华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金
2016 年年度报告 摘要
2016年12月31日
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2017年3 月29日
华泰柏瑞盛世中国混合 2016 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 28 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留
意见的审计报告。
本报告期自2016年1 月1日起至2016年12月 31日止。
本基金名称自2015年 8月6日起， 由“华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金”更名为“华
泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金”，基金简称为“华泰柏瑞盛世中国混合”，基金代码保持
不变。本基金、基金管理人更名等的详细内容见我公司 2015年 8月 6日刊登在中国证券报、上海
证券报、证券时报的《华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分股票型证券投资基金更名并修改
基金合同的公告》 。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 华泰柏瑞盛世中国混合 2016 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 华泰柏瑞盛世中国混合
基金主代码 460001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005年 4月 27日
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,591,244,889.13份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 主要通过股票选择，辅以适度的大类资产配置调整，
追求管理资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金以股票类资产为主要投资工具，通过精选个股
获取资产的长期增值；以债券类资产作为降低组合风
险的策略性投资工具，通过适当的大类资产配置来降
低组合的系统性风险。
业绩比较基准 标普中国 A 股 300 指数×70%+中信国债指数
×30%(2005/4/27-2015/8/5)
标普中国 A 股 300 指数×70%+中证全债指数
×30%(2015/8/6-至今)
风险收益特征 较高风险、较高收益
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 陈晖 王永民
联系电话 021-38601777 010-66594896
电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-888-0001 95566
传真 021-38601799 010-66594942
华泰柏瑞盛世中国混合 2016 年年度报告摘要
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2.4信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.huatai-pb.com
基金年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路 1199弄证大五道口广场 1
号楼 17 层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年
本期已实现收益 -164,975,591.40 2,077,656,963.65 861,578,829.11
本期利润 -440,700,024.01 1,710,011,393.27 816,073,012.99
加权平均基金份额本期利润 -0.1218 0.4597 0.1065
本期基金份额净值增长率 -20.78% 31.63% 20.10%
3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末
期末可供分配基金份额利润 0.0205 0.4229 -0.0226
期末基金资产净值 1,582,256,745.02 2,299,109,558.16 4,886,136,568.37
期末基金份额净值 0.4406 0.9626 0.7313
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、 对期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -3.76% 0.75% 0.70% 0.48% -4.46% 0.27%
过去六个月 0.56% 0.77% 4.31% 0.51% -3.75% 0.26%
过去一年 -20.78% 1.79% -6.23% 0.94% -14.55% 0.85%
过去三年 25.24% 1.97% 35.77% 1.22% -10.53% 0.75% 华泰柏瑞盛世中国混合 2016 年年度报告摘要
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过去五年 48.77% 1.71% 40.06% 1.11% 8.71% 0.60%
自基金合同
生效起至今
351.05% 1.63% 213.97% 1.27% 137.08% 0.36%
注：本基金的业绩基准由标普中国 A股300指数和中证全债指数按照 70%与30%之比构建，并每日
进行再平衡。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：图示日期为2005年4月27日至2016年 12 月31 日。
按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资
比例已达到基金合同第十三条中“（二）投资范围”以及“（八）投资组合”中规定的各项比例，
投资于股票的比例为基金净资产的 60%-90%，债券投资为基金净资产的0%-40%。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华泰柏瑞盛世中国混合 2016 年年度报告摘要
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配合计 备注
2016 3.1400 6,116,972,561.52 410,041,808.06 6,527,014,369.58 注：-
2015 - - - - 注：-
2014 - - - - 注：-
合计 3.1400 6,116,972,561.52 410,041,808.06 6,527,014,369.58 注：-
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批
准，于2004年11月 18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成华泰柏瑞盛世中国混合 2016 年年度报告摘要
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为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有
限公司，出资比例分别为 49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基
金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、
华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币
市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资
基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、
华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投
资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指
数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证
券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华
泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵
活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱
动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配
置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500
交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华
泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华
泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型证券
投资基金、 华泰柏瑞交易型货币市场基金、 华泰柏瑞中国制造 2025灵活配置混合型证券投资基金、
华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基
金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场
基金、华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基
金、华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投
资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证
券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投
资基金。截至2016年12月31日，公司基金管理规模为 974.88亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
张慧
投资部总
监助理，
本基金的
2013 年 9 月
16日
- 9
经济学硕士，9 年证券
从业经历。2007 年 7
月至 2010 年 6 月任国华泰柏瑞盛世中国混合 2016 年年度报告摘要
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基金经理 泰君安证券股份有限
公司研究员。2010年6
月加入华泰柏瑞基金
管理有限公司，历任研
究员、高级研究员、基
金经理助理，2013年9
月起任华泰柏瑞盛世
中国混合型证券投资
基金的基金经理，2014
年5月起任华泰柏瑞创
新升级混合型证券投
资基金的基金经理，
2015 年 2 月起任华泰
柏瑞创新动力灵活配
置混合型证券投资基
金的基金经理。2016
年1月起任投资部总监
助理。
李灿
本基金的
基金经理
2015 年 6 月
30日
2016年 8月 17日 6
北京大学西方经济学
硕士。 2010年7月加入
华泰柏瑞基金管理有
限公司，历任研究员、
高级研究员、基金经理
助理。2015 年 6 月至
2016 年 8 月任华泰柏
瑞盛世中国混合型证
券投资基金的基金经
理。 2015年8 月起任华
泰柏瑞中国制造 2025
灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理。
2016 年 3 月起任华泰
柏瑞精选回报灵活配
置混合型证券投资基
金的基金经理。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离
职日期指基金管理公司作出决定之日。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国证券投资
基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基
金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最华泰柏瑞盛世中国混合 2016 年年度报告摘要
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大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损
害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，建
立了科学完善的公平交易管理制度，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能发生
的利益输送。投资部和研究部通过规范的决策流程公平对待不同投资组合。交易部对投资指令的
合规性、有效性及合理性进行独立审核，对于场内交易启用投资管理系统中的公平交易模块；对
于场外交易按照时间优先价格优先的原则公平对待不同帐户。风险管理部对报告期内的交易进行
日常监控和分析评估， 同时对投资组合的交易价差在不同时间窗（如日内、3 日、5 日）下进行
分析，综合判断各基金之间是否存在不公平交易或利益输送的可能，确保公平交易的实施。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部
为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。
目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情
况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平交易
的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下
各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同
证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理
水平，只在少数情况下“存在显著的倾向性” 。针对这些少量的“具有显著倾向性”的交易价差进
行研究表明，交易价差方向没有规律性，即没有明确的利益输送方向。同时潜在利益输送金额比
较小，因此不构成利益输送。造成少量显著交易价差的原因来自两方面：一是报告期内股票市场
的波动幅度较大，为基金之间股票交易出现显著价差创造了客观条件；二是不同基金经理在报告
期内的投资策略存在差异，对证券买卖时点的把握也不同，导致股票买卖存在价差。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为
进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为
的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报华泰柏瑞盛世中国混合 2016 年年度报告摘要
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告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均
没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 2 次， 系因策略需要， 认为公司有投资价值，
后续交易日还有持续买入。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
16年全年市场呈现先抑后扬的 V字型格局，全年指数基本收阴，沪深300指数下跌 11.28%，
创业板指数下跌27.71%，中证 500指数下跌17.78%。主要的跌幅基本在年初完成，年初的下跌由
于人民币贬值加剧，“熔断”机制造成超跌。而由于经济基本面在16年逐渐好转，带动上市公司
盈利在随后的几个季度里不断改善，带动股指从 16 年 3 月开始逐级震荡走高。
16年1季度市场基本在下跌和震荡整固中完成。由于投资人对国际、国内经济和流动性的担
心，叠加股票估值重回高位以及全球风险资产下跌共振，“春季躁动”行情落空，风险偏好急剧
下降，导致1月份整体跌幅较大。1月份各行业指数跌幅基本与 15 年涨幅成反比，高估值主题概
念股跌幅居前。2 月份，在滞胀预期推动下，大宗、涨价、供给侧改革等主题表现较好，成长股
在快速反弹后有较大回撤，很多公司股价创出年内新低。随着投资人的担忧逐渐缓解，风险偏好
开始回升。3 月份成长股和小市值公司涨幅居前，稳定消费类资产亦有不错表现，各板块和主题
均有轮动机会，但持续性不强。
进入 16 年2季度之后，市场指数波动区间明显收窄，但在指数变化不大的情况下，2 季度行
业和主题热点轮动开始活跃。这其中以新能源车产业链的表现最为优异。主题层面，行业空间较
大的半导体、OLED等相对收益明显，稀土主题强势上涨。除此之外，还有一些主题的轮动较快，
持续力并不是很强，如物联网、区块链等。
16年下半年之后，市场开始对宏观经济的逐渐回暖有所察觉，一方面工业品价格开始上涨，
另一方面 PPP、基建等订单也在集中爆发。尽管在国庆期间各地出台了针对地产行业强烈的限购
政策，但随着经济数据的好转，供给侧改革相关的煤炭、钢铁价格和美国经济复苏预期下的基本
金属价格在10-12月的期间有显著的上涨，刺激了相关行业的股价抬升。
与此同时，保险资金在 2016年的配置压力也导致了市场出现了多次的险资举牌主题行情。以
宝能系、安邦、恒大等为代表的产业资本和保险资金在 4 季度纷纷举牌高股息、资产折价明显的
大盘蓝筹股票，成为带动4季度前期指数显著上升的主要原因。 华泰柏瑞盛世中国混合 2016 年年度报告摘要
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本基金在 1 月份对市场相对乐观导致了净值跌幅较大。在市场调整的过程中，本基金优化了
持仓结构，保持了高仓位，使得在反弹中净值回升亦较快。在 2 季度初，本基金认为投资人对于
市场过于悲观的预期修复可能进入尾声，因此我们在 4 月上旬的反弹中逐渐降低仓位获利了结，
在4 月中旬开始的调整中净值回撤有限。
下半年由于指数的波动区间愈发收窄，本基金在结构上降低了成长股的配置比例，逐步转向
周期、蓝筹和消费行业的轮动化配置。并且在风格上，尽量降低过小市值公司的投资比例，同时
更加关注对业绩兑现程度的选股标准。基金净值在下半年基本也保持了区间内窄幅波动的态势。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 0.4406 元，本报告期份额净值增长率为-20.78%，同期业
绩比较基准增长率为-6.23%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
受到去年1月熔断的心理影响，2017年 1-2月投资者绝对收益目标的情绪浓烈，市场并未呈
现出趋势性的行情，领涨板块之间的轮动较快。
步入 3 月之后，春节后的旺季开工逐渐临近，预计工业需求将会逐渐回暖，从今年地方两会
对于全年固定资产投资的规划来看，地方基建投资的冲动较高。2 月 PMI 数据已经出现反弹，3
月工业增加值、PMI 等数据预计也将继续回升，整个经济月度数据在 3 月有利于提升风险偏好，
目前 1-2 月的高频数据显示经济回暖仍在持续，我们预期 3 月主要工业周期品价格将会重新有所
上涨。但与此同时，我们也注意到一二线城市的房地产销量等先导指标开始出现回落，对此，2
季度的经济是否会在旺季之后开始有下滑迹象，本基金也将在未来的投资过程中持续跟踪。
而流动性方面，未来几个月还将维持中性偏紧的态势。一方面，我们需要关注美联储加息预
期的变化以及对人民币贬值和外汇流出压力的影响。目前来看，中美长期国债利差仍旧保持在合
理位置，短期人民币流出的压力不大。但预计最晚在 2 季度，联储将会启动一次加息进程，届时
对于新兴市场可能都会有一定冲击。另一方面，国内通胀、房价如果继续走高，央行和住建部等
政府部门可能出台进一步的调控政策。
整体而言，我们对于未来 3 个月的市场走势认为先上后下，支撑市场上行的主要动力在于 3
月实体经济需求的逐渐印证。而 2 季度中后期开始存在的市场风险，更多将源于物价上涨后政府
主动调控的行为，以及美联储逐渐收紧可能给新兴国家市场带来的资金抽离。
市场结构上，3 月上行的主线应当还是围绕着经济复苏逻辑，因此周期品预计将会是行业配
置中相对收益的主要获取板块。国内需求上，更加看好供需格局较好的钢铁、造纸，而海外方面，华泰柏瑞盛世中国混合 2016 年年度报告摘要
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有色和石油价格预计也将有所回升。
4 月之后，本基金可能转为相对防御的配置结构，目前来看，高速、旅游和受益消费升级的
消费品等行业可能是配置的方向。
主题机会上，我们相对看好偏蓝筹的主题，国企混改、一带一路等主题将会是逢低关注的方
向，本基金将会结合上市公司自身因素、股价所处位置，结合政策预期来有所布局。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2016年度，本基金管理人在为基金份额持有人谋求最大利益的同时，始终将合规运作、防范
风险工作放在各项工作的首位。依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加
强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司
监察部门按照规定的权限和程序，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立
地开展基金运作和公司管理的合规性稽核， 发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，
同时定期向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。
本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下：
(1)全面开展基金运作合规监察工作，确保基金投资的独立性、公平性及合法合规
主要措施有：严格执行集中交易制度，各基金相互独立，交易指令由中央交易室统一执行完
成；对基金投资交易系统进行事先合规性设置，并由风险控制部门进行实时监控，杜绝出现违规
行为；严格检查基金的投资决策、研究支持、交易过程是否符合规定的程序；通过以上措施，保
证了投资运作遵循投资决策程序与业务流程， 保证了基金投资组合符合相关法规及基金合同规定，
确保了基金投资行为的独立、公平及合法合规。
(2)开展定期和专项监察稽核工作，确保各项业务活动的合法合规
本年度公司监察稽核部门开展了对公司基金投资业务、交易合规、市场宣传、客户服务、信
息技术安全、交易佣金分配等方面的专项监察稽核活动。对稽核中发现问题及时发出合规提示函，
要求相关部门限期整改，并对改进情况安排后续跟踪检查，确保各项业务开展合法合规。
(3)促进公司各项内部管理制度的完善
按照相关法规、证监会等监管机关的相关规定和公司业务的发展的要求，公司法律监察部及
时要求各部门制订或修改相应制度，促进公司各项内部管理制度的进一步完善。
(4)通过各种合规培训提高员工合规意识
本年度公司监察稽核部门通过对公司所有新入职员工进行入职前合规培训、对全体人员开展
行为规范培训、对基金投资管理人员进行专项合规培训、对员工进行反洗钱培训等有效提高了公华泰柏瑞盛世中国混合 2016 年年度报告摘要
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司员工的合规意识。
通过以上工作的开展，在本报告期内本基金运作过程中未发生违规情形，基金运作整体合法
合规。在今后的工作中，本基金管理人承诺将一如既往的本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有
人谋求最大利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将
估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研
究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工
作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定
价服务均来自独立第三方。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多 6 次；全
年基金收益分配比例不得低于年度基金可供分配收益的 80%；基金收益分配后每份基金份额的净
值不能低于面值。本期末，基金可供分配利润为 73,714,262.83 元。本报告期内，本基金符合分
红条件，于 2016 年 4 月 13 日、2016 年 12 月 30 日分别进行分配，每 10 份基金份额共派发现金
红利3.14元，利润分配合计 6,527,014,369.58 元。
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
无。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在华泰柏瑞盛世中国混合型证券华泰柏瑞盛世中国混合 2016 年年度报告摘要
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投资基金（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行
了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等
情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第 21066号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金全体基金份额持有人：
引言段 我们审计了后附的华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金(原
华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金，以下简称“华泰柏瑞
盛世中国基金”)的财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产
负债表、2016 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以
及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是华泰柏瑞盛世中国基金 的基金管
理人华泰柏瑞基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
华泰柏瑞盛世中国混合 2016 年年度报告摘要
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(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国
基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务报表，并使其实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政
策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总
体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述华泰柏瑞盛世中国基金的财务报表在所有重大
方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监
会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制， 公允反映了华泰柏瑞盛世中国基金 2016 年12 月 31 日
的财务状况以及2016 年度的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 单峰
傅琛慧
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所有限公司
会计师事务所的地址 上海湖滨路202号普华永道中心 11楼
审计报告日期 2017年3月28日
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金
报告截止日： 2016年 12 月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12月 31 日
资 产：
华泰柏瑞盛世中国混合 2016 年年度报告摘要
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银行存款
177,037,637.84 175,933,945.61
结算备付金
7,788,541.10 10,269,247.43
存出保证金
887,432.95 1,380,596.90
交易性金融资产
1,413,409,461.03 2,098,408,249.73
其中：股票投资
1,413,409,461.03 2,000,884,249.73
基金投资
- -
债券投资
- 97,524,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
42,400,162.29 27,453,497.31
应收利息
53,762.05 2,789,607.06
应收股利
- -
应收申购款
50,910.83 357,386.21
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
1,641,627,908.09 2,316,592,530.25
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
1,398,855.23 3,726,490.07
应付管理人报酬
2,124,734.64 2,858,381.38
应付托管费
354,122.48 476,396.92
应付销售服务费
- -
应付交易费用
3,728,299.90 8,935,024.74
应交税费
214,950.00 214,950.00
应付利息
- -
应付利润
50,277,454.02 -
递延所得税负债
- -
其他负债
1,272,746.80 1,271,728.98
负债合计
59,371,163.07 17,482,972.09
所有者权益：
实收基金
1,502,824,140.62 999,308,449.31
未分配利润
79,432,604.40 1,299,801,108.85
所有者权益合计
1,582,256,745.02 2,299,109,558.16
负债和所有者权益总计
1,641,627,908.09 2,316,592,530.25
注： 1、 报告截止日2016年12月 31 日， 基金份额净值0.4406元， 基金份额总额3,591,244,889.13华泰柏瑞盛世中国混合 2016 年年度报告摘要
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份。
7.2 利润表
会计主体：华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金
本报告期： 2016年1月1日至2016年 12 月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
一、收入
-384,578,901.59 1,820,576,373.96
1.利息收入
4,453,442.13 9,172,449.69
其中：存款利息收入
4,213,460.48 3,313,818.49
债券利息收入
144,934.43 4,945,605.37
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
95,047.22 913,025.83
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-123,920,466.67 2,178,490,840.20
其中：股票投资收益
-136,208,554.12 2,164,784,467.49
基金投资收益
- -
债券投资收益
5,608,530.00 8,107,824.09
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
6,679,557.45 5,598,548.62
3.公允价值变动收益 （损失以“-”
号填列）
-275,724,432.61 -367,645,570.38
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列）
10,612,555.56 558,654.45
减：二、费用
56,121,122.42 110,564,980.69
1．管理人报酬 7.4.8.2.1 27,703,834.56 49,835,548.20
2．托管费 7.4.8.2.2 4,617,305.87 8,305,924.67
3．销售服务费 7.4.8.2.3 - -
4．交易费用
23,323,794.26 51,942,871.18
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用
476,187.73 480,636.64
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-440,700,024.01 1,710,011,393.27
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-440,700,024.01 1,710,011,393.27 华泰柏瑞盛世中国混合 2016 年年度报告摘要
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7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月 1日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
999,308,449.31 1,299,801,108.85 2,299,109,558.16
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期净
利润）
- -440,700,024.01 -440,700,024.01
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
503,515,691.31 5,747,345,889.14 6,250,861,580.45
其中：1.基金申购款 8,539,202,351.72 6,266,294,053.16 14,805,496,404.88
2.基金赎回款 -8,035,686,660.41 -518,948,164.02 -8,554,634,824.43
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- -6,527,014,369.58 -6,527,014,369.58
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,502,824,140.62 79,432,604.40 1,582,256,745.02
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,795,326,896.45 2,090,809,671.92 4,886,136,568.37
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期净
利润）
- 1,710,011,393.27 1,710,011,393.27
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-1,796,018,447.14 -2,501,019,956.34 -4,297,038,403.48
其中：1.基金申购款 102,030,250.51 129,933,900.04 231,964,150.55 华泰柏瑞盛世中国混合 2016 年年度报告摘要
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2.基金赎回款 -1,898,048,697.65 -2,630,953,856.38 -4,529,002,554.03
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
999,308,449.31 1,299,801,108.85 2,299,109,558.16
注：报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______韩勇______
______房伟力______
____赵景云____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金(原名为华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金， 以下
简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2005]第 19
号《关于同意友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金设立的批复》核准，由友邦华泰基金管理有
限公司(已自 2010 年 4 月 30 日起更名为华泰柏瑞基金管理有限公司)依照《中华人民共和国证券
投资基金法》和《友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契
约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 900,348,752.84
元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2005)第 48 号验资报告予以验
证。经向中国证监会备案， 《友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金基金合同》于 2005年 4月 27
日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为900,519,775.77份基金份额，其中认购资金利息
折合171,022.93份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为
中国银行股份有限公司。
根据《华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金招募说明书》和《友邦华泰基金管理有限公司
关于友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金基金份额拆分比例的公告》的有关规定，本基金于
2007年9月3日进行了基金份额拆分，拆分比例为2.390029438，并于2007年9 月 4日进行了变
更登记。
根据2014年中国证监会令第 104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《华泰柏瑞基
金管理有限公司关于旗下部分股票型证券投资基金更名并修改基金合同的公告》的规定，华泰柏
瑞盛世中国股票型证券投资基金于2015年8月6日公告后更名为华泰柏瑞盛世中国混合型证券投
资基金。 华泰柏瑞盛世中国混合 2016 年年度报告摘要
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根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金基金合
同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准
的允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于股票的比例为基金净资产的 60%-90%，债券投资
为基金净资产的0%-40%。此外，本基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的资
产比例合计不低于基金净资产的 5%。自基金合同生效日至 2015年11月2 日本基金的业绩比较基
准为：中信标普 300 指数×70%+中信国债指数×30%。根据本基金的基金管理人于 2015 年 11 月
2 日发布的《华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金业绩比较基
准指数更名公告》 ，自2015 年 11 月2 日起，本基金业绩比较基准变更为：标普中国 A股 300指数
×70%+中证全债指数×30%。
本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2017年3月29日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年2 月15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告
和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《华泰柏
瑞盛世中国混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布的
有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016年 12
月31日的财务状况以及2016 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明 华泰柏瑞盛世中国混合 2016 年年度报告摘要
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本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策
的通知》 、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业
税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月 1
日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的
转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金直销机构
中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
柏瑞投资有限责任公司 基金管理人的股东
苏州新区高新技术产业股份有限公司 苏州新区高新技术产业股份有限公司
华泰联合证券有限责任公司 基金管理人的股东华泰证券的控股子公司 华泰柏瑞盛世中国混合 2016 年年度报告摘要
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注：1、关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月 1日至2016年12月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
华泰证券股份
有限公司
1,208,337,953.56 7.85% 608,595,782.35 1.84%
7.4.8.1.2 权证交易
注：本报告期本基金与关联方未进行权证交易。
7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券股份
有限公司
1,101,160.03 7.77% 1,101,160.03 29.54%
关联方名称
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
(%)
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
(%)
华泰证券股份
有限公司
547,202.38 1.84% - -
注：上述佣金按股票交易量的千分之一计算，以扣除证管费和经手费后的净额列示。该类佣金协
议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 关联方的佣
金比率和计算方式与非关联方一致。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元 华泰柏瑞盛世中国混合 2016 年年度报告摘要
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项目
本期
2016年1月1日至 2016年12
月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
27,703,834.56 49,835,548.20
其中： 支付销售机构的客
户维护费
4,742,628.64 9,730,697.08
注：本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的 1.50%的年费率计提，计算方法如
下：
H = E × 1.50% ÷ 当年天数
H为每日应支付的管理人报酬
E为前一日的基金资产净值
基金管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日
内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年12
月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
4,617,305.87 8,305,924.67
注：本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提，计算方法
如下：
H = E × 0.25% ÷ 当年天数
H为每日应支付的托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从
基金资产中一次性支取。
7.4.8.2.3 销售服务费
注：本期和上年可比期间均无数据。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本报告期及2015年度，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 华泰柏瑞盛世中国混合 2016 年年度报告摘要
第 24 页 共 40 页
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期及2015年度，基金管理公司未投资本基金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本报告期及2015年度，基金管理公司主要股东及其控制的机构未投资本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年1月 1日至2016年 12月 31
日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年 12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份
有限公司
177,037,637.84 4,086,136.15 175,933,945.61 3,028,090.92
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本期无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
注：无。
7.4.9 期末（ 2016 年 12 月31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.10.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
601375
中原
证券
2016 年
12 月20
日
2017 年
1 月 3
日
新股流
通受限
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603228
景旺
电子
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月 6
日
新股流
通受限
23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56 -
603877
太平
鸟
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月 9
日
新股流
通受限
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
300583
赛托
生物
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月 6
日
新股流
通受限
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
603689 皖天 2016 年 2017 年 新股流 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 - 华泰柏瑞盛世中国混合 2016 年年度报告摘要
第 25 页 共 40 页
然气 12 月30
日
1 月 10
日
通受限
603035
常熟
汽饰
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
603266
天龙
股份
2016 年
12 月30
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -
300587
天铁
股份
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -
002840
华统
股份
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838
道恩
股份
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月 6
日
新股流
通受限
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
603032
德新
交运
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -
300586
美联
新材
2016 年
12 月26
日
2017 年
1 月 4
日
新股流
通受限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591
万里
马
2016 年
12 月30
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
300588
熙菱
信息
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基
金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股
上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配
日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市
公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起 12个月内不得
转让。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票 股票 停牌 停 期末 复牌 复牌 数量（股） 期末 期末估值总 备注 华泰柏瑞盛世中国混合 2016 年年度报告摘要
第 26 页 共 40 页
代码 名称 日期 牌
原
因
估值单
价
日期 开盘单
价
成本总额 额
002239
奥特
佳
2016
年 10
月 18
日
临时
停牌
15.57
2017
年2月
7 日
14.12 5,520,252 75,873,156.02 85,950,323.64 -
000050
深天
马Ａ
2016
年9月
12 日
临时
停牌
18.82 - - 10,300 223,151.66 193,846.00 -
300088
长信
科技
2016
年9月
12 日
临时
停牌
15.80 - - 8,709 133,656.50 137,602.20 -
600859
王府
井
2016
年9月
27 日
临时
停牌
16.28 - - 7,708 124,030.12 125,486.24 -
002635
安洁
科技
2016
年 11
月8日
临时
停牌
36.40
2017
年2月
8 日
33.50 2,500 95,368.41 91,000.00 -
300271
华宇
软件
2016
年 12
月 19
日
临时
停牌
17.45 - - 3,875 76,112.68 67,618.75 -
300065
海兰
信
2016
年 12
月8日
临时
停牌
35.89 - - 1,143 32,987.49 41,022.27 -
注：1、本基金截至 2016 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时
停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额 0 元，无
债券作为质押。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2016 年12 月 31 日止， 本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额0.00元。 该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新
质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交
易的余额。 华泰柏瑞盛世中国混合 2016 年年度报告摘要
第 27 页 共 40 页
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i)金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的
市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输
入值)。
(ii)各层级金融工具公允价值
于2016年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层级的余额为1,326,322,940.80元，属于第二层级的余额为87,086,520.23元，无属于第
三层级的余额(2015 年 12 月 31 日：第一层级 1,881,255,954.28 元，第二层级 217,152,295.45
元，无属于第三层级的余额)。
(iii)公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。
(iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2016 年12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允华泰柏瑞盛世中国混合 2016 年年度报告摘要
第 28 页 共 40 页
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 1,413,409,461.03 86.10
其中：股票 1,413,409,461.03 86.10
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 184,826,178.94 11.26
7 其他各项资产 43,392,268.12 2.64
8 合计 1,641,627,908.09 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业 7,319,232.44 0.46
B
采矿业 353,921.77 0.02
C
制造业 1,169,060,982.72 73.89
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
2,416,052.46 0.15
E
建筑业 329,501.99 0.02
F
批发和零售业 101,701,272.06 6.43
G
交通运输、仓储和邮政业 63,121.40 0.00
H
住宿和餐饮业 - - 华泰柏瑞盛世中国混合 2016 年年度报告摘要
第 29 页 共 40 页
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
5,178,451.06 0.33
J
金融业 77,093,544.97 4.87
K
房地产业 16,406,439.83 1.04
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 33,142,610.58 2.09
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 344,329.75 0.02
S
综合 - -
合计 1,413,409,461.03 89.33
8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有沪港通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 002475 立讯精密 4,193,088 87,006,576.00 5.50
2 002236 大华股份 6,350,475 86,874,498.00 5.49
3 002239 奥特佳 5,520,252 85,950,323.64 5.43
4 300232 洲明科技 5,607,909 83,670,002.28 5.29
5 002519 银河电子 3,734,477 83,652,284.80 5.29
6 002138 顺络电子 3,705,296 64,138,673.76 4.05
7 600298 安琪酵母 3,584,850 63,882,027.00 4.04
8 600519 贵州茅台 174,842 58,423,454.30 3.69
9 600166 福田汽车 17,944,500 55,448,505.00 3.50
10 600056 中国医药 2,731,015 51,971,215.45 3.28
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www. Huatai-pb.com网站
的年度报告正文。 华泰柏瑞盛世中国混合 2016 年年度报告摘要
第 30 页 共 40 页
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601398 工商银行 150,158,771.11 6.53
2 601939 建设银行 149,918,221.92 6.52
3 601288 农业银行 131,298,171.75 5.71
4 002475 立讯精密 122,870,113.32 5.34
5 300232 洲明科技 114,593,279.30 4.98
6 002236 大华股份 109,839,906.82 4.78
7 600795 国电电力 105,568,229.20 4.59
8 600104 上汽集团 104,777,907.71 4.56
9 600885 宏发股份 104,442,033.55 4.54
10 002519 银河电子 98,594,113.76 4.29
11 601009 南京银行 97,623,710.60 4.25
12 601689 拓普集团 97,282,091.67 4.23
13 300271 华宇软件 95,453,186.25 4.15
14 600376 首开股份 89,739,593.06 3.90
15 600166 福田汽车 88,355,552.82 3.84
16 600519 贵州茅台 82,906,939.12 3.61
17 002138 顺络电子 81,899,173.98 3.56
18 000959 首钢股份 79,418,371.84 3.45
19 002239 奥特佳 75,873,156.02 3.30
20 002502 骅威文化 75,176,540.44 3.27
21 002664 信质电机 72,713,385.82 3.16
22 002299 圣农发展 69,477,343.13 3.02
23 002322 理工环科 68,209,590.58 2.97
24 600298 安琪酵母 66,173,595.18 2.88
25 300364 中文在线 66,108,691.88 2.88
26 600011 华能国际 63,855,201.60 2.78
27 300207 欣旺达 61,034,680.38 2.65
28 002376 新北洋 59,840,858.14 2.60
29 300065 海兰信 59,133,401.04 2.57
30 300115 长盈精密 57,786,187.44 2.51 华泰柏瑞盛世中国混合 2016 年年度报告摘要
第 31 页 共 40 页
31 600569 安阳钢铁 56,801,928.35 2.47
32 300088 长信科技 56,307,606.12 2.45
33 000601 韶能股份 56,203,203.65 2.44
34 600027 华电国际 55,877,783.32 2.43
35 600074 保千里 55,036,953.38 2.39
36 002020 京新药业 54,690,863.65 2.38
37 300199 翰宇药业 54,526,844.21 2.37
38 600056 中国医药 54,267,164.05 2.36
39 600511 国药股份 53,618,718.90 2.33
40 600172 黄河旋风 53,264,986.75 2.32
41 300100 双林股份 53,062,056.37 2.31
42 601699 潞安环能 53,062,000.34 2.31
43 600869 智慧能源 52,742,263.95 2.29
44 300296 利亚德 52,622,019.54 2.29
45 601225 陕西煤业 52,560,035.63 2.29
46 600383 金地集团 52,490,622.79 2.28
47 600839 四川长虹 52,414,110.84 2.28
48 002281 光迅科技 51,456,731.87 2.24
49 300336 新文化 51,450,833.34 2.24
50 300359 全通教育 50,793,284.50 2.21
51 002616 长青集团 50,393,974.86 2.19
52 600188 兖州煤业 48,737,698.77 2.12
53 600782 新钢股份 48,072,245.56 2.09
54 002245 澳洋顺昌 47,561,518.19 2.07
55 600548 深高速 46,635,666.78 2.03
注：不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000971 高升控股 181,113,088.60 7.88
2 601288 农业银行 154,119,639.33 6.70
3 601398 工商银行 152,860,034.05 6.65
4 601939 建设银行 152,730,261.67 6.64
5 002425 凯撒文化 125,628,779.69 5.46
6 002094 青岛金王 123,349,881.13 5.37 华泰柏瑞盛世中国混合 2016 年年度报告摘要
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7 601689 拓普集团 106,981,251.96 4.65
8 600104 上汽集团 106,197,623.41 4.62
9 600795 国电电力 103,264,788.00 4.49
10 300271 华宇软件 100,916,369.75 4.39
11 601009 南京银行 99,694,397.19 4.34
12 300136 信维通信 95,487,413.97 4.15
13 002519 银河电子 94,686,862.37 4.12
14 600172 黄河旋风 94,164,662.82 4.10
15 600376 首开股份 88,390,116.52 3.84
16 300296 利亚德 88,001,292.72 3.83
17 000959 首钢股份 84,000,497.12 3.65
18 002502 骅威文化 74,696,947.74 3.25
19 002376 新北洋 74,488,433.60 3.24
20 002664 信质电机 72,392,467.49 3.15
21 002020 京新药业 71,170,022.39 3.10
22 002299 圣农发展 71,153,167.34 3.09
23 002322 理工环科 70,043,139.83 3.05
24 600885 宏发股份 68,177,159.34 2.97
25 300207 欣旺达 66,464,511.52 2.89
26 300065 海兰信 64,253,407.18 2.79
27 300364 中文在线 62,679,132.86 2.73
28 600011 华能国际 62,460,003.49 2.72
29 600383 金地集团 60,182,663.04 2.62
30 002281 光迅科技 59,639,542.37 2.59
31 600569 安阳钢铁 59,485,608.21 2.59
32 601699 潞安环能 59,468,732.04 2.59
33 601225 陕西煤业 56,772,617.22 2.47
34 600027 华电国际 56,004,072.11 2.44
35 300088 长信科技 55,862,519.67 2.43
36 600782 新钢股份 54,758,160.81 2.38
37 603456 九洲药业 54,529,422.65 2.37
38 600839 四川长虹 54,233,725.03 2.36
39 300100 双林股份 53,875,035.31 2.34
40 002616 长青集团 53,496,734.85 2.33
41 002456 欧菲光 52,785,848.49 2.30
42 600074 保千里 52,616,624.72 2.29
43 600188 兖州煤业 52,371,423.22 2.28
44 300198 纳川股份 50,722,387.09 2.21 华泰柏瑞盛世中国混合 2016 年年度报告摘要
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45 600869 智慧能源 49,875,466.57 2.17
46 002699 美盛文化 49,048,331.00 2.13
47 000601 韶能股份 48,698,377.82 2.12
48 600859 王府井 48,588,974.03 2.11
49 600887 伊利股份 47,982,034.37 2.09
50 300359 全通教育 47,794,357.69 2.08
51 300017 网宿科技 47,761,874.17 2.08
52 600489 中金黄金 47,542,816.86 2.07
53 300336 新文化 47,300,127.99 2.06
54 002229 鸿博股份 46,786,779.49 2.03
注：不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 7,609,383,431.74
卖出股票收入（成交）总额 7,789,465,643.71
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明
细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属
投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。 华泰柏瑞盛世中国混合 2016 年年度报告摘要
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8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明
细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 887,432.95
2 应收证券清算款 42,400,162.29
3 应收股利 -
4 应收利息 53,762.05 华泰柏瑞盛世中国混合 2016 年年度报告摘要
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5 应收申购款 50,910.83
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 43,392,268.12
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 002239 奥特佳 85,950,323.64 5.43 停牌
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
177,983 20,177.46 454,717,301.90 12.66% 3,136,527,587.23 87.34%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
4,257.95 0.0001%
华泰柏瑞盛世中国混合 2016 年年度报告摘要
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9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2005 年 4 月 27 日 ）基金份额总额
900,519,775.77
本报告期期初基金份额总额 2,388,398,802.58
本报告期基金总申购份额 20,409,183,921.10
减:本报告期基金总赎回份额 19,206,337,834.55
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 3,591,244,889.13
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2016年11月 24 日，经公司股东会批准贾波先生、翟军先生、文光伟先生、沈志群先生、李
亦宜女士为公司董事。
2016 年 11 月 24 日，经公司董事会选举贾波先生为公司董事长，任职时间自 2016 年 12 月
14日起。
2016年11月 24 日，经公司股东会批准何雅茵女士、刘晓冰先生为公司监事。
2016 年 12 月，郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变
动已按相关规定备案、公告。
华泰柏瑞盛世中国混合 2016 年年度报告摘要
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11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。本报告期基金应支付给普华永道中天会计师
事务所有限公司的报酬为119000元人民币，该事务所已向本基金提供了11年的审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未受监管部门稽查或处
罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
兴业证券 1 1,854,292,283.80 12.05% 1,689,818.79 11.93% -
银河证券 1 1,311,448,520.46 8.52% 1,221,348.63 8.62% -
长江证券 1 1,227,456,878.99 7.97% 1,143,141.36 8.07% -
万联证券 2 1,220,647,824.04 7.93% 1,128,390.12 7.96% -
华泰证券 2 1,208,337,953.56 7.85% 1,101,160.03 7.77% -
广发证券 1 1,128,504,222.79 7.33% 1,050,979.09 7.42% -
华创证券 1 1,120,376,440.83 7.28% 1,021,000.47 7.21% -
中信建投 3 1,029,179,692.27 6.69% 937,892.53 6.62% -
东北证券 1 1,012,217,303.33 6.58% 942,677.15 6.65% - 华泰柏瑞盛世中国混合 2016 年年度报告摘要
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华安证券 2 959,876,646.09 6.24% 884,390.59 6.24% -
齐鲁证券 2 690,100,302.85 4.48% 642,688.36 4.54% -
海通证券 2 490,751,760.61 3.19% 447,222.36 3.16% -
信达证券 1 406,629,029.79 2.64% 370,562.05 2.62% -
华融证券 1 384,908,608.83 2.50% 350,767.40 2.48% -
东吴证券 2 287,080,243.86 1.87% 261,622.32 1.85% -
国金证券 1 246,270,160.22 1.60% 229,351.25 1.62% -
国联证券 2 235,987,425.15 1.53% 215,056.09 1.52% -
光大证券 2 209,625,043.40 1.36% 195,223.03 1.38% -
华鑫证券 1 197,795,509.03 1.29% 180,251.77 1.27% -
浙商证券 2 170,107,856.12 1.11% 155,019.62 1.09% -
中金公司 2 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
北京高华 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
西藏同信 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
财通证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
恒泰证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
方正证券 2 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
国都证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
西部证券 1 - - - - -
华泰柏瑞盛世中国混合 2016 年年度报告摘要
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11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
兴业证券 - - - - - -
银河证券 - - 240,000,000.00 100.00% - -
长江证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
华鑫证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
北京高华 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
西藏同信 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - - 华泰柏瑞盛世中国混合 2016 年年度报告摘要
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国元证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
财通证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
国都证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准
公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其
合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件：
1） 具有相应的业务经营资格；
2） 诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚；
3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度
保密的要求。
4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并
能为基金提供全面的信息服务。
5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行业
情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供
专题研究报告。
2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序
基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营
机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。
3、本报告期内，基金管理人代表基金未新增租用专用交易单元。
华泰柏瑞基金管理有限公司
2017 年3月29日
