华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投
资基金 2016 年年度报告 摘要
2016年12月31日
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2017年3 月29日
华泰柏瑞激励动力混合 2016 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 28 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留
意见的审计报告。
本报告期自2016年1 月1日起至2016年12月 31日止。
华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金于2015年11月 19 日根据收费方式分不同，
新增C类份额，C类相关指标从 11月19日开始计算。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 华泰柏瑞激励动力混合 2016 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 华泰柏瑞激励动力混合
基金主代码 001815
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 10月 28 日
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 112,742,183.57 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 华泰柏瑞激励动力 A 华泰柏瑞激励动力 C
下属分级基金的交易代码： 001815 002082
报告期末下属分级基金的份额总额 111,730,248.67 份 1,011,934.90份
2.2 基金产品说明
投资目标 通过深入研究，本基金主要投资于已实施或将实施激励机制的优质上市公司的
证券，以获得激励机制对公司业绩长期的促进，力争为投资者创造高于业绩比
较基准的投资回报。
投资策略 本基金为灵活配置混合型基金，基金管理人将跟踪宏观经济变量和国家财政、
税收和货币政策等指标，判断经济周期的阶段和未来经济发展的趋势，研究预
测宏观经济和国家政策等因素对证券市场的影响，分析比较股票、债券等市场
和不同金融工具的风险收益特征，估计各子资产类的相关性矩阵，并在此基础
上确定基金资产在各类别资产间的分配比例。
业绩比较基准 沪深300 指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基
金，低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 陈晖 王永民
联系电话 021-38601777 010-66594896
电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-888-0001 95566
传真 021-38601799 010-66594942
华泰柏瑞激励动力混合 2016 年年度报告摘要
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2.4信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.huatai-pb.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
华泰柏瑞激励动力混合 2016 年年度报告摘要
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和
指标
2016年
2015年 10月 28 日(基金合同生效
日)-2015年12月 31 日
华泰柏瑞激励动
力A
华泰柏瑞激励
动力 C
华泰柏瑞激励动
力 A
华泰柏瑞激励动力
C
本期已实现收益 8,816,616.73 8,189,631.37 2,850,169.80 869,339.01
本期利润 6,498,214.86 5,163,830.33 4,136,929.88 4,360,035.19
加权平均基金份额
本期利润
0.0250 0.0401 0.0065 0.0016
本期基金份额净值
增长率
2.38% 15.02% 0.70% 0.40%
3.1.2 期末数据和
指标
2016年末 2015年末
期末可供分配基金
份额利润
0.0312 0.1558 0.0044 0.0032
期末基金资产净值 115,220,298.72 1,169,566.63 496,431,453.66 2,929,001,011.49
期末基金份额净值 1.031 1.156 1.007 1.005
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、 对期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 华泰柏瑞激励动力混合 2016 年年度报告摘要
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华泰柏瑞激励动力A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.96% 0.50% 1.26% 0.50% -2.22% 0.00%
过去六个月 1.68% 0.42% 3.93% 0.53% -2.25% -0.11%
过去一年 2.38% 0.35% -6.63% 0.98% 9.01% -0.63%
自基金合同
生效起至今
3.10% 0.32% -3.67% 1.01% 6.77% -0.69%
华泰柏瑞激励动力C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -1.03% 0.52% 1.26% 0.50% -2.29% 0.02%
过去六个月 1.49% 0.44% 3.93% 0.53% -2.44% -0.09%
过去一年 15.02% 0.87% -6.63% 0.98% 21.65% -0.11%
自基金合同
生效起至今
15.48% 0.82% -5.97% 1.00% 21.45% -0.18%
注：本基金于2015年11月19日新增c类份额，C级指标自 2015年 11月 19日开始计算。 华泰柏瑞激励动力混合 2016 年年度报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注：1. A级图示日期为2015 年 10月28 日至2016年 12月 31 日。C级图示日期为 2015年 11 月
19 日至 2016年12月31日。
2. 按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投
资比例已达到基金合同第十二条（二）投资范围和（四）投资限制中规定的各项比例：本基金股
票资产的投资比例占基金资产的 0-95，其中投资于激励动力主题相关的证券不低于非现金基金资
产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金和到期日在一年以
内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。 华泰柏瑞激励动力混合 2016 年年度报告摘要
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
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注：本基金A 级生效日为 2015 年10月 28日，C 级生效日为 2015年 11 月 19 日，2015年度的相
关数据根据当年的实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注：无。 华泰柏瑞激励动力混合 2016 年年度报告摘要
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批
准，于2004年11月 18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成
为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有
限公司，出资比例分别为 49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基
金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、
华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币
市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资
基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、
华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投
资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指
数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证
券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华
泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵
活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱
动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配
置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500
交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华
泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华
泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型证券
投资基金、 华泰柏瑞交易型货币市场基金、 华泰柏瑞中国制造 2025灵活配置混合型证券投资基金、
华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基
金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场
基金、华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基
金、华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投
资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证华泰柏瑞激励动力混合 2016 年年度报告摘要
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券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投
资基金。截至2016年12月31日，公司基金管理规模为 974.88亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
徐晓杰
本基金基
金经理
2015年10月
28日
- 10
博士研究生，10 年证券
（基金） 从业经历。 2006
年7月至2007年9月任
邦联资产管理有限公司
研究员；2007 年 9 月加
入华泰柏瑞基金管理有
限公司，历任研究员、
高级研究员、基金经理
助理。2014 年 4 月至
2015 年 5 月任研究部总
监助理。2015 年 5 月起
任华泰柏瑞行业领先混
合型证券投资基金的基
金经理。2015 年 6 月起
任华泰柏瑞健康生活灵
活配置混合型证券投资
基金的基金经理。2015
年10月起任华泰柏瑞激
励动力灵活配置混合型
证券投资基金的基金经
理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国证券投资
基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》
的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。
在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份
额持有人利益的行为。
华泰柏瑞激励动力混合 2016 年年度报告摘要
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，建
立了科学完善的公平交易管理制度，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能发生
的利益输送。投资部和研究部通过规范的决策流程公平对待不同投资组合。交易部对投资指令的
合规性、有效性及合理性进行独立审核，对于场内交易启用投资管理系统中的公平交易模块；对
于场外交易按照时间优先价格优先的原则公平对待不同帐户。风险管理部对报告期内的交易进行
日常监控和分析评估， 同时对投资组合的交易价差在不同时间窗（如日内、3 日、5 日）下进行
分析，综合判断各基金之间是否存在不公平交易或利益输送的可能，确保公平交易的实施。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部
为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。
目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情
况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平交易
的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下
各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同
证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理
水平，只在少数情况下“存在显著的倾向性” 。针对这些少量的“具有显著倾向性”的交易价差进
行研究表明，交易价差方向没有规律性，即没有明确的利益输送方向。同时潜在利益输送金额比
较小，因此不构成利益输送。造成少量显著交易价差的原因来自两方面：一是报告期内股票市场
的波动幅度较大，为基金之间股票交易出现显著价差创造了客观条件；二是不同基金经理在报告
期内的投资策略存在差异，对证券买卖时点的把握也不同，导致股票买卖存在价差。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为
进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为
的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报
告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均
没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。
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本报告期公司旗下基金所管理的投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当
日成交量 5%的同日反向交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016年中国经济稳定， 通胀温和。 16年GDP 增速 6.7%,完成年度增长目标,较15 年小幅回落；
12月CPI同比下降至2.1%,环比增长0.2%；12 月 PPI 同比上升5.5%，环比增长1.6%，高于预期。
17年一季度CPI预计因春节因素会明显上升、PPI预计继续走高。
16年A股市场经过年初下跌， 而后维持震荡调整行情， 板块指数表现差异较大。 2016年全年，
创业板下跌21.26%，沪深300 下跌 7.05%。
本基金 16 年度通过控制基金仓位以及精选行业和个股，在震荡分化行情中较好的控制了风
险。在16年全年，本基金净值涨幅 2.38%。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本基金 A 类和 C 类份额净值分别为 1.031 元和 1.156 元，分别上涨 2.38%
和15.02%，同期本基金的业绩比较基准下降 6.63%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
17年我们预计市场仍是震荡为主， 供给侧改革、 国改主题和油价上涨相关受益行业值得关注。
此外，业绩超预期的个股一直是我们重点跟踪标的。
投资策略上，我们看好需求相对旺盛的部分消费行业，看好稳定增长类公司，同时我们也将
关注主题类投资，将继续寻找存在“预期差”的标的来进行重点投资。基金操作上，我们仍将精
选个股以追求绝对收益；更加灵活控制仓位以降低系统性风险；进行合理资产配置以实现更好的
收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2016年度，本基金管理人在为基金份额持有人谋求最大利益的同时，始终将合规运作、防范
风险工作放在各项工作的首位。依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加
强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司
监察部门按照规定的权限和程序，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立
地开展基金运作和公司管理的合规性稽核， 发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，
同时定期向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。 华泰柏瑞激励动力混合 2016 年年度报告摘要
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本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下：
(1)全面开展基金运作合规监察工作，确保基金投资的独立性、公平性及合法合规
主要措施有：严格执行集中交易制度，各基金相互独立，交易指令由中央交易室统一执行完
成；对基金投资交易系统进行事先合规性设置，并由风险控制部门进行实时监控，杜绝出现违规
行为；严格检查基金的投资决策、研究支持、交易过程是否符合规定的程序；通过以上措施，保
证了投资运作遵循投资决策程序与业务流程， 保证了基金投资组合符合相关法规及基金合同规定，
确保了基金投资行为的独立、公平及合法合规。
(2)开展定期和专项监察稽核工作，确保各项业务活动的合法合规
本年度公司监察稽核部门开展了对公司基金投资、研究、销售、后台运营、反洗钱等方面的
专项监察稽核活动。对稽核中发现问题及时发出合规提示函，要求相关部门限期整改，并对改进
情况安排后续跟踪检查，确保各项业务开展合法合规。
(3)促进公司各项内部管理制度的完善
按照相关法规、证监会等监管机关的相关规定和公司业务的发展的要求，公司法律监察部及
时要求各部门制订或修改相应制度，促进公司各项内部管理制度的进一步完善。
(4)通过各种合规培训提高员工合规意识
本年度公司监察稽核部门通过对公司所有新入职员工进行入职前合规培训、对全体人员开展
行为规范培训、对基金投资管理人员进行专项合规培训、对员工进行反洗钱培训等，有效提高了
公司员工的合规意识。
通过以上工作的开展，在本报告期内本基金运作过程中未发生违规情形，基金运作整体合法
合规。在今后的工作中，本基金管理人承诺将一如既往的本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有
人谋求最大利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将
估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研
究、风险控制和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在
五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来
自独立第三方。 华泰柏瑞激励动力混合 2016 年年度报告摘要
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4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
基金的收益分配比例以收益分配基准日可供分配利润为基准计算，收益分配基准日可供分配
利润以收益分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。本基
金本报告期未进行收益分配。
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
注：无。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
注：无。 华泰柏瑞激励动力混合 2016 年年度报告摘要
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在华泰柏瑞激励动力灵活配置混
合型证券投资基金（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关
法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职
尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 华泰柏瑞激励动力混合 2016 年年度报告摘要
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§6 审计报告
普华永道中天会计师事务所对本基金的年度报告出具了“无保留意见的审计报告”（普华永
道中天审字(2017)第21070 号），投资者可以通过年度报告正文查看审计报告全文。华泰柏瑞激励动力混合 2016 年年度报告摘要
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§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2016年 12 月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12月 31日
上年度末
2015 年 12 月 31日
资 产：
银行存款
18,759,950.50 211,663,503.13
结算备付金
134,480.41 10,208,703.88
存出保证金
55,023.98 60,805.17
交易性金融资产
97,583,937.05 8,757,348.51
其中：股票投资
97,583,937.05 8,757,348.51
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- 3,200,000,000.00
应收证券清算款
1,509,856.76 4,061,675.04
应收利息
4,328.37 601,209.31
应收股利
- -
应收申购款
197.04 99.85
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
118,047,774.11 3,435,353,344.89
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12月 31日
上年度末
2015 年 12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
1,065,889.55 3,982,329.91
应付管理人报酬
153,318.69 4,404,380.30
应付托管费
25,553.10 734,063.40
应付销售服务费
200.96 496,661.45
应付交易费用
50,943.40 178,441.75 华泰柏瑞激励动力混合 2016 年年度报告摘要
第 20 页 共 43 页
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
362,003.06 125,002.93
负债合计
1,657,908.76 9,920,879.74
所有者权益：
实收基金
112,742,183.57 3,406,135,629.16
未分配利润
3,647,681.78 19,296,835.99
所有者权益合计
116,389,865.35 3,425,432,465.15
负债和所有者权益总计
118,047,774.11 3,435,353,344.89
注：1.报告截止日 2016年 12月 31日，基金份额总额 112,742,183.57 份，其中 A 类基金份额净
值 1.031 元，A 类基金份额总额 111,730,248.67 份；C 类基金份额净值 1.156 元，C 类基金份额
总额1,011,934.90份。
7.2 利润表
会计主体：华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年12月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月1 日至
2016 年 12 月31 日
上年度可比期间
2015 年 10 月 28日(基
金合同生效日)至2015
年12 月31 日
一、收入
20,384,802.72 17,197,064.74
1.利息收入
6,378,830.40 5,847,391.45
其中：存款利息收入
1,108,456.94 1,817,439.67
债券利息收入
- 13,808.21
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
5,270,373.46 4,016,143.57
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
18,599,511.01 3,522,132.72
其中：股票投资收益
17,972,435.97 3,490,132.72
基金投资收益
- -
债券投资收益
- 32,000.00
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
627,075.04 -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
-5,344,202.91 4,777,456.26
4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 华泰柏瑞激励动力混合 2016 年年度报告摘要
第 21 页 共 43 页
列）
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
750,664.22 3,050,084.31
减：二、费用
8,722,757.53 8,700,099.67
1．管理人报酬 7.4.8.2.1 6,034,185.05 6,529,663.00
2．托管费 7.4.8.2.2 1,005,697.39 1,088,277.17
3．销售服务费 7.4.8.2.3 271,993.78 649,706.28
4．交易费用
1,003,882.73 294,115.99
5．利息支出
- 5,352.91
其中：卖出回购金融资产支出
- 5,352.91
6．其他费用
406,998.58 132,984.32
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
11,662,045.19 8,496,965.07
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
11,662,045.19 8,496,965.07
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1 月 1日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
3,406,135,629.16 19,296,835.99 3,425,432,465.15
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期净
利润）
- 11,662,045.19 11,662,045.19
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-3,293,393,445.59 -27,311,199.40 -3,320,704,644.99
其中：1.基金申购款 3,891,289.13 215,249.35 4,106,538.48
2.基金赎回款 -3,297,284,734.72 -27,526,448.75 -3,324,811,183.47
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - - 华泰柏瑞激励动力混合 2016 年年度报告摘要
第 22 页 共 43 页
五、期末所有者权益（基
金净值）
112,742,183.57 3,647,681.78 116,389,865.35
项目
上年度可比期间
2015 年10月 28 日(基金合同生效日)至2015 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
955,435,421.04 - 955,435,421.04
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期净
利润）
- 8,496,965.07 8,496,965.07
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
2,450,700,208.12 10,799,870.92 2,461,500,079.04
其中：1.基金申购款 2,917,544,329.55 11,667,793.50 2,929,212,123.05
2.基金赎回款 -466,844,121.43 -867,922.58 -467,712,044.01
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
3,406,135,629.16 19,296,835.99 3,425,432,465.15
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______韩勇______
______房伟力______
____赵景云____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1534 号关于准予华泰柏瑞激励动力灵活配置
混合型证券投资基金注册的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证
券投资基金法》和《华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。
本基金为交易型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
955,339,242.53元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第
1101 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资华泰柏瑞激励动力混合 2016 年年度报告摘要
第 23 页 共 43 页
基金基金合同》 于2015年10月28日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为955,435,421.04
份基金份额，其中认购资金利息折合 96,178.51 份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基
金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《关于华泰柏瑞激励动
力灵活配置混合型证券投资基金增加 C 类份额并修改基金合同的公告》的有关规定，本基金根据
认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为A类和 C 类不同的类别。在投资
者认购、申购基金份额时收取认购、申购费用而不计提销售服务费的，称为A 类基金份额；在投
资者认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，
称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金 A 类基
金份额和 C 类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算
日发售在外的该类别基金份额总数。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基
金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
和上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、
企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、
中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组
合比例为：股票资产的投资比例占基金资产的 0-95%，其中投资于激励动力主题相关的证券资产
不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现
金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。 本基金的业绩比较基准
为沪深 300 指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%。
本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2017年3月29日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《华泰柏瑞激励动力灵活配置混华泰柏瑞激励动力混合 2016 年年度报告摘要
第 24 页 共 43 页
合型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发
布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2016年 1月1 日至 2016年 12 月 31日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真
实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及 2016年 1月 1日至 2016年12月 31
日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估值与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策
的通知》 、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券
的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴华泰柏瑞激励动力混合 2016 年年度报告摘要
第 25 页 共 43 页
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金直销机构
中国银行股份有限公司("中国银行") 基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司("华泰证券") 基金管理人的股东、基金代销机构
柏瑞投资有限责任公司 基金管理人的股东
苏州新区高新技术产业股份有限公司 基金管理人的股东
华泰联合证券有限责任公司("华泰联合证
券")
基金管理人的股东华泰证券的控股子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年10月28日(基金合同生效日)至
2015年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
华泰证券 13,448,631.27 1.95% - -
7.4.8.1.2 权证交易
注：本报告期本基金与关联方未进行权证交易。
华泰柏瑞激励动力混合 2016 年年度报告摘要
第 26 页 共 43 页
7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
华泰证券 12,255.73 1.93% 12,255.73 24.06%
关联方名称
上年度可比期间
2015年10月28日(基金合同生效日)至2015年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月 1日至 2016年 12
月 31日
上年度可比期间
2015年10月 28 日(基金合同生效
日)至2015年 12 月31 日
当期发生的基金应支付
的管理费
6,034,185.05 6,529,663.00
其中： 支付销售机构的客
户维护费
1,555,135.06 302,784.66
注：本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的 1.50%的年费率计提，计算方法如
下：
H = E × 1.50% ÷ 当年天数
H为每日应支付的管理人报酬
E为前一日的基金资产净值
基金管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日
内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 华泰柏瑞激励动力混合 2016 年年度报告摘要
第 27 页 共 43 页
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月 1日至 2016年 12
月 31日
上年度可比期间
2015年10月 28 日(基金合同生效
日)至2015年 12 月31 日
当期发生的基金应支付
的托管费
1,005,697.39 1,088,277.17
注：本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提，计算方法
如下：
H = E × 0.25% ÷ 当年天数
H为每日应支付的托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从
基金资产中一次性支取。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华泰柏瑞激励动力
A
华泰柏瑞激励动力C 合计
华泰柏瑞基金管理有限
公司
- 271,948.87 271,948.87
合计 - 271,948.87 271,948.87
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2015年 10月 28 日(基金合同生效日)至2015年 12 月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华泰柏瑞激励动力
A
华泰柏瑞激励动力C 合计
华泰柏瑞基金管理有限
公司
- 649,694.52 649,694.52
合计 - 649,694.52 649,694.52
注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额支付销售机构销售服务费，按前一日C
类基金资产净值的0.2%的年费率计提，计算方法如下：
H = E × 0.2% ÷ 当年天数 华泰柏瑞激励动力混合 2016 年年度报告摘要
第 28 页 共 43 页
H为每日C类基金份额应支付的销售服务费
E为前一日的C类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前 3 个工作日
内从基金资产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人支付给各基金销售机构。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期及2015年度，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本报告期及2015年度，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年 1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年 10月 28 日(基金合同生效日)
至 2015年12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 18,759,950.50 857,776.80 211,663,503.13 1,737,781.52
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本期无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
注：本基金本报告期无其他需要说明的关联交易事项。
7.4.9 期末（2016 年12 月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.10.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注
603689
皖天
然气
2016 年
12 月 30
日
2017 年
1 月 10
日
新股流通
受限
7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 - 华泰柏瑞激励动力混合 2016 年年度报告摘要
第 29 页 共 43 页
601375
中原
证券
2016 年
12 月 20
日
2017 年
1 月 3
日
新股流通
受限
4.00 4.00 5,448 21,792.00 21,792.00 -
002840
华统
股份
2016 年
12 月 29
日
2017 年
1 月 10
日
新股流通
受限
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
603035
常熟
汽饰
2016 年
12 月 27
日
2017 年
1 月 5
日
新股流通
受限
10.44 10.44 1,103 11,515.32 11,515.32 -
002838
道恩
股份
2016 年
12 月 28
日
2017 年
1 月 6
日
新股流通
受限
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
300586
美联
新材
2016 年
12 月 26
日
2017 年
1 月 4
日
新股流通
受限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
603266
天龙
股份
2016 年
12 月 30
日
2017 年
1 月 10
日
新股流通
受限
14.63 14.63 235 3,438.05 3,438.05 -
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基
金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股
上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配
日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市
公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起 12个月内不得
转让。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌日
期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
000748
长城信
息
2016 年
11 月1
日
重大
资产
重组
20.31 - - 60,000 1,252,600.00 1,218,600.00 -
300367
东方网
力
2016 年
12 月15
日
重大
资产
重组
20.04 - - 40,000 1,000,940.00 801,600.00 -
注： 本基金截至2016年 12 月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
长城信息已于 2017 年 1 月 18 日起终止上市，所持股份按 0.5424：1 的换股比例自动转换为长城
电脑发行的A股股份。 华泰柏瑞激励动力混合 2016 年年度报告摘要
第 30 页 共 43 页
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末，本基金未持有银行间市场债券正回购。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
注：截至本报告期末2016年12月31日止，本基金未持有交易所债券正回购。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2016年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为95,457,431.00元，属于第二层次的余额为 2,126,506.21，无属于第三层次
的余额。(2015年 12 月31日：第一层次7,211,548.51 元，属于第二层次的余额为 1,545,800.00
元，无属于第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d)不以公允价值计量的金融工具 华泰柏瑞激励动力混合 2016 年年度报告摘要
第 31 页 共 43 页
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
华泰柏瑞激励动力混合 2016 年年度报告摘要
第 32 页 共 43 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 97,583,937.05 82.66
其中：股票 97,583,937.05 82.66
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 18,894,430.91 16.01
7 其他各项资产 1,569,406.15 1.33
8 合计 118,047,774.11 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（%）
A
农、林、牧、渔业 1,510,600.00 1.30
B
采矿业 - -
C
制造业 70,360,802.65 60.45
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
37,917.66 0.03
E
建筑业 118,924.74 0.10
F
批发和零售业 11,633,650.00 10.00
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
93,950.00 0.08
J
金融业 5,463,192.00 4.69 华泰柏瑞激励动力混合 2016 年年度报告摘要
第 33 页 共 43 页
K
房地产业 4,210,500.00 3.62
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 4,154,400.00 3.57
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 97,583,937.05 83.84
8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002007 华兰生物 184,000 6,578,000.00 5.65
2 600056 中国医药 337,800 6,428,334.00 5.52
3 002508 老板电器 174,300 6,414,240.00 5.51
4 000513 丽珠集团 84,300 5,015,850.00 4.31
5 600276 恒瑞医药 90,240 4,105,920.00 3.53
6 600079 人福医药 173,700 3,465,315.00 2.98
7 600519 贵州茅台 10,000 3,341,500.00 2.87
8 600998 九州通 160,000 3,318,400.00 2.85
9 600518 康美药业 180,000 3,213,000.00 2.76
10 600285 羚锐制药 239,950 3,061,762.00 2.63
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于 www.huatai-pb.com 网站
的年度报告正文。
华泰柏瑞激励动力混合 2016 年年度报告摘要
第 34 页 共 43 页
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 603456 九洲药业 9,978,558.00 0.29
2 000705 浙江震元 8,596,822.16 0.25
3 002020 京新药业 8,567,130.00 0.25
4 600285 羚锐制药 8,308,416.54 0.24
5 600276 恒瑞医药 7,492,132.00 0.22
6 002236 大华股份 7,351,684.00 0.21
7 002007 华兰生物 6,975,245.00 0.20
8 002508 老板电器 6,596,682.00 0.19
9 600056 中国医药 6,511,300.00 0.19
10 300003 乐普医疗 6,468,306.63 0.19
11 600998 九州通 6,102,360.00 0.18
12 600136 当代明诚 6,017,109.00 0.18
13 600240 华业资本 5,619,310.13 0.16
14 000513 丽珠集团 5,224,168.00 0.15
15 002675 东诚药业 4,916,250.00 0.14
16 600839 四川长虹 4,914,000.00 0.14
17 000963 华东医药 4,693,451.70 0.14
18 002345 潮宏基 4,681,112.48 0.14
19 002502 骅威文化 4,651,520.34 0.14
20 600521 华海药业 4,541,092.84 0.13
华泰柏瑞激励动力混合 2016 年年度报告摘要
第 35 页 共 43 页
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 603456 九洲药业 9,753,942.29 0.28
2 002020 京新药业 7,543,870.90 0.22
3 000705 浙江震元 7,354,758.88 0.21
4 300003 乐普医疗 7,238,551.17 0.21
5 002236 大华股份 7,198,192.24 0.21
6 600136 当代明诚 5,467,320.28 0.16
7 600285 羚锐制药 5,131,470.00 0.15
8 600240 华业资本 4,926,362.00 0.14
9 002172 澳洋科技 4,864,151.40 0.14
10 002675 东诚药业 4,794,555.00 0.14
11 002502 骅威文化 4,726,815.05 0.14
12 000963 华东医药 4,535,311.10 0.13
13 002345 潮宏基 4,505,920.00 0.13
14 600276 恒瑞医药 4,389,618.08 0.13
15 002239 奥特佳 4,388,548.96 0.13
16 600839 四川长虹 4,369,924.00 0.13
17 002155 湖南黄金 4,230,657.57 0.12
18 300198 纳川股份 4,017,551.37 0.12
19 600535 天士力 3,847,063.81 0.11
20 600566 济川药业 3,837,154.66 0.11
注：不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 384,401,435.06
卖出股票收入（成交）总额 308,203,079.58
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期期末未持有债券投资。 华泰柏瑞激励动力混合 2016 年年度报告摘要
第 36 页 共 43 页
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期期末未持有债券投资。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期期末未持有权证。
8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期期末未持有股指期货。
8.10.2本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期期末未持有股指期货。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的。
8.12.2
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
华泰柏瑞激励动力混合 2016 年年度报告摘要
第 37 页 共 43 页
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 55,023.98
2 应收证券清算款 1,509,856.76
3 应收股利 -
4 应收利息 4,328.37
5 应收申购款 197.04
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,569,406.15
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
注：无。 华泰柏瑞激励动力混合 2016 年年度报告摘要
第 38 页 共 43 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
华泰
柏瑞
激励
动力A
1,787 62,523.92 256,918.79 0.23% 111,473,329.88 99.77%
华泰
柏瑞
激励
动力C
7 144,562.13 - - 1,011,934.90 100.00%
合计 1,794 62,844.03 256,918.79 0.23% 112,485,264.78 99.77%
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采
用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总
额） 。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
华泰柏瑞
激励动力
A
50.09 0.0000%
华泰柏瑞
激励动力
C
- -
合计
50.09 0.0000%
华泰柏瑞激励动力混合 2016 年年度报告摘要
第 39 页 共 43 页
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
华泰柏瑞激励动力A 0
华泰柏瑞激励动力C 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
华泰柏瑞激励动力A 0
华泰柏瑞激励动力C
0
合计 0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目
华泰柏瑞激励动
力A
华泰柏瑞激励动
力 C
基金合同生效日（2015 年 10 月 28 日）基金
份额总额
955,435,421.04 -
本报告期期初基金份额总额 493,146,602.28 2,912,989,026.88
本报告期基金总申购份额 2,703,285.81 1,188,003.32
减:本报告期基金总赎回份额 384,119,639.42 2,913,165,095.30
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 111,730,248.67 1,011,934.90
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2016年11月 24 日，经公司股东会批准贾波先生、翟军先生、文光伟先生、沈志群先生、李
亦宜女士为公司董事。
2016 年 11 月 24 日，经公司董事会选举贾波先生为公司董事长，任职时间自 2016 年 12 月
14日起。
2016年11月 24 日，经公司股东会批准何雅茵女士、刘晓冰先生为公司监事。
2016 年 12 月，郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变华泰柏瑞激励动力混合 2016 年年度报告摘要
第 40 页 共 43 页
动已按相关规定备案、公告。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。本报告期基金支付给普华永道中天会计师事
务所有限公司的报酬为60000 元人民币，该事务所已向本基金提供了1年的审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、基金托管人及其相关高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信建投 3 103,707,581.51 15.03% 94,509.00 14.90% -
兴业证券 1 75,810,792.44 10.98% 69,086.86 10.89% -
华创证券 1 68,044,023.84 9.86% 62,009.05 9.77% -
广发证券 1 60,525,326.11 8.77% 56,367.91 8.88% -
华安证券 2 58,241,211.97 8.44% 53,415.70 8.42% -
银河证券 1 50,658,806.77 7.34% 47,178.41 7.44% -
齐鲁证券 2 46,946,675.40 6.80% 43,721.13 6.89% -
万联证券 2 46,257,704.44 6.70% 42,421.49 6.69% -
国金证券 1 31,445,089.65 4.56% 29,286.01 4.62% -
长江证券 1 27,291,528.07 3.95% 25,416.78 4.01% -
信达证券 1 23,395,272.75 3.39% 21,320.03 3.36% -
东北证券 1 20,934,932.93 3.03% 19,496.68 3.07% - 华泰柏瑞激励动力混合 2016 年年度报告摘要
第 41 页 共 43 页
华融证券 1 18,499,670.40 2.68% 16,858.98 2.66% -
海通证券 2 16,775,955.35 2.43% 15,287.92 2.41% -
华泰证券 2 13,448,631.27 1.95% 12,255.73 1.93% -
浙商证券 2 8,236,026.94 1.19% 7,505.48 1.18% -
东吴证券 2 7,704,500.90 1.12% 7,021.07 1.11% -
华鑫证券 1 6,984,831.00 1.01% 6,365.23 1.00% -
光大证券 2 4,112,670.10 0.60% 3,830.11 0.60% -
国联证券 2 1,205,000.00 0.17% 1,098.14 0.17% -
北京高华 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
西藏同信 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
财通证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
恒泰证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
方正证券 2 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
西部证券 1 - - - - -
国都证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准：
公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其
合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件：
1）具有相应的业务经营资格；
2） 诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚；
华泰柏瑞激励动力混合 2016 年年度报告摘要
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3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度
保密的要求。
4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并
能为基金提供全面的信息服务。
5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行业
情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供
专题研究报告。
2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序：基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营
机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中信建投 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
广发证券 - - 1,680,000,000.00 6.80% - -
华安证券 - - 400,000,000.00 1.62% - -
银河证券 - - 1,600,000,000.00 6.47% - -
齐鲁证券 - - 3,610,000,000.00 14.60% - -
万联证券 - - 1,900,000,000.00 7.69% - -
国金证券 - - 1,700,000,000.00 6.88% - -
长江证券 - - 380,000,000.00 1.54% - -
信达证券 - - - - - -
东北证券 - - 13,450,000,000.00 54.41% - -
华融证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
华鑫证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - - 华泰柏瑞激励动力混合 2016 年年度报告摘要
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国联证券 - - - - - -
北京高华 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
西藏同信 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
财通证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
国都证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
华泰柏瑞基金管理有限公司
2017 年3月29日
