华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金
2016 年年度报告 摘要
2016年12月31日
基金管理人：华富基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
送出日期：2017年3 月29日
华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 28 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2016年5 月5日起至2016年12月 31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 华富诚鑫灵活配置混合
基金主代码 002726
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 5月5日
基金管理人 华富基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 684,517,358.66 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 华富诚鑫灵活配置混合 A 华富诚鑫灵活配置混合 B
下属分级基金的交易代码： 002726 002727
报告期末下属分级基金的份额总额 588,786,072.81 份 95,731,285.85份
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金
资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金投资策略的基本思想是在充分控制风险的前提下实现高收益。依据风险
-收益-投资策略关系原理，本基金采用包括资产配置策略、行业配置策略和个
股精选策略在内的多层次复合投资策略进行实际投资，高层策略作用是规避风
险，低层策略用于提高收益。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×50%＋上证国债指数收益率
×50%。
风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中等收益风险特征的基金，其长期平均风险和预期
收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华富基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公
司
信息披露负责人
姓名 满志弘 朱萍
联系电话 021-68886996 021-61618888
电子邮箱 manzh@hffund.com zhup02@spdb.com.cn
客户服务电话
400-700-8001 95528
传真 021-68887997 021-63602540
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2.4信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.hffund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指
标
2016年5月5日(基金合同生
效日)-2016年 12 月31日
2015年 2014年
华富诚鑫灵活
配置混合A
华富诚鑫灵
活配置混合
B
华富诚鑫
灵活配置
混合 A
华富诚
鑫灵活
配置混
合 B
华富诚
鑫灵活
配置混
合 A
华富诚
鑫灵活
配置混
合B
本期已实现收益 14,029,535.98 555,519.09 - - - -
本期利润 9,058,403.21 -143,686.31 - - - -
加权平均基金份额本
期利润
0.0159 -0.0041 - - - -
本期基金份额净值增
长率
1.80% 4.50% - - - -
3.1.2 期末数据和指
标
2016年末 2015年末 2014年末
期末可供分配基金份
额利润
0.0015 0.0404 - - - -
期末基金资产净值 589,649,547.55 99,602,057.69 - - - -
期末基金份额净值 1.001 1.040 - - - -
注：1）本基金合同生效未满一年。
2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3）以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎
回费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
4）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数，
表中的“期末”均指报告期最后一日，即 12月31日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华富诚鑫灵活配置混合 A 华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.00% 0.08% 0.92% 0.36% -0.92% -0.28%
过去六个月 1.60% 0.07% 3.22% 0.38% -1.62% -0.31%
自基金合同
生效起至今
1.80% 0.07% 2.67% 0.42% -0.87% -0.35%
华富诚鑫灵活配置混合 B
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.00% 0.08% 0.92% 0.36% -0.92% -0.28%
过去六个月 4.29% 0.25% 3.22% 0.38% 1.07% -0.13%
自基金合同
生效起至今
4.50% 0.22% 2.67% 0.42% 1.83% -0.20%
注：业绩比较基准收益率=沪深 300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50%，业绩比较基准
在每个交易日实现在平衡。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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注：根据《华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的资产配置范围为：
股票资产占基金资产的 0%-95%，权证投资比例不得超过基金资产净值的3%，保持现金或者到期日
在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。如法律法规或监管机构以后允许
基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金合同生效未
满一年。本基金建仓期为2016年5月5 日到 2016年11月5日，建仓期结束时各项资产配置比例
符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了《华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合
同》的相关规定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较 华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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注：1) 上述比较期间为2016 年5月5日（基金合同生效日）至 2016年12月 31日。
2) 合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
华富诚鑫灵活配置混合 A
年度
每10份基金份额分
红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2016 0.1700 11,680,912.90 - 11,680,912.90 注：-
合计 0.1700 11,680,912.90 - 11,680,912.90 注：-
华富诚鑫灵活配置混合 B
年度
每10份基金份额分
红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2016 0.0500 478,638.99 79.78 478,718.77 注：-
合计 0.0500 478,638.99 79.78 478,718.77 注：-
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人华富基金管理有限公司于 2004 年 3 月 29 日经中国证监会证监基金字 [2004]47
号文核准开业，4月19日在上海正式注册成立，注册资本 2亿元，公司股东为华安证券股份有限
公司、安徽省信用担保集团有限公司和合肥兴泰金融控股（集团）有限公司。截止 2016 年 12 月
31日，本基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金、华富成长
趋势股票型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混合型证
券投资基金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富中证 100 指数证券投资基金、华
富强化回报债券型证券投资基金、华富量子生命力混合型证券投资基金、华富中小板指数增强型
证券投资基金、华富保本混合型证券投资基金、华富灵活配置混合型证券投资基金、华富恒富分
级债券型证券投资基金、华富恒财分级债券型证券投资基金、华富智慧城市灵活配置混合型证券
投资基金、华富恒稳纯债债券型证券投资基金、华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金、华
富旺财保本混合型证券投资基金、华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富健康文娱灵活配
置混合型证券投资基金、华富恒利债券型证券投资基金、华富物联世界灵活配置混合型证券投资
基金、华富安享保本混合型证券投资基金、华富安福保本混合型证券投资基金、华富诚鑫灵活配
置混合型证券投资基金、华富元鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富益鑫灵活配置混合型证券
投资基金、华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金、华
富天鑫灵活配置混合型证券投资基金共三十只基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
尹培俊
华富诚鑫
灵活配置
混合型基
金基金经
理、华富
强化回报
债券型基
金基金经
理、华富
货币市场
基金基金
2016年5月5
日
- 十年
华东师范大学经济学学
士，本科学历。曾任上
海君创财经顾问有限公
司顾问部项目经理、上
海远东资信评估有限公
司集团部高级分析师、
新华财经有限公司信用
评级部高级分析师、上
海新世纪资信评估投资
服务有限公司高级分析
师、德邦证券有限责任华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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经理、华
富安享保
本混合型
基金基金
经理、华
富华鑫灵
活配置混
合型基金
基金经
理、固定
收益部总
监助理、
公司公募
投资决策
委员会成
员
公司固定收益部高级经
理，2012 年加入华富基
金管理有限公司，曾任
固定收益部信用研究
员。
注：任职日期指公司作出决定之日，证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业协会
《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、
基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，基金运作合法合规，不存在损害基金
份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，公司制定了《华富基金管
理有限公司公平交易管理制度》 ，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，公司的公平交易制度
所规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同
时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。具体
控制措施如下：
在研究分析和投资决策环节，公司通过建立规范、完善的研究管理平台，为所有的投资组合
经理提供公平的研究服务和支持。公司的各类投资组合，在保证其决策相对独立的同时，在获取
投资信息、投资建议及决策实施方面均享有公平的机会。各投资组合经理根据其管理的投资组合
的投资风格和投资策略，制定客观、完整的交易决策规则，并按照这些规则进行投资决策，保证
各投资组合投资决策的客观性和独立性。
在交易执行环节，公司设立独立的集中交易部门，通过实行集中交易制度和公平的交易分配华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。交易执行的公平原则： “价格优先、时间优先、
综合平衡、 比例实施” ， 保证交易在各投资组合间的公正实施， 保证各投资组合间的利益公平对待。
公司通过完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制度，确保各投资
组合获得公平的交易机会。
在行为监控和分析评估环节，公司将公平交易作为日常交易监控的重要关注内容，加强对投
资交易行为的监察稽核力度，公司集中交易部、监察稽核部等相关部门严格按照公司关于异常交
易的界定规则对违反公平交易原则的异常交易进行识别、监控与分析。每日交易时间结束后，集
中交易部对每一笔公平交易的执行结果进行登记，逐笔备注发生公平交易各指令的先后顺序及实
际执行结果，由具体执行的交易员签字确认留档，并交监察稽核部备案。公司监察稽核部分别于
每季度和每年度对公司管理的不同投资组合整体收益率差异、 分投资类别的收益率差异进行分析，
对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如 1日内、3 日内、5日内）同向交易的交易价差进行分
析。本报告期内，根据纳入样本内的数据分析结果，未发现明显异常情况。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规
要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》 ，对证券的一级市场申
购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部
纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上
确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年中国经济出现逐步企稳的迹象，GDP 增速平稳，工业生产增速稳定，固定资产投资增
速与消费增速平稳；CPI 温和抬升，PPI 快速上行。2016 年人民币贬值压力较大，尤其是年末美
联储加息落地，美元指数强势上行，人民币承压较重。债券市场在2016年前三季度仍然在相对宽
松的资金面和对经济相对悲观预期的情况下收益率趋势下行，但随着经济基本面的恢复和外汇贬
值压力，以及对金融市场杠杆监管的要求，央行货币政策从 9 月份开始的锁短放长操作策略在第华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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四季度开始显现效果,整体资金面偏紧， 并且随着 10月末理财纳入 MPA考核的传闻以及 11 月特朗
普美版“四万亿”财政政策的提出，全年债券收益率从低点开始反弹。11-12 月，全球通胀预期
再起，国内债券市场资金成本不断上升，银行与非银机构同业资金链脆弱，监管层“去杠杆”态
度趋严，随后美联储加息为债市带来最后一击，而之后的代持违约事件彻底冲击了市场情绪，11
月底至12月上旬，整个债券市场出现大幅度调整。本基金以债券、新股申购等低风险资产投资为
主，2016年全年净值平稳增长。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金于2016年 5月 5 日正式成立。截止到2016 年 12 月 31 日，华富诚鑫 A 类基金份额净
值为 1.001 元，累计份额净值为 1.018 元，本报告期的份额累计净值增长率为 1.80%，同期业绩
比较基准收益率为 2.67%；华富诚鑫 C 基金份额净值为 1.040 元，累计份额净值为 1.045 元，本
报告期的份额累计净值增长率为 4.50%，同期业绩比较基准收益率为2.67%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2017年，基本面面临着较大的不确定性。国内基本面最大的不确定因素在于由于房地产
投资增速的大概率下行对整体经济增速的影响，经济基本面将更大程度上依赖财政政策托底。国
际方面最大的不确定性在于特朗普执政后的政策推行效果以及美国经济能否继续保持复苏态势。
海外经济的复苏态势将很大程度上影响国内人民币将面临的贬值和输入性通胀压力，进而影响央
行货币政策。相比于 2016 年，市场对于长期经济的过度悲观预期可能需要有所修正，预计 2017
年经济基本面对债券市场的影响为中性。政策层面，2017年货币政策总基调稳健中性，而对于金
融自由化的监管将延续，资金面维持紧平衡状态，货币政策对债市的影响偏负面。整体来看，短
期债券市场难以出现趋势性的行情，基本面、去杠杆压力以及海外因素都使得债券市场承压，预
计债券市场将处于震荡行情，区间波动加大。本基金将严控债券信用风险和久期风险，获取稳定
回报，权益仓位严格控制大幅波动和回撤，并利用新股申购增强收益，稳健地做好配置策略，均
衡投资，力争为基金持有人获取合理的投资收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2016年度，为加强公司内部控制，监察稽核工作从制度建设和内部监察稽核入手为公司持续
发展奠定坚实的基础。公司监察稽核部门按照规定的权限和程序，独立、客观、公正地开展基金
运作和公司管理的合规性监察，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期
向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。
本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下： 华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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1、加强内部控制制度建设，完善内部控制环境。2016 年，为构建和完善员工常规管理的制
度框架，促进公司各项工作有序运作，对《员工手册》进行了修订；为规范公司旗下基金产品投
资中小企业私募债的行为，制定了《中小企业私募债投资管理办法》 ；为规范公司参与股指期货交
易的行为， 明确股指期货交易的投资决策流程和风险控制措施， 制定了 《股指期货投资管理办法》 ；
为更好地规范投资决策流程、有效控制交易风险，制定了《国债期货投资管理办法》 ；为更好地规
范费用报销流程、合理控制经营成本，对《费用报销管理办法》进行了修订。进一步健全和完善
了公司制度体系建设。
2、多方位开展监察稽核工作，不断提高稽核覆盖面和检查力度。通过定期和不定期监察稽核
工作的开展，公司的各个部门、各项业务的规范性和完善性都得到了较大的提高，各部门及时发
现和弥补了制度建设中的漏洞和缺陷，实际业务操作流程更加科学有效。
3、加强风险监控，严格控制投资风险，通过对各基金的运行状况、投资比例、相关指标进行
监控和跟踪，及时报告异常情况，确保基金投资规范运作。
4、扩大风险控制工作的覆盖面。风险控制工作不再局限于投资管理，从公司运营整体规范要
求，风险控制渗透在业务的各个环节和所有部门，每月定时向风险控制委员会报告，进行及时的
风险揭示。
在今后的工作中，本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，提高内部监察稽核工作的
科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为了有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定，成立了估值委员会，
并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保
基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金
估值政策由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审核并出具报告，由托管银行进行复核。公
司估值委员会主席为公司总经理，成员包括总经理、副总经理、运作保障部负责人、监察稽核部
负责人以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富
的行业分析经验和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被
歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益
冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《 华富诚鑫灵活配置混合型证券投资华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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基金基金合同》的有关规定，本期利润 8,914,716.90 元，本报告内于2016年 12月 13日进行利
润分配，总金额为 12,159,631.67 ，符合基金合同相关约定。期末可供分配利润 4,734,246.58
元，滚存至下一期进行分配。
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
-
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
从2016年6月7日起至本报告期末（2016年 12 月31 日） ，本基金基金资产净值存在连续六
十个工作日不满二百人的情形，至本报告期期末（2016 年12月 31日）本基金持有人数仍不满二
百人。本基金管理人会根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》 ，积极采取相关措施，并将严
格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人” ）在对华富诚鑫灵活配
置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关
法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责
地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金
合同、托管协议的规定，对华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的投资运作进行了监督，对基
金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，
未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 该基金本报告期内进行了一次利润分配，
A级分配金额为11,680,912.90元、C级分配金额为478,718.77 元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内，由华富基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、
收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人
复核范围内） 、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 天健审（2017）6-73 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金全体持有人
引言段 我们审计了后附的华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金（以
下简称“华富诚鑫灵活配置混合基金” ）财务报表，包括 2016
年 12 月 31 日的资产负债表，2016 年 5 月 5 日（基金合同生效
日） 起至2016年 12 月31日止利润表和所有者权益 （基金净值）
变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是华富诚鑫灵活配置混合基金的基金
管理人华富基金管理有限公司管理层的责任，这种责任包括：
（1）按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的有关
规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公
允反映； （2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报
表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和
实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保
证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以
设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意
见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出
会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则和在财务报表
附注中所列示的中国证券监督管理委员会发布的有关规定及允
许的基金行业实务操作编制，在所有重大方面公允反映了华富
诚鑫灵活配置混合基金2016年12月31日的财务状况以及2016
年5月 5日（基金合同生效日）起至 2016年 12月31日止的经
营成果和基金净值变动情况。 华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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注册会计师的姓名 曹小勤
林晶
会计师事务所的名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所的地址 浙江省杭州市钱江路 1366号华润大厦B座 31层
审计报告日期 2017年3月20日
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2016年 12 月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12月 31日
上年度末
2015 年 12 月 31日
资 产：
银行存款
283,081.66 -
结算备付金
12,379,382.55 -
存出保证金
114,062.73 -
交易性金融资产
806,506,166.01 -
其中：股票投资
51,010,431.10 -
基金投资
- -
债券投资
755,495,734.91 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
4,973,795.83 -
应收利息
10,969,284.02 -
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
835,225,772.80 -
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12月 31日
上年度末
2015 年 12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
140,000,000.00 -
应付证券清算款
5,009,766.44 -
应付赎回款
- - 华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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应付管理人报酬
378,704.04 -
应付托管费
94,676.01 -
应付销售服务费
16,912.56 -
应付交易费用
166,706.25 -
应交税费
- -
应付利息
3,402.26 -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
304,000.00 -
负债合计
145,974,167.56 -
所有者权益：
实收基金
684,517,358.66 -
未分配利润
4,734,246.58 -
所有者权益合计
689,251,605.24 -
负债和所有者权益总计
835,225,772.80 -
注：本基金合同于2016年 5月5日生效，无上年度末数据。报告截止日2016年 12 月31日,A类
基金份额净值 1.001 元、C 类基金份额净值1.040元，基金份额总额 684,517,358.66 份，A 类基
金份额总额588786072.81份、C类基金份额总额95731285.85份。后附报表附注为本财务报表的
组成部分。
7.2 利润表
会计主体：华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016年5月5日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016年 5月5日(基金
合同生效日)至2016
年 12 月31 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015
年12 月31 日
一、收入
14,806,330.93 -
1.利息收入
16,149,772.20 -
其中：存款利息收入
1,047,727.84 -
债券利息收入
15,052,780.30 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
49,264.06 -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
3,954,763.04 -
其中：股票投资收益
5,902,942.79 -
基金投资收益
- -
债券投资收益
-2,384,039.75 -
资产支持证券投资收益
- - 华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 18 页 共 39 页
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
435,860.00 -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
-5,670,338.17 -
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
372,133.86 -
减：二、费用
5,891,614.03 -
1．管理人报酬 7.4.8.2.1 2,405,212.11 -
2．托管费 7.4.8.2.2 601,303.04 -
3．销售服务费 7.4.8.2.3 44,591.60 -
4．交易费用
479,833.65 -
5．利息支出
2,034,554.22 -
其中：卖出回购金融资产支出
2,034,554.22 -
6．其他费用
326,119.41 -
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
8,914,716.90 -
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
8,914,716.90 -
注：本基金合同于2016年5 月5日生效，报告期为2016 年5月5 日至 2016年12 月 31 日，无上
年度可比期间。报表附注为财务报表的组成部分。
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016年5月5日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月31日
单位：人民币元
项目
本期
2016年 5月 5日(基金合同生效日)至2016 年12 月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
500,338,845.14 - 500,338,845.14
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期净
利润）
- 8,914,716.90 8,914,716.90
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
184,178,513.52 7,979,161.35 192,157,674.87 华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 19 页 共 39 页
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 283,724,829.14 7,814,187.08 291,539,016.22
2.基金赎回款 -99,546,315.62 164,974.27 -99,381,341.35
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- -12,159,631.67 -12,159,631.67
五、期末所有者权益（基
金净值）
684,517,358.66 4,734,246.58 689,251,605.24
项目
上年度可比期间
2015年 1 月 1日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
- - -
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期净
利润）
- - -
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
- - -
注：本基金合同于2016年5 月5日生效，报告期为2016 年5月5 日至 2016年12 月 31 日，无上
年度可比期间。报表附注为财务报表的组成部分。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______章宏韬______
______余海春______
____陈大毅____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况 华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 20 页 共 39 页
华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金（以下简称本基金或基金）经中国证券监督管理委员
会（以下简称中国证监会） （证监许可[2016]844 号）核准，基金合同于 2016 年 5 月 5 日生效。
本基金为契约型开放式，存续期限不定期。设立时募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并出具《验资报告》 （天健验（2016）6-79 号） 。有关基金设立文件已按规定向
中国证监会备案。本基金的管理人和基金份额登记机构为华富基金管理有限公司，基金托管人为
上海浦东发展银行股份有限公司。
根据《华富诚鑫灵活混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的投资范围限于具有良
好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证
监会核准上市的股票） 、权证、债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债
券、中期票据、短期融资券、债券回购、中小企业私募债等） 、资产支持证券、货币市场工具以及
中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定） 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金财务报表以持续经营为编制基础。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，同时参照中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资
基金会计核算业务指引》和中国证监会允许的基金行业实务操作，真实、完整地反映了基金的财
务状况、经营成果和净值变动等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
-
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本报告期本基金会计政策无变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本报告期本基金会计估计无变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本报告期本基金无重大会计差错。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 （财税〔2008〕1号） 、 《关华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 21 页 共 39 页
于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 （财税〔2012〕85 号） 、 《关于
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 （财税〔2015〕101 号） 、 《关于全面推
开营业税改征增值税试点的通知》 （财税〔2016〕36 号） 、 《关于进一步明确全面推开营改增试点
金融业有关政策的通知》 （财税〔2016〕46 号） 、 《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通
知》 （财税〔2016〕70 号）及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(一) 2016 年 5 月 1 日前，发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
对基金买卖股票、债券的差价收入，暂免征收营业税。
(二) 2016 年 5 月 1 日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运
用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(三) 对基金买卖股票、债券的差价收入，暂免征收企业所得税；
(四) 证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含
1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）
的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所
得统一适用20%的税率计征个人所得税。
对基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公司和发行债券的企
业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华富基金管理有限公司 基金发起人、管理人、注册登记人、销售机构
上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管人
华安证券股份有限公司（“华安证券”） 基金管理人的股东、代销机构
安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东
合肥兴泰控股集团有限公司 基金管理人的股东
上海华富利得资产管理有限公司 基金管理人的子公司
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
-
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元 华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 22 页 共 39 页
关联方名称
本期
2016年 5月5日(基金合同生效日)至
2016年12月 31 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
华安证券 194,120,351.94 59.61% - -
7.4.8.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年 5月5日(基金合同生效日)至
2016年12月 31 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
华安证券 109,454,826.67 45.45% - -
注：本表中“当期债券成交总额”为当期通过交易单元进行的交易所债券交易成交总额。
7.4.8.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年 5月 5日(基金合同生效日)至
2016年 12月 31 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
华安证券 11,112,700,000.00 88.11% - -
注：本表中“当期债券回购成交总额”为当期通过交易单元进行的交易所债券回购成交总额。
7.4.8.1.4 权证交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年 5月 5日(基金合同生效日)至
2016年 12月 31 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
注：本基金本报告期内无通过关联方交易单元发生的权证交易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 23 页 共 39 页
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年5月5日(基金合同生效日)至2016年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
华安证券 179,410.94 59.94% 40,005.80 25.10%
关联方名称
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
注：上述佣金按市场佣金率计算。以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手
费和适用期间内由券商承担的证券风险结算基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括
佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年5月5日(基金合同生效
日)至2016年 12 月31 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
2,405,212.11 -
其中： 支付销售机构的客
户维护费
373.93 -
注：基金管理费按前一日基金资产净值0.6%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法 H＝E×年管
理费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金管理费，E 为前一日基金资产净值） 。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年5月5日(基金合同生效
日)至2016年 12 月31 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
601,303.04 -
注：基金托管费按前一日基金资产净值
0.15%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法 H＝E×
年托管费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金托管费，E 为前一日基金资产净值） 。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元 华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 24 页 共 39 页
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016年 5月 5日(基金合同生效日)至 2016年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华富诚鑫灵活配置
混合A
华富诚鑫灵活配置
混合B
合计
华安证券 - 135.98 135.98
华富基金管理有限公司 - 44,212.08 44,212.08
合计 - 44,348.06 44,348.06
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华富诚鑫灵活配置
混合A
华富诚鑫灵活配置
混合B
合计
注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费；C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资产
净值的 0.20%年费率每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。计算公式 H = E ×年销售服
务费率÷ 当年天数（H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费，E 为 C 类基金份额前一
日基金资产净值） 。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2016年5月5日(基金合同生效日)至2016年12月31日
银行间市场交易
的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
上年度可比期间
2015年1月1日至 2015年12月31日
银行间市场交易
的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
注：本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2016年5月5日(基金合同生效日)至 2016年 12月 31日
华富诚鑫灵活配置混合 A 华富诚鑫灵活配置混合 B
基金合同生效日（ 2016
年5月 5日 ） 持有的基金份
- - 华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 25 页 共 39 页
额
期初持有的基金份额 - -
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 - -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- -
项目
上年度可比期间
2015年1月 1日至 2015年 12月 31日
华富诚鑫灵活配置混合 A 华富诚鑫灵活配置混合 B
基金合同生效日（ 2016
年5月5日 ） 持有的基金份
额
- -
期初持有的基金份额 - -
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 - -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- -
注：本报告期内和上年度可比期间本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
华富诚鑫灵活配置混合 A
关联方名称
本期末
2016年12月 31 日
上年度末
2015年 12月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
份额单位：份
华富诚鑫灵活配置混合 B
关联方名称
本期末
2016年12月 31 日
上年度末
2015年 12月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
注：本基金本报告期和上年度可比期基金管理人之外的其他关联方没有投资本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年5月5日(基金合同生效日)至2016
年12月31日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
上海浦东发展银行
股份有限公司
283,081.66 342,871.64 - -
注:本表仅列示活期存款余额及产生利息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2016年5月5日(基金合同生效日)至2016年12月31日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：份） 总金额
上年度可比期间
2015年1月1日至 2015年12月31日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：份） 总金额
注：本基金在本报告期内未参与关联方承销证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.9 期末（2016 年12 月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.10.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
601375
中原
证券
2016 年
12 月 20
日
2017 年
1 月 3
日
新股流
通受限
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603877
太平
鸟
2016 年
12 月 29
日
2017 年
1 月 9
日
新股流
通受限
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
603035
常熟
汽饰
2016 年
12 月 27
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
002840
华统
股份
2016 年
12 月 29
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 - 华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 27 页 共 39 页
002838
道恩
股份
2016 年
12 月 28
日
2017 年
1 月 6
日
新股流
通受限
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
300586
美联
新材
2016 年
12 月 26
日
2017 年
1 月 4
日
新股流
通受限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591
万里
马
2016 年
12 月 30
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
7.4.10.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
（单位：张）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注
7.4.10.1.3 受限证券类别：权证
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
（单位：份）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌日
期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
注：本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
-
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称
回购到期
日
期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
合计
- -
本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为人民币
140,000,000.00 元，于 2017 年 1 月 2 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易
所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例折算为标准券
后，不低于债券回购交易的余额。 华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 28 页 共 39 页
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
根据“财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知
（财会〔2010〕25号）”（以下简称“通知”）要求，本基金对年末持有的以公允价值计量的金
融资产按照公允价值的取得方式分为三层：第一层次是本基金在计量日能获得相同资产或负债在
活跃市场上报价的，以该报价为依据确定公允价值；第二层次是本基金在计量日能获得类似资产
或负债在活跃市场上的报价，或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的，以该报价为依
据做必要调整确定公允价值；第三层次是本基金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的，
以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。根据通知要求，
年末本基金持有的以公允价值计量的资产分层列示如下：
类别2016年12月 31 日公允价值2015年12月 31日公允价值
第一层次
50,772,736.09
-
第二层次
755,733,429.92
-
第三层次
-
-
合计
806,506,166.01
-
-根据《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益
品种的估值处理标准>的通知》 （中基协发[2014]24号）的要求，本基金自 2015年3月 30 日起，
对交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种采用第三方估值机构中证指数有限公司提供的价格
数据进行估值（估值标准另有规定的除外） ，本基金持有的以公允价值计量的上述资产计入第二层
次。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 51,010,431.10 6.11
其中：股票 51,010,431.10 6.11
2 固定收益投资 755,495,734.91 90.45
其中：债券 755,495,734.91 90.45
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 29 页 共 39 页
6 银行存款和结算备付金合计 12,662,464.21 1.52
7 其他各项资产 16,057,142.58 1.92
8 合计 835,225,772.80 100.00
注：本表列示的其他各项资产详见 8.12.3 其他各项资产构成。
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（%）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 3,246,000.00 0.47
C
制造业 16,455,897.72 2.39
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
5,784,445.50 0.84
E
建筑业 15,592.23 0.00
F
批发和零售业 3,912,000.00 0.57
G
交通运输、仓储和邮政业 4,561,440.00 0.66
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J
金融业 17,035,055.65 2.47
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 51,010,431.10 7.40
8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票 华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 30 页 共 39 页
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 140,000 4,960,200.00 0.72
2 600009 上海机场 172,000 4,561,440.00 0.66
3 600332 白云山 190,000 4,556,200.00 0.66
4 601607 上海医药 200,000 3,912,000.00 0.57
5 600030 中信证券 230,000 3,693,800.00 0.54
6 600498 烽火通信 140,000 3,529,400.00 0.51
7 600329 中新药业 200,000 3,488,000.00 0.51
8 600919 江苏银行 350,000 3,370,500.00 0.49
9 600028 中国石化 600,000 3,246,000.00 0.47
10 601139 深圳燃气 329,950 2,999,245.50 0.44
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净
值比例（％）
1 000001 平安银行 46,217,310.00 6.71
2 600028 中国石化 15,483,200.00 2.25
3 000895 双汇发展 12,661,964.11 1.84
4 601288 农业银行 9,562,400.84 1.39
5 000625 长安汽车 7,242,981.82 1.05
6 600009 上海机场 7,118,593.00 1.03
7 000876 新 希 望 6,661,211.32 0.97
8 601318 中国平安 4,895,239.00 0.71
9 600332 白云山 4,736,951.00 0.69
10 000423 东阿阿胶 4,214,185.00 0.61
11 601607 上海医药 3,960,583.00 0.57
12 600030 中信证券 3,928,892.00 0.57
13 601939 建设银行 3,855,000.00 0.56
14 600919 江苏银行 3,661,878.38 0.53 华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 31 页 共 39 页
15 600329 中新药业 3,559,781.00 0.52
16 600498 烽火通信 3,521,124.00 0.51
17 600900 长江电力 3,470,780.00 0.50
18 000858 五 粮 液 3,369,421.36 0.49
19 000568 泸州老窖 3,349,673.36 0.49
20 002701 奥瑞金 3,273,362.99 0.47
注：本表列示“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费
用。
8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净
值比例（％）
1 000001 平安银行 46,095,300.00 6.69
2 600028 中国石化 12,235,000.00 1.78
3 000895 双汇发展 12,157,765.92 1.76
4 601288 农业银行 9,539,961.84 1.38
5 000625 长安汽车 7,162,141.59 1.04
6 000876 新 希 望 6,606,285.70 0.96
7 000423 东阿阿胶 3,900,940.00 0.57
8 601939 建设银行 3,869,000.00 0.56
9 000858 五 粮 液 3,554,101.06 0.52
10 000568 泸州老窖 3,513,514.07 0.51
11 002701 奥瑞金 2,718,000.00 0.39
12 600018 上港集团 2,702,000.00 0.39
13 000513 丽珠集团 2,505,494.30 0.36
14 000488 晨鸣纸业 2,478,633.00 0.36
15 600009 上海机场 2,448,062.00 0.36
16 000089 深圳机场 2,442,539.00 0.35
17 600276 恒瑞医药 1,848,617.60 0.27
18 000729 燕京啤酒 1,701,852.24 0.25
19 600674 川投能源 1,225,610.81 0.18
20 000776 广发证券 1,195,684.18 0.17
注：本表列示 “卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费
用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 32 页 共 39 页
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 186,994,428.74
卖出股票收入（成交）总额 141,367,633.25
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 国家债券 998,700.00 0.14
2 央行票据 - -
3 金融债券 39,938,000.00 5.79
其中：政策性金融债 39,938,000.00 5.79
4 企业债券 213,777,866.31 31.02
5 企业短期融资券 469,713,000.00 68.15
6 中期票据 30,385,000.00 4.41
7 可转债（可交换债） 683,168.60 0.10
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 755,495,734.91 109.61
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 011699926 16巨石SCP001 500,000 50,070,000.00 7.26
2 122366 14 武钢债 350,000 35,350,000.00 5.13
3 041659003 16 义乌国资
CP001
300,000 30,147,000.00 4.37
4 041662032 16 威高 CP001 300,000 30,012,000.00 4.35
5 160304 16 进出 04 300,000 29,955,000.00 4.35
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 33 页 共 39 页
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
金额单位：人民币元
序号 权证代码 权证名称 数量（份） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2本基金投资股指期货的投资政策
-
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策
-
8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
代码 名称
持仓量（买/
卖）
合约市值
（元）
公允价值变
动（元）
风险指标说明
公允价值变动总额合计（元） -
国债期货投资本期收益（元） -
国债期货投资本期公允价值变动（元） -
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11.3本期国债期货投资评价
-
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，在本
报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 34 页 共 39 页
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 114,062.73
2 应收证券清算款 4,973,795.83
3 应收股利 -
4 应收利息 10,969,284.02
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 16,057,142.58
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产净值
比例（%）
流通受限情况说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
华富
诚鑫
灵活
9 65,420,674.76 588,759,315.31 100.00% 26,757.50 0.00% 华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 35 页 共 39 页
配置
混合
A
华富
诚鑫
灵活
配置
混合
B
60 1,595,521.43 95,510,983.76 99.77% 220,302.09 0.23%
合计 69 9,920,541.43 684,270,299.07 99.96% 247,059.59 0.04%
注：本表列示“占总份额比例”中，对下属分级基金，为占各自级别份额的比例，对合计数，为
占期末基金份额总额的比例。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
华富诚鑫
灵活配置
混合 A
0.00 0.0000%
华富诚鑫
灵活配置
混合 B
2,004.96 0.0021%
合计
2,004.96 0.0003%
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
华富诚鑫灵活配置混
合A
0
华富诚鑫灵活配置混
合B
0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
华富诚鑫灵活配置混
合A
0
华富诚鑫灵活配置混
合B
0
合计 0
华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 36 页 共 39 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目
华富诚鑫灵活配
置混合A
华富诚鑫灵活配
置混合 B
基金合同生效日（2016 年 5 月 5 日）基金份
额总额
500,003,951.54 334,893.60
本报告期期初基金份额总额 - -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购
份额
187,131,871.07 96,592,958.07
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎
回份额
98,349,749.80 1,196,565.82
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变
动份额（份额减少以"-"填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 588,786,072.81 95,731,285.85
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、2016 年 1 月 7 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，高
靖瑜女士不再担任华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理职务。
2、2016年2月19日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，聘任翁海波先生
为华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
3、2016年6月23日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，孔
庆卿先生不再担任华富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理职务。
4、2016年6月23日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，王
夏儒先生不再担任华富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理职务。
5、2016年6月23日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，聘任胡伟先生为
华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
6、2016年6月23日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，聘任张惠女士为
华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
7、2016年8月23日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，聘任王夏儒先生华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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为华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
8、2016 年 9 月 2 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，聘任王翔先生为
华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
9、2016年9月27日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，聘任王翔先生为
华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
10、2016 年 9 月 27 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，
王夏儒先生不再担任华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理职务。
11、2016年11月 10 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，聘任张惠女士
为华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
12、2016年11月 29 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，
王夏儒先生不再担任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理职务。
13、2016年11月 29 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，
王夏儒先生不再担任华富安福保本混合型证券投资基金的基金经理职务。
14、2016年11月 29 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，
王夏儒先生不再担任华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理职务。
15、自 2016 年 1 月起，浦发银行进行组织架构优化调整并变更部门名称，聘任刘长江同志
为资产托管部总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期没有涉及基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，本基金未有改聘为其审计的会计师事务所情况。本基金本年度需支付给审计机
构天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计报酬为6.4 万元人民币。天健会计师事务所（特殊普
通合伙）从2012年起为本公司提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期托管人及其高级管理人员没有受稽查或处罚等情况。
华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华安证券 2 194,120,351.94 59.61% 179,410.94 59.94% -
民生证券 2 - - - - -
方正证券 1 131,556,221.92 40.39% 119,886.84 40.06% -
光大证券 1 - - - - -
广州证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
注：1）根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48 号） ，我公司重新修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序，比较了多家证
券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯
服务能力强的几家券商租用了基金专用交易单元。
2）本报告期本基金新增华安证券、民生证券、国信证券各2 各席位，新增方正证券、光大证券、
广州证券、华创证券、安信证券各 1各席位。
3）此处的佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合
计，不单指股票交易佣金。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
华安证券 109,454,826.67 45.45% 11,112,700,000.00 88.11% - -
民生证券 116,403,937.07 48.34% 66,100,000.00 0.52% - -
方正证券 14,942,273.01 6.21% 1,432,970,000.00 11.36% - -
光大证券 - - - - - - 华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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广州证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
注：债券交易中企业债及可分离债券的成交金额按净价统计，可转债的成交金额按全价统计。
§12 影响投资者决策的其他重要信息
无。
华富基金管理有限公司
2017 年3月29日
