富国泰利 定期开 放债券型 发起式 证券投资 基金
二0 一六 年年度 报告
（摘要）
2016 年 12 月 31 日
基金管理人 ： 富国基金管理有限公司
基金托管人 ： 中国光大银行股份有限公司
送出日期 ： 2017 年 03 月 27 日
2
§1
重 要提 示 及目 录
1.1 重 要提 示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及
连带的法律责任。 本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意， 并由董事长
签发。
基金托管人中国光大银行股份 有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3
月24 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、
投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 阅 读 年 度 报
告正文。
本报告期自 2016 年 5 月 11 日（基金合同生效日 ）起至 2016 年 12 月 31 日
止。
3
1.2
§2
基 金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简称 富国泰利定期开放债券发起式
基金主代码 002483
交易代码 002483
基金运作方式 契约型开放式， 本基金以定期开放的方式运作， 自
基金合同生效日起每六个月开放一次。
基金合同生效日 2016 年 05 月11 日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,970,612,832.85 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目标
本基金在追求本金 安全、保持资产流动性以及严格控制风险
的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为持有人提供较
高的当期收益以及长期稳定的投资回报。
投资策略
本基金在普通债券的投资中主要基于对国家财政政策、货币
政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用久期控制
下的主动性投资策略， 主要包括： 久期控制、 期限结构配置、
信用风险控制、跨市场套利和相对价值判断等管理手段，对
债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预
测，相机而动、积极调整。
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金， 属于证券 投资基金中的较低风险品种，
其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金
和股票型基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 范伟隽 张建春
联系电
话
021-20361818 010-63639180
电子邮
箱
public@fullgoal.com.cn zhangjianchun@cebbank.com
客户服务 电话 95105686、4008880688 95595
4
传真 021-20361616 010-63639132
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文
的管理人互联网网址
www.fullgoal.com.cn
基金年度报告备置地点 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8 号
上海国金中心二期 16-17 楼
中国光大银行股份有限公司 北京市西城区太平桥大街
25 号中国光大中心
§3
主 要财 务指标 、基 金净值 表现 及利润 分配 情况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2016 年5 月11 日
(基金合同生效日)
至2016 年12 月31
日
本期已 实现 收益 57,984,997.38
本期利 润 20,596,362.76
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0091
本期基 金份 额净 值增 长率 2.00%
3.1.2 期末数据和指标 2016 年12 月31 日
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0202
期末基 金资 产净 值 3,030,594,362.76
期末基 金份 额净 值 1.020
注：本基金于2016 年5 月11 日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如， 开放式基金
的申购赎回费、基金转换费等） ，计入 费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动
收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段 份额净 份额净 业绩比 业绩比较 ①－③ ②－④
5
值增长
率①
值增长
率标准
差②
较基准
收益率
③
基准收益
率标准差
④
过去三 个月 -1.35% 0.16% -2.32% 0.15% 0.97% 0.01%
过去六 个月 1.29% 0.13% -1.42% 0.11% 2.71% 0.02%
自 基金 合同 生
效日起 至今
2.00% 0.11% -1.18% 0.10% 3.18% 0.01%
3.2.2 自基金合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较
基 准收 益率变 动的 比较
注：1、截止日期为 2016 年12 月31 日。
2、本基金于 2016 年 5 月 11 日成立，自合同 生效日起至本报告期末不足一年。
本基金建仓期 6 个月，从 2016 年 5 月 11 日起至 2016 年 11 月 10 日，建仓期结
束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
6
3.2.3 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益
率 的比 较
注：2016 年按实际存续期计算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金 形式
发放 总额
再投资形式
发放总额
年度利润分配 合计 备注
2016 年 － － － － －
合计 － － － － －
注：本基金 2016 年 5 月 11 日（基金合同生效日）至 2016 年 12 月 31 日未进行
利润分配
§4
管 理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
富国基金管理有限公司于1999 年4 月13 日获 国家工商行政管理局登记注册
成立，是经中国证 监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于 2001 年
3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙 特利尔银行（BMO）参股富国基金管
理有限公司的工商变更登记办理完毕， 富国基金管理有限公司成为国内首批成立
的十家基金公司中， 第一家中外合资的基金管理公司。 截至 2016 年12 月31 日， 7
本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、 富国消费主题混合
型证券投资基金、 富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金、 富国天利增长债券
投资基 金、 富国天益价值混合型证券投资基金、 富国天瑞强势地区精选混合型证
券投资 基金、 富国 天惠 精选 成 长混合 型证 券投 资基金 （LOF） 、富 国 天时货 币市
场基金、 富国天合稳健优选混合型证券投资基金、 富国天博创新主题混合型证券
投资基金、 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、 富国天丰强化收益债券
型证券 投资基 金（LOF ）、富 国中证 红利 指数 增强型 证券投 资基 金、 富国优 化增
强债券型证券投资基金、 富国沪深 300 增强证券投资基金、 富国通胀通缩主题轮
动混合型证券投资基金、 富国汇利回报分级债券型证券投资基金、 富国全球债券
证券投资基金、 富国可 转换债券证券投资基金、 上证综指交易型开放式指数证券
投资基金、 富国上证综指交易型开放式指数证 券投资基金联接基金、 富国天盈债
券型证 券投资 基金 （LOF ）、 富国全 球顶 级消 费品混 合型证 券投 资基 金、富 国低
碳环保混合型证券投资基金、富国中证 500 指 数增强型证券投资基金（LOF）、
富国产业债债券型证券投资基金、 富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、 富
国高新技术产业混合型证券投资基金、 富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投
资基金、 富国纯债债券型发起式证券投资基金、 富国强回报定期开放债券型证券
投资基金、 富国宏观策略灵活配置混 合型证券投资基金、 富国稳健增强债券型证
券投资基金、 富国信用债债券型证券投资基金、 富国目标收益 一年期纯债债券型
证券投资基金、 富国医疗保健行业混合型证券投资基金、 富国创业板指数分级证
券投资基金、 富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金、 富国国有企业债债
券型证券投资基金、 富国城镇发展股票型证券投资基金、 富国高端制造行业股票
型证券投资基金、 富国收益增强债券型证券投资基金、 富国新回报灵活配置混合
型证券投资基金、 富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金、 富国中证军工指
数分级证券投资基金、 富国中证移动互联网指数分级证券投资基金、 富国中证国
有企业改革指数分级证券投资基金、 富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基
金、 富 国富钱包货币市场基金、 富国收益宝货币市场基金、 富国中小盘精选混合
型证券投资基金、 富国新兴产业股票型证券投资基金、 富国中证新能源汽车指数
分级证券投资基金、 富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金、 富国中证银
行指数分级证券投资基金、 富国文体健康股票型证券投资基金、 富国国家安全主
题混合型证券投资基金、 富国改革动力混合型证券投资基金、 富国新收益灵活配
置混合型证券投资基金、 富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金、 富国沪港深
价值精选灵活配置混合型证券投资基金、富国中证煤炭指数分级证券投资基金、
富国中证体育指数分级证券投 资基金、 富国绝对收益多策略定期开放混合型发起
式证券投资基金、 富国新动力灵活配置混合型证券投资基金、 富国收益宝交易型
货币市场基金、 富国低碳新经济混合型证券投资基金、 富国中证智能汽车指数证
券投资 基金（LOF ） 、 富国研 究优选 沪港 深灵 活配置 混合型 证券 投资 基金、 富国
价值优势混合型证券投资基金、富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金、
富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金、 富国美丽中国混合型证券投资基
金、 富国创新科技混 合型证券投资基金、 富国睿利定期开放混合型发起式证券投
资基金 、富国 中证 医药 主题指 数增强 型证 券投 资基金 （LOF） 、富 国 两年期 理财
债券型证券投资基金、 富国久利稳健配置混合型证券投资基金等七十八只证券投
资基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明
8
任职日期 离任日期 业年限
王颀亮
本基金基
金经理兼
任富国目
标收益一
年期纯债
债券型证
券投资基
金、 富国 目
标收益两
年期纯债
债券型证
券投资基
金、 富国 纯
债债券型
发起式证
券投资基
金、 富国 收
益宝交易
型货币市
场基金、 富
国祥利定
期开放债
券型发起
式证券投
资基金、 富
国目标齐
利一年期
纯债债券
型证券投
资基金、 富
国国有企
业债债券
型证券投
资基金、 富
国两年期
理财债券
型证券投
资基金基
金经理
2016-05-11 － 6
硕 士 ， 曾 任 上 海 国 利 货 币 经 纪 有
限公司 经纪 人， 自 2010 年9 月至
2013 年 7 月 在富 国基 金管 理有限
公 司 任 交 易 员 ；2013 年 7 月至
2014 年 8 月 在富 国基 金管 理有限
公 司 任 高 级 交 易 员 兼 研 究 助 理 ；
2014 年8 月至2015 年2 月 任富国
7 天 理 财 宝 债 券 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理， 2014 年 8 月至2016 年
6 月 任 富 国 收 益 宝 货 币 市 场 基 金
基金经 理， 2015 年 4 月至2016 年
1 月 任 富 国 恒 利 分 级 债 券 型 证 券
投资基 金基 金经 理，2015 年 4 月
起 任 富 国 目 标 齐 利 一 年 期 纯 债 债
券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，
2015 年4 月至2016 年6 月 任富国
富 钱 包 货 币 市 场 基 金 基 金 、 富 国
天 时 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 ；
2015 年11 月 起任 富国 收益 宝交易
型 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 ；2015
年12 月 起任 富国 目标 收益 一年期
纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 富 国
目 标 收 益 两 年 期 纯 债 债 券 型 证 券
投资基 金基 金经 理，2016 年 2 月
起 任 富 国 纯 债 债 券 型 发 起 式 证 券
投资基 金基 金经 理，2016 年 5 月
起 任 富 国 泰 利 定 期 开 放 债 券 型 发
起 式 证 券 投 资 基 金 、 富 国 祥 利 定
期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基
金基金 经理 ，2016 年 8 月 起任富
国 国 有 企 业 债 债 券 型 证 券 投 资 基
金基金 经理， 2016 年12 月 起任富
国 两 年 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 。 具 有基 金 从 业资格 。
陈连权
本基金基
金经理兼
任固定收
益投资总
2016-05-24 － 9
硕士， 自 2007 年8 月至 2015 年5
月 在 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公
司 工 作 ， 历 任 数 量 分 析 师 、 信 用
分析师/宏 观债 券分 析师、 专户投 9
监、 富国 祥
利定期开
放债券型
发起式证
券投资基
金、 富国 泰
利定期开
放债券型
发起式证
券投资基
金、 富国 新
动力灵活
配置混合
型证券投
资基金、 富
国久利稳
健配置混
合型证券
投资基金
基金经 理
资 部 专 户 副 总 经 理 兼 投 资 经 理 ；
2015 年 5 月 加入 富国 基金 管理有
限 公 司 ， 历 任 固 定 收 益 研 究 部 总
经 理 、 固 定 收 益 专 户 投 资 部 总 经
理，2016 年 5 月 起任 富国 泰利定
期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基
金基金 经理 ，2016 年 6 月 起任富
国 祥 利 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证
券投资 基金 ， 2016 年12 月 起任富
国 新 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 、 富 国 久 利 稳 健 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 兼 固 定
收 益 投 资 总 监 。 具 有 基 金 从 业 资
格。
俞晓斌
本基金基
金经理
2016-12-30 － 4
学士， 自 2007 年 7 月至 2012 年
10 月任 上海 国际 货币 经纪 有限公
司经纪 人； 2012 年 10 月加 入富国
基 金 管 理 有 限 公 司 ， 历 任 高 级 交
易员 、 资 深 交 易 员 兼 研 究 助 理 ，
2016 年12 月 起任 富国 泰利 定期开
放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基
金经理 。
注：1 、上述 任职 日期 为根据 公司确 定的 聘任 日期， 离任日 期为 根据 公司确 定的
解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、 证券从业的涵义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期， 富国基金管理有限公司作为富国泰利定期开放债券型发起式证券
投资基金的管理人严格按照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《中华人民共
和国证券法》 、 《富国泰利定期开放债券 型发起式证券投资基金基金合同》 以及
其它有关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产，
以尽可能减少和分散投资风险、 确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的
增长为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金管理人根据相关法规要求， 结合实际情况， 制定了内部的 《公平交易 10
管理办法》 ， 对证券的 一级市场申购、 二级市场交易相关的研究分析、 投资决策、
授权、 交易执行、 业绩 评估等投资管理环节， 实行事前控制、 事中监控、 事后评
估及反馈 的流程化管理。 在制度、 操作层面确保各组合享有同等信息知情权、 均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：1、 一级市场， 通过标准化的办公流程， 对关联方审核、
价格公 允性判 断及 证券 公平分 配等相 关环 节进 行控制 ；2、 二级 市场 ，通过 交易
系统的投资备选库、 交易对手库及授权管理， 对投资标的 、 交易对手和操作权限
进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、 市场冲击的控制， 银行
间市场 交易价 格的 公允 性评估 等。1 、将 主动 投资组 合的同 日反 向交 易列为 限制
行为， 非经特别控制流程审核同意， 不得进行； 对 于同日同向交易， 通过交易系
统对组 合间的 交易 公平 性进行 自动化 处理 。2 、同一 基金经 理管 理的 不同组 合，
对同一投资标的采用相同投资策略的， 必须通过交易系统采取同时、 同价下达投
资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和
反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度
公平性 交易分 析评 估等 。1、 通过公 平性 交易 的事后 分析评 估系 统， 对涉及 公平
性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，
并重点分析同类组合 （股票型、 混合型 、 债券 型） 间、 不同产品间以 及同一基金
经理管理不同组合间的交易行为， 若发现异常交易行为， 监察稽核部视情况要求
相关当 事人做 出合 理性 解释， 并按法 规要 求上 报辖区 监管机 构。2、 季度公 平性
交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字， 并经督察长、 总经 理审阅签字
后，归档保存，以备后查。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期， 在同向交易价差分析方面， 公司采集连续四个季度， 不同时间窗
口（1 日内、3 日内、5 日内） 的同向交易样本， 在假设同向交易价差为零及 95%
的置信 水平下 ，对 同向 交易价 差进行 t 分 布 假设检 验并对 检验 结果 进行跟 踪分
析。 分析 结果显示本投资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未
出现异常。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度， 未出现违反公
平交易制度的情况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面， 报
告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当
日成交量5%的情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现说 明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年，经济增长总体呈现 L 型的底部特征 ，前三季度 GDP 同比 增 长率持
平于6.7％， 四季度微幅回升至 6.8％，CPI 同比波动于2％附近，PPI 同比从－
5.3 ％大幅回升至 5.5 ％。总体而言，2016 年宏观经济处于供给侧改革的底部阶
段，增长与消费通胀维持相对弱势，而工业品价格由于供给收缩出现较大回升。 11
在结构性供给侧改革的阶段， 流动性呈现波动特征， 上半年总体宽松， 而下半年
多种因素作用下呈现结构性趋紧。 在全球通胀预期有所抬头的背景下， 美联储货
币政策延续加息路径，中国央行货币政策也在下半年开始转向更加中性。
市场方面， 利率呈现 N 型走势， 年底由于货币政策边际转向、 全球流动性边
际收 缩、 工业品价格上升、 以及金融杠杆事件的共同推动下， 利率出现较大程度
上升，且波动率放大。
2016 年， 本基 金在 类 属策略 上超 配利 率品 种 ，低配 信用 品种 ，在 信 用等 级
上维持中高等级， 回避低等级品种， 在节奏上， 本基金根据利率波动动态调整久
期与杠杆水平，全年总体获得正增长。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2016 年12 月31 日 ， 本基金份额净值为1.020 元； 份额累计净值为1.020
元； 本报告期， 本基金份额净值增长率为2.0% ， 同期业绩比较基准收益率为-1.18%
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2017 年，一方面 ，受制约美联储加息，以及国内金融去杠杆，利率有
向上的压力， 另一方面， 由于实体经济的回报率回升的持续性存疑， 对利率又形
成向下的压制， 同时， 流动性处于边际更容易波动的状态， 利率或许将在较宽幅
的区间内波动， 市场依然存在结构性的机会， 我们将更加注重对风险的合理动态
配置。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会， 并制订了 《富国 基金管
理有限公司估值委员会运作管理办法》 。 估值 委员会是公司基金估值的主要决策
机关， 由主管运营副总经理负责， 成员包括基金清算、 监察稽核、 金融工程方面
的业务骨干以及相关基金经理， 所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经
验。 公司估值委员会负责提出估值意见、 提供和评估估值技术、 执行估值决策和
程序、 对外信息披露等工作， 保证基金估值的公允性和合理性， 维护基金持有人
的利益。基金经理是估值委员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，
提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题， 参与估值程序和估值技术的决
策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况，
本报告期内本基金未进行收益分配。 本基金将严格按照法律法规及基金合同约定
进行收益分配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金为发起式基金，且截至本报告期末，本基金基金合同生效未满 3 年，
暂不适用《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。
基金合同生效三年后继续存续的，基金存续期内，连续 20 个工作日 出现基
金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产 净值低于 5000 万元情 形的，基金管 12
理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个 工作日出现前述情形的，基金管理
人应当向中国证监会 报告并提出解决方案， 如转换运作方式、 与其他基金合并或
者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。
§5
托 管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托管人在对本基金的托管过程中， 严格遵守 《证券投资
基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定， 不存在任何损害基金份额持有
人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本基金 投 资 运 作遵 规 守 信、净 值 计 算 、利 润 分 配等情 况
的 说明
本报告期内， 本基金的管理人 ——富国基金管理有限公司在本基金的投资运
作、基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，
不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 在各重要方面的运作严格按照基金
合同的规定进行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法对富国基金管理有限公司编制和披露的本基金本年度报告中
财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容进行
了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6
审 计报 告
本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。
投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。
§7
年 度财 务 报表
7.1 资 产负 债表
会计主体： 富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金
报告截止日：2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产
本 期末
（2016 年 12 月 31 日）
资 产：
银行存 款 11,884,607.28
结算备 付金 36,170,847.57
存出保 证金 46,664.40
13
交易性 金融 资产 2,957,619,978.20
其中： 股票 投资 －
基金投 资 －
债券投 资 2,957,619,978.20
资产支 持证 券投 资 －
贵金属 投资 －
衍生金 融资 产 －
买入返 售金 融资 产 400,000,800.00
应收证 券清 算款 －
应收利 息 52,839,440.75
应收股 利 －
应收申 购款 －
递延所 得税 资产 －
其他资 产 －
资产总 计 3,458,562,338.20
负 债和 所有者 权益
本 期末
（2016 年 12 月 31 日）
负 债：
短期借 款 －
交易性 金融 负债 －
衍生金 融负 债 －
卖出回 购 金 融资 产款 424,999,805.00
应付证 券清 算款 1,438,647.43
应付赎 回款 －
应付管 理人 报酬 1,027,555.39
应付托 管费 256,888.85
应付销 售服 务费 －
应付交 易费 用 48,413.94
应交税 费 －
应付利 息 66,664.83
应付利 润 －
递延所 得税 负债
－
其他负 债 130,000.00
负债合 计 427,967,975.44
所 有者 权益：
实收基 金 2,970,612,832.85
未分配 利润 59,981,529.91
所有者 权益 合计 3,030,594,362.76
负债和 所有 者权 益总 计 3,458,562,338.20
注：报告截止日 2016 年 12 月 31 日，基金 份额净值 1.020 元，基 金份额总额
2,970,612,832.85 份。本基金合同生效日为 2016 年 05 月 11 日。
14
7.2 利 润表
会计主体： 富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金
本报告期：2016 年 05 月11 日至2016 年12 月31 日
单位：人民币元
项 目
本期2016 年5 月 11
日(基金合同生效
日)至2016 年12 月
31 日
一、收入 33,502,906.12
1. 利息 收入 49,848,998.02
其中： 存款 利息 收入 1,347,205.99
债券利 息收 入 44,522,633.83
资产支 持证 券利 息收 入 －
买入返 售金 融资 产收 入 3,979,158.20
其他利 息收 入 －
2. 投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 21,042,542.72
其中： 股票 投资 收益 －
基金投 资收 益 －
债券投 资收 益 21,042,542.72
资产支 持证 券投 资收 益 －
贵金属 投资 收益 －
衍生工 具投 资收 益 －
股利收 益 －
3. 公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列） -37,388,634.62
4. 汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） －
5. 其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） －
减：二、费用 12,906,543.36
1．管 理人 报酬 5,881,877.89
2．托 管费 1,470,469.46
3．销 售服 务费 －
4．交 易费 用 141,928.83
5．利 息支 出 5,189,467.18
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 5,189,467.18
6．其 他费 用 222,800.00
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列） 20,596,362.76
减：所 得税 费用 －
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 20,596,362.76
注：本基金合同生效日为 2016 年5 月11 日,无上年度同期对比数据。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体： 富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金
15
本报告期：2016 年 05 月11 日至2016 年12 月31 日
单位： 人民币元
项目
本期2016 年 5 月11 日(基金合同生效日)至2016 年
12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 2,009,999,000.00 － 2,009,999,000.00
二、本期经营活动产生的 基金净值变
动数（ 本期 利润 ）
－ 20,596,362.76 20,596,362.76
三、本期基金份额交易产 生的基金净
值变动 数（ 净值 减少 以“- ”号填 列）
960,613,832.85 39,385,167.15 999,999,000.00
其中：1.基 金申 购款 960,613,832.85 39,385,167.15 999,999,000.00
2.基金 赎回 款 － － －
四、本期向基金份额持有 人分配利润
产生的 基金 净值 变动 （净 值 减少以 “-”
号填列 ）
－ － －
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 2,970,612,832.85 59,981,529.91 3,030,594,362.76
注：本基金合同生效日为 2016 年5 月11 日,无上年度同期对比数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1 至7.4 财务报表由下列负责人签署；
陈 戈
林志松
徐慧
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
富国泰 利定期 开放 债券 型发起 式证券 投资 基金 （以下 简称“ 本基 金”)，系 经中
国证券监督管理委员会 （以下简称 “中国证监会 ”） 证监许可[2016]302 号文 《关
于准予富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金注册的批复》 的核准， 由基
金管理人富国基金管理有限公司作为管理人自2016 年5 月5 日至2016 年5 月6
日止期间向社会公开发行募集， 募集期结束经安永华明会计师事务所 （特殊普通
合伙）验证并出具安永华明（2016）验字第 60467606_B06 号验资报告后，向中
国证监会报送基金备案材料。 基金合同于 2016 年5 月11 日正式生效。 本基金为
契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）
为人民币 2,009,999,000.00 元，募集资金在初始销售期间未产生利息。以上收
到的实收基金 （本息） 共计人民币 2,009,999,000.00 元， 折合2,009,999,000.00
份基金份额。 本基金的基金管理 人和注册登记机构为富国基金管理有限公司， 基 16
金托管人为中国光大银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的国家
债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、
短期融资券 （含超短期融资券） 、 质押及买断式回购、 协议存款、 通知存款、 定
期存款、 资产支持证券、 可转换债券 （含分离 交易可转换债券） 、 可 交换债券等
固定收益证券品种。
本基金不直接从二级市场买入股票、 权证等权益类资产， 也不参与一级市场的新
股申购或增发新股， 但可持有因可转债转股所形成的股票、 因持有该股 票所派发
的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。 因上述原因持有的股票和权
证等资产，本基金将在其可交易之日起的 10 个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为： 投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80% ， 在每个
开放期的前1 个月和后 1 个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。 本
基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的
比例不受限制， 但在开放期本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券 不
低于基金资产净值的 5%。
本基金业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系按照中国财政部颁布的 《企业会计准则 —基本准则》 以及其后颁布
及修订的具体会计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下合称 “企业会
计准则” ） 编制， 同时 ， 对于在具体会计核算和信息披露方面， 也参考了中国证
券投资基金业协会修订的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定
的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券投资基金
执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《 证券 投资基
金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息 披露内容与格式准则》 第 2 号 《年
度报告的内容与格式 》 、 《证券投资基金信息 披露编报规则》 第 3 号 《会计报表
附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第3 号<年度报告和半
年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金于 2016 年12
月 31 日的财务状况以及 2016 年 5 月 11 日（ 基金合同生效日）至 2016 年 12 月
31 日止期间的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、 《证券投资基金会 计核算业务
指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会 计年 度
本基金会计年度采用公历年度， 即每年 1 月 1 日起至12 月31 日止。 本期财务报
表的实际编制期间系 2016 年 5 月 11 日（基 金合同生效日）至 2016 年 12 月 31
日止。
17
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明
外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是指形成本基金的金融资产 （或负债） ， 并形成其他单位的金融负债 （或
资产）或权益工具的合同。
(1) 金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类： 以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产、贷款和应收款项；
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括
股票投资、债券投资和衍生工具投资；
(2) 金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的债券等， 按照取得时
的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息， 应当
确认为当期收益。 每日， 本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时， 其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为
投资收益， 同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止， 或该金融资产已转移， 且符合金融
资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的， 该金融负债或其一部分将终止确
认；
金融资产转移， 是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另
一方(转入方)； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入
方的， 终止确认该金融资产； 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，
不终止确认该金融资产； 本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所
有的 风险和报酬的， 分别下列情况处理： 放弃了对该金融 资产控制的， 终止确认
该金融资产并确认产生的资产和负债； 未放弃对该金融资产控制的， 按照其继续
涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1) 股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资， 股票投资成本， 按成交日应支付的全部价款
扣除交易费用入账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益， 卖出股票的成本按移动加权平均法于成交
日结转；
(2) 债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。 债券投资成本， 按成交日应支付的 全部价款
扣除交易费用入账， 其中所包含的债券应收利息单独核算， 不构成债券投资成本；
18
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券， 根据其发行价、 到期价和发
行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(3) 权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。 权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣
除交易费用后入账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益， 卖出权证的成本按移动加权平均法于
成交日结转；
(4) 分离交易可转债
申购新发行的 分离交易可转债于获得日， 按可分离权证公允价值占分离交易可转
债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认
为权证投资成本， 按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成
本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；
(5) 回购协议
基金持有的回购协议 （封闭式回购） ， 以成本 列示， 按实际利率 （当 实际利率与
合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中， 出售一项资产所能收到或
者转移一项负债所需支付的价格。 以公允价值计量或披露的资产和负债， 根据对
公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值， 确定所属的公允价值层
次： 第一层次输入值， 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调
整的报价； 第二层次输入值， 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可
观察的输入值； 第三层次输入值， 相关资产或负债的不可观察输入值。 本基金主
要金融工具的估值方法如下：
(1) 存在活跃市场的金融工具
存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交
易， 但最近 交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价
格的重大事件的， 按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 估值日无交易且
最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的
重大事件， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市价
以确定公允价值。 有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值的， 应对
最近交易的市价进行调整，确定公允价值。
(2) 不存在活跃市场的金融工具
当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价
格验证具有可靠性的估值技术确定 公允价值。 本基金采用在当前情况下适用并且
有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术， 优先使用相关可观察输入值， 只
有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入
值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利现在
是可执行的， 同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负
债时， 金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。 除此以外， 19
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对外发行的基 金份额总额所对应的金额。 由于申购和赎回引起的实收
基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。 上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。 已实现损益平准金指在
申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益
/( 损失) 占基 金净 值比 例计算 的金额 。未 实现 损益平 准金指 在申 购或 赎回基 金份
额时， 申购或 赎回 款项 中包含 的按累 计未 实现 利得/( 损失) 占基 金净 值比例 计算
的金额。损益平准金于基金申购 确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在 “损益平准金” 科目中核算， 并于期
末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。
7.4.4.9 收入/( 损失)的 确认和计 量
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。 若提前支取
定期存款， 按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入， 并根据提前支取
所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失， 列入利息
收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除
应由债券发行企业代扣 代缴的个人所得税后的净额确认， 在债券实际持有期内逐
日计提；
(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额， 扣除应由资
产支持证券发行企业代扣代缴的个人所 得税后的净额确认， 在证券实际持有期内
逐日计提；
(4) 买入返售金融资产收入， 按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率 （当实
际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5) 股票投资收益/( 损失) 于 卖 出 股 票 成 交 日 确 认 ， 并 按 卖 出 股 票 成 交 金 额 与 其
成本的
差额入账；
(6) 债券投资收益/( 损失) 于 成 交 日 确 认 ， 并 按 成 交 总 额 与 其 成 本 、 应 收 利 息 的
差额入账；
(7) 衍生工具收益/( 损失) 于 卖 出 权 证 成 交 日 确 认 ， 并 按 卖 出 权 证 成 交 金 额 与 其
成本的差额入账；
(8) 股利收益于除息日确认， 并按上 市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除
应由
上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(9) 公 允 价 值 变 动 收 益/( 损失) 系 本 基 金 持 有 的 采 用 公 允 价 值 模 式 计 量 的 交 易 性
金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损
失；
(10) 其他收 入在 主要 风险 和 报酬已 经转 移给 对方 ， 经济利 益很 可能 流入 且金
额可以可靠计量的时候确认。
20
7.4.4.10 费 用的 确 认和 计量
(1) 基金管理费按前一日基金资产净值的 0.40% 的年费率逐日计提；
(2) 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.10% 的年费率逐日计提；
(3) 卖出回购金融资产支出， 按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率 （当实
际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(4) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定， 按实际支出金额， 列入当期基金
费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 本 基 金 收 益 分 配 方 式 分 两 种 ： 现 金 分 红 与 红 利 再 投 资 ， 投 资 者 可 选 择 现 金
红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择， 本 基金默 认
的收益分配方式是现金分红。
(2) 基 金 收 益 分 配 后 基 金 份 额 净 值 不 能 低 于 面 值 ； 即 基 金 收 益 分 配 基 准 日 的 基
金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
(3) 同一类别内每一基金份额享有同等分配权。
(4) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下， 基金管理人可对基金收益分
配原则进行调整， 不需召开基金份额持有人大会。 本基金每次收益分配比例详见
届时基金管理人发布的公告 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
1. 印花税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月24 日起， 调整
证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰ 调整为 1‰；
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年9 月19 日起， 调整
由出让方按证券 （股票） 交易印花税税率缴纳印花税， 受让方不再征收， 税率不
变；
根据财政部、 国家税务总局财税[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关税
收政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东
支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2. 增值税
根据财 政部 、国 家税 务 总局财 税[2016]36 号 文《关 于全 面推 开营 业 税改增 值 税
试点的通知》 的规定， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资
基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税； 国债、 地方政府
债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值 21
税；
根据财 政部 、国 家税 务 总局财 税[2016]46 号 文《关 于进 一步 明确 全 面推开 营 改
增试点金融业有关政策的通知》 的规定， 金融 机构开展的质押式买入返售金融商
品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财 政部 、国 家税 务 总局财 税[2016]70 号 文《关 于金 融机 构同 业 往来等 增 值
税政策的补充通知》 的规定， 金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、 同
业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收
入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、
教育辅助服务等 增值税政策的通知》 的规定， 资管产品运营过程中发生的增值税
应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、 国家税务总局财税[2017]2 号文 《关于资管产品增值税政策有关问
题的补充通知》的规定，2017 年 7 月 1 日（ 含）以后，资管产品运营过程中发
生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增值税纳税人， 按照现行规定缴纳增
值税。对资管产品在 2017 年 7 月 1 日前运营 过程中发生的增值税应税行为，未
缴纳增值税的， 不再缴纳； 已缴纳增值税的， 已纳税额从资管产品管理人以后月
份的增值税应纳税额中抵减。
3. 企业所得税
根据财 政部 、国 家税 务 总局财 税[2004]78 号 文《关 于证 券投 资基 金 税收政 策 的
通知》 的规定， 自2004 年1 月1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金，
开放式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入， 继续免征企
业所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关税
收政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通
股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1 号文 《关于企业所得税若干优 惠政策的
通知》 的规定， 对证券投资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券
的差价收入， 股权的股息、 红利收入， 债券的利息收入及其他收入， 暂不征收企
业所得税。
4. 个人所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关税
收政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通
股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]132 号文 《财政部、 国家税务总局关于储
蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知 》的规定，自2008 年10 月9 日起，
对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财 政部 、国 家税 务 总局、 中国 证监 会财 税[2012]85 号文 《关 于 实施上 市 公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1
日起， 证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限在 1
个月以内 （含1 个月） 的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在
1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过
1 年的，暂减按 25% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所 得税；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2015]101 号文 《关于上市公司股 22
息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2015 年9 月8 日起，
证券投 资基金 从公 开发 行和转 让市场 取得 的上 市公司 股 票， 持股 期限 超过 1 年
的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
富国基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
海通证 券股 份有 限公 司（ “海通 证券 ”） 基金管 理人 的股 东
申万宏 源证 券有 限公 司（ “申万 宏源 ”） 基金管 理人 的股 东
中国光 大银 行股 份有 限公司 基金托 管人
山东省 国际 信托 股份 有限 公司 基金管 理人 的股 东
蒙特利 尔银 行 基金管 理人 的股 东
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
注： 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。 本基金合同生效日为
2016 年5 月11 日,无上年度同期对比数据。
7.4.8.1.2 权 证交 易
注： 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 本基金合同生效日为
2016 年5 月11 日,无上年度同期对比数据。
7.4.8.1.3 债 券交 易
注： 本基金本报告期未通 过关联方交易单元进行债券交易。 本基金合同生效日为
2016 年5 月11 日,无上年度同期对比数据。
7.4.8.1.4 回 购交 易
注： 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行回购交易。 本基金合同生效日为
2016 年5 月11 日,无上年度同期对比数据。
7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：1.本基金本报告期没有应支付的关联方佣金。
2. 本基金合同生效日为 2016 年5 月11 日,无上年度同期对比数据。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期 2016 年5 月11 日(基金
合同生效日)至2016 年12 月
31 日
23
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 5,881,877.89
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 －
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.40%的年费率计提。
计算方法如下： H=E×0.40%/ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
本基金合同生效日为 2016 年05 月11 日,无上年度同期对比数据。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期 2016 年5 月11 日
(基金合同生效日)至
2016 年12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的
托管费
1,470,469.46
注： 基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%的年费率计提。 计算方法如下：
H=E×0.10%/ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。
本基金合同生效日为 2016 年5 月11 日,无上年度同期对比数据。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
注：本基金本报告期未与关联方通过银行间同业市场进行债券（含回购）交易。
本基金合同生效日为 2016 年5 月11 日,无上年度同期对比数据。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单位：份
项目
本期 2016 年5 月11 日(基
金合同生效日)至2016 年
12 月31 日
基 金 合 同 生 效 日(2016 年
05 月 11 日)持 有的 基金 份
额
10,000,000.00
期初持 有的 基金 份额 －
期间申 购/ 买入 总份 额 －
期间因 拆分 变动 份额 －
减： 期间 赎回/ 卖出 总份 额 －
期末持 有的 基金 份额 10,000,000.00
期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基
金总份 额比 例
0.34%
24
注：1.本基金管理人投资本基金按照公告的费率条款执行， 不存在费率优惠的 情
况。2.本基金合同生效日为 2016 年5 月11 日,无上年度同期对比数据。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：1.本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末未投资本基金。
2. 本基金合同生效日为 2016 年5 月11 日,无上年度同期对比数据。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位：人民币元
关联方名称
本期2016 年5 月11 日(基金合同生效日)
至2016 年12 月31 日
期末余额 当期利息收入
中国光 大银 行股 份有 限
公司 11,884,607.28 959,224.71
注：本基金合同生效日为 2016 年5 月11 日,无上年度同期对比数据。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注： 本报告期内本基金未在承销期内直接购入关联方承销证券。 本基金合同生效
日为2016 年5 月11 日,无上年度同期对比数据。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本报告期内本基金无其他关联方交易事项。 本基金合同生效日为 2016 年5 月11
日,无上年度同期对比数据。
7.4.9 期 末（2016 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本报告期末 2016 年 12 月 31 日止，基金 从事银行间市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额为人民币 49,999,805.00 元，是以如下债券作为质押：
金额单位： 人民币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价
数量
（单位 ：张 ）
期末估 值总额
160210 16 国开 10 2017-01-05 96.17 500,000 48,085,000.00
合计
500,000 48,085,000.00
25
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本报告期末 2016 年 12 月 31 日止，基金 从事证券交易所债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额 375,000,000.00 元， 于 2017 年1 月3 日到期。 该类交
易要求 本基金 在回 购期 内持有 的证券 交易 所交 易的债 券和/ 或在 新质 押式回 购下
转入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例折算为标准券后， 不低于债券回购
交易的余额。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.14.1 公允价值
7.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负
债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
7.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具
7.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值
于 2016 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产中属于第一层次的余额为人民币 115,961,656.20 元，属于第二层次的
余额为人民币2,841,658,322.00 元，属于第三层次余额为 人民币0.00 元。
7.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、
或属于非公开发行等情况， 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不
活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和
可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 工 具 第 三 层 次 公 允
价值本期未发生变动。
7.4.14.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.3 其他事项
截止至 资产 负债 表日， 本基金 持有 的“ 电气转 债（债 券代 码 113008 ）”因 筹划
重大事项而停牌，本基金的持仓情况请参见投资组合报告 8.12.4 部分。
除上述情况外，截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投 资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%）
26
1
权益投资 － －
其中： 股票 － －
2
固定收 益投 资 2,957,619,978.20 85.52
其中： 债券 2,957,619,978.20
85.52
资产支 持证 券 － －
3
贵金属 投资 － －
4
金融衍 生品 投资 － －
5
买入返 售金 融资 产 400,000,800.00 11.57
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售 金融 资
产
－
－
6
银行存 款和 结算 备付 金合 计 48,055,454.85 1.39
7
其他各项 资产 52,886,105.15 1.53
8
合计 3,458,562,338.20 100.00
8.2 期末 按 行业分 类的 股票投 资组 合
注：本基金本报告期末未持有股票资产。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
注：本基金本报告期末未持有股票资产。
投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于富国基金管理
有限公司网站的年度报告正文
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注：本基金本报告期内未进行股票投资。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注：本基金本报告期内未进行股 票投资。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
注：本基金本报告期没有买入或卖出股票。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单位： 人民币元
序号 债券品种 公允价值 （元） 占基金资产净值比例
（%）
1 国家债 券 25,020,500.00 0.83
2 央行票 据 － －
3 金融债 券 1,176,558,000.00 38.82
其中： 政策 性金 融债 1,176,558,000.00 38.82
4 企业债 券 876,165,000.00 28.91
5 企业短 期融 资券 759,864,000.00 25.07
6 中期票 据 － －
27
7 可转债 （可 交换 债） 120,012,478.20 3.96
8 同业存 单 － －
9 其他 － －
10 合计 2,957,619,978.20 97.59
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （%）
1 160210 16 国开 10 4,300,000 413,531,000.00 13.65
2 160208 16 国开 08 2,500,000 245,900,000.00 8.11
3 160206 16 国开 06 1,900,000 185,136,000.00 6.11
4 160207 16 国开 07 1,800,000 174,636,000.00 5.76
5 122431 15 闽 高速 1,500,000 148,500,000.00 4.90
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基金资 产 净 值 比例 大 小 排序的 前十名 资产 支 持 证券投 资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期 末 按公 允 价 值占基 金 资 产 净值 比 例 大小排 序 的 前 五名 贵 金 属投资 明
细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
公允价 值变 动总 额合 计( 元) －
股指期 货投 资 本 期收 益( 元) －
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动( 元) －
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期 货 投资 政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
公允价 值变 动总 额合 计（ 元） －
国债期 货投 资本 期收 益（ 元） －
28
国债期 货投 资本 期公 允价 值变动 （元 ） －
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1 申 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案
调 查， 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或
在本 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2 申 明基 金投资 的前 十名股 票是 否超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 。
本基金本报告期末未持有股票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 46,664.40
2 应收证 券清 算款 －
3 应收股 利 －
4 应收利 息 52,839,440.75
5 应收申 购款 －
6 其他应 收款 －
7 待摊费 用 －
8 其他 －
9 合计 52,886,105.15
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 110032 三一转 债 60,434,546.40 1.99
2 110033 国贸转 债 37,594,530.00 1.24
3 110034 九州转 债 12,358,413.00 0.41
4 113008 电气转 债 4,050,822.00 0.13
5 113010 江南转 债 1,806,900.00 0.06
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本基金本报告期末未持有股票。
29
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分。
因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可
能存在尾差。
§9
基 金份 额持 有人信 息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有的基金
份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
（%）
持有份
额
占总份
额比例
（%）
2 1,485,306,416.43 2,970,612,832.85 100.00 － －
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基 金 管 理 公 司 所 有 从 业 人 员
持有 本 基金
－ －
9.3 期末 基 金管理 人的 从业人 员 持 有本 开 放式 基金份 额总 量区间 的 情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金投资
和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 开 放
式基金
0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式
基金
0
9.4 发 起式 基金发 起资 金持有 份额 情况
项目
持有份 额总 数 （份 ）
持有份 额占
基金总 份额
比例（% ）
发起份 额总 数 （ 份）
发起份 额占
基金总 份额
比例（% ）
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有 资金 10,000,000.00 0.34 10,000,000.00 0.34 3 年
基金管 理 人 高级 管理 人员 － － － － －
基金经 理等 人员 － － － － －
基金管 理人 股东 － － － － －
30
其他 － － － － －
合计 10,000,000.00 0.34 10,000,000.00 0.34 3 年
注： 本公司运用固有资金认购富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金份额
10000000.00 份。
§10
开 放式 基金份 额变 动
单位：份
基金合 同生 效日(2016 年05 月 11 日) 基金 份额 总额 2,009,999,000.00
基金合 同生 效日2016 年5 月11 日起 至报 告期 期末 基金
总申购 份额
960,613,832.85
减： 基 金合 同生 效日2016 年5 月11 日起 至报 告期 期 末
基金总 赎回 份额
－
基金合 同生 效日2016 年5 月11 日起 至报 告期 期末 基金
拆分变 动份 额
－
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,970,612,832.85
§11
重 大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告期内本基金基金管理人无重大人事变动。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告期本基金投资策略无改变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 没 有 改 聘 为 其 审 计 的 会 计 师 事 务 所 。 本 基 金 本 年 度
支付给审计机构安永华明会计师事务所的报酬为 5 万元人民币， 其已提供审计服
务的连续年限为14 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
2016 年 6 月，针对上 海证监局向公司出具的《关于对富国基金管理有限公
司采取责令改正措施的决定》 ， 以及对相关负责人的警示， 公司高度重视， 认 真
落实整改要求， 加强制度和风控措施， 着力进一步加强公司内部控制和风险管理
能力。2016 年10 月，公司已通过上海证监局的检查验收。
31
除 上 述 情 况 外 ， 本 报 告 期 内 ， 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员
未受稽查或处罚。
32
11.7 本 期基 金租用 证券 公司交 易单 元的有 关情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的 佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例 （%）
成交金额
占当期
权证
成交总
额的比
例（%）
佣金
占当期
佣金
总量的
比例
（%）
广发证 券
2
－ － 88,873,215.96 15.25 28,066,900,000.00 57.87 － － 8,637.21 15.06 －
西南证 券
2
－ － 493,912,928.58 84.75 20,431,400,000.00 42.13 － － 48,697.95 84.94 －
注： 我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。 本基金于 2016 年5 月11 日成立， 本表中所
列券 商交易单元均为本报告期新增。
