上证中小盘交易型开放式指数证券投资基
金 2016年年度报告 摘要
2016年12月31日
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2017年3 月29日
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年年度报告摘要
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 28 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留
意见的审计报告。
本报告期自2016年1 月1日起至2016年12月 31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 华泰柏瑞上证中小盘 ETF
基金主代码 510220
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2011年1月 26日
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 6,229,161.00份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2011-3-28
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差
的最小化。
投资策略 本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份
股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的
指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特
殊情况（如流动性不足）导致无法获得足够数量的股
票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本
基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表
现。
业绩比较基准 上证中小盘指数
风险收益特征 本基金属于股票型基金中的指数型基金，股票最低仓
位为 95%， 并采用完全复制的被动式投资策略： 一方面，
相对于混合基金、债券基金与货币市场基金而言，其
风险和收益较高，属于股票型基金中高风险、高收益
的产品；另一方面，相对于采用抽样复制的指数型基
金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基
本一致。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 陈晖 王永民
联系电话 021-38601777 010-66594896
电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-888-0001 95566
传真 021-38601799 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.huatai-pb.com
基金年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路 1199弄证大五道口广场 1
号楼 17 层及基金托管人住所。
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年年度报告摘要
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年
本期已实现收益 -2,997,568.49 32,985,095.73 3,349,675.34
本期利润 -5,744,645.03 16,465,485.92 26,274,011.44
加权平均基金份额本期利润 -0.8149 1.6365 1.0947
本期基金份额净值增长率 -17.12% 22.38% 48.65%
3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末
期末可供分配基金份额利润 0.2148 1.0598 -1.0327
期末基金资产净值 24,129,303.00 34,111,542.80 62,584,991.48
期末基金份额净值 3.874 4.719 3.856
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、 对期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.81% 0.75% 1.22% 0.75% -0.41% 0.00%
过去六个月 5.07% 0.82% 5.29% 0.83% -0.22% -0.01%
过去一年 -17.12% 1.72% -17.00% 1.71% -0.12% 0.01%
过去三年 50.81% 2.05% 49.97% 2.02% 0.84% 0.03%
过去五年 61.51% 1.81% 60.58% 1.80% 0.93% 0.01%
自基金合同
生效起至今
6.92% 1.74% 21.73% 1.74% -14.81% 0.00%
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年年度报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、图示日期为2011年1月26日至2016年 12 月 31日。
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期，截至报告期末本基金的各项
投资比例已达到基金合同第十七条（二）投资范围中规定的比例，即投资于指数成份股、备选成
份股的资产比例不低于基金资产净值的 95％。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年年度报告摘要
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3.2.3
过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每 10份基金份额
分红数
现金形式发
放总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2016 0.39 320,937.38 - 320,937.38 注：-
2015 - - - - 注：-
2014 - - - - 注：-
合计 0.39 320,937.38 - 320,937.38 注：- 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年年度报告摘要
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批
准，于2004年11月 18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成
为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有
限公司，出资比例分别为 49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基
金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、
华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币
市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资
基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、
华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投
资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指
数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证
券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华
泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵
活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱
动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配
置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500
交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华
泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华
泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型证券
投资基金、 华泰柏瑞交易型货币市场基金、 华泰柏瑞中国制造 2025灵活配置混合型证券投资基金、
华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基
金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场
基金、华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基
金、华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投
资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年年度报告摘要
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券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投
资基金。截至2016年12月31日，公司基金管理规模为 974.88亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
柳军
本基金的
基金经
理、指数
投资部总
监
2011 年 1 月
26日
- 15 年
柳军，15年证券（基金）从
业经历，复旦大学财务管理
硕士，2000 年至 2001 年在
上海汽车集团财务有限公
司从事财务工作， 2001年至
2004 年任华安基金管理有
限公司高级基金核算员，
2004年 7月起加入本公司，
历任基金事务部总监、基金
经理助理。 2009年 6 月起任
华泰柏瑞（原友邦华泰）上
证红利交易型开放式指数
基金基金经理。2010 年 10
月1日起任华泰柏瑞指数投
资部副总监。 2011年 1月起
担任华泰柏瑞上证中小盘
ETF 及华泰柏瑞上证中小盘
ETF 联接基金基金经理。
2012 年 5 月起担任华泰柏
瑞沪深 300ETF 及华泰柏瑞
沪深 300ETF 联接基金基金
经理。 2015年 2月起任华泰
柏瑞指数投资部总监。2015
年 5 月起任华泰柏瑞中证
500 ETF 及华泰柏瑞中证
500ETF 联接基金的基金经
理。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离
职日期指基金管理公司作出决定之日。
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年年度报告摘要
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国证券投资
基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及《上证中小盘交易型
开放式指数证券投资基金基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，
为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基
金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，建
立了科学完善的公平交易管理制度，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能发生
的利益输送。投资部和研究部通过规范的决策流程公平对待不同投资组合。交易部对投资指令的
合规性、有效性及合理性进行独立审核，对于场内交易启用投资管理系统中的公平交易模块；对
于场外交易按照时间优先价格优先的原则公平对待不同帐户。风险管理部对报告期内的交易进行
日常监控和分析评估，同时对投资组合的交易价差在不同时间窗（如日内、3日、5日）下进行分
析，综合判断各基金之间是否存在不公平交易或利益输送的可能，确保公平交易的实施。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部
为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保
障。目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务
的情况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平
交易的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司
旗下各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易
相同证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的
合理水平，只在少数情况下“存在显著的倾向性” 。针对这些少量的“具有显著倾向性”的交易价
差进行研究表明，交易价差方向没有规律性，即没有明确的利益输送方向。同时潜在利益输送金
额比较小，因此不构成利益输送。造成少量显著交易价差的原因来自两方面：一是报告期内股票
市场的波动幅度较大，为基金之间股票交易出现显著价差创造了客观条件；二是不同基金经理在
报告期内的投资策略存在差异，对证券买卖时点的把握也不同，导致股票买卖存在价差。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年年度报告摘要
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4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为
进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易
行为的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。
本报告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，
均没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。
本报告期公司旗下基金所管理的投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当
日成交量 5%的同日反向交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年海内外资本市场均可谓多事之秋。年初，受“熔断”和汇率政策不确定性的影响，A
股大幅下挫。上半年市场并无明确方向，但受到一季度房地产和汽车超预期、商品价格上涨和国
际政治环境震动等因素影响，市场结构性机会频现。下半年市场的核心驱动力是供给侧改革推动
下的商品周期复苏，而特朗普美国大选获胜后，市场对于其后期财政和基建政策的乐观预期，带
动市场对于经济复苏的信心，相关板块表现亮眼。全年看，2016是“价值”因子回归的一年。主
要指数中，上证50和上证红利相对表现最佳，年涨跌幅为-2.72%和-4.04%，而创业板跌幅最深，
为-27.71%。
我们严格按照基金合同的规定，紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投
资。本报告期内，本基金的累计跟踪偏离为-0.079%，日均绝对跟踪偏离度为 0.018%，期间日跟
踪误差为0.026%，较好地实现了本基金的投资目标。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
至本报告期末，本基金份额净值为 3.874 元，还原后基金份额累计净值为 1.069 元，本报告
期内基金份额净值下降17.12%，本基金的业绩比较基准下降17.00%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
对于2017年投资我们谨慎乐观。 考虑商品周期性复苏和房地产调控影响之后反映等因素以及
十九大情绪推动，A 股上半年投资机会较为确定。但“盈利增速”和“利率上行”两者的相对走
势仍需观察。相对而言，对于下半年投资我们倾向于更具有确定性因素的国企混改、新型基建（如
环保） 、军工等板块，以及可能超预期的一带一路主题。
从风格来看，预期17年价值因子将继续有效。叠加本轮增量资金以保险、银行为主，从其投华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年年度报告摘要
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资偏好来看，高股息率、低估值组合可能有超额收益。
本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略，从而为基金投资人谋求与标的指数
基本一致的投资回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将
估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研
究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工
作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定
价服务均来自独立第三方。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定，基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率
达到 1%以上，方可进行收益分配。截至本报告期末，本基金未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
截至2015年12月 31 日，本基金出现连续60个工作日净值低于 5000万。我司已根据《公开
募集证券投资基金运作管理办法》的要求，于2014年 11月17日向证监会报告并提交了上证中小
盘交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的转型方案，目前正逐步推进转型的后续事宜。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年年度报告摘要
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在上证中小盘交易型开放式指数
证券投资基金（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责
地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年年度报告摘要
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§6 审计报告
普华永道中天会计师事务所对本基金的年度报告出具了“无保留意见的审计报告”（普华永
道中天审字(2017)第21082 号），投资者可以通过年度报告正文查看审计报告全文。华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年年度报告摘要
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日： 2016年 12 月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12月 31日
上年度末
2015 年 12 月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 478,516.28 959,265.83
结算备付金
- 8,216.85
存出保证金
1.28 1,974.80
交易性金融资产 7.4.7.2 23,926,994.40 33,630,466.97
其中：股票投资
23,926,994.40 33,630,466.97
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 104.86 209.56
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
24,405,616.82 34,600,134.01
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12月 31日
上年度末
2015 年 12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
10,419.02 14,459.69
应付托管费
2,083.82 2,891.92
应付销售服务费
- - 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年年度报告摘要
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应付交易费用 7.4.7.7 3,810.98 61,239.60
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 260,000.00 410,000.00
负债合计
276,313.82 488,591.21
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 22,791,450.01 26,450,281.43
未分配利润 7.4.7.10 1,337,852.99 7,661,261.37
所有者权益合计
24,129,303.00 34,111,542.80
负债和所有者权益总计
24,405,616.82 34,600,134.01
注：报告截止日2016年12 月 31 日，基金份额净值3.874元，基金份额总额6,229,161.00 份。
7.2 利润表
会计主体：上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年12月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016年1月1日至2016
年 12 月31 日
上年度可比期间
2015 年 1月 1日至
2015 年 12月 31 日
一、收入
-5,096,231.26 17,294,663.85
1.利息收入
2,909.72 12,411.28
其中：存款利息收入 7.4.7.11 2,904.43 12,397.34
债券利息收入
5.29 13.94
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-2,349,734.95 33,568,722.35
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -2,696,272.13 33,161,454.20
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 5,079.71 31,751.56
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 341,457.47 375,516.59
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.17 -2,747,076.54 -16,519,609.81
4. 汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
7.4.7.18 -2,329.49 233,140.03 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年年度报告摘要
第 17 页 共 35 页
减：二、费用
648,413.77 829,177.93
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 134,367.80 239,087.63
2．托管费 7.4.10.2.2 26,873.54 47,817.51
3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -
4．交易费用 7.4.7.19 15,294.62 69,935.57
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 7.4.7.20 471,877.81 472,337.22
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-5,744,645.03 16,465,485.92
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-5,744,645.03 16,465,485.92
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月 1日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
26,450,281.43 7,661,261.37 34,111,542.80
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -5,744,645.03 -5,744,645.03
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-3,658,831.42 -257,825.97 -3,916,657.39
其中：1.基金申购款 3,658,831.42 232,939.80 3,891,771.22
2.基金赎回款 -7,317,662.84 -490,765.77 -7,808,428.61
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -320,937.38 -320,937.38
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
22,791,450.01 1,337,852.99 24,129,303.00
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1日至 2015 年12 月31 日 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年年度报告摘要
第 18 页 共 35 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
59,379,764.28 3,205,227.20 62,584,991.48
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 16,465,485.92 16,465,485.92
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-32,929,482.85 -12,009,451.75 -44,938,934.60
其中：1.基金申购款 336,612,491.05 151,699,988.48 488,312,479.53
2.基金赎回款 -369,541,973.90 -163,709,440.23 -533,251,414.13
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
26,450,281.43 7,661,261.37 34,111,542.80
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______韩勇______
______房伟力______
____赵景云____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会
(以下简称"中国证监会")证监基金字[2010]第1535号 《关于核准上证中小盘交易型开放式指数证
券投资基金及其联接基金募集的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和
国证券投资基金法》和《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。
本基金为交易型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
348,418,327.00元(含募集股票市值)，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验
字(2011)第022号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《上证中小盘交易型开放式指数证券
投资基金基金合同》于 2011 年 1 月 26 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
348,427,447.00 份基金份额，其中认购资金利息折合 9,120.00 份基金份额。本基金的基金管理
人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《上证中小盘交易华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年年度报告摘要
第 19 页 共 35 页
型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金招募说明
书》的有关规定，本基金于 2011年3月11 日进行了基金份额折算，折算比例为 0.27331199，并
于 2011 年 3 月 14 日进行了变更登记。 经上海证券交易所(以下简称"上交所")上证债字[2011]
第55号文审核同意，本基金 95,229,161.00份基金份额于 2011年3 月28 日在上交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金合
同》的有关规定，本基金的主要投资范围为标的指数成份股和备选成份股，该部分资产比例不低
于基金资产净值的 95%；同时为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新股、债券及中国
证监会允许基金投资的其他金融工具，该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。本基金的业绩
基准为上证中小盘指数。
本财务报表由本基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于 2017年3月29日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年2 月15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号<
年度报告和半年度报告>》 、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算
业务指引》 、 《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务
报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2016年 1月1 日至 2016年 12 月 31日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真
实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及 2016年 1月 1日至 2016年12月 31
日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估值与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计估计变更。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年年度报告摘要
第 20 页 共 35 页
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策
的通知》 、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券
的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年年度报告摘要
第 21 页 共 35 页
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金直销机构
中国银行股份有限公司("中国银行") 基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司("华泰证券") 基金管理人的股东、基金代销机构
柏瑞投资有限责任公司 基金管理人的股东
苏州新区高新技术产业股份有限公司 基金管理人的股东
华泰联合证券有限责任公司("华泰联合证
券")
基金管理人的股东华泰证券的控股子公司
华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证
券投资基金联接基金(“上证中小盘ETF联
接基金”)
本基金的基金管理人管理的其他基金
注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
注：本报告期本基金与关联方未进行股票交易。
7.4.8.1.2 权证交易
注：本报告期本基金与关联方未进行权证交易。
7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
注：本报告期本基金无应支付关联方的佣金。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年年度报告摘要
第 22 页 共 35 页
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月 1日至 2016年 12
月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
134,367.80 239,087.63
其中： 支付销售机构的客
户维护费
- -
注：本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的 0.50%的年费率计提，计算方法如
下： H = E × 0.50% ÷ 当年天数 H 为每日应支付的管理人报酬 E 为前一日的基金资产净值 基
金管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内
从基金资产中一次性支付给基金管理人。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月 1日至 2016年 12
月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
26,873.54 47,817.51
注：本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提，计算方法
如下： H = E × 0.10% ÷ 当年天数 H 为每日应支付的托管费 E为前一日的基金资产净值 基金
托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金
资产中一次性支取。
7.4.8.2.3 销售服务费
注：本期和上年可比期间均无数据。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期，基金管理人未投资本基金。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年年度报告摘要
第 23 页 共 35 页
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2016年12月 31 日
上年度末
2015年 12月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
上证中小盘 ETF
联接基金
2,599,377.00 41.7292% 2,522,795.00 34.8975%
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年1月1日至 2016年 12 月31日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 478,516.28 2,821.28 959,265.83 11,513.39
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本期无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
注：本基金本报告期无其他需要说明的关联交易事项。
7.4.9 期末（2016 年 12 月31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注
601375
中原
证券
2016 年
12 月 20
日
2017 年
1 月 3
日
新股流通
受限
4.00 4.00 2,724 10,896.00 10,896.00 -
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基
金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股
上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配
日至新股上市日之间不能自由转让。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年年度报告摘要
第 24 页 共 35 页
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票名
称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌日
期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
600649 城投控
股
2016 年
12月6日
重大资
产重组
20.34 - - 7,736 104,119.07 157,350.24 -
600406 国电南
瑞
2016 年
12 月29
日
重大资
产重组
16.63 - - 7,300 108,395.35 121,399.00 -
601168 西部矿
业
2016 年
12 月19
日
重大资
产重组
7.83 - - 9,528 71,909.46 74,604.24 -
600654 中安消 2016 年
12 月14
日
重大资
产重组
17.43 - - 3,937 130,546.36 68,621.91 -
600797 浙大网
新
2016 年
10 月27
日
重大资
产重组
18.00 2017 年1
月 6 日
16.20 3,762 50,211.82 67,716.00 -
600673 东阳光
科
2016 年
11 月15
日
重大资
产重组
7.29 - - 8,954 77,655.36 65,274.66 -
600655 豫园商
城
2016 年
12 月20
日
重大资
产重组
11.42 - - 5,053 81,197.45 57,705.26 -
600161 天坛生
物
2016 年
12月6日
重大资
产重组
39.40 - - 1,425 43,035.25 56,145.00 -
600687 刚泰控
股
2016年7
月25 日
重大资
产重组
16.42 2017 年1
月18 日
16.38 3,100 51,282.73 50,902.00 -
600151 航天机
电
2016 年
11 月11
日
重大资
产重组
10.97 - - 4,600 61,012.60 50,462.00 -
600711 盛屯矿
业
2016 年
12 月19
日
非公开
发行股
票
7.02 - 7.38 6,031 48,779.22 42,337.62 - 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年年度报告摘要
第 25 页 共 35 页
600171 上海贝
岭
2016 年
12 月14
日
发行股
份购买
资产
14.05 2017 年2
月16 日
14.90 2,900 53,308.70 40,745.00 -
600645 中源协
和
2016 年
12 月13
日
重大资
产重组
26.80 - - 1,490 74,768.32 39,932.00 -
600855 航天长
峰
2016 年
11月8日
重大资
产重组
28.89 - - 1,234 39,188.42 35,650.26 -
600626 申达股
份
2016 年
12 月15
日
重大资
产重组
13.69 2017 年1
月12 日
- 2,589 37,979.21 35,443.41 -
600875 东方电
气
2016 年
12月9日
发行股
份购买
资产
10.79 - - 3,171 50,284.75 34,215.09 -
600859 王府井 2016年9
月27 日
重大资
产重组
16.28 - - 1,856 34,741.37 30,215.68 -
600807 天业股
份
2016 年
11 月21
日
重大资
产重组
13.73 - - 2,200 25,586.00 30,206.00 -
600537 亿晶光
电
2016 年
12 月27
日
筹划重
大事项
7.43 2017 年1
月13 日
8.17 4,020 27,602.70 29,868.60 -
601005 重庆钢
铁
2016年6
月 2 日
重大资
产重组
2.52 - - 9,800 38,264.23 24,696.00 -
600551 时代出
版
2016 年
11 月28
日
重大资
产重组
20.32 - - 1,200 22,794.44 24,384.00 -
603308 应流股
份
2016 年
11 月24
日
重大资
产重组
21.92 2017 年2
月14 日
21.92 995 24,184.90 21,810.40 -
600636 三爱富 2016年5
月 9 日
重大资
产重组
13.86 - - 1,498 23,061.13 20,762.28 -
603169 兰石重
装
2016 年
11 月24
日
重大资
产重组
13.36 2017 年3
月21 日
14.32 1,400 23,521.05 18,704.00 - 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年年度报告摘要
第 26 页 共 35 页
603986 兆易创
新
2016年9
月19 日
重大资
产重组
177.97 - - 83 1,930.58 14,771.51 -
注： 本基金截至2016年 12 月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末2016年 12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券余额0元，无债券作为质押。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
注：截至本报告期末2016年 12月31日止，本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券余额0元，无债券作为质押。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 基金申购款
于 2016 年，本基金申购基金份额的对价总额为 3,891,771.22 元，其中包括以股票支付的申
购款 3,653,916.00 元和以现金支付的申购款 237,855.22 元(2015 年，本基金申购基金份额的对
价总额为 488,312,479.53 元，其中包括以股票支付的申购款 441,105,259.50 元和以现金支付的
申购款47,207,220.03元)。
(2)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2016年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 22,702,176 元，属于第二层次的余额为 1,224,818.16 元，无属于第三层次
的余额(2015 年 12月 31 日：第一层次 30,912,203.39 元，第二层次2,718,263.58，无属于第三华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年年度报告摘要
第 27 页 共 35 页
层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。对于
在证券交易所上市或挂牌转让的不含权固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除
外)，本基金于2015年3月 24日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估
值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》 所独立提供的估值结果确定公
允价值（附注7.4.5.2） ，并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2016 年12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年年度报告摘要
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§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 23,926,994.40 98.04
其中：股票 23,926,994.40 98.04
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 478,516.28 1.96
7 其他各项资产 106.14 0.00
8 合计 24,405,616.82 100.00
注：股票投资包含可退替代款估值增（减）值
8.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 600900 长江电力 33,042 418,311.72 1.73
2 600276 恒瑞医药 7,118 323,869.00 1.34
3 600015 华夏银行 26,700 289,695.00 1.20
4 601009 南京银行 18,721 202,935.64 0.84
5 600795 国电电力 58,900 186,713.00 0.77
6 601939 建设银行 33,629 182,941.76 0.76
7 601899 紫金矿业 53,232 177,794.88 0.74
8 601099 太平洋 34,112 175,676.80 0.73
9 600585 海螺水泥 10,000 169,600.00 0.70
10 600019 宝钢股份 25,420 161,417.00 0.67
注：1. 股票明细不包含可退替代款估值增（减）值。
2. 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于 www.huatai-pb.com
网站的年度报告正文。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年年度报告摘要
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8.3 报告期内股票投资组合的重大变动
8.3.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600015 华夏银行 320,704.00 0.94
2 600795 国电电力 188,480.00 0.55
3 601901 方正证券 178,057.00 0.52
4 600585 海螺水泥 175,938.00 0.52
5 600690 青岛海尔 166,340.00 0.49
6 601669 中国电建 150,586.00 0.44
7 600010 包钢股份 144,448.00 0.42
8 600660 福耀玻璃 129,850.00 0.38
9 600606 绿地控股 121,079.00 0.35
10 601919 中远海控 108,741.00 0.32
11 600900 长江电力 107,852.00 0.32
12 600061 国投安信 103,143.00 0.30
13 600018 上港集团 98,063.00 0.29
14 600150 中国船舶 88,911.00 0.26
15 600153 建发股份 78,057.00 0.23
16 600682 南京新百 76,792.00 0.23
17 600666 奥瑞德 76,326.00 0.22
18 600978 宜华生活 72,439.00 0.21
19 600297 广汇汽车 71,258.00 0.21
20 600879 航天电子 69,286.00 0.20
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年年度报告摘要
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8.3.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601377
兴业证券 276,535.20 0.81
2 600011
华能国际 173,291.65 0.51
3 601901
方正证券 169,568.60 0.50
4 600029
南方航空 161,760.05 0.47
5 600100
同方股份 147,415.10 0.43
6 600547
山东黄金 146,883.24 0.43
7 601727
上海电气 145,254.76 0.43
8 600660
福耀玻璃 133,046.41 0.39
9 601788
光大证券 125,170.70 0.37
10 600485
信威集团 110,653.71 0.32
11 601198
东兴证券 109,585.00 0.32
12 601919
中远海控 105,513.30 0.31
13 601106
中国一重 85,505.12 0.25
14 601179
中国西电 65,005.85 0.19
15 600545
新疆城建 44,257.96 0.13
16 600067
冠城大通 43,393.19 0.13
17 601099
太平洋 43,059.93 0.13
18 600875
东方电气 38,734.66 0.11
19 600185
格力地产 37,367.40 0.11
20 600340
华夏幸福 36,364.92 0.11
注：不考虑相关交易费用。本基金基金合同于报告期内生效，占比计算采用期末基金资产净值。
8.3.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 4,900,262.45
卖出股票收入（成交）总额 5,201,466.31
注：不考虑相关交易费用。
8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年年度报告摘要
第 31 页 共 35 页
8.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
8.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.10.1 本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
8.10.3 本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体除太平洋证券股份有限公司（601099）外，没有
出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
太平洋证券股份有限公司2016年10月 24 日发布关于收到中国证券监督管理委员会 （以下简
称“中国证监会” ）的调查通知书（沪证专调查字 2016485号）的公告，对其保荐的 IPO申报企业华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年年度报告摘要
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龙宝参茸股份有限公司，中国证监会决定对龙宝参茸立案调查。作为龙宝参茸的保荐机构，公司
将全面配合中国证监会的调查工作，同时严格按照监管要求履行信息披露义务。目前公司的经营
情况正常。
对该股票投资决策程序的说明：
根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结合其未来增长前景，由基
金经理决定具体投资行为。
8.11.2
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1.28
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 104.86
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 106.14
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限的情况。
8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
注：无。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年年度报告摘要
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§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
9.1.1 本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
578 10,777.10 4,373.00 0.07% 3,625,411.00 58.20%
9.1.2 目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
项目 持有份额（份） 占总份额比例
本基金联接基金 2,599,377.00 41.73%
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 徐钧 108,134.00 1.74%
2 陈密 107,800.00 1.73%
3 钟鸣 100,000.00 1.61%
4 郭秀琴 100,000.00 1.61%
5 张家泰 100,000.00 1.61%
6 薛成奇 96,700.00 1.55%
7 沈曙明 96,295.00 1.55%
8 郝晋华 82,000.00 1.32%
9 刘飞跃 67,900.00 1.09%
10 王秀芬 65,240.00 1.05%
注：前十名持有人为除华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金之外的前十名持有人。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
注：本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
注：本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年年度报告摘要
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§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2011 年1 月 26 日）基金份额总额
348,427,447.00
本报告期期初基金份额总额 7,229,161.00
本报告期基金总申购份额 1,000,000.00
减:本报告期基金总赎回份额 2,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 6,229,161.00
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2016年11月 24 日，经公司股东会批准贾波先生、翟军先生、文光伟先生、沈志群先生、李
亦宜女士为公司董事。
2016 年 11 月 24 日，经公司董事会选举贾波先生为公司董事长，任职时间自 2016 年 12 月
14日起。
2016年11月 24 日，经公司股东会批准何雅茵女士、刘晓冰先生为公司监事。
2016 年 12 月，郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变
动已按相关规定备案、公告。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司。报告期内基金未改聘华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年年度报告摘要
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为其审计的会计师事务所。本报告期基金应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为
60,000.00元人民币，该事务所已向本基金提供了7 年的审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未受监管部门稽查或处
罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国泰君安 2 9,958,922.71 100.00% 9,275.03 100.00% -
注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准：公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具
备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的
提供交易单元的券商应当满足下列基本条件：1）具有相应的业务经营资格；2）诚信记录良好，
最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚； 3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规
范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求；4）具备基金运作所需的
高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信
息服务；5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经
济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要
求，提供专题研究报告。 2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准
进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协
议和证券研究服务协议。3、本报告期内，基金未新增专用交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国泰君安 45,085.00 100.00% - - - -
华泰柏瑞基金管理有限公司
2017 年3月29日
