富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金
二0 一六年年度报告
（摘要）
2016 年 12月 31日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
送出日期： 2017 年 03月 27日
2
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长
签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3
月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报
告正文。
本报告期自 2016 年1月1 日起至2016 年12月31日止。
3
1.2
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 富国天瑞强势混合
基金主代码 100022
交易代码 前端交易代码：100022
后端交易代码：100023
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005年 04月05日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,743,462,430.85 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金主要投资于强势地区（区域经济发展较快、已经形成
一定产群规模且居民购买力较强）具有较强竞争力、经营管
理稳健、诚信、业绩优良的上市公司的股票。本基金遵循“风
险调整后收益最大化”原则，通过“自上而下”的积极投资
策略，在合理运用金融工程技术的基础上，动态调整投资组
合比例，注重基金资产安全，谋求基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金主要采用“自上而下”的主动投资管理策略，在充分
研判宏观经济状况、资本市场运行特征的前提下，以强势地
区内单个证券的投资价值评判为核心，追求投资组合流动性、
赢利性、安全性的中长期有效结合。
业绩比较基准
上证A股指数收益率×70%＋上证国债指数收益率×25%＋同
业存款利率×5%
风险收益特征
本基金是一只主动投资的混合型基金，主要投资于强势地区
中定价合理且具有成长潜力的优质股票，属于中度风险的证
券投资基金品种。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求
实现基金资产长期稳定增长，实现较高的超额收益。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公
司
信息披露负责人
姓名 范伟隽 林葛
联系电话 021-20361818 010-66060069
4
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 95105686、4008880688 95599
传真 021-20361616 010-68121816
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文
的管理人互联网网址
www.fullgoal.com.cn
基金年度报告备置地点 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8号
上海国金中心二期 16-17层
中国农业银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大
街28号凯晨世贸中心东座 F9
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 2014年
本期已实现收益 -105,857,376.16 1,294,561,533.74 603,050,748.54
本期利润 -183,039,620.91 1,161,755,020.21 537,110,070.23
加权平均基金份额本期利润 -0.0543 0.5448 0.1112
本期基金份额净值增长率 -8.95% 41.50% 16.23%
3.1.2期末数据和指标 2016年12月31日 2015年12月31日 2014 年12月31日
期末可供分配基金份额利润 0.0817 0.7566 0.3453
期末基金资产净值 1,883,424,082.02 1,703,516,887.35 3,382,498,859.99
期末基金份额净值 0.5031 1.1911 0.9253
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式
基金的申购赎回费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
份额净
值增长
业绩比
较基准
业绩比较
基准收益
①－③ ②－④
5
率① 率标准
差②
收益率
③
率标准差
④
过去三个月 -4.79% 0.64% 2.36% 0.49% -7.15% 0.15%
过去六个月 -6.47% 0.75% 4.58% 0.51% -11.05% 0.24%
过去一年 -8.95% 1.85% -7.45% 1.02% -1.50% 0.83%
过去三年 49.74% 1.97% 38.78% 1.23% 10.96% 0.74%
过去五年 84.07% 1.70% 38.01% 1.08% 46.06% 0.62%
自基金合同生
效日起至今
613.63% 1.71% 139.97% 1.21% 473.66% 0.50%
注：根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定，本基金的业绩比较基准＝
上证A 股指数×70%＋上证国债指数×25%＋同业存款利率×5%。 本基金股票投资
部分的业绩比较基准采用具有代表性的上证 A股指数， 债券投资部分的业绩比较
基准采用具有代表性的上证国债指数。
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，1日收益率（benchmarkt）
按下列公式计算：
benchmarkt = 70% *[上证 A 股指数 t/(上证 A 股指数 t-1)-1] +25％* [上证国
债指数t/(上证国债指数 t-1)-1]+ 5% * 同业存款利率 / 360 ；
其中，t=1,2,3,…, T，T表示时间截至日；
期间T 日收益率（benchmarkT）按下列公式计算：
benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1
其中，T=2,3,4,…； ∏Tt=1(1+benchmarkt )表示t日至T日的(1+benchmarkt )
数学连乘。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
注：1、截止日期为 2016年12月31日。
2、 本基金于2005年 4月5日成立， 建仓期6 个月， 从2005年4月5日起至 2005 6
年10月4日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
3.2.3 过去五年以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
年度利润分配合计 备注
2016年 4.800 441,144,111.29 345,898,993.71 787,043,105.00 1次分红
2015年 0.870 184,037,462.04 121,510,987.83 305,548,449.87 1次分红
2014年 0.530 177,744,015.15 108,629,688.26 286,373,703.41 1次分红
合计 6.200 802,925,588.48 576,039,669.80 1,378,965,258.28 －
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册
成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于 2001 年 7
3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管
理有限公司的工商变更登记办理完毕， 富国基金管理有限公司成为国内首批成立
的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截至2016年12 月31日，
本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、 富国消费主题混合
型证券投资基金、富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券
投资基金、富国天益价值混合型证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证
券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国天时货币市
场基金、富国天合稳健优选混合型证券投资基金、富国天博创新主题混合型证券
投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券
型证券投资基金（LOF）、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增
强债券型证券投资基金、富国沪深 300增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮
动混合型证券投资基金、富国汇利回报分级债券型证券投资基金、富国全球债券
证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券
投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国天盈债
券型证券投资基金（LOF）、富国全球顶级消费品混合型证券投资基金、富国低
碳环保混合型证券投资基金、富国中证 500 指数增强型证券投资基金（LOF）、
富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、富
国高新技术产业混合型证券投资基金、 富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投
资基金、富国纯债债券型发起式证券投资基金、富国强回报定期开放债券型证券
投资基金、富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金、富国稳健增强债券型证
券投资基金、富国信用债债券型证券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型
证券投资基金、富国医疗保健行业混合型证券投资基金、富国创业板指数分级证
券投资基金、富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金、富国国有企业债债
券型证券投资基金、富国城镇发展股票型证券投资基金、富国高端制造行业股票
型证券投资基金、富国收益增强债券型证券投资基金、富国新回报灵活配置混合
型证券投资基金、富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金、富国中证军工指
数分级证券投资基金、富国中证移动互联网指数分级证券投资基金、富国中证国
有企业改革指数分级证券投资基金、 富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基
金、富国富钱包货币市场基金、富国收益宝货币市场基金、富国中小盘精选混合
型证券投资基金、富国新兴产业股票型证券投资基金、富国中证新能源汽车指数
分级证券投资基金、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金、富国中证银
行指数分级证券投资基金、富国文体健康股票型证券投资基金、富国国家安全主
题混合型证券投资基金、富国改革动力混合型证券投资基金、富国新收益灵活配
置混合型证券投资基金、富国中证工业 4.0指数分级证券投资基金、富国沪港深
价值精选灵活配置混合型证券投资基金、富国中证煤炭指数分级证券投资基金、
富国中证体育指数分级证券投资基金、 富国绝对收益多策略定期开放混合型发起
式证券投资基金、富国新动力灵活配置混合型证券投资基金、富国收益宝交易型
货币市场基金、富国低碳新经济混合型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证
券投资基金（LOF）、富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金、富国
价值优势混合型证券投资基金、富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金、
富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金、 富国美丽中国混合型证券投资基
金、富国创新科技混合型证券投资基金、富国睿利定期开放混合型发起式证券投
资基金、富国中证医药主题指数增强型证券投资基金（LOF）、富国两年期理财
债券型证券投资基金、 富国久利稳健配置混合型证券投资基金等七十八只证券投 8
资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
厉叶淼
本基金基
金经理兼
富国高端
制造行业
股票型证
券投资基
金基金经
理
2016-02-02 － 6
硕士， 自 2011 年3 月至 2013年4
月在国金证券股份有限公司任研
究员； 自 2013 年4 月至 2015年8
月在富国基金管理有限公司任助
理行业研究员、行业研究员；自
2015 年 8 月起任富国高端制造行
业股票型证券投资基金基金经
理，自2016年2月起任富国天瑞
强势地区精选混合型证券投资基
金基金经理。具有基金从业资格。
贺轶
本基金前
任基金经
理
2012-09-08 2016-02-02 14
硕士，曾任中国银行云南省分行
国际业务部银行职员；菲利普证
券公司分析员；中银国际证券有
限责任公司资产管理部分析员；
中银基金管理有限公司投资部助
理副总裁；汇丰晋信基金管理公
司投资管理部投资经理、基金经
理；富国基金管理有限公司营销
策划与产品部高级营销策划经
理、 权益投资部策略分析师； 2010
年1月至2014年1月任汉盛证券
投资基金基金经理，2012 年 9 月
至2016年2月任富国天瑞强势地
区精选混合型证券投资基金基金
经理。具有基金从业资格。
注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的
解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期， 富国基金管理有限公司作为富国天瑞强势地区精选混合型证券投
资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和
国证券法》、《富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金合同》以及其它
有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以
尽可能减少和分散投资风险、 力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增
长为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易
管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、
授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评
估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、
价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易
系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限
进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行
间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制
行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系
统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，
对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投
资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和
反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度
公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平
性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，
并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金
经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，监察稽核部视情况要求
相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性
交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字
后，归档保存，以备后查。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期，在同向交易价差分析方面，公司采集连续四个季度，不同时间窗
口（1日内、3日内、5日内）的同向交易样本，在假设同向交易价差为零及 95%
的置信水平下，对同向交易价差进行 t 分布假设检验并对检验结果进行跟踪分
析。 分析结果显示本投资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未
出现异常。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度， 未出现违反公
平交易制度的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面， 报
告期内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出
现10次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年，国内经济逐步复苏，但由于人民币贬值压力，流动性在下半年逐
渐收紧；A股市场在年初遭遇熔断下跌后逐步反弹，二季度新兴产业表现突出，
四季度高股息品种优势明显，以白酒为代表的价值股在 2016 年取得显著收益。
本基金坚持一贯的自下而上选股策略，以行业空间大、业绩增速高、估值相对合
理的公司作为重点配置的方向，积极寻找优秀公司。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2016 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 0.5031 元；份额累计净值为
4.0961 元；本报告期，本基金份额净值增长率为-8.95%，同期业绩比较基准收
益率为-7.45%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2017 年，经济复苏趋势有望持续，上游、中游企业报表与盈利有望显
著改善；但在金融去杠杆与人民币贬值等压力下，国内流动性仍将边际收紧，部
分高估值公司仍有一定压力。2017 年，本基金在将加强对全球局势、宏观经济
与行业趋势的理解，在精选个股时强调安全边际；本基金将在国企改革、供给侧
改革、“一带一路”、大国崛起等国家大趋势中，寻找具有核心竞争力的优势品
种。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会，并制订了《富国基金管
理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策
机关，由主管运营副总经理负责，成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面
的业务骨干以及相关基金经理， 所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经
验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和
程序、对外信息披露等工作，保证基金估值的公允性和合理性，维护基金持有人
的利益。基金经理是估值委员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，
提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题， 参与估值程序和估值技术的决
策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况，
本基金于 2016 年 02 月 25 日公告对 2015 年度利润进行收益分配，每 10 份基金
份额分配红利4.80 元，共计派发红利787,043,105.00 元。
根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况，
本报告期内本基金未进行 2016 年度利润分配。本基金将严格按照法律法规及基
金合同约定进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期无需要说明的相关情形。
11
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中， 本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守
《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本
基金基金管理人—富国基金管理有限公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31
日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行
了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
本托管人认为, 富国基金管理有限公司在本基金的投资运作、 基金资产净值
的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不
存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金
法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，富国基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金
信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本
基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6
审计报告
本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。
投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金
报告截止日：2016年 12月 31日
单位：人民币元
资 产
本期末
（2016 年 12 月31 日）
上年度末
（2015年 12 月31 日）
资 产：
银行存款 240,344,633.55 243,362,058.20
结算备付金 13,543,112.27 7,541,288.12
存出保证金 3,132,561.96 1,897,336.09
交易性金融资产 1,591,556,196.56 1,460,368,079.26
其中：股票投资 1,591,556,196.56 1,460,368,079.26
12
基金投资 － －
债券投资 － －
资产支持证券投资 － －
贵金属投资 － －
衍生金融资产 － －
买入返售金融资产 98,460,387.69 －
应收证券清算款 13,801,475.24 －
应收利息 124,844.19 50,314.15
应收股利 － －
应收申购款 522,906.42 230,021.06
递延所得税资产 － －
其他资产 － －
资产总计 1,961,486,117.88 1,713,449,096.88
负债和所有者权益
本期末
（2016 年 12 月31 日）
上年度末
（2015年 12 月31 日）
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款 － －
应付证券清算款 62,172,142.56 －
应付赎回款 5,019,034.59 3,214,645.80
应付管理人报酬 2,607,582.49 2,158,367.01
应付托管费 434,597.08 359,727.86
应付销售服务费 － －
应付交易费用 7,607,448.98 4,084,345.98
应交税费 － －
应付利息 － －
应付利润 － －
递延所得税负债
－ －
其他负债 221,230.16 115,122.88
负债合计 78,062,035.86 9,932,209.53
所有者权益：
实收基金 1,577,576,462.01 602,703,741.31
未分配利润 305,847,620.01 1,100,813,146.04
所有者权益合计 1,883,424,082.02 1,703,516,887.35
负债和所有者权益总计 1,961,486,117.88 1,713,449,096.88
注：报告截止日 2016 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.5031 元，基金份额总额
3,743,462,430.85份。
7.2 利润表
会计主体：富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金
13
本报告期：2016年 01月01日至2016年12 月31日
单位：人民币元
项 目
本期
（2016 年 01 月01日至
2016年 12月 31 日）
上年度可比期间
(2015年 01 月 01 日至
2015年12月 31 日)
一、收入 -102,773,639.65 1,240,711,299.20
1.利息收入 2,413,266.66 1,978,571.51
其中：存款利息收入 2,086,719.43 1,738,049.56
债券利息收入 2,386.45 481.71
资产支持证券利息收入 － －
买入返售金融资产收入 324,160.78 240,040.24
其他利息收入 － －
2.投资收益（损失以“-”填列） -29,913,250.72 1,367,765,966.47
其中：股票投资收益 -40,198,882.24 1,354,685,546.48
基金投资收益 － －
债券投资收益 2,303,546.65 1,335,708.00
资产支持证券投资收益 － －
贵金属投资收益 － －
衍生工具投资收益 － －
股利收益 7,982,084.87 11,744,711.99
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -77,182,244.75 -132,806,513.53
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） － －
5.其他收入（损失以“-”号填列） 1,908,589.16 3,773,274.75
减：二、费用 80,265,981.26 78,956,278.99
1．管理人报酬 27,160,294.68 34,714,327.17
2．托管费 4,526,715.74 5,785,721.15
3．销售服务费 － －
4．交易费用 48,142,000.74 38,017,653.92
5．利息支出 － －
其中：卖出回购金融资产支出 － －
6．其他费用 436,970.10 438,576.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -183,039,620.91 1,161,755,020.21
减：所得税费用 － －
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -183,039,620.91 1,161,755,020.21
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金
本报告期：2016年 01月01日至2016年12 月31日
单位： 人民币元
项目
本期
（2016年 01 月 01日至 2016年 12 月 31日）
14
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 602,703,741.31 1,100,813,146.04 1,703,516,887.35
二、 本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期利润）
－ -183,039,620.91 -183,039,620.91
三、 本期基金份额交易产生的基金
净值变动数（净值减少以“-”号
填列）
974,872,720.70 175,117,199.88 1,149,989,920.58
其中：1.基金申购款 2,227,997,828.31 452,257,422.73 2,680,255,251.04
2.基金赎回款 -1,253,125,107.61 -277,140,222.85 -1,530,265,330.46
四、 本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动 （净值减少
以“-”号填列）
－ -787,043,105.00 -787,043,105.00
五、期末所有者权益（基金净值） 1,577,576,462.01 305,847,620.01 1,883,424,082.02
项目
上年度可比期间
（2015年 01 月 01日至 2015年 12 月 31日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,540,499,214.05 1,841,999,645.94 3,382,498,859.99
二、 本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期利润）
－ 1,161,755,020.21 1,161,755,020.21
三、 本期基金份额交易产生的基金
净值变动数（净值减少以“-”号
填列）
-937,795,472.74 -1,597,393,070.24 -2,535,188,542.98
其中：1.基金申购款 234,699,482.34 359,541,284.12 594,240,766.46
2.基金赎回款 -1,172,494,955.08 -1,956,934,354.36 -3,129,429,309.44
四、 本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动 （净值减少
以“-”号填列）
－ -305,548,449.87 -305,548,449.87
五、期末所有者权益（基金净值） 602,703,741.31 1,100,813,146.04 1,703,516,887.35
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署；
陈 戈
林志松
徐慧
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
15
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算业务
指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.2 会计差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
富国基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
海通证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
申万宏源证券有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
山东省国际信托股份有限公司 基金管理人的股东
蒙特利尔银行 基金管理人的股东
中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.4.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期 （2016年 01 月 01 日至 2016年 12
月 31日）
上年度可比期间（2015年01月01日至
2015年12月31日）
成交金额
占当期股票成交
总额的比例（%）
成交金额
占当期股票成交
总额的比例（%）
海通证券 458,596,201.10 1.43 180,590,871.74 0.74
申万宏源 1,027,695,214.52 3.21 360,680,378.68 1.48
7.4.4.1.2 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.4.1.3 债券交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.4.1.4 回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期（2016年 01 月 01 日至 2016年 12 月
31 日）
上年度可比期间（2015年01月01日至
2015年12月31日）
成交金额
占当期回购成交
总额的比例（%）
成交金额
占当期回购成交总
额的比例（%）
海通证券 － － － －
申万宏源 － － 109,100,000.00 30.38
16
7.4.4.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期（2016年01月01日至2016年12月31日）
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
海通证券 427,090.64 1.45 0.00 0.00
申万宏源 957,085.15 3.25 479,454.40 6.30
关联方名称
上年度可比期间（2015年01月01日至2015年12月31日）
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
申万宏源 329,379.82 1.51 0.00 0.00
海通证券 166,492.08 0.76 92,823.34 2.27
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取
证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议
的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期（2016年01月 01日至
2016年12月31 日）
上年度可比期间（2015年01月
01日至2015 年12月31日）
当期发生的基金应支付的管理费 27,160,294.68 34,714,327.17
其中：支付销售机构的客户维护费 5,333,922.07 6,645,279.34
注： 基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。 计算方法如下：
H=E×1.50%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期 （2016年 01月 01 日至
2016年 12月 31 日）
上年度可比期间（2015年 01
月 01日至 2015年 12 月 31 日）
当期发生的基金应支付的
托管费
4,526,715.74 5,785,721.15
注： 基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。 计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
17
7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注： 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券
（含回购）交易。
7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注： 本报告期内及上年度可比期间内本基金的基金管理人均未运用固有资金投资
本基金。
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注： 本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基
金。
7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期（2016 年 01 月 01日至 2016年 12月 31
日）
上年度可比期间 （2015年 01月 01日至 2015
年 12月 31日）
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行股份有限
公司 240,344,633.55 1,800,629.15 243,362,058.20 1,541,018.02
7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注： 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证
券。
7.4.4.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联方交易事项。
7.4.5 期末（2016 年 12 月31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
7.4.5.1.1 受限证券类别：股票
金额单位：人民币元
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
300586 美联新材 2016-12-26 2017-01-04 新股认购 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 －
603266 天龙股份 2016-12-30 2017-01-10 新股认购 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 －
603689 皖天然气 2016-12-30 2017-01-10 新股认购 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 －
18
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
002071 长城影视 2016-06-15 重大事项停牌 13.64 2017-
01-03
15.00 5,065,508 69,281,344.91 69,093,529.12
－
300420 五洋科技 2016-12-13 重大事项停牌 24.98 2017-
03-23
27.48 3,942,327 85,700,704.29 98,479,328.46
－
7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末 2016 年 12 月 31 日止，本基金无因从事银行间市场债券正
回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2016 年 12 月 31 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购
交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1公允价值
7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负
债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具
7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值
于 2016 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产中属于第一层次的余额为人民币 1,423,913,213.46 元，属于第二层次
的余额为人民币 167,642,983.10 元，属于第三层次余额为人民币 0.00 元（于
2015 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产中属于第一层次的余额为人民币 1,408,483,990.66 元，属于第二层次的
余额为人民币51,884,088.60 元，属于第三层次余额为人民币 0.00 元）。
7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、
或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不
活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和
可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允 19
价值本期未发生变动。
7.4.14.2承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.3其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1
权益投资 1,591,556,196.56 81.14
其中：股票 1,591,556,196.56 81.14
2
固定收益投资 － －
其中：债券 －
－
资产支持证券 － －
3
贵金属投资 － －
4
金融衍生品投资 － －
5
买入返售金融资产 98,460,387.69 5.02
其中： 买断式回购的买入返售金融资
产
－
－
6
银行存款和结算备付金合计 253,887,745.82 12.94
7
其他各项资产 17,581,787.81 0.90
8
合计 1,961,486,117.88 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 19,394,833.77 1.03
C 制造业 1,041,018,831.50 55.27
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 43,501,186.86 2.31
E 建筑业 97,599,429.59 5.18
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,376,070.96 0.34
J 金融业 199,060,976.37 10.57
K 房地产业 115,511,338.39 6.13
20
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 69,093,529.12 3.67
S 综合 － －
合计 1,591,556,196.56 84.50
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 300258 精锻科技 8,971,188 131,517,616.08 6.98
2 000630 铜陵有色 41,557,500 127,997,100.00 6.80
3 600143 金发科技 16,077,084 125,079,713.52 6.64
4 300121 阳谷华泰 6,114,722 111,471,382.06 5.92
5 300420 五洋科技 3,942,327 98,479,328.46 5.23
6 300129 泰胜风能 8,871,422 77,624,942.50 4.12
7 002071 长城影视 5,065,508 69,093,529.12 3.67
8 000608 阳光股份 6,817,251 61,150,741.47 3.25
9 600803 新奥股份 4,131,100 58,909,486.00 3.13
10 600015 华夏银行 5,194,929 56,364,979.65 2.99
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于富国基金
管理有限公司网站的年度报告正文
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 002048 宁波华翔 356,152,440.00 20.91
2 601398 工商银行 326,360,000.36 19.16
3 601988 中国银行 296,699,656.27 17.42
4 601939 建设银行 287,369,178.65 16.87
5 000858 五粮液 270,982,006.74 15.91
6 002108 沧州明珠 264,299,470.59 15.51
7 600309 万华化学 238,028,860.41 13.97
8 601166 兴业银行 220,830,833.99 12.96
9 300258 精锻科技 209,443,625.33 12.29
10 002640 跨境通 197,712,548.98 11.61
21
11 601799 星宇股份 194,820,162.97 11.44
12 600048 保利地产 192,484,290.05 11.30
13 000903 云内动力 189,207,286.01 11.11
14 600887 伊利股份 184,452,914.30 10.83
15 002142 宁波银行 161,055,208.28 9.45
16 002247 帝龙文化 158,907,073.59 9.33
17 600595 中孚实业 154,437,018.46 9.07
18 300420 五洋科技 148,610,936.92 8.72
19 300100 双林股份 142,755,947.42 8.38
20 002245 澳洋顺昌 139,823,393.71 8.21
21 600869 智慧能源 136,645,209.29 8.02
22 002407 多氟多 128,335,758.59 7.53
23 600559 老白干酒 128,127,548.25 7.52
24 002008 大族激光 127,741,251.23 7.50
25 002444 巨星科技 123,434,319.54 7.25
26 600565 迪马股份 123,139,006.75 7.23
27 002466 天齐锂业 120,607,225.99 7.08
28 002202 金风科技 120,558,560.31 7.08
29 002468 申通快递 120,383,997.11 7.07
30 002071 长城影视 119,407,776.22 7.01
31 600198 大唐电信 118,835,954.03 6.98
32 601169 北京银行 118,656,300.67 6.97
33 600143 金发科技 118,220,340.84 6.94
34 000630 铜陵有色 117,191,093.00 6.88
35 600203 福日电子 117,010,304.12 6.87
36 000513 丽珠集团 115,289,959.16 6.77
37 300129 泰胜风能 114,581,297.45 6.73
38 002718 友邦吊顶 113,739,832.19 6.68
39 600303 曙光股份 107,060,728.54 6.28
40 603008 喜临门 106,976,847.05 6.28
41 300121 阳谷华泰 104,452,750.12 6.13
42 002511 中顺洁柔 103,600,770.81 6.08
43 002643 万润股份 102,564,022.23 6.02
44 300237 美晨科技 100,919,566.27 5.92
45 000915 山大华特 100,240,768.80 5.88
46 300351 永贵电器 96,849,420.11 5.69
47 600639 浦东金桥 94,008,596.07 5.52
48 002510 天汽模 92,347,856.96 5.42
49 000030 富奥股份 91,750,713.00 5.39
50 300325 德威新材 91,417,224.90 5.37
51 002234 民和股份 88,602,158.52 5.20
22
52 002709 天赐材料 88,408,325.34 5.19
53 600028 中国石化 88,314,048.58 5.18
54 000928 中钢国际 87,581,702.52 5.14
55 002456 欧菲光 87,349,211.19 5.13
56 000060 中金岭南 86,052,786.41 5.05
57 600338 西藏珠峰 84,787,218.16 4.98
58 300197 铁汉生态 83,772,194.68 4.92
59 300097 智云股份 81,201,757.02 4.77
60 600585 海螺水泥 78,857,904.19 4.63
61 000608 阳光股份 78,709,917.23 4.62
62 600015 华夏银行 78,374,034.04 4.60
63 002475 立讯精密 76,889,936.86 4.51
64 600016 民生银行 74,416,810.00 4.37
65 000596 古井贡酒 73,714,302.57 4.33
66 300196 长海股份 73,077,006.19 4.29
67 000625 长安汽车 72,665,437.00 4.27
68 600856 中天能源 71,330,299.10 4.19
69 600458 时代新材 71,307,595.56 4.19
70 300346 南大光电 70,160,670.96 4.12
71 002051 中工国际 69,478,328.46 4.08
72 002299 圣农发展 67,968,336.15 3.99
73 600036 招商银行 67,515,077.79 3.96
74 603021 山东华鹏 66,752,884.37 3.92
75 002185 华天科技 66,339,173.30 3.89
76 000501 鄂武商A 65,789,942.58 3.86
77 600487 亨通光电 65,010,882.74 3.82
78 002662 京威股份 64,262,615.75 3.77
79 600459 贵研铂业 64,059,949.86 3.76
80 601313 江南嘉捷 63,254,815.53 3.71
81 601886 江河集团 63,042,612.39 3.70
82 002165 红宝丽 62,222,392.02 3.65
83 600285 羚锐制药 62,124,885.76 3.65
84 601139 深圳燃气 61,794,845.83 3.63
85 000661 长春高新 61,327,710.68 3.60
86 000700 模塑科技 60,828,866.12 3.57
87 002458 益生股份 60,408,279.54 3.55
88 002484 江海股份 60,124,252.82 3.53
89 600803 新奥股份 59,285,583.40 3.48
90 603006 联明股份 59,088,042.19 3.47
91 000786 北新建材 58,894,261.99 3.46
92 002001 新和成 57,450,908.22 3.37
23
93 000049 德赛电池 55,930,735.37 3.28
94 601818 光大银行 55,788,134.00 3.27
95 000758 中色股份 55,723,147.83 3.27
96 002384 东山精密 55,713,660.27 3.27
97 000807 云铝股份 55,591,135.95 3.26
98 002554 惠博普 54,946,125.06 3.23
99 600216 浙江医药 54,830,029.40 3.22
100 600688 上海石化 54,094,185.18 3.18
101 600970 中材国际 53,806,060.22 3.16
102 002533 金杯电工 51,268,655.72 3.01
103 600519 贵州茅台 50,459,268.33 2.96
104 300429 强力新材 49,945,352.41 2.93
105 002224 三力士 49,930,228.77 2.93
106 300458 全志科技 49,420,319.10 2.90
107 000957 中通客车 47,897,528.00 2.81
108 603788 宁波高发 47,567,512.48 2.79
109 002157 正邦科技 46,865,224.69 2.75
110 600038 中直股份 46,630,358.79 2.74
111 002737 葵花药业 46,497,641.41 2.73
112 600351 亚宝药业 46,282,759.89 2.72
113 000960 锡业股份 46,230,379.76 2.71
114 300444 双杰电气 45,997,169.35 2.70
115 002760 凤形股份 45,709,238.00 2.68
116 002375 亚厦股份 44,943,677.66 2.64
117 300037 新宙邦 44,923,336.07 2.64
118 600763 通策医疗 44,683,712.45 2.62
119 000612 焦作万方 44,575,880.12 2.62
120 600104 上汽集团 43,583,590.42 2.56
121 601766 中国中车 43,426,729.80 2.55
122 600919 江苏银行 43,295,624.78 2.54
123 000848 承德露露 42,729,924.69 2.51
124 300379 东方通 42,642,326.68 2.50
125 000018 神州长城 42,484,269.57 2.49
126 000830 鲁西化工 42,133,429.46 2.47
127 002013 中航机电 41,837,167.10 2.46
128 603766 隆鑫通用 41,778,598.14 2.45
129 001979 招商蛇口 41,324,770.30 2.43
130 000065 北方国际 40,833,951.10 2.40
131 600070 浙江富润 40,769,065.47 2.39
132 000546 金圆股份 40,693,747.42 2.39
133 000811 烟台冰轮 40,674,925.22 2.39
24
134 600136 当代明诚 40,501,516.03 2.38
135 002631 德尔未来 40,013,776.88 2.35
136 002111 威海广泰 39,165,403.55 2.30
137 002036 联创电子 39,046,732.09 2.29
138 300034 钢研高纳 38,768,580.52 2.28
139 000629 *ST 钒钛 38,122,379.50 2.24
140 000779 三毛派神 37,506,694.24 2.20
141 002488 金固股份 37,505,742.95 2.20
142 002179 中航光电 36,821,976.00 2.16
143 300207 欣旺达 36,481,079.74 2.14
144 300310 宜通世纪 36,264,279.24 2.13
145 600699 均胜电子 35,795,644.95 2.10
146 300375 鹏翎股份 35,665,370.85 2.09
147 300408 三环集团 35,476,424.74 2.08
148 600110 诺德股份 35,250,271.29 2.07
149 000059 华锦股份 35,245,299.03 2.07
150 002433 太安堂 35,232,734.00 2.07
151 002045 国光电器 35,227,704.12 2.07
152 002726 龙大肉食 34,572,315.45 2.03
153 600502 安徽水利 34,233,368.60 2.01
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 002048 宁波华翔 362,421,068.13 21.27
2 601988 中国银行 296,679,865.94 17.42
3 601939 建设银行 290,490,953.52 17.05
4 601398 工商银行 290,489,652.48 17.05
5 002108 沧州明珠 265,630,805.68 15.59
6 000858 五粮液 264,458,727.82 15.52
7 600309 万华化学 238,738,034.83 14.01
8 601799 星宇股份 236,087,493.97 13.86
9 600048 保利地产 213,862,223.64 12.55
10 600887 伊利股份 196,769,834.86 11.55
11 000903 云内动力 191,663,404.29 11.25
12 002640 跨境通 177,076,580.15 10.39
13 300100 双林股份 175,582,131.89 10.31
14 601166 兴业银行 163,110,144.27 9.57
15 002142 宁波银行 155,524,848.85 9.13
16 600595 中孚实业 152,319,929.06 8.94
17 002718 友邦吊顶 148,406,495.95 8.71
25
18 002245 澳洋顺昌 147,670,131.29 8.67
19 600559 老白干酒 144,631,438.31 8.49
20 002466 天齐锂业 136,677,798.43 8.02
21 002407 多氟多 134,700,605.32 7.91
22 002247 帝龙文化 134,562,774.14 7.90
23 600869 智慧能源 134,031,411.73 7.87
24 002643 万润股份 127,527,286.75 7.49
25 600198 大唐电信 126,181,051.60 7.41
26 002468 申通快递 123,964,807.15 7.28
27 002008 大族激光 120,090,892.30 7.05
28 002202 金风科技 116,300,820.28 6.83
29 002444 巨星科技 114,017,932.32 6.69
30 000513 丽珠集团 110,962,494.05 6.51
31 603008 喜临门 110,254,607.40 6.47
32 600303 曙光股份 103,875,952.85 6.10
33 000915 山大华特 103,726,220.38 6.09
34 600203 福日电子 102,343,636.15 6.01
35 002234 民和股份 101,302,807.49 5.95
36 300258 精锻科技 98,423,737.68 5.78
37 300325 德威新材 97,566,737.26 5.73
38 300237 美晨科技 97,406,194.84 5.72
39 002511 中顺洁柔 95,638,842.05 5.61
40 600639 浦东金桥 95,371,707.81 5.60
41 300351 永贵电器 91,747,011.58 5.39
42 002709 天赐材料 91,705,976.05 5.38
43 002456 欧菲光 91,141,530.72 5.35
44 000060 中金岭南 89,627,806.43 5.26
45 000596 古井贡酒 89,034,437.14 5.23
46 002510 天汽模 88,203,684.20 5.18
47 000030 富奥股份 86,797,177.68 5.10
48 600487 亨通光电 84,747,255.79 4.97
49 600338 西藏珠峰 82,211,964.27 4.83
50 300197 铁汉生态 80,882,799.05 4.75
51 600459 贵研铂业 80,693,808.32 4.74
52 600585 海螺水泥 79,131,054.45 4.65
53 603021 山东华鹏 78,205,563.43 4.59
54 601169 北京银行 77,640,115.39 4.56
55 002475 立讯精密 75,728,767.39 4.45
56 600016 民生银行 74,699,302.62 4.39
57 002458 益生股份 74,607,133.02 4.38
58 300346 南大光电 74,584,407.18 4.38
26
59 300196 长海股份 74,336,515.09 4.36
60 600565 迪马股份 72,111,660.98 4.23
61 300420 五洋科技 71,859,471.60 4.22
62 600458 时代新材 69,820,776.27 4.10
63 000501 鄂武商A 69,734,736.21 4.09
64 600036 招商银行 69,650,861.39 4.09
65 000625 长安汽车 68,510,389.99 4.02
66 300097 智云股份 68,351,289.99 4.01
67 000700 模塑科技 68,337,802.22 4.01
68 002299 圣农发展 68,098,876.83 4.00
69 002165 红宝丽 67,374,868.25 3.96
70 002185 华天科技 67,198,577.61 3.94
71 002051 中工国际 66,369,022.73 3.90
72 002484 江海股份 64,719,892.19 3.80
73 601886 江河集团 64,640,870.14 3.79
74 600028 中国石化 63,879,959.99 3.75
75 300429 强力新材 63,221,332.34 3.71
76 601313 江南嘉捷 62,312,934.82 3.66
77 002662 京威股份 61,696,563.94 3.62
78 601139 深圳燃气 61,482,625.90 3.61
79 300310 宜通世纪 60,995,934.80 3.58
80 000661 长春高新 59,512,704.91 3.49
81 603006 联明股份 58,767,678.53 3.45
82 600285 羚锐制药 58,111,769.76 3.41
83 603788 宁波高发 57,959,629.98 3.40
84 002001 新和成 57,624,199.16 3.38
85 600136 当代明诚 57,232,761.58 3.36
86 600216 浙江医药 55,438,049.84 3.25
87 000758 中色股份 55,430,912.03 3.25
88 300458 全志科技 55,009,383.16 3.23
89 000807 云铝股份 54,779,006.72 3.22
90 002554 惠博普 54,595,332.73 3.20
91 000786 北新建材 53,143,130.88 3.12
92 300037 新宙邦 52,655,437.12 3.09
93 600970 中材国际 52,008,971.85 3.05
94 002384 东山精密 51,984,275.78 3.05
95 601818 光大银行 51,862,792.47 3.04
96 002488 金固股份 50,810,648.89 2.98
97 600688 上海石化 50,707,927.23 2.98
98 000049 德赛电池 50,034,408.24 2.94
99 002224 三力士 49,816,563.52 2.92
27
100 300444 双杰电气 49,652,435.44 2.91
101 002533 金杯电工 49,477,214.24 2.90
102 600519 贵州茅台 48,808,295.00 2.87
103 000928 中钢国际 48,611,977.23 2.85
104 002071 长城影视 47,538,400.61 2.79
105 000960 锡业股份 47,417,729.95 2.78
106 002117 东港股份 47,382,703.17 2.78
107 002157 正邦科技 46,994,421.96 2.76
108 000957 中通客车 46,846,288.43 2.75
109 600351 亚宝药业 44,875,623.27 2.63
110 603766 隆鑫通用 43,975,264.32 2.58
111 002737 葵花药业 43,834,867.96 2.57
112 300379 东方通 42,531,109.66 2.50
113 600763 通策医疗 42,364,600.49 2.49
114 600104 上汽集团 42,341,956.19 2.49
115 002375 亚厦股份 42,258,796.93 2.48
116 000018 神州长城 42,147,780.07 2.47
117 600919 江苏银行 41,921,100.48 2.46
118 000830 鲁西化工 41,678,042.10 2.45
119 002546 新联电子 41,366,199.65 2.43
120 000612 焦作万方 41,196,569.85 2.42
121 000848 承德露露 41,087,498.23 2.41
122 002631 德尔未来 40,122,256.46 2.36
123 002760 凤形股份 40,084,866.74 2.35
124 601766 中国中车 40,020,428.50 2.35
125 001979 招商蛇口 39,054,881.87 2.29
126 000546 金圆股份 38,964,363.80 2.29
127 300129 泰胜风能 38,941,222.50 2.29
128 000811 烟台冰轮 38,919,383.99 2.28
129 002111 威海广泰 38,864,396.37 2.28
130 002464 金利科技 38,841,518.77 2.28
131 000779 三毛派神 38,023,089.38 2.23
132 000629 *ST 钒钛 37,735,840.03 2.22
133 002726 龙大肉食 37,349,212.77 2.19
134 600360 华微电子 37,293,625.70 2.19
135 600110 诺德股份 37,018,196.86 2.17
136 002036 联创电子 36,897,714.64 2.17
137 000065 北方国际 36,685,504.69 2.15
138 000608 阳光股份 35,511,861.99 2.08
139 000910 大亚圣象 35,502,907.49 2.08
140 002433 太安堂 34,773,413.38 2.04
28
141 002045 国光电器 34,709,226.96 2.04
142 000581 威孚高科 34,420,560.29 2.02
143 300408 三环集团 34,227,536.54 2.01
144 300113 顺网科技 34,095,393.76 2.00
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 16,142,345,071.66
卖出股票收入（成交）总额 15,893,775,827.37
注： “买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成
交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计(元) －
股指期货投资本期收益(元) －
股指期货投资本期公允价值变动(元) －
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
29
公允价值变动总额合计（元） －
国债期货投资本期收益（元） －
国债期货投资本期公允价值变动（元） －
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或
在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,132,561.96
2 应收证券清算款 13,801,475.24
3 应收股利 －
4 应收利息 124,844.19
5 应收申购款 522,906.42
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 17,581,787.81
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说明
1 300420 五洋科技 98,479,328.46 5.23 筹划重大事项
2 002071 长城影视 69,093,529.12 3.67 筹划重大事项
30
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可
能存在尾差。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
（%）
持有份额
占总份
额比例
（%）
103,382 36,210.00 387,680,890.00 10.36 3,355,781,540.85 89.64
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基金管理公司所有从业人员
持有本基金
2,456,355.56 0.0656
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放
式基金
>100
本基金基金经理持有本开放式
基金
0
§10
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2005 年04 月 05 日)基金份额总额 1,638,678,558.87
报告期期初基金份额总额 1,430,193,105.44
本报告期基金总申购份额 5,286,781,955.72
减：本报告期基金总赎回份额 2,973,512,630.31
31
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 3,743,462,430.85
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内本基金基金管理人无重大人事变动。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略无改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。本基金本年度
支付给审计机构安永华明会计师事务所的报酬为 10 万元人民币，其已提供审计
服务的连续年限为14 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2016 年 6 月，针对上海证监局向公司出具的《关于对富国基金管理有限公
司采取责令改正措施的决定》，以及对相关负责人的警示，公司高度重视，认真
落实整改要求，加强制度和风控措施，着力进一步加强公司内部控制和风险管理
能力。2016年10月，公司已通过上海证监局的检查验收。
除上述情况外，本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员
未受稽查或处罚。
32
11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例 （%）
成交金额
占当期
权证
成交总
额的比
例（%）
佣金
占当期
佣金
总量的
比例
（%）
渤海证券
2
5,698,852,270.48 17.79 8,191,433.10 100.00 － － － － 5,231,427.91 17.79 －
川财证券
2
4,787,305,991.93 14.94 － － － － － － 4,362,661.57 14.84 －
东方证券
2
876,978,184.36 2.74 － － － － － － 800,011.97 2.72 －
东海证券
1
－ － － － － － － － － － －
高华证券
2
598,132,054.36 1.87 － － － － － － 552,385.00 1.88 －
国金证券
2
2,584,391,571.68 8.07 － － 117,200,000.00 9.13 － － 2,367,167.75 8.05 －
国信证券
1
176,166,693.97 0.55 － － － － － － 160,540.52 0.55 －
国元证券
1
－ － － － － － － － － － －
海通证券
1
458,596,201.10 1.43 － － － － － － 427,090.64 1.45 －
华泰证券
1
731,292,787.31 2.28 － － － － － － 666,428.00 2.27 －
瑞银证券
1
3,146,928,286.91 9.82 － － 487,100,000.00 37.93 － － 2,930,733.78 9.97 －
申万宏源
1
1,027,695,214.52 3.21 － － － － － － 957,085.15 3.25 －
招商证券
1
5,738,351,619.44 17.91 － － － － － － 5,229,369.09 17.78 －
中金公司
1
2,761,242,720.94 8.62 － － － － － － 2,516,323.18 8.56 －
中泰证券
2
873,684,151.57 2.73 － － 237,400,000.00 18.49 － － 807,839.30 2.75 －
33
中信建投
1
2,573,985,061.28 8.04 － － 442,400,000.00 34.45 － － 2,397,144.19 8.15 －
中银国际
1
－ － － － － － － － － － －
注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期本基金新增券商交易单元：中泰证
券 36554；中泰证券 399821。其余租用券商交易单元未发生变动。
