华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基
金 2016年年度报告 摘要
2016年12月31日
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2017年3 月29日
华泰柏瑞新利混合 2016 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 28 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留
意见的审计报告。
本报告期自2016年1 月1日起至2016年12月 31日止。
华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金于2015年11月 19日根据收费方式分不同， 新增
C类份额，C类相关指标从 11月19日开始计算。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 华泰柏瑞新利混合 2016 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 华泰柏瑞新利混合
基金主代码 001247
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 4月28日
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 782,276,925.46 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 华泰柏瑞新利 A 华泰柏瑞新利 C
下属分级基金的交易代码： 001247 002091
报告期末下属分级基金的份额总额 782,275,953.64 份 971.82份
2.2 基金产品说明
投资目标 在有效控制风险的前提下，追求基金资产的长期增值，前瞻性地把握不同时期
股票市场、债券市场和银行间市场的收益率，力争在中长期为投资者创造高于
业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金为混合型基金，以获取长期稳定收益为目标。当股票市场的整体估值水
平严重地偏离了企业实际的盈利状况和预期的成长率，出现明显的价值高估，
如果不及时调整将可能给基金份额持有人带来潜在的资本损失时，本基金将进
行大类资产配置调整，降低股票资产的比例，同时相应提高债券等其他资产的
比例。
业绩比较基准 一年期银行定期存款利率（税后）+1%。
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基
金，低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 陈晖 王永民
联系电话 021-38601777 010-66594896
电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-888-0001 95566
传真 021-38601799 010-66594942
华泰柏瑞新利混合 2016 年年度报告摘要
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2.4信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.huatai-pb.com
基金年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路 1199弄证大五道口广场 1
号楼 17 层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据
和指标
2016年
2015年4月28日(基金合同
生效日)-2015年12月31日
华泰柏瑞新利
A
华泰柏瑞
新利 C
华泰柏瑞新利A 华泰柏瑞
新利C
本期已实现收益 51,540,277.66 132,783.09 45,997,574.50 17.75
本期利润 -3,840,268.04 -523,812.92 92,393,547.02 107.72
加权平均基金份
额本期利润
-0.0031 -0.0302 0.0289 0.0196
本期基金份额净
值增长率
1.53% 1.89% 3.11% 1.69%
3.1.2 期末数据
和指标
2016年末 2015年末
期末可供分配基
金份额利润
0.0469 0.0504 0.0122 0.0119
期末基金资产净
值
818,987,365.40 1,020.82 2,388,118,245.33 11,006.72
期末基金份额净
值
1.0469 1.0504 1.0311 1.0309
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华泰柏瑞新利A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④ 华泰柏瑞新利混合 2016 年年度报告摘要
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过去三个月 -0.23% 0.15% 0.62% 0.01% -0.85% 0.14%
过去六个月 1.63% 0.12% 1.24% 0.01% 0.39% 0.11%
过去一年 1.53% 0.11% 2.50% 0.01% -0.97% 0.10%
自基金合同
生效起至今
4.69% 0.11% 4.52% 0.01% 0.17% 0.10%
华泰柏瑞新利C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.72% 0.20% 0.62% 0.01% 0.10% 0.19%
过去六个月 2.12% 0.15% 1.24% 0.01% 0.88% 0.14%
过去一年 1.89% 0.13% 2.50% 0.01% -0.61% 0.12%
自基金合同
生效起至今
3.61% 0.13% 4.52% 0.01% -0.91% 0.12%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
华泰柏瑞新利混合 2016 年年度报告摘要
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注：A 级图示日期为 2015 年 4 月 28 日至 2016 年 12 月 31 日。C 级图示日期为 2015 年 11 月 19
日至2016年12月 31 日。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较 华泰柏瑞新利混合 2016 年年度报告摘要
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华泰柏瑞新利混合 2016 年年度报告摘要
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注：本基金A级生效日为 2015年4月28日，C 级生效日为 2015年11月19日，2015 年度的相关
数据根据当年的实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注：无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批
准，于2004年11月 18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成
为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有
限公司，出资比例分别为 49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基
金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、
华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币
市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资华泰柏瑞新利混合 2016 年年度报告摘要
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基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、
华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投
资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指
数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证
券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华
泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵
活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱
动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配
置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500
交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华
泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华
泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型证券
投资基金、 华泰柏瑞交易型货币市场基金、 华泰柏瑞中国制造 2025灵活配置混合型证券投资基金、
华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基
金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场
基金、华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基
金、华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投
资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证
券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投
资基金。截至2016年12月31日，公司基金管理规模为 974.88亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
方纬 基金经理
2015 年 4 月
28日
2016年 8月 17日 13
经济学硕士。2003 年 9
月至2005年1月任上海
金信研究所研究员；
2005年1月至 2007年2
月任万家基金管理有限
公司高级研究员；2007
年 2 月加入华泰柏瑞基
金管理有限公司，历任
研究员、高级研究员、
基金经理助理。2014 年华泰柏瑞新利混合 2016 年年度报告摘要
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8 月起任华泰柏瑞价值
增长混合型证券投资基
金的基金经理。2015 年
4 月至 2016 年 8 月任华
泰柏瑞新利灵活配置混
合型证券投资基金的基
金经理。2015 年 5 月起
任华泰柏瑞消费成长灵
活配置混合型证券投资
基金的基金经理。2015
年5月至2016年8月任
华泰柏瑞惠利灵活配置
混合型证券投资基金的
基金经理。2015 年 8 月
至 2016 年 11 月任华泰
柏瑞中国制造2025灵活
配置混合型证券投资基
金的基金经理。2016 年
3 月起任华泰柏瑞精选
回报灵活配置混合型证
券投资基金的基金经
理。2016 年 9 月起任华
泰柏瑞多策略灵活配置
混合型证券投资基金的
基金经理。
杨景涵 基金经理
2015 年 4 月
28日
- 11
中山大学经济学硕士。
特许金融分析师（CFA ），
金融风险管理师（FRM ）。
2004年至2006年于平安
资产管理有限公司，任
投资分析师；2006 年至
2009 年 9 月于生命人寿
保险公司，历任投连投
资经理、投资经理、基
金投资部负责人。2009
年 10月加入本公司，任
专户投资部投资经理。
2014年6月至 2015年4
月任研究部总监助理。
2015 年 4 月起任华泰柏
瑞新利灵活配置混合型
证券投资基金的基金经
理。2015 年 5 月起任华
泰柏瑞惠利灵活配置混
合型证券投资基金的基华泰柏瑞新利混合 2016 年年度报告摘要
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金经理。2016 年 8 月起
任华泰柏瑞精选回报灵
活配置混合型证券投资
基金的基金经理。2016
年 9 月起任华泰柏瑞爱
利灵活配置混合型证券
投资基金和华泰柏瑞多
策略灵活配置混合型证
券投资基金的基金经
理。 2016年 11月起任华
泰柏瑞睿利灵活配置混
合型证券投资基金的基
金经理。 2016年12月起
任华泰柏瑞鼎利灵活配
置混合型证券投资基
金、华泰柏瑞享利灵活
配置混合型证券投资基
金和华泰柏瑞兴利灵活
配置混合型证券投资基
金的基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国证券投资
基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》
的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。
在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份
额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，建
立了科学完善的公平交易管理制度，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能发生
的利益输送。投资部和研究部通过规范的决策流程公平对待不同投资组合。交易部对投资指令的
合规性、有效性及合理性进行独立审核，对于场内交易启用投资管理系统中的公平交易模块；对
于场外交易按照时间优先价格优先的原则公平对待不同帐户。风险管理部对报告期内的交易进行
日常监控和分析评估， 同时对投资组合的交易价差在不同时间窗（如日内、3 日、5 日）下进行
分析，综合判断各基金之间是否存在不公平交易或利益输送的可能，确保公平交易的实施。 华泰柏瑞新利混合 2016 年年度报告摘要
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4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部
为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。
目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情
况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平交易
的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下
各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同
证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理
水平，只在少数情况下“存在显著的倾向性” 。针对这些少量的“具有显著倾向性”的交易价差进
行研究表明，交易价差方向没有规律性，即没有明确的利益输送方向。同时潜在利益输送金额比
较小，因此不构成利益输送。造成少量显著交易价差的原因来自两方面：一是报告期内股票市场
的波动幅度较大，为基金之间股票交易出现显著价差创造了客观条件；二是不同基金经理在报告
期内的投资策略存在差异，对证券买卖时点的把握也不同，导致股票买卖存在价差。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为
进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为
的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报
告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均
没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。本报告期公司旗下基金所管理
的投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量 5%的同日反向交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金 2016 年以来,采取稳健保守的策略,全年保持权益资产的相对低仓位,运行以固定收益
和打新为主要获利手段,较为成功的取得了一定的绝对收益,很好的回避了市场下跌的风险。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本基金A级份额净值为1.0469元，上涨1.53%，同期本基金的业绩比较基
准上涨 2.50%，本基金 C 级份额净值为 1.0504 元，上涨 1.89%，同期本基金的业绩比较基准上涨
2.50%。 华泰柏瑞新利混合 2016 年年度报告摘要
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2017 年的 A 股市场，市场波动性逐步降低，市场运行逐步稳定。经济基本面自 2016 年
下半年以来，逐步回升，供给侧改革正常推进，货币供给中性，财政政策积极，企业盈利有所恢
复。我们认为不能排除2017 年全年市场波动的风险，但主要指数的估值水平尚在合理水平，精选
个股将成为全年获取权益收益的重要手段。本基金将灵活参与权益市场、新股市场以及固定收益
市场，审慎投资，精选个股，降低风险，努力在2017 年为投资者带来相对更好的净值表现。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2016年度，本基金管理人在为基金份额持有人谋求最大利益的同时，始终将合规运作、防范
风险工作放在各项工作的首位。依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加
强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司
监察部门按照规定的权限和程序，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立
地开展基金运作和公司管理的合规性稽核， 发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，
同时定期向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。
本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下：
(1)全面开展基金运作合规监察工作，确保基金投资的独立性、公平性及合法合规
主要措施有：严格执行集中交易制度，各基金相互独立，交易指令由中央交易室统一执行完
成；对基金投资交易系统进行事先合规性设置，并由风险控制部门进行实时监控，杜绝出现违规
行为；严格检查基金的投资决策、研究支持、交易过程是否符合规定的程序；通过以上措施，保
证了投资运作遵循投资决策程序与业务流程， 保证了基金投资组合符合相关法规及基金合同规定，
确保了基金投资行为的独立、公平及合法合规。
(2)开展定期和专项监察稽核工作，确保各项业务活动的合法合规
本年度公司监察稽核部门开展了对公司基金投资、研究、销售、后台运营、反洗钱等方面的
专项监察稽核活动。对稽核中发现问题及时发出合规提示函，要求相关部门限期整改，并对改进
情况安排后续跟踪检查，确保各项业务开展合法合规。
(3)促进公司各项内部管理制度的完善
按照相关法规、证监会等监管机关的相关规定和公司业务的发展的要求，公司法律监察部及
时要求各部门制订或修改相应制度，促进公司各项内部管理制度的进一步完善。
(4)通过各种合规培训提高员工合规意识
本年度公司监察稽核部门通过对公司所有新入职员工进行入职前合规培训、对全体人员开展
行为规范培训、对基金投资管理人员进行专项合规培训、对员工进行反洗钱培训等，有效提高了华泰柏瑞新利混合 2016 年年度报告摘要
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公司员工的合规意识。
通过以上工作的开展，在本报告期内本基金运作过程中未发生违规情形，基金运作整体合法
合规。在今后的工作中，本基金管理人承诺将一如既往的本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有
人谋求最大利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将
估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研
究、风险控制和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在
五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来
自独立第三方。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
基金的收益分配比例以收益分配基准日可供分配利润为基准计算，收益分配基准日可供分配
利润以收益分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。截止
本报告期末，本基金A级可分配收益为 36,711,411.76 元，C级可分配收益为49.00 元。
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
无。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在华泰柏瑞新利灵活配置混合证
券投资基金（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法
规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地
履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议华泰柏瑞新利混合 2016 年年度报告摘要
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的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第 21073号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有
人：
引言段 我们审计了后附的华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金
(以下简称“华泰柏瑞新利混合基金”)的财务报表，包括 2016
年 12 月31 日的资产负债表、2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12月
31 日止期间的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务
报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是华泰柏瑞新利混合基金 的基金管
理人华泰柏瑞基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国
基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务报表，并使其实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
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审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政
策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总
体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述华泰柏瑞新利混合基金的财务报表在所有重大
方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监
会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制， 公允反映了华泰柏瑞新利混合基金 2016 年12 月 31 日
的财务状况以及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日止期间
的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 单峰
傅琛慧
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 上海湖滨路202号普华永道中心 11楼
审计报告日期 2017年3月28日
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2016年 12 月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12月 31日
上年度末
2015 年 12 月 31日
资 产：
银行存款
10,487,662.12 31,208,019.41
结算备付金
452,974.36 33,418,851.34
存出保证金
45,363.21 92,766.77
交易性金融资产
839,383,608.01 1,740,799,085.28
其中：股票投资
107,843,608.01 28,561,085.28
基金投资
- -
债券投资
731,540,000.00 1,712,238,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- - 华泰柏瑞新利混合 2016 年年度报告摘要
第 17 页 共 38 页
买入返售金融资产
50,000,195.00 794,401,511.60
应收证券清算款
151,860.34 1,685,902.30
应收利息
10,051,978.14 34,080,216.19
应收股利
- -
应收申购款
- 2,016.97
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
910,573,641.18 2,635,688,369.86
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12月 31日
上年度末
2015 年 12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
90,000,000.00 240,000,000.00
应付证券清算款
27,560.87 -
应付赎回款
307,828.97 2,554,889.98
应付管理人报酬
560,936.59 3,111,525.37
应付托管费
175,292.68 518,587.56
应付销售服务费
0.31 1.38
应付交易费用
110,619.41 1,024,486.42
应交税费
- -
应付利息
2,437.50 -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
400,578.63 349,627.10
负债合计
91,585,254.96 247,559,117.81
所有者权益：
实收基金
782,276,925.46 2,315,988,809.37
未分配利润
36,711,460.76 72,140,442.68
所有者权益合计
818,988,386.22 2,388,129,252.05
负债和所有者权益总计
910,573,641.18 2,635,688,369.86
注：报告截止日 2016 年 12 月 31 日，基金份额总额为 782,276,925.46份，其中其中 A 类基金份
额净值 1.0469 元，A 类基金份额总额 782,275,953.64 份；C 类基金份额净值 1.0504 元，C 类基
金份额总额971.82份。
7.2 利润表
会计主体：华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年12月 31 日
单位：人民币元 华泰柏瑞新利混合 2016 年年度报告摘要
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项 目 附注号
本期
2016 年 1 月1 日至
2016 年 12 月31 日
上年度可比期间
2015年 4 月28 日(基金
合同生效日)至 2015年
12 月 31日
一、收入
15,614,332.23 137,210,904.02
1.利息收入
46,166,158.22 54,105,347.28
其中：存款利息收入
1,247,348.49 11,485,414.64
债券利息收入
44,448,495.37 33,786,868.25
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
470,314.36 8,833,064.39
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
23,966,622.41 26,471,625.89
其中：股票投资收益
25,263,111.61 19,008,798.25
基金投资收益
- -
债券投资收益
-2,899,391.93 3,079,385.93
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- 3,641,880.00
股利收益
1,602,902.73 741,561.71
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
-56,037,141.71 46,396,062.49
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
1,518,693.31 10,237,868.36
减：二、费用
19,978,413.19 44,817,249.28
1．管理人报酬 7.4.8.2.1 11,137,099.80 32,685,646.62
2．托管费 7.4.8.2.2 3,278,411.38 5,447,607.83
3．销售服务费 7.4.8.2.3 34,933.50 1.38
4．交易费用
413,329.80 2,276,745.08
5．利息支出
4,659,625.37 4,016,609.44
其中：卖出回购金融资产支出
4,659,625.37 4,016,609.44
6．其他费用
455,013.34 390,638.93
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-4,364,080.96 92,393,654.74
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-4,364,080.96 92,393,654.74
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年12月 31 日 华泰柏瑞新利混合 2016 年年度报告摘要
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单位：人民币元
项目
本期
2016年 1 月 1日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,315,988,809.37 72,140,442.68 2,388,129,252.05
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期净
利润）
- -4,364,080.96 -4,364,080.96
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-1,533,711,883.91 -31,064,900.96 -1,564,776,784.87
其中：1.基金申购款 450,858,625.33 23,391,346.23 474,249,971.56
2.基金赎回款 -1,984,570,509.24 -54,456,247.19 -2,039,026,756.43
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
782,276,925.46 36,711,460.76 818,988,386.22
项目
上年度可比期间
2015年4 月28 日(基金合同生效日)至 2015年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,652,694,626.58 - 1,652,694,626.58
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期净
利润）
- 92,393,654.74 92,393,654.74
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
663,294,182.79 -20,253,212.06 643,040,970.73
其中：1.基金申购款 3,741,913,902.70 2,009,181.75 3,743,923,084.45
2.基金赎回款 -3,078,619,719.91 -22,262,393.81 -3,100,882,113.72
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - - 华泰柏瑞新利混合 2016 年年度报告摘要
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五、期末所有者权益（基
金净值）
2,315,988,809.37 72,140,442.68 2,388,129,252.05
注：报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______韩勇______
______房伟力______
____赵景云____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]629 号《关于准予华泰柏瑞新利灵活配置混合型证
券投资基金注册的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基
金法》和《华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约
型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,652,616,261.61
元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第 407 号验资报告
予以验证。经向中国证监会备案， 《华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2015
年 4 月 28 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,652,694,626.58 份基金份额，其中
认购资金利息折合 78,364.97 份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，
基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《关于华泰柏瑞新利灵活配
置混合型证券投资基金增加 C 类份额并修改基金合同的公告》的有关规定，本基金自 2015年 11
月19日起增加收取销售服务费的 C类份额，并对本基金的基金合同、托管协议作相应修改。在本
基金增加收取销售服务费的 C 类份额后，原有的基金份额全部自动转换为本基金 A 类份额。对投
资者申购时收取申购费用、赎回时收取赎回费用，且不从本类别基金资产中计提销售服务费的基
金份额，称为 A 类基金份额；对投资者申购时不收取申购费用，但在赎回时收取赎回费用，且从
本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类两种收费
模式并存，由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别计算基金份额净值，
计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金基
金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上
市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业
/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中华泰柏瑞新利混合 2016 年年度报告摘要
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期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合
比例为：股票资产的投资比例占基金资产的 0-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳
的交易保证金后，现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。本
基金的业绩比较基准为一年期银行定期存款利率(税后)+1%。
本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2017年3月29日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《华泰柏瑞新利灵活配置混合型
证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的
有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2016年 1月1 日至 2016年 12 月 31日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真
实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及 2016年 1月 1日至 2016年12月 31
日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收华泰柏瑞新利混合 2016 年年度报告摘要
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政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策
的通知》 、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券
的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得
税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金直销机构
中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
柏瑞投资有限责任公司 基金管理人的股东
苏州新区高新技术产业股份有限公司 基金管理人的股东
华泰联合证券有限责任公司 基金管理人的股东华泰证券的控股子公司
注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元 华泰柏瑞新利混合 2016 年年度报告摘要
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关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年4月28日(基金合同生效日)至
2015年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
华泰证券股份有限
公司
22,350,702.47 8.79% 192,618,187.25 13.48%
7.4.8.1.2 权证交易
注：本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
华泰证券股份有限
公司
20,368.12 8.68% 20,368.12 22.72%
关联方名称
上年度可比期间
2015年4月28日(基金合同生效日)至2015年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
华泰证券股份有限
公司
172,897.82 12.78% - -
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记
结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月 1日至 2016年 12
月 31日
上年度可比期间
2015年4月28日(基金合同生效日)
至 2015年12月 31日
当期发生的基金应支付
的管理费
11,137,099.80 32,685,646.62
其中： 支付销售机构的客
户维护费
2,039,784.06 4,335,434.89 华泰柏瑞新利混合 2016 年年度报告摘要
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注：支付基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值
×1.5% / 当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月 1日至 2016年 12
月 31日
上年度可比期间
2015年4月28日(基金合同生效日)
至 2015年12月 31日
当期发生的基金应支付
的托管费
3,278,411.38 5,447,607.83
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华泰柏瑞新利A 华泰柏瑞新利 C 合计
华泰柏瑞基金管理有限
公司
- 35,209.12 35,209.12
合计 - 35,209.12 35,209.12
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2015年4月28日(基金合同生效日)至 2015年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华泰柏瑞新利A 华泰柏瑞新利 C 合计
华泰柏瑞基金管理有限
公司
- 1.38 1.38
合计 - 1.38 1.38
注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额支付销售机构销售服务费，按前一日C
类基金资产净值的0.2%的年费率计提，计算方法如下：
H = E × 0.2% ÷ 当年天数
H为每日C类基金份额应支付的销售服务费
E为前一日的C类基金份额的基金资产净值 华泰柏瑞新利混合 2016 年年度报告摘要
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基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前 3 个工作日
内从基金资产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人支付给各基金销售机构。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2016年1月 1日至 2016年12月31日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国银行股份有限
公司
31,240,066.56 - - - - -
上年度可比期间
2015年4月28日(基金合同生效日)至 2015年12月 31日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：无。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：无。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年 1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年 4月 28日(基金合同生效日)至
2015年 12月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行-活期 10,487,662.12 757,640.55 31,208,019.41 3,979,536.31
中国银行-定期 - - - 792,244.47
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金报告期末未参与关联方承销证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 华泰柏瑞新利混合 2016 年年度报告摘要
第 26 页 共 38 页
无。
7.4.9 期末（2016 年12 月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.10.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
601375
中原
证券
2016 年
12 月 20
日
2017 年
1 月 3
日
新股流
通受限
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603877
太平
鸟
2016 年
12 月 29
日
2017 年
1 月 9
日
新股流
通受限
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
300583
赛托
生物
2016 年
12 月 29
日
2017 年
1 月 6
日
新股流
通受限
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
603228
景旺
电子
2016 年
12 月 28
日
2017 年
1 月 6
日
新股流
通受限
23.16 23.16 2,597 60,146.52 60,146.52 -
603689
皖天
然气
2016 年
12 月 30
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -
603035
常熟
汽饰
2016 年
12 月 27
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
603266
天龙
股份
2016 年
12 月 30
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -
300587
天铁
股份
2016 年
12 月 28
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -
002840
华统
股份
2016 年
12 月 29
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838
道恩
股份
2016 年
12 月 28
日
2017 年
1 月 6
日
新股流
通受限
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
603032
德新
交运
2016 年
12 月 27
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -
300586
美联
新材
2016 年
12 月 26
2017 年
1 月 4
新股流
通受限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 - 华泰柏瑞新利混合 2016 年年度报告摘要
第 27 页 共 38 页
日 日
300591
万里
马
2016 年
12 月 30
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
300588
熙菱
信息
2016 年
12 月 27
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：无。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末没有在银行间市场债券正回购交易中抵押的债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2016 年12 月 31 日止， 基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额90,000,000.00 元，于 2017年1月3 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的
证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例折算
为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2016年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 107,384,692 元，属于第二层次的余额为 731,998,916.09 元，无属于第三华泰柏瑞新利混合 2016 年年度报告摘要
第 28 页 共 38 页
层次的余额。(2015 年 12 月 31 日：第一层次 28,561,085.28 元，属于第二层次的余额为
1,712,238,000.00元，无属于第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2016 年12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 107,843,608.01 11.84
其中：股票 107,843,608.01 11.84
2 固定收益投资 731,540,000.00 80.34
其中：债券 731,540,000.00 80.34
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 50,000,195.00 5.49
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 10,940,636.48 1.20
7 其他各项资产 10,249,201.69 1.13
8 合计 910,573,641.18 100.00
华泰柏瑞新利混合 2016 年年度报告摘要
第 29 页 共 38 页
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（%）
A
农、林、牧、渔业 15,043,351.20 1.84
B
采矿业 - -
C
制造业 44,762,322.88 5.47
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
4,907,017.66 0.60
E
建筑业 15,592.23 0.00
F
批发和零售业 5,074,868.16 0.62
G
交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
6,817.20 0.00
J
金融业 38,024,180.00 4.64
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 107,843,608.01 13.17
8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有沪港通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值华泰柏瑞新利混合 2016 年年度报告摘要
第 30 页 共 38 页
比例（％）
1 601288 农业银行 4,000,000 12,400,000.00 1.51
2 002299 圣农发展 459,960 9,760,351.20 1.19
3 000895 双汇发展 439,923 9,207,588.39 1.12
4 600352 浙江龙盛 950,000 8,749,500.00 1.07
5 000001 平安银行 800,000 7,280,000.00 0.89
6 600066 宇通客车 329,967 6,464,053.53 0.79
7 601169 北京银行 600,000 5,856,000.00 0.72
8 000488 晨鸣纸业 550,000 5,698,000.00 0.70
9 300498 温氏股份 150,000 5,283,000.00 0.65
10 000501 鄂武商Ａ 259,983 5,074,868.16 0.62
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www. Huatai-pb.com网站
的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601668 中国建筑 26,477,814.00 1.11
2 601288 农业银行 21,012,000.00 0.88
3 002299 圣农发展 12,018,952.95 0.50
4 000895 双汇发展 10,370,977.58 0.43
5 000651 格力电器 10,282,416.94 0.43
6 600352 浙江龙盛 9,098,119.95 0.38
7 000001 平安银行 7,544,000.00 0.32
8 600066 宇通客车 6,985,038.00 0.29
9 601169 北京银行 5,298,000.00 0.22
10 000625 长安汽车 5,121,200.00 0.21
11 300498 温氏股份 5,105,794.00 0.21
12 000876 新 希 望 5,101,800.00 0.21
13 000488 晨鸣纸业 5,070,568.67 0.21
14 601318 中国平安 5,063,323.00 0.21
15 601166 兴业银行 5,023,588.00 0.21
16 000501 鄂武商Ａ 5,019,907.75 0.21
17 600886 国投电力 5,007,033.01 0.21
18 600438 通威股份 4,053,367.82 0.17 华泰柏瑞新利混合 2016 年年度报告摘要
第 31 页 共 38 页
19 002142 宁波银行 2,374,355.00 0.10
20 603858 步长制药 244,195.60 0.01
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601668 中国建筑 37,007,189.79 1.55
2 000651 格力电器 16,613,866.71 0.70
3 601288 农业银行 12,373,600.00 0.52
4 000625 长安汽车 4,108,014.85 0.17
5 000895 双汇发展 2,746,651.75 0.12
6 601169 北京银行 2,306,900.00 0.10
7 000333 美的集团 1,480,272.00 0.06
8 300495 美尚生态 922,555.50 0.04
9 603996 中新科技 802,992.00 0.03
10 300494 盛天网络 606,972.10 0.03
11 603858 步长制药 518,932.29 0.02
12 002782 可立克 514,035.32 0.02
13 601611 中国核建 509,086.35 0.02
14 300493 润欣科技 506,128.40 0.02
15 603778 乾景园林 500,514.00 0.02
16 002786 银宝山新 482,655.60 0.02
17 600977 中国电影 480,532.64 0.02
18 603299 井神股份 453,530.70 0.02
19 002787 华源包装 425,167.17 0.02
20 601127 小康股份 384,789.42 0.02
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 160,319,315.40
卖出股票收入（成交）总额 98,269,583.33
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元 华泰柏瑞新利混合 2016 年年度报告摘要
第 32 页 共 38 页
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 国家债券 50,085,000.00 6.12
2 央行票据 - -
3 金融债券 139,798,000.00 17.07
其中：政策性金融债 139,798,000.00 17.07
4 企业债券 79,690,000.00 9.73
5 企业短期融资券 350,500,000.00 42.80
6 中期票据 111,467,000.00 13.61
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 731,540,000.00 89.32
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 011699685 16 中建材
SCP004
500,000 50,215,000.00 6.13
2 011699771 16张江SCP001 500,000 50,135,000.00 6.12
3 011699874 16 物产中大
SCP003
500,000 50,110,000.00 6.12
3 011699763 16 澜沧江
SCP002
500,000 50,110,000.00 6.12
4 019512 15附息国债12 500,000 50,085,000.00 6.12
5 011698055 16 川高速
SCP003
500,000 49,965,000.00 6.10
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。 华泰柏瑞新利混合 2016 年年度报告摘要
第 33 页 共 38 页
8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金本报告期内不存在投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 45,363.21
2 应收证券清算款 151,860.34
3 应收股利 -
4 应收利息 10,051,978.14
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 10,249,201.69
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 华泰柏瑞新利混合 2016 年年度报告摘要
第 34 页 共 38 页
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：截至本报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
华泰
柏瑞
新利A
2,358 331,754.01 598,568,646.49 76.52% 183,707,307.15 23.48%
华泰
柏瑞
新利C
2 485.91 0.00 - 971.82 100.00%
合计 2,360 331,473.27 598,568,646.49 76.52% 183,708,278.97 23.48%
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采
用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总
额） 。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
注：无。
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
注：无。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目 华泰柏瑞新利 A 华泰柏瑞新利 C
基金合同生效日（2015 年4 月 28 日）基金份
额总额
1,652,694,626.58 - 华泰柏瑞新利混合 2016 年年度报告摘要
第 35 页 共 38 页
本报告期期初基金份额总额 2,315,978,132.59 10,676.78
本报告期基金总申购份额 400,964,599.05 49,894,026.28
减:本报告期基金总赎回份额 1,934,666,778.00 49,903,731.24
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 782,275,953.64 971.82
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2016年11月 24 日，经公司股东会批准贾波先生、翟军先生、文光伟先生、沈志群先生、李
亦宜女士为公司董事。
2016 年 11 月 24 日，经公司董事会选举贾波先生为公司董事长，任职时间自 2016 年 12 月
14日起。
2016年11月 24 日，经公司股东会批准何雅茵女士、刘晓冰先生为公司监事。
2016 年 12 月，郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变
动已按相关规定备案、公告。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。本报告期基金应支付给普华永道中天会计师
事务所有限公司的报酬为100000元人民币，该事务所已向本基金提供了2 年的审计服务
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未受监管部门稽查或处华泰柏瑞新利混合 2016 年年度报告摘要
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罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东北证券 1 52,103,521.16 20.49% 48,524.06 20.67% -
万联证券 3 47,896,425.90 18.83% 44,558.43 18.98% -
广发证券 1 45,395,898.66 17.85% 42,277.07 18.01% -
中信建投 1 27,623,466.51 10.86% 25,173.44 10.72% -
兴业证券 1 26,820,978.25 10.55% 24,442.04 10.41% -
华泰证券 2 22,350,702.47 8.79% 20,368.12 8.68% -
华鑫证券 1 20,938,349.67 8.23% 19,081.09 8.13% -
银河证券 1 3,177,411.37 1.25% 2,959.17 1.26% -
华安证券 2 1,547,806.96 0.61% 1,429.80 0.61% -
齐鲁证券 1 1,379,650.11 0.54% 1,284.88 0.55% -
华创证券 1 1,249,556.85 0.49% 1,138.72 0.49% -
长江证券 1 1,156,787.34 0.45% 1,077.40 0.46% -
信达证券 1 613,467.45 0.24% 559.06 0.24% -
国联证券 1 532,308.18 0.21% 485.09 0.21% -
国金证券 1 398,012.36 0.16% 370.69 0.16% -
光大证券 2 346,741.67 0.14% 322.92 0.14% -
华融证券 1 268,086.00 0.11% 244.31 0.10% -
东吴证券 1 223,333.11 0.09% 203.52 0.09% -
海通证券 1 187,339.50 0.07% 170.72 0.07% -
浙商证券 1 87,996.48 0.03% 80.19 0.03% -
中银国际 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
国都证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - - 华泰柏瑞新利混合 2016 年年度报告摘要
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中投证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准：
公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其
合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件：
1）具有相应的业务经营资格；
2） 诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚；
3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度
保密的要求。
4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并
能为基金提供全面的信息服务。
5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行业
情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供
专题研究报告。
2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序：基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营
机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东北证券 - - 6,199,500,000.00 20.69% - -
万联证券 - - 4,840,000,000.00 16.15% - -
广发证券 841,282.19 49.83% 5,247,000,000.00 17.51% - -
中信建投 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
华鑫证券 - - - - - -
银河证券 - - 4,263,000,000.00 14.22% - -
华安证券 - - 860,000,000.00 2.87% - -
齐鲁证券 - - 2,800,000,000.00 9.34% - -
华创证券 - - - - - - 华泰柏瑞新利混合 2016 年年度报告摘要
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长江证券 - - 2,255,000,000.00 7.52% - -
信达证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
国金证券 847,009.59 50.17% 3,494,000,000.00 11.66% - -
光大证券 - - 10,000,000.00 0.03% - -
华融证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
国都证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
华泰柏瑞基金管理有限公司
2017 年3月29日
