华 商 创 新 成长 灵 活 配 置混 合 型 发 起式 证 券
投资基金 2016 年 年 度报 告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人: 华商基金管 理有限公司
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期:2017 年3 月29 日
华商创新成长混合型发起式 2016 年年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 3 月 28 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 中财 务资 料经 普华 永道中 天会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 华商创新成长混合型发起式 2016 年年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华商创 新成 长混 合型 发起 式
基金主 代码 000541
交易代 码 000541
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 3 月 18 日
基金管 理人 华商基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 811,516,784.50 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 本基金重点关注受 益于在 我国经济转型中涌 现出各 类创新机遇的企业 ,力争
为基金 份额 持有 人创 造绝 对收益 和长 期稳 定的 投资 回报。
投资策 略 在中国经济转型发 展过程 ,各种创新机会将 层出不 穷。本基金重点关 注各种
创新对我们的经济 和社会 产生影响,挖掘具 有爆发 式潜力模及其所蕴 含的投
资机会 , 进一 步精 选成 长 性良好 、 资质 优良 、 具 有 长期发 展前 景的 优势 企业 。
同时,根据对宏观 经济和 市场风险特征变化 的判断 ,通过不断优资产 配置、
控制仓 位和 采用 股指 期货 做套保 值等 策略 ,实 现基 金资产 长期 稳定 增值 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×55 % 上证国 债指 数收 益率 ×45 %
风险收 益特 征 本基金是混合型证 券投资 基金,预期风险和 预期收 益高于债券型基金 和货币
市场基金,但低于 股票型 基金,属于证券投 资基金 中的中高风险和中 高预期
收益产 品。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华商基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 周亚红 郭明
联系电 话 010-58573600 010-66105799
电子邮 箱 zhouyh@hsfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
4007008880 95588
传真 010-58573520 010-66105798
2.4 信息 披露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 基金管 理人 网址 :http://www.hsfund.com 华商创新成长混合型发起式 2016 年年度报告摘要
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基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 办公场 所
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位: 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年 2015 年
2014 年3 月18 日(基
金合同 生效
日)-2014 年12 月31
日
本期已 实现 收益 22,584,919.86 695,251,493.48 135,951,062.65
本期利 润 -732,562,641.45 1,429,811,727.54 230,450,993.48
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.7210 1.0296 0.2465
本期基 金份 额净 值增 长率 -26.83% 85.40% 27.87%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.5901 0.5606 0.0877
期末基 金资 产净 值 1,297,107,279.17 2,844,060,594.94 751,000,478.21
期末基 金份 额净 值 1.598 2.184 1.178
注:① 本基 金的 基金 合同 于 2014 年3 月18 日 生效 。
②所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用, 计入费用 后 实际收益水平 要
低于所 列数 字。
③本期已实现 收益指基 金 本期利息收入 、投资收 益 、其他收入( 不含公允 价 值变动收益) 扣
除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
④对期末可供 分配利润 , 采用期末资产 负债表中 未 分配利润与未 分配利润 中 已实现部分余 额
的孰低 数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 -6.98% 0.74% 1.01% 0.40% -7.99% 0.34%
过去六 个月 -10.43% 0.75% 3.40% 0.42% -13.83% 0.33%
过去一 年 -26.83% 1.93% -4.38% 0.77% -22.45% 1.16%
自基金 合同
生效起 至今
73.46% 1.98% 38.71% 1.00% 34.75% 0.98% 华商创新成长混合型发起式 2016 年年度报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注:① 本基 金合 同生 效日 为 2014 年3 月18 日。
②根据《华商 创新成长 灵 活配置混合型 发起式证 券 投资基金基金 合同》的 规 定,本基金主 要
投资于国内依 法发行上 市 的股票(包含 中小板、 创 业板及其他经 中国证监 会 核准上市的 股票)投
资比例为基金 资产的 0-95% 。债券、权证 、中期票 据 、中小企业私 募债、现 金 、货币市场工 具和
资 产 支 持 证 券 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 占 基 金 资 产 的 比 例 为
5%-100% ,其中权 证投资比 例不超过基金 资产净值 的 3%,中小企业 私募债的 投 资比例不超过 基金
资产净值的 10% ,每 个交 易日日终在扣 除股 指期 货 合约需缴纳的 交易保证 金 后,保持现金 或者到
期日在 一年 以内 的政 府债 券的比 例合 计不 低于 基金 资产净 值 的5% 。本 基金 投 资于具 有创 新能 力、
成长潜力的上 市公司的 股 票资产不低于 非现金基 金 资产 80%。 根据基金 合同 的规定,自基 金合同
生效之 日 起6 个 月内 基金 各项资 产配 置比 例需 符合 基金合 同要 求。 本 基金 在 建仓期 结束 时, 各项
资产配 置比 例符 合基 金合 同有关 投资 比例 的约 定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比华商创新成长混合型发起式 2016 年年度报告摘要
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较
注:本 基金 合同 生效 日 为 2014 年 3 月 18 日 ,合 同 生效当 年按 实际 存续 期计 算,不 按整 个自 然年
度进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位: 人民 币元
年度
每10份 基金 份额
分红数
现金形 式发 放
总额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润分 配合
计
备注
2016 - - - -
2015 - - - -
2014 0.9500 59,692,013.67 10,179,614.93 69,871,628.60
合计 0.9500 59,692,013.67 10,179,614.93 69,871,628.60
注:本 基金 的基 金合 同 于2014 年3 月18 日生 效。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 华商创新成长混合型发起式 2016 年年度报告摘要
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华商基金管理 有限公司 由 华龙证券股份 有限公司 、 中国华电集团 财务有限 公 司、济钢集团 有
限公司 共同 发起 设立 ,经 中国证 监会 证监 基金 字【2005 】160 号文 批准 设立 , 于 2005 年 12 月 20
日成立 ,注 册资 本金 为1 亿元人 民币 。公 司注 册地 北京。
截至2016 年12 月 31 日 , 本公司 旗下 共管 理三 十六 只基金 产品 , 分 别为 华商 领先企 业混 合型
开放式证券投 资基金、 华 商盛世成长混 合型证券 投 资基金、华商 收益增强 债 券型证券投 资基金、
华商动态阿尔 法灵活配 置 混合型证券投 资基金、 华 商产业升级混 合型证券 投 资基金、华 商稳健双
利债券型证券 投资基金 、 华商策 略精选 灵活配置 混 合型证券投资 基金、华 商 稳定增利债 券型证券
投资基金、华 商价值精 选 混合型证券投 资基金、 华 商主题精选混 合型证券 投 资基 金、华 商新趋势
优选灵活配置 混合型证 券 投资基金、华 商现金增 利 货币市场基金 、华商价 值 共享灵活配 置混合型
发起式证券投 资基金、 华 商大盘量化精 选灵活配 置 混合型证券投 资基金、 华 商红利优选 灵活配置
混合型证券投 资基金、 华 商优势行业灵 活配置混 合 型证券投资基 金、华商 双 债丰利债券 型证券投
资基金、华商 创新成长 灵 活配置混合型 发起式证 券 投资基金、华 商新量化 灵 活配置混合 型证券投
资基金、华商 新锐产业 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、华商未来 主题混合 型 证券投资基 金、华商
稳固添利债券 型证券投 资 基金、华商健 康生活灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、华商量化 进 取灵活
配置混合型证 券投资基 金 、华商双翼平 衡混合型 证 券投资基金、 华商新常 态 灵活配置混 合型证券
投资基金、华 商信用增 强 债券型证券投 资基金、 华 商双驱优选灵 活配置混 合 型证券投资 基金、华
商新动力灵活 配置混合 型 证券投资基金 、华商智 能 生活灵活配置 混合型证 券 投资基金、 华商乐享
互联灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 华商 新兴 活力 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 华商 保 本 1 号
混合型证券投 资基金、 华 商万众创新灵 活配置 混 合 型证券投资基 金、华商 瑞 鑫定期开放 债券型证
券投资 基金 、华 商丰 利增 强定期 开放 债券 型证 券投 资基金 。
4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
刘宏
基金经
理 , 公 司
副总经
理 , 投 资
管 理 部 总
经 理 , 投
资 决 策 委
员会委 员
2014 年 3 月
18 日
- 10
男, 中 国籍 , 管 理学 硕
士,特许金融分析师
(CFA) , 具 有基 金从 业
资格。2002 年 7 月至
2007 年2 月, 就 职于 中
国移动 通信 集团 公司 ,
任项目 经理 ;2007 年2
月至 2008 年 3 月, 就
职于云南国际信托有
限公司,任高级分析华商创新成长混合型发起式 2016 年年度报告摘要
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师; 2008 年4 月 加入 华
商基金 管理 有限 公司 ,
曾任公司投资管理部
副总经 理;2009 年 11
月24 日至2011 年5 月
31 日 担 任 华 商 动 态 阿
尔法灵活配置混合型
证券投资基金基金经
理助理 ;2011 年 5 月
31 日 起 至 今 担 任 华 商
价值精选混合型证券
投资基金基金经理;
2012 年 4 月 24 日至
2013 年12 月10 日担 任
华商产业升级混合型
证券投资基金基金经
理; 2013 年2 月1 日起
至今担任华商盛世成
长混合型证券投资基
金基金 经理 。
高兵 基金经 理
2016 年12 月
23 日
- 6
男, 中 国籍, 硕士, 具
有基金 从业 资格 。2007
年8 月至2010 年2 月,
就职于普华永道中天
会计师 事务 所, 任高 级
审计师 ; 2010 年2 月加
入华商基金管理有限
公司,曾任行业研究
员; 2013 年8 月5 日至
2015 年4 月7 日 担任 华
商盛世成长混合型证
券投资基金基金经理
助理;2015 年 4 月 8
日至2016 年8 月19 日
担任华商盛世成长混
合型证券投资基金基
金经理 ;2015 年12 月
18 日 起 至 今 担 任 华 商
乐享互联灵活配置混
合型证券投资基金基
金经理 ;2016 年 1 月
18 日 起 至 今 担 任 华 商
产业升级混合型证券
投资基金基金经理;
2016 年8 月5 日起 至今华商创新成长混合型发起式 2016 年年度报告摘要
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担任华商新常态灵活
配置混合型证券投 资
基金基 金经 理。
注:① “任 职日 期” 和“ 离职日 期” 分别 指根 据公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
③刘宏 于2017 年1 月 26 日起不 再担 任本 基金 的基 金经理 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
在本报告期内 ,基金管 理 人不存在损害 基金份额 持 有人利益的行 为。基金 管 理人勤勉尽责 地
为基金 份额 持有 人谋 求利 益,严 格遵 守了 《基 金法 》及其 他有 关法 律法 规、 基金合 同的 规定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
本基金管理人 严格执行 《 证券投资基金 管理公司 公 平交易制度指 导意见》 和 公司内部公平 交
易制度 ,在 研究 分析 、投 资决策 、交 易执 行等 各个 环节, 公平 对待 旗下 所有 投资组 合。
公司建立投研 管理平台 并 定期举行投研 晨会、投 研 联席会等,建 立健全投 资 授权制度,确 保
各投资 组合 公平 获得 研究 资源, 享有 公平 的投 资决 策机会 。
针对公司旗下 所有投资 组 合的交易所公 开竞价交 易 ,通过交易系 统中的公 平 交易程序,对 于
不同投资组合 同日同向 买 卖同一证券的 指令自动 进 行比例分配。 针对场外 网 下交易业务 ,公司依
照 《 证券 投资 基金 管理 公 司公平 交易 制度 指导 意见 》 和 公司 内部 场外 、 网 下 交易业 务的 相关 规定 ,
确保各投资组 合享有公 平 的交易执行机 会。对于 以 公司名义进行 的交易严 格 按照发行分 配的原则
或价格 优先 、比 例分 配的 原则在 各投 资组 合间 进行 分配。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
报告期内,系 统的公平 交 易程序运作良 好,未出 现 异常情况。场 外、网下 业 务公平交易制 度
执行情 况良 好, 未出 现异 常情况 。
公司对旗下各投资组合的 交易行为进行监控和分析 ,对各投资组合不同时间 窗口(1 日、3
日、5 日 )内 的同 向交 易 的溢价 金额 与溢 价率 进行 了 T 检 验, 统计 了溢 价率 占优比 例。 本报 告期
内,未 出现 违反 公平 交易 制度的 情况 ,公 司旗 下各 基金不 存在 利益 输送 的行 为。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
为规范 投资 行为 , 公平 对 待投资 组合 , 公司 制定 了 《异 常交 易管 理办 法》 , 对 包括可 能显 著影华商创新成长混合型发起式 2016 年年度报告摘要
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响市场 价格 、 可 能导 致不 公平交 易、 可能 涉嫌 利益 输送等 异常 交易 行为 做出 了界定 及相 应的 防范 、
控制措 施。
报告期内严格 执行公司 相 关制度,未发 现本基金 存 在异常交易行 为。公司 严 格控制旗下非 指
数型投资组合 参与交易 所 公开竞价同日 反向交易 , 按照有关指数 的构成比 例 进行的投资 导致出现
的同日 反向 交易 中, 成交 较少的 单边 交易 量均 未超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2016 年, 全年 经济 基本 面 趋于稳 定, 房地 产政 策调 控周期 开启 , 信 贷数 据中 居民房 地产 需求
高企, 但后 续不 容乐 观。 三四季 度以 来 PPI 开始 持 续好转 ,PMI 自三 季度 以 来连续 5 个月 超过 荣
枯线,这些指 标显示实 体 经济开始出现 平稳的迹 象 。与此同时我 们也注意 到 四季度央行 主动去杠
杆的作 用下 ,流 动性 趋紧 。中央 经济 工作 会议 中也 指出对 于 2017 年的 流动 性 环境相 比 16 年 要更
加稳健 。
年初 , 熔 断之 后 ,1 月份 指 数经历 了超 过 30% 的 幅度 下跌 , 创 业板 的跌 幅比 主 板更甚 , 甚至 在
整个 2 月 份到 3 月 中旬 , 主板在 涨价 预期 的带 动下 传统周 期性 板块 有了 一定 的表现 ,3 月 中旬 之
后,创业板在 经历杀估 值 去泡沫之后开 始逐步进 入 可买的价值区 间,因此 最 后也开始逐 步修复失
地。二季度指 数窄幅震 荡 ,市场情绪逐 步走出熔 断 ,结构性机会 表现的精 彩 纷呈,同时 市场又围
绕两条主线一 是延续高 景 气度向上的行 业,基本 面 能够不断的通 过价格上 涨 驱动或者行 业本身的
景气度 驱动 而不 断超 预期 ,以 CDN 和 血制 品等 为代 表;另 一条 主线 则主 要表 现为主 题性 的投 资 机
会,其中以新 能源汽车 产 业链、OLED 、半导体 等表 现的尤为突出 。 三季度 以 来资本市场在 经历了
年初熔断之后 逐步企稳 , 三季度指数在 保险公司 和 产业资本举牌 的背景下 创 出年初 熔断 以来的新
高, 整 体上 围绕 在2900~3100 点 的区 间窄 幅震 荡。 结 构性的 投资 机会 市场 仍然 维持景 气度 高 的PPP
行业和 光通 讯、 快递 等板 块寻找 投资 机会 。
四季度 以来 , 随着 保险 举 牌的进 一步 发酵 , 大盘 指 数上攻 到3300 的位 置, 随 后随着 保险 举牌
被证监 会和 保监 会限 制之 后, 上 证指 数再 度调 整到3100 点 附近 , 而 创业 板在 大 盘上涨 的过 程弱 势
调整, 并跟 随上 证指 数回 调的过 程中 大幅 杀跌 。理 论上我 们认 为 1800~1900 的位置 创业 板有 比 较
强的支 撑。
本基金 投资 组合 在报 告期 内适度 进行 了仓 位操 作, 侧重 Alpha 策略 ,核 心配 置上依 旧重 点 集
中在传媒、旅 游、计算 机 、医药生物等 高景气度 的 行业的成长股 上面,本 基 金在报告期 内能跑赢
基准。 华商创新成长混合型发起式 2016 年年度报告摘要
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结合今年的宏 观经济形 势 、资本市场的 趋势特点 , 本基金将继续 坚定核心 仓 位长期配置并 持
有符合中国经 济转型、 具 备核心竞争优 势的品种 。 对行业景气度 的选择更 加 注重,同时 在选股思
路上更 加注 重估 值的 安全 性和基 本面 改善 的确 定性 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至2016 年12 月 31 日 , 本基金 份额 净值 为1.598 元, 份额 累计 净值 为1.693 元 。 本 年度 基
金份额 净值 增长 率为-26.83% , 同 期基 金业 绩比 较基 准的收 益率 为-4.38% , 本 基金份 额净 值增 长率
低于业 绩比 较基 准收 益 率22.45 个百 分点 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
宏观方 面,2017 年 中国 经 济将在 逐渐 探明 底部 , 但 不会有 大的 改善 , 货 币流 动性趋 紧的 变化
值得重 点关 注。 目前 政府 在房地 产调 控方 面趋 严, 同时资 金利 率的 上升 债券 市场的 配置 面临 压力 ,
叠加保险资金 的自然增 长 和养老金入市 等客观上 有 利于股市资金 环境的改 善 。市场普遍 预计美联
储会 在17 年加 息2~3 次 , 美元大 概率 会持 续走 强 。 但我们 认为 特朗 普上 台之 后, 中美 关于 汇率 的
博弈会 加大 , 不能 单边 看 待人民 币汇 率的 走势 , 也 许会存 在比 较大 的变 数 。 国际方 面 , 英 国脱 欧、
欧洲大选等带 来的不确 定 性增加,中国 面临的地 缘 政治环境变得 更加复杂 , 系统性风险 加大。 与
此同 时17 年中 国又 面临 建 军九十 周年 以及 将迎 来重 要的十 九大 , 这 又是 中国 关于国 企改 革、 供给
侧改革 以及 军队 体制 改革 深度推 进的 一年 。 因 此对 于17 年的 整体 资本 市场 环 境谨慎 当对 于存 在的
结构性 机会 仍然 保持 积极 乐观。
2017 年, 我们 将继 续集 中 在受益 于转 型、 创新 、 改 革的方 向中 寻找 承载 我们 思路的 标的 。 同
时,基于市场 未来震荡 市 的判断,我们 将用更严 格 的标准去筛选 和验证, 安 全边际和业 绩增长的
确定性是我们 重点考量 的 因素。我们将 在行业景 气 度上行的军工 、环保、 轨 道交通、医 药生物、
快递、传媒等 领域择机 配 置。同时积极 参与国企 改 革和供给侧 改 革领域带 来 的机会。对 于组合投
资而言 ,我 们的 核心 配置 还是在 结构 性的 机会 中, 挖掘出 穿越 周期 的优 秀成 长标的 。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作 情况
报告期内,本 基金管理 人 从合法、合规 、保障基 金 持有人利益出 发,由督 察 长领导独立于 各
业务部门的监 察稽核部 对 基金投资运作 、公司经 营 管理及员工行 为的合法 、 合规性等进 行了监察
稽核, 通过 实时 监控、 定 期检查 、 专 项稽 核、 不 定 期抽查 等方 式, 及时 发现 情况、 提出 整改 意见、
督促有关业务 部门整改 并 跟踪改进落实 情况,并 按 照相关要求定 期制作监 察 稽核报告报 公司管理
层、董 事会 以及 监管 机构 。 华商创新成长混合型发起式 2016 年年度报告摘要
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内部监察稽核 的重点是 : 国家法律法规 及行业监 管 规则的执行情 况;基金 合 同的遵守情况 ;
公司内 部规 章制 度的 执行 情况; 网络 与信 息系 统安 全情况 ; 资 讯监 管与 员工 职业操 守规 范情 况 等 。
(1) 进 一步 完善 制度 建设 , 构建 适时、 全面 、 严 谨 的内部 控制 体系 。 本 基金 管理人 根据 最新
的法律法规等 规范性文 件 ,及时拟定了 相关管理 制 度,并对原有 制度体系 进 行了持续的 更新和完
善,对现有的 制度体系 进 行了进一步梳 理,同时 , 根据公司实际 业务情况 不 断细化制度 流程,进
一步强 化内 部控 制。
(2) 全面 加强 风险 监控 , 不断提 高风 险管 理水 平 。 本基金 管理 人在 原有 基础 上进一 步提 升内
控管理水平, 确保内部 控 制的独立性和 权威性, 事 前、事中、事 后风险控 制 有效结合, 通过多 种
形式提 高内 控管 理质 量、 优化风 险管 理水 平。
(3) 有 计划 地开 展 监 察稽 核工作 , 确 保工 作的 及时 性、 深 入性 和有 效性。 本 年度内 , 本 基金
管理人通过日 常监察与 专 项稽核相结合 的方式, 深 入开展各项监 察稽核工 作 ,包括对基 金销售、
宣传材料、客 户服务、 合 同及其他法律 资料用印 管 理、产品开发 、反洗钱 工 作、信息系 统权限与
信息安全、投 资研究交 易 (包括证券库 管理、研 究 支持、投资比 例、投资 权 限、投资限 制、债券
信用评 级、 新股 申购、 对 外行权 等) 、 基金 业务 参数 设置、 盘后 交易 管理、 专 户业务 管理 、 移 动通
讯工具 管理 与信 息监 控 、 “ 三条 底 线 ” 的防 范及 防 控内幕 交易 等方 面进 行了 专项稽 核 。 通 过日 常
监察与专项稽 核的方式 , 保 证了内部监 察稽核的 全 面性、实时性 ,强化了 风 险控制流程 ,提高了
业务部 门及 人员 的风 险意 识水平 ,从 而较 好地 预防 风险。
(4) 强化 合规 教育 和培 训 。 本 基金 管理 人及 时传 达 与基金 相关 的法 律法 规 , 并及时 更新 相关
管理制度,并 将上述规 定 不断贯彻到相 关制度及 具 体执行过程中 ,同时以 组 织公司内部 培训、聘
请外部 律师 、会 计师 提供 法律、 会计 专业 培训 等多 种形式 ,提 高全 体员 工的 合规守 法意 识。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本报告期内, 根据中国 证 监会相关规定 及本基金 合 同约定,本基 金管理人 严 格按照《企业 会
计准则 》 、 中国 证监 会相 关 规定及 基金 合同 中关 于估 值的约 定 , 对 基金 所持 投 资品种 进行 估值 。 本
基金管理人制 定了证券 投 资基金估值政 策与估值 程 序,设立基金 估值小组 , 参考行业协 会估值意
见和独 立第 三方 机构 估值 数据, 确保 基金 估值 的公 平、合 理。
本基金管理人 设立的估 值 小组,负责组 织制定、 定 期审核及适时 修订基金 估 值政策和程序 ,
研究、指导基 金估值业 务 。估值小组成 员由基金 运 营部负责人、 研究发展 部 负责人、监 察稽核部
负责人、基金 会计组成 , 小组成员均具 有多年证 券 、基金从业经 验,具备 基 金估值运作 、行业研
究、风险管理 或法律合 规 等领域的专业 胜任能力 。 基金经理可参 与估 值原 则 和方法的讨 论,但不华商创新成长混合型发起式 2016 年年度报告摘要
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参与估 值原 则和 方法 的最 终决策 和日 常估 值的 执行 。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任,当存有 异议时, 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释,
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 小组采用的相 关估值模 型 、假设及参 数的适当
性发表 审核 意见 并出 具报 告。上 述参 与估 值流 程各 方之间 不存 在任 何重 大利 益冲突 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 服务协议,由 其
按约定 提供 在银 行间 同业 市场交 易的 债券 品种 和在 交易所 市场 交易 的债 券品 种的估 值数 据。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据《华商创 新成长灵 活 配置混合型发 起式证券 投 资基金基金合 同》约定 , 在符合有关基 金
分红条 件的 前提 下, 本基 金每年 收益 分配 次数 最多 为 12 次, 每次 收益 分配 比 例不得 低于 该次 可供
分配利 润 的10% 。
本基金 在报 告期 内未 进行 利润分 配。
4.9 报 告期内管 理人 对本基金 持有人 数 或基金资 产净值 预 警情形的 说明
本报告期,本 基金未出 现 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期内, 本基金托 管 人在对华商创 新成长灵 活 配置混合型发 起式证券 投 资基金的托管 过
程中,严格遵 守《证券 投 资基金法》及 其他法律 法 规和基金合同 的有关规 定 ,不存在任 何损害基
金份额 持有 人利 益的 行为 ,完全 尽职 尽责 地履 行了 基金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内, 华商创新 成 长灵活配置混 合型发起 式 证券投资基金 的管理人 —— 华商基金管 理
有限公司在华 商创新成 长 灵活配置混合 型发起式 证 券投资基金的 投资运作 、 基金资产净 值计算、
基金份额申购 赎回价格 计 算、基金费用 开支等问 题 上,不存在任 何损害基 金 份额持有人 利益的行华商创新成长混合型发起式 2016 年年度报告摘要
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为,在各重要 方面的运 作 严格按照基金 合同的规 定 进行。本报告 期内,华 商 创新成长灵 活配置混
合型发 起式 证券 投资 基金 未进行 利润 分配 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见
本托管人依法 对华商基 金 管理有限公司 编制和披 露 的华商创新成 长灵活配 置 混合 型发起式 证
券投资 基 金2016 年 年度 报 告中财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会 计报告 、 投资 组合 报
告等内 容进 行了 核查 ,以 上内容 真实 、准 确和 完整 。
§6 审计报 告
6.1 审计报告基本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2017) 第 20276 号
注:本报告 中财务资 料经 普华永道中 天会计师 事务 所(特殊普通 合伙)审计 并 出具了 标准 无保留 意
见的审 计报 告, 投资 者可 通过年 度报 告正 文查 看审 计报告 全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体: 华商 创新 成长 灵活配 置混 合型 发起 式证 券投资 基金
报告截 止日 : 2016 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
资 产:
银行存 款 295,562,316.36 270,767,756.84
结算备 付金 26,646,197.60 27,353,932.82
存出保 证金 95,929.55 470,958.54
交易性 金融 资产 977,618,873.01 2,581,815,910.80
其中: 股票 投资 977,618,873.01 2,581,815,910.80
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - - 华商创新成长混合型发起式 2016 年年度报告摘要
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衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 6,193.26 -
应收利 息 51,965.54 72,467.54
应收股 利 - -
应收申 购款 124,328.24 2,764,765.86
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,300,105,803.56 2,883,245,792.40
负债和所有者权益
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
负 债:
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 28,784,642.82
应付赎 回款 623,471.15 4,858,961.34
应付管 理人 报酬 1,736,143.42 3,889,846.57
应付托 管费 289,357.23 648,307.75
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 248,393.32 892,715.64
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 101,159.27 110,723.34
负债合 计 2,998,524.39 39,185,197.46
所有者权益:
实收基 金 811,516,784.50 1,302,388,624.06
未分配 利润 485,590,494.67 1,541,671,970.88
所有者 权益 合计 1,297,107,279.17 2,844,060,594.94
负债和 所有 者权 益总 计 1,300,105,803.56 2,883,245,792.40
注: 报告 截止 日2016 年 12 月 31 日 , 基 金份 额净 值1.598 元 , 基 金份 额总 额811,516,784.50 份。
7.2 利润表
会计主 体: 华商 创新 成长 灵活配 置混 合型 发起 式证 券投资 基金
本报告 期: 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
项 目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015华商创新成长混合型发起式 2016 年年度报告摘要
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年12 月 31 日 年 12 月31 日
一、收入 -698,675,117.59 1,489,425,964.67
1.利息 收入 2,222,131.70 2,927,461.38
其中: 存款 利息 收入 2,222,131.70 2,840,089.02
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - 87,372.36
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列) 49,765,210.62 714,456,551.30
其中: 股票 投资 收益 46,401,797.81 705,979,101.00
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - 3,655,860.00
股利收 益 3,363,412.81 4,821,590.30
3.公允 价值 变动 收益 (损 失以“-” 号填
列)
-755,147,561.31 734,560,234.06
4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) - -
5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号填列 ) 4,485,101.40 37,481,717.93
减:二、费用 33,887,523.86 59,614,237.13
1.管 理人 报酬 26,203,139.84 42,346,935.73
2.托 管费 4,367,190.00 7,057,822.66
3.销 售服 务费 - -
4.交 易费 用 2,906,657.19 9,790,243.25
5.利 息支 出 - -
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6.其 他费 用 410,536.83 419,235.49
三、 利润总额 (亏损 总额 以 “-” 号填列) -732,562,641.45 1,429,811,727.54
减:所 得税 费用 - -
四、净利润(净亏损 以“- ”号填列) -732,562,641.45 1,429,811,727.54
7.3 所有者权益(基金净 值)变动表
会计主 体: 华商 创新 成长 灵活配 置混 合型 发起 式证 券投资 基金
本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日 华商创新成长混合型发起式 2016 年年度报告摘要
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基
金净值 )
1,302,388,624.06 1,541,671,970.88 2,844,060,594.94
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 净
利润)
- -732,562,641.45 -732,562,641.45
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “- ” 号填 列)
-490,871,839.56 -323,518,834.76 -814,390,674.32
其中:1. 基 金申 购款 581,881,414.24 421,249,763.55 1,003,131,177.79
2. 基金 赎回 款 -1,072,753,253.80 -744,768,598.31 -1,817,521,852.11
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基
金净值 )
811,516,784.50 485,590,494.67 1,297,107,279.17
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基
金净值 )
637,765,671.81 113,234,806.40 751,000,478.21
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 净
利润)
- 1,429,811,727.54 1,429,811,727.54
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “- ” 号填 列)
664,622,952.25 -1,374,563.06 663,248,389.19
其中:1. 基 金申 购款 4,279,921,437.09 3,557,183,688.84 7,837,105,125.93
2. 基金 赎回 款 -3,615,298,484.84 -3,558,558,251.90 -7,173,856,736.74
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基
金净值 )
1,302,388,624.06 1,541,671,970.88 2,844,060,594.94
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: 华商创新成长混合型发起式 2016 年年度报告摘要
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______ 梁永 强______
______程蕾______
____程蕾____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
华商创新成长 灵活配置 混 合型发起式证 券投资基 金( 以下简称“本 基金 ”) 经中 国证券监督 管
理委员 会( 以下 简称 “中 国 证监会 ”) 证监 许可[2014] 第 109 号《 关于 核准 华商 创新成 长灵 活配 置
混合型发起式 证券投资 基 金募集的批复 》核准, 由 华商基金管理 有限公司 依 照《中华人 民共和国
证券投资基金 法》和《 华 商创新成长灵 活配置混 合 型发起式证券 投资基金 基 金合同》负 责公开募
集。本基金为 契约型开 放 式、发起式, 存续期限 不 定,首次设立 募集不包 括 认 购资金利 息共募集
1,329,619,253.88 元, 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙) 普华 永道中 天验 字(2014)
第105 号验 资报 告予 以验 证。 经 向中 国证 监会 备案 , 《华商 创新 成长 灵活 配置 混合型 发起 式证 券投
资 基 金 基 金 合 同 》 于 2014 年 3 月 18 日 正 式 生 效 , 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
1,329,911,588.98 份基 金 份额, 其中 认购 资金 利息 折合 292,335.10 份基 金 份额。 本基 金的 基金
管理人 为华 商基 金管 理有 限公司 ,基 金托 管人 为中 国工商 银行 股份 有限 公司 。
本基金为发起 式基金, 基 金管理人股东 资金、基 金 管理人固有资 金、基金 管 理人高级管理 人
员、 基 金经 理等 投资 管理 人员认 购金 额不 低 于1,000 万元 , 认 购 的 基金 份额 持 有期限 不低 于三 年。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《华 商 创新成长灵活 配置混合 型 发起式证券投 资
基金基 金合 同 》 的 有关 规 定, 本基 金的 投资 范围 包 括国内 依法 发行 上市 的股 票(包 含中 小板 、 创 业
板及其 他经 中国 证监 会核 准上市 的股 票)、 债券 、 中 期票据 、 中 小企 业私 募债 、 货币 市场 工具、 权
证、资产支持 证券、股 指 期货及法律法 规或中国 证 监会允许基金 投资的其 他 金融工具。 本基金的
投资组合比 例为:股 票(包 含中小板、 创业板及 其他 经 中国证监 会核准上 市的 股票)投资比 例为基
金资产的 0-95% 。 债券、 权证、中期票 据、中小 企 业私募债 、现 金、货币 市 场工具和资产 支持证
券及法律法规 或中国证 监 会允许基金投 资的其他 金 融工具占基金 资产的比 例 为 5%-100% ,其 中权
证投资 比例 不超 过基 金资 产净值 的 3% , 中小 企业 私 募债的 投资 比例 不超 过基 金资产 净值 的 10% ,
每个交易日日 终在扣除 股 指期货合约需 缴纳的交 易 保证金后,保 持现金或 者 到期日在一 年以内的
政府债 券的 比例 合计 不低 于基金 资产 净值 的 5% 。 本 基金投 资于 具有 创新 能力 、 成长 潜力 的上 市 公
司的股 票资 产不 低于 非现 金基金 资 产80% 。 本 基金 的 业绩比 较基 准为 沪 深300 指数收 益率 ×55 % +
上证国 债指 数收 益率 ×45 % 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础 华商创新成长混合型发起式 2016 年年度报告摘要
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本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证
券投资基金 会计核算 业务 指引》 、 《华商 创新成长 灵 活配置混合 型发起式 证券 投资基金基 金合同 》
和在财 务报 表附 注7.4.4 所列示 的中 国证 监会 发 布 的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基 金2016 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 , 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2016 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2016 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计 变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ,主 要税 项列示 如下 :
(1) 于2016 年5 月1 日 前 , 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围, 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起,
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收华商创新成长混合型发起式 2016 年年度报告摘要
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入免征 增值 税, 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入, 包括买卖 股 票、债券的差 价收入, 股 票的股息、红 利
收入, 债券 的利 息收 入及 其他收 入, 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 , 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ,持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的,其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额; 持 股期限 超 过1 年 的 , 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股,解禁后取 得的股息 、 红利收入,按 照上述规 定 计算纳税,持 股时间自 解 禁日起计算 ;解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华商基 金管 理有 限公 司(“ 华商基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
华龙证 券股 份有 限公 司(“ 华龙证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
中国华 电集 团财 务有 限公 司 基金管 理人 的股 东
济钢集 团有 限公 司 基金管 理人 的股 东
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的交 易。
7.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券回 购交 易。 华商创新成长混合型发起式 2016 年年度报告摘要
第 21 页 共 33 页
7.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
本基 金本 报告 期内 及 上年度 可比 期间 未有 应支 付关联 方的 佣金 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
26,203,139.84 42,346,935.73
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
8,309,173.56 10,760,761.39
注:支付基金 管理人华 商 基金公司的管 理人报酬 按 前一日基金资 产净值 1.50% 的年费率计提 ,逐
日累计 至每 月月 底, 按月 支付。
其计算 公式 为: 日管 理人 报酬= 前一 日基 金资 产净 值 ×1.50 %/ 当 年天 数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
4,367,190.00 7,057,822.66
注:支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提, 逐日累
计至每 月月 底, 按月 支付 。
其计算 公式 为: 日托 管费= 前一日 基金 资产 净值 ×0. 2 5%/ 当 年天 数。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位: 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月华商创新成长混合型发起式 2016 年年度报告摘要
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月 31 日 31 日
基金合 同生 效日 ( 2014 年
3 月 18 日 )持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 53,743,690.24 27,756,684.00
期间申 购/ 买入 总份 额 - 25,987,006.24
期间因 拆分 变动 份额 - -
减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 53,743,690.24 53,743,690.24
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
6.6200% 4.1300%
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 没有 投资 本基 金的情 况。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 295,562,316.36 2,196,652.47 270,767,756.84 2,694,514.21
注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 的证 券。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。
7.4.9 期 末( 2016 年 12 月31 日 )本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位: 人民 币元
7.4.10.1.1 受限 证券 类别 : 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位: 股)
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
603019
中科
曙光
2016 年6
月30 日
-
非公开
发行流
通受限
32.54 27.82 860,400 27,997,416.00 23,936,328.00 -
华商创新成长混合型发起式 2016 年年度报告摘要
第 23 页 共 33 页
注:基金可使 用以基金 名 义开设的股票 账户,选 择 网上或者网下 一种方式 进 行新股申购 。其中基
金作为一般法 人或战略 投 资者认购的新 股,根据 基 金与上市公司 所签订申 购 协议的规定 ,在新股
上市后的约定 期限内不 能 自由转让;基 金作为个 人 投资者参与网 上认购获 配 的新股,从 新股获配
日至新股上市 日之间不 能 自由转让。此 外,基金 还 可作为特定投 资者,认 购 由中国证监 会《上市
公司证 券发 行管 理办 法》 规范的 非公 开发 行股 票, 所认购 的股 票自 发行 结束 之日 起 12 个月 内不 得
转让。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位: 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量( 股)
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002335
科华
恒盛
2016
年12
月16
日
重大
事项
停牌
42.90
2017
年3 月
27 日
43.10 558,230 23,698,872.18 23,948,067.00 -
注: 本 基金 截至2016 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ,该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后,经 交易 所批 准复 牌。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额, 因此没 有作 为抵 押的 债券 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额, 因此没 有作 为抵 押的 债券 。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 :
第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 华商创新成长混合型发起式 2016 年年度报告摘要
第 24 页 共 33 页
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2016 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为929,734,478.01 元, 属于 第二 层次的 余额 为 47,884,395.00 元 , 无 属于 第三
层次的 余额(2015 年12 月31 日 : 第 一层 次2,581,815,910.80 元, 无属于 第二 层次以 及第 三层 次
的余额)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 , 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次;并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度, 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2016 年12 月 31 日, 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31
日:同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
(%)
1 权益投 资 977,618,873.01 75.20
其中: 股票 977,618,873.01 75.20
2 固定收 益投 资 - -
其中: 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - - 华商创新成长混合型发起式 2016 年年度报告摘要
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5 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 322,208,513.96 24.78
7 其他各 项资 产 278,416.59 0.02
8 合计 1,300,105,803.56 100.00
8.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
8.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% )
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 458,297,230.63 35.33
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 63,239,237.04 4.88
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 5,109,632.00 0.39
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
48,861,944.14 3.77
J
金融业 - -
K
房地产 业 36,092,181.30 2.78
L
租赁和 商务 服务 业 132,751,961.75 10.23
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 58,711,436.91 4.53
R
文化、 体育 和娱 乐业 174,555,249.24 13.46
S
综合 - -
合计 977,618,873.01 75.37
8.2.2 报 告 期末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 组合 。 华商创新成长混合型发起式 2016 年年度报告摘要
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8.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 300003 乐普医 疗 4,508,456 80,836,616.08 6.23
2 002707 众信旅 游 5,186,485 80,649,841.75 6.22
3 300482 万孚生 物 1,001,600 74,358,784.00 5.73
4 300296 利亚德 2,129,018 71,790,486.96 5.53
5 002739 万达院 线 1,249,098 67,538,728.86 5.21
6 300144 宋城演 艺 3,057,127 64,016,239.38 4.94
7 603019 中科曙 光 2,292,369 63,773,705.58 4.92
8 000150 宜华健 康 1,901,893 58,711,436.91 4.53
9 600074 保千里 4,077,880 53,991,131.20 4.16
10 002188 巴士在 线 1,775,200 52,102,120.00 4.02
8.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 002468 艾迪西 40,135,936.05 1.41
2 300364 中文在 线 39,176,292.18 1.38
3 000948 南天信 息 36,883,117.88 1.30
4 603019 中科曙 光 32,811,977.28 1.15
5 002308 威创股 份 32,110,873.29 1.13
6 000631 顺发恒 业 23,977,423.24 0.84
7 000938 紫光股 份 23,723,413.42 0.83
8 002335 科华恒 盛 23,698,872.18 0.83
9 300456 耐威科 技 21,084,183.00 0.74
10 600418 江淮汽 车 19,056,093.38 0.67
11 600751 天海投 资 16,837,082.00 0.59
12 600340 华夏幸 福 12,120,212.11 0.43
13 002697 红旗连 锁 11,924,654.50 0.42
14 002494 华斯股 份 11,313,328.80 0.40
15 002581 未名医 药 9,744,178.29 0.34
16 000835 长城动 漫 8,276,089.19 0.29
17 002777 久远银 海 7,475,700.00 0.26 华商创新成长混合型发起式 2016 年年度报告摘要
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18 601900 南方传 媒 112,559.06 0.00
19 603608 天创时 尚 78,341.20 0.00
20 002788 鹭燕医 药 68,314.95 0.00
注:买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额(成交单价 乘以成交 数 量)填列, 不考虑相
关交易 费用 。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 002707 众信旅 游 91,292,738.79 3.21
2 300296 利亚德 89,183,257.31 3.14
3 002253 川大智 胜 74,288,304.68 2.61
4 000555 神州信 息 73,368,855.85 2.58
5 002276 万马股 份 72,953,141.94 2.57
6 000150 宜华健 康 72,445,880.42 2.55
7 300399 京天利 65,083,883.73 2.29
8 002739 万达院 线 63,759,795.78 2.24
9 600074 保千里 62,391,317.49 2.19
10 300316 晶盛机 电 58,463,592.52 2.06
11 300003 乐普医 疗 52,121,449.60 1.83
12 600718 东软集 团 46,721,211.60 1.64
13 000938 紫光股 份 42,164,971.31 1.48
14 603883 老百姓 39,848,029.16 1.40
15 601021 春秋航 空 34,565,068.29 1.22
16 603019 中科曙 光 31,110,882.00 1.09
17 300144 宋城演 艺 31,092,462.23 1.09
18 002762 金发拉 比 30,120,224.47 1.06
19 002468 艾迪西 28,328,670.78 1.00
20 300291 华录百 纳 26,918,239.05 0.95
注:买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额(成交单价 乘以成交 数 量)填列, 不考虑相
关交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 370,608,642.00
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 1,266,059,916.29 华商创新成长混合型发起式 2016 年年度报告摘要
第 28 页 共 33 页
注:买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额(成交单价 乘以成交 数 量)填列, 不考虑相
关交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。 华商创新成长混合型发起式 2016 年年度报告摘要
第 29 页 共 33 页
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
8.11.1 本 期 国 债期 货投资 政策
根据本 基金 的基 金合 同约 定,本 基金 的投 资范 围不 包括国 债期 货。
8.11.2 报 告 期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.3 本 期 国 债期 货投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.12 投资组合报 告附注
8.12.1
保千里 于 2016 年 12 月 27 日 收到 中国 证券 监督 管 理委员 会 《 调查 通知 书》 , 公司涉 嫌信 息
披露违 法违 规, 根据 《中 华人民 共和 国证 券法 》的 有关规 定, 证 监会 决定 对 公司进 行立 案调 查,
公司目前生产 经营状况 正 常。公司尚不 清楚涉及 调 查事项的具体 范围、具 体 发生时间、 调查事项
具体类 型及 事项 影响 程度 。 在 调查 期间 , 公司 将积 极配合 中国 证监 会的 调查 工作 , 并 严格 按照 相
关要求 履行 信息 披露 义务 。
本公司对以上 证券的投 资 决策程序符合 法律法规 及 公司制度的相 关规定, 不 存在损害基金 份
额持有人利益 的行为。 除 此之外,本基 金投资的 其 他前十名证券 的发行主 体 本期未被监 管部门立
案调查, 且 在本 报告 编制 日前一 年内 未受 到公 开谴 责、处 罚。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 95,929.55
2 应收证 券清 算款 6,193.26
3 应收股 利 -
4 应收利 息 51,965.54
5 应收申 购款 124,328.24
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 278,416.59 华商创新成长混合型发起式 2016 年年度报告摘要
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8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例(% )
流通受 限情 况说 明
1 603019 中科曙 光 23,936,328.00 1.85 非公开 发行
注:本基金本 报告期末 同 时持有中科曙 光(603019) 流通股和非公 开发行股 票 ,该股票的公 允价值
合计占 期末 资产 净值 的比 例为 4.92% ,其 中非 公开 发行部 分占 期末 基金 资产 净值的 比例 为 1.85% 。
基金还可作为 特定投资 者 ,认购由中国 证监会《 上 市公司证券发 行管理办 法 》规范的非 公开发行
股票, 所认 购的 股票 自发 行结束 之日 起 12 个 月内 不 得转让 。
8.12.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于 四舍 五入 的原 因, 分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
38,578 21,035.74 284,127,052.10 35.01% 527,389,732.40 64.99%
9.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
1,430,327.23 0.1765%
9.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
>100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
>100
华商创新成长混合型发起式 2016 年年度报告摘要
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9.4 发 起式 基金 发起资金 持有 份额情 况
项目 持有份 额总 数
持有份 额占
基金总 份额
比例(%)
发起份 额总 数
发起份 额占
基金总 份额
比例(%)
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有
资金
53,743,690.24 6.62 19,000,655.04 2.34 三年
基金管 理人 高级
管理人 员
- - - - -
基金经 理等 人员
1,238,827.43 0.15 1,000,282.80 0.12 三年
基金管 理人 股东
- - - - -
其他
- - - - -
合计
54,982,517.67 6.78 20,000,947.84 2.46 三年
§10 开放式基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2014 年 3 月 18 日 ) 基金 份额 总额
1,329,911,588.98
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,302,388,624.06
本报告 期基 金总 申购 份额 581,881,414.24
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,072,753,253.80
本报告 期期 末基 金份 额总 额 811,516,784.50
注:总 申购 份额 包含 红利 再投、 转换 入份 额, 总赎 回份额 包含 转换 出份 额。
§11 重大事件揭示
11.1 基 金 份额 持有人 大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金 管理 人、基 金托 管人 的专门 基金 托管部 门的 重大人 事变 动
本报告 期内 无重 大人 事变 动。
11.3 涉 及 基金 管理人 、基 金财 产、基 金托 管业务 的诉 讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管人基 金托 管业 务的 重大 诉讼。
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11.4 基 金 投资 策略的 改变
本报告 期无 基金 投资 策略 的改变 。
11.5 为 基 金进 行审计 的会 计师 事务所 情况
自本基 金成 立日 (2014 年3 月 18 日 ) 起 至今 聘任 普 华永道 中天 会计 师事 务所( 特殊普 通合 伙)
为本基 金提 供审 计服 务, 本报告 期内 未发 生变 动。 本基金 本报 告期 内应 支付 审计费 用拾 万 元 整 。
11.6 管 理 人、 托管人 及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况
本基金 管理 人、 托管 人及 其高级 管理 人员 未发 生受 监管部 门稽 查或 处罚 的情 形。
11.7 基 金 租用 证券公 司交 易单 元的有 关情 况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中银国际证券 1 764,873,851.95 47.55% 712,329.09 47.55% -
天风证券 2 6,200.00 0.00% 5.77 0.00% -
国泰君安证券 2 - - - - -
光大证券 2 568,741,907.14 35.36% 529,670.67 35.36% -
山西证券 1 - - - - -
民生证券 1 274,789,967.99 17.08% 255,911.88 17.08% -
注:选 择专 用席 位的 标准 和程序 :
(1 ) 选择 标准
券商经纪人财 务状况良 好 、经营行为规 范、风险 管 理先进、投资 风格与基 金 管理人有互 补性、在
最近一 年内 无重 大违 规行 为。
券商经纪人具 有较强的 研 究能力:能及 时、全面 、 定期向基金管 理人提供 高 质量的关于 宏观、行
业及市场走向 、个股分 析 的报告及丰富 全面的信 息 咨询服务;有 很强的行 业 分析能力, 能根据基
金管理 人所 管理 基金 的特 定要求 ,提 供专 门研 究报 告,具 有开 发量 化投 资组 合模型 的能 力。
券商经 纪人 能提 供最 优惠 合理的 佣金 率: 与其 他券 商经纪 人相 比, 该券 商经 纪人能 够提 供最 优惠 、
最合理 的佣 金率 。
(2 ) 选择 程序 华商创新成长混合型发起式 2016 年年度报告摘要
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基金管理人根 据以上标 准 对不同券商经 纪人进行 考 察、选择和确 定,选定 的 经纪人名单 需经风险
管理委员会审 批同意。 基 金管理人与被 选择的证 券 经营机构签订 委托协议 。 基金管理人 与被选择
的券商 经纪 人在 签订 委托 代理协 议时 , 要明 确签 定 协议双 方的 公司 名称 、 委 托代理 期限 、 佣金 率、
双方的 权利 义务 等 , 经 签 章有效 。 委托 代理 协议 一 式三份 , 协议 双方 及证 券 主管机 关各 留存 一份 ,
基金管 理人 留存 监察 稽核 部备案 ,并 报中 国证 监会 备案并 公告 。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
本基金 本报 告期 内未 租用 证券公 司交 易单 元进 行其 他证券 投资。
华商基金管理有限公司
2017 年3 月29 日