中 证 上 海 国企 交 易 型 开放 式 指 数 证券 投 资
基 金 联 接 基金 2016 年年 度 报 告 摘要
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年3 月29 日
上海国企 ETF 联接 2016 年年 度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 27 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2016 年9 月18 日（ 基金 合同 生效 日） 起至 12 月31 日 止。 上海国企 ETF 联接 2016 年年 度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 上海国 企ETF 联接
基金主 代码 003194
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年9 月 18 日
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,566,688,263.32 份
基金合 同存 续期 不定期
2.1.1 目 标基 金基 本情况
基金名 称 中证上 海国 企交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
基金主 代码 510810
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2016年7月28 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2016年8月29 日
基金管 理人 名称 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 名称 中国工 商银 行股 份有 限公 司
2.2 基金产品说明
投资目 标 通过投 资于 目 标 ETF ， 紧 密 跟踪标 的指 数， 追求 跟踪 偏
离度和 跟踪 误差 的最 小化 。
投资策 略 本基金 主要 投资 于目 标 ETF ， 方便 特定 的客 户群 通过 本
基金投 资目 标 ETF 。本 基 金不参 与目 标 ETF 的 投资 管
理。
业绩比 较基 准 中 证 上 海 国 企 指 数 收 益 率*95%+ 银 行 人 民 币 活 期 存 款
利率（ 税后 ）*5% 。
风险收 益特 征 本基金 为中 证上 海国 企 ETF 的联 接基 金， 通过 投资 于
目标 ETF ， 紧 密跟 踪标 的指 数， 具有 与标 的指 数、 以 及
标 的 指数 所代 表的 证券 市场 相 似的 风险 收益 特征 。同
时 ， 本基 金为 被动 式投 资的 股 票型 指数 基金 ，预 期风
险 与 预期 收益 高于 混合 型基 金 、债 券型 基金 与货 币市
场 基 金， 为证 券投 资基 金中 较 高风 险、 较高 预期 收益
的品种 。 上海国企 ETF 联接 2016 年年 度报告摘要
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2.2.1 目 标基 金产 品说明
投资目 标 紧密 跟踪标的 指数，追 求跟踪 偏离度和 跟踪误差 的最
小化。
投资策 略 本基 金主要采 用完全复 制法， 本基金力 争日均跟 踪偏
离度的 绝对 值不 超 过 0.2% ，年跟 踪误 差不 超 过 2% 。
业绩比 较基 准 本基 金业绩比 较基准为 标的指 数，即中 证上海国 企指
数。
风险收 益特 征 本基 金属于股 票型基金 ，其预 期的风险 与收益高 于混
合型 基金、债 券型基金 与货币 市场基金 ，为证券 投资
基金 中较高风 险、较高 预期收 益的品种 。同时本 基金
为指数 基金， 主要 采用 完全 复制法 跟踪 标的 指数 表现 ，
具有与 标的 指数 相似 的风 险收益 特征 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 汇添富 基金 管理 股份 有限
公司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李鹏 郭明
联系电 话 021-28932888 010-66105799
电子邮 箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
2.4 信息 披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.99fund.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 富城 路99 号震 旦国 际大 楼21 楼 汇 添富 基金
管理股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年9 月18 日( 基金 合 同生效 日)-2016 年 12 月31 日 上海国企 ETF 联接 2016 年年 度报告摘要
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本期已 实现 收益 -85,499,430.82
本期利 润 -96,468,808.36
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0404
本期基 金份 额净 值增 长率 -3.72%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0372
期末基 金资 产净 值 2,471,278,261.09
期末基 金份 额净 值 0.9628
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ；本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如： 基金 的 申购赎 回费 等)，计
入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -4.35% 0.65% -4.34% 0.66% -0.01% -0.01%
过去三 个月 -3.78% 0.43% -0.09% 0.58% -3.69% -0.15%
自基金 合同
生效起 至今
-3.72% 0.40% -0.42% 0.59% -3.30% -0.19%
注：本 基金 的《 基金 合同 》生效 日 为2016 年9 月18 日， 至本 报告 期末 未满 六个月 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较 上海国企 ETF 联接 2016 年年 度报告摘要
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注： 本 基金 建仓 期为 本 《 基金合 同》 生效 之日 （2016 年 9 月 18 日 ） 起6 个 月 ， 截止 本报 告期 末，
本基金 尚处 于建 仓期 中。
3.2.3 自 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比
较 上海国企 ETF 联接 2016 年年 度报告摘要
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注：1 、本 基金 的《 基金 合 同》生 效日 为 2016 年 9 月 18 日， 至本 报告 期末 未 满一年 。
2、合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算， 不按 整个 自然 年度进 行折 算。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
注：本 基金 成立 于2016 年 9 月18 日，2016 年度 未进行 利润 分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司成 立 于2005 年2 月 ， 总部设 在上 海陆 家嘴 ， 公 司旗下 设立 了北
京、南方、 上海虹桥 机场 及成都四个 分公司， 以及 两个子公司 —汇添富 资产 管理(香港)有 限公司
(China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited) 和汇添富资本管理有限 公
司。 上海国企 ETF 联接 2016 年年 度报告摘要
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汇添富是中国第 一批获 得 QDII 业务 资格、专 户 业务 资格、设立海外 子公司并 且获得 RQFII
业务资 格的 基金 公司 ， 同 时是全 国社 会保 障基 金投 资管理 人， 基本 养老 保险 基金委 托投 资管 理人 。
截至目前，汇 添 富已经 构 建起公募、专 户、社保 基 金、养老金、 国际业务 等 投融资业务 以及互联
网金融 业务 协同 发展 的统 一的资 产管 理服 务平 台。
汇添富 始终 坚持 “ 以企 业 基本分 析为 立足 点, 挑选 高 质量的 证券 ， 把握 市场 脉 络， 做中 长期 投
资布局,以 获得 持续 稳定 增 长的较 高的 长期 投资 收益 ” 这一 长期 价值 投资 理念 ， 并在投 资研 究中 坚
定有效 地贯 彻和 执行 。2016 年 ，汇 添富 保持 了优 秀 的的投 资业 绩： 截 至 2016 年 年底 ，汇 添富 基
金旗下 权益 主动 管理 型基 金过 去 5 年 平均 收益 率139% ， 在 大型 基金 公司 中持 续排名 第一 （数 据来
源： 银 河证 券基 金研 究中 心） 。 优秀 的投 资业 绩获 得 了 行业 高度 认可 。2016 年 ， 公司 先后 获得 “年
度十大 明星 基金 公司 ”、 “五年 持续 回报 明星 基金 公司 ” 、 “ 金基 金 ?T OP 公司 ” 等 多项 荣誉 ； 汇
添富民 营活 力、 汇添 富价 值精选 、汇 添富 全额 宝获 得 “金 牛基 金 ” 大奖 。
2016 年， 汇 添富 基金 新 发16 只 基金， 包 括2 只 股票 型基金 ，5 只指 数基 金，3 只债券 型基 金，
4 只保本 基金 ，以及 2 只 混合型 基金 。其 中， 上海 国企 ETF 首 募规 模达 152 亿元， 位居 今年 所 有
权益类 产品 发行 规模 首位 。 全年， 公司 公募 基金 产 品达 到 75 只， 涵 盖权 益、 固定收 益、 混合、 灵
活配置、指数 、货币基 金 等风险程度和 预期收益 从 高到低的 各类 产品，为 投 资者提供更 加全面的
资产配 置选 择。
2016 年， 汇添 富基 金在 规 范电子 商务 运作 的基 础上 ， 陆续 完成 安全 中心 体系 、 快捷 支付 渠道
及新版 手 机 APP 建设 ，加 强优化 客户 体验 ，提 升客 户服务 能力 。公 司电 子商 务平台 保有 规模 排 名
行业前 列。
2016 年， 汇添富基金 稳步 推行大机构战 略，截至年 底，公司机构 理财总部保 有规模达 2250
亿元。12 月， 公 司成 功竞 获基本 养老 保险 基金 管理 人资格 ， 未 来将 为做 好做 大养老 金投 资业 务 而
努力。
2016 年， 公司 积极 开展 渠 道销售 和培 训工 作。 优秀 的投资 业绩 、 专 业的 投顾 服务以 及良 好的
渠道维护口碑 带来 了汇 添 富品牌在渠道 影响力的 显 著提升。在传 统大中型 银 行和券商渠 道的基础
上， 公 司进 一步 拓展 了中 小型银 行及 券商 渠道 ， 助 力新基 金发 行。2016 年， 公司所 有新 发基 金 规
模在同 期同 类新 基金 中排 名均位 居前 列。 公司 大力 开展 “ 汇定 投 ? 汇添 富 ” 系 列定投 推广 活动 ， 营
销培训 活动 拓展 到银 行和 券商的 网点 、营 业部 ，全 力打造 汇添 富定 投品 牌。
2016 年， 汇添 富基 金继 续 提升客 户服 务能 力， 全方 位优化 客户 服务 体 系 。 公 司通过 完善 大客
户平台建设， 搭建了囊 括 投顾式服务、 理财基金 、 高端客户、现 金宝的全 新 客服体系， 为公司各
项销售 业务 提供 全方 位支 持。 上海国企 ETF 联接 2016 年年 度报告摘要
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2016 年， 香 港子 公司 的国 际业务 取得 较大 进展 。 香 港子公 司顺 利成 为韩 国退 休教师 基 金 KTCU
选聘 的 A 股 投资 管理 人， 并获得 台湾 第一 金证 券投 资信托 股份 有限 公司 委任, 成为 其两 只公 募基
金的投 资顾 问。
2016 年， 公 司持 续加 强公 益事业 建设 ， 践行 企业 社 会责任 ， 公 益活动 影响 力 得到进 一步 提升 。
1 月， 公司 开展 第二 期 “ 添 富之爱 ”员 工与 贫困 地区 学生一 对一 结对 帮扶 认领 活动，160 名乡 村学
子与汇 添富 员工 完 成 结对 。3 月 ， 南 京山 地马 拉松 通 过报名 筹款 为 “ 河流 ?孩子 ” 项目 筹得 善款 近
7 万元。5 月， 公司 员工 参 加 “一 个鸡 蛋的 暴走 ”筹 得善款 12 万元 。6 月 ，公 司首次 开展 海外 学
子支教 活动 ， 组 织优 秀中 国留学 生赴 宁夏 泾源 县兰 大庄添 富小 学， 开展 为期1 周的 公益 支教 活动 。
志愿者们充分 借鉴海外 教 学的授课方式 ，帮助乡 村 小学生打开视 野。8 月 ， 南方多省遭 遇严重洪
涝灾害 ， 公司 员工 自发 地 发起赈 灾捐 款 ， 成 功募 集 20 余万 元善 款 ， 全 部用 于为 受灾地 区学 校捐 赠
图书、 教学 和生 活用 品。10 月 ，上 海国 际马 拉松 赛 的 “全 马完 赛公 益捐 赠活 动 ” 累 计筹 集 17 万
善款。
2017 年是 实施 “十 三五 ” 规划的 重要 一年, 资 本市 场改革 进一 步深 化， 财富 管理行 业在 混业
竞争、互联网 金融、两 地 基金互认的多 重推动下 将 面临更大 的挑 战与机遇 。 汇添富基金 将始终坚
信长期的力量 ，拥抱变 革 、奋勇拼搏、 砥砺前行 ， 为筑造中国梦 添砖加瓦 ， 为成为中国 最优秀的
资产管 理公 司的 梦想 努力 奋斗！
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
楚天舒
中 证 上 海
国企 ETF 、
上 海 国 企
ETF 联接
的 基 金 经
理 ， 指 数
与 量 化 投
资 部 副 总
监。
2016 年 9 月
18 日
- 16 年
国籍： 中国 。 学 历： 南开 大
学经济 学博 士。 从业 经历 ：
曾任职 于深 圳商 业银 行、 华
安 证 券 、 华 富 基 金 管 理 公
司、 深 圳证 券交 易所 、 上 海
证券交 易所 、 华 宝兴 业基 金
管理公 司， 2014 年5 月加 入
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限
公司， 现任 指数 与量 化投 资
部副总 监。2016 年 8 月 8
日至今 任中 证上 海国 企 ETF
的基金 经理 ，2016 年 9 月
18 日 至 今 任 上 海 国 企 ETF
联接的 基金 经理 。
注：1 、 基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 ， 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决上海国企 ETF 联接 2016 年年 度报告摘要
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议确定 的解 聘日 期；
2、 非 首任 基金 经理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 本 基金 管 理人制 定了 《 汇
添富基 金管 理有 限公 司公 平交易 制度 》 ， 建立 了健 全 、 有 效的 公平 交易 制度 体 系， 覆盖 了全 部开 放
式基金、特定 客户资产 管 理组合和社保 组合；涵 盖 了境内上市股 票、债券 的 一级市场申 购、二级
市场交易等投 资管理活 动 ；贯穿了授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估、 监督检查
等投资管理 活动的各 个环 节。具体控 制措施包 括： （1 ）在研究环 节，公司 建立 了统一的投 研平台
信息管理系统 ，公司内 外 部研究成果对 所有基金 经 理和投资经理 开放分享 。 同时，通过 投研团队
例会、投资研 究联席会 议 等投资研究交 流机制来 确 保各类投资组 合经理可 以 公平享有信 息获取机
会。 （2）在投 资环节， 公 司针对基金 、专户、 社保 、境外投资 分别设立 了投 资决策委员 会，各 委
员会根据各自 议事规则 分 别召开会议， 在其职责 范 围内独立行使 投资决策 权 。各投资组 合经理在
授权范围内根 据投资组 合 的风格和投资 策略，独 立 制 定资产配置 计划和组 合 调整方案， 并严格执
行交易决策 规则，以 保证 各投资组合 交易决策 的客 观性和独立 性。 （3）在 交 易环节，公 司实行 集
中交易 ， 所 有交 易执 行由 集中交 易室 负责 完成 。 投 资交易 系统 参数 设置 为公 平交易 模式 ， 按 照 “ 时
间优先、价格 优先、比 例 分配”的原则 执行交易 指 令。所有场外 交易执行 亦 由集中交易 室处理，
严格按照各 组合事先 提交 的价格、数 量进行分 配， 确保交易的 公平性。 （4 ） 在交易监控 环节， 公
司通过日常监 控分析、 投 资交易监控报 告、专项 稽 核等形式，对 投资交易 全 过程实施监 督，对包
括利益输送在 内的各类 异 常交易行为进 行核查。 核 查的 范围包括 不同时间 窗 口下的同向 交易、反
向交易、交 易价差、 收益 率差异、场 外交易分 配、 场外议价公 允性等等。 （5 ）在报告分 析方面 ，上海国企 ETF 联接 2016 年年 度报告摘要
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公司按 季度 和年 度编 制公 平交易 分析 报告 ， 并由 投 资组合 经理 、 督察 长 、 总 经理审 核签 署 。 同 时，
投资组 合的 定期 报告 还将 就公平 交易 执行 情况 做专 项说明 。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 。报告期 内 ，本基金管理 人持续完 善 公司投资交易 业
务流程和公平 交易制度 ， 进一步实现了 流程化、 体 系化和系统化 。公司投 资 交易风险控 制体系由
投资、研究、 交易、清 算 ，以及稽核监 察等相关 部 门组成 ，各部 门各司其 职 ，对投资交 易行为进
行事前 、事 中和 事后 全程 嵌入式 的风 险管 控， 确保 公平交 易制 度的 执行 和实 现。
报告期内，公 司对旗下 所 有投资组合之 间的收益 率 差异、分投资 类别（股 票 、债券）的收 益
率差异 进行 了分 析， 并采 集连续 四个 季度 期间 内、 不同时 间窗 口下 （日 内、3 日、5 日 ） 同 向交 易
的样本 ，根 据 95% 置信 区 间下差 价率 的 T 检验 显著 程度、 差价 率均 值是 否小 于 1% 、 同向 交易 占优
比等方 面进 行综 合分 析， 未发现 旗下 投资 组合 之间 存在利 益输 送情 况。
通过投资交易 监控、交 易 数据分析以及 专项稽核 检 查，本基金管 理人未发 现 任何违反公平 交
易的行 为 。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 总成 交量 5% 的 交 易 次数
为10 次， 均是 因为 投资 策 略原因 ，并 经过 公司 内部 风控审 核。 经检 查和 分析 未发现 异常 情况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2016 年沪 深300 指 数下 跌11.28% ， 熔断 政策 影响 了 开年行 情 ， 之 后市 场企 稳 反弹 ， 消 费 、 金
融、 大宗 商品 类股 票反 弹 明显 。 我 国经 济数 据 、 企 业盈利 数据 、 价格 数据 全 年呈现 企稳 回升 势头 ，
稳增长的任务 基本达成 。 房地产市场在 严格的调 控 政策后出现环 比下降， 初 现效果。债 券市场在
四季度经历了 剧烈调整 ， 利率快速攀升 ，资金紧 张 态势在接近年 末时才稍 有 缓解。资金 在房市、
股市 、 债 市 、 汇 市 、 黄 金 五大资 产配 置工 具的 腾挪, 在境内 外之 间的 流动 驱动 了市场 的变 化 ， 货 币
政策转 向中 性偏 紧， 积极 财政政 策值 得期 待， 金融 去杠杆 成为 共识 。
报告期内，本 基金遵 循指 数基金的被动 投资原则， 通过投资于目 标 ETF ， 基 本保持目标 ETF
投资仓位在 90% 以上 ，紧 密跟踪标的指 数，追求 跟 踪偏离度和跟 踪误差的 最 小化，保持了 指数基
金的本 质属 性， 实现 了有 效跟踪 业绩 比较 基准 的投 资目的 。 上海国企 ETF 联接 2016 年年 度报告摘要
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4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
报告期内国企联 接基准下 跌-0.43% ，本基金在 报告 期内累计收益率 为-3.72% ，收益率落后 业
绩比较基准-3.29% 。收益率的差异因素主要来源于建仓期间指数上涨。本基金日均跟踪误差为
0.2490% ， 这一 跟踪 误差 水 平远低 于合 同约 定上 限， 在报告 期达 到了 投资 目标 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
2017 年经 济下 行压 力可 能 有所缓 解， 随着 供给 侧改 革的逐 步推 进， 过剩 产能 逐步出 清， 经济
总量企稳，微 观层面持 续 改善。财政政 策更加积 极 有效，在推进 经济结构 改 革、脱虚向 实、降低
企业税 负、 改善 民生 方面 更为着 重。 一些 具备 长期 竞争优 势的 企业 可能 因此 获益。
在汇率和通胀 存在压力 背 景下，货币政 策可能保 持 稳健中性，重 点转向防 风 险和抑泡沫。 不
确定性仍主要 源于外部 环 境，如特朗普 新政的实 施 力度、欧洲黑 天鹅事件 和 美联储加息 频率都可
能会对 全球 流动 性和 风险 偏好产 生影 响。
2017 年A 股市 场情 绪面 较 为乐观 ， 但 整体 趋势 性机 会很难 见到 ， 大 小盘 风格 、 成长 价值 风格
的分化可能日 趋明显。 资 金在股市的配 置将更加 看 重公司基本面 因素，低 估 值、稳定真 成长的股
票可能 受到 青睐 。汇 添富 中证上 海国 企 ETF 联 接基 金将严 格遵 守基 金合 同， 继续坚 持既 定的 指 数
化投资策略， 积极采取 有 效方法去严格 控制基金 相 对业绩比较基 准的跟踪 误 差，实现有 效跟踪业
绩比较 基准 的投 资目 的。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作 情况
本报告期内， 公司以维 护 基金份额持人 利益为宗 旨 ，有效地组织 开展对基 金 运作的内部监 察
稽核。督察长 和稽核监 察 部门根据独立 、客观、 公 正的原则，认 真履行职 责 ，通过常规 稽核、专
项检查和系统 监控等方 式 方法积极开展 工作，强 化 对基金运作和 公司运营 的 合规性监察 ，促进内
部控制 和风 险管 理的 不断 改进， 并依 照规 定定 期向 监管机 关、 董事 会报 送监 察稽核 报告 。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人内部 监察 工作 主要 包括 以下几 个方 面：
（一） 完善 规章 制度 ，健 全内部 控制 体系
在本报告期内 ，督察长 和 稽核监察部门 积极督促 公 司各部门按照 法律法规 和 监管机构规定 对
相关制 度的 合法 性 、 规 范 性、 有效 性和 时效 性进 行 了评估 ， 并根 据各 项业 务 特点 、 业 务发 展实 际，
建立和健全了 业务规章 、 岗位手册和业 务操作流 程 ，进一步明确 了内部控 制 和风险管理 责任，公
司内部 控制 体系 和风 险管 理体系 更加 成熟 和完 善， 为 切实维 护基 金持 有人 利益 奠定了 坚实 的基 础 。 上海国企 ETF 联接 2016 年年 度报告摘要
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（二） 加强 稽核 监察 ，确 保基金 运作 和公 司经 营合 法合规
本报告期内， 督察长和 稽 核监察部门坚 持以法律 法 规和公司各项 制度为依 据 ，按照监管机 构
的要求对基金 运作和公 司 经营所涉及的 各个环节 实 施了严格的稽 核监察， 包 括对基金投 资交易行
为、投资指标 的监控， 对 投资组合的风 险度量、 评 估和建议，对 基金信息 披 露的审核、 监督，对
基金销售、营 销的稽核 、 控制，对基金 营运、技 术 系统的稽核、 评估，切 实 保证了基金 运作和 公
司经营 的合 法合 规。
（三） 强化 培训 教育 ，提 高全员 合规 意识
本报告期内， 督察长和 稽 核监察部门积 极推动公 司 强化内部控制 和风险管 理 的教育培训。 公
司及相关部门 通过及时 、 有序和针对性 的法律法 规 、制度规章、 风险案例 的 研讨、培训 和交流，
提升了员工的 风险意识 、 合规意识，提 高了员工 内 部控制、风险 管理的技 能 和水平，公 司内部控
制和风 险管 理基 础得 到夯 实和优 化。
通过上述工作 ，本报告 期 内，本基金管 理人所管 理 的基金运作合 法合规， 充 分维护和保障 了
基金份额持有 人的合法 权 益。本基金管 理人将一 如 既往地本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和
运用基 金资产 ，继续加 强 内部控制和风 险管理， 进 一步提高稽核 监察工作 的 科学性和有 效性，充
分保障 基金 份额 持有 人的 合法权 益。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净
值计价有关事 项的通知 》 与《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务的指 导 意见》等相 关规定和
基金合同的约 定，日常 估 值由本基金管 理人同本 基 金托管人一同 进行，基 金 份额净值由 本基金管
理人完成估值 后， 经本 基 金托管人复核 无误后由 本 基金管理人对 外公布。 月 末、年中和 年末估值
复核与 基金 会计 账务 的核 对同时 进行 。
报告期内，公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序，并由投 资研究部 、 固定收益部、 集
中交易室、基 金营运部 和 稽核监察部人 员及基金 经 理等组成了估 值委员会 ， 负责研究、 指导基金
估值业务。估 值委员会 成 员均为公司各 部门人员 ， 均具有基金从 业资格、 专 业胜任能力 和相关工
作经历，且之 间不存在 任 何重大利益冲 突。基金 经 理作为公司估 值委员会 的 成员，不介 入基金日
常估值业务， 但应参加 估 值小组会议， 可以提议 测 算某一投资品 种的估值 调 整影响，并 有权表决
有关议案但仅 享有一票 表 决权，从而将 其影响程 度 进行适当限制 ，保证基 金 估值的公平 、合理，
保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。 上海国企 ETF 联接 2016 年年 度报告摘要
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4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金 《基 金合 同》 约定 ： 在符合 有关 基金 分红 条件 的前提 下， 本基 金进 行收 益分配 ， 若 《基
金合同 》生 效不 满3 个月 可不进 行收 益分 配。
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
4.10 报告期内管理人对本 基金持有人数或基 金资产净值预警情 形的说明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期内， 本基金托 管 人在对中证上 海国企交 易 型开放式指数 证券投资 基 金联接基金的 托
管过程中，严 格遵守《 证 券投资基金法 》及其他 法 律法规和基金 合同的有 关 规定，不存 在任何损
害基金 份额 持有 人利 益的 行为， 完全 尽职 尽责 地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 中证上海 国 企交易型开放 式指数证 券 投资基金联接 基金的管 理 人 ——汇添富 基
金管理股份有 限公司在 中 证上海国企交 易型开放 式 指数证券投资 基金联接 基 金的投资运 作、基金
资产净值计算 、基金份 额 申购赎回价 格 计算、基 金 费用开支等问 题上，不 存 在任何损害 基金份额
持有人利益的 行为，在 各 重要方面的运 作严格按 照 基金合同的规 定进行。 本 报告期内， 中证上海
国企交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金 未进 行利润 分配 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见
本托管人依法 对汇添富 基 金管理股份有 限公司编 制 和披露的中证 上海国企 交 易型开放式指 数
证券投 资基 金联 接基 金2016 年 年度 报告 中财 务指 标 、净值 表现 、利 润分 配情 况、财 务会 计报 告、
投资组 合报 告等 内容 进行 了核查 ，以 上内 容真 实、 准确和 完整 。 上海国企 ETF 联接 2016 年年 度报告摘要
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§6 审计报 告
本报告 期的基 金财务会 计 报告经安永华 明会计师 事 务所( 特殊普 通合伙) 审 计，注册会计 陈
露、 陈军 于 2017 年 3 月 28 日 签 字出 具了 安永 华明 （2017 ） 审 字第60466941_B69 号标 准无 保留 意
见的审 计报 告。 投资 者可 通过年 度报 告正 文查 看审 计报告 全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 中证 上海 国企 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 82,163,184.87
结算备 付金 31,379,306.21
存出保 证金 709,587.77
交易性 金融 资产 2,331,048,706.47
其中： 股票 投资 97,669,180.47
基金 投资 2,233,379,526.00
债券投 资 -
资产支 持证 券投 资 -
贵金属 投资 -
衍生金 融资 产 -
买入返 售金 融资 产 -
应收证 券清 算款 31,025,739.34
应收利 息 33,198.42
应收股 利 -
应收申 购款 386,672.09
递延所 得税 资产 -
其他资 产 -
资产总 计 2,476,746,395.17
负债和所有者权益
本期末
2016 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 -
交易性 金融 负债 -
衍生金 融负 债 - 上海国企 ETF 联接 2016 年年 度报告摘要
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卖出回 购金 融资 产款 -
应付证 券清 算款 -
应付赎 回款 1,562,814.61
应付管 理人 报酬 853,011.95
应付托 管费 170,602.39
应付销 售服 务费 -
应付交 易费 用 2,595,815.07
应交税 费 -
应付利 息 -
应付利 润 -
递延所 得税 负债 -
其他负 债 285,890.06
负债合 计 5,468,134.08
所有者权益：
实收基 金 2,566,688,263.32
未分配 利润 -95,410,002.23
所有者 权益 合计 2,471,278,261.09
负债和 所有 者权 益总 计 2,476,746,395.17
注：1 、后 附会 计报 表附 注 为本会 计报 表的 组成 部分 。
2、报 告截 止日 2016 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 0.9628 元 ，基 金份 额总额 2,566,688,263.32
份。
7.2 利润表
会计主 体： 中证 上海 国企 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金
本报告 期：2016 年9 月 18 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年9 月18 日(基金合同生效日) 至2016 年12
月31 日
一、收入 -89,220,497.59
1.利息 收入 9,490,371.07
其中： 存款 利息 收入 4,209,199.04
债券利 息收 入 -
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 5,281,172.03
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） -87,885,988.05
其中： 股票 投资 收益 -87,316,628.23 上海国企 ETF 联接 2016 年年 度报告摘要
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基金 投资 收益 -569,359.82
债券投 资收 益 -
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失 以 “- ” 号填列 ） -10,969,377.54
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 144,496.93
减： 二、费用 7,248,310.77
1．管 理人 报酬 3,165,477.84
2．托 管费 633,095.57
3．销 售服 务费 -
4．交 易费 用 3,167,897.36
5．利 息支 出 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 -
6．其 他费 用 281,840.00
三、 利润总额 （ 亏损总额 以 “-” 号填列） -96,468,808.36
减：所 得税 费用 -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） -96,468,808.36
注：后 附会 计报 表附 注为 本会计 报表 的组 成部 分。
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 中证 上海 国企 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金
本报告 期：2016 年9 月 18 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年9 月 18 日( 基金合同生效日)至 2016 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基金
净值）
2,254,384,901.31 - 2,254,384,901.31
二、 本期 经营 活动 产生 的基
金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净 利
润）
- -96,468,808.36 -96,468,808.36
三、 本期 基金 份额 交易 产生
的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
312,303,362.01 1,058,806.13 313,362,168.14
其中：1.基 金申 购款 427,905,735.36 1,051,589.60 428,957,324.96
2. 基金 赎回 款 -115,602,373.35 7,216.53 -115,595,156.82 上海国企 ETF 联接 2016 年年 度报告摘要
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四、 本期 向基 金份 额持 有人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基金
净值）
2,566,688,263.32 -95,410,002.23 2,471,278,261.09
注：报 告附 注为 财务 报表 的组成 部分 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 - 至 - 财务 报表 由下列 负责 人签 署：
______ 张晖______
______ 李骁______
____ 韩从 慧____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情况
中证上海国企 交易型开 放 式指数证券投 资基金联 接 基金(以下简称 “本基金 ”) ，系经中国 证
券监督 管理 委员 会 （ 以下 简称 “ 中国 证监 会 ” ） 证 监许可[2016]1780 号文 《 关于准 予中 证上 海国
企交易型开放 式指数证 券 投资基金联接 基金注册 的 批复》准予注 册，由汇 添 富基金管理 股份有限
公司作 为基 金管 理人 于 2016 年 8 月 23 日至 2016 年9 月 12 日向 社会 公开 募集 ，募集 期结 束经 安
永华明 会计 师事 务所 （特 殊普通 合伙 ） 验 证并 出具 安永华 明(2016) 验字 第60466941_B15 号 验资 报
告后， 向中 国证 监会 报送 基金备 案材 料。 基金 合同 于 2016 年 9 月 18 日 生效 。本基 金为 契约 型 开
放式， 存续 期限 不定 。 设 立 时募集 的扣 除认 购费 后的 实收基 金 （ 本金 ） 为 人民 币2,253,881,866.90
元， 在募 集期 间产 生的 活 期存款 利息 为人 民 币503,034.41 元 ， 以上 实收基 金 （本 息 ） 合 计为 人民
币 2,254,384,901.31 元 ， 折合 2,254,384,901.31 份 基金份 额。 本基 金的 基金 管理人 与注 册登 记
机构均 为汇 添富 基金 管理 股份有 限公 司， 基金 托管 人为中 国工 商银 行股 份有 限公司 。
本基金主要投 资于目标 ETF 、标的指数成 份股和备 选 成份股。为更 好地实现 投 资目标，本 基
金还可 投 资 于非 成分 股 （ 包括中 小板 、 创业 板及 其 他经中 国证 监会 核 准 上市 的股票 ） 、 债 券 （ 国债 、
金融债、企业 债、公司 债 、次级债、可 交换债券 、 可转换债券、 分离交易 可 转债、中小 企业私募
债券 、 央 行票 据、 中期 票 据、 短期 融资 券 （ 含超 短 期融资 券 ） 等） 、 资产 支持 证券 、 债 券回 购、 银
行存款、同业 存单、货 币 市场工具、衍 生工具（ 包 括股指期货、 权证、国 债 期货、股票 期权等）
及法律 法规 或中 国证 监会 允许基 金投 资的 其他 金融 工具 （ 但须 符合 中国 证监 会的相 关规 定） 。 本 基
金通过投资于 目标 ETF ， 紧密跟踪标的 指数，追 求 跟踪偏离度和 跟踪误差 的 最小化。业 绩基准：
中证上 海国 企指 数收 益率 ×95%+ 银行 人民 币活 期存 款利率 （ 税 后） ×5% 。 上海国企 ETF 联接 2016 年年 度报告摘要
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7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照中国 财 政部颁布的《 企业会计 准 则 —基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具
体会计 准则 、 应 用指 南、 解释以 及其 他相 关规 定 （ 以下合 称 “ 企业 会计 准则” ） 编制 ， 同 时， 对 于
在具体会计核 算和信息 披 露方面，也参 考了中国 证 券投资基金业 协会修订 的 《证券投资 基金会计
核算业 务指 引》 、 中 国证 监 会制定 的 《关 于进 一步 规 范证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》 、 《关 于
证券投资基 金执行<企 业会 计准则>估值 业务及份 额净 值计价有关 事项的通 知》 、 《证券投资 基金信
息披露 管理 办法 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露内 容与 格式准 则》 第 2 号《 年度 报告的 内容 与格 式》、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 颁布 的相 关规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2016 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2016 年9 月18 日 （ 基金 合同 生效 日） 至2016 年 12 月 31 日 止期 间 的经营 成果 和净 值
变动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 财 务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他
相关规 定所 厘定 的主 要会 计政策 和会 计估 计编 制。
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。本 期财 务报表 的实 际 编
制期间 系2016 年9 月18 日（基 金合 同生 效日 ）起 至 2016 年12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权上海国企 ETF 联接 2016 年年 度报告摘要
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益工具 的合 同。
(1) 金 融资 产分 类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 、贷 款和 应收 款项 ；
本基金目前持 有的以公 允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 资产主要 包 括股票投资和 基
金投资 ；
本基金目前持 有的其他 金 融资产分类为 应收款项 ， 包括银行存款 、结算备 付 金、存出保证 金
和各类 应收 款项 等。
(2) 金 融负 债分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。
本基金 目前 持有 的金 融负 债划分 为其 他金 融负 债， 主要包 括各 类应 付款 项。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
初始确 认
本基金于成为 金融工具 合 同的一方时确 认一项金 融 资产或金融负 债，按照 取 得时的公允价 值
作为初始确认 金额。划 分 为以公允价值 计量且其 变 动计入当期损 益的金融 资 产取得时发 生的相关
交易费 用计 入当 期损 益； 应收款 项及 其他 金融 负债 的相关 交易 费用 计入 初始 确认金 额。
后续计 量
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 采用公允价值 进行后续 计 量。在持有该 类
金融资产期间 取得的利 息 或现金股利， 应当确认 为 当期收益。每 日，本基 金 将以公允价 值计量且
其变动计入当 期损益的 金 融资产或金融 负债的公 允 价值变动计入 当期损益 ； 应收款项及 其他金融
负债采用实际 利率法， 按 照摊余成本进 行后续计 量 ，其摊销或减 值产生的 利 得或损失， 均计入当
期损益 。
终止确 认
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 金融资产已转 移，且符 合 金融资产转移 的
终止确 认条 件的 ，金 融资 产将终 止确 认， 即从 本基 金账户 和资 产负 债表 内予 以转销 ；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益。
金融资 产转 移 上海国企 ETF 联接 2016 年年 度报告摘要
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本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的， 终止 确 认该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值，是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中，出售一 项资产所 能 收到或者转移 一
项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ，假定出 售 资产或者转 移负债的
有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行；不 存 在主要市场的 ，本基金 假 定该交易在 相关资产
或负债的最 有利市场 进行 。主要市场( 或最有利 市场) 是本基金在 计量日能 够进 入的交易市 场。本
基金采 用市 场参 与者 在对 该资产 或负 债定 价时 为实 现其经 济利 益最 大化 所使 用的假 设。
在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ，根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要
意义的最低层 次输入值 ， 确定所属的公 允价值层 级 ：第一层次输 入值，在 计 量日能够取 得的相同
资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价；第二 层 次输入值，除 第一层次 输 入值外相关 资产或负
债直接 或间 接可 观察 的输 入值； 第三 层次 输入 值， 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。
每个资产负债 表日，本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产和负债进行 重
新评估 ，以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。
本基金 持有 的金 融工 具按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值：
(1) 存在活 跃市场的 金融 工具，按照估 值日能够 取 得的相同资产 或负债在 活 跃市场上未经 调
整的市价作为公 允价值 ； 估值日无市价 ，但最近 交 易日后经济环 境未发生 重 大变化且证 券发行机
构未发生影响 证券价格 的 重大事件的， 按最近交 易 市价确定公允 价值；如 估 值日无市价 ，且最近
交易日后经济 环境发生 了 重大变化或证 券发行机 构 发生了影响证 券价格的 重 大事件，参 考类似投
资品种 的现 行市 价及 重大 变化等 因素 ，调 整最 近交 易市价 ，确 定公 允价 值。
(2) 不 存在 活跃 市场 的金 融 工具， 采用 市场 参与 者普 遍认同 ， 且 被以 往市 场实 际交易 价格 验证
具有可靠性的 估值技术 ， 确定公允价值 。本基金 采 用在当前情况 下适用并 且 有足够可利 用数据和
其他信息支持 的估值技 术 ，优先使用 相 关可 观察 输 入值，只有在 可观察输 入 值无法取得 或取得不
切实可 行的 情况 下， 才使 用不可 观察 输入 值。
(3) 如 有确 凿证 据表 明按 上 述估值 原则 仍不 能客 观反 映其公 允价 值的 ， 基 金管 理 人可根 据具 体
情况与 基金 托管 人商 定后 ，按最 能适 当反 映公 允价 值的价 格估 值。
(4) 如 有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。 上海国企 ETF 联接 2016 年年 度报告摘要
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7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金同时 满足下列 条 件时，金融资 产和金融 负 债以相互抵销 后的净额 在 资产负债表内 列
示：具有抵销 已确认金 额 的法定权利， 且该种法 定 权利是当前可 执行的； 计 划以净额结 算，或同
时变现 该金 融资 产和 清偿 该金融 负债 。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申 购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现收 益/( 损失)占 基 金净值 比例 计算 的
金额。未实现 损益平准 金 指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计 未实现利
得/(损失) 占基 金净 值比 例 计算的 金额 。损 益平 准金 于基金 申购 确认 日或 基金 赎回确 认日 确认 。
未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算， 并 于期末全额转 入
“未分 配利 润/( 累计 亏损 )” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ；
(2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应 由债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ；
(4) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ） ， 在回 购期 内 逐日计 提；
(5) 股票投资 收益/(损失) 于卖出股票成 交日确认 ， 并按卖出股票 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(6) 债 券投 资收 益/( 损失) 于成交 日确 认， 并按 成交 总额与 其成 本、 应收 利息 的差额 入账 ；
(7) 衍生工具 收益/(损失) 于卖出权证成 交日确认 ， 并按卖出权证 成交金额 与 其成本的差额 入上海国企 ETF 联接 2016 年年 度报告摘要
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账；
(8) 股 利收 益于 除息 日确 认 ， 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ；
(9) 公允价值 变动收益/(损失)系本基金持 有的采用 公 允价值模式计 量的交易 性 金融资产、 交
易性金 融负 债等 公允 价值 变动形 成的 应计 入当 期损 益的利 得或 损失 ；
(10) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 ， 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量
的时候 确认 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计 量
(1) 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 扣除 所持 有目 标 ETF 份额 所对 应的 资产 净值后 余额 （若
为负数 ，则 取0 ）的0.50% 的年费 率逐 日计 提；
(2) 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 扣除 所持 有目 标 ETF 份额 所对 应的 资产 净值后 余额 （若
为负数 ，则 取0 ）的0.10% 的年费 率逐 日计 提；
(3) 卖出回购 金融资产 支出 ，按卖出回购 金融资产 的 摊余成本及实 际利率(当 实 际利率与合 同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率)在 回购 期内 逐 日计提 ；
(4) 其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定 ， 按 实 际支出 金额 ， 列入 当期 基 金费用 ； 如果 影
响基金 份额 净值 小 数 点后 第四位 的， 则采 用待 摊或 预提的 方法 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本基 金进 行 基金收 益分 配 ， 若 《 基金 合同 》 生 效不 满
3 个月 可不 进行 收益 分配 ；
(2) 本 基金 收益 分配 方式 分 两种： 现金 分红 与红 利再 投资， 投资 者可 选择 现金 红利或 将现 金红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ；
(3) 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ； 即 基 金收益 分配 基准 日的 基金 份额净 值减 去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
(4) 每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
(5) 法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。 上海国企 ETF 联接 2016 年年 度报告摘要
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7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日起 ， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
7.4.6.2 增 值税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴 纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规 定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通上海国企 ETF 联接 2016 年年 度报告摘要
第 25 页 共 43 页
知》 的 规定 ，2017 年7 月1 日 （ 含） 以后 ， 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 以资 管
产品管 理人 为增 值税 纳税 人 ， 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过
程中发生的增 值税应税 行 为，未缴纳增 值税的， 不 再缴纳；已缴 纳增值税 的 ，已纳税额 从资管产
品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。
7.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入 ， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.4 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利
息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储 蓄 存款 利息 所得 暂免
征收个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基 金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
上海国企 ETF 联接 2016 年年 度报告摘要
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7.4.7 关联 方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金销 售机 构、基 金注 册登 记机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
东航金 控有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
上海上 报资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
汇添富 资产 管理 （香 港） 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 施加 重大 影响 的联营 企业
上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员
上海菁 聚金 投资 管理 合伙 企业 （ 有限 合伙 ） 基金管 理人 的股 东
注： 汇 添富 基金 管理 股份 有限公 司 2016 年第 二次 股 东大会 审议 通过 ， 并 经中 国证券 监督 管理 委员
会批复核准， 汇添富基 金 管理股份有限 公司的股 东 文汇新民联合 报业集团 已 变更为上海 上报资产
管理有 限公 司。 汇添 富基 金管理 股份 有限 公司 已 于 2016 年 8 月 13 日 就上 述 股东变 更事 项进 行公
告。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年9 月18 日( 基金 合 同生效 日) 至2016 年12 月 31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
东方证券股份有限公
司
36,422,046.08 1.29%
7.4.8.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行债 券交易 。
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年9 月18 日( 基金 合 同生效 日) 至2016 年12 月 31 日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
东方证券股份有限公
司
1,000,000,000.00 7.50%
上海国企 ETF 联接 2016 年年 度报告摘要
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7.4.8.1.4 基 金交 易
注 ：本 基金 本报 告期 未 通过关 联方 交易 单元 进行 基金交 易。
7.4.8.1.5 权 证交 易
注 ：本 基金 本报 告期 未 通过关 联方 交易 单元 进行 权证交 易。
7.4.8.1.6 应 支付 关联 方的 佣金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年9月18 日( 基金 合同 生效日)至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东方证券股份
有限公司
33,919.25 1.29% - -
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算，以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取证管费 、经手费
和由券商承担 的证券结 算 风险基金后的 净额列示 。 该类佣金协议 的服务范 围 还包括佣金 收取方为
本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年9 月18 日( 基 金合 同生效 日) 至2016 年12 月
31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 3,165,477.84
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,359,637.36
注: 本 基金 基金 财产 中投 资于目 标 ETF 的 部分 不收 取管理 费。 本基 金的 管理 费按前 一日 基金 资 产
净值扣 除所 持有 目 标ETF 份额所 对应 的资 产净 值后 余额 （ 若为 负数 ， 则 取0）的 0.50% 年 费率 计提 。
管理费 的计 算方 法如 下：
H=E×0 .50% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值扣除 所持 有目 标ETF 份 额所对 应的 资产 净值 后的 余额， 若为 负数 ， 则E
取0
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 款指 令， 经基 金托 管人复 核后 于次 月首 日 起 2 个工 作日 内从 基金 财产 中 一次 性支 付给 基金
管理人。若遇 法定节假 日 、休息日或不 可抗力致 使 无法按时支付 的，顺延 至 法定节假日 、休息日上海国企 ETF 联接 2016 年年 度报告摘要
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结束之 日 起2 个 工作 日内 或不可 抗力 情形 消除 之日 起 2 个 工作 日内 支付 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年9 月 18 日( 基金 合 同生效 日) 至2016 年12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
633,095.57
注: 本 基金 基金 财产 中投 资于目 标 ETF 的 部分 不收 取托管 费。 本基 金的 托管 费按前 一日 基金 资 产
净值扣 除所 持有 目 标ETF 份额所 对应 的资 产净 值后 余额 （若 为负 数， 则 取0）的 0.10% 的 年费 率计
提。托 管费 的计 算方 法如 下：
H=E×0 .10% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值扣除 所持 有目 标ETF 份 额所对 应的 资产 净值 后的 余额， 若为 负数 ， 则E
取0
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支 取 。若 遇 法
定节假 日、 休息 日或 不可 抗力致 使无 法按 时支 付的 ，顺延 至法 定节 假日 、休 息日结 束之 日 起 2 个
工作日 内或 不可 抗力 情形 消除之 日 起2 个 工作 日内 支付。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注：本 基金 本报 告期 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券( 含回 购)交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
注：本 报告 期内 基金 管理 人均未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金 的 情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 未投 资本 基金 。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 9 月18 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 上海国企 ETF 联接 2016 年年 度报告摘要
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中国工商银行股份
有限公司
82,163,184.87 1,091,976.74
注: 除上表列 示的金额 外 ，本基金的证 券交易结 算 资金通过托管 银行备付 金 账户转存于 中国证券
登记结 算有 限责 任公 司 ， 自 2016 年9 月18 日 （ 基 金合同 生效 日 ） 至2016 年12 月 31 日 获得 的利
息收入 为人 民 币118,282.81 元，2016 年 末结 算备 付 金余额 为人 民 币31,379,306.21 元。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 本报 告期 未在 承销期 内直 接购 入关 联方 承销的 证券 。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
于本报 告期 末， 本基 金持 有 2,278,958,700.00 份 目标 ETF 基金 份额 ，占 其 总份额 的比 例为
14.93%
7.4.9 期 末（ 2016 年 12 月 31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
注：本 基金 无因 认购 新发/ 增发证 券而 于期 末持 有的 流通受 限证 券。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600626
申达
股份
2016
年12
月15
日
重大
资产
重组
13.69
2017
年 1 月
12 日
13.70 425,200 5,446,428.82 5,820,988.00 -
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 证券 款余 额。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 证券 款余 额。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项 上海国企 ETF 联接 2016 年年 度报告摘要
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7.4.10.1 公允 价值
7.4.10.1.1 不 以公 允价 值 计量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债，其因剩 余
期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。
7.4.10.1.2 以 公允 价值 计 量的金 融工 具
7.4.10.1.2.1 各层 次金 融 工具公 允价 值
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 人民 币 2,325,227,718.47 元 ，属于 第二 层次 的余 额为 人民 币 5,820,988.00
元，无 划分 为第 三层 次的 余额。
7.4.10.1.2.2 公允 价值 所 属层次 间的 重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票和可转换债 券，若出 现 重大事项停牌 、交易不 活 跃、或属于非 公
开发行等情况 ，本基金 分 别于停牌日至 交易恢复 活 跃日期间、交 易不活跃 期 间及限售期 间不将相
关股票和可转 换债券的 公 允价值列入第 一层次； 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公
允价值 的影 响程 度， 确定 相关股 票和 可转 换债 券公 允价值 应属 第二 层次 或第 三层次 。
7.4.10.1.2.3 第三 层次 公 允价值 余额 和本 期变 动金 额
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 第三层次 公 允价值本期未 发
生变动 。
7.4.10.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要 披 露的 重大 承诺 事项。
7.4.10.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 其他 重要 事项。
7.4.10.4 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2017 年3 月28 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ） 上海国企 ETF 联接 2016 年年 度报告摘要
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1 权益投 资 97,669,180.47 3.94
其中： 股票 97,669,180.47 3.94
2 基金投 资 2,233,379,526.00 90.17
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 113,542,491.08 4.58
8 其他各 项资 产 32,155,197.62 1.30
9 合计 2,476,746,395.17 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 13,044.00 0.00
B
采矿业 - -
C
制造业 19,726,209.60 0.80
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
1,745,966.93 0.07
E
建筑业 6,932,458.73 0.28
F
批发和 零售 业 12,747,847.00 0.52
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 15,588,344.35 0.63
H
住宿和 餐饮 业 1,642,542.30 0.07
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
4,449,531.65 0.18
J
金融业 16,555,408.51 0.67
K
房地产 业 16,341,925.40 0.66
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 25,056.00 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 上海国企 ETF 联接 2016 年年 度报告摘要
第 32 页 共 43 页
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 26,070.00 0.00
S
综合 1,874,776.00 0.08
合计 97,669,180.47 3.95
8.3 期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小 排序的所有股票投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600018 上港集 团 1,485,591 7,606,225.92 0.31
2 600104 上汽集 团 319,015 7,480,901.75 0.30
3 600626 申达股 份 425,200 5,820,988.00 0.24
4 600000 浦发银 行 317,300 5,143,433.00 0.21
5 600663 陆家嘴 215,771 4,775,012.23 0.19
6 600639 浦东金 桥 240,350 4,460,896.00 0.18
7 600009 上海机 场 147,116 3,901,516.32 0.16
8 600623 华谊集 团 276,469 3,715,743.36 0.15
9 600637 东方明 珠 151,303 3,525,359.90 0.14
10 600170 上海建 工 726,777 3,437,655.21 0.14
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600104 上汽集 团 216,645,245.40 8.77
2 600018 上港集 团 186,525,177.96 7.55
3 600820 隧道股 份 155,644,435.06 6.30
4 600000 浦发银 行 136,017,307.24 5.50
5 600623 华谊集 团 133,486,604.74 5.40
6 600663 陆家嘴 121,602,177.41 4.92
7 600606 绿地控 股 118,822,068.06 4.81 上海国企 ETF 联接 2016 年年 度报告摘要
第 33 页 共 43 页
8 600009 上海机 场 117,141,777.22 4.74
9 600170 上海建 工 95,556,526.17 3.87
10 600649 城投控 股 89,663,948.53 3.63
11 600637 东方明 珠 89,526,898.14 3.62
12 600741 华域汽 车 80,996,163.14 3.28
13 601211 国泰君 安 69,750,892.46 2.82
14 600837 海通证 券 69,180,330.04 2.80
15 601601 中国太 保 67,559,837.71 2.73
16 600958 东方证 券 67,127,016.36 2.72
17 600826 兰生股 份 51,581,666.39 2.09
18 601607 上海医 药 49,594,021.95 2.01
19 600754 锦江股 份 45,826,804.46 1.85
20 600895 张江高 科 45,684,320.70 1.85
注：本 项“ 买入 金额 ”按 买入 成 交金 额填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600820
隧道股 份 87,384,229.86 3.54
2 600606
绿地控 股 56,648,872.00 2.29
3 600009
上海机 场 29,943,870.33 1.21
4 600826
兰生股 份 20,748,484.97 0.84
5 600104
上汽集 团 20,121,323.24 0.81
6 600170
上海建 工 8,284,829.00 0.34
7 600679
上海凤 凰 4,123,824.00 0.17
8 600838
上海九 百 2,582,129.00 0.10
9 600619
海立股 份 2,486,821.00 0.10
10 600623
华谊集 团 2,023,927.00 0.08
11 600675
*ST 中企 1,758,243.34 0.07
12 600827
百联股 份 1,459,587.00 0.06
13 600284
浦东建 设 821,300.00 0.03
14 600621
华鑫股 份 638,886.00 0.03
15 600662
强生控 股 419,950.00 0.02
16 600822
上海物 贸 318,192.00 0.01
注：本 项“ 卖出 金额 ”按 卖出成 交金 额填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。 上海国企 ETF 联接 2016 年年 度报告摘要
第 34 页 共 43 页
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,583,936,382.48
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 239,764,468.74
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券投 资。
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券投 资。
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期末按公允价值占 基金资产净值比例 大小排序的前五名 贵金属投
资明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明
细
金额单位 ：人民 币元
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值 占基金 资产上海国企 ETF 联接 2016 年年 度报告摘要
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净值比 例
（%）
1 中证上 海
国企交 易
型开放 式
指数证 券
投资基 金
股票型 交易型 开
放式
汇添富 基
金管理 股
份有限 公
司
2,233,379,526.00 90.37
8.11 报告期 末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
8.12 报告期末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
8.13 投资组合报 告附注
8.13.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.13.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.13.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 709,587.77
2 应收证 券清 算款 31,025,739.34
3 应收股 利 -
4 应收利 息 33,198.42
5 应收申 购款 386,672.09
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 32,155,197.62
上海国企 ETF 联接 2016 年年 度报告摘要
第 36 页 共 43 页
8.13.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.13.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净值
比例（%）
流通受 限情 况说 明
1 600626 申达股 份 5,820,988.00 0.24 重大资 产重 组
-
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
21,428 119,781.98 926,937,036.36 36.11% 1,639,751,226.96 63.89%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
172,034.11 0.0067%
9.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
上海国企 ETF 联接 2016 年年 度报告摘要
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§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2016 年9 月 18 日 ）基 金份 额总 额
2,254,384,901.31
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 427,905,735.36
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 115,602,373.35
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,566,688,263.32
注：表 内“ 总申 购份 额” 转换入 份额 ； “ 总赎 回份 额 ”含转 换出 份额 。
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
1 、基 金管 理人 2016 年 1 月 14 日公 告， 陈晓 翔先 生 不再担 任汇 添富 价值 精选 混合型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 由劳 杰男先 生单 独管 理该 基金 。
2 、 《汇 添富 中证 精准 医疗 主题指 数型 发起 式证 券投 资基金 （LOF） 基金 合同 》 于 2016 年1 月
21 日 正式 生效 ，吴 振翔 先 生任该 基金 的基 金经 理。
3 、 《汇 添富 盈鑫 保本 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于 2016 年3 月11 日正 式生效 ， 何 旻 先
生和李 怀定 先生 任该 基金 的基金 经理 。
4 、基 金管 理人 于 2016 年 3 月 12 日 公告 ，增 聘马 翔 先生担 任汇 添富 民营 活力 混合型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 同时 ，朱晓 亮先 生不 再担 任该 基金的 基金 经理 。
5 、 《 汇添 富稳 健添 利定 期 开放债 券型 证券 投资 基金 基金合 同 》 于2016 年 3 月16 日 正式 生效，
曾刚先 生和 李怀 定先 生任 该基金 的基 金经 理。
6 、基 金管 理人2016 年4 月2 日 公告 ，陈 灿辉 先生 不再担 任副 总经 理。
7 、 基 金管 理 人2016 年4 月 9 日 公告 ， 增聘 胡昕 炜 先生担 任汇 添富 消费 行业 混合型 证券 投资上海国企 ETF 联接 2016 年年 度报告摘要
第 38 页 共 43 页
基金的 基金 经理 ，同 时， 朱晓亮 先生 不再 担任 该基 金的基 金经 理。
8 、 《汇 添富 盈安 保本 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于 2016 年4 月19 日正 式生效 ， 曾 刚 先
生和吴 江宏 先生 任该 基金 的基金 经理 。
9 、 《 汇添 富多 策略 定 期 开 放灵活 配置 混合 型发 起式 证券投 资基 金基 金合 同 》 于 2016 年6 月3
日正式 生效 ，赵 鹏飞 先生 任该基 金的 基金 经理 。
10 、基 金管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公告 ，增 聘徐 寅 喆女士 担任 汇添 富全 额宝 货币市 场基 金的
基金经 理， 同时 ，汤 丛珊 女士不 再担 任该 基金 的基 金经理 。
11 、基 金管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公告 ，增 聘蒋 文 玲女士 担任 汇添 富实 业债 债券型 证券 投资
基金的 基金 经理 ，与 曾刚 先生共 同管 理该 基金 。
12 、 基金 管理 人2016 年 6 月 8 日 公告 ， 增聘 蒋文 玲 女士担 任汇 添富 理 财60 天 债券型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 同时 ，汤丛 珊女 士不 再担 任该 基金 的 基金 经理 。
13 、 基金 管理 人2016 年 6 月 8 日 公告 ， 增聘 蒋文 玲 女士担 任汇 添富 理 财30 天 债券型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 同时 ，汤丛 珊女 士不 再担 任该 基金的 基金 经理 。
14 、基 金管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公告 ，增 聘蒋 文 玲女士 担任 汇添 富添 富通 货币市 场基 金的
基金经 理， 同时 ，汤 丛珊 女士不 再担 任该 基金 的基 金经理 。
15 、基 金管 理 人 2016 年 6 月 8 日 公告 ，增 聘蒋 文 玲女士 担任 汇添 富货 币市 场基金 的基 金经
理，同 时， 汤丛 珊女 士不 再担任 该基 金的 基金 经理 。
16 、 基金 管理 人2016 年 7 月 14 日公 告， 赖中 立不 再 担任汇 添富 香港 优势 精选 混合 型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 由倪 健先生 单独 管理 该基 金。
17 、 《 汇添 富沪 港深 新价 值 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2016 年 7 月 27 日正式 生效 ，
顾耀强 先生 和赵 鹏程 先生 任该基 金的 基金 经理 。
18 、 《 中证 上 海 国企 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 合同》 于 2016 年 7 月 28 日正式 生效 ，
吴振翔 先生 任该 基金 的基 金经理 。
19 、基 金管 理人 于 2016 年 8 月 2 日公 告， 增聘 佘 中强先 生担 任汇 添富 沪港 深新价 值股 票 型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，与顾 耀强 先生 、赵 鹏程 先生共 同管 理该 基金 。
20 、 《 汇添 富盈 稳保 本混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于 2016 年8 月3 日正 式 生效， 曾刚 先
生和吴 江宏 先生 任该 基金 的基金 经理 。
21 、基 金管 理人 于 2016 年 8 月 9 日公 告， 增聘 楚 天舒女 士担 任中 证上 海国 企交易 型开 放 式
指数证 券投 资基 金的 基金 经理， 与吴 振翔 先生 共同 管理该 基金。
22 、 基金 管理 人于2016 年8 月25 日公 告， 增聘 佘 中强先 生担 任汇 添富 均衡 增长混 合型 证 券上海国企 ETF 联接 2016 年年 度报告摘要
第 39 页 共 43 页
投资基 金的 基金 经理 ， 同 时， 韩贤 旺先 生 、 顾 耀强 先 生和叶 从飞 先生 不再 担任 该基金 的基 金经 理 。
23 、 《 中证 上海 国企 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金基 金合 同》 于 2016 年 9 月 18
日正式 生效 ，楚 天舒 女士 任该基 金的 基金 经理 。
24 、 《 汇添 富保 鑫保 本混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2016 年 9 月 29 日正 式生效 ，曾 刚
先生和 吴江 宏先 生任 该基 金的基 金经 理。
25 、 基金 管理 人于2016 年11 月2 日公 告， 刘闯 先 生不再 担任 汇添 富医 药保 健混合 型证 券 投
资基金 的基 金经 理， 由周 睿先生 单独 管理 该基 金。
26 、 《 汇添 富长 添利 定期 开 放债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2016 年 12 月6 日正 式生 效，
曾刚先 生和 李怀 定先 生任 该基金 的基 金经 理。
27 、 《 汇添 富新 睿精 选灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同 》 于2016 年 12 月 21 日正 式生
效，李 怀定 先生 任该 基金 的基金 经理 。
28 、 《 汇添 富中 证互 联网 医 疗主题 指数 型发 起式 证券 投资基 金（LOF ）基 金合 同 》于 2016 年
12 月 22 日 正式 生效 ，吴 振翔先 生任 该基 金的 基金 经理。
29 、 《 汇添 富中 证生 物科 技 主题指 数型 发起 式证 券投 资基金 （LOF ） 基金 合同 》 于 2016 年 12
月22 日正 式生 效， 过蓓 蓓 女士任 该基 金的 基金 经理 。
30 、 《 汇添 富鑫 瑞债 券型 证 券投资 基金 基金 合同 》 于2016 年12 月 26 日 正式 生 效， 李 怀定 先
生和陆 文磊 先生 任该 基金 的基金 经理 。
31 、 《 汇添 富中 证环 境治 理 指数型 证券 投资 基金 （LOF ）基金 合同 》 于 2016 年 12 月 29 日正
式生效 ，赖 中立 先生 任该 基金的 基金 经理 。
32 、 《 汇添 富中 证中 药指 数 型发起 式证 券投 资基 金（LOF ）基 金合 同》 于 2016 年 12 月 29 日
正式生 效， 过蓓 蓓女 士任 该基金 的基 金经 理。
33 、本 报告 期基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大 人事 变动 。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 的诉 讼。
本报告 期， 无涉 及基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投资策略的改变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
上海国企 ETF 联接 2016 年年 度报告摘要
第 40 页 共 43 页
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)自 本基 金合 同 生效日 （2016 年 9 月 18 日）起 至本 报
告期末 ，为 本基 金进 行审 计。 本 报告 期内 应付 未付 审计费 用为 人民 币 捌 万元 整。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 ， 针 对中 国证 监会出 具的 责令 改正 措施 ， 以及 对相 关负 责人 的警 示， 本 基金 管 理
人高度 重视 ， 逐 一落 实各 项整改 要求 ， 针 对性 地制 定、 实 施整 改措 施， 进 一 步提升 了公 司内 部控
制和风 险管 理的 能力 。目 前本基 金管 理人 已完 成相 关整改 工作 。
本报告 期内 托管 人及 其高 级管理 人员 无受 稽查 或处 罚等情 况。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国金证券 2 2,562,818,854.26 90.76% 2,386,772.54 90.76% -
安信证券 2 224,459,950.88 7.95% 209,042.53 7.95% -
东方证券 2 36,422,046.08 1.29% 33,919.25 1.29% -
厦门证券 1 - - - - -
财富证券 1 - - - - -
民族证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
华融证券 2 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
兴业证券 2 - - - - -
联合证券 2 - - - - -
海通证券 3 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
国都证券 1 - - - - - 上海国企 ETF 联接 2016 年年 度报告摘要
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齐鲁证券 2 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
日信证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
德邦证券 1 - - - - -
广州证券 1 - - - - -
华鑫证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名
称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 基金交 易
成交金 额
占当期 债
券
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期
债券回
购
成交总
额的比
例
成交金 额
占当期
权证
成交总
额的比
例
成交金 额
占当期
基金
成交总
额的比
例
国金证券 - - 12,339,300,000.00 92.50% - - 118,669,614.50 100.00%
安信证券 - - - - - - - -
东方证券 - - 1,000,000,000.00 7.50% - - - -
厦门证券 - - - - - - - -
财富证券 - - - - - - - - 上海国企 ETF 联接 2016 年年 度报告摘要
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民族证券 - - - - - - - -
中银国际 - - - - - - - -
方正证券 - - - - - - - -
华融证券 - - - - - - - -
华泰证券 - - - - - - - -
兴业证券 - - - - - - - -
联合证券 - - - - - - - -
海通证券 - - - - - - - -
国泰君安 - - - - - - - -
银河证券 - - - - - - - -
国都证券 - - - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - - - -
国信证券 - - - - - - - -
东吴证券 - - - - - - - -
高华证券 - - - - - - - -
西南证券 - - - - - - - -
渤海证券 - - - - - - - -
上海证券 - - - - - - - -
光大证券 - - - - - - - -
东兴证券 - - - - - - - -
中信建投 - - - - - - - -
广发证券 - - - - - - - -
申银万国 - - - - - - - -
中金公司 - - - - - - - -
日信证券 - - - - - - - -
长江证券 - - - - - - - -
中信证券 - - - - - - - -
招商证券 - - - - - - - -
德邦证券 - - - - - - - -
广州证券 - - - - - - - -
华鑫证券 - - - - - - - -
中投证券 - - - - - - - -
长城证券 - - - - - - - -
注：1 、 专用 交易 单元 的选 择标准 和程 序： （1） 基 金交易 单元 选择 和成 交量 的分配 工作 由投 资研
究部统一负 责组织、 协调 和监督； （2 ）交易单 元 分配的目标 是按照证 监会 的有关规定 和对券 商
服务的评价 控制交易 单元 的分配比例； （3）投资 研 究部根据评 分的结果 决定 本月的交易 单元分 配上海国企 ETF 联接 2016 年年 度报告摘要
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比例。其标准 是按照上 个 月券商评分决 定本月的 交 易单元拟分配 比例，并 在 综合考察年 度券商的
综合排名及累 计的交易 分 配量的基础上 进行调整 ， 使得总的交易 量的分配 符 合综合排名 ，同时每
个交易单元的 分配量不 超 过总成交量 的 30%； （4 ）每半年综合 考虑近半 年 及最新的评 分 情况，
作为增加或 更换券商 交易 单元的依据 ； （5）调 整 租用交易单 元的选择 及决 定交易单元 成交量 的
分布情 况由 投资 研究 部决 定， 投资 总监 审批； （6 ） 成 交量分 布的 决定 应于 每月 第一个 工作 日完 成；
更换券商交 易单元的 决定 于合同到期 前一个月 完成 ； （7）调整 和更换交 易 单元所涉及 到的交 易
单元运 行费 及其 他相 关费 用，基 金会 计应 负责 协助 及时催 缴。
2、此 47 个 交易 单元 与汇 添富成 长焦 点混 合型 证券 投资基 金、 汇添 富美 丽 30 混合 型证 券投 资基
金、汇添富策 略回报混 合 型证券投资基 金、汇添 富 成长多因子量 化策略股 票 型证券投资 基金、汇
添富多策略定 期开 放灵 活 配置混合型发 起式证券 投 资基金、中证 上海国企 交 易型开放式 指数证券
投资基 金、 中证 上海 国企 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基 金 共用 。
汇添富基金管理股份有限公司
2017 年3 月29 日
