华 泰 柏 瑞 季季 红 债 券 型证 券 投 资 基金 2016
年年度报告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 华泰柏瑞基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年3 月29 日
华泰柏瑞季季红债券 2016 年年 度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 28 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度报告财 务资料已 经 审计，普华永 道中天会 计 师事务所有限 公司为本 基 金出具了无保 留
意见的 审计 报告 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年12 月 31 日 止。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。 华泰柏瑞季季红债券 2016 年年 度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华泰柏 瑞季 季红 债券
基金主 代码 000186
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 11 月 13 日
基金管 理人 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 412,668,929.16 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 在 合 理控 制风 险的 基础 上， 追 求基 金资 产的 长期 稳健
增值， 力争 实现 超越 业绩 比较基 准的 投资 收益
投资策 略 本 基 金将 在对 宏观 经济 走势 、 利率 变化 趋势 、收 益率
曲 线 形态 变化 和发 债主 体基 本 面分 析的 基础 上， 综合
运 用 久期 管理 策略 、期 限结 构 配置 策略 、骑 乘策 略、
息 差 策略 等主 动投 资策 略， 选 择合 适的 时机 和品 种构
建债券 组合 。
业绩比 较基 准 一年期 银行 定期 存款 收益 率（税 后）+1%
风险收 益特 征 本 基 金属 于证 券投 资基 金中 的 较低 风险 品种 ，预 期收
益 和 预期 风险 高于 货币 市场 基 金， 低于 混合 型基 金和
股票型 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 陈晖 田青
联系电 话 021-38601777 010-67595096
电子邮 箱 cs4008880001@huatai-pb.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-888-0001 010-67595096
传真 021-38601799 010-66275853
华泰柏瑞季季红债券 2016 年年 度报告摘要
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2.4 信息 披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.huatai-pb.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 民生 路 1199 弄 证大 五道 口广 场 1
号楼 17 层
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 19,322,329.67 39,021,022.33 10,842,854.98
本期利 润 3,603,622.29 51,231,971.99 12,885,970.20
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0038 0.0789 0.1013
本期基 金份 额净 值增 长率 -0.04% 9.18% 10.34%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0036 0.0302 0.0630
期末基 金资 产净 值 411,413,943.36 683,227,887.51 57,019,534.93
期末基 金份 额净 值 0.997 1.047 1.063
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.78% 0.11% 0.64% 0.01% -2.42% 0.10%
过去六 个月 -0.71% 0.09% 1.28% 0.01% -1.99% 0.08%
过去一 年 -0.04% 0.10% 2.54% 0.01% -2.58% 0.09%
过去三 年 20.42% 0.14% 9.73% 0.01% 10.69% 0.13%
自基金 合同
生效起 至今
21.14% 0.14% 10.27% 0.01% 10.87% 0.13% 华泰柏瑞季季红债券 2016 年年 度报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、图 示日 期为2013 年11 月13 日至 2016 年12 月 31 日。
2、 按 基金 合同 规定 ， 本基 金自基 金合 同生 效日 起6 个月内 为建 仓期 ， 截至 报 告日本 基金 的各 项投
资比例已达到 基金合同 第 十二部分（二 ）投资范 围 中规定的各项 比例：投 资 于债券资产 的比例不
低于基 金资 产 的80% ， 其 中 对信用 债券 的投 资比 例不 低于债 券资 产 的 80% ； 现 金 或到期 日在 一年 以
内的政 府债 券的 投资 比例 不低于 基金 资产 净值 的 5%；权证 的投 资比 例不 超过 基金资 产净 值 的 3% 。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比
较 华泰柏瑞季季红债券 2016 年年 度报告摘要
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注：基 金合 同生 效日 为2013 年 11 月13 日，2013 年 度的相 关数 据根 据当 年的 实际存 续期 计算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10份 基金 份
额分红 数
现金 形 式发 放总
额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润分 配合
计
备注
2016 0.500 63,462,376.19 1,446,541.19 64,908,917.38 注：-
2015 1.070 37,467,096.89 122,982.36 37,590,079.25 注：-
2014 0.450 4,416,129.66 20,982.55 4,437,112.21 注：-
合计 2.020 105,345,602.74 1,590,506.10 106,936,108.84 注：-
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金管理人 为华泰柏 瑞 基金管理有限 公司。华 泰 柏瑞基金管理 有限公司 是 经中国证监会 批
准， 于2004 年11 月 18 日 成立的 合资 基金 管理 公司 ， 注 册资 本为2 亿 元人 民 币。 目前 的股 东构 成华泰柏瑞季季红债券 2016 年年 度报告摘要
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为华泰 证券 股份 有限 公司 、 柏瑞 投资 有限 责任 公司 （原 AIGGIC ） 和 苏州 新区 高新技 术产 业股 份 有
限公司 ， 出资 比例 分别 为 49% 、49% 和2% 。 目 前公 司旗 下管理 华泰 柏瑞 盛世 中国 混合型 证券 投资 基
金、华泰柏瑞 金字塔稳 本 增利债券型证 券投资基 金 、上证红利交 易型开放 式 指数证券投 资基金、
华泰柏瑞积极 成长混合 型 证券投资基金 、华泰柏 瑞 价值增长混合 型证券投 资 基金、华 泰 柏瑞货币
市场证券投资 基金、华 泰 柏瑞行业领先 混合型证 券 投资基金、华 泰柏瑞量 化 先行混合型 证券投资
基金、 华泰 柏瑞 亚洲 领导 企业混 合型 证券 投资 基金 、 上证 中小 盘交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、
华泰柏瑞上证 中小盘交 易 型开放式指数 证券投资 基 金联接基金、 华泰柏瑞 信 用增利债券 型证券投
资基金 、华 泰柏 瑞沪 深 300 交易型 开放 式指 数证 券 投资基 金、 华泰 柏瑞 沪深 300 交易 型开 放式 指
数证券投资基 金联接基 金 、华泰柏瑞稳 健收益债 券 型证券投资基 金、华泰 柏 瑞量化增强 混合型证
券投资基金、 华泰柏瑞 丰 盛纯债债券型 证券投资 基 金、华泰柏瑞 季季红债 券 型证券投资基 金、华
泰柏瑞创新升 级混合型 证 券投资基金、 华泰柏瑞 丰 汇债券型证券 投资基金 、 华泰柏瑞量 化优选灵
活配置混合型 证券投资 基 金、华泰柏瑞 创新动力 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、华泰柏 瑞量化驱
动灵活配置混 合型证券 投 资基金、华泰 柏瑞积极 优 选股票型证券 投资基金 、 华泰柏瑞新 利灵活配
置混合 型证 券投 资基 金、 华泰柏 瑞中 证 500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 、华泰 柏瑞 中 证 500
交易型开放式 指数证券 投 资基金联接基 金、华泰 柏 瑞消费成长灵 活配置混 合 型证券投资 基金、华
泰柏瑞惠利灵 活配置混 合 型证券投资基 金、华泰 柏 瑞量化智慧灵 活配置混 合 型证券投资 基金、 华
泰柏瑞健康生 活灵活配 置 混合型证券投 资基金、 华 泰柏瑞量化绝 对收益策 略 定期开放混 合型证券
投资基 金、 华泰 柏瑞 交易 型 货币市 场基 金、 华泰 柏瑞 中 国制 造 2025 灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 、
华泰柏瑞激励 动力灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 华泰柏瑞精选 回报灵活 配 置混合型证 券投资基
金、华泰柏瑞 量化对冲 稳 健收益定期开 放混合型 发 起式证券投资 基金、华 泰 柏瑞天添宝 货币市场
基金、华泰柏 瑞爱利灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、华泰柏瑞多 策略灵活 配 置混合型证 券投资基
金、华泰柏瑞 睿利灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 华泰柏瑞新经 济沪港深 灵 活配置混合 型证券投
资基金、华泰 柏瑞鼎利 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、华泰柏瑞 行业竞争 优 势灵活配置 混合型证
券投资基金、 华泰柏瑞 享 利灵活配置混 合型证券 投 资基金、华泰 柏瑞兴利 灵 活配置混合 型证券投
资基金 。截 至2016 年12 月31 日， 公司 基金 管理 规 模为 974.88 亿 元。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
陈东
固 定 收 益
部 总 监 、
本 基 金 的
2013 年11 月
13 日
- 9 年
陈东先 生， 硕士 ， 曾 任
深圳发 展银 行 （ 现已 更
名为平 安银 行） 总行 金华泰柏瑞季季红债券 2016 年年 度报告摘要
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基金经 理 融市场部固定收益与
衍生品 交易 员， 负责 本
外币理财产品的资产
管理工 作； 中国 工商 银
行总行金融市场部人
民币债 券交 易员 ， 负 责
银行账户的自营债券
投资工作。2012 年 9
月加入华泰柏瑞基金
管 理 有 限 公 司 。2012
年 11 月起 任华 泰柏 瑞
金字塔稳本增利债券
型证券投资基金基金
经理， 2013 年9 月起 任
华泰柏瑞丰盛纯债债
券型证券投资基金的
基金经 理，2013 年 11
月起任华泰柏瑞季季
红债券型证券投资基
金 的 基 金 经 理 ，2014
年 12 月起 任华 泰柏 瑞
丰汇债券型证券投资
基金的 基金 经理 ，2015
年1 月 起任 固定 收益 部
副总监 。 2016 年1 月起
任固定 收益 部总 监。
注：证券从业 的含义遵 从 行业协会《证 券业从业 人 员资格管理办 法》的相 关 规定。任职 日期和离
职日期 指基 金管 理公 司作 出决定 之日 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法》 、 《证 券投资基 金 运作管理办 法》及其 他相 关法律、法 规的规定 以及 《华泰柏瑞 季季红 债
券型证券投资 基金基金 合 同》的约定， 在严格控 制 风险的基础上 ，忠实履 行 基金管理职 责，为基
金份额持有人 谋求最大 利 益。在本报告 期内，基 金 投资管理符合 有关法律 、 法规的规定 及基金合
同的约 定， 不存 在损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
报告期内，本 基金管理 人 根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的要求， 建华泰柏瑞季季红债券 2016 年年 度报告摘要
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立了科学完善 的公平交 易 管理制度，从 事前、事 中 和事后等环节 严格控制 不 同基金之间 可能发生
的利益输送。 投资部和 研 究部通过规范 的决策流 程 公平对待不同 投资组合 。 交易部对投 资指令的
合规性、有效 性及合理 性 进行独立审核 ，对于场 内 交易启用投资 管理系统 中 的公平交易 模块；对
于场外交易按 照时间优 先 价格优先的原 则公平对 待 不同帐户。风 险管理部 对 报告期内的 交易进行
日常监 控和 分析 评估 ， 同 时对投 资组 合的 交易 价差 在不同 时间 窗 （ 如日 内、3 日、5 日） 下进 行
分析， 综合 判断 各基 金之 间是否 存在 不公 平交 易或 利益输 送的 可能 ，确 保公 平交易 的实 施。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告 期内 ，公 司将 投资 管理职 能和 交易 执行 职能 完全隔 离， 实行 集中 交易 制度， 由交 易部
为公募基金、 专户理财 和 海外投资等业 务统一交 易 服务，为公平 交易的实 施 提供了较好的 保
障。目前公司 公募基金 、 专户理财和海 外投资业 务 的基金经理不 存在兼任 其 它投资管理 部门业务
的情况，不同 业务类别 的 投资经理之间 互不干扰 ， 独立做出投资 决策。公 司 机构设置合 理，公平
交易的相关管 理制度健 全 ，投资决策流 程完善， 各 项制度执行情 况良好。 交 易价差分析 表明公司
旗下各基金均 得到了公 平 对待，不 存在 非公平交 易 和利益输送的 行为。经 过 对不同基金 之间交易
相同证券时的 同向交易 价 差进行分析发 现，报告 期 内基金之间的 买卖交易 价 差总体上处 于正常的
合理水 平， 只在 少数 情况 下 “存 在显 著的 倾向 性” 。 针对这 些少 量的 “具 有显 著倾向 性” 的交 易价
差进行研究表 明，交易 价 差方向没有规 律性，即 没 有明确的利益 输送方向 。 同时潜在利 益输送金
额比较小，因 此不构成 利 益输送。造成 少量显著 交 易价差的原因 来自两方 面 ：一是报告 期内股票
市场的波动幅 度较大， 为 基金之间股票 交易出现 显 著价差创造了 客观条件 ； 二是不同基 金经理在
报告期 内的 投资 策略 存在 差异， 对证 券买 卖时 点的 把握也 不同 ，导 致股 票买 卖存在 价差 。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金 管理 人根 据《 异常 交易监 控与 管理 办法 》对 投资交 易过 程中 可能 发生 的异常 交易 行为
进行监督和管 理。投资 部 负责对异常交 易行为进 行 事前识别和检 查，交易 部 负责对异常交 易
行为的事中监 督和控制 ， 风险管理部及 异常交易 评 估小组负责异 常交易行 为 的事后审查 和评估。
本报告 期内 ， 该 制度 执行 情况良 好， 无论 在二 级市 场还是 在大 宗交 易或 者一 级市场 申购 等交 易中 ，
均没有 发现 影响 证券 价格 或者严 重误 导其 他投 资者 等异常 交易 行为 。
本报告期公司 旗下基金 所 管理的投资组 合没有参 与 交易所公开竞 价单边交 易 量超过该证券 当
日成交 量 5% 的 同日 反向 交 易 华泰柏瑞季季红债券 2016 年年 度报告摘要
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4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2016 年， 在地 产和 基建 增 长的带 动下 ， 经 济出 现阶 段性回 暖， 随着 融资 成本 下行， 民营 企业
边际上去杠杆 的意愿加 强 。另一方面， 居民加杠 杆 购置房产的程 度创新高 。 债券市场在 经历了连
续两年 的牛 市后 ， 在16 年 的最后 两个 月出 现了 剧烈 的调整 ， 收益 率曲 线熊 市 变平 ， 短 端利 率大 幅
提升。在工业 品价格回 升 的背景下，中 上游企业 和 下游 企业的分 化加剧， 上 游涨价短期 难以向下
游传导，下游 行业风险 升 高，短期利润 受到冲击 。 从全年的角度 看部分行 业 利润有所改 善，权益
类市场也出现 分歧。同 时 ，天气异常导 致蔬菜价 格 上涨，对通胀 形成较大 拉 动。此外， 信用债增
量开始 放缓 ，信 用利 差显 著缩窄 。
策略上 ，债 券以 中短 久期 品种为 基础 ，并 进行 了一 定长久 期品 种的 交易 操作 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至本报告期 末，本基金 份额净值为 0.997 元 ，净 值增长率为 -0.04%， 同期 本基金的业 绩
比较基 准上 涨 2.54% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简 要展望
2017 年， 债券 收益 预计 将 继续呈 现震 荡走 势。 经济 基本面 很可 能走 出前 高后 低的趋 势。
策略上，阶段 操作中把 握 中长端投资机 会，利率 反 弹至一定高位 时适当介 入 ，控制久期跟 杠
杆，有 效防 范信 用风 险。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作 情况
2016 年度 ， 本 基金 管理 人 在为基 金份 额持 有人 谋求 最大利 益的 同时 ， 始 终将 合规运 作、 防范
风险工作放在 各项工作 的 首位。依照公 司内部控 制 的整体要求， 继续致力 于 内控机制的 完善，加
强内部风险的 控制与防 范 ，确保各项法 规和管理 制 度的落实，保 证基金合 同 得到严格履 行。公司
监察部门按照 规定 的权 限 和程序，通过 实时监控 、 现场检查、重 点抽查和 人 员询问等方 法，独立
地开展 基金 运作 和公 司管 理的合 规性 稽核 ， 发 现问 题 及时提 出改 进建 议并 督促 业务部 门进 行整 改，
同时定 期向 董事 长和 公司 管理层 出具 监察 稽核 报告 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 内部监 察稽 核主 要工 作如 下：
(1) 全 面开 展基 金运 作合 规 监察工 作， 确保 基金 投资 的独立 性、 公平 性及 合法 合规 华泰柏瑞季季红债券 2016 年年 度报告摘要
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主要措施有： 严格执行 集 中交易制度， 各基金相 互 独立，交易指 令由中央 交 易室统一执行 完
成；对基金投 资交易系 统 进行事先合规 性设置， 并 由风险控制部 门进行实 时 监控，杜绝 出现违规
行为；严格检 查基金的 投 资决策、研究 支持、交 易 过程是否符合 规定的程 序 ；通过以上 措施，保
证了投 资运 作遵 循投 资决 策程序 与业 务流 程， 保证 了 基金投 资组 合符 合相 关法 规及基 金合 同规 定，
确保了 基金 投资 行为 的独 立、公 平及 合法 合规 。
(2) 开 展定 期和 专项 监察 稽 核工作 ，确 保各 项业 务 活 动的合 法合 规
本年度公司监 察稽核部 门 开展了对公司 基金投资 、 研究、销售、 后台运营 、 反洗钱等方面 的
专项监察稽核 活动。对 稽 核中发现问题 及时发出 合 规提示函，要 求相关部 门 限期整改， 并对改进
情况安 排后 续跟 踪检 查， 确保各 项业 务开 展合 法合 规。
(3) 促 进公 司各 项内 部管 理 制度的 完善
按照 相关法规 、证监会 等 监管机关的相 关规定和 公 司业务的发展 的要求， 公 司法律监察部 及
时要求 各部 门制 订或 修改 相应制 度， 促进 公司 各项 内部管 理制 度的 进一 步完 善。
(4) 通 过各 种合 规培 训提 高 员工合 规意 识
本年度公司监 察稽核部 门 通过对公司所 有新入职 员 工进行入职前 合规培训 、 对全体人员开 展
行为规范培训 、对基金 投 资管理人员进 行专项合 规 培训、对员工 进行反洗 钱 培训等，有 效提高了
公司员 工的 合规 意识 。
通过 以上 工作 的开 展， 在 本报告 期内 本基 金运 作过 程中未 发生 违规 情形 ， 基 金运作 整体 合法
合规。在今后 的工作中 ， 本基金管理人 承诺将一 如 既往的本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和
运用基金资产 ，不断提 高 内部监察稽核 工作的科 学 性和有效性， 努力防范 各 种风险，为 基金持有
人谋求 最大 利益 。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本报告期内， 基金管理 人 严格执行基金 估值控制 流 程，定期评估 估值技术 的 合理性，每日 将
估值结果报托 管银行复 核 后对外披露。 参与估值 流 程的人员包括 负责运营 的 副总经理以 及投资研
究、风险控制 和基金事 务 部门负责人， 基金经理 不 参与估值流程 。参与人 员 的相关工作 经历均在
五年以上。参 与各方之 间 不存在任何重 大利益冲 突 。已采用的估 值技术相 关 参数或定价 服务均来
自独立 第三 方。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据基金合同 的规定， 在 符合有关基金 分红条件 的 前提下，每季 度末基金 份 额可供分配利 润华泰柏瑞季季红债券 2016 年年 度报告摘要
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超过 0.01 元 时， 本基 金至 少进行 收益 分配 1 次 ，本 基金每 年收 益分 配次 数最 多为 12 次， 每次 收
益分配比例不 得低于该 次 可供分配利润 的 50% ，每 年度末收益分 配比例不 得 低于基金该年 度末可
供分配 利润 的 90% 。若 《 基金合 同》 生效 不 满 3 个 月可不 进行 收益 分配 。本 报告期 内， 本基 金符
合分红 条件 ，于 2016 年 1 月 19 日、2016 年 4 月 19 日、2016 年 7 月 19 日、2016 年 10 月 21 日
分别进 行分 配， 每 10 份基 金份额 共派 发现 金红 利 0.50 元 ，利 润分 配合 计 64,908,917.38 元 ，其
中现金 形式 发放 总额 为63,462,376.19 元 ， 再投 资 形式发 放总 额 为1,446,541.19 元。
4.9 管理人对会计师事务 所出具非标准审计 报告所涉相关事项 的说明
无。
4.10 报告 期内管理 人对本基 金持有 人 数或基金 资产净 值 预警情形 的说明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告 期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金实 施利 润分配 的金 额 为64,908,917.38 元。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 华泰柏瑞季季红债券 2016 年年 度报告摘要
第 13 页 共 29 页
§6 审计报 告
普华永 道会 计师 事务 所对 本基金 的年 度报 告出 具了 “无保 留意 见的 审计 报告 ” （ 普华 永道 中天 审字
(2017) 第 21046 号） ，投 资 者可通 过年 度报 告正 文查 看审计 报告 全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 华泰 柏瑞 季季 红债券 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
1,420,422.29 1,921,286.07
结算备 付金
1,559,234.18 15,847,003.07
存出保 证金
3,867.40 12,435.72
交易性 金融 资产
530,790,538.40 975,348,002.30
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
530,790,538.40 975,348,002.30
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
- 6,013,228.65
应收利 息
10,740,119.08 16,038,357.72
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
544,514,181.35 1,015,180,313.53
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
132,199,648.95 331,080,529.88
应付证 券清 算款
193,284.73 - 华泰柏瑞季季红债券 2016 年年 度报告摘要
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应付赎 回款
19,626.66 -
应付管 理人 报酬
256,302.02 425,931.09
应付托 管费
73,229.14 121,694.57
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
22,640.65 17,585.71
应交税 费
- -
应付利 息
20,498.34 96,684.77
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
315,007.50 210,000.00
负债合 计
133,100,237.99 331,952,426.02
所有者权益：
实收基 金
412,668,929.16 652,388,510.71
未分配 利润
-1,254,985.80 30,839,376.80
所有者 权益 合计
411,413,943.36 683,227,887.51
负债和 所有 者权 益总 计
544,514,181.35 1,015,180,313.53
注：1 、 报 告截 止日2016 年12 月31 日， 基金 份额 总额 为 412,668,929.16 份 ， 份额 净值 为 0.997
元。
7.2 利润表
会计主 体： 华泰 柏瑞 季季 红债券 型证 券投 资基 金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
一、收入
18,502,100.08 61,938,092.38
1.利息 收入
43,977,755.04 39,121,947.18
其中： 存款 利息 收入
230,219.72 270,666.98
债券利 息收 入
43,670,242.60 38,652,685.78
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
77,292.72 198,594.42
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-10,232,401.62 10,084,923.70
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-10,232,401.62 10,084,923.70
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- - 华泰柏瑞季季红债券 2016 年年 度报告摘要
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股利收 益
- -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-15,718,707.38 12,210,949.66
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ）
475,454.04 520,271.84
减： 二、费用
14,898,477.79 10,706,120.39
1．管 理人 报酬 7.4.8.2.1 6,715,429.94 4,688,746.25
2．托 管费 7.4.8.2.2 1,918,694.25 1,339,641.77
3．销 售服 务费 7.4.8.2.3 - -
4．交 易费 用
50,404.00 35,952.45
5．利 息支 出
5,777,939.51 4,381,921.39
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
5,777,939.51 4,381,921.39
6．其 他费 用
436,010.09 259,858.53
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
3,603,622.29 51,231,971.99
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
3,603,622.29 51,231,971.99
注：上 年可 比期 间为 合同 生效 日 2013 年11 月13 日至 2013 年12 月31 日。
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华泰 柏瑞 季季 红债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
652,388,510.71 30,839,376.80 683,227,887.51
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 3,603,622.29 3,603,622.29
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
-239,719,581.55 29,210,932.49 -210,508,649.06
其中：1. 基 金申 购款 1,182,260,671.47 58,232,256.81 1,240,492,928.28
2. 基金 赎回 款 -1,421,980,253.02 -29,021,324.32 -1,451,001,577.34
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
- -64,908,917.38 -64,908,917.38 华泰柏瑞季季红债券 2016 年年 度报告摘要
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值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
412,668,929.16 -1,254,985.80 411,413,943.36
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
53,640,935.73 3,378,599.20 57,019,534.93
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 51,231,971.99 51,231,971.99
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
598,747,574.98 13,818,884.86 612,566,459.84
其中：1. 基 金申 购款 1,388,528,149.05 39,514,155.41 1,428,042,304.46
2. 基金 赎回 款 -789,780,574.07 -25,695,270.55 -815,475,844.62
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -37,590,079.25 -37,590,079.25
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
652,388,510.71 30,839,376.80 683,227,887.51
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 韩勇______
______ 房伟 力______
____ 赵 景云____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
华泰柏瑞季季红债券型证 券投资基金( 以下简称“ 本基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督管理 委 员 会( 以
下简称 “中 国证 监会 ”) 证 监许可[2013]669 号 《关 于 核准华 泰柏 瑞季 季红 债券 型证券 投资 基金 募
集的批复》核 准，由华 泰 柏瑞基金管理 有限公司 依 照《中华人民 共和国证 券 投资基金法 》和《华
泰柏瑞季季红 债券型证 券 投资基金基金 合同》负 责 公开募集。本 基金为交 易 型开放式， 存续期限
不定， 首次 设立 募集 不包 括认购 资金 利息 共募 集人 民币 386,303,855.54 元 ， 业经普 华永 道中 天会华泰柏瑞季季红债券 2016 年年 度报告摘要
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计师事 务所(特 殊普 通合 伙)普华 永道 中天 验字(2013) 第 728 号验 资 报 告予 以验 证。经 向中 国证 监
会备案 ， 《 华泰 柏瑞 季季 红 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2013 年 11 月 13 日正式 生效 ，基 金
合同生 效日 的基 金份 额总 额为 386,431,675.29 份 基金份 额， 其中 认购 资金 利息折 合 127,819.75
份基金份额。 本基金的 基 金管理人为华 泰柏瑞基 金 管理有限公司 ，基金托 管 人为中国建 设银行股
份有限 公司 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《华 泰 柏瑞季 季红 债券 型证 券投 资基金 基金 合同 》
的有关 规定 ， 本 基金 的投 资范围 为具 有良 好流 动性 的金融 工具 ， 包 括国 内依 法发行 和上 市的 债券 、
货币市 场工 具、 资产 支持 证券、 权证 以及 法律 法规 或中国 证监 会允 许基 金投 资的其 他金 融工 具( 但
须符合中国 证监会相 关规 定)。 本基金 主要投资 于 固定收益类 资产，包 括国 债、中央银 行票据 、
地方政府债、 中期票据 、 金融债、企业 债、公司 债 、短期融资券 、可转债 、 分离交易可 转债、资
产支持证券、 次级债、 债 券回购、期限 在一年期 以 内的定期存款 等。本基 金 不投资股票 ，也不直
接在二级市场 买入可转 债 和权证，但可 以参与一 级 市场可转债的 申购，并 可 持有因投资 分离交易
可转债 而产 生的 权证 。 因 上述原 因持 有的 可转 债和 权证， 本基 金应 在其 可交 易之日 起 的 30 个交 易
日内卖 出。 如 法律 法 规 或 监管机 构以 后允 许基 金投 资其他 品种 ，基 金管 理人 在履行 适当 程序 后，
可以将 其纳 入投 资范 围。 基金的 投资 组合 比例 为： 本基金 投资 于债 券资 产的 比例不 低于 基金 资产
的80% ， 其 中对 信用 债券 的 投资比 例不 低于 债券 资产 的 80% ； 现 金或 到期 日在 一 年以内 的政 府债 券
的投资 比例 不低 于基 金资 产净值 的 5% ； 权 证的 投资 比例不 超过 基金 资产 净值 的3% 。 本基 金的 业绩
比较基 准为 一年 期银 行定 期存款 收益 率（ 税后 ）+1% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 泰柏 瑞基 金管 理有限 公司 于2017 年3 月29 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指 引》 、 《 华泰柏
瑞季季 红债 券型 证券 投资 基金基 金合 同》 和在 财务 报表附 注 7.4.4 所列 示的 中国证 监会 发布 的 有
关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作编 制。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基 金2016 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2016 年 12华泰柏瑞季季红债券 2016 年年 度报告摘要
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月31 日的 财务 状况 以及2016 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
注：本 基金 本报 告期 未发 生会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
注：本 基金 本报 告期 未发 生会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
注：本 基金 在本 报告 期间 无须说 明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2016]36 号《 关于
全面推开营业 税改征增 值 税试点的通知 》 、财税[2016]46 号《 关于进一 步明确 全面推开营改 增试
点金融 业有 关政 策的 通知 》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金 融机构 同业 往来 等增 值税 政策的 补充 通知 》 、
及其他 相关 财税 法规 和实 务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人 运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入免征 营业 税。 自 2016 年5 月 1 日起 ， 金 融业
由缴纳 营业 税改 为缴 纳增 值税。 对证 券投 资基 金管 理 人运用 基金 买卖 债券 的转 让收入 免征 增值 税，
对国债 、地 方政 府债 以及 金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 债 券的差价收入 ，债券的 利 息收入及其他 收
入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 华泰柏瑞季季红债券 2016 年年 度报告摘要
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7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金直 销机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
华泰证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
柏瑞投 资有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
苏州新 区高 新技 术产 业股 份有限 公司 基金管 理人 的股 东
华泰联 合证 券有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东华 泰证 券的控 股子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
注：无 。
7.4.8.1.4 权 证交 易
注：无 。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
注：无 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
6,715,429.94 4,688,746.25
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
25,136.56 37,373.90
注：1 、支付基 金管理人 华 泰柏瑞基金管 理有限公 司 的管理人报酬 按前一日 基 金资产净值 0.7% 的
年费率 计提 ，逐 日累 计至 每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.7% / 当 年天数 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 华泰柏瑞季季红债券 2016 年年 度报告摘要
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2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,918,694.25 1,339,641.77
注：1 、支付基 金托管人 中 国建设银行的 托管费按 前 一日基金资产 净值 0.2% 的 年费率计提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.2% / 当 年天 数。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
注：本 期和 上年 可比 期间 均无数 据。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
单位 ：人 民币 元
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国建设银行 - 30,398,835.74 - - - -
上年度 可比 期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国建设银行 - - - - - -
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月
31 日
基金合 同生 效日 （ 2013 年
11 月 13 日 ） 持 有的 基金 份
额
0.00 0.00
期初持 有的 基金 份额 22,393,673.76 42,393,673.76
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 21,000,000.00 20,000,000.00
期末持 有的 基金 份额 1,393,673.76 22,393,673.76 华泰柏瑞季季红债券 2016 年年 度报告摘要
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期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.34% 3.43%
注：1. 期 间申 购/买 入总 份额含 红利 再投 、转 换入 份额。
2. 基 金管 理人 在本 年度 申 购和赎 回本 基金 的交 易委 托直销 办理 ，适 用费 率符 合合同 规定 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关 联方 未投 资本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行
股份有限公司
1,420,422.29 126,190.02 1,921,286.07 125,737.94
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 建设 银行 保管 ，按银 行银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：无 。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
注：无。
7.4.9 期 末（ 2016 年 12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
注：截 至本 报告 期末 ，本 基金未 持有 因认 购新 发/ 增 发证券 而于 期末 持有 的流 通受限 证券 。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
注：截 至本 报告 期末 ，本 基金未 持有 暂时 停牌 等流 通受限 的股 票。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额100,699,648.95 元， 是以 如下 债券 作 为抵押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估值单
价
数量（ 张） 期末估 值总 额 华泰柏瑞季季红债券 2016 年年 度报告摘要
第 22 页 共 29 页
011698494 16 华能新
能 SCP004
2017 年1 月3
日
99.58 260,000 25,890,800.00
011699713 16 中电投
SCP003
2017 年1 月3
日
100.31 400,000 40,124,000.00
011699885 16 联通
SCP003
2017 年1 月3
日
100.13 400,000 40,052,000.00
合计
1,060,000 106,066,800.00
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额31,500,000.00 元 ， 于2017 年1 月1 日到期 。 该 类交 易要 求本 基金转 入质 押库 的债
券，按 证券 交易 所规 定的 比例折 算为 标准 券后 ，不 低于债 券回 购交 易的 余额 。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层次 的余 额为530,790,538.40 元， 无属 于第 一层次 和第 三层 次的 余额(2015 年12 月31 日：
第二层 次975,348,002.30 元，无 属于 第一 层次 和第 三层次 的余 额) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券 ， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期华泰柏瑞季季红债券 2016 年年 度报告摘要
第 23 页 共 29 页
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三 层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2016 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 530,790,538.40 97.48
其中： 债券 530,790,538.40 97.48
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,979,656.47 0.55
7 其他各 项资 产 10,743,986.48 1.97 华泰柏瑞季季红债券 2016 年年 度报告摘要
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8 合计 544,514,181.35 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.2.2 报 告 期末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 22,770,360.00 5.53
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 88,720,000.00 21.56
其中： 政策 性金 融债 88,720,000.00 21.56
4 企业债 券 103,198,178.40 25.08
5 企业短 期融 资券 120,008,000.00 29.17
6 中期票 据 40,208,000.00 9.77 华泰柏瑞季季红债券 2016 年年 度报告摘要
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7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 155,886,000.00 37.89
9 其他 - -
10 合计 530,790,538.40 129.02
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 111610361 16 兴业
CD361
800,000 78,800,000.00 19.15
2 160206 16 国开 06 500,000 48,720,000.00 11.84
3 111611374 16 平安
CD374
500,000 48,190,000.00 11.71
4 011699713 16 中 电投
SCP003
400,000 40,124,000.00 9.75
5 011699885 16 联通
SCP003
400,000 40,052,000.00 9.74
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
华泰柏瑞季季红债券 2016 年年 度报告摘要
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8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
8.11.1 本 期 国 债期 货投资 政策
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有国债 期货 。
8.11.2 报 告 期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
8.11.3 本 期 国 债期 货投资 评价
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
8.12 投资组合报 告附注
8.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查的 ， 也没有在报告 编
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 3,867.40
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 10,740,119.08
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 10,743,986.48
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细 华泰柏瑞季季红债券 2016 年年 度报告摘要
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注：本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
8.12.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
注：无 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
228 1,809,951.44 406,523,297.28 98.51% 6,145,631.88 1.49%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
注：期 末基 金管 理人 的从 业 人员 未持 有本 基金 。
9.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
注：本公司高 级管理人 员 、基金投资和 研究部门 负 责人持有该只 基金份额 总 量的数量区 间为 0。
该只基 金的 基金 经理 持有 该只基 金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2013 年 11 月13 日 ）基 金份 额 总额
386,431,675.29
本报告 期期 初基 金份 额总 额 652,388,510.71
本报告 期基 金总 申购 份额 1,182,260,671.47
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,421,980,253.02
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 412,668,929.16
华泰柏瑞季季红债券 2016 年年 度报告摘要
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§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
自 2016 年 9 月 7 日至 2016 年 9 月 29 日华 泰柏 瑞季 季红债 券型 证券 投资 基金 以通讯 方 式 召
开基金 份额 持有 人大 会 ， 会议审 议通 过了 《 关于 修 改华泰 柏瑞 季季 红债 券型 证券投 资基 金基 金合
同的议 案》 ， 内容 包括 对 《 华泰柏 瑞季 季红 债券 型证 券投资 基金 基金 合同 》 （以 下简称 “ 《 基金 合
同》 ” ） 的 投资 范围 、 投 资 策略、 投资 比例 限制 、 基 金 资产估 值等 事项 进行 相应 修改以 及根 据 《 中
华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 、 《公 开募 集证 券投 资 基金运 作管 理办 法》 的陆 续 修改和 实施 对 《 基
金合同 》进 行的 必要 修订 。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
基金管 理人 的重 大人 事变 动：
2016 年11 月 24 日， 经公 司股东 会批 准贾 波先 生、 翟军先 生、 文光 伟先 生、 沈志群 先生 、 李
亦宜女 士为 公司 董事 。
2016 年 11 月 24 日， 经公 司董事 会选 举贾 波先 生为 公司董 事长 ，任 职时 间 自 2016 年 12 月
14 日 起。
2016 年11 月 24 日 ，经 公 司股东 会批 准何 雅茵 女士 、刘晓 冰先 生为 公司 监事 。
基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 无重 大人 事变 动。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼
11.4 基 金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略未 改变。
华泰柏瑞季季红债券 2016 年年 度报告摘要
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11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
报告期 内基 金未 改聘 为其 审计的 会计 师事 务所。 本 报告期 基金 应支 付给 普华 永道中 天会 计 师
事务所 有限 公司 的报 酬 为75,000.00 元人 民币 ，该 事务所 已向 本基 金提 供 了3 年的 审计 服务 。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
报告期 内基 金管 理人 、基 金托管 人及 其高 级管 理人 员未受 监管 部门 稽查 或处 罚。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
注：无 。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华泰证券 298,835,795.89 100.00% 9,056,500,000.00 100.00% - -
华泰柏瑞基金管理有限公司
2017 年3 月29 日
