华 富 智 慧 城市 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金 2016 年年 度 报 告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 华富基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年3 月29 日
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 28 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年12 月 31 日 止。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华富智 慧城 市灵 活配 置混 合
基金主 代码 000757
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 10 月 31 日
基金管 理人 华富基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 147,199,855.05 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金通 过深 入研 究并 积极 投 资与 智慧 城市 相关 的优
质 上 市公 司， 分享 其发 展和 成 长的 机会 ，力 求获 取超
额收益 与长 期资 本增 值。
投资策 略 本 基 金通 过定 量与 定性 相结 合 的方 法分 析宏 观经 济、
证 券 市场 以及 智慧 城市 相关 行 业的 发展 趋势 ，评 估市
场 的 系统 性风 险和 各类 资产 的 预期 收益 与风 险， 据此
合 理 制定 和调 整股 票、 债券 等 各类 资产 的比 例， 在保
持 总 体风 险水 平相 对稳 定的 基 础上 ，力 争投 资组 合的
稳定增 值。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率*50%+ 中证全 债指 数收 益率*50%
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金， 其预 期 收益 及预 期风 险水 平高
于 债 券型 基金 和货 币市 场基 金 ，但 低于 股票 型基 金，
属于中 等风 险水 平的 投资 品种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华富基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 满志弘 郭明
联系电 话 021-68886996 （010 ）66105799
电子邮 箱 manzh@hffund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-700-8001 95588
传真 021-68887997 （010 ）66105798
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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2.4 信息 披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.hffund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 的办公 场所
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年 2015 年
2014 年 10 月 31 日
(基金 合同 生效
日)-2014 年12 月31
日
本期已 实现 收益 -215,632,667.33 559,647,437.10 9,093,677.72
本期利 润 -234,963,830.76 611,772,334.73 -26,747,476.53
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.7101 0.7362 -0.0174
本期基 金份 额净 值增 长率 -30.84% 62.24% -1.70%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0004 0.4460 -0.0174
期末基 金资 产净 值 147,138,934.89 914,380,744.45 1,510,604,355.36
期末基 金份 额净 值 1.000 1.446 0.983
注：1 ） 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2） 以 上所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 ， 开放式 基金 的申 购赎
回费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列 数字 。
3）期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数，
表中的 “期末 ” 均指 报告 期最后 一日 ， 即 12 月31 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -3.47% 1.23% 0.00% 0.39% -3.47% 0.84% 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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过去六 个月 -6.63% 1.25% 2.72% 0.40% -9.35% 0.85%
过去一 年 -30.84% 2.12% -4.29% 0.71% -26.55% 1.41%
自基金 合同
生效起 至今
10.29% 2.59% 26.32% 1.01% -16.03% 1.58%
注：业 绩比 较基 准收 益率= 沪深 300 指 数收 益率*50%+ 中证全 债指 数收 益率*50% ，业绩 比较 基准 在
每个交 易日 实现 在平 衡。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注：根据《华 富智慧城 市 灵活配置混合 型证券投 资 基金基金合同 》的规定 ， 本基金股票 投资占基
金 资 产 的 比 例 范 围 为 0-95% ， 投 资 于 本 合 同 界 定 的 智 慧 城 市 相 关 证 券 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的
80% ； 其 余资 产投 资于 债券 、 权证、 货币 市场 工具 、 资产支 持证 券等 金融 工具 ； 权证 投资 比例 不得
超过基 金资 产净值的 3%； 保持现 金或 者到 期日 在一 年以内 的政 府债 券投 资比 例合计 不低 于基 金 资
产净值 的 5% 。 如 法律 法规 或监管 机构 以后 允许 基金 投资其 他品 种， 基金 管理 人 在履行 适当 程序 后，
可以将 其纳 入投 资范 围。 本基金 建仓 期 为 2014 年10 月 31 日到 2015 年4 月31 日， 建仓 期结 束时
各项资产配置 比例符合 合 同约定。本报 告期内， 本 基金严格执行 了《华富 智 慧城市灵活 配置混合
型证券 投资 基金 基金 合同 》的规 定。 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比
较
注：合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10份 基金 份
额分红 数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润分 配合
计
备注
2016 - - - -
2015 2.0000 152,843,576.67 22,254,271.74 175,097,848.41
2014 - - - -
合计 2.0000 152,843,576.67 22,254,271.74 175,097,848.41
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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基金管 理人 华富 基金 管理 有限公 司 于 2004 年 3 月 29 日 经中 国证 监会 证监 基 金字 [2004]47
号文核 准开 业，4 月19 日 在上海 正式 注册 成立 ， 注 册资 本 2 亿 元， 公司 股东 为华安 证券 股份 有限
公司、 安徽 省信 用担 保集 团有限 公司 和合 肥兴 泰金 融控股 （集 团） 有限 公司 。截止 2016 年 12 月
31 日 ， 本 基金 管理 人管 理 了华富 竞争 力优 选混 合型 证券投 资基 金、 华富 货币 市场基 金、 华富 成长
趋势股票型证 券投资基 金 、华富收益增 强债券型 证 券投资基金、 华富策略 精 选灵活配置 混合型证
券投资 基金 、华 富价 值增 长灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、华 富中 证 100 指 数证 券 投资 基金 、 华
富强化回报债 券型证券 投 资基金、华富 量子生命 力 混合型证券投 资基金、 华 富中小板指 数增强 型
证券投资基金 、华富保 本 混合型证券投 资基金、 华 富灵活配置混 合型证券 投 资基金、华 富恒富分
级债券型证券 投资基金 、 华富恒财分级 债券型证 券 投资基金、华 富智慧城 市 灵活配置混 合型证券
投资基金、华 富恒稳纯 债 债券型证券投 资基金、 华 富国泰民安灵 活配置混 合 型证券投资 基金、华
富旺财保本混 合型证券 投 资基金、华富 永鑫灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 华富健康文 娱灵活配
置混合型证券 投资基金 、 华富恒利债券 型证券投 资 基金、华富物 联世界灵 活 配置混合型 证券投资
基金、华富安 享保本混 合 型证券投资基 金、华富 安 福保本混合型 证券投资 基 金、华富诚 鑫灵活配
置混合 型证券 投资基金 、 华富元鑫灵活 配置混合 型 证券投资基金 、华富益 鑫 灵活配置混 合型证券
投资基金、华 富华鑫灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、华富弘鑫灵 活配置混 合 型证券投资 基金、华
富天鑫 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 共三 十只 基金 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
龚炜
华 富 智 慧
城 市 灵 活
配 置 混 合
型 基 金 基
金 经 理 、
华 富 竞 争
力 优 选 混
合 型 基 金
基金经
理 、 华 富
成 长 趋 势
混 合 型 基
金 基 金 经
理 、 华 富
国 泰 民 安
灵 活 配 置
2014 年10 月
31 日
- 十二年
安徽财经大学金融学
硕士， 研究 生学 历。 历
任湘财证券有限责任
公司研究发展部行业
研究员 、 中 国证 监会 安
徽监管 局机 构处 科员 、
天治基金管理有限公
司研究发展部行业研
究员、 投资 管理 部基 金
经理助 理、 天治 创新 先
锋股票型基金和天治
成长精选股票型基金
的基金 经理 、 权 益投 资
部总监 ， 2012 年9 月加
入华富基金管理有限
公司， 曾任 研究 发展 部华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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混 合 型 基
金 基 金 经
理 、 公 司
公 募 投 资
决 策 委 员
会 主 席 、
公 司 副 总
经理
金融工 程研 究员 、 公 司
投研副 总监 、 基 金投 资
部总监 、 投 研总 监、 公
司 总 经 理 助 理 ，2014
年8 月7 日至2015 年2
月 11 日任 华富 灵活 配
置混合型基金基金经
理。
王翔
华 富 智 慧
城 市 灵 活
配 置 混 合
型 基 金 基
金 经 理 ，
华 富 成 长
趋 势 混 合
型 基 金 基
金 经 理 、
华 富 物 联
世 界 灵 活
配 置 混 合
型 基 金 基
金 经 理 、
华 富 灵 活
配 置 混 合
型 基 金 基
金 经 理 、
华 富 天 鑫
灵 活 配 置
混 合 型 基
金 基 金 经
理 、 公 司
公 募 投 资
决 策 委 员
会成员
2014 年11 月
19 日
- 六年
墨尔本大学工程管理
学硕士 、研 究生 学历 。
2010 年 3 月加 入华 富
基金管 理有 限公 司， 先
后担任研究发展部助
理行业 研究 员、 行业 研
究员、2014 年 5 月 12
日至 2014 年 11 月 18
日任华富智慧城市灵
活配置混合型基金基
金经理 助理 。
刘文正
华 富 智 慧
城 市 灵 活
配 置 混 合
型 基 金 基
金 经 理 、
华富国泰
民 安 灵 活
配 置 混 合
型 基 金 基
金 经 理 、
公 司 公 募
2014 年11 月
17 日
- 十二年
工商管 理硕 士， 研究 生
学历。 历任 天治 基金 管
理有限公司系统管理
员、 行 业研 究员 ，2010
年9 月 加入 华富 基金 管
理有限 公司 ， 曾 任研 究
发展部 行业 研究 员、 华
富竞争力优选混合型
基金基 金经 理助 理， 研
究发展部总监助理。
2013 年6 月7 日至2015华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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投 资 决 策
委 员 会 成
员 、 基 金
投 资 部 副
总监
年 5 月 27 日任 华富 策
略精选混合型基金基
金经理 。
翁海波
华 富 智 慧
城 市 灵 活
配 置 混 合
型 基 金 基
金 经 理 、
华 富 策 略
精 选 灵 活
配 置 混 合
型 基 金 基
金经理
2016 年 2 月
24 日
- 七年
清华大 学工 程学 硕士 ，
研究生 学历 ， 曾 任华 安
证券股份有限公司证
券投资 部研 究员 。2012
年2 月 加入 华富 基金 管
理有限 公司 ， 先 后担 任
助理行 业研 究员 、 行 业
研究员 、2014 年8 月1
日至 2015 年 12 月 24
日任华富策略精选灵
活配置混合型基金基
金经理 助理 。
注： 龚炜 的任 职日 期指 该 基金成 立之 日 ， 刘 文正 、 王翔 、 翁 海波 的任 职日 期 指公司 作出 决定 之日 。
证券从业年限 的计算标 准 上，证券从业 的含义遵 从 行业协会《证 券业从业 人 员资格管理 办法》的
相关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人认真遵循 《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 相关法律法规 、
基金合同的规 定，勤勉 尽 责地为基金份 额持有人 谋 求利益，基金 运作合法 合 规，不存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华富 基金 管
理有限 公司 公平 交易 管理 制度》 ， 在 投资 管理 活动 中 公平对 待不 同投 资组 合， 公司的 公平 交易 制度
所规范的范围 包括境内 上 市股票、债券 的一级市 场 申购、二级市 场交易等 所 有投资管理 活动，同
时包括授权、 研究分析 、 投资决策、交 易执行、 业 绩评估等投资 管理活动 相 关的各个环 节。具体
控制措 施如 下：
在研究分析和 投资决策 环 节，公司通过 建立规范 、 完善的研究管 理平台， 为 所有的投资组 合
经理提供公平 的研究服 务 和支持。公司 的各类投 资 组合，在保证 其决策相 对 独立的同时 ，在 获取
投资信息、投 资建议及 决 策实施方面均 享有公平 的 机会。各投资 组合经理 根 据其管理的 投资组合华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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的投资风格和 投资策略 ， 制定客观、完 整的交易 决 策规则，并按 照这些规 则 进行投资决 策，保证
各投资 组合 投资 决策 的客 观性和 独立 性。
在交易执行环 节，公司 设 立独立的集中 交易部门 ， 通过实行集中 交易制度 和 公平的交易分 配
制度， 确保 各投 资组 合享 有公平 的交 易执 行机 会。 交易执 行的 公平 原则 ： “ 价 格优先 、时 间优 先、
综合平 衡、 比例 实施 ” ， 保 证交易 在各 投资 组合 间的 公正实 施， 保证 各投 资组 合间的 利益 公平 对待 。
公司通过完善 银行间市 场 交易、交易所 大宗交易 等 非集 中竞价交 易的交易 分 配制度，确 保各投资
组合获 得公 平的 交易 机会 。
在行为监控和 分析评估 环 节，公司将公 平交易作 为 日常交易监控 的重要关 注 内容，加强对 投
资交易行为的 监察稽核 力 度，公司集中 交易部、 监 察稽核部等相 关部门严 格 按照公司关 于异常交
易的界定规则 对违反公 平 交易原则的异 常交易进 行 识别、监控与 分析。每 日 交易时间结 束后，集
中交易部对每 一笔公平 交 易的执行结果 进行登记 ， 逐笔备注发生 公平交易 各 指令的先后 顺序及实
际执行结果， 由具体执 行 的交易员签字 确认留档 ， 并交监察稽核 部备案。 公 司监察稽核 部分别于
每季度 和每 年度 对公 司管 理的不 同投 资 组 合整 体收 益率差 异、 分投 资类 别的 收 益率差 异进 行分 析，
对连续 四个 季度 期间 内、 不同时 间窗 下 （ 如 1 日内 、3 日 内、5 日内） 同向 交 易的交 易价 差进 行分
析。本 报告 期内 ，根 据纳 入样本 内的 数据 分析 结果 ，未发 现明 显异 常情 况。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本基金管理人 根据中国 证 监会《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》等相关法 规
要求 ， 结 合实 际情 况 ， 制 定了 《华 富基 金管 理有 限 公司公 平交 易管 理制 度》 ， 对证券 的一 级市 场申
购、二级市场 交易相关 的 研究分析、投 资决策、 授 权、交易执行 、业绩评 估 等投资管理 环节全部
纳入公平交易 管理中， 实 行事前控制、 事中监控 、 事后分析反馈 的流程化 管 理。在制度 和流程上
确保各 组合 享有 同等 信息 知情权 、均 等交 易机 会， 并保持 各组 合的 独立 投资 决策权 。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内未 发现本基 金 存在异常交易 行为。本 基 金报告期内不 存在参与 的 交易所公开竞 价
同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的情 形。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
宏观经 济 在16 年四 季度 持 续反弹 ，12 月 PPI 同比 继 续大幅 回升 至 5.5% ， 环 比 大涨 1.6%。展华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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望2017 年 ， 基 本面 面临 着 较大的 不确 定性 。 国 内基 本面最 大的 不确 定因 素在 于由于 房地 产投 资增
速的大概率下 行对整体 经 济增速的影响 ，经济基 本 面将更大程度 上依赖财 政 政策托底。 国际方面
最大的不确定 性在于特 朗 普执政后的政 策推行效 果 以及美国经济 能否继续 保 持复苏态势 。海外经
济的复苏态势 将很大程 度 上影响国内人 民币将面 临 的贬值和输入 性通胀压 力 ，进而影响 央行货币
政策。 此外 ， 要 密切 关注 美联储 的加 息进 程和 英国 的退欧 进程 ， 美 联储 年底 如期加 息， 并且对 17
年加息做了正 面展望， 英 国将正式开始 脱欧进程 ， 届时会对世界 经济和资 本 市场产生巨 大影响。
权益方面，市 场近期或 将 继续震荡，延 续前期的 结 构行情，指数 波动空间 或 许有限，但 结构性的
热点有 望层 出不 穷， 市场 系统性 的上 涨机 会可 能还 要等待 。
本基金组合在 四季度中 结 构总体均衡， 传统行业 配 置比例较高等 周期性行 业 ，并参与了国 企
改革等 主题 板块 的投 资。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本基金 基金 合 同2014 年10 月 31 日 生效， 截 止2016 年 12 月 31 日， 本基 金份 额 净值 为 1.000
元， 累计 份额 净值 为1.200 元 。 本 报告 期 ， 本 基金 份 额净值 增长 率为-30.84% ， 同期业 绩比 较基 准
收益率 为-4.29% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
从四季度公布 的数据看， 目前经济数据 持续向好。 国家统计局公 布的数据显 示：2016 年 12
月份，PPI 环比 上涨1.6% ， 同比 上 涨5.5% 。2016 年 全年 PPI 同 比下 降1.4% ， 降幅 比 2015 年 收窄
了 3.8 个 百分 点。 从环 比 看，12 月份 PPI 上涨 1.6% ，涨 幅继 续扩 大。 其中 ， 生产资 料价 格上 涨
2.0%， 涨幅 与上 月持 平； 生 活资料 价格 上 涨0.3% ， 涨 幅比上 月扩 大 0.1 个 百分 点。 从 主要 行业 看，
黑色金 属冶 炼和 压延 加工 、 石油 加工 、 化 学原 料和 化学制 品制 造业 价格 环比 分别上 涨 8.0% 、4.3%
和 2.5% ，涨 幅比 上月 分别 扩大 1.9 、0.8 和 0.6 个 百 分点， 合计 影响 PPI 环比 上涨约 1.0 个百 分
点； 煤 炭开 采和 洗选 、 有 色 金属冶 炼和 压延 加工 、 非 金属矿 物制 品业 价格 环比 分别上 涨 3.4% 、 2.4%
和0.7% ， 涨 幅比 上月分 别 缩小 6.9 、2.6 和0.9 个百 分点 。PPI 环 比涨 幅扩 大的 原因 ： 一 是受 汇率
波动等多因素 影响，进 口 大宗商品价格 上涨，推 升 了部分工业品 出厂价格 ； 二是工业生 产和市场
需求稳 定增 长， 去产 能、 去库存 政策 的效 果显 现， 供需关 系逐 步改 善。
自16 年年 初开 始， 市 场经 历 了大 幅震 荡之 后开 始走 向分化 ， 大 量的 个股 在经 历 熔断回 调之 后，
开始走向分化，传统行业 蓝筹随着市场风格切换开 始稳步上涨，而创业板则 继续下调。对 2017
年第一季度的 行情，我 们 持相对乐观的 态度。从 结 构性的角度考 虑，一方 面 ，随着宏观 经济的企华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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稳带来 需求 的好 转， 叠加 供给侧 改革 的深 入推 进， 一些传 统行 业的 企业 的盈 利情况 有望 继续 好转 ，
2017 年业 绩预 计仍 有较 好 增长。 我们 将会 继续 布局 一些传 统行 业的 品种 。 另 一方面 ， 部 分质 地优
良的成长股， 未来的市 场 空间较大，潜 在成长性 突 出，经过充足 调整之后 ， 性价比凸显 ，我们也
会精选 部分 优质 的兼 具成 长和 合 理估 值的 个股 ，进 行适当 的布 局。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作 情况
2016 年度 ， 为 加强 公司内 部控制 ， 监 察稽 核工 作从 制度建 设和 内部 监察 稽核 入手为 公司 持 续
发展奠定坚实 的基础。 公 司监察稽核部 门按照规 定 的权限和程序 ，独立、 客 观、公正地 开展基金
运作和公司管 理的合规 性 监察，发现问 题及时提 出 改进建议并督 促业务部 门 进行整改， 同时定期
向董事 长和 公司 管理 层出 具监察 稽核 报告 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 内部监 察稽 核主 要工 作如 下：
1 、加强内部控 制制度建设 ，完善内部控 制环境。2016 年，为构建 和完善员 工 常规管理的 制
度框架，促进 公司各项 工 作有序运作， 对《员工 手 册》进行了修 订；为规 范 公司旗下基 金产品投
资中小 企业 私募 债的 行为 ， 制 定了 《中 小企 业私 募 债投资 管理 办法 》 ； 为规 范 公司参 与股 指期 货交
易的行 为， 明确 股指 期货 交易的 投资 决策 流程 和风 险控制 措施 ， 制 定了 《股 指 期货投 资管 理办 法》 ；
为更好 地规 范投 资决 策流 程、 有效 控制 交易 风险 ， 制定了 《 国债 期货 投资 管 理办法 》 ； 为 更好 地规
范费用报销流 程、合理 控 制经营成本， 对《费用 报 销管理办法》 进行了修 订 。进一步健 全和完善
了公司 制度 体系 建设 。
2 、 多 方位 开展 监察 稽核 工 作， 不断 提高 稽核 覆盖 面 和检查 力度 。 通过 定期 和 不定期 监察 稽核
工作的开展， 公司的各 个 部门、各项业 务的规范 性 和完善性都得 到了较 大 的 提高，各部 门及时发
现和弥 补了 制度 建设 中的 漏洞和 缺陷 ，实 际业 务操 作流程 更加 科学 有效 。
3 、 加强 风险 监控 ， 严 格控 制投资 风险 ， 通 过对 各基 金的运 行状 况、 投资 比例 、 相关 指标 进行
监控和 跟踪 ，及 时报 告异 常情况 ，确 保基 金投 资规 范运作 。
4 、 扩 大风 险控 制工 作的 覆 盖面 。 风 险控 制工 作不 再 局限于 投资 管理 ， 从公 司 运营整 体规 范要
求，风险控制 渗透在业 务 的各个环节和 所有部门 ， 每月定时向风 险控制委 员 会报告，进 行及时的
风险揭 示。
在今后的工作 中，本基 金 管理人将继续 坚持一贯 的 内部控制理念 ，提高内 部 监察稽核工作 的
科学性 和有 效性 ，努 力防 范和控 制各 种风 险， 充分 保障基 金持 有人 的合 法权 益。 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本基金管理人 为了有效 控 制基金估值流 程，按照 相 关法律法规的 规定，成 立 了估值委员会 ，
并制订了相关 制度和流 程 。估值委员会 负责基金 估 值相关工 作的 评估、决 策 、执行和监 督，确保
基金估值的公 允、合理 ， 保证估值未被 歪曲以免 对 基金持有人产 生不利影 响 。报告期内 相关基金
估值政策由天 健会计师 事 务所（特殊普 通合伙） 进 行审核并出具 报告，由 托 管银行进行 复核。公
司估值委员会 主席为公 司 总经理，成员 包括总经 理 、副总经理、 运作保障 部 负责人、监 察稽核部
负责人以及基 金核算、 金 融工程、行业 研究等方 面 的骨干。估值 委员会所 有 相关人员均 具有丰富
的行业分析经 验和会计 核 算经验等证券 基金行业 从 业经验和专业 能力。基 金 经理如认为 估值有被
歪曲或有失公 允的情况 ， 可向估值委员 会报告并 提 出相关意见和 建议 。各 方 不存在任何 重大利益
冲突， 一切 以投 资者 利益 最大化 为最 高准 则。 本基 金未与 任何 第三 方签 订定 价服务 协议 。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金按照《 公开募集 证 券投资基金运 作管理办 法 》和《华富智 慧城市灵 活 配置混合型证 券
投 资 基 金 基 金 合 同 》 的 有 关 规 定 ， 本 期 利 润 为-234,963,830.76 元 ， 期 末 可 供 分 配 利 润 为
-60,920.16 元 。本 报告 期 内未进 行利 润分 配。
4.9 管理人对会计师事务 所出具非标准审计 报告所涉相关事项 的说明
-
4.10 报告 期内管理 人对本基 金持有 人 数或基金 资产净 值 预警情形 的说明
本报告期内， 本基金不 存 在连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或基金 资
产净值 低于 五千 万的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期内， 本基金托 管 人在对华富智 慧城市灵 活 配置混合型证 券投资基 金 的托管过程中 ，
严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他法 律法规和 基 金合同的有关 规定，不 存 在任何损害 基金份额
持有人 利益 的行 为， 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
第 14 页 共 38 页
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 华富智慧 城 市灵活配置混 合型证券 投 资基金的管理 人 ——华 富 基金管理有限 公
司在华富智慧 城市灵活 配 置混合型证券 投资基金 的 投资运作、基 金资产净 值 计算、基金 份额申购
赎回价格计算 、基金费 用 开支等问题上 ，不存在 任 何损害基金份 额持有人 利 益的行为， 在各重要
方面的 运作 严格 按照 基金 合同的 规定 进行 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见
本托管人依法 对华富基 金 管理有限公司 编制和披 露 的华富智慧城 市灵活配 置 混合型证券投 资
基金2016 年年 度报 告中 财 务指标 、 净值 表现 、 利润 分配情 况 、 财 务会 计报 告 、 投 资组 合报 告等 内
容进行 了核 查， 以上 内 容 真实、 准确 和完 整。
§6 审计报 告
6.1 审计报告基本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 天健审 （2017 ）6-55 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 华富智 慧城 市灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金全 体持 有人
引言段 我们审计了后附的华富智 慧城市灵活配置混合型证 券投资基金
（以下 简称 “ 华富 智慧 城 市灵活 配置 混合 基金 ” ） 财 务报表 ， 包
括2016 年12 月 31 日的 资 产负债 表 ，2016 年度 的利 润表 、 所 有
者权益 （基 金净 值） 变动 表以及 财务 报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是华富智慧城市灵活配置 混合基金的
基金管理人华富基金管理 有限公司管理层的责任， 这种责任包
括 ： （1 ） 按 照企 业 会 计 准则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委员 会 发 布 的
有关规定及允许的基金行 业实务操作编制财务报表 ，并使其实
现 公 允 反 映； （2 ） 设 计 、执 行 和 维 护 必 要 的 内 部 控制 ， 以 使 财
务报表 不存 在由 于舞 弊或 错误导 致的 重大 错报 。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在实施审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守职业道德规 范，计划和
实 施 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错 报 获 取 合 理 保
证。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，我们考虑 与财务报表编制相关的内 部控制，以
设计恰当的审计程序，但 目的并非对内部控制的有 效性发表意
见。审计工作还包括评 价管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰当 性 和 做 出
会计估 计的 合理 性， 以及 评价财 务报 表的 总体 列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述财务报表 已经按照企业会计准则和 在财务报表
附注中所列示的中国证券 监督管理委员会发布的有 关规定及允
许的基金行业实务操作编 制，在所有重大方面公允 反映了华富
智慧城 市灵 活配 置混 合基 金2016 年12 月31 日的 财 务状况 以及
2016 年度 的经 营成 果和 基 金净值 变动 情况 。
注册会 计师 的姓 名 曹小勤
林晶
会计师 事务 所的 名称 天健会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 浙江省 杭州 市钱 江 路 1366 号华润 大 厦B 座 31 层
审计报 告日 期 2017 年3 月20 日
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 华富 智慧 城市 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
7,439,595.77 49,910,292.45
结算备 付金
1,036,845.29 5,265,956.42
存出保 证金
205,289.82 950,229.51
交易性 金融 资产
139,659,236.74 849,865,582.04
其中： 股票 投资
139,659,236.74 849,865,582.04
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- - 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
220,510.59 -
应收利 息
2,393.08 46,078.58
应收股 利
- -
应收申 购款
2,789.59 13,295,092.88
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
148,566,660.88 919,333,231.88
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
119,206.41 816,240.18
应付管 理人 报酬
192,591.62 1,144,890.72
应付托 管费
32,098.60 190,815.13
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
583,739.70 2,378,615.69
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
500,089.66 421,925.71
负债合 计
1,427,725.99 4,952,487.43
所有者权益：
实收基 金
147,199,855.05 632,349,959.60
未分配 利润
-60,920.16 282,030,784.85
所有者 权益 合计
147,138,934.89 914,380,744.45
负债和 所有 者权 益总 计
148,566,660.88 919,333,231.88
注：报 告截 止 日2016 年12 月 31 日, 基金 份额 净值1.000 元， 基金 份额 总额147,199,855.05 份。
7.2 利润表
会计主 体： 华富 智慧 城市 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
一、收入
-221,800,658.75 652,796,031.14
1.利息 收入
292,486.24 1,134,881.07
其中： 存款 利息 收入
292,486.24 1,134,881.07
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-204,273,905.61 589,668,698.77
其中： 股票 投资 收益
-205,676,125.74 585,814,831.11
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
- -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
1,402,220.13 3,853,867.66
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-19,331,163.43 52,124,897.63
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ）
1,511,924.05 9,867,553.67
减： 二、费用
13,163,172.01 41,023,696.41
1．管 理人 报酬 7.4.8.2.1 5,392,395.71 16,951,641.37
2．托 管费 7.4.8.2.2 898,732.66 2,825,273.65
3．销 售服 务费 7.4.8.2.3 - -
4．交 易费 用
6,447,143.79 20,794,570.83
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
424,899.85 452,210.56
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-234,963,830.76 611,772,334.73
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-234,963,830.76 611,772,334.73
注：后 附报 表附 注为 本财 务报表 的组 成部 分。
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华富 智慧 城市 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
632,349,959.60 282,030,784.85 914,380,744.45
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- -234,963,830.76 -234,963,830.76
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
-485,150,104.55 -47,127,874.25 -532,277,978.80
其中：1. 基 金申 购款 227,972,775.35 11,292,773.05 239,265,548.40
2. 基金 赎回 款 -713,122,879.90 -58,420,647.30 -771,543,527.20
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
147,199,855.05 -60,920.16 147,138,934.89
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,537,351,831.89 -26,747,476.53 1,510,604,355.36
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 611,772,334.73 611,772,334.73
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
-905,001,872.29 -127,896,224.94 -1,032,898,097.23
其中：1. 基 金申 购款 1,433,103,367.46 616,792,786.13 2,049,896,153.59
2. 基金 赎回 款 -2,338,105,239.75 -744,689,011.07 -3,082,794,250.82
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -175,097,848.41 -175,097,848.41
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
632,349,959.60 282,030,784.85 914,380,744.45
注：后 附报 表附 注为 本财 务报表 的组 成部 分。 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 章宏 韬______
______ 余 海春______
____ 陈大 毅____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
华富智慧城市 灵活配置 混 合型证券投资 基金（以 下 简称本基金或 基金）经 中 国证券监督管 理
委员会 （以 下简 称中 国证 监会） （证 监许 可[2014]771 号）核 准， 基金 合同于 2014 年 10 月 31 日
生效。本基金 为契约型 开 放式，存续期 限不定期 。 设立时募集资 金到位情 况 经天健会计 师事务所
（特殊 普通 合伙 ） 审 验， 并出具 《验 资报 告》 （ 天健 验 （2014 ）6-75 号 ） 。 有 关 基金设 立文 件已 按
规定向中国证 监会备案 。 本基金的管理 人和基金 份 额登记机构为 华富基金 管 理有限公司 ，基金托
管人为 中国 工商 银行 股份 有限公 司。
根据《华富智 慧城市灵 活 配置混合型证 券投资基 金 基金合同》的 规定，本 基 金的投资范围 为
具有良好流动 性的金融 工 具，包括国内 依法发行 的 股票（包括中 小板、创 业 板及其他经 中国证监
会核准 上市 的股 票） 、 债券 、 权 证 、 资 产支 持证 券 、 货币市 场工 具及 法律 法规 或中国 证监 会允 许基
金投资 的其 他金 融工 具 （ 但须符 合中 国证 监会 的规 定） 。 如法 律法 规或 监管 机 构以后 允许 基金 投资
其他品 种， 基金 管理 人在 履行适 当程 序后 ，可 以将 其纳入 投资 范围 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 财务 报表 以持 续经 营为编 制基 础。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 同时参照 中 国证券投资基 金业协会 颁 布的《证券投 资
基金会计核算 业务指引 》 和中国证监会 允许的基 金 行业实务操作 ，真实、 完 整地 反映了 基金的财
务状况 、经 营成 果和 净值 变动等 有关 信息 。
7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
本基 金2016 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2016 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2016 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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本报告 期本 基金 会计 政策 无变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本报告 期本 基金 会计 估计 无变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本报告 期本 基金 无重 大会 计差错 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税务 总 局 《关 于企 业所 得税若 干 优惠政 策的 通知 》 （财 税 〔2008 〕1 号） 、 《 关
于实施上市公 司股息红 利 差别化个人所 得税政策 有 关问题的通知》 （财税〔2012 〕85 号） 、 《关于
上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 （ 财税 〔2015 〕101 号） 、 《关 于全 面推
开营业税改征 增值税试 点 的通知》 （财税 〔2016 〕36 号） 、 《关于进 一步明确 全面推开营 改增试点
金融业有关政 策的通知》 （ 财税〔2016 〕46 号） 、 《关 于金融机构同 业往来等 增 值税补充政 策的通
知》 （ 财税 〔2016 〕70 号 ）及其 他相 关税 务法 规和 实务操 作， 主要 税项 列示 如下：
( 一) 2016 年 5 月 1 日前 ，发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税 。
对基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 暂免 征收 营业 税。
( 二) 2016 年 5 月 1 日起 ，金融 业由 缴纳 营业 税改 为缴纳 增值 税。 对证 券投 资基金 管理 人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 转让收 入免 征增 值税 ，对 金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。
( 三) 对基 金买 卖股 票、 债 券的差 价收 入， 暂免 征收 企业所 得税 ；
( 四) 证券 投资 基金 从公 开 发行和 转让 市场 取得 的上 市公司 股票 ， 持 股期 限在1 个月 以内 （含
1 个月） 的， 其股 息红 利 所得全 额计 入应 纳税 所得 额；持 股期 限在 1 个 月以 上至 1 年（含 1 年）
的， 暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 ； 持股 期限 超过1 年的 ， 暂 减 按 25% 计入 应纳 税所得 额 。 上 述所
得统一 适 用20% 的税 率计 征个人 所得 税。
对基金取得的 股票的股 息 、红利收入以 及企业债 券 的利息收入， 由上市公 司 和发行债券的 企
业在向 基金 支付 上述 收入 时代扣 代 缴20% 的个 人所 得税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华富基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、管 理人 、注 册登记 人、 销售 机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
华安证 券股 份有 限公 司（ “华安 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 代销 机构
安徽省 信用 担保 集团 有限 公司 基金管 理人 的股 东
合肥兴 泰金 融控 股（ 集团 ）有限 公司 基金管 理人 的股 东
上海华 富利 得资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
-
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
华安证券 1,404,412,746.90 34.14% 3,069,834,440.96 22.72%
7.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1月1 日至2015 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
注：本 基金 本报 告期 末无 。
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1月1 日至2015 年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
注：本 基金 本报 告期 末无 。
7.4.8.1.4 权 证交 易
金 额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1月1 日至2015 年12 月31日
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的 比
例 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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注：本 基金 本报 告期 末无 。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华安证券 1,302,917.60 34.45% 341,357.94 58.48%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
(%)
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
(%)
华安证券 2,800,985.62 22.94% 455,222.03 19.14%
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算。以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取的证管 费、经手
费和适用期间 内由券商 承 担的证券风险 结算基金 后 的净额列示。 该类佣金 协 议的服务范 围还包括
佣金收 取方 为本 基金 提供 的证券 投资 研究 成果 和市 场信息 服务 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
5,392,395.71 16,951,641.37
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,265,568.13 5,053,318.51
注：基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 1.50% 的年 费率逐 日计 提， 按月 支付 。计算 方 法 H＝ E× 年
管理费 率 ÷ 当年 天数 （H 为每日 应计 提的 基金 管理 费，E 为前 一日 基金 资产 净值） 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
898,732.66 2,825,273.65
注：基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 0.25% 的年 费率逐 日计 提， 按月 支付 。计算 方 法 H＝ E× 年华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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托管费 率 ÷ 当年 天数 （H 为每日 应计 提的 基金 托管 费，E 为前 一日 基金 资产 净值） 。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
单位 ：人 民币 元
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月31 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月31 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
注：本 基金 本报 告期 内和 上年度 可比 期间 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月
31 日
基金合 同生 效日 （ 2014 年
10 月 31 日 ） 持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- - 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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注：本 基金 本报 告期 内本 基金管 理人 没有 运用 固有 资金投 资本 基金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
份额单 位： 份
关联
方名
称
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基
金份额
占基金 总
份额的 比
例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
注：本 基金 本报 告期 和上 年度可 比期 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 没有 投资 本基金 。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行
股份有限公司
7,439,595.77 248,946.20 49,910,292.45 992,130.29
注: 本 表仅 列示 活期 存款 余 额及产 生利 息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
金额单 位： 人民 币元
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：份 ） 总金额
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：份 ） 总金额
注：本 基金 在本 报告 期内 和上年 度可 比期 间未 参与 关联方 承销 证券 。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无。
7.4.9 期 末（ 2016 年 12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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7.4.10.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
300583
赛托
生物
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月 6
日
新股流
通受限
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
601375
中原
股份
2016 年
12 月20
日
2017 年
1 月 3
日
新股流
通受限
4.00 4.00 13,402 53,608.00 53,608.00 -
300587
天铁
股份
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
14.11 14.11 992 13,997.12 13,997.12 -
002840
华统
股份
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838
道恩
股份
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月 6
日
新股流
通受限
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
300586
美联
新材
2016 年
12 月26
日
2017 年
1 月 4
日
新股流
通受限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591
万里
马
2016 年
12 月30
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
300588
熙菱
信息
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
7.4.10.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估 值
单价
数量
（单位 ：张 ）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
7.4.10.1.3 受限 证券 类别 ： 权证
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估 值
单价
数量
（单位 ：份 ）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
注：本 基金 本报 告期 末无 持有的 暂时 停牌 等流 通受 限股票 。 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
-
金额单 位： 人民 币元
债 券 代
码
债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
合计
- -
本基金 本报 告期 末无 债券 正回购 交易 中作 为抵 押的 债券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
-
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
根据“财政部 关于执行企 业会计准则的 上市公司和 非上市企业做 好 2010 年 年报工作的通 知
（财会 〔2010 〕25 号） ” （以下 简称 “通知 ” ） 要 求， 本 基金 对年 末持 有的 以公允 价值 计量 的 金
融资产按照公 允价值的 取 得方式分为三 层：第一 层 次是本基金在 计量日能 获 得相同资产 或负债在
活跃市场上报 价的，以 该 报价为依据确 定公允价 值 ；第二层次是 本基金在 计 量日能获得 类似资产
或负债在活跃 市场上的 报 价，或相同或 类似资产 或 负债在非活跃 市场上的 报 价的，以该 报价为依
据做必要调整 确定公允 价 值；第三层次 是本基金 无 法获得相同或 类似资产 可 比市场交易 价格的，
以其他反映市 场参与者 对 资产或负债定 价时所使 用 的参数为依据 确定公 允 价 值。根据通 知要求，
年末本 基金 持有 的以 公允 价值计 量的 资产 分层 列示 如下：
类别2016 年12 月 31 日 公 允价 值2015 年12 月 31 日 公允价 值
第一层 次139,482,073.67
578,450,199.94
第二层 次177,163.07
271,415,382.10
第三层 次--
合计139,659,236.74849,865,582.04
根据《 关于 发布<中 国证 券 投资基 金业 协会 估值 核算 工作小 组关 于 2015 年 1 季 度固定 收益 品
种的估 值处 理标 准> 的通 知 》 （中 基协 发[2014]24 号 ） 的要求 ， 本 基金 自2015 年3 月 30 日起 ， 对
交易所上市交 易或挂牌 转 让的固定收益 品种采用 第 三方估值机构 中证指数 有 限公司提供 的价格数
据进行 估值 （估 值标 准另 有规定 的除 外） ， 本 报告 期 末本基 金持 有的 以公 允价 值计量 的上 述资 产计
入第二 层次 。
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 139,659,236.74 94.00
其中： 股票 139,659,236.74 94.00
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,476,441.06 5.71
7 其他各 项资 产 430,983.08 0.29
8 合计 148,566,660.88 100.00
注：本 表列 示的 其他 各项 资产详 见 8.12.3 其 他各 项资产 构成 。
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 7,333,392.00 4.98
C
制造业 84,361,781.13 57.33
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
1,466,014.00 1.00
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 28,558,995.21 19.41
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 9,654,014.00 6.56
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
4,578,139.68 3.11
J
金融业 53,608.00 0.04 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 3,653,292.72 2.48
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 139,659,236.74 94.92
8.2.2 报 告 期末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 002554 惠博普 897,600 7,333,392.00 4.98
2 002353 杰瑞股 份 321,500 6,526,450.00 4.44
3 300411 金盾股 份 140,800 6,309,248.00 4.29
4 000059 华锦股 份 461,300 5,489,470.00 3.73
5 000554 泰山石 油 445,301 4,929,482.07 3.35
6 300227 光韵达 187,665 4,672,858.50 3.18
7 002154 报 喜 鸟 856,223 4,640,728.66 3.15
8 600759 洲际油 气 471,900 4,634,058.00 3.15
9 300103 达刚路 机 208,500 4,620,360.00 3.14
10 300295 三六五 网 158,232 4,571,322.48 3.11
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600395 盘江股 份 47,089,068.93 5.15
2 002353 杰瑞股 份 31,888,188.30 3.49
3 600400 红豆股 份 31,211,383.78 3.41
4 600595 中孚实 业 27,646,891.04 3.02
5 603939 益丰药 房 27,053,310.51 2.96
6 000983 西山煤 电 24,088,231.50 2.63
7 600392 盛和资 源 22,879,525.46 2.50
8 002727 一心堂 20,981,901.00 2.29
9 603883 老百姓 19,976,790.88 2.18
10 600702 沱牌舍 得 18,831,520.96 2.06
11 603198 迎驾贡 酒 18,570,826.47 2.03
12 000910 大亚圣 象 18,565,174.03 2.03
13 002668 奥马电 器 18,156,453.80 1.99
14 002240 威华股 份 17,596,251.46 1.92
15 600497 驰宏锌 锗 17,355,329.07 1.90
16 000688 建新矿 业 17,320,090.85 1.89
17 600809 山西汾 酒 17,229,272.30 1.88
18 600289 亿阳信 通 17,021,338.59 1.86
19 002597 金禾实 业 16,840,191.09 1.84
20 600779 水井坊 16,739,788.02 1.83
注：本 表列 示“ 买入 金额 ”按买 入成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ，未考 虑相 关交 易费
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600153 建发股 份 72,085,475.77 7.88
2 600395 盘江股 份 42,531,955.98 4.65
3 603333 明星电 缆 33,736,184.45 3.69
4 002018 华信国 际 32,216,760.44 3.52 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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5 300016 北陆药 业 31,141,115.26 3.41
6 603939 益丰药 房 30,485,301.46 3.33
7 002318 久立特 材 30,366,369.65 3.32
8 600729 重庆百 货 30,055,955.25 3.29
9 000983 西山煤 电 28,542,130.37 3.12
10 600400 红豆股 份 26,868,052.91 2.94
11 002353 杰瑞股 份 26,386,482.12 2.89
12 600595 中孚实 业 26,325,545.83 2.88
13 600391 成发科 技 26,262,248.87 2.87
14 002405 四维图 新 25,258,012.61 2.76
15 300009 安科生 物 23,952,519.59 2.62
16 000910 大亚圣 象 22,184,233.85 2.43
17 600392 盛和资 源 22,003,900.51 2.41
18 600325 华发股 份 21,335,279.53 2.33
19 002312 三泰控 股 21,332,188.47 2.33
20 300367 东方网 力 21,323,515.40 2.33
21 600702 沱牌舍 得 20,788,569.14 2.27
22 603883 老百姓 20,679,306.61 2.26
23 300075 数字政 通 20,313,074.91 2.22
24 002727 一心堂 20,188,382.30 2.21
25 002609 捷顺科 技 19,667,584.89 2.15
26 300127 银河磁 体 19,592,043.01 2.14
27 300365 恒华科 技 19,125,812.60 2.09
注： 本表 列示 “ 卖出 金额 ”按卖 出成 交金 额 （成 交 单价乘 以成 交数 量 ） 填 列 ， 未 考虑 相关 交易 费
用。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,815,139,688.59
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,300,338,744.72
注：本表列示 “买入股 票 成本（成交） 总额”及 “ 卖出股票收入 （成交） 总 额”均按买 卖成交金
额（成交单价 乘以成交 数 量）填列，未 考虑相关 交 易费用。买入 包括新股 、 债转股及行 权等获得
的股票 。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 - -
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份 ） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明
细
金额 单位 ：人民 币元
序号 权证代 码 权证名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
-
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
8.11.1 本 期 国 债期 货投资 政策
-
8.11.2 报 告 期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值
（元）
公允价 值变
动（元 ）
风险指标 说明
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） -
国债期 货投 资本 期收 益（ 元） -
国债期 货投 资本 期公 允价 值变动 （元 ） -
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
8.11.3 本 期 国 债期 货投资 评价
-
8.12 投资组合报 告附注
8.12.1
本报告期内， 本基金投 资 的前十名证券 的发行主 体 不存在被监管 部门立案 调 查的情况，在 本
报告编 制日 前一 年内 也不 存在受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 205,289.82
2 应收证 券清 算款 220,510.59
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,393.08
5 应收申 购款 2,789.59
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 430,983.08
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
8.12.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于 计算 中四 舍五 入的 原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
5,111 28,800.60 5,024,293.23 3.41% 142,175,561.82 96.59% 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
167,032.53 0.1135%
9.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
10~50
注：本报告期 末基金管 理 人高级管理人 员、基金 投 资和研究部门 负责人、 本 基金的基金 经理未持
有本基 金份 额。
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2014 年 10 月31 日 ）基 金份 额 总额
1,537,351,831.89
本报告 期期 初基 金份 额总 额 632,349,959.60
本报告 期基 金总 申购 份额 227,972,775.35
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 713,122,879.90
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 147,199,855.05
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开持 有人 大会。
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
1 、2016 年 1 月 7 日， 经 华富基 金管 理有 限公 司总 经理办 公会 议审 议通 过， 因工作 需要 ， 高
靖瑜女 士不 再担 任华 富策 略精选 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 的基 金经 理职 务。
2 、2016 年2 月19 日， 经 华富基 金管 理有 限公 司总 经理办 公会 议审 议通 过 ， 聘任翁 海波 先生
为华富 智慧 城市 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 经理。
3 、2016 年6 月23 日， 经 华富基 金管 理有 限公 司总 经理办 公会 议审 议通 过 ， 因工作 需要 ， 孔
庆卿先 生不 再担 任华 富灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金的基 金经 理职 务。
4 、2016 年6 月23 日， 经 华富基 金管 理有 限公 司总 经理办 公会 议审 议 通 过 ， 因工作 需要 ， 王
夏儒先 生不 再担 任华 富灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金的基 金经 理职 务。
5 、2016 年6 月23 日， 经 华富基 金管 理有 限公 司总 经理办 公会 议审 议通 过 ， 聘任胡 伟先 生为
华富灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金经 理。
6 、2016 年6 月23 日， 经 华富基 金管 理有 限公 司总 经理办 公会 议审 议通 过 ， 聘任张 惠女 士为
华富灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金经 理。
7 、2016 年8 月23 日， 经 华富基 金管 理有 限公 司总 经理办 公会 议审 议通 过 ， 聘任王 夏儒 先生
为华富 益鑫 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 。
8 、2016 年 9 月 2 日， 经 华富基 金管 理有 限公 司总 经理办 公会 议审 议通 过， 聘任王 翔先 生 为
华富灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金经 理。
9 、2016 年9 月27 日， 经 华富基 金管 理有 限公 司总 经理办 公会 议审 议通 过 ， 聘任王 翔先 生为
华富天 鑫灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金经 理。
10 、2016 年 9 月 27 日 ， 经华富 基金 管理 有限 公司 总经理 办公 会议 审议 通过 ，因工 作需 要 ，
王夏儒 先生 不再 担任 华富 天鑫灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金的 基金 经理 职务 。
11 、2016 年11 月 10 日 ， 经华富 基金 管理 有限 公司 总经理 办公 会议 审 议 通过 ， 聘 任张 惠女 士
为华富 永鑫 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 。
12 、2016 年11 月 29 日 ， 经华富 基金 管理 有限 公司 总经理 办公 会议 审议 通过 ，因工 作需 要 ，
王夏儒 先生 不再 担任 华富 永鑫灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金的 基金 经理 职务 。
13 、2016 年11 月 29 日 ， 经华富 基金 管理 有限 公司 总经理 办公 会议 审议 通过 ，因工 作需 要 ，
王夏儒 先生 不再 担任 华富 安福保 本混 合型 证券 投资 基金的 基金 经理 职务 。
14 、2016 年11 月 29 日 ， 经华富 基金 管理 有限 公司 总经理 办公 会议 审议 通过 ，因工 作需 要 ，
王夏儒 先生 不再 担任 华富 益鑫灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金的 基金 经理 职务 。 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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本报告 期基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务在 本报 告期 内没有 发生 诉讼 事项 。
11.4 基 金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 ， 本基 金未 有 改聘为 其审 计的 会计 师事 务所情 况 。 本 基金 本年 度 需支付 给审 计机
构天健 会计 师事 务所 （特 殊普通 合伙 ） 审 计报 酬为8 万元 人民 币。 天 健会 计 师事务 所 （ 特殊 普通
合伙） 从2012 年起 为本 公 司提供 审计 服务 。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本基金 的管 理人 、托 管人 及其高 级管 理人 员报 告期 内未受 监管 部门 的稽 查或 处罚。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长城证券 1 250,100,865.94 6.08% 232,917.74 6.16% -
长江证券 1 287,089,778.85 6.98% 261,624.91 6.92% -
东方证券 1 132,320,609.57 3.22% 120,583.65 3.19% -
方正证券 1 259,300,297.15 6.30% 236,299.98 6.25% -
广发证券 1 252,482,071.79 6.14% 230,087.11 6.08% -
国金证券 1 146,793,088.67 3.57% 133,772.58 3.54% -
华安证券 2 1,404,412,746.90 34.14% 1,302,917.60 34.45% - 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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华创证券 1 251,176,907.35 6.11% 228,897.83 6.05% -
华泰证券 2 50,034,310.97 1.22% 46,596.64 1.23% -
招商证券 2 223,258,123.50 5.43% 207,919.83 5.50% -
浙商证券 1 856,240,689.90 20.82% 780,292.17 20.63% -
国海证券 1 - - - - -
申万宏源证券 1 - - - - -
注：1) 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48 号） ， 我 公司修 订了租 用证 券公 司专 用交 易单元 的选 择标 准和 程序 ， 在比 较了 多家 证 券
经营机构的财 务状况、 经 营状况、研究 水平后， 选 择了研究能力 强、内部 管 理规范、信 息资讯服
务能力 强的 券商 租用 了基 金专用 交易 单元 。
2)本报 告期 本基 金交 易单 元没有 发生 变化 。
3)此处的佣金 指基金通 过 单一券商的交 易单元进 行 股票、权证等 交易而合 计 支付该券商 的佣金合
计，不 单指 股票 交易 佣金 。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
长城证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
申万宏源证券 - - - - - -
注：债 券交 易中 企业 债及 可分离 债券 的成 交金 额按 净价统 计， 可转 债的 成交 金额按 全价 统计 。
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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§12 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
华富基金管理有限公司
2017 年3 月29 日
