华泰柏瑞交易型货币市场基金2016年年度
报告 摘要
2016年12月31日
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2017年3 月29日
华泰柏瑞货币 ETF2016 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 28 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留
意见的审计报告。
本报告期自2016年1 月1日起至2016年12月 31日止。
华泰柏瑞交易型货币市场基金于 2016 年 2 月 26 日新增场外 B类份额，B 类相关指标从 2016
年2月26日开始计算。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 华泰柏瑞货币 ETF2016 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 华泰柏瑞货币 ETF
基金主代码 511830
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 7月 14日
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 48,240,036.08份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2015年 8月 3日
下属分级基金的基金简称： 华泰柏瑞货币 ETFA级 华泰柏瑞货币 ETFB级
下属分级基金的交易代码： 511830 002469
报告期末下属分级基金的份额总额 48,240,036.08份 0.00份
2.2 基金产品说明
投资目标 在力争保持基金资产安全和高流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的
稳健投资收益。
投资策略 本基金将采用主动的投资管理策略对短期货币市场工具进行投资，在投资
中将充分利用现代金融工程理论以及数量分析方法来提高投资决策的及
时性与合理性，在保证基金资产的安全性和流动性的基础上,获得稳健的
投资收益。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为当期银行活期存款利率（税后）。
风险收益特征 本基金属于证券投资基金较高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期
收益率都低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
华泰柏瑞货币 ETF2016 年年度报告摘要
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 陈晖 田青
联系电话 021-38601777 010-67595096
电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-888-0001 010-67595096
传真 021-38601799 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.huatai-pb.com
基金年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五
道口广场1号楼 17层及托管人住所
华泰柏瑞货币 ETF2016 年年度报告摘要
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金
采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华泰柏瑞货币 ETFA级
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.6819% 0.0039% 0.0894% 0.0000% 0.5925% 0.0039%
过去六个月 1.2957% 0.0031% 0.1789% 0.0000% 1.1169% 0.0031%
过去一年 2.5931% 0.0031% 0.3558% 0.0000% 2.2373% 0.0031%
自基金合同
生效起至今
3.8746% 0.0034% 0.5221% 0.0000% 3.3525% 0.0034%
3.1.1 期间数据和指标
2016年
2015年 7月 14日(基金合同生效
日)-2015年 12月 31 日
华泰柏瑞货币
ETFA级
华泰柏瑞货币
ETFB级
华泰柏瑞货币ETFA级 华泰柏
瑞货币
ETFB级
本期已实现收益 44,358,345.45 618,411.50 21,568,573.48 -
本期利润 44,358,345.45 618,411.50 21,568,573.48 -
本期净值收益率 2.5931% 1.4926% 1.2414% -
3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末
期末基金资产净值 4,824,003,597.44 - 3,363,505,603.36 -
期末基金份额净值 100
3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末
累计净值收益率 3.8746% 1.4926% 1.2414% - 华泰柏瑞货币 ETF2016 年年度报告摘要
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华泰柏瑞货币 ETFB级
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.1286% 0.0028% 0.0894% 0.0000% 0.0392% 0.0028%
过去六个月 0.7406% 0.0035% 0.1789% 0.0000% 0.5617% 0.0035%
自基金合同
生效起至今
1.4926% 0.0036% 0.3014% 0.0000% 1.1912% 0.0036%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注： 1.A级图示日期为2015 年7月 14 日至 2016年12月 31 日。B级图示日期为 2016年2 月26
日至2016年12月 31 日。
2.本基金未规定建仓期，本报告期各项资产配置比例符合合同约定。
3.本基金的收益分配是按日结转份额。 华泰柏瑞货币 ETF2016 年年度报告摘要
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
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注：本基金A 级生效日为 2015 年7月 14 日，B 级生效日为 2016年 2 月 26 日，2016 年度的相关
数据根据当年的实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
华泰柏瑞货币ETFA级
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2016 44,073,462.63 - 284,882.82 44,358,345.45
2015 21,351,073.45 - 217,500.03 21,568,573.48
合计 65,424,536.08 - 502,382.85 65,926,918.93 注：-
华泰柏瑞货币ETFB级
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2016 618,411.50 - - 618,411.50
合计 618,411.50 - - 618,411.50 注：-
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批
准，于2004年11月 18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成
为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有
限公司，出资比例分别为 49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基
金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、
华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币
市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资
基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、
华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投
资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指
数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证
券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华
泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵
活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱
动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配
置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500
交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华
泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华
泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型证券
投资基金、 华泰柏瑞交易型货币市场基金、 华泰柏瑞中国制造 2025灵活配置混合型证券投资基金、
华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基
金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场
基金、华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基
金、华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投
资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证
券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投华泰柏瑞货币 ETF2016 年年度报告摘要
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资基金。截至2016年12月31日，公司基金管理规模为 974.88亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
郑青
固定收益
部副总
监、本基
金的基金
经理
2015 年 7 月
14日
- 11 年
经济学硕士。曾任职于
国信证券股份有限公
司、平安资产管理有限
责任公司，2008 年 3 月
至2010年4月任中海基
金管理有限公司交易
员，2010 年加入华泰柏
瑞基金管理有限公司，
任债券研究员。2012 年
6 月起任华泰柏瑞货币
市场证券投资基金基金
经理，2013 年 7 月起任
华泰柏瑞信用增利债券
型证券投资基金基金经
理。2015 年 1 月起任固
定收益部副总监。2015
年 7 月起任华泰柏瑞交
易型货币市场证券投资
基金的基金经理。2016
年 9 月起任华泰柏瑞天
添宝货币市场证券投资
基金的基金经理。
朱向临
本基金的
基金经理
2016 年 7 月
19日
- 4 年
北京大学计算数学硕
士。 2012年 10 月加入华
泰柏瑞基金管理有限公
司，历任固定收益部研
究员、基金经理助理。
2016 年 7 月起任华泰柏
瑞货币市场证券投资基
金和华泰柏瑞交易型货
币市场证券投资基金的
基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国证券投资
基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及《华泰柏瑞华泰柏瑞货币 ETF2016 年年度报告摘要
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交易型货币市场基金基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为
基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金
合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，建
立了科学完善的公平交易管理制度，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能发生
的利益输送。投资部和研究部通过规范的决策流程公平对待不同投资组合。交易部对投资指令的
合规性、有效性及合理性进行独立审核，对于场内交易启用投资管理系统中的公平交易模块；对
于场外交易按照时间优先价格优先的原则公平对待不同帐户。风险管理部对报告期内的交易进行
日常监控和分析评估， 同时对投资组合的交易价差在不同时间窗（如日内、3 日、5 日）下进行
分析，综合判断各基金之间是否存在不公平交易或利益输送的可能，确保公平交易的实施。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部
为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。
目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情
况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平交易
的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下
各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同
证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理
水平，只在少数情况下“存在显著的倾向性” 。针对这些少量的“具有显著倾向性”的交易价差进
行研究表明，交易价差方向没有规律性，即没有明确的利益输送方向。同时潜在利益输送金额比
较小，因此不构成利益输送。造成少量显著交易价差的原因来自两方面：一是报告期内股票市场
的波动幅度较大，为基金之间股票交易出现显著价差创造了客观条件；二是不同基金经理在报告
期内的投资策略存在差异，对证券买卖时点的把握也不同，导致股票买卖存在价差。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为
进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为华泰柏瑞货币 ETF2016 年年度报告摘要
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的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报
告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均
没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。本报告期公司旗下基金所管理
的投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量 5%的同日反向交易
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016年货币政策经历了由宽松向中性的变化，由于外汇占款减少带来基础货币供应不足的问
题，央行全年扩大公开市场操作的规模和频率，采用 MLF、PSL、逆回购的方式提供流动性。一季
度市场在 MPA 考核的影响下资金面出现紧张，而后随着市场对信用风险担忧的加剧，信用债收益
出现波动，之后随着资金面的恢复宽松以及担心的逐渐消除，市场反弹、收益率下行。6 月底央
行持续通过公开市场7天逆回购平抑季末和 MPA考核所带来的资金面波动。三季度央行重启了 14
天、28 天逆回购，抬高了银行间质押式回购的加权利率中枢。银行间资金面从 10 月份国庆节之
后资金面开始逐渐趋紧，11 月、12 月资金面继续趋紧，利率快速上行，并且短端利率上行超过
150BP。在 12月下旬央行采用窗口指导、公开市场投放的方式维稳资金面，利率从高点开始回落。
在报告期内，货币基金在资金面宽松的前三季度提高了杠杆和基金的平均剩余期限，在四季度资
金面收紧的阶段采取缩短剩余期限、降低债券比例的方式应对。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，基金份额总额为 48,240,036.08 份，其中 A 级份额 48,240,036.08 份，基
金的份额净值收益率为 2.5931%，同期本基金的业绩比较基准上涨 0.3558%。自 2016 年 2 月 25
日至本报告期末，B 级份额 0 份，基金的份额净值收益率为1.4926%，同期本基金的业绩比较基准
上涨0.3014%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2017 年是宏观经济的重要之年，根据年度政府工作报告精神，2017 年通胀目标为 3%、GDP
目标为6.5%， M2 目标为 12%。 这个经济目标意味着基础设施建设依然会成为托底经济的主要力量，
地方政府的债务率会继续上行，同时人民币汇率的压力也会变大。而同时 2017 年和 2016 年的金
融监管环境会非常不同，央行的 MPA 监管会非常严格，并且很可能会出台详细的细则规范资产管
理行业。因此2017年的金融政策是收紧的，偏紧的政策会带来利率的波动以及中枢的抬升。预计
在季度末以及缴税的关键时点，资金面容易出现大幅波动，带来货币基金的配置机会。 华泰柏瑞货币 ETF2016 年年度报告摘要
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4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将
估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研
究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工
作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定
价服务均来自独立第三方。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的约定，本基金收益根据每日基金收益公告，以每百份基金已实现收益为基准，
为投资者每日计算当日收益并分配，计入投资人收益账户。本基金在本报告期 A 级共支付
44,358,345.45 元基金收益并结转为基金份额，B 级共支付 618,411.50 元基金收益并结转为基金
份额。
4.8 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
注：无。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
注：无。 华泰柏瑞货币 ETF2016 年年度报告摘要
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等
情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金 A 级实施利润分配的金额为 44,358,345.45 元，B 级实施利润分配的金额
为618,411.50元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华泰柏瑞货币 ETF2016 年年度报告摘要
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§6 审计报告
普华永道中天会计师事务所对本基金的年度报告出具了“无保留意见的审计报告”（普华永
道中天审字(2017)第21056 号），投资者可以通过年度报告正文查看审计报告全文。 华泰柏瑞货币 ETF2016 年年度报告摘要
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§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：华泰柏瑞交易型货币市场基金
报告截止日： 2016年 12 月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12月 31日
上年度末
2015 年 12 月 31日
资 产：
银行存款
1,550,991,800.80 1,471,460,924.94
结算备付金
1,137,014,000.00 -
存出保证金
- -
交易性金融资产
1,033,974,165.18 1,631,518,954.57
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
1,033,974,165.18 1,631,518,954.57
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
1,657,049,020.58 478,901,918.35
应收证券清算款
30,071,555.55 -
应收利息
8,732,903.45 11,994,326.50
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
5,417,833,445.56 3,593,876,124.36
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12月 31日
上年度末
2015 年 12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
591,865,312.19 228,687,366.96
应付证券清算款
- -
应付赎回款
0.95 -
应付管理人报酬
488,536.72 541,780.31
应付托管费
133,237.30 147,758.25
应付销售服务费
370,103.60 410,439.63 华泰柏瑞货币 ETF2016 年年度报告摘要
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应付交易费用
38,549.23 58,067.68
应交税费
- -
应付利息
112,725.28 14,774.14
应付利润
502,382.85 217,500.03
递延所得税负债
- -
其他负债
319,000.00 292,834.00
负债合计
593,829,848.12 230,370,521.00
所有者权益：
实收基金
4,824,003,597.44 3,363,505,603.36
未分配利润
- -
所有者权益合计
4,824,003,597.44 3,363,505,603.36
负债和所有者权益总计
5,417,833,445.56 3,593,876,124.36
注：1. 本基金于2016年2月 25 日增设场外B 级基金份额。
2. 报告截止日 2016 年 12 月 31 日，基金份额净值 100.00 元，基金份额总额为
48,240,036.08份，其中A级份额48,240,036.08份，B级份额0份。
7.2 利润表
会计主体：华泰柏瑞交易型货币市场基金
本报告期：2016年1月1日至2016年12月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016年1月1日至2016
年 12 月31 日
上年度可比期间
2015年7月14日(基金
合同生效日)至2015年
12 月31 日
一、收入
62,200,994.66 28,995,181.08
1.利息收入
57,916,359.46 25,145,994.11
其中：存款利息收入
26,275,915.65 12,070,885.20
债券利息收入
27,311,605.93 11,235,389.44
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
4,328,837.88 1,839,719.47
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
4,284,635.20 3,738,694.24
其中：股票投资收益
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益
4,284,635.20 3,738,694.24
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- - 华泰柏瑞货币 ETF2016 年年度报告摘要
第 19 页 共 39 页
股利收益
- -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
- -
4. 汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
- 110,492.73
减：二、费用
17,224,237.71 7,426,607.60
1．管理人报酬 7.4.8.2.1 5,626,807.44 2,587,161.21
2．托管费 7.4.8.2.2 1,534,583.92 705,589.30
3．销售服务费 7.4.8.2.3 4,262,524.81 1,959,970.65
4．交易费用
- -
5．利息支出
5,378,136.92 1,795,842.01
其中：卖出回购金融资产支出
5,378,136.92 1,795,842.01
6．其他费用
422,184.62 378,044.43
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
44,976,756.95 21,568,573.48
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
44,976,756.95 21,568,573.48
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞交易型货币市场基金
本报告期：2016年1月1日至2016年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月 1日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
3,363,505,603.36 - 3,363,505,603.36
二、 本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期净利
润）
- 44,976,756.95 44,976,756.95
三、 本期基金份额交易产生
的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
1,460,497,994.08 - 1,460,497,994.08
其中：1.基金申购款 5,602,904,374.13 - 5,602,904,374.13
2.基金赎回款 -4,142,406,380.05 - -4,142,406,380.05 华泰柏瑞货币 ETF2016 年年度报告摘要
第 20 页 共 39 页
四、 本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值
变动（净值减少以“-”号
填列）
- -44,976,756.95 -44,976,756.95
五、期末所有者权益（基金
净值）
4,824,003,597.44 - 4,824,003,597.44
项目
上年度可比期间
2015 年7 月 14日(基金合同生效日)至 2015年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
701,619,000.00 - 701,619,000.00
二、 本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期净利
润）
- 21,568,573.48 21,568,573.48
三、 本期基金份额交易产生
的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
2,661,886,603.36 - 2,661,886,603.36
其中：1.基金申购款 4,963,762,073.45 - 4,963,762,073.45
2.基金赎回款 -2,301,875,470.09 - -2,301,875,470.09
四、 本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值
变动（净值减少以“-”号
填列）
- -21,568,573.48 -21,568,573.48
五、期末所有者权益（基金
净值）
3,363,505,603.36 - 3,363,505,603.36
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______韩勇______
______房伟力______
____赵景云____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华泰柏瑞交易型货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)证监许可[2015]936号《关于核准华泰柏瑞交易型货币市场基金注册的批复》核
准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞交易型
货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集华泰柏瑞货币 ETF2016 年年度报告摘要
第 21 页 共 39 页
不包括认购资金利息共募集人民币 701,619,000.00元， 业经普华永道中天会计师事务所有限公司
普华永道中天验字(2015)第912号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《华泰柏瑞消费成长
灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2015 年 7 月 14 日正式生效，基金合同生效日的基金
份额总额为 701,619,000.00 份基金份额，认购资金利息折合 110,246.90 份基金份额计入基金资
产，不折算为投资人基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人
为中国建设银行股份有限公司。
根据《华泰柏瑞交易型货币市场基金基金合同》和《华泰柏瑞交易型货币市场基金招募说明
书》的有关规定，本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司确定基金合同生效日，即 2015
年 7 月 14 日为本基金的份额折算日。当日本基金基金份额总额为 701,619,000.00 份，本基金的
基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司按照100： 1的比例对基金份额持有人认购的基金份额进行
了折算，并由基金份额的注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司于 2015 年 7 月 14 日进行
了变更登记。
经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上海证券交易所自律监管决定书[2015]313 号文审
核同意，本基金7,016,190 份基金份额于2015年8月 3 日在上交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞交易型货币市场基金基金合同》的有
关规定，本基金的投资范围为现金、通知存款、短期融资券、1 年以内（含 1 年）的银行定期存
款、大额存单等银行存款、期限在 1 年以内（含 1年）的债券回购、期限在 1 年以内（含 1 年）
的中央银行票据、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、中期票据、资产支持证券等债券
品种，以及中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具（但需符合中
国证监会的相关规定） 。本基金的业绩比较基准为当期银行活期存款利率（税后） 。
本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2017年3月29日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年2 月15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告
和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《华泰柏
瑞交易型货币市场基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定
及允许的基金行业实务操作编制。 华泰柏瑞货币 ETF2016 年年度报告摘要
第 22 页 共 39 页
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2016年 1月1 日至 2016年 12 月 31日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真
实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及 2016年 1月 1日至 2016年12月 31
日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估值与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2016]36 号《关于
全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试
点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》
及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自 2016年5月 1日起，金融业
由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，
对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖债券的差价收入， 债券的利息收入及其他收入，
暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。 华泰柏瑞货币 ETF2016 年年度报告摘要
第 23 页 共 39 页
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金直销机构、B 类基金份额的注册登
记机构
中国建设银行股份有限公司 基金托管人
华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、申购赎回代理券商
柏瑞投资有限责任公司 基金管理人的股东
苏州新区高新技术产业股份有限公司 基金管理人的股东
华泰联合证券有限责任公司 基金管理人的股东华泰证券的控股子公司
注：1、关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
注：本基金本报告期内未进行股票交易。
7.4.8.1.2 权证交易
注：本报告期本基金与关联方未进行权证交易。
7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
注：本基金本报告期无应支付关联方的佣金。 华泰柏瑞货币 ETF2016 年年度报告摘要
第 24 页 共 39 页
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12 月
31 日
上年度可比期间
2015年7月14日(基金合同生效
日)至2015年 12 月31 日
当期发生的基金应支付
的管理费
5,626,807.44 2,587,161.21
其中：支付销售机构的
客户维护费
- -
注：支付基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.33% / 当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12 月
31 日
上年度可比期间
2015年7月14日(基金合同生效
日)至2015年 12 月31 日
当期发生的基金应支付
的托管费
1,534,583.92 705,589.30
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.09%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.09% / 当年天数。
本基金基金合同生效日为2015年7月14日，无上年可比期间数据。 华泰柏瑞货币 ETF2016 年年度报告摘要
第 25 页 共 39 页
7.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016年 1月1日至2016年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华泰柏瑞货币
ETFA级
华泰柏瑞货币ETFB
级
合计
华泰柏瑞基金管理有限公
司
- 60,413.16 60,413.16
合计 - 60,413.16 60,413.16
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2015年 7月 14日(基金合同生效日)至 2015年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华泰柏瑞货币
ETFA级
华泰柏瑞货币ETFB
级
合计
华泰证券股份有限公司 134,206.74 - 134,206.74
华泰柏瑞基金管理有限公
司
312,545.84 - 312,545.84
合计 446,752.58 - 446,752.58
注： 1、支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提，计算
方法如下： H ＝ E × 0.25% ÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金销售服务费 E 为前一日基金
资产净值
2、本基金基金合同生效日为 2015年7月14 日，无上年可比期间数据。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 华泰柏瑞货币 ETF2016 年年度报告摘要
第 26 页 共 39 页
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2016年1月 1日至 2016年 12月 31日
华泰柏瑞货币ETFA级 华泰柏瑞货币 ETFB级
基金合同生效日（ 2015
年7月14日 ）持有的基金
份额
- -
期初持有的基金份额 1,027,609.00 -
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 26,491.00 -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 1,054,100.00 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
2.1900% -
项目
上年度可比期间
2015年 7月 14日(基金合同生效日)至2015年 12月31日
华泰柏瑞货币ETFA级 华泰柏瑞货币 ETFB级
基金合同生效日（ 2015
年7 月14 日 ）持有的基金
份额
- -
期初持有的基金份额 - -
期间申购/买入总份额 1,020,000.00 -
期间因拆分变动份额 7,609.00 -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 1,027,609.00 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
3.0600% -
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
华泰柏瑞货币 ETFA级
份额单位：份
关联方名称
本期末
2016年12月 31 日
上年度末
2015年 12月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例 华泰柏瑞货币 ETF2016 年年度报告摘要
第 27 页 共 39 页
华泰证券股份
有限公司
661,624.00 1.3715% 750,162.00 2.2303%
华泰柏瑞货币 ETFB级
份额单位：份
关联方名称
本期末
2016年12月 31 日
上年度末
2015年 12月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
注：1、投资本基金的费用均参照本基金公布的费率收取。
2、期间申购总份额为红利再投资。
3. 本基金基金合同生效日为 2015年7月14 日，无上年可比期间数据。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年1月1日至2016年 12月 31日
上年度可比期间
2015年 7月 14日(基金合同生效日)至
2015年 12月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
建设银行 6,991,800.80 13,566.09 1,460,924.94 104,716.24
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本期无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
注：本基金本报告期无其他需要说明的关联交易事项。
7.4.9 期末（ 2016 年 12 月31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注： 截至本报告期末，本基金未持有股票。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注： 截至本报告期末，本基金未持有股票。 华泰柏瑞货币 ETF2016 年年度报告摘要
第 28 页 共 39 页
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2016 年12 月 31 日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额591,865,312.19元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
011698674 16 首钢
SCP004
2017年1月3日 99.53 200,000 19,906,000.00
041653054 16 河钢
CP004
2017年1月3日 99.50 103,000 10,248,500.00
160204 16 国开04 2017年1月3日 99.97 500,000 49,985,000.00
160401 16 农发01 2017年1月3日 100.00 800,000 80,000,000.00
160414 16 农发14 2017年1月3日 99.85 200,000 19,970,000.00
111609501 16 浦发
CD501
2017年1月3日 98.02 10,000 980,200.00
111610360 16 兴业
CD360
2017年1月3日 99.52 500,000 49,760,000.00
111610363 16 兴业
CD363
2017年1月3日 99.51 500,000 49,755,000.00
111680464 16 西安银
行 CD051
2017年1月3日 99.36 402,000 39,942,720.00
111681364 16 宁波银
行 CD232
2017年1月3日 99.95 632,000 63,168,400.00
011698837 16 平安不
动 SCP002
2017年1月3日 99.51 500,000 49,755,000.00
111692594 16 广州农
村商业银
行 CD053
2017年1月3日 98.72 500,000 49,360,000.00
111695409 16 成都农
商银行
CD011
2017年1月3日 97.68 500,000 48,840,000.00
111680488 16 九江银
行 CD096
2017年1月3日 99.36 500,000 49,680,000.00
111609086 16 浦发银
行 CD386
2017年1月3日 99.02 100,000 9,902,000.00
合计
5,947,000 591,252,820.00
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2016 年12 月 31 日止， 基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额0.00元。 该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质华泰柏瑞货币 ETF2016 年年度报告摘要
第 29 页 共 39 页
押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易
的余额。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
公允价值
(a)
金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2016年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第二层次的余额为1,033,974,165.18元，无属于第一或第三层次的余额(2015 年 12 月31日：
第二层次1,631,518,954.57 元，无第一或第三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生
重大变动。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 华泰柏瑞货币 ETF2016 年年度报告摘要
第 30 页 共 39 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 1,033,974,165.18 19.08
其中：债券 1,033,974,165.18 19.08
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 1,657,049,020.58 30.59
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 2,688,005,800.80 49.61
4 其他各项资产 38,804,459.00 0.72
5 合计 5,417,833,445.56 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 13.11
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 591,865,312.19 12.27
其中：买断式回购融资 - -
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
华泰柏瑞货币 ETF2016 年年度报告摘要
第 31 页 共 39 页
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
序号 发生日期
融资余额
占基金资
产净值比
例（%）
原因 调整期
1 2016年9月28日 20.08 9 月 27 日我公司大宗交易报
盘机故障， 系统没有接到场内
赎回数据，基金经理在 28日
投资决策时根据当时投资系
统的信息制定了相应的投资
策略，安排了一笔正回购。 但
由于基金规模较小，28 日确
认该笔赎回后导致当日正回
购比例被
动超标 0.08%。
29 日比例已经恢复正常
1 个交易日
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 23
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 112
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 23
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
注：在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120 天。 华泰柏瑞货币 ETF2016 年年度报告摘要
第 32 页 共 39 页
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 90.82 12.27
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
2 30天(含)—60天 6.08 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
3 60天(含)—90天 4.34 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
4 90天(含)—120天 2.48 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
5 120 天(含)—397 天（含） 8.41 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
合计 112.13 12.27
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 149,992,095.73 3.11
其中：政策性金融债 149,992,095.73 3.11
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 99,944,227.34 2.07
6 中期票据 - -
7 同业存单 784,037,842.11 16.25
8 其他 - -
9 合计 1,033,974,165.18 21.43
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
华泰柏瑞货币 ETF2016 年年度报告摘要
第 33 页 共 39 页
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明
细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（%）
1 111681364 16宁波银
行 CD232
1,000,000 99,948,042.76 2.07
2 160401 16 农发 01 800,000 79,993,208.07 1.66
3 160204 16 国开 04 500,000 49,985,141.33 1.04
4 111616126 16上海银
行 CD126
500,000 49,983,579.26 1.04
5 011698837 16平安不
动SCP002
500,000 49,940,384.94 1.04
6 111610360 16 兴业
CD360
500,000 49,862,993.57 1.03
7 111610363 16 兴业
CD363
500,000 49,862,887.92 1.03
8 111610240 16 兴业
CD240
500,000 49,781,337.28 1.03
9 111680464 16西安银
行 CD051
500,000 49,760,587.40 1.03
10 111680488 16九江银
行 CD096
500,000 49,757,137.09 1.03
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.1424%
报告期内偏离度的最低值 -0.2315%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0782%
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
华泰柏瑞货币 ETF2016 年年度报告摘要
第 34 页 共 39 页
8.9 投资组合报告附注
8.9.1
本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其
买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
8.9.2
本基金本报告期内不存在投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 30,071,555.55
3 应收利息 8,732,903.45
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 38,804,459.00
8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
注：无。 华泰柏瑞货币 ETF2016 年年度报告摘要
第 35 页 共 39 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额
比例
华泰
柏瑞
货币
ETFA
级
1,423 33,900.24 41,521,749.08 86.07% 6,718,287.00 13.93%
华泰
柏瑞
货币
ETFB
级
- - - - - -
合计 1,423 33,900.24 41,521,749.08 86.07% 6,718,287.00 13.93%
9.2 期末上市基金前十名持有人
华泰柏瑞货币ETFA级
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 华泰瑞联基金管理有限公司－南
京华泰瑞联并购基金一号（有限
合伙）
4,403,152.00 9.13%
2 陆家嘴国际信托有限公司－陆家
嘴信托·浙江永强员工持股计划
1期单一资金信托
3,000,113.00 6.22%
3 方正证券股份有限公司 2,050,011.00 4.25%
4 陕西省国际信托股份有限公司－
陕国投·隆兴证券投资集合资金
信托计划
1,990,000.00 4.13%
5 新时代信托股份有限公司－新时
代信托·丰金 476号证券投资集
合资金信托计划
1,500,000.00 3.11%
6 华泰柏瑞基金管理有限公司 1,054,100.00 2.19% 华泰柏瑞货币 ETF2016 年年度报告摘要
第 36 页 共 39 页
7 华泰瑞联基金管理有限公司－江
苏华泰瑞联并购基金 （有限合伙）
1,010,016.00 2.09%
8 河南黄河旋风股份有限公司 1,001,888.00 2.08%
9 上海平安阖鼎投资管理有限责任
公司－平安阖鼎*从容宏观对冲
证券投资基金
950,108.00 1.97%
10 兴业证券股份有限公司 939,543.00 1.95%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
注：本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
注：本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
华泰柏瑞货币
ETFA级
华泰柏瑞货币
ETFB级
基金合同生效日（2015 年 7 月 14 日）基金
份额总额
7,016,190.00 -
本报告期期初基金份额总额 33,635,056.03 -
本报告期基金总申购份额 51,913,309.99 4,115,734.41
减:本报告期基金总赎回份额 37,308,329.94 4,115,734.41
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 48,240,036.08 -
华泰柏瑞货币 ETF2016 年年度报告摘要
第 37 页 共 39 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2016年11月 24 日，经公司股东会批准贾波先生、翟军先生、文光伟先生、沈志群先生、李
亦宜女士为公司董事。
2016 年 11 月 24 日，经公司董事会选举贾波先生为公司董事长，任职时间自 2016 年 12 月
14日起。
2016年11月 24 日，经公司股东会批准何雅茵女士、刘晓冰先生为公司监事。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。本报告期基金应支付给普华永道中天会计师
事务所有限公司的报酬为90,000.00元人民币，该事务所已向本基金提供了1 年的审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 华泰柏瑞货币 ETF2016 年年度报告摘要
第 38 页 共 39 页
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
宏信证券 2 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
万联证券 1 - - - - -
财达证券 1 - - - - -
注：
1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准：
公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其
合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件：
1）具有相应的业务经营资格；
2） 诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚；
3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度
保密的要求。
4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并
能为基金提供全面的信息服务。
5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行业
情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供
专题研究报告。
2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序：基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营
机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：无。 华泰柏瑞货币 ETF2016 年年度报告摘要
第 39 页 共 39 页
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
宏信证券 - - 473,300,000.00 100.00% - -
华泰证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
财达证券 - - - - - -
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
注： 本基金本报告期内没有出现偏离度绝对值超过0.5%的情况。
华泰柏瑞基金管理有限公司
2017 年3月29日
