要求， 建
立了科学完善 的公平交 易 管理制度，从 事前、事 中 和事后等环节 严格控制 不 同基金之间 可能发生
的利益输送。 投资部和 研 究部通过规范 的决策流 程 公平对待不同 投资组合 。 交易部对投 资指令的
合规性、有效 性及合理 性 进行独立审核 ，对于场 内 交易启用投资 管理系统 中 的公平交易 模块；对
于场外交易按 照时间优 先 价格优先的原 则公平对 待 不同帐户。风 险管理部 对 报告期内的 交易进行
日常监 控和 分析 评估 ， 同 时对投 资组 合的 交易 价差 在不同 时间 窗 （ 如日 内、3 日、5 日） 下进 行
分析， 综合 判断 各基 金之 间是否 存在 不公 平交 易或 利益输 送的 可能 ，确 保公 平交易 的实 施。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内， 公司将投 资 管理职能和交 易执行职 能 完全隔离，实 行集中交 易 制度，由交易 部
为公募基金、 专户理财 和 海外投资等业 务统一交 易 服务，为公平 交易的实 施 提供了较好 的保障。
目前公司公募 基金、专 户 理财和海外投 资业务的 基 金经理不存在 兼任其它 投 资管理部门 业务的情
况，不同业务 类别的投 资 经理之间互不 干扰，独 立 做出投资决策 。公司机 构 设置合理， 公平交易
的相关 管理 制度 健全 ， 投 资决策 流程 完善 ， 各项 制 度执行 情况 良好 。 交易 价 差分析 表明 公司 旗下
各基金均得到 了公平对 待 ，不存在非公 平交易和 利 益输送的行为 。经过对 不 同基金之间 交易相同
证券时的 同向 交易价差 进 行分析发现， 报告期内 基 金之间的买卖 交易价差 总 体上处于正 常的合理
水平， 只在 少数 情况 下 “ 存在显 著的 倾向 性” 。 针对 这些少 量的 “具 有显 著倾 向性” 的交 易价 差进
行研究表明， 交易价差 方 向没有规律性 ，即没有 明 确的利益输送 方向。造 成 少量显著交 易价差的
原因来自两方 面：一是 报 告期内股票市 场的波动 幅 度较大，为基 金之间股 票 交易出现显 著价 差创
造了客观条件 ；二是不 同 基金经理在报 告期内的 投 资策略存在差 异，对证 券 买卖时点的 把握也不
同，导 致股 票买 卖存 在价 差。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金管理人 根据《异 常 交易监控与管 理办法》 对 投资交易过程 中可能发 生 的异常交易行 为
进行监督和管 理。投资 部 负责对异常交 易行为进 行 事前识别和检 查，交易 部 负责对异常 交易行为
的事中监督和 控制，风 险 管理部及异常 交易评估 小 组负责异常交 易行为的 事 后审查和评 估。本报
告期内，该制 度执行情 况 良好，无论在 二级市场 还 是在大宗交易 或者一级 市 场申购等交 易中，均
没有发 现影 响证 券价 格或 者严重 误导 其他 投资 者等 异常交 易行 为。 本报 告期 公司旗 下基 金所 管 理
的投资 组合 没有 参与 交易 所公开 竞价 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 5% 的 同日反 向交 易。 华泰柏瑞行业领先混合 2016 年 年度报告摘要
第 10 页 共 37 页
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2016 年中 国经 济呈 见底 企 稳走势 ，GDP 增长 6.7% 。 其中， 消费 和进 出口 表现 平稳， 社会 零售
总额增 速保 持在 10% 以 上 ，月度 贸易 顺差 保持 在 400 多亿美 元的 水平 。2016 年第二 产业 投资 在去
产能的 大背 景下 增速 继续 下行 ， 增 速下 降到3.5% ； 在政府 房地 产去 库存 政策 推动下 ，16 年 商品 房
销售大 幅增 长 22.5% ， 拉 动地产 投资 从 15 年 1% 的 增速提 高到 6.9% ，支 持全 社会固 定资 产增 速保
持相对 稳定 ，增 速 为8.1% 。
2016 年原 油在1 月 份最 低 不到 30 美 元的 位置 反弹 ， 大部分 时间 维持 在 40 ～50 美元之 间。 其
他大宗 商品 ，包 括煤 炭、 有 色、 钢铁 出现 了类 似的 走势， 走出 显著 的上 涨行 情。
大宗原 材料 价格 上涨 支 持PPI 走 出来2012 年 以来 的 负增长 状态 ， 有 利于 改善 企业效 益， 工业
增加值 低位 企稳 ，全 年增 速为 6% 。2016 年四 季度 ，CPI 也 上升 到了2 以 上。
A 股市 场在2016 年 开年 由 于启动 熔断 机制 造成 上证 指数暴 跌了 约1000 点， 最 低见于2638 点。
随后，市场整 体呈现震 荡 上行走势。其 中，传统 周 期板块如煤炭 、钢铁、 建 筑板块涨幅 巨大，低
估值消费股如 家电、汽 车 表现强劲，新 能源汽车 、 一带一路、保 险举牌概 念 股、阿里概 念股等题
材阶段性强势表现，而成 长股则一路下跌， 创 业 板全 年表现疲弱。就全年看 ，沪深 300 下 跌了
12.31% ，创 业板 指下 跌27.7% 。
本基金在年初 熔断中净 值 损失较大，全 年操作策 略 较为保守谨慎 ，未参与 题 材股行情，持 仓
风格偏 成长 ，和 热点 板块 特征不 匹配 ，全 年净 值表 现疲弱 ，跑 输基 准。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至报 告期 末 ， 本 基金 份 额净值 为1.188 元 ， 本 报 告期份 额净 值增 长率 为-20.59% ， 同 期业 绩
比较基 准增 长率 为-8.28% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
中国经 济增 速 从2010 年10.9% 的 高点 回落 ， 已 经调 整了较 长时 间。 需求 不振 、 价格 下行 压力
下， 企业 去产 能 、 去 库存 、 去 杠杆 ，2016 年可 能是 一个阶 段性 见底 的转 折点 。 中 国政 府尊 重经 济
发展规 律， 推动 经济 结构 调整， 降低 税费 ，激 发民 间活力 ，取 得积 极效 果。
展望2017 年， 在去 产能 大 背景下 ， 固定 资产 投资 增 速可能 保持 在一 个相 对较 低的水 平 ， 但 较
2016 年进 一步 下行 的可 能 性不大 。 美 国向好 、 欧 洲企 稳的大 背景 下， 预 计进 出 口将继 续保 持稳 定，
并有一 定程 度向 好的 潜力 。 中国消 费已 经呈 现一 定程 度的复 苏向 好趋 势 。 整 体而 言， 我们 认为 2017华泰柏瑞行业领先混合 2016 年 年度报告摘要
第 11 页 共 37 页
年中国 经济 将表 现出 弱复 苏的特 征。
2017 年中 国经 济将 面临 一 定的通 胀压 力。 但是 ，我 们认为 ，PPI 、CPI 上行 主 要是基 数原 因、
由产品本身的 阶段性供 求 关系变化引起 ，在经济 整 体较弱的大背 景下，通 胀 趋势线向上 的可能性
不大。 但是 ，这 仍然 会制 约货币 政策 的操 作空 间。
从政策取向看 ，中国政府 为更有效管理 金融风险， 金融去杠杆 是 2017 年的 政策主基调。 从
M2 增 速目 标定 为12% 来看 ，2017 年 的货 币环 境相 对 中性， 但存 在边 际收 紧的 取向。
所以， 总体 来看 ，A 股市 场 经历 了 2015 年 下半 年以 来 的大幅 调整 后， 再度 趋势 线下跌 的可 能
性已经 大幅 下降 。展 望2017 年 ，我 们认 为A 股市 场 大幅上 涨的 条件 并不 充分 ，但可 以有 所作 为。
在操作上，我 们主要关 注 如下方面： （1） 传统制造 业的结构性增 长机会。 这 种机会可能来 自
于经济结构调 整带来的 发 展空间，也可 能来自于 龙 头企业市占率 不断提升 、 盈利水平提 高带来的
增长机会； （2 ）盈利有 持 续增长潜力 的消费板 块。 消费板块的 配置价值 会越 来越突出。 我们将 努
力挖掘有持 续增长潜 力的 公司，作为 长期投资 的基 础配置品种； （3）优质 成 长股。部分 成长股 经
历了两 年的 盈利 增长 、 股 价调整 后 ， 估 值已 经基 本 合理 。 成 长股 代表 了中 国 经济未 来的 发展 方向，
在投资 中是 超额 收益 的主 要来源 。2017 年预 计部 分 成长股 会有 所表 现， 值得 关注。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作 情况
2016 年度 ， 本 基金 管理 人 在为基 金份 额持 有人 谋求 最大利 益的 同时 ， 始 终将 合规运 作、 防范
风险工作放在 各项工作 的 首位。依照公 司内部控 制 的整体要求， 继续致力 于 内控机制的 完善，加
强内部风险的 控制与防 范 ，确保各项法 规和管理 制 度的落实，保 证基金合 同 得到严格履 行。公司
监察部门按照 规定的权 限 和程序，通过 实时监控 、 现场检查、重 点抽查和 人 员询问等方 法，独立
地开展 基金 运作 和公 司管 理的合 规性 稽核 ， 发 现问 题 及时提 出改 进建 议并 督促 业务部 门进 行整 改，
同时定 期向 董事 长和 公司 管理层 出具 监察 稽核 报告 。
本 报告 期内 ，基 金管 理人 内部监 察稽 核主 要工 作如 下：
(1) 全 面开 展基 金运 作合 规 监察工 作， 确保 基金 投资 的独立 性、 公平 性及 合法 合规
主要措施有： 严格执行 集 中交易制度， 各基金相 互 独立，交易指 令由中央 交 易室统一执行 完
成；对基金投 资交易系 统 进行事先合规 性设置， 并 由风险控制部 门进行实 时 监控，杜绝 出现违规
行为；严格检 查基金的 投 资决策、研究 支持、交 易 过程是否符合 规定的程 序 ；通过以上 措施，保
证了投 资运 作遵 循投 资决 策程序 与业 务流 程， 保证 了 基金投 资组 合符 合相 关法 规及基 金合 同规 定，
确保了 基金 投资 行为 的独 立、公 平及 合法 合规 。
(2) 开 展定 期和 专项 监察 稽 核工作 ，确 保各 项业 务 活 动的合 法合 规 华泰柏瑞行业领先混合 2016 年 年度报告摘要
第 12 页 共 37 页
本年度公司监 察稽核部 门 开展了对公司 基金投资 、 研究、销售、 后台运营 、 反洗钱等方面 的
专项监察稽核 活动。对 稽 核中发现问题 及时发出 合 规提示函，要 求相关部 门 限期整改， 并对改进
情况安 排后 续跟 踪检 查， 确保各 项业 务开 展合 法合 规。
(3) 促 进公 司各 项内 部管 理 制度的 完善
按照相关法规 、证监会 等 监管机关的相 关规定和 公 司业务的发展 的要求， 公 司法律监察部 及
时要求 各部 门制 订或 修改 相应制 度， 促进 公司 各项 内部管 理制 度的 进一 步完 善。
(4) 通 过各 种合 规培 训提 高 员工合 规意 识
本年度 公司监 察稽核部 门 通过对公司所 有新入职 员 工进行入职前 合规培训 、 对全体人员开 展
行为规范培训 、对基金 投 资管理人员进 行专项合 规 培训、对员工 进行反洗 钱 培训等，有 效提高了
公司员 工的 合规 意识 。
通过 以上 工作 的开 展， 在 本报告 期内 本基 金运 作过 程中未 发生 违规 情形 ， 基 金运作 整体 合法
合规。在今后 的工作中 ， 本基金管理人 承诺将一 如 既往的本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和
运用基金资产 ，不断提 高 内部监察稽核 工作的科 学 性和有效性， 努力防范 各 种风险，为 基金持有
人谋求 最大 利益 。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本报告期内， 基 金管理 人 严格执行基金 估值控制 流 程，定期评估 估值技术 的 合理性，每日 将
估值结果报托 管银行复 核 后对外披露。 参与估值 流 程的人员包括 负责运营 的 副总经理以 及投资研
究、风险控制 和基金事 务 部门负责人， 基金经理 不 参与估值流程 。参与人 员 的相关工作 经历均在
五年以上。参 与各方之 间 不存在任何重 大利益冲 突 。已采用的估 值技术相 关 参数或定价 服务均来
自独立 第三 方。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据基 金合 同的 规定 ，在 符合有 关基 金分 红条 件的 前提下 ，基 金收 益分 配每 年至 多 4 次；每
次分配 比例 不低 于基 金期 末可分 配利 润 的10 ％； 基 金收 益 分配 后每 份基 金份 额的净 值不 能低 于 面
值。报 告期 内基 金未 实施 收益分 配。 截至 本报 告期 末，本 基金 可分 配收 益为 负。
4.9 管理人对会计师事务 所出具非标准审计 报告所涉相关事项 的说明
无。 华泰柏瑞行业领先混合 2016 年 年度报告摘要
第 13 页 共 37 页
4.10 报告 期内管理 人对本基 金持有 人 数或基金 资产净 值 预警情形 的说明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期内， 本基金托 管 人在对华泰柏 瑞行业领 先 混合型证券投 资基金的 托 管过程中，严 格
遵守《证券投 资基金法 》 及其他法律法 规和基金 合 同的有关规定 ，不存在 任 何损害基金 份额持有
人利益 的行 为， 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 华泰柏瑞 行 业领先混合型 证券投资 基 金的管理人—— 华泰柏 瑞 基金管理有限 公
司在华泰柏瑞 行业领先 混 合型证券投资 基金的投 资 运作、基金资 产净值计 算 、基金份额 申购赎回
价格计算、基 金费用开 支 等问题上，不 存在任何 损 害 基金份额持 有人利益 的 行为，在各 重要方面
的运作严格按 照基金合 同 的规定进行。 本报告期 内 ，华泰柏瑞行 业领先混 合 型证券投资 基金未进
行利润 分配 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见
本托管人依法 对华泰柏 瑞 基金管理有限 公司编制 和 披露的华泰柏 瑞行业领 先 混合型证券投 资
基金2016 年年 度报 告中 财 务指标 、 净值 表现 、 利润 分配情 况 、 财 务会 计报 告 、 投 资组 合报 告等 内
容进行 了核 查， 以上 内容 真实、 准确 和完 整。
§6 审计报 告
普华永 道会 计师 事务 所对 本基金 的年 度报 告出 具了 “无保 留意 见的 审计 报告 ” （ 普华 永道 中天
审字(2017) 第21060 号） ， 投资者 可通 过年 度报 告正 文查看 审计 报告 全文 。 华泰柏瑞行业领先混合 2016 年 年度报告摘要
第 14 页 共 37 页
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 华泰 柏瑞 行业 领先混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
9,680,442.28 15,951,741.77
结算备 付金
703,429.51 3,532,697.72
存出保 证金
87,889.99 265,923.95
交易性 金融 资产
152,971,111.85 277,742,143.86
其中： 股票 投资
152,971,111.85 277,742,143.86
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
1,387,656.78 963,754.42
应收利 息
2,463.12 6,334.60
应收股 利
- -
应收申 购款
1,803.31 95,830.19
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
164,834,796.84 298,558,426.51
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
1,118,801.90 -
应付赎 回款
135,554.43 1,425,932.29
应付管 理人 报酬
210,747.48 376,192.21
应付托 管费
35,124.58 62,698.71
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
436,772.44 1,360,932.45 华泰柏瑞行业领先混合 2016 年 年度报告摘要
第 15 页 共 37 页
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
360,291.31 364,319.07
负债合 计
2,297,292.14 3,590,074.73
所有者权益：
实收基 金
136,834,473.45 197,124,537.86
未分配 利润
25,703,031.25 97,843,813.92
所有者 权益 合计
162,537,504.70 294,968,351.78
负债和 所有 者权 益总 计
164,834,796.84 298,558,426.51
注： 报告 截止 日2016 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.188 元 ， 基 金份 额总 额136,834,473.45 份。
7.2 利润表
会计主 体： 华泰 柏瑞 行业 领先混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
一、收入
-56,085,507.33 279,702,480.34
1.利息 收入
97,569.43 312,092.73
其中： 存款 利息 收入
96,473.60 311,195.01
债券利 息收 入
- 897.72
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,095.83 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-35,143,890.64 411,952,798.94
其中： 股票 投资 收益
-35,878,446.32 409,472,160.50
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
- 832,854.10
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
734,555.68 1,647,784.34
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-21,076,721.43 -133,052,263.80
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ）
37,535.31 489,852.47
减： 二、费用
6,409,568.36 21,909,346.20
1．管 理人 报酬 7.4.8.2.1 2,831,730.83 7,850,809.01 华泰柏瑞行业领先混合 2016 年 年度报告摘要
第 16 页 共 37 页
2．托 管费 7.4.8.2.2 471,955.06 1,308,468.21
3．销 售服 务费 7.4.8.2.3 - -
4．交 易费 用
2,740,595.47 12,370,884.96
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
365,287.00 379,184.02
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-62,495,075.69 257,793,134.14
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-62,495,075.69 257,793,134.14
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华泰 柏瑞 行业 领先混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
197,124,537.86 97,843,813.92 294,968,351.78
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- -62,495,075.69 -62,495,075.69
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
-60,290,064.41 -9,645,706.98 -69,935,771.39
其中：1. 基 金申 购款 23,430,672.23 5,402,787.32 28,833,459.55
2. 基金 赎回 款 -83,720,736.64 -15,048,494.30 -98,769,230.94
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
136,834,473.45 25,703,031.25 162,537,504.70
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日 华泰柏瑞行业领先混合 2016 年 年度报告摘要
第 17 页 共 37 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
697,092,058.74 140,442,863.52 837,534,922.26
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 257,793,134.14 257,793,134.14
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
-499,967,520.88 -300,392,183.74 -800,359,704.62
其中：1. 基 金申 购款 164,703,360.94 94,988,858.90 259,692,219.84
2. 基金 赎回 款 -664,670,881.82 -395,381,042.64 -1,060,051,924.46
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
197,124,537.86 97,843,813.92 294,968,351.78
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 韩勇______
______ 房伟 力______
____ 赵 景云____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
华泰柏 瑞行 业领 先混 合型 证券投 资基 金( 原名 为友 邦 华泰行 业领 先股 票型 证券 投资基 金， 以下
简称“ 本基金”) 经中国证券监督管理委员会( 以下简称 “ 中国证监会”) 证监许可[2009]482 号
《关于核准友 邦华泰行 业 领先股票型证 券投资基 金 募集的批复》 核准，由 友 邦华泰基金 管理有限
公司( 现更名 为华泰柏 瑞基 金管理有限 公司)依照 《中 华人民共和 国证券投 资基 金法》和《 友邦华
泰行业 领先 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》( 现更 名 为 《华 泰柏 瑞行 业领 先股 票型证 券投 资基 金基
金合同 》)负 责公 开募 集 。 本基金 为契 约型 开放 式 ， 存续期 限不 定 ， 首 次设 立 募集不 包括 认购 资金
利息共募集 2,249,392,302.39 元，业 经普华永道 中 天会计师事务所 有限公司 普华永道中天验 字
(2009) 第132 号 验资 报告 。 经向 中国 证监 会备 案， 《 友邦华 泰行 业领 先股 票型 证券投 资基 金基 金 合
同》于2009 年 8 月 3 日正 式生效 ，基 金合 同生 效日 的基金 份额 总额 为 2,249,632,307.10 份基 金
份额， 其中 认购 资金 利息 折合 240,004.71 份 基金 份 额。 本 基金 的基 金管 理人 为华泰 柏瑞 基金 管理华泰柏瑞行业领先混合 2016 年 年度报告摘要
第 18 页 共 37 页
有限公 司， 基金 托管 人为 中国工 商银 行股 份有 限公 司。
因基金 管理 人更 名， 经中 国证监 会批 准， 本基 金名 称自 2010 年 4 月 30 日起 由 “友 邦华 泰 行
业领先股票型证券投 资 基 金 ” 更名为 “ 华 泰 柏 瑞 行 业 领 先 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ” ，基金简称为
“华泰柏瑞 行业领先 股票 ”，基金代 码保持不 变。 根据《公开 募集证券 投资 基金运作管 理办法》 、
《关于实施< 公开募集 证券 投资基金运 作管理办 法>有 关问题的规 定》及相 基金 合同的有关 规定，
并报中 国证 监会 备案 ， 本 基 金名称 自2015 年 8 月 6 日 起由 “ 华泰 柏瑞 行业 领先 股票型 证券 投资 基
金” 更 名为 “华 泰柏 瑞行 业领先 混合 型证 券投 资基 金 ”。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《华 泰 柏瑞行业领先 股票型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资组合比 例为：股 票 资产占基金资 产的 60% —95% ；债券资产 、 货
币市场 工具 、 权 证、 资产 支 持证券 以及 法律 法规 或中 国证监 会允 许基 金投 资的 其他证 券品 种占 基
金资产的 5% —40% ，其中 ，基金持有全 部权证的 市 值不得超过 基 金资产净 值 的 3%，基金保 留的
现金以 及投 资于 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 的比 例合计 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。 本 基金 的 业
绩比较 基准 为： 沪 深300 指数X80% ＋上 证国 债指 数X15% ＋ 同业 存款 利 率X5% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 泰柏 瑞基 金管 理有限 公司 于2017 年3 月29 日批 准报出。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本 基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 华泰柏
瑞行业 领先 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》和 在财 务报表 附 注 7.4.4 所 列示 的中国 证监 会发 布 的
有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有 关 规定 的声明
本基 金2016 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2016 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2016 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明 华泰柏瑞行业领先混合 2016 年 年度报告摘要
第 19 页 共 37 页
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ， 暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年 的， 暂减按 25% 计入应 纳税 所得 额。
对基金持有的 上市公司 限 售 股，解禁后 取得的股 息 、红利收入， 按照上述 规 定计算纳税 ，持股时
间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股息 、红利收 入 继续暂减 按 50%计入 应纳 税所得额。上 述所得
统一适 用20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金直 销机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
华泰证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
柏瑞投 资有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
苏州新 区高 新技 术产 业股 份有限 公司 基金管 理人 的股 东
华泰联 合证 券有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东华 泰证 券的控 股子 公司 华泰柏瑞行业领先混合 2016 年 年度报告摘要
第 20 页 共 37 页
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
无。
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
华泰证券股份
有限公司
68,001,269.23 3.78% 131,915,357.62 1.66%
7.4.8.1.2 债 券交 易
注：无 。
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
注：无 。
7.4.8.1.4 权 证交 易
注： 无。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券股份
有限公司
63,277.25 3.84% 63,277.25 14.49%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
(%)
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
(%)
华泰证券股份
有限公司
119,827.32 1.67% - - 华泰柏瑞行业领先混合 2016 年 年度报告摘要
第 21 页 共 37 页
注：1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和经
手费的 净额 列示 。权 证交 易不计 佣金 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,831,730.83 7,850,809.01
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
852,236.78 1,626,687.55
注：支付基金 管理人华 泰 柏瑞基金管理 有限公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 1.50%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
471,955.06 1,308,468.21
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
注：无 。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注：无 。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 华泰柏瑞行业领先混合 2016 年 年度报告摘要
第 22 页 共 37 页
注：无 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：本 报告 期内 ，除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 未投资 本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行
股份有限公司
9,680,442.28 79,706.25 15,951,741.77 250,647.00
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：无 。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无。
7.4.9 期 末（ 2016 年 12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.10.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
300583
赛托
生物
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月 6
日
新股流
通受限
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
601375
中原
证券
2016 年
12 月20
日
2017 年
1 月 3
日
新股流
通受限
4.00 4.00 10,896 43,584.00 43,584.00 -
002840
华统
股份
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
603035
常熟
汽饰
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
10.44 10.44 1,103 11,515.32 11,515.32 -
002838
道恩
股份
2016 年
12 月28
2017 年
1 月 6
新股流
通受限
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 - 华泰柏瑞行业领先混合 2016 年 年度报告摘要
第 23 页 共 37 页
日 日
300587
天铁
股份
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
14.11 14.11 719 10,145.09 10,145.09 -
300586
美联
新材
2016 年
12 月26
日
2017 年
1 月 4
日
新股流
通受限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300588
熙菱
信息
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
注：基金可使 用以基金 名 义开设的股票 账户，选 择 网上或者网下 一种方式 进 行新股申购 。其中基
金作为一般法 人或战略 投 资者认购的新 股，根据 基 金与上市公司 所签订申 购 协议的规定 ，在新股
上市后的约定 期限内不 能 自由转让；基 金作为个 人 投资者参与网 上认购获 配 的新股，从 新股获配
日至新 股上 市日 之间 不能 自由转 让。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300065
海兰
信
2016
年12
月8 日
重大
资产
重组
35.89 - - 280,000 9,679,701.95 10,049,200.00 -
300367
东方
网力
2016
年12
月15
日
重大
资产
重组
20.04 - - 470,000 10,510,216.98 9,418,800.00 -
600485
信威
集团
2016
年12
月26
日
重大
事项
14.60 - - 30,000 744,049.61 438,000.00 -
注： 本 基金 截至2016 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
注：无 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购 华泰柏瑞行业领先混合 2016 年 年度报告摘要
第 24 页 共 37 页
注：无 。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为132,897,668.28 元， 属于 第二 层次的 余额 为 20,073,443.57 元 ， 无 属于 第三
层次的余额(2015 年 12 月 31 日：第一 层次的余 额为 277,345,443.86 元 ，第二层次的余额 为
396,700.00 元 ，无 属于 第 三层次 的余 额) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观 察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c)非持 续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2016 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31华泰柏瑞行业领先混合 2016 年 年度报告摘要
第 25 页 共 37 页
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 152,971,111.85 92.80
其中： 股票 152,971,111.85 92.80
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 10,383,871.79 6.30
7 其他各 项资 产 1,479,813.20 0.90
8 合计 164,834,796.84 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 12,241,600.00 7.53
B
采矿业 - -
C
制造业 100,157,186.87 61.62 华泰柏瑞行业领先混合 2016 年 年度报告摘要
第 26 页 共 37 页
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 2,019,592.23 1.24
F
批发和 零售 业 2,965,720.79 1.82
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
12,680,817.20 7.80
J
金融业 9,609,684.00 5.91
K
房地产 业 35,380.00 0.02
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 8,025,000.00 4.94
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 5,236,130.76 3.22
S
综合 - -
合计 152,971,111.85 94.11
8.2.2 报 告 期末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
注：本 基金 本报 告期 末未 通过沪 港通 投资 股票 。
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 600872 中炬高 新 900,070 12,672,985.60 7.80
2 300310 宜通世 纪 420,000 10,222,800.00 6.29
3 300065 海兰信 280,000 10,049,200.00 6.18
4 300038 梅泰诺 220,089 9,626,692.86 5.92
5 600816 安信信 托 405,000 9,566,100.00 5.89
6 300367 东方网 力 470,000 9,418,800.00 5.79 华泰柏瑞行业领先混合 2016 年 年度报告摘要
第 27 页 共 37 页
7 002714 牧原股 份 380,000 8,846,400.00 5.44
8 002236 大华股 份 630,000 8,618,400.00 5.30
9 300115 长盈精 密 320,000 8,339,200.00 5.13
10 600054 黄山旅 游 500,000 8,025,000.00 4.94
注： 投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于www. Huatai-pb.com 网站
的年度 报告 正文 。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300310 宜通世 纪 28,750,883.69 9.75
2 600054 黄山旅 游 25,988,835.97 8.81
3 000971 高升控 股 24,048,162.77 8.15
4 300367 东方网 力 22,918,160.22 7.77
5 002475 立讯精 密 22,782,881.52 7.72
6 002714 牧原股 份 19,542,969.42 6.63
7 002001 新 和 成 18,984,310.65 6.44
8 600872 中炬高 新 18,268,830.42 6.19
9 002572 索菲亚 17,444,343.84 5.91
10 300113 顺网科 技 16,289,132.92 5.52
11 300144 宋城演 艺 15,283,278.39 5.18
12 002236 大华股 份 15,010,289.08 5.09
13 300296 利亚德 14,696,239.90 4.98
14 600887 伊利股 份 14,273,877.00 4.84
15 002517 恺英网 络 13,369,941.66 4.53
16 002183 怡 亚 通 12,336,755.67 4.18
17 603866 桃李面 包 11,919,609.76 4.04
18 600521 华海药 业 11,420,174.25 3.87
19 600115 东方航 空 11,303,287.16 3.83
20 002008 大族激 光 11,065,815.89 3.75
21 600328 兰太实 业 10,720,502.16 3.63
22 600138 中青旅 9,519,086.70 3.23
23 600816 安信信 托 9,336,456.00 3.17 华泰柏瑞行业领先混合 2016 年 年度报告摘要
第 28 页 共 37 页
24 300038 梅泰诺 9,278,525.04 3.15
25 000851 高鸿股 份 8,982,365.60 3.05
26 002672 东江环 保 8,825,585.34 2.99
27 300115 长盈精 密 8,678,162.76 2.94
28 600056 中国医 药 8,591,282.91 2.91
29 002643 万润股 份 8,271,282.76 2.80
30 300065 海兰信 8,055,501.79 2.73
31 000662 天夏智 慧 7,870,472.62 2.67
32 600074 保千里 7,837,905.00 2.66
33 002624 完美世 界 7,824,723.02 2.65
34 300098 高新兴 7,542,924.38 2.56
35 300498 温氏股 份 7,523,181.76 2.55
36 002299 圣农发 展 7,425,753.98 2.52
37 002640 跨境通 7,214,862.00 2.45
38 002007 华兰生 物 7,151,144.08 2.42
39 600570 恒生电 子 7,020,924.00 2.38
40 600713 南京医 药 6,828,109.89 2.31
41 300078 思创医 惠 6,721,722.41 2.28
42 000065 北方国 际 6,719,402.67 2.28
43 002659 中泰桥 梁 6,558,994.00 2.22
44 300244 迪安诊 断 6,540,841.36 2.22
45 000333 美的集 团 6,369,483.00 2.16
46 300476 胜宏科 技 6,200,772.00 2.10
47 601998 中信银 行 6,148,811.32 2.08
48 002235 安妮股 份 6,143,234.00 2.08
49 002426 胜利精 密 6,099,279.50 2.07
50 300059 东方财 富 6,031,252.80 2.04
51 600260 凯乐科 技 5,988,593.62 2.03
52 002042 华孚色 纺 5,954,015.09 2.02
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300367 东方网 力 31,179,427.77 10.57 华泰柏瑞行业领先混合 2016 年 年度报告摘要
第 29 页 共 37 页
2 002517 恺英网 络 28,886,479.06 9.79
3 300310 宜通世 纪 28,786,427.45 9.76
4 002475 立讯精 密 26,946,994.49 9.14
5 300144 宋城演 艺 23,864,223.45 8.09
6 300113 顺网科 技 23,837,981.44 8.08
7 000971 高升控 股 23,172,487.95 7.86
8 002008 大族激 光 22,047,710.53 7.47
9 002001 新 和 成 20,339,174.94 6.90
10 300017 网宿科 技 20,110,490.01 6.82
11 002236 大华股 份 19,720,315.80 6.69
12 600054 黄山旅 游 19,585,107.80 6.64
13 002183 怡 亚 通 18,382,585.34 6.23
14 300136 信维通 信 17,186,635.46 5.83
15 002572 索菲亚 14,221,906.93 4.82
16 600887 伊利股 份 13,709,567.83 4.65
17 300285 国瓷材 料 13,670,618.16 4.63
18 600521 华海药 业 12,797,777.80 4.34
19 603866 桃李面 包 12,704,182.84 4.31
20 600485 信威集 团 12,595,316.00 4.27
21 300296 利亚德 12,147,656.96 4.12
22 002172 澳洋科 技 11,112,698.03 3.77
23 600115 东方航 空 11,056,788.13 3.75
24 002672 东江环 保 10,963,518.76 3.72
25 600328 兰太实 业 10,107,724.00 3.43
26 000851 高鸿股 份 9,876,358.77 3.35
27 600138 中青旅 9,264,820.35 3.14
28 300065 海兰信 9,136,584.55 3.10
29 002667 鞍重股 份 9,110,290.50 3.09
30 002714 牧原股 份 8,829,992.83 2.99
31 600570 恒生电 子 8,204,144.56 2.78
32 002643 万润股 份 8,017,138.90 2.72
33 002640 跨境通 7,949,235.93 2.69
34 002624 完美世 界 7,943,373.09 2.69
35 600074 保千里 7,725,753.00 2.62
36 000662 天夏智 慧 7,564,886.22 2.56
37 600703 三安光 电 7,007,592.64 2.38
38 000065 北方国 际 6,850,828.00 2.32
39 300098 高新兴 6,818,896.00 2.31 华泰柏瑞行业领先混合 2016 年 年度报告摘要
第 30 页 共 37 页
40 300498 温氏股 份 6,798,677.70 2.30
41 300244 迪安诊 断 6,643,960.20 2.25
42 601998 中信银 行 6,585,048.62 2.23
43 002530 丰东股 份 6,476,503.00 2.20
44 000333 美的集 团 6,304,268.77 2.14
45 600713 南京医 药 6,203,847.00 2.10
46 300476 胜宏科 技 6,172,740.72 2.09
47 600260 凯乐科 技 6,097,179.40 2.07
48 002659 中泰桥 梁 6,014,320.29 2.04
49 002426 胜利精 密 5,940,293.50 2.01
注：不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 864,101,730.49
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 933,635,687.83
注：不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。 华泰柏瑞行业领先混合 2016 年 年度报告摘要
第 31 页 共 37 页
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 值期 货。
8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 值期 货。
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
8.11.1 本 期 国 债期 货投资 政策
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
8.11.2 报 告 期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
8.11.3 本 期 国 债期 货投资 评价
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
8.12 投资组合报 告附注
8.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体没有 被 监管部门立案 调查的情 形 ，也没有在报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 情形。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 87,889.99
2 应收证 券清 算款 1,387,656.78
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,463.12 华泰柏瑞行业领先混合 2016 年 年度报告摘要
第 32 页 共 37 页
5 应收申 购款 1,803.31
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,479,813.20
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300065 海兰信 10,049,200.00 6.18 重大资 产重 组
2 300367 东方网 力 9,418,800.00 5.79 重大资 产重 组
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
5,596 24,452.19 875,695.10 0.64% 135,958,778.35 99.36%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
1,690,180.58 1.2352%
9.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ） 华泰柏瑞行业领先混合 2016 年 年度报告摘要
第 33 页 共 37 页
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
>100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
>100
注：本公司高 级管理人 员 、基金投资和 研究部门 负 责人持有该只 基金份额 总 量的数量区间 为 100
万份以 上。
该只基 金的 基金 经理 持有 该只基 金份 额总 量的 数量 区间 为 100 万份 以上 。
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2009 年 8 月 3 日 ） 基金 份额 总 额
2,249,632,307.10
本报告 期期 初基 金份 额总 额 197,124,537.86
本报告 期基 金总 申购 份额 23,430,672.23
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 83,720,736.64
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 136,834,473.45
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
2016 年11 月 24 日， 经公 司股东 会批 准贾 波先 生、 翟军先 生、 文光 伟先 生、 沈志群 先生 、 李
亦宜女 士为 公司 董事 。
2016 年 11 月 24 日， 经公 司董事 会选 举贾 波先 生为 公司董 事长 ，任 职时 间 自 2016 年 12 月
14 日 起。
2016 年11 月 24 日 ，经 公 司股东 会批 准何 雅茵 女士 、刘晓 冰先 生为 公司 监事 。
本报告 期基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
华泰柏瑞行业领先混合 2016 年 年度报告摘要
第 34 页 共 37 页
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略未 改变。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
报告期 内基 金未 改聘 为其 审计的 会计 师事 务所。 本 报告期 基金 应支 付给 普华 永道中 天会 计 师
事务所 （特 殊普 通合 伙） 的报酬 为 60,000.00 元人 民币， 该事 务所 已向 本基 金提供 了 8 年的 审 计
服务。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
报告期 内基 金管 理人 、基 金托管 人及 其高 级管 理人 员未受 监管 部门 稽查 或处 罚。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长江证券 2 722,871,940.29 40.21% 658,753.36 39.99% -
东兴证券 2 315,374,082.66 17.54% 293,707.89 17.83% -
安信证券 1 247,742,043.17 13.78% 225,767.87 13.70% -
国都证券 1 201,840,888.58 11.23% 183,937.82 11.16% -
招商证券 2 93,783,930.20 5.22% 87,050.97 5.28% -
中泰 证券 2 92,022,738.30 5.12% 83,860.32 5.09% -
华泰证券 2 68,001,269.23 3.78% 63,277.25 3.84% -
兴业证券 1 52,419,432.60 2.92% 47,769.92 2.90% -
国泰君安 1 3,680,380.29 0.20% 3,353.94 0.20% - 华泰柏瑞行业领先混合 2016 年 年度报告摘要
第 35 页 共 37 页
中信建投 2 - - - - -
广发证券 3 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
爱建证券 1 - - - - -
上海证券 2 - - - - -
湘财证券 2 - - - - -
国盛证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
德邦证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
中投证券 2 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
瑞银证券 2 - - - - -
注：1 、选 择代 理证 券买 卖 的证券 经营 机构 的标 准
1）资 金雄 厚， 信誉 良好 。
2）财 务状 况良 好， 经营 行 为规范 ，最 近一 年未 因重 大违规 行为 而受 到有 关管 理机关 的处 罚。
3）内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 本基 金运 作高 度保 密的要 求。
4） 具备 基金 运作 所需 的高 效、 安全 的通 讯条 件 ， 交 易设施 符合 代理 基金 进行 证券交 易的 需要 ， 并
能为基 金提 供全 面的 信息 服务。
5） 研究 实力 较强 ， 有 固定 的研究 机构 和专 门研 究人 员， 能 及时、 定期 、 全 面 地为基 金提 供宏 观经
济、行业情况 、市场走 向 、股票分析的 研究报告 及 周到的信息服 务，并能 根 据基金投资 的特定要
求，提 供专 题研 究报 告。
2、 选择代理 证券买卖 的证 券经营机构 的程序 基 金管 理人根据以 上标准进 行考 察后确定证 券经营
机构的 选择 。基 金管 理人 与被选 择的 证券 经营 机构 签订交 易单 元租 用协 议和 证券研 究服 务协 议。
3、本 报告 期内 ，无 变更 租 用证券 公司 交易 单元 的情 况。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额 占当期 债券 成交金 额 占当期 债 成交金 额 占当期 权证 华泰柏瑞行业领先混合 2016 年 年度报告摘要
第 36 页 共 37 页
成交总 额的 比
例
券回购
成交总 额
的比例
成交总 额的
比例
长江证券 - - - - - -
东兴证券 - - 5,000,000.00 100.00% - -
安信证券 - - - - - -
国都证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中泰 证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
山西证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
爱建证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
国盛证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
注：1 、选 择代 理证 券买 卖 的证券 经营 机构 的标 准
公司应选择财 务状况良 好 ，经营行为规 范，具备 研 究实力的证券 公司及专 业 研究机构， 向其或其
合作券 商租 用基 金专 用交 易席位 。公 司选 择的 提供 交易单 元的 券商 应当 满足 下列基 本条 件：
1）具 有相 应的 业务 经营 资 格；
2）诚 信记 录良 好， 最近 两 年无重 大违 法违 规行 为， 未受监 管机 构重 大处 罚；
3） 资金 雄厚， 信誉 良好 。 内部管 理规 范、 严格， 具 备健全 的内 控制 度， 并能 满足本 基金 运作 高度
保密的 要求 ； 华泰柏瑞行业领先混合 2016 年 年度报告摘要
第 37 页 共 37 页
4） 具备 基金 运作 所需 的高 效、 安全 的通 讯条 件 ， 交 易设施 符合 代理 基金 进行 证券交 易的 需要 ， 并
能为基 金提 供全 面的 信息 服务；
5） 具备 研究 实力 ， 有固 定 的研究 机构 和专 门研 究人 员， 能及 时全 面地 为基 金 提供宏 观经 济 、 行 业
情况、市场走 向、股票 分 析的研究报告 及周到的 信 息服务，并能 根据基金 投 资的特定要 求，提供
专题研 究报 告。
2、选择代理 证券买卖 的证 券经营机构 的程序 基 金管 理人根据以 上标准进 行考 察后确定证 券经营
机构的 选择 。基 金管 理人 与被选 择的 证券 经营 机构 签订交 易单 元租 用协 议和 证券研 究服 务协 议。
3、 本报 告期 内新 增租 用了 东兴证 券、 国盛 证券、 瑞 银证券 、 广 发证 券、 山 西 证券、 长江 证券 的交
易单元 。
华泰柏瑞基金管理有限公司
2017 年3 月29 日
