华富中证100 指 数 证券 投 资 基金2016 年年
度报告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 华富基金管 理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年3 月29 日
华富中证 100 指数证券投资基 金 2016 年年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 3 月 28 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至2016 年 12 月 31 日止 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。 华富中证 100 指数证券投资基 金 2016 年年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华富中 证100 指数
基金主 代码 410008
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 12 月 30 日
基金管 理人 华富基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 32,634,574.05 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金进 行被 动式 指数 化投 资 ，通 过严 格的 投资 约束
和 数 量化 风险 控制 ，力 争控 制 净值 增长 率与 业绩 比较
基 准 之间 的 日均 跟 踪偏 离度 的 绝对 值 不超 过 0.35%和
年跟踪 误差 不超 过 4% ，以 实现对 中 证 100 指数 的有 效
跟踪。
投资策 略 本 基 金为 被动 式指 数基 金， 本 基金 的标 的指 数为 中证
100 指数 。本 基金 原 则上采 用 完全 复制 指数 的 投资策
略 ， 即按 照标 的指 数成 份股 及 其权 重构 建股 票组 合，
并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 进 行 相 应 调
整 ， 力争 净值 增长 率与 业绩 比 较基 准之 间的 跟踪 误差
最小化 。
业绩比 较基 准 中证100 指 数收 益率 ×95% ＋一年 期银 行定 期存 款收 益
率（税 后） ×5%
风险收 益特 征 本 基 金属 于股 票型 证券 投资 基 金， 属于 较高 风险 、较
高 收 益的 投资 品种 。一 般情 况 下， 其风 险和 收益 高于
混合型 基金 、债 券型 基金 和货币 市场 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华富基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 满志弘 陆志俊
联系电 话 021-68886996 95559
电子邮 箱 manzh@hffund.com luzj@bankcomm.com
客户服 务电 话
400-700-8001 95559 华富中证 100 指数证券投资基 金 2016 年年度报告摘要
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传真 021-68887997 021-62701216
2.4 信息 披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.hffund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 的办公 场所
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 1,423,427.58 36,146,681.01 -11,893,018.56
本期利 润 -2,386,084.80 6,413,332.30 52,727,844.40
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0685 0.0846 0.3390
本期基 金份 额净 值增 长率 -6.11% 0.08% 58.47%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0042 0.0696 -0.3316
期末基 金资 产净 值 32,772,109.57 38,494,461.13 141,461,667.00
期末基 金份 额净 值 1.0042 1.0696 1.0687
注：1 ） 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2） 以 上所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 ， 开放式 基金 的申 购赎
回费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列 数字 。
3）期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数，
表中的 “期末 ” 均指 报告 期最后 一日 ， 即 12 月31 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.52% 0.69% 2.89% 0.69% -0.37% 0.00% 华富中证 100 指数证券投资基 金 2016 年年度报告摘要
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过去六 个月 7.78% 0.72% 5.65% 0.71% 2.13% 0.01%
过去一 年 -6.11% 1.25% -6.98% 1.19% 0.87% 0.06%
过去三 年 48.90% 1.71% 44.01% 1.68% 4.89% 0.03%
过去五 年 50.01% 1.55% 39.57% 1.53% 10.44% 0.02%
自基金 合同
生效起 至今
0.42% 1.50% -5.95% 1.49% 6.37% 0.01%
注： 业绩 比较 基准 收益 率 ＝中 证100 指数 收益 率 × 9 5%+ 一 年期 银行 定期 存款 收 益率 （税 后） ×5% ，
业绩比 较基 准在 每个 交易 日实现 再平 衡。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注：根 据基 金合 同的 规定 ，本基 金资 产投 资 于 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括中 证 100 指数的
成份股及其备 选成份股 、 新股、现金或 者到期日 在 一年以内的政 府债券等 。 其中，本基 金投资于
中证100 指 数的 成份 股及 其备选 成份 股的 比例 为基 金资产 的 90% ～95%， 基金 保留的 现金 以及 投 资
于到期 日在 一年 以内 的政 府债券 的比 例合 计不 低于 基金资 产净 值 的 5% 。本 基 金建仓 期 为 2009 年
12 月 30 日至 2010 年6 月30 日 ，建 仓期 结束 时各 项 资产配 置比 例符 合合 同约 定。
3.2.3 过 去五 年基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 华富中证 100 指数证券投资基 金 2016 年年度报告摘要
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3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10份 基金 份额
分红数
现金 形 式发
放总额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润分 配合
计
备注
2016 年度 - - - -
2015 年度 - - - -
2014 年度 - - - -
合计 - - - -
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
基金管 理人 华富 基金 管理 有限公 司 于 2004 年 3 月 29 日 经中 国证 监会 证监 基 金字 [2004]47 华富中证 100 指数证券投资基 金 2016 年年度报告摘要
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号文核 准开 业，4 月19 日 在上海 正式 注册 成立 ， 注 册资 本 2 亿 元， 公司 股东 为华安 证券 股份 有限
公司、 安徽 省信 用担 保集 团有限 公司 和合 肥兴 泰金 融控股 （集 团） 有限 公司 。截止 2016 年 12 月
31 日 ， 本 基金 管理 人管 理 了华富 竞争 力优 选混 合型 证券投 资基 金、 华富 货币 市场基 金、 华富 成长
趋势股票型证 券投资基 金 、华富收益增 强债券型 证 券投资基金、 华富策略 精 选灵活配置 混合型 证
券投资 基金 、华 富价 值增 长灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、华 富中 证 100 指 数证 券 投资 基金 、 华
富强化回报债 券型证券 投 资基金、华富 量子生命 力 混合型证券投 资基金、 华 富中小板指 数增强型
证券投资基金 、华富保 本 混合型证券投 资基金、 华 富灵活配置混 合型证券 投 资基金、华 富恒富分
级债券型证券 投资基金 、 华富恒财分级 债券型证 券 投资基金、华 富智慧城 市 灵活配置混 合型证券
投资基金、华 富恒稳纯 债 债券型证券投 资基金、 华 富国泰民安灵 活配置混 合 型证券投资 基金、华
富旺财保本混 合型证券 投 资基金、华富 永鑫灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 华富健康文 娱灵活配
置混合型证券 投资基金 、 华富恒利债券 型证券投 资 基金、华富物 联世界灵 活 配置混合型 证券投资
基金、华富安 享保本混 合 型证券投资基 金、华富 安 福保本混合型 证券投资 基 金、华富诚 鑫灵活配
置混合型证券 投资基金 、 华富元鑫灵活 配置混合 型 证券投资基金 、华富益 鑫 灵活配置混 合型证券
投资基金、华 富华鑫灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、华富弘鑫灵 活配置混 合 型证券投资 基金、华
富天鑫 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 共三 十只 基金 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
朱蓓
华 富 中
证 100
指 数 基
金 基 金
经理 、 华
富 量 子
生 命 力
混 合 型
基 金 基
金经理 、
华 富 中
小 板 指
数 增 强
型 基 金
基 金 经
理
2012 年 12 月
19 日
- 九年
上海交通大学安泰管
理学院 会计 学硕 士、 研
究生学 历， 曾担 任平 安
资产管理有限责任公
司量化投资部投资经
理助理 ，2009 年11 月
进入华富基金管理有
限公司 ， 曾 任金 融工 程
研究员、产品设计经
理。
注：这里的任 职日期指 公 司作出决定之 日。证券 从 业年限的计算 标准上， 证 券从业的含 义遵从行华富中证 100 指数证券投资基 金 2016 年年度报告摘要
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业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人认真遵循《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 相关法律法规 、
基金合同的规 定，勤勉 尽 责地为基金份 额持有人 谋 求利益，基金 运作合法 合 规，不存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华富 基金 管
理有限 公司 公平 交易 管理 制度》 ， 在 投资 管理 活动 中 公平对 待不 同投 资组 合， 公司的 公平 交易 制度
所规范的范围 包括境内 上 市股 票、债券 的一级市 场 申购、二级市 场交易等 所 有投资管理 活动，同
时包括授权、 研究分析 、 投资决策、交 易执行、 业 绩评估等投资 管理活动 相 关的各个环 节。具体
控制措 施如 下：
在研究分析和 投资决策 环 节，公司通过 建立规范 、 完善的研究管 理平台， 为 所有的投资组 合
经理提供公平 的研究服 务 和支持。公司 的各类投 资 组合，在保证 其决策相 对 独立的同时 ，在获取
投资信息、投 资建议及 决 策实施方面均 享有公平 的 机会。各投资 组合经理 根 据其管理的 投资组合
的投资风格和 投资策略 ， 制定客观、完 整的交易 决 策规则，并按 照这些规 则 进行投资决 策，保证
各投资 组合 投资 决策 的客 观性和 独立 性。
在交易执行环 节，公司 设 立独立的集中 交易部门 ， 通过实行集中 交易制度 和 公平的交易分 配
制度， 确保 各投 资组 合享 有公平 的交 易执 行机 会。 交易执 行的 公平 原则 ： “ 价 格优先 、时 间优 先、
综合平 衡、 比例 实施 ” ， 保 证交易 在各 投资 组合 间的 公正实 施， 保证 各投 资组 合间的 利益 公平 对待 。
公司通过完善 银行间市 场 交易、交易所 大宗交易 等 非集中竞价交 易的交易 分 配制度，确 保各投资
组合获 得公 平的 交易 机会 。
在行为监控和 分析评估 环 节，公司将公 平交易作 为 日常交易监控 的重要关 注 内容，加强对 投
资交易行为的 监察稽核 力 度，公司集中 交易部、 监 察稽核部 等相 关部门严 格 按照公司关 于异常交
易的界定规则 对违反公 平 交易原则的异 常交易进 行 识别、监控与 分析。每 日 交易时间结 束后，集
中交易部对每 一笔公平 交 易的执行结果 进行登记 ， 逐笔备注发生 公平交易 各 指令的先后 顺序及实
际执行结果， 由具体执 行 的交易员签字 确认留档 ， 并交监察稽核 部备案。 公 司监察稽核 部分别于
每季度 和每 年度 对公 司管 理的不 同投 资组 合整 体收 益率差 异、 分投 资类 别的 收 益率差 异进 行分 析，华富中证 100 指数证券投资基 金 2016 年年度报告摘要
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对连续 四个 季度 期间 内、 不同时 间窗 下 （ 如 1 日内 、3 日 内、5 日内） 同向 交 易的交 易价 差进 行分
析。本 报告 期内 ，根 据纳 入样本 内的 数据 分析 结果 ，未发 现明 显 异 常情 况。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本基金管理人 根据中国 证 监会《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》等相关法 规
要求 ， 结 合实 际情 况 ， 制 定了 《华 富基 金管 理有 限 公司公 平交 易管 理制 度》 ， 对证券 的一 级市 场申
购、二级市场 交易相关 的 研究分析、投 资决策、 授 权、交易执行 、业绩评 估 等投资管理 环节全部
纳入公平交易 管理中， 实 行事前控制、 事中监控 、 事后分析反馈 的流程化 管 理。在制度 和流程上
确保各 组合 享有 同等 信息 知情权 、均 等交 易机 会， 并保持 各组 合的 独立 投资 决策权 。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内未 发现本基 金 存在异常交易 行为。本 基 金报告期内不 存在参与 的 交易所公开竞 价
同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的情 形。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
去年四季度市 场冲高回 落 ，国内基本面 依然疲弱 ， 市场处于流动 性受限的 困 局，市场缩量 盘
整。去 年 12 月 债券 市场 遭 遇剧烈 调整 ，股 市也 受到 资金紧 张的 牵连 。2016 全 年沪深 300 指 数下
跌11.28% ， 中小 板指 数下 跌 22.89% 。 其中 ， 表 现最 好 的三 个行 业分 别为 食品 饮料、 建筑 材料、 建
筑装饰 ，表 现最 差的 三个 行业分 别为 传媒 、计 算机 、交通 运输 。
本基金是完全 复制的指 数 基金，为投资 者提供有 效 跟踪市场的投 资工具， 通 过严格的投资 约
束和数量化风 险控制， 力 争实现对业绩 基准的有 效 跟踪。我们将 恪守基金 合 同的规定， 保持对基
准的紧 密跟 踪， 使投 资者 分享中 国经 济长 期快 速增 长的成 果。
2016 年 GDP 增速 达到 6.7 ％，补 库存 过程 依然 没有 结束， 商品 仍存 在涨 价空 间，预 计经 济 数
据向好仍能持 续数月， 再 加上改革的推 进，经济 基 本面中短期稳 定向好的 背 景下节后受 益于改革
的板块 存在 一定 机会 。2016 年民 间固 定资 产投 资同 比名义 增 长3.2% ， 民间 投 资代表 经济 活力 ， 部
分产业 的回 暖代 表市 场取 向，值 得关 注。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本基金 于2009 年12 月 30 日正式 成立 。 截 至2016 年12 月 31 日 ， 本 基金 份额 净 值为 1.0042华富中证 100 指数证券投资基 金 2016 年年度报告摘要
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元， 累计 基金 份额 净值 为 1.0042 元 。 本 基金 本报 告期 份额净 值增 长率 为-6.11% ， 同 期业 绩比 较基
准收益 率为-6.98% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
2017 年国 内经 济GDP 预 计 维持 在6-6.5% 区间， 基本 面较为 稳定 ， 但 房地 产投 资的下 滑所 带来
的资金挤出效 应，或许 会 给资本市场等 风险资产 带 来资金流入。 随着美国 新 任总统的就 职，使得
美元指数升到 高位，后 期 海外市场可能 对特朗普 经 济政策的预期 进一步产 生 分化，人民 币汇率有
望企稳 。2017 年， 我们 对 市场持 谨慎 观望 态度 ，经 历了周 期股 近一 年的 反弹 后，面 临回 调压 力。
行业方 面， 我们 更看 好大 金融、 医药 、食 品等 防御 品种。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本基金管理人 为了有效 控 制基金估值流 程，按照 相 关法律法规的 规定，成 立 了估值委员会 ，
并制订了相关 制度和流 程 。估值委员会 负责基金 估 值相关工作的 评估、决 策 、执行和 监 督，确保
基金估值的公 允、合理 ， 保证估值未被 歪曲以免 对 基金持有人产 生不利影 响 。报告期内 相关基金
估值政策由天 健会计师 事 务所（特殊普 通合伙） 进 行审核并出具 报告，由 托 管银行进行 复核。公
司估值委员会 主席为公 司 总经理，成员 包括总经 理 、副总经理、 运作保障 部 负责人、监 察稽核部
负责人以及基 金核算、 金 融工程、行业 研究等方 面 的骨干。估值 委员会所 有 相关人员均 具有丰富
的行业分析经 验和会计 核 算经验等证券 基金行业 从 业经验和专业 能力。基 金 经理如认为 估值有被
歪曲或有失公 允的情况 ， 可向估值委员 会报告并 提 出相关意见和 建议。各 方 不存在任何 重大利 益
冲突， 一切 以投 资者 利益 最大化 为最 高准 则。 本基 金未与 任何 第三 方签 订定 价服务 协议 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金 按照 《公 开募 集证 券投资 基金 运作 管理 办法 》和《 华富 中 证 100 指数 证券投 资基 金 基
金合同 》 的 有关 规定 ， 本 期利润 为-2,386,084.80 元， 期 末可 供分 配利 润 为137,535.52 元 。 本 报
告期内 未进 行利 润分 配。
4.9 报 告期内管 理人 对本基金 持有人 数 或基金资 产净值 预 警情形的 说明
从2015 年10 月22 日起 至 本报告 期末 （2016 年 12 月 31 日） ， 本基 金基 金资 产净值 存在 连续
二十个 工作 日 低 于五 千万 元的情 形， 至本 报告 期期 末 （2016 年 12 月 31 日） 基金资 产净 值仍 低 于华富中证 100 指数证券投资基 金 2016 年年度报告摘要
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5000 万元 。本基金 管理人 会根据《公开 募集证券 投 资基金运作管 理办法》 ， 积 极采取相关措 施，
并将严 格按 照有 关法 规的 要求对 基金 进行 监控 和操 作。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
2016 年度 ， 基 金托 管人 在 华富中 证 100 指 数证 券投 资基金 的托 管过 程中 ， 严 格遵守 了 《 证券
投资基 金法 》 及其 他有 关 法律法 规 、 基 金合 同 、 托 管协议 ， 尽职 尽责 地履 行 了托管 人应 尽的 义务 ，
不存在 任何 损害 基金 持有 人利益 的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
2016 年度 ， 华 富基 金管理 有限公 司在 华富 中 证100 指数证 券投 资基 金投 资运 作、 基 金资 产 净
值的计算、基 金份额申 购 赎回价格的计 算、基金 费 用开支等问题 上，托管 人 未发现损害 基金持有
人利益 的行 为。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见
2016 年度， 由华 富基 金管 理有限 公司 编制 并经 托管 人复核 审查 的有 关华 富中 证 100 指数 证 券
投资基金的年 度报告中 财 务指标、净值 表现、收 益 分配情况、财 务会计 报 告 相关内容、 投资组合
报告等 内容 真实 、准 确、 完整。
§6 审计报 告
6.1 审计报告基本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 天健审 〔2017 〕6-54 号
华富中证 100 指数证券投资基 金 2016 年年度报告摘要
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6.2 审计报告的基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 华富中 证100 指 数证 券投 资基金 全体 持有 人
引言段 我们审 计了 后附 的华 富中 证 100 指 数证 券投 资基 金 （以下 简称
“华富 中证 100 指数 基金 ”）财 务报 表， 包括 2016 年 12 月 31
日的资 产负 债表 ，2016 年 度的利 润表 、 所 有者 权益 （基金 净值）
变动表 以及 财务 报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和 公允 列报 财务 报表 是华富 中证 100 指 数基 金 的基金 管理
人华富基金管理有限公司 管理层的责任，这种责任 包括： （1 ）
按照企业会计准则和中国 证券监督管理委员会发布 的有关规定
及允许的基金行业实务操 作编制财务报表，并使其 实现公允反
映 ； （2 ） 设 计、 执 行 和 维护 必 要 的 内 部 控 制 ， 以 使财 务 报 表 不
存在由 于舞 弊或 错误 导致 的重大 错报 。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在实施审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守职业道德规 范，计划和
实 施 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错 报 获 取 合 理 保
证。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，我们考虑 与财务报表编制相关的内 部控制，以
设计恰当的审计程序，但 目的并非对内部控制的有 效性发表意
见。审计工作还包括评价 管理层选用会计政策的恰 当性和做出
会计估 计的 合理 性， 以及 评价财 务报 表的 总体 列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述财务报表 已经按照企业会计准则和 在财务报表
附注中所列示的中国证券 监督管理委员会发布的有 关规定及允
许的基金行业实务操作编 制，在所有重大方面公允 反映了华富
中证 100 指 数基 金 2016 年 12 月 31 日 的财 务状 况 以及 2016 年
度的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况。
注册会 计师 的姓 名 张建华
林晶
会计师 事务 所的 名称 天健会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 浙江省 杭州 市钱 江 路 1366 号华润 大 厦B 座 31 层
审计报 告日 期 2017 年3 月20 日
华富中证 100 指数证券投资基 金 2016 年年度报告摘要
第 13 页 共 32 页
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 华富 中 证100 指数证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
1,014,538.72 792,622.78
结算备 付金
1,041,250.61 1,663,639.83
存出保 证金
1,550.02 18,336.11
交易性 金融 资产
31,049,599.25 36,408,956.98
其中： 股票 投资
31,049,599.25 36,408,956.98
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
735.61 1,018.97
应收股 利
- -
应收申 购款
10,015.75 4,171.44
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
33,117,689.96 38,888,746.11
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
76,541.37 16,854.36
应付管 理人 报酬
14,270.23 16,357.58
应付托 管费
4,281.06 4,907.25
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
5,420.17 26,103.74 华富中证 100 指数证券投资基 金 2016 年年度报告摘要
第 14 页 共 32 页
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
245,067.56 330,062.05
负债合 计
345,580.39 394,284.98
所有者权益：
实收基 金
32,634,574.05 35,990,591.38
未分配 利润
137,535.52 2,503,869.75
所有者 权益 合计
32,772,109.57 38,494,461.13
负债和 所有 者权 益总 计
33,117,689.96 38,888,746.11
注：报 告截 止 日2016 年12 月 31 日, 基金 份额 净值1.0042 元， 基金 份额 总额32,634,574.05 份。
后附报 表附 注为 本财 务报 表的组 成部 分。
7.2 利润表
会计主 体： 华富 中 证100 指数证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月1 日至
2016 年 12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015
年12 月31 日
一、收入
-1,979,090.51 7,571,212.82
1.利息 收入
32,846.38 82,287.30
其中： 存款 利息 收入
29,737.22 79,583.86
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
3,109.16 2,703.44
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
1,792,558.75 37,151,150.80
其中： 股票 投资 收益
892,055.99 35,606,670.13
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
- -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
900,502.76 1,544,480.67
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-3,809,512.38 -29,733,348.71
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- - 华富中证 100 指数证券投资基 金 2016 年年度报告摘要
第 15 页 共 32 页
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
5,016.74 71,123.43
减： 二、费用
406,994.29 1,157,880.52
1．管 理人 报酬 7.4.8.2.1 166,922.47 429,517.86
2．托 管费 7.4.8.2.2 50,076.76 128,855.26
3．销 售服 务费 7.4.8.2.3 - -
4．交 易费 用
34,880.06 269,332.40
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
155,115.00 330,175.00
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-2,386,084.80 6,413,332.30
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-2,386,084.80 6,413,332.30
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华富 中 证100 指数证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权 益（基
金净值 ）
35,990,591.38 2,503,869.75 38,494,461.13
二、本期经营活动 产生的
基金净值变动数（ 本期 净
利润）
- -2,386,084.80 -2,386,084.80
三、本期基金份额 交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
-3,356,017.33 19,750.57 -3,336,266.76
其中：1. 基 金申 购款 5,804,259.92 -194,131.43 5,610,128.49
2. 基金 赎回 款 -9,160,277.25 213,882.00 -8,946,395.25
四、本期向基金份 额持有
人分配利润产生的 基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权 益（基 32,634,574.05 137,535.52 32,772,109.57 华富中证 100 指数证券投资基 金 2016 年年度报告摘要
第 16 页 共 32 页
金净值 ）
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权 益（基
金净值 ）
132,366,592.94 9,095,074.06 141,461,667.00
二、本期经营活动 产生的
基金净值变动数（ 本期 净
利润）
- 6,413,332.30 6,413,332.30
三、本期基金份额 交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
-96,376,001.56 -13,004,536.61 -109,380,538.17
其中：1. 基 金申 购款 49,356,574.10 7,759,329.69 57,115,903.79
2. 基金 赎回 款 -145,732,575.66 -20,763,866.30 -166,496,441.96
四、本期向基金份 额持有
人分配利润产生的 基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权 益（基
金净值 ）
35,990,591.38 2,503,869.75 38,494,461.13
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 章宏 韬______
______ 余 海春______
____ 陈大 毅____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
华富中 证100 指 数型 证券 投资基 金 （ 以下 简称 本基 金或基 金） 经中 国证 券监 督管理 委员 会 （ 以
下简称 中国 证监 会） （证 监 许可 【2009 】1158 号） 核 准， 基 金合 同 于 2009 年12 月 30 日 生效 。 本
基金为契约型 开放式， 存 续期限不定。 设立时募 集 资金到位情况 经天健光 华 （北京）会 计师事务
所审验 ， 并 出具 《 验资 报 告》 （天 健光 华验 （2009 ） 综字 第 070007 号） 。 有关 基金设 立文 件已 按规
定向中国证券 监督管理 委 员会备案。本 基金的管 理 人和基金份额 登记机构 为 华富基金管 理有限公
司，基 金托 管人 为交 通银 行股份 有限 公司 。
根据《 华富 中 证 100 指数 型证券 投资 基金 基金 合同 》的规 定， 本基 金资 产投 资于具 有良 好 流
动性的 金融 工具 ， 包 括中 证 100 指 数的 成份 股及 其 备选成 份股 、 新 股、 现金 或者到 期日 在一 年以华富中证 100 指数证券投资基 金 2016 年年度报告摘要
第 17 页 共 32 页
内的政府债券 等。如法 律 法规或监管机 构以后允 许 基金投资其他 品种，本 基 金管理人在 履行 适当
程序后 ，可 以将 其纳 入投 资范围 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 财务 报表 以持 续经 营为编 制基 础。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 同时参照 中 国证券投资基 金业协会 颁 布的《证券投 资
基金会计核算 业务指引 》 和中国证监会 允许的基 金 行业实务操作 ，真实、 完 整地反映了 基金的财
务状况 、经 营成 果和 净值 变动等 有关 信息 。
7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本报告 期本 基金 会计 政策 无变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本报告 期本 基金 会计 估计 无变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本报告 期本 基金 无重 大会 计差错 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税务 总 局 《关 于企 业所 得税若 干 优惠政 策的 通知 》 （财 税 〔2008 〕1 号） 、 《 关
于实施上市公 司股息红 利 差别化个人所 得税政策 有 关问题的通知》 （财税〔2012 〕85 号） 、 《关于
上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 （ 财税 〔2015 〕101 号） 、 《关 于全 面推
开营业税改征 增值税 试 点 的通知》 （财税 〔2016 〕36 号） 、 《关于进 一步明确 全面推开营 改增试点
金融业有关政 策的通知》 （ 财税〔2016 〕46 号） 、 《关 于金融机构同 业往来等 增 值税补充政 策的通
知》 （ 财税 〔2016 〕70 号 ）及其 他相 关税 务法 规和 实务操 作， 主要 税项 列示 如下：
( 一) 2016 年 5 月 1 日前 ，发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税 。
对基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 暂免 征收 营业 税。
( 二) 2016 年 5 月 1 日起 ，金融 业由 缴纳 营业 税改 为缴纳 增值 税。 对证 券投 资基金 管理 人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 转让收 入免 征增 值税 ，对 金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。 华富中证 100 指数证券投资基 金 2016 年年度报告摘要
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( 三) 对基 金买 卖股 票、 债 券的差 价收 入， 暂免 征收 企业所 得税 ；
( 四) 证券 投资 基金 从公 开 发行和 转让 市场 取得 的上 市公司 股票 ， 持 股期 限在1 个月 以内 （含
1 个月） 的， 其股 息红 利 所得全 额计 入应 纳税 所得 额；持 股期 限在 1 个 月以 上至 1 年（含 1 年）
的， 暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 ； 持股 期限 超过1 年的 ， 暂 减 按 25% 计入 应纳 税所得 额 。 上 述所
得统一 适 用20% 的税 率计 征个人 所得 税。
对基金取得的 股票的股 息 、红利收入以 及企业债 券 的利息收入， 由上市公 司 和发行债券的 企
业在向 基金 支付 上述 收入 时代扣 代 缴20% 的个 人所 得税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华富基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、管 理人 、注 册登记 人、 销售 机构
交通银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
华安证 券股 份有 限公 司（ “华安 证券 ”） 基金管 理人 的股 东
安徽省 信用 担保 集团 有限 公司 基金管 理人 的股 东
合肥兴 泰金 融控 股（ 集团 ）有限 公司 基金管 理人 的股 东
上海华 富利 得资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
华安证券 16,204,440.91 72.92% 119,910,773.68 83.79%
7.4.8.1.2 债 券交 易
注：本 报告 期内 和上 年度 可比期 间本 基金 无通 过关 联方交 易单 元进 行的 债券 交易。
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
金额单 位： 人民 币元 华富中证 100 指数证券投资基 金 2016 年年度报告摘要
第 19 页 共 32 页
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
华安证券 11,000,000.00 100.00% 19,500,000.00 100.00%
7.4.8.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内无 通过 关联方 交易 单元 发生 的权 证交易 。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华安证券 15,091.30 73.34% 4,395.44 81.09%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华安证券 109,719.85 84.16% 21,843.11 83.68%
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算。以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取的证管 费、经手
费和适用期间 内由券商 承 担的证券风险 结算基金 后 的净额列示。 该类佣金 协 议的服务范 围还包括
佣金收 取方 为本 基金 提供 的证券 投资 研究 成果 和市 场信息 服务 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
166,922.47 429,517.86
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
55,313.88 108,345.03
注：基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 0.50% 的年 费率逐 日计 提， 按月 支付 。计算 方 法 H＝ E× 年
管理费 率 ÷ 当年 天数 （H 为每日 应计 提的 基金 管理 费，E 为前 一日 基金 资产 净值） 。 华富中证 100 指数证券投资基 金 2016 年年度报告摘要
第 20 页 共 32 页
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
50,076.76 128,855.26
注：基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 0.15% 的年 费率逐 日计 提， 按月 支付 。计算 方 法 H＝ E× 年
托管费 率 ÷ 当年 天数 （H 为每日 应计 提的 基金 托管 费，E 为前 一日 基金 资产 净值） 。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注：本 基金 本报 告期 内和 上年度 可比 期间 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
注：本 报告 期内 和上 年度 可比期 间本 基金 管理 人没 有运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：本 报告 期末 和上 年度 末没有 其他 关联 方投 资本 基金的 情况 。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银行股份有限
公司
1,014,538.72 3,367.68 792,622.78 8,335.32
注：1 ）本 表仅 列示 活期 存 款余额 及产 生利 息。
2) 本 基 金 用 于 证 券交 易 结算 的 资 金 通 过 “ 交 通 银行基 金 托 管 结 算 资 金 专用 存款 账 户 ” 转 存 于中
国证券 登记 结算 有限 责任 公司， 按银 行同 业利 率计 息。 于2016 年 12 月31 日 的相关 余额 在资 产负
债表中 的 “ 结算 备付 金 ” 科目中 单独 列示 。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 在本 报告 期内 和上年 度可 比期 间未 参与 关联方 承销 证券 。 华富中证 100 指数证券投资基 金 2016 年年度报告摘要
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7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无。
7.4.9 期 末（2016 年12 月31 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
注：本 基金 没有 因认 购新 发/增 发证 券而 于本 报告 期 末持有 的流 通受 限证 券。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
000166
申万
宏源
2016 年
12 月
21 日
重大
事项
停牌
6.25
2017 年
1 月 26
日
6.29 32,254 170,996.55 201,587.50 -
300104
乐视
网
2016 年
12 月7
日
重大
事项
停牌
35.80
2017 年
1 月 16
日
36.88 5,400 300,896.00 193,320.00 -
601727
上海
电气
2016 年
8 月 31
日
重大
事项
停牌
8.42 - - 17,196 194,607.40 144,790.32 -
600485
信威
集团
2016 年
12 月
26 日
重大
事项
停牌
14.60 - - 7,924 217,414.82 115,690.40 -
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 债券 正回购 交易 中作 为抵 押的 债券。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
根据“财政部 关于执行企 业会计准则的 上市公司和 非上市企业做 好 2010 年 年报工作的通 知
（财会 〔2010 〕25 号） ” （以下 简称 “通知 ” ） 要 求， 本 基金 对年 末持 有的 以公允 价值 计量 的 金
融资产按照公 允价值的 取 得方式分为三 层：第一 层 次是本基金在 计量日能 获 得相同资产 或负债在
活跃市场上报 价的，以 该 报价为依据确 定公允价 值 ；第二层次是 本基金在 计 量日能获得 类似资产
或负债在活跃 市场上的 报 价，或相同或 类似资产 或 负债在非活跃 市场上的 报 价的，以该 报价为依华富中证 100 指数证券投资基 金 2016 年年度报告摘要
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据做必要调整 确定公允 价 值；第三层次 是本基金 无 法获得相同或 类似资产 可 比市场交易 价格的，
以其他反映市 场参与者 对 资产或负债定 价时所使 用 的参数为依据 确定公 允 价 值。根据通 知要求，
年末本 基金 持有 的以 公允 价值计 量的 资产 分层 列示 如下：
类别
2016 年12 月 31 日公允 价值
2015 年 12 月31 日公 允价 值
第一层 次
30,394,211.03
34,367,737.73
第二层 次
655,388.22
2,041,219.25
第三层 次
-
-
合计
31,049,599.25
36,408,956.98
根据《 关于 发布<中 国证 券 投资基 金业 协会 估值 核算 工作小 组关 于 2015 年 1 季 度固定 收益 品
种的估 值处 理标 准> 的通 知 》 （中 基协 发[2014]24 号 ） 的要求 ， 本 基金 自2015 年3 月 30 日起 ， 对
交易所上市交 易或挂牌 转 让的固定收益 品种采用 第 三方估值机构 中证指数 有 限公司提供 的价格数
据进行 估值 （估 值标 准另 有规定 的除 外） ， 年 末本 基 金持有 的以 公允 价值 计量 的上述 资产 计入 第二
层次。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 31,049,599.25 93.76
其中： 股票 31,049,599.25 93.76
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,055,789.33 6.21
7 其他各 项资 产 12,301.38 0.04
8 合计 33,117,689.96 100.00
注：本 表列 示的 其他 各项 资产详 见 8.12.3 其 他各 项资产 构成 。 华富中证 100 指数证券投资基 金 2016 年年度报告摘要
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8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 期末 指 数投 资按行 业分 类的 境内 股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 972,427.74 2.97
C
制造业 8,258,605.78 25.20
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
1,068,780.57 3.26
E
建筑业 1,765,187.96 5.39
F
批发和 零售 业 229,858.75 0.70
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 636,117.70 1.94
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
978,430.93 2.99
J
金融业 15,196,173.53 46.37
K
房地产 业 1,637,050.75 5.00
L
租赁和 商务 服务 业 48,518.00 0.15
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 121,812.65 0.37
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 136,634.89 0.42
S
综合 - -
合计 31,049,599.25 94.74
注： 本 基金 本报 告期 指数 投资部 分含 拟 于2017 年1 月 1 日 调入 中 证100 指数 的备选 成分 股， 具体
情况请 查阅 中证 指数 有限 公司相 关公 告。
8.2.2 期末 积 极投 资按行 业分 类的 境内 股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资部 分股 票。 华富中证 100 指数证券投资基 金 2016 年年度报告摘要
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8.3 期 末按公允价值占基金 资产净值比例大小 排序的前十名股票 投资明细
8.3.1 指 数投 资按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601318 中国平 安 57,625 2,041,653.75 6.23
2 601166 兴业银 行 70,915 1,144,568.10 3.49
3 600016 民生银 行 125,823 1,142,472.84 3.49
4 600036 招商银 行 54,562 960,291.20 2.93
5 600000 浦发银 行 59,233 960,166.93 2.93
6 600519 贵州茅 台 2,719 908,553.85 2.77
7 601288 农业银 行 259,011 802,934.10 2.45
8 000002 万
科Ａ 37,633 773,358.15 2.36
9 601668 中国建 筑 81,746 724,269.56 2.21
10 600030 中信证 券 42,143 676,816.58 2.07
注： 本 基金 本报 告期 指数 投资部 分含 拟 于2017 年1 月 1 日 调入 中 证100 指数 的备选 成分 股， 具体
情况请 查阅 中证 指数 有限 公司相 关公 告。
8.3.2 积 极投 资按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资部 分股 票。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 300059 东方财 富 1,467,063.97 3.81
2 601211 国泰君 安 507,045.00 1.32
3 601318 中国平 安 455,937.29 1.18
4 601288 农业银 行 455,476.00 1.18
5 601166 兴业银 行 412,863.00 1.07
6 600016 民生银 行 394,273.00 1.02 华富中证 100 指数证券投资基 金 2016 年年度报告摘要
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7 002739 万达院 线 329,964.00 0.86
8 300104 乐视网 300,896.00 0.78
9 601377 兴业证 券 259,175.00 0.67
10 601985 中国核 电 241,911.00 0.63
11 600000 浦发银 行 237,990.00 0.62
12 000725 京东方 Ａ 229,320.00 0.60
13 000333 美的集 团 212,480.00 0.55
14 601988 中国银 行 212,078.00 0.55
15 002673 西部证 券 207,294.00 0.54
16 001979 招商蛇 口 203,718.18 0.53
17 600958 东方证 券 201,601.00 0.52
18 600485 信威集 团 180,741.00 0.47
19 600340 华夏幸 福 180,478.02 0.47
20 600115 东方航 空 166,637.00 0.43
注：本表列示 “买入金 额 ”按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，未考虑相 关交易费
用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600016
民生银 行 1,026,368.16 2.67
2 300059
东方财 富 1,018,427.00 2.65
3 600036
招商银 行 934,394.60 2.43
4 601318
中国平 安 760,975.48 1.98
5 600000
浦发银 行 519,617.35 1.35
6 000002
万
科Ａ 473,960.00 1.23
7 601988
中国银 行 430,319.80 1.12
8 601166
兴业银 行 398,031.33 1.03
9 601939
建设银 行 285,049.36 0.74
10 601398
工商银 行 272,633.83 0.71
11 600015
华夏银 行 270,350.09 0.70
12 601818
光大银 行 217,289.29 0.56
13 600900
长江电 力 187,496.00 0.49
14 600519
贵州茅 台 185,188.90 0.48
15 600011
华能国 际 181,457.50 0.47
16 601998
中信银 行 175,854.50 0.46 华富中证 100 指数证券投资基 金 2016 年年度报告摘要
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17 600703
三安光 电 175,198.10 0.46
18 600837
海通证 券 168,108.00 0.44
19 600030
中信证 券 165,451.63 0.43
20 600383
金地集 团 152,096.60 0.40
注： 本表 列示 “ 卖出 金额 ”按卖 出成 交金 额 （成 交 单价乘 以成 交数 量 ） 填 列 ， 未 考虑 相关 交易 费
用。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 9,890,585.21
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 12,332,486.55
注：本表列示 “买入股 票 成本（成交） 总额”及 “ 卖出股票收入 （成交） 总 额”均按买 卖成交金
额（成交单价 乘以成交 数 量）填列，未 考虑相关 交 易费用。买入 包括新股 、 债转股及行 权等获得
的股票 。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 华富中证 100 指数证券投资基 金 2016 年年度报告摘要
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8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
8.12 投资组合报 告附注
8.12.1
本 报告 期 内 ， 本基 金 投 资的 前 十名 证 券 的 发行 主 体 不存 在 被监 管 部 门 立案 调 查 的情 况 ，在 本 报告
编制日前 一年内 也不存 在受 到公开谴 责、处 罚的情 况。
8.12.2
基金投资 的前十 名股票 中， 没有投资 于超出 基金合 同规 定备选股 票库之 外的股 票。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,550.02
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 735.61 华富中证 100 指数证券投资基 金 2016 年年度报告摘要
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5 应收申 购款 10,015.75
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 12,301.38
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
8.12.5.1 期 末指 数投 资前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
8.12.5.2 期 末积 极投 资前 五名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资部 分股 票。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其 他文字 描述 部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,235 14,601.60 0.00 0.00% 32,634,574.05 100.00%
华富中证 100 指数证券投资基 金 2016 年年度报告摘要
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9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
573.16 0.0018%
9.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2009 年12 月 30 日 ）基 金份 额总 额
337,421,352.99
本报告 期期 初基 金份 额总 额 35,990,591.38
本报告 期基 金总 申购 份额 5,804,259.92
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 9,160,277.25
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 32,634,574.05
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开持 有人 大会。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
1 、2016 年 1 月 7 日， 经 华富基 金管 理有 限公 司总 经理办 公会 议审 议通 过， 因工作 需要 ， 高
靖瑜女 士不 再担 任华 富策 略精选 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 的基 金经 理职 务。 华富中证 100 指数证券投资基 金 2016 年年度报告摘要
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2 、2016 年2 月19 日， 经 华富基 金管 理有 限公 司总 经理办 公会 议审 议通 过 ， 聘任翁 海波 先生
为华富 智慧 城市 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 经理。
3 、2016 年6 月23 日， 经 华富基 金管 理有 限公 司总 经理办 公会 议审 议通 过 ， 因工作 需要 ， 孔
庆卿先 生不 再担 任华 富灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金的基 金经 理职 务。
4 、2016 年6 月23 日， 经 华富基 金管 理有 限公 司总 经理办 公会 议审 议 通 过 ， 因工作 需要 ， 王
夏儒先 生不 再担 任华 富灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金的基 金经 理职 务。
5 、2016 年6 月23 日， 经 华富基 金管 理有 限公 司总 经理办 公会 议审 议通 过 ， 聘任胡 伟先 生为
华富灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金经 理。
6 、2016 年6 月23 日， 经 华富基 金管 理有 限公 司总 经理办 公会 议审 议通 过 ， 聘任张 惠女 士为
华富灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金经 理。
7 、2016 年8 月23 日， 经 华富基 金管 理有 限公 司总 经理办 公会 议审 议通 过 ， 聘任王 夏儒 先生
为华富 益鑫 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 。
8 、2016 年 9 月 2 日， 经 华富基 金管 理有 限公 司总 经理办 公会 议审 议通 过， 聘任王 翔先 生 为
华富灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金经 理。
9 、2016 年9 月27 日， 经 华富基 金管 理有 限公 司总 经理办 公会 议审 议通 过 ， 聘任王 翔先 生为
华富天 鑫灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金经 理。
10 、2016 年 9 月 27 日 ， 经华富 基金 管理 有限 公司 总经理 办公 会议 审议 通过 ，因工 作需 要 ，
王夏儒 先生 不再 担任 华富 天鑫灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金的 基金 经理 职务 。
11 、2016 年11 月 10 日 ， 经华富 基金 管理 有限 公司 总经理 办公 会议 审议 通过 ， 聘 任张 惠女 士
为华富 永鑫 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 。
12 、2016 年11 月 29 日 ， 经华富 基金 管理 有限 公司 总经理 办公 会议 审议 通过 ，因工 作需 要 ，
王夏儒 先生 不再 担任 华富 永鑫灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金的 基金 经理 职务 。
13 、2016 年11 月 29 日 ， 经华富 基金 管理 有限 公司 总经理 办公 会议 审议 通过 ，因工 作需 要 ，
王夏儒 先生 不再 担任 华富 安福保 本混 合型 证券 投资 基金的 基金 经理 职务 。
14 、2016 年11 月 29 日 ， 经华富 基金 管理 有限 公司 总经理 办公 会议 审议 通过 ，因工 作需 要 ，
王夏儒 先生 不再 担任 华富 益鑫灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金的 基金 经理 职务 。
本报 告期 内基 金托 管人 的专门 基金 托 管 部门 无重 大人事 变动 。
华富中证 100 指数证券投资基 金 2016 年年度报告摘要
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11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务在 本报 告期 内没有 发生 诉讼 事项 。
11.4 基 金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 ， 本基 金未 有 改聘为 其审 计的 会计 师事 务所情 况 。 本 基金 本年 度 需支付 给审 计机
构天健 会计 师事 务所 （特 殊普通 合伙 ） 审 计报 酬为5 万元 人民 币。 天 健会 计 师事务 所 （ 特殊 普通
合伙） 从2012 年起 为本 公 司提供 审计 服务 。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本基金 的管 理人、 托管 人 的托管 业务 部门 及其 高级 管理人 员报 告期 内未 受监 管部门 的稽 查 或
处罚。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华安证券 2 16,204,440.91 72.92% 15,091.30 73.34% -
国信证券 1 6,018,630.85 27.08% 5,484.79 26.66% -
注： 根据 中国 证监 会 《关 于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字[2007]48
号） ， 我公 司重 新修 订了 租 用证券 公司 专用 交易 单元 的选择 标准 和程 序， 比较 了多家 证券 经营 机构
的财务状况、 经营状况 、 研究水平后， 选择了研 究 能力强、内部 管理规范 、 信息资讯服 务能力强
的几家 券商 租用 了基 金专 用交易 单元 。本 报告 期本 基金新 增华 安证 券交 易单 元一个 。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 华富中证 100 指数证券投资基 金 2016 年年度报告摘要
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金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华安证券 - - 11,000,000.00 100.00% - -
国信证券 - - - - - -
注： ： 债券 交易 中企 业债 及 可分离 债券 的成 交金 额按 净价统 计， 可转 债的 成交 金额按 全价 统计 。
§12 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
