九 泰 久 稳 保本 混 合 型 证券 投 资 基金2016 年
年度报告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人: 九泰基金管 理有限公司
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期:2017 年3 月29 日
九泰久稳保本混合 2016 年年度 报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 3 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。
本年度报告财 务资料已 经 审计,德勤华 永会计师 事 务所(特殊普通 合伙)为本 基金出具了标 准
无保留 意见 的审 计报 告。
本报告 期 自2016 年4 月22 日起 至 12 月 31 日 止。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 九泰久 稳保 本混 合
基金主 代码 002453
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 4 月22 日
基金管 理人 九泰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,129,910,487.44 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 : 九泰久 稳保 本混 合 A 九泰久 稳保 本混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 : 002453 002454
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 890,314,752.06 份 239,595,735.38 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通过运 用投 资组 合保 险技 术, 为投 资者 提供 保本 周 期到期 时保 本金 额安 全 的 保
证,并 在本 金安 全的 基础 上力争 实现 基金 资产 的稳 定增值 。
投资策 略 本基金 采用 基于 VaR 的 风 险乘数 全程 可变 的 CPPI 策略( 恒定 比例 组合 保险 策
略) 。 基金 管理 人主 要通 过数量 分析 , 根 据市 场的 波动来 调整 和修 正安 全 垫 放
大倍数 (即 风险 乘数) , 动态调 整稳 健资 产与 风险 资产的 投资 比例 , 以 确 保 基
金在一 段时 间以 后其 价值 不低于 事先 设定 的某 一目 标价值, 从而 实现 投 资 组 合
的保本 增值 目标 。 同 时, 本基金 将通 过对 宏观 经济 、 国家 政策 等可 能影 响 证 券
市场的 重要 因素 的研 究和 预测, 分 析和 比较 不同 证 券子市 场和 不同 金融 工 具 的
收益及 风险 特征 , 确定 具 体的投 资券 种选 择 , 积 极 寻找各 种可 能的 套利 和价 值
增长机 会。
业绩比 较基 准 两年期 银行 定存 款收 益率 (税后 )
风险收 益特 征 本基金 为保 本混 合型 基金 ,属于 证券 投资 基金 中的 低风险 品种 。
投资者 投资 于保 本基 金并 不等于 将资 金作 为存 款放 在银行 或存 款类 金融 机 构 ,
保本基 金在 极端 情况 下仍 然存在 本金 损失 的风 险。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 九泰基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 谢海波 郭明
联系电 话 010-52601690 010-66105799
电子邮 箱 xiehaibo@jtamc.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-628-0606 95588 九泰久稳保本混合 2016 年年度 报告 摘要
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传真 010-66067330 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.jtamc.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位: 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年 4 月 22 日( 基金 合 同生效 日)-2016 年 12 月31 日
九泰久 稳保 本混 合 A 九泰久 稳保 本混 合 C
本期已 实现 收益 4,521,169.65 -191,408.60
本期利 润 3,993,173.25 -323,773.01
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0042 -0.0013
本期基 金份 额净 值增 长率 0.40% -0.20%
3.1.2 期末 数据 和指 标
2016 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0039 -0.0016
期末基 金资 产净 值 893,800,717.62 239,214,366.74
期末基 金份 额净 值 1.004 0.998
注:1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣
除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3 、 期 末可 供分 配利 润 , 采用 期末 资产 负债 表中 未分配 利润 与未 分配 利润 中已实 现部 分的 孰低
数。表 中的 “期末 ” 均指 本报告 期最 后一 日, 即 12 月 31 日。
4 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2016 年4 月22 日 ,截至 本报 告期 末本 基金 成立未 满一 年。
3.2 基 金净 值 表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
九泰久 稳保 本混 合A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
业绩比 较
基准收 益
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
①-③ ②-④ 九泰久稳保本混合 2016 年年度 报告 摘要
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准差② 率③ ④
过去三 个月 -0.30% 0.08% 0.52% 0.01% -0.82% 0.07%
过去六 个月 0.20% 0.06% 1.05% 0.01% -0.85% 0.05%
自基金 合同
生效起 至今
0.40% 0.05% 1.46% 0.01% -1.06% 0.04%
九泰久 稳保 本混 合C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 -0.60% 0.06% 0.52% 0.01% -1.12% 0.05%
过去六 个月 -0.30% 0.05% 1.05% 0.01% -1.35% 0.04%
自基金 合同
生效起 至今
-0.20% 0.04% 1.46% 0.01% -1.66% 0.03%
注: 本 报告 期基 金A 类份 额 净值增 长率 为 0.40% , 基 金A 类份 额同 期业 绩比 较基 准收益 率 为 1.46% 。
本报告 期基 金C 类份 额净 值增长 率为-0.20%,基金C 类份 额同 期业 绩比 较基 准收益 率 为 1.46% 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注:1. 本基 金合 同 于2016 年4 月22 日生 效, 截至 本 报告期 末, 本基 金合 同生 效未满 一年 。
2. 根据 基金 合同 的规 定,自 本基 金合 同生 效之 日起 6 个月 内基 金的 投资 比例需 符合 基金 合 同
要求。 本基 金建 仓期 结束 时,各 项资 产配 置比 例符 合 合同约 定。 九泰久稳保本混合 2016 年年度 报告 摘要
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
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3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本 基金 基金 合同 生效 日为 2016 年 4 月 22 日, 截至本 报告 期末 本基 金成 立未满 一年 ,本 基 金
于2016 年 度未 进行 利润 分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
九泰基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 许可 【2014 】650 号 文批 准, 于2014 年 7 月 3 日正
式成立 ,现 注册 资 本 2 亿 元人民 币, 其中 昆吾 九鼎 投资管 理有 限公 司、 同创 九鼎投 资管 理集 团 股
份有限 公司 、 拉 萨昆 吾九 鼎产业 投资 管理 有限 公司 和九州 证券 股份 有限 公司 分别 占 注册 资 本 26% 、
25% 、25% 和24% 的股 权。 截至本 报告 期末 (2016 年 12 月 31 日) , 基金 管理 人 共管理 13 只 开放 式
证券投资基金 ,包括九 泰 天富改革新动 力灵活配 置 混合型证券投 资基金、 九 泰天宝灵活 配置混合
型证券投资基 金、九泰 锐 智定增灵活配 置混合型 证 券投资基金、 九泰久盛 量 化先锋灵活 配置混合九泰久稳保本混合 2016 年年度 报告 摘要
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型证券投资基 金、九泰 日 添金货币市场 基金、九 泰 锐富事件驱动 混合型发 起 式证券投资 基金、九
泰久稳保本混 合型证券 投 资基金,九泰 锐益定增 灵 活配置混合型 证券投资 基 金,九泰锐 丰定增两
年定期开放灵 活配置混 合 型证券投资基 金,九泰 泰 富定增主题灵 活配置混 合 型证券投资 基金,九
泰久利灵活配 置混合型 证 券投资基金, 九泰锐华 定 增灵活配置混 合型证券 投 资基金,九 泰久鑫债
券型证 券投 资基 金, 证券 投资基 金规 模约 为119.00 亿元。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
(助理 )期 限 证券从
业年限
说明
任职日 期
离任
日期
孟亚强 基金经 理 2016 年6 月7 日 - 7
南开大 学保 险精 算硕 士, 中国籍 , 具 有基 金
从业资 格。7 年 证券 从业 经 历。 历 任博 时基
金 管 理 有 限 公 司 量 化 研 究 员 、 基 金 经 理 助
理、投 资经 理。2015 年 8 月加入 九泰 基金
管理有 限公 司, 现任 九泰 久 盛量化 先锋 灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 (2016 年 6 月 7
日至今) 、九 泰久稳保 本混 合型证券投 资基
金(2016 年6 月7 日 至今 ) 、 九泰 天富 改革
新动力 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 (2016
年12 月26 日至 今) 的基 金经理 。
王玥晰 基金经 理
2016 年 4 月 22
日
- 8
理学硕士, 中国籍, 具有 基金从业资 格,8
年证券 从业 经验 。 历 任诺 安 基金管 理有 限公
司债券 交易 员, 诺安 基金 管 理有限 公司 基金
经理助 理, 诺安 货币 市场 基 金 A/B 基金 经理
(2013 年 7 月至 2015 年 1 月) 。2015 年 4
月加入 九泰 基金 管理 有限 公司, 现任 九泰 天
宝灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 (2015 年8
月 3 日 至今 ) 、 九泰 久盛 量 化先锋 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金 (2015 年 11 月 10 日
至今) , 九 泰日 添金 货币 市 场基金 (2015 年
12 月8 日 至今) 、 九 泰久 稳 保本混 合型 证券
投资基 金(2016 年 4 月 22 日至 今) 、 九泰
久 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (2016
年11 月7 日至 今) 、 九泰 久 鑫债券 型证 券投
资基金 (2016 年12 月 19 日) 的 基金 经理 。
注:上述人员 的任职日 期 和离任日期均 指公司作 出 决定之日,证 券从业年 限 计算的起始 时间按照
从事证 券行 业开 始时 间计 算。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》 、 《公 开募集证券投 资九泰久稳保本混合 2016 年年度 报告 摘要
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基金运作管 理办法》 、 《 证 券投资基金 管理公司 公平 交易制度指 导意见》 等法 律法规及基 金合同 、
招募说明书等 有关基金 法 律文件的规定 ,本着诚 实 信用、勤勉 尽 责、安全 高 效的原则管 理和运用
基金资产,在 严格控制 投 资风险的基础 上,为基 金 份额持有人谋 求最大利 益 ,没有损害 基金份额
持有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金 管理 人根 据 《 证券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 和 有关 法律法 规的 规定 ,
针对股票、债 券的一级 市 场申购和二级 市场交易 等 投资管理活动 ,以及授 权 、研究分析 、投资决
策、交易执行 、业绩评 估 等投资管理活 动相关的 各 个环节,建立 了股票、 债 券等证券池 管理制度
和细则,投资 管理制度 和 细则,公平交 易制度, 异 常交易管理制 度等公平 交 易相关的公 司制度或
流程指引。通 过加强投 资 决策、交易执 行的内部 控 制,完善对投 资交易行 为 的日常监控 和事后分
析评估,以及 履行相关 的 报告和信息披 露义务, 切 实防范投资管 理业务中 的 不公平交易 和利益输
送行为 ,保 护投 资者 合法 权益。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合, 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程,
通过系统和人 工等方式 在 各环节严格控 制交易公 平 执行。报告期 内,本公 司 严格执行了 《证券投
资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 和公 司内 部公平 交易 制度 的规 定。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 , 在 不同 时间 窗下 (1 日内 、 3 日内、
5 日内 )的 本年 度同 向交 易价差 进行 了专 项分 析, 未发现 违反 公平 交易 原则 的异常 情况 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内未发 现本基金 存 在异常交易行 为,报告 期 内 本公司所管 理的投资 组 合未发生交易 所
公开竞 价的 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交 量5% 的 情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾 2016 年, 供给 侧 改革是 国内 宏观 经济 的主 线。在 基建 和地 产的 拉动 下,经 济逐 步企 稳;
供给收缩叠加 需求回暖 , 年末通胀预期 再起。在 汇 率压力和防资 产泡沫的 背 景下,货币 政策逐步
收紧。在负债 端成本上 行 的压力下,债 券市场终 迎 来调整,息差 收益被大 幅 挤压,收益 率明显上
行。九泰久稳 在配置上 兼 顾资产的安全 性和组合 的 收益性,投资 标的以 久 期 适度的高评 级债券为九泰久稳保本混合 2016 年年度 报告 摘要
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主并适度增加 组合杠杆 。 报告期内,九 泰久稳的 流 动性没有出现 异常,满 足 了投资者正 常的申购
及赎回 要求 。 九泰 久稳 在 参考外 部评 级的 基础 上 , 进行严 谨的 内部 评级 筛选 , 严 格把 控信 用 风 险。
产品在 报告 期内 取得 正收 益。
作为 保本型基 金,我 们在风险资产 上的投资 相 对保守,本基 金在股票 仓 位上略有提升 ,但仍
保持在 相对 低位 ,主 要依 据 CPPI 策 略来 实现 。未 来 我们
仍将严格按照 模型,根 据 债券提供的安 全垫资产 来 配置相应的股 票仓位, 在 保证基金安全 性
的同时 ,实 现稳 定的 绝对 收益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金A 类份额 净值 为1.004 元, 本 报告期 基 金A 类 份额 净值 增长率 为0.40% ,
基金 A 类 份额 同期 业绩 比 较基准 收益 率 为 1.46% 。 截至本 报告 期末 本基 金 C 类份额 净值 为 0.998
元, 本 报告 期基 金C 类 份额 净值增 长率 为-0.20% , 基 金C 类 份额 同期 业绩 比较 基准收 益率 为1.46% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2017 年, 预计 国内 经济进 入 L 型探 底期 ,通 胀保持 温和 。实 行积 极的 财政政 策和 中 性
偏紧的货币政 策;全球 流 动性拐点到来 ,叠加金 融 降杠杆的背景 ,资金面 难 言宽松,无 风险利率
继续上 行。 经 济 基本 面对 债券市 场的 支撑 尚存 , 预 计下半 年的 债市 将迎 来不 错的中 长期 投资 机 会 。
展望 2017 年, 我们 认 为 A 股依 然存 在波 折, 但 中国的 崛起 之路 仍会 继续 。2017 年的 市场 整
体波动会加大 ,首先特 朗 普的对华政策 尚不明朗 , 欧洲经济正在 复苏,但 银 行业危机依 然严峻,
或将再次释放 黑天鹅; 其 次,国内市场 共识认为 若 房地产调控加 码,将 “ 迫使 ” 原本投 资在房地
产市场 的资 金流 入股 市 。 但历史 经验 表明 , 在房 地 产调控 措施 开始 之后 , 股 票回报 率都 不尽 人意 ,
严重时甚至导 致市场暴 跌 。全年来看, 我们看好 以 下几个主题, 第一个是 周 期性股票的 崛起,尤
其是出口的具 有一定涨 价 基础的化工类 好公司, 这 类公司会随整 个经济周 期 波动,伴随 着汇率变
化和价格因素 全面上涨 , 这类公司会迎 来久违的 周 期反转。第二 个是消费 升 级。这是通 胀因素下
最好的 投资 标的 , 消 费升 级很有 可能 成为 贯 穿2017 年的大 主题 。 第 三个 是具 有良好 预期 的小 盘成
长股。 这类 企业 经济 活力 旺盛, 会取 得比 传统 企业 高得多 的增 长。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 , 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定,对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序, 设立基金 估 值小组,参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据, 确保 基金 估值的 公平 、合 理。 九泰久稳保本混合 2016 年年度 报告 摘要
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本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由督察长、公 司总裁助 理 、 风控法务部 、研究部 、 监察稽核部、 业务运营 部 等部门负责 人组成的
基金估 值小 组 , 负 责研 究 、 指 导并 执行 基金 估值 业 务。 小组 成员 均具 有多 年 证券 、 基 金从 业经 验,
具备基 金估 值运 作、 行业 研究、 风险 管理 或法 律 合 规等领 域的 专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论, 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任,当存有 异议时, 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释,
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 的各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 服务 协议,由 其
按约定 分别 提供 银行 间同 业市场 及交 易所 交易 的债 券品种 的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第十八条 中 对基金利润分 配
原则的 约定 ,2016 年度 未 实施利 润分 配。
本基金 截 至2016 年12 月31 日, 期末 可供 分配 利润为 3,104,596.92 元 , 其中 : 九 泰久 稳
保本混 合 A 期末 可供 分配 利润为 3,485,965.56 元 ( 九泰久 稳保 本混 合 A 的未 分配利 润已 实现 部
分为4,137,366.03 元, 未 分配利 润未 实现 部分 为-651,400.47 ) ; 九 泰久 稳保 本混 合 C 期末 可供
分配利 润为-381,368.64
元 (九 泰久 稳保 本混 合C 的未分 配利 润已 实 现 部分 为-208,646.65 元,
未分配 利润 未实 现部 分为-172,721.99 元) 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 报告 期内 未发 生连 续 20 个工 作日 基金 份额 持有人 数量 不 满 200 人或 者基金 资产 净 值
低于 5000 万的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情 况 声明
本报告期内, 本基金托 管 人在对九泰久 稳保本混 合 型证券投资基 金的托管 过 程中,严格遵 守
《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定,不 存在任何 损 害基金份额 持有人利九泰久稳保本混合 2016 年年度 报告 摘要
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益的行 为, 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内, 九泰久稳 保 本混合型证券 投资基金 的 管理人 ——九 泰基金管 理 有限公司在九 泰
久稳保本混合 型证券投 资 基金的投资运 作、基金 资 产净值计算、 基金份额 申 购赎回价格 计算、基
金费用开支等 问题上, 不 存在任何损害 基金份额 持 有人利 益的行 为,在各 重 要方面的运 作严格按
照基金 合同 的规 定进 行。 本报告 期内 ,九 泰久 稳保 本混合 型证 券投 资基 金未 进行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本 托 管 人 依 法 对 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 九 泰 久 稳 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2016 年年 度报 告中 财务 指 标、 净 值表 现、 利润 分配 情况、 财务 会计 报告 、 投 资组合 报告 等内 容进
行了核 查, 以上 内容 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
本报告已经 德 勤华永会 计 师事务所(特殊 普通合伙) 审计并出具了 无保留意 见 的审计报告。投
资者欲了解审 计报告详 细 内容,可通过 登载于九 泰 基金管理 有限 公司网站 的 年度报告正 文查看审
计报告 全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体: 九泰 久稳 保本 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 : 2016 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款 3,433,134.85
结算备 付金 1,555,249.75
存出保 证金 26,714.92
交易性 金融 资产 1,452,946,256.18
其中: 股票 投资 49,871,216.18
基金投 资 -
债券投 资 1,403,075,040.00 九泰久稳保本混合 2016 年年度 报告 摘要
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资产支 持证 券投 资 -
贵金属 投资 -
衍生金 融资 产 -
买入返 售金 融资 产 -
应收证 券清 算款 977,777.76
应收利 息 17,789,718.20
应收股 利 -
应收申 购款 -
递延所 得税 资产 -
其他资 产 -
资产总 计 1,476,728,851.66
负债和所有者权益
本期末
2016 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款 -
交易性 金融 负债 -
衍生金 融负 债 -
卖出回 购金 融资 产款 340,999,350.00
应付证 券清 算款 -
应付赎 回款 430,068.96
应付管 理人 报酬 1,161,417.38
应付托 管费 193,569.57
应付销 售服 务费 162,906.53
应付交 易费 用 401,321.68
应交税 费 -
应付利 息 98,550.51
应付利 润 -
递延所 得税 负债 -
其他负 债 266,582.67
负债合 计 343,713,767.30
所有者权益:
实收基 金 1,129,910,487.44
未分配 利润 3,104,596.92
所有者 权益 合计 1,133,015,084.36
负债和 所有 者权 益总 计 1,476,728,851.66
注:1 、报 告截 止日2016 年 12 月 31 日, 九泰 久稳 保本混 合 A 份额 净值 为人 民币 1.004 元, 九 泰
久稳保 本混 合C 份额 净值 为人民 币 0.998 元; 基金 份额总 额 为 1,129,910,487.44 份, 九 泰久 稳保
本混 合A 份额 890,314,752.06 份, 九泰 久稳 保本 混 合 C 份额 239,595,735.38 份。
2 、本 基金 合同 生效 日 为 2016 年4 月22 日,( 基 金合同 生效 日) 至2016 年12 月 31 日 止。
7.2 利 润表
会计主 体: 九泰 久稳 保本 混合型 证券 投资 基金 九泰久稳保本混合 2016 年年度 报告 摘要
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本报告 期:2016 年4 月 22 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年12 月 31 日
单位: 人民 币元
项 目
本期
2016 年 4 月 22 日(基金合同生效日) 至2016 年 12 月 31 日
一、收入 23,568,680.74
1.利息 收入 23,853,687.39
其中: 存款 利息 收入 2,779,561.98
债券利 息收 入 19,515,062.17
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 1,559,063.24
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列) -619,370.14
其中: 股票 投资 收益 -1,626,357.76
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 1,006,987.62
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 -
3. 公 允价 值变 动 ( 损失 以 “- ”
号填列 )
-660,360.81
4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填
列)
-
5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填
列)
994,724.30
减: 二、费用 19,899,280.50
1.管 理人 报酬 10,008,616.36
2.托 管费 1,668,102.83
3.销 售服 务费 1,403,705.57
4.交 易费 用 615,648.43
5.利 息支 出 5,916,845.87
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 5,916,845.87
6.其 他费 用 286,361.44
三、 利润总额 (亏损总额 以 “-”
号填列)
3,669,400.24
减:所 得税 费用 -
四、 净利润 (净 亏损以 “-”号
填列)
3,669,400.24
注:本 基金 合同 生效 日 为 2016 年4 月22 日, 本会 计期间 为 2016 年 4 月 22 日(基 金合 同生 效日)
至2016 年12 月31 日止 。 九泰久稳保本混合 2016 年年度 报告 摘要
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7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计 主体 :九 泰久 稳保 本 混合型 证券 投资 基金
本报 告期 :2016 年4 月22 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年12 月 31 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年4 月 22 日(基金合同生效日)至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
1,244,423,609.23 - 1,244,423,609.23
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 (本 期利
润)
- 3,669,400.24 3,669,400.24
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
(净值减少以“- ”号填
列)
-114,513,121.79 -564,803.32 -115,077,925.11
其中:1. 基 金申 购款 783,800.90 4,566.45 788,367.35
2. 基金 赎回 款 -115,296,922.69 -569,369.77 -115,866,292.46
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列)
- - -
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
1,129,910,487.44 3,104,596.92 1,133,015,084.36
注:本 基金 合同 生效 日 为 2016 年4 月22 日, 本会 计期间 为 2016 年 4 月 22 日(基 金合 同生 效日)
至2016 年12 月31 日止 。
报 表附 注为 财务 报表 的组成 部分 。
本 报告 7.1 至 7.4 财务报 表由 下列 负责 人签 署:
______ 卢伟 忠______
______严军______
____荣静____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
九泰久稳保本混合型证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 系经中国证券监督 管 理委员会( 以
下简称 “中 国证 监会 ”) 证 监许可[2016]267 号 文 《 关 于准予 九泰 久稳 保本 混合 型证券 投资 基金 注
册的批复》准 予募集注 册 ,由九泰基金 管理有限 公 司依照《中华 人民共和 国 证券投资基 金法》及九泰久稳保本混合 2016 年年度 报告 摘要
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有关规 定和 《 九泰 久稳 保本 混合型 证券 投资 基金 基金 合同 》 (以 下简 称 “ 基金 合 同 ”) 发起 , 于2016
年3 月21 日至2016 年4 月20 日向 社会 公开 募集 。 本基金 为契 约型 开放 式证 券投资 基金 , 存 续期
限为不 定期 , 募 集期 间净 认购资 金总 额为 人民 币1,243,967,220.26 元, 在募 集期间 产生 的利 息为
人民币 456,388.97 元 , 以 上 实 收 基 金 ( 本 息 ) 合 计 为 人 民 币 1,244,423,609.23 元 , 折 合
1,244,423,609.23 份基 金 份额。 上述 募集资 金已 经 北京兴 华会 计师 事务 所 ( 特殊普 通合 伙) 验 证。
经向中 国证 监会 备案 后, 基金合 同于 于 2016 年 4 月 22 日 生效 。本 基金 的基 金管理 人和 注册 登记
机构均 为九 泰基 金 管 理有 限公司 ,基 金托 管人 为中 国工商 银行 股份 有限 公司 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 基 金合 同 及 《 九泰 久稳 保本 混合 型 证券投 资基 金招
募说明 书 》 的 有关 规定 , 本基金 的投 资范 围为 国内 依法发 行上 市交 易的 股票( 包括主 板 、 中 小板 及
创业板的股 票及其他 中国 证监会核准 发行的股 票)、 债券(包括国 债、地方 政府 债、央行票 据、政
策性金融债、 商业银行 金 融债、短期融 资券、超 短 期融资券、中 期票据、 企 业债、公司 债、城投
债、 次级 债、 可 转债(含 分 离交易 可转 债)、 可交 换债 、 交易所 中小 企业 私募 债 等)、 资 产支 持证 券、
债券回购及银 行存款等 货 币市场工 具, 权证,股 指 期货以及法律 法规或中 国 证监会允许 基金投资
的其他金融 工具(但须 符合 中国证监会 相关规定) 。本 基金的业绩 比较基准 是: 两年期银行 定期存
款收益 率( 税后 ) 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 及 相 关 规 定( 以 下 简 称
“企业 会计 准则 ”) 及中 国 证监会 发布 的关 于基 金行 业实务 操作 的有 关规 定编 制, 同 时在 具体 会计
核算和 信息 披露 方面 也参 考了中 国证 券投 资基 金业 协会发 布的 若干 基金 行业 实务操 作。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 , 真实 、 完整 地 反映了 本基 金 2016 年12 月 31 日的 财务 状况 以及2016 年4 月22 日 ( 基
金合同 生效 日) 至2016 年 12 月31 日止 期间 的经 营成果 和基 金净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度, 即每 年 1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。 本 会计 期间 为 2016 年4
月22 日(基 金合 同生 效日) 至2016 年12 月 31 日止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 会计 年度 采用 公历 年度, 即每 年 1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。 本 会 计 期间 为 2016 年4九泰久稳保本混合 2016 年年度 报告 摘要
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月22 日(基 金合 同生 效日) 至2016 年12 月 31 日止。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工具是指 形成一个 单 位的金融资产( 负债),并 形成其他单位 的金融负 债( 资产)或权益 工
具的合 同。
(1) 金 融资 产分 类
金融资产在初 始确认时 划 分为以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产、贷款和 应
收款项、可供 出售金融 资 产及持有至到 期投资。 金 融资产的分类 取决于本 基 金对金融资 产的持有
意图和 持有 能力 。本 基金 暂无金 融资 产划 分为 可供 出售金 融资 产或 持有 至到 期投资 。
本基金将持有 的股票投 资 、债券投资和 衍生工具( 主 要系权证投资) 于初始确 认 时划分为以 公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融资产。 除 衍生工具所产 生的金融 资 产在资 产负 债表中以
衍生金融资产 列示外, 以 公允价值计量 且其公允 价 值变动计入损 益的金融 资 产在资产负 债表中以
交易性 金融 资产 列示 。
本基金将持有 的各类应 收 款项、买入返 售金融资 产 等在活跃市场 中没有报 价 、回收金额固 定
或可确 定的 非衍 生金 融资 产分类 为贷 款和 应收 款项 。
(2) 金 融负 债分 类
金融负债应当 在初始确 认 时划分为:以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融负债和 其
他金融负债两 类。本基 金 暂无分类为以 公允价值 计 量且其变动 计 入当期损 益 的金融负债 。其他金
融负债 包括 各类 应付 款项 、卖出 回购 金融 资产 款等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时,于交 易日按公 允 价值在资产负 债
表内确认。以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产, 取得时发 生 的相关交易 费用计入
当期损益;支 付的价款 中 包含已宣告但 尚未发放 的 现金股利或债 券起息日 或 上次除息日 至购买日
止的利息,单 独确认为 应 收项目。贷款 和应收款 项 和其他金融负 债的相关 交 易费用计入 初始确认
金额。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 及金融负债按 照公允价 值 进行后续计量 ,
公允价值变动 形成的利 得 或损失以及收 到的全部 股 利和利息计入 相关损益 , 贷款和应收 款项和其
他金融 负债 采用 实际 利率 法,以 摊余 成本 进行 后续 计量。
当收取某项金 融资产现 金 流量的合同权 利已终止 或 该金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报
酬已转 移时 , 终 止确 认该 金融资 产。 终止 确认 的金 融资产 的成 本按 移动 加权 平均法 于交 易日 结转 。九泰久稳保本混合 2016 年年度 报告 摘要
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金融负债的现 时义务全 部 或部分已经解 除的,才 能 终止确认该金 融负债或 其 一部分。金 融负债全
部或部 分终 止确 认的 , 将 终 止确认 部分 的账 面价 值与 支付的 对价(包 括转 出的 非 现金资 产或 承担 的
新金融 负债)之 间的 差额 , 计入当 期损 益。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值:
(1) 对于银行间市场交易的 固定收益品种,以及交易 所上市交易或挂牌转让的 固定收益品种
(可转 换债 券、 资产 支持 证 券和交 易所 中小 企业 私募 债券除 外) , 按 照第 三方 估值机 构提 供的 估值
确定公 允价 值;
(2) 对 存在 活跃 市场 的其 他 投资品 种 , 如 估值 日有 市 价的 , 采 用市 价确 定公 允 价值 ; 估 值日 无
市价,且最近 交易日后 经 济环境未发生 重大变化 且 证券发行机构 未发生影 响 证券价格的 重大事 件
的,采 用最 近交 易市 价确 定公允 价值 ;
(3) 对 存在 活跃 市场 的其 他 投资品 种, 如估 值日 无市 价 且最近 交易 日后 经济 环境 发生了 重大 变
化或证券发行 机构发生 了 影响证券价格 的重大事 件 时,参考类似 投资品种 的 现行市价及 重大变化
等因素 ,调 整最 近交 易市 价,确 定公 允价 值;
(4) 当 投资 品种 不再 存在 活 跃市场 , 基 金管 理人 估值 小组认 为必 要时 , 采 用市 场参与 者普 遍认
同,且被以往 市场实际 交 易价格验证具 有可靠性 的 估值技术,确 定投资品 种 的公允价值 。估值技
术包括参考熟 悉情况并 自 愿交易的各方 最近进行 的 市场交易中使 用的价格 、 参照实质上 相同的其
他金融工具的 当前公允 价 值、现金流量 折现法和 期 权定价模型等 。采用估 值 技术时, 尽 可能最大
程度使 用市 场参 数, 减少 使用与 本基 金特 定相 关的 参数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 , 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的,
同时本基金计 划以 净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时, 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ,金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示,不 予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加、 红利再 投资 所引 起的 实收 基金增 加和 转出 基金 的实 收基金 减少 。
九泰久稳保本混合 2016 年年度 报告 摘要
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7.4.4.8 损 益平 准金
损益平 准金 包括 已实 现损 益平准 金和 未实 现损 益平 准金。 已实 现损 益平 准金 指在申 购、 转入 、
红利再投资或 赎回、转 出 基金份额时, 申购、转 入 、红利再投资 或赎回、 转 出款项中包 含的按累
计未分 配的 已实 现利 得/( 损失) 占基 金净 值比 例计 算 的金额 。未 实现 损益 平准 金指在 申购 、转 入、
红利再投资或 赎回、转 出 基金份额时, 申购、转 入 、红利再投资 或赎回、 转 出款项中包 含的按累
计未实 现利 得/( 损失)占 基 金净值 比例 计算 的金 额 。 损益平 准金 于基 金申 购 、 转入 、 红 利再 投资 确
认日或 基金 赎回 、转 出确 认日确 认, 于期 末全 额转 入 “未 分配 利润 ”。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账;
(2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ,在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提;
(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与预 计收 益率计 算的 金额 , 扣 除应 由 资产支 持证 券
发行企 业代 扣代 缴的 个人 所得税 后的 净额 确认 ,在 证券实 际持 有期 内逐 日计 提;
(4) 买 入返 售金 融资 产收 入 , 按买 入返 售金 融资 产的 成本及 实际 利率 , 在 实际 持有期 间内 逐日
计提;
(5) 股票投资 收益/(损失) 于卖出股票成 交日确认 , 并按卖出股票 成交金额 与 其成本的差额 入
账;
(6) 债 券投 资收 益/( 损 失) 于成交 日确 认, 并按 成交 金额与 其成 本、 应收 利息 的差额 入账 ;
(7) 资产支持 证券投资 收益/(损失)于交易 日按卖出 资 产支持证券交 易日的成 交 总额扣除应 结
转的资 产支 持证 券投 资成 本与应 收利 息( 若有) 后的 差额确 认;
(8) 衍生工具 收益/(损失) 于卖出权证成 交日确认 , 并按卖出权证 成交金额 与 其成本的差额 入
账;
(9) 股 利收 益于 除息 日确 认 , 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ;
(10) 公允价值变动收益/(损失) 系本基金持有的采用 公允价值模式计量的交易 性金融资产公
允价值 变 动 形成 的应 计入 当期损 益的 利得 或损 失;
(11) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 , 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量
的时候 确认 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1) 根 据基 金合 同, 基金 管 理费按 前一 日基 金资 产净 值的 1.2% 的年 费率 逐日 计 提; 九泰久稳保本混合 2016 年年度 报告 摘要
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(2) 根 据基 金合 同, 基金 托 管费按 前一 日基 金资 产净 值的 0.2% 的年 费率 逐日 计 提;
(3) 根 据基 金合 同, 本基 金C 类基 金份 额的 销售 服务 费按前 一日 该类 基金 资产 净值 的 0.80% 的
年费率 逐日 计提 ;
(4) 卖 出回 购证 券支 出, 按 卖出回 购金 融资 产款 的摊 余成本 在回 购期 内以 实际 利率逐 日计 提 ;
(5) 交 易费 用发 生时 按照 确 定的金 额计 入费 用;
(6) 其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定, 按实 际支出 金额 ,列 入当 期基 金费用 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 保 本周 期内 :仅 采取 现 金分红 一种 收益 分配 方式 ;
(2) 转型为“ 九泰久稳 灵活 配置混合型证 券投资基 金" 后:现金分红 与红利再 投 资,投资者 可
选择现 金红 利或 将现 金红 利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ; 若投 资者 不选 择 , 本基 金默 认的 收益
分配方 式是 现金 分红 ;
(3) 基 金收 益分 配后 任一 类 基金份 额净 值不 能低 于面 值, 即 基金 收益 分配 基准 日 的任一 类基 金
份额净 值减 去每 单位 基金 份额收 益分 配金 额 后 不能 低于面 值;
(4) 本 基金 各类 基金 份额 类 别在费 用收 取上 不同 , 其 对应的 可供 分配 利润 可能 有所不 同。 本基
金同一 类别 的每 一基 金份 额享有 同等 分配 权;
(5) 法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的, 从其 规定 。
7.4.4.12 分 部报 告
根据本基金的 内部组织 机 构、管理要求 及内部报 告 制度,本基金 整体为一 个 报告分部,且 向
管理层 报告 时采 用的 会计 政策及 计量 基础 与编 制财 务报表 时的 会计 政策 及计 量基础 一致 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 间无 需要 说明的 其他 重要 会计 政策 和会计 估计 事项 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 无需 说明 的重 大会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 无需 说明 的重 大会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 无需 说明 的重 大会 计差错 更正 。 九泰久稳保本混合 2016 年年度 报告 摘要
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7.4.6 税项
根据财 政部 、 国家 税务 总局[2004]78 号文 《关 于证 券 投资基 金税 收政 策的 通知 》 、 财 税[2008]1
号 《 财政 部 、 国 家税 务总 局关于 企业 所得 税若 干优 惠政策 的通 知》 、2008 年9 月 18 日 《上 海 、 深
圳证券交易所 关于做好 证 券交易印花税 征收方式 调 整工作的通知 》 、财税[2012]85 号文 《关于 实
施上市 公司 股息 红利 差别 化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 、 财 税[2015]101 号文 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值 税试 点的 通知 》及 其他相 关税 务法 规和 实 务 操作, 主要 税项 列示 如下 :
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金,不 属于 营业 税征 收范 围,不 缴纳 营业 税;
(2) 证 券投 资基 金(封 闭式 证券投 资基 金, 开放 式证 券投资 基金)管 理人 运用 基 金买卖 股票 、 债
券免征 营业 税和 增值 税;
(3) 对 证券 投资 基金 从证 券 市场中 取得 的收 入, 包括 买卖股 票、 债券 的差 价收 入, 股 权的 股息 、
红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 缴纳 企业所 得税 ;
(4)对基 金 所持 上市 公司 股 票, 持 股期 限在1 个 月以 内(含1 个月)的 , 其 股息 红利所 得全 额计
入应纳 税所 得额 ;持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年( 含 1 年)的 ,其 股息 红利 所 得暂减 按 50% 计入 应
纳税所 得额 ;持 股期 限超 过 1 年 的, 股息 红利 所得 暂免征 收个 人所 得税 。上 述所得 统一 适 用 20%
的税率 计征 个人 所得 税;
(5) 对 基金 取得 的债 券利 息 收入, 由发 行债 券的 企业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 ,暂 不缴 纳企 业所得 税;
(6) 对 于基 金从 事A 股买 卖 , 出让 方 按 0.10% 的 税率 缴 纳证券(股票)交 易印 花税 , 对受 让方 不
再缴纳 印花 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
九泰基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
九州证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
拉萨昆 吾九 鼎产 业投 资管 理有限 公司 基金管 理人 的股 东
同创九 鼎投 资管 理集 团股 份有限 公司 基金管 理人 的股 东
昆吾九 鼎投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
九泰基 金销 售( 北京 )有 限公司 基金管 理人 的全 资子 公司 、基金 销售 机构
注:2016 年2 月22 日, 九州证 券有 限公 司变 更名 称为九 州证 券股 份有 限公 司。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
以下关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。 九泰久稳保本混合 2016 年年度 报告 摘要
第 23 页 共 37 页
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 于2016 年4 月22 日(基 金合 同生 效日) 至2016 年12 月31 日止 会计 期 间未通 过关 联方
交易单 元进 行交 易。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年 4 月 22 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
10,008,616.36
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
5,385,678.39
注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.2% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下:
H= E×1 .2%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金管理费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,由基金 管理人向 基 金托管人发送 基
金管理 费划 款指 令, 基金 托管人 复核 后于 次月 前 3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金管
理人。若遇法 定节假日 、 休息日或不可 抗力致使 无 法按时支付的 ,顺延至 法 定节假日、 休息日结
束之日 起 2 个 工作 日内 或 不可抗 力情 形消 除之 日 起2 个工 作日 内支 付。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年 4 月 22 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,668,102.83
注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.2% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下:
H= E×0 .2%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托管 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金托管费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,由基金 管理人向 基 金托管人发送 基
金托管 费划 款指 令, 基金 托管人 复核 后于 次月 前 3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。 若 遇法
定节假 日、 休息 日或 不可 抗力致 使无 法按 时支 付的 , 顺延 至法 定节 假日 、 休 息日结 束之 日 起 2 个九泰久稳保本混合 2016 年年度 报告 摘要
第 24 页 共 37 页
工作日 内或 不可 抗力 情形 消除之 日 起2 个工 作日 内 支付。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位: 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年4 月22 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
九泰久 稳保 本混 合
A
九泰久 稳保 本混 合C 合计
中国工 商银 行股 份有 限
公司
- 1,235,966.17 1,235,966.17
九泰基 金销 售 (北 京 ) 有
限公司
- 1,108.33 1,108.33
九州证 券股 份有 限公 司 - 14,527.73 14,527.73
九泰基 金管 理有 限公 司 - 1,462.58 1,462.58
合计 - 1,253,064.81 1,253,064.81
注:基 金 C 类 基金 份额 的 销售服 务费 按前 一日 C 类 基金份 额的 基金 资产 净值 的 0.80% 的年 费率 计
提。计 算方 法如 下:
H= E×0 .80% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托管 费
E 为前 一日C 类 基金 份额的 基金 资产 净值
销售服务费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,由基金 管理人向 基 金托管人发送 基
金托管 费划 款指 令, 基金 托管人 复核 后于 次月 前 3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给本 基金
注册登 记机 构, 并由 注册 登记机 构代 为支 付 给 C 类 基金份 额销 售机 构。 若遇 法定节 假日 、休 息 日
或不可 抗力 致使 无法 按时 支付的 , 顺 延至 法定 节假 日、 休 息日 结 束 之日 起2 个工作 日内 或不 可 抗
力情形 消除 之日 起 2 个 工 作日内 支付 。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 于2016 年4 月22 日(基 金合 同生 效日) 至2016 年12 月31 日止 会计 期 间未与 关联 方进
行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的基 金管 理人 于2016 年4 月22 日(基 金合 同 生效日)至2016 年12 月31 日止 会计 期间
未运用 固有 资金 投资 本基 金。 九泰久稳保本混合 2016 年年度 报告 摘要
第 25 页 共 37 页
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 于本 报告 期末 未持 有本基 金份 额。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年4 月 22 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行股份
有限公司
3,433,134.85 290,344.51
注:本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国工商银 行 股份有限公司 保管,按 银 行同业利率 或约定利
率计息 。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 于2016 年4 月22 日(基 金合 同生 效日) 至2016 年12 月31 日止 会计 期 间未在 承销 期内
参与关 联方 承销 证券 。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 于2016 年4 月22 日(基 金合 同生 效日) 至2016 年12 月31 日止 会计 期 间无需 说明 的其
他关联 方交 易事 项。
7.4.9 期 末(2016 年 12 月31 日) 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位: 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 : 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位: 股)
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601375
中原
证券
2016 年
12 月 20
日
2017 年
1 月 3
日
新股流
通受限
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
300586
美联
新材
2016 年
12 月 26
日
2017 年
1 月 4
日
新股流
通受限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位: 人民 币元
股票
代码
股票名
称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌日
期
复牌
开盘单 价
数量 ( 股)
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注 九泰久稳保本混合 2016 年年度 报告 摘要
第 26 页 共 37 页
600973 宝胜股
份
2016 年
11 月28
日
重大事
项停牌
8.05 2017 年2
月22 日
8.86 77,200 627,204.45 621,460.00 -
000411 英特集
团
2016 年
12 月27
日
重大事
项停牌
22.10 2017 年1
月11 日
24.31 19,240 410,247.00 425,204.00 -
002567 唐人神 2016 年
12 月22
日
重大事
项停牌
12.64 2017 年1
月 3 日
12.75 24,800 338,747.09 313,472.00 -
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至2016 年12 月 31 日 止 , 本基 金从 事银 行间 市场 债 券正回 购交 易形 成的 卖出 回购证 券款 余
额299,999,350.00 元, 是 以如下 债券 作为 质押 :
金额单 位: 人民 币元
债券代 码 债券名 称
回购到 期
日
期末估 值单 价 数量( 张) 期末估 值总 额
041662024 16 皖 出版
CP001
2017 年1 月
3 日
99.86 500,000 49,930,000.00
011699956 16 鲁 高速
SCP004
2017 年1 月
3 日
100.12 500,000 50,060,000.00
011699945 16 中 核建
SCP002
2017 年1 月
3 日
100.14 500,000 50,070,000.00
011699975 16 申 能股
SCP001
2017 年1 月
3 日
100.03 500,000 50,015,000.00
011699929 16 津 保投
SCP003
2017 年1 月
3 日
100.17 400,000 40,068,000.00
011698086 16 安 琪酵
母SCP001
2017 年1 月
3 日
99.90 400,000 39,960,000.00
111680145 16 云 南红
塔银行
CD005
2017 年1 月
3 日
97.86 400,000 39,144,000.00
合计
3,200,000 319,247,000.00
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至2016 年12 月 31 日 止 , 本基 金从 事证 券交 易所 债 券正回 购交 易形 成的 卖出 回购证 券款 余
额41,000,000.00 元 , 其 中 26,000,000.00 元于 2017 年1 月6 日 到期,15,000,000.00 元于 2017
年 1 月 13 日到 期。 该类 交 易要求 本基 金在 回购 期内 持有的 证券 交易 所交 易的 债券和/或 在新 质押九泰久稳保本混合 2016 年年度 报告 摘要
第 27 页 共 37 页
式回购下转入 质押库的 债 券,按证券交 易所规定 的 比例折算为标 准券后, 不 低于债券回 购交易的
余额。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负 债主 要包括贷 款 和应收款项及 其他金融 负 债,其账面价 值
接近于 公允 价值 。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量的方 法
公允价值计量 基于公允 价 值的输入值的 可观察程 度 以及该等输入 值对公允 价 值计量整体的 重
要性, 被划 分为 三个 层次 :
第一层 次输 入值 是在 计量 日能够 取得 的相 同资 产或 负债在 活跃 市场 上未 经调 整的报 价;
第二层 次输 入值 是除 第一 层次输 入值 外相 关资 产或 负债直 接或 间接 可观 察的 输入值 ;
第三层 次输 入值 是相 关资 产或负 债的 不可 观察 输入 值。
(ii) 各层 次金 融工 具公 允 价值
于 2016 年 12 月 31 日, 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层次 的余 额 为
48,394,944.38 元, 属于 第二层 次的 余额 为 1,404,551,311.80 元 ,无 属于 第 三层次 的余 额。
本基金 持有 的第 一层 次及 第二层 次金 融工 具公 允价 值的估 值技 术及 输入 值参 见 7.4.4.5 。
(iii) 公允 价值 所属 层次 间的重 大变 动
对于证 券交 易所 上市 的证 券, 若出 现重 大事 项停 牌 、 交 易不 活跃 、 或 属于 非 公开发 行等 情况 ,
本基金分别于 停牌日至 交 易恢复活跃日 期间、交 易 不活跃期间及 限售期间 将 相关证券的 公允价值
列入第 二层 次或 第三 层 次 ,上述 事项 解除 时将 相关 证券的 公允 价值 列入 第一 层次。
(iv) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(2) 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元 九泰久稳保本混合 2016 年年度 报告 摘要
第 28 页 共 37 页
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 49,871,216.18 3.38
其中: 股票 49,871,216.18 3.38
2 固定收 益投 资 1,403,075,040.00 95.01
其中: 债券 1,403,075,040.00 95.01
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,988,384.60 0.34
7 其他各 项资 产 18,794,210.88 1.27
8 合计 1,476,728,851.66 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例(% )
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 522,655.00 0.05
C
制造业 25,249,385.13 2.23
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
2,522,850.16 0.22
E
建筑业 2,409,987.00 0.21
F
批发和 零售 业 5,026,471.00 0.44
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,906,945.00 0.17
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
1,321,342.75 0.12
J
金融业 2,713,144.98 0.24
K
房地产 业 3,527,794.00 0.31
L
租赁和 商务 服务 业 1,776,033.78 0.16
M
科学研 究和 技术 服务 业 889,214.00 0.08
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 九泰久稳保本混合 2016 年年度 报告 摘要
第 29 页 共 37 页
P
教育 525,955.00 0.05
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 514,389.00 0.05
S
综合 965,049.38 0.09
合计 49,871,216.18 4.40
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 600736 苏州高 新 119,300 1,077,279.00 0.10
2 600761 安徽合 力 83,700 1,064,664.00 0.09
3 600961 株冶集 团 94,700 1,060,640.00 0.09
4 601339 百隆东 方 168,100 1,048,944.00 0.09
5 600335 国机汽 车 86,300 1,048,545.00 0.09
6 600327 大东方 112,600 1,047,180.00 0.09
7 600742 一汽富 维 64,800 1,045,224.00 0.09
8 601601 中国太 保 37,600 1,044,152.00 0.09
9 600780 通宝能 源 188,500 1,042,405.00 0.09
10 600291 西水股 份 54,111 1,037,848.98 0.09
注:投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细, 应阅 读登 载于 九泰 基金管 理有 限公 司网
站的年 度报 告正 文。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额 超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 (% )
1 601137 博威合 金 2,503,280.68 0.22
2 600291 西水股 份 2,457,607.29 0.22
3 600327 大东方 2,399,263.00 0.21
4 601677 明泰铝 业 2,394,868.32 0.21
5 600644 乐山电 力 2,305,472.44 0.20 九泰久稳保本混合 2016 年年度 报告 摘要
第 30 页 共 37 页
6 002726 龙大肉 食 2,292,516.20 0.20
7 603167 渤海轮 渡 2,290,287.00 0.20
8 002309 中利科 技 2,251,904.44 0.20
9 600961 株冶集 团 2,235,856.00 0.20
10 600984 建设机 械 2,111,067.62 0.19
11 601318 中国平 安 2,086,909.00 0.18
12 000030 富奥股 份 2,070,443.72 0.18
13 600736 苏州高 新 2,054,557.00 0.18
14 600475 华光股 份 2,047,424.90 0.18
15 600888 新疆众 和 2,033,738.00 0.18
16 300040 九洲电 气 2,028,147.00 0.18
17 002060 粤水电 1,989,932.00 0.18
18 601601 中国太 保 1,971,698.00 0.17
19 600997 开滦股 份 1,961,173.00 0.17
20 002091 江苏国 泰 1,908,387.00 0.17
8.4.2
累 计卖 出金 额 超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 (% )
1 002309 中利科 技 2,210,739.56 0.20
2 600888 新疆众 和 2,005,770.91 0.18
3 002696 百洋股 份 1,931,560.96 0.17
4 601137 博威合 金 1,885,766.96 0.17
5 600507 方大特 钢 1,814,206.60 0.16
6 600644 乐山电 力 1,809,028.00 0.16
7 000572 海马汽 车 1,751,458.00 0.15
8 601677 明泰铝 业 1,700,061.00 0.15
9 600475 华光股 份 1,653,037.00 0.15
10 600258 首旅酒 店 1,641,796.03 0.14
11 600308 华泰股 份 1,614,802.00 0.14
12 601318 中国平 安 1,571,806.00 0.14
13 000030 富奥股 份 1,566,974.00 0.14
14 600984 建设机 械 1,544,690.14 0.14
15 002060 粤水电 1,527,749.00 0.13
16 600569 安阳钢 铁 1,515,513.00 0.13 九泰久稳保本混合 2016 年年度 报告 摘要
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17 002171 楚江新 材 1,476,094.42 0.13
18 600291 西水股 份 1,471,220.00 0.13
19 600755 厦门国 贸 1,460,189.00 0.13
20 002726 龙大肉 食 1,416,288.20 0.13
8.4.3
买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 233,263,679.95
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 181,426,293.03
注:本项中 8.4.1 、8.4.2 、8.4.3 表中 的“ 买入 金额” (或“ 买入 股票 成本 ” ) 、 “ 卖出金 额” (或
“卖出 股票 收入 ” ) 均按 买 卖成交 金额 (成 交单 价乘 以成交 数量 )填 列, 不考 虑相关 交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位: 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值
比例( %)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 69,678,000.00 6.15
其中: 政策 性金 融债 69,678,000.00 6.15
4 企业债 券 44,472,040.00 3.93
5 企业短 期融 资券 1,249,781,000.00 110.31
6 中期票 据 - -
7 可转债 (可 交换 债) - -
8 同业存 单 39,144,000.00 3.45
9 其他 - -
10 合计 1,403,075,040.00 123.84
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 070208 07 国开 08 700,000 69,678,000.00 6.15
2 011699945 16 中 核建
SCP002
500,000 50,070,000.00 4.42
3 011699956 16 鲁 高速
SCP004
500,000 50,060,000.00 4.42
4 011699947 16 长 江电 力 500,000 50,045,000.00 4.42 九泰久稳保本混合 2016 年年度 报告 摘要
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SCP002
5 011616005 16 华 电股
SCP005
500,000 50,025,000.00 4.42
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
报告期 内, 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
报告期 内, 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
报告期 内, 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体未 被 监管部门立案 调查,在 本 报告编制日前 一
年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。 九泰久稳保本混合 2016 年年度 报告 摘要
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8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 26,714.92
2 应收证 券清 算款 977,777.76
3 应收股 利 -
4 应收利 息 17,789,718.20
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 18,794,210.88
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票未 存在 流通 受限 的情 况。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
九泰
久稳
保本
混合A
6,198 143,645.49 1,499,588.14 0.17% 888,815,163.92 99.83%
九泰 1,841 130,144.34 3,003,105.00 1.25% 236,592,630.38 98.75% 九泰久稳保本混合 2016 年年度 报告 摘要
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久稳
保本
混合C
合计 8,039 140,553.61 4,502,693.14 0.40% 1,125,407,794.30 99.60%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份)
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
九泰久 稳
保本混 合
A
985.17 0.0001%
九泰久 稳
保本混 合
C
10,011.25 0.0042%
合计
10,996.42 0.0010%
注:对于分级 基金,比 例 的分母采用各 自级别的 份 额;对于合计 数,比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
九泰久 稳保 本混 合A 0
九泰久 稳保 本混 合C 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
九泰久 稳保 本混 合A 0
九泰久 稳保 本混 合C 0
合计 0
§10 开放式 基金份额变动
单位: 份
项目
九泰久 稳保 本混
合A
九泰久 稳保 本混
合 C
基金合 同生 效日 (2016 年4 月 22 日 ) 基 金份
额总额
981,673,717.91 262,749,891.32
本报告 期期 初基 金份 额总 额 - -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购
份额
605,328.91 178,471.99
减: 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 赎 91,964,294.76 23,332,627.93 九泰久稳保本混合 2016 年年度 报告 摘要
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回份额
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变
动份额 (份 额减 少以"-" 填 列)
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 890,314,752.06 239,595,735.38
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基金管 理人 在本 报告 期内 重大人 事变 动情 况:
1. 公司 于 2016 年 1 月 27 日以书 面方 式召 开 2016 年 第一次 股东 会会 议, 审议 同意龚 六 堂 先
生辞去 公司 第一 届董 事会 独立董 事职 务 ; 任 命陈 耿 先生担 任公 司第 一届 董事 会独立 董事 职务 , 任
期为: 原独 立董 事龚 六堂 先生任 期的 剩余 期限 。
2. 公司 于2016 年12 月 29 日以书 面方 式召 开2016 年 第五次 股东 会会 议, 审 议 同意陈 晓红 女
士辞去 公司 第一 届董 事会 独立董 事职 务; 任命 袁小 文女士 担任 公司 第一 届董 事会独 立董 事职 务 ,
任期为 :原 独立 董事 陈晓 红女士 任期 的剩 余期 限。
本报告 期基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 本报 告期 应支 付给 德勤华 永会 计师 事务 所( 特殊普 通合 伙) 审计 费 用80,000.00 元。
目前该 会计 师事 务所 首次 为本基 金提 供审 计服 务。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
2016 年11 月 16 日 , 基 金 管理人 收到 中国 证监 会北 京监管 局下 发的 《 关于 对 九泰基 金管 理有九泰久稳保本混合 2016 年年度 报告 摘要
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限公司 采取 责令 改正 的行 政监管 措施 的决 定》 (行 政 监管措 施决 定书[2016]67 号) , 基金 管理 人高
度重视 本次 整改 工作 , 及 时制定 了整 改方 案, 并逐 一落实 。 截 至本 报告 期末 , 基金 管理 人已 完成
全部的 整改 工作 , 并向 中 国证监 会北 京监 管局 报送 了 《 关于 行政 监管 措施 决 定书所 认定 问题 整改
情况的 报告 》 ( 九泰 字[2016]411 号) 。 本 报期 内基 金 管理人 的高 级管 理人 员无 受稽查 或处 罚情 况 。
本报告 期内 托管 人及 其高 级管理 人员 无受 稽查 或处 罚等情 况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证券 2 414,573,837.18 100.00% 386,095.23 100.00% -
大同证券 2 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
招商证券 60,626,719.35 100.00% 7,301,932,000.00 100.00% - -
大同证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
注:1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
券商经 纪人 财务 状况 良好 、 经 营行 为规 范、 风险 管 理先进 、 投资 风格 与基 金 管理人 有互 补性 、
在最近 一年 内无 重大 违规 行为。
券商经纪人具 有较强的 研 究能力:能及 时、全面 、 定期向基金管 理人提供 高 质量的关于 宏观、行
业及市场走向 、个股分 析 的报告及丰富 全面的信 息 咨询服务;有 很强的行 业 分析能力, 能根据基
金管理 人所 管理 基金 的特 定要求 ,提 供专 门研 究报 告,具 有开 发量 化投 资组 合模型 的能 力。
2 、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序 九泰久稳保本混合 2016 年年度 报告 摘要
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基金管理人根 据以上标 准 对不同券商经 纪人进行 考 察、选择和确 定,选定 的 经纪人名单 经公募基
金业务投资决 策委员会 或 专户业务投资 决策委员 会 审批同意后与 被选择的 证 券经营机构 签订委托
协议。基金管 理人与被 选 择的券商经纪 人在签订 委 托代理协议时 ,要明确 签 定协议双方 的公司名
称、委托代理 期限、佣 金 率、双方的权 利义务等 , 经签章有效。 监察稽核 部 对委托协议 的合法合
规性进 行审 查。
3 、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 :
(1 )本基金报告期内新增 租用交易单元情况:新增 招商证券股份有限公司上 海交易单元 1
个、深 圳交 易单 元 1 个; 大同证 券股 份 有 限公 司上 海交易 单 元 1 个 、深 圳交 易单 元 1 个 ;东 方证
券股份 有限 公司 上海 交易 单 元 1 个 、深 圳交 易单元 1 个;华 泰证 券股 份有 限 公司上 海交 易单 元 1
个、深 圳交 易单 元1 个。
(2) 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元情 况: 无。
九泰基金管理有限公司
2017 年3 月29 日