华 富 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基金2016 年
年度报告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 华富基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年3 月29 日
华富灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 28 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至2016 年 12 月 31 日止 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。 华富灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华富灵 活配 置混 合
基金主 代码 000398
前端交 易代 码 000398
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 8 月 7 日
基金管 理人 华富基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 179,075,009.66 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 在 严 格控 制风 险和 保持 资产 流 动性 的基 础上 ，通 过积
极 主 动的 投资 管理 ，追 求较 高 的当 期收 益和 稳定 的长
期回报 ，力 争实 现基 金资 产的长 期稳 健增 值。
投资策 略 本 基 金投 资策 略的 基本 思想 是 在充 分控 制风 险的 前提
下 实现 高收 益。 依据 风险-收益-投 资策 略关系 原理 ，
本 基 金采 用包 括资 产配 置策 略 、行 业配 置策 略和 个股
精 选 策略 在内 的多 层次 复合 投 资策 略进 行实 际投 资，
高层策 略作 用是 规避 风险 ，低层 策略 用于 提高 收益 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数 收 益 率 × 6 0% ＋ 上 证 国 债 指 数 收 益 率
×40%
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金， 其长 期 平均 预期 风险 和预 期收
益 率 低于 股票 型基 金， 高于 债 券型 基金 、货 币市 场基
金
注：上 表中 “报 告期 末” 指 2014 年8 月6 日。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华富基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 满志弘 郭明
联系电 话 021-68886996 （010 ）66105799
电子邮 箱 manzh@hffund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-700-8001 95588
传真 021-68887997 （010 ）66105798
华富灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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2.4 信息 披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.hffund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 的办公 场所
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年 2015 年
2014 年8 月7 日(基
金合同 生效
日)-2014 年12 月31
日
本期已 实现 收益 27,061,404.64 316,925,513.20 -
本期利 润 20,998,176.07 325,428,209.40 -
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0137 0.0738 -
本期基 金份 额净 值增 长率 1.42% 13.57% -
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0330 0.0964 -
期末基 金资 产净 值 188,230,615.74 4,484,604,495.61 -
期末基 金份 额净 值 1.051 1.126 -
注：1 ） 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2） 以 上所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 ， 开放式 基金 的申 购赎
回费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列 数字 。
3）期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数，
表中的 “期末 ” 均指 报告 期最后 一日 ， 即 12 月31 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.19% 0.18% 1.09% 0.43% -1.28% -0.25% 华富灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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过去六 个月 1.06% 0.14% 3.58% 0.46% -2.52% -0.32%
过去一 年 1.42% 0.51% -5.13% 0.84% 6.55% -0.33%
自基金 合同
生效起 至今
27.64% 0.49% 31.64% 1.16% -4.00% -0.67%
注： 业 绩比 较基 准= 沪深 300 指数 收益 率 × 60% ＋上 证 国债指 数收 益率 ×40 % ， 业 绩比较 基准 在每 个
交易日 实现 再平 衡。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 从2014 年8 月7 日起 正式 转型 为华 富灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 。
2、 根据 《华 富灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 的 规定， 本基 金的 资 产配置 范围 为： 股票
资产占 基金 资产 的0%-95% ； 债券 、 货 币市 场工 具、 资产支 持证 券等 固定 收益 类资产 占基 金资 产的
5%-100% ；基金持 有全部权 证的市值不超 过基金资 产 净值的 3%。 其中，基 金保 留的现金或投 资于
到期日 在一 年期 以内 的政 府债券 的比 例合 计不 低于 基金资 产净 值 的5%。 如法 律法规 或监 管机 构 以
后允许基金投 资其他品 种 ，基金管理人 在履行适 当 程序后，可以 将其纳入 投 资范围。本 基金投资
转型期 为2014 年8 月 7 日到 2015 年 2 月7 日 ，投 资 转型期 结束 时各 项资 产配 置比例 符合 合同 约
定。本 报告 期内 ，本 基金 严格执 行了 《华 富灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》的 规定 。 华富灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比
较
注： 合同 生效 当年 按实 际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10份 基金 份
额分红 数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润分 配合
计
备注
2016年度 0.9000 240,409,876.82 4,251,490.84 244,661,367.66
2015年度 0.5500 214,044,355.20 17,971,566.29 232,015,921.49
2014年度 0.8000 7,847,020.79 74,843.66 7,921,864.45
合计 2.2500 462,301,252.81 22,297,900.79 484,599,153.60
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 华富灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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基金管 理人 华富 基金 管理 有限公 司 于 2004 年 3 月 29 日 经中 国证 监会 证监 基 金字 [2004]47
号文核 准开 业，4 月19 日 在上海 正式 注册 成立 ， 注 册资 本 2 亿 元， 公司 股东 为华安 证券 股份 有限
公司、 安徽 省信 用担 保集 团有限 公司 和合 肥兴 泰金 融控股 （集 团） 有限 公司 。截止 2016 年 12 月
31 日 ， 本 基金 管理 人管 理 了华富 竞争 力优 选混 合型 证券投 资基 金、 华富 货币 市场基 金、 华富 成长
趋势股票型证 券投资基 金 、华富收益增 强债券型 证 券投资基金、 华富策略 精 选灵活配置 混合型 证
券投资 基金 、华 富价 值增 长灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、华 富中 证 100 指 数证 券 投资 基金 、 华
富强化回报债 券型证券 投 资基金、华富 量子生命 力 混合型证券投 资基金、 华 富中小板指 数增强型
证券投资基金 、华富保 本 混合型证券投 资基金、 华 富灵活配置混 合型证券 投 资基金、华 富恒富分
级债券型证券 投资基金 、 华富恒财分级 债券型证 券 投资基金、华 富智慧城 市 灵活配置混 合型证券
投资基金、华 富恒稳纯 债 债券型证券投 资基金、 华 富国泰民安灵 活配置混 合 型证券投资 基金、华
富旺财保本混 合型证券 投 资基金、华富 永鑫灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 华富健康文 娱灵活配
置混合型证券 投资基金 、 华富恒利债券 型证券投 资 基金、华富物 联世界灵 活 配置混合型 证券投资
基金、华富安 享保本混 合 型证券投资基 金、华富 安 福保本混合型 证券投资 基 金、华富诚 鑫灵活配
置混合型证券 投资基金 、 华富元鑫灵活 配置混合 型 证券投资基金 、华富益 鑫 灵活配置混 合型证券
投资基金、华 富华鑫灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、华富弘鑫灵 活配置混 合 型证券投资 基金、华
富天鑫 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 共三 十只 基金 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
胡伟
华 富 灵 活
配 置 混 合
型 基 金 经
理 、 华 富
保 本 混 合
型 基 金 经
理 、 华 富
收 益 增 强
债 券 型 基
金 经 理 、
华 富 恒 富
分 级 债 券
型 基 金 经
理 、 华 富
恒 财 分 级
债 券 型 基
2016 年 6 月
28 日
- 十二年
中南财经政法大学经
济学学 士、 本科 学历 ，
曾任珠海市商业银行
资金营 运部 交易 员， 从
事债券研究及债券交
易工作 ，2006 年11 月
加入华富基金管理有
限公司 ， 曾 任债 券交 易
员、 华 富货 币市 场基 金
基金经 理助 理、 固定 收
益部副总监、2009 年
10 月 19 日至 2014 年
11 月 17 日 任华 富货 币
市场基金基金经理、
2014 年8 月7 日至2015
年 2 月 11 日任 华富 灵华富灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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金 经 理 、
华 富 恒 稳
纯 债 债 券
型 基 金 经
理 、 华 富
旺 财 保 本
混 合 型 基
金 经 理 、
华 富 恒 利
债 券 型 基
金 经 理 、
华 富 安 福
保 本 混 合
型 基 金 经
理 、 华 富
弘 鑫 灵 活
配 置 混 合
型 基 金 经
理 、 公 司
公 募 投 资
决 策 委 员
会 成 员 、
公 司 总 经
理 助 理 、
固 定 收 益
部总监
活配置混合型基金基
金经理 。
张恵
华 富 灵 活
配 置 混 合
型 基 金 基
金 经 理 、
华 富 保 本
混 合 型 基
金 基 金 经
理 、 华 富
旺 财 保 本
混 合 型 基
金 基 金 经
理 、 华 富
恒 利 债 券
型 基 金 基
金 经 理 、
华 富 安 享
保 本 混 合
型 基 金 基
金 经 理 、
2016 年 6 月
28 日
- 九年
合肥工业大学产业经
济学硕士、研究生学
历， 2007 年6 月 加入 华
富基金 管理 有限 公司 ，
先后担任研究发展部
助理行 业研 究员 、 行 业
研究员 、固 收研 究员 ，
2012 年 5 月 21 日至
2014 年3 月19 日任 华
富策略精选混合型基
金基金 经理 助理 ，2014
年3 月20 日至2014 年
11 月 18 日 任华 富保 本
混合型基金基金经理
助理。 华富灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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华 富 元 鑫
灵 活 配 置
混 合 型 基
金 基 金 经
理 、 华 富
益 鑫 灵 活
配 置 混 合
型 基 金 基
金 经 理 、
华 富 永 鑫
灵 活 配 置
混 合 型 基
金 基 金 经
理
王翔
华 富 灵 活
配 置 混 合
型 基 金 基
金 经 理 、
华 富 智 慧
城 市 灵 活
配 置 混 合
型 基 金 基
金 经 理 ，
华 富 成 长
趋 势 混 合
型 基 金 基
金 经 理 、
华 富 物 联
世 界 灵 活
配 置 混 合
型 基 金 基
金 经 理 、
华 富 天 鑫
灵 活 配 置
混 合 型 基
金 基 金 经
理 、 公 司
公 募 投 资
决 策 委 员
会成员
2016 年9 月2
日
- 六年
墨尔本大学工程管理
学硕士 、研 究生 学历 。
2010 年 3 月加 入华 富
基金管 理有 限公 司， 先
后担任研究发展部助
理行业 研究 员、 行业 研
究员、2014 年 5 月 12
日至 2014 年 11 月 18
日任华富智慧城市灵
活配置混合型基金基
金经理 助理 。
注：这里的任 职日期指 公 司决定之日。 证券从业 年 限的计算标准 上，证券 从 业的含义遵 从行业协
会《证 券业 从业 人员 资格 管理办 法》 的相 关规 定。 华富灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人认真遵循《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 相关法律法规 、
基金合同的规 定，勤勉 尽 责地为基金份 额持有人 谋 求利益，基金 运作合法 合 规，不存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华富 基金 管
理有限 公司 公平 交易 管理 制度》 ， 在 投资 管理 活动 中 公平对 待不 同投 资组 合， 公司的 公平 交易 制度
所规范的范围 包括境内 上 市股票、债券 的一级市 场 申购、二级市 场交易等 所 有投资管理 活动，同
时包括授权、 研究分析 、 投资决策、交 易执行、 业 绩评估等投资 管理活动 相 关的各个环 节。具体
控制措 施如 下：
在研究分析和 投资决策 环 节，公司通过 建立规范 、 完善的研究管 理平台， 为 所有的投资组 合
经理提供公平 的研究服 务 和支持。公司 的各类投 资 组合，在保证 其决策相 对 独立的同时 ，在 获取
投资信息、投 资建议及 决 策实施方面均 享有公平 的 机会。各投资 组合经理 根 据其管理的 投资组合
的投资风格和 投资策略 ， 制定客观、完 整的交易 决 策规则，并按 照这些规 则 进行投资决 策，保证
各投资 组合 投资 决策 的客 观性和 独立 性。
在交易执行环 节，公司 设 立独立的集中 交易部门 ， 通过实行集中 交易制度 和 公平的交易分 配
制度， 确保 各投 资组 合享 有公平 的交 易执 行机 会。 交易执 行的 公平 原则 ： “ 价 格优先 、时 间优 先、
综合平 衡、 比例 实施 ” ， 保 证交易 在各 投资 组合 间的 公正实 施， 保证 各投 资组 合间的 利益 公平 对待 。
公司通过完善 银行间市 场 交易、交易所 大宗交易 等 非集 中竞价交 易的交易 分 配制度，确 保各投资
组合获 得公 平的 交易 机会 。
在行为监控和 分析评估 环 节，公司将公 平交易作 为 日常交易监控 的重要关 注 内容，加强对 投
资交易行为的 监察稽核 力 度，公司集中 交易部、 监 察稽核部等相 关部门严 格 按照公司关 于异常交
易的界定规则 对违反公 平 交易原则的异 常交易进 行 识别、监控与 分析。每 日 交易时间结 束后，集
中交易部对每 一笔公平 交 易的执行结果 进行登记 ， 逐笔备注发生 公平交易 各 指令的先后 顺序及实
际执行结果， 由具体执 行 的交易员签字 确认留档 ， 并交监察稽核 部备案。 公 司监察稽核 部分别于
每季度 和每 年度 对公 司管 理的不 同投 资 组 合整 体收 益率差 异、 分投 资类 别的 收 益率差 异进 行分 析，
对连续 四个 季度 期间 内、 不同时 间窗 下 （ 如 1 日内 、3 日 内、5 日内） 同向 交 易的交 易价 差进 行分华富灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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析。本 报告 期内 ，根 据纳 入样本 内的 数据 分析 结果 ，未发 现明 显异 常情 况。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本基金管理人 根据中国 证 监会《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》等相关法 规
要求 ， 结 合实 际情 况 ， 制 定了 《华 富基 金管 理有 限 公司公 平交 易管 理制 度》 ， 对证券 的一 级市 场申
购、二级市场 交易相关 的 研究分析、投 资决策、 授 权、交易执行 、业绩评 估 等投资管理 环节全部
纳入公平交易 管理中， 实 行事前控制、 事中监控 、 事后分析反馈 的流程化 管 理。在制度 和流程上
确保各 组合 享有 同等 信息 知情权 、均 等交 易机 会， 并保持 各组 合的 独立 投资 决策权 。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内未 发现本 基 金 存在异常交易 行为。本 基 金报告期内不 存在参与 的 交易所公开竞 价
同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的情 形。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
在刚刚 过去 的2016 年， 市 场在经 历 了 1 月 份的 大跌 之后 ， 风 格发 生分 化， 主 板处在 震荡 上行
的过程 中， 中小 创一 直处 于震荡 整理 中， 全年 沪深300 指 数下 跌11.28% ， 创 业 板指数 下 跌 27.71% ，
表现最 好的 三个 行业 为食 品饮料 、 家 电、 银 行， 表 现最差 的三 个行 业为 传媒 、 计算 机、 餐 饮旅 游 。
2016 年， 华 富灵 活配 置全 年以相 对较 低的 权益 仓位, 相对保 守的 债券 配置 风格 为主进 行操 作,
期间通过打 新股的方 式来 增加对确定 性收益的 补充. 未来,我们会 通过主动 选股 及量化选股 为辅的
模式加大对 权益的配 置,同 时会稳健地 配置债券, 努力 在市场低迷 的过程中 为投 资者提供安 全且稳
健收益 产品 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本基金 基金 合同 2014 年 8 月 7 日生 效， 截止 2016 年 12 月 31 日 ，本 基金 份 额净值 为 1.051
元，累 计份 额净 值 为 1.276 元 。本 报告 期， 本基 金 份额净 值增 长率 为 1.42% ，同期 业绩 比较 基准
收益率 为-5.13% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
宏观经 济 在16 年四 季度 持 续反弹 ，12 月 PPI 同比 继 续大幅 回升 至 5.5% ， 环 比 大涨 1.6%。展华富灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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望2017 年 ， 基 本面 面临 着 较大的 不确 定性 。 国 内基 本面最 大的 不确 定因 素在 于由于 房地 产投 资增
速的大概率下 行对整体 经 济增速的影响 ，经济基 本 面将更大程度 上依赖财 政 政策托底。 国际方面
最大的不确定 性在于特 朗 普执政后的政 策推行效 果 以及美国经济 能否继续 保 持复苏态势 。海外经
济的复苏态势 将很大程 度 上影响国内人 民币将面 临 的贬值和输入 性通胀压 力 ，进而影响 央行货币
政策。 此外 ， 要 密切 关注 美联储 的加 息进 程和 英国 的退欧 进程 ， 美 联储 年底 如期加 息， 并且对 17
年加息做了正 面展望， 英 国将正式开始 脱欧进程 ， 届时会对世界 经济和资 本 市场产生巨 大影响。
权益方面，市 场近期或 将 继续震荡，延 续前期的 结 构行情，指数 波动空间 或 许有限，但 结构性的
热点有 望层 出不 穷， 市场 系统性 的上 涨机 会可 能还 要等待 。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作 情况
2016 年度 ， 为 加强 公司内 部控制 ， 监 察稽 核工 作从 制度建 设和 内部 监察 稽核 入手为 公司 持 续
发展奠定坚实 的基础。 公 司监察稽核部 门按照规 定 的权限和程序 ，独立、 客 观、公正地 开展基金
运作和公司管 理的合规 性 监察，发现问 题及时提 出 改进建议并督 促业务部 门 进行整改， 同时定期
向董事 长和 公司 管理 层出 具监察 稽核 报告 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 内部监 察稽 核主 要工 作如 下：
1 、加强内部控 制制度建设 ，完善内部控 制环境。2016 年，为构建 和完善员 工 常规管理的 制
度框架，促进 公司各项 工 作有序运作， 对《员工 手 册》进行了修 订；为规 范 公司旗下基 金产品投
资中小 企业 私募 债的 行为 ， 制 定了 《中 小企 业私 募 债投资 管理 办法 》 ； 为规 范 公司参 与股 指期 货交
易的行 为， 明确 股指 期货 交易的 投资 决策 流程 和风 险控制 措施 ， 制 定了 《股 指 期货投 资管 理办 法》 ；
为更好 地规 范投 资决 策流 程、 有效 控制 交易 风险 ， 制定了 《 国债 期货 投资 管 理办法 》 ； 为 更好 地规
范费用报销流 程、合理 控 制经营成本， 对《费用 报 销管理办法》 进行了修 订 。进一步健 全和完善
了公司 制度 体系 建设 。
2 、 多 方位 开展 监察 稽核 工 作， 不断 提高 稽核 覆盖 面 和检查 力度 。 通过 定期 和 不定期 监察 稽核
工作的开展， 公司的各 个 部门、各项业 务的规范 性 和完善性都得 到了较大的提高，各部 门及时发
现和弥 补了 制度 建设 中的 漏洞和 缺陷 ，实 际业 务操 作流程 更加 科学 有效 。
3 、 加强 风险 监控 ， 严 格控 制投资 风险 ， 通 过对 各基 金的运 行状 况、 投资 比例 、 相关 指标 进行
监控和 跟踪 ，及 时报 告异 常情况 ，确 保基 金投 资规 范运作 。
4 、 扩 大风 险控 制工 作的 覆 盖面 。 风 险控 制工 作不 再 局限于 投资 管理 ， 从公 司 运营整 体规 范要华富灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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求，风险控制 渗透在业 务 的各个环节和 所有部门 ， 每月定时向风 险控制委 员 会报告，进 行及时的
风险揭 示。
在今后的工作 中，本基 金 管理人将继续 坚持一贯 的 内部控制理念 ，提高内 部 监察稽核工作 的
科学性 和有 效性 ，努 力防 范和控 制各 种 风 险， 充分 保障基 金持 有人 的合 法权 益。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本基金管理人 为了有效 控 制基金估值流 程，按照 相 关法律法规的 规定，成 立 了估值委员会 ，
并制订了相关 制度和流 程 。估值委员会 负责基金 估 值相关工作的 评估、决 策 、执行和监 督，确保
基金估值的公 允、合理 ， 保证估值未被 歪曲以免 对 基金持有人产 生不利影 响 。报告期内 相关基金
估值政策由天 健会计师 事 务所（特殊普 通合伙） 进 行审核并出具 报告，由 托 管银行进行 复核。公
司估值委员会 主席为公 司 总经理，成员 包括总经 理 、副总经理、 运作保障 部 负责人、监 察稽核部
负责人以 及基 金核算、 金 融工程、行业 研究等方 面 的骨干。估值 委员会所 有 相关人员均 具有丰富
的行业分析经 验和会计 核 算经验等证券 基金行业 从 业经验和专业 能力。基 金 经理如认为 估值有被
歪曲或有失公 允的情况 ， 可向估值委员 会报告并 提 出相关意见和 建议。各 方 不存在任何 重大利益
冲突， 一切 以投 资者 利益 最大化 为最 高准 则。 本基 金未与 任何 第三 方签 订定 价服务 协议 。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金 按照 《 证券 投资 基 金运作 管理 办法 》 和 《 华 富灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》
的 有 关 规 定 ， 本 报 告 期 内 共 实 施 一 次 利 润 分 配 ， 分 配 金 额 为 244,661,367.66 元 ， 本 期 利 润 为
20,998,176.07 元， 期末 可供分 配利 润 为 5,914,195.66 元， 滚存 至下 一期 进 行分配 。
4.10 报告 期内管理 人对本基 金持有 人 数或基金 资产净 值 预警情形 的说明
本报告期内， 本基金不 存 在连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期内， 本基金托 管 人在对华富灵 活配置混 合 型证券投资基 金的托管 过 程中，严格遵 守
《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定， 不 存在任何 损 害基金份额 持有人利华富灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 华富灵活 配 置混合型证券 投资基金 的 管理人 ——华 富基金管 理 有限公司在华 富
灵活配置混合 型证券投 资 基金的投资运 作、基金 资 产净值计算、 基金份额 申 购赎回价格 计算、基
金费用开支等 问题上， 不 存在任何损害 基金份额 持 有人利益的行 为，在各 重 要方面的运 作严格按
照基金合同的 规定进行 。 本报告期内， 华富灵活 配 置混合型证券 投资基金 对 基金份额持 有人进行
了1 次 利润 分配 ，分 配金 额为 244,661,367.66 元。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见
本 托 管 人 依 法 对 华 富 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 华 富 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2015 年年 度报 告中 财务 指 标、 净 值表 现、 利润 分配 情况、 财务 会计 报告 、 投 资组合 报告 等内 容进
行了核 查， 以上 内容 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
6.1 审计报告基本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 天健审 【2017 】6-64 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 华富灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金全 体持 有人
引言段 我们审计了后附的华富灵 活配置混合型证券投资基 金（以下简
称 “华 富灵 活配 置混 合基 金” ） 财 务报 表， 包 括 2016 年 12 月 31
日的资 产负 债表 ，2016 年 度的利 润表 、 所 有者 权益 （基金 净值）
变动表 以及 财务 报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是华富恒鑫债券基金的基 金管理人华
富基金管理有限公司管理 层的责任，这种责任包括 ： （1 ）按照
企业会计准则和中国证券 监督管理委员会发布的有 关规定及允
许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 财 务 报 表 ， 并 使 其 实 现 公 允 反 映 ；华富灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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（2 ） 设 计、 执行 和维 护必 要的内 部控 制 ， 以 使财 务 报表不 存在
由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在实施审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守职业道德规 范，计划和
实 施 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错 报 获 取 合 理 保
证。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，我们考虑 与财务报表编制相关的内 部控制，以
设计恰当的审计程序，但 目的并非对内部控制的有 效性发表意
见。审计工作还包括评价 管理层选用会计政策的恰 当性和做出
会计估 计的 合理 性， 以及 评价财 务报 表的 总体 列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述财务报表 已经按照企业会计准则和 在财务报表
附注中所列示的中国证券 监督管理委员会发布的有 关规定及允
许的基金行业实务操作编 制，在所有重大方面公允 反映了华富
灵活配 置混 合基金 2016 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2016 年
度的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况。
注册会 计师 的姓 名 曹小勤
林晶
会计师 事务 所的 名称 天健会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 浙江省 杭州 市钱 江 路 1366 号华润 大 厦B 座 31 层
审计报 告日 期 2017 年3 月20 日
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 华富 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
8,744,060.84 740,356,216.90
结算备 付金
7,394,305.25 296,623.18
存出保 证金
75,006.99 240,434.67
交易性 金融 资产
100,416,785.23 2,241,296,511.74
其中： 股票 投资
39,042,785.23 33,073,511.74 华富灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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基金投 资
- -
债券投 资
61,374,000.00 2,208,223,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
75,300,000.00 1,481,912,982.86
应收证 券清 算款
- 1,713,289.53
应收利 息
1,565,545.40 40,976,104.97
应收股 利
- -
应收申 购款
197.63 55,877.94
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
193,495,901.34 4,506,848,041.79
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
4,312,830.72 797,170.27
应付赎 回款
587.90 13,290,707.86
应付管 理人 报酬
238,750.72 6,184,405.84
应付托 管费
39,791.75 1,030,734.32
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
153,323.53 540,619.98
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
520,000.98 399,907.91
负债合 计
5,265,285.60 22,243,546.18
所有者权益：
实收基 金
179,075,009.66 3,982,243,328.35
未分配 利润
9,155,606.08 502,361,167.26
所有者 权益 合计
188,230,615.74 4,484,604,495.61
负债和 所有 者权 益总 计
193,495,901.34 4,506,848,041.79
注： 报告 截止 日2016 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.051 元 ， 基 金份 额总 额179,075,009.66 份。
7.2 利润表
会计主 体： 华富 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
华富灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
一、收入
52,039,220.68 418,320,439.84
1.利息 收入
50,853,988.69 111,381,230.22
其中： 存款 利息 收入
4,204,370.89 55,017,258.87
债券利 息收 入
37,988,283.96 38,237,309.76
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
8,661,333.84 18,126,661.59
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
3,148,815.88 273,503,189.27
其中： 股票 投资 收益
9,227,682.87 278,543,370.77
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-6,501,611.99 -5,143,326.37
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
422,745.00 103,144.87
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-6,063,228.57 8,502,696.20
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ）
4,099,644.68 24,933,324.15
减： 二、费用
31,041,044.61 92,892,230.44
1．管 理人 报酬 7.4.8.2.1 25,126,239.72 75,554,593.55
2．托 管费 7.4.8.2.2 4,187,706.58 12,592,432.33
3．销 售服 务费 7.4.8.2.3 - -
4．交 易费 用
968,208.20 3,064,895.19
5．利 息支 出
276,554.59 1,239,207.01
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
276,554.59 1,239,207.01
6．其 他费 用
482,335.52 441,102.36
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
20,998,176.07 325,428,209.40
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
20,998,176.07 325,428,209.40
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华富 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元 华富灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
3,982,243,328.35 502,361,167.26 4,484,604,495.61
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 20,998,176.07 20,998,176.07
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
-3,803,168,318.69 -269,542,369.59 -4,072,710,688.28
其中：1. 基 金申 购款 58,437,680.21 6,956,322.02 65,394,002.23
2. 基金 赎回 款 -3,861,605,998.90 -276,498,691.61 -4,138,104,690.51
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -244,661,367.66 -244,661,367.66
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
179,075,009.66 9,155,606.08 188,230,615.74
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
61,139,949.59 2,470,596.83 63,610,546.42
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 325,428,209.40 325,428,209.40
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
3,921,103,378.76 406,478,282.52 4,327,581,661.28
其中：1. 基 金申 购款 10,769,266,519.30 1,576,556,030.02 12,345,822,549.32
2. 基金 赎回 款 -6,848,163,140.54 -1,170,077,747.50 -8,018,240,888.04
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -232,015,921.49 -232,015,921.49
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
3,982,243,328.35 502,361,167.26 4,484,604,495.61
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 华富灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 章宏 韬______
______ 余 海春______
____ 陈大 毅____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
华富灵活配置 混合型证 券 投资基金（以 下简称本 基 金或基金）系 由华富恒 鑫 债券型证券投 资
基金转型，经 中国证监 会 中国证监会证 券基金机 构 监管部《关于 华富恒鑫 债 券型证券投 资基金基
金份额 持有 人大 会决 议备 案的回 函》 （ 证券 基金 机构 监管部 部函 〔2014 〕922 号 ） 的 确认 ， 基金 合
同于2014 年8 月7 日生 效 。 本 基金 为契 约型 开放 式 ， 存 续期 限不 定期 。 基 金 管理人 为华 富基 金管
理有限 公司 ，基 金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司。
根据《华富灵 活配置混 合 型证券投资基 金基金合 同 》的规定，本 基金投资 范 围为：具有良 好
流动性的金融 工具，包 括 国内依法公开 发行 上市 的 股票（包含中 小板、创 业 板及其他经 中国证监
会核准 上市 的股 票） 、 权证 、 债券 （ 包括 国债 、 金融 债 、 央行 票据、 企业 债、 公 司 债、 可 转换 债券、
中期票 据、 短期 融资 券、 债券回 购、 中小 企业 私募 债等） 、 资产 支持 证券 、 货 币市场 工具 以及 中国
证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具 （但 须符 合中 国证监 会相 关规 定） 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 财务 报表 以持 续经 营为编 制基 础。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 同时参照 中 国证券投资基 金业协会 颁 布的《证券投 资
基金会计核算 业务指引 》 和中国证监会 允许的基 金 行业实务操作 ，真实、 完 整地反映了 基金的财
务状况 、经 营成 果和 净值 变动等 有关 信息 。
7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本报告 期本 基金 会计 政策 无变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本报告 期本 基金 会计 估计 无变更 。 华富灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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7.4.5.3 差错 更 正的 说明
本报告 期本 基金 无重 大会 计差错 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税务 总 局 《关 于企 业所 得税若 干 优惠政 策的 通知 》 （财 税 〔2008 〕1 号） 、 《 关
于实施上市公 司股息红 利 差别化个人所 得税政策 有 关问题的通知》 （财税〔2012 〕85 号） 、 《关于
上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 （ 财税 〔2015 〕101 号） 、 《关 于全 面推
开营业税改征 增值税试 点 的通知》 （财税 〔2016 〕36 号） 、 《关于进 一步明确 全面推开营 改增试点
金融业有关政 策的通知》 （ 财税〔2016 〕46 号） 、 《关 于金融机构同 业往来等 增 值税补 充政 策的通
知》 （ 财税 〔2016 〕70 号 ）及其 他相 关税 务法 规和 实务操 作， 主要 税项 列示 如下：
( 一) 2016 年 5 月 1 日前 ，发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税 。
对基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 暂免 征收 营业 税。
( 二) 2016 年 5 月 1 日起 ，金融 业由 缴纳 营业 税改 为缴纳 增值 税。 对证 券投 资基金 管理 人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 转让收 入免 征增 值税 ，对 金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。
( 三) 对基 金买 卖股 票、 债 券的差 价收 入， 暂免 征收 企业所 得税 ；
( 四) 证券 投资 基金 从公 开 发行和 转让 市场 取得 的上 市公司 股票 ， 持 股期 限在1 个月 以内 （含
1 个月） 的， 其股 息红 利 所得全 额计 入应 纳税 所得 额；持 股期 限在 1 个 月以 上至 1 年（含 1 年）
的， 暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 ； 持股 期限 超过1 年的 ， 暂 减 按 25% 计入 应纳 税所得 额 。 上 述所
得统一 适 用20% 的税 率计 征个人 所得 税。
对基金取得的 股票的股 息 、红利收入以 及企业债 券 的利息收入， 由上市公 司 和发行债券的 企
业在向 基金 支付 上述 收入 时代扣 代 缴20% 的个 人所 得税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华富基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、 管 理人 、注 册登记 人、 销售 机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
华安证 券股 份有 限公 司（ “华安 证券 ”） 基金管 理人 的股 东
安徽省 信用 担保 集团 有限 公司 基金管 理人 的股 东
合肥兴 泰金 融控 股（ 集团 ）有限 公司 基金管 理人 的股 东
上海华 富利 得资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
华富灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
华安证券 528,847,040.16 86.19% 51,559,746.20 2.77%
7.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
华安证券 310,284,114.01 100.00% 32,060,223.70 26.21%
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
华安证券 8,837,600,000.00 73.69% 800,000,000.00 33.76%
7.4.8.1.4 权 证交 易
金 额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1月1 日至2015 年12 月31日
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的 比
例
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内无 通过 关联方 交易 单元 发生 的权 证交易 。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金 华富灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 22 页 共 34 页
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华安证券 488,030.66 86.16% 90,123.62 58.98%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
(%)
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
(%)
华安证券 47,746.28 2.82% 47,746.28 9.38%
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
25,126,239.72 75,554,593.55
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
248,754.60 725,531.52
注：基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 1.50% 的年 费率逐 日计 提， 按月 支付 。计算 方 法 H＝ E× 年
管理费 率 ÷ 当年 天数 （H 为每日 应计 提的 基金 管理 费，E 为前 一日 基金 资产 净值） 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
4,187,706.58 12,592,432.33
注：基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.25% 年 费率逐 日计 提， 按月 支付 。计算 方 法 H＝ E× 年
托管费 率 ÷ 当年 天数 （H 为每日 应计 提的 基金 托管 费，E 为前 一日 基金 资产 净值） 。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注：本 基金 本报 告期 内和 上年度 可比 期间 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。 华富灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 23 页 共 34 页
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 报告 期内 和上 年度 可比期 间本 基金 管理 人没 有运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：本 基金 本报 告期 和上 年度可 比期 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 没有 投资 本基金 。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名 称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行
股份有限公司
8,744,060.84 2,911,425.69 240,356,216.90 12,394,554.39
注: 本 表仅 列示 活期 存款 余 额及产 生利 息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 在本 报告 期内 和上年 度可 比期 间未 参与 关联方 承销 证券 。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
7.4.9 期 末（ 2016 年 12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
注：本 基金 没有 因认 购新 发/增 发证 券而 于本 报告 期 末持有 的流 通受 限证 券。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
603986
兆易
创新
2016
年 9 月
19 日
重大
事项
停牌
177.97
2017
年 3 月
13 日
195.77 1,133 26,353.58 201,640.01 -
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券 华富灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 24 页 共 34 页
本基金 本报 告期 末无 债券 正回购 交易 中作 为抵 押的 债券。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
根据“财政部 关于执行企 业会计准则的 上市公司和 非上市企业做 好 2010 年 年报工作的通 知
（财会 〔2010 〕25 号） ” （以下 简称 “通知 ” ） 要 求， 本 基金 对年 末持 有的 以公允 价值 计量 的 金
融资产按照公 允价值的 取 得方式分为三 层：第一 层 次是本基金在 计量日能 获 得相同资产 或负债在
活跃市场上报 价的，以 该 报价为依据确 定公允价 值 ；第二层次是 本基金在 计 量日能获得 类似资产
或负债在活跃 市场上的 报 价，或相同或 类似资产 或 负债在非活跃 市场上的 报 价的，以该 报价为依
据做必要调整 确定公允 价 值；第三层次 是本基金 无 法获得相同或 类似资产 可 比市场交易 价格的，
以其他反映市 场参与者 对 资产或负债定 价时所使 用 的参数为依据 确定公 允 价 值。根据通 知要求，
年末本 基金 持有 的以 公允 价值计 量的 资产 分层 列示 如下：
类别2016 年12 月 31 日 公 允价 值2015 年12 月 31 日 公允价 值
第一层 次
38,841,145.22
29,854,031.74
第二 层次
61,575,640.01
2,211,442,480.00
第三 层次
-
-
合计
100,416,785.23
2,241,296,511.74
根据《 关于 发布<中 国证 券 投资基 金业 协会 估值 核算 工作小 组关 于 2015 年 1 季 度固定 收益 品
种的估 值处 理标 准> 的通 知 》 （中 基协 发[2014]24 号 ） 的要求 ， 本 基金 自2015 年3 月 30 日起 ， 对
交易所上市交 易或挂牌 转 让的固定收益 品种采用 第 三方估值机构 中证指数 有 限公司提供 的价格数
据进行 估值 （估 值标 准另 有 规定的 除外 ） ， 本 基金 持有 的以公 允价 值计 量的 上述 资产 计 入第 二层 次 。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组 合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 39,042,785.23 20.18
其中： 股票 39,042,785.23 20.18
2 固定收 益投 资 61,374,000.00 31.72
其中： 债券 61,374,000.00 31.72
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - - 华富灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 25 页 共 34 页
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 75,300,000.00 38.92
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 16,138,366.09 8.34
7 其他各 项资 产 1,640,750.02 0.85
8 合计 193,495,901.34 100.00
注：本 表列 示的 其他 各项 资产详 见 8.12.3 其 他各 项资产 构成 。
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 26,422,846.23 14.04
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 1,879,316.00 1.00
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 952,168.00 0.51
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,924,480.00 1.02
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 6,922,695.00 3.68
S
综合 941,280.00 0.50
合计 39,042,785.23 20.74
华富灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 26 页 共 34 页
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 300336 新文化 352,300 6,922,695.00 3.68
2 300334 津膜科 技 200,000 3,636,000.00 1.93
3 600499 科达洁 能 350,000 2,646,000.00 1.41
4 002205 国统股 份 65,700 2,002,536.00 1.06
5 600213 亚星客 车 125,121 1,949,385.18 1.04
6 300029 天龙光 电 127,200 1,930,896.00 1.03
7 600593 大连圣 亚 48,500 1,924,480.00 1.02
8 300092 科新机 电 137,563 1,909,374.44 1.01
9 600793 ST 宜纸 60,600 1,893,144.00 1.01
10 600738 兰州民 百 197,200 1,879,316.00 1.00
注： 投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 公司 网站的 年度 报告 正 文 。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600498 烽火通 信 19,526,884.46 0.44
2 600361 华联综 超 11,195,257.87 0.25
3 600030 中信证 券 10,313,371.76 0.23
4 000060 中金岭 南 10,213,120.92 0.23
5 601566 九牧王 8,768,136.87 0.20
6 000726 鲁
泰Ａ 8,372,520.28 0.19
7 601318 中国平 安 8,155,000.00 0.18
8 601688 华泰证 券 7,592,701.00 0.17
9 601258 庞大集 团 7,420,795.00 0.17
10 601898 中煤能 源 7,367,138.30 0.16
11 002216 三全食 品 7,204,751.36 0.16
12 300336 新文化 7,099,419.58 0.16 华富灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 27 页 共 34 页
13 000521 美菱电 器 6,897,099.07 0.15
14 002365 永安药 业 6,755,544.09 0.15
15 000776 广发证 券 6,754,794.81 0.15
16 600085 同仁堂 6,430,688.95 0.14
17 601009 南京银 行 6,390,854.38 0.14
18 600031 三一重 工 5,667,987.87 0.13
19 000625 长安汽 车 5,323,466.20 0.12
20 600894 广日股 份 5,238,366.00 0.12
注：本表列示 “买入金 额 ”按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，未考虑相 关交易费
用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600498 烽火通 信 18,690,492.02 0.42
2 600030 中信证 券 12,685,344.00 0.28
3 000776 广发证 券 11,135,364.06 0.25
4 600361 华联综 超 10,769,163.92 0.24
5 000060 中金岭 南 9,839,531.85 0.22
6 601566 九牧王 9,083,430.41 0.20
7 000726 鲁
泰Ａ 8,898,681.63 0.20
8 601688 华泰证 券 8,214,994.00 0.18
9 601318 中国平 安 8,121,903.50 0.18
10 601258 庞大集 团 7,618,242.00 0.17
11 601898 中煤能 源 7,417,303.77 0.17
12 600872 中炬高 新 7,287,400.00 0.16
13 002365 永安药 业 7,011,273.48 0.16
14 002216 三全食 品 6,875,992.20 0.15
15 000521 美菱电 器 6,822,796.00 0.15
16 600085 同仁堂 6,638,481.00 0.15
17 601009 南京银 行 6,379,482.70 0.14
18 600031 三一重 工 5,732,593.00 0.13
19 000625 长安汽 车 5,333,575.00 0.12
20 600894 广日股 份 5,106,092.22 0.11
注： 本表 列示 “ 卖出 金额 ”按卖 出成 交金 额 （成 交 单价乘 以成 交数 量 ） 填 列 ， 未 考虑 相关 交易 费
用。 华富灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 308,101,665.62
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 308,406,839.91
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 20,000,000.00 10.63
其中： 政策 性金 融债 20,000,000.00 10.63
4 企业债 券 11,245,000.00 5.97
5 企业短 期融 资券 10,000,000.00 5.31
6 中期票 据 20,129,000.00 10.69
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 61,374,000.00 32.61
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 160401 16 农发 01 200,000 20,000,000.00 10.63
2 1282507 12 兴澄 MTN1 100,000 10,121,000.00 5.38
3 101662008 16 威高
MTN001
100,000 10,008,000.00 5.32
4 011698061 16 灵山
SCP002
100,000 10,000,000.00 5.31
5 1180003 11 合 川城 投
债
100,000 7,186,000.00 3.82
华富灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
8.12 投资组合报 告附注
8.12.1
本报告期内， 本基金投 资 的前十名证券 的发行主 体 不存在被监管 部门立案 调 查的情况，在 本
报告编 制日 前一 年内 也不 存在受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 75,006.99
2 应收证 券清 算款 - 华富灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,565,545.40
5 应收申 购款 197.63
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,640,750.02
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
8.12.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于 计算 中四 舍五 入的 原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
458 390,993.47 169,577,844.71 94.70% 9,497,164.95 5.30%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
15,199.34 0.0085%
9.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ） 华富灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0~10
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2014 年 8 月 7 日 ） 基金 份额 总 额
41,515,113.95
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,982,243,328.35
本报告 期基 金总 申购 份额 58,437,680.21
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 3,861,605,998.90
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 179,075,009.66
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开持 有人 大会。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
1 、2016 年 1 月 7 日， 经 华富基 金管 理有 限公 司总 经理办 公会 议审 议通 过， 因工作 需要 ， 高
靖瑜女 士不 再担 任华 富策 略精选 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 的基 金经 理职 务。
2 、2016 年2 月19 日， 经 华富基 金管 理有 限公 司总 经理办 公会 议审 议通 过 ， 聘任翁 海波 先生
为华富 智慧 城市 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 经理。
3 、2016 年6 月23 日， 经 华富基 金管 理有 限公 司总 经理办 公会 议审 议通 过 ， 因工作 需要 ， 孔
庆卿先 生不 再担 任华 富灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金的基 金经 理职 务。
4 、2016 年6 月23 日， 经 华富基 金管 理有 限公 司总 经理办 公会 议审 议 通 过 ， 因工作 需要 ， 王
夏儒先 生不 再担 任华 富灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金的基 金经 理职 务。
5 、2016 年6 月23 日， 经 华富基 金管 理有 限公 司总 经理办 公会 议审 议通 过 ， 聘 任胡 伟先 生为
华富灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金经 理。 华富灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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6 、2016 年6 月23 日， 经 华富基 金管 理有 限公 司总 经理办 公会 议审 议通 过 ， 聘任张 惠女 士为
华富灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金经 理。
7 、2016 年8 月23 日， 经 华富基 金管 理有 限公 司总 经理办 公会 议审 议通 过 ， 聘任王 夏儒 先生
为华富 益鑫 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 。
8 、2016 年 9 月 2 日， 经 华富基 金管 理有 限公 司总 经理办 公会 议审 议通 过， 聘任王 翔先 生 为
华富灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金经 理。
9 、2016 年9 月27 日， 经 华富基 金管 理有 限公 司总 经理办 公会 议审 议通 过 ， 聘任王 翔先 生为
华富天 鑫灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金经 理。
10 、2016 年 9 月 27 日 ， 经华富 基金 管理 有限 公司 总经理 办公 会议 审议 通过 ，因工 作需 要 ，
王夏儒 先生 不再 担任 华富 天鑫灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金的 基金 经理 职务 。
11 、2016 年11 月 10 日 ， 经华富 基金 管理 有限 公司 总经理 办公 会议 审议 通过 ， 聘 任张 惠女 士
为华富 永鑫 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 。
12 、2016 年11 月 29 日 ， 经华富 基金 管理 有限 公司 总经理 办公 会议 审议 通过 ，因工 作需 要 ，
王夏儒 先生 不再 担任 华富 永鑫灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金的 基金 经理 职务 。
13 、2016 年11 月 29 日 ， 经华富 基金 管理 有限 公司 总经理 办公 会议 审议 通过 ，因工 作需 要 ，
王夏儒 先生 不再 担任 华富 安福保 本混 合型 证券 投资 基金的 基金 经理 职务 。
14 、2016 年11 月 29 日 ， 经华富 基金 管理 有限 公司 总经理 办公 会议 审议 通过 ，因工 作需 要 ，
王夏儒 先生 不再 担任 华富 益鑫灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金的 基金 经理 职务 。
本报告 期基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务在 本报 告期 内没有 发生 诉讼 事项 。
11.4 基 金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 ， 本基 金未 有 改聘为 其审 计的 会计 师事 务所情 况 。 本 基金 本年 度 需支付 给审 计机华富灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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构天健 会计 师事 务所 （特 殊普通 合伙 ）审 计报 酬 为 10 万 元人 民币 。天 健会 计 师事务 所（ 特殊 普
通合伙 ） 从2012 年 起为 本 公司提 供审 计服 务。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本基金 的管 理人 、托 管人 及其高 级管 理人 员报 告期 内未受 监管 部门 的稽 查或 处罚。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华安证券 2 528,847,040.16 86.19% 488,030.66 86.16% -
华泰证券 2 58,013,988.00 9.46% 53,589.37 9.46% -
招商证券 2 26,709,263.93 4.35% 24,832.33 4.38% -
天风证券 1 - - - - -
中银国际证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
注：1 ）根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48 号 ） ， 我公司重 新修订了租用 证券公司 专 用交易单元的 选择标准 和 程序，比较了 多家证
券经营机构的 财务状况 、 经营状况、研 究水平后 ， 选择了研究能 力强、内 部 管理规范、 信息资讯
服务能 力强 的几 家券 商租 用了基 金专 用交 易单 元。
2）本 报告 期本 基金 新增 天 风证券 、中 银国 际证 券、 广发证 券、 安信 证券 各一 个席位 。
3） 此 处的 佣金 指基 金通 过 单一券 商的 交易 单元 进行 股票、 权证 等交 易而 合计 支付该 券商 的佣 金合
计，不 单指 股票 交易 佣金 。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 华富灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华安证券 310,284,114.01 100.00% 8,837,600,000.00 73.69% - -
华泰证券 - - 1,248,700,000.00 10.41% - -
招商证券 - - 1,906,900,000.00 15.90% - -
注：债 券交 易中 企业 债及 可分离 债券 的成 交金 额按 净价统 计， 可转 债的 成交 金额按 全价 统计 。
§12 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
