富国稳健 增强债 券型证券 投资基 金
二0 一六 年年度 报告
（摘要）
2016 年 12 月 31 日
基金管理人 ： 富国基金管理有限公司
基金托管人 ： 中国工商银行股份有限公司
送出日期 ： 2017 年 03 月 27 日
2
§1
重 要提 示 及目 录
1.1 重 要提 示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及
连带的法律责任。 本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意， 并由董事长
签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根 据本基金合同规定，于 2017 年 3
月24 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、
投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 阅 读 年 度 报
告正文。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至2016 年12 月31 日止。
3
1.2
§2
基 金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简称 富国稳健增强债券
基金主代码 000107
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 01 月19 日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 563,787,870.25 份
基金合同存续期 不定期
下属两级基金的基金简称 富国稳健增强债券 A/B 富国稳健增强债券 C
下属两级基金的交易代码
前端 后端
000109
000107 000108
报告期末 下属两级基金的份额总额 515,694,880.06 份 48,092,990.19 份
注： 富国稳健增强债券型证券投资基金于 2016 年1 月19 日由富国信用增强债券
型证券投资基金变更而来。 为便于投资者连续获取该基金财务指标、 净值表现等
信息， 下文中的基金合同生效日俱按原富国信用增强债券型证券投资基金的合同
生效日计算。
2.2 基 金产 品说明
投资目标
本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险
的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为持有人提供较
高的当期收益以及长期稳定的投资回报。
投资策略
本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行 动态的整体资
产配置和类属资产配置。在认真研判宏观经济运行状况和金
融市场运行趋势的基础上，根据整体资产配置策略动态调整
大类金融资产的比例；在充分分析债券市场环境及市场流动
性的基础上，根据类属资产配置策略对投资组合类属资产进
行最优化配置和调整。
业绩比较基准
本基金业绩比较基准为： 中债综合全价指数收益率*90%+沪深
300 指数收益率*10%
风险收益特征
本基金为债券型基金， 属于证券投资基金中的较低风险品种，
其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金
和股票型基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公 4
司
信息披露负责人
姓名 范伟隽 郭明
联系电话 021-20361818 010—66105799
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务 电话 95105686 、4008880688 95588
传真 021-20361616 010—66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文
的管理人互联网网址
www.fullgoal.com.cn
基金年度报告备置地点 富国基金管理有限公司上海市浦东新区世纪大道 8 号
上海国金中心二期 16-17 层
中国工商银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大
街55 号
§3
主 要财 务指标 、基 金净值 表现 及利润 分配 情况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
（1） 富国稳 健增 强债券 A/B
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 9,379,863.69 10,662,318.85 25,354,198.78
本期利 润 2,208,718.72 10,822,396.53 45,814,260.67
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0070 0.1133 0.1442
本期基 金份 额净 值增 长率 2.82% 12.04% 17.58%
3.1.2 期末数据和指标 2016 年12 月31 日 2015 年12 月31 日 2014 年12 月31 日
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0527 0.0056 0.0568
期末基 金资 产净 值 544,933,720.43 81,867,745.68 109,926,588.34
期末基 金份 额净 值 1.057 1.028 1.074
（2） 富国稳 健增 强债券 C
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 3,213,105.38 15,420,852.46 36,807,889.59
本期利 润 2,066,850.52 14,602,696.99 53,401,571.65
加权平 均 基 金份 额本 期利 润 0.0312 0.1046 0.1534
本期基 金份 额净 值增 长率 2.44% 11.39% 17.12%
5
3.1.2 期末数据和指标 2016 年12 月31 日 2015 年12 月31 日 2014 年12 月31 日
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0461 0.0034 0.0490
期末基 金资 产净 值 50,509,826.97 83,011,730.88 96,339,000.04
期末基 金份 额净 值 1.050 1.025 1.066
注： 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费 用 （例如， 开放式
基金的申购赎回费、 基金转换费等） ， 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动
收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
（1） 富国稳 健增 强债券 A/B
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.21% 0.13% -1.90% 0.17% 0.69% -0.04%
过去六 个月 0.09% 0.13% -0.77% 0.14% 0.86% -0.01%
过去一 年 2.82% 0.12% -0.63% 0.15% 3.45% -0.03%
过去三 年 35.46% 0.21% 17.75% 0.11% 17.71% 0.10%
自 基 金 合 同 生 效
日起至 今
33.67% 0.20% 14.72% 0.11% 18.95% 0.09%
（2） 富国稳 健增 强债券 C
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.41% 0.13% -1.90% 0.17% 0.49% -0.04%
过去六 个月 -0.10% 0.13% -0.77% 0.14% 0.67% -0.01%
过去一 年 2.44% 0.12% -0.63% 0.15% 3.07% -0.03%
过去三 年 33.64% 0.21% 17.75% 0.11% 15.89% 0.10%
自基金合同生效
日起至 今
31.48% 0.20% 14.72% 0.11% 16.76% 0.09%
3.2.2 自 基金合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较
基 准收 益率变 动的 比较
（1）自基金合同生效 以来富国稳健增强债券 A/B 基金累计净值增 长率变动及其
与同期业绩比较基准收益率变动的比较
6
注：1、截止日期为 2016 年12 月31 日。
2、本基金于 2013 年 5 月 21 日成立，建仓期 6 个月，从 2013 年 5 月 21 日起至
2013 年11 月20 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
（2）自基金合同生效 以来富国稳健增强债券 C 基金累计净值增长 率变动及其与
同期业绩比较基准收益率变动的比较
7
注：1、截止日期为 2016 年12 月31 日。
2、本基金于 2013 年 5 月 21 日成立，建仓期 6 个月，从 2013 年 5 月 21 日起至
2013 年11 月20 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
3.2.3 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益
率 的比 较
（1）自基金合同生效以来 富国稳健增强债券 A/B 基金净值收益率 与同期业绩比
较基准收益率的对比图
8
注：2013 年按实际存续期计算。
（2）自基金合同生效以来 富国稳健增强债券 C 基金净值收益率与 同期业绩比较
基准收益率的对比图
注：2013 年按实际存续期计 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
（1） 富国稳 健增 强债券 A/B
单位：人民币元
9
年度
每 10 份基 金
份额分 红数
现金形 式
发放总额
再投资 形式
发放总额
年度利 润分 配合计 备注
2016 年 － － － － －
2015 年 1.670 10,791,036.66 6,006,833.32 16,797,869.98 10 次 分红
2014 年 0.740 9,070,744.98 4,052,068.50 13,122,813.48 8 次分 红
合计 2.410 19,861,781.64 10,058,901.82 29,920,683.46 －
（2） 富国稳 健增 强债券 C
单位：人民币元
年度
每 10 份基 金
份额分 红数
现金形 式
发放总额
再投资 形式
发放总额
年度利 润分 配合计 备注
2016 年 － － － － －
2015 年 1.550 17,489,587.35 5,007,331.07 22,496,918.42 10 次 分红
2014 年 0.740 21,663,636.74 3,741,417.34 25,405,054.08 8 次分 红
合计 2.290 39,153,224.09 8,748,748.41 47,901,972.50 －
§4
管 理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
富国基金管理有限公司于1999 年4 月13 日获 国家工商行政管理局登记注册
成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于 2001 年
3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙 特利尔银行（BMO）参股富国基金管
理有限公司的工商变更登记办理完毕， 富国基金管理有限公司成为国内首批成立
的十家基金公司中， 第一家中外合资的基金管理公司。 截至 2016 年12 月31 日，
本基金管理人共管理富国 天盛灵活配置混合型证券投资基金、 富国消费主题混合
型证券投资基金、 富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金、 富国天利增长债券
投资基 金、 富国天益价值混合型证券投资基金、 富国天瑞强势地区精选混合型证
券投资 基金、 富国 天惠 精选成 长混合 型证 券投 资基金 （LOF） 、富 国 天时货 币市
场基金、 富国天合稳健优选混合型证券投资基金、 富国天博创新主题混合型证券
投资基金、 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、 富国天丰强化收益债券
型证券 投资基 金（LOF ）、富 国中证 红利 指数 增强型 证券投 资基 金、 富国优 化增
强债券型证券投资基金、 富国沪深 300 增强证券投资基金、 富国通胀通缩主题轮
动混合型证券投资基金、 富国汇利回报分级债券型证券投资基金、 富国全球债券
证券投资基金、 富国可 转换债券证券投资基金、 上证综指交易型开放式指数证券
投资基金、 富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 富国天盈债
券型证 券投资 基金 （LOF ）、 富国全 球顶 级消 费品混 合型证 券投 资基 金、富 国低
碳环保混合型证券投资基金、富国中证 500 指 数增强型证券投资基金（LOF）、 10
富国产业债债券型证券投资基金、 富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、 富
国高新技术产业混合型证券投资基金、 富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投
资基金、 富国纯债债券型发起式证券投资基金、 富国强回报定期开放债券型证券
投资基金、 富国宏观策略灵活配置混 合型证券投资基金、 富国稳健增强债券型证
券投资基金、 富国信用债债券型证券投资基金、 富国目标收益一年期纯债债券型
证券投资基金、 富国医疗保健行业混合型证券投资基金、 富国创业板指数分级证
券投资基金、 富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金、 富国国有企业债债
券型证券投资基金、 富国城镇发展股票型证券投资基金、 富国高端制造行业股票
型证券投资基金、 富国收益增强债券型证券投资基金、 富国新回报灵活配置混合
型证 券投资基金、 富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金、 富国中证军工指
数分级证券投资基金、 富国中证移动互联网指数分级证券投资基金、 富国中证国
有企业改革指数分级证券投资基金、 富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基
金、 富国富钱包货币市场基金、 富国收益宝货币市场基金、 富国中小盘精选混合
型证券投资基金、 富国新兴产业股票型证券投资基金、 富国中证新能源汽车指数
分级证券投资基金、 富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金、 富国中证银
行指数分级证券投资基金、 富国文体健康股票型证券投资基金、 富国国家安全主
题混合型证券投资基金、 富国 改革动力混合型证券投资基金、 富国新收益灵活配
置混合型证券投资基金、 富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金、 富国沪港深
价值精选灵活配置混合型证券投资基金、富国中证煤炭指数分级证券投资基金、
富国中证体育指数分级证券投资基金、 富国绝对收益多策略定期开放混合型发起
式证券投资基金、 富国新动力灵活配置混合型证券投资基金、 富国收益宝交易型
货币市场基金、 富国低碳新经济混合型证券投资基金、 富国中证智能汽车指数证
券投资 基金（LOF ） 、 富国研 究优选 沪港 深灵 活配置 混合型 证券 投资 基金、 富国
价值优势混合型证券投资基金、富国泰利定期开放 债券型发起式证券投资基金、
富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金、 富国美丽中国混合型证券投资基
金、 富国创新科技混 合型证券投资基金、 富国睿利定期开放混合型发起式证券投
资基金 、富国 中证 医药 主题指 数增强 型证 券投 资基金 （LOF） 、富 国 两年期 理财
债券型证券投资基金、 富国久利稳健配置混合型证券投资基金等七十八只证券投
资基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
张钫
本基金基
金经理兼
任固定收
益投资副
总监、 富 国
优化增强
债券型证
券投资基
金、 富国 天
盈债券型
证券投资
基金
2014-07-29 2016-04-15 8
硕 士 ， 曾 任 华 富 基 金 管 理 有 限 公
司 债 券 研 究 员 、 基 金 经 理 助 理 、
基金经 理； 自 2014 年3 月至 2014
年 7 月在富 国基 金管 理有 限公司
人力资 源部 工作 ， 自2014 年7 月
起 在 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定
收益投 资部 工作 ，并 自 2014 年 7
月 起 任 富 国 天 盈 债 券 型 证 券 投 资
基金 （LOF ） 、 富 国产 业债 债券型
证 券 投 资 基 金 、 富 国 优 化 增 强 债
券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 自
2014 年10 月 起任 富国 国有 企业债 11
（LOF ）、
富国国有
企业债债
券型证券
投资基 金、
富国新回
报灵活配
置混合型
证券投资
基金、 富 国
两年期理
财债券型
证券投资
基金基金
经理
债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，
自2014 年10 月至 2016 年4 月任
富 国 稳 健 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 ， 自 2014 年 11 月起
任 富 国 新 回 报 灵 活 配 置 混 合 型证
券投资 基金 基金 经理 ， 自2016 年
12 月起 任富 国两 年期 理财 债券型
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ； 兼 任 固
定 收 益 投 资 副 总 监 。 具 有 基 金 从
业资格 。
郑迎迎
本基金基
金经理兼
任富国收
益增强债
券型证券
投资基 金、
富国新天
锋定期开
放债券型
证券投资
基金基金
经理
2016-01-18 － 9
硕 士 ， 曾 任 农 银 汇 理 基 金 管 理 有
限公司 行业 研究 员 ；2011 年 8 月
至 2012 年 10 月 任富 国基 金管理
有限公 司债 券研 究员 ，2012 年10
月至2015 年2 月任 富国7 天理财
宝 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理， 2013 年1 月至 2015 年4 月任
富 国 强 回 报 定 期 开 放 债 券 型 证 券
投资基 金基 金经 理，2014 年 3 月
至 2016 年 10 月 任富 国可 转换债
券 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，2015
年 4 月起任 富国 新天 锋定 期开放
债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 富 国 收 益
增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理， 2015 年8 月至 2016 年9 月任
富 国 新 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基 金基 金经 理，2016 年 1 月
起 任 富 国 稳 健 增 强 债 券 型 证 券 投
资基 金 基 金 经 理 。 具 有 基 金 从 业
资格。
注：1 、上述 任职 日期 为根据 公司决 定确 定的 聘任日 期，离 任日 期为 根据公 司决
定确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、 证券从业的涵义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期， 富国基金管理有限公司作为富国稳健增强债券型证券投资基金的
管理人严格按照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《中华人民共和 国证券法》 、
《富国稳健增强债券型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，
本着诚实信用、 勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产， 以尽可能减少和分散投资 12
风险、 确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标， 基金投资组
合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金管理人根据相关法规要求， 结合实际情况， 制定了内部的 《公平交易
管理办法》 ， 对证券的 一级市场申购、 二级市场交易相关的研究分析、 投资决策、
授权、 交易执行、 业绩 评估等投资管理环节， 实行事前控制、 事中监控、 事后评
估及反馈的流程化管理。 在制度、 操作层面确保各组合享有同等信息知情权、 均
等交易机会，并 保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：1、 一级市场， 通过标准化的办公流程， 对关联方审核、
价格公 允性判 断及 证券 公平分 配等相 关环 节进 行控制 ；2、 二级 市场 ，通过 交易
系统的投资备选库、 交易对手库及授权管理， 对投资标的 、 交易对手和操作权限
进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、 市场冲击的控制， 银行
间市场 交易价 格的 公允 性评估 等。1 、将 主动 投资组 合的同 日反 向交 易列为 限制
行为， 非经特别控制流程审核同意， 不得进行； 对于同日同向交易， 通过交易系
统对组 合间的 交易 公平 性进行 自动化 处理 。2 、同一 基金 经 理管 理的 不同组 合，
对同一投资标的采用相同投资策略的， 必须通过交易系统采取同时、 同价下达投
资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和
反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度
公平性 交易分 析评 估等 。1、 通过公 平性 交易 的事后 分析评 估系 统， 对涉及 公平
性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，
并重点分析同类组合 （股票型、 混合型、 债券 型） 间、 不同产品间以 及同一基金
经理管理不同组合间的交易行为， 若发现异常 交易行为， 监察稽核部视情况要求
相关当 事人做 出合 理性 解释， 并按法 规要 求上 报辖区 监管机 构。2、 季度公 平性
交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字， 并经督察长、 总经 理审阅签字
后，归档保存，以备后查。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期， 在同向交易价差分析方面， 公司采集连续四个季度， 不同时间窗
口（1 日内、3 日内、5 日内） 的同向交易样本， 在假设同向交易价差为零及 95%
的置信 水平下 ，对 同向 交易价 差进行 t 分 布 假设检 验并对 检验 结果 进行跟 踪分
析。 分析结果显示本投资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未
出现异常。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度， 未出现违反公
平交易制度的情况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面， 报
告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当
日成交量5%的情况。
13
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现说 明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年的 宏观 环境 对 各类资 产的 投资 都充 满 机遇也 充满 挑战 ，一 方 面， 全
球央行为应对与美国经济周期、 利率周期的非同步， 出现无序的货币政策， 给国
内的汇率和利率政策带来众多变量； 另一方面， 国内金融体系的脆弱， 也使得我
国央行的货币政策要承担更多的职责， 使得国内货币周期的节奏略显模糊。 在此
背景下， 国内的股市、 债市以及商品市场， 都在不同时点， 轮番经历了流动性扩
张助推的价格上涨， 以及流动性收缩导致的大幅下跌。 所有市场都体现出低利率
环境下、 利率下行周期尾声的特征， 即资产价格的大幅波动； 而在这样的货币政
策背景下， 这样的波动又 显得不那么有章可循， 给投资管理带来包括流动性在内
的很大难度。
基于这样的判断， 本组合在今年采取了较为保守的投资策略， 年初仅参与债
市的票息机会 ， 并且捕捉了二季度的股债齐涨机会， 下半年则均采取债券投资短
久期、 权益投资低仓位的防守策略， 尤其是四季度开始进行完全流动性管理的组
合配置。全年维持了可观的正收益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2016 年12 月31 日， 本基金份额净值 A/B 级为1.057 元，C 级为1.050
元； 份额累计净值A/B 级为1.305 元，C 级为 1.286 元； 本报告期， 本基金份额
净值增长率 A/B 级为 2.82% ，C 级为 2.44%， 同期业绩比较基准收益率 A/B 级为
-0.63% ，C 级为-0.63%
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2017 年的宏观环境预计将延续 2016 年的基调， 但是我们认为风险因素将较
去年减少很多。 债券市场虽然面临业态变革， 以及行业监管的政策变量， 但是银
行体系的流动性收紧势必对国内经济产生向下的拖累， 这一点又对债市收益率上
行提供喘息机会， 可以保证债券市场不至于出现单边熊市。 另一方面， 股票市场
在经历两年的资金净流出后， 处于相对平衡的阶段， 经济总体低迷不代表产业转
型和改革的停止， 很多企业会在此过程中脱颖而出， 包括很多企业会在供给侧改
革中享受到行业集中度提升带来的改革红利， 这些局部挖掘机会都将较去年更加
确定。因此，展望明 年，对组合来说，机会多于风险。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会， 并制订了 《富国 基金管
理有限公司估值委员会运作管理办法》 。 估值 委员会是公司基金估值的主要决策
机关， 由主管运营副总经理负责， 成员包括基金清算、 监察稽核、 金融工程方面
的业务骨干以及相关基金经理， 所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经
验。 公司估值委员会负责提出估值意见、 提供和评估估值技术、 执行估值决策和
程序、 对外信息披露等工作， 保证基金估值的公允性和合理性， 维护基金持有人
的利益。基金经理是估值 委员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，
提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题， 参与估值程序和估值技术的决
策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。
14
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况，
本报告期内本基金未进行收益分配。 本基金将严格按照法律法规及基金合同约定
进行收益分配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期无需要说明的相关情形。
§5
托 管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托管人在对富国稳健增强债券型证券投资基金的托管过
程中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定， 不
存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了基金托管人应
尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本基金 投 资 运 作遵 规 守 信、净 值 计 算 、利 润 分 配等情 况
的 说明
本报告期内， 富国稳健增强债券型证券投资基金的管理人 ——富国基金管理
有限公司在富国稳健增强债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、
基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额
持有人利益的行为， 在各重要方 面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告
期内，富国稳健增强证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法对富国基金管理有限公司编制和披露的富国稳健增强债券型
证券投资基金 2016 年 年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会
计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6
审 计报 告
本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。
投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。
§7
年 度财 务 报表
7.1 资 产负 债表
会计主体： 富国稳健增强债券型证券投资基金
报告截止日：2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
15
资 产
本 期末
（2016 年12 月 31 日）
上 年度 末
（2015 年 12 月 31 日）
资 产：
银行存 款 16,701,084.23 3,825,547.44
结算备 付金 2,008,605.31 269,558.82
存出保 证金 204,773.67 42,125.68
交易性 金融 资产 513,208,583.49 159,066,313.96
其中： 股票 投资 9,310,106.79 －
基金投 资 － －
债券投 资 503,898,476.70 154,062,913.84
资产支 持证 券投 资 － 5,003,400.12
贵金属 投资 － －
衍生金 融资 产 － －
买入返 售金 融资 产 69,825,224.74 3,000,000.00
应收证 券清 算款 － －
应收利 息 9,759,248.15 3,456,915.10
应收股 利 － －
应收申 购款 37,123.12 220,588.60
递延所 得税 资产 － －
其他资 产 － －
资产总 计 611,744,642.71 169,881,049.60
负 债和 所有者 权益
本 期末
（2016 年12 月 31 日）
上 年度 末
（2015 年 12 月 31 日）
负 债：
短期借 款 － －
交易性 金融 负债 － －
衍生金 融负 债 － －
卖出回 购金 融资 产款 3,000,000.00 －
应付证 券清 算款 11,338,866.63 3,000,000.00
应付赎 回款 261,462.57 1,050,721.49
应付管 理人 报酬 248,988.40 136,719.41
应付托 管费 99,595.37 39,062.70
应付销 售服 务费 17,853.05 29,382.15
应付交 易费 用 548,803.64 19,613.23
应交税 费 675,324.08 675,324.08
应付利 息 78.13 －
应付利 润 － －
递延所 得税 负债
－ －
其他负 债 110,123.44 50,749.98
负债合 计 16,301,095.31 5,001,573.04
所 有者 权益：
实收基 金 563,787,870.25 160,616,446.11
未分配 利润 31,655,677.15 4,263,030.45
16
所有者 权益 合计 595,443,547.40 164,879,476.56
负债和 所有 者权 益总 计 611,744,642.71 169,881,049.60
注：报告截止日 2016 年 12 月 31 日，基金 份额净值 1.056 元，基 金份额总额
563,787,870.25 份 。 其 中 ： 富 国 稳 健 增 强 A/B 份 额 净 值 1.057 元 ， 份 额 总 额
515,694,880.06 份；富国稳健增强 C 份额净 值 1.050 元，份额总额 48,092,990.19
份。
7.2 利 润表
会计主体： 富国稳健增强债券型证券投资基金
本报告期：2016 年 01 月01 日至2016 年12 月31 日
单位：人民币元
项 目
本期
（2016 年 01 月01 日至
2016 年 12 月 31 日 ）
上年度可比期间
(2015 年 01 月 01 日至
2015 年12 月 31 日)
一、收入 10,295,980.40 29,222,113.09
1.利息 收入 16,496,732.43 13,127,722.00
其中： 存款 利息 收入 252,169.28 202,054.81
债券利 息收 入 16,001,352.20 12,442,894.45
资产支 持证 券利 息收入 82,868.76 430,220.38
买入返 售金 融资 产收 入 160,342.19 52,552.36
其他利 息收 入 － －
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 2,093,255.67 16,654,734.56
其中： 股票 投资 收益 4,150,650.12 4,795,402.79
基金投 资收 益 － －
债券投 资收 益 -2,507,057.25 11,735,130.23
资产支 持证 券投 资收 益 63,431.70 62,085.68
贵金属 投资 收益 － －
衍生工 具投 资收 益 － －
股利收 益 386,231.10 62,115.86
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列） -8,317,399.83 -658,077.79
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） － －
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 23,392.13 97,734.32
减：二、费用 6,020,411.16 3,797,019.57
1．管 理人 报酬 2,008,536.04 1,735,767.44
2．托 管费 796,883.96 495,933.56
3．销 售服 务费 278,896.62 588,341.12
4．交 易费 用 1,987,793.51 256,986.80
5．利 息支 出 665,498.08 512,338.65
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 665,498.08 512,338.65
6．其 他费 用 282,802.95 207,652.00
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列） 4,275,569.24 25,425,093.52
17
减：所 得税 费用 － －
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 4,275,569.24 25,425,093.52
7.3 所 有者 权益 （ 基金 净值） 变动 表
会计主体： 富国稳健增强债券型证券投资基金
本报告期：2016 年 01 月01 日至2016 年12 月31 日
单位： 人民币元
项目
本期
（2016 年 01 月 01 日至 2016 年 12 月 31 日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 160,616,446.11 4,263,030.45 164,879,476.56
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值
变动数 （本 期利 润）
－ 4,275,569.24 4,275,569.24
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金
净值变 动数 （净 值减 少以 “-” 号填
列）
403,171,424.14 23,117,077.46 426,288,501.60
其中：1.基 金申 购款 582,127,190.53 32,751,564.64 614,878,755.17
2.基金 赎回 款 -178,955,766.39 -9,634,487.18 -188,590,253.57
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
－ － －
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 563,787,870.25 31,655,677.15 595,443,547.40
项目
上年度可比期间
（2015 年 01 月 01 日至 2015 年 12 月 31 日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 192,685,672.80 13,579,915.58 206,265,588.38
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值
变动数 （本 期利 润）
－ 25,425,093.52 25,425,093.52
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金
净值变 动数 （净 值减 少以 “-” 号填
列）
-32,069,226.69 4,552,809.75 -27,516,416.94
其中：1.基 金申 购款 650,988,747.03 29,951,765.63 680,940,512.66
2.基金 赎回 款 -683,057,973.72 -25,398,955.88 -708,456,929.60
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
－ -39,294,788.40 -39,294,788.40
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 160,616,446.11 4,263,030.45 164,879,476.56
18
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1 至7.4 财务报表由下列负责人签署；
陈 戈
林志松
徐慧
——————— ——
—————————
————————
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会 计估 计与最 近一 期年 度报告 相一 致的说明
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、 《证券投资基金会 计核算业务
指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.2 会 计差 错更正 的说 明
本基金本期未发生重大会计差错，无需更正。
7.4.3 关 联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
富国基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
海通证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
申万宏 源证 券有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
山东省 国际 信托 股份 有限 公司 基金管 理人 的股 东
蒙特利 尔银 行 基金管 理人 的股 东
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.4.1.1 股 票交 易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期 （2016 年 01 月 01 日至 2016 年 12
月 31 日）
上年度可比期间 （2015 年01 月01 日至
2015 年12 月31 日 ）
成交金额
占当期股票 成交
总额的比例 （%）
成交金额
占当期股票成交
总额的比例（%）
海通证 券 712,555,756.47 58.66 86,554,552.35 69.82
申万宏 源 502,213,317.42 41.34 37,405,127.16 30.18
7.4.4.1.2 权 证交 易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
19
7.4.4.1.3 债 券交 易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期 （2016 年 01 月 01 日至 2016 年 12 月
31 日 ）
上年度可比期间 （2015 年01 月01 日至
2015 年12 月31 日 ）
成交金额
占当期 债券成交
总额 的比例（%）
成交金额
占当期债券成交
总额的比例（%）
海通证 券 651,096,929.52 48.62 335,557,914.78 56.78
申万宏 源 688,158,960.25 51.38 255,372,236.36 43.22
7.4.4.1.4 回 购交 易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期 （2016 年 01 月 01 日至 2016 年 12 月
31 日 ）
上年度可比期间 （2015 年01 月01 日至
2015 年12 月31 日 ）
成交金额
占当期 回购 成交
总额 的比例（%）
成交金额
占当期 回购 成交总
额的比例（%）
海通证 券 1,318,960,000.00 47.64 3,079,000,000.00 65.43
申万宏 源 1,449,537,000.00 52.36 1,626,600,000.00 34.57
7.4.4.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期 （2016 年01 月01 日至2016 年12 月31 日 ）
佣金
占当期佣金总量
的比例 （%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
海通证 券 719,745.89 57.65 326,893.21 60.07
申万宏 源 528,755.32 42.35 217,276.14 39.93
关联方名称
上年度可比期间 （2015 年01 月01 日至2015 年12 月31 日）
佣金
占当期佣金总量
的比例 （%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣 金总
额的比例（%）
申万宏 源 58,313.98 34.38 9,273.41 57.02
海通证 券 111,288.86 65.62 6,989.82 42.98
注： 上述佣金按市场佣金率计算， 以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取
证管费、 经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议
的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务。
7.4.4.2 关 联方 报酬
7.4.4.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期（2016 年01 月 01 日至
2016 年12 月31 日）
上年度可比期间（2015 年01 月
01 日至2015 年12 月31 日）
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,008,536.04 1,735,767.44
20
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 389,329.34 473,375.60
注： 注: 原 《富国信用增强债券型证券投资基金基金合同》2016 年1 月19 日失
效前， 基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.70%的年费率计提。 计算方法如
下：
H=E×0.70%/ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
自2016 年1 月19 日 《富国稳健增强债券型证券投资基金基金合同》 生效后， 基
金管理费按前一日的基金资产净值的 0.50%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.50%/ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基 金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.4.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期 （2016 年 01 月 01 日至
2016 年 12 月 31 日 ）
上年度可比期间 （2015 年 01
月 01 日至 2015 年 12 月 31 日）
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的
托管费
796,883.96 495,933.56
注：基 金的托 管费 按前 一日基 金资产 净值 的 0.2% 的年 费率计 提。 托 管费的 计算
方法如下：
H＝E×0.2%÷ 当年天数
H 为每日应计提 的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.4.2.3 销 售服 务费
金额单位： 人民币元
获得销售服务费的各关
联方名称
本期（2016 年 01 月 01 日至 2016 年 12 月 31 日）
当期发生的基金应支付的销售服务费
A/B 级 C 级 合计
富国基 金管 理有 限公 司 － 88,999.66 88,999.66
海通证 券 － 580.47 580.47
工商银 行 － 117,345.89 117,345.89
申万宏 源 － 367.05 367.05
合计 － 207,293.07 207,293.07
金额单位： 人民币元
获得销售服务费的各关
联方名称
上年度可比期间（2015 年 01 月 01 日至 2015 年 12 月 31 日 ）
当期发生的基金应支付的销售服务费
A/B 级 C 级 合计
富国基 金管 理有 限公 司 － 344,207.34 344,207.34
海通证 券 － 33.45 33.45
工商银 行 － 145,722.85 145,722.85
21
申万宏 源 － 52.20 52.20
合计 － 490,015.84 490,015.84
注：本基金 A、B 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费将
专门用于本基金C 类基金份额的销售与基金份额持有人服务。 在通常情况下， 销
售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.4%年费率计提。计算方法如
下：
H＝E×基金销售服务费年费率 ÷当年天数
H 为C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为C 类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。
7.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
注： 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券
（含回购）交易。
7.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注： 本报告期内及上年度可比期间内本基金的基金管理人均未运用固有资金投资
本基金。
7.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注： 本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基
金。
7.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存 款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位：人民币元
关联方名称
本期（2016 年 01 月 01 日至 2016 年 12 月 31
日）
上年度可比期间 （2015 年 01 月 01 日至 2015
年 12 月 31 日）
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工 商银 行股 份有 限
公司 16,701,084.23 188,541.62 3,825,547.44 117,972.33
7.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注： 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证
券。
7.4.4.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联方交易事项。
7.4.5 期 末（2016 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
22
7.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等 流 通受 限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注：截至本报告期末 2016 年 12 月 31 日止， 本基金无因从事银行间市场债券正
回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本报告期末 2016 年 12 月 31 日止，基金 从事证券交易所债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额 3,000,000.00 元， 于 2017 年1 月3 日到期。 该类交易
要求本 基金在 回购 期内 持有的 证券交 易所 交易 的债券 和/或 在新 质押 式回购 下转
入质押库的债券， 按证券交易所 规定的比例折算为标准券后， 不低于债券回购交
易的余额。
7.4.6 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.14.1 公允价值
7.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负
债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
7.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具
7.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值
于 2016 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产中属于第一层次的余额为人民币 9,310,106.79 元，属于第二层次的余
额为人民币 503,898,476.70 元，属于第三层次余额为人民币 0.00 元（于 2015
年12 月31 日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
中属于第一层次的余额为人民币 0.00 元 ， 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 人 民 币
159,066,313.96 元，属于第三层次余额为人民币 0.00 元。）。
7.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、
或属于非公开发行等情况， 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃 日期间、 交易不
活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和
可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允
价值本期未发生变动。
7.4.14.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
23
7.4.14.3 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投 资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%）
1
权益投 资 9,310,106.79 1.52
其中： 股票 9,310,106.79 1.52
2
固定收 益投 资 503,898,476.70 82.37
其中： 债券 503,898,476.70
82.37
资产支 持证 券 － －
3
贵金属 投资 － －
4
金融衍 生品 投资 － －
5
买入返 售金 融资 产 69,825,224.74 11.41
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售 金融 资
产
－
－
6
银行存 款和 结算 备付 金合 计 18,709,689.54 3.06
7
其他各项 资产 10,001,144.94 1.63
8
合计 611,744,642.71 100.00
8.2 期末 按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 － －
B 采矿业 2,484,380.20 0.42
C 制造业 4,231,485.64 0.71
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 － －
E 建筑业 366,569.83 0.06
F 批发和 零售 业 630,033.12 0.11
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 － －
H 住宿和 餐饮 业 － －
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 444,963.00 0.07
J 金融业 － －
K 房地产 业 1,152,675.00 0.19
L 租赁和 商务 服务 业 － －
M 科学研 究和 技术 服务 业 － －
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 － －
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 － －
P 教育 － －
24
Q 卫生和 社会 工作 － －
R 文化、 体育 和娱 乐业 － －
S 综合 － －
合计 9,310,106.79 1.56
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 600028 中国石 化 459,220 2,484,380.20 0.42
2 600803 新奥股 份 171,514 2,445,789.64 0.41
3 600771 广誉远 53,400 1,785,696.00 0.30
4 601155 新城控 股 98,100 1,152,675.00 0.19
5 600297 广汇汽 车 73,602 630,033.12 0.11
6 300017 网宿科 技 8,300 444,963.00 0.07
7 000928 中钢国 际 20,911 366,569.83 0.06
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于富国基金
管理有限公司网站的年度报告正文
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 （%）
1 600958 东方证 券 20,344,396.45 12.34
2 600109 国金证 券 13,276,748.00 8.05
3 601601 中国太 保 13,174,047.16 7.99
4 600547 山东黄 金 12,264,684.96 7.44
5 600068 葛洲坝 11,098,652.66 6.73
6 600489 中金黄 金 11,045,597.00 6.70
7 600705 中航资 本 10,966,744.00 6.65
8 601766 中国中 车 9,753,169.00 5.92
9 002510 天汽模 9,461,960.75 5.74
10 000858 五粮液 9,447,652.76 5.73
11 000928 中钢国 际 8,777,934.50 5.32
12 600690 青岛海 尔 8,656,008.00 5.25
13 600030 中信证 券 8,428,331.81 5.11
14 600048 保利地 产 8,308,242.00 5.04
15 600887 伊利股 份 8,281,608.00 5.02
16 600801 华新水 泥 8,141,099.00 4.94
17 600028 中国石 化 8,048,557.00 4.88
18 000581 威孚高 科 7,442,139.00 4.51
25
19 600496 精工钢 构 7,168,330.80 4.35
20 600031 三一重 工 6,201,493.00 3.76
21 600820 隧道股 份 6,066,584.00 3.68
22 000333 美的集 团 5,984,707.96 3.63
23 002325 洪涛股 份 5,892,377.80 3.57
24 601989 中国重 工 5,730,390.00 3.48
25 000423 东阿阿 胶 5,715,371.00 3.47
26 300197 铁汉生 态 5,697,342.00 3.46
27 601288 农业银 行 5,672,320.00 3.44
28 601155 新城控 股 5,552,734.00 3.37
29 600585 海螺水 泥 5,504,595.96 3.34
30 002043 兔宝宝 5,455,455.45 3.31
31 000887 中鼎股 份 5,450,697.04 3.31
32 000426 兴业矿 业 5,411,347.00 3.28
33 002400 省广股 份 5,395,315.91 3.27
34 603008 喜临门 5,335,142.00 3.24
35 600988 赤峰黄 金 5,132,763.72 3.11
36 601633 长城汽 车 5,092,433.00 3.09
37 000983 西山煤 电 5,060,744.00 3.07
38 300017 网宿科 技 4,801,106.13 2.91
39 600557 康缘药 业 4,713,096.40 2.86
40 600219 南山铝 业 4,677,716.00 2.84
41 601668 中国建 筑 4,331,400.00 2.63
42 600033 福建高 速 4,242,300.00 2.57
43 001979 招商蛇 口 4,217,155.00 2.56
44 000783 长江证 券 4,155,171.00 2.52
45 000709 河钢股 份 4,097,375.00 2.49
46 000902 新洋丰 3,842,762.00 2.33
47 600172 黄河旋 风 3,841,493.43 2.33
48 600521 华海药 业 3,831,354.00 2.32
49 600376 首开股 份 3,805,354.75 2.31
50 600297 广汇汽 车 3,787,176.00 2.30
51 600271 航天信 息 3,747,764.00 2.27
52 600803 新奥股 份 3,624,811.00 2.20
53 600771 广誉远 3,615,841.86 2.19
54 000661 长春高 新 3,605,390.00 2.19
55 002475 立讯精 密 3,570,534.50 2.17
56 601965 中国汽 研 3,553,157.00 2.16
57 002775 文科园 林 3,536,127.00 2.14
58 601139 深圳燃 气 3,421,370.28 2.08
59 300336 新文化 3,383,785.96 2.05
26
60 002508 老板电 器 3,348,600.00 2.03
61 600104 上汽集 团 3,328,771.77 2.02
62 600060 海信电 器 3,328,633.00 2.02
63 300351 永贵电 器 3,328,177.00 2.02
64 002370 亚太药 业 3,318,549.00 2.01
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 600958 东方证 券 20,626,162.02 12.51
2 600109 国金证 券 13,759,030.35 8.34
3 601601 中国太 保 13,001,575.58 7.89
4 600547 山东黄 金 12,527,176.98 7.60
5 600489 中金黄 金 11,781,151.31 7.15
6 600068 葛洲坝 11,208,559.62 6.80
7 600705 中航资 本 10,870,032.63 6.59
8 002510 天汽模 10,193,272.00 6.18
9 000858 五粮液 9,651,346.48 5.85
10 601766 中国中 车 9,504,583.19 5.76
11 600887 伊利股 份 9,075,753.53 5.50
12 600690 青岛海 尔 8,741,850.80 5.30
13 000928 中钢国 际 8,623,665.29 5.23
14 600030 中信证 券 8,188,837.51 4.97
15 600801 华新水 泥 8,170,909.54 4.96
16 600048 保利地 产 8,155,408.58 4.95
17 000581 威孚高 科 7,483,259.90 4.54
18 600496 精工钢 构 6,549,668.70 3.97
19 000333 美的集 团 6,460,051.32 3.92
20 600031 三一重 工 6,123,727.65 3.71
21 002325 洪涛股 份 6,069,948.80 3.68
22 300197 铁汉生 态 5,965,283.59 3.62
23 600820 隧道股 份 5,960,298.83 3.61
24 002043 兔宝宝 5,858,764.54 3.55
25 600028 中国石 化 5,748,488.70 3.49
26 000423 东阿阿 胶 5,715,035.12 3.47
27 601288 农业银 行 5,707,772.00 3.46
28 601989 中国重 工 5,698,002.00 3.46
29 600585 海螺水 泥 5,548,955.82 3.37
30 000426 兴业矿 业 5,451,703.00 3.31
31 603008 喜临门 5,414,832.88 3.28
32 002400 省广股 份 5,380,769.56 3.26
27
33 000887 中鼎股 份 5,358,547.81 3.25
34 600988 赤峰黄 金 5,113,716.80 3.10
35 601633 长城汽 车 5,063,695.04 3.07
36 000983 西山煤 电 4,948,139.26 3.00
37 300017 网宿科 技 4,658,130.08 2.83
38 600219 南山铝 业 4,642,121.82 2.82
39 601155 新城控 股 4,509,746.16 2.74
40 600557 康缘药 业 4,455,399.59 2.70
41 000783 长江证 券 4,392,327.46 2.66
42 601668 中国建 筑 4,354,507.20 2.64
43 600521 华海药 业 4,205,865.55 2.55
44 600033 福建高 速 4,158,673.54 2.52
45 001979 招商蛇 口 4,087,221.43 2.48
46 000709 河钢股 份 4,074,096.20 2.47
47 600172 黄河旋 风 3,881,183.91 2.35
48 600271 航天信 息 3,798,098.94 2.30
49 002475 立讯精 密 3,663,006.71 2.22
50 600376 首开股 份 3,644,855.99 2.21
51 300336 新文化 3,601,380.79 2.18
52 601139 深圳燃 气 3,572,768.29 2.17
53 601965 中国汽 研 3,568,761.59 2.16
54 000661 长春高 新 3,567,209.70 2.16
55 000902 新洋丰 3,536,057.72 2.14
56 600060 海信电 器 3,450,206.55 2.09
57 002370 亚太药 业 3,447,048.40 2.09
58 002508 老板电 器 3,353,685.71 2.03
59 002640 跨境通 3,301,334.13 2.00
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位：人民币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 610,020,576.46
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 604,919,236.43
注： “ 买入股 票 成 本（ 成交） 总额” 和“ 卖出 股票收 入（成 交） 总额 ”按买 卖成
交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单位： 人民币元
序号 债券品种 公允价值 （元） 占基金资产净值比例
（%）
1 国家债 券 － －
2 央行票 据 － －
3 金融债 券 109,952,000.00 18.47
28
其中： 政策 性金 融债 109,952,000.00 18.47
4 企业债 券 344,245,476.70 57.81
5 企业短 期融 资券 49,701,000.00 8.35
6 中期票 据 － －
7 可转债 （可 交换 债） － －
8 同业存 单 － －
9 其他 － －
10 合计 503,898,476.70 84.63
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （%）
1 160201 16 国开 01 400,000 39,992,000.00 6.72
2 160209 16 国开 09 400,000 39,960,000.00 6.71
3 1380083 13 余 开投 债 400,000 33,144,000.00 5.57
4 160401 16 农发 01 300,000 30,000,000.00 5.04
5 041662053 16 沪 世茂 CP002 300,000 29,751,000.00 5.00
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基金资 产 净 值 比例 大 小 排序的 前十名 资产 支 持 证券投 资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期 末 按公 允 价 值占基 金 资 产 净值 比 例 大小排 序 的 前 五名 贵 金 属投资 明
细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
公允价 值变 动总 额合 计( 元) －
股指期 货投 资 本 期收 益( 元) －
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动( 元) －
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
29
本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
8.11.2 报 告期 末 本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
公允价 值变 动总 额合 计（ 元） －
国债期 货投 资本 期收 益（ 元） －
国债期 货投 资本 期公 允价 值变动 （元 ） －
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1 申 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案
调 查， 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或
在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2 申 明基 金投资 的前 十名股 票是 否超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 。
本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外
的股票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 204,773.67
2 应收证 券清 算款 －
3 应收股 利 －
4 应收利 息 9,759,248.15
5 应收申 购款 37,123.12
6 其他应 收款 －
7 待摊费 用 －
8 其他 －
9 合计 10,001,144.94
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的 可转换债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。
30
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分。
因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可
能存在尾差。
§9
基 金份 额持 有人信 息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
（%）
持有份额
占总份
额比例
（%）
富国稳 健增 强债
券A/B
2,211 233,240.56 451,553,400.66 87.56 64,141,479.40 12.44
富国稳 健增 强债
券C
1,315 36,572.62 12,565,082.03 26.13 35,527,908.16 73.87
合计 3,526 159,894.46 464,118,482.69 82.32 99,669,387.56 17.68
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例(%)
基 金 管 理 公 司 所
有 从 业 人 员 持 有
本基金
富国稳 健增 强
债券 A/B
6,175.76 0.0012
富国稳 健增 强
债券C
2,868.07 0.0060
合计 9,043.83 0.0016
注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。
2、本基金的基金经理未持有本基金。
9.3 期末 基 金管理 人的 从业人 员 持 有本 开 放式 基金份 额总 量区间 的 情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基
金
富国稳 健增 强债 券
A/B
0
富国稳 健增 强债 券
C
0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开 放 式基
金
富国稳 健增 强债 券
A/B
0
富国稳 健增 强债 券 0
31
C
合计 0
§10
开 放式 基金份 额变 动
单位：份
富国稳 健增 强债 券 A/B 富国稳 健增 强债 券 C
基金合 同生 效日(2016 年 01 月 19 日)基金
份额总 额
1,463,086,069.64 1,836,439,608.82
报告期 期初 基金 份额 总额 79,664,401.28 80,952,044.83
本报告 期基 金总 申购 份额 528,750,528.08 53,376,662.45
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 92,720,049.30 86,235,717.09
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 － －
本报告 期期 末基 金份 额总 额 515,694,880.06 48,092,990.19
§11
重 大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告期内， 富国稳健增强债券型证券投资基金自2015 年12 月15 日至2016
年 1 月 14 日以通讯方 式召开基金份额持有人大会，会议审议并通过了《关于修
改富国信用增强债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》 。 本 次基金份额
持有人大会决议事项自表决通过之日起生效。
本 次 持 有 人 大 会 决 议 生 效 后 ， 根 据 持 有 人 大 会 通 过 的 议 案 及 《 富 国 信 用增
强债券型证券投资基金基金合同修改说明书》 ， 自 2016 年1 月19 日起， 变更后
的 《富国稳健增强债券型证券投资基金基金合同》 生效， 原 《富国信用增强债券
型证券投资基金基金合同》同日起失效。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告期内本基金基金管理人无重大人事变动。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告期本基金投资策略无改变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 没 有 改 聘 为 其 审 计 的 会 计 师 事 务 所 。 本 基 金 本 年 度 32
支付给审计机构安永华明会计师事务所的报酬为 5 万元人民币， 其已提供审计服
务的连续年限为14 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
2016 年 6 月，针对上 海证监局向公司出具的《关于对富国基金管理有限公
司采取责令改正措施的决定》 ， 以及对相关负责人的警示， 公司高度重视， 认真
落实整改要求， 加强制度和风控措施， 着力进一步加强公司内部控制和风险管理
能力。2016 年10 月，公司已通过上海证监局的检查验收。
除 上 述 情 况 外 ， 本 报 告 期 内 ， 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员
未受稽查或处罚。
33
11.7 本 期基 金租用 证券 公司交 易单 元的有 关情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的 佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例 （%）
成交金额
占当期
权证
成交总
额的比
例（%）
佣金
占当期
佣金
总量的
比例
（%）
海通证 券
2
712,555,756.47 58.66 651,096,929.52 48.62 1,318,960,000.00 47.64 － － 719,745.89 57.65 －
申万宏 源
2
502,213,317.42 41.34 688,158,960.25 51.38 1,449,537,000.00 52.36 － － 528,755.32 42.35 －
注： 我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。 本报告期本基金租用券商交易单元未发生变
动。
